Kattintson rá, és a fiók teljes felügyeletére kerül, látni fogja a betéteket, a kifizetéseket, a jövedelmezőséget, a lehívást, a befizetést és még sok mást!
Mivel minden rendszernek rendelkeznie kell bizonyos időtartamokkal, amelyeket esetenként sikertelennek neveznek, a lehívási időszakok jelenlétét természetesnek kell tekinteni.
A kereskedő feladata ebben az esetben az, hogy figyelembe vegye azokat a maximális veszteségértékeket, amelyek a stratégia tesztelési időszakában észrevehetők.
A kapott adatok segítségével a munkavállaló képes hatékonyan beállítani a munkahelyi kockázatot. A választáskor figyelembe veheti, hogy még a hasonló helyzet előfordulása sem a piacon a fiókkal nem lesz katasztrófa.
A lehívási érték a kiválasztott kereskedelmi rendszerrel való munka során felmerülő kockázatok megértéséhez használható. Ebben az esetben a kereskedő kiválasztja kereskedési rendszerének leggyengébb pontjait, hogy megértse, a veszteségek közül melyikkel kell alaposabban dolgoznia a jövőben.
Az ilyen veszteségek néha nem csak egy tranzakció következményei. Például, ha a kéthetes kereskedés eredményeket mutatott a -20, -15, +5, -30, -25, +10, -20 pozícióknál, akkor nyilvánvaló, hogy a maximális lehívás ezen, őszintén szólva, sikertelen kereskedési időszakon 95 pont.
Természetesen a jelenlegi vagy rögzített veszteségek összege nem lehet nagyobb vagy egyenlő a betéti pénzzel. Így a tételek helytelen kereskedési rögzítése a kockázatok jelentős túlértékeléséhez vezethet, amikor.
Anélkül, hogy felhasználná a teszteléssel kapott statisztikai adatokat, és nem veszi figyelembe a maximális lehívást, a kereskedő hátrányos helyzetbe hozhatja magát a Forexen való munkavégzés során.
Általában logikus lenne feltételezni, hogy a lehívás lehet az egyik kritérium a kereskedelmi rendszer hatékonyságának értékeléséhez.
Az interneten megtaláljuk a meglévő szabályokat:
A jövedelmezőség szerint. A magas jövedelmezőség a rendszer fölényét adja. A megközelítés egyértelműen könyvtár, és kétes kapcsolatban áll a való élettel. Ezenkívül beszél a kérdés fejletlenségéről.
Az éves hozam és a maximális lehívás aránya. Kiderült, hogy a lehívás a nyereségességgel kombinálva hatékony módszer, de nem nélkülözheti hátrányait.
Így például a módszer nagyon függ az adott tranzakcióktól. Mondjunk egy példát. Tegyük fel, hogy már van 10%-os lehívásunk. Most képzeljük el, hogy a következő 50/50 valószínűségű kereskedés + 1,2% -ot vagy -1% -ot hoz. Ugyanakkor képzeljük el, hogy a lehívásunk ezzel véget ér. Ez azt jelenti, hogy egyformán valószínű, hogy 8,8% -os vagy 11% -os lehívást kapunk. Úgy gondolják, hogy ez nagy különbség.
Más módszerek összetettebb matematikai számításokon alapulnak, vagy fordítva nagyon egyszerűek. Tehát egyikük a tőkegörbe összehasonlítását javasolja. Ha összehasonlítjuk ezt a módszert a tranzakciók statisztikáival, akkor a Részvénygörbe nem függ a tranzakcióktól, és statisztikailag szignifikáns paraméterekkel jellemezhető.
Ma egy különösen érdekes jelenséggel ismerkedtünk meg a Forex piacon: a „lehívással”. Megtudtuk, hogy itt az ideje feladni az izgalmat, és figyelembe venni annak szintjét, hogy további hasznos információkat szerezzünk. Például néhány további adat felhasználásával megtanulhatja a különböző kereskedelmi rendszerek összehasonlítását, és levonhatja a következtetést azok hatékonyságáról.
És most egy exkluzív demonstráció a jelenlegi lehívásról.
