Modelele grafice ca bază a unui sistem de tranzacționare. Strategie clasică de tranzacționare

Modelul „Flag” este foarte des întâlnit pe piața Forex, am citit cu mult timp în urmă un articol despre el, citește articolul -! În același timp, este de obicei descris ca un „model bun”, cu toate acestea, nu este atât de ușor să îl înțelegeți în detaliu și să creați o strategie de lucru clară pentru intrarea pe piață, prin urmare este dificil să găsiți o astfel de metodă pe Internet.

Cu toate acestea, o abordare poate fi găsită. A lăsat o amprentă în mintea comercianților, începătorilor și specialiștilor, provocând o rezonanță în rândul publicului comercial. Din cauza recenziilor pozitive și pentru că strategia sa dovedit a fi elegantă și capabilă să mulțumească cu profit.

Combinația „Flag și ABC” poate fi găsită cel mai ușor după o mișcare lungă, precum și cea mai ascuțită. Aici apar catargul și zona bannerului în sine. În acest domeniu, vedem, de fapt, o consolidare. Ea precede continuarea ulterioară a tendinței.

Acesta este Drapelul Figura, doar în striptease)))

Aici ne vom opri mai detaliat asupra esenței strategiei „ABC on the Flag”.

Reguli pentru lucrul la strategia ABC pe Flag

Vizionarea videoclipului cu modelul de strategie Flag + ABC

În primul rând, găsim o mișcare bruscă pe graficul prețurilor. Acesta este un impuls. În spatele lui se vor dezvolta evenimente de interes pentru noi.
Vă atragem atenția că tocmai după o mișcare bruscă are loc cel mai des consolidarea, pe care o așteptăm.
Strategia pe care o luăm în considerare nu prevede intrarea instantanee pe această consolidare. Prin urmare, sărim peste primul rollback și așteptăm până când se formează modelul „Flag” și vom vedea finalizarea acestuia.
Este deosebit de important să vedeți trei valuri pe diagramă: A, B, C, care sunt situate în modelul Flag.
O astfel de formațiune a primit definiții diferite, totuși, printre oamenii valurilor este denumită ABC. Ideea principală este să așteptăm până se formează ultimul val C și apoi la sfârșitul acestuia intrăm pe piață în direcția trendului principal folosind un ordin limită. De exemplu, .
Vă rugăm să rețineți că un singur steag cu modelul ABC nu este semnal suficient pentru intrare. De asemenea, este necesar să găsiți și alte semnale pe diagramă, ar trebui să fie trei sau patru, în mod ideal. Aici se poate, precum și o derulare înapoi. Rețineți că punctul C, în mod ideal, ar trebui să fie situat nu departe de nivelul 38,2 sau, de exemplu, la 61,8 de mișcarea în stâlp.
De îndată ce avem direcția mișcării principale și se formează punctele A și B, amânăm de sus, iar pentru o mișcare în jos de jos prin punctul B o linie și paralelă cu aceasta prin punctul A încă o linie. Acesta va fi bannerul nostru, este inclus în canal.
Abia acum, pe linia canalului care trece prin punctul A, poți plasa un ordin limită de cumpărare sau vânzare, în funcție de direcția de mișcare de pe stâlp. Este important să înțelegeți că aceste două semnale nu sunt suficiente pentru a intra. Confirmările trebuie căutate pe Liniile Fibonacci sau divergența... Tot pentru asta, și așa mai departe.
se recomanda amplasarea cu cateva puncte sub nivelul varfului catargului. Cu o mișcare în jos, acest punct este situat chiar deasupra fundului, pe care s-a terminat să se formeze catargul. De asemenea, puteți forma această parte a strategiei folosind un stop loss de siguranță în zona de profit, de exemplu, sub forma unui trailing stop.
ar trebui să fie plasat în spatele următorului nivel Fibonacci, de exemplu, la nivelul de 50% sau 61,8% - dacă punctul C este situat nu departe de nivelul 38,2. Dacă partea de sus sau de jos a lui C este aproape de 61,8%, atunci stop loss-ul este plasat la 76,4%. Nu are sens să plasați un stop loss mai departe de acest nivel, deoarece probabilitatea unei inversări a pieței crește.
Este important să înțelegeți că piața nu este ideală pentru modele de diagrame. Prin urmare, este foarte posibil ca punctul C să fie situat puțin deasupra sau sub linia canalului de corecție. Într-o astfel de întorsătură a evenimentelor, se recomandă încheierea unei tranzacții la prețul pieței pe bara desfășurată.
De asemenea, nu uitați de gestionarea banilor.

