Salutare dragi prieteni!
Care credeți că sunt cei mai importanți doi indicatori pentru un comerciant atunci când analizează o situație de piață? Sunt sigur că ați ghicit că vorbim despre preț și volum. În secolul al XIX-lea, Charles Henry Dow, în teoria sa de analiză tehnică, scria că mișcarea prețurilor ar trebui confirmată prin volum.
Desigur, mulți s-ar putea să nu fie de acord cu mine și să spună că doar prețul este important, iar orice altceva este secundar. Nu vreau să fac „războaie” pe această temă, deoarece toate astfel de întrebări pot fi atribuite afirmației minunate a unui comerciant binecunoscut: „Fiecare face comerț cu propriile convingeri”. Nu este scopul meu în acest articol să dovedesc importanța influenței volumelor în analiza situației pieței. Vreau să spun și să le arăt celor care sunt interesați de tema volumelor, unde puteți absolut liber să vizualizați volumul de pe piața Forex.
La un moment dat, acest subiect a fost cu adevărat important pentru mine și vreau să economisesc timp cu articolul meu pentru cei care îmi urmează calea.
Am realizat un scurt videoclip pe acest subiect:
Dacă începeți să vă interesați de subiectul volumelor, veți afla că, din moment ce piața valutară este o piață interbancară și over-the-counter (o piață fără geo-referință), atunci Forex are o mare problemă cu volumul real. . Toți brokerii de valută ne oferă doar volumul de căpușe.
Permiteți-mi să vă reamintesc că volumul ne arată numărul de contracte tranzacționate (tranzacții finalizate) pe unitatea de timp. Un volum de căpușe - arată numărul (numărul) de căpușe pe unitatea de timp. Un tick este o modificare a prețului de 1 pip (punct). După cum puteți vedea, volumul de bifă nu are nimic de-a face cu volumul tranzacțiilor finalizate de pe piață. Pentru a demonstra acest lucru, voi afișa două diagrame: pe primul volum de bifă din MT4, pe celălalt - volumul de schimb:
Prin urmare, se pune problema de unde să obțineți volumul real (obiectiv) pentru piața Forex? Un volum obiectiv nu poate fi decât acel volum care este oficial și documentat. Un astfel de volum îl găsim doar la bursă.
Dar există multe schimburi în lume (Londra, New York, Tokyo, Moscova, sunt 8 doar în Germania) și fiecare tranzacționează valută. Ce date de schimb ar trebui luate ca eșantion? Cel mai mare din punct de vedere al „cifra de afaceri” este Chicago Mercantile Exchange (CME). Pe acesta sunt tranzacționate principalele futures pe valută și tocmai din acest schimb vom prelua date despre volum, pe care le vom folosi ulterior pe piața valutară Forex.
Deci, pentru a „peek” datele de volum pe CME, putem:
În acest articol, vom merge pe calea numărul 2.
Există în mod catastrofal puține surse pe net care ne pot furniza gratuit date despre volumul CME. Am gasit doar 4.
Site-ul Chicago Mercantile ExchangeGrupul CME
Prima și cea mai de încredere sursă este site-ul web de schimb CME-Group în sine (www.cmegroup.com). Voi încerca să dau un link direct către grafice: www.cmegroup.com/trading/fx/ dar nu garantez că nu se va schimba.
În general, pe pagina principală găsim un semn numit Fx, faceți clic pe titlu și vedeți următoarea pagină:
În acest tabel, ne interesează coloana diagramă. Vizavi de fiecare instrument există o pictogramă, faceți clic pe ea și urmăriți diagrama. Dacă nu reușiți să vă dați seama, vizionați videoclipul.
Desigur, nu a fost lipsit de dezavantaje. Pe graficele bursiere, cotațiile merg cu o întârziere de 10 minute.
Site-ul web Clusterdelta.com
În opinia mea umilă, aceasta este una dintre cele mai bune resurse de pe web pentru informații despre analiza volumului. Accesați site-ul, selectați elementul din meniu « analiza V"și apoi marcaj "Programa":
Totul este intuitiv clar acolo, alegeți instrumentul, intervalul de timp și alte setări. În același loc, puteți porni afișarea deltei, precum și să priviți profilul pieței și diagrama cluster.
Apropo, Clusterdelta are un set de indicatori pentru MT4 care difuzează date de la CME, dar vin cu un abonament plătit.
Terminal de tranzacționaregânditorii înoată
Aceasta este modalitatea principală și cea mai comună de a obține în mod oficial și complet gratuit volume de la Bursa de Valori din Chicago. Acest terminal este folosit de majoritatea VSA-urilor.
Accesul la această platformă de tranzacționare este asigurat de brokerul american AmeriTrade (tdameritrade.com). Puteți înregistra un cont demo. Dar chiar și în acest caz există „capcane”. Acest broker interzice înregistrarea utilizatorilor din Rusia și CSI. Prin urmare, înregistrarea unui cont demo este o durere incredibilă.
Există o soluție: folosind acest site _http://pervoclass.ru/tos înregistrăm un demo. Singurul negativ este că contul demo este doar pentru 60 de zile. Apoi procedura trebuie repetată. Dar metoda funcționează (la momentul scrierii acestui articol) și o folosesc.
Serviciu onlineviziunea comercială.com
Rețeaua are, de asemenea, un serviciu minunat cu diagrame online. Adevărat, are un dezavantaj semnificativ: conform unui abonament gratuit, volumul este disponibil doar pentru intervalul de timp zilnic. Pentru TF sub cel zilnic, va trebui să emiti un abonament plătit.
