Cumpărând o mașină și asumând toate problemele care însoțesc acest eveniment, șoferul trebuie să fie pregătit să fie responsabil pentru acțiunile sale greșite. Prin urmare, atunci când întocmiți un contract de asigurare, ar trebui să citiți cu atenție toate clauzele acestuia, și nu doar începutul primei; încercați să găsiți un astfel de partener de asigurare care să nu vă dezamăgească într-o situație dificilă, dar să vă ofere cea mai calificată asistență.
Dacă această lucrare nu vă convine, există o listă de lucrări similare în partea de jos a paginii. De asemenea, puteți utiliza butonul de căutare
Alte lucrări conexe care vă pot interesa.vshm> |
|||
| 19932. | ANALIZA PROBLEMELOR ŞI PERSPECTIVELOR DEZVOLTĂRII STATALITĂŢII RUSE ŞI A SISTEMULUI POLITIC | 47,82 KB | |
| Astăzi lumea se schimbă calitativ, realizările progresului științific și tehnologic au accelerat procesele de integrare umană, „teoria globalizării” a apărut și a devenit populară. În aceste condiții, Rusia, ca orice altă țară, trebuie să-și înțeleagă clar locul, ceea ce, desigur, necesită eforturile oamenilor de știință de diferite specializări. | |||
| 18790. | Identificarea problemelor studenților străini în procesul de adaptare a acestora în mediul educațional al unei universități rusești | 42KB | |
| Identificarea problemelor studenților străini în procesul de adaptare a acestora în mediul educațional al unei universități rusești. Relevanța problemei adaptării sociale a studenților străini în mediul educațional al unei universități ruse. Succesul predării studenților străini, nivelul de pregătire profesională a acestora depinde în mare măsură de adaptarea socio-culturală din țara gazdă. Problema adaptării studenților străini la condițiile de studiu în instituțiile de învățământ superior din Rusia este relevantă. | |||
| 10084. | Analiza cauzelor penale în lipsă, identificarea problemelor legislative și de aplicare a legii, căutarea de soluții pentru eliminarea acestora și îmbunătățirea proceselor în lipsă | 95,54 KB | |
| Dacă există motive excepționale în cauzele penale de infracțiuni grave sau deosebit de grave, atunci când inculpatul se află în afara teritoriului Federației Ruse și (sau) evită să se prezinte în instanță, dacă această persoană nu a fost urmărită penal pe teritoriul unui stat străin în acest dosar penal. | |||
| 19131. | Evaluarea analitică a stării financiare și a perspectivelor de dezvoltare ale SA „Yuzhdieselmash” | 153,63 KB | |
| Baze teoretice pentru formarea unei strategii de ieșire a întreprinderii din criză. Esența situației de criză la întreprindere; strategia de ieșire a întreprinderii din criză. Factorii care determină apariția fenomenelor de criză și amenințarea de faliment a întreprinderii. Metodologie de dezvoltare a unei strategii anticriză pentru o întreprindere. | |||
| 11433. | Determinarea direcțiilor publicațiilor moderne lucioase și a perspectivelor de dezvoltare a acestora | 1,18 MB | |
| Impactul asupra tinerelor și fetelor mass-media de divertisment, care include reviste lucioase, este acum semnificativ. Valentinov, într-unul dintre articolele sale, a numit reviste moderne lucioase pentru femei Biblia pentru fete. Așa-numitele reviste glossy mgzine sunt echivalentul canalelor TV de divertisment la modă printre presa scrisă. Toate acestea sunt relevante și pentru producția și consumul de reviste lucioase, când presiunea asupra audienței de la producătorii de publicitate este în creștere. | |||
| 21257. | Analiza stării actuale și a perspectivelor de dezvoltare a sectorului industrial al economiei ruse | 2,73 MB | |
| Una dintre aceste secțiuni este statisticile operaționale de afaceri OBS statisticile de afaceri pe termen scurt STS este o ramură a statisticii economice concepută pentru utilizare operațională în afaceri. În primul rând, spre deosebire de țările dezvoltate, statisticile operaționale de afaceri în Rusia nu sunt produse în mod intenționat pentru utilizatorii din mediul de afaceri, ci sunt considerate materiale auxiliare pentru construirea unui sistem de conturi naționale. Pentru a atinge acest obiectiv,... | |||
| 7860. | Analiza potențialului și perspectivelor de dezvoltare a transportului multimodal în Republica Kazahstan | 30,24 KB | |
| La etapa actuală, subiectele pieței transporturilor se confruntă cu problema organizării transportului multimodal utilizând potențialul coridoarelor de transport, cu alte cuvinte, alegerea schemei tehnologice optime pentru livrarea mărfurilor din punct de vedere al siguranței și al economiilor de costuri. și metodele de transport al timpului de tranzit. Formarea unui sistem de transport multimodal va face posibil să devină o adevărată punte între regiunea Asia-Pacific din regiunea Asia-Pacific și statele europene. Luând în considerare distanța de transport așteptat... | |||
| 21201. | Dezvăluirea rolului sistemului bancar în economia națională, determinarea stării sale și a perspectivelor de dezvoltare | 135,09 KB | |
| Obiectul cercetării este sistemul bancar al Republicii Belarus. Subiectul studiului îl reprezintă operațiunile bancare. Scopul lucrării este de a dezvălui rolul sistemului bancar în economia națională, de a determina starea acestuia și perspectivele de dezvoltare. Cercetare și dezvoltare: a studiat nivelurile și principiile sistemului bancar; sunt definite sarcinile și funcțiile băncilor centrale și comerciale; a revizuit activitățile Băncii Naționale... | |||
| 16575. | Studiu al stării și perspectivelor de dezvoltare a sectorului agricol al economiei folosind modelarea economică și matematică (pe exemplul regiunii Smolensk) | 52,64 KB | |
| Să introducem trei niveluri de economie: nivel macro, nivel mezo, nivel micro. Se poate spune că nivelul macro descrie starea sectorului economic al unei anumite regiuni în ansamblu; nivelul micro descrie comportamentul întreprinderilor individuale; nivelul mezo reprezintă asocierea unui număr de întreprinderi pe o anumită bază. Prin urmare, baza pentru modelarea stării de criză ar trebui să fie nivelul mezo. Acest studiu presupune dezvoltarea unui sistem cuprinzător de măsuri pentru a influența totalitatea întreprinderilor agricole... | |||
| 17121. | DIRECȚII DE DEZVOLTARE A ASIGURĂRII MUTUE ÎN REGIUNE | 134,7 KB | |
| Legea Federației Ruse privind asigurările mutuale creează condițiile legale pentru renașterea în Rusia modernă a asigurării mutuale care și-a dovedit eficacitatea. Societățile de asigurări mutuale, ținând cont de interesele asiguraților, sunt de obicei înregistrate la locul în care își desfășoară activitățile, spre deosebire de numeroasele companii de asigurări comerciale care își desfășoară activitatea în regiuni prin sucursalele lor. Spre deosebire de multe alte activități, cum ar fi comerțul cu servicii, intrarea cetățenilor în relațiile de asigurări și participarea la societăți... | |||
480 de ruble. | 150 UAH | 7,5 USD ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Teză - 480 de ruble, transport 10 minute 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână și de sărbători
Yarkova Olga Nikolaevna Modele și metode de evaluare a solvabilității unei companii de asigurări, ținând cont de investiții și reasigurări (pe exemplul CASCO): disertație ... Candidat la Științe Economice: 08.00.13 / Yarkova Olga Nikolaevna; [Locul de protecție: GOUVPO „Samara State Aerospace University”].- Samara, 2010.- 183 p.: ill.
