Egy trend, amely egy irányultságú ármozgás, biztosítja a kereskedők számára a legnagyobb és legkevésbé kockázatos profitot. Ugyanakkor az az idő, ameddig lehetséges a tervezett bevétel megszerzése, közvetlenül függ az árdinamika intenzitásától. Számszerűsítésére használjuk trenderősségi mutatók átrajzolás nélkül, amelynek működési elvét és egyes képviselőit az alábbiakban ismertetjük.
De először meg kell értened, mit jelent a trend erőssége a Forexben. Ez a fogalom arra utal, hogy az ár milyen sebességgel mozog egy adott irányba. Ennek a sebességnek a mennyiségi értékelése az áremelkedés és az az időszak arányaként számítható ki, amely alatt ez bekövetkezett. Az áremelést célszerű pontokban, az időtartamot pedig a gyertyák számában kifejezni.
ábrán. 1 áremelkedést a sárga függőleges szegmens hossza, az emelkedő trend időtartamát pedig a fehér vízszintes vonal hossza jelzi (a rózsaszín szegmens a trendvonalat jelöli). Ezekből a szegmensekből derékszögű háromszöget kaptunk, és a trend erőssége, amelyet a fenti képlet szerint a sárga láb hosszának a fehér láb hosszához viszonyított arányaként számítottunk ki, megfelel a rózsaszín hipotenuzus közötti szög érintőjének. és a fehér láb.
Hasonló érvelés teljes mértékben alkalmazható a csökkenő tendenciára (2. ábra). Ez negatív érintőértéket eredményez (mivel a kezdeti ár nagyobb, mint a végső ár), ami azt jelzi, hogy a trend lefelé mutat.
Ezért egy trend erősségének méréséhez el kell osztani a kezdő és a záró gyertyájának ára közötti különbséget a trend kezdő és záró gyertyája között elhelyezkedő gyertyák számával. Azonban ésszerűbb lenne a trend erősségét annak a szögnek a fokában meghatározni, amelynek érintőjét számítjuk. Ehhez vegyük ki az arctangenst a számított érintőértékből. Az eredmény a trendvonal és a vízszintes dőlésszöge lesz.
-90° és +90° közötti értékeket vehet fel. Ha a szög értéke 0°, akkor a piac lapos (azaz nincs árnövekedés az időszak alatt). A 45°-os szög abszolút értéke fontos - ha a számítások eredménye egy olyan szög, amelynek abszolút értéke:
Ezt az elvet alkalmazza a legtöbb mutató, amely lehetővé teszi egy trend erősségének megállapítását. Vannak azonban más egzotikusabb és összetettebb algoritmusok is, amelyeket nem elemezünk, de az alábbiakban ismertetjük azokat a technikai elemző eszközöket, amelyekben megvalósulnak.
A technikai elemzési eszközök előnyben részesítése a trend erősségének felmérésére ennek a folyamatnak a bonyolultságából adódik. Például a fent leírt módszerrel nehéz mérni egy trend erősségét, mivel a különböző brókerek négy- és ötjegyű jegyzéseket használnak. Ezért a pontok száma, amennyit az árfolyam áthalad egy trend alatt, nagyságrenddel eltér, ami zavart okoz.
Nehéz meghatározni a trend erősségét a trendvonal és a vízszintes közötti szög vizuális értékelésével, mivel nem világos, hogy ezt milyen skálán kell elvégezni. Például az ábrán. A 2. ábrán a szög közel 45°, de ha az időskála csökken, akkor nő (3. ábra jobb oldala), növekszik pedig csökken (3. ábra bal oldala).
Párban kell őket használni, és mindegyik bemutatja, milyen ereje van jelenleg a bikáknak (Bulls Power) és a medvéknek (Bears Power). Emelkedő tendenciát jelez a Bulls Power és a Bears Power oszlopok elhelyezkedése a 0 szint felett, és a csökkenő tendencia - lent. A trend erőssége egyenesen arányos a rudak hosszával.
A 4. ábra ugyanazt a csökkenő tendenciát mutatja, mint az ábrán. 2, amelyet a megadott mutatópár erősnek határozott meg.
Ez egy százalékos trenderősség-mutató, amely kiszámítja az elemzett devizapárban szereplő egyes pénznemek relatív erősségét. Informátorként jelenik meg két függőleges szegmenssel – széles és keskeny (5. ábra). Az első a munkaidőhöz képest magasabb, a második pedig az alacsonyabb időkeretekre vonatkozik. Mindegyik szegmens két részre oszlik - a felső a valuta növekedésének erősségét, az alsó pedig az esés erősségét jelzi. Minél árnyékosabb az egyik fél, annál erősebb a megfelelő devizamozgás.
ábrán. 5, az egyes valuták mozgási ereje irányonként 0, ezért egy lapos piacon az árfolyam oldalra mozog.
A pinceablakban egy görbét rajzol, amely a 0,5 szint körül ingadozik (6. ábra). Ha a görbe e szint fölé emelkedik, akkor erős trend van a piacon (minél magasabb, annál erősebb). Ha a görbe 0,5 szint alá süllyed, akkor a trend gyengül (minél alacsonyabb, annál gyengébb).
Figyelembe kell venni, hogy az iVar segítségével nem határozható meg a trend iránya - mind erős felfelé, mind erősen csökkenő trendben a görbéje a 0,5-ös szint felett fog elhelyezkedni. Ugyanakkor használható lapos indikátorként is, amivel a csatornastratégiák is kereskedhetnek.
Két fűrészfogú szaggatott vonalat rajzol a pinceablakban (7. ábra). Az egyik piros, a másik kék. A piros szaggatott vonal a csökkenő trend erősségéért, a kék vonal pedig az emelkedő trendért. Ha a piros szaggatott vonal fent van, akkor az idézőjel esik, és ha a kék szaggatott vonal fent van, akkor az idézet emelkedik.
A fenti szaggatott vonal lefelé mutató része az aktuális trend korrekciójának bekövetkezését jelzi.
Tudniillik az ár nem mozoghat csak egyenes vonalban, éles mozgások jellemzik, ezt követik a rollbackek, és legtöbbször lapos a piac. Ezért sokakat érdekelnek a következő kérdések: „Hogyan határozzuk meg a trendet?”, „Mi a jelenlegi trend erőssége?”, „Hogyan határozható meg a trendforduló?” A profi játékosok néhány másodperc alatt elemezhetik a diagramokat, és mutatók használata nélkül megmondhatják, mi az aktuális trend. De a Forexben kezdőknek nehéz lehet teljes bizonyossággal megmondani, hogy mi a jelenlegi trend – felfelé vagy lefelé. Ebben a cikkben erről fogunk beszélni, és részletesen elemezzük a trend meghatározásának különféle módjait. Tekintse meg azt is, melyek ezek, és mik azok előnyei és hátrányai az MT4 kereskedési platformot használó klasszikus kereskedésből.
Az RSI indikátor a trend és annak erősségének meghatározására is használható. Ha 30 alá esik, akkor érdemes megfontolni a vásárlást. Amikor a mutató eléri a 70-et, keresnie kell az eladási jeleket. Ezenkívül az RSI indikátort, az MACD-hez hasonlóan, a fordulópontok keresésére használják a diagramon a divergencia módszerrel.
A fent felsorolt trendirányjelzőkön kívül vannak más mutatók is, amelyek külön letölthetők és telepíthetők az MT4 kereskedési termináljára.