A Forex piacon történő kereskedés nem jelenti a kereskedés tartós pozitív kimenetelét, mivel ennek a folyamatnak megvannak a maga bizonyos kockázatai. Sok kereskedő számára a nyereséges ügyletek 60% -os aránya már minőségi és hatékony. A lehívás a kereskedelem fontos része, amelyre különös figyelmet kell fordítani a betéti alapok elvesztésének kockázatának semlegesítése érdekében.
A lehívó kereskedők a betéteszközök részleges elvesztését nevezik sikertelen tranzakció következtében. Ugyanakkor a lehívás valós időben is megjeleníthető, amikor az ügylet még nyitva van, de kiderül, hogy veszteséges (például, ha a stop loss nincs beállítva biztosítási szinten). A lehívást százalékban vagy a valós befizetés teljes összegében kell értékelni.
A lehívás a nettó nyereség ellentéte. Ha a diagram rossz irányba mozdul el, akkor egy ilyen időszakot számlalehívásként jeleznek. Ez annak az időintervallumnak a kijelölése, amikor a kereskedelem veszteséges, de még nem zárult le (az árszínvonal nem érte el a stop loss -t vagy nincs beállítva).
Felhívjuk figyelmét, hogy van egy kifejezés, amely leírja a betét részleges pozícióját abban az időszakban, amikor a kereskedések nyitva vannak. Ezt nevezik méltányosságnak.
A lehívásra különös figyelmet fordítottak a PAMM számlával rendelkező kereskedők kereskedési folyamatában. Bármely érdeklődő befektető előzetesen értékeli a számlatulajdonos kereskedési stílusát és teljesítményét, mielőtt befektetne az alapok egy bizonyos részébe. A PAMM számla adatainak elemzése során rendelkezésre állnak információk az adott kereskedési bróker maximális és átlagos lehívásáról. Ez a mutató gyakran a fő mutatóvá válik a befektetési tulajdonos kiválasztásakor.
A DRAWDOWN típusok a következő besorolást tartalmazzák:
A legtöbb kereskedő folyamatosan elemzi a kereskedő kereskedési hatékonyságát a potenciális és jelenlegi befektetők számára. Ehhez van egy külön elemzési kategória (oldal), ahol a kereskedő kereskedési likviditásának grafikonja jelenik meg. A legtöbb bróker adatokat jelenít meg az aktuális és maximális lehívásról. Az átlagos mutatót is figyelembe veszik.
Ma a legtöbb kereskedő a lehívást használja egy stratégia hatékonyságának elemzésére. Minél alacsonyabb ez a mutató, annál stabilabbnak tekinthető a választott kereskedési módszer. A konzervatív stratégiák azonban kevésbé nyereségesek.
Van egy kimondatlan szabály, miszerint a hivatásos kereskedők elfogadható lehívási szintje körülbelül 20% - ez az a határ, amelyet a befektetők gyakran tárgyalnak a pénzügyi tőzsdei kereskedést folytató pénzügyi társaságokkal együtt.
Számos hatékony módszer létezik a lehívás csökkentésére:
Minden kockázat ellenére a lehívás a kereskedelem része, és hatékony lehet a kereskedési stratégia kiválasztásában és elemzésében. A taktika kiválasztása során a kereskedők elemzik, hogy a lehívás mely szakaszában jelenik meg, és mely jelek lehetnek hamisak.
A pénzügyi piacokon, beleértve a Forex piacot is, a kereskedés egyik jellemzője, hogy minden kereskedőnek, még a legtapasztaltabbnak is vannak sikeres és negatív tranzakciói a történelemben. Sőt, százalékban ez a mutató 50%-ról ingadozhat. Egy tapasztalt kereskedő azonban, a kezdőktől eltérően, tudja, hogyan minimalizálja a negatív ügyletekből származó veszteségeket, ami valójában sikeres. Ennek eredményeként a lehívási mutató minimális lesz egy ilyen kereskedő számára. Ebben a cikkben arról beszélünk, hogy mi a lehívás és milyen típusok vannak? Mi a különbség a Forex lehívása és a más típusú piacok lehívása között? A cikk nemcsak a kereskedők, hanem a befektetők számára is hasznos lesz, akik más bizalmi menedzsment eszközökkel dolgoznak.