Introducere
Capitolul 1 Modele de risc în asigurări și metode de creștere a solvabilității companiilor de asigurări 8
1.1 Riscuri în asigurare 8
1.2 Metode de evaluare a solvabilității 16
1.3 Modele de evaluare a solvabilității și abordări de îmbunătățire a acesteia.29
capitolul 2 Studiul influenței caracteristicilor procesului de risc și a activelor asupra probabilității de neruinare 38
2.1 Studiul dependenței probabilității de neruinare de capitalul inițial 38
2.2 Studiul impactului caracteristicilor activelor asupra solvabilității unei companii de asigurări 51
2.3 Analiza impactului capitalului inițial asupra strategiei de investiție în active riscante sau fără risc 57
capitolul 3 Formarea unei strategii de investiții și reasigurări 66
3.1 Analiza impactului diversificării investițiilor în active riscante și fără risc asupra solvabilității 66
3.2 Formarea unei strategii de investiții 75
3.3 Impactul reasigurării asupra solvabilității 82
Concluzia 96
Lista surselor utilizate 98
Aplicații 106
Introducere în muncă
Relevanța temei de cercetare. Creșterea concurenței, evidențiată de scăderea ponderii companiilor de asigurări de top în volumul total al primelor colectate (conform Agenției Expert RA Rating), și creșterea riscurilor cauzate de criza financiară globală, dau naștere la cerințe ridicate pentru o evaluare obiectivă nu numai a solvabilității companiilor de asigurări, în baza căreia vom înțelege pozitivitatea procesului de risc, ci și instrumentele care îl influențează. Unul dintre instrumentele de influență asupra solvabilității este capitalul propriu al unei companii de asigurări, a cărui creștere este posibilă prin investiții. Influența capitalului propriu asupra unei astfel de caracteristici a solvabilității precum probabilitatea de non-ruină este dedicată lucrărilor autorilor străini și autohtoni F. Lundberg, G. Grandell, F. de Vildera, T. Anderson, X. Cramer, G. .SH. Tsitsiashvili. K. Segerdahl, J. Paulsen și H. Gjessing au studiat dependența solvabilității de capitalul inițial al unei companii de asigurări, ținând cont de investiția fondurilor gratuite în active fără risc. În lucrările lui S. Brown, A.V. Melnikov și S. Asmussen au analizat impactul capitalului inițial asupra probabilității neruinirii unei companii de asigurări, ținând cont de investiția fondurilor gratuite în active riscante.
O altă posibilitate de a crește probabilitatea de non-ruină este reasigurarea. În lucrările lui H. Schmidli și K. Hipp s-a obținut o estimare a dependenței probabilității neruinirii unei companii de asigurări de capitalul inițial, ținând cont de reasigurare și investiții în active riscante, dar cu ipoteze stricte despre natura distribuției plăților și a valorilor mari ale capitalului inițial.
Astfel, se poate afirma că în lucrările autorilor autohtoni și străini nu se acordă nicio atenție modelării dependențelor probabilității de nerudire a companiilor de asigurări de caracteristici ale procesului de risc și ale activelor precum prima de risc relativă, rentabilitatea activelor riscante și fără risc, volatilitatea prețurilor unui activ riscant, ponderea investiției în active riscante (fără riscuri), volumul reținerii proprii în cazul reasigurării etc. Semnificația științifică și practică și insuficienta dezvoltarea acestor aspecte pentru evaluarea solvabilității companiilor de asigurări a determinat alegerea temei și structura studiului.
Scopul studiului este acela de a îmbunătăți metodele de evaluare a probabilității de neruinare în ceea ce privește investiția și reasigurarea în rezolvarea problemei creșterii solvabilității unei companii de asigurări.
Pentru a atinge acest obiectiv, au fost stabilite și rezolvate următoarele sarcini:
analiza metodelor și modelelor existente de evaluare a solvabilității companiilor de asigurări;
Modelarea relației dintre probabilitatea de neruinare și caracteristicile procesului de risc, active, volumul investiției și reasigurare;
Dezvoltarea unei metodologii pentru formarea strategiilor de investitii
În active fără risc;
În active riscante;
În active riscante și fără risc;
Dezvoltarea unei metodologii de formare a strategiilor de reasigurare in diverse conditii de investitii.
Obiectul cercetării este probabilitatea neruinirii, ca caracteristică a solvabilității unei companii de asigurări.
Obiectul studiului îl constituie metodele și modelele de evaluare a probabilității de neruinare a unei companii de asigurări. Zona de cercetare - 1.6. Analiza matematică și modelarea proceselor din sectorul financiar al economiei, dezvoltarea metodei de matematică financiară și calcule actuariale.
Baza teoretică și metodologică a cercetării Ca bază teoretică a lucrării de disertație s-au folosit lucrări ale autorilor autohtoni și străini despre matematică de asigurări și actuariat, teoria probabilității, procese aleatorii, statistică matematică, analiză numerică. Simularea numerică este implementată folosind mediul de dezvoltare software Delphi 7.0.
Datele companiei de asigurări RESO-Garantia au fost folosite ca bază de informare a studiului.
Noutatea științifică constă în modelarea dependențelor probabilității de neruinare de caracteristicile procesului de risc, active riscante și fără risc, care fac posibilă formarea de strategii de investiții și reasigurări pentru creșterea solvabilității unei companii de asigurări.
Cele mai semnificative rezultate științifice:
o procedură de modelare matematică a relației dintre probabilitatea de neruinare și prima de risc relativă, prima de risc relativă și capitalul inițial, probabilitatea de neruinare și rentabilitatea activelor riscante și fără risc, probabilitatea de neruinare. -ruina si volatilitatea preturilor unui activ riscant etc active asupra caracteristicilor de solvabilitate ale societatii de asigurari;
A fost elaborată o metodologie pentru formarea strategiilor de investiții în active riscante și/sau fără risc pe baza modelelor construite care caracterizează relația dintre probabilitatea de neruinare și volumul investiției; volumul investiției și capitalul inițial, a cărui utilizare permite creșterea solvabilității societății de asigurări;
Se propune o metodologie de formare a strategiilor de reasigurare in diverse conditii de investitii pe baza modelelor construite care descriu relatia dintre caracteristicile de solvabilitate si volumul retentiei proprii, implementarea caruia permite cresterea probabilitatii de neruinare a unei asigurari. companie.
Semnificație practică Rezultatele studiului au fost acceptate pentru implementare în cadrul companiei de asigurări RESO-Garantiya (filiala Orenburg) și sunt utilizate atunci când se iau în considerare aspecte legate de asigurarea unui nivel ridicat de non-ruina. Rezultatele teoretice și practice obținute în cursul studiului sunt utilizate în cadrul disciplinei academice „Asigurări și calcule actuariale”.
Aprobarea lucrării Principalele prevederi teoretice și practice ale lucrării de disertație au fost raportate și discutate în cadrul conferințelor:
Conferința științifică și practică din întreaga Rusie „Interacțiunea dintre sectoarele real și financiar în economia transformațională” (Orenburg, OSU, 2008);
Conferința științifică și practică din întreaga Rusie „Matematică financiară și actuarială” (Neftekamsk, NFBashGU, 2009);
Conferința științifico-practică integrală rusească „Universitatea cu mai multe profiluri ca centru regional de educație și știință” (Orenburg, OGU, 2009).
Structura și scopul lucrării Teza constă dintr-o introducere, trei capitole, o concluzie, o listă de referințe și anexe. Anexele conțin informații și materiale de referință care ilustrează și completează conținutul principal al studiului. Lucrarea de disertație este prezentată pe 212 pagini de text dactilografiat, conține 84 de tabele și 56 de figuri. Lista de referințe include 93 de titluri de lucrări ale autorilor autohtoni și străini. Aplicațiile sunt prezentate pe 107 pagini.
Primul capitol „Modele de risc în asigurări și metode pentru creșterea solvabilității companiilor de asigurări” dezvăluie esența economică a asigurării ca una dintre metodele de management al riscului, descrie modele și metode de evaluare a probabilității de neruinare și are în vedere abordări de creștere solvabilitatea unei companii de asigurări.
În al doilea capitol, „Investigarea influenței caracteristicilor procesului de risc și a activelor asupra probabilității de neruinare”, dependențele probabilității de neruinare a unei companii de asigurări de capitalul inițial sunt construite în Poisson. model de risc colectiv, luând în considerare investițiile în active riscante sau fără riscuri. O procedură de modelare a relației dintre probabilitatea de neruinare și prima de risc relativă, prima de risc relativă și capitalul inițial, probabilitatea de neruinare și rentabilitatea activelor riscante și fără risc, probabilitatea de neruinare iar volatilitatea prețurilor unui activ riscant este propusă și implementată. A fost dezvoltată o tehnică pentru formarea unei strategii de investiții în active riscante sau fără riscuri.
