من المعتقد على نطاق واسع أن أحد عوامل النجاح الرئيسية في البورصة هو الموهبة الفطرية للتداول. ومع ذلك ، هذا هو أعمق ضلال. لكي تكون المضاربة مربحة ، عليك أولاً أن تتعلم كيفية تحليل وضع السوق.
في هذه المقالة ، سنوضح لك كيفية التقاط الحالة المزاجية لسوق العملات المشفرة باستخدام خمسة من أهم مؤشرات السوق. ستمنحك القدرة على قراءة الرسوم البيانية الفرصة لاتخاذ قرارات التداول الصحيحة ، وبالتالي - لتحقيق ربح.
1. "عمق السوق"
يتوفر هذا المؤشر في كل بورصة للعملات المشفرة تقريبًا. يعرض نسبة أوامر البيع والشراء. بمعنى آخر ، يسمح لك بتقييم العرض والطلب في السوق في الوقت الحالي.
يشير الخط الأخضر على الرسم البياني إلى حجم أوامر الشراء والخط الأحمر - لأوامر البيع. يتم عرض القيمة الحالية للعملة المشفرة في أدنى نقطة على الرسم البياني.
لمعرفة مقدار شراء أو بيع العملة المشفرة الذي يمكن أن يؤثر على تغيير السعر ، حرك المؤشر فوق أي نقطة على الرسم البياني.
على سبيل المثال:
تشير هذه القيمة إلى أن سعر 1 LTC سيكون 4.385 دولارًا أمريكيًا إذا تم شراء 291.5 Litecoins في البورصة.
يوضح الرسم البياني أيضًا أن أكبر عدد من أوامر الشراء كان عند 1.744 دولارًا لكل لايتكوين ، وكانت أوامر البيع عند 5.91 دولارًا.
عند تحليل الرسم البياني ، يجدر بنا أن نتذكر أنه مع وجود عدد كبير من عروض البيع ، يميل السعر إلى الانخفاض. هذا يعني أنه عندما تنخفض الأسعار ، يكون هناك المزيد من الأشخاص المستعدين للشراء.
2. "زجاج المبادلة"
يمكنك تحليل الوضع في السوق بمزيد من التفاصيل باستخدام "دفتر الطلبات". في ذلك ، يتم تقديم جميع الطلبات رقميًا.
على اليسار توجد أوامر الشراء (العطاء) ، وعلى اليمين - أوامر البيع (الطلب). يوضح الجدول أيضًا سعر وحجم الطلبات المقدمة.
يوفر دفتر الطلبات للمتداول معلومات مفصلة عن السوق أكثر من عمق السوق. سيساعد التحليل الكفء لسجل الطلبات على التنبؤ بالاتجاه الإضافي للسعر وتعديل استراتيجية التداول الخاصة بك.
3. "آخر العطاءات"
لفهم وضع السوق بشكل أكثر شمولاً ، يوصى أيضًا بالاهتمام بمؤشر "آخر التداولات".
يمكنك أن ترى فيه سجل جميع المعاملات المكتملة. وهي مقدار وحجم ووقت تنفيذ هذه المعاملات. باستخدام هذا المؤشر ، يمكنك توقع تغيير محتمل في معنويات السوق ومشاهدة مشتريات اللاعبين الكبار. إذا سادت أوامر "Ask" (باللون الأحمر) في الجدول ، فهذا يعني أن لاعب شراء نشط يتصرف في السوق. إذا كان "العطاء" (باللون الأخضر) - يتصرف اللاعب النشط للبيع.
4. مخطط الشموع اليابانية
الشموع اليابانية هي الطريقة الأكثر شيوعًا لعرض مخطط الأسعار. يحبها التجار لبساطته ووضوحه. على عكس المخططات الخطية ، تعد مخططات الشموع أكثر فائدة لاتخاذ قرارات التداول. إنها تسمح لك برؤية الصورة العامة للسوق ، وكذلك لعمل تنبؤات لتحركات الأسعار.
