السمة الرئيسية لهذا الإعداد للحركات هي أن السوق نفسه يظهر على مستوى السعر الذي حدد الدعم / المقاومة. وبالتالي ، باستخدام هذه المنهجية لتحديد المتوسطات المتحركة ، لا يقود المتداول السوق إلى إطار معلمات المتوسط التي اخترعها المتداول نفسه. مستويات الدعم / المقاومة الناتجة عن التحركات باستخدام هذه الإعدادات هي مستويات طبيعية وديناميكية يحددها السوق نفسه.
ستصف هذه المادة منهجية إعداد التحركات في نظام التحليل السريع للسوق ، وكذلك تتطرق جزئيًا إلى مشكلات استخدام الإشارات الناتجة عن أداة التحليل الفني هذه.
قبل أن أذهب مباشرة إلى الضبط ، تحتاج إلى إحضار بعض المفاهيم إلى قاسم مشترك.
الصورة النمطية
"الأفلام متأخرة"
هناك رأي واسع الانتشار مفاده أن التنقلات متأخرة. السؤال الذي يطرح نفسه على الفور: لماذا؟
إذا كان شخص ما يتحرك لا "يتنبأ" بالمستقبل ، فعندئذ مرة أخرى السؤال (الخطابي): ما هي المؤشرات التي تظهر المستقبل؟ نعم ولماذا يتنبأون بالمستقبل ؟؟؟ بالمناسبة ، تعتمد معظم المؤشرات على مبدأ متوسط السعر.
الأفلام لم تتأخر ، على الأرجح أنك تستخدمها بشكل غير صحيح.
المسلمات الأساسية
1. المهمة الرئيسية للحركات في تحليل السوق هي تحديد الاتجاه الحاليوتلقي إشارات أولية لانعكاس الاتجاه
2. التحركات ليست نظام تداول كامل، في هذا الصدد ، يجب اعتبار الإشارات الناتجة عن التحركات كعنصر منفصل في نظام التداول جنبًا إلى جنب مع عوامل التصفية الإضافية (مؤشرات التحليل الفني وأنماط تحليل الرسم البياني والمستويات وما إلى ذلك)
3 - لأن الحركة وفق هذه المنهجية تبنى بسعر الإغلاق ، حتى وقت إغلاق الشريط / الشمعة الحالية ، تتحرك الحركة "تتنفس"... قبل أن يغلق الشريط / الشمعة الحالية ، لن يكون من الصحيح الاسترشاد بقيمة المتوسط المتحرك في هذه الحالة
4- مدة إعداد كل ماجستير لا يتحدد بقيمة ثابتة ، ولكن من خلال الأيديولوجيةأولئك. المهمة التي يجب أن يؤديها ، في هذا الصدد ، يتم إعداد MA بشكل فردي تحت:
أصول محددة
إطار زمني محدد
5. الانتقال ليس عائقا لا يمكن التغلب عليه للسعر، ولكن فقط من خلال المستوى الديناميكي المحسوب للدعم / المقاومة ، والذي يمكن أن يختلف نطاق تشغيله
6. طريقة "قراءة" السوق هذه تنطبق على مختلف الأدوات والأسواق(العملات ، أسواق السلع ، أسواق الأسهم ، العقود الآجلة ، إلخ.)
التخصيص
سيما
سيما(المتوسط المتحرك الأسي القصير) - قصير / ترند
فترة 4 – 7
أيديولوجيا: بمثابة دعم / مقاومة - في الاتجاه قصير المدى ، يجب أن تعتمد عليه ظلال القضبان / الشموع. يتميز النطاق بإيجاد حركة داخل الأعمدة وإغلاق القضبان / الشموع على جانبي الحركة.
من الناحية المثالية ، يتم الإعداد على النحو التالي: يتم تحديد اتجاه واضح ، وبعد ذلك يتم تحديد فترة الحركة بطريقة تعتمد عليها ظلال الشموع في معظم الحالات.
الإشارات التي تم إنشاؤها بواسطة سيما
الإشارة الرئيسية التي تم إنشاؤها بواسطة SEMA هي الخسارة المحتملة. بالإضافة إلى ذلك ، لتلقي إشارة حول حدوث تغيير في الاتجاه قصير المدى ، يمكنك استخدام تقاطعات SEMA مع التحركات الأخرى.
ليما
ليما(المتوسط المتحرك الأسي الطويل) - المتوسط المتحرك الطويل للاتجاه الرئيسي
فترة 45 – 70
أيديولوجيا: بمثابة دعم / مقاومة للاتجاه الرئيسي (طويل الأجل). النطاق يتميز بوضع LEMA الأفقي.
عند تحليل اتجاه السوق ، يؤخذ في الاعتبار ميل المتوسطات المتحركة بالإضافة إلى موضع السعر المرتبط به. غالبًا ما يكون انعكاس الاتجاه مصحوبًا بنموذج "الاختراق والعودة إلى المستوى المكسور".
الإعداد على النحو التالي: في معظم الحالات ، يجب أن يكون الاختراق المؤكد لـ LEMA مصحوبًا بتغيير في الاتجاه الرئيسي.
الإشارات التي تم إنشاؤها بواسطة LEMA
الإشارة الرئيسية الناتجة عن LEMA هي إشارة إلى أن الاتجاه الرئيسي قد تغير. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام تقاطع sWMA و LEMA (الحركة المتقاطعة) لتلقي إشارة حول التصحيح المحتمل.
sWMA
sWMA(المتوسط المتحرك المرجح للإشارة) - إشارة تصحيح صغيرة MA
فترة 17 –25
أيديولوجيا: يعمل كمستوى دعم / مقاومة لتصحيحات طفيفة بعد كسر المتوسط المتحرك الأسي القصير.
تقاطع إشارة WMA و EMA القصير - يولد إشارة أولية حول بداية التصحيح المحتملة من الاتجاه الرئيسي للحركة وفقًا لـ LEMA.
cWMA
cWMA(تصحيح المتوسط المتحرك المرجح) - متوسط متحرك تصحيحي للتصحيح الرئيسي
فترة 25 –35
أيديولوجيا: بمثابة مستوى دعم / مقاومة للتصحيحات الرئيسية بعد كسر إشارة WMA.
تقاطع WMA للإشارة والتصحيح - يولد إشارة لهجوم محتمل على LEMA ، وهو في الأساس تحذير من أن التصحيح قد يتحول إلى تغيير في الاتجاه الرئيسي.
استنادًا إلى الأيديولوجية ، غالبًا ما أستخدمها شخصيًا لتحديد مستوى توقف الدرابزين (سحب التوقف أعلى / أسفل cWMA).
أيضًا ، عند تكوين اختراق رسمي (الاختراق متبوعًا بالتوحيد تحت cWMA) ، فإنه يجعل من الممكن تحديد نقاط الدخول إلى السوق بهدف على مستوى LEMA. في الواقع ، هذه الإستراتيجية هي تجارة ضد الاتجاه الرئيسي ، لذلك أنا شخصياً أستخدمها فقط (!) إذا كانت هناك إمكانية كافية للانتقال إلى LEMA وتشكلت الإشارات على TF أعلى.
