Многие начинающие спекулянты замечают, что очень часто в стратегиях упоминаются числа или коэффициенты Фибоначчи. Более того, возможности данной математической закономерности поражают своей универсальностью, так как их можно встретить буквально повсюду – от построения горизонтальных и динамических уровней, до волновых разметок.
Поэтому, чтобы не запутать читателя в самом начале, рассмотрим самые простые стратегии , которые на сленге трейдеров называются "торговля по фибо-уровням ".
Прежде чем приступить к практике, вспомним немного теории. Числа Фибоначчи названы в честь их первооткрывателя, итальянского математика Леонардо Фибоначчи, который жил в 12-13 веках. Они представляют собой последовательность, где каждое новое число является суммой двух предыдущих.
Казалось бы – ничего особенного, ведь придумать можно что угодно, если бы не одно "но" - эта закономерность проявилась даже в биологии и физике, не говоря уже об архитектуре и прочих практических сферах. Разумеется, трейдеры, как люди с аналитическим складом ума, попробовали применить упомянутые коэффициенты к рынкам, и не зря, ведь ожидания полностью оправдались.
В результате появился термин "уровень Фибоначчи" или просто фибо-уровень
. В общем случае, подобные паттерны представляют собой последовательность отношений, в рамках пройденного ценой расстояния, и строятся для определения потенциальных коррекций, самыми сильными из которых являются 38,2%, 50% и 61,8%. Для прогнозирования, на случай если цена обновит экстремум, используется расширение Фибоначчи, но о нём подробнее упомянем немного позже.
В принципе, краткой теории для торговли достаточно, лучше рассмотрим практические примеры.
Основная, а по совместительству еще самая простая и надёжная стратегия, это торговля от коррекций. Как уже можно было догадаться, при таком подходе сделки заключаются в направлении прежнего тренда в момент завершения "отката", который идентифицируется при помощи уровней фибо.
Чтобы получить актуальные уровни, необходимо использовать инструмент "линии Фибоначчи" из панели инструментов терминала MetaTrader 4. Для нанесения на график необходимо зафиксировать первую точку нажатием левой кнопки мыши в начальной точке тренда, после чего, не отпуская кнопку, "протянуть" сетку до точки завершения тенденции, просто перемещая курсор.
Небольшое отступление. Другие теории уровней:
При этом следует соблюдать важные правила:
Дополнительным преимуществом стратегий с использованием чисел Фибоначчи является грамотное управление риском. Например, в описанной выше ситуации, цель по прибыли составляла около 180 пунктов, а величина возможных потерь всего 70 пунктов, т.е. соотношение профит/стоп равняется 2,57 и способно выдать положительное математическое ожидание на дистанции.
Упомянутое ранее расширение Фибоначчи необходимо для идентификации целей после окончательного разворота тренда (пробой всех коррекционных уровней, и кульминация – прорыв 100%), либо для разметки более точных целей при входе от коррекционного уровня. Если с первым случаем всё просто – прорыв 100% открывает дорогу к 138,2%, то во втором варианте строится дополнительная разметка. На рисунке ниже представлено продолжение ситуации на EURUSD:
Вот, в принципе, и всё, торговля по фибо-уровням представляет собой набор перечисленных простых правил. Следует отметить, что разметку желательно всегда строить и обновлять самостоятельно, тем более, что это достаточно простая операция.
Известный итальянский математик Leonardo Bonacci (Фибоначчи) в эпоху Возрождения пытался исследовать последовательность чисел. Он хотел отследить элементы числовой последовательности, где каждое следующее число должно быть равно сумме двух предыдущих чисел.
Последовательность чисел Фибоначчи стала хорошо известной в древней Индии, где её применяли в метрических науках ещё до того, как она стала известна в Европе. Леонардо Пизанский (Leonardo Bonacci) проводил свои исследования на идеализированной популяции кроликов.
