A biztosítási szerződés kétirányú ügylet, melynek értelmében a szerződő fizeti a biztosítási díjat, a biztosító pedig vállalja a biztosítási összeg megfizetését a szerződésben meghatározott események bekövetkeztekor. A biztosítási díj ennek az ügyletnek az ára, amelynek értékének meghatározása szempontjából hangsúlyozni kell a következőket: a biztosítási szerződés kezdetekor fizetendő, és a biztosítási összeg kifizetése, mint a szabály egy idő után következik be (ha egyáltalán megtörténik). Az olyan események, amelyek esetén a biztosító a biztosítási összeg kifizetését ígéri, csak véletlenszerűek lehetnek.
A prémium összegének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy:
Az a helyzet, amikor egy szolgáltatásért előre, annak nyújtása előtt fizetnek, egy fordított („fordított”) gazdasági ciklus. Ez az eljárás a biztosításban történik. A fordított gazdasági ciklus a biztosításban jelentősen megnehezíti a biztosítási díjak számítását, és ez az oka a matematikai tartalékok kialakulásának.
Egy termék megrendelése és előre történő fizetése esetén a gyártó meglehetősen pontosan tudja kiszámítani a termék költségét, és olyan árat szabhat meg, amely garantálja egy ilyen művelet megtérülését. Egy termék árának ingadozása csak az alapanyagok és alkatrészek árának hirtelen változása miatt következhet be. Stabil gazdaságban nem gyakoriak az éles árváltozások, az esetleges kis eltérések az árképzésnél vagy a megbízás egyeztetésénél figyelembe vehetőek. Ezen túlmenően az ilyen ügyletek során meghatározott időpontot határoznak meg, amikor az árut a vevőhöz kell szállítani. Vagyis kicsi a bizonytalanság mértéke az áruk költségét és a szállítási határidőket illetően, ezért az ár kiszámításakor determinisztikus értékekkel lehet operálni.
Egészen más helyzet van kialakulóban a biztosításban. Ahhoz, hogy egy szerződést biztosítási szerződésnek lehessen tekinteni, a véletlennek jelen kell lennie benne. Ebből kifolyólag a biztosító a szerződés megkötésekor főszabály szerint nem tudja, hogy a jelen szerződés alapján egyáltalán bekövetkezik-e biztosítási esemény, és ha igen, akkor a biztosítási időszak alatt pontosan mikor, és miben. a kár mértéke. A véletlen elemnek a szerződő és a biztosító számára egyaránt meg kell jelennie.
A szerződő vagy a biztosító minden olyan cselekménye, amely a véletlen elemének a biztosítási szerződésből való eltűnéséhez vezet (a szerződő és a biztosító közötti összejátszás, a szerződő biztosítási esemény bekövetkezésére irányuló cselekménye stb.) ellentétes a szerződés alapelveivel. biztosítás.
A biztosítási díjak kiszámításakor abból a feltételezésből kell kiindulni, hogy a biztosítási esemény bekövetkezése és (vagy) a kár összege véletlenszerű, és ezek függetlenek a szerződő és a biztosító akaratától.
A gyakorlatban a következő véletlenszerű tényezők lehetnek jelen egy biztosítási szerződésben:
Emiatt a biztosító a biztosítási szerződés megkötésekor nem ismeri sem a szolgáltatás valós „költségét”, sem a nyújtásának pontos időpontját. A bizonytalanság mértéke nagyon magas, egyetlen tranzakción belül lehetetlen egyensúlyi árat elérni. Önnek rendelkeznie kell egy sor hasonló biztosítási szerződéssel. Csak ebben az esetben a díjak kiszámításakor lehetséges az átlagértékek használata és a pénzügyi egyensúly elérése a teljes lakosságon belül. Minél nagyobb a népesség tömege, annál pontosabban határozzák meg a pénzügyi egyensúly feltételeit.
