Un comerciant poate folosi orice strategie de tranzacționare Forex pentru a-și atinge propriile obiective. Există strategii de investiții pe termen lung a fondurilor în instrumente financiare și există și așa-numita tranzacție intraday, în mare parte speculativă sau scalping.
Scalping este tranzacționarea într-un interval de timp scurt sau tranzacționarea intraday. Un comerciant de scalping cumpără și vinde valute pe parcursul zilei lucrătoare. La sfârșitul zilei, comerciantul trebuie să închidă toate pozițiile și să rămână la profit. În unele cazuri, tranzacțiile sunt deschise pentru câteva ore, în altele - pentru câteva minute sau chiar câteva secunde. Este clar că un comerciant nu va putea obține un profit mare dintr-o singură tranzacție, deoarece nu există timp pentru o creștere semnificativă a prețului unui anumit instrument financiar. În același timp, câștigurile pot fi substanțiale datorită numărului mare de tranzacții efectuate pe parcursul zilei.
Scalping eficient nu este o sarcină ușoară, chiar și pentru un comerciant cu experiență. În ceea ce privește începătorii, este mai bine pentru aceștia să nu se apuce de tranzacționarea intraday, deoarece aici trebuie să aveți experiență, să răspundeți rapid la modificările cotațiilor, să deschideți și să închideți tranzacțiile în timp util, pe baza indicatorilor relevanți.
Unii comercianți cu experiență care tranzacționează pe piața valutară din Spania de mult timp pot face 100-200 de tranzacții pe zi. Desigur, nu toate vor aduce venituri, dar pierderile din tranzacțiile neprofitabile vor fi nesemnificative, pentru care comercianții stabilesc în avans un stop loss la o distanță nesemnificativă de prețul de cumpărare al unui instrument financiar. Rezultă că dacă vor exista pierderi, acestea vor fi minime, iar din cauza numărului mare de tranzacții efectuate în cursul zilei, pierderile vor fi acoperite de profit.
Nu este un secret pentru nimeni că piața Forex este cea mai lichidă, ceea ce oferă comercianților posibilitatea de a se angaja în scalping. Cert este că prețul unei anumite monede se poate schimba pe parcursul zilei, atât într-o direcție, cât și în cealaltă. Dacă, să zicem, prețul s-a modificat cu 60 de puncte în timpul zilei, atunci diferența dintre prețul cel mai mic și cel mai mare din timpul zilei va fi mult mai semnificativă. Dacă sunteți capabil să surprindeți variațiile mai mici care sunt cu siguranță întâlnite pe parcursul zilei de tranzacționare Forex, puteți avea profituri bune în cele din urmă. Acesta este locul în care mulți comercianți doresc să folosească tranzacționarea intraday pe piața valutară.
La prima vedere, ar putea părea că tranzacționarea zilnică este opțiunea ideală de strângere de capital pentru toată lumea. De fapt, totul este mult mai complicat și mai periculos. Comerciantul trebuie să simtă piața pentru a nu intra într-un număr mare de poziții în pierdere din cauza nivelului de zgomot al pieței. Uneori, chiar dacă a ales trendul potrivit, traderul pierde bani făcând o greșeală în determinarea puterii taurilor și urșilor. Este de multe ori mai ușor să greșiți o tendință orară decât o tendință pe o perioadă mai lungă de timp.
Unii comercianți cu experiență nu plasează deloc ordine stop pentru a reacționa instantaneu la procese. Are sens dacă stai la monitor uitându-te la graficul de preț, dar nu toată lumea își poate permite. În plus, scalpingul presupune deschiderea mai multor poziții în același timp, care sunt greu de urmărit. De aceea, nu merită să lucrați fără un stop loss în tranzacționarea intraday.
Dacă decideți să vă implicați și în tranzacționare intraday, atunci vă sfătuim să lucrați în această direcție cu un cont demo timp de câteva luni.
Piața este în continuă schimbare, creșterea este înlocuită cu o scădere, flatul este o tendință, o fază de volatilitate scăzută este o fază. Piața este volatilă. În fața volatilității constante, stabilitatea devine una dintre cele mai importante calități ale oricărui sistem de tranzacționare. Durabilitatea și consecvența rezultatelor.
Înainte de a începe să utilizați un anumit sistem de tranzacționare pe un cont real, este imperativ să cunoașteți comportamentul acestuia în diverse faze și condiții ale pieței, indicatorii de performanță în evenimente extreme, pentru a nu numai să obțineți profit, ci și să suportați pierderi minime în evenimentul unei coincidenţe nefavorabile.
Orice strategie de tranzacționare profitabilă se bazează pe conceptul de avantaj statistic, care poate fi exprimat într-o formă sau alta - profitul mediu este mai mare decât pierderea medie, numărul tranzacțiilor profitabile depășește numărul celor neprofitabile etc. Pentru a identifica un astfel de avantaj, este necesar să se efectueze o analiză.
Ciclul de cărți „Strategii de tranzacționare în acțiune” este o prezentare detaliată și rezultatele testelor unora dintre cele mai comune idei de tranzacționare pe diferite instrumente financiare (Forex, metale, petrol), care pot fi folosite de comercianți ca bază pentru construirea propriei lor. strategie de tranzacționare profitabilă.