Citirea recenziilor și comentariilor pe net pe strategie - model de steag Forex + ABC

Citind recenzii și comentarii, puteți afla multe despre strategie.

Discuția asupra unei strategii este întotdeauna preocupată în primul rând de regulile comerțului. Dar, citind materialul, nu este întotdeauna posibil să înțelegi ideea până la capăt. Prin urmare, comercianții pun întrebări care explică regulile de tranzacționare.

De exemplu, nu este imediat clar de ce autorul folosește ordine limită și nu intră într-o tranzacție de pe piață sau ordine stop. Este profitabil să introduceți ordine limită, deoarece prețul, doar după ce a reușit să prindă comanda, intră instantaneu în profit. În plus, ordinele limită ajută la obținerea unui profit mai mare, deoarece cu ajutorul lor este posibil să se efectueze mai multe mișcări ale pieței într-o tranzacție.

Tranzacționarea pe trezește și interesul pentru discuții. Unii sunt obișnuiți să tranzacționeze pe termen lung, iar mulți se tranzacționează pe termen scurt. Autorul strategiei declară că puteți tranzacționa în aproape orice interval de timp. Excepția pentru aceasta este o lună și un minut. Aparent, acest lucru se datorează în primul caz așteptării prea lungi a rezultatelor prognozate, iar în al doilea scăderii profitului sub presiunea spread-ului.

Sunt puse întrebări despre dacă merită să folosiți semnale de lumânare în tranzacționare. Din răspuns, devine clar că astfel de modele sunt de puțin folos atunci când tranzacționăm sistemul. Explicația este simplă: modelul sfeșnicului trebuie să își finalizeze formarea și abia atunci se poate lua o decizie. Conform sistemului, intrarea are loc adesea înainte de finalizarea formării unei lumânări, ceea ce înseamnă că combinația de lumânări va fi incompletă.

Când discutăm despre această strategie, se dovedește că un consilier ar fi util pentru a vă ajuta să tranzacționați cu această strategie. Cu toate acestea, devine clar că este extrem de dificil să faci un astfel de consilier expert, ceea ce este asociat cu complexitatea compilării codului de program pe baza modelelor grafice.

Comercianții care tranzacționează folosind acest sistem au uneori o problemă în care modelul nu se finalizează mult timp după intrarea pe piață. Devine neclar cum să tratăm cu o astfel de ordine de suspendare, răspund, nu este nimic în neregulă cu asta. Puteți doar să închideți și să transferați restul la pragul de rentabilitate. Aceasta va fi soluția la problema completării îndelungate a modelului.

Este, de asemenea, interesant de văzut întrebarea dacă merită să ne așteptăm de la punctul B ca acesta va suprascrie maximul de start al steagului la primul punct. Acest lucru este posibil, principalul lucru este că punctul B nu merge departe de începutul steagului.

Din comentarii, mai aflăm că în tranzacționare sistemul poate fi utilizat complet și nu numai pe monedă este posibil să tranzacționăm. Modele similare pot fi găsite pe orice instrument disponibil.

Discuția acestei strategii ne conduce la o discuție asupra oportunității utilizării, alături de steagul, a modelului fanionului. Cu toate acestea, fanionul este mai puțin previzibil, așa că nu este aplicabil acestei strategii.

Drapelul figurii- un instrument de analiză tehnică care prezice continuarea trendului actual al pieței (tendință). Este alcătuit din două părți: „cătargul” și steagul în sine (canalul în care se mișcă prețul) -. Luand in considerare Model de steag din punct de vedere al valurilor, „catargul” este un impuls, iar steagul în sine este o corecție. Ei bine, bineînțeles, când corecția se încheie, se realizează un nou impuls, reluând tendința anterioară.

Strategie clasică de tranzacționare

Potrivit clasicilor, se crede că, după formarea finală a Steagului și defalcarea ulterioară a graniței canalului său, prețul trebuie să parcurgă o distanță egală cu dimensiunea stâlpului.