أعتقد أنك الآن تفهم سبب بدء هذه المادة بمقدمة:
السمة الرئيسية لهذا الإعداد للحركات هي أن السوق نفسه يظهر على مستوى السعر الذي حدد المستوى. وبالتالي ، باستخدام هذه المنهجية لتحديد المتوسطات المتحركة ، لا يقود المتداول السوق إلى إطار معايير المتوسط التي اخترعها المتداول نفسه. مستويات الدعم / المقاومة الناتجة عن التحركات باستخدام هذه الإعدادات هي مستويات طبيعية وديناميكية يحددها السوق نفسه.
لنقم بتجربة؟
دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني للساعة "المجرد" للدولار الأسترالي (AUD / USD أو لدي 6EU4).
سؤال: لماذا توقف السعر في المناطق التي حددتها؟
نعم ، يمكنك رسم LPS ثابت (خطوط الدعم / المقاومة) والعثور على التبعيات ، لكن المستويات الأفقية والمائلة لا تعطي إجابة دائمًا.
دعنا الآن نرسم التحركات بالإعدادات على الرسم البياني وفقًا للمنهجية التي وصفتها أعلاه.
موافق ، أصبح كل شيء أكثر وضوحًا :)
حسنًا ، لكن قد تسأل: لماذا توقف السعر عند مستويات لا توجد فيها تحركات؟
لقد قلت بالفعل أكثر من مرة أن منطق حركة TF الأصغر يخضع بشكل أساسي لمنطق الحركة الأقدم. أولئك. TF كبير ، كما كان ، يدير سلوك المبتدئين. وهكذا ، تتجلى الطبيعة المزدوجة لسلوك تمويل الإرهاب: فمن ناحية ، له مستوياته الخاصة ، وتصحيحاته ، واتجاهاته ، ومن ناحية أخرى ، يديره فريق عمل كبير.
بالنظر إلى الرسم البياني لكل ساعة بجوار مخطط TF لـ 4 ساعات للدولار الأسترالي.
انتبه (!!!) على الرسم البياني للساعة ، في كلتا الحالتين تتشكل إشارات البيع تقريبًا (انهيار الاتجاه الرئيسي MA) ، فقط التراجع من LEMA بعد التصحيح مفقود. لقد تم بالفعل تحديد نقاط الدخول المتحفظة - التصحيحات المتطرفة. هل سنبيع؟ أنا لا! لماذا ا؟ لأن ننظر إلى TF كبار!
أعلاه (عند وصف إعدادات cWMA ، الذين فاتتهم هذه اللحظة - ارجع إلى بداية المقالة) كتبت بالفعل أنه يمكنني العمل ضد الاتجاه فقط عندما يكون لدي أسباب وجيهة تمليها حركة TF الأقدم وبالضرورة (! ) ، وجود احتمالية للحركة. في هذه الحالة ، ستكون صفقات البيع لكل ساعة في الدعم المناسب (LEMA) على مخطط TF لمدة 4 ساعات. أولئك. هذا 100٪ الأيائل لحظيا. علاوة على ذلك ، يُظهر 4h TF (من اليسار إلى اليمين ، الحالة الثانية) أن محاولة اختبار LEMA تبين أنها "فخ دب" (يُعرف أيضًا باسم "فشل" ، ويعرف أيضًا باسم "إنزال الركاب" ، ويعرف أيضًا باسم "غش الحشد") بعد الذي طار السوق بعيدًا مثل جاك إلى الفضاء. أولئك. في الواقع ، كان السحب التصحيحي إلى LEMA عند 4 ساعات من TF مجرد مجموعة من الاحتمالية لاختراق الحد العلوي للمثلث (انظر طرفي نقيض على الرسم البياني عند نفس مستوى السعر 0.939).
أوه نعم ، لا تزال هناك مناطق على مخطط TF 4 ساعات يكون فيها السعر في "الهواء" ، ولكن في نفس الوقت نرى تراجعه. ماهو السبب؟ أعتقد أنه يمكنك بالفعل الإجابة على هذا السؤال بنفسك.
ستفهم الآن لماذا لا أرغب حتى في قضاء الوقت في الحديث عن التحليل والإشارات من "المعلمون" الذين يتخذون القرارات بشأن فريق عمل واحد.
لكن منطق الحركة والتسلسل الهرمي للأطر الزمنية (ما أسميه "ماتريوشكا" في المواد الخاصة بي) قصة أخرى ... يجب أن تستمر.
حسنًا ، هذا كل شيء ، سيداتي وسادتي.
سيتم النظر في المنشورات التالية أمثلة على عمل الإشارات والأنماط التي تم إنشاؤها بناءً على هذه الطريقة في قراءة السوق ، بالإضافة إلى تحديد نقاط الدخول.
الإعداد أعلاه للحركات (المتوسطات المتحركة ، MA - المتوسط المتحرك) يعتمد على التقنية التي طورها مرشدي ، والآن شريكي ، Tisha TM.
يقع الإصدار الأصلي "نظرة على التحركات من Tisha TM".
كان التحليل الكفء للأسواق المالية ولا يزال الضمان الرئيسي لمتداول فوركس ناجح. تحتوي الطريقة الفنية للتنبؤ بالأسعار على أحجام السوق والمؤشرات والمذبذبات التي يساعدها المشارك في السوق في إجراء تحليل واتخاذ قرارات بشأن فتح المراكز. تتناول هذه المقالة تداول المتوسط المتحرك ، وهو أحد أقدم المؤشرات التي تم تطويرها في القرن العشرين.
ما هي أدوات التداول التي يتم إنشاؤها بناءً على هذا المؤشر:
إنها أداة التحليل الأكثر شيوعًا بين متداولي التجزئة في بورصة نيويورك وناسداك وفوركس. يستخدم العديد من صناديق التحوط وشركات الاستثمار والمتداولين الأسطوريين الشرائح المتحركة في أساليبهم للتحليل طويل الأجل لقيمة الأسهم والعملات وما إلى ذلك.
لأول مرة ، تم استخدام طريقة المتوسط من قبل اللغة الإنجليزية. هوكر (Reginald Hawthorne Hooker) عام 1901 ، أتاح استخدام الصيغة الكلاسيكية المنزلقة تخفيف التقلبات العشوائية في سلسلة من البيانات. صحيح ، ثم أطلق عليها اسم "المتوسطات اللحظية". وقد أطلق اسم المتوسط المتحرك الحديث في عام 1912 ، عندما قدم دبليو آي كينغز ، في عمله عناصر الطريقة الإحصائية ، التعريف المناسب.
قبل ذلك بقليل ، في عام 1909 ، استخدم جي يو يول أيضًا المتوسطات المتحركة ، لكنه لم يعطها في عمله صياغة واضحة.