A prémiumszámításnál tehát szükséges a véletlenszerű jelenségek mennyiségi értékelése, ami a valószínűségelmélet és a matematikai statisztika előírásain alapuló speciális megközelítések alkalmazását igényli. Emellett az életbiztosításnak alkalmaznia kell a hosszú távú pénzügyi számítások módszereit és a demográfiai statisztika elemeit. Ezek a tulajdonságok lehetővé tették, hogy a biztosítási díjak számításánál alkalmazott technikák és módszerek halmazát a matematika külön ágába - a kockázatelméletbe és a biztosításmatematikai számítások elméletébe - különítsük el.
Történelmileg a koncepció " biztosításmatematikai számítások»Csak az életbiztosítási díjak és tartalékok számítási módszereinek meghatározására szolgált. Az utóbbi időben azonban egyre inkább elterjed a településeken a kifejezés más biztosítási formák esetében.
A kockázatelmélet szerint egy adott biztosítási szerződés fizetési összege véletlenszerű érték. Következésképpen az összes szerződésre vonatkozó fizetési összeg is véletlenszerű lesz: a nullától a maximálisan lehetséges kifizetések összegéig terjedő tartományban az összes szerződés teljes biztosítási összegével megegyező értéket vehet fel. Ha a biztosító 100%-os garanciát kíván vállalni arra, hogy a nettó díjak összege meghaladja a befizetések összegét, akkor a teljes biztosítási összeg erejéig biztosítási alapot kell képeznie (ebben az esetben a nettó díj minden szerződésre egyenlő a biztosítási összegre). Ebből kifolyólag a szerződőnek a terhelést figyelembe véve többet kellene fizetnie, mint amennyit biztosítási esemény esetén kaphat. Természetesen az ilyen feltételek elfogadhatatlanok, ezért a biztosítási díjak kiszámításakor a biztosítók kénytelenek 100% alatti biztonsági garanciát elfogadni, bár ez meglehetősen közel áll hozzá. A gyakorlatban a biztonsági garancia értéke 85-99,9% között mozog.
A nettó díjak értékének meghatározásához szükséges kezdeti egyenlőtlenség a következőképpen írható fel:
Valószínűség (a kifizetések összege< Сумма нетто-премий} ≥ γ, (3.13)
Ahol γ a biztosító által meghatározott biztosítéki garancia értéke.
A kifizetések összege külön véletlenszerű értékek összege - a biztosítási szerződések szerinti kifizetések. Egy szerződés szerinti biztosítási esemény lehetősége – ritka kivételektől eltekintve – nem függ más szerződések szerinti kifizetésektől. Más szóval, független valószínűségi változókkal van dolgunk. A centrális határeloszlás tétele szerint nagyszámú független valószínűségi változó összege bizonyos feltételek mellett a normáltörvény (Gauss-eloszlás) szerint oszlik el. Az egyes valószínűségi változók jellemzői alapján a valószínűségelmélet lehetővé teszi az összegük eloszlási paramétereinek becslését. Az elosztási törvény és paramétereinek ismeretében megoldható a kezdeti egyenlőtlenség, és meg lehet találni a szükséges biztosítási összeget. A nettó prémium összege a szükséges alapnagyság alapján kerül meghatározásra.
A kifizetések nettó díjakból képzett biztosítási alapból történnek. Ezért a nettó díjak összegének tükröznie kell azt a kockázatot, amelyet az adott szerződés jelent a biztosító számára. A kockázat mennyiségi értékelése a fizetés valószínű összegén keresztül történik (nullától a maximálisan lehetséges kifizetésig a jelen megállapodás szerint). A maximálisan lehetséges kifizetés értelemszerűen megegyezik a biztosítási összeggel.
Ha a biztosítási szerződés a biztosító felelősségét különféle események bekövetkezése esetén írja elő, azaz egyszerre több fajta biztosíték nyújtása történik, akkor az ilyen szerződés szerinti nettó díj a nettó díjak összegeként kerül meghatározásra. garanciák típusait tartalmazza.
A várható fizetési összeg, és ebből következően a nettó díj a biztosítási összeg szorzataként fejezhető ki a biztosító kockázati fokát tükröző együtthatóval. Ez az úgynevezett nettó tarifa, vagy nettó árfolyam.