Intrarea pe piata- se execută la punctul (1), când prețul depășește granița canalului;
Scopul tranzacției- egala cu inaltimea catargului (H);
Opriți comanda- puneți-l la nivelul vârfului de corecție, punctul (2).

Motive pentru formarea formei grafice Steagul

Apariția steagului pe diagramă este precedată în mod necesar de un impuls (1), totuși, după ce a văzut un singur impuls, nu se poate vorbi de un posibil „Steag”. Deci, formarea modelului în sine începe atunci când prețul se oprește după impuls și începe să intre în stadiul de corecție, punctul (2).

Motivul opririi poate fi atât închiderea activă a pozițiilor profitabile deschise înainte de impuls, cât și dorința jucătorilor mari de a-și crește ponderea pozițiilor din cauza opririlor de mulțime în puncte (3,4).

Când sunt luate poziții sau prețul a făcut o corecție suficientă (aproximativ 1/3 din stâlp), este inițiat un impuls (5) în direcția de a continua să se miște de-a lungul trendului.

Strategii alternative pentru modelul Flag

Modelul „Flag” nu este atât de comun pe diagramă precum este, dar nici nu este destul de rar. Pe piața modernă, această cifră nu arată întotdeauna perfectă, așa că poate fi eliminată la un model de preț: impuls -> mic pullback (1/3 impuls) -> continuare.

Strategii alternative de tranzacționare Model Steagul:

1. Strategia Forex Flag + ABC. Canalul care formează Steagul este adesea un model. Această strategie implică utilizarea modelului ABC pentru o intrare și o ieșire mai precise. O intrare reușită pe piață poate fi considerată o intrare făcută la nivelul în care prețul a actualizat deja extremul local (A), dar nu a depășit încă limitele canalului, „zona dulce” din graficul din dreapta.

Intrarea pe piata(1) - executam "zona suite" in orice punct;
Scopul tranzacției(TP) - setați pentru a actualiza punctul (X) sau la următoarele niveluri de numere rotunde din spatele punctului (X);
Opriți comanda(SL) - ne deplasăm în afara domeniului canalului, dar nu mai departe de începutul „cătarului”.

2. Strategia de intrare în zona suitei.

Intrarea pe piata- în absența unui model clar „ABC” și a prezenței unui semnal de cumpărare/vânzare, puteți intra pe piață în punctele apropiate de granița canalului (zona suite) în direcția continuării tendinței;
Scopul tranzacțieiși Opriți comenzile la fel ca în versiunea anterioară.

eu personal Eu nu intru pe piata dupa clasici, deoarece îl consider neprofitabil din cauza întârzierii. În același timp, un semn bun că modelul va funcționa cu succes este volumele de puncte în momentul defalcării graniței canalului, adică la punctul de intrare clasic.

Tipuri de figuri

Drapelul figurilor și Steagul inversat- figuri identice, doar multidirectionale. De asemenea, opțiunile de tranzacționare pentru acestea sunt identice cu cele descrise mai sus.

Exemple de tranzacționare cu modelul Flag în Forex

De-a lungul anilor de existență a pieței valutare, au fost identificate o serie de modele grafice care permit anticiparea cu exactitate a mișcării prețurilor în viitor. În ciuda faptului că acestea au fost folosite în tranzacționare de câțiva ani, tranzacționarea bazată pe modele este încă populară.

Modelele grafice pot fi împărțite în 2 categorii - continuarea tendinței și contra-tendința, adică cele care se formează imediat înainte de schimbarea tendinței. Abilitatea de a recunoaște o astfel de figură în procesul formării ei este cheia succesului.

Din fericire, pentru majoritatea modelelor, există modele clare care includ nu numai forma formei, ci și poziția punctelor cheie unul față de celălalt. Deci, puteți evalua gradul de idealitate al modelului și puteți decide dacă îl luați în practică.

Să facem o rezervare imediat - doar câteva dintre cele mai populare modele și aplicarea lor în tranzacționarea reală vor fi analizate în articol. În cazul general, numărul de cifre este destul de mare și ar fi destul de dificil să le aduceți pe toate cu o descriere detaliată într-un singur articol.