أما بالنسبة للتجارة ، فقد تم استخدام المنقولات لهذه الأغراض لأول مرة في الستينيات من القرن الماضي. عمل بيت هولان في مختبر الدفع النفاث JPL حتى تمكن من الوصول إلى جهاز كمبيوتر. في ذلك الوقت ، لم تكن أجهزة الكمبيوتر المنزلية موجودة بعد. كانت التجربة ناجحة للغاية لدرجة أن بيت ترك وظيفته في مختبر الدفع النفاث وبدأ رسالته الإخبارية الخاصة ، Trade Levels.
اليوم ، بالإضافة إلى الأنواع الأربعة الأساسية ، هناك العديد من الأنواع الفرعية من sc. متوسط ، لكن الأساس لا يزال هو نفس المبدأ الذي تم استخدامه في بداية القرن الماضي. تم إنشاء بعض الأنواع مؤخرًا نسبيًا ، على سبيل المثال ، ظهرت المتوسطات باستخدام طريقة الحساب "الأسي المزدوج" فقط في عام 1994. تُستخدم طريقة معالجة مجموعة البيانات هذه في جميع مجالات النشاط حيث يتعلق الأمر بحسابات دقيقة.
مؤشر فوركس المتوسط المتحرك ( إنجليزي المتوسط المتحرك ، ماجستير ، حركة ، المصطلحات - سيارات) - بناءً على حساب متوسط السعر لفترة زمنية معينة، ينتمي إلى فئة مؤشرات الاتجاه ، وهو مدرج في المجموعة القياسية من الأدوات الفنية لمنصات التداول - MetaTrader4.5 و NinjaTrade r و ActTrader و QUIK وما إلى ذلك. منطق المؤشر هو مساعدة المشاركين في السوق على توقع نهاية وظهور اتجاه جديد ، لتحليل قوة الاتجاه ، ويستخدم العديد من متداولي الفوركس الشرائح المتحركة في دورهم.
في محطة التداول ، يتم عرض علامة المؤشر كخط منحني مستمر ، يتم فرضه على الرسم البياني للسعر.
متوسط المؤشرات لا يعاد رسمها ، أي بأثر رجعي ، لا تتغير قراءات السجل ، يمكن أن تتغير القيمة جزئيًا فقط على الشمعة الحالية. تميل الإشارة من المتوسطات المتحركة إلى التأخر ، فكلما طالت فترة التقاط السعر ، زاد التأخر. من ناحية أخرى ، إذا تم ضغط الفترة ، سيبدأ خط المؤشر في الاستجابة بشكل حاد لتحركات الرسم البياني الضعيفة وتوليد إشارات خاطئة. في مثل هذه الحالات ، يحتاج تجار الفوركس إلى إيجاد توازن بين معدل التغذية وعدد الإشارات الخاطئة. سنتحدث عن إعدادات المؤشر المثلى لاحقًا.
أولاً ، لنلق نظرة على كيفية عمل المتوسطات المتحركة. تخيل أنه يوجد في الإطار الزمني H1 مخطط للشموع اليابانية بأسعار مختلفة - 2 ، 5 ، 52 ، 23 ، 89 ، 21 ، 45 ، 78 ، 56 ، 95 ، 56 ، 45 ، 23 ، 45 ، 78 ، 12. لدينا صف من 16 شمعة ، إذا استخدمنا MA مع فترة 10 ، فإن الأداة ستأخذ آخر 10 أسعار وتحسب المتوسط ، ستبدو صيغة حساب المتوسط كما يلي:
SMA (10) = (45 + 78 + 56 + 95 + 56 + 45 + 23 + 45 + 78 + 12) / 10 = 53.3
تخيل الآن أنه تمت إضافة رقم آخر إلى سلسلتنا (شمعة جديدة مغلقة) ، ونتيجة لذلك ، بعد الرقم 12 ، ظهر السعر 30. ينقل المؤشر نفس الفترة من 10 أرقام إلى الأمام بمقدار واحد (شرائح ، في كل مرة يتم فيها متوسط القيمة من 10 أرقام) ، ونتيجة لذلك ، ستأخذ صيغة حساب المتوسطات الشكل
SMA (10) = (78 + 56 + 95 + 56 + 45 + 23 + 45 + 78 + 12 + 30) / 10 = 51.8.
الآن دعنا ننتقل إلى إعدادات المتوسطات المتحركة:
الآن دعنا نحلل أنواع المتوسطات المتحركة وخصائص حسابها... هناك 4 أنواع من برامج الماجستير المبرمجة بتنسيق. بسيط- متوسط بسيط ، محسوب وفقًا لنفس المنطق كما في المثال الذي تمت مناقشته أعلاه. يتم أخذ عدد معين من الأسعار ويتم حساب متوسط قيمتها. السمة الرئيسية هي أن كل شمعة لها نفس الوزن. يتم استخدام صيغة النموذج:
SMA = Σ n i = 1 Pi / N
المتوسط المتحرك الأسي- يختلف في أن الشموع تعطى أهمية مختلفة. تزداد أهمية الشمعدانات الموجودة بالقرب من السعر الحالي ، بينما يتناقص "وزن" الشموع بشكل كبير ، ومن هنا جاء الاسم. يتم استخدام صيغة النموذج:
EMA i = EMA i-1 + (k)
ك = 2 / (N + 1)
متوسط متحرك متجانس- الفكرة في هذا الاختلاف هي نفسها كما في السابقة ، لكن وزن الشموع يتوزع حسب علاقة مختلفة. صيغة حساب المؤشر هي:
SMMA = / ن
المتوسط المرجح الخطي (المتوسط المتحرك الخطي المرجح) ... تعلق الأهمية الكبرى على الشموع الأقرب للشموع الحالية:
LWMA = (Σ n i = 1 P i W i) / (Σ n i = 1 W i)
تم استخدام الترميز التالي في الصيغ:
تظهر لقطة الشاشة 4 أنواع من المتوسطات المتحركة في نفس الفترة ، لكن معادلات حسابية مختلفة... كما ترى ، فإن موقفهم يختلف عن بعضهم البعض.
النظر في خصوصيات حساب كل متوسط متحرك:
إذا كنت تعمل خلال اليوم ، فهناك ما يكفي من فرص EMA و SMA.
يمكنك إضافة المتوسط إلى الرسم البياني بطريقتين: عبر قائمة الإدراج - المؤشرات - الاتجاه - المتوسط المتحرك ، أو اسحب المؤشر إلى الرسم البياني من نافذة المتصفح.
بالنسبة للإعدادات ، عند البحث عن المعلمات ، سيتعين عليك تحديد الفترة ، وعدد الشموع التي سيتم استخدامها لحساب متوسط قيم المؤشر المتحرك لكل شمعة.
هناك انزلاق ثقيل وخفيف:
يمكن للمتداول الجمع بين كلا النوعين ، والعمل ، على سبيل المثال ، عند تقاطع متوسطين.
