Приветствую, друзья трейдеры и посетители блога сайт!
Первый технический инструмент, для которого будет проведен подробный обзор на форекс блоге – это индикатор RSI, что на английском звучит как Relative Strength Index, а в переводе на русский означает - Индекс Относительной Силы. Вот оглавление сегодняшней темы:
Итак, индикатор RSI, как один из старейших инструментов технического анализа, широко используется в торговле на валютном рынке многими трейдерами разного уровня профессионализма. Всеобщую признательность он приобрел именно из-за простоты применения.
В основе работы данного осциллятора лежит математический расчет вероятности колебаний валютных курсов (по принципу всем известной теории вероятности). Создавался этот инструмент, исходя из концепции, что движение или колебание цены, в каком либо из направлений, в тот или иной момент времени может закончиться, и тренд поменяет свою тенденцию на противоположную.
Индикатор RSI относиться к ряду стандартных, поэтому установить его на ценовой график можно в каждом . Находиться он в окне «Навигатор» вкладка «Индикаторы»:
При настройке индикатора RSI присутствует только один временной параметр, который по-умолчанию имеет значение 14. Этот параметр показывает, на сколько изменилась цена за последний указанный период, поэтому оптимальным для более корректной работы осциллятора лучше использовать D1 (дневной, соответственно будут учитываться изменения за последних 14 дней).
Также показатель данного инструмента варьируется в пределах от 0 (минимальное значение) до 100 (максимальное), в этом диапазоне выделяется два важных уровня:
На рынке Форекс, индикатор RSI применяется в качестве инструмента прогнозирования, который сигнализирует о возможном ценовом движении, когда выявлены зоны «перекупленности» или «перепроданности». При работе с осциллятором будет полезно также пользоваться дополнительными инструментами технического анализа.
Возникают такие ситуации, когда на протяжении длительного времени, цена не «двигалась», находилась в «состоянии покоя» или во , а показатель RSI при этом, может показывать сигналы выше или ниже сигнальных уровней, это значит, что для входа на рынок такой момент неблагоприятный. В подобных ситуациях, осциллятор может давать противоречивые, либо вообще неверные сигналы. Мощные скачки цен также ограничивают эффективную работу этого инструмента, ведь заложенная формула не предусматривает такие колебания.
Итак, товарищи трейдеры, суть и принципы работы данного осциллятора мы разобрали, теперь переходим к пункту как пользоваться индикатором RSI, а именно к описанию типов сигналов, которые от него поступают.
Как уже было сказано выше, основная задача осциллятора – это определение уровней или точек на рынке и подача сигналов как для точного открытия сделки, так и дальнейшего выхода из нее.
При торговле на Форекс, индикатор RSI подает следующие типы сигналов:
→ №1. Стандартные сигналы на перекупленность и перепроданность (слабый тип сигналов). Это ситуации когда цена, пересекает соответствующие уровни 30 или 70, и уходит глубоко за пределы этих уровней, после чего возвращается и пересекает их уже в обратную сторону. В этот момент поступает сигнал для открытия позиций: при пересечении 30 снизу вверх – сделка на покупку Buy; при пересечении 70 сверху вниз – сделка на продажу Sell. Наглядно рисунок ниже (пример на продажу).
→ №2. Второй тип сигналов можно назвать модифицированным вариантом первого (сильный тип сигналов), здесь же используем , которую наносим на осциллятор RSI по локальным экстремумам (первая точка для построения должна строго находиться в зонах перекупленности или перепроданности). Далее, в момент пересечения показателя осциллятора трендовой линий будет поступать сигнал на открытие сделки, т.е. если цена пересекла линию сверху вниз – это сигнал на продажу Sell, если снизу вверх – на покупку Buy. Пример на Sell:
→ №3. Третий тип – это сигнал при расхождении движения цены на графике и показателем осциллятора RSI (сильный тип сигналов), т.е. . При обнаружении такого расхождения на графике и индикаторе, входим в позицию при сравнении цены с показателем осциллятора, в сторону движения кривой индикатора.
