Тренд – это один из параметров любого финансового инструмента, которым торгует трейдер. Любой финансовый инструмент может находиться в одном из трех состояний: восходящем тренде, нисходящем тренде, флэте. И в зависимости от того, в каком трендовом состоянии находится финансовый инструмент, трейдер выбирает наиболее эффективную стратегию торговли, приносящую максимальную прибыль. Поэтому индикатор направления тренда должен быть в арсенале любой прибыльной торговой стратегии.
Как правило, базовым компонентом всех индикаторов направления цены является скользящая средняя. Различаются они количеством этих скользящих средних, их параметрами и использованием в индикаторе других инструментов технического анализа. В результате получается аналитический инструмент, обладающий уникальным способом отображения вычисленных параметров.
Главным недостатком индикатора направления тренда является запаздывание генерируемых им сигналов от реальных тенденций на рынке (рис. 1). Для компенсации такого отставания используются различные решения, например, определение текущей трендовой тенденции одного финансового инструмента на нескольких таймфреймах.
Примером такого индикатора является Trend All Period (скачать его можно отсюда ). Помимо обычных скользящих средних (периоды 5,13 и 34), в нем используются сигналы индикатора MACD (набор параметров – 5/34/5). Результаты анализа этим инструментом отображаются в текстовой форме – сначала указывается таймфрейм, а затем текущая тенденция каждого из инструментов (рис. 2):
Периоды используемых при вычислении Trend All Period индикаторов пользователь изменять не может. Настройка предусмотрена для:
Если сигналы тенденций на всех периодах совпадают, то это сильный сигнал на открытие соответствующей позиции. Если же тренды на старших таймфреймах отличаются от трендов младших таймфреймов, то следует воздержаться от открытия позиций и применить дополнительные технические аналитические инструмента.
Другой индикатор направления тренда на всех таймфреймах – TRO Multi Meter, скачать который можно отсюда . Его результаты представляют собой девять прямоугольников (рис. 3), цвет которых соответствует типу свечи на конкретном таймфрейме (M1/M5/M15/M30/H1/H4/D1/W1/MN1):
Сильный тренд характеризуется одним цветом всех прямоугольников (рис. 4а, 4б), но такое случается очень редко и продолжается непродолжительное время. Чаще всего наблюдается некая комбинация из красных, зеленых и желтых прямоугольников. Однако и в этих случаях можно извлечь полезную информацию из таких сигналов. Например, восходящий тренд на старших таймфреймах и нисходящий на младших – это сигнал коррекции, за которой вероятнее всего последует возобновление роста (рис. 4в).
Запаздывание и перерисовка являются недостатками отдельных индикаторов Форекс. Запаздывание выражается в генерации сигналов конкретного события спустя некоторое время после их совершения, что делает их в ряде случаев неактуальными и может привести к убыточным сделкам. Перерисовка заключается в зависимости сигналов индикатора не только от прошлых, но и от будущих ценовых движений, что приводит к возможности пропадания появившегося сигнала спустя несколько свечей на рабочем таймфрейме. Поэтому как запаздывание сигнала, так и перерисовка сигналов способны сделать любую стратегию убыточной.
Одним из индикаторов направления тренда без перерисовки и запаздывания является PerfectTrend_Lines, скачать который можно по этой ссылке . После его запуска появляется окно с четырьмя настраиваемыми параметрами, из которых изменять следует лишь переменную Z, значение которой определяет количество свечей, подлежащих анализу при вычислении текущего значения индикатора.
Индикатор PerfectTrend_Lines рисует красную линию, которая может располагаться выше или ниже ценового графика, что указывает, соответственно, на нисходящий или восходящий тренд на данном таймфрейме (рис. 5). Изменение тренда происходит при пробитии ценой свечи Close линии индикатора.
Очень похожим на PerfectTrend_Lines является индикатор направления тренда без перерисовки и запаздывания XCODE (его можно скачать ). Он также рисует линию, которая может располагаться выше или ниже ценового графика, сигнализируя, соответственно, о нисходящем или восходящем тренде (рис. 6). Его отличие от PerfectTrend_Lines заключается в генерации звукового сигнала, текстовых и стрелочных подсказок при смене тренда.