Последовательность чисел Фибоначчи очень хорошо сочетается с уровнями коррекции цен активов на рынках после роста, а также может предсказать возможное движение цены после коррекций.
Ценовые уровни Фибоначчи используются для того, чтобы определить место «перерыва» движения цены и уровни коррекции трендового движения.
Обычно расширенный набор чисел обозначается так:
F2 = 23.6%, F3 =38.2%, F5 =61.8%
Fk = {0.16, 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.7639, 1.000, 1.382, 1.618, 2.618, 4.236…}
Обозначения, типа F1, F2, F3, F5 показывают, что соответствующие числа Фибоначчи сходятся со значениями 2/8, 3/8, 5/8 и т. п. Показательно, что нумерация совпадает с дробным числителем n/8. Эти числа (0.500 и 1.000) не принадлежат к уровням Фибоначчи, но их очень удобно использовать на практике. Благодаря этому большинство программ технического анализа знают и используют расчёт уровней Фибо.
Уровнями Fibonacci’ Retracements (уровни коррекции Фибоначчи) называют первые числа F2, F3, F5, F6 в последовательной цепочке Fk. Набор чисел Fk считается основным элементом в прогнозировании уровней возвратных движения и уровней достижения новых максимумов и минимумов.
Наибольшее значение уровней Фибоначчи в трейдинге имеют F3=38.2% и F5=61.8% . Их часто называют также уровнями первой и второй коррекции соответственно (38%-ная и 62%-ная коррекции). Данные уровни находятся на равноудалённом расстоянии от середины (уровня 50%).
Чтобы быстро оценить ситуацию на рынке, нужно правильно построить сетку Фибоначчи. Она наносится на график достаточно легко. Для этого нужно на ценовом графике определить две опорные точки (экстремумы), которые будут уровнями 0 и 100. Поиск экстремумов – это залог правильного построения сетки и дальнейшей прибыльной торговли.
Первая точка (0.00) будет располагаться на максимуме ценового графика, взятого за определённый период N. Вторая точка (100) будет располагаться на минимуме ценового графика, взятого за это же период N.
Эти точки зачастую совпадают с уровнями сопротивления и поддержки на графике.
ВАЖНО : Уровни Фибоначчи раскладывать нужно обязательно между значимыми (ключевыми), а не произвольно выбранными точками на графике. Нужно использовать тенденцию предыдущего трендового движения, потому что текущие колебания цены могут быть простой коррекцией к настоящему тренду.
ПРИМЕР : Если цена торгового инструмента движется вверх, то сетку Фибоначчи следует раскладывать по предшествующему нисходящему движению. Если же цена, наоборот, двигается вниз, то уровни Фибоначчи нужно раскладывать по предыдущему восходящему тренду.
Значимые уровни между конечными линиями (100 и 0.00) – это уровни 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 76.4%. Они, как правило, служат линиями разворота цены, или, как минимум, небольшой остановки . Эти уровни также можно считать коррекционными, так как очень часто в трене цена делает на них остановку, или откатывается к ним.
Уровни Фибоначчи являются симметричными. К примеру, уровень 76,4% симметричен уровню 23,6%, уровень 38,2% симметричен 61,8%. Если даже растягивать сетку Фибо вверх ногами, то уровни всё равно будут совпадать.
Дополнительные линии Фибоначчи, так называемые расширения Фибоначчи, располагаются за пределами отметок 100 и 0.00. Это уровни 138.2%, 161,8%, 200%, 261,8% и т. п. С их помощью трейдер может при наличии дополнительных сигналов выявлять точки остановки цены, когда она выходит на пределы имеющейся сетки Фибоначчи.
Если растягивать несколько сеток Фибоначчи по разным ТФ, то можно заметить, что некоторые уровни будут совпадать. Это говорит о том, что это очень важный и сильный уровень для исследуемого валютного инструмента. Зоны совпадения таких уровней называются «зонами скопления Фибоначчи «. При анализе графика им отдается большее предпочтение, нежели другим факторам.