Vă prezentăm atenției cartea „Strategie de tranzacționare pe termen lung”, dedicată sistemului de tranzacționare în tendințe pe termen lung, antipodul strategiilor de pipsing și scalping. Cartea vă va ajuta să înțelegeți punctele forte și punctele slabe ale strategiilor de urmărire a tendințelor, vă va arăta unde astfel de strategii sunt cele mai eficiente și mai profitabile și vă va arăta cum să personalizați un astfel de sistem pentru propriul stil de tranzacționare.
Înainte de a obține un răspuns la întrebarea: „De ce are nevoie un comerciant?”, trebuie să determinați principalele obiective ale tranzacționării. Acest lucru este esențial, deoarece finalul definește mijloacele pentru a-l realiza.
Astăzi, obiectivele clare și ascunse sunt împărtășite. Poate fi o dorință de a obține un fior chiar din procesul de tranzacționare pe piața valutară (jocuri de noroc), precum și un obiectiv complet de viață - de a face bani.
Ultima țintă este cea mai populară și solicitată. Obținerea de profit este principalul motiv pentru a conduce orice afacere și scopul ei final.
Totuși, nu uitați că pe piețele financiare, pe lângă obținerea de profit, există și riscul de a vă pierde depozitul. Prin urmare, înainte de a începe comerțul, este necesar să urmați un curs de formare adecvat, să obțineți cunoștințe și experiență.
Pentru a obține un venit stabil pe piețele financiare, este necesar să selectați instrumente care să asigure atingerea scopului final de tranzacționare. Cea mai fiabilă modalitate de a obține profit pe piețele financiare este crearea unui sistem de tranzacționare eficient și profitabil.
Un sistem de tranzacționare (sau tactici de tranzacționare) este un set de algoritmi, acțiuni și instrucțiuni specifice bazate pe diferite tipuri de analiză. În fiecare sistem de tranzacționare specific, punctele de intrare/ieșire, intervalele de timp, managementul riscului și managementul banilor sunt clar definite.
În știință, o abordare sistematică este cunoscută pe scară largă ca metodă de obținere a experienței și cunoștințelor, precum și ca metodă de analiză a sistemelor complexe. Piața financiară este un sistem complex, prin urmare utilizarea unei abordări sistematice este cea mai eficientă și logică în tranzacționare. O abordare sistematică este eficientă și atunci când se creează un sistem de tranzacționare profitabil. În primul rând, este necesar să înțelegem structura sistemului de tranzacționare, componentele sale și procesele care au loc în acesta. Să aruncăm o privire mai atentă în ce constă un sistem de tranzacționare profitabil și cum funcționează.
Un sistem de tranzacționare, ca orice sistem, este format din anumite componente. De regulă, acestea sunt trei module principale (blocuri):
Este important de reținut că toate cele trei module sunt descrise la plural și acesta este un punct cheie. Sistemele moderne de tranzacționare, în cele mai multe cazuri, deschid, mențin și închid mai multe poziții în același timp. Deși cazul cu o singură poziție este destul de comun. Să aruncăm o privire mai atentă asupra fiecărui element al sistemului de tranzacționare.
Acest bloc este responsabil în primul rând pentru calitatea tranzacțiilor. Fiecare sistem de tranzacționare se bazează pe o idee de tranzacționare. O idee de tranzacționare ar trebui să ofere comerciantului un fel de avantaj; din punct de vedere matematic, aceasta poate fi exprimată ca o așteptare matematică pozitivă.
Comerciantul cercetează constant piețele financiare, caracteristicile acestora, căutând modele stabile. Pe o piață financiară dinamică, anumite modele se pot schimba, iar caracteristicile care au lucrat anterior pe ea nu mai funcționează. Prin urmare, sistemul de tranzacționare trebuie să filtreze eficient semnalele de tranzacționare - este important să înțelegeți acest lucru.
De regulă, în blocul de introducere a poziției sunt utilizați diverși indicatori tehnici și pot fi utilizate și date de analiză fundamentală. Recent, o abordare științifică a fost foarte populară și este teoria probabilității, „Data Mining” sau achiziția de cunoștințe într-o matrice de date.
În cel mai simplu caz, un bloc „introducere poziție” se poate baza pe un semnal de la un indicator tehnic. Cu toate acestea, este extrem de important nu numai să îl alegeți corect, ci și să setați parametrii corespunzători. Pentru a seta corect parametrii, puteți folosi o metodă modernă - optimizarea parametrilor. Să presupunem că un sistem de tranzacționare se poate baza pe indicatorul tehnic „” sau pe o medie mobilă. Pentru un anumit instrument financiar, puteți selecta manual perioada de mediere a indicatorului sau puteți utiliza un produs software special - un optimizator. Dar este important de înțeles că metoda de optimizare, dacă este folosită neînțelept, își pierde eficacitatea și duce sistemul de tranzacționare la supraoptimizare.