În cel de-al treilea capitol „Formarea strategiilor de investiții și reasigurări”, dependența probabilității de neruinare de capitalul inițial este construită în ceea ce privește investiția în active riscante și fără risc. S-a realizat modelarea relației dintre probabilitatea de neruinare și volumul investițiilor în active riscante și fără risc; volumul investitiei si capitalul initial al societatii de asigurari. Se propune metoda de formare a strategiilor de reasigurare in diverse conditii de investitii.
Pentru a-și implementa funcția principală - efectuarea plăților în cazul unor evenimente asigurate - societatea de asigurări trebuie să dispună de resurse financiare speciale care îi determină capitalul. Capitalul (rezerva) unei organizații de asigurări constă din două părți principale - capitalul propriu și capitalul atras, iar partea atrasă a capitalului prevalează în mare parte asupra propriei sale. Acest lucru se datorează specificului industriei asigurărilor. Activitatea unei companii de asigurări se bazează pe crearea de fonduri monetare, a căror sursă o constituie fondurile asiguraților primite sub formă de prime de asigurare (prime). Ele nu aparțin asigurătorului. Aceste fonduri sunt doar temporar, pe perioada de valabilitate a contractelor de asigurare, la dispoziția societății de asigurări, după care sunt utilizate pentru plata sumei asigurate sau convertite în bază de venit (sub rezerva trecerii la pragul de rentabilitate a contractului). ), sau returnate asiguraților în partea prevăzută de termenii contractului (bonus). Astfel, capitalul societății de asigurări Y, la momentul t este egal cu S(t) - suma plăților efectuate de societatea de asigurări la momentul /; n(t) - prime încasate de timpul t. Procesul (1.1) se mai numește și procesul de risc al unei companii de asigurări.
Formarea și utilizarea capitalului este unul dintre principalele aspecte ale activităților companiilor de asigurări, care vizează asigurarea solvabilității. O sursă suplimentară de venit pentru asigurător, pe lângă veniturile din operațiuni de asigurare, este venitul din investiții. Activitatea investițională profitabilă permite asigurătorului să reducă tariful, de care sunt interesați atât asigurătorii, cât și asigurații. Nu numai veniturile asigurătorului, ci și solvabilitatea acestuia depind de eficiența și fiabilitatea plasării de fonduri temporar gratuite. Astfel, până în 2005, randamentul mediu al investițiilor companiilor de asigurări a rămas în urmă cu rata inflației și s-a înregistrat o creștere a numărului de asigurători insolvenți. În anul 2006, de la 1 ianuarie 2007, licențele au fost revocate de la 14% din numărul total de asigurători înregistrați. Includerea Rusiei în procesele de integrare globală obligă companiile de asigurări să se apropie de condițiile standardelor mondiale, iar creșterea riscurilor financiare, într-o criză, și intensificarea concurenței, după cum reiese din datele agenției Expert RA, dau naștere la cerințe ridicate pentru o evaluare obiectivă a solvabilității companiilor de asigurări.
O serie de indicatori sunt utilizați pentru a studia solvabilitatea companiilor de asigurări. Unii dintre acești indicatori sunt de natură normativă și sunt stabiliți și controlați de organele statului, în timp ce alții sunt consultativi. În Rusia, se folosesc următorii indicatori: nivelul minim al capitalului autorizat; marja de solvabilitate normativă; valoarea rezervelor de asigurare necesare; standarde pentru activități de investiții etc. Toți acești indicatori reflectă doar anumite aspecte ale activităților companiilor de asigurări și nu sunt caracteristici cantitative ale solvabilității companiei. În lucru, ca măsură a solvabilității unei companii de asigurări, probabilitatea neruinirii p(ii) = P \ Yl 0), sau, probabilitatea ruinării y / (u) = l-P (Yt 0), ca o caracteristică a evenimentului opus, care sunt o măsură a riscului de funcționare a societății de asigurări, este utilizată, care caracterizează proprietățile solvabilității companiei în ansamblu sau portofolii individuale de contracte. Conceptul de „ruina” înseamnă excesul plăților față de încasări și rezerve. Cu toate acestea, deficitul acesteia din urmă nu înseamnă falimentul societății de asigurări, întrucât compania poate folosi alte surse de rambursare a deficitului, de exemplu, un împrumut. În teoria riscului, ruina (activele care scad la zero) ar trebui înțeleasă ca un fel de indicator care semnalează probleme financiare. Uneori ruina este înțeleasă ca o scădere a capitalului la un anumit minim pozitiv - nivelul minim de reglementare (dacă capitalul este mai mic decât nivelul de reglementare, activitățile asigurătorului sunt suspendate de autoritățile de reglementare). Această abordare este tipică pentru țările UE. Adică, probabilitatea de ruină (sau probabilitatea de neruinare) este o caracteristică deterministă a solvabilității.
Ne va interesa dependența probabilității de ruinare de capitalul inițial, prima de risc relativă etc. Calculul probabilității de ruinare presupune construirea de modele de risc individual sau colectiv pentru întreprindere în ansamblu sau pentru portofolii individuale de contracte. . Un model de risc individual se caracterizează prin faptul că toate obiectele asigurate au aceleași caracteristici, precum probabilitatea unui eveniment asigurat, distribuția unei eventuale pierderi de asigurare, termenii și condițiile de asigurare. Societatea de asigurări despăgubește prejudiciul numai din fondurile primite ca prime de asigurare. Modelul de risc individual presupune că pierderile pentru fiecare unitate de risc sunt independente și distribuite în mod egal. O astfel de ipoteză poate fi făcută în cazul în care pierderile asigurate pentru fiecare obiect de asigurare se datorează unor motive diferite, fără legătură. Aceasta este o cerință naturală în asigurarea de viață, cu toate acestea, nu este tipică pentru alte tipuri de asigurări. Conținutul informațional al unui astfel de model este scăzut, deoarece factorii care pot afecta simultan multe riscuri în grup nu sunt luați în considerare. În plus, modelul de risc individual este un model de risc de asigurare static, în care riscul este modelat de o singură variabilă aleatorie, și anume pierderea totală a asigurării pentru grupul de risc, iar modelele statice oferă o idee limitată a riscului. Modificarea modelului de risc individual este recomandată de Rosstrakhnadzor la calcularea tarifelor pentru tipurile de asigurări riscante, datorită faptului că este singurul instrument de analiză dacă datele statistice sunt prezentate în formă agregată. Modelul riscului colectiv reflectă cel mai pe deplin fenomenele reale din asigurări. Cu ajutorul acestuia, puteți obține o dinamică mai mare în gestionarea riscului companiei.
În exemplul nostru, o companie de asigurări care investește toate fondurile disponibile într-un activ fără risc cu un randament de 0,13, cu R = 3,82 daune/zi, 0 = 60% și = 65%, pentru a obține o probabilitate de non-ruinare de 0,95 , este necesar să aveți un capital inițial de 320 de mii de ruble. și acordați 20% din riscuri pentru reasigurare. Calcule similare pot fi făcute pentru alți parametri ai modelului.