Több mint 6 éve vezetem ezt a blogot. Ez idő alatt rendszeresen publikálok jelentéseket a befektetéseim eredményeiről. Most az állami befektetési portfólió meghaladja az 1.000.000 rubelt.
Kifejezetten az olvasók számára fejlesztettem ki a Lusta Befektetői Tanfolyamot, amelyben lépésről lépésre megmutattam, hogyan tegye rendbe személyes pénzügyeit, és hatékonyan fektesse be megtakarításait tucatnyi eszközbe. Javaslom minden olvasónak, hogy legalább az első héten végezze el a képzést (ingyenes).
A Forex lehívása ugyanaz a jelenség, mint bármely más piac lehívása. A különbség csak az érték kiszámításának relatív összegéből állhat. Különösen a Forex piacon a maximális lehívást a fix számla egyenlegéhez viszonyítva számítják ki. A Forexben használt kereskedési platformok általában nem képesek kiszámítani például az aktuális lehívást. A gyakorlatban a betét részeként jelenik meg, amely elveszhet a veszteséges ügyletek lezárása során. Alapvetően a Forex lehívása a legnagyobb veszteség mértéke, amely a kereskedő számláján előfordulhat.
Egy hozzáértő kereskedő számára a lehívás ismerete sok okból nagyon fontos tudás lehet. A lehívási mutatót a kereskedő a kereskedés során alkalmazott kockázatkezelési stratégia meghatározására és a tranzakció egészének mutatóinak kiválasztására használja. És ami különösen fontos, a lehívási mutató szerint a befektető számára nagyon kényelmes választani a bizalmi tőke kezelésének különböző ajánlatait.
A kérdések fő részének eltávolítása érdekében azonnal meg kell jegyezni, hogy a lehívás fogalma, beleértve a Forex lehívását is, a kereskedő betétére vonatkozik. Többféle lehívás létezik:
Abszolút lehívás - az alapok csökkenése a betét kezdeti méretéhez képest. Azt mutatja, hogy a betéti pénznemben lévő pénzeszközök mennyit csökkentek, azaz abszolút értékben.
Az abszolút lehívás legérthetőbb példája a következő lehet - tegyük fel, hogy a kereskedő kezdeti befizetése 1000 dollár volt, és egy hónapon belül 900 dollárra csökkent - 100 dollárral. Ezek a 100 dollár a kereskedő letétjének abszolút lehívása az egy hónapos kereskedési eredmények alapján. Az abszolút lehívás a betét kezdeti értékéhez kötődik. A kereskedés során azonban a betét nagysága folyamatosan változik. Tehát ebben az időszakban kevesebb lehet, mint a kezdeti, és több is. De ha az időszak végén a betét növekedett, akkor az abszolút lehívás nulla lesz. Ezért az abszolút lehívás csak közvetve jellemezheti a kereskedésből származó esetleges veszteségeket.
A maximális lehívás a betéti pénznemben a pénzeszközök maximális rögzített csökkenése a helyi maximumhoz képest. A maximális lehívás a kereskedés eredményeként elért pénzeszközök maximális és minimuma közötti különbséget mutatja.
A maximális lehívás lényegét a következő példával szemléltethetjük. A számlázási időszak alatt több tranzakció is történt. Tegyük fel, hogy 1000 dollár befizetéssel az első tranzakcióban a kereskedő 50 dolláros nyereséget, a másodikban - 10 dollár veszteséget, a harmadikban - 5 dolláros nyereséget, a negyedikben - veszteséget ért el. 20 dollár, és az ötödik - 5 dolláros nyereség. A tranzakciók eredményeit összegezve azt látjuk, hogy a betét 30 dollárral nőtt. Ugyanakkor a helyi 1050 dolláros maximum és a 1025 dolláros helyi minimum közötti különbség 25 dollár volt, ami a maximális lehívás. Meg kell jegyezni, hogy az abszolút lehívás ebben az esetben nulla. Így a maximális lehívás határozza meg a kereskedésből származó kockázatok valódi méretét. Például kiderülhet, hogy még a betét kezdeti méreténél is több, ha először nyereséget, majd csak veszteséget értek el.
