يمكن للمتداول استخدام أي استراتيجية تداول فوركس لتحقيق أهدافه الخاصة. هناك استراتيجيات للاستثمار طويل الأجل للأموال في الأدوات المالية ، وهناك أيضًا ما يسمى بالتداول اللحظي ، وغالبًا ما يكون تداول المضاربة أو المضاربة.
يتم تداول سكالبينج في إطار زمني قصير أو تداول يومي. تاجر سكالبينج يشتري ويبيع العملات طوال يوم العمل. في نهاية اليوم ، يجب على المتداول إغلاق جميع المراكز والبقاء على ربح. في بعض الحالات ، يتم فتح التداولات لعدة ساعات ، وفي حالات أخرى - لبضع دقائق أو حتى بضع ثوانٍ. من الواضح أن المتداول لن يتمكن من تحقيق ربح كبير من صفقة واحدة ، حيث لا يوجد وقت لزيادة كبيرة في سعر أداة مالية معينة. في الوقت نفسه ، يمكن أن تكون الأرباح كبيرة بسبب العدد الكبير من المعاملات التي تتم على مدار اليوم.
المضاربة الفعالة ليست مهمة سهلة ، حتى بالنسبة للمتداول المتمرس. بالنسبة للمبتدئين ، لا ينبغي لهم بدء التداول اليومي ، لأنك هنا تحتاج إلى الخبرة ، والاستجابة بسرعة للتغييرات في عروض الأسعار ، وفتح الصفقات وإغلاقها في الوقت المناسب ، بناءً على المؤشرات ذات الصلة.
يمكن لبعض المتداولين ذوي الخبرة الذين كانوا يتداولون خلال اليوم في سوق العملات الأجنبية في إسبانيا لفترة طويلة إجراء 100-200 صفقة في اليوم. بطبيعة الحال ، لن يولد كل منهم دخلاً ، لكن الخسائر من الصفقات غير المربحة ستكون ضئيلة ، حيث يحدد المتداولون وقف الخسارة مقدمًا على مسافة ضئيلة من سعر شراء الأداة المالية. اتضح أنه في حالة وجود خسائر ، ستكون ضئيلة ، وبسبب العدد الكبير من المعاملات التي تتم خلال اليوم ، سيتم تغطية الخسائر من خلال الربح.
ليس سراً أن سوق الفوركس هو الأكثر سيولة ، مما يمنح المتداولين فرصة الانخراط في المضاربة. الحقيقة هي أن سعر عملة معينة يمكن أن يتغير على مدار اليوم ، في اتجاه واحد وفي اتجاه آخر. إذا تغير السعر ، على سبيل المثال ، بمقدار 60 نقطة خلال اليوم ، فسيكون الفرق بين أدنى وأعلى الأسعار خلال اليوم أكثر أهمية. ومع ذلك ، إذا كنت قادرًا على اللحاق بالتقلبات الصغيرة التي تحدث بالتأكيد طوال يوم تداول الفوركس ، فيمكنك تحقيق أرباح جيدة في النهاية. هذا هو سبب رغبة العديد من المتداولين في استخدام التداول اليومي في سوق الصرف الأجنبي.
للوهلة الأولى ، قد يبدو أن التداول اليومي هو الخيار المثالي لزيادة رأس المال للجميع. في الواقع ، كل شيء أكثر تعقيدًا وخطورة. يحتاج المتداول إلى الشعور بالسوق حتى لا يدخل في عدد كبير من المراكز الخاسرة بسبب مستوى ضوضاء السوق. في بعض الأحيان ، حتى بعد اختيار الاتجاه الصحيح ، يخسر المتداول المال عن طريق ارتكاب خطأ في تحديد قوة الثيران والدببة. من الأسهل في كثير من الأحيان أن تخطئ في اتجاه الساعة أكثر من الخطأ في الاتجاه خلال فترة زمنية أطول.
لا يقوم بعض المتداولين المتمرسين بوضع أوامر إيقاف على الإطلاق من أجل الاستجابة الفورية للعمليات. من المنطقي أن تظل على الشاشة تنظر إلى مخطط الأسعار ، ولكن لا يستطيع الجميع تحمله. بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن المضاربة فتح عدة صفقات في نفس الوقت ، والتي يصعب تتبعها. هذا هو السبب في أنه لا يستحق العمل بدون وقف الخسارة في التداول اليومي.
إذا قررت أيضًا الانخراط في التداول اليومي ، فإننا ننصحك بالعمل في هذا الاتجاه مع حساب تجريبي لعدة أشهر.
يتغير السوق باستمرار ، ويتم استبدال النمو بهبوط ، ثابت - الاتجاه ، مرحلة التقلب المنخفض هي مرحلة. السوق متقلب. في بيئة التغيير المستمر ، يعد الاستقرار من أهم الصفات لأي نظام تجاري. الاستدامة واتساق النتائج.
قبل البدء في استخدام نظام تداول معين على حساب حقيقي ، من الضروري معرفة سلوكه في مختلف مراحل وظروف السوق ، ومؤشرات الأداء في الأحداث المتطرفة ، ليس فقط لتحقيق ربح ، ولكن لتحمل الحد الأدنى من الخسائر في حدث صدفة غير مواتية.
تعتمد أي استراتيجية تداول مربحة على مفهوم الميزة الإحصائية ، والتي يمكن التعبير عنها بشكل أو بآخر - متوسط الربح أكبر من متوسط الخسارة ، وعدد الصفقات المربحة يتجاوز عدد الصفقات غير المربحة ، إلخ. لتحديد هذه الميزة ، من الضروري إجراء بعض التحليل.
دورة الكتب "استراتيجيات التداول قيد التنفيذ" هي نظرة عامة مفصلة ونتائج اختبار لبعض أفكار التداول الأكثر شيوعًا حول الأدوات المالية المختلفة (الفوركس والمعادن والنفط) ، والتي يمكن أن يستخدمها المتداولون كأساس لبناء أفكارهم الخاصة استراتيجية تداول مربحة.