ПРИМЕР : Сетка Фибо была растянута на валютной паре EUR/USD на 4-часов тайм-фрейме.
Добавлена Фибо-сетка на ТФ Daily.
Как видно уровни 100.00%, 161.8% и 261.8% на 4-часовом ТФ совпали с уровнями соответственно 23.6%, 38.2% и 61.8% на ТФ Daily.
Наиболее значимым уровнем стал 23.6% на ТФ Daily (100.00% на 4-часовом ТФ), от которого цена EUR/USD чётко отбилась и продолжила своё нисходящее движение.
ВАЖНО : Перед тем как строить сетку Фибо, нужно определиться на каких тайм-фреймах лучше всего это делать. В принципе, уровни Фибоначчи можно построить на любом ТФ.
Чем выше тайм-фрейм, тем важнее будет построенный график. Поэтому в сравнении с мелкими ТФ, на более высоких ТФ сигналы для входа в рынок намного важнее.
Чтобы добавить сетку Фибоначчи на график цены, нужно нажать в главном меню пункт «Вставка», далее «Фибоначчи», далее «Линии».
Чтобы вставить индикатор в нужное место, нужно навести туда курсор мыши, нажать левую кнопки мыши, и, удерживая её, передвигаться по графику до правильного определения экстремумов на графике.
Как настроить параметры уровней Фибоначчи?
Для того чтобы настроить индикатор, нужно нажать правой кнопкой мыши в любом месте графика, выбрать пункт «Список объектов», выбрать из списка «Fibo» и нажать «Свойства».
Окно настроек индикатора Fibo выглядит следующим образом:
После расположения уровней Фибоначчи, многие не знают, как убрать их с графика. Сделать это тоже очень легко: нужно нажать в любом месте графика правой кнопкой мыши, снова выбрать пункт «Список объектов», обозначить пункт «Fibo» и нажать на кнопку «Удалить». После этого сетка должна исчезнуть.
Как установить уровни Фибоначчи на торговую платформу QUIK?
Для работы с индикаторами в QUIK имеется специальная панель инструментов. Если в терминале её нет, можно в контекстном меню на панели инструментов установить её через пункт «График».
Чтобы наложить линии Фибоначчи на график, достаточно лишь нажать левой кнопкой мыши на соответствующую кнопку в панели инструментов и потянуть линию по графику. В результате появится окно настроек, в котором можно настроить внешний вид индикатора и его параметры.
Метод применения трейдером сетки Фибоначчи позволяет произвести точный анализ движения цены валютного инструмента.
Во-первых , трейдер с помощью данных уровней сможет быстро определить уровни сопротивления и поддержки на графике.
Во-вторых , трейдер с большой долей вероятности сможет определить точки и глубину коррекции трендового движения, которое присутствует на рынке.
Как правило, цена всегда следует правилам этих уровней, отталкиваясь от них или задерживаясь рядом с ними. Когда цена близко подходит к одному из таких уровней, то весьма вероятно, что она сможет развернуться от него. Тем более что ни одно трендовое движение не обходится без коррекций. Уровни коррекций на Фибо-сетке почти всегда отрабатываются ценой.
Уровни индикатора показывают взаимоотношение между трендовым движением и коррекциями этого движения. Коррекция может происходить до уровней 38%, 50% и 62%, обозначая тем самым первичные уровни коррекции.
Кроме того, уровни Фибоначчи – это точки выхода из сделок. Когда графические ценовые движения совпадают с уровнями Фибоначчи, это может служить трейдеру основой для открытия и закрытия торговый позиции после пробоя/отскока от данных уровней.
Эти уровни на рынке Forex многими трейдерами также используются для выставления уровней Stop Loss и Take Profit.
Уровень Stop Loss, как правило, размещается за линией Фибоначчи, так как цена часто задевает его (иногда даже пробивает сильным импульсным движением). Уровень Take Profit ставится, наоборот, перед линией Фибоначчи, так как цена бывает несколько пунктов не дотягивает до линии, разворачиваясь в обратном направлении.