في القسم التالي ، سنلقي نظرة على استراتيجيات المتوسط المتحرك، والآن دعونا نلقي نظرة على طرق استخدامها في التجارة. لتحديد حالة السوق - وفقًا لاتجاه خط المؤشر وموضع الرسم البياني بالنسبة إلى المؤشر المتوسط ، يتم الحكم على الحالة الحالية للسوق ، إذا كان الرسم البياني أعلى المؤشر ، يكون الاتجاه صاعدًا ، إذا كان الرسم البياني أسفل العلامة هبوطيًا. إذا تجاوز السعر الخط ، فهذا يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه. فيما يلي مثال على تطبيق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم على الإطار الزمني D1.
يتم تحديد بداية الاتجاه باستخدام متوسطين أو أكثر ، اللحظة التي تتباعد فيها الخطوط وتصطف على الرسم البياني بالترتيب بعد التشابك - إشارة إلى المتداولين حول تطوير اتجاه جديد متوسط الأجل أو طويل الأجل . على هذا النمط ، أنشأ بيل ويليامز ذات مرة مؤشر اتجاه التمساح وحقق ربحًا جيدًا.
كيف يمكن توقع مخطط الاتجاه باستخدام المتوسطات المتحركة الفردية؟ إذا حددت فترة 100 ، فلن يشعر المتوسط المتحرك بالتقلبات قصيرة المدى ، ولكنه سيتفاعل مع الحركات متوسطة وطويلة المدى. وبالتالي ستعمل العلامة المتوسطة كخط اتجاهوسيبدأ في تغيير المركز على الرسم البياني نفسه ، اعتمادًا على حالة السوق. ميزة هذه الطريقة هي أن المتداول لا يحتاج إلى إعادة بناء أداة التحليل ، كما هو الحال عند وضع علامة على الرسم البياني يدويًا.
كيف نبني قنوات من المتوسطات المتحركة؟للحصول على قنوات الاتجاه ، انتقل إلى علامة التبويب "المستويات" في قسم الإعدادات وقم بتعيين المسافة بالنقاط التي يتم عندها تكرار خطوط متوازية إضافية من المتوسطات. يتم تعيين الحد العلوي للقناة بالقيمة "+" (غير محددة) ، والحد السفلي بالرمز "-" (مجموعة) ، والقيم مكتوبة بالنقاط في اقتباس مكون من خمسة أرقام.
في هذه الطريقة ، يجب تحديد المسافة اعتمادًا على متوسط القيمة.
لنبدأ باستراتيجية المتوسطات المتحركة البسيطة ، والتي يعرفها التجار باسم The Sag. تستخدم متوسطين أسيين بفترتين 8 و 18. تسمح لك الإستراتيجية بالدخول في نهاية التصحيح بعد حركة السعر الدافعة.
دعنا نفكر في قواعد الإستراتيجية باستخدام مثال الشراء:
على الرغم من الربح الصغير ، إلا أن هذه الإستراتيجية بها نسبة كبيرة من الصفقات المربحة ، لذلك يمكنك كسب المال من خلالها. بالنسبة للمبيعات ، يتم عكس القواعد.
استراتيجية بسيطة تعتمد على المتوسطات البسيطة والأسية
ستستخدم هذه الإستراتيجية 3 MAs ، لكن سيتم تطبيقها بطريقة غير قياسية. تمت إضافة متوسطين متحركين بسيطين مع فترة 14 لحساب المتوسط إلى الرسم البياني اليومي ، سيتم رسم الأول عند الأسعار المرتفعة ، والثاني عند الأدنى ؛ تمت إضافة المتوسط المتحرك الأسي الثالث بفترة 200 ويتم حسابه باستخدام أسعار الإغلاق "تطبيق على - إغلاق".
7 قواعد لفتح صفقة شراء باستخدام إستراتيجية ذات ثلاثة متوسطات متحركة:
بالنسبة لصفقات البيع ، تحتاج إلى العمل وفقًا لـ SMA ، المبني بأسعار منخفضة ، ويتم عكس باقي القواعد.
تتميز الإستراتيجية بالحد الأدنى من الوقت الذي يقضيه في التداول. يكفي فتح محطة في نهاية اليوم ، وتقييم الموقف وإبرام صفقة إذا كانت هناك إشارة. يتم تعويض التردد المنخفض للإشارة باستخدام عدة أزواج من العملات.
استراتيجية الفوركس "Golden Crossing"
إنها واحدة من أنواع الاستراتيجيات التي تعتمد على تقاطع متوسطين متحركين ، وهي واحدة من أكثر الاستراتيجيات الفنية شعبية في العالم.
يستخدم النظام متوسطين متحركين بسيطين بفترتين 50 و 200 (يتم حساب المتوسط المتحرك باستخدام متوسط أسعار الإغلاق). الإشارات - تقاطع خطوط المؤشر. يستخدم النظام في الأطر الزمنية من M30 إلى D1.
قواعد الدخول في صفقة باستخدام استراتيجية "التقاطع الذهبي للمتوسطات"
من بين أوجه القصور نلاحظ التأخير في استقبال الإشارة. ولكن سيتم تحديد حركات الاتجاه القوية على هذه المتوسطات دون مشاكل.
الشيء الرئيسي هو أن فكرة كسب المال من المتوسطات المتحركة قابلة للتطبيق. ليس من الضروري استخدام إحدى استراتيجيات التداول المدرجة في شكلها النقي ، يمكن اعتبارها أساسًا لتطوير نظام فردي ، مع استكماله بفلاتر أو أدوات أخرى.
استنتاج
من بين جميع مؤشرات الفوركس ، فهو كذلك المتوسطات المتحركة هي الأكثر شهرة وشعبيةعلى الرغم من تقدمهم في العمر ، فإن الحركات تولد إشارات بالتنفيذ الناجح ، أي بمرور الوقت ، لم تنخفض فعالية استخدامها على الإطلاق. لكن كل شيء يعتمد فقط على مهارات ومهارات وانضباط المتداول.
اليوم ، بفضل الحوسبة الواسعة الانتشار ، من السهل للغاية استخدام المتوسطات المتحركة مع حسابات مختلفة للمتوسط ، حرفياً ، في بضع نقرات بالماوس ، تتم إضافة ما يقابلها إلى الرسم البياني. مع الأخذ في الاعتبار ، بالإضافة إلى الكثير من الأمثلة على الاستراتيجيات الناجحة القائمة على MA ، يجب بالتأكيد تضمين "السيارات" في الخوارزمية الشخصية للمتداول.
5 (100 ٪) 2 أصوات
هناك الكثير من الاستراتيجيات للتداول في الأسواق المالية. ماذا استطيع قوله؟ هناك كتب كاملة ومواقع ويب ضخمة مخصصة لهذا الغرض. حتى من خلال هذا العدد من الاستراتيجيات ، يتضح أنه لم يخترع أحد الكأس المقدسة بعد. كل استراتيجية لها عيوب ومزالق. في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على أكثر الأساليب كلاسيكية للتداول ، أي إيجاد نقاط الدخول بناءً على تقاطعات المتوسط المتحرك.