A nettó árfolyam nagyságát a következők befolyásolják:
Leggyakrabban a nettó árfolyamot a biztosítási összeg százalékában vagy rubelben fejezik ki 100 rubeltől. biztosítási összeg.
Például: T n= 10 rubel. 100 rubeltől. a biztosítási összeg, S = 100 000 rubel, ezért:
P n= 10 × (100 000: 100) = 10 000 rubel.
Ha a nettó ráta százalékban van kifejezve, akkor a nettó díj kiszámításának képlete a következőképpen írható fel:
| P n = S × T n | (3.14) |
ahol P n- nettó prémium, rubel;
S- biztosítási összeg, rubel;
T n- nettó tarifa,%.
A biztosítási díj szakaszosan fizetett részeit biztosítási díjnak nevezzük, ezért a biztosítási díjat gyakran a biztosítási díjakkal vagy biztosítási kifizetésekkel azonosítják.
A biztosítási összeg összegét a szerződőnek a biztosítóval kötött megállapodása határozza meg. A vagyoni vagy üzleti kockázat biztosításakor a biztosítási összeg nem haladhatja meg azok tényleges értékét (biztosítási értéket). A személybiztosítási szerződésekben és az önkéntes biztosítási felelősségbiztosítási szerződésekben a biztosítási összeget a felek saját belátásuk szerint határozzák meg. Kötelező biztosítás esetén a biztosítási összeget törvény állapítja meg.
A nettó díj a bruttó prémium nagy részét teszi ki. Ezzel analógiával a bruttó díj is kényelmesen ábrázolható a biztosítási összegnek a biztosítási díj vagy a tarifadíj szorzataként. A tarifa mértékét, amely meghatározza a teljes biztosítási díj összegét, bruttó díjnak nevezik, és 100 rubeltől kezdve fizetendő. biztosítási összeg vagy a biztosítási összeg kamata:
| P b = S × T b | (3.15) |
ahol P b- biztosítási bruttó díj, rubel;
T b- bruttó kamatláb,%;
S- biztosítási összeg, dörzsölje.
A bruttó díj szerkezete megegyezik a biztosítási díjéval. Ez a már említett nettó díjból áll, amely meghatározza a nettó díj mértékét, és a terhelésből, amely a biztosító kiadásainak a biztosítási díjból való részesedését tükrözi.
Bebizonyosodott tehát, hogy a biztosítási megtérülést biztosító nettó díjnak magasabbnak kell lennie, mint a felek kötelezettségei egyenértékűségének elve alapján számított kockázati díj. A köztük lévő különbséget kockázati prémiumnak, ennek a különbségnek a kockázati prémiumhoz viszonyított arányát pedig relatív kockázati prémiumnak nevezzük. Tekintsük a nettó prémium képzési eljárást az elosztott károkkal járó szerződésekben.
A biztosításban speciális pénzösszeggel szokás operálni - a biztosítási összeg(ek) egy egységével, az ország pénznemétől függően, például 1 s. = 100 RUB
Nézzünk egy példát. Egy egyedi igény három értéket vesz fel: 0; 1; 4 e.w. 0,9965, 0,0030, 0,0005 valószínűségekkel. Keressen nettó prémiumot.
Egyedi követelés átlaga és szórása:
Ekkor a normál közelítéssel a 95%-os megbízhatóság (túlélési valószínűség) biztosításának feltételeit kapjuk meg: a kockázati prémium felhasználásával és a szerződések számának figyelembevételével; nettó prémium keresése:
Ekkor a relatív jelölés egyenlő:
Tehát a kockázati prémium 0,0050; a kockázati prémium 0,0017; a nettó díj 0,0067; a bruttó prémium (ha) 0,0067 / 0,88 = 0,76 lesz, ez másfélszeresével haladja meg a kockázati prémiumot.
Folytatódik a fenti probléma (a kockázati prémium) vizsgálata.