Большинство торговых стратегий рассчитано на торговлю по тренду. Всем известно выражение "trend is your friend", которое применяет на подавляющее число опытных трейдеров. Трендовая торговля популярней торговли разворотов только потому, что продолжение ценового движения случается значительно чаще, чем развороты локальных, а уж тем более глобальных трендов. Для того чтобы облегчить процесс извлечения прибыли из трендовой торговли можно применять индикаторы для трендовой торговли. Важно понимать, что ни один индикатор не в состоянии привести трейдера к несметным рыночным богатствам из-за того, что профессиональная торговля помимо входов в включает в себя и другие немаловажные факторы, такие как торговую психологию и управление рисками. Однако некоторые трендовые индикаторы заслуживают внимания и вполне могут занять свое место в торговой системе, так как выдержали испытание временем, оставаясь популярными среди трейдеров. В данной статье будут показаны принципы и перспективы четырех торговых стратегий на основе наиболее популярных трендовых индикаторов. Нижеописанные стратегии подходят для всех без исключения, поэтому их можно легко адаптировать под себя создавая собственную торговую стратегию.
Создавая одну плавную линию, скользящее среднее сглаживает данные по цене. Индикатор отображается на графике в виде линии, которая отражает среднюю цену за определенный период времени. То, какую именно скользящую среднюю будет использовать в совей торговой стратегии зависит от таймфрейма на котором он торгует. Для трейдеров и инвесторов, которые предпочитают следовать за долгосрочным трендом наиболее популярными выбором является 200-дневная и 50-дневная простые скользящие средние. Существует несколько способов для использования скользящего среднего. Первое это наблюдение углом образующейся линии. Если скользящее среднее в течение длительного времени в основном двигается горизонтально, то цена вероятней всего находится не в тренде, а некотором торговом диапазоне. Если линия скользящей средней на графике находится под углом вверх, то имеет место бычий тренд. Скользящее среднее не делает никаких прогнозов, а просто показывает направление цены в пределах определенного временного диапазона. Для того чтобы с помощью скользящего среднего спрогнозировать будущую цену наблюдают за пересечением скользящих средних, например 200-дневной и 50-дневной. Дополнительным сигналом на покупку, в рамках существующей торговой системы, является пересечение 50-дневной скользящей средней вверх 200-дневной скользящей средней, а сигнал на продажу возникает при таком же пересечении вниз. Временные интервалы скользящего среднего и рабочие таймфреймы настраиваются трейдером индивидуально в зависимости от используемой торговой системы.
Еще одним способом использования скользящего среднего является пересечение линии индикатора ценой. Дополнительный сигнал на продажу возникает когда цена пересекает скользящую среднюю линию сверху вниз и наоборот, дополнительным сигналом на покупку будет пересечение снизу вверх. Следует принять во внимание факт того, что цена более волатильна нежели значение скользящего среднего из-за чего данный метод использования индикатора дает большое число ложных сигналов. Однако, в отличие от пробоев индикатор дает хорошее подтверждение для точек входа на отбой. На графике ниже показано как 100-дневная скользящая средняя работает в роли уровня поддержки.
MACD это осцилирующий индикатор, который двигается вокруг нуля. Он является индикатором следования тренду, а так же индикатором импульса. Одной из базовых стратегий, применяемой на основе MACD, это наблюдение за тем на какой стороне от нуля находится линия индикатора. Если линия находится выше нуля в течение продолжительного промежутка времени, то вероятней всего тренд восходящий, а если ниже - нисходящий. Подтверждение идей на покупку появляется, когда MACD пересекает ось вверх, а подтверждение точек входа на продажу, когда происходит пересечение вниз. Индикатор имеет две линии - медленную и быструю. Когда быстрая линия пересекает медленную линию снизу вверх возникает дополнительный сигнал на покупку, а когда сверху вниз - сигнал на продажу.