أنا متأكد من أنك سمعت بالفعل أكثر من مرة عن مؤشر المتوسط المتحرك (EMA ، SMA). بعبارات بسيطة ، هذه خطوط على الرسم البياني للسعر تعرض متوسط القيم لفترة معينة في الماضي (يمكننا أن نفعل ذلك بأنفسنا من قبل أي شخص). يعتبر مؤشرًا كلاسيكيًا وأساسيًا على أي مخطط للسعر.
في الأيام التي سبقت توفر أجهزة الكمبيوتر ، كان العديد من التجار يرسمون جميع الخطوط والأشرطة يدويًا على الأوراق. تخيل كم من الوقت استغرق هذا العمل. حتى ذلك الحين ، اكتسب مؤشر المتوسط المتحرك شعبية كبيرة بسبب كفاءته وبساطة بنائه.
تم بناء أكثر من مائة استراتيجية على أساس المتوسطات المتحركة. لكنهم جميعًا في الواقع متماثلون في فعاليتهم. كما تظهر الممارسة ، كلما كانت الإستراتيجية أبسط ، كان ذلك أفضل.
نرسم متوسطين متحركين (يفضل الموفينج افيرج الأسي - الأسي) مع فترة زمنية كبيرة وصغيرة. عادة ما يكون أحدهما أكبر 2-4 مرات من الآخر. قد تختلف الفترات. على سبيل المثال ، يمكن أن تكون هذه القيم:
7, 21 14, 28 24, 60 30, 100 50, 200
من الضروري الدخول إلى مركز عندما يتخطى المتوسط المتحرك السريع المتوسط البطيء (المتوسط سريع الحركة له فترة صغيرة ، والمتوسط البطيء له فترة كبيرة). تحتاج إلى فتح مركز في الاتجاه الذي ذهب إليه المتوسط المتحرك السريع. علاوة على ذلك ، من المستحسن أن يتم توجيه اتجاه المتوسط المتحرك الكبير نحو الشراء.
هكذا تبدو على الرسم البياني.
الأسهم علامة على الأماكن لدخول المواقف.
كلما طالت الفترة ، زاد التأخير في دخول الصفقة ، ولكن كلما كانت الإدخالات أكثر دقة. من المستحيل اختيار قيم المتوسط المتحرك التي تعطي دائمًا إشارة صحيحة بنسبة 100٪. بالإضافة إلى الإدخالات المربحة ، ستكون هناك دائمًا إشارات خاطئة. لذلك ، كما هو الحال مع أي استراتيجية ، يوصى باستخدام وقف وقائي (وقف الخسارة).
عادة ما يتم تحديد قيم الفترة بالنسبة للإطار الزمني. إذا كانت كبيرة (h4، D) ، فإن اختيار القيم 30 و 100 لن يكون فعالاً للغاية. في مثل هذه الفترات ، سيعطي النظام 1-2 إشارات في السنة. من الجدير أيضًا أن نتذكر أن الفترات المختلفة قد تعمل بشكل أفضل قليلاً أو أسوأ قليلاً لكل أداة مالية ، لذلك من الأفضل أن تختبر قليلاً على أزواج محددة.
خلال فترات الاستقرار ، تكون استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك غير مربحة. ولكن خلال الاتجاه ، تكون جميع الخسائر أكبر من عائدها.
يوصى بسحب خسائر الجدول لأعلى مع نمو الربح (استخدم وقف الخسارة المتحرك). نظرًا لأن هدفنا هو جني الأرباح من حركة كبيرة ، يجب وضع وقف الخسارة على مسافة مناسبة حتى لا يتم طرده من السوق (إخراج أوامر وقف الخسارة).
لتعزيز إشارة الدخول ، هناك استراتيجية لعبور ثلاثة متوسطات متحركة. يسمح لك بتصفية الكثير من الضوضاء في السوق ، ولكن سيتعين عليك دفع ثمن ذلك حيث يجب تخطي بداية الاتجاه قليلاً.
7, 21, 63 8, 13, 21 14, 28, 63 24, 63, 100 30, 100, 200
إشارة الشراء هي عبور أسرع متوسط متحرك من الاثنين الآخرين. في هذه الحالة ، فإن الشرط هو أن يتم توجيه جميع EMA بزاوية في اتجاه واحد: إما لأعلى لإشارة شراء ، أو لأسفل لإشارة بيع.
يمكنك أن ترى بسهولة أن مثل هذه الإستراتيجية البسيطة تسمح لك بالدخول إلى مثل هذه الاتجاهات العالمية ، حيث يمكنك تحقيق 20-50٪ من الربح.
دعنا نلاحظ الإيجابيات والسلبيات الرئيسية للاستراتيجية.
بإيجاز ، يمكننا القول أن هذه الاستراتيجية ليست مثالية ، لكنها تحقق لفترات طويلة دخلاً ثابتًا يتراوح بين 10 و 20٪ سنويًا.
شاهد أيضًا مقطع فيديو خاصًا حول إستراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك:
إدخالات ذات صلة:
متوسط الانزلاق
لا يوجد مؤشر أكثر انتشارًا في العالم من مؤشر المتوسط المتحرك. تعود طريقة المتوسط الحسابي إلى العصور القديمة ، قبل ظهور البورصة الأولى بوقت طويل. من الصعب اليوم تخيل متداول لا يعرف ما هو المتوسط المتحرك. على الرغم من العدد الهائل من طرق تحليل السوق ، لا يزال المتوسط المتحرك هو المؤشر الأكثر استخدامًا.
ما هو المتوسط المتحرك؟ نعلم جميعًا أن السعر يتحرك صعودًا وهبوطًا. عند استخدام مخطط الشموع اليابانية ، يمكنك تتبع قيم الحد الأدنى والحد الأقصى للسعر لفترة زمنية محددة. متوسط السعر هو الوسط بين الأعلى والأسفل ويسهل حسابه.
الآن ، على سبيل المثال ، نحتاج إلى معرفة متوسط آخر 5 شموع. للقيام بذلك ، تحتاج إلى تحديد حجم كل شمعة من الأعلى إلى الأدنى ، وجمعها والقسمة على 5. احصل على متوسط آخر 5 شمعات. المتوسط المتحرك المبني على آخر 5 شمعدانات سيحسب تلقائيًا المتوسط ويضبط القيمة الناتجة على آخر شمعة.
يمكن للمتداول بناء متوسط متحرك عن طريق اختيار أي عدد من الشموع من 1 إلى 1000. هذه هي القيم المقبولة للمتوسط المتحرك لمعظم منصات التداول.