يُظهر جسم الشمعة (المستطيل) أسعار الفتح والإغلاق ، والظلال (الخط الرفيع) - أدنى وأدنى السعر لفترة زمنية معينة (دقيقة واحدة ، 5 دقائق ، 15 دقيقة ، 30 دقيقة ، ساعة واحدة ، 4 ساعات ، يوم واحد ).
ضع في اعتبارك الشمعة الموضحة في الشكل أدناه. نلاحظ تزامن سعر الافتتاح مع قمة الشمعدان والبالغة 3.930 دولار. كان سعر الإغلاق 3.696 دولارًا ، والحد الأدنى 3.625 دولارًا.
من الناحية العملية ، يشير ظل الشمعة إلى ما ستكون عليه حركة السعر الإضافية. كقاعدة عامة ، يشير الظل الطويل إلى انعكاس. في أغلب الأحيان ، بعد ظل سفلي طويل ، هناك زيادة في السعر ، وبعد ظل علوي طويل ، يكون الانخفاض ممكنًا.
5. مؤشر حجم التجارة
يتم عرض هذا المؤشر في أعمدة. كقاعدة عامة ، هم موجودون في الجزء السفلي من نافذة الرسم البياني. يتوافق ارتفاع كل عمود مع حجم التداول لفترة معينة.
يسمح لك التحليل الصحيح لحجم التداول بالتنبؤ بالتغيرات المستقبلية في معنويات السوق. إذا زاد حجم التداول مع زيادة أخرى في السعر ، فهذا يشير إلى أن السوق يدعم مثل هذه الحركة. إذا انخفض حجم التداولات مع حركة الأسعار ، فهذا يشير إلى موقف سلبي للسوق تجاه هذا الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك ، قد يشير حجم التداول المرتفع بشكل مفرط إلى تغيير وشيك في الاتجاه.
ختاما
من أجل التداول في بورصة العملات المشفرة لتحقيق الربح ، تحتاج إلى الجمع بين كل معارفك ومهاراتك وحدسك معًا. حاول قراءة أكبر قدر ممكن من الأدبيات الموضوعية ، ولاحظ اللاعبين الآخرين في السوق. بعد ذلك ، بعد فترة ، من خلال التجربة والخطأ ، ستكتسب خبرة لا تقدر بثمن ستدر لك دخلاً كبيرًا.
مساء الخير يا عزيزتي. أود أن أقول إنه من الجيد أن السوق يتطور. سنتحدث معك اليوم عن عمق السوق. هذا المفهوم له معاني عديدة.
التجار المبتدئين سوف يقدرون هذا المقال. هناك أيضًا شيء يمكن استخدامه في الحسابات التجريبية والسنت وشيء يتم تنزيله بواسطة المتداولين المبتدئين الذين حققوا بالفعل شيئًا ما وتم تثبيته على الجهاز بحساب لا يقل عن 500 دولار أمريكي.
يرجى ملاحظة أننا نفكر في مصطلح باللغة الإنجليزية. وفي اللغة الإنجليزية ، تكون الكلمات واسعة جدًا ، نظرًا لوجود عدد أقل منها ، على سبيل المثال ، باللغة الروسية. هذا هو السبب في أنه من المفيد تغيير الكلمتين "السوق" و "العمق" في الأماكن وإضافة حرف الجر "لـ" سيكون له بالفعل معنى مختلف قليلاً. أضف البادئة "in-" إلى كلمة Depth وستظهر قيمة أخرى
للتخلص من الالتباس ، سأتحدث عن عمق السوق باعتباره عمق السوق ونفس مجموعة الكلمات ، ولكن بمعنى عمق السوق.
يرجى ملاحظة أن عمق السوق يمكن أن يكون جزءًا من دفتر الطلبات ، أو يمكن أن يكون مؤشرًا على الرسم البياني.