Ряд торговых стратегий и советников на Форекс опирается именно на взаимодействии с Фибо-сеткой.
ВАЖНО : Начинающим трейдерам важно знать, что сетка Фибоначчи не является базовым инструментом, на основании которого обязательно должны быть построены рыночные движения. Бывают моменты, когда эти уровни не соблюдаются ценой и не подтверждаются. Оптимально применять их можно только в комплексе с другими техническими индикаторами.
Одной из прибыльных мультивалютных стратегий с использованием Фибо-сетки считается стратегия «H4 Fibonacci Method». Торговля по данной стратегии ведётся на ТФ 4 часа, применяется сетка Фибоначчи, индикатор RSI и две Скользящие Средние.
Условия для торговли :
Условия для покупок :
когда цена попадает в диапазон между Фибо-уровнями 61,8% и 38,2%, нужно дождаться момента, в котором цена после выхода из этого канала первой своей свечой обязательно закроется выше уровня 76,4%/23,6% (Fibo-сетка начинается сверху/Fibo-сетка начинается, наоборот, снизу).
Условия для продаж :
когда цена заходит в коридор между Фибо-уровнями 61,8% и 38,2%, нужно дождаться, чтобы цена после выхода из данной зоны своей первой свечой обязательно закрылась ниже уровня 76,4%/23,6% (Fibo-сетка начинается сверху/Fibo-сетка начинается, наоборот, снизу).
Успешная торговля по уровням Фибоначчи более подробно описана в книге «Там, где лежат деньги» А. Кияница.
Индикаторы Фибоначчи являются одним из самых распространенных инструментов анализа в интернет-трейдинге. Стоит отметить, что помимо эффективности данного аналитического инструмента, привлекательностью является так же известная обоснованность чисел, с помощью которых строится этот индикатор. И перед тем как рассмотреть то, как работают индикаторы Фибоначчи, стоит, обратить внимание на структуру параметров этого индикатора.
Числами Фибоначчи считаются: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,… и так далее. Это ряд чисел, в которых каждое число состоит из суммы двух предыдущих. Вывел этот алгоритм итальянский математик Леонардо Фибоначчи. Принято считать, что числа Фибоначчи, по которым строиться этот индикатор имеет прямую связь с так называемой «Золотой Пропорцией». Суть ее такова, что все в нашей жизни, начиная от нас самих и заканчивая Вселенной, построено по простому математическому принципу. Этот принцип состоит из определенного числового алгоритма. Таким образом, уже давно смогли доказать, что ценовое движение на рынках, стимулируемое людьми так же часто проявляет подобную динамику. Поэтому процесс развития трейдинга не заставил себя долго ждать, и в процесс технического анализа Ральфом Нельсоном Эллиотом был внедрен расчет с помощью чисел Фибоначчи.
Ниже приведено два примера, в которых показано как использовать два самых распространенных индикатора Фибоначчи. При этом параметры во всех индикаторах одинаковы и получены путем деления простых натуральных чисел и производных чисел Фибоначчи.
1. Уровни Фибоначчи.
Используя индикаторы Фибоначчи, можно получить наглядную картину уровней поддержки-сопротивления. При этом можно заметить, тенденцию к откату или уже к перелому основного направления движения цены. Но, для начала необходимо выставить индикатор по двум крайним точкам, в зависимости от того, в какую сторону предполагается движение. После установки уровней, становиться понятно какие действия необходимо предпринимать. В этом случае работает система на отбой или пробитие. Обязательно нельзя забывать про стопы, которые также удобно ставить ориентируясь на уровни Фибоначчи. Если произошел отбой от линии, открывается ордер на продажу с профитом на предыдущем уровне или просто осуществляем визуальный контроль за поведением цены и её возвратом. Обязательно нужно выставить стоп сразу за пределом уровня отскока.
2. Веер.