Dependența dintre probabilitatea de neruinare a companiei de asigurări și valoarea reținerii proprii, calculată în mod similar, în cazul investiției a 50% din fonduri gratuite în active riscante cu un randament de 0,4 și volatilitatea prețurilor de 0,25 și 50% din fonduri gratuite în active fără risc, cu un randament de 0,13, sunt prezentate în Tabelul I. 14 din anexa Și (o familie de soluții la problema (3.15) în tabelele Zh.30-Zh.32 din Anexa G, spline de interpolare în Tabelul K.20 din Anexa K). Grafice de dependență construite pentru diferite valori ale primei de risc relative a reasiguratorului a) = 65%; b) = 75%; c) , = 85% sunt prezentate în Figura 3.15, iar aproximațiile LSLS sunt prezentate mai jos:
Pentru caracteristicile date ale procesului de risc, o companie de asigurări cu un capital inițial de 350 de mii de ruble. și strategii de investiții în active riscante (// = 0,4, st = 0,25) și fără risc (r = 0,13) (0,5, 0,5), respectiv, pentru a obține o probabilitate de neruinare de 0,95, este necesar să se reasigure 7,5 % din riscuri dacă prima de risc relativă a cedentului este de 60%, iar prima de risc relativă a reasiguratorului este de 85%), sau 5% din riscuri dacă prima de risc relativă a reasigurătorului este de 65%. Dependențele dintre capitalul inițial al unei companii de asigurări și volumul de reținere proprie se calculează în mod similar pentru p = 0,95, în cazul investiției a 50% din fondurile gratuite în active riscante cu un randament de 0,4 și volatilitatea prețurilor de 0,25 și 50% din fonduri gratuite în active fără risc cu un randament de 0,13. Grafice ale valorilor calculate (tabelul I. 15) și spline de interpolare, pentru parametrii dați ai procesului de risc (/3 = 0,5, r = 0,13, a = 0,5, // = 0,4, cr = 0,25, R = 3,82 creanțe / zi, 0 = 60% și = 350 mii ruble), (Anexa K, Tabelul K.21) sunt prezentate în Figura 3.16. retenție proprie, p = 0,5, r = 0,13, a = 0,5, /l = 0,4, a = 0,25, A = 3,82 ISK/zi, c = 60%, p = 0,95, pentru a) = 65%; b) = 75%; c) = 85%. Astfel de dependențe vor permite companiei de asigurări să formeze o strategie de reasigurare ținând cont de caracteristicile activelor. De exemplu, pentru a asigura probabilitatea de non-ruină de 0,95 pentru o companie de asigurări cu un capital inițial de 320 de mii de ruble. este necesar să se investească 50% din fondurile gratuite în active riscante cu un randament de 0,4 și o volatilitate a prețurilor de 0,25, 50% din fondurile gratuite - în active fără risc cu un randament de 0,13 și să se acorde 15% din riscuri pentru reasigurare dacă prima de risc relativa a reasiguratorului este de 0,65. Astfel, am cuantificat impactul asupra probabilității de neruinare a caracteristicilor activelor, volumul investițiilor în active riscante și fără risc, ceea ce ne va permite să ne alcătuim o strategie de investiții în active riscante și fără risc, în funcție de mărimea capitalului inițial. În plus, este propusă și demonstrată o metodologie pentru formarea unei strategii de reasigurare în diverse condiții de investiții folosind exemplul CASCO. Toate calculele prezentate în lucrare au fost obținute numeric folosind pachetul software automatizat „Analiza solvabilității unei companii de asigurări” (Anexa L). Concluzie Analiza modelelor și metodelor de evaluare a solvabilității unei societăți de asigurări a condus la concluzia că evaluarea cantitativă a impactului asupra probabilității de neruinare a unor caracteristici precum prima de risc relativă, rentabilitatea riscului și fără riscuri. active, volatilitatea prețurilor unui activ riscant, ponderea investițiilor în active riscante și fără risc, volumul deducerilor de reasigurare a capitalului propriu. Lucrarea propune și implementează o procedură de modelare a relației dintre caracteristicile solvabilității unei societăți de asigurări și caracteristicile procesului de risc, active, volum de investiții și reasigurări, permițând: - cuantificarea mărimii primei de risc relative care oferă o probabilitate dată de neruinare cu un capital inițial fix în diferite condiții de investiție; - cuantificarea marimii primei de risc relative in functie de marimea capitalului initial, care garanteaza un nivel fix al probabilitatii de neruinare in diverse conditii de investitie; - cuantificați impactul rentabilității activelor fără risc, rentabilitatea activelor cu risc, volatilitatea prețului activelor de risc asupra probabilității de neruinare a companiei de asigurări. Dezvoltarea și implementarea unei metodologii pentru formarea strategiilor de investiții în active riscante; în active fără risc; în active riscante și fără risc, care oferă nivelul necesar de probabilitate de neruinare, în funcție de raportul dintre caracteristicile activelor și caracteristicile procesului de risc.
Există trei modalități principale de a influența riscul - reducerea, reținerea și transferul. Reducerea riscului se referă la reducerea fie a cantității posibilelor daune, fie a probabilității de apariție a evenimentelor adverse. Grupul de conservare include autoasigurarea, i.e. crearea de fonduri speciale de rezervă (fonduri de autoasigurare sau fond de risc) din care se vor compensa pierderile în cazul unor situații adverse. Transferul riscului înseamnă transferul responsabilității pentru risc către terți, cu menținerea nivelului de risc. Acest grup include asigurarea, care presupune transferul de risc către o societate de asigurări contra cost, precum și diverse tipuri de garanții, garanții financiare etc.
Să definim asigurarea ca - „un ansamblu de relații sociale asociate cu formarea unui fond de asigurare în detrimentul contribuțiilor aduse de participanții la crearea acestuia, cu centralizarea acestuia în organizații care desfășoară operațiuni de asigurare și care îl folosesc pentru acoperirea daunelor sau efectuarea altor plăți către persoanele pentru care se efectuează asigurarea, în cazul apariției unor evenimente aleatorii prestabilite. Un contract de asigurare se numește poliță. Dacă polița a fost pusă la dispoziție pentru plată, atunci se spune că asigurătorul a primit reclamația; daca nu apare situatia asigurarii, atunci asiguratul pierde prima. Compania de asigurări are numeroase obligații și drepturi în temeiul contractului de asigurare. Obligațiile asigurătorului se împart în obligații de a suporta riscul și de a plăti despăgubiri de asigurare (suma asigurată).
Pentru a-și implementa funcția principală - efectuarea plăților în cazul unor evenimente asigurate - societatea de asigurări trebuie să dispună de resurse financiare speciale care îi determină capitalul. Capitalul (rezerva) unei organizații de asigurări constă din două părți principale - capitalul propriu și capitalul atras, iar partea atrasă a capitalului prevalează în mare parte asupra propriei sale. Acest lucru se datorează specificului industriei asigurărilor. Activitatea unei companii de asigurări se bazează pe crearea de fonduri monetare, a căror sursă o constituie fondurile asiguraților primite sub formă de prime de asigurare (prime). Ele nu aparțin asigurătorului. Aceste fonduri sunt doar temporar, pe perioada de valabilitate a contractelor de asigurare, la dispoziția societății de asigurări, după care sunt utilizate pentru plata sumei asigurate sau convertite în bază de venit (sub rezerva trecerii la pragul de rentabilitate a contractului). ), sau returnate asiguraților în partea prevăzută de termenii contractului (bonus). Astfel, capitalul companiei de asigurări Y, la momentul t este egal cu
Astfel, studiile privind solvabilitatea companiilor de asigurări, ținând cont de investițiile în active riscante și fără risc, se caracterizează atât prin ipoteze privind natura distribuției plăților, cât și prin lipsa studiului impactului asupra solvabilității unor astfel de caracteristici. a activelor ca rentabilitatea unui activ riscant și fără risc și volatilitatea prețurilor unui activ riscant.