Modele de diagramă de continuare a tendinței

steag - se formează la jumătatea mișcării tendinței, dacă tendința în sine poate fi imaginată ca un catarg, atunci în timpul formării steagului în sine, prețul este ușor corectat, câștigând putere înainte de explozia finală;

ABC în exterior este foarte asemănător cu un steag, diferențele vor fi discutate mai jos;
în cazul unui triunghi și al unui fanion, mult depinde de direcția acestuia și de unghiul de înclinare al liniilor. Un triunghi în diferite condiții poate fi atât un model de continuare a tendinței, cât și un model de inversare. Dar dacă triunghiul este simetric, atunci probabilitatea de mișcare a prețului în ambele direcții rămâne.

Modele steagul și ABC

Formarea unui steag are loc atunci când, în timpul unui trend puternic, cei care au ocupat o poziție avantajoasă la începutul trendului încep să preia o parte din profituri. Steagul în sine este un canal normal, în timp ce ar trebui îndreptat în direcția opusă mișcării principale.

Calitatea acestui model depinde de factori precum:

numărul de unde în interiorul canalului (cu cât sunt mai multe, cu atât este mai puțin probabil ca modelul să funcționeze);
distribuția undelor, punctele cheie ar trebui să fie situate aproximativ la aceeași distanță unul de celălalt, nu ar trebui să existe perforații de canal, acest lucru reduce puritatea figurii;

adâncimea de corecție și unghiul de înclinare a canalului. Dacă este aproape orizontal și corecția nu este mare, atunci calitatea generală a modelului scade. În cazul ideal, unghiul pantei sale nu ar trebui să fie mai mare de 45 °, iar adâncimea de corecție ar trebui să fie în intervalul 38,2 - 61,8% (pentru aceasta, întindem liniile Fibonacci pentru mișcarea de corecție).

Modelele de steagul și diagramele ABC sunt foarte asemănătoare, dar există încă o serie de diferențe, iar principalul lucru este că modelul ABC presupune o structură cu 3 valuri. În general, acesta este doar un fragment din analiza undelor. Valurile împart întreaga mișcare în valuri - mișcarea de trend este formată din 5 valuri, iar mișcarea corectivă - de 3, ne va interesa doar mișcarea corectivă.

Există, de asemenea, o ușoară diferență în regulile de intrare pe piață, dacă steagul presupune intrarea doar atunci când prețul a spart steagul în sine și a efectuat retestarea acestuia, atunci modelul ABC vă permite să intrați imediat după formarea punctului C pe grafic, adică dacă această cifră a fost identificată corect, atunci profitul va fi puțin mai mare. Punctul C poate fi obținut și cu ajutorul furcii lui Andrews.

În ceea ce privește TP, se crede că umiditatea se formează aproximativ la mijlocul tendinței, așa că, teoretic, zona TP poate fi obținută pur și simplu prin amânarea valorii stâlpului de la steag. Dar din motive de siguranță, puteți reduce această valoare la 70-80% din lungimea stâlpului sau pur și simplu puteți fixa profitul parțial.

Lucrul cu triunghiuri

În această chestiune, mult depinde de unghiul de înclinare al liniilor care îl formează. Există opțiuni precum:

una dintre linii este orizontală - un triunghi clasic, care este o figură de continuare a tendinței. Într-o piață taur, linia orizontală este rezistență, pe o piață de urs, este suport;

modelele grafice sub formă de triunghiuri îndreptate în direcția opusă tendinței sunt, de asemenea, considerate modele de continuare a tendinței;
dar dacă triunghiul este îndreptat în aceeași direcție cu tendința (pană), atunci acesta este un semn sigur fie al unei inversări, fie, cel puțin, al unei încetiniri a tendinței;

un triunghi simetric face posibilă tranzacționarea unei erupții în ambele direcții (dar dacă s-a format pe un trend puternic, poate fi considerat un model de continuare a tendinței);
o formă precum un triunghi în expansiune nu trebuie luată în considerare deloc (cel puțin pentru începători). Desigur, puteți încerca să tranzacționați cu o revenire de la granițele sale, dar în acest caz, probabilitatea de a rezolva fiecare astfel de revenire este scăzută, iar psihologia participanților pe piață sugerează că piața este în incertitudine.