Az abszolút lehívás mellett a kereskedők gyakran használják a relatív lehívás fogalmát.
Relatív lehívás - a saját tőke maximális csökkenése a kezdeti betét összegének százalékában.
A tisztázás kedvéért használjuk az előző példát, amelyben a maximális lehívás 25 dollár volt. 25 dollár 1000 dollár százalékában, azaz: 25 dollár / 1000 dollár x 100% = 2,5%. Ezután a betét 2000 dollárra emelkedett, és a maximális lehívás 75 dollár volt. A lehívás lényegesen nagyobb abszolút mérete ellenére a relatív lehívás ebben az esetben csak: 75 USD / 2000 USD x 100% = 3,75%.
A jelzett típusokon kívül a lehívás lehet aktuális vagy fix. A jelenlegi lehívás a veszteséges, le nem zárt ügyletek lehívása. Amint az ügyletek lezárulnak, és a veszteséget rögzítik, a lehívás ennek megfelelően fix lesz.
Egy másik koncepció a jelenlegi lehíváshoz kapcsolódik - a részvények lehívása. Esetünkben a saját tőke a betéten lévő pénzeszközök összege, amely az ügyletek lezárása eredményeként keletkezik, veszteséges vagy nyereséges. Tegyük fel, hogy 1000 dollár letét és 150 dolláros nyitott ügyletekből származó teljes veszteség esetén a saját tőke 850 dollár lesz. Így a jelenlegi Forex lehívás a saját tőke és a kezdeti egyenleg közötti különbségként jellemezhető.
A maximális lehívás fogalma, vagy bármi más, intuitív módon a vesztes ügyletekhez kapcsolódik. A részvénylehívásnak azonban semmi köze a veszteségekhez, és csak a saját tőke ingadozásait jellemzi a kereskedési folyamatban.
A fogalmak meghatározása után áttérhetünk a lehívási jelenség alkalmazásának kérdésére a valós kereskedésben és a befektetések során.
A Forex és bármely más piac kereskedésének egyik fő szempontja a stratégia helyes megválasztása, amelyet a tesztelés eredményei szerint hajtanak végre. És pontosan az ilyen tesztek eredményeiben használják a lehívás fogalmát. Így a kereskedési stratégia fő jellemzője az ügyletekben elért nettó nyereség és a maximális lehívás aránya. Ezt az arányt "helyreállítási tényezőnek" nevezik, és a választott kereskedési stratégia hatékonyságát jellemzi. A megtérülési tényezőt úgy számítják ki, hogy a nettó nyereséget elosztják a maximális lehívás számértékével, és megmutatja, hogy mennyi nyereség kapcsolódik egy dollár veszteséghez. Ezért az egynél kisebb fellendülési tényezővel rendelkező stratégia semmilyen módon nem lehet hatékony, de a kereskedők körében általánosan elfogadott, hogy egy hatékony stratégiának nem lehet „3” alatti helyreállítási tényezője. Egy stratégia paramétereinek egyszerű áttekintése is lehetővé teszi annak alkalmazásának lehetőségének felmérését. Ha a stratégia mondjuk azt ígéri, hogy az éves profit 70% -a kiváló mutató. Ha azonban a stratégia a 70%-os jövedelmezőség mellett a maximális 50%-os lehívás mértékét is mutatja, érdemes megfontolni, hogy ez a stratégia is képes arra, hogy ugyanazon időszak alatt kétszer csökkentse a betétet.
Így a lehívások értékelése a Forex -ben az a képesség, hogy a stratégiát a kereskedő pszichológiájának és temperamentumának megfelelően válassza ki, ez a stratégia hatékonyságának összetevőinek megértése és a hatékonyság helyes befolyásolása.