Dacă activitatea investițională și capacitățile financiare ale asigurătorului nu permit atingerea nivelului de solvabilitate dorit, companiile de asigurări recurg la redistribuirea riscului. Reasigurarea este o verigă importantă în asigurarea solvabilității asigurătorului. Necesitatea de reasigurare se datorează faptului că: 1) companiile mici de asigurări nu au suficiente fonduri proprii pentru a asigura un nivel ridicat de non-ruina; 2) companiile de asigurări nu au întotdeauna posibilitatea de a crea un portofoliu perfect echilibrat, din cauza numărului mic de obiecte de asigurare sau a prezenței unor riscuri mari în portofoliu; 3) chiar și cu o alegere atentă a riscurilor acceptate pentru asigurare, asigurătorul nu poate crea un portofoliu de obiecte de asigurare complet independente, întrucât asigurările compensează pierderile rezultate din diferite tipuri de pericole la care obiectele asigurate pot fi expuse concomitent la producerea unor catastrofe; 4) dezvoltarea economiei și progresul științific și tehnologic duc la o concentrare mare a valorilor materiale și, ca urmare, la o creștere a sumelor de asigurare pentru un număr mare de obiecte de asigurare (costul mărfurilor transportate crește, costul aeronavelor, navelor etc.). Companiile de asigurări nu pot accepta riscuri atât de mari pentru asigurare fără a avea acoperire de reasigurare. În unele cazuri, costurile asigurărilor sunt atât de mari (sau periculoase) încât rezervele companiilor individuale de asigurări nu sunt suficiente pentru a asigura asigurarea în întregime. Contract de reasigurare - un acord conform căruia o parte (cedentul) transferă integral sau parțial riscul de asigurare (grup de riscuri) celeilalte părți - reasigurătorul. Asigurătorul care transferă riscul se numește cedent. Reasigurătorul își asumă obligația de a compensa cedentul pentru partea corespunzătoare a indemnizației de asigurare. Reasigurarea asigură o redistribuire secundară a riscului, contribuind astfel la alinierea cantitativă și calitativă a portofoliului de asigurări, care, la rândul său, vă permite să vă asumați riscuri unice și costisitoare pentru asigurare. Luați în considerare un caz special de reasigurare - proporțională, în care plățile reasiguratorului depind de plățile de asigurare pentru fiecare daună, i.e. O modalitate de a determina volumele optime, din punctul de vedere al asigurătorului, de reasigurare se bazează pe luarea unei decizii bazate pe un compromis între venitul așteptat și securitate. Reasigurătorul, la acceptarea riscului, încasează o primă de la cedent. Rata de primire a primelor reasiguratorului este legata de prima relativa de risc prin raportul: unde este prima de risc relativa a reasiguratorului. Apoi, rata de primire a primelor primite de cedent după reasigurare poate fi scrisă astfel: În lucrări, se propune utilizarea coeficientului Lundberg ca indicator al fiabilității unei companii de asigurări. Dacă primele de reasigurare sunt plătite în mod continuu, cu intensitatea c "ep, atunci coeficientul Lundberg Rh pentru un asigurător direct care a încheiat un contract de reasigurare proporțională este cea mai mică rădăcină pozitivă a ecuației de risc transferat pentru reasigurare Se acordă preferință unui astfel de volum de risc care va asigura companiei de asigurare valoarea maximă a Rh și cel mai mare venit pentru cedent În lucrările lui X. Schmidli și Z. Hipp, estimarea probabilității de ruinare, ținând cont de investiții și reasigurări, se caută ca o soluție la următoarea problemă Cauchy: Pe baza (1.41), este posibil să se determine strategia comportamentală a unei companii de asigurări care asigură combinația optimă de venit și probabilitatea de ruinare. Ca și în cazul aplicării formulei (1.10) la evalua probabilitatea de ruinare, metodele descrise pot fi aplicate numai atunci când Distribuția plăților este o distribuție cu coadă ușoară. Modelele (1.39), (1.41) oferă soluții exacte numai în cazurile în care distribuțiile plăților sunt aproape exponențiale.
Grafice ale dependenței probabilității de neruinare de capitalul inițial pentru cazurile: a) fără investiție; b) cu investiții în active fără risc g-0,13; c) cu investiții în active riscante /l = 0,4, a - 0,25, cu și e mii de ruble,
I - 3,82 creanțe / zi, c = 196,5 mii ruble / zi, I = 0,1 mii ruble. Astfel, am avut oportunitatea de a ne forma o strategie de investiții, în funcție de mărimea capitalului inițial, cu parametrii fixați ai procesului de risc, oferind un nivel mai ridicat de probabilitate de neruinare. Deci, de exemplu, investiția în active riscante (// = 0,4; a = 0,25) face posibilă atingerea unei probabilități de neruinare de 0,95 cu o valoare a capitalului inițial de 386,4 mii ruble, investind în același timp în active fără risc (r = 0,13) capitalul este de 391,8 mii de ruble, iar în absența investițiilor, sunt necesare 447,3 mii de ruble. În cazul de mai sus, cu valori ale capitalului inițial mai mici de 444 de mii de ruble. o probabilitate mai mare de non-ruină este oferită de activele riscante, cu valori inițiale de capital de peste 444 de mii de ruble - fără riscuri.
Pe lângă problema evaluării dependenței probabilității neruinirii de capitalul inițial pentru valorile fixe ale parametrilor modelului de risc colectiv, este de interes să se evalueze dependența primei de risc relative care oferă o un nivel dat de probabilitate de neruinare pe mărimea capitalului inițial. Având în vedere raportul
Problema (2.6) se rezolvă numeric pentru diverse valori în (Anexa G, Tabelul G.2 - G.4), și din soluția numerică a ecuațiilor (p(u 19) = p, unde cp este un nivel dat de probabilitate neruinică, am obținut valorile capitalului inițial și, care sunt prezentate în Anexa I (Tabel IL) pentru cp = 0,95. Dependențele prezentate în Figura 2.4 au fost aproximate prin spline de ordinul 3 (Anexa K, Tabel K.1). Pentru claritate, le-am aproximat cu polinoame generalizate în funcțiile de sistem (n / 100)1 ", / = 0.1..5 folosind metoda recurentă a celor mai mici pătrate. În cazul ilustrat (R = 3,82 creanțe/zi, Ф = 0,95) alocație și capital inițial pentru cazurile: a) fără investiții, b) cu investiții în active fără risc cu un randament de 0,13, c) cu investiții în active riscante /l = 0L, a = 0,25, cu R = 3,82 daune/zi, (p = 0,95 Astfel de dependențe fac posibilă determinarea valorii primei de risc relative și, care va oferi un anumit nivel de probabilitate de neruinare, în funcție de mărimea capitalului inițial. Deci, de exemplu: o companie de asigurări cu un capital inițial de 400 de mii de ruble. pentru a asigura o probabilitate de neruinare de 0,95, se impune stabilirea unei prime de risc relativ de 71% în absența investiției. Investiția în active fără risc cu un randament de 0,13 vă permite să reduceți prima de risc la 57,5%, cu aceeași probabilitate de non-ruinare. Investiția în active riscante cu un randament de 0,4 și o volatilitate de 0,25 vă permite să reduceți prima de risc relativă la 55,5%. Să presupunem că o companie de asigurări are capital inițial și dorește să crească probabilitatea de neruinare în detrimentul unei prime de risc relative. Pentru diferite valori ale lui v, folosind familia de soluții la problema (2.6), am găsit p(u /v) (Anexa G, tabelele G.2 - G.4) și am trasat dependența probabilității de non- ruinarea primei relative de risc pentru o valoare fixă a capitalului inițial. Dependența probabilității neruinirii de prima de risc relativă pentru o sumă fixă de capital inițial și = 350 de mii de ruble. în diferite condiții de investiție sunt prezentate în Tabelul I.2 (Anexa I; sub formă de spline de ordinul 3 în Anexa K, Tabelul K.2). Aproximații ale dependențelor probabilității de neruinare de prima de risc relativă, construite pentru parametrii dați ai procesului de risc (R = 3,82 daune/zi, m = 350 mii ruble) prin metoda celor mai mici pătrate recurente, sunt prezentate mai jos. (2. 8), și graficele corespunzătoare din Figura 2.5.
1Articolul prezintă un model de simulare stocastică pentru calcularea rezervei de pierderi suportate, dar nedeclarate, sub forma unui sistem de așteptare cu un singur canal, descris în termeni semimartingale. Estimările numărului de evenimente asigurate și funcțiile de distribuție a sumei daunelor asigurate pentru asigurarea mijloacelor de transport terestru și aerian sunt construite folosind exemplul datelor statistice ale unei companii de asigurări. Modelarea stocastică de simulare a fost realizată în mediul software de nivel înalt Microsoft Visual Studio în C#, evaluarea funcțiilor de distribuție pentru un eșantion empiric de daune de asigurări a fost realizată în Excel și Statistica. Sunt prezentate graficele pentru calcularea modelului de simulare al RPNU. Avantajul utilizării acestui model este că nu există nicio cerință de a acumula și segmenta datele privind daunele de asigurare, așa cum este cerut de alte metode actuariale.
modelare prin simulare
sistem de coadă
funcția de distribuire a compensațiilor de asigurare
1. Borovikov V. STATISTICA. Arta analizei datelor computerizate: pentru profesioniști. - Ed. a II-a. (+CD). - Sankt Petersburg: Peter, 2003. - 688 p.: ill.