Există câteva criterii prin care puteți evalua calitatea triunghiurilor:

numărul de valuri din acesta nu ar trebui să fie egal, în mod ideal - 5 valuri și apoi o erupție;
amplitudinea undelor ar trebui să scadă, adică mărimea fiecărei unde ulterioare ar trebui să fie mai mică decât cea anterioară;
înţepăturile limitelor triunghiului sunt nedorite.

În ceea ce privește regulile de stabilire a stop loss-urilor și nivelul țintă, stopurile pot fi plasate dincolo de granița opusă a triunghiului. Se crede că, după defalcarea triunghiului, prețul se va deplasa cu cel puțin o distanță egală cu baza triunghiului, astfel încât TP să poată fi plasat aproximativ în acest interval de preț.

Cifre contra tendințe

Urmărirea unei tendințe este visul oricărui comerciant, iar modelele grafice oferă tuturor acea șansă. Există multe modele de inversare, puteți distinge:

cap și umeri - o cădere a „gâtului” este aproape întotdeauna însoțită de o mișcare bună spre cădere;
Modelele grafice, cum ar fi vârfurile (sau fundurile) duble și triple, funcționează, de asemenea, bine. Acest model este adesea văzut atunci când prețul atinge rezistență/suport puternic. În acest caz, prețul încearcă să-l străpungă pentru prima dată, revine (din cauza închiderii unor poziții), îl năpădește din nou și revine de la aproape același nivel, iar din cauza pozițiilor deschise de comercianți, acesta primește un stimulent să se deplaseze în direcția revenirii;
regula pliabilă - este un prevestitor al încetinirii mișcării prețurilor și, uneori, o inversare. Acest model poate fi observat în timpul unei tendințe puternice;
modelul „trei indieni” (aka 3 mișcări), deși este un fel de regândire a tranzacționării canalului, datorită relațiilor clare între punctele cheie, oferă performanțe bune;
diamant - deși este destul de rar, își justifică pe deplin numele.

Cap si umeri

Elementele cheie ale acestui model sunt 2 umeri, un cap, un decolteu (tras prin extremele umerilor, adică prin scăderi atunci când se formează un model pe un trend ascendent și prin maxime locale în timpul unui trend descendent). Există mai multe condiții care idealizează acest model:

atât umerii, cât și capul nu trebuie să fie prea întinși în timp;
contează unghiul de înclinare a liniei gâtului. Pe o tendință ascendentă, ar trebui să fie ușor înclinată în sus (unghi de înclinare între 10-15 grade);
la sfârșitul formării umărului drept, ar trebui să existe o creștere a activității, aceasta este însoțită de o creștere a volumelor;
ruperea decolteului ar trebui să se producă brusc, cu un singur sfeșnic.

În ceea ce privește nivelul țintă, se crede că, după ruperea decolteului, prețul se va deplasa cel puțin pe o distanță egală cu dimensiunea capului. Dar, adesea, acest model este un prevestitor al unei mișcări mai serioase a prețurilor, astfel încât la acest nivel puteți fixa parțial profitul sau pur și simplu puteți urmări tranzacția.

La fel ca și alte modele de diagramă, capul și umerii în sine pot servi drept bază pentru intrare numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile „idealității”. Dar adesea forma umerilor este slabă sau linia gâtului este înclinată în direcția greșită, caz în care semnalul primit trebuie confirmat.

Acest model se formează adesea atunci când prețul se apropie de un nivel important Fibonacci sau de o linie de tendință, astfel încât comerciantul are mai multe șanse bune de a intra pe piață. Într-un caz extrem, el are întotdeauna șansa de a intra pe piață în momentul ruperii liniei gâtului și în momentul retestării acesteia.

O greșeală destul de comună este situația în care comercianții încep să vadă acest model în orice parte a pieței. Nu este nevoie să ajustăm situația de pe piață la un tipar anume, am verificat respectarea criteriilor, dacă sunt îndeplinite condițiile, luăm cifra la treabă, dacă nu, pur și simplu continuăm căutarea.

Câteva modele simple

Există o serie de modele de inversare mai simple, cum ar fi vârful, dublu de sus sau de jos. Ele pot fi identificate literalmente dintr-o privire.

Un vârf este o creștere bruscă a prețului în direcția tendinței curente și apoi o creștere la fel de puternică în direcția opusă. De regulă, se formează într-o zi și nu există o zonă de consolidare a prețurilor la vârf, iar extremul este extremul întregii mișcări de tendință.

