Торговля на рынке Форекс - довольно напряженное занятие. Иногда на фундаментальный анализ рынка нет ни сил, ни времени, а принимать решение нужно моментально. В этом случае на помощь приходят индикаторы - симбиоз точной математики и рационального расчета.
Неизвестно, как бы повернулась судьба многих трейдеров без этого алгоритма. Проект известного и успешного торговца Билла Вильямса позволяет оценить соотношение открываемых сделок к изменению цены. BV MFI - инструмент, позволяющий составить точное описание происходящей на рынке ситуации. За аббревиатурой прячется название: Money Flow Index - индекс денежного потока.
Расчет индикатора проходит в несколько этапов. На первом определяется уже упоминавшаяся Типичная цена:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3,
где HIGH - максимальное значение цены текущего бара;
LOW - минимальное значение цены текущего бара;
CLOSE - цена закрытия.
Затем определяется величина денежного потока (MF):
MF = TP ? VOLUME,
где VOLUME - объем текущего бара.
Поток считается положительным, если типичная цена выше предыдущей, отрицательным - если ниже.
На последнем этапе определяется денежное отношение (MR) и собственно Индекс Денежных Потоков (MFI):
MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW,
MFI = 100 – (100 / (1 + MR)),
где POSITIVE MONEY FLOW - сумма значений всех положительных потоков за определенный период;
NEGATIVE MONEY FLOW - сумма значений всех отрицательных потоков за определенный период.
Рынок - место, где постоянно покупают и продают. Когда трейдеры начинают вкладываться в какие-либо активы, они формируют так называемый денежный поток. Чем выше денежный поток - тем выше значение MFI, число сделок за указанный период растет. Если трейдеры предпочитают закрыть сделки, то они выводят свои средства. Денежный поток и MFI падают, число активных сделок уменьшается.
Активные изменения в числе и качестве сделок вызывают те или иные тренды. Индекс позволяет не только вовремя узнать о грядущих изменениях, но и предсказать их глубину. Сам создатель MFI считает, что его разработка указывает на т.н. "энергию" или "напряженность" рынка. Максимальное и минимальное значение индикатора - своего рода смещение равновесия, которое вскоре попытается восстановить торговое пространство.
| |
|
|
Простейшая торговая стратегия - наблюдать за значением индикатора от 1 до 100. "Крайними" значениями считаются зоны от 1 до 20 и от 80 до 100. Наиболее благоприятный период расчета - 14 суток. Уменьшение периода приведет к увеличению чувствительности и ложным сигналам, а увеличение отсечет "шум" и полезные сигналы небольших трендов.
Значения от 1 до двадцати показывают на малое число активных сделок. Так продолжаться долго не может. Вскоре трейдеры обратят внимание на рассматриваемый актив и начнут активно его скупать. Цена медленно начнет расти - сформируется восходящий тренд.
Обратный случай - индекс больше 80. Активных сделок много, цена возросла. Это значит, что вскоре трейдеры начнут закрывать сделки и выводить деньги в другие активы. Цена упадет - сформируется нисходящий тренд.
Вторая тактика - наблюдать за колебаниями индекса и ценой актива в одной связке. Всего может быть 4 ситуации:
Конечно же, индикатор не может использоваться без других инструментов. Пара-тройка дополнительных показателей отсекут ложные сигналы и уточнят ситуацию на рынке.
А также интерпретация MFI сходна с другим инструментом - (Индекс Относительной Силы), однако индикатор Money Flow Index учитывает не только интенсивность, с которой денежные средства вкладываются в валютную пару или выводятся из нее, но и тиковый объем. 
Название индикатора Money Flow Index переводится, как индекс денежных потоков. Название данного индикатора указывает на то, что этот инструмент является интересным. Среди его особенностей следует отметить, что его построение зависит от объемов (на рынке Форекс это тиковые объемы).
Также отметим, что индикатор MFI сильно похож на индикатор RSI . Вместе с тем, профессиональные трейдеры считают его более серьёзным инструментом, чем индекс относительной силы. Но никто не мешает Вам комбинировать их при анализе на финансовом рынке. Ниже мы рассмотрим описание индикатора MFI, чтобы у Вас появилась возможность применять его в реальной торговле.