Немного по другому принципу, но с теми же параметрами, работает и веер Фибоначчи. Если индикатор линий строит горизонтальные линии поддержки сопротивления, то веер показывает то же сопротивление или поддержку, только в направлении самого ценового графика.
Для начала необходимо так же найти две крайние точки на графике – это минимум и максимум. Выставив веер в направлении движения графика, получаем вот такую картину. Причем как видите она сама себя проясняет. Самым важным уровнем в индикаторах Фибоначчи принято считать 61,8. Если эта линия пробита, скорее всего, произойдет полная смена направления движения цены. По уровням применяется та же тактика, что описана выше. Но есть одна особенность веера. Если его использовать в паре с дополнительным индикатором, то до пересечения уровня 38,2, можно работать на продолжение тренда, держа длинную позицию. Но здесь нужно быть внимательным, так как со временем, диапазоны между линиями веера расширяются, и чем позже произойдет пробитие, тем сильнее будет падение к следующему уровню. Если же уровень 61,8 преодолен, можно готовиться к перестановке веера в обратное направление.
Используя, таким образом, индикаторы Фибоначчи осуществляется достаточно эффективная работа в процессе интернет-трейдинга. Использование уровней с такими числами, дает наглядную картину движения цены в том или ином направлении, при этом существует множество систем с использованием дополнительных индикаторов. И в совокупности с ними индикаторы Фибоначчи дают достаточно эффективные показатели. Источник:
Социальные кнопки для JoomlaПопулярное:
В средневековье существовал итальянский математик Леонардо Фибоначчи о нем я уже рассказывал в статье — , который открыл одну закономерность: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т.д. – последовательность чисел, которая из двух предыдущих делала сумму последующего числа. Например. 1+1=2; 2+3=5; 3+5=8 и т.д. И что же Фибоначчи доказал?!
Закономерности Фибоначчи:
На основании этих закономерностей используются уровни Фибоначчи на Forex
, которые входят в индикатор уровней Фибоначчи. Ими мы и займемся в описании ниже.
Индикатор уровней Фибоначчи – это один из индексов, который помогает определить точку (обязательно перейди по ссылке, там я рассказал о инструментах по определению разворота, а так же читай — ) или всего рынка.
Скачайте индикатор, путем заполнения формы, ссылка придет на указанный вами почтовый ящик
Поэтому он будет очень актуален для тех, кто только начинает изучение , так и тем, кто использует индикатор уровней Фибоначчи, как таблицу умножения.
В любом случае, целью изучения уровней Фибоначчи, помогут не только исследовать различные подходы в анализах рынка, но и , что является целью любого игрока на рынке Forex.
Существует еще одно понятие иррационального вычисления золотого сечения. Если вычислять соотношение следующего члена к предыдущему, то получим соотношение равное α, которое вычисляется по формуле.
«Золотое сечение» определяет гармоничную пропорцию, в основе которой лежит построение идеальной симметрии. Все это вызывало интерес ученых, которые изучали построение симметричных объектов созданных в природе, еще за времен самого Пифагора.
Именно это число и выражает пропорциональную зависимость уровней Фибоначчи . Рассмотрим на примерах ниже, построение уровней, для линий коррекции цен, которые можно представить в расширенном наборе:
0.16, 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.7639, 1.000, 1.382, 1.618, 2.618, 4.236…
Или в процентном соотношении 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%… – все это линии коррекции цен.
И не поленитесь, посмотреть видео-лекцию по и Уровням Фибоначчи:
Для начала советую вам в обязательном порядке прочитать самые популярные книги по фибо, вот мои обзоры:
Многим, уже опытным трейдерам, известна такая тактика, что очень хорошо делать сделки на покупке во время коррекции (отката цены), особенно на уровне поддержки тренда. Так вот сразу хочется спросить, как же определить именно этот момент в ?
На международном рынке существует такая практика, что уровни корректировки для различных валютных пар являются таковыми:
Как видно наиболее фиксированным уровнем является уровень Фибоначчи с отметкой 38,2%.