Da, încă o nuanță - atunci când alegeți un instrument, este necesar să scrieți nu un ticker pereche valutară, ci un ticker futures valutar. Voi scrie o listă de futures pe valută la sfârșit pentru referință.
În munca mea, folosesc terminalul de tranzacționare Thinkorswim. În opinia mea, aceasta este cea mai ușoară și mai fiabilă modalitate de a obține date actualizate (în timp real!) privind volumul de schimb valutar pentru piața Forex. Alte metode au dezavantajele lor, cum ar fi întârzierea cotațiilor sau limitarea intervalului de timp.
Și în concluzie, postez lista promisă a principalelor futures pe valută:
Colegii, poate că există încă modalități gratuite de a obține date despre volumul Forex, despre care nu am vorbit. Dacă știți de așa ceva, împărtășiți informațiile în comentarii sau trimiteți-mi un e-mail.
Asta e tot. Vă mulțumim pentru atenție.
Mult succes la tranzacționare!
Să vorbim despre volumele Forex: analiza datelor indicatorului și alte metode de lucru cu volumele. Veți învăța multe pentru dvs. și, poate, veți renunța cu totul la tranzacționarea în funcție de volum. Sau poate invers, încântați-vă de ideea introducerii unei noi metode de analiză a pieței în tranzacționare.
Referință: analiza volumului se mai numește și VSA - Volume Spread Analysis.
Cuiva poate părea ciudat că folosesc separat termenii „schimb” și „Forex”, nu fac asta întâmplător. Mulți oameni sunt obișnuiți să audă expresia „Schimb valutar”. Deci aceasta este o expresie fundamental greșită, deoarece Forex - Peste masa piaţă. MICEX, New York Stock Exchange NYSE, Chicago Stock Exchange, etc sunt burse de valori, au o adresă reală, există o clădire anume unde se află. Toate comenzile comercianților sunt procesate acolo, volumele reale ale fiecărei comenzi sunt fixe, totul este transparent și de înțeles.
Forex este diferit prin faptul că nu există un loc specific unde se află. Dacă vrei, este, de fapt, o piață virtuală. Și nici măcar nu există un loc anume pe hartă în care ar fi amplasat „bursa Forex”, dar nu există nici măcar un singur server unde toate comenzile comercianților să strângă și să fie înregistrate volumele acestora. Ei bine, sau, cel puțin, simplii muritori nu au acces la un astfel de server și niciunul dintre noi nu știe cu siguranță însăși existența lui. Adică, locuri în care puteți vedea volume reale Forex pur si simplu nu exista. Există o versiune trunchiată a acestor date, dar mai multe despre asta mai jos.
Există așa-numiți furnizori de lichidități: Currenex, Integral, Saxo Bank, Ducas Bank și zeci, dacă nu sute, de alții. Furnizorii de lichidități sunt cei care oferă cotații brokerilor, diferiți brokeri sunt conectați la diferiți furnizori. Există un fel de schimb de date între furnizori, altfel cotațiile ar fi diferite pentru toată lumea și pe piață ar domnea un haos total, dar acest schimb este limitat. În special, după cum am menționat deja, datele generale consolidate privind volumele de pe întreaga piață Forex nu ne sunt disponibile. Există o versiune trunchiată - volume dintr-un anumit grup de furnizori de lichidități. Un astfel de bazin sau celulă, după cum doriți, se numește Rețeaua de comunicații electronice, abreviat ECN.
Cred că toată lumea a întâlnit conturi ECN cu brokeri. Acesta este un cont în care aveți acces la o astfel de celulă, un grup de furnizori de lichidități, prin tranzacționare. Și unii brokeri oferă posibilitatea de a vedea volume în cadrul pool-ului lor de furnizori de lichidități la care sunt conectați. Dar acesta nu este întregul volum de pe Forex, ci doar o mică parte din acesta.
În fața noastră este un tip de diagramă general familiar. Barele de mai jos sunt volumele. Programul poate fi personalizat.
Vom urmări volumele futures valutare. Conform acestor date, este posibil și, deși indirect, să se judece interesele cumpărătorilor și vânzătorilor în Forex. Din pacate programul este intarziat.
Și ultima metodă, după părerea mea cea mai bună, este folosită de majoritatea comercianților VSA Forex. Trebuie să descărcați terminalul , prin intermediul acestuia avem acces la aceeași bursă din Chicago cu volume futures.
Nu ne putem lipsi de trucuri aici, deoarece înregistrarea conturilor la brokerul AmeriTrade (prin el vom tranzacționa), inclusiv un demo, este interzisă pentru rezidenții CSI. Spre bucuria compatrioților, există un serviciu http: // link eliminat (serviciul nu mai funcționează, căutăm un înlocuitor), care vă permite să înregistrați un cont demo în doar câteva clicuri. Demo-ul este emis pentru 60 de zile, apoi ne înregistrăm din nou. În același loc de pe pagină există link-uri pentru a descărca terminalul în sine. În general, totul este foarte convenabil, multe mulțumiri creatorilor serviciului. Dacă aveți întrebări despre instalarea terminalului etc. - bine ați venit în comentarii. În general, urmăriți videoclipul, vă arăt primul despre pașii principali pentru instalarea terminalului acolo.