Miután eldöntötte a trend irányát, meg kell értenie, mekkora ereje van annak, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy a vonat utolsó kocsijába ugorjon, amikor teljesen megáll. Ennek elkerülésére használhatja az ADX-et, az MT4-be épített Forex trend erősségjelzőjét. Segít meghatározni egy trend irányát és erejét a legelején. Első pillantásra az ADX mutató kissé összetettnek tűnik, de működésének megértésével jelentősen javíthatja stratégiája jövedelmezőségét. Sokan összetévesztik az ADX-et egy oszcillátorral, az indikátorablak határain vásárolnak vagy adnak el. Ezek nem túladott vagy túlvett zónák, hanem a piac állapotának mutatói. Ha az ADX érték 20 alatt van, akkor a piac lapos, és nem ajánlott új pozíciót nyitni. Amikor az ADX folytonos vonala a 20-25 tartományban van, ez a legalkalmasabb időszak a kereskedések nyitásához, az új trend 2/3-át megragadhatja. Ha az ADX folytonos vonala 50 felett van, akkor ne lépjen be a piacra, a trend ereje hamarosan kiszárad. A trend iránya a szaggatott vonalak metszéspontja alapján ítélhető meg. Tehát, ha a rózsaszín szaggatott vonal (bearish szilárdság) alulról felfelé keresztezi a zöld pontozott vonalat (bullish erő), akkor értékesítés jöhet szóba.
Most már tudja, hogyan kell meghatározni egy trendet és annak erősségét. A megszerzett tudást nem szabad külön stratégiaként alkalmazni, nem hoz sok hasznot. De a kereskedési rendszerével kombinálva egy trend irányának és erősségének meghatározása segít jelentősen javítani kereskedési teljesítményén.
Üdvözlök mindenkit, a nevem Alexander, Forex-szel kereskedem, ugyanakkor cikkeket írok a webhelyemre.
Rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem fel a következő kérdésben: „Hogyan határozzuk meg a Forex trendjét”, bár miért csak a Forex piacon, tudásom abszolút bármely piacon alkalmazható. Akárhogyan is. Ma egy trend azonosításáról fogunk beszélni.
Hogy őszinte legyek, ezt a kérdést nem akartam beletenni a cikkbe. Számomra természetesnek tűnt. De eszembe jutott egy beszélgetés egy kezdő kereskedővel, aki azt mondta, nem számít, mi a trend, kapok egy belépési jelzést, és bármilyen irányba belépek a piacra.
Valamilyen oknál fogva, amikor ezt elmondta nekem, nem találtam semmit, amivel válaszolhattam volna, de a kérdés bennem maradt. Ezért úgy döntöttem, hogy mindenkinek azonnal válaszolok.
Számomra a trend kiemelt mozgási irány. Ha beülünk egy autó volánja mögé, nem valószínű, hogy a szembejövő sávban hajtunk, mert jól látszik, hogy ott könnyebben lehet balesetet szenvedni.
Pontosan így mennek a dolgok a kereskedésben. A trend az út irányát jelzi. Megismétlem az elcsépelt közmondást: „a trend a barátod”. A trenddel való kereskedés csökkenti a pénzvesztés kockázatát, és növeli a nagy nyereség lehetőségét.
Mielőtt belemennék a magyarázatokba, szeretnék több screenshotot készíteni ugyanarról az időszakról, de eltérő időtávon, és megpróbálom meghatározni a trend irányát.
Emelkedő trend az EURUSD párban, időkeret D1.
Lefelé mutató trend az EURUSD párban, időkeret H4.
Emelkedő trend az EURUSD párban, H1 időkeret.
Lakás az EURUSD párban, időkeret M15.
Mit értettem ezzel? A helyzet az, hogy minden időkereten, ugyanakkor meglesz a maga helyzete, saját trendje. Abszolút mindent figyelembe kell venni.
Ha a kérdésre dióhéjban válaszol: „Milyen időkereten célszerűbb meghatározni a trendet”, akkor a helyes válasz a következő lesz: „A munkaidőkeretről”. Az, amelyiken állandóan dolgozol. Ha kibővítjük a választ, kiderül, hogy nincs egységes trend. Minden egyes meghatározott trend egy kisebb vagy nagyobb időszak trendje.
Például az M15-ön dolgozunk, és a trendet emelkedőnek definiáljuk. Váltson a H4-re, és kiderül, hogy a trend lefelé mutat. Már régen eldöntöttem, hogy nyomon kell követnem minden időkeretet.
A tendencia valószínűleg tovább folytatódik, semmint megfordul.
Ha hisz ebben a szabályban, akkor kiderül, hogy ebben a helyzetben inkább a hosszú távú vásárlásokat kell fontolóra vennie, mint a rövid távú eladásokat. Térjünk át a H1-re. Itt ismét felfelé ívelő tendencia figyelhető meg, és az ár is az alsó határon van. Újabb megerősítés a vásárláshoz. És végül lemegyünk az M15-ös munkahelyi telefonszámomra (általában M5). Van itt egy lakás.
Mindent összevetve globális trendet kapunk felfelé, a H1 trend emelkedő, az M15-ön pedig még mindig lapos. Figyeljük az M15-öt és amint felmegy az ár a lakástól, kipróbálhatjuk a hosszú távú vásárlást.
El tudnék-e végezni egy ilyen egyszerű elemzést, ha csak a napon belüli időkereten határoznám meg a trendet? Természetesen nem. De miután meghatároztam a globális trendet a D1-en, ez is keveset adna nekem. Ezért minden időkereten meg kell határozni a trendet, össze kell hasonlítani az információkat és le kell vonni a megfelelő következtetéseket.
Most, hogy világossá vált, hogy a trend irányának ismerete nem elhanyagolható, szeretném elmondani, hogyan határozhatom meg a trendet a Forex piacon vagy bármely más piacon, ahol keresked.
Csak kétféle trend létezik:
Lefelé irányuló trendben minden következő Low az előző, minden következő Hi az előző alatt helyezkedik el.
Emelkedő trendben minden következő Low az előző felett, minden következő Hi az előző felett helyezkedik el.
Nem kell zseni ahhoz, hogy kitalálja, mikor esik és mikor emelkedik az ár. Szeretnék mélyebbre menni, és több, mondhatni az életben bevált módszert szeretnék bemutatni, amelyek világosan megmondják, hogyan lehet meghatározni egy trendet.
Számos stratégia létezik, amelyekben a helyesen felépített trend a kulcsa a helyes belépéshez. De vannak más stratégiák is, ahol csak a trend irányának vizuális meghatározása elegendő.
Ebben az esetben nem kell egyértelmű szabályokat betartanunk, inkább trendvonalat kell húznunk a legegyszerűbb dolgok megértésével:
Ha a vonal felfelé irányul, akkor emelkedő, ha lefelé irányul, akkor csökkenő tendenciát mutat.
Magad is láthatod, hogy ebben az esetben nem tartottam be semmilyen szabályt. Számomra fontos volt, hogy az ár vizuálisan lefelé haladjon.
Thomas DeMark azt javasolta, hogy vegyék fel az ellenőrző pontokat (a nevéről nevezték el - TD), és építsenek egy vonalat rajtuk. A referenciapont egyfajta fraktál. Ha 5 gyertyát látunk a diagramon, amelyek közül a középső gyertyának van a legmagasabb Hi-értéke, akkor ezen a ponton keresztül lefelé mutató trendvonalat húzunk.
Ennek megfelelően, ha van egy TD, amely 5 gyertyából áll, amelyek közül a középső gyertyának van a legalacsonyabb az alacsony értéke, akkor ezen a ponton keresztül felfelé mutató trendvonalat húzunk.
Thomas DeMark ezt mondta:
Ezt és a trendvonal helyes megrajzolásának más módjait a „Hogyan rajzoljunk helyesen trendvonalat” című cikkemben olvashatja.
Dobjatok rám köveket, de ezt a módszert tartom a legprofibbnak a volumen szerinti trend meghatározásával együtt. Elmagyarázza.
Vegyünk egy bizonyos szakaszt az árból, és építsünk fel egy trendvonalat, ahogy az alábbi képernyőképen is látható (egyébként ebben az esetben a Sperandeo által leírt trendvonal felépítési módszert alkalmaztam). Három fontos pontunk van: A, B, C.
Az A és B pontokon keresztül trendvonalat építettek ki, amit az árfolyam áttört. A trendvonalakkal való munkavégzés szabályai emlékeztetnek bennünket arra, hogy ha a trendvonal megszakad, az azt jelenti, hogy a trend megváltozott.
A Sperandeo által javasolt instrukciók szerint meg kell várnunk a törött trendvonal újratesztjét, és vételi pozíciót kell megadnunk.