Например. Рассмотрим другой случай, для тренда идущего вниз. Пара евро/доллар:
Протянем мышкой от цены 1,3278 до 1,3169. Программа укажет уровни. Цены, соответствующие уровням сопротивления: 1,3236 -0.618; 1,3224 — 0.500; 1,3211 — 0.382; 1,3195 — 0.236.
Что получилось?
На графике видно, что цена прошла уровень сопротивления 50%, но все же, рынок развернулся и продолжил свое движение вниз.
И снова можно сказать, что хорошее вложение на уровне 38,2% дало бы в результате хороший процент заработка.
Уровни Фибоначчи пара EUR\USD — прибыль
В обязательном порядке читайте статьи — и , они дополнит данную страницу!
Следует понимать, что линейные уровни Фибоначчи, это сугубо субъективное представление в техническом анализе рынка. Поэтому, следует помнить, что система рисков никуда не девается и в этом случае, хоть и вероятность заработать велика.
Что трейдер сможет определить, используя уровни Фибоначчи?
По завершению еще хочется добавить. Уровни коррекции и уровни расширения очень хорошо себя показывают при внутридневной торговле, а именно: на 5-ти, 15-ти минутных графиках.
Более или менее, сдержанно это происходит на графиках часовых интервалах. При дневных и недельных , определить эти уровни уже намного сложнее и маловероятно.
Это происходит потому, что на дневных и недельных свечах могут нести влияния и формирования других трендов, что изменяет . Обратное предположение идет для внутридневной торговли, где в основном свою лепту в торговлю вносят спекулянты и дей-трейдеры.
Важным фактором для анализа уровней Фибоначчи является тот факт, что нужно учитывать все уровни поддержки и сопротивления которые имеются на выбранном отрезке тренда выстроенном под уровни Фибоначчи. А именно выбирать нужно те, которые формируют скопления (лежат сильно близко друг к другу). Именно по этим группирующимся скоплениям и можно определить сильные стороны поддержки и сопротивления.
Индикатор уровней Фибоначчи помогает всем дневным трейдерам определять уровни коррекции цены, наиболее сильные и слабые уровни поддержки и сопротивления.
Часто спекулянты ведут игру торгов на , что очень размыто и не всегда это можно проанализировать и определить.
Линии Фибоначчи, помогают найти трейдеру точку входа и выхода из рынка и получить максимальную прибыльную сделку.
Именно модуль Фибоначчи поможет идентифицировать все важные линии уровней Фибоначчи и использовать их правильно для заполнения открытых .
Таким образом, выбирая индикатор «Уровни Фибоначчи», игрок на получает хорошую вероятность открывать сделки, которые в конечном результате принесут нужную прибыль и гарантию того, что система, по которой построена программа Фибоначчи, работает с большей вероятностью на получение денежного вознаграждения в «плюс». Главное принять во внимание все те правила, о которых говорилось выше и учесть систему рисков. Читаем статью —
Уровни Фибоначчи являются одним из самых “старших” инструментов технического анализа, который применялся еще до появления компьютерных индикаторов. Актуален ли этот инструмент на сегодняшний момент, либо обилие торговых роботов, советников и прочих автоматических систем затмили классику?
Уровни поддержки и сопротивления, а также ценового размаха на Форекс, названные именем выдающегося итальянского математика эпохи раннего средневековья Леонардо Фибоначчи представляют собой весьма своеобразный инструмент технического анализа.
Споры о его практической ценности в трейдерской среде не умолкают по сей день. Одни трейдеры придерживаются мнения, что прибыльная торговля без применения этого инструмента вообще невозможна. Другие же считают уровни Фибоначчи чем-то субъективным и не научным.