Emlékezzünk rá: meg kell vizsgálni a folyamatot:
A beszedett nettó díjak lehetőséget biztosítanak a kártérítési kötelezettségük teljesítésére, ha a biztosítási események száma nem haladja meg a 110-et. A 96%-os megbízhatósághoz (ha van) szükséges, hogy 117 esetig tudjanak fizetni. . Vegye figyelembe, hogy a 117. eset vagy megtörténik, vagy nem, ezért a 116,6-ot a legközelebbi magasabb egész számra kell kerekítenie. A biztosítási összeg kifizetésének lehetőségét 117 esetben szükséges biztosítani. A tönkremenetel valós valószínűsége ebben az esetben:
A megbízhatóság valamivel magasabb, mint amit a Biztosításfelügyelet megkövetel.
Ha a piac átlagosan 10%-os relatív kockázati díjat állapított meg, akkor azt a biztosító a verseny miatt önkényesen 16,6%-ra (illetve 17%-ra) nem emelheti. Ezért megbízhatóságának növelése érdekében kénytelen vagy befektetni pénzeszközeit (azaz tőkét) - kezdeti tartalékot képezni, vagy viszontbiztosításhoz folyamodni.
Tekintsük az első lehetőséget. Tehát a biztosítónak nincs elég fedezete 7 biztosítási esemény kifizetésére, pl. 7 biztosítási kár összegű tőkére van szüksége. Például, ha a biztosítási összeg 500, akkor a tőke, amelyen a meghatározott megbízhatóság garantált, egyenlő és nem
Elemezzük a második lehetőséget. Tegyük fel, hogy a 111-től a 117-ig terjedő eseteket viszontbiztosításra ruházzák át. Ez azt jelenti, hogy ha az esetek száma meghaladja a 117-et, akkor a viszontbiztosító fizeti a jelzett eseteket, az engedményező pedig az alábbiakat. Ezért a helyi Laplace-tételt fogjuk használni (mivel a fizetések mérete rögzített), és megkeressük a valószínűségeket:
Például,
Így a valószínűségeket kapjuk: 0,0021; 0,0019; 0,0016; 0,0014; 0,0012; 0,0010; 0,0008. A valószínűséget az integrál Laplace-tétellel kell keresni:
Ekkor a viszontbiztosító befizetéseinek matematikai elvárása:
Ez a kockázati díj a viszontbiztosítási szerződésben.
Ha ismeri a relatív díjat a viszontbiztosítótól, akkor a nettó díjat ebben a szerződésben találja meg. Például ekkor: (Egy biztosítási összeg kb. 2/3-a.) Ebből következően az engedményezőnek van alternatívája: vagy 7 biztosítási összegből tartalékot tart, vagy visszahozhatatlanul kifizeti a viszontbiztosítónak egy biztosítási összeg 2/3-át. Ha az engedményező átmenetileg többlettőkéjét 0,654 / 7,0 = 9,4%-nál nagyobb kamattal tudja befektetni, akkor a viszontbiztosítás a nyereség terhére fizethető.
Ha a biztosítónak nincs saját forrása a tartalékhoz (vagy célszerűnek tartja pénzeszközeinek forgalomba hozatalát), viszontbiztosítási szerződés jön létre. Felosztjuk a felelősségi területeket.
Amikor a biztosító a beszedett nettó díjakból kártérítést fizet. Ebben az esetben a felelősség megoszlik a biztosító és a viszontbiztosító között. Az első meghatározott számú visszatérítést fizet ki: a második pedig minden mást:. Végül, ha a kockázat nem biztosított, ez a biztosító üzleti kockázatát jelenti. (A biztosító úgy véli, hogy 117-nél több eset nem fordulhat elő portfóliójában. Ezért ebben a helyzetben nem intézkedik. Tartalékot nem képez, és a viszontbiztosítási szerződésben nem köti a viszontbiztosító kártérítési feltételét 118. biztosítási esemény esetén 118. biztosítási esemény esetén a viszontbiztosító csak 7 esetet fizet, az engedményező műszaki tönkremenetele van).
Vegye figyelembe, hogy a viszontbiztosító felelősségének bal határa eltolható. A viszontbiztosításért fizetni kell, a biztosítónak nincs saját tőkéje, így ügyfelei pénzéből próbál kifizetni. (A biztosító elvileg mindig az ügyfelek pénzét használja fel a felmerülő problémák megoldására. Ez az idei évben beszedett egyösszegű nettó díjra vonatkozik).