A fenti képernyőképen láthatja, hogy egy dolog kivételével minden fent leírt módon működött. Miután megtört a trendvonal, az eladóktól a vevőkig kellett cipőt cserélnünk, és az ár nem sokat emelkedett.
Mit árul el nekünk a támogatási és ellenállási szint?
Kiderült, hogy az ár áttörte a támogatási szintet (amiből ellenállás lesz), és most alulról teszteli. Igen, vannak fent kisebb késések, de ez normális.
Kiderült, hogy a támogatási szint áttörése után aktívan el kellett volna kezdenünk az eladások keresését, bár a trendelemzés azt mondta, hogy keressük a vásárlást. Emiatt személy szerint számomra az ellenállási és támogatási szintek nagyobb súllyal bírnak, mint a trendvonalak, és a szintek alapján a legjobb meghatározni a trendet.
Nézze meg az alábbi példát, amely egyértelműen felfelé irányuló mozgást (trendet) mutat, amit az ellenállási szintek támogatnak. Amint az ellenállási szint megtört, a trend lefelé változott.
A támogatási és ellenállási szintekkel analóg módon a trend meghatározható horizontális mennyiségek vagy kereskedések alapján.
Ha olvasta Peter Steidlmeier műveit, akkor ez a rész nem lehet felfedezés az Ön számára, a többire figyeljen.
A Forex piacon, a CME, MICEX, RTS és más tőzsdéken az árfolyam nem azért mozog, mert fúj a szél, és nem azért, mert valaki ellenállási szintet húzott, hanem azért, mert rengeteg pénz ömlik be.
Léteznek olyan algoritmusok, amelyek az adott árszinten kereskedett mennyiséget vizualizálják és hisztogram formájában jelenítik meg. Az az ár, ahol a legnagyobb mennyiségben kereskedtek, nagy rudakat tartalmaz, az az ár, ahol a legkisebb mennyiséget értékesítették, a legkisebb rudakat.
Ennek az elméletnek a megértése megnyitja a kereskedők szemét a legfontosabb szintek felé. Logikus az a feltételezés, hogy ha például 100 000 szerződést 1,4000-es áron, és 5000-et 1,3000-es áron injektálnak, akkor az 1,4000-es szint jelentősebb lesz, minden ebből következő következménnyel együtt.
Ügyeljen a fenti képernyőképre. Az ár szisztematikusan lefelé mozgott, így a legnagyobb napi mennyiségek magasabbak lettek. Ez a tény egyértelműen árulkodik egy jelentős szereplő értékesítési érdeklődéséről, és ennek megfelelően egy lefelé irányuló mozgásról.
A maximális napi mennyiségről és a maximális szerződéses mennyiségről való információ birtoklása kiváló belépési pontokat biztosít a trendhez.
Most nézd meg az eladásokat. A kereskedés lényegében ugyanaz a maximális kereskedési mennyiség, csak különböző időszakokra határozzuk meg.
Az alábbi ábrán az ebben a tartományban elérhető kereskedéseket ábrázoltam és téglalapokkal jelöltem.
Ebben az esetben az egymást követő, január 30-tól február 21-ig tartó lefelé irányuló ügyletek megjelenése is egy jelentősebb szereplő eladási érdeklődését igazolja, így csökkenő tendenciáról beszélhetünk.
Szinte minden kereskedési platform rendelkezik saját trendmutatókkal. Nem sorolok fel mindent, inkább a legnépszerűbbekre koncentrálok.
A mozgóátlag mutatót a diagram trendjének meghatározására tervezték. A képlettel számított vonal jól szolgálhat trendvonalként.
A parabolikus SAR nyomokat hagy az aktuális ár felett vagy alatt. Ha a jel az ár felett van beállítva, akkor az indikátor algoritmus egy csökkenő trend jelenlétére utal, ha a jelölés a gyertya alá van beállítva, akkor az indikátor emelkedő trend jelenlétét jelzi.
A trend erősségének meghatározása nagyon fontos információ a megfelelő kereskedési döntések meghozatalához. Ahogy a fenti képeken is látszik, bár a trend baráti, gyakran változtat az irányán (napközbeni kereskedésről beszélünk). Mindezek mellett egy trend lehet egy másik trenden belül, és egyáltalán nem trend, hanem ellentrend mozgás.
Amint megcsavartam, magam is megijedtem. Az azonban tény, hogy a kereskedőnek minden piaci mozgást figyelembe kell vennie.
Nem azt az irányzatot tekintik erősnek, amelyik kőként esik, hanem azt, amelyiknek tiszta szerkezete van, és dőlésszöge megközelítőleg 45 0 . Hadd adjak ismét egy érdekes rajzot.
A piacnak van olyan része, ahol a globális trend a kék, a napon belüli trend a bordó, a trend gyorsulása pedig a piros.
Tegyük fel, hogy abban a helyzetben vagyunk, ahová a nyíl mutat. Egy tapasztalatlan kereskedő azonnal eladni fogja, amint az ár elmozdul a gyorsulási vonaltól, de ez nem helyes, és ennek megvannak az okai. Normál, semmiféle fordulatot nem sejtet, erős trend, általában 45 0 körül. Ha a trend gyorsulni kezd, akkor várja meg a megfordulást.
Aki tanulmányozta a hullámelemzést, az tudja, hogy a piac bizonyos hullámokban mozog. Elliot azt mondta, hogy minden hullámot egy bizonyos módon számítanak ki, stb., stb. Ez mind nagyszerű, de számomra az a legfontosabb, hogy egy erős trendben a hullámok nagyjából azonos méretűek. Ha egyértelműen hosszú hullámot látunk, vagy fordítva, egyértelműen rövid hullámot, akkor egy ilyen jelenséget nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Lásd az alábbi képernyőképet. Itt hoztam egy példát egy erős trendre.
A legfelülről indulva csökkenő tendencia kezdődött. Az első hullám majdnem megegyezik a második hullámmal. Méretüket H1-nek jelöltük. A tendencia folytatódott, és a következő hullámok, amelyek magasságát H2-nek jelöltük, szintén azonosak. Van benne néhány részhullám, jegyezték meg a H3-at, de ez csak a szépség kedvéért.
Térjünk vissza ismét a kereskedéshez és a vertikális volumenhez. Képernyőképeket nem készítek, de szavakkal elmondom.
Fentebb már elhangzott, hogy a téglalapok következetes csökkenése kereskedéssel (ugyanez elmondható a vertikális volumenről is) egyértelműen erősíti a csökkenő tendenciát.
Ennek az elképzelésnek az a logikája, hogy ezekben a kereskedésekben nagy mennyiségű szerződés van, más szóval pénz. Kinek kell nagy számú szerződést összegyűjtenie egy áron? Nem valószínű, hogy ez egy közönséges kereskedő, valószínűleg valamilyen nagy kereskedelmi résztvevő.
Ha azt hisszük, hogy a piacok a nagy szereplők közvetlen részvételével mozognak, kiderül, hogy mivel az árfolyam lefelé mozog, és a kereskedési árak továbbra is a csúcson maradnak, ez azt jelenti, hogy a nagy szereplő pénzt keres ezen a mozgáson, fokozatosan növelve a értékesítés.
És amíg a legközelebbi kereskedési szint meg nem törik, nyugodtan beszélhetünk a csökkenő trend erősségéről.
Véleményem szerint ez egy erőteljes cikk, amely egyértelműen válaszol a következő kérdésre: „Hogyan határozzuk meg a Forex trendjét” és a kapcsolódó kérdéseket. Mit gondolsz?
Mint mindig, most is nagyon fontos számomra a véleményed, amit jó lenne megírni kommentben. Ha eszembe jut valami, amit nem írtam a cikkben, feltétlenül hozzáteszem, és ne tévedj el, tudod, hogyan javíthatod a cikket, írj nekem, megbeszéljük, és megbeszéljük javítani.
Azt hiszem, érdemes itt befejezni, és végül sok levelet írtam. A saját dolgaimmal foglalkozom. Kívánom, hogy tanulmányozza a cikkeket, és találjon rá alkalmazást kereskedésében.
A következő cikkekig.