Последнее утверждение отчасти можно принять за основу, так как данный элемент действительно не может иметь самостоятельного значения и использовать его можно только в качестве одной из составляющих для торговой стратегии. Однако, как будет показано далее, попытки открыть и использовать некие секреты последовательности Фибоначчи, которые до сей поры были неизвестны трейдерскому сообществу, привели к созданию на ее основе ряда индикаторов, так или иначе воплощающих в жизнь идеи линий Фибоначчи.
Вкратце суть поистине фундаментального открытия Леонардо Пизанского заключается в создании математической модели в виде следующего ряда чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, …, →∞. Каждое последующее число в ряду является результатом сложения двух предыдущих, то есть их суммой. При этом наблюдается асимптотическое, то есть все более и более медленное стремление значений этого математического ряда к отношению постоянного характера.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Это отношение носит иррациональный характер, так как представляет собой последовательность десятичных дробей с непредсказуемыми свойствами, стремящуюся к бесконечности и не имеющую точного выражения. Если каждое число в ряду разделить на предыдущее значение, то частным от такого деления будет значение, колеблющееся возле иррационального числа бесконечной непериодической десятичной дроби 1,61803398875… Для соседних значений ряда оно будет чуть больше или немного меньше полученного результата. Даже с помощью самых современных компьютеров невозможно получить результат с точностью до последней цифры. Например,13 /8=1,625, 34/21=1,6190476…, 144/89= 1,6179775… и так далее. Поэтому всегда для краткости отношение Фибоначчи принимается за 1,618.
Существует еще одна, весьма существенная для практического трейдинга, закономерность. Если любое из чисел, являющихся членами последовательного этого ряда разделить не на предыдущее число, а на числовое значение, следующее за ним, через один, то частным будет значение, приближающееся к 0.382.
Например, 55/144=0,38144444…, 8/21=0,38095…, 1/3=0,3333… и так далее. Если же произвести деление одного из чисел ряда на третье после него число последовательности Фибоначчи, то результат такого деления будет приближенно равен 0.236.
На основе выявления таких закономерностей были разработаны уровни Фибоначчи, адаптированные к потребностям анализа и прогнозирования динамики ценового движения различных инструментов как фондовых и срочных рынков, так и валютного рынка Форекс.
Практика трейдинга свидетельствует о том, что ни одно трендовое движение не может продолжаться до бесконечности и рано или поздно наступит оканчивается коррекцией или откатом.
Уровни Фибоначчи являются информационным элементом, включенным в состав аналитических инструментов торговой платформы МТ4. Поэтому не следует искать этот инструмент в сети интернет и пытаться скачать индикатор Фибоначчи. Достаточно воспользоваться следующим меню терминала.
Установка сетки Фибоначчи на график валютной пары.
Этот инструмент максимально наглядно отображает на графике уровни поддержки/сопротивления, экстремальные значения текущего тренда и потенциальные цели коррекций.
Рассмотрим практическое применение этого индикатора уровней fibonacci на примере дневного графика швейцарского франка. Ключевыми уровнями, определяющими наиболее значимые сопротивление и поддержку при изменениях курса принято считать 23,6%, 38.2%, 50% и 61.8% индикатора. Для трендового движения это означает, что цена, достигнув одного из этих уровней, либо продолжает свое дальнейшее движение, и тогда мы имеем дело с ярко выраженной тенденцией, либо встречает там сопротивление и претерпевает откат от одного из них.
Следовательно, ключевые уровни последовательности Фибоначчи служат также ценовыми ориентирами для входа в позицию, установки защитных стоп-ордеров и уровней тейк-профита.
Сетка Фибоначчи на дневном графике валютной пары USD CHF.
Так, на графике пары USD/CHF мы видим сильный бычий тренд, начавшийся от уровня 0,9420, соответствующий нулевому уровню последовательности. Далее цена без остановок прошла уровень 23,6%, то есть, примерно, 0,9495, 38,2%, 50% , нигде не встретив сопротивления, и на данный момент преодолела уровень 61.8% на 0,9645. Если этот уровень не станет для швейцарского франка сильным сопротивлением и не произойдет либо коррекция, либо разворот тренда, то движение продолжится в направлении 0,9770, или 100% по Фибоначчи.