Annak ellenére, hogy a Forex nem tudja elkerülni a lehívásokat a Forex -en, mint fentebb említettük, a kereskedő megpróbálhatja minimalizálni méretüket és következményeiket. A minimalizálás fő módja pedig a megrendelések helyes elhelyezése. Egy jó lehetőség az automatikus, amely lehetővé teszi a maximális nyereség elérését a kereskedelemből. A nyereségszerzési szint meghatározását a piaci helyzet technikai elemzésének is alá kell vetni, és nem olyan szinten kell elhelyezkednie, amelyet az ár nem valószínű. A tőkegazdálkodás fontos szempontja lehet a Stop Loss és a Take Profit megbízások méretarányára vonatkozó szabály, amelyet legalább 1 és 2 között kell választani. 
A tőkekezelés, mint a veszteségek minimalizálásának és a lehívások csökkentésének módja a Forex -ben, hozzáértő megközelítést igényel a tétel méretének megválasztásához és a használtal való megfeleléshez (tőkeáttétel). És bár a tétel és a tőkeáttétel közötti eltérés jelentős tüskékhez vezethet a jövedelmezőség irányában, jelentősen növelheti a maximális betétlehívást.
A Forex lehívásainak sikeres kezelésének fontos kulcsa a pénzkezelés másik szabályának szigorú betartása. Egy ügylet során nem kockáztathat többet a befizetés egy bizonyos részénél. A pénzgazdálkodás elveit követve a kereskedőnek korlátoznia kell az esetleges lehívást veszteséges ügyletek lezárásával, amikor a jelenlegi lehívás bizonyos szintje eléri.
A sikertelen ügyletek sorozata és a maximális lehívás növelése instabil pszichológiai állapothoz vezetheti a kereskedőt, és arra kényszerítheti, hogy próbálja a lehető leggyorsabban visszaszerezni a lehívást. Egy profi kereskedőnek nem szabad engednie az érzelmeknek (lásd). Ebben az esetben a leghelyesebb megoldás az, ha szigorúan betartja a kereskedési rendszer szabályait, és megérti, hogy a Forex lehívása a kereskedés szerves része.
A biztonság kedvéért elemezzük a lehívásból történő gyorsított kilépés számos módszerét. Sajnos nagyobb a kockázatuk:
Az első módszer a trendekkel nyitott ügyletek további megnyitása. Ha a trend a nyitott pozíciók irányába változik, akkor a pozitív eredmény eléréséhez jelentős kisebb piaci mozgásra lesz szükség. Ezt a módszert a részvények lehívása esetén alkalmazzák, amikor a nyílt ügyletek veszteségének kompenzálására van szükség.
A Martingale módszer abból áll, hogy kilép a vesztes kereskedésből, és kétszer (vagy több) megnövelt volumenű pozíciót nyit az előző kereskedésben kapott veszteség fedezése érdekében. A második pozícióból kapott veszteség esetén a harmadik nyitva van ugyanazon szabályok szerint. Ezt a módszert, amelyet általában a betét "gyorsítására" használnak, a rögzített lehívásból való kilépésre is használják.
A részvénylehívásból a kiút a zárolási módszer. Lényege abban rejlik, hogy azonos térfogatú pozíciót nyitnak meg, szemben a vesztes pozícióval. Ez a művelet lehetővé teszi, hogy megállítsa a lehívás növekedését, és időt ad a helyes megoldás meggondolására. A zárás kiútja a vesztes kereskedés lezárása, míg a fennmaradó pozíció a profit irányába mozdul el, kompenzálva az elsőből származó veszteségeket. A legtöbb esetben a tranzakciók zárolása csak súlyosbítja a helyzetet.
A Forex lehívása a kereskedési stratégia egyik fő jellemzője, és jelzi a kereskedő professzionalizmusát, pszichológiai stabilitását a nehéz piaci helyzetekben. A maximális lehívás meghatározásának módszertanának ismerete segíti a kereskedőt / befektetőt a stratégia hatékonyságának helyes felmérésében, a megfelelő tételméret kiválasztásában és a kockázatok felmérésében.
Profit mindenkinek!
Maximális, relatív és abszolút lehívás - a kereskedési rendszer tesztjei során meghatározott számított adatok összehasonlításra a valós kereskedés történetének elemzése során. Ezek az értékek vesznek részt a kockázatkezelés legtöbb paraméterének kiszámításában, lehetővé téve a stratégia -alkalmazás megfelelőségének kifejezett elemzését.