Video cu volumul Forex
Volumul căpușei este frecvență prețul se modifică pe unitatea de timp, în timp ce volumele reale nu sunt luate în considerare deloc. Cu alte cuvinte, pe baza frecvenței modificărilor prețului pe unitatea de timp, se face o concluzie despre volumul real. Un exemplu al principalului dezavantaj al acestei abordări:
Se pare că în primul exemplu volumul va fi de 10 ori mai mare decât în al doilea. În această logică funcționează indicatorii de volum pe Forex, care pot fi descărcați de pe Internet sau folosiți cei care sunt deja disponibili implicit în Metatrader. Cu toate acestea, volumele de căpușe nu sunt complet inutile și, în mod corect, observ că relația dintre valoarea modificării prețului pe unitatea de timp și volumul real este încă greu de negat, doar, așa cum reiese din exemplul de mai sus, erorile poate fi destul de semnificativ.
Dacă folosiți volumele furnizorilor de lichiditate, volumele futures cu CME sau folosiți volumele de căpușe este o chestiune personală pentru fiecare comerciant. Cele mai fiabile și aproape de date reale despre volumele Forex pot fi obținute de la CME, țineți cont de acest lucru. Ei bine, în general puteți tranzacționa fără volume și vă simțiți grozav, totul depinde de cel specific. Dacă sunteți interesat de subiectul utilizării volumelor în tranzacționarea Forex și analiza VSA, spuneți-mi în comentarii, voi încerca să pregătesc câteva materiale utile.
Profița vă urează un site de blog pentru un trader Forex. Abonați-vă la știrile blogului, canalul de Youtube și alăturați-vă rețelelor sociale. retele!
Volumele mai au un plus - dacă înveți cum să le aplici corect, atunci vei primi semnale mult mai devreme decât atunci când lucrezi doar la indicatoare.
Ideea aici este că prețul poate fi considerat ca un derivat al volumelor, dar indicatorii sunt deja derivați ai prețului. Volumele exprimă interesul comercianților, adică. semnal devreme.
La prima vedere, poate părea că poate exista un singur tip de volum - pur și simplu numărul de tranzacții efectuate (sau câte loturi au tranzacționat comercianții) în timpul fiecărei lumânări. Dar, în realitate, acesta nu este cazul, există mai multe tipuri de volume:
Acumulare/Distribuire.
Ne-am ocupat deja de primul, acum să le parcurgem pe scurt pe următoarele. OBV (aka volume on-balance) este folosit ca indicator principal. Faptul este că deseori scade sau crește în ajunul mișcării graficului prețurilor.
Se calculează în funcție de prețul de închidere al zilei. Dacă este mai mult decât ieri, atunci volumul crește, dacă este mai puțin, scade. Dacă observați o discrepanță între indicator și graficul prețurilor de pe piață, atunci cel mai probabil se pregătește o inversare. OBV este adesea înaintea acțiunii prețurilor.
Indicatorul A/D funcționează în funcție de un algoritm ușor diferit - calculează diferența dintre toate mișcările ascendente (adică zilele în care prețul a crescut) și mișcările în jos (când prețul a scăzut). Este construit într-o fereastră separată sub forma unei histograme și se iau în considerare în principal divergențele asupra acesteia.
Dacă doriți să vedeți imaginea reală a ceea ce se întâmplă și să nu bifați volumele sau derivatele acestora, atunci capacitățile MT4 nu vă vor fi suficiente. Va trebui să luăm informații din exterior, în special de la Bursa de Valori din Chicago. Nimeni nu vă împiedică să tranzacționați în MT4, luăm doar datele necesare de acolo.
Pentru a nu vă înregistra la brokerii occidentali și pentru a nu vă păcăli capul, puteți utiliza versiunea online a lucrului cu diagrame. Pentru a face acest lucru, accesați site-ul Bursei de Valori din Chicago (cmegroup.com) și accesați secțiunea Trading - FX, va apărea un tabel cu o listă de perechi valutare. Faceți clic pe pictograma diagramă și o diagramă cu volume va apărea într-o fereastră separată.
Datele sunt preluate din TradingView și există o întârziere de 10 minute în comparație cu cotațiile reale. Adică, dacă tranzacționați în intervale de timp mici, atunci opțiunea de a lucra online cu cotații de la Bursa de Valori din Chicago cu siguranță nu vă va potrivi. În caz contrar, opțiunea funcționează destul de mult.
Cluster Delta este una dintre cele mai convenabile modalități de a obține rapid toate informațiile de care aveți nevoie. Mergem pe site-ul lor, apoi vom fi interesați de fila V-analysis, apoi selectăm instrumentul dorit (adică o pereche valutară), intervalul de timp, metoda de afișare a informațiilor etc. Obținem volumul real.
Daca ai bani in plus, poti incerca indicatori speciali de la Cluster Delta pentru terminalul MT4. De fapt, astfel de indicatori acționează ca intermediari și pur și simplu transmit informații de pe site direct către terminal. Nu există alte avantaje la o astfel de soluție la problema volumelor.
Alternativ, puteți încerca să instalați un terminal terță parte care afișează volumele necesare. Dintre cele mai sofisticate, aș nota ATAS (vom vorbi puțin mai târziu, când ne dăm seama ce este o amprentă). ThinkOrSwim arată bine. Dar chiar și aici este plin de propriile nuanțe, de exemplu, funcționalitatea ATAS este foarte limitată pentru conturile demo.