összegű járulékot szedett:, és az átlagos várható befizetések, ezért a várható nyereség (viszontbiztosítás előtt) 5000. A biztosító a várható nyereséget megosztja a viszontbiztosítóval, hogy növelje megbízhatóságát. De ez azt jelenti, hogy a befolyt összeg nem elegendő legalább a 110. eset költségtérítésének kifizetésére.
Minden X kockázat három részre bontható: Y - biztosítói kockázat, Z - viszontbiztosító kockázata, W - fedezetlen kockázat. Nyilvánvaló, hogy X = Y + Z + W, majd M (X) = M (Y) + M (Z) + M (W). Az eltérések kiszámításakor a kovariancia mértékét kell figyelembe venni. A variancia (és a folyamat egészének) elemzéséhez közelítést kell választani. Ekkor a Poisson-törvény nem alkalmazható, de a normál közelítés elfogadható.
Fel kell azonban készülni az elosztási törvény változása miatti pontatlanságok megjelenésére. Például a normál eloszlás "farkjainak" elvesztése, a negatív értékek elfogadásának lehetetlensége, a diszkrét eloszlás folytonosra cserélésének hibái, az eredmények különbsége a lokális Laplace-tétel és a Laplace-integráltétel használatakor stb. (Mellesleg, ha a kár fix, azaz a portfólióban lévő teljes kár a biztosítási események számának többszöröse, akkor a lokális tételt érdemes használni!). Végül vannak számítási hibák.
Ez a körülmény jól mutatja a biztosításmatematikai feladatok összetettségét. A képzés csak elvi megközelítést mutat be. A civilizált biztosítási piacon a kemény verseny körülményei között az nyer, aki pontosabban (!) gondolkodik.
Tehát meg kell találnunk M (X), M (Y), M (Z) (és esetleg M (W)).
Normál eloszlási törvény esetén a sűrűség
a feltétel teljesül:
akkor jól látható, hogy az integrálási intervallum (0, n)-re szűkülésével a pozitív függvény integrálja csökken, így a teljes X kockázat matematikai elvárása valamivel kisebb lesz, mint
Jegyzet!
A bruttó prémium struktúra két elemből áll - a nettó prémiumból és a terhelésből.
A nettó díj és a terhelés aránya eltérő lehet, és függ a biztosítás típusától és volumenétől, valamint az üzleti tevékenység költségeitől. Jelenleg 70-85% között ingadozik a nettó díjak aránya a különböző típusú biztosításoknál.
A bruttó prémium strukturális elemének, a megelőző (megelőző) intézkedési tartalék képzésére szolgáló sajátos jelentősége meghatározza a bruttó prémium szerkezetének egy másik változatát (lásd 3.5. ábra).
BRUTTÓ DÍJ
Rizs. 3.5. Bruttó prémiumstruktúra, tartalékot képez a megelőző intézkedésekre
A nettó díj általánosságban a következő szerkezeti elemeket tartalmazhatja: kockázati prémium, kockázati (garancia) díj és felhalmozási (megtakarítási) díj (lásd 3.6. ábra).
NETTÓ NYEREMÉNY
Rizs. 3.6. Lehetséges nettó prémium struktúra
A kockázati díj minden biztosítási típus esetében a kockázat fedezésére szolgál, azaz biztosítási esemény esetén biztosítási kifizetésekre szolgál. A nettó prémium szerkezetében mindig jelen van.
A halmozott (megtakarítási) hozzájárulás célja a hosszú távú életbiztosítási szerződés feltételei alapján kifizetett összeg felhalmozása abban az esetben, ha a biztosított meghatározott időpontig (túlélési kockázat mellett) túlél. A finanszírozott hozzájárulást be kell fektetni a bevétel érdekében. A hosszú távú életbiztosítási szerződések nettó díjának szerkezeti eleme, például vegyes életbiztosításnál, nyugdíjbiztosításnál.