Типичная цена рассчитывается по формуле:
(HIGH + LOW + CLOSE) / 3 = TP (Typical Price)
Что касается MF (Money Flow) , то его формула выглядит так:
TP * VOLUME (объем) = MF
Затем, с помощью деления положительного на отрицательный денежный поток, автоматически определяется денежное отношение MR или Money Ratio. Эта формула выглядит так:
POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW = MR (Money Ratio)
И только потом проводится расчёт индекса денежных потоков :
100 - (100 / (1 + MR) = MFI,
Обратите внимание на то, как ведет себя индикатор Money Flow Index по отношению к текущей цене . Если котировки снижаются, а Money Flow Index растёт, это указывает о возможном ценовом развороте в ближайшем будущем. То же самое наблюдается, когда цена растет, индикатор MFI опускается. Значит, скоро произойдет снижение цены.
Рисунок 1. Индикатор Money Flow Index.
Всем нам встречалось такое понятие, как дивергенция (ценовое расхождение). К примеру, у нас формируется новый ценовой максимум, а индикатор Money Flow Index показывает очередной пик, который расположен ниже, чем предыдущий. В итоге можно говорить, что наблюдается дивергенция на Sell. Дивергенция на покупку формируется зеркально.
Рисунок 2. Дивергенция в рамках Money Flow Index.
Настроение рынка может смениться, если индикатор MFI заходит в зоны перепроданности (20) или пееркупленности (80) . Но входить в рынок пока что рановато. Опытные трейдеры предпочитают открывать позиции, когда линия данного индикатора Форекс выходит из вышеупомянутых зон.
Рисунок 3. Зона перекупленности.
В результате сам собой напрашивается вопрос, а как же всё-таки фильтровать торговые сигналы? Конечно же, с помощью какого-нибудь дополнительного индикатора либо в связке с торговой стратегией .
Не лишним будет напомнить, что индикатор MFI работает с объемами . Он есть в стандартном наборе индикаторов торгового терминала МТ4. Не это не позволяет его считать хуже, чем остальные.
Если взглянуть на RSI и MFI, то их поведения по отношению к котировкам очень схожи . Это та же ломаная линия, которая ходит от 100 до 0 и, наоборот, в зависимости от настроения рынка и других внешних факторов. Кроме того, у них схож алгоритм расчета. Отличия состоят в том, что индикатор MFI при расчёте учитывает также объемы.
Если попытаться объяснить, что показывает индикатор, то заявим, что он демонстрирует, насколько привлекательной выглядит актив в глазах участников финансового рынка . Иными словами он показывает интенсивность инвестиций в ту или иную валютную пару. Отметим, что особое значение в анализе его значений многие уделяют динамике движения. Что касается его показаний в конкретный момент, то особой ценности для трейдера он не несет.
Подчеркнём, что индикатор Money Flow Index непременно стоит включить в свою копилку инструментов для технического анализа . Ведь он наглядно показывает, насколько интересной для инвестора есть тот или иной актив. Также не стоит забывать, что этот инструмент позволит, в рамках технического анализа, хорошо отфильтровать входы в рынок , что само собой упростит принятие решения о торговле.
Так, что если Вы давно ищите инструмент для модификации своей торговой системы, то рекомендуем Вам обратить свой взор на индикатор MFI. Ведь поиски достойного помощника для фильтрации торговых сигналов – это тяжело и утомительно.
Внешне данный инструмент имеет много общего с индикаторами Momentum , Stochastic и RSI. Ошибки не будет, если Вы проведете эту аналогию. Вместе с тем, они имеют свои особенности. MFI создавался с целью отслеживать активность купли/продажи валютных пар. То есть, его показания позволяют узнать, с какой интенсивностью крупные инвесторы делают денежные вливания в тот или иной актив. Эта информация в дальнейшем даст понять, куда будет двигаться цена рассматриваемого актива.
Напомним, если Вы ищите возможность скачать индикатор MFI, то поспешим Вас остановить, так как он имеется среди стандартных индикаторов терминала Мета Трейдер 4. В нём имеются свои настройки, позволяющие установить уровни и периоды. Остальных значений в него пока не включили. Если изменить период в отрицательную сторону, тогда данный индикатор станет острее реагировать на поведение цены . В том случае, когда период нарастить, линия получиться более сглаженной. Изначально установлены зоны с отметками 20 и 80.