نقدم لك كتاب "إستراتيجية التداول طويلة الأجل" ، المخصص لنظام تداول الاتجاه طويل الأجل ، والمضاد لاستراتيجيات تداول النقاط والسكالبينج. سيساعدك الكتاب على فهم نقاط القوة والضعف في استراتيجيات متابعة الاتجاه ، ويوضح لك المواضع التي تكون فيها هذه الاستراتيجيات أكثر فاعلية وربحية ، ويوضح لك أيضًا كيفية تخصيص مثل هذا النظام لأسلوب التداول الخاص بك.
قبل الحصول على إجابة على السؤال: "لماذا يحتاج المتداول؟" ، أنت بحاجة إلى تحديد الأهداف الرئيسية للتداول. هذا هو المفتاح ، لأن الغاية تحدد وسائل تحقيق ذلك.
اليوم ، يتم تقاسم الأهداف الواضحة والخفية. يمكن أن تكون الرغبة في الحصول على الإثارة من عملية التداول ذاتها في سوق الصرف الأجنبي (المقامرة) ، فضلاً عن كونها هدفًا للحياة تمامًا - لكسب المال.
الهدف الأخير هو الأكثر شعبية والأكثر طلبًا. إن تحقيق الربح هو الدافع الرئيسي لإدارة أي عمل تجاري وهدفه النهائي.
ومع ذلك ، لا تنس أنه في الأسواق المالية ، بالإضافة إلى جني الأرباح ، هناك خطر فقدان إيداعك. لذلك ، قبل البدء في التجارة ، من الضروري الخضوع لدورة تدريبية مناسبة واكتساب المعرفة والخبرة.
للحصول على دخل ثابت في الأسواق المالية ، من الضروري اختيار مجموعة أدوات تضمن تحقيق الهدف النهائي للتداول. الطريقة الأكثر موثوقية لتحقيق الربح في الأسواق المالية هي إنشاء نظام تداول فعال ومربح.
نظام التداول (أو تكتيكات التداول) عبارة عن مجموعة من الخوارزميات والإجراءات والتعليمات المحددة بناءً على أنواع مختلفة من التحليل. في كل نظام تداول محدد ، يتم تحديد نقاط الدخول / الخروج والفترات الزمنية وإدارة المخاطر وإدارة الأموال بوضوح.
في العلم ، يُعرف النهج المنهجي على نطاق واسع بأنه طريقة لاكتساب الخبرة والمعرفة ، فضلاً عن طريقة لتحليل الأنظمة المعقدة. السوق المالي هو نظام معقد ، وبالتالي فإن استخدام نهج منظم هو الأكثر فعالية ومنطقية في التداول. النهج المنهجي فعال أيضًا عند إنشاء نظام تداول مربح. بادئ ذي بدء ، من الضروري فهم هيكل نظام التداول ومكوناته والعمليات التي تتم فيه. دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما يتكون منه نظام التداول المربح وكيف يعمل.
يتكون نظام التداول ، مثل أي نظام ، من مكونات معينة. كقاعدة عامة ، هذه ثلاث وحدات (كتل) رئيسية:
من المهم ملاحظة أن الوحدات الثلاث موصوفة بصيغة الجمع وهذه نقطة أساسية. أنظمة التداول الحديثة ، في معظم الحالات ، تفتح وتحافظ وتغلق عدة مراكز في نفس الوقت. على الرغم من أن الحالة مع موقف واحد شائعة جدًا. دعنا نلقي نظرة فاحصة على كل عنصر من عناصر نظام التداول.
هذه الكتلة مسؤولة بشكل أساسي عن جودة المعاملات. يعتمد كل نظام تداول على فكرة تداول. يجب أن تمنح فكرة التداول للمتداول نوعًا من المزايا ؛ رياضيًا ، يمكن التعبير عن ذلك كتوقع رياضي إيجابي.
يبحث المتداول باستمرار عن الأسواق المالية وخصائصها ويبحث عن أنماط مستقرة. في سوق مالي ديناميكي ، يمكن أن تتغير أنماط معينة وتتوقف الميزات التي عملت عليها سابقًا عن العمل. لذلك ، يجب أن يقوم نظام التداول بتصفية إشارات التداول بكفاءة - من المهم فهم ذلك.
كقاعدة عامة ، يتم استخدام العديد من المؤشرات الفنية في كتلة دخول المركز ، ويمكن أيضًا استخدام بيانات التحليل الأساسي. في الآونة الأخيرة ، كان النهج العلمي شائعًا للغاية ، وهو نظرية الاحتمال ، "التنقيب في البيانات" أو اكتساب المعرفة في مصفوفة بيانات.
في أبسط الحالات ، يمكن أن تعتمد كتلة "دخول المركز" على إشارة من مؤشر فني واحد. ومع ذلك ، من المهم للغاية ليس فقط اختياره بشكل صحيح ، ولكن أيضًا لتعيين المعلمات المناسبة. من أجل ضبط المعلمات بشكل صحيح ، يمكنك استخدام طريقة حديثة - تحسين المعلمات. لنفترض أن نظام التداول يمكن أن يعتمد على مؤشر فني "" أو متوسط متحرك. بالنسبة لأداة مالية معينة ، يمكنك تحديد متوسط فترة المؤشر يدويًا أو استخدام منتج برمجي خاص - مُحسِّن. لكن من المهم أن نفهم أن طريقة التحسين ، إذا استخدمت بطريقة غير حكيمة ، تفقد فعاليتها وتؤدي بنظام التداول إلى الإفراط في التحسين.