Dacă alegeți indicatorii potriviți și ajustați parametrii optimi, puteți obține intrări de înaltă calitate. Ce este intrarea de calitate? Acesta este un punct din grafic care vă permite să luați o parte semnificativă a mișcării prețului cu o reducere minimă. În plus, există o regularitate, care este confirmată de practica tranzacționării în sistem - cu cât un semnal de tranzacționare funcționează mai bine, cu atât există mai puține astfel de semnale în ceea ce privește cantitatea. Cu alte cuvinte, dacă doriți să primiți un semnal de înaltă calitate pentru a intra pe piață, atunci va trebui să acceptați că vor fi puține astfel de semnale.
Este important să găsiți un compromis între calitatea și cantitatea semnalului. Dacă primiți doar semnale de înaltă calitate, atunci numărul acestora va fi mic, prin urmare, profitul comercial va fi mic. Este mult mai rău dacă calitatea semnalelor este redusă semnificativ, în timp ce veți folosi mai multe dintre ele. Astfel de acțiuni vor duce la un profit mic, în timp ce tragerile vor crește, iar graficul dinamicii contului de tranzacționare va fi neatractiv. Utilizarea corectă a optimizatorului vă permite să găsiți „media de aur” atunci când configurați semnalele de tranzacționare.
Deci, un bloc de introducere a poziției ar trebui să ne ofere semnale de cea mai înaltă calitate pentru a intra într-o poziție, oferind în același timp un număr optim de astfel de semnale. Cu toate acestea, intrarea într-o poziție este doar o parte a unei tranzacții de succes. O componentă la fel de importantă este închiderea unei tranzacții, pentru care blocul „ieșire din poziții” este responsabil în sistemul de tranzacționare.
Un exemplu poate arăta importanța blocului „ieșire din poziții”. Să presupunem că creați un sistem de tranzacționare care utilizează. Ați reușit să găsiți un semnal de tranzacționare bun pentru a intra pe o poziție. Calitatea blocului „introducerea poziției” este ridicată, astfel încât semnalul de tranzacționare face posibilă intrarea aproape de la începutul formării unei mișcări de tendințe mari.
Să presupunem că sistemul de tranzacționare ratează până la 10% din intervalul de tendințe. În mod ideal, puteți lua 90% din trendul actual, dar numai cu condiția ca semnalul de ieșire din poziție să fie de bună calitate. Calitatea semnalului de ieșire dintr-o poziție este determinată tocmai de procentul din trend luat în tranzacție. Dacă semnalul de ieșire și pozițiile nu este de înaltă calitate, atunci, probabil, tranzacția va acoperi doar 25% din mișcarea tendinței. Ca rezultat, un profit potențial de 90% se va dovedi a fi doar 25% din tendință. În același timp, nu ar trebui să încercați să reintrați în tendința continuă, deoarece astfel veți înrăutăți calitatea semnalului de intrare. Să presupunem că au existat doar câteva mișcări atât de puternice în 2014. O ieșire proastă dintr-o poziție anulează calitatea semnalelor de intrare pe piață.
Se poate trage următoarea concluzie: blocul de intrare și ieșire din poziții numai în agregat poate da rezultatul așteptat. O altă confirmare a importanței blocului pentru ieșirea de poziții este existența unor sisteme de tranzacționare profitabile în care intrarea pe piață se realizează aleatoriu, dar ieșirea din acesta este foarte calitativă, astfel încât sistemul de tranzacționare realizează întotdeauna profit. Acest lucru demonstrează clar faptul că este foarte dificil să supraevaluezi blocul de ieșire.
Blocul „managementul poziției” este responsabil de managementul și controlul riscurilor. Aceasta este cea mai complexă și importantă componentă a unui sistem de tranzacționare. Sarcina principală a acestui modul este de a selecta dimensiunea optimă a poziției. Aceasta este, de asemenea, o sarcină importantă de optimizare, deoarece o poziție prea mare duce la un risc crescut. Riscul de piață mare este dificil de gestionat și, de regulă, pozițiile excesive pe piață duc la prăbușirea sistemului de tranzacționare al comerciantului.
Există modele practice care indică faptul că orice sistem de tranzacționare are o dimensiune optimă a poziției pentru a maximiza avantajul de piață al unui sistem de tranzacționare.
Orice sistem de tranzacționare poate fi supraîncărcat cu riscuri inutile, din cauza cărora va „scăpa” depozitul. Pe de altă parte, o poziție foarte mică nu dezvăluie întregul potențial al sistemului de tranzacționare. Și acest lucru sugerează că este necesar să se indice valoarea optimă a riscului.
În companiile de investiții, în acest domeniu sunt implicate întregi departamente de management al riscului. În plus, majoritatea fondurilor speculative au personal, cum ar fi manageri de risc, specializați în managementul riscului. Există, de asemenea, un software special care utilizează modele matematice complexe pentru a gestiona riscurile. Cu toate acestea, este important de reținut că riscul este calculat individual pentru o anumită strategie de tranzacționare, ținând cont de caracteristicile statistice ale sistemului de tranzacționare.
Există sisteme de tranzacționare care se comportă excelent la reinvestirea profiturilor, dar există și acelea pentru care acest lucru este contraindicat, deoarece eșuează. În cel mai simplu caz, o sumă fixă în dolari este utilizată, să zicem, pentru o poziție. O variantă mai dificilă - un anumit procent este alocat unei poziții din portofoliu. Cea mai dificilă opțiune este „F” optimă și așa mai departe.