Выше мы говорили, что индикатор MFI применяет зоны перекупленности/перепроданности, чтобы обозначить вход в рынок. Для подстраховки можно задать максимальные значения . Очень редко до них доходит цена, еще реже их пробивает. Отметим, что если увеличить параметры, не повисит качество торговых сигналов. Просто будете получать меньше торговых сигналов.
Для входа в рынок, дожидаемся, когда цена будет сформирован экстремум, кривая индикатора MFI выйдет за значения 30 или 70, а потом цена покажет разворотную модель, при выходе из критической зоны. Только при таких условиях можно открывать ордер.
Спад активности участников рынка по данному индикатору вычисляется по локальным экстремумам и объемам . Так, после того, как котировка ушла от зоны 30 или 70, можно искать точки для открытия ордеров. Не забывайте применять дополнительные инструменты, позволяющие фильтровать позиции. Надежным инструментом в этом может выступить формирование конвергенции/дивергенции.
Когда Вам удастся наблюдать такую картину, когда валютная пара снижается, а кривая индикатора MFI растет , в таких случаях в скором времени произойдет разворот цены . Кстати, в качестве дополнительных индикаторов можно рассматривать полосы Боллинджера , уровни Фибоначчи либо какой-нибудь еще инструмент, дающий возможность отсеять ложные входы. Хорошим вариантом будет считаться, если применить стратегию усреднения . В общем, применяйте все известные методики трейдинга в связке с данным индикатором и количество успешных сделок на порядок увеличиться.
**Доступно только зарегистрированным пользователям
Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Индикатор Money Flow Index представляет собой осциллятор, сравнивающий положительные и отрицательные движения денежных средств по активу за выбранный период. Этот индикатор во многом напоминает осциллятор RSI, но с существенным отличием — Money Flow Index учитывает еще и объем торгов, то есть связывает понятие цены с денежными средствами, образовавшими текущую цену. В торговом терминале QUIK индикатор Money Flow Index обычно отображается в новой области снизу графика цены и представляет собой кривую красную линию, пересекающую уровни 20 и 80 — уровни перепроданности и перекупленности (п/п).
Рис. 1. Отображение индикатора Money Flow Index в торговом терминале QUIK
В своем построении Money Flow Index использует понятие типичной цены (Typical price) — частного от деления суммы максимальной, минимальной и цены закрытия на 3. Считается, что типичная цена дает более полную характеристику процесса, происходящего с инструментом, чем цена закрытия. Базовым понятием при расчете Money Flow Index будет выступать Money Flow (денежный поток), который определяется произведением типичной цены взятого периода на объем торгов за указанный период.
Money Flow(i) = Tp(i)*Volume(i), где Money Flow(i) — величина денежного потока за период, Tp(i) — типичная цена за период, Volume(i) — объем торгов за период.
Следующий шаг — отнесение текущего денежного потока либо к положительному (Positive Money Flow), либо к отрицательному денежному потоку (Negative Money Flow). Если текущая типичная цена больше предыдущей, то Money Flow положителен, если же типичная цена меньше — значение денежного потока приписывается к отрицательному.
На этом этапе вычисляют денежное отношение (Money Ratio) как частное от деления суммы положительных денежных потоков за указанный период на сумму отрицательных денежных потоков за аналогичный период.
Money Ratio = ∑(Positive Money Flow(i))/∑(Negative Money Flow(i)).
Финальный этап вычисления индикатора — вычисление непосредственно Money Flow Index как разности 100 и частного от деления 100 на сумму 1 и денежного отношения.
Money Flow Index = 100 - (100/(1+Money Ratio).
Стоит отметить, что Money Flow Index не носит в своем расчете модели усреднения, а выбор периода является лишь временным отрезком, на котором выделяются положительный и отрицательный денежные потоки для их дальнейшего сравнения. Следовательно, индикатор Money Flow Index является синхронным с ценой, а в некоторых ситуациях — даже опережающим.
Если актив растет в текущем периоде, то к значению положительного денежного потока прибавляется произведение типичной цены периода на объем торгов, и значение Money Flow Index увеличивается.