2. Butov A.A., Ravodin K.O. Teoria proceselor aleatorii: material didactic. - Ulyanovsk: UlGU, 2009. - 62 p.
3. Ivanov S.S., Golubev S.D., Chernaya L.A., Sharafutdinova N.E. Teoria și practica asigurării de risc. - M.: ROSNO: Ankil, 2007. - 480 p.
4. Clark S.M., Hardy M.R. si etc.; materiale educaționale. - M., 2008. - 438 p.
5. Mack T., Matematica asigurării riscurilor / per. cu el. - M .: CJSC „Olimp-Business”, 2005. - 432 p.: ill.
6. Ordinul Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 11 iunie 2002 nr. 51n „Cu privire la aprobarea regulilor de formare a rezervelor de asigurare pentru asigurări, altele decât asigurările de viață”. – URL: http://base.garant.ru/12127460/ (data accesului: 13.06.2016).
7. Legea federală nr. 4015-1 din 27 noiembrie 1992 N4015-1 (modificată la 23 mai 2016) „Cu privire la organizarea afacerii de asigurări în Federația Rusă” – URL: http://base.garant. ru/10100758/1 / (data accesului: 13.06.2016)
8. Friedland J. Estimarea cererilor neplătite folosind tehnici de bază martie 2009. URL: https://www.casact.org/library/studynotes/Friedland_estimating.pdf (Accesat 13 iunie 2016).
9. StatSoft Rusia. – URL: http://www.statsoft.ru (data accesului: 13/06/2016).
Una dintre condițiile importante la încheierea unui contract de asigurare este notificarea în timp util a clientului companiei de asigurări despre evenimentul asigurat. Cu toate acestea, perioada de timp de la producerea unui eveniment asigurat până la raportarea acestuia către asigurător în perioada specificată în contract poate depăși perioada de raportare. În acest sens, pentru a-și îndeplini obligațiile în temeiul unor astfel de daune, asigurătorul, împreună cu rezervele pentru prima neîncasată, pierderile raportate dar nedecontate și o rezervă de stabilizare, formează o rezervă pentru pierderile de asigurare survenite dar nedeclarate (în continuare - IBNR).
Potrivit IBNR, este o evaluare a obligațiilor asigurătorului de a efectua plăți de asigurare care au apărut în legătură cu evenimentele asigurate survenite în perioadele de raportare sau anterioare, a căror producere nu a fost declarată asigurătorului în raportarea sau anterioare. perioade în conformitate cu legea sau procedura contractuală. Obligația de formare și metodologia de calcul al IBNR sunt prevăzute de legislația asigurărilor.
În bilanțul unei societăți de asigurări, IBNR ca obligație a asigurătorului față de clienți este inclusă în pasiv și afectează baza impozabilă, valoarea activelor necesare asigurării obligațiilor IBNR, decontări cu companiile de reasigurare, politica tarifară, decontări cu acționarii, solvabilitate, stabilitate financiară, neprofitabilitate etc. În acest sens, corectitudinea și acuratețea evaluării IBNR sunt esențiale pentru asigurător. Pe de o parte, o supraevaluare necesită o sumă adecvată a activului pentru acoperirea rezervei, pe de altă parte, o subevaluare poate duce la o lipsă de fonduri pentru plățile de asigurări și, în consecință, la insolvența companiei de asigurări.
Pentru calcularea IBNR, cele mai utilizate sunt metodele bazate pe utilizarea triunghiurilor de dezvoltare a pierderilor (plătite sau deținute) - metode la scară în lanț, metode Bornhütter-Ferguson, Berquist-Sherman, precum și metode bazate pe pierderea așteptată.
Acest articol are în vedere un model de simulare stocastică pentru estimarea rezervei de pierderi suferite, dar neraportate, sub forma unui sistem de așteptare cu un singur canal (pe exemplul asigurării aviației și asigurării transportului terestru), descris în termeni semimartingale. Datele Companiei de Asigurări NIK (denumită în continuare Compania) pentru perioada 2010-2015 au fost utilizate ca date statistice privind numărul și valoarea pierderilor suferite.
Modelarea stocastică a sistemului de așteptare a fost realizată în mediul software de nivel înalt Microsoft Visual Studio 2010 în C#, evaluarea funcțiilor de distribuție pentru un eșantion empiric de daune de asigurări - în Microsoft Excel 2010 și Statistica 10.0.
Formularea problemei
Luați în considerare un sistem de așteptare cu un singur canal în ceea ce privește procesele punctuale. Fie procesul (At)t≥0 un proces de numărare a punctelor a numărului de pierderi suferite la momentul t ≥ 0, (Dt)t≥0 un proces de numărare a punctelor a numărului de pierderi raportate, dar nedecontate (pierderi cunoscute de către companie la momentul t) , (Qt)t≥0 - numărul de pierderi suferite, dar nedeclarate. Relația acestor procese este prezentată sub forma unui sistem de așteptare (denumit în continuare QS), în care rolul daunelor este jucat de apariția evenimentelor asigurate, lungimea cozii fiind procesul (Qt)t≥0, iar numărul de revendicări deservite este procesul (Dt)t≥0 (Fig. unu). Apoi ecuația de echilibru poate fi scrisă sub forma
Qt = Q0 + At - Dt, (1)
unde A0 = 0; B0 = 0; D0 = 0.
Orez. 1. Schema generală de funcționare QS
Procesele At, Dt, Qt sunt considerate pe baza stocastică B(Ω, F, ? = (Ft)t≥0, P), unde At, Dt sunt procese Poisson independente cu intensitatea λ > 0 și respectiv δ > 0 . În conformitate cu descompunerea Doob-Meyer pentru submartingale, procesele At, Dt pot fi reprezentate ca
unde și sunt martingale pătrate integrabile pe B și , sunt compensatori ai proceselor
La, Dt al formularului
Un model de simulare stocastică pentru calcularea RPNU poate fi construit după cum urmează.
Fie ηt - valoarea pierderii declarată de client la momentul t o variabilă aleatoare cu funcție de distribuție F(η ≤ x), apoi It - valoarea IBNR la momentul t - poate fi definită ca
(4)
Calculul numeric al numărului de pierderi suferite, dar neraportate
Pentru evaluarea parametrilor introducem următorii parametri: - data producerii i-lea eveniment asigurat, - data notificării i-lea eveniment asigurat către asigurător, - numărul de zile calculat de la data producerii evenimentului asigurat până la data notificării, , i = 1...N, unde N - numărul de evenimente asigurate pentru perioada analizată.
Întrucât timpul dintre apariția evenimentelor asigurate are o distribuție exponențială, valoarea poate fi calculată prin metoda probabilității maxime ca
În mod similar, valoarea intensității serviciului se calculează ca număr mediu de zile între datele evenimentului asigurat și data daunei:
Pe fig. Figurile 2-3 prezintă exemple ilustrative de modelare a procesului At - numărul de pierderi suferite pentru perioada (0, T) conform datelor statistice ale Companiei pentru asigurarea transportului aerian (AC CASCO, N1 = 40) cu parametri estimați și pentru teren asigurare de transport (AM CASCO, N1 = 316) cu parametri .
Orez. 2. Programul proceselor At (CASCO VS), discretie t = 1 lună, T = 63 luni.
Orez. 3. Graficul proceselor At (CASCO AM), discretitatea t = 1 lună, T = 40 luni.
Modelul matematic al cuantumului pierderii de asigurare
Pe baza eșantionului empiric η1, η2, ..., ηN de daune de asigurare, determinăm funcția de distribuție a variabilei aleatoare η în ipoteza că pentru fiecare tip de asigurare eșantionul de daune de asigurare este aleatoriu și omogen.
Folosind aparatul clasic de potrivire a funcției de distribuție conform observațiilor empirice ale indemnizațiilor de asigurare, prezentate în , stabilim că cea mai adecvată funcție de distribuție a indemnizației de asigurare pentru CASCO VS și CASCO AM (din punct de vedere al criteriului Kolmogorov-Smirnov) este un lognormal. distribuția cu parametrii μ > 0, σ2 > 0 și densitatea formei
x > 0. (7)
Parametrii distribuției log-normale pentru eșantionul empiric au fost estimați folosind metoda probabilității maxime:
(8)
Principalii parametri pentru estimarea funcției de distribuție, criteriul Kolmogorov-Smirnov
Orez. 4. Graficul EIt, (în USD) pentru aeronavele CASCO, t = 1 lună, T = 5000
Orez. 5. Graficul EIt, (în mii de ruble) pentru CASCO AM, t = 1 lună, T = 1000
Un exemplu de potrivire a funcției de distribuție empirică la cea teoretică este prezentat în fig. 4.