Поскольку изменение значений RSI происходят в границах от 0 до 100, он является осцилирующим индикатором. Одним из способов интерпретации показателей индикатора RSI это считать, что когда значение RSI больше 70 это означает то, что цена для покупки завышена и бумага находится в состоянии перекупленности, а когда значение индикатора менее 30 то это означает, что цена находится в состоянии перепроданности или слишком низка для продажи. Одним из примеров использования данного индикатора является подтверждение покупки возле точки перепроданности, в то время когда тренд идет вверх, и продажи возле точки перекупленности, когда бумага падает. Предположим, что в акции идет хороший восходящий тренд. Дополнительны сигналом к покупке будет при падении значения индикатора ниже 50 с последующим возвратом выше этого уровня. Данное движение RSI будет означать, что в цене произошел , и появилась возможность зайти по тренду, который возобновил свое движение. Отметка в 50 используется из-за того, что обычно индикатор не достигает при восходящем тренде уровня в 30 если не возникает опасности разворота. Дополнительный сигнал в шорт индикатор показывает по аналогии с сигналами в лонг. или индикатор скользящего среднего могут помочь установить направление тренда, и то в каком направлении заходить в позиции.
Пожалуй, трендовые индикаторы можно назвать главными, так как классический трейдинг предполагает поиск трендов. Одна из главных рыночных мудростей гласит –
«Тренд – мой друг»
Очень многие классики торговли на финансовых рынках разрабатывали свои системы именно для поиска рыночной тенденции.
Основной принцип работы с трендовыми индикаторами – поиск рыночной тенденции.
В принципе, трендовые индикаторы превосходно справляются со своей задачей, если бы не одно «но». Дело в том, что они запаздывают и показывают тенденцию в ее развитии.
Большинство трендовых индикаторов строятся в том же окне, что и ценовой график. Они представлены в виде кривых, которые находятся либо ниже, либо выше ценового графика. Основным индикатором тренда является . Она лежит в основе большинства современных алгоритмов технического анализа.
Как уже можно догадаться из названия, скользящая средняя – это производное из средних цен за определенный период. Причем, чем больше период, тем более сглаженной она будет. Соответственно, если взять меньший период, она будет более гибкой и четче реагировать на рыночные изменения. Но, к сожалению, в этом случае появится множество ложных сигналов.
Начнем с преимуществ. Итак, какими плюсами обладают такие алгоритмы?
Наряду с преимуществами, у трендовых индикаторов есть и свои недостатки. К ним можно отнести следующие:
К наиболее популярным трендовым индикаторам можно отнести следующие алгоритмы:
Этот трендовый индикатор является наиболее популярным. На его основе строятся большинство других индикаторов для определения рыночной тенденции. Скользящая средняя или МА строится по принципу средних цен за определенный период времени.
У этого индикатора есть одна настройка – период.
Чем он меньше, тем более гибким будет сам индикатор. Но при этом, появится множество ложных сигналов. Чем большим будет период, тем более сглаженным будет сам индикатор. В этом случае, тренды будут показываться с опозданием.
МА может применяться как самостоятельно, так и вместе с другими индикаторами технического анализа (в том числе с осцилляторами), а также с другой МА (с разными периодами). В последнем случае, скользящие средние при пересечении друг с другом будут давать рыночные сигналы.
Этот индикатор основан на скользящих средних. Цена находится внутри диапазона, формируемого кривыми алгоритма и изредка выходит за их пределы (это случается крайне редко).
Такое расположение кривых на индикаторе достигается за счет того, что они сдвинуты по времени вперед и назад по отношению к средней скользящей. не только указывает на тренд, но и отражает текущую ситуацию на рынке. С его помощью можно увидеть сужение и расширение волатильности, что также может быть использовано в торговой системе.
Если это происходит внизу, появляется сигнал на открытие длинной позиции. Если же это происходит вверху, появляется сигнал на открытие короткой позиции.