Все значимые уровни являются целями для выставления приказов на закрытие позиции по типу тейк-профит и защитных стоп-лоссов. Это значит, что при восходящем тренде следует покупать от 0% до 23,6% или от 23,6%, торгуя на пробой этого уровня. Стоп-лосс в этом случае выставляется от нулевого уровня Фибоначчи, а тейк-профит на 23,6%. Затем тейк-профит переносится на 38,2%, 50% и так далее, а стоп «подтягивается» на эти же уровни вручную, или автоматически по трейлинг-стопу.
Для коротких продаж без покрытия вся последовательность действий имеет противоположный характер.
Кроме этого на процентных уровнях Фибоначчи можно увеличивать размер позиции по мере роста прибыли. Например, покупка была выполнена двумя лотами на уровне 23,6%. Движение валютной пары вверх продолжилось, и она преодолела уровень 38,2%. Здесь можно зафиксировать прибыль, подтянув тейк профит, и купить еще один или два лота от этого уровня или несколько выше него со стопом на 38,2% и первой целью на 50%, а затем и на 61,8% по Фибоначчи.
При этом следует помнить о соблюдении правил управления капиталом и не открывать позицию больше 10% от размера депозита при обязательном применении защитного стоп-ордера. Торговля от 25% до 50% капитала значительно повышает риск финансовых потерь и может быть оправдана только при абсолютной уверенности трейдера в правоте своего анализа относительно характера текущей тенденции.
Прогресс, как известно, не стоит на месте, поэтому желание расширить и улучшить без того великолепный технический инструмент привело разработчиков к созданию целой линейки индикаторов Фибоначчи. Вот некоторые из продуктов их творчества.
Индикатор Fibo Machine Pro на графике.
Сетка Фибоначчи в этом индикаторе применяется как основа для торговых рекомендаций с указанием момента открытия позиции и уровней установки защитного стоп-ордера и закрытия позиции по тейк-профиту в цифровых значениях. Кроме этого, инструмент демонстрирует в поле графика информацию о таймфрейме, направлении и силе текущего тренда и время до окончания текущего ценового бара или свечи.
Форекс индикатор SUN+FAN.
Этот инструмент, отличающийся простотой и эффективностью, способен построить на графике последовательность Фибоначчи в виде веера на основе метода Ганна, либо по экстремальным точкам индикатора Зиг-заг. Уровни последовательности Фибоначчи в инструменте SUN+FAN применяются для торговли на отскок в виде входа в позицию от одной из линий веера в направлении сгенерированного SUN+FAN сигнала на отскоке. В качестве его подтверждения полезно воспользоваться сигналами одного из осцилляторов.
Форекс индикатор Set Fibo Price.
Set Fibo Price представляет собой простой уровневый индикатор. Дополнением к уровням Фибоначчи, уже нанесенным на график, в нем служат ценовые значения, проставленные на графике рядом с процентными линиями Фибо.
Это еще одна разновидность индикатора уровней Фибоначчи. Инструментом для определения уровней входа в позицию в нем служит инструмент расширений Фибоначчи. Временной интервал для установки сетки расширений подбирается самостоятельно в параметрах индикатора.
Кроме этого AutoFib TradeZones помечает зоны, в которых рекомендуется открывать позиции, соответствующим цветом.
Один из главных секретов технического индикатора — использование линий Фибоначчи для входа в рынок следующим образом:
Торговля по уровням Фибоначчи является, пожалуй, наиболее надежным сигналом, способным указать на характер действующей тенденции, момент ее окончания, наличие коррекций и ожидаемый разворот тренда. Поэтому индикаторы на основе последовательности Фибоначчи, способные выявить этот феномен, являются одними из наиболее надежных прогностических инструментов, лишенных, к тому же, такого недостатка, как перерисовка.