Presupunând staționaritatea parametrilor λ, δ, μ, σ, determinăm valoarea medie a EIt la T → ∞ (timp de simulare) prin formula
Concluzie
În acest articol a fost luat în considerare un model de simulare stocastică a rezervei de pierderi survenite dar nedeclarate, construit în termeni de sisteme de așteptare. Pentru tipurile de asigurare CASCO AM și CASCO VS se construiește separat un model al numărului de pierderi suferite, dar nedeclarate, și se determină funcția de distribuire a compensației de asigurare la momentul t.
Avantajul utilizării acestui model de simulare pentru calcularea IBNR este un grad ridicat de adecvare a datelor reale, care este confirmat de graficele 2-6. În plus, aplicarea acestui model nu necesită un proces lung prealabil de acumulare a datelor privind pierderile și discretizarea plăților de asigurare (pentru un trimestru, jumătate de an, un an), așa cum se impune prin metodele de tip chain-ladder.
Modelarea stocastică a sistemului de așteptare RPNU este implementată în mediul Microsoft Visual Studio 2010 în C#. Adaptarea funcției de distribuție în funcție de datele empirice ale daunelor de asigurare este implementată în pachetul Statistica 10.0.
Acest model de simulare pentru calcularea IBNR poate fi îmbunătățit dacă procesele At, Dt sunt reprezentate ca procese multivariate.
Data publicării: 28.10.2017 11:37
Prima parte a WRC în psihologie este un studiu teoretic. Presupune studiul literaturii pe tema cercetării, generalizarea materialului, analiza acestuia și prezentarea structurată.
Lucrările de absolvire în multe științe umaniste conțin doar cercetări empirice. Dar în psihologie, cercetătorii caută să-și testeze teoriile în practică. Prin urmare, a doua parte a cursului, diplomei și lucrărilor de master în psihologie este un studiu empiric.
Termenul „empiric” este sinonim cu cuvântul practic, asociat cu experiența. Prin urmare, al doilea capitol al unei lucrări de diplomă sau de termen în psihologie este numit și „Capitolul practic” sau „Capitolul experimental-experimental”.
Logica muncii de absolvent în psihologie este următoarea:
Care este esența cercetării empirice în psihologie?
Caracteristica sa principală este că vă permite să studiați legile psihicului uman, legile gândirii, viața emoțională, comportamentul etc.
Principalul instrument al cercetării empirice în psihologie îl constituie instrumentele de diagnosticare psihologică - teste, chestionare, chestionare etc. Cu ajutorul lor, psihologul-cercetător primește date empirice, le supune analizei matematice și, pe baza acesteia, trage concluzii despre psihologie. modele.
Rezultatele cercetării empirice în psihologie revendică statutul unei legi psihologice sau o regularitate. Acest lucru aduce psihologia mai aproape de științele exacte, cum ar fi fizica.
Cu toate acestea, în psihologie există multe teorii și modele care sunt utilizate în mod activ în practica psihoterapiei și consilierii. Dar aceste modele nu au fost testate empiric. Cu toate acestea, lipsa validității empirice nu face ca aceste teorii să fie mai puțin valoroase. Acest fapt reflectă apartenența psihologiei la științe umaniste, unde este imposibil să se obțină cunoștințe exacte despre obiect.
Structura cercetării empirice este reflectată în primul paragraf al celui de-al doilea capitol (practic) al cursului, diplomei sau lucrării de master în psihologie și cuprinde următoarele elemente.
Scopul cercetării empirice, de regulă, coincide cu scopul întregii lucrări. Cel mai adesea, acest scop poate fi asociat fie cu identificarea relațiilor dintre indicatorii psihologici, fie cu identificarea diferențelor de severitate a parametrilor psihologici în două grupe de subiecți, împărțiți după orice semn.
Sarcini de cercetare empirică reflectă succesiunea pașilor care trebuie făcuți pentru atingerea scopului cercetării empirice. De exemplu, acestea pot include:
Ipoteza cercetării empirice, de regulă, coincide cu ipoteza întregii lucrări și reflectă ipoteza despre relația dintre indicatori sau diferențele acestora. Pot exista mai multe ipoteze dacă studiul folosește mulți indicatori psihologici. Uneori este oportun să se formuleze o ipoteză generală și apoi să o precizeze în mai multe ipoteze particulare. De exemplu:
Ipoteza generală: există diferențe de motivație între angajații organizației de diferite sexe.
Ipoteze particulare: 1) bărbații se disting printr-un grad mai mare de motivație pentru a obține succes; 2) femeile se disting printr-un grad mai mare de motivație de aprobare.
Eșantion de studiu empiric- aceștia sunt subiecții sau respondenții care vor participa la testare. Atunci când se formează un eșantion, este important ca toți subiecții să aibă caracteristici socio-demografice similare. Lucrarea indică de obicei sexul, vârsta, educația respondenților. Dacă este necesar, puteți specifica starea civilă, experiența profesională. Alegerea caracteristicilor este determinată de scopul și obiectivele studiului. De exemplu, dacă sunt studiați factorii personali ai epuizării profesionale a profesorilor, atunci cu greu este necesar să se indice numărul de copii atunci când se descrie eșantionul.
Metode de cercetare empirică- acestea sunt instrumentele pe care le folosește un psiholog pentru a obține date empirice despre caracteristicile psihologice ale subiecților. Există următoarele tipuri de metode utilizate în WRC în psihologie:
Următorul element important al cercetării empirice sunt rezultatele cercetării empirice și analiza acestora. Având în vedere importanța sa, să ne oprim asupra ei mai detaliat.
Sensul cercetării empirice în psihologie este de a obține rezultate și, după analizarea acestora, de a formula o concluzie despre anumite tipare psihologice.
Există mai multe tipuri de rezultate ale cercetării empirice, reflectând etapele succesive ale prelucrării lor.
De obicei, analiza rezultatelor unui studiu empiric se realizează în două etape:
Să luăm ca exemplu analiza rezultatelor unui studiu empiric, al cărui scop a fost compararea strategiilor de coping ale tinerilor din Rusia și Statele Unite.
Să fie folosită o singură tehnică - Chestionarul „Metode de a face față comportamentului” de R. Lazarus și S. Folkman (adaptat de T.L. Kryukov, E.V. Kuftyak, M.S. Zamyshlyaev).
Eșantionul a inclus două grupe de subiecți: Grupa 1. Tineri, cetățeni ai Rusiei, 60 de persoane (30 de băieți și 30 de fete), vârsta - de la 20 la 25 de ani; locuiesc la Moscova; Grupa 2. Tineri, cetățeni americani, 60 persoane (30 băieți și 30 fete), vârsta - de la 20 la 25 de ani; locuiește în New York.
În etapa analizei calitative, comparăm structura strategiilor de coping pe grupuri, prezentându-le sub forma unui grafic.
Pe fig. 1 prezintă structurile strategiilor de coping ale tinerilor din Rusia și SUA.
O analiză a datelor prezentate în Fig. 1 arată că, în grupul de subiecți din Rusia, strategiile de coping precum căutarea sprijinului social și distanțarea sunt cele mai pronunțate. Cele mai puțin exprimate sunt evitarea zborului și autocontrolul.
În grupul de subiecți din Statele Unite, strategiile de coping precum planificarea unei soluții la o problemă și asumarea responsabilității sunt cele mai pronunțate. Cele mai puțin exprimate sunt evitarea zborului și coping-ul confruntării.
Pot fi remarcate unele trăsături comune ale structurii strategiilor de coping în grupuri de subiecți. Coping-ul de evadare-evitare este cel mai puțin pronunțat în rândul tinerilor din Rusia și Statele Unite, adică, indiferent de cetățenie, tinerii rezidenți ai mega-orașelor nu sunt înclinați să depășească experiențele negative din cauza dificultăților, răspunzând prin tipul de evaziune: negarea problemei , fantezie, așteptări nejustificate, distragere etc. Un astfel de rezultat poate reflecta specificul vieții într-o metropolă, unde formele infantile de comportament în DLS nu permit succesului.