Puțin mai devreme, v-am atras deja atenția asupra faptului că nici măcar volumul real de tranzacționare pentru fiecare lumânare nu ne oferă o imagine completă a ceea ce se întâmplă. Adică vedem deja rezultatul, adică volumul total tranzacționat. Dar ceea ce s-a întâmplat în timpul formării lumânării rămâne în afara atenției noastre. Amprenta rezolvă această problemă, deoarece pentru fiecare lumânare arată câte tranzacții s-au făcut pentru fiecare nivel de preț.
Pentru a obține o imagine și mai detaliată a ceea ce se întâmplă, selectați opțiunea Clusters din fereastra în care puteți selecta opțiuni pentru afișarea graficului. După aceea, fiecare lumânare va afișa numărul Bid și Ask la diferite niveluri de preț.
Cumpărătorii sunt în coloana din dreapta, vânzătorii sunt în coloana din stânga. În funcție de cine este mai mult, celula este colorată în roșu sau verde. În stânga, volumul total tranzacționat este afișat sub formă de histogramă.
Aș recomanda adăugarea unui alt indicator Delta pentru a completa imaginea. Va afișa diferența totală dintre cumpărători și vânzători pe fiecare lumânare.
În principiu, nu este nimic complicat atunci când tranzacționați pe amprentă, întrebarea aici este mai degrabă în logică decât în cunoașterea modelelor speciale. Trebuie să înveți literalmente să ții constant degetul pe pulsul pieței și să simți cum trăiește piața, unde va ajunge prețul.
Dacă aruncați o privire mai atentă asupra amprentei, devine evident că activitatea de tranzacționare crește brusc la anumite niveluri de preț. Mai mult, creșterea activității se observă bilateral, adică taurii încep să cumpere brusc, iar ursii sunt la fel de activi în deschiderea pozițiilor scurte. Aceste niveluri pot fi considerate ceva ca un punct de echilibru – piața a găsit temporar nivelul la care prețul se potrivește atât vânzătorilor, cât și cumpărătorilor (subliniez că acest echilibru este foarte instabil și poate fi rupt cu ușurință).
Când apare un nou dezechilibru între nevoile cumpărătorilor și ale vânzătorilor, se poate spune că în piață apare o forță care inițiază o nouă mișcare. Datorită acesteia, prețul se mișcă până când se regăsește punctul de echilibru. Dezechilibrul rezultat poate fi judecat după același grafic.
La începutul lumânării bearish evidențiate, puteți vedea că ursii de la fiecare nivel de preț au depășit semnificativ taurii în putere. Există un dezechilibru între cumpărători și vânzători, deoarece sunt mai mulți dintre aceștia din urmă, atunci cel mai probabil prețul va scădea.
La un moment dat, taurii au încercat să întoarcă valul în favoarea lor (116 vs. 74), în acel moment deja era posibil să fii precaut. La următorul nivel de preț, observăm un vârf de activitate. Acest lucru sugerează că prețul pare să fi găsit un nivel de echilibru, ceea ce s-a dovedit a fi adevărat. În următoarele câteva lumânări, piața a fost liniștită, iar prețul nu a fost departe de acest nivel.
Amprenta poate fi utilizată, de exemplu, atunci când se evaluează adevărul unei spargeri de linie de tendință. Uneori, aceasta este aproape singura modalitate de a determina dacă defalcarea este adevărată sau dacă prețul încă încearcă să ne tragă într-o capcană.
În exemplul prezentat, prețul pe m5 depășește linia de tendință cu o lumânare mare încrezătoare, trebuie să încercăm să urmărim logica vânzătorilor și cumpărătorilor în acest timp și să înțelegem la ce să ne așteptăm de la această defalcare - prețul care revine sub linie sau continuând mișcarea ascendentă.
Nu se poate spune nimic exact despre volumele verticale - nu există o creștere bruscă. Deci, există o mare probabilitate ca defalcarea să fie falsă. Să încercăm să ne uităm la volumul orizontal, aici situația pare ceva mai clară.
Chiar în momentul defectării, vedem cum urșii au încercat să facă totul pentru ca revenirea din rezistență să aibă loc. În acest moment, numărul vânzătorilor este mai mare decât al cumpărătorilor (la urma urmei, majoritatea ofertanților pornesc de la faptul că prețul va forma mai degrabă o revenire din cauza rezistenței, mai ales că aceasta este a treia abordare a acestuia).
După ce rezistența este depășită, observăm o creștere a numărului de cumpărători și o scădere a numărului de vânzători, adică sunt puse toate condițiile pentru ca creșterea să continue. În următoarele câteva lumânări, puteți vedea că vânzătorii și cumpărătorii au ajuns la un compromis temporar. Prin urmare, nu există o creștere puternică.
Aproximativ în același mod, puteți analiza ieșirea ulterioară a prețului din canalul orizontal. Situația este similară cu cea anterioară, singura diferență este că ursii nu au încercat să readucă prețul în canal. Pe lumânarea breakout, există o creștere bruscă a volumelor, în plus, taurii domină pe aproape toată lumânarea. Toate acestea dau motive să credem că creșterea va continua și s-a dovedit în viitor.
De fapt, atunci când lucrezi cu o amprentă, experiența practică iese în prim-plan. Aici nu există o masă de modele sau construcții/calcule complexe. Totul este construit pe logică și pe capacitatea de a citi un grafic, pentru a vedea ce se ascunde în spatele raportului dintre cumpărători și vânzători la niveluri specifice de preț.