Ghimpele apare într-o situație în care emoțiile prevalează asupra calculului rece. De exemplu, apar știri importante, comercianții intră în panică pe piață și împing prețul într-o direcție. În plus, intensitatea pasiunilor scade și ei înțeleg că importanța evenimentului nu este atât de mare, respectiv, pozițiile sunt închise la fel de masiv, iar prețul revine brusc. Ultimul extremum înainte de vârf poate fi folosit pentru a intra pe piață.

Dublu de jos și de sus sunt de tipuri - cu creșteri bruște ale prețului la rezistență / suport și cu formare lentă a vârfurilor. În tranzacționare, aceste modele grafice sunt folosite pentru a intra pe piață după ce linia de confirmare este întreruptă. Și principala diferență este că, cu o formare ascuțită a vârfurilor, prețul poate să nu testeze linia de confirmare întreruptă, în timp ce cu o formare măsurată a vârfurilor, retestarea este observată mult mai des.

Un diamant este destul de rar. În exterior, arată ca un romb și se formează într-un moment de incertitudine pe piață. Adică, mai întâi prețul intră într-un triunghi în expansiune, apoi într-unul simetric, piața este intrat doar după ce linia de tendință este ruptă. Acest model se referă la inversări și mișcarea după aceasta este adesea foarte puternică.

Trei mișcări

Acest model poate fi considerat una dintre opțiunile de tranzacționare pe canal; reguli și relații suplimentare între punctele cheie sunt pur și simplu introduse.

Modelul cu 3 mișcări presupune formarea a 3 extreme consecutive (maxime pe un trend ascendent și minime pe un trend descendent). În acest caz, trebuie îndeplinite următoarele rapoarte între punctele cheie (sunt indicate rapoartele ideale):

punctul 2 ar trebui ajustat la nivelul de 61,8-78,6% din segmentul 0-1;
punctul 3 (al doilea maxim) ar trebui să se încadreze în intervalul 1,27-1,618 din secțiunea 1-2;
punctul 4 - corectarea la nivelul de 61,8-78,6% a mișcării 2-3;
punctul 5 (3 maxim) - se încadrează în intervalul 1,27-1,618 din valul 3-4. La punctul 5 se face o intrare pe piata.

În ceea ce privește țintele, TP-ul poate fi setat la nivelurile de 0,618 ale întregii mișcări de 0-5, următoarele puncte de referință sunt 1,27 și 1,618. Trebuie înțeles că acest tipar se formează adesea la începutul unei mișcări corective, astfel încât prețul nu parcurge întotdeauna o distanță lungă.

Rezumând

Modelele grafice sunt o modalitate bună de a obține un venit stabil pe piața valutară. În același timp, nu trebuie să vă bateți capul cu zeci de cifre și rapoarte complexe, este suficient să cunoașteți și să puteți identifica aproximativ 5-10 dintre cele mai populare modele și să vă completați treptat arsenalul.

Cifrele sugerate în articol sunt destul de suficiente pentru tranzacționarea de succes. Singurul lucru de reținut atunci când utilizați această tehnică de tranzacționare este că nu ar trebui să ajustați situația actuală a pieței la raportul unui anumit model, nu va duce la nimic bun. Să fie mai bine să aveți puține oferte, dar cele mai multe dintre ele se vor închide pe un teritoriu pozitiv.

Majoritatea comercianților au auzit de nivelurile Fibonacci. Mulți comercianți le-au încercat, dar la fel ca mulți indicatori tehnici care funcționează bine în teorie, nivelurile Fibonacci nu sunt atât de ușoare atunci când încercați să câștigați bani cu ele. Înțelegeți că majoritatea problemelor sunt un semn bun. Problemele indică progres. roțile se învârt, te îndrepti spre obiectiv. Atenție dacă problemele dispar. Atunci ai de fapt problema... Problemele sunt repere ale progresului."
Scott Alexander

Nivelurile manuale Fibonacci ridică două probleme. Prima apare cu o serie de linii Fibonacci care pot fi trasate de-a lungul fiecărei inversări semnificative sau punct de pivotare: după ce prețul s-a inversat de mai multe ori, ilustrând un zig-zag, punctele pivot creează o cacofonie de niveluri Fibonacci, ceea ce duce la o diagramă imposibil de citit. .