Astăzi, există o mare varietate de tehnici de management al riscului în poziții. Inițial, trebuie să testați sistemul de tranzacționare folosind metode simple și apoi să încercați să aplicați cele mai complexe idei.
În sistemele moderne de testare a strategiei de tranzacționare, există module de optimizare pentru determinarea procentului optim de profit pentru poziții.
Managementul poziției include nu numai definiții precum „dimensionarea poziției”, ci și „metode de menținere a pozițiilor”. Cel mai simplu exemplu este utilizarea ordinului „trailing stop”. Acesta este un ordin stop dinamic care este tras la preț atunci când prețul se mișcă în direcția dorită. Pe de o parte, vă permite să controlați riscul, pe de altă parte, vă lasă șansa de a prelua cea mai mare parte a mișcării prețurilor.
Cele trei module de mai sus sunt maximul necesar pentru a crea un sistem de tranzacționare durabil și profitabil. Cel mai bun mod de a obține date despre eficiența unui sistem de tranzacționare este prin exemple specifice.
Astăzi există multe tipuri de strategii de tranzacționare care sunt utilizate pentru tranzacționarea pe termen lung. În mod convențional, tranzacționarea pe termen lung poate fi considerată tranzacționare cu o deținere medie a pozițiilor de o săptămână sau mai mult.
Strategia de tranzacționare pe termen lung este utilizată atât de comercianții de pe piața Forex, cât și de managerii marilor companii de investiții. Pentru acestea din urmă, sunt preferate strategiile de tranzacționare pe termen lung. De regulă, astfel de strategii de tranzacționare sunt utilizate atunci când gestionați sume mari. Pentru o strategie pe termen lung, calitatea tranzacțiilor este mai importantă decât cantitatea lor. O cerință importantă pentru tranzacționarea pe termen lung este alegerea instrumentelor de tranzacționare. Dacă sunt utilizate cantități mari în tranzacționarea pe piața valutară, ordinele mari de cumpărare și vânzare nu ar trebui să afecteze în mod semnificativ prețul. Instrumentele cu lichiditate ridicată îndeplinesc această cerință.
Costurile de tranzacție sunt, de asemenea, importante - este necesar să alegeți instrumente cu spread minime și puncte SWAP, deoarece menținerea unei poziții timp de o săptămână sau mai mult face ca SWAP-urile să fie o parte esențială a costurilor de tranzacționare.
Pentru un comerciant privat, tranzacționarea pe termen lung pe piața Forex poate fi o alternativă rezonabilă dacă nu are timp liber pentru tranzacționare intensivă, să zicem, în decursul unei zile.
Pentru tranzacționarea pe termen lung pe piața valutară se pot folosi metode de analiză tehnică și fundamentală. În cele mai multe cazuri, analiza tehnică este folosită mai des de comercianții privați, dar analiza fundamentală este cea mai populară printre comercianții profesioniști din companiile de management.
Cercetarea noastră va analiza sistemul din perspectiva unui comerciant privat care dorește să tranzacționeze mult timp. Cel mai adesea, tranzacționarea pe termen lung este o variantă a sistemelor de urmărire a tendințelor. De regulă, ei câștigă bani din mișcările de tendințe, ceea ce nu se întâmplă des, dar amplitudinea unor astfel de tendințe le permite să câștige bani decenți. Prin urmare, este extrem de important ca un comerciant să nu rateze o astfel de mișcare de tendință.
Cea mai bună opțiune ar fi un sistem de tranzacționare mecanic. Ca idee principală, puteți lua o definiție simplă a tendinței prin utilizarea indicatorului mediei mobile. Desigur, media mobilă rămâne în urmă cu mișcarea prețului, dar are un avantaj semnificativ - este generalizarea, și anume, indicatorul prețului mediu pentru o anumită perioadă de timp. Mișcările prețurilor sunt complexe în structură, dar se bazează pe mișcările valurilor ale cererii și ofertei.
Complexitatea piețelor financiare constă în faptul că prețul se mișcă sub influența diferitelor fluctuații ale cererii și ofertei diferiților participanți la piață. De exemplu, pe un interval scurt de timp de 5 minute, de regulă, lucrează comercianții intraday și tot felul de roboți de tranzacționare, care creează fluctuații de preț cu ordinele lor. Acestea sunt valuri scurte de cerere și ofertă. În intervalul ultrascurt, funcționează diverse joburi de tranzacționare de înaltă frecvență, creând micro-mișcări pe care o persoană poate nici măcar să nu le observe. Acesta este zgomot de preț de înaltă frecvență. Pe intervalul orar lucrează jucători mai mari, care își creează propriile valuri de cerere și ofertă. Marii investitori lucrează la intervalele zilnice și săptămânale, care, cu comenzile lor masive, influențează prețul instrumentului pentru o lungă perioadă de timp.
Dacă adunăm toate mecanismele de mai sus pe intervale de timp diferite, atunci rezultatul final este o structură dinamică complexă - piața financiară. Prin urmare, este extrem de important să vă alegeți intervalul de timp și să efectuați teste pe acesta.