Для упрощения поиска сигнала для входа по дивергенции, рекомендуется также использовать линию тренда, но теперь уже для ценового графика. Смотрим пример на рисунке ниже.
Преимуществом использования индикатора RSI является подача сигналов с опережением цен, а также наряду с изменением цены. Среди недостатков можно отметить подачу ложных сигналов о перепроданности или перекупленности (часто при боковом движении цены на графике), при этом рекомендуется использовать данный осциллятор совместно с трендовыми индикаторами, для того чтобы отсеять ложные сигналы и улучшить анализ для правильного входа в сделку.
Как пример такого совместного использования, мы рассмотрим проверенную торговую стратегию RSI с дополнительным индикатором .
Для трейдинга по торговой стратегии с индикатором RSI выбираем любую (лучше более волатильную), временной период, он же , рекомендуется ставить старший, не менее H1. В состав стратегии входят следующие инструменты:
Для каждой из EMA желательно установить разные цвета, для наглядности.
Устанавливаем все индикаторы на ценовой график и проводим анализ рынка. График при этом будет иметь следующий вид:
При условиях, когда цена находиться выше самой медленной EMA5, при этом EMA1 пересекает снизу вверх EMA2, и EMA1 и EMA2 вместе также пересекают снизу вверх EMA3 и EMA4, а показатель осциллятора находиться выше центральной линии 50 – это поступает сигнал на открытие сделки на покупку Buy на закрытии свечи (на которой подтвердились все вышеописанные условия).
Ордер по данной стратегии устанавливаем на уровне медленной EMA5 или на ближайшем локальном минимуме. Для сопровождения открытой позиции используем тактику , при этом перемещая защитный ордер равномерно по остальным скользящим средним.
В системе не предусмотрен, так как выход осуществляется или по stop loss, или в случае, когда EMA1 и EMA2 пересекут сверху вниз EMA3 и EMA4.
Аналогичный принцип открытия сделок на продажу Sell, только все ордера и правила применяются и работают зеркально наоборот. На рисунке ниже показан пример сделки на продажу:
Как видите, друзья трейдеры, обдуманное и взвешенное использование RSI совместно с другими вспомогательными инструментами, поможет трейдеру проводить качественный мониторинг и совершать прибыльные сделки на рынке Форекс.
Друзья, как Вам такой осциллятор и описанная стратегия с его применением? Используете ли Вы данный инструмент в своей торговле? Что можете сказать об эффективности индикатора RSI на сегодняшнем валютном рынке? Буду благодарен если оставите свои соображения и отзывы в комментариях.
Надеюсь Вам понравилась статья про данный индикатор и Вы разобрались как с ним работать. Если хотите получать подобные публикации про новые технические инструменты с детальным их описанием, тогда обязательно подписывайтесь на обновления .
На завершение, аналитический видеоматериал про индикатор RSI:
Желаю всем удачи и прибыльной торговли!
С уважением, Александр Сивер
Гласит, что чем проще стратегия, тем она надежнее. В действительности трейдерам часто не нужно изобретать сложные алгоритмы поиска точек входа в рынок. Сам рынок дает знать о своих настроениях поведением тренда – и нужно просто уметь замечать эти очевидные сигналы.
Здесь предложена одна из таких стратегий, уже зарекомендовавшая свою эффективность в валютном трейдинге на форекс рынке. Аналогичные принципы этой стратеги эффективны и в трейдинге бинарными опционами.
В ее основе лежит использование сигналов индикатора RSI (Индекс Относительной Силы рынка), который в отдельном окне строит собственные уровни поддержки и сопротивления. Базисными параметрами этой стратегии являются:
Достоинства стратегии «Пробой и дивергенция по RSI» представлены:
Данная стратегия бинарных опционов применима ко всем таймфреймам. Ее использование рекомендовано при проведении технического анализа на базе торгового терминала .
Эта торговая стратегия включает использование индикатора Relative Strength Index (RSI) .