أنواع المتوسطات المتحركة:
بسيط
متسارع
مرجح خطي
ناعم
تكيف
المتوسط المتحرك البسيط. هذا النوع من المتوسط المتحرك هو الأسهل في الفهم. يحدد المتوسط المتحرك البسيط متوسط الفترة الزمنية المحددة ويضعها على الشمعة الأخيرة. تظل القيم على الرسم البياني ونتيجة لذلك نرى خطًا سلسًا يتبع السعر.
المتوسط المتحرك الأسي. هذا هو النوع الأكثر استخدامًا من المتوسط المتحرك. يتم تحديد المتوسط المتحرك الأسي على النحو التالي: تتم إضافة نسبة معينة من سعر الإغلاق الحالي إلى القيمة السابقة للمتوسط المتحرك. كنتيجة لهذه الإجراءات ، فإن المتوسط المتحرك الأسي يستجيب بسرعة أكبر لتغيرات الأسعار.
المتوسط المتحرك الخطي المرجح. في حساب المتوسط المتحرك الخطي الموزون ، يتم تعيين وزن أكبر للبيانات الأخيرة ، وتكون البيانات السابقة أقل. والنتيجة هي متوسط مرجح أكثر سلاسة.
متوسط متحرك متجانس. يعتمد حساب المتوسط المتحرك الناعم على متوسط متحرك بسيط يُطرح منه المتوسط السلس للشريط الأخير. هذه محاولة لإنقاذ السوق المنزلق من التقلبات غير الضرورية ، لجعله أقل عرضة لضوضاء السوق.
المتوسط المتحرك التكيفي. المتوسط المتحرك التكيفي هو ، إذا جاز التعبير ، "أحدث جيل" من المتوسط المتحرك. يعتمد حسابه على المتوسط المتحرك الأسي الذي يتم تطبيق مرشح التقلب عليه. والنتيجة هي متوسط متحرك سلس للغاية يغير الاتجاه فقط عندما تتغير منطقة التقلب. يختلف نوع الحركة التكيفية بشكل حاد عن الآخرين ، لكن هذا النوع من الحركة لم يجد استخدامًا واسع النطاق بعد.
باستخدام مؤشر المتوسط المتحرك
يتم تضمين مؤشر المتوسط المتحرك في حساب معظم المؤشرات الفنية ، لكننا سننظر في المتوسط المتحرك كنوع منفصل من تحليل السوق.
الشيء الرئيسي في المتوسط المتحرك هو ميل الخط المتحرك. إذا كان المتوسط المتحرك ينحدر إلى أسفل ، فإن الاتجاه هو اتجاه هبوطي. إذا كان المتوسط المتحرك يميل إلى الاتجاه الصعودي ، فإن الاتجاه يكون صاعدًا. إذا كان ميل المتوسط المتحرك قريبًا من الوضع الأفقي ، فعندئذٍ يكون لدينا مستوي.
بهذه الطريقة ، يمكن استخدام المتوسط المتحرك كخط دعم / مقاومة مرن. إذا كان المتوسط المتحرك ينحدر للأسفل والسعر ، تحت المتوسط المتحرك ، يعود إلى المتوسط المتحرك - عند لمسه ، يمكنك البيع.
إذا كان المتوسط المتحرك يميل إلى الأعلى والسعر ، بعد أن يكون فوق المتوسط المتحرك ، يعود إلى المتوسط المتحرك - عند لمسه ، يمكنك الشراء.
يمكن أيضًا تطبيق "التحول" على المتوسط المتحرك - هذا الإعداد متاح عند إضافة مؤشر إلى الرسم البياني. يمكن أن يكون "Shift" موجبًا ، وفي هذه الحالة ، يتم إزاحة الانزلاق إلى اليمين ، أو سالبًا ، وفي هذه الحالة يتم إزاحة الانزلاق إلى اليسار. تحدد قيمة وظيفة "التحول" عدد الشموع التي سيتحركها الانزلاق.
الطرق المذكورة أعلاه لاستخدام المتوسط المتحرك كلاسيكية. في أغلب الأحيان ، يتم استخدام الشرائح المنزلقة مرتين أو ثلاثة في وقت واحد ، أو حتى أكثر. في هذه الحالة ، من المتوقع أن يتقاطع المتوسط المتحرك ، وتعتبر هذه إشارة للشراء أو البيع.
لنلقي نظرة على مثال. لنأخذ متوسطين متحركين أسيين بفترتين من 13 و 21. قم بتمييز فترة 13 فترة باللون الأزرق ، و 21 فترة باللون الأحمر. يجب تقديم شرح هنا. عند استخدام متوسطين متحركين ، سيُطلق على أحد المتوسطين المتحرك اسم سريع - أحدهما ذو فترة أقصر ، والآخر سيطلق عليه بطيئًا - والآخر ذو فترة أطول. كلما طالت فترة المتوسط المتحرك ، كان المتوسط المتحرك أكثر سلاسة.
الآن دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني. في مثالنا ، المتوسط المتحرك الأزرق سريع والمتحرك الأحمر بطيء. في اللحظة التي يعبر فيها الخط الأزرق السريع الحركة الخط البطيء لأعلى ، يتلقى المتداول إشارة شراء. عندما يعبر الخط الأزرق السريع الحركة الخط البطيء من أعلى إلى أسفل ، يتلقى المتداول إشارة بيع.
استراتيجيات باستخدام مؤشر المتوسط المتحرك
عندما يتعلق الأمر بإنشاء استراتيجية كاملة ، غالبًا ما يتضح أن المتوسط المتحرك يستخدم كمؤشر لتحديد الاتجاه وأقل كثيرًا كمؤشر لإيجاد نقطة دخول.
يمكن تقسيم الاستراتيجيات التي تستخدم المتوسطات المتحركة إلى مجموعتين كبيرتين: تلك التي تستخدم المتوسطات المتحركة جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأخرى ، وتلك التي تستخدم المتوسطات المتحركة فقط.
أولاً ، دعنا نقدم أمثلة على تلك الاستراتيجيات التي تستخدم المؤشرات المتحركة مع المؤشرات الأخرى. كما ذكرنا سابقًا ، في مثل هذه الاستراتيجيات ، تُستخدم المتوسطات المتحركة كمؤشر للاتجاه ويمكن أن تكون المؤشرات الرئيسية أو تعمل كمرشح لإشارات الدخول.
تستخدم هذه الإستراتيجية متوسطين متحركين بسيطين بفترات كبيرة من 100 و 200. وهما بمثابة مؤشر الاتجاه الرئيسي. تشير المتوسطات المتحركة ، بالتقاطع مع بعضها البعض ، إلى تغيير في الاتجاه. تحدد المؤشرات الأخرى في هذه الإستراتيجية نقطة الدخول على طول الاتجاه وتصفية الإشارات الخاطئة.