Был разработан . В его составе – скользящие средние с определенным периодом. Данный алгоритм лучше всего работает именно в системе Билла Уильямса, но его можно использовать и отдельно.
Сам автор индикатора отмечал, что у него есть две основные стадии – спячка и пробуждение. Когда Аллигатор спит, его кривые находятся близко друг к другу, и в этот момент на рынке наблюдаются слабые колебания. Тренд отсутствует. Когда кривые начинают расходиться и разворачиваться в одну из сторон, на рынке начинается тренд.
Этот индикатор технического анализа тоже можно отнести к трендовым, хотя он демонстрирует скорее не направление тренда, а его силу. Строится он в отдельном окне и состоит из трех основных кривых — +D, -D, ADX. Первые две кривые, пересекаясь, указывают на то, какая тенденция сейчас на рынке.
Что касается , эта линия показывает силу тренда. Иногда это вводит в заблуждение, особенно начинающих трейдеров, которые пытаются по ADX определить направление тенденции. На самом деле это не так, и может привести к негативным результатам.
В моменты подъема ADX на рынке наблюдается тренд (причем, как восходящий, так и нисходящий). В моменты, когда ADX стремится вниз, тренд затухает. Когда эта линия находится внизу, наблюдается флет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Трендовые индикаторы для рынка форекс - это автоматизированные инструменты рыночного анализа, позволяющие определить текущий тренд валютной пары, а также его смену. Индикаторы тренда активно используются в фильтрации сигналов на вход в сделку и применяются практически в каждой форекс стратегии, независимо от ее стиля и предназначения.
Как известно, тренд можно определять разными методами, помимо классических трендовых линий и чередований максимумов и минимумов, есть также такие варианты, как скользящие средние в виде комбинаций, конвертов и разнообразных модификаций с методом их вычисления.
В самом мувинге заложен большой смысл и цены бы не было этому индикатору, если бы не одно но – он очень сильно запаздывает. Пытаясь избавится от этого минуса сокращением периода скользящей, получаем чрезмерную реакцию на рыночные шумы, которые встречаются вплоть до четырёхчасовых графиков, особенно хорошо это видно в каналах, не так редко встречающихся практически на всех парах.
Индикатор построен на базе индекса товарного канала, хорошо известного всем под видом осциллятора CCI. В основе лежит крайне простая и эффективная модель анализа. Берётся сравнение текущей цены и значения скользящей средней за определённый период, если цена сильно отклоняется, то есть уходит от мувинга, индикатор растёт. Если же наоборот, уходит вниз – индикатор падает.
Такой подход имеет в своей основе очень важную деталь – скользящая средняя имеет свойство запаздывать, поэтому начавшееся движение предугадать заранее не представляется возможным, имея один лишь этот индикатор под рукой. Тут нужна совокупность факторов из других видов анализа, либо же требуется модернизация метода для более оперативного отображения начала движения.
Идея объединить два и более индикатора в одном появилась достаточно давно. Изначально целью такой компиляции являлось упрощение графического отображения, то есть просто улучшить восприятие информации, экономя при этом пространство рабочей области.
Если экран позволяет, то конечно можно открыть хоть пять окошек с индикаторами, но, к сожалению, доступно это далеко не всем, поэтому подобные компромиссы были восприняты с большим энтузиазмом. Дальше ситуация развивалась уже по сценарию улучшения качества сигнала.
Одной из самых распространённых ошибок в трейдинге является стремление постоянно быть в сделке. Это может доходить до полного абсурда, особенно на малых тайм-фреймах – трейдер начинает думать, что если не идёт вверх, значит тогда вниз.
Как правило, получив стоп, он тут же входит в рынок уже в другом направлении, но цена разворачивается и снова получается убыток. При относительно разумном манименеджменте так болтаться можно достаточно долго, прежде чем депозит закончится, но стоит только включить элемент мартингейла или же переворотов с удвоением, а то и утроением лота, как наступает стремительный слив, иногда за три-четыре неудачные сделки.