Параметры индикатора в торговом терминале установлены по умолчанию с периодом 14. Нам для максимальной эффективности требуется изменить эти характеристики, установив торговый период 7.
В расположенном ниже скриншоте отображен вид графика с уже установленным индикатором RSI, имеющим новые настройки.
Индикатор RSI как уже говорилось, может отталкиваться от собственных уровней, тем самым иллюстрируя изменение силы тренда на рынке. Одновременно с этим на графике цены могут происходить идентичные движения. Разница может заключаться в том, что на графике тренд может давать ложные сигналы на покупку опциона, в то время, как RSI сглаживает незначительные коррекции и дает почти стопроцентную вероятность тенденции.
Как только кривая линия RSI пробивает верхний или нижний уровень, следует ожидать движения тренда в направлении пробоя. Обратите внимание на расположенный ниже рисунок, где показан корректный сигнал на покупку опциона CALL :
Здесь отчетливо видно, как после непродолжительной коррекции на графике формируется бычий тренд. В это же время кривая индикатора RSI дает точный сигнал на покупку опциона, пересекая линию сопротивления.
В нижнем примере приведена ситуация с покупкой опциона PUT :
Совет. Для определения точки пробоя не обязательно использовать диагональную линию. Более практичный эффект может быть от применения в окне индикатора линейного канала, который также есть в торговом терминале во вкладке графических инструментов .
В приведенных примерах можно визуально отметить, что и тренд и кривая индикатора имели идентичное движение до момента разворота цены. Но рынок не всегда бывает столь покладистым и часто можно отмечать расхождение направлений в окне индикатора и на графике. Здесь применим метод дивергенции.
Каждый трейдер не упустит возможности использовать дополнительные методы анализа, тем более, если эти методы не требуют особых усилий. Стратегия трейдинга бинарными контрактами с использованием индикатора RSI дает возможность рассматривать еще один вариант прогноза рынка на основе дивергенции и конвергенции тренда.
Для этого нам необходимо провести диагональную линию по последним двум-трем пиковым точкам максимума или минимума. Аналогичные действия выполнялись при анализе рынка на пробой и представлены на размещенных выше рисунках.
Однако в случае определения дивергенции необходимо проводить такие же линии и на цены. Как только обнаружится, что направления обеих линий не одинаковы, можно утверждать о возникновении состояния дивергенции. Как известно всем трейдерам, такое положение на рынке явно свидетельствует о предстоящем развороте.
В приведенном ниже примере дивергенции можно наблюдать бычью дивергенцию, где она завершается пробоем с движением тренда вверх.
В приведенном примере сигналом на покупку бинарного опциона стал отскок цены после повторного тестирования трендовой линии на графике и в окне индикатора.
Совет. Идентифицировать предстоящее движение можно по наклону диагональной линии – при уклоне вниз трендовой линии следует ожидать бычьей тенденции и покупать контракты CALL . И, наоборот, — при ее уклоне вверх нужно приготовиться к покупке опционов PUT .
В приведенных примерах на разных валютных активах использовались таймфреймы от М30 до Н4. Однако эта стратегия предполагает трейдинг бинарными контрактами на разных таймфреймах. На всех временных интервалах несложно распознать дивергенцию и определить точки пробоя линий сопротивления или поддержки.
Но задачей трейдера бинарных опционов является еще и определение времени истечения опциона. В рамках данной стратегии рекомендуется ограничивать срок экспирации тремя – четырьмя свечами. То есть, при анализе на графике Н1 период экспирации может устанавливаться с учетом отработки тренда в пределах трех часов.
Аналогично и на краткосрочных сделках – при анализе пятиминутного графика М5 можно установить период экспирации опциона 15-20 минут.
Традиционно многие стратегии разрабатываются под классические условия контрактов на понижение/повышение. Эта стратегия – не исключение. Однако сигналы индикатора RSI позволяют использовать этот инструмента в опционах в одно касание One Touch. Так как после пробоя цена устремляется на дистанцию в несколько свечей, у трейдера есть диапазон для манипулирования ценовой отметкой. Аналогично эта стратегия может быть использована и в бинарных контрактах на два касания.