În tranzacționarea pe termen lung, perioada de zi este folosită cel mai adesea pentru analiză, cercetare și tranzacționare în sine. Dacă luați fluctuațiile zilnice ale unui instrument de tranzacționare și folosiți medii mobile, puteți obține un rezultat pozitiv. Chiar și un simplu sistem de tranzacționare este potrivit pentru asta, dar cu parametri precis specificați.
Pentru tranzacționarea pe termen lung sunt utilizate diferite metode de cercetare. Și una dintre ele este analiza spectrală a fluctuațiilor prețurilor. De fapt, aceasta este o încercare de a găsi cele mai puternice și mai stabile fluctuații dintre toate opțiunile posibile. De exemplu, a fost efectuată o analiză spectrală a fluctuațiilor zilnice ale perechii valutare EUR/USD. Rezultatul este următorul - vezi fig. 1.
Aceasta este puterea spectrală a cursului de schimb folosind metoda entropiei maxime. Cu alte cuvinte, acest grafic oferă un răspuns la întrebarea care fluctuații de preț sunt cele mai stabile și mai puternice.
După cum se vede în Fig. 1, cele mai puternice fluctuații ale perechii valutare EUR/USD apar în următoarele perioade: 28, 35,55 și 107 zile. Puteți lua ca bază indicatorul mediei mobile și puteți utiliza valorile găsite pentru a seta perioada indicatorului. Mediile mobile vor defini valurile de preț cu o anumită perioadă, care, la rândul lor, pot fi folosite ca semnal de tranzacționare.
Există un sistem de tranzacționare simplu, dar eficient, bazat pe două medii mobile. Folosește faptul că mediile mobile sunt încrucișate ca semnal pentru o mișcare a tendinței. Cu toate acestea, este important să alegeți perioadele potrivite de mediere. Cele mai frecvent utilizate perioade de 5 și 20 de zile pentru mediere. Să luăm în considerare un astfel de sistem de tranzacționare.
Ca bază, vom lua o medie mobilă simplă cu o perioadă de 5 zile și o vom numi media mobilă rapidă. Media mobilă cu o perioadă de 20 de zile se numește medie mobilă lentă. În acest caz, vom considera trecerea acestor medii mobile ca un semnal de tranzacționare.
Intrarea într-o poziție lungă are loc dacă media rapidă interceptează media lentă de jos în sus. Media mobilă rapidă (linia roșie) s-a mutat peste media mobilă lentă (linia albastră). După traversare se va deschide o poziție lungă.
Ieșirea dintr-o poziție lungă are loc dacă media rapidă interceptează media lentă de sus în jos. Media rapidă în mișcare (linia roșie) a devenit mai mică decât media în mișcare lentă (linia albastră) și după trecere poziția lungă va fi închisă.
Intrarea într-o poziție scurtă are loc dacă media rapidă interceptează media lentă de sus în jos. Media mobilă rapidă (linia roșie) a ajuns sub media mobilă lentă (linia albastră) și după trecere se va deschide o poziție scurtă.
Ieșirea dintr-o poziție scurtă are loc dacă media rapidă interceptează de jos în sus media inferioară lentă. Media rapidă în mișcare (linia roșie) a devenit mai mare decât media în mișcare lentă (linia albastră) și după trecere poziția scurtă va fi închisă.
După cum puteți vedea, semnalul pentru a intra într-o poziție lungă este același cu semnalul pentru a închide o poziție scurtă. Și semnalul pentru a intra într-o poziție scurtă este același cu semnalul pentru a închide o poziție lungă. Acest sistem de tranzacționare este invers și își asumă o prezență constantă pe piață. Pentru acest tip de sistem, cheia gestionării riscului este alegerea dimensiunii optime a poziției. Deoarece sistemul de tranzacționare este inversat, stop-loss-ul nu este aplicat. Puteți ieși numai la un semnal de tranzacționare, dar nu și la atingerea nivelului stop-loss. Această regulă se aplică și pentru profit.
Să testăm sistemul de tranzacționare pe cel mai lichid instrument al pieței financiare - pe perechea valutară EUR/USD. Luăm în considerare spread-ul la nivelul de 2 pips. Toate testele sunt efectuate pe lumânări zilnice (D1). Testarea este efectuată în programul Wealth lab-4.
Să examinăm diagrama generală a contului de tranzacționare.
Rentabilitatea pentru perioada specificată cu un efect de levier de 1: 10 * a fost de + 16%, profitabilitatea medie anuală a fost de aproximativ 1,3%. Linia de regresie indică o creștere treptată a scorului. Fluctuațiile perechii valutare sunt netezite, graficul contului crește treptat. Nu se observă o rentabilitate ridicată, cu toate acestea, creșterea este stabilă. Prăbușirea bruscă a monedei euro în 2008 a fost percepută de sistemul de tranzacționare cu pierderi minime, ceea ce indică, la rândul său, stabilitatea sistemului de tranzacționare.