إذا اخترت المؤشرات الصحيحة وضبطت المعلمات المثلى ، يمكنك تحقيق مدخلات عالية الجودة. ما هي جودة المدخلات؟ هذه نقطة على الرسم البياني تسمح لك بأخذ جزء كبير من حركة السعر مع أدنى حد من التراجع. بالإضافة إلى ذلك ، هناك انتظام واحد ، وهو ما تؤكده ممارسة تداول النظام - فكلما كانت إشارة التداول تعمل بشكل أفضل ، قل عدد هذه الإشارات من حيث الكمية. بمعنى آخر ، إذا كنت ترغب في تلقي إشارة عالية الجودة لدخول السوق ، فسيتعين عليك قبول أنه سيكون هناك القليل من هذه الإشارات.
من المهم إيجاد حل وسط بين جودة الإشارة وكميتها. إذا تلقيت إشارات عالية الجودة فقط ، فسيكون عددها صغيرًا ، وبالتالي ، سيكون ربح التداول صغيرًا. سيكون الأمر أسوأ بكثير إذا انخفضت جودة الإشارات بشكل كبير ، بينما ستستخدم المزيد منها. ستؤدي مثل هذه الإجراءات إلى ربح صغير ، بينما ستنمو عمليات السحب ، وسيكون مخطط ديناميكيات حساب التداول غير جذاب. يسمح لك الاستخدام الصحيح للمحسن بإيجاد "الوسط الذهبي" عند إعداد إشارات التداول.
لذلك ، يجب أن تزودنا كتلة الدخول إلى مركز بإشارات عالية الجودة لدخول المركز ، مع توفير العدد الأمثل لهذه الإشارات. ومع ذلك ، فإن الدخول في مركز ما هو فقط جزء من صفقة ناجحة. من المكونات التي لا تقل أهمية عن إغلاق الصفقة ، والتي تكون كتلة "الخروج من المراكز" مسؤولة عن نظام التداول.
مثال يمكن أن يظهر أهمية كتلة "الخروج من المواقف". لنفترض أنك تقوم بإنشاء نظام تداول يستخدم. لقد تمكنت من العثور على إشارة تداول جيدة للدخول في مركز. جودة كتلة "دخول المركز" عالية ، وبالتالي فإن إشارة التداول تجعل من الممكن الدخول تقريبًا من بداية تشكيل حركة اتجاه كبيرة.
لنفترض أن نظام التداول يفقد ما يصل إلى 10٪ من نطاق الاتجاه. من الناحية المثالية ، يمكنك أن تأخذ 90٪ من الاتجاه الحالي ، ولكن بشرط أن تكون إشارة الخروج من المركز جيدة النوعية. يتم تحديد جودة الإشارة للخروج من المركز بدقة من خلال النسبة المئوية للاتجاه المتخذ في الصفقة. إذا كانت إشارة الخروج والمراكز ليست عالية الجودة ، فربما تغطي الصفقة 25٪ فقط من حركة الاتجاه. نتيجة لذلك ، فإن الربح المحتمل بنسبة 90٪ سيتحول إلى 25٪ فقط من الاتجاه. في الوقت نفسه ، يجب ألا تحاول الدخول مرة أخرى في الاتجاه المستمر ، لأنك بهذه الطريقة ستؤدي إلى تدهور جودة إشارة الإدخال. لنفترض أنه لم يكن هناك سوى عدد قليل من هذه الحركات القوية في عام 2014. يؤدي الخروج السيئ من المركز إلى إبطال جودة الإشارات لدخول السوق.
يمكن استخلاص الاستنتاج التالي: منع الدخول والخروج من المراكز فقط بشكل إجمالي يمكن أن يعطي النتيجة المتوقعة. تأكيد آخر على أهمية الكتلة للخروج من الصفقات هو وجود أنظمة تداول مربحة ، يتم فيها الدخول إلى السوق بشكل عشوائي ، ولكن الخروج منه بجودة عالية جدًا ، لذا فإن نظام التداول يحقق دائمًا ربحًا . يوضح هذا بوضوح حقيقة أنه من الصعب للغاية المبالغة في تقدير كتلة الخروج.
كتلة "إدارة الموقع" هي المسؤولة عن إدارة المخاطر والتحكم فيها. هذا هو المكون الأكثر تعقيدًا وأهمية في نظام التداول. تتمثل المهمة الرئيسية لهذه الوحدة في تحديد حجم المركز الأمثل. هذه أيضًا مهمة تحسين مهمة ، حيث تؤدي الصفقة الكبيرة جدًا إلى زيادة المخاطر. من الصعب إدارة مخاطر السوق الكبيرة ، وكقاعدة عامة ، تؤدي مراكز السوق المفرطة إلى انهيار نظام تداول المتداول.
هناك أنماط عملية تشير إلى أن أي نظام تداول لديه حجم مركز مثالي لتعظيم ميزة السوق لنظام التداول.
يمكن أن يكون أي نظام تداول مثقلًا بمخاطر غير ضرورية ، مما يؤدي إلى "استنزاف" الإيداع. من ناحية أخرى ، لا يكشف المركز الصغير جدًا عن الإمكانات الكاملة لنظام التداول. وهذا يشير إلى أنه من الضروري تحديد القيمة المثلى للمخاطرة.
في شركات الاستثمار ، تشارك أقسام كاملة لإدارة المخاطر في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك ، فإن معظم صناديق التحوط لديها موظفين مثل مديري المخاطر المتخصصين في إدارة المخاطر. هناك أيضًا برنامج خاص يستخدم نماذج رياضية معقدة لإدارة المخاطر. ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أنه يتم حساب المخاطرة لإستراتيجية تداول محددة بشكل فردي ، مع مراعاة الخصائص الإحصائية لنظام التداول.
هناك أنظمة تداول تتصرف بشكل ممتاز عند إعادة استثمار الأرباح ، ولكن هناك أنظمة يتم بطلانها لأنها تفشل. في أبسط الحالات ، يتم استخدام مبلغ ثابت بالدولار ، على سبيل المثال ، لمركز واحد. خيار أكثر صعوبة - يتم تخصيص نسبة مئوية معينة لمركز من المحفظة. الخيار الأكثر صعوبة هو الخيار الأمثل "F" ، وهكذا.