يعتبر الزجاج في حد ذاته مفهومًا خالصًا للأسهم ، أو العقود الآجلة ، أو الخيارات ، أو الآجلة ، في التبادل العام ، ولكن ليس الفوركس أو الخيارات الثنائية. هل يمكننا التحدث عن دفتر الطلبات باعتباره شيئًا متعلقًا بالفوركس؟
بادئ ذي بدء ، سأقدم تعريفًا للزجاج. عمق السوق عبارة عن نافذة في المحطة ، مقسمة إلى جزأين رئيسيين ، يحتوي أحدهما على أوامر الشراء بالأسعار والأحجام. انه مهم! واحد اخر للبيع. في هذه الحالة ، يتضمن ذلك بيانات من جميع المشاركين في التجارة ، وليس فقط من مالك الجهاز.
يتم استخدام هذه البيانات بشكل مباشر لتقديم الطلبات وللتحليل.
يُعتقد أنه يمكنك العثور على العناصر المهمة بناءً على البيانات من دفتر الطلبات فقط.
يتم توفير الأدوات اللازمة لتقديم الطلبات في دفتر الطلبات.
أعتقد أن الجميع سيكونون مهتمين بما إذا كان من الممكن تنزيل "عمق السوق" بمعنى الزجاج. نعم و لا.
لا يمكن تنزيل دفتر الطلبات في البورصة. إنه مدمج في محطة ، كما يقول Quik ، ويعمل بكامل طاقته. لذلك ، يمكنك استخدامه دون الحاجة إلى تنزيله مسبقًا.
تم أيضًا بناء عمق السوق في محطة Metatrader4 ، ولكنه الآن ليس كما هو موصوف أعلاه. من الممكن وضع أوامر فيه ، لكن لا يمكن الحصول على معلومات حول أنشطة المشاركين الآخرين. يتذكر التجار المتمرسون أن هذه المعلومات تم تقديمها لفترة قصيرة جدًا ، في 2002-2003.
في عام 2016 ، قدمت Alpari لعملائها حسابات PRO.ECN.MT4 لاستخدام الزجاج.
لاحظ أنه في هذه الحالة ، يعد Depth of Market برنامجًا إضافيًا ، مثل برنامج نصي أو Expert Advisor ، يجب تنزيله وتثبيته في الجهاز.
اسمحوا لي أن أضيف أن دفتر طلبات Alpari لـ MT4 يسبب نقاشًا حيويًا. كثير من الناس يجادلون حول مدى دقة البيانات التي تقدمها الشركة لقرائها. وقد أثير هذا الابتكار الكثير من جميع أنواع الرغوة. أعتقد أن كل مبتدئ يحصل على بعض النتائج في السوق يحتاج إلى الاستفسار عن الفرص التي تأتي مع دفتر الطلبات.
في نهاية هذه الفقرة ، أود أن أذكر ميتاتريدر 5. يتم استخدامه عن طيب خاطر من قبل الوسطاء لتوفير الوصول إلى سوق الأوراق المالية. لذلك ، سيكون من المنطقي أن العمل بالزجاج شيء عادي هنا.
لقد قلت بالفعل أن عمق السوق يمكن أن يكون جزءًا من دفتر الطلبات. هذا صحيح. في هذه الحالة ، هذا يعني أن هناك عددًا من المستويات أو الصفوف التي يحددها الوسيط ، والتي يُشار إليها بالأسعار صعودًا من السبريد ومنخفضًا.
وبالتالي ، يمكننا القول ، على سبيل المثال ، أن عمق السوق هو 20 مستوى أو قيمة أخرى ، ولكن في الفوركس سنقول بالفعل 5 مستويات أو أكثر.
انظر إلى هذه الصورة ، فهي تظهر كأسًا من ميتاتريدر 5. كما ترى ، تتكون من 20 سطرًا لأعلى و 20 سطرًا لأسفل. هذا هو عمق السوق ، كجزء من دفتر الطلبات.