A Force Index három összetevője a piaci információk fő összetevője: az árváltozás iránya, az ármozgás nagysága és a kereskedési volumen. A szerző szerint a Power Index (MA) simítása során ezen mérések eredménye pontosan meghatározhatja a bikák és a medvék közötti erőviszonyok jelentős változásait. Úgy gondolják, hogy a Force Index az egyik legjobb mutató, amely az ármutatókat egyetlen értékké egyesíti.
Mindhárom érték kombinációja numerikus és grafikus formában jelenik meg, és lehetővé teszi a bikák erejének meghatározását felfelé mozgás során és a medvék erejét lefelé irányuló mozgás során. Minél nagyobb az árkülönbség és minél több a tranzakció, annál jelentősebb a hatalom. Ha az aktuális sáv az előzőnél magasabb áron zár, akkor az erő pozitív. Ha kisebb, akkor az erő negatív. Valójában az aktuális ár és az előző zárás közötti különbséget a vevők vagy eladók csoportjának túlsúlyának azonosítása határozza meg. A pontosabb információk érdekében a kereskedési mennyiséget használjuk.
A Forex piac decentralizált jellege miatt minden kereskedési platformnak megvan a maga kereskedési volumene, és természetesen senki sem gyűjti össze ezeket a mennyiségeket. Az egyetlen dolog, amit biztosan tudhatunk, az a tranzakciók száma, vagyis a tick volumene. De a tranzakciók száma és a tényleges mennyiség két különböző dolog, mert 10 0,01-es befejezett tranzakció egyáltalán nem azonos 10 100 tétel volumenű tranzakcióval. Ezért gyakran vannak olyan helyzetek, amikor a tick mennyisége nem esik egybe a valós értékkel, és ezért a Force Index kissé „fibál” a Forex piachoz képest.
Ami a Power Index jelző használatát illeti, elég sokrétű. Ebben az esetben két különböző periódusú mutatót használnak az elemzéshez:
A Force Index kétnapos exponenciális mozgóátlaga a vevők és eladók rövid távú erejének, míg a 13 napos exponenciális mozgóátlag a középtávú trend elemzésére szolgál.
A vevők és eladók erősségének hosszú távú változásait az Erőindex 13 periódusos mozgóátlagával tudjuk meghatározni. A Long Period Strength Index a vevő dominanciáját jelzi a középvonal felett. Ha nulla alatt van, az eladók erősebbek.
Ha a 13 periódusos mutató nulla körül ingadozik, akkor nagy valószínűséggel a piac nem trendi, ezért nem szabad a trendmutatókra hagyatkozni, amelyek ilyen helyzetben általában hamis jelzéseket adnak.
Az erőindex egy trend végét jelezheti:
Ha az Erőindex mutató oldalirányú elmozdulást mutat, az azt jelzi, hogy a vizsgált időszak árváltozását nem igazolja a kereskedési volumen csökkenése vagy növekedése, ami az aktuális ártrend megfordulásának valószínűségeként értelmezhető. Szintén trendfordulóra utalhat az indikátor oldalirányú mozgása, amely során magas kereskedési volumen és enyhe árváltozás következik be.
Amikor a 13 periódusos mozgóerő index új csúcsot ér el, az emelkedő trend megerősítettnek tekinthető. A mutató ilyen viselkedése azt jelenti, hogy a jelenlegi mozgás erős, és az árak továbbra is nagy volumenben fognak emelkedni. Amikor egy emelkedő tendencia kezd veszíteni lendületéből, az árak vagy lassabb ütemben emelkednek, vagy az emelkedés sokkal kisebb volumennél következik be. Ebben az esetben a 13 periódusos mozgóerő-index egyre alacsonyabb csúcsokat tesz, és végül felülről lefelé halad át a középvonalon. Ez lesz a végső jele annak, hogy az emelkedő trend kimerítette magát.
Ha a rövid Erőindexszel és más trendkövető mutatókkal együtt alkalmazzuk, annak hatékonysága jelentősen növelhető. Például, ha bármely más trendkövető mutatót használunk az emelkedő trend azonosítására, akkor a legjobb vételi pontokat akkor találhatjuk meg, amikor az Erőindex kétnapos mozgóátlaga esik. Amikor egy másik trendindikátor csökkenő tendenciát mutat, a Force Index emelkedő kétnapos mozgóátlaga jelzi a legjobb időpontot az eladás melletti döntéshez.
Ha rövid távú visszalépést szeretne találni az emelkedő trenden belül, várja meg, amíg a Force Index kétnapos exponenciális mozgóátlaga negatív tartományba kerül. Ez a pont, amely valószínűleg a középtávú trend lokális minimuma, ideális a vásárláshoz.
A rendszer nagyon alkalmas kézi és automatizált kereskedésre egyaránt. Ugyanakkor nagyon egyszerű, és meglehetősen sok lehetőséget rejt magában a tapasztalt kereskedők általi modernizálásra. Például egy egyszerű, hosszú távú trendszűrőt lecserélhet egy hatékonyabbra, és használhat feltöltéseket is, mivel a profit felhalmozódik a napon belüli grafikonokon (például óradiagramokon). Íme egy egyszerű példa mutatók hozzáadására a korábban tárgyalt USDCAD pár kezdeti kereskedéséhez:
Kísérletezhet a rövid távú trendszűrővel is. Például használja a fent javasolt módszert, amely azon alapul, hogy az erőindex(13) a nulla vonal felett vagy alatt van.
— ezek a mutató és az ár dinamikájának eltérései. Jellemző a legtöbb oszcillátorra (tartományban ingadozó indikátorokra), és a mozgás megfordulásának jeleként tartják számon. Bullish divergencia akkor következik be, amikor a legközelebbi ármélypontok csökkennek, és a mutató megfelelő lokális mélypontjai emelkednek. A bullish divergencia a felfelé irányuló mozgás megfordításának előfeltételeinek meglétét jelzi.
Bearish divergencia akkor következik be, amikor az ármagasságok emelkednek, és a megfelelő indikátorcsúcsok esnek. A bearish divergencia a lefelé irányuló mozgás megfordításának előfeltételeinek meglétét jelzi.
Míg a Force Index 13 periódusos mozgóátlagának magasabb hisztogramja a jelenlegi felfelé irányuló mozgás folytatódásának nagy valószínűségét jelzi, addig az index 13 periódusos mozgóátlaga és az ár közötti bullish eltérés erős jelzés a rövidülésre. Így, ha az árak újabb csúcsot tesznek, és a 13 periódusú mozgó Erőindex alacsonyabbat, az azt jelenti, hogy a vevők elveszítik az irányítást a piac felett, és az eladók készek lépni és átvenni az irányítást.
Ha eltéréseket használ jelzésként a kereskedés megnyitásához, további megerősítésre van szükség. A piac erős trendje során az eltérések ellenére az árfolyam még sokáig a fő mozgás irányába mozdulhat el.
A Force Index indikátor használata egy példa egy kereskedési rendszer felépítésére azonos nevű indikátorokból különböző paraméterek használatával (amely az indikátor különböző tulajdonságait éri el). A hangszereken valamivel jobban működik az erőindex, mivel a mennyiség megszorozódik a gyertyák záróárának különbségével. Amikor a Forex piacon vagy bármely más, tick volument használó piacon kereskedik, ne feledje, hogy a klasszikus Force Index számítás a monetáris mennyiséget veszi figyelembe.
Ha rövid időkeretekkel dolgozik, a kereskedő azt kockáztatja, hogy elmulasztja azt a pillanatot, amikor azok játékba kerülnek. Nagy üzleteik egyszerűen elveszhetnek más játékosok sok kis szerződése között. Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében javasolt a napinál nem rövidebb időszakok alkalmazása, hogy legyen ideje kiegyensúlyozni a mennyiségeket. Egyébként a Force Index egy kényelmes és könnyen használható eszköz, amely bármilyen környezetbe jól illeszkedik. Ha érdekli a Strength Index, akkor az alábbi linken található fórumon további hasznos információkat találhat róla, beleértve ennek a csodálatos mutatónak számos különféle módosítását.