تستخدم هذه الإستراتيجية ثلاثة متوسطات متحركة: متوسطان متحركان خطيان بفترتين 85 و 75 ، ومتوسط متحرك أسي واحد بفترة 5. في هذه الحالة ، يتم استخدام المتوسطات المتحركة ليس فقط للعثور على اتجاه ، ولكن أيضًا للعثور على نقطة الدخول. المؤشر الرابع للاستراتيجية - يقوم مؤشر MACD بتصفية الإشارات الخاطئة.
تستخدم الإستراتيجية متوسطًا أسيًا واحدًا مع فترة 144. يتم تقليل العمل على المتوسط المتحرك إلى الحد الأدنى - فهي تحدد الاتجاه العالمي في الإطار الزمني الأقدم. لكن معظم التحليل يتم في إطار زمني أقصر باستخدام ثلاثة مؤشرات أخرى.
استراتيجية "طريقة SIDUS" - لكن الاستراتيجية تعتمد بالكامل على المتوسطات المتحركة. يتم استخدام زوجين من المتزلجون. الأقدمان يحددان الاتجاه ، ويحدد الأصغر سنًا نقطة الدخول. يمكنك مشاهدة مقطع فيديو يصف طريقة التداول هذه بالتفصيل.
الاستنتاجات
هناك مثل بين المتداولين - "بفضل المتوسطات المتحركة ، حقق المتداولون أرباحًا أكثر من أي شيء آخر مجتمعين." هذا ليس بعيد عن الحقيقة. من الصعب تخيل متداول ليس على دراية بالمتوسط المتحرك. دعنا نسرد المزايا الرئيسية للمتوسط المتحرك:
يعتبر مؤشر المتوسط المتحرك بحق مؤشر الاتجاه الرئيسي
نظرًا للإعدادات المرنة للمتوسط المتحرك ، يمكن للمتداول تحديد اتجاهات بأحجام مختلفة والعمل على أطر زمنية صغيرة ومتوسطة وعلى المدى الطويل
المتوسط المتحرك لاستراتيجيات التداول
النقاش حول ما إذا كانت لا تزال ذات صلة مستمر. هذا لا يمنع بعض مؤيديه المخلصين من التداول بنجاح في مجموعة متنوعة من الأسواق ، بما في ذلك الفوركس. سننظر اليوم في الأنواع الرئيسية للمؤشر الفني الشهير للمتوسط المتحرك ، وتطبيقه العملي ، ومزاياه وعيوبه. أنا شخصياً أستخدم هذا المؤشر في التداول (أنا أتداول مع و) ، إنه واحد من أبسط وأفهم في عالم التداول.
أدير هذه المدونة منذ أكثر من 6 سنوات. طوال هذا الوقت ، أنشر بانتظام تقارير عن نتائج استثماراتي. الآن محفظة الاستثمار العام أكثر من 1000000 روبل.
خاصة بالنسبة للقراء ، قمت بتطوير دورة Lazy Investor Course ، والتي أوضحت فيها خطوة بخطوة كيفية ترتيب أموالك الشخصية واستثمار مدخراتك بشكل فعال في عشرات الأصول. أوصي بأن يمر كل قارئ في الأسبوع الأول على الأقل من التدريب (إنه مجاني).
في البداية ، يكون لمؤشر المتوسط المتحرك (MA) أصل رياضي. إنها تقنية معالجة السلاسل الزمنية الشائعة المستخدمة على نطاق واسع في معالجة البيانات التجريبية. يصبح معنى كلمة "متحرك" واضحًا إذا أخذنا في الاعتبار المتوسط المتحرك البسيط (SMA) ، من فضلك لا تخاف من الصيغ.
هنا C i هو المشهد في الفترة الزمنية i ، n هو عدد الفترات الزمنية. بمعنى آخر ، قيمة المتوسط المتحرك البسيط تساوي المتوسط الحسابي للسعر لعدد معين من الفواصل الزمنية. مع كل قيمة i جديدة ، يتم استبعاد أحدث قيمة للسلسلة من الحسابات ، لذلك يبدو أن متوسط القيمة ينزلق على طول السلسلة الزمنية. يمكن أن يلعب المنحنى الناتج ، مع الاختيار الناجح لفترة المتوسط ، دور الخط. في هذا فازت على الخطوط المستقيمة ، لأن يتغير ميل الرسم البياني باستمرار ، ويأخذ المتوسط المتحرك هذا في الاعتبار. نظرًا لأن كل فترة زمنية لها سعر مفتوح وسعر إغلاق وكذلك سعر مرتفع ومنخفض ، يمكن أيضًا حساب المتوسط المتحرك باستخدام قيم أسعار مختلفة. أسعار الإغلاق هي الأكثر استخدامًا.
في هذا الرسم البياني ، يعمل المتوسط المتحرك 50 لفترة كخط دعم. يعتبر اختراقه إشارة لفتح صفقة في اتجاه الاختراق. كلما طالت سلسلة الأرقام في الحساب ، قلت حساسية المنحنى لأحدث التغييرات. في الوقت نفسه ، يكون احتمال الاختراق الوهمي أقل. لكن ثمن ذلك هو طول مدة المعاملات وكفاءتها المنخفضة. كما تعلمون هناك (شهري وسنوي). هذا يعني أنه من خلال تعيين متوسطين متحركين أو أكثر بفترات مختلفة على مخطط واحد ، يمكنك الحصول على صورة تعكس تداخل الاتجاهات ذات المدة المختلفة. هذا هو أساس استراتيجية التداول النموذجية ، والتي تتكون من تقاطع المتوسطات المتحركة لفترات مختلفة. يعكس "الأسرع" تغيير الاتجاه في وقت سابق ويتخطى الاتجاه "البطيء" في اتجاه حركة السعر. تقليديا ، تستخدم فترات MA على نطاق واسع:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.
تصف هذه الأرقام بنجاح العديد من الأنماط والعمليات الإحصائية لتشكيل أسعار الصرف - بلا استثناء. بالنسبة لاختيار فترات محددة ، فإن النهج التالي يعمل بشكل جيد: عند العمل مع مخطط ، يتم تحديد تلك التي تمر بالقرب من المخطط ، دون تكرار كل تفاصيلها الصغيرة ، على أنها منحنى سريع. يعتبر المنحنى الذي يحتوي على فترة هو المنحنى البطيء ، والذي يشير إلى الفترة السريعة ، تقريبًا مثل الفترة الأقدم إلى الفترة المحددة. على سبيل المثال ، على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة ، فإن المتوسط المتحرك السريع لديه فترة 5 ، والمتوسط المتحرك البطيء له فترة 21 ، إذا تم عرض الاتجاه الرئيسي على الرسم البياني لكل ساعة.