Наверное, ни для кого не секрет, что все движения на рынке происходят по двум сценариям – импульсному и коррекционному. Это обусловлено тем, что постоянно иметь направленное движение попросту невозможно, это открытый рынок и колебания будут происходить так или иначе.
В каждый конкретный момент времени есть те, кто готов купить по текущей цене и те, кто готов продать прямо сейчас. Изменение баланса ведёт к тому, что рынок начинает двигаться, цена меняется и появляются всё новые участники. Те, кто не готов был покупать и продавать пять минут назад из-за того, что цена не устраивала, выставляют отложенные ордера или ждут для входа прямо с рынка.
Трендовые индикаторы – индикаторы Форекс, отражающие тенденции в динамике цен на валютном рынке. Существует основные три тенденции в динамике цен: восходящее движение, нисходящее движение и боковое движение цены. Они помогают определять превалирующее направление движения цены – тренд , – сглаживая ценовые данные в течение определенного периода времени. Говоря простыми словами, позволяют визуализировать тенденции, присутствующие на рынке.
Одно из старейших высказываний в торговле: «Тренд – ваш друг». Оно подразумевает, что вы всегда должны торговать в направлении тренда. Но существует множество систем для торговли по тренду, которые полагаются на знание направления текущего тренда. Важная вещь заключается в том, что, если вы собираетесь торговать на валютном рынке, вы должны быть в состоянии идентифицировать тренды на рынке Форекс. Для этого многие трейдеры используют трендовые индикаторы. Однако в трендовых индикаторах можно потеряться. Если вы зайдете в торговую платформу MetaTrader 4 и взглянете на вкладку индикаторы, то увидите, что, например, индикатора MACD нет в списке под заголовком трендовых индикаторов, поскольку он относится к осцилляторам. Тем не менее, некоторые трейдеры считают, что это трендовый индикатор. Дело в том, для отслеживания трендов на Форекс, можно использовать великое множество индикаторов. Например, другой осциллятор, индикатор Стохастик можно использовать для указания изменения направления тренда при взаимном пересечении основной и сигнальной линий. Ценность индикатора в любой трендовой системе Forex заключается в том, насколько хорошо он работает, будь то официально признанная тенденция или нет.
Основными признанными трендовыми индикаторами являются: скользящие средние , средний индекс направленного движения (ADMI), Bollinger Bands, Индекс товарного канала (CCI), и стандартное отклонение. Самый распространенный трендовый индикатор - ЕМА с периодом 20. Малоизвестный факт состоит в том, что многие из банковских трейдеров и профессионалов торгуют в течение всего дня с использованием EMA с периодом 20 (в сочетании с другими сигналами). Вторым наилучшим и наиболее широко используемым трендовым индикатором на Форекс является EMA с периодом 200. В торговой стратегии «бегущая по лезвию бритвы» эффективно использовать EMA с периодом 20, а на графиках с большим таймфреймом иногда применяется EMA с периодом 200, чтобы получить визуальное представление о текущем тренде. Преимущество их в том, что они относятся к графическим индикаторам, легко интерпретируемым вместе с графиком цены.
Индикатор EMA с периодом 20
Рассматривая индикатор, можно определить динамику цен, следующим образом:
Действительно, нет ничего проще. На следующем рисунке показано EMA с периодом 20 на графике. В нем можно увидеть, как хорошо видны оба способа оценки трендов.
Если цена находится над EMA с периодом 20, вполне вероятно, что она будет там оставаться и, возможно, двигаться еще выше. Если же цена движется ниже 20 EMA с периодом 20, она, вероятно, будет дальше оставаться ниже нее, и, возможно, будет продолжать двигаться еще ниже. То же наблюдение можно сделать и по отношению к максимумам и минимумам. На рисунке имеются очевидные последовательные более низкие минимумы, формирующиеся по мере смещения графика вправо. Это явный признак присутствия нисходящего тренда.
Очень трудно установить точную границу между разными типами индикаторов. В разных классификациях существуют свои группировки и деления. Рассмотрим одну из них.