Pentru a-l identifica în ATAS, comutați vizualizarea graficului cluster la Bid/Ask Volume Profile. În acest caz, dreptunghiurile histogramei vor avea dimensiuni diferite în funcție de numărul de contracte tranzacționate.
Încă o dată, subliniez că merită să cauți acest tipar doar dacă a existat o mișcare descendentă înaintea lui. Dacă prețul se mișcă pe un canal orizontal sau tendința este în creștere, atunci pur și simplu nu îi acordăm atenție.
Modelul „b”. Formarea este opusă modelului anterior. Doar în acest caz merită să-l cauți pe o piață în creștere. În timpul unui trend și al unui trend descendent, nu îi acordăm atenție.
În practică, tranzacționarea doar cu ajutorul volumelor nu are prea mult sens. Analiza volumului vă permite să înțelegeți logica a ceea ce se întâmplă, dar nivelul de plasare a unui stop loss sau take profit poate fi sugerat mai bine de analiza tehnică, așa că nu are rost să renunțați la alte metode de analiză.
De aceea, cel mai adesea volumele sunt folosite mai degrabă ca instrument auxiliar. Adică, un filtru suplimentar sub formă de volum este pur și simplu introdus în TS, de exemplu, pentru a intra pe piață numai dacă semnalul TS este confirmat de o creștere a volumelor. Să aruncăm o privire la câteva dintre aceste strategii.
Acest TS este interesant prin faptul că va solicita de la dvs. doar 2 indicatori standard de la MT4 - indicatorul Volumes and MFI by Bill Williams. Nimic altceva nu este necesar.
Autorul strategiei pornește de la faptul că volumele de bifă în tranzacționare pot fi la fel de eficiente ca datele reale despre contractele tranzacționate. Aici trebuie să înțelegeți puțin logica ambilor indicatori:
Volumele arată pur și simplu volumul în funcție de cât de des se schimbă prețul. Indirect, acest lucru este adevărat;
IMF va fi folosită ca bază în strategie. El este cel care vă permite să evaluați rezistența la curent
Indicator de volum Forex- acesta este unul dintre cele mai necesare instrumente în tranzacționare, deoarece vă permite să creșteți semnificativ acuratețea prognozării mișcării ulterioare a prețurilor sau inversarea acesteia.
Vă permite să determinați activitatea participanților marilor pe piață, care au un impact uriaș asupra mișcării prețurilor.
Având informații despre volumele de tranzacționare, puteți afla starea de spirit actuală a pieței și puteți urmări „banii mari”.
La determinarea volumului pe piața valutară apar anumite dificultăți. Acest lucru se datorează faptului că piața valutară nu are propriul centru (cum ar fi, de exemplu, Bursa de Valori din New York), unde ar putea fi colectate toate informațiile despre volumele de tranzacționare. Este împrăștiată în toată lumea. Prin urmare, nu putem obține valoarea exactă a volumelor tuturor tranzacțiilor efectuate.
Vestea bună este că nu avem nevoie de o valoare exactă pentru tranzacționarea de succes. Avem capacitatea de a folosi date de volum relativ. Se mai numește și tec. Afișează numărul de modificări de preț pe unitatea de timp.
Aceste date pot fi folosite pentru a determina cantitatea relativă a volumului de tranzacționare, deoarece pentru ca prețul să se miște cu cel puțin o bifă, trebuie să cumpărați sau să vindeți un anumit număr de contracte. Prin urmare, volumul real de tranzacționare poate fi judecat după volumul de căpușe.
Cel mai simplu indicator al volumului de bifă este deja încorporat în terminalul de tranzacționare MetaTrader4. Pentru a obține date despre volumul de bifă, selectați graficul de preț dorit în terminalul MT4, apoi deschideți fila Inserare → Indicatori → Volume → Volume.
Figura de mai jos prezintă un grafic de 30 de minute al perechii valutare GBP/USD împreună cu indicatorul Volume.
Când noua valoare a volumului căpușei crește față de cea anterioară, bara verticală a indicatorului devine verde, iar când scade, devine roșie.
Graficul arată că la punctele de inversare a pieței, valoarea volumului de căpușe crește brusc.
— unul dintre cei mai buni brokeri cu condiții favorabile pentru deschiderea unui cont de tranzacționare la rata de 1 $ = 35 de ruble (promoția este temporară) și servicii de înaltă calitate.
— un broker de încredere, pe piață din 1998, oferă o viteză mare de executare a ordinelor de tranzacționare, un spread mic.
Acest indicator arată clar modificarea volumului căpușei. Colorează automat barele verticale de date în culori diferite, comparând volumul și intervalul actual al lumânării cu valorile anterioare. În setările implicite ale indicatorului, comparația se bazează pe ultimele 20 de lumânări.
Astfel, indicatorul arată semnale care indică prezența unui volum mare, mediu sau mic și dimensiunea intervalului lumânării pe graficul valutar.
Dacă bara de volum este suficient de mare, înseamnă o creștere a activității comercianților și a creatorilor de piață care vând sau cumpără în mod activ moneda. Acest lucru poate duce la o inversare a pieței.