În al doilea rând, comerciantul intraday utilizează adesea mai mult de un interval de timp atunci când ia decizii - acestea pot fi diagrame de un minut, trei minute, cinci minute, 10 minute și 30 de minute. Comerciantul de la sfârșitul zilei poate folosi, de asemenea, intervale de timp de 60 și 90 de minute, împreună cu date zilnice și săptămânale. Dacă oricare dintre acești comercianți atrag niveluri Fibonacci pentru fiecare punct pivot în fiecare interval de timp, va exista un haos real pe grafice.

Soluție Nexgen

John Novak și-a propus să rezolve această problemă și să vadă cât de eficiente pot fi nivelurile Fib în tranzacționare. Acesta a devenit obiectivul principal pe care a căutat să-l atingă împreună cu partenerul său de afaceri (și soția) de la Nexgen Software Systems, Melinda. A fost nevoie de peste patru ani și de multe versiuni diferite ale programului pentru a găsi o soluție. A fost un program pe care l-au numit Acumulator T-3 Fibs care a identificat și a trasat automat nivelurile Fibonacci semnificative folosind 40 de intervale de timp diferite și puncte de pivot majore la fiecare scară (vezi Figura 1). Această combinație de niveluri permite comercianților să vadă exact unde este cel mai probabil să se întrerupă sau să se inverseze prețul unei acțiuni, futures, mărfuri sau monede pe graficele intraday.

Figura 1 - Graficul intraday al S&P 500 e-mini (ES), cu niveluri trasate de programul T-3 Fibs Protrader. Cu cât coincid mai multe linii pe grafic, cu atât nivelul este considerat mai semnificativ.

După ce a petrecut literalmente mii de ore observând mișcările prețurilor, în special la niveluri coincidente, Novaki a început să observe o configurație de preț care se repetă în mod regulat. John l-a numit modelul ABC, pe care îl definește în termeni simpli: „Aceasta este oprirea primului retragere după o mișcare activă în sus, indicând un potențial puternic în direcția unei mișcări mai mari”.

Figura 2 - Semnal în sus de-a lungul modelului ABC în punctul A. Zonele de confluență ale nivelului nu sunt afișate.

La începutul unei tendințe, de exemplu, o acțiune se poate deplasa activ la un punct pivot extrem (marcat ca „Ext” în Figura 2) în afara canalului său de tendință. Această acțiune a prețului semnalează adesea că se stabilește o nouă tendință pe termen scurt. După atingerea punctului de pivot extrem în afara benzilor de tendință, prețul se retrage ușor și formează punctul marcat cu litera „A”. Adesea după aceea, prețul reia tendința inițială pentru a indica o altă extremă în afara benzilor. Din nou, acțiunile se retrag pentru a relua trendul ascendent din punctul A. Novak și-a dezvoltat propriile benzi de tendințe, dar și benzile Keltner Channel funcționează destul de bine.

Când punctul coincide cu sau este aproape de confluența Fibonacci găsită de indicatorul lor T-3 Fibs Protrader, acesta este un loc bun pentru a intra într-o poziție lungă conservatoare cu o tendință (vezi Figura 2). Dacă punctul A a apărut la nivelul de suport al tendinței de mijloc a benzii (linia purpurie), aceasta servește drept confirmare suplimentară. Poziția este părăsită atunci când apare un nou extremum în afara benzilor de tendință, se formează un nou punct pivot în interiorul benzilor sau prețul a spart suportul, declanșând stop loss-ul imediat sub banda de mijloc sau nivelul de confluență Fibo.

Atâta timp cât tendința continuă, o tranzacție lungă conservatoare poate fi plasată ori de câte ori se formează punctul A și/sau C, mai ales dacă acestea apar la sau în apropierea nivelurilor de confluență Fibo. La următorul punct pivot sau nivelul de confluență, tranzacția este ieșită și comerciantul ar trebui să aștepte formarea următorului punct pivot pentru a începe o nouă secvență ABC. Stop loss-urile într-un trend ascendent sunt stabilite imediat sub punctele pivot A și C, cu 1-5% sub nivelul de confluență Fibo (în funcție de activul tranzacționat și de planul de tranzacționare al fiecărui comerciant în parte).