اليوم ، هناك مجموعة واسعة من تقنيات إدارة المخاطر في المناصب. في البداية ، تحتاج إلى اختبار نظام التداول باستخدام طرق بسيطة ، ثم محاولة تطبيق الأفكار الأكثر تعقيدًا.
في أنظمة اختبار استراتيجيات التداول الحديثة ، توجد وحدات تحسين لتحديد النسبة المئوية المثلى للربح للصفقات.
لا تتضمن إدارة المركز تعريفات مثل "تغيير حجم المركز" فحسب ، بل تشمل أيضًا "طرق الحفاظ على المناصب". أبسط مثال على ذلك هو استخدام أمر "الإيقاف المتحرك". هذا أمر إيقاف ديناميكي يتم سحبه حتى السعر عندما يتحرك السعر في الاتجاه المطلوب. من ناحية ، يسمح لك بالتحكم في المخاطر ، ومن ناحية أخرى ، فإنه يترك فرصة لأخذ معظم حركة السعر.
الوحدات الثلاث المذكورة أعلاه هي الحد الأقصى الضروري لإنشاء نظام تداول مستدام ومربح. أفضل طريقة للحصول على بيانات حول فعالية نظام التداول هي من خلال أمثلة محددة.
يوجد اليوم العديد من أنواع استراتيجيات التداول التي يتم استخدامها للتداول طويل الأجل. تقليديًا ، يمكن اعتبار التداول طويل الأجل بمثابة تداول بمتوسط الاحتفاظ بالمراكز لمدة أسبوع واحد أو أكثر.
يتم استخدام استراتيجية التداول طويلة الأجل من قبل المتداولين في سوق الفوركس ومديري الشركات الاستثمارية الكبيرة. بالنسبة للأخير ، يفضل استراتيجيات التداول طويلة الأجل. كقاعدة عامة ، يتم استخدام استراتيجيات التداول هذه عند إدارة المبالغ الكبيرة. بالنسبة للاستراتيجية طويلة المدى ، تعد جودة الصفقات أكثر أهمية من كميتها. من المتطلبات المهمة للتداول طويل الأجل اختيار أدوات التداول. إذا تم استخدام مبالغ كبيرة في التداول في سوق الصرف الأجنبي ، فإن أوامر البيع والشراء الكبيرة يجب ألا تؤثر بشكل كبير على السعر. الأدوات ذات السيولة العالية تلبي هذا المطلب.
تعتبر تكاليف المعاملات مهمة أيضًا - من الضروري اختيار الأدوات ذات الحد الأدنى من الفروق ونقاط SWAP ، نظرًا لأن الاحتفاظ بالمركز لمدة أسبوع أو أكثر يجعل SWAP جزءًا أساسيًا من تكاليف التداول.
بالنسبة للمتداول الخاص ، يمكن أن يكون التداول طويل الأجل في سوق الفوركس بديلاً معقولاً إذا لم يكن لديه وقت فراغ للتداول المكثف ، على سبيل المثال ، خلال اليوم.
للتداول طويل الأجل في سوق الفوركس ، يمكن استخدام طرق التحليل الفني والأساسي. في معظم الحالات ، غالبًا ما يستخدم المتداولون الخاصون التحليل الفني ، لكن التحليل الأساسي هو الأكثر شيوعًا بين المتداولين المحترفين في شركات الإدارة.
سيحلل بحثنا النظام من منظور متداول خاص يريد التداول لفترة طويلة. في أغلب الأحيان ، التداول طويل الأجل هو نوع من أنظمة تتبع الاتجاه. كقاعدة عامة ، فإنهم يكسبون المال من حركات الاتجاه التي لا تحدث كثيرًا ، لكن اتساع هذه الاتجاهات يسمح لهم بكسب أموال جيدة. لذلك ، من المهم للغاية أن لا يفوت المتداول مثل هذه الحركة في الاتجاه.
سيكون الخيار الأفضل هو نظام تداول ميكانيكي. كفكرة رئيسية ، يمكنك أن تأخذ تعريفًا بسيطًا للاتجاه من خلال استخدام مؤشر المتوسط المتحرك. بالطبع ، يتخلف المتوسط المتحرك عن حركة السعر ، لكن له ميزة كبيرة - إنه التعميم ، أي متوسط مؤشر السعر لفترة زمنية معينة. تعتبر تحركات الأسعار معقدة في هيكلها ، لكنها تستند إلى حركات موجية للعرض والطلب.
يكمن تعقيد الأسواق المالية في حقيقة أن السعر يتحرك تحت تأثير التقلبات المختلفة في العرض والطلب من مختلف المشاركين في السوق. على سبيل المثال ، في فترة زمنية قصيرة مدتها 5 دقائق ، كقاعدة عامة ، يعمل المتداولون خلال اليوم وجميع أنواع روبوتات التداول ، مما يؤدي إلى تقلبات الأسعار مع طلباتهم. هذه موجات قصيرة من العرض والطلب. في الفترة القصيرة للغاية ، تعمل العديد من وظائف التداول عالية التردد ، مما يخلق حركات صغيرة قد لا يلاحظها الشخص حتى. هذه ضوضاء سعرية عالية التردد. على مدار الساعة ، يعمل اللاعبون الأكبر ، مما يخلق موجات العرض والطلب الخاصة بهم. يعمل كبار المستثمرين على فترات يومية وأسبوعية ، والذين ، بأوامرهم الضخمة ، يؤثرون على سعر الأداة لفترة طويلة.
إذا أضفنا جميع الآليات المذكورة أعلاه على أطر زمنية مختلفة ، فإن النتيجة النهائية هي هيكل ديناميكي معقد - السوق المالية. لذلك ، من المهم للغاية اختيار الإطار الزمني الخاص بك وإجراء الاختبارات عليه.