Puteți vedea singur că indicatorul Volum mai bun ajută la determinarea punctelor de inversare a tendinței pe piața valutară. Acest indicator ar trebui utilizat împreună cu
Să ne amintim de vechiul adevăr: balena înoată întotdeauna împotriva curentului, care poartă planctonul. O analiză corectă a volumelor de tranzacționare va permite unui comerciant să evalueze situația de pe piață, să înțeleagă unde se află în acest moment și să își ajusteze poziția în direcția cea mai profitabilă. Să înoți nu spre balenă, ci aproape.
Să îndrăznim totuși să reamintim cititorului că mișcarea prețurilor este cauzată tocmai de o schimbare a echilibrului dintre cerere și ofertă. Forex datorită descentralizării sale globale nu există volume reale de tranzacționare și nu pot fi, prin urmare, pentru analiză, unii dintre analogii săi sunt folosiți, ca să spunem așa, în speranța că reflectă cu acuratețe dinamica reală.
Analiza volumelor de tranzacționare ca o confirmare a tendinței principale a fost propusă de Charles Dow în celebra sa teorie. Oricât de mult se străduiesc clasicii să ne convingă că „prețul ține cont de tot”, piața totuși stăpânește volumul, adică suma de bani pe care fiecare participant a adus-o pe piață. Dacă doriți un anumit preț, susține-ți dobânda cu bani.
Câteva concepte de bază
Volumul de tranzacționare este numărul de contracte (acțiuni, tranzacții) încheiate pentru o anumită perioadă de tranzacționare.
Pe piața financiară se disting volumele:
Pentru analiză, este ultimul indicator care este cel mai valoros, deoarece arată dobânda fixată de piață pentru un anumit preț sau interval.
Pentru a analiza volumele de tranzacționare, un trader Forex nu este interesat de datele exacte, ci doar de valoarea relativă a acestora, adică de mare-mediu-mic, și, dacă este posibil, de compoziția sa calitativă: vânzători-cumpărători, „mari”-hedgers-speculatori. Analiza de volum efectuată ar trebui să arate momentele apariției oricăror fenomene „anomale” pe piață: pentru jucătorii mari (apariție și ieșire), dezechilibrul vânzătorilor/cumpărătorilor, preponderența hedgers-ului asupra speculatorilor, determină „dispoziția pieței” si indreptati comerciantul dupa lideri.
Deci, să începem cu cele mai disponibile date:
Bifă analiza volumului
Volumul de tick disponibil în MT4(5) este doar numărul de tick-uri de preț pe unitatea de timp, adică numărul total de cumpărări și vânzări. O coloană verticală a indicatorului arată care a fost volumul total pe această lumânare/bară. Nici măcar faptul că o modificare a prețului poate avea loc cu doar 1 punct nu este luat în considerare, iar acest lucru nu afectează în niciun fel dinamica generală. În plus, rezultatul depinde și de setările de filtrare a cotațiilor pentru un anumit broker.
Aplicația popularului indicator al volumului de căpușe Volum (Better Volume, BW MFI - ca opțiune) poate fi vizualizată aici.
Volumul căpușelor surprinde pur și simplu faptul că există o anumită activitate la prețul curent, iar dinamica acesteia poate fi evaluată doar în raport cu căpușele învecinate - mai mult, mai puțin sau o abatere de la valoarea medie a perioadei. Intrarea unui începător pe un cont de preț și a unui jucător major cu un milion de lot în ceea ce privește volumul de căpușe sunt operațiuni absolut egale, iar impactul real asupra pieței acestor operațiuni diferă semnificativ.
Care este beneficiul volumului de căpușe în Forex?
Dar principala problemă atunci când se analizează volumul căpușelor este lipsa de informații despre direcția tranzacției. Conform histogramelor de căpușe, este imposibil să se determine care operațiuni au predominat pe piață în momentul decontării - achiziții sau vânzări. De asemenea, nu ia în considerare prezența interesului deschis - adică pozițiile deja deschise care susțin tendința actuală. Prin urmare, nu este rezonabil să luați decizii cu privire la deschiderea (închiderea) pozițiilor doar pe baza volumului de căpușe, pentru a spune ușor.
Analiza volumelor de tranzacționare la niveluri de preț
Analiza volumelor verticale de tick poate fi completată cu informații despre volumele orizontale, adică numărul de contracte la un anumit nivel de preț. În acest scop, se utilizează o clasă separată de indicatori și arată cam așa:
Volumul orizontal arată nivelul dobânzii la un anumit preț, iar dacă se potrivește cu activitatea de pe diagrama de bifă, atunci obținem un punct de intrare destul de fiabil:
Combinația de indicatori arată cam așa:
Analiza nivelurilor de opțiuni
Pentru scepticii care consideră că această metodă nu se aplică analizei volumelor de tranzacționare, reamintim că piața valutară de schimb futures este la mare căutare tocmai de capitalul mare, care utilizează opțiunile valutare ca instrument cel puțin de acoperire a riscurilor pe termen mediu. Mai mult, ambele tipuri de active sunt populare printre cei care tranzacționează pe bursele din SUA: tranzacționarea cu contracte futures pe valută și tranzacționarea cu opțiuni pe aceste futures pe valută.
Având informații actualizate cu privire la rezultatele tranzacționării cu opțiuni valutare, puteți face tranzacțiile pe piața spot mai fiabile. Principala sursă de astfel de informații este Chicago Mercantile Exchange (CME). Revizuirea regulată este publicată în fiecare luni pentru cele mai lichide perechi valutare EUR, GBP, JPY, CAD în ceea ce privește pozițiile opțiunilor (de vineri). Amintiți-vă definițiile de bază:
Opțiunile sunt stabilite și terminate în fiecare lună, dar doar un număr mic dintre aceste opțiuni sunt exercitate, practic toate sunt fie retrase de pe piață, fie reziliate anticipat. Acest lucru sugerează că vânzătorii de opțiuni (de regulă, băncile mari lucrează la opțiuni) își calculează bine riscurile.