Figura 3 - O altă combinație care arată punctele A, B și C, precum și un model ABC fals atunci când prețul nu a reușit să creeze un punct pivot mai mare pentru a confirma tendința.

Există multe combinații ale modelului ABC. Una dintre ele este prezentată în Figura 3. În acest caz, a arătat un extremum, urmat de punctul A, și deja din acesta a fost posibil să se deschidă o tranzacție lungă conservatoare (prima săgeată verde). La punctul B, această tranzacție lungă ar fi închisă și prețul revine la punctul C (a doua săgeată verde). În acest exemplu, prețul nu a putut atinge niciodată un nivel mai înalt decât punctul B, așa că modelul este considerat a fi un eșec. Acordul este încheiat imediat de îndată ce ABC eșuează.

Comercianții mai agresivi pot, de asemenea, să efectueze tranzacții contra tendinței pe baza experienței lor și a dimensiunii contului de tranzacționare. În exemplul de mai sus, o poziție scurtă din punctul B (săgeata roșie) la nivelul de confluență Fib ar fi considerată o tendință contrară și, prin urmare, o tranzacție mai riscantă.

Este relativ ușor să vedeți acest model de tranzacționare, dar apar dificultăți atunci când încercați să automatizați complet procesul. Nexgen a acceptat provocarea. Nu numai că punctele și extremele ABC trebuie programate, dar trebuie să vină și un semnal de confirmare a tendinței. Astfel, puteți acorda o șansă mică unui comerciant care a deschis din greșeală o contra-tendintă și, prin urmare, un comerț mai periculos. Pentru a îndeplini această sarcină, sub preț apare o bară verticală verde de îndată ce se confirmă un nou trend ascendent și o bară purpurie deasupra prețului când începe un trend descendent. Pentru a face semnalele mai clare, tranzacțiile cu tendințe și contra tendințe sunt marcate pe grafic (vezi Figura 4).

Figura 4 - Graficul arată semnalele Nexgen, liniile de îmbinare, MACD, ciclurile și semnalele de tendințe majore.

Numărul 1 din Figura 4 arată modelul fals ABC anterior. Cei care au deschis o poziție contra-tendintă descendentă din punctul C pot părăsi tranzacția la punctul 1. Noi extreme și un semnal potențial A sus (punctul 2) se formează în apropierea îmbinării nivelurilor (linia albă orizontală). Ieșirea din această tranzacție este la punctul 3 la următorul punct pivot B. Traderii agresivi care au dus această contra-tendință pot duce o tranzacție foarte profitabilă la următoarea extremă, care începe următoarea secvență ABC. Următoarea tranzacție contra-tendintă din punctul C ar fi, de asemenea, destul de profitabilă (punctul 4).

Novak nu este primul care observă că tranzacționarea modelului ABC poate fi profitabilă. Acest tip de strategie de tranzacționare a fost discutat în literatura de specialitate înainte de acesta. Novak, un adevărat pionier al tranzacționării, a combinat acest model cu canale de tendințe și zone automate de confluență Fibonacci pentru a le face mult mai fiabile, ceea ce înseamnă că semnalele comerciale sunt mai puțin riscante.

Tranzacționare pe termen scurt. Tehnici și metode eficiente Solabuto Nikolay Vyacheslavovich

forme ABC

forme ABC

Baza Modele ABC descris pentru prima dată de Hartley (N. M. Gartley) în cartea „Making a profit from the stock market” (1935). Acest model este un semnal și indică o inversare a tendinței (Fig. 82).

Model ABC prezice punctele de inflexiune cheie. La construirea unui model ABC, este important să se determine axa pe care au fost stabilite prețurile ridicate și scăzute și să se calculeze principalele zone de tranzacționare.

Punctul cheie în definirea modelului ABC este constatarea corectă a undelor A, B, Cși determinarea punctelor pivot. Axa de rotație împarte acest model în două părți. După ce se găsesc valurile A, B, Cși punctele pivot, nivelul este calculat D. Acest nivel se numește „Zonă de inversare potențială”.

Val Soareîn model ABC poate corespunde unui val AB prin numerele Fibonacci de la 38,2 la 61,8%. Proiecție din CU puncte D determinate folosind rapoartele Fibonacci. Unii comercianți folosesc aceste zone ca niveluri țintă pentru obținerea de profit.