Grafikailag a maximális lehívás a részvénygörbe csúcsamplitúdója - a tőke növekedése és csökkenése a teszt vagy a valós kereskedési időszak során:
Max. Lehívás = Max Equity - Min Equity
A mutató értékét minden új maximumon vagy minimumon újraszámítják.
Az abszolút lehívás az induló tőke méretének csökkenése. A mutató főként a befektetési stratégia elemzésére szolgál, és azt jelenti, hogy azt egy adott időszakon belül használják, és százalékban mérik.
A relatív lehívás a tőkekorrekció mértéke a következő maximum elérése után. Más szóval, ez a különbség a csúcsok és az őket követő mélypontok között.
A tesztek során meghatározott maximális lehívás viszonyítási alapként szolgál a lehetséges extrém veszteségek meghatározásához, amikor a stratégiát valós kereskedésre használják. Ezen érték túllépése az algoritmus teljesítményének elvesztését és az optimalizálás szükségességét jelzi.
A kereskedő, aki leállítja a kereskedést a rendszer hibakeresése érdekében, állandó teljes veszteséggel marad, amely nagyobb vagy egyenlő a teszt maximális lehívásával. Ezért a mutató részt vesz a betét kereskedésre kiosztott részének kiszámításában, annak teljes és elkerülhetetlen vesztesége elve alapján.
Az abszolút lehívást figyelembe veszik a hosszú távú, de időben korlátozott befektetéseknél. A tesztek során a hozzárendelt érték kifejezi a „fizetést” a végső bruttó nyereség eléréséért.
A kereskedés során a kereskedő figyeli, hogy a minimális tőke ne lépje túl a teszt abszolút lehívását. Figyelembe veszik az időkeretet, és azt a feltételt, hogy egy bizonyos összegű tőke elérésekor annak szintje nem tér vissza a tőke kezdeti értékéhez.
A relatív lehívást nem használják „tiszta formában”, a kereskedők kiszámítják az átlagos értékét, ezt az értéket riasztásként használják. Minden alkalommal, amikor a részvénykorrekció értéke meghaladja a relatív átlagot, a kereskedőnek ellenőriznie kell a többi kockázatkezelési paramétert, hogy ellenőrizze az algoritmus teljesítményét.
A maximális és abszolút lehívásokat a fenti algoritmus segítségével határozzuk meg.
A felhasználóknak kérdésük van a relatív és maximális lehívások gyakori egyenlőségéről. A Metatrader tesztelő ezt a paramétert a veszteség összegének határozza meg, amely a lehívás időpontjában és a korábbi saját tőke maximumában keletkezett különbségként alakul ki, ezért mindkét paraméter egybeesik.
Egy optimalizáló funkciót építenek be a tesztelő algoritmusába, amikor a rendszer a megadott paramétereknek megfelelően kiválasztja a legjobb paramétereket.
Ha a felhasználó optimalizálja a maximális lehívási értéket, akkor azt választja ki, amelyik eléri a legalacsonyabb lehívási küszöböt.
Úgy gondolják, hogy az adatmennyiség hibája, a vizsgálati helyeken kifejezett tendenciák jelenléte és a genetikai algoritmus használata miatt a rendszer paraméterei módosulnak. Amint a valódi kereskedésben az áringadozások jellege és iránya eltér a tesztektől, a rendszer azonnal hatalmas veszteségekhez vezet.
Helló kedves olvasók!
Ebben a cikkben egy nagyon fontos statisztikai mutatóról fogunk beszélni, amellyel könnyen és egyszerűen értékelheti mind a magánkereskedő, mind a vagyonkezelő teljesítményét, például egy PAMM -fiókot. A kereskedési számla lehívásáról lesz szó. Beszélni fogok a típusairól is, és arról, hogyan ne kerüljünk ebbe a lehívásba, és mit tegyünk, ha mégis bekövetkezik a befizetés.
Lehívás- ez negatív változás a kereskedési számlán lévő egyenlegben. Egyszerűen fogalmazva, a lehívás veszteség. Például 10.000 rubel kereskedési számlát nyitottunk, több tranzakciót hajtottunk végre, és a betét 9.000 rubelre csökkent. Ez a változás a betétben (rosszabb esetben) a kereskedési számla lehívása. Ezt százalékban és a betét pénznemében is mérik.
De a kezdeti letéti összeghez viszonyított árváltozások mellett számos más típusú lehívás is létezik, amelyekről most beszélni fogunk.
A kereskedési számla lehívása két típusra osztható:
Aktuális vagy lebegő lehívás hívja fel a halmozott veszteséget mindenkinek nyitott ügyletek... Fontos megérteni, hogy pontosan azokról a veszteséges ügyletekről beszélünk, amelyek még mindig a piacon vannak.
Hadd mondjak egy példát. Valami üzletet nyitottam. Egy idő után a piaci helyzet nem az én forgatókönyvem szerint alakult, és az üzlet negatív területre ment. Ez a mínusz lebegő lehívás lesz. Lebegésnek nevezik, mert idővel a helyzet változhat mind jobbra, csökkentve a veszteséget, mind rosszabbra, tovább súlyosbítva a helyzetet. De amint veszteséggel zárom ezt a kereskedést, a lebegő lehívás automatikusan lesz rögzített.
A fix lehívás viszont több alfajra osztható:
Abszolút lehívás- ez a legnagyobb veszteség a kereskedési számlán szereplő kezdeti összeghez képest. Az abszolút lehívás kiszámításához ki kell vonni a kezdeti betéti összegből azt a legalacsonyabb értéket, amelyre a hozamgörbe esett. Egyébként, ha a betét soha nem esett a kezdeti érték alá, akkor ez a mutató lehet nulla.
Példa: Tegyük fel, hogy a kezdeti befizetés 10.000 USD. Fennállása teljes ideje alatt a számlán lévő összeg nem esett 8.000 dollár alá. Így vonjon le 8.000 dollárt a kezdeti 10.000 dolláros összegből. Ennek eredményeként 2000 dollárt kapunk. Ezt az értéket tekintjük az aktuális abszolút lehívásnak. Miért aktuális? Mert ha egy idő után a számlán lévő összeg "újrarajzolja a minimumát", és 8000 dollár alá csökken, akkor a mutató értéke megváltozik.
Általában ez a mutató nem hordoz nagyon fontos információkat mind a kereskedő, mind a befektető számára, aki a menedzser kereskedési statisztikáit elemzi.
Maximális lehívás- ezt a mutatót a betét aktuális maximális értéke és a jelenlegi minimum közötti különbségként kell kiszámítani. Az abszolút lehívással ellentétben a számítás nem a betét teljes létezésének minimális értékén alapul, hanem a betét legalacsonyabb értékén, amely a maximum után volt. A letét pénznemében számítva.
Példa: a kezdeti befizetés 10 000 dollár volt, majd 8 000 dollárra csökkent, egy sor nyereséges ügylet után 15 000 dollárra nőtt. Aztán 11 ezer dollárra csökkent. Kiderül, hogy ebben a példában a legmagasabb letéti érték 15 000 USD volt, a legalacsonyabb pedig után maximum 11.000 dollár. Ennek megfelelően a 4000 dolláros, 15 000 és 11 000 dollár közötti különbség lesz a betét maximális lehívása.
Relatív lehívás- általában ez ugyanaz a mutató, mint az előző, csak nem a betéti pénznemben számítják ki, hanem százalékban.
Az egyértelműség kedvéért egy grafikus példán mutatom be a különbséget az abszolút lehívás és a maximális lehívás között:
Ha egy kereskedési betét lehívásban van, akkor először is meg kell értenie ezt a tényt. Abszolút minden kereskedő tapasztalt lehívást - ez egy axióma. Ha a lehívás jelenléte a kereskedési számlán a norma, akkor a lehívás mélysége teljesen más kérdés. Egy profi kereskedő soha nem hagyja, hogy a fiókja mély lyukba essen. Egy kezdő viszont könnyen elveszítheti a számla 50, 80 vagy több százalékát. Ha nem ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy a lehívás normális, és az ellenkezőjét akarja bizonyítani a piacon, az csak súlyosbítja a problémát, és végső soron a letét teljes elvesztéséhez vezet. Ez csak idő kérdése.