Informațiile despre tranzacționarea pe CME sunt publicate în fiecare zi și sunt disponibile gratuit. Interesant este raportul dintre volumele opțiunilor de vânzare (opțiuni de vânzare) și opțiunile de cumpărare (apel de opțiuni) și, de preferință, în dinamică. Gradația se desfășoară pe trei intervale: (0,5-0,8) - creștere, (0,8 - 1,2) - interval, (1,2-1,5) - scădere a monedei. Dacă la data raportării are o valoare de 0,6 și dinamica indicatorului tinde să scadă, atunci cumpărarea unei monede pe Forex va arăta mai de preferat. Dacă obțineți o valoare de 1,4 cu o tendință generală ascendentă, atunci este mai bine să vindeți moneda spot. Dacă este setat un volum mic de opțiuni pentru luna curentă, atunci nu folosim acest raport.
Nivelurile de preț al opțiunilor sunt niveluri de exercițiu (execuția opțiunilor) la care este deschis numărul maxim de poziții. Sunt considerate niveluri de suport/rezistență de încredere deoarece sunt protejate de vânzătorii de opțiuni, adică de participanți mari. Un exemplu de informații despre opțiuni:
Dacă un participant mare, de exemplu, a vândut o opțiune mare pentru a cumpăra EUR la 1,0800
iar dacă prețul EUR pe piața spot urcă până la acest nivel, atunci intră în Forex cu vânzarea EUR pentru ca prețul să nu treacă de nivelul de 1.0800 înainte de închiderea opțiunii, altfel va fi în pierdere. Adică, nivelul prețului de exercițiu al opțiunii va acționa ca rezistență. De aceea:
Nivelurile trimestriale ale opțiunilor sunt considerate cele mai puternice. Se recomandă combinarea unei astfel de analize cu studiul raportului de poziție privind contractele futures pe valută tradițională.
Analiza volumelor de tranzactionare conform rapoartelor CME Group
De ce CME? Descentralizarea pieței Forex și lipsa datelor exacte privind volumele ne obligă să căutăm platforme de tranzacționare, a căror dinamică reflectă cel mai bine mișcarea globală. Este destul de logic că în Statele Unite operează cele mai mari companii din sectorul financiar din lume, inclusiv CME Group, operatorul celei mai mari burse de mărfuri din lume, creată ca urmare a fuziunii dintre Chicago și New York Mercantile Exchanges.
Astăzi, volumul tranzacțiilor pe CME este de aproximativ 15 milioane de contracte pe zi, ceea ce în termeni monetari depășește 5,8 trilioane. dolari pe an. Volumul de tranzacționare continuă, de asemenea, să crească datorită managementului competent pentru a include marii creatori de piață în rețeaua lor pentru a crește lichiditatea, inclusiv pentru activele de tranzacționare exotice. Ponderea comerțului electronic în volumul total al CME a ajuns deja la 92%, de când în iulie 2015 compania a închis celebra „gaură de tranzacționare” și a anunțat tranziția completă la tranzacționarea electronică.
CME a fost lider în tranzacțiile valutare de mulți ani, inclusiv în livrarea fizică a unui activ. Toate contractele de tranzacționare CME sunt înregistrate într-un singur loc și afectează direct prețurile globale. Desigur, volumele de tranzacționare pe piețele europene și asiatice nu ar trebui excluse din analiză, dar tranzacționarea la bursă pe CME se corelează cel mai bine cu dinamica generală a activelor principale.
Toate rapoartele actuale privind stocurile CME sunt disponibile gratuit pe site-ul oficial al companiei.
Trecem prin schema specificată și ajungem la pagina de date reale, unde sunt vizibile datele săptămânale despre volumul tranzacționat și datele despre modificările în interes deschis. În fila Specificații contract, toate datele tehnice ale activului futures.
Pentru a găsi datele totale pentru futures pe valută selectată pentru ziua precedentă, căutați opțiunea Servicii de date de piață și selectați Buletin zilnic. Apoi, căutați activul dorit în listă. Oamenii leneși pot descărca pur și simplu întregul raport din arhivă de pe serverul de fișiere și apoi pot selecta rapoartele necesare.
Raportul standard arată astfel:
Metodologia generală de analiză a nivelurilor de opțiuni pentru acest raport poate fi găsită aici, așa că vom nota suplimentar doar datele pentru analiza interesului deschis.
Analiza profilului pieței
Analiza volumului clusterului
O direcție relativ nouă, deoarece până în 2004 informațiile privind volumele orizontale la niveluri de preț nu erau în general disponibile pentru comercianții obișnuiți. Profilul pieței este ales ca instrument principal, arătând nivelurile:
Volumul de tranzacționare cu puncte este determinat pentru fiecare perioadă și se calculează delta de volum.
Defalcarea grupată a volumelor pe prețuri și citirile deltei arată informații fiabile despre comportamentul volumului la niveluri puternice și dezechilibrul actual al pieței (în direcția de cumpărare sau de vânzare). Este delta care vă permite să determinați nu numai punctul de plecare al mișcării de bază, ci și direcția acesteia.