Distribuția profitabilității tranzacțiilor este următoarea:
În fig. 3 se vede clar că sistemul de tranzacționare este în tendințe. Pierderi frecvente de la 1% sau mai puțin, care este compensată de o gamă largă de profitabilitate a tranzacțiilor profitabile. Tranzacțiile profitabile variază de la + 1% la + 13%. Acest lucru sugerează că sistemul de tranzacționare „prinde” tendințele lungi.
Test de aur (XAU / USD)
Piața metalelor prețioase este cea mai lichidă dintre piețele de mărfuri. Pe această piață, sistemul de tranzacționare a arătat un rezultat interesant.
Rentabilitatea pentru perioada specificată cu levierul de 1:10 a fost de + 43,5%, profitabilitatea medie anuală a fost de aproximativ 6,1%. Linia roșie a regresiei crește încet. Este important ca graficul contului de tranzacționare să crească, deși încet, dar constant. Riscurile pe care le asumă sistemul de tranzacționare sunt minime. Este unul dintre puținele sisteme de tranzacționare care are o creștere atât de stabilă. Numărul de oferte este mic, dar calitatea lor este ridicată. Și aceasta este cea mai bună opțiune pentru tranzacționarea sumelor mari pe o piață lichidă.
Distribuția profitabilității tranzacțiilor este următoarea.
În acest caz, vedem o imagine diferită: o gamă largă de tranzacții profitabile de la 1% la 15% și o gamă mică de tranzacții negative indică faptul că sistemul de tranzacționare este în tendință. Totuși, spre deosebire de rezultatele la perechea valutară EUR/USD, cea mai mare parte a profitului pe aur a fost obținut prin tranzacții pe termen mediu în intervalul de până la + 3%. Este mai degrabă un semn al unui sistem de leagăn. Mai degrabă, este chiar un fel de sistem combinat cu semne de tendințe și sisteme de leagăn.
În concluzie, să luăm în considerare comportamentul sistemului de tranzacționare în timpul crizei creditelor ipotecare, când s-au observat mișcări puternice pe piața valutară. Să luăm un exemplu de prăbușire și creștere a monedei euro în timpul crizei din 2008.
Cea mai mare scădere a început în august 2008. În iulie 2008, perechea valutară EUR/USD a atins un record de 1,6000. S-a întâmplat pe 15 iulie 2008. Pe 28 iulie 2008, a avut loc o trecere a mediilor mobile, astfel că sistemul de tranzacționare a dat semnal de deschidere a unei poziții scurte la prețul de 1,5680. Pe 23 septembrie, tranzacția a fost încheiată la 1.4700. În fig. 14, tranzacția este indicată de o săgeată verde în stânga sus. Sistemul a dat apoi un semnal de a intra într-o poziție lungă, pe măsură ce mediile mobile au trecut din nou. Acest semnal de cumpărare s-a dovedit a fi fals. Cea mai mare parte a profitului tranzacției anterioare a fost dat pieței (în Fig. 6 - săgeată roșie). Dar mai târziu, sistemul de tranzacționare a avut din nou o mișcare puternică descendentă, care a fost, de fapt, fundul crizei. Ca urmare, sistemul de tranzacționare a avut o mișcare descendentă, de la 1.3800 la 1.2800.
După un timp, sistemul de tranzacționare a profitat de recuperare
EUR / USD după accident.
Primul impuls invers a fost preluat de deschiderea unei poziții lungi în aprilie
2009 la prețul de 1,3240. Poziția a fost închisă la 1.4100 în iunie 2009. Apoi au fost luate două pierderi - două săgeți roșii din Fig. 7. După aceea, sistemul de tranzacționare a preluat cu succes un nou impuls puternic de creștere - mișcarea perechii valutare EUR/USD de la 1,4100 la 1,4500. Astfel, a apărut natura la modă a sistemului de tranzacționare. Numărul de tranzacții profitabile și neprofitabile a fost de 50% până la 50%, dar profitul mediu a fost aproape de două ori mai mare decât pierderea medie.
Aceste exemple arată oportunitățile pe care un astfel de sistem de tranzacționare pe termen lung le deschide pentru investitori. Randamentele sunt moderate, dar riscurile nu sunt mari și strategia vă permite să lucrați cu sume mari.
Principala concluzie pe care o dau rezultatele testelor este că un astfel de sistem poate face bani. Face bani atât când piața crește, cât și când scade, ceea ce îi conferă un avantaj semnificativ față de strategia clasică de investiții Buy & Hold (buy and hold). Cu alte cuvinte, sistemul are un anumit avantaj matematic și stabilitate. Dar profitabilitatea sistemului obținut în timpul testelor nu pare atractivă pentru comerciant.
Înainte de a începe să câștigați bani cu acest sistem, trebuie să rezolvați o problemă. Problema creșterii profitabilității. Pentru a face acest lucru, trebuie să optimizați sistemul - analizând și selectând parametrii și setările. Vă sugerăm să vă faceți propria optimizare și să personalizați sistemul pentru dvs. și stilul dvs. de tranzacționare.
Ce puteți face și la ce ar trebui să acordați atenție atunci când vă optimizați sistemul? Alegeți perioade medii mobile care vor reduce numărul de semnale false. De exemplu, acestea pot fi combinații de MA cu perioade de 10 și 20 (1 la 2), sau 15 și 45 (1 la 3), etc.