Ezután el kell döntenie, hogy a kereskedési szint összegének csökkentése elfogadható (elfogadható), és melyik nem. Ebben a kérdésben nincsenek egyértelmű adatok. Vannak, akiknek a betét elvesztésének 10% -a a norma, de egyeseknek ez már igazi tragédia.
Magam számára a következő számokat emeltem ki:
Ismétlem, hogy ezeket a számokat az egyértelműség kedvéért adtam, és szubjektívek, és a kereskedő temperamentumának és kereskedési stílusának megfelelően változhatnak. De úgy vélem, hogy az 50% -ot meghaladó letét elvesztése teljesen elfogadhatatlan.
Tehát eldöntjük, hogy melyik lehívás tekinthető normálisnak és melyik nem. Ezután el kell kezdenie kereskedésének elemzését. A számlakivonat segít nekünk ebben, de ideális esetben szükségünk van egy kereskedő naplójára, amelyben minden tranzakció leírásra kerül. Ebben a szakaszban nagyon fontos megérteni, hogy miért ment a fiók lehívásra. Talán sorozatos veszteséges ügyletek történtek a nem rendszerszintű (nem kereskedési stratégia) bejegyzések miatt. Talán az ügyletek, bár veszteségesek voltak, de a leállások rendszerszerűek voltak, de a kockázatok növekedtek és a kockázatkezelési szabályokat megsértették.
Bátran állíthatom, hogy 10-ből 8 esetben a számla negatív lett, vagy a kereskedési rendszer szabályainak hiánya (be nem tartása), vagy a megnövekedett kockázatok és a pénzgazdálkodás szabályainak be nem tartása miatt .
A fentiek alapján a számla lehívása teljesen természetes helyzet, és nem lesz lehetséges annak teljes kiküszöbölése. De mindig befolyásolhatja, és minimálisra csökkentheti annak negatív hatását a kereskedési számlára. Ezt nagyon egyszerű megtenni - figyelje meg a pénzkezelést, ellenőrizze a kockázatokat és szisztematikusan a kereskedelmet.
De mi van akkor, ha a számla még mindig lehívásra kerül, sőt nagyon komoly? Van egy minta: minél mélyebb a lehívás, annál hosszabb ideig tart kilépni belőle. Hidd el, nincsenek csodák. Ha a kereskedőnek 2-3 tranzakcióra sikerült a számla 50% -át "leeresztenie", akkor nem valószínű, hogy ilyen rövid idő alatt vissza lehet állítani az eredeti összeget.
"Sétáltam" az interneten, tanácsokat keresve egy kereskedőhöz, hogyan lehet gyorsan kilépni a lehívásból. Sok webhely az átlagolás és a martingál használatát javasolja. Semmilyen esetben nem javaslom ezt! A veszteséges pozíciókhoz való hozzáadás, vagyis ugyanaz az átlagolás nagyon nagy hiba! A hiba, bár nagy, még nem a leghülyébb. Sokkal ostobább a martingál használata. Véleményem szerint a legjobb módja annak, hogy egy számlát kivegyenek a lehívásból, ha szisztematikusan kereskednek, és nem sértik meg a pénzkezelési szabályokat.
Barátaim, nekem ez minden. Remélem, hogy a cikkben szereplő információk hasznosak voltak az Ön számára. Legyen fegyelmezett, tartsa be a pénzkezelést, szisztematikusan kereskedjen, és a letét lehívása nem zavarja.
Köszönjük a figyelmet és a sikeres kereskedést!
PS Fentebb írtam, hogy nem lehet átlagosan vesztes ügyletek. De mint minden szabály, ez alól is van kivétel. Mikor gondolja, hogy lehetséges (bár természetesen nem kívánatos) az átlagolást használni a kereskedésben, és miért? Írja meg válaszait megjegyzésekben.