في التداول طويل الأجل ، غالبًا ما تستخدم فترة اليوم للتحليل والبحث والتداول بحد ذاتها. إذا كنت تأخذ التقلبات اليومية لأداة التداول واستخدمت المتوسطات المتحركة ، يمكنك تحقيق نتيجة إيجابية. حتى نظام التداول البسيط مناسب لذلك ، ولكن مع معايير محددة بدقة.
يتم استخدام طرق بحث مختلفة للتداول طويل الأجل. وأحدها هو التحليل الطيفي لتقلبات الأسعار. في الواقع ، هذه محاولة للعثور على التقلبات الأقوى والأكثر استقرارًا بين جميع الخيارات الممكنة. على سبيل المثال ، تم إجراء تحليل طيفي للتقلبات اليومية لزوج العملات يورو / دولار أمريكي. والنتيجة هي كما يلي - انظر الشكل. 1.
هذه هي القوة الطيفية لسعر الصرف باستخدام طريقة الانتروبيا القصوى. بعبارة أخرى ، يقدم هذا الرسم البياني إجابة على السؤال المتعلق بتقلبات الأسعار الأكثر استقرارًا وقوة.
كما رأينا في الشكل. 1 ، أقوى تقلبات زوج العملات EUR / USD تحدث في الفترات التالية: 28 و 35.55 و 107 يومًا. يمكنك أخذ مؤشر المتوسط المتحرك كأساس واستخدام القيم الموجودة لتحديد فترة المؤشر. ستحدد المتوسطات المتحركة موجات السعر بفترة معينة ، والتي بدورها يمكن استخدامها كإشارة تداول.
يوجد نظام تداول بسيط ولكنه فعال يعتمد على متوسطين متحركين. يستخدم حقيقة تقاطع المتوسطات المتحركة كإشارة لحركة الاتجاه. ومع ذلك ، من المهم اختيار فترات المتوسط الصحيحة. الفترات الأكثر استخدامًا هي 5 و 20 يومًا للتوسيط. لنفكر في مثل هذا النظام التجاري.
كأساس ، سوف نأخذ متوسط متحرك بسيط لمدة 5 أيام وندعوها بالمتوسط المتحرك السريع. يُطلق على المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا اسم المتوسط المتحرك البطيء. في هذه الحالة ، سننظر في تقاطع هذه المتوسطات المتحركة كإشارة تداول.
يحدث الدخول في صفقة شراء إذا اعترض المتوسط المتحرك السريع المتوسط المتحرك البطيء من الأسفل إلى الأعلى. يتحرك المتوسط المتحرك السريع (الخط الأحمر) فوق المتوسط المتحرك البطيء (الخط الأزرق). بعد التقاطع ، سيتم فتح مركز طويل.
يحدث الخروج من صفقة شراء إذا اعترض المتوسط المتحرك السريع المتوسط المتحرك البطيء من أعلى إلى أسفل. أصبح المتوسط المتحرك السريع (الخط الأحمر) أقل من المتوسط المتحرك البطيء (الخط الأزرق) وبعد التقاطع سيتم إغلاق المركز الطويل.
يحدث الدخول في صفقة بيع إذا اعترض المتوسط المتحرك السريع المتوسط المتحرك البطيء من أعلى إلى أسفل. أصبح المتوسط المتحرك السريع (الخط الأحمر) أقل من المتوسط المتحرك البطيء (الخط الأزرق) وبعد التقاطع ، سيتم فتح مركز قصير.
يحدث الخروج من مركز قصير إذا اعترض المتوسط المتحرك السريع من أسفل إلى أعلى المتوسط المتحرك البطيء الأدنى. أصبح المتوسط المتحرك السريع (الخط الأحمر) أعلى من المتوسط المتحرك البطيء (الخط الأزرق) وبعد التقاطع سيتم إغلاق المركز القصير.
كما ترى ، فإن إشارة الدخول إلى مركز طويل هي نفس الإشارة لإغلاق مركز قصير. والإشارة للدخول في صفقة قصيرة هي نفس إشارة إغلاق صفقة شراء. يتم عكس نظام التداول هذا ويفترض وجودًا مستمرًا في السوق. بالنسبة لهذا النوع من النظام ، فإن مفتاح إدارة المخاطر هو اختيار حجم المركز الأمثل. نظرًا لعكس نظام التداول ، لا يتم تطبيق وقف الخسارة. يمكنك الخروج فقط من خلال إشارة تداول ، ولكن ليس عند الوصول إلى مستوى وقف الخسارة. تنطبق هذه القاعدة أيضًا على جني الأرباح.
دعنا نختبر نظام التداول على الأداة الأكثر سيولة في السوق المالي - على زوج العملات EUR / USD. نأخذ في الاعتبار السبريد عند مستوى 2 نقطة. يتم إجراء جميع الاختبارات على الشموع اليومية (D1). يتم إجراء الاختبار في برنامج Wealth lab-4.
دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني العام لحساب التداول.
كانت الربحية للفترة المشار إليها برافعة مالية 1: 10 * + 16٪ ، وبلغ متوسط الربحية السنوية حوالي 1.3٪. يشير خط الانحدار إلى زيادة تدريجية في الدرجة. يتم تسوية تقلبات زوج العملات ، وينمو الرسم البياني للحساب خطوة بخطوة. لم يتم ملاحظة الربحية العالية ، ومع ذلك ، فإن النمو مستقر. شهد نظام التداول الانهيار الحاد لليورو في عام 2008 بأقل قدر من الخسائر ، مما يشير بدوره إلى استقرار نظام التداول.