Судить о доходности этой стратегии можно в формате ее применения в разных типах опционов и при различных брокерских условиях. Вероятность точных сигналов по этой стратегии достигает 70-75%, что весьма перспективно.
Значит можно судить и о доходности с таким же показателем. Однако прибыль может быть еще больше, если стратегия используется в краткосрочных опционах, где вознаграждение трейдера может составлять у разных брокеров до 300%.
Более корректно сформулировать уровень доходности можно самостоятельно, протестировав данную стратегию бинарных опционов на демо-счету.
В отношении можно рекомендовать 3%-й порог объема сделки. При этом можно покупать контракты с еще меньшей долей депозита в каждом опционе. Но при этом сделать несколько входов в рынок в течении торговой сессии или торгового дня.
В этом случае будет соблюден принцип диверсификации рисков. Кроме того, в целях рационального управления депозитом не рекомендуется открывать несколько сделок по одному и тому же базовому активу или по одинаковым типам бинарных опционов.
Надеемся, что эта стратегия станет достойным инструментом в вашей трейдерской карьере. Напомним, что при всей эффективности любой стратегии не стоит приуменьшать значимость рисков и брокерских условий.
Прогноз финансовых рынков основан на двух методиках — техническом и фундаментальном анализе. Технический прогноз базируется на торговых стратегиях, которые полностью либо частично состоят из особых указателей формирующих сигналы для входа и выхода из сделок. В этой статье мы подробно рассмотрим, как форекс трейдеру пользоваться индикатором RSI, вспомним историю создания, разберём варианты настроек и другие полезные фишки, от которых зависит точность сигнала и размер итоговой прибыли.
Своим появлением индикатор RSI
обязан Уэллсу Уайлдеру (J. Welles Wilder Jr) – будучи инженером по образованию он увлекся заработком на финансовых рынках и стал автором ряда уникальных алгоритмов прогнозирования . Индекс относительной силы – самая известная его разработка.
Официальной датой рождения Relative Strength Index считают 1978 год , когда работу Уэллса опубликовали в издании Commodities. Чуть позже вышла отдельная книга, в которой детально описывалась логика работы осциллятора, а также особенность его применения на рынке Форекс.
Осциллятор — инструмент технического анализа, который строится между двумя значениями и формируется на основании стоимости актива. Применяется для обнаружения краткосрочной перекупленности или перепроданности. Когда индикаторная линия подходит к максимальной установленной стоимости, актив расценивается трейдерами, как перекупленный, если линия подходит к минимальной стоимости, считается перепроданным.
О значимости разработок говорит то, что за прошедшие десятилетия его индикаторы ничуть не потеряли в актуальности и до сих пор используются в работе на Форекс и других финансовых биржах. Более того – они включены в качестве стандартных аналитических алгоритмов в ведущие торговые терминалы.
Индикатор Relative Strength Index (рус. Индикатор Относительной Силы , сокр. RSI ) — относится к касте осцилляторов, демонстрирует трейдерам относительные изменения между самыми высокими и самыми низкими ценами финансового актива, используется для выявления зоны перекупленности и перепроданности . В торговых стратегиях участники финансовых рынков пользуются индексом, как триггером определения оптимальной области входа и выхода.
Перекупленность (англ. Overbought) и перепроданность (англ. Oversold) — рыночный сценарий в котором спрос на финансовый актив безосновательно толкает стоимость на уровень, который не оправдан фундаментальными причинами . В результате такого сценария валютная пара становится уязвимой для разворота цены в обратный тренд. На фундаментальном уровне торговый инструмент перекуплен или перепродан, если спрос на актив заложен в текущую цену на основании ожиданий участников рынка.
Как индикатор RSI отображается на графике MetaTrader 4? В торговом терминале МetaТrader 4 индекс относительной силы является стандартным форекс индикатором, после установки располагается под ценовым графиком и отображается в виде линейной кривой.