A kockázati (garancia- vagy stabilizációs) prémium a tényleges kifizetések esetleges többletét hivatott kompenzálni a kockázati hozzájárulás formájában figyelembe vett kalkuláltnál. A nettó díj szerkezete nem szerepelhet – ez a biztosító által választott gazdálkodási stratégiától függ. Ha a biztosítási piac meghódítását tűzte ki célul a többi biztosítónál alacsonyabb árak rovására, akkor ez az elem (kockázati díj) nem szerepel a nettó díjstruktúrában. Ha a biztosító meg kívánja erősíteni pénzügyi stabilitását, akkor ezt az elemet a nettó díj tartalmazza.
Jegyzet! ----
A kockázatos biztosítási fajták nettó díjának szerkezetében mindig van kockázati díj, és lehet kockázati (garancia) díj is.
A kockázati hozzájárulás mértéke a nettó díjban a biztosítási összegtől és a biztosítási esemény valószínűségétől függ.
A biztosítási díj szerkezetében szereplő kockázati díj mértéke attól függ, hogy mekkora az elfogadott valószínűsége annak, hogy a tényleges kifizetések túllépik a számítottakat. Minél kisebb a meghatározott valószínűsége annak, hogy a tényleges kifizetések túllépik a számítottakat, annál nagyobb a kockázati prémium összege. A kockázati díj és a kockázati díj aránya a különböző biztosítási típusok esetében eltérő lehet.
A kötvénytulajdonos figyelmébe! ^
A biztosítási díj fizetése azt jelenti, hogy biztosítási ellátásban részesülhet.
A biztosító szerzõdõkkel szembeni biztosítási kifizetési kötelezettségeinek teljesítése a gazdasági kockázat kombinálása elvének betartásán alapul, melynek értelmében mindaz, amit a szerzõdõktõl a biztosítási kötelezettségek teljesítése érdekében beszed, a biztosítási alapokban halmozódik fel. A különböző biztosítási alapok biztosítási szerződési feltételek szerinti kifizetésre szánt forrásai a nettó díj elemei - a kockázati díj, a kockázati díj és a felhalmozási díj.
Mint már említettük, a terhelés a bruttó díj része, amelynek célja az üzleti tevékenység költségeinek fedezése és a biztosítási tevékenységből származó bevétel (lásd 3.7. ábra).
A terhelés első szerkezeti eleme - az üzleti tevékenység költsége - a biztosítási szolgáltatások költségére vonatkozik; a második elem a biztosító szervezet biztosítási tevékenységből származó tervezett nyeresége.
Hagyományos, specifikus
a biztosításra jellemző,
bármilyen fajtához, beleértve:
tevékenységek, megbízások, vizsgálatra, politikai döntéshozatalra stb.
Az üzletvitel költségei fel vannak osztva hagyományosra, amely bármilyen típusú vállalkozásnál felmerül, és specifikus, a biztosítási üzletágra jellemző költségekre. A konkrét költségtípusok közé tartoznak a biztosítási termékek forgalmazásában végzett közvetítői tevékenységért az ügynököknek és alkuszoknak fizetett jutalékok, például a kezdeti vizsgálat elvégzésével (szerződéskötéskor), valamint a kezdeti vizsgálattal kapcsolatos költségek. biztosítási eseményről stb.
Jegyzet!
A megelőző (megelőző) intézkedések végrehajtásának költségei a következők lehetnek:
a) a bruttó prémium szerkezetében külön-külön kerülnek felosztásra - ebben az esetben nem szerepelnek az üzleti tevékenység fajlagos költségei között;
b) a bruttó prémium szerkezetében nincsenek külön felosztva - ebben az esetben az üzletvitel fajlagos költségei között szerepelnek.
A gazdaságilag fejlett országok tapasztalatai azt mutatják, hogy a megelőző intézkedésekre fordított kiadások aránya a bruttó díj 4-6%-a, a jutalékok aránya pedig a bruttó prémium 20%-a lehet.
A biztosítási díj (biztosítási díj) szerkezete tükrözi egyes részeinek rendeltetésszerű felhasználását.
Jegyzet!
A biztosítási díj szerkezete tükrözi minden elemének célját, és összefügg a biztosító szervezet finanszírozási szerkezetével.