يتم توزيع ربحية الصفقات على النحو التالي:
في التين. 3 من الواضح أن نظام التداول يتجه. خسائر متكررة من 1٪ أو أقل ، والتي يتم تعويضها من خلال مجموعة واسعة من ربحية الصفقات المربحة. تتراوح الصفقات المربحة من + 1٪ إلى + 13٪. يشير هذا إلى أن نظام التداول "يلتقط" الاتجاهات الطويلة.
اختبار الذهب (XAU / USD)
سوق المعادن النفيسة هو الأكثر سيولة بين أسواق السلع الأساسية. في هذا السوق ، أظهر نظام التداول نتيجة مثيرة للاهتمام.
كانت الربحية للفترة المحددة برافعة مالية 1:10 + 43.5٪ ، وبلغ متوسط الربحية السنوية حوالي 6.1٪. يتزايد الخط الأحمر للانحدار ببطء. الشيء المهم هو أن مخطط حساب التداول ينمو ، وإن كان ذلك ببطء ، ولكن بثبات. المخاطر التي يتعرض لها نظام التداول ضئيلة. إنه أحد أنظمة التداول القليلة التي تتمتع بمثل هذا النمو المستقر. عدد الصفقات صغير لكن جودتها عالية. وهذا هو الخيار الأفضل لتداول كميات كبيرة في سوق سيولة.
توزيع ربحية المعاملات على النحو التالي.
في هذه الحالة ، نرى صورة مختلفة: مجموعة واسعة من الصفقات المربحة من 1٪ إلى 15٪ ومجموعة صغيرة من الصفقات السلبية تشير إلى أن نظام التداول يتجه. ومع ذلك ، على عكس النتائج على زوج العملات EUR / USD ، تم الحصول على معظم أرباح الذهب من خلال المعاملات متوسطة الأجل في نطاق يصل إلى + 3٪. إنها بالأحرى علامة على نظام التأرجح. بل إنه نوع من الأنظمة المدمجة مع إشارات لأنظمة الاتجاه والتأرجح.
في الختام ، دعونا ننظر في سلوك نظام التداول خلال أزمة الرهن العقاري ، عندما لوحظت تحركات قوية في سوق الصرف الأجنبي. لنأخذ مثالاً على انهيار ونمو اليورو خلال أزمة عام 2008.
بدأ أكبر انخفاض في أغسطس 2008. في يوليو 2008 ، وصل زوج العملات EUR / USD إلى مستوى قياسي بلغ 1.6000. حدث هذا في 15 يوليو 2008. في 28 يوليو 2008 ، كان هناك تقاطع مع المتوسطات المتحركة ، لذلك أعطى نظام التداول إشارة لفتح مركز قصير بسعر 1.5680. في 23 سبتمبر ، أقفلت الصفقة عند 1.4700. في التين. في الشكل 14 ، تتم الإشارة إلى التجارة بواسطة سهم أخضر أعلى اليسار. ثم أعطى النظام إشارة للدخول في صفقة شراء مع تقاطع المتوسطات المتحركة مرة أخرى. تبين أن إشارة الشراء هذه خاطئة. تم منح معظم أرباح التجارة السابقة للسوق (في الشكل 6 - السهم الأحمر). لكن في وقت لاحق ، اتخذ النظام التجاري مرة أخرى حركة هبوطية قوية ، والتي كانت في الواقع قاع الأزمة. نتيجة لذلك ، اتخذ نظام التداول حركة هبوطية من 1.3800 إلى 1.2800.
بعد فترة ، جنى نظام التداول الأرباح من الانتعاش
EUR / USD بعد الانهيار.
تم اتخاذ الموجة الدافعة الأولى من خلال فتح مركز طويل في أبريل
2009 بسعر 1.3240. تم إغلاق المركز عند 1.4100 في يونيو 2009. ثم تم أخذ خسارتين - سهمان أحمران في الشكل. 7. بعد ذلك ، اتخذ نظام التداول دفعة قوية جديدة للنمو بنجاح - حركة زوج العملات EUR / USD من 1.4100 إلى 1.4500. وهكذا ، ظهرت الطبيعة العصرية لنظام التداول. كان عدد الصفقات المربحة وغير المربحة من 50٪ إلى 50٪ ، لكن متوسط الربح كان ضعف متوسط الخسارة تقريبًا.
توضح هذه الأمثلة الفرص التي يفتحها مثل هذا النظام التجاري طويل الأجل للمستثمرين. العوائد معتدلة لكن المخاطر ليست عالية والاستراتيجية تتيح لك العمل بمبالغ كبيرة.
الاستنتاج الرئيسي الذي توصلت إليه نتائج الاختبار هو أن مثل هذا النظام يمكن أن يكسب المال. إنها تكسب عندما يرتفع السوق وعندما ينخفض ، مما يمنحها ميزة كبيرة على استراتيجية الاستثمار التقليدية Buy & Hold (الشراء والاحتفاظ). بمعنى آخر ، يتمتع النظام بميزة رياضية معينة واستقرار. لكن ربحية النظام التي تم الحصول عليها أثناء الاختبارات لا تبدو جذابة للتاجر.
قبل أن تبدأ في جني الأموال من هذا النظام ، تحتاج إلى حل مشكلة واحدة. مشكلة زيادة الربحية. للقيام بذلك ، تحتاج إلى تحسين النظام - من خلال تحليل واختيار المعلمات والإعدادات. نقترح عليك إجراء التحسين الخاص بك وتخصيص النظام لك ولأسلوبك في التداول.
ما الذي يمكنك فعله وما الذي يجب الانتباه إليه عند تحسين نظامك؟ حدد فترات المتوسط المتحرك التي ستقلل من عدد الإشارات الخاطئة. على سبيل المثال ، يمكن أن تكون هذه مجموعات من MA مع فترات من 10 و 20 (1 إلى 2) ، أو 15 و 45 (1 إلى 3) ، إلخ.
اختر حجم المركز ، ونسبة حجم المركز ورأس المال ، مما يسمح لك بنقل عمليات سحب النظام بدون ألم.