De asemenea, putem observa valori la fel de scăzute pentru a face față confruntării, ceea ce înseamnă că tinerii din Rusia și Statele Unite nu sunt la fel de dispuși să rezolve problemele prin comportament conflictual și izbucnire de emoții.
În a doua etapă a analizei rezultatelor studiului empiric, efectuăm o analiză statistică a datelor folosind testul U Mann-Whitney, care ne permite să identificăm diferențe semnificative statistic în severitatea strategiilor de coping în cele două grupuri.
Rezultatele calculării diferențelor semnificative în indicatorii strategiilor de coping ale tinerilor din Rusia și Statele Unite sunt prezentate în Tabelul 1.
Tabelul 1. Rezultatele calculului diferențelor semnificative statistic în strategiile de coping și rezistența tinerilor din Rusia și Statele Unite.
|
Medii |
Testul U Mann-Whitney |
Nivel de semnificație statistică (p) |
||
|
Rusia |
STATELE UNITE ALE AMERICII |
|||
|
Coping confruntativ |
43,6 |
44,3 |
1777 |
0,904 |
|
distanțare |
62,1 |
49,0 |
1136 |
0,000* |
|
autocontrol |
45,3 |
50,8 |
1348,5 |
0,018* |
|
Căutând sprijin social |
65,7 |
49,3 |
0,000* |
|
|
Asumarea responsabilitatii |
54,9 |
54,0 |
1690,5 |
0,565 |
|
evadare-evitare |
41,8 |
41,4 |
1718 |
0,667 |
|
Planificarea rezolvarii problemelor |
50,4 |
56,4 |
1293,5 |
0,008* |
|
Reevaluare pozitivă |
45,3 |
45,2 |
1760 |
0,834 |
* - diferențele sunt semnificative statistic (р≤0,05)
Analiza datelor prezentate în tabelul 1 ne permite să tragem următoarele concluzii:
Nivelul „distanțării” strategiei de coping este semnificativ mai ridicat din punct de vedere statistic în grupul de tineri din Rusia. Aceasta înseamnă că, în comparație cu americanii, subiecții ruși tind să depășească situațiile dificile de viață din cauza scăderii subiective a semnificației acesteia și a gradului de implicare emoțională în ea; se caracterizează mai mult prin folosirea unor metode intelectuale de raționalizare, comutare de atenție, detașare, umor, depreciere etc.
Nivelul strategiei de coping „căutarea sprijinului social” este semnificativ mai ridicat din punct de vedere statistic în grupul de tineri din Rusia. Aceasta înseamnă că, în comparație cu americanii, subiecții ruși tind să rezolve probleme prin atragerea de resurse externe (sociale), căutând sprijin informațional, emoțional și eficient; se caracterizează printr-un accent pe interacțiunea cu alte persoane, așteptând sprijin, atenție, sfaturi, simpatie, ajutor specific eficient.
Nivelul strategiei de coping „autocontrol” este semnificativ mai ridicat din punct de vedere statistic la grupul de tineri din SUA. Aceasta înseamnă că, în comparație cu rușii, subiecții americani au tendința de a depăși situațiile dificile de viață prin suprimarea și reținerea intenționată a emoțiilor, minimizând influența acestora asupra percepției situației și alegând o strategie comportamentală cu control ridicat al comportamentului și străduindu-se pentru autocontrol.
Nivelul strategiei de coping „planificarea rezolvării problemelor” este semnificativ mai ridicat din punct de vedere statistic la grupul de tineri din SUA. Aceasta înseamnă că, în comparație cu rușii, subiecții americani au tendința de a depăși situațiile dificile de viață analizând intenționat situația și posibilele comportamente, dezvoltând o strategie de rezolvare a problemei, planificându-și propriile acțiuni, ținând cont de condițiile obiective, experiența trecută și resursele disponibile.
Se poate observa că nu au existat diferențe semnificative statistic în indicatorii de rezistență la grupuri de tineri din Rusia și Statele Unite. Aceasta înseamnă că, în ciuda diferențelor dintre modalitățile de a face față stresului și SAD, măsura capacității tinerilor din Rusia și Statele Unite de a face față unei situații stresante, menținând în același timp echilibrul intern și fără a reduce succesul activităților lor, nu nu diferă.
Astfel, analiza a făcut posibilă identificarea caracteristicilor naționale de a face față cu TJS în rândul tinerilor ruși și americani.
Tinerii din Rusia în situații dificile de viață tind să se îndepărteze de situație și, prin urmare, să-i reducă semnificația pentru ei înșiși, iar acest lucru manifestă o anumită contemplativitate a mentalității ruse. Se mai arată că tinerii din Moscova sunt mai înclinați decât colegii lor din New York să recurgă la sprijinul social în TLS, ceea ce poate fi văzut ca o reflectare a tendințelor colectiviste în caracterul rus spre deosebire de tendințele individualiste în cel american.
Tinerii americani sunt mai predispuși decât colegii lor ruși să-și exercite autocontrolul și să-și controleze comportamentul în TLS, ceea ce reflectă trăsătura națională americană de reținere emoțională. De asemenea, tinerii din Statele Unite, spre deosebire de colegii lor ruși, sunt mai predispuși să planifice o soluție la o problemă, ceea ce reflectă înclinația americanilor în general de a fi orientați spre succes, ceea ce implică activități de planificare.
Cel mai adesea, în lucrările de curs, de diplomă sau de master în psihologie, în cadrul cercetării empirice, se presupune că enunțe unele tipare psihologice. Adică a dezvălui ce este și acest tip de cercetare se numește constatare.
De exemplu, în exemplul de mai sus, vedem eșantionul cercetare constatatoare- cercetătorul relevă diferențe în strategiile de coping în rândul studenților din SUA și Rusia și nu influențează în niciun fel situația.
Cu toate acestea, în unele cazuri, psihologii nu se limitează la constatare, ci doresc să corecteze sau să îmbunătățească cumva situația.
De exemplu, un psiholog efectuează o analiză comparativă a anxietății la băieții și fetele de vârstă preșcolară mai înaintată. Primește unele date, de exemplu, că la grupa băieților numărul copiilor cu un nivel foarte ridicat de anxietate este statistic semnificativ mai mare decât în grupul fetelor.
Se poate, desigur, să se limiteze la a afirma acest fapt. Cu toate acestea, cel mai adesea sarcina este de a corecta anxietatea la copii. Această problemă este rezolvată în cadru cercetare formativă.
Astfel, scopul studiului formativ este corectarea (reducerea) oricărei calități psihologice nefavorabile care se exprimă excesiv la subiecți. Poate fi anxietate, agresivitate, tendință la comportament deviant etc.
Scopul cercetării formative poate fi și dezvoltarea unei calități psihologice pozitive care nu este suficient dezvoltată la subiecți. Poate fi, de exemplu, autoactualizarea, atitudinea de sine, încrederea în sine etc.
Formele de implementare a experimentului formativ pot fi diverse programe corective sau de dezvoltare, antrenamente psihologice etc.
Și, în sfârșit, al treilea tip de cercetare empirică în tezele de absolvire a psihologiei este studiu de control. Scopul său este de a verifica cât de eficient s-a dovedit a fi programul de corectare sau dezvoltare a oricărei calități psihologice.
De regulă, în cadrul unui studiu empiric formativ, subiecții sunt retestati conform metodelor care au fost utilizate în studiul constatator.
Dacă indicatorii s-au îmbunătățit, de exemplu, agresivitatea adolescenților a scăzut sau rezistența la stres a angajaților a crescut, atunci programul sau antrenamentul este recunoscut ca fiind eficient.
În lucrările de curs în psihologie, se efectuează doar cercetări constatatoare.
În tezele de licență și lucrările de psihologie se întâlnesc cel mai des variante constatatoare ale cercetării empirice, dar este posibil să se utilizeze și studii formative și de control.
Tezele de master în psihologie conțin adesea subiecte care implică cercetare empirică formativă și de control.