Üdvözlettel: Dmitry aka Silentspec
A nyereséges és biztonságos kereskedés egyik fő feltétele a vezető trend szerinti tranzakciók megkötése.
A piaci mozgásokban való eligazodáshoz és a megfelelő döntések meghozatalához azonban nem elég ismerni az uralkodó trend irányát. Erősségének ismerete nem kevésbé hasznos tippeket is ad.
A trenderősség mutatója egy hatékony technikai elemző eszköz, amely nélkül a legtöbb kereskedési stratégia nem nélkülözheti.
Ha egy kényelmes eszközt választ magának, akkor fel tudja mérni az erőviszonyokat és a piaci szereplők potenciálját, és ami a legfontosabb, akkor lépjen be, amikor a trend éppen kialakulóban van, és a profit csúcsán időben kiléphet.
Olvassa el a cikket a piaci erő elemzésének legjobb módszereiről és az ezeken alapuló stratégiákról.
Az olyan mutató, mint a trend erőssége, nagyon fontos a Forex trendkereskedésében; ennek meghatározásának legegyszerűbb módja egy speciális mutató használata.
Az eszköz könnyen használható, és meglehetősen magas fokú számításokkal rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy időben adatokat szerezzen a közelgő visszafordítás lehetőségéről. Sajnos ez az eszköz csak a fő, legnépszerűbb devizákkal való kereskedésre szolgál a Forexen, vagyis nem lehet minden devizapárral kereskedni.
A terminál képernyőjén információk jelennek meg az ilyen pénznemekkel - AUD, JPY USD, EUR, GBP, CHF, CAD - való kereskedésről. Az adatokat külön mutatók formájában szolgáltatják, amelyek megváltoztatják a sorok számát, amelyek színüket az adott pénznemben meglévő mozgás erősségétől függően változtatják.
Ezenkívül a terminál alján digitális információ jelenik meg, amely egy 9 pontos skálán értékeli a trendet. Minél magasabb ez a mutató, annál erősebb az általa jellemezhető pénzegység mozgása. Helyesebb lenne ezt az eszközt kereslet vagy kereskedési volumen mutatójának nevezni, mivel nem egy adott devizapárhoz kötődik, hanem egy adott deviza mozgásának erősségét mutatja.
Ennek a szoftverterméknek a gyakorlati alkalmazása alkalmasabb a napon belüli kereskedésre, hosszabb távon a mutató kevésbé hatékony.
A gyakorlatban bármelyik devizapárt használhatja, melynek egyik összetevője a fent említett valuták.
Például, ha aktív mozgást lát az amerikai dollárban, akkor az USDCAD, USDCHF, USDDKK, USDHKD, USDJPY, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDZAR párok nagyon alkalmasak a kereskedésre. Figyelembe kell venni, hogy ebben az esetben a legsikeresebb opciók az USD/CHF és az USD/JPY, mivel a devizapárban szereplő második devizában erős mozgás tapasztalható.
Például, ha egy ideig az USD mutatója 7 volt, majd hirtelen 2-re esett, ez azt jelenti, hogy a jelenlegi dollárár nem felel meg a kereskedőknek, és hamarosan megváltozik. Az előrejelzések pontosságának ellenőrzése érdekében legalább egy további trendmutatót kell hozzáadnia a diagramhoz.
Forrás: "forexluck.ru"
Az erősségmutató egy olyan szám, amely vizuálisan ábrázolja a kereskedők (trend) erejét, akik az árfolyam növekedésével játszanak (úgynevezett bikák), amikor az árfolyam emelkedik, és azon kereskedők erejét, akik a csökkenéssel játszanak (más szóval medvék), amikor az árfolyam. csökken.
Az egyes emelkedő trendek erősségét a hangerő, az irány és a távolság jellemzi:
A trenderősség mutatója alapján létrehozhat egy hisztogramot, amely a nulla szintvonal körül helyezkedik el:
A trenderősség mutatója a -100 és +100 közötti tartományban változik: minden attól függ, hogy az árfolyam a mozgóátlagok alatt vagy felett van-e A trenderősség mutató nulla értéket vehet fel, ami azt jelenti, hogy az ár a a mozgóátlagok emelkedő trendjének közepén.
És összefoglalva a korábban elmondottakat, megjegyezhető, hogy ennek a mutatónak a kiszámításának fő gondolata egy eszköz aktuális értékének összehasonlítása különböző mozgóátlagokkal; a számítási időszak egy bizonyos lépéssel változik.
A trenderősség mutatója háromféle adatot használ az elemzéshez, például:
A trenderősség-mutatókat külön-külön és mozgóátlagokkal simított indikátorral is használják, ami előnyösebb. Ebben az esetben a mozgóátlag rövid időn belüli simítása szolgál a nyitás és zárás pillanatának megadására. Ezt a mutatót hosszú időn keresztül a medvék és bikák erejében bekövetkezett jelentős változások nyomon követésére használják.
Mivel a trendek ármozgások sorozatából állnak, a lendület kulcsszerepet játszik a trend erősségének értékelésében. Azt is fontos tudni, hogy mikor lassul egy trend. A csökkenő lendület nem mindig vezet megforduláshoz, de figyelmeztető jelzést ad, hogy valami megváltozott, és a trend megszilárdulhat vagy megfordulhat.
Az ár lendülete az ár irányával és értékével függ össze. Az ármozgások összehasonlítása segít a kereskedőknek jobban megérteni az árak lendületét.
Egy erősségi mutatóra leginkább azért van szükség, hogy meg tudjuk jósolni, meddig tart egy adott trend (és tulajdonképpen, hogy folytatódik-e).
A trend erősségének azonosításához a következő mutatókat használhatja:
Forrás: "progi-forex.ru"
A trend erőssége annak időtartama és stabilitása. Ezt a tranzakciók volumenének, a volatilitásnak, a felemelkedésnek / süllyedésnek a felmérésével határozzák meg, aminek köszönhetően lehetőség nyílik a bikák és medvék valós szándékainak elemzésére.
A tapasztalt kereskedők ritkán bíznak kizárólag a trend vizuális érzékelésében, mivel az eladók és a vásárlók hangulata nagyon gyorsan változik. Egy pozíció megnyitásához nem csak egy új trend megjelenését kell észlelnie, hanem értékelnie kell annak erősségét is.Ha egy erős mozgás elkapása után lép be a piacra, kiváló profitra tehet szert. A függőségek láncolata a következő: minél erősebb a trend, annál tovább tart, annál nehezebb megfordítani az ellenkező irányba, annál kisebbek a visszalépések, és annál többet kereshet.
Egy új ármozgás erősségét háromféleképpen határozhatja meg:
Az első módszer használata nagyon egyszerű, és a leolvasások meglehetősen pontosak:
A második módszer is meglehetősen pontos és könnyen használható. A felfelé irányuló mozgás erősségének meghatározásához a következőkre van szüksége:
Támogató vonalak
Egy bikapiac számára: ha az árfolyam megközelítette az ellenállást, visszagurult, majd áttört, akkor a trend erős.
Ha az ellenállási vonal két-három próbálkozás után sem szakad meg, akkor gyenge! Egy kitörő mozgást általában 3-5 gyertya alkot.
Egy medvepiac esetében ugyanez a helyzet: ha az árfolyam a támasz szintre süllyedt, majd visszafordult, majd áttört rajta, akkor beszélhetünk a medvék erősségéről. Ha 2-3 mozdulaton belül nem történt meghibásodás, akkor a gyengeségről:
Az erő felmérésének harmadik módszere a legnépszerűbb a kereskedők körében, és a technikai piacelemzésben az egyik fő helyet foglalja el. Természetesen a trend erősségét mutató mutatók használatáról van szó, vagyis olyan eszközökről, amelyek grafikusan vagy százalékosan jelzik az ármozgások stabilitását.
Amint azt a gyakorlat mutatja, ez a módszer a legpontosabb és legkényelmesebb használni. A trendvonalon és ellenálláson/támogatáson alapuló elemzés szubjektivitással jár a jelek értelmezésében. Az indikátorok használatának nincs ilyen hátránya.