Осциллятор имеет шкалу от 0 до 100, на которой указаны сигнальные уровни 0, 30, 70 и 100, индикаторная линия никогда не выходит за пределы 0 и 100. Зоны между 0 и 30, 70 и 100 называют зонами перепроданности и перекупленности.
В тестовые периоды работы с индикатором, Wilder сообщал биржевым трейдерам, что при расчетах темпа движения котировки есть трудности. Первая проблема заключалась в высокой чувствительности показателя к прошлым сильным ценовым движениям. Вторая сложность в решении способа ограничения индикаторной линии в установленные границы. Но автор доработал формулу и нашел способ расчета осциллятора RSI, который отвечает его требованиям.
В расчетах индекса относительной силы сперва вычисляются положительные и отрицательные ценовые изменения, как разница между ценой закрытия сегодня и ценой закрытия вчера. Положительные ценовые изменения обозначаются — U, а отрицательные — D.
U = close today — close yesterday,
D = close today — close yesterday.
Следующий этап – происходит сглаживание полученных данных экспоненциальной скользящей средней. Именно ее период задается в настройках. Описание формулы расчета значения относительной силы выглядит, как отношения положительных ценовых изменений к отрицательным:
RS = EMA N of U / EMA N of D
Индекс относительной силы рассчитывается так, чтобы его значения попадали в диапазон от 0 до 100.
RSI = 100 — (100 / 1 + RS)
По расчетным формулам видно, что кривая индикатора силы рынка RSI никогда не выйдет за пределы интервала 0 – 100 , даже если цена изменялась только в положительную сторону.
Индекс RSI находится в комплекте стандартных индикаторов торговой платформы MetaTrader 4 и 5. Для добавления на графики активов рынка Форекс, на панели инструментов трейдеру нужно кликнуть на кнопку «Список индикаторов», в появившемся меню навести на строку «Осцилляторы» и выбрать «Relative Strength Index». После нажатия осциллятор автоматически добавится под ценовым графиком.
Как и во всех индикаторах, которыми трейдерам приходится пользоваться для анализа рынка Форекс, в RSI можно регулировать настройки чувствительности и подбирать удобные стили отображения.
Первая вкладка с настройками отвечает за чувствительность и вид кривой индекса:
Какой период выбрать для настройки RSI? Автор рекомендовал использовать период 14 для работы на дневных графиках для Форекс, но не менее популярными стали периоды 9 и 25 (опять же – для работы на D1). Оптимальный период зависит от таймфрейма, и от актива, так что рекомендуем поэкспериментировать и подобрать оптимальное значения для каждой стратегии. Учтите - чем меньше период, тем острее индикатор RSI реагирует на изменения цены и наоборот – чем больше период, тем эта реакция медленнее.
О чём говорят значения вкладки «Применить к»? В этих настройках трейдер задает цену, которую будет использовать осциллятор в расчетах. По умолчанию все расчеты ведутся с ценой «Close», но можно использовать цены «Open, High, Low, медианную цену, взвешенную». При выборе применить к «Previous indicator’s data» и «First Indicator’s data», будут использоваться данные не с ценового графика, а с другого добавленного индикатора. В случае с RSI эта возможность не особо полезна.
Вторая вкладка окна настроек «Уровни» отвечает за высоту сигнальных линий, которые определяют зоны перекупленности и перепроданности.
В этом разделе вместо стандартных уровней 70 и 30 можно задать индивидуальные значения. Этот шаг применяется для высоковолатильных активов и стратегий , для них есть смысл поставить уровни на отметках 80 и 20, это позволит отсечь много ложных сигналов. Также здесь устанавливается стиль отображения уровней – выбрать тип линии, толщину, цвет или разместить дополнительный уровень нажав на кнопку «Добавить». Чтобы убрать лишний уровень, его нужно выделить и нажать кнопку «Удалить». В разделе «Отображение» можно выбрать на каких таймфреймах отображается RSI осциллятор.
В целом, настроек не так много, но и алгоритм индикатора легкий. Сильнее всего на работу индекса влияет период и уровни.