Если же цена актива снижается, то к значению отрицательного денежного потока прибавляется произведение типичной цены на объем торгов, и значение Money Flow Index снижается.
Подобно индикатору RSI, Money Flow Index подает три типа сигналов. К ним относятся выход из зон п/п, дивергенция и образование фигур.
Так как Money Flow Index — это типичный осциллятор, то самым распространенным сигналом будет выход линии индикатора из зон перекупленности/перепроданности. Причем, когда начинается тренд, Money Flow Index, как и все остальные осцилляторы, способен «залипнуть» в соответствующей зоне п/п.
Следовательно, этот индикатор нуждается в трендовом фильтре — трендовом индикаторе. Как пример — система индикаторов Bollinger Bands и Money Flow Index. Bollinger Bands будет выполнять роль указателя тренда, показывая тенденцию наклоном своей средней линии и фильтруя показатели Money Flow Index (только покупки при растущей средней линии Bollinger Bands и только продажи — при снижающейся). Сделка совершается в момент изменения наклона средней линии трендового индикатора, либо когда цена доходит до линий границ Боллинджера — при условии, что в это время происходит выход из зон п/п по индикатору Money Flow Index. Стоп-приказы выставляются за локальными экстремумами. А фиксация прибыли осуществляется при смене направления средней линии Bollinger Bands.
Рис. 2. Сигналы на совершение сделок по индикаторам Money Flow Index и Bollinger Bands
Самый сильный сигнал к совершению сделок дает индикатор Money Flow Index, образуя дивергенцию с ценой. Так называется ситуация, когда в рамках текущего тренда цена образует новый экстремум, который не дублируется экстремумами индикатора. Этот сигнал носит несколько опережающий характер. Сделка совершается при выходе линии индикатора Money Flow Index из зон п/п с выставлением стоп-приказа за последним локальным экстремумом.
Рис. 3. Сигнал на совершение сделок по индикатору Money Flow Index при дивергенции с ценой
Индикатор Money Flow Index так же, как и цена, может быть подвержен классическому техническому анализу. Кроме того, он может так же образовывать тренды и фигуры, причем иногда даже опережая цену на несколько периодов. Сделки совершаются при пробитии линий индикатора своей трендовой линией после разворотных фигур с размещением защитной остановки за последним локальным экстремумом.
Рис. 4. Сигнал на совершение сделки по индикатору Money Flow Index при образовании фигуры «Голова и плечи».
Для того чтобы вывести индикатор Money Flow Index, необходимо в окне графика цены нажать клавишу Insert. Затем в появившемся окне «Добавление графика» следует из списка индикаторов, доступных в QUIK, выбрать Money Flow Index. После чего следует нажать клавишу «Добавить».
Рис. 5. Выбор индикатора Money Flow Index из списка окна «Добавление графика»
По выполнении указанных действий в окно графика актива ниже ценовой области добавится новая область, в которой будет находиться кривая красная линия индикатора Money Flow Index, а также две параллельные синие линии — уровни 20 и 80 — границы зон перекупленности/перепроданности. В базовом варианте индикатор представлен с периодом расчета, равным 3.
Рис. 6. Базовое отображение индикатора Money Flow Index в торговом терминале QUIK
Для редактирования настроек индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E. Затем в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» следует выбрать область с индикатором Money Flow Index. Далее необходимо перейти во вкладку «Свойства», где можно изменять цветовые настройки индикатора в поле «Цвет линии», выбирая интересующий цвет и толщину линии.
Рис. 7. Редактирование настроек отображения индикатора Money Flow Index
Для редактирования периода расчета индикатора Money Flow Index следует кликнуть по вкладке «Параметры» и в поле «Количество периодов» указать искомое значение. Значение по умолчанию равно 3, но нередко для поиска менее частых, но более верных сигналов используется параметр 14. Чтобы изменения вступили в силу, следует нажать на клавишу «ОК».