Alegeți volumul poziției, raportul dintre volumul poziției și capitalul, ceea ce vă permite să tolerați fără durere reducerile de sistem.
Utilizați principiul unei ieșiri adaptive - fie printr-un semnal de întoarcere, fie printr-un profit. După analizarea perioadelor de tendință, determinați nivelul optim de profit.
Optimizați însăși tactica de lucru cu sistemul - poate că nu ar trebui să fiți pe piață tot timpul, dar merită să lansați sistemul numai după perioade lungi de oprire, reducând astfel în mod semnificativ numărul de semnale false și crescând probabilitatea ca meserii profitabile. În plus, această abordare vă va permite să utilizați mai multe instrumente de tranzacționare în paralel.
De asemenea, merită analizat comportamentul sistemului pe diverse instrumente. Având în vedere că sistemul este în tendințe, instrumentele de tranzacționare ar trebui să aibă și o volatilitate suficientă.
Una dintre strategiile principale de lucru la schimbul valutar este tranzacționarea pe termen lung. După cum sugerează și numele, acesta este un proces destul de lung, care are o serie de caracteristici: planificarea nu are loc într-o singură zi de tranzacționare, ci pentru o perioadă de o săptămână sau mai mult și nu este nevoie să faceți multe tranzacții mici în timpul ziua, care este potrivită pentru comercianții începători sau cei cu care este ocupat cu alte lucrări în timpul licitației.
Avantajele acestei strategii includ costuri extrem de mici: cu o strategie pe termen lung, cheltuielile pentru costuri vor fi de aproximativ 1% din fonduri la 100 de tranzacții. Prin urmare, pentru a obține un profit, este suficient să obțineți un raport de tranzacții reușite și nereușite de 56/44. Cu tranzacționarea intraday, costurile pot fi de până la 5%, iar cu scalping (un număr mare de tranzacții într-un timp scurt) - până la 20%. Cu toate acestea, din cauza numărului mic de tranzacții în tranzacționarea pe termen lung, venitul total este mai mic decât în cazul strategiilor de tranzacționare mai dinamice, astfel încât strategia optimă presupune strângerea de fonduri semnificative.
În ciuda stabilității aparent mai mari și a costurilor mai mici, tranzacționarea pe termen lung, ca orice altă strategie Forex, este riscantă. Pentru a reduce probabilitatea pierderilor, merită să aplicați următoarele metode:
Cel mai probabil, tranzacționarea pe termen lung pe piața valutară nu va oferi comerciantului acele procente fabuloase de profit, care sunt atât de activ acoperite de firmele de brokeraj pentru a atrage noi clienți, iar în fazele inițiale de tranzacționare, va trebui să mulțumește-te cu un venit mic. Totuși, după cum putem vedea, această strategie este mai stabilă și, la fel de importantă, lasă timp pentru alte activități în afară de tranzacționare.
| Evaluează postarea |
De regulă, toți comercianții pot fi împărțiți condiționat în două grupuri mari: comercianți de zi (tranzacționează în timpul zilei) și comercianți pe termen lung (făcând până la 10 tranzacții pe an). Aproape toți începătorii nu încep cu tranzacționarea pe termen scurt, deoarece își doresc să fie constant pe piață, încheind de la 100 la 300 de tranzacții pe lună, sau chiar mai multe. Mai târziu, mulți dintre ei încep să realizeze că uneori este mai bine să săriți peste câteva semnale dubioase și să alegeți unul, dar unul mai bun, care poate aduce mai mult profit. Astfel de comercianți se angajează să tranzacționeze pe termen lung. Ei pot aștepta suficient pentru momentul potrivit pentru a intra pe piață pentru a menține tranzacția deschisă săptămâni sau chiar luni. Alți comercianți obțin stăpânire în tranzacționarea pe termen scurt atunci când înțeleg că statisticile sunt de partea lor, iar din câteva sute de tranzacții încheiate, numărul celor profitabile prevalează asupra celor care produc pierderi. Să aruncăm o privire la care sunt principalele diferențe dintre tranzacționarea pe termen scurt și pe termen lung și cum să reușiți în ambele domenii de tranzacționare.
stabiliți limite de profit și pierdere pentru ziua respectivă, după atingerea acesteia, nu mai tranzacționați în ziua respectivă.
Un bun ajutor pentru un comerciant intraday va fi cartea unui comerciant practicant Larry Williams „Secretele pe termen lung ale tranzacționării pe termen scurt”, în care autorul își împărtășește experiența de a promova un depozit de la 10.000 USD la 1 milion USD pe an. În cartea sa, Larry Williams vorbește despre principiile de bază ale tranzacționării pe termen scurt, cele trei cicluri de timp și preț, puncte optime de intrare și ieșire și multe altele.