Analiza cluster a volumelor de tranzacționare vă permite să determinați cu precizie punctele de intrare atât pe termen lung, cât și pe parcursul zilei, problema este doar în obținerea datelor. Astăzi, a fost dezvoltat un software special care vă permite să evaluați nu numai formarea volumelor, ci și delta dintre comenzile de cumpărare / vânzare (în interiorul barelor), de exemplu, plătite MarketDelta, Volfix și altele, gratuite - ClusterDelta ( http://clusterdelta.com/platform#download). Datele actuale de volum sunt încărcate dintr-un fișier extern și sunt actualizate în mod regulat, desigur - schimb doar active. Dacă nu sunteți pregătit să deschideți un cont real de tranzacționare pe site-ul CME sau NYSE, atunci puteți primi astfel de informații doar pe bază de plată.
Analiza prin rapoartePAT
O altă modalitate de a afla în ce direcție „se uită” banii mari: Comisia SUA CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission), creată pentru a controla și a preveni încălcările la tranzacționarea pe piața futures, primește fără greș informații despre acțiunile lui. toți jucătorii importanți. Rapoartele de sinteză ale Comisiei (Angajamentele Comercianților) sunt disponibile gratuit pe site-ul oficial al organizației. Desigur, piața futures americană este departe de toți participanții de pe piață, dar majoritatea dintre aceștia sunt tocmai jucătorii cheie. Analiza volumelor de tranzacționare se bazează pe faptul că cunoscând direcția volumelor mari, un jucător mic poate lua decizii mai informate și nu merge împotriva pieței principale.
Rapoartele COT pot fi găsite în secțiunea Rapoarte de piață a site-ului web http://www.cftc.gov.
Derulați în jos până la titlul RAPOARTE CURRENT DE MOȘTENIRE, apoi Chicago Mercantile Exchange. În raport, din a doua coloană a tabelului (Viituri și opțiuni combinate), selectați, de exemplu, date în format scurt. Cel mai actual raport, care este publicat vineri seara, este încărcat, dar datele din el-
de marti, adica cu 3 zile intarziere si se poate aplica doar cu deschiderea saptamanii urmatoare.
În raport, putem observa următorii indicatori:
În principiu, puteți studia datele direct din raport. Dar există resurse speciale pe baza cărora toate acestea sunt mult mai convenabil organizate. Una dintre aceste resurse: http://www.timingcharts.com, vom arăta doar o vedere generală:
Ca rezultat, obținem informații într-o formă convenabilă pentru analiză și luăm în considerare trei situații tipice:
Situația 1. 24 august 2015. Reducerea ratei de reducere a Chinei. Dobânda deschisă crește, hedgerile scad ușor, pozițiile mari cresc cu prudență. Sunt puțini bani pe piață, dar, cu toate acestea, oamenii cumpără, mutându-se cu capitalul în zona supracumpărată. Merită să așteptați o întoarcere. Acum uitați-vă la situația 1 de pe graficul zilnic cu sfeșnic. În dimineața zilei de 25 august, toată lumea începe să vândă, atât cei care așteptau știri chinezești, cât și cei care au luat profit.
Situația 2. După 30 noiembrie 2015, dobânda deschisă scade brusc, linia albastră scade - hedgers închid poziții, jucătorii mari mențin poziții cel puțin la același nivel. Merită să așteptăm creșterea prețului.
Ne uităm la graficul zilnic obișnuit cu sfeșnic:
Situația 3. Nivel neutru fără dinamică vizibilă. Este posibil ca tendința actuală să continue.
Nu uitați: puteți utiliza rapoartele COT doar ca indicator suplimentar și puteți verifica plasarea jucătorilor o dată pe săptămână înainte de deschiderea pieței.
Si ca o concluzie...
Pentru perioade lungi, toate conceptele de analiză a volumelor de tranzacționare funcționează stabil, dar există câteva caracteristici pentru tranzacționarea intraday. Pe piața modernă, alături de termenul de „bani inteligenți”, a apărut și conceptul de „lichiditate inteligentă”. Majoritatea ofertanților au început să folosească automatizarea tranzacționării - tot felul de roboți și consilieri, personalizați pentru scheme de tranzacționare specifice, dar care lucrează cu multe volume mici. Pentru ce? Da, pentru a-și ascunde adevăratele obiective - un volum mic, așa cum ar fi, este pulverizat în zona de niveluri specifice, atât în ceea ce privește prețul, cât și timpul. Imaginea prețurilor își pierde claritatea, iar prognoza devine mult mai complicată.
Problema aplicării analizei futures valutare pentru tranzacționarea pe Forex constă tocmai în datele care sunt analizate - în volume. Volumele de tranzacționare pe piața over-the-counter sunt de zeci de ori mai mari decât cele de pe bursă și, mai degrabă, o mișcare puternică în Forex afectează în mod semnificativ dinamica actuală a futures valutar, și nu așa cum se crede în mod obișnuit. Faptul că vizual futures dau o reacție mai devreme la mișcarea principală poate fi explicat printr-o întârziere în filtrarea cotațiilor bursiere, care ajung cu întârziere la terminalele mici ale clienților.
Nu putem decât să sperăm că logica de comportament a jucătorilor majori (ținând cont de unele particularități) pe toate piețele este aproximativ aceeași și că toate datele disponibile pot fi folosite pentru o prognoză de preț mai mult sau mai puțin precisă.