استخدم مبدأ الخروج التكيفي - إما عن طريق إشارة العودة أو عن طريق جني الأرباح. بعد تحليل فترات الاتجاه ، حدد مستوى جني الأرباح الأمثل.
قم بتحسين تكتيكات العمل مع النظام - ربما لا يستحق الأمر التواجد في السوق طوال الوقت ، ولكن الأمر يستحق إطلاق النظام فقط بعد فترات طويلة من الاستقرار ، وبالتالي تقليل عدد الإشارات الخاطئة بشكل كبير وزيادة احتمالية حدوث صفقات مربحة. بالإضافة إلى ذلك ، سيسمح لك هذا النهج باستخدام العديد من أدوات التداول بالتوازي.
يجدر أيضًا تحليل سلوك النظام على الأدوات المختلفة. بالنظر إلى أن النظام يتجه ، يجب أن يكون لأدوات التداول أيضًا تقلبات كافية.
إحدى الاستراتيجيات الرئيسية للعمل في تبادل العملات الأجنبية هي التداول طويل الأمد. كما يوحي الاسم ، فهذه عملية طويلة إلى حد ما ، ولها عدد من الميزات: التخطيط لا يتم في غضون يوم تداول واحد ، ولكن لمدة أسبوع أو أكثر ، ولا توجد حاجة لإجراء العديد من المعاملات الصغيرة أثناء اليوم الذي يناسب المتداولين المبتدئين أو الذين ينشغلون بأعمال أخرى أثناء المزاد.
تشمل مزايا هذه الإستراتيجية تكاليف منخفضة للغاية: مع إستراتيجية طويلة المدى ، سيكون الإنفاق على التكاليف حوالي 1٪ من الأموال لكل 100 معاملة. لذلك ، من أجل تحقيق الربح ، يكفي تحقيق نسبة التداولات الناجحة وغير الناجحة 56/44. مع التداول اليومي ، يمكن أن تصل التكاليف إلى 5٪ ، ومع سكالبينج (عدد كبير من المعاملات في وقت قصير) - حتى 20٪. ومع ذلك ، نظرًا لقلة عدد المعاملات في التداول طويل الأجل ، يكون إجمالي الدخل أقل من استراتيجيات التداول الأكثر ديناميكية ، وبالتالي فإن الاستراتيجية المثلى تعني جذب أموال كبيرة.
على الرغم من الاستقرار الأكبر على ما يبدو وانخفاض التكاليف ، فإن التداول طويل الأجل ، مثل أي استراتيجية فوركس أخرى ، محفوف بالمخاطر. لتقليل احتمالية الخسائر ، يجدر تطبيق الطرق التالية:
على الأرجح ، لن يوفر التداول طويل الأجل في سوق الفوركس للمتداول تلك النسب الرائعة من الربح ، والتي يتم تغطيتها بنشاط كبير من قبل شركات الوساطة من أجل جذب عملاء جدد ، وفي المراحل الأولى من التداول ، سيتعين عليك أن تكتفي بدخل ضئيل. ومع ذلك ، كما نرى ، فإن هذه الإستراتيجية أكثر استقرارًا ، وبنفس الأهمية ، فإنها تتيح الوقت لأنشطة أخرى إلى جانب التداول.
| قيم المنشور |
كقاعدة عامة ، يمكن تقسيم جميع المتداولين بشروط إلى مجموعتين كبيرتين: المتداولون اليوميون (المتداولون خلال اليوم) والمتداولون على المدى الطويل (إجراء ما يصل إلى 10 صفقات في السنة). لا يبدأ جميع المبتدئين تقريبًا بالتداول على المدى القصير ، لأنهم يريدون التواجد باستمرار في السوق ، وإتمام ما بين 100 إلى 300 معاملة شهريًا ، أو حتى أكثر. في وقت لاحق ، بدأ الكثير منهم في إدراك أنه في بعض الأحيان يكون من الأفضل تخطي بعض الإشارات المشكوك فيها واختيار واحدة ، ولكن أفضلها ، والتي يمكن أن تجلب المزيد من الأرباح. يلتزم هؤلاء التجار بالتداول طويل الأجل. يمكنهم الانتظار لفترة كافية للحظة المناسبة لدخول السوق من أجل إبقاء الصفقة مفتوحة لأسابيع أو حتى أشهر. يحقق المتداولون الآخرون إتقانًا في التداول قصير الأجل عندما يفهمون أن الإحصائيات في صالحهم ، ومن بين عدة مئات من الصفقات المغلقة ، يسود عدد الصفقات المربحة على الصفقات الخاسرة. دعنا نلقي نظرة على الاختلافات الرئيسية بين التداول قصير الأجل وطويل الأجل ، وكيفية النجاح في كلا المجالين من التجارة.
ضع حدود الربح والخسارة لليوم ، وبعد الوصول إلى ذلك اليوم ، لا تتداول في ذلك اليوم بعد الآن.
من المساعدة الجيدة للمتداول اليومي كتاب المتداول الممارس لاري ويليامز "أسرار التداول قصير الأجل طويل الأجل" ، حيث يشارك المؤلف تجربته في الترويج لإيداع من 10000 دولار إلى مليون دولار سنويًا. يتحدث لاري ويليامز في كتابه عن المبادئ الأساسية للتداول قصير الأجل ، ودورات الوقت والسعر الثلاث ، ونقاط الدخول والخروج المثلى ، وأكثر من ذلك بكثير.