Рис. 8. Редактирование параметров расчета индикатора Money Flow Index
Индикатор Money Flow Index — это своеобразная вариация RSI, учитывающая объем торгов. Отсюда и проистекают свойства этого индикатора. Поскольку значение объема сложно переоценить для анализа актива, Money Flow Index более предпочтителен для проведения анализа, чем RSI. Ознакомились с описанием индикатора Money Flow Index, но по-прежнему остались вопросы? Регистрируйтесь на портале «Открытие Брокер », чтобы получать полезную информацию из первых рук! Поможем разобраться во всех нюансах, расскажем, как получать прибыль из сигналов индикатора и строить собственные стратегии на основании Money Flow Index.
Даже среди бесплатных можно отыскать что-то сто́ящее.
Как обычно бывает, мониторишь главную страницу App Store, цепляешь оттуда «бесплатные приложения недели» и другие раскрученные программы. Но редко кому удаётся задержаться в памяти iPhone дольше, чем на пару дней. Правда, несколько раз привычная схема дала осечку, чему я только обрадовался.
Вот три приложения из тех, что надолго задержались на моём iPhone.
Кому: иллюстраторам в душе́
Почему: Всегда любил во всех его проявлениях, но до практики дело так и не дошло. Наткнувшись на программу, которая сама пишет красиво, я залип на полчаса. Казалось бы, практическая польза - нулевая, но нет, приложение надолго поселилось в дальней папке рабочего стола. То и дело захожу туда, чтобы запилить какой-нибудь демотиватор, обоину или логотип. Переписка с коллегами теперь неплохо оформлена.
Что делает: Можно выбрать любой фон из представленных или своих фото и добавить туда текст, оформленный по одному из встроенных шаблонов. Вариантов - масса, и все они полностью поддерживают только латиницу, но многие неплохо смотрятся с кириллицей.
Кому: тем, кто делает ремонт
Почему: Мало кто желает платить специалистам за дизайн-проект своей квартиры. В то же время хочется, чтобы ремонт не заканчивался на комбинированных обоях и плинтусах в цвет дверей. Значит, нужны свежие примеры. Гугл выдает плохо отсортированное месиво из рандомных фотографий. Поэтому приложение Houzz, в котором собраны и каталогизированы крутые идеи по дизайну интерьера, казалось мне спасательным кругом. Мои ожидания подтвердились. Houzz - это целая Википедия в мире дизайна.
Что делает: Показывает фотки, нет, галереи фоток. Задаём определённый стиль и нужную комнату - получаем кучу примеров оформления помещений, из которых легко подчерпнуть что-то для себя. К некоторым предметам даже проставлены ссылки с ценами, видимо, если что-то конкретное в душу западёт.
Кому: кто хочет научиться экономить
Почему: Всё просто, я хотел контролировать свой бюджет, но не готов был платить за незнакомую программу. Тем более не факт, что моего энтузиазма надолго хватит. Поэтому была скачана и тут же удалена прорва похожих приложений, пока я не добрался до Money Flow. Прикол в том, что до сих пор не возникло необходимости его проплачивать , вполне хватает и стартовых функций. Но за резервное копирование и экспорт операций придётся раскошелиться.
Что делает: Позволяет вести учёт своих доходов и расходов. К таким приложениям обращаешься по нескольку раз за день, поэтому они должны быть удобными и приятно оформленными. У Money Flow плюсы по всем пунктам. В бесплатной версии приложения нет ограничений по операциям или валютам.
На два из трёх вышеперечисленных приложений я наткнулся совершенно случайно. Уверен, что App Store полон и другими сюрпризами. Делимся в комментариях, у кого какие программы осели на рабочих столах.
Индикатор MFI (Money Flow Index) — индекс денежного потока, определяет давление покупателей и продавцов по объему и динамике цены. Индикатор MFI схож по методике расчета и интерпретации с индикатором RSI. Основное отличие заключается в том, что при расчете значений MFI учитывается объем. Money Flow Index сравнивает положительный поток с отрицательным для определения силы или слабости движения. Так же как и RSI, индикатор MFI колеблется в диапазоне от 0 до 100 и часто рассчитывается за 14-дневный период.
Индикатор MFI (Money Flow Index) — расчет значений
Расчет значений Money Flow Index начинается с определения типичной цены для каждого периода. Индикатор MFI повышается когда цена растет (давление покупателей) и снижается когда цена падает (давление продавцов). Степень изменения индикатора рассчитывается по формуле, аналогичной . Для упрощения восприятия и наглядности внутреннего содержания индикатора MFI приведем пошаговую методику расчета его значений:
Обычно используется индикатор MFI с периодом 14, это значение было рекомендовано авторами Money Flow Index и применяется по умолчанию в большинстве платформ для анализа рынка.