Пользоваться RSI на Форекс можно несколькими способами, причем классические сигналы – далеко не единственный вариант.
Классические сигналы
Классикой считается ситуация на Форекс, когда линия RSI покидает область перекупленности или перепроданности . Если линия индикатора пересекает границу с параметром 30 снизу вверх, значит формируется сигнал для покупок. И наоборот – если пересекается отметка 70 сверху вниз, то ожидается нисходящее движение.
Таким способом этот алгоритм определения сигналов может использоваться во время флета на рынке Форекс, все осцилляторы хорошо работают в горизонтальном канале. Но во время тренда RSI может надолго зависнуть у верхней или нижней границы, генерируя серию убыточных сигналов.
Правило. При подборе уровней располагайте их так, чтобы за последние 2 или 3 месяцев цена находилась за ними примерно 5% времени. Это будет грамотнее, чем применение фиксированных значений в классических форекс стратегиях.
Дивергенции и Конвергенции на RSI
Сигнал дивергенции — это биржевой сценарий, когда на графике наблюдается два и более повышающихся экстремума, а на индикаторе отражается серия из двух или больше нисходящих максимумов. Две линии проведенные по экстремумам расширяются.
Конвергенция – зеркальное явление, на графике есть ряд понижающихся минимумов, а на осцилляторе минимумы повышаются.
При работе с дивергенциями (конвергенциями) на Форекс учитывайте:
Явления расхождения или схождения ценового графика с RSI являются мощным и универсальным сигналом, многие биржевые трейдеры успешно используют этот тандем в торговых стратегия на Форекс и остальных финансовых биржах...
На индикаторе RSI можно искать фигуры разворота или продолжения тренда, то есть применить технический анализ. Иногда на ценовом графике формации не просматриваются, а на осцилляторе фигура видна достаточно четко и линия демонстрирует точных технический сигнал для открытия позиции.
Маркер индекса силы рынка выстраивает такие как:
Графические фигуры на самом индикаторе встречаются не часто, поэтому заочно учитывайте возможность их формирования. Также можно использовать теханализ на RSI и торговать, например, на пробой трендовых линий. Иногда это дает точку входа чуть раньше, чем пробой подтверждается на графике цены.
Выше представлен пример формирования фигуры равнобедренный по графику котировок и на индикаторе. Важно отметить факт, что сигнал сформированный индикатором появился раньше, чем свеча ценового графика пробила границу модели. Это дает основания полагать, что RSI в определенных случаях является опережающим индикатором .
Индекс рыночной силы можно назвать универсальным, он подойдет для любого временного интервала. Существуют форекс стратегии, в которых он применяется на 5-минутных графиках, но пользоваться RSI можно и для работы с недельными графиками. Ключевая сложность – правильно подобрать период осциллятора и расположение уровней под интересующую валютную пару.
Важно. При подборе периода выбирайте его таким образом, чтобы индикатор немного сглаживал резкие колебания цены, на Форекс это особенно важно;
Можно поэкспериментировать с настройкой периодов RSI, рекомендованные — 5, 7, 9 или 14, 21, 25. В остальном простор для экспертных исследований безграничный. Если собираетесь комбинировать сигналы с разных временных интервалов, то помните, что приоритет имеют сигналы старшего таймфрейма. На Форекс это правило работает всегда.
Заключение и выводы
С индикатором RSI профессиональные ведут прибыльную в долгосрочную торговлю, главное не возлагать на осциллятор большие надежды и пользоваться им, как удобным инструментом для анализа рынка Форекс. Это надежный индикатор, который реально добавить к любой торговой стратегии, причем работает RSI не только на валютной бирже.
Заключайте сделки на основании подтвержденных сигналов и количество ложных входов снизится в разы.
Приветствую вас, читатели моего блога. Сегодня продолжаем изучение полезных индикаторов, и на очереди RSI – один из лучших осцилляторов для работы на всех рынках. В обзоре подробно остановимся на том, что такое RSI индикатор, отдельно посмотрим на алгоритм расчета. Это позволит лучше понимать принцип действия осциллятора.