لكن انظر إلى الصورة من محطة Metatrader 4 ، فهناك بالفعل خمسة مستويات للأعلى وخمسة لأسفل. أي أن عمق السوق هو خمسة مستويات.
ومن المثير للاهتمام ، أن حساب PRO.ECN.MT4 به فارق 0.5 فقط ، وأعتقد أن هذا سيسمح باستخدام الاستراتيجيات التي تم وضعها في الأصل ، على سبيل المثال ، لـ D1 ، على الإطار الزمني M5. عندما يصبح الانتشار ، حسنًا ، غير مرئي تمامًا.
يمكن أيضًا تمثيل عمق السوق كمؤشر ، وهو معروف لنا بشكل أفضل بالأحجام الأفقية.
لن أشرح هنا لفترة طويلة. لذلك كل شيء واضح هنا.
الق نظرة على هذه الصورة. يظهر هنا مؤشر يعمل مع بورصات البيتكوين. إذا كنت تريد معرفة مكان وضع أكبر عدد من الطلبات على الرسم البياني ، فستناسبك هذه الأداة.
ما عليك سوى نسخ المستشار والبرنامج النصي إلى المجلد المطلوب.
المتغيرات
Level2Depth 1000-5000 تعرف بنفسك على القيمة الأفضل لنظامك.
يجب تغيير AutoScale إلى true.
انقر فوق موافق. وننظر في الموقع الذي تريد السماح بالوصول إليه. ندخل المستخدمين إلى هذا الموقع من خلال هذه النافذة:
ونحصل على هذا المؤشر على الرسم البياني.
ما هو المفيد في هذا المقال؟ لديك فكرة عامة عن الوضع الحالي في مجال دفتر الطلبات وعمق السوق. حاولت أن أتذكر كل معاني الكلمة الرئيسية للموضوع.
يبدو لي أنه سيكون من الأسهل الآن التواصل حول هذا الموضوع. البحث عن هذه الكلمة الآن سيكون أسهل بكثير.
أعتقد أن أعضاء المنتدى وأصدقائك سيقدرون أن تعليمك يمضي قدمًا.
أيضًا ، بمساعدة هذه المقالة ، أنت تعرف الآن طريقة مائة بالمائة لتقليل السبريد الذي تعمل به والتبديل إلى فترة زمنية أقل مع إستراتيجية لفترة زمنية أعلى.
لم أعطي استراتيجية واحدة - هذا صحيح ، لكنك تعرف الآن في أي اتجاه يجب البحث عن نهج.
يبدو لي أنك قد أحرزت اليوم بعض التقدم في تطوير العديد من المحطات.
آمل حقًا أن تكون مقالة اليوم مفيدة لك.
تستخدم المؤشرات الفنية لتقييم الوضع الحالي للسوق وتحديد إمكانية حدوث التغييرات واتجاهات التحولات المحتملة. يتمثل مفهوم التحليل في أن القوى المختلفة التي تحدد العرض والطلب ستنعكس في ديناميكيات الأسعار وحجم التداول. لقد وجدت المؤشرات الفنية التالية التطبيق الأكبر: 1) حجم السوق 2) عمق السوق 3) حجم المراكز المكشوفة 4) العمليات ذات الحصص غير المكتملة 5) مؤشر الثقة (السرية).
عمق السوق. كل يوم أثناء التداول ترتفع أسعار بعض الأسهم ، بينما ينخفض البعض الآخر بلغة البورصة ، ويقال إن هذه الأسهم قد ارتفعت أو انخفضت وفقًا لذلك. يرتبط عمق السوق بعمليات الترويج والتراجع. من حيث الجوهر ، فإن تعريف عمق السوق بسيط للغاية: إذا تجاوز عدد الأسهم المتقدمة عدد الأسهم المتراجعