يتحدد ارتباط أزواج العملات بشكل أساسي بالحالة الحالية للسوق المالي. لذلك ، تحت تأثير التغييرات ، يتغير الارتباط أيضًا - يمكن تحليل هذه العملية للتنبؤ. هناك جداول خاصة للمعاملات التي يمكن للمتداول استخدامها عند بناء استراتيجية تداول.
معامل الارتباط - مؤشر يميز اعتماد أسعار أزواج العملات ؛ النسبة التي تحدد اتجاه حركة الدورات.
هناك نوعان من الارتباط في السوق - مباشر وعكسي. يحدد الخط المستقيم الاتجاه الإيجابي - وهذا مؤشر إيجابي. يُطلق على العكس أيضًا صورة معكوسة - عرض سلبي ، حيث توجد حركة معاكسة لمسار عدة أزواج مختلفة. مع الاتجاه المباشر ، يتم ملاحظة حركة متساوية لأسعار أزواج العملات المختلفة.
يتيح لك المعامل تنظيم حركة أزواج العملات. مداها +1 - -1. تشير هذه المؤشرات إلى عكس ذلك تمامًا. وكلما قل الاختلاف في التحليل ، زادت العلاقة الاقتصادية بين الدول التي تمتلك العملات كمثال. القرب الجغرافي بين الطبقات مهم أيضًا.
للعثور على ارتباط ، يمكنك استخدام المرافق الموجودة من الإنترنت (والتي ليس من الصعب العثور عليها في Google للاستعلام عن "ارتباط عملة الفوركس") أو القيام بكل شيء يدويًا ، في برنامج Excel القديم الجيد. هناك مثل هذه الوظيفة الرائعة CORREL ، والتي تظهر الارتباط بين مجموعتين من البيانات المختارة. نأخذ دورات للعديد من الأدوات ، وننسخ البيانات التاريخية إلى Excel ونبحث عن الارتباط. للبحث عن الارتباط المباشر ، من الضروري تحديد مجموعتي بيانات تتطابقان مع الوقت. للبحث عن علاقة انزلاقية ، نحول المجموعة إلى اليمين أو اليسار بعدة فترات. يشير الارتباط الذي يزيد عن 0.5 إلى وجود علاقة مباشرة ، أقل من 0.5 - علاقة عكسية ، في النطاق من -0.5 إلى 0.5 - لا توجد علاقة. هذه الحدود أكثر من تعسفية ، يجب التحقق منها في الممارسة ...
من أجل تسهيل فهم العلاقة والعلاقة مع رقم معامل الارتباط ، قمت بإعداد أرقام توضح بوضوح المعامل والتشابه المرئي للسلسلتين. على سبيل المثال ، يتم أخذ سلسلة جيب التمام وسلسلة جيب التمام الصاخبة ، ويعتمد معامل الارتباط على سعة الضوضاء:
الغرض من استخدام التحليل هو تأكيد الإشارات المستقبلة تقنيًا عند التنبؤ بالقيمة.
دعنا نعطي مثالا. لنأخذ ثلاثة أصول غير مرتبطة عمليًا ببعضها البعض (الحد الأدنى من الاعتماد). ستكون هذه الأزواج يورو / دولار أمريكي (1) ، دولار أمريكي / ين ياباني (2) ، يورو / ين ياباني (3).
لذلك ، وفقًا للتوقعات ، يجب أن يرتفع الزوج (1) ، بينما سيتم توجيه الزوج (2) في هذه الحالة إلى الأسفل ، نظرًا لوجود علاقة عكسية بينهما.
في حالة عدم وجود إشارة للزوج (2) ، يتم أخذ الزوج (3) ودراسة السلوك باستخدامه. في الواقع ، من الضروري تحديد أي من اللاعبين في السوق - اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي - هو الحاسم في حركة أزواج السوق في الوقت الحالي.
لنلق نظرة على الصيغة.
معامل الارتباط (الأصل 1 والأصل 2) = نتيجة الإجراء 1 مقسومًا على نتيجة الإجراء 2 ، حيث
النشاط 1 = (قيمة الأصل 1 ناقص المتوسط) / (قيمة الأصل 2 ناقص المتوسط).
الإجراء 2 = تربيع جذر (قيمة الأصل 1 مطروحًا منه المتوسط) / (قيمة الأصل 2 مطروحًا منه المتوسط).
الصيغة معقدة للغاية لفهمها ، لذلك من الأسهل استخدام الجداول الجاهزة. يمكن حساب البيانات لفترات زمنية مختلفة ، وتحليل الوضع حسب الفترات. النتائج المقترحة ليتم عرضها من حيث العدد والنسبة المئوية.
في الفوركس ، يمكنك استخدام الارتباط للأغراض التالية:
علاقات العملات تتغير باستمرار. من الضروري إجراء التحليل بشكل دوري قبل إبرام كل معاملة. لهذا ، يتم توفير آلة حاسبة إلكترونية تبسط عمل المتداول.
ضع في اعتبارك ظاهرة مثل الارتباط بين العملات في الفوركس. يمكن أن تزيد هذه التقنية بشكل كبير من فهمك لعمليات السوق ، فضلاً عن تحسين جودة توقعاتك على المدى القصير والمتوسط. هناك نوعان من الارتباط بين العملات يمكن أن يساعد المتداول على العمل. دعونا نلقي نظرة فاحصة.
الارتباط هو مصطلح إحصائي يشير إلى وجود اتجاهات مرتبطة بين سلسلتي بيانات. في حالتنا ، ارتباط العملات هو العلاقة بين البيانات التاريخية لمعدلات زوج عملات واحد. أو قد تكون التغييرات في مسار زوج واحد مترابطة مع التغييرات في زوج آخر. غالبًا ما يكون لهذه العلاقة أساس منطقي اقتصادي أساسي ومتأصل بشكل خاص في الاقتصاد العالمي. ببساطة ، هناك زوجان من أزواج العملات: A / B و C / D. إذا كان هناك ارتباط بينهما ، مع زيادة في معدل A / B ، يمكن ملاحظة إما زيادة في معدل C / D (ثم هذا ارتباط مباشر) أو انخفاضه (ثم يكون الارتباط معكوسًا) يمكن ملاحظته بثبات .
أعلاه تحدثنا عن نوعين. هذا ارتباط انزلاقي ومباشر. يعتبر الارتباط المباشر لأزواج العملات ظاهرة مفيدة لتحسين دقة التنبؤات. حتى تداول أداة واحدة ، يمكنك تحسين دقة التنبؤ الخاصة بك من خلال تطبيق تحليل أزواج عملات متعددة. بالعودة إلى A / B و C / D ، لنفترض أنك تتداول A / B. من المعروف أن أزواج العملات هذه مرتبطة ارتباطًا مباشرًا ، أي أنها ترتفع وتنخفض بشكل متزامن. أظهر تحليلك الفني أن زوج A / B يجب أن ينخفض. وفقًا لذلك ، إذا كان التحليل الفني لزوج C / D يشير إلى خلاف ذلك ، فهناك سبب للشك في موثوقية الإشارة. إذا تزامن كل شيء ، يمكنك فتح مركز بثقة أكبر. اتضح ، بمعرفة العلاقة ، يمكنك تقليل عدد الإشارات العشوائية. ومع ذلك ، يجب أن نتذكر أن تحليل الارتباط يعمل على نطاق واسع نسبيًا (في أحسن الأحوال ، على الرسوم البيانية لكل ساعة أو نصف ساعة). إذا كانت إستراتيجية التداول الخاصة بك تعتمد على "دقائق" ، فإن هذه البيانات يمكن أن تعترض طريقك فقط.
النوع التالي من الارتباط يتحرك. خلاصة القول هي أن العلاقة تظهر في مجموعة بيانات تم تغيير الوقت فيها. أي أن التغيير في سعر زوج A / B أصبح الآن نذير تغيير في زوج C / D في المستقبل. إذا قمت بجمع معلومات مفصلة بما يكفي لتشكيل إستراتيجية تداول ، فإن وجود مثل هذه الارتباطات يمكن أن يحسن الدقة بشكل كبير. في الواقع ، لديك أداة أساسية للتنبؤ بالدورة التدريبية.
عليك أن تفهم أن العلاقة بين العملات ليست ثابتة ، فالسوق يتغير باستمرار. البيانات الواردة هنا تقريبية ، تحتاج إلى حساب المعلومات الدقيقة بنفسك.
دعنا نرى كيف يرتبط EUR / USD ، الأداة الأكثر شعبية بين المتداولين ، بالأدوات الأخرى:
الأداة المفضلة الأخرى لمتداولينا هي اليندولار ، الدولار الأمريكي / الين الياباني. دعنا نلقي نظرة عليها:
من الصعب اكتشاف الارتباط المتحرك. على سبيل المثال ، غالبًا ما يكون سعر الذهب متقدمًا أو متأخرًا قليلاً عن زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي. ولكن يجب حساب هذه العلاقة في كل يوم تداول تقريبًا.
ماذا او ما ارتباط زوج العملات الأجنبيةولماذا هو مهم جدا؟ تميل بعض أدوات التداول إلى التحرك في نفس الاتجاه ، وبعضها في الاتجاه المعاكس. يعتبر ارتباط الفوركس أداة معرفة قوية للمتداولينالتي تتداول على أزواج عملات مختلفة. في الممارسة العملية ، يساعد استخدام الارتباط المتداول على تقليل مركز سلبي - التحوط أو وضع أوامر أكثر ربحية لأدوات مختلفة.
أفضل وسيط في رأيي هو التداول اليومي والسكالبينج.
ارتباط الفوركس هو علاقة إحصائية بين الاتجاه في حركة العديد من أدوات التداول ، بناءً على العوامل الأساسية التي تؤثر على عملة معينة في السعر. هناك نوعان من ارتباط الفوركس - ارتباط إيجابي (مباشر) وسالب (عكسي ، معكوس). يعكس الإيجابي حركة أزواج العملات في اتجاه معاكس. سلبي يعكس حركة أدوات التداول في اتجاه تناسبي عكسيًا بالنسبة لبعضها البعض.
ارتباط الفوركس هو مؤشر ديناميكي يتغير بمرور الوقت.يمكن استخدامه في سوق الصرف الأجنبي كمؤشر إضافي أو مؤشر اتجاه.
ضع في اعتبارك الارتباط المباشر... على سبيل المثال ، يتحرك زوج العملات "A" في نفس اتجاه الزوج "B" ، ونحن نتابع عن كثب حركة الزوج "A". من المتوقع أن يصل زوج العملات "A" في اتجاه صعودي إلى مستوى سعر معين ، وبناءً على توقعات الفوركس ، سيفتح المتداول مركزًا طويلاً ، لكن السوق قدم مفاجأة غير متوقعة - مخطط الزوج "A" توقف في شقة ولم يغادرها لفترة. في هذه الحالة ، من المنطقي مشاهدة الاقتباس "ب". زوج العملات "B" يختلف عن الوضع مع vp. يرسم الحرف "A" رقم انعكاس G&P ومخطط cp. ينخفض "B" بثقة. تراجع. يعتبر "B" إشارة لانعكاس اتجاه الزوج "A" وفرصة لفتح مركز قصير ، ولكن إذا كان cp. سوف يخترق الحرف "A" الحد السفلي للقناة - مسطح.
بعض يمكن أن تكون أزواج العملات مترابطة بشكل كبير ، وبعضها ليس له ارتباط على الإطلاق... أصول التداول في سوق الفوركس لها ارتباط إيجابي وسلبي. تميل أزواج العملات التي لها ارتباط إيجابي قوي إلى التحرك في نفس الاتجاه ويكون لها الرسم البياني الأكثر تشابهًا. اقتباسات مع ارتباط سلبي قوي ، لديك صورة معكوسة لمخطط السعر... لتحديد ومعرفة مدى قوة الارتباط لأزواج العملات ، طور الخبراء جدولاً لمعامل الارتباط.
كما ترون من الجدول يتراوح ارتباط العملة من -1 إلى +1... يعني الارتباط +1 أن أزواج العملات لديها ارتباط تام بنسبة 100٪ من الوقت. المعامل -1 يعني أن أدوات التداول لها مخطط سعر تناسبي عكسيًا بنسبة 100٪ من الوقت. المعامل 0 يعني أن العلاقة بين أزواج العملات ليس لها أي ارتباط على الإطلاق.
أدناه هو جدول معامل الارتباطأزواج العملات.
الارتباط مفيد عندما
مرحبًا مرة أخرى ، أيها القراء الأعزاء ، سيداتي وسادتي. في مقال اليوم أود أن أقدم لكم موضوعًا مثيرًا للاهتمام ، ألا وهو استراتيجية التداول على ارتباط أزواج العملات. أعتقد أن الارتباط ظاهرة مثيرة للاهتمام للغاية ، وفي ظل الظروف المناسبة ، يمكن أن تكون مربحة للغاية في التداول.
ألاحظ أن العديد من المتداولين ليسوا على دراية بهذا المفهوم ، لكن هذا خطأ تمامًا! على وجه الخصوص ، أريد حقًا أن أخبرك ما هو الارتباط الذي يدور حوله وكيف يمكنك استخدامه!
قد تعتقد أن هذا أمر معقد وصعب التنفيذ ، لكنني أسارع إلى طمأنتك أنه ليس من الصعب فهم الارتباط ، ما عليك سوى إظهار بعض المنطق والفهم الأساسي لحركة العملات.
على وجه الخصوص ، كثيرًا ما سمع الكثيرون مصطلح الارتباط ، ولكن لا يعرف الجميع كيفية استخدامه بشكل صحيح في الممارسة ، وماذا يعني في الواقع.
يحاول العديد من المتداولين باستمرار العثور على نوع من نظام التحوط.
يحاول العديد من المتداولين باستمرار العثور على نوع من نظام التحوط القائم على الارتباط ، ولكن لسوء الحظ ، غالبًا ما ينتهي هذا الأمر بخسائر أكبر. من المفيد هنا أن تفهم أنك لست بحاجة إلى تعقيد حياتك مرة أخرى.
على وجه الخصوص ، عند الحديث عن الارتباط ، لن أقوم بالتنقيط على أدمغتك لفترة طويلة وبصورة مملة وأصف الصيغ التي يتم من خلالها حساب الارتباط. هناك الكثير من المعلومات على الإنترنت حول هذا الموضوع ، وإذا كانت لديك رغبة يمكنك التعرف عليها ، على سبيل المثال
ببساطة ، يؤثر الارتباط على مدى تزامن بعض الأزواج مع بعضها البعض ، بينما كلما زادت قيمة الارتباط ، زادت تزامن العملات.
يؤثر الارتباط على كيفية تزامن بعض الأزواج مع الآخرين. هناك شيء مثل الارتباط العكسي ، أي عندما تتحرك أزواج العملات في صورة معكوسة.
هناك شيء مثل الارتباط العكسي ، أي عندما تتحرك أزواج العملات في صورة معكوسة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك EURUSD و USDCHF. إذا فتحت مخططات هذه الأزواج ، ستجد أنها تتحرك تقريبًا في صورة معكوسة. وهذا يعني أنه إذا ارتفع اليورو ، فسوف ينعكس الفرنك في الاتجاه المعاكس والعكس صحيح.
ينشأ الارتباط نفسه بسبب حقيقة أن الزوج يحتوي على قدر معين من العملة ، مما يشكل هذه الظاهرة.
على سبيل المثال ، خذ أزواج العملات المذكورة سابقًا ، حيث نرى أن هناك دولارًا متاحًا ، على التوالي ، سوف يرتبط هذان الأصلان بطريقة ما. بالإضافة إلى أمثلة حول الموضوع نفسه ، سأقدم أمثلة على الأساليب الشيقة أيضًا التي تستند إلى أشياء عالمية مثل الارتباط. إليك مثال جيد:
هناك ارتباط مباشر وعكسي. يرجع السبب المباشر إلى حقيقة أن الأصول تتحرك في اتجاه واحد ، على سبيل المثال ، إذا نظرت إلى المخططات EURUSD و GBPUSD ، فسترى أن هذه الأصول تتحرك بشكل أساسي في اتجاه واحد.
هنا يمكنك رؤية مخطط EURUSD و USDCHF. هناك علاقة عكسية بين هذه الأزواج ؛ فهما يتحركان في صورة معكوسة بالنسبة لبعضهما البعض. سأخبرك الآن المزيد عن العلاقة والأزواج التي تربط اليورو مقابل الدولار الأميركي. هذا هو الأصل الرئيسي والأكثر سيولة ، لذلك سأركز عليه.
EURUSD له علاقة مباشرة (يتحرك في اتجاه واحد) مع AUDUSD و GBPUSD و NZDUSD. في الوقت نفسه ، يرتبط ارتباطًا عكسيًا بـ USDCHF و USDJPY و USDCAD. إليك مثال آخر ليس حول هذا الموضوع ، ولكن أيضًا حول الأشياء العالمية: العمل مع أسعار الفائدة.
لكن في نفس الوقت ، يجب أن تفهم أن هناك أيضًا قوة الارتباط. على وجه الخصوص ، إذا كانت قوة الارتباط صغيرة ، فلن تتحرك أزواج العملات مثل المخطط. على وجه الخصوص ، يرتبط اليورو مقابل الدولار الأميركي ارتباطًا عكسيًا بالدولار الأميركي مقابل الين الياباني ، أي أنهما يتحركان في اتجاهات مختلفة.
لكن قوة هذا الارتباط ليست قوية بما يكفي لتحرك الأزواج في صورة معكوسة. سوف يتحركون في اتجاهات مختلفة على المدى الطويل ، ولكن ستظل هناك أوقات يتحركون فيها قليلاً في نفس الاتجاه (ليس لفترة طويلة) بسبب الارتباط الضعيف.
على وجه التحديد ، أود أن أقدم لكم طريقتين محتملتين لاستخدام الارتباط لصالحك. سأبدأ بالأبسط ، أي كيف يمكنك استخدام العلاقة بين USDCHF و EURUSD. دعني أذكرك أن هذه الأزواج تتحرك في صورة معكوسة بالنسبة لبعضها البعض ، بالنظر إلى هذه الحقيقة ، يمكننا تعظيم أرباحنا في السوق المالية. إليك مثال آخر حول الرقائق العالمية :.
الطريقة الأولى لاستخدام الارتباط. يمكننا تعظيم أرباحنا في السوق المالية.
في هذه الحالة ، لنفترض أنك على اليورو مقابل الدولار الأميركي تمثل نقطة دخول ممتازة للشراء وتثق حقًا في ذلك. وبالتالي ، يمكنك فتح عملية بيع في نفس الوقت على USDCHF. إذا تبين أن توقعاتك صحيحة ، فستحصل على أرباح مضاعفة. ولكن إذا تبين أن التوقعات خاطئة ، فستحصل على خسارة مضاعفة.
جوهر هذه الطريقة هو أن الأزواج المتقاطعة متأخرة قليلاً بالنسبة للأزواج الرئيسية ، ولكن إذا بدأت العملات الرئيسية بحركة نشطة ، فإن التقاطعات تتفاعل أيضًا ، وفي بعض الحالات تتفاعل مع الانتقام. سأحاول الآن أن أشرح لكم قليلاً ما هو مكتوب في هذا المثال. في الواقع ، لا يوجد شيء صعب. لنأخذ السطر الأول كمثال لجعله أكثر وضوحًا.
الطريقة الثانية لاستخدام الارتباط. يمكننا تعظيم الأرباح بشكل متفجر في السوق المالية.
لذلك ، إذا رأينا أن زوج العملات EURUSD و USDJPY يتحركان صعودًا بنفس الطريقة ، فيمكننا على الفور فتح مركز شراء على زوج EURJPY ، حيث يمكننا أن نتوقع ارتفاع سعر هذا الزوج بجهد مضاعف. أي أن عملتين رئيسيتين يتحركان في اتجاه واحد ، وبعد ذلك سوف يتحرك التقاطع مع تأخير بسيط في نفس الاتجاه ، ولكن مع الانتقام.
بشكل عام ، كل شيء واضح تمامًا في لقطة الشاشة ، والتي يمكن رؤيتها من الأعلى. أنا شخصياً لا أستطيع أن أقول أي شيء عن هذا ، لأنني لا أستخدم الارتباط على الإطلاق في تداولاتي. ومع ذلك ، فأنا أعرف متداولين يسترشدون بهذه الظاهرة في تداولهم.
يجب أن تفهم أن وجود الارتباط بعيد كل البعد عن كونه نظامًا شاملاً. هذه مجرد ظاهرة يمكنك على أساسها إنشاء نظام التداول الخاص بك. حتى إذا كنت لن تستخدم الارتباط في تداولك ، فلا يزال من المنطقي أن تتعرف على هذا المفهوم. على أي حال ، فإن هذه المعرفة بالتأكيد لن تصبح غير ضرورية بالنسبة لك.
آمل أن تكون هذه المادة مفيدة لك ، لكن الآن ، يجب أن أقول لك وداعًا! أتمنى لكم التوفيق والصبر ونتمنى لك التوفيق في مهمتنا الصعبة!
ماذا علينا ان نفعل؟ يجب أن يكون النهج الصحيح: إنشاء نظام تداول يعتمد على الطريقة والاختبار والمراجعة. إذا تبين أن النظام مربح ، فيمكنك التفكير في إدراجه في الجزء الرئيسي من نظام التداول الحالي.
ومع ذلك ، فإن معظم المعرفة لا تجد تطبيقًا في الممارسة وتظل على مستوى الإنشاءات النظرية.
ليس من الصعب فهم أسباب تأثير الأسعار على بعض أزواج العملات الأخرى. على سبيل المثال ، إذا تم إجراء صفقة في زوج عملات GBP / JPY ، فإننا نفهم أن هذا الزوج هو ، في الواقع ، سعر متقاطع (أي أنه لا يشمل الدولار الأمريكي فقط بشكل رسمي) ، مما يعني أن هذا الزوج هو في الواقع مشتق من GBP / USD و USD / JPY. هذا يعني أن سعر زوج جنيه إسترليني / ين ياباني سيعتمد على الزوجين الآخرين.
يسمى هذا "السلوك" للعملة الارتباط. هذا المفهوم له بعد. هذا هو معامل الارتباط. يمكن أن تأخذ وحدة التغيير هذه قيمًا من 1 إلى -1.
علاوة على ذلك ، إذا كان المعامل يساوي واحدًا ، فإن حركة السعر على الرسوم البيانية متشابهة جدًا. عند الصفر ، تكون الأزواج مستقلة عن بعضها البعض.
إذا كان المعامل -1 ، فإن حركة السعر على الرسوم البيانية هي عكس ذلك. لذلك ، على سبيل المثال ، معامل الارتباط بين "EuroDollar" و "EuroYen" يساوي 1. وهذا يعني أن السعر على الرسم البياني سوف يتحرك ، ويرسم نفس السعر. يرجى ملاحظة أن هذا المؤشر قد يكون كسريًا ، مما يشير إلى عدم اكتمال التشابه الجزئي في الحركات على الرسم البياني.
سابقاً تناولنا نوعين: ارتباط متحرك ومباشر.
الارتباط المباشر لزوج عملات بآخرهي ظاهرة يمكن استخدامها لزيادة احتمالية حدوث واقع متوقع. حتى عندما تتداول أداة واحدة فقط ، يمكنك زيادة دقة تنبؤاتك إذا قمت بتطبيق تحليل عدة أزواج عملات.
دعنا ننتقل إلى بلدنا مرة أخرى: A / B و C / D ، لنفترض أنك تتداول على زوج A / B. سنفترض أن الأزواج على علاقة مباشرة ، مما يعني أن حركتهم لأعلى ولأسفل متزامنة. بتحليل الحركة على زوج أ / ب ، تكون قد أوجدت احتمالية عالية للسقوط. الآن فكر في إمكانية إجراء تحليل فني لزوج C / D ، والذي يقول ذلك لن يكون هناك سقوط.
ثم هناك سبب لإعادة النظر في موثوقية إشاراتك. إذا تطابقت التوقعات ، فستتضاعف ثقتك في فتح مركز. وغني عن القول أنه باستخدام هذا النهج ، نتخلص من الإشارات العشوائية.
ومع ذلك ، يجب أن نتذكر أن تحليل الارتباط يعمل على نطاق واسع لساعات ونصف الساعة لا تزال جيدة. ولكن إذا كانت استراتيجية التداول تعتمد على "دقائق" ، فإن هذه البيانات ستتدخل فقط.
نوع آخر من الارتباط هو "متحرك"... وهو يتألف من حقيقة أن هناك علاقة ، لكنها ستظهر نفسها في تحول معين على طول الخط الزمني. وبالتالي ، فإن التغييرات في معدل زوج A / B هي نذير لحركة زوج C / D في المستقبل. إذا قمت بتجميع معلومات مفصلة للغاية بحيث تكون كافية لتشكيل استراتيجية تداول ، فإن وجود هذا النوع من الارتباطات يزيد بشكل كبير من دقة كل توقع. في الواقع ، يمكن أن تكون أداة تكمن وراء النشاط التنبئي.
من المعتقد أن اليورو يتأثر بسياسات أي دولة أوروبية. خاصة ألمانيا. لأنه أكبر اقتصاد في هذه المنطقة. في الوقت نفسه ، يمكننا القول بأمان أن سياسة أي دولة أوروبية ستؤثر على زوج اليورو دولار.
يتغير الجنيه الإسترليني البريطاني تحت تأثير أسعار الفائدة. إذا تغيرت أسعار الفائدة في بنك إنجلترا ، فإن الجنيه الاسترليني يتغير أيضًا.
يتأثر الدولار الكندي بأسعار النفط. إذا بدأ سعر النفط في الارتفاع ، فإن احتمالية أن يبدأ الزوج "دولار / دولار كندي" أيضًا في الارتفاع.
دولار استرالي. أكبر عامل مؤثر هو سعر الذهب. إذا ارتفع سعر الذهب ، سيرتفع أيضًا زوج الدولار الأسترالي / الدولار.
الدولار النيوزيلندي. هذه العملة زراعية ، لذا فإن الطقس له التأثير الأكبر. أي ، في الأحوال الجوية السيئة ، سينخفض زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار. إذا كان الطقس مناسبًا في نيوزيلندا ، فسوف يرتفع هذا الزوج من العملات.
للبحث عن ارتباط ، يمكنك استخدام تلك الأدوات المساعدة التي يوفرها الإنترنت. على سبيل المثال ، يمكنك التحليل في برنامج Excel القديم الجيد.
لهذا ، تحتوي هذه الحزمة على وظيفة CORREL ممتازة ، فهي توضح الارتباط بين مجموعتين من البيانات المختارة.
لإيجاد علاقة انزلاقية ، نحول المجموعة إلى جانب واحد إلى اليسار أو اليمين لبعض الفترات.
يشير الارتباط الذي يزيد عن 0.5 إلى وجود علاقة مباشرة ، أقل من 0.5 - من معكوس ، في النطاق من -0.5 إلى 0.5 - أنه لا توجد علاقة. هذه الحدود تعسفية إلى حد ما ، يجب التحقق منها في الممارسة ...
لتسهيل فهم العلاقة مع معامل الارتباط ، قمت بإعداد أرقام توضح بوضوح المعامل والتشابه المرئي للسلسلة. على سبيل المثال ، أخذت سلسلة جيب التمام وسلسلة جيب التمام الصاخبة ، ونلاحظ أن معامل الارتباط يعتمد على سعة الضوضاء.
هنا نضيف ضوضاء ونلاحظ انخفاضًا في العلاقة.
أضف المزيد من الضوضاء ، وتختفي العلاقة تقريبًا.
في هذا الرسم البياني ، نرى مثالًا للارتباط العكسي. عندما يسقط أحدهما يرتفع الآخر.
هناك شيء مثل "انفجار لندن".
إذا بدأ زوج اليورو دولار في النمو عند افتتاح بورصة لندن ، بينما تظهر الأزواج ذات الارتباطات الإيجابية EuroYen و EuroPound أيضًا نموًا ، فيمكن اعتبار الإشارة قوية جدًا ، لذلك يمكنك المراهنة على مثل هذه الحركة من خلال إبرام العقود.
يمكن أيضًا دعم حركة "EuroDollar" من خلال حركة السعر على الرسوم البيانية لأزواج "Dollar-CanadianDollar" و "DollarSwissDollar".
لاحظ أن العلاقة بين العملات والأزواج ليست ظاهرة ثابتة مع تغير السوق. لذلك ، البيانات المقدمة هنا تقريبية فقط. يجب التحقق من دقتها.
ضع في اعتبارك الأزواج التي ترتبط بأحد أشهر EUR / USD بين المتداولين:
وهنا زوج آخر يتم تداوله أكثر من غيره - USD / JPY. دعنا نلقي نظرة عليها:
إذا تحدثنا عن الارتباط المتحرك ، فأنت بحاجة إلى الإمساك به في كل يوم تداول ، كما يفعل المتداولون في الذهب و "الجنيه / الدولار".
اليوم تعرفنا على ارتباط العملة. لقد أوضحت لنا أن الأزواج تتحرك ككائن حي واحد أو أن اقتباساتهم التاريخية مرتبطة.
لقد توصلنا إلى فكرة أن استخدام ارتباط العملات كطريقة تحكم يؤدي إلى تصفية بعض الصفقات التي قد ندخلها إذا لم نستخدم هذه الطريقة.
ومع ذلك ، فإن دقة الارتباط مشكوك فيها. على سبيل المثال ، من المعروف أن الارتباط يتغير بمرور الوقت ويجب إجراء حسابات إضافية في كل مرة يتم فيها إجراء تحليل.