Nem valószínű, hogy pontosan megmondható, hány ilyen mutató létezik. A különbségek közöttük az érzékenységben, a grafikus megjelenítésben, a típusban, a különböző időtávon való alkalmazhatóságban van. De az alap ugyanazok a matematikai függvények, amelyeket részletesebben tárgyalunk.
A piacok technikai elemzése pszichológián és matematikán alapul. Az első azzal érvel, hogy a kereskedők hétköznapi emberek, akik hasonló helyzetekben ugyanúgy járnak el. A matematika eszközöket kínál szándékaik numerikus és grafikus megjelenítéséhez.
A matematikai függvények különféle kombinációiban minden mutató alapját képezik. A trend erősségének meghatározására szolgáló eszközök általában az árak súlyozott átlagát használják. Az átlagár meghatározása a tranzakciók mennyiségének figyelembevételével történik. Ez a legpontosabb jellemző, amelyet nem befolyásol jelentősen az időkeret.
A függőség a következő: ha az átlagos tranzakciós ár magasabb, mint az előző időszak ára, akkor felfelé mozgás van a piacon, ha ellenkező irányba, akkor lefelé (a piac bearish) .
Az erősség mutatója a változás mértéke: minél magasabb, annál erősebb a trend.
A grafikon elkészítéséhez a mozgóátlag matematikai függvényét használjuk. A trenderősség-mutatók numerikus és grafikus mutatói nem mások, mint a jelenlegi és a múltkori súlyozott átlagár különbsége, amelyet megszoroznak a tranzakciók volumenével. Vagy más szóval a kereskedési műveletek monetáris volumenének halmozott növekedése (csökkenése).
Minden piaci szereplő „maga” kereskedési stratégiát választ. Kiválaszt egy időkeretet, kereskedési eszközt (részvények, határidős ügyletek, opciók, devizapárok stb.) és elemzési eszközöket (indikátorok, indexek stb.).
Mielőtt elkezdené használni az indikátort a trend erősségének meghatározására, be kell állítania a következő paramétereket:
A játékstílus, az időkeret és a mutató alapján a kereskedőnek magának kell eldöntenie, hogy melyiket telepítse.
Most pedig nézzük meg mindegyiket részletesen: jellemzők, hogyan találjuk meg a kilépési/kilépési pontokat, elemezzük a trend erősségét.
Jellemzők: tetszőleges időkerethez, oszcillátor, az ártáblázat rajza nélkül.
A trend erősségének meghatározására szolgáló legjobb mutatók értékelésében az ADX méltán foglalja el a megtisztelő első helyet. Hiszen egy alig felbukkanó mozgás erősségét képes megjósolni, vagyis a görbét megelőzve dolgozik és nem követi az árat, ami a piacra lépési pont megtalálásához rendkívül fontos.
Grafikusan az ADX oszcillátort három vonal képviseli: az ADX vonal, valamint két sor +DMI és –DMI. A 0 és 100 szint között helyezkednek el:
Az Average Directional Movement Index erőssége abban rejlik, hogy abszolút bármilyen időtávon használható: a napon belüli kereskedéstől a befektetésig.
Jellemzők: tükrözi a trend erősségét százalékban vagy pontban, a klasszikus CurrencyPowerMetertől újratervezve.
Ez a szokatlan indikátor nagyon kényelmesen használható és könnyen érthető. A helyzet az, hogy másokkal ellentétben százalékban (vagy pontokban) mutatja a mozgás erejét. De ez még nem minden. Vizuálisan a CPM 3 CurrentPair két színskálából áll.
Az egyik szűkebb az alacsonyabb, a másik szélesebb a magasabb időkeretek helyzetét tükrözi! Nagyon kényelmes! A mutató nemcsak a trend erősségét, hanem irányát is mutatja, ami szintén jelentős előny.
Jellemzők: legjobban használható párokban, oszcillátorokban, vizuálisan – hisztogramokban.
Ez valójában két külön mutató. A Bears Powerre van szükség a csökkenő trend erősségének elemzéséhez, a Bulls Powerre pedig egy emelkedő trendhez. Igaz, ajánlatos egyszerre használni, mert az egyik grafikon adatai megerősítik a másik grafikonjának adatait.
A Bear Strength és a Bull Strength a kereskedési zseni Alexander Elder által kifejlesztett mutatók. Egymás ellentétei. Ez egy exponenciális mozgóátlagon (EMA) alapul, 13-as periódussal és árszélsőségekkel. A maximális ár és az EMA közötti különbség a bikák erejét jellemzi. A minimálár és az EMA közötti különbség a medvék ereje.
Az indikátor hisztogramja a 0 szinthez viszonyítva van ábrázolva:
A belépés legjobb időpontját a következők jellemzik:
Jobb, ha nem nyitunk pozíciót, ha a Bears' Strength már a pozitív zónában van.
Érdemes pozíciót bezárni, ha:
Mint látható, minden nagyon egyszerű. A lényeg az, hogy a jelzőfények ne mondanak ellent egymásnak.
Jellemzők: az oszcillátor, újrarajzolás nélkül, tükrözi a trend erősségét, és előrejelzi az árak megfordulását, bármilyen időtávra alkalmas.
Minden kereskedő rendelkezik technikai elemző eszközökkel, amelyeket szívesebben használ. És ez nem furcsa. Tehát minden mutató a maga módján tükröződik. Sokan egyenesen az ártáblázatra húznak vonalakat, mások alatta jelenítik meg az elemzés eredményeit. Ezeket „nincs újrarajzolás” indikátoroknak nevezzük.
Az újrarajzolás nélküli eszközök közül a legkényelmesebb az Aroon. Kiérdemelte egy sereg kereskedő elkötelezettségét. Indiai amerikai tervezte. A nevet a szerző adta.
Az Aroon szanszkrit nyelvről fordítva azt jelenti: „korai hajnali fény”. Ez a név nagyon pontosan tükrözi a hangszer lényegét. Valójában amellett, hogy képes tükrözni egy trend erejét, képes „megjósolni” egy új mozgást, még a „hajnalban”.
A mutatót két vonal jelöli: Aroon fel (kék) és Aroon le (piros), amelyek az árszélsőségek megjelenése közötti időintervallumok számát tükrözik. Ebből az következik, hogy az egyetlen lényeges paraméter, amelyet a kereskedőnek az alkalmazása előtt be kell állítania, az az elszámolási időszak.
A paraméter alapértelmezett értéke 14. Ha a kereskedés napi gyertyákkal történik, akkor nem kell módosítania. Ha a kereskedő napon belüli kereskedést kíván folytatni, akkor az értéket 25-re kell módosítani. Az Aroon szignifikáns szintjei a 30, 50 és 70, amelyek átlépésekor jelzést ad egy pozíció nyitására.
Lehetséges lehetőségek a piros vonal helyére:
Lehetséges kék opciók:
Az Arun indikátor könnyen használható, jelei nagyon pontosak és időszerűek. A jel késésének lehetősége csak éles árváltozás esetén áll fenn. De ez minden mutató gyengesége.
Jellemzők: trendjelző, csillapítja a piaci „zajt”. Az SMA egy egyszerű mozgóátlag. A számítás alapelveiről korábban beszéltünk.
Ha más mutatók átlagmutatókat használnak más paraméterekkel kombinálva a számításaikban, akkor az SMA közvetlenül az árértékeken dolgozik. A kereskedő dönti el, hogy melyik árat használja, de leggyakrabban a záró adatot választja.
Ezenkívül használat előtt be kell állítania a számítási időszakot. Ez azt jelenti, hogy ki kell választania azoknak az értékeknek a számát, amelyek alapján az átlagot kiszámítja. Ez befolyásolja a mutató érzékenységét. Minél hosszabb az időszak, annál kevésbé reagál a mutató az árváltozásokra.Ezzel szemben a rövidebb időszak nagyobb érzékenységet eredményez. Az SMA semlegesíti az eladók és a vevők pillanatnyi döntéseit. Csak az általános érzelmeket tükrözi, ami lehetővé teszi, hogy a piacon kialakult valós helyzet alapján hozzon döntéseket. A trend erősségének meghatározásához két függőleges vonalat kell húzni a diagramon: az aktuális gyertyán keresztül és a huszadik attól balra.
Most határozza meg az árértékeket azokon a pontokon, ahol a mozgóátlag metszi a függőleges vonalakat. Vonja ki a kisebbet a nagyobbból. Nevezzük ezt a számváltozót "A"-nak.
Ezt követően jön a legnehezebb pillanat - ennek a paraméternek a referenciaértékének meghatározása egy adott típusú kereskedési eszköz (devizapár, részvény, opció stb.) esetén. Ezt kísérletileg kell megtenni. Vagyis több ilyen „mérést” kell végeznie különböző időszakokban, és ki kell számítania a normál értéket (B változó).
Ezután összehasonlítjuk A-t és B-t. Ha A nagyobb, mint B, akkor erős trend van a piacon, ha az értékek közel vagy egyenlőek, akkor az ármozgás gyenge (fordítás lehetséges) vagy lapos. Az egyszerű mozgóátlag egyetlen jelentős hátránya, hogy minden árérték egyenlő fontosságú.
Sok kereskedő elriasztja ezt, mert úgy gondolja, hogy a régebbi áraknak kevésbé kell lenniük. Az exponenciális átlagnak nincs ilyen hátránya.
Jellemzők: a variációs indexeken alapuló mutató, rajzolás nélkül, csak a trend erősségét határozza meg, az irányt nem.
Annak érdekében, hogy megértsük az algoritmus lényegét, amellyel az indikátort számítják, fogalmunk kell arról, hogy mi az a „fraktálidőfüggvény”. De a lényeg megértése nem szükséges a hatékony használathoz, ezért nem megyünk bele a részletekbe, hanem rögtön szót ejtünk ennek a technikai elemző eszköznek a használatáról.
Az IVAR nem ábrázolja az árakat a diagramon. Az adatok külön ablakban jelennek meg. A munka megkezdése előtt csak azt a teljesítményt kell beállítani, amelyre kettőt emelni kell a változási index (alapértelmezett 5) és az aktuális időkeret oszlopainak számának kiszámításához (alapértelmezett 1000).
Az indikátor diagram egy vonal, amely a 0,5 szint körül ingadozik. Ha alatta van, akkor erős a trend, ha felette gyenge, akkor nagy valószínűséggel laposra lépett a piac. Azokban az időszakokban, amikor a vonal a lehető legközelebb van egy jelentős szinthez, jobb, ha nem nyitunk pozíciót, ez bizonytalan helyzet.
Mivel az IVAR nem teszi lehetővé a trend irányának meghatározását, a maximális eredmény elérése érdekében ajánlott más elemzési eszközökkel együtt használni. Például jól működik együtt a Rubicon indikátorral.
Jellemzők: trendjelző, önállóan használható további elemző eszközök nélkül.
Ez nem csak egy mutató, amely lehetővé teszi egy trend erősségének meghatározását, hanem lehetővé teszi egy adott kereskedési eszköz aktuális piaci helyzetének átfogó értékelését. Elég erősen felhívja az árakat a grafikonra, így nem fog tetszeni azoknak a kereskedőknek, akik a rajzolás nélküli indikátorokat részesítik előnyben.
Ha telepíti az Ichimokut a diagramra, a piaci szereplő a következőket fogja látni:
A gyertya záró vonala, amelyet a lassú vonal kiszámításához beállított periódus korrigál (általában 26). Az Ichimoku felhő, amely egy árnyékolt területből, valamint támasz- és ellenállásvonalakból (Senkou Span A és Senkou Span B) áll.
A gyors átlag és a lassú átlag lehetővé teszi, hogy felmérje az aktuális piaci pozíciót, és megtalálja a be- és kilépési pontokat.
A trend erősségét a felhő segítségével határozzuk meg. Színe attól függ, hogy melyik vonal van felül: Senkou Span A vagy Senkou Span B.
Ha B a fenti helyen található, akkor a felhő narancssárgává válik, ha A - rózsaszín vagy kék, a kereskedési termináltól függően.
A gyenge trend jelei, hogy a felhő nagyon vékony, és az ár a közelében van, vagy áttört rajta. A trend megfordulása lehetséges. Ha a gyertyák (rudak) a felhő belsejében helyezkednek el, az laposságot jelez. Az erős trend jele a bővülő felhő, amelytől az árdiagram eltávolodik.
Az Ichimoku indikátor csak első pillantásra bonyolult. Ha áttanulmányozza, akkor ez egy erős fegyver lesz a kereskedő számára a tőzsdei kereskedés nehéz területén.
Az erős trend minden kereskedő számára aranybánya. A trend erősségének mutatói segítenek meghatározni egy feltörekvő mozgás irányát és „komolyságát”. A részvényspekulánsok sok generációjának felbecsülhetetlen tapasztalata és gyakorlata gazdag eszköztárat adott számunkra a piac és annak legfontosabb összetevőinek elemzéséhez.
A választék olyan széles, hogy minden kereskedő választhat „ízlésének megfelelő” indikátort: grafikával vagy anélkül, diagramot vagy százalékos skálát. Ön dönti el, mit használ! Az elemzőeszköz helyes megválasztásának fő mutatója a folyamatosan növekvő lerakódás.
Forrás: "pammfix.ru"
A volatilitás kitörésének megtalálásához, ami önmagában meglehetősen nehéz, használhatja az ADX (Average Directional Movement Index) jelzőt. Ez a mutató a trend erősségének mérésére szolgál, proaktívan tud működni, és meghatározza a trend erősségét, mielőtt az árfolyam elkezdene változni. Az ADX jelzőt jelző fővonal és a +DMI és –DMI vonalak kombinációja erős trendeket határozhat meg.
A fővonal tartománya általában 0 és 100 között van, leggyakrabban 10 és 50 között van. Minél magasabb a mutató, annál nagyobb a trend erőssége. Ha az indikátor értéke kisebb, mint 20, akkor gyenge trendről beszélhetünk. Ha az ADX mutató 40 felett van, az erős trendet, bizonyos szintek kitörését, vagy esetleges árfolyammozgást jelez a trend irányába.
Az ADX használatával pontosabban meghatározható a trend erőssége, nem pedig az iránya, hiszen a vonal emelkedő és csökkenő árak esetén is nőhet. A DMI vonalak metszéspontja nem annyira fontos, ellentétben a +DMI és –DMI vonalak elhelyezkedésével, amikor a felső 40-es szint áttöri a fő jelzővonalat.
Ha az 1. diagramot nézzük, akkor megfigyelhető egy kitörés, amikor az ADX vonal túllépi a 40-es szintet. Tehát ha a mutató 40 felett van, ez segíthet a legpontosabban a trend folytatási pontjainak megtalálásában.
Az ADX forex indikátort megkülönböztető előny a sokoldalúsága a napon belüli és a swing kereskedéshez képest. Amikor ADX-et használunk a swing kereskedési bejegyzésekkel kapcsolatban (egy naptól több hétig), különös figyelmet kell fordítanunk az utolsó két kereskedési munkamenetre, amelyben a 40-es szint áttört.
A 2. ábra egy olyan helyzetet mutat be, amikor a mutató áttörése után a 40. szintet kitör a Bullish Cup és Handle folytatási minta, és ennek eredményeként az árfolyam 20%-kal emelkedik két kereskedés során. Addig ne lépj be a piacra, amíg az ADX indikátor át nem lépi a 40-es szintet, mivel gyakran a trend nem gyorsul, mielőtt elérné ezt a szintet.
A kereskedésből való kilépés többféle módszerrel történhet. Abban az esetben, ha egy nyílt kereskedés során Shooting Star gyertyatartó mintázat fordul elő, a fordulat jeleként, a gyertyatartó alsó szélétől enyhén visszahúzódó stopot használhat.
Ha a jelző megfordul, és 40 alá esik, alkalmazhat szoros utómegállást. A 2. ábra azt mutatja, hogy miután a pozíció december 16-án 40 alá süllyedt, a trend megállt, és ennek következtében két napon át korrekció következett.