تحميل مجاني لكتاب لاري ويليامز "أسرار التداول قصير الأجل"
التداول على المدى المتوسط هو تقاطع بين التداول قصير الأجل وطويل الأجل. أكثر من نصف جميع اللاعبين في سوق الصرف الأجنبي هم من المتداولين على المدى المتوسط. عادة ما يتم التداول على الأطر الزمنية H4 و D1 ، وتتراوح مدة الصفقة من يوم واحد إلى عدة أسابيع. الإستراتيجية هي خير مثال على هذا النوع من التداول. للمتداولين متوسطي الأجل ، ليست هناك حاجة لرأس مال كبير ، يكفي أن يكون لديك ما لا يقل عن 500-1000 دولار في الحساب ، بينما تنخفض المخاطر مقارنة بالتداول قصير الأجل ويزداد عدد المعاملات إلى 30 شهريًا مقارنة للتداول طويل الأجل. عند تداول الإستراتيجيات متوسطة المدى ، يمكنك زيادة رأس المال الأولي لعدة سنوات ، وبعد ذلك ، إذا كنت ترغب في ذلك ، قم بدمجه مع التداول طويل الأجل. الشيء الرئيسي هو مراقبة إدارة الأموال وعدم المخاطرة بأكثر من 1-2٪ من الوديعة في صفقة واحدة. تداول مربح لك!
ينقسم تداول السوق تقليديًا إلى نوعين: قصير الأجل وطويل الأجل. علاوة على ذلك ، فإن الأساليب والمبادئ وحتى الربح لهذه الأنواع مختلفة تمامًا.
يتم تداولها في أطر زمنية طويلة: عدة أيام - عدة سنوات. الاسم الثاني للتداول طويل الأجل موضعي. يعتبر الكثيرون أن هذا النوع من العمل في السوق هو الأسهل من حيث الإجراءات التي يتم تنفيذها: يقوم المتداول بإجراء صفقة ، ويضع أمرًا بسيطًا لجني الأرباح ويضع أمرًا للحد من الخسائر ، ويخطط لكسب مئات إلى آلاف النقاط. هذا كل شئ. بعد شهر ونصف (أو أكثر) ، ينظر المتداول في الأمر الذي تم تفعيله - للحد من الخسائر أو تحقيق ربح. نتيجة التداول طويل الأجل في سوق الفوركس هو إما دخل قوي أو خسائر طفيفة (اعتمادًا على عدد النقاط التي تم تحديد وقف الخسارة لها). الميزة غير المشكوك فيها للتداول الموضعي هي أنه يمكن للمتداول إغلاق صفقة مقدمًا ، في أي وقت ، إذا كان راضيًا عن مقدار الأرباح المتاحة بالفعل.
للوهلة الأولى ، كل شيء بسيط للغاية ، لكنه في الواقع ليس كذلك. قبل إجراء صفقة ووضع طلب لعدد معين من نقاط الربح ، يجب على المتداول تحليل وضع السوق بالتفصيل والجدية. من الضروري فهم ما إذا كانت العملة المتداولة في وقت معين ستكون قادرة على السير في الاتجاه الصحيح وما إذا كانت هذه الحركة ستستمر في المستقبل. بعبارة أخرى ، يجب أن يفهم المتداول مدى واقعية الارتفاع أو الانخفاض بنقاط الربح المطلوبة. بالنسبة للمتداولين المحترفين ، كقاعدة عامة ، يكفي مجرد إلقاء نظرة على الرسم البياني الشهري / الأسبوعي لحركة العملة ، لإجراء القليل من التحليل واستخلاص النتائج الصحيحة.
من أكبر العوائق تداول العملات الأجنبية على المدى الطويلهو مقايضة العملة ، فإنه يفرض قيودًا خطيرة على المتداولين - الوديعة. يمكن للاعب فتح مثل هذا المركز عندما تتعارض الحركة بشكل أساسي ، ونتيجة لذلك ، سيخسر المتداول بانتظام في SWAP. يجب أن يكون مبلغ الإيداع كبيرًا بقدر ما يمكن خسارته في عملية SWAP. هذا يرجع إلى حقيقة أن المتداول المتميز لا يمكنه الفوز باستمرار ، والتصحيح أمر لا مفر منه حتى مع وجود اتجاه موات ، وسيخسر عند نقل مركز التداول إلى اليوم التالي. وعلى الرغم من أن خسائر SWAP عادةً ما تكون صغيرة ، إلا أنها متكررة جدًا. من الجدير بالذكر أنه يمكنك كسب المال على SWAP إذا تحرك السوق في الاتجاه الصحيح.
وبالتالي ، فإن الخسائر أثناء تجديد المركز ضئيلة ، ومع ذلك ، إذا اختار المتداول الاتجاه في البداية ، فيجب أن يكون لديه إيداع قوي يمكنه تحمل حركة السعر ضده.
يتمتع تداول العملات الأجنبية طويل الأجل بميزة أخرى واضحة: من الصعب جدًا الخسارة هنا (بالطبع ، إذا كنت تستخدم أموالك بحكمة). من خلال السماح فقط بنسبة 1-3 ٪ من مبلغ الإيداع للتداول ، يمكن للمتداول حمايته تمامًا - وحتى الحركات غير المواتية لمئات أو آلاف النقاط لن تكون بمثابة ضربة قوية له (مع مراعاة قواعد إدارة الأموال بشكل مناسب).
لذا ، بإيجاز ما سبق ، يمكن ملاحظة أن هذا النوع من التداول غير مناسب للمتداولين الذين لا يتحلون بالصبر. يُنصح اللاعبون الذين لا يرغبون في الانتظار أو لا يرغبون فيه باختيار التداول اليومي. أيضا ، من الضروري أن تأخذ في الاعتبار حقيقة أن تداول العملات الأجنبية على المدى الطويلجذابة فقط إذا كان هناك مبلغ نقدي كبير بما فيه الكفاية في التداول.
ستكون مقالتي ممتعة ومفيدة بشكل خاص للمتداولين المبتدئين ، وآمل أن تساعدهم في تحديد السؤال عن أنواع الحسابات في فوركس ، وميزاتها وشروطها. ابدأ من جديد. حساب فوركس هو وديعة ، نستخدم أمواله لتنفيذ معاملات المضاربة في السوق ...