Разработан этот осциллятор был около 40 лет назад, автор – Уэллс Уайлдер. Его можно отнести к категории трейдеров, ставших легендой и образцом для начинающих, успехов в трейдинге он действительно добился немалых. Помимо RSI Уэллс создал еще несколько полезных индикаторов.
Официальной датой рождения алгоритма можно считать 1978 год, когда соответствующая публикация появилась в издании Commodities. Разработка оказалась настолько удачной , что с тех пор RSI входит в состав стандартного набора индикаторов любого торгового терминала. Работает этот индикатор не только на форекс, но и на любом другом рынке .
На графике индекс относительной силы отображается в «подвале», то есть в отдельном окне под графиком. Так как он относится к категории осцилляторов, то его значение меняется в диапазоне 0-100, линия указывает на состояние рынка (о сигналах поговорим чуть позже).
Слово «относительный » в названии этого алгоритма некоторых путает. Возникает мнение, что сравниваются 2 разные величины, рассчитывается их отношение. На самом деле индикатор прост, в расчетах используется значение цены на определенном периоде и скользящие средние для сглаживания реакции осциллятора на движение графика.
При расчете свечи делятся на:
На каждой свече значение Relative Strength Index рассчитывается в следующем порядке:
Благодаря последней зависимости значение осциллятора всегда будет находиться в диапазоне 0-100. Вместо экспоненциальной скользящей средней могут использовать и другие типы мувингов. Что касается цены, то я работал с ценами закрытия , но в настройках можно выбрать любую другую цену.
Ключевой параметр, влияющий на работу индикатора – период . Я рекомендую учесть следующее:
Кроме того, в настройках можно задать:
Настройка RSI в QUIK, АТАС и других терминалах выполняется так же, как и в МТ4. Исключение составляют пользовательские модифицированные версии осциллятора, специфика их настройки зависит исключительно от того, что в него заложил автор.
С алгоритмом расчета, думаю, все понятно, можно переходить к принципам использования в торговле. Несмотря на то, что осциллятор простой, к банальному использованию зон перепроданности/перекупленности сводится далеко не всё.
Когда линия осциллятора заходит, например, за уровень перепроданности, это значит, что на протяжении большей части заданного в настройках периода цена росла . То есть большая часть свечей восходящие, а так как рост не может идти бесконечно долго, то и падение не за горами .
Сам по себе факт того, что линия вошла в зону перекупленности не значит, что тут же последует разворот. Это скорее сигнал трейдеру, чтобы он был настороже, а вот момент пересечения линией уровня перекупленности сверху-вниз уже нужно учитывать. Те же правила действуют при работе с зоной перепроданности.
Правда, сами по себе эти сигналы часто грешат неточностями , без дополнительных фильтров не обойтись. В роли дополнительных сигналов могут выступать другие индикаторы, графические построения и паттерны, японские свечи. Новичкам рекомендую ознакомиться с материалом « ».
Во время тренда линия RSI долгое время может находиться в зонах перепроданности/перекупленности. Но во время флета сигналы дает неплохие, на тихом рынке его можно использовать для торговли на отбой цены от границ диапазона .
Торговля по RSI возможна и во время тренда . На растущем рынке рекомендую попробовать поработать с уровнями 80/40 , на падающем – 60/20 . Особенность этих комбинаций в том, что на падающем рынке линия осциллятора обычно не поднимается выше уровня 60, а на растущем – не опускается ниже 40.
То есть линии 60 и 40 выступают как . Используя эту особенность, можно определять моменты смены тренда .
Уровень 50 непосредственно для заключения сделок не используется, но применяется в качестве водораздела для того, чтобы убедиться есть ли тренд на рынке в данный момент. Если линия находится над ним, то с большой долей вероятности имеем восходящий рынок, под ним – инициатива у медведей.