A 3. grafikont tekintve kitörések figyelhetők meg a 40-es határon áttörő indikátort követő trend irányába december 15-én, amikor a mutató visszatért a 40-es szintre, az ügyletből való kilépésre adott jelzést. December 16-án aztán az ADX ismét 40 fölé emelkedett, egyúttal jelezve a piacra való visszatérést, amely emelkedő trend mentén halad.
Egy trendi piaci mozgás során a kockázat csökkentése érdekében akár 150 pontos stopot is használhat a swing kereskedési tranzakciókhoz, amelyek akár több napig is tarthatnak. A kereskedőknek emlékezniük kell arra, hogy a piacra lépés nem kívánatos, ha a mutató lefelé mutat, ami egyben a konszolidáció jelzése is.
Az ADX indikátort kisebb módosításokkal kell használni, hogy a legnépszerűbb devizapárokon a legnagyobb hozamot hozza. Így a piacra lépés, amikor az indikátor a 30. pozíciót átlépi, kis tétellel megtehető, ha pedig 40 fölé emelkedik, akkor növelhető. Elfogadható az elmúlt hét órai diagramjainak használata a devizák kereskedéséhez.
A 4. ábra az USD/JPY devizapár viselkedését tükrözi: először december 15-én a mutató áttöri a 30-as határt, majd a pár tovább növekszik. Amikor az ADX áttöri a 40-es határt, az ár kitör a kereskedési tartományból, és még egy-két napig felfelé mozdul.
Azt kell mondani, hogy az ADX forex indikátor határozza meg a volatilitást, de nem az irányt. Így a mutató gyors emelkedése a devizapár újabb mélypontjainak jelzésének tekinthető (5. ábra). Amikor az ADX 30 fölé megy, a piac új mélypontokra mozdul el.
Aktív kereskedés és gyengén kifejezett trend esetén általában megállások sorozata következik be. Az ADX indikátor szűrőként való használata nagyon tanácsos: ez egy módja annak, hogy kiküszöböljük a hamis kitöréseket, a veszteséges kereskedéseket, és azonosítsuk a legerősebb trendeket és volatilitást mutató piacokat.
Fontos megjegyezni, hogy a csökkenő ADX trenddel történő kereskedés veszteséges, ez a közelgő konszolidáció jele. A 6. ábra azt mutatja, hogy az ADX mutató hogyan mozdult le 48-ról 15-re március 30-ról május 4-re. Ez az időszak nem alkalmas kereskedésre.
Az ADX indikátorok fellendülésein történő vétel és eladás esetén a 40-es szint áttörése egy trend kezdetének és a konszolidáció végének tekinthető.
Az ADX forex indikátorok fő célja a piaci trend időben történő meghatározása. A legfontosabb jelek azok, amelyek irányt, volatilitást és esetleges trendtörést jeleznek. A kereskedők leggyakrabban mozgóátlagok formájában használnak mutatókat. A konszolidáció fejlődésével azonban ezek hatékonysága jelentősen csökken.
Vannak azonban bizonyos módszerek ennek a gyenge pozíciónak a kiegyenlítésére. Nézzük meg közelebbről, hogyan kell helyesen használni a két indikátor ADX és MACD kombinációját a trend irányának és erősségének meghatározására.
Tekintsük az ADX indikátor leírását: a növekedés indikátora, amikor az árfolyam trendben mozog, de amikor megáll vagy konszolidál, a mutató csökken. Amikor az ADX mutató 20-30 között van, mérsékelt piaci trend figyelhető meg. Ha az indikátor átlépi a 30-as határt, a trend erősödik.
Az ADX indikátor sajátossága, hogy nem mutatja az ármozgás irányát, így ebben az esetben célszerű az MACD indikátort használni. Az aktuális trend állapotát tükrözi pozíciójától függően: nulla felett vagy alatt.
Ha ezt a két mutatót egyidejűleg használja egy diagramon, pontosabban meghatározhatja a trend erősségét és irányát. A 7. grafikon tökéletesen mutatja a kölcsönhatásukat. A zöld területeken az ADX mutató növekedését látjuk, ami trendi piacot jelez.
Az MACD mutató is emelkedett, jelezve a piac felfelé ívelő irányát. A piros területen az ADX növekedése figyelhető meg, ami azt jelenti, hogy a piaci trend egyértelműen kifejeződik. Éppen ellenkezőleg, az MACD zuhant, ami azt jelzi, hogy ez a tendencia csökkenőben van.
Általában a kereskedők szívesebben bonyolítják le a kereskedéseket úgy, hogy emelkedő piacokon vásárolnak. A megerősítő minták pontosan képesek azonosítani ezeket a helyzeteket. Azokban az esetekben, amikor az ADX indikátor az MACD-vel egyidejűleg nő, bullish piac jelenlétét állapíthatjuk meg. A 8. ábra nagyon jól mutatja ezt a mintát. Szeptemberről decemberre nőtt az ár és a mutatók is emelkedtek.
A piac megtört, amikor mindkét mutató is csökkent. Az ADX csökkenése ebben az esetben azt jelezte, hogy képtelen volt egyértelmű tendenciát észlelni. Az MACD csökkenése az emelkedő trend végét jelenti. Egyes helyzetekben a mutatók egyidejű csökkenésével inkább konszolidáció következik be, mintsem a trend ellentétes piaci mozgása.
Ez a mutató az árcsökkenés jelzésének tekinthető: az ADX indikátor emelkedik (a piac trendben van), az MACD indikátor csökken, a jelvonal és a nulla jel alatt van. A mutatók most ellentétes irányban mozognak egymáshoz képest. A 9. ábra azt mutatja, hogyan alakult ki egy meglehetősen erős bearish trend az USD/JPY páron. Mindkét mutató több eltérést eredményezett ebben az időszakban: az egyik növekedést, a másik csökkenést.
Az ADX és MACD indikátorok eltérésének megfigyelésekor meg kell jegyezni, hogy a hosszú pozíciók megadásának ideje nem megfelelő. Ellenkezőleg, eladási opció vásárlásakor vagy nyitáskor a jel kiváló. Amikor az indikátorok elkezdenek egy irányba mozogni, trendváltozás vagy korrekció várható (lásd április-május diagram).
Egy-egy trend alakulását figyelve néha szűk tartományban lehet megfigyelni annak elhelyezkedését. Ez utalhat további fejlődésére vagy irányváltására. Ezzel a viselkedéssel konszolidáció figyelhető meg: a Forex ADX mutató csökkenést mutat, az MACD a nulla jel közelében van. Ez a 10. grafikonon látható.
Ugyanakkor a mutatók emelkedtek a bullish trend kialakulásával, amint az a 2000-2001 decembere és januárja közötti időszakban látható. Aztán véget ért, és a mutatók esni kezdtek. Azt látjuk, hogy az ADX indikátor lefelé megy, az MACD vonal még mindig nulla felett van (márciustól áprilisig szűk tartományban). Egy új felfelé ívelő mozgás kezdete a piacon egybeesik a mutatók növekedésével.
Vannak esetek, amikor az ADX indikátor viselkedésével hozzájárul a helytelen következtetésekhez. Az ármozgástól függően más mutatók általában csökkennek vagy emelkednek. A 11. ábrán azonban láthatjuk, hogy az ADX a piac irányától függetlenül mozog. Ezért ne feledje, hogy az árak viselkedését nem lehet meghatározni az ADX-mutatóval, amely a mozgás erősségének felmérésére szolgál.
Az indikátorokkal kapcsolatban következtetéseket vonhatunk le: a jeleik némileg késnek, amikor a mozgás már elkezdődött, az ADX indikátor pedig jobban késik, mint az MACD. Megállapíthatjuk, hogy egy ilyen kombináció nem képes jelezni a várható fordulatokat, mind a tetejét, mind az alsó részét.
De ennek ellenére ezt a tandemet a kereskedők használhatják a piacra lépés indikátoraként egy trend folyamatos fejlődése során, és ami különösen előnyös, hogy együtt mozog a piaccal, jelentősen növelve a nyerési esélyeket.