Descărcare gratuită a cărții de Larry Williams „Secretele pe termen lung ale tranzacționării pe termen scurt”
Tranzacționarea pe termen mediu este o încrucișare între tranzacționarea pe termen scurt și pe termen lung. Mai mult de jumătate din toți jucătorii de pe piața valutară sunt comercianți pe termen mediu. Tranzacționarea se desfășoară de obicei în intervalele de timp H4 și D1, iar durata tranzacției variază de la o zi la câteva săptămâni. Un bun exemplu al acestui tip de tranzacționare este o strategie. Pentru comercianții pe termen mediu, nu este nevoie de capital mare, este suficient să ai în cont cel puțin 500-1000 USD, în timp ce riscul scade față de tranzacționarea pe termen scurt și numărul tranzacțiilor crește la 30 pe lună față de la tranzacţionarea pe termen lung. Când tranzacționați strategii pe termen mediu, vă puteți crește capitalul inițial timp de câțiva ani, apoi, dacă doriți, îl puteți combina cu tranzacționarea pe termen lung. Principalul lucru este să respectați gestionarea banilor și să nu riscați mai mult de 1-2% din depozit într-o singură tranzacție. Tranzacționare profitabilă pentru tine!
Tranzacționarea pe piață este împărțită în mod convențional în două tipuri: pe termen scurt și pe termen lung. În același timp, metodele, principiile și chiar profitul pentru aceste tipuri sunt complet diferite.
Se tranzacționează în intervale de timp lungi: câteva zile - câțiva ani. Al doilea nume pentru tranzacționarea pe termen lung este pozițional. Mulți consideră că acest tip de muncă pe piață este cel mai ușor în ceea ce privește acțiunile efectuate: un comerciant face o afacere, plasează o comandă simplă pentru a obține profit și o comandă pentru limitarea pierderilor, plănuind să câștige de la o sută la o mie de puncte. . Asta e tot. După o lună și jumătate (sau mai mult), comerciantul se uită la ce ordin a fost declanșat - pentru a limita pierderile sau pentru a obține profit. Rezultatul tranzacționării pe termen lung pe piața Forex este fie un venit solid, fie pierderi nesemnificative (în funcție de numărul de puncte pentru care a fost stabilit Stop Loss). Avantajul incontestabil al tranzacționării poziționale este că un comerciant poate încheia o tranzacție în avans, în orice moment, dacă este mulțumit de cantitatea de câștiguri deja disponibilă.
La prima vedere, totul este foarte simplu, dar în realitate nu este. Înainte de a face o afacere și de a plasa o comandă pentru un anumit număr de puncte de profit, un comerciant trebuie să analizeze serios și detaliat situația pieței. Este necesar să înțelegem dacă moneda tranzacționată la un moment dat va putea merge în direcția corectă și dacă această mișcare va continua în viitor. Cu alte cuvinte, comerciantul trebuie să înțeleagă cât de realist este să crească sau să scadă cu punctele de profit dorite. Comercianții profesioniști, de regulă, trebuie doar să se uite la graficul lunar / săptămânal al mișcărilor valutare, să efectueze o mică analiză și să tragă concluziile corecte.
Unul dintre cele mai mari dezavantaje tranzacționare Forex pe termen lung este un SWAP valutar, reprezintă o limitare serioasă pentru comercianți-poziționari - un depozit. Jucătorul poate deschide o astfel de poziție atunci când mișcarea va merge în principal împotriva, ca urmare, comerciantul va pierde în mod regulat pe SWAP. Suma depozitului ar trebui să fie cât de mare este posibil să fie pierdută în operațiunea SWAP. Acest lucru se datorează faptului că un trader de poziționare nu poate câștiga constant, o corecție este inevitabilă chiar și cu o tendință favorabilă și va pierde la transferul unei poziții de tranzacționare în ziua următoare. Și, deși pierderile SWAP sunt de obicei mici, ele sunt destul de frecvente. Este demn de remarcat faptul că puteți câștiga bani pe SWAP dacă piața se mișcă în direcția corectă.
Astfel, pierderile la mutarea poziției sunt minime, însă, dacă traderul alege inițial direcția, acesta trebuie să aibă un depozit solid care să reziste mișcării prețului împotriva sa.
Tranzacționarea Forex pe termen lung are un alt avantaj evident: este mult mai dificil să pierzi aici (desigur, cu o utilizare rezonabilă a fondurilor). Lăsând în tranzacționare doar 1-3% din suma depozitului, un comerciant îl poate proteja perfect - și chiar mișcările nefavorabile de sute sau mii de puncte nu vor fi o lovitură puternică pentru el (cu respectarea corespunzătoare a regulilor de gestionare a banilor) .
Deci, rezumând cele de mai sus, se poate observa că acest tip de tranzacționare nu este potrivit pentru comercianții nerăbdători. Jucătorii cărora nu le place sau nu le place să aștepte sunt sfătuiți să aleagă tranzacționarea intraday. De asemenea, este necesar să se țină cont de faptul că tranzacționare Forex pe termen lung atractiv numai dacă există o sumă suficient de mare de bani în circulaţie.
Articolul meu va fi interesant și mai ales util pentru comercianții începători, sper că îi va ajuta să abordeze problema tipurilor de conturi pe Forex, caracteristicile și condițiile acestora. Începe de la capăt. Contul Forex este un depozit, ale cărui fonduri sunt folosite de noi pentru a efectua tranzacții speculative pe piață...