Такой прием работает во время ярко выраженного тренда, во время коррекции линия не переходит за уровень 50 на шкале осциллятора. Это явление можно использовать как дополнительный фильтр . Например, если в рамках коррекции линия RSI пересекла уровень 50, то вероятность продолжения тренда снижается.
Вообще новичкам я советую начинать торговать именно по трендовым стратегиям, так вероятность слива меньше. О том, можно почитать в отдельной статье.
Следующий прием может рассматриваться как готовая стратегия RSI. Смысл заключается в поиске моментов , когда линия осциллятора, находясь в зоне перепроданности/перекупленности, не смогла переписать минимум/максимум.
Если проводить аналогию с графиком цены, то ситуация, когда, например, цена не может обновить предыдущий максимум , указывает на слабость быков. Покупателей на рынке уже мало, и они не способны обеспечить рост валютной пары или акции. С линией осциллятора логика та же.
В расчет нужно брать только те сигналы, при которых попытка переписать экстремум на осцилляторе происходит сразу же , буквально на следующей свече.
На RSI, как и на ценовом графике, можно строить трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления и даже работать с графическими паттернами. У такого подхода есть 2 преимущества:
При построении трендовых линий желательно брать те из них, которые строятся по экстремумам, находящимся по разные стороны от границ зон перепроданности/перекупленности. Можно работать и с горизонтальными уровнями.
Риски при таком способе использования осциллятора те же , что и при работе с графиком валютной пары. Например, линия может только имитировать пробой трендовой линии. целиком посвящена этому вопросу.
Стандартный прием, работает не только с RSI, но и с MACD, Stochastic и с другими индикаторами. Правила работы те же:
Нет гарантии , что после ее формирования тут же последует разворот рынка. Цена может просто продолжать двигаться в узком горизонтальном канале или даже продолжить трендовое движение, так что стопы используйте обязательно. Если вы только начали работать на финансовых рынках, то вам пригодится статья о том, . Она поможет разобраться с тем, как ограничивают убытки трейдеры.
Например, на RSI можно добавить скользящую среднюю. В этом случае она будет усреднять не цену, а значения осциллятора . Для этого нужно перетащить МА на RSI и в поле «Применить к » выбрать «First Indicator’s data ».
На основании этой идеи созданы пользовательские версии осциллятора. Главное преимущество – за счет сглаживания линии осциллятора устраняется шум , и можно работать в направлении тренда по RSI.
Нет универсального ответа на вопрос, с каким индикатором использовать RSI. Помимо МА неплохие результаты можно получить, комбинируя осциллятор с полосами Боллинджера . Это канальный индикатор, отбой линии RSI от его границ довольно точно указывает на разворот цены.
Использовать можно как отбой линии осциллятора от границ ВВ, так и ее выход за границы канала. Это происходит во время резких движений, и часто цена отскакивает в противоположную сторону.
Как и любой другой индикатор RSI – лишь инструмент, и у него тоже случаются осечки, когда казалось бы идеальный сигнал приносит убыток. Ниже я приведу список недостатков RSI и постараюсь ответить на вопрос как правильно торговать с его помощью:
И не забывайте о том, что RSI отлично сочетается с другими торговыми стратегиями , причем не только с индикаторными.
На этом обзор предлагаю считать оконченным. Мы разобрались, как настроить индикатор RSI, рассмотрели тонкости его применения и алгоритм работы. Этого достаточно для того, чтобы не только пользоваться сигналами осциллятора, но и понимать логику его работы. Это очень важно, я советую вообще ни один индикатор не использовать до тех пор, пока не поймете, какую именно информацию он отображает.
Не забывайте подписываться на мой блог и делиться публикациями на страницах своих соцсетей. До новых встреч!
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Что такое японские свечи и как с их помощью заработать на фондовом рынке...
Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня мы поговорим про японские свечи для начинающих. Если говорить простым языком, то под этим биржевым термино...
Здравствуйте, дорогие друзья! Когда речь заходит о вложении средств, я всегда говорю, что настоящий инвестор не должен хранить все яйца в одной корзин...