A kockázatelmélet szerint egy adott biztosítási szerződés kifizetésének összege egy véletlen változó. Következésképpen az összes szerződésre vonatkozó kifizetések összege is véletlenszerű érték lesz. Vagyis bármilyen értéket felvehet nullától a maximálisan lehetséges kifizetési összegig, amely megegyezik az összes szerződés összesített biztosítási összegével.
A biztosítási kifizetések 100%-os garanciája érdekében a biztosítónak biztosítási alapot kell képeznie a teljes biztosítási összeg erejéig. Ebben az esetben az egyes szerződések nettó díja megegyezik a biztosítási összeggel. Így a terhelést figyelembe véve a szerződőnek többet kell fizetnie, mint amennyit kap biztosítási esemény esetén. Ezért a biztosítási díjak kiszámításakor a biztosítók kénytelenek 100%-nál kisebb biztonsági garanciát elfogadni. A gyakorlatban értéke 85 és 99,9% között mozog.
A nettó díjak értékének meghatározásához a kezdeti egyenlőtlenség a következő:
valószínűség (a kifizetések összege< величина страхового фонда} ³ g,
ahol γ a mennyiség biztonsági garanciák.
A nettó díjak összegét a biztosítási alap szükséges nagysága alapján határozzák meg, amelyet az ő költségükön alakítanak ki.
A nettó díjak összege tükrözi azt a kockázatot, amelyet ez a szerződés jelent a biztosító számára. Ezt a kockázatot mennyiségileg a valószínű fizetési összegen keresztül értékeljük, és a maximálisan lehetséges kifizetés értelemszerűen megegyezik a biztosítási összeggel.
A várható kifizetés, és így a nettó prémium a következőképpen fejezhető ki:
Nettó díj = biztosítási összeg * nettó díj / 100,
A nettó kamatláb (nettó ráta) a biztosító kockázati fokát tükrözi, és vagy a biztosítási összeg százalékában, vagy a biztosítási összeg 100 rubelétől kezdve rubelben van kifejezve. A nettó kamatláb nagyságát két tényező befolyásolja:
A jelen szerződés szerinti biztosítási esemény bekövetkezésének valószínűsége;
A biztosítási esemény várható súlyossága, amelyet a biztosítási esemény után várható kifizetésnek a szerződés szerinti biztosítási összeghez viszonyított aránya határoz meg.
A biztosítási összeg összegét a szerződő választja ki. Felső határa a biztosított vagyon értéke.
A nettó díj a bruttó prémium nagy részét teszi ki. A bruttó díj a biztosítási díj vagy tarifadíj biztosítási összegének szorzataként fogható fel. A biztosítási díj mértékét meghatározó tarifa mértékét hívják bruttó kamatlábés a biztosítási összeg 100 rubelétől vagy a biztosítási összeg százalékos mértékétől történő kifizetést jelent:
Biztosítási díj = biztosítási összeg * bruttó díj / 100,
A bruttó díjtétel a nettó árfolyamból és a terhelésből áll. A terhelés arányát a bruttó árfolyamon a jelzi fés százalékban vagy egységtörtben van kifejezve. A bruttó kamatláb kiszámításának általános képlete a következő:
f
Ha a terhelés arányát százalékban fejezzük ki, akkor:
Bruttó árfolyam = nettó árfolyam / 1- f * 100
Ez a bruttó ráta meghatározására szolgáló képlet minden biztosítási típusra általános. Az ebben a képletben szereplő nettó kamatláb számítási módszerei azonban biztosítástípusonként eltérőek.
Gyakorlati óraterv:
1. A tarifa összetétele és szerkezete.
2. A nettó és bruttó kamatláb számításának általános elvei.
A gyakorlati órán megvitatott kérdések:
1. A biztosítási szolgáltatások ára és értékét befolyásoló tényezők.
2. A biztosítási díj szerkezete.
3. A nettó kockázati prémium megalapozásának módszertana. Biztonsági biztosítási szint.
4. A bruttó díjak és bruttó díjak számításának módszertani alapjai.