Создатели индикатора MFI предложили 3 основных метода применения: первый заключается в определении перекупленности и перепроданности; второй — использование бычьей и медвежьей дивергенции для определения вероятных разворотов рынка; третий — неудавшийся размах, который также применяется для определения разворотов.
Индикатор MFI можно использовать для определения перекупленности и перепроданности. Классическими значениями в данном случае являются 80 и 20. Если Money Flow Index достигает значений выше 80, считается, что инструмент перекуплен и есть предпосылки к снижению. Значения индикатора MFI ниже 20 (уровень перепроданности) указывают на наличие предпосылок к росту цены.
Определение перекупленности и перепроданности с помощью Money Flow Index, график акций Morgan Stanley (MS), D1
Когда индикатор MFI сигнализирует о перекупленности или перепроданности это говорит лишь о наличии определенных предпосылок к развороту. При сильном тренде на рынке цена часто продолжает движение в предыдущем направлении не смотря на нахождение индикатора в крайних зонах. Для снижения количества ложных сигналов иногда используют более узкие зоны (например, 90 и 10). Эффективность применения данных сигналов также повышается за счет применения дополнительных подтверждений разворота.
Применение узких зон для определения перекупленности и перепроданности, график акций Newfield Exploration (NFX), D1
Бычья и медвежья дивергенции индикатора Money Flow Index и цены часто становятся признаком разворота движения. Бычья дивергенция возникает когда цена делает более низкий минимум, а индикатор MFI делает более высокую впадину, что указывает на слабость падения и вероятный скорый разворот вверх. Бычью дивергенцию следует искать в нижней части шкалы индикатора: в зоне перепроданности или рядом с ней.
Бычья дивергенция индикатора Money Flow Index и цены, график фьючерса на золото (GC), M15
Медвежья дивергенция возникает когда цена делает более высокий максимум, а индикатор MFI делает более низкую вершину, что указывает на слабость последнего импульса вверх и вероятный скорый разворот вниз. Медвежью дивергенцию следует искать в верхней части шкалы индикатора: в зоне перекупленности или рядом с ней.
Медвежья дивергенция индикатора Money Flow Index и цены, график фьючерса на британский фунт (6B), M5
Неудавшийся размах, по сути, представляет собой разворот на графике индикатора, а не цены. То есть индикатор MFI показывает трендовую структуру в новом направлении, которая не сформировалась в явном виде на графике цены. Неудавшийся размах часто сопровождается признаками двух предыдущих типов сигналов.
Бычий неудавшийся размах возникает когда:
Пример существенно упростит восприятие данного сигнала.
Бычий неудавшийся размах индикатора Money Flow Index, график акций HollyFrontier Corporation (HFC), D1
Аналогично и для медвежьего неудавшегося размаха:
Медвежий неудавшийся размах индикатора Money Flow Index, график акций Bed Bath & Beyond (BBBY), D1
Индикатор MFI (Money Flow Index) на рынке форекс (Внимание пользователям MetaTrader!)
Индикатор MFI рассчитывается с учетом объема сделок. Именно объем и является основным фактором, отличающим Money Flow Index от популярного индикатора RSI. Специфика поступающих данных рынка форекс заключается в том, что они не содержат полной информации об объеме торгов на всех площадках. В итоге значения Money Flow Index вряд ли будут соответствовать реальной ситуации.
Полноценно применять индикатор MFI можно на биржевых инструментах. Для торговли на рынке форекс с учетом индикаторов объема можно применять анализ соответствующих фьючерсов. Движение инструментов рынка форекс и фьючерсов практически полностью идентичны, при этом биржевые инструменты транслируются с полными достоверными данными по объему торгов.
Money Flow Index является осциллятором, значения которого учитывают объем торгов. В результате, классические для осцилляторов сигналы формируются на основании более полной рыночной информации. И все же индикатор MFI следует сочетать с другими методами анализа поведения цены и применять в контексте общей ситуации на рынке.