ما هو المخرج؟ إنشاء وحدات برمجية جديدة يمكن دمجها في المحطات وأنظمة التداول الحالية لتلقي إشارات للدخول والخروج من التداول. توقعات أو القيام بعمليات لتنويع محفظة الاستثمار بالعملات الأجنبية.
إذا كنت لا تفهم ، اطرح أي أسئلة ، اتصل بنا. سنكون سعداء لمساعدتك على فهم تعقيدات هذه المسألة. انتظر مقاطع فيديو جديدة مثيرة للاهتمام على مدونتنا ، ولكن اقرأ الآن -
ارتباط العملات- هذا هو أحد المفاهيم الهامة في الفوركس ، والتي يجب أن يمتلكها كل متداول يتداول في العملة والأدوات المالية الأخرى في ترسانته. ما هو ارتباط زوج العملاتوالأدوات المالية الأخرى؟ في الواقع ، الارتباط هو العلاقة بين الأصول المختلفة ، حيث يؤثر التغيير في ديناميكيات أحدهما على حالة الآخر.
يتم قياس هذه العلاقة في سوق الفوركس من خلال ما يسمى بمعامل الارتباط ، والتي تتراوح قيمها من -1 إلى +1 (-1 ؛ -0.9 ؛ -0.8 ؛ ... -0.5 ؛ .. .0 ؛. .. +0.5؛ ... +0.8؛ +0.9؛ +1). يعني المؤشر ناقص واحد العكس ، حركة معكوسة لأصلين ، والمعامل زائد واحد يعني حركة الأصول في نفس الاتجاه في نفس الوقت. المعامل 0 هو عدم وجود أي ارتباط ، وبالتالي لا توجد علاقة بين حركة الأصول المعنية. القيم الوسيطة للمعامل ، والتي تقع في النطاق من +0.1 إلى +0.9 ، تعني أن أدوات التداول لا "تتحرك" بنسبة 100٪ بنفس الطريقة ، وكلما اقترب المعامل من الصفر ، قلت العلاقة. وبالمثل ، فإن المعاملات الوسيطة بين -0.1 و -0.9 تعني أن العلاقة العكسية القوية للحركة تقل من -0.9 وتنخفض إلى علاقة ضئيلة عند -0.1.
هناك خاص صيغة الارتباطبين المالية و. الصيغة معقدة نسبيًا ، وقد يكون من الصعب حساب الارتباط بين الأداتين بنفسك باستخدامها ، على الرغم من استخدام إمكانيات برنامج Excel غالبًا لهذه الوظائف. ولكن لا يزال من الأسهل استخدام الآلات الحاسبة الخاصة ، والتي يوجد العديد منها على الشبكة ، أو معاملات الارتباط المحسوبة بالفعل لأزواج العملات. الخيار الأخير أكثر ملاءمة ويتم تنفيذه في بعض المشاريع المالية ، أحدها موقع وسيط الفوركس الأمريكي Oanda. تحتوي هذه الصفحة على جدول بالاحتمالات المحسوبة للأزواج الرئيسية من ساعة واحدة إلى سنة واحدة. هناك يمكنك أيضًا العثور على معلومات حول كيفية استخدام الجدول ، بالإضافة إلى الصيغة نفسها لحساب الاحتمالات.
بعد النقر على الأصل المعني في العمود الأيسر ، يعرض الجدول قيم المعاملات مع العملات الأخرى في شكل رموز بها دوائر ، يتوافق ظل وحجم كل منها مع قوة العلاقة بين أزواج. عند التبديل إلى وضع الجدول ، يأخذ الجدول قيمة عددية ، خريطة الحرارة - قيمة بيانية.
ربما لاحظت أكثر من مرة أنه على الرسوم البيانية لبعض أزواج العملات تتطابق حركاتها عمليًا ، أو يتم رسم الرسوم البيانية "في صورة معكوسة". على سبيل المثال ، زوجي EURUSD و GBPUSD لهما معامل ارتباط قريب من 1 ، مما يعني أنهما يتحركان في نفس الاتجاه. توضح لقطة الشاشة كيفية تكرار حركة إحدى الأدوات ، وإن لم يكن بنسبة 100٪ ، حركة أداة أخرى (الصورة قابلة للنقر):
نظرًا لأن الارتباط بين أزواج العملات ليس قيمة ثابتة (ولكن في الوقت نفسه ، له تأثير خطير على سلوك السوق ككل) ، فلن يكون من غير الضروري التعود على النظر إلى الجدول أو حساب المعاملات نفسك.