عندما يعبر المتوسط المتحرك البطيء من جانب واحد سريع من الأسفل إلى الأعلى ، يجب أن يؤخذ على أنه إشارة شراء ، وعند العبور من أعلى إلى أسفل - للبيع. كما ترى من المثال ، تعمل هذه الإستراتيجية بشكل جيد مع الاتجاهات المعلنة ، ولكن عندما يكون هناك العديد من الإشارات الخاطئة. بسبب القصور الذاتي للمؤشر ، يتم الدخول في صفقة بتأخير كبير ، ويتم الخروج من الصفقة عندما يكون جزء كبير من الربح قد فقد بالفعل. أحد الخيارات لحل المشكلة هو استخدام "مغلفات" من MA. على سبيل المثال ، يمكنك أن تأخذ 3 متوسطات متحركة بفترات 5 و 8 و 13. المنحنيات مشوشة ولا توجد إشارات للدخول في صفقة. عندما يحدث اتجاه صعودي ، يتم ترتيبها بالترتيب الصحيح: القمة هي الأسرع ، والقاع هو الأبطأ. تشكيل مثل هذا الأمر هو إشارة شراء. يجب إغلاق الصفقة عند تغيير ترتيب المنحنيات. بهذه الطريقة من الممكن قطع مناطق التوحيد حيث لا يكون تداول الاتجاه قابلاً للتطبيق.
الطريقة الرئيسية للتعامل مع القصور الذاتي MA هي استخدام الخوارزميات لحسابها ، مما يعطي وزناً إحصائياً أكبر للبيانات الأحدث. مثال على ذلك هو المتوسط المتحرك الأسي:
هنا EMA i-1 هي قيمة EMA في الفاصل الزمني قبل الأخير ، n هي عدد الفترات ، C i هو السعر في الفترة الحالية. نظرًا لأن الرقم n موجود في المقام ، فكلما طالت فترة الحساب ، قل الوزن الإحصائي لقيم السعر الأقدم. سلوك الموفينج افيرج الأسي في نفس الفترة مثل المتوسط المتحرك البسيط مشابه لسلوك المتوسط المتحرك البسيط مع فترة أقصر قليلاً.
هناك متغير آخر للمتوسط المتحرك ، وهو أكثر حساسية لقيم الأسعار الجديدة ، وهو متغير يسمى WMA (المتوسط المتحرك المرجح).
هنا n هو طول الفترة ، i يختلف من 1 (للقيمة الحالية لسعر الفاصل الزمني) إلى n (لأقدم القيم في الفترة الزمنية) ، C i هو سعر الأداة (عادةً الإغلاق) في الفاصل الزمني i ، W i هو معامل الوزن من حيث القيمة i للسعر. كما ترى ، فإن المتوسطات المتحركة الكلاسيكية لرسم بياني مدته 5 دقائق (وهو الرسم البياني الرئيسي للتداول اليومي) ليست مناسبة للغاية. يمكن إخطار المتداولين على المدى القصير من خلال مؤشر TEMA الذي تم إنشاؤه مؤخرًا (المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي - المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي). إنه مزيج من المتوسطات المتحركة الأسية البسيطة والمزدوجة والمتجانسة الثلاثية ويتم حسابها باستخدام الصيغة:
EMA (i) = 3 * EMA (i) - 3 * EMA_of_EMA (i) + EMA_of_EMA_of_EMA (i) ؛
الموفينج افيرج الأسي (1) - متوسط متحرك أسي منتظم ؛
EMA_of_EMA (i) - متوسط متحرك أسي متجانس لـ EMA (i) ؛
EMA_of_EMA_of_EMA (i) - تم تنعيمه بواسطة المتوسط الأسي لـ EMA_of_EMA (i).
هذا النوع من المتوسطات المتحركة ليس له العيب الرئيسي - التأخر ، وبالتالي ، فإنه يسمح لك بتقريب مخطط السعر بدقة أكبر:
ولكن هنا أيضًا ، ليس كل شيء جيدًا كما يبدو للوهلة الأولى. يتم حساب قيم TEMA ، على عكس الأنواع الأخرى من MA ، بواسطة. في حالة المتوسط المتحرك الكلاسيكي ، من نقاط التقاطع ، تحتاج إلى خفض الخط العمودي على مخطط السعر ، وبعد ذلك سنحصل على سعر فتح أو إغلاق الصفقة ، وهذا يحدث في الوقت الفعلي. في حالة TEMA ، يحدث تقاطع منحنيات مع فترات مختلفة في الماضي ، بواسطة شموع مغلقة بالفعل ، في حين أن السعر يمكن أن يذهب بعيدًا عن التقاطع. في الرسم البياني أعلاه ، تم تحديد مستويات البيع والشراء بخطوط. اتضح أنه في هذه الحالة أيضًا ، سيتم فقد نصيب الأسد من الاتجاه. ومن هنا الاستنتاج: الإستراتيجية القائمة على تقاطع المتوسطات المتحركة ليست مناسبة جدًا للتداول قصير الأجل ، لأن يحتوي الرسم البياني على الكثير من مكامن الخلل.
عندما يكون السعر تحت الفم ، ويتم ترتيب الخطوط بالترتيب التالي: الشفاه هي الأقرب للسعر ، والأسنان في المنتصف ، والفك فوق كل شيء. في الاتجاه الصعودي ، يكون العكس هو الصحيح. الدخول في صفقة هو بناء الترتيب الصحيح ، والخروج منها يدمرها. وبالتالي ، فإن الفترات المحددة لحساب المتوسطات المتحركة ليست مهمة ، وليس الخوارزميات لحسابها وتنعيمها ، ولكن استخدام "مروحة" المنحنيات ، مما يساعد على قطع الإشارات الخاطئة الناشئة في مناطق مسطحة.
بالحديث عن مزايا المتوسطات المتحركة وفائدتها في التحليل الفني ، يجدر أولاً ذكر مدى ملاءمتها لتحديد الاتجاه ، وكذلك المستويات الحالية للدعم والمقاومة. تعمل الخاصية لتخفيف تقلبات الأسعار هنا كميزة إضافية مطلقة. لكن هذه الخاصية نفسها تصبح غير مواتية للهواة. لسوء الحظ ، من أجل الاستخدام الصحيح لمؤشر المتوسطات المتحركة في سوق الفوركس ، فمن غير المجدي القراءة. كلاسيكيات مثل:
تم كتابتها لأسواق مختلفة تمامًا. تم إنشاء التحليل الفني الكلاسيكي على أساس سوق الأوراق المالية للتداول طويل الأجل. سيتعين على المتداول الذي يتداول في سوق الفوركس باستخدام استراتيجيات طويلة الأجل انتظار سحب مئات النقاط أو خسارة إيداع إذا تم تشغيله بشكل منهجي. لذلك ، من المهم فهم حدود أي مؤشرات فنية وعدم توقع حدوث معجزة منها. على سبيل المثال ، للتداول عند التوحيد ، تظهر استراتيجية التداول مثل الارتداد من حدود القناة نفسها بشكل جيد ، ويمكن الحصول على إشارات استباقية لانعكاس الاتجاه من خلال دراسة السعر. إذا كنت قد استخدمت بالفعل المتوسطات المتحركة في التداول في الأسواق المالية - فاكتب ملاحظاتك حول المؤشر في التعليقات.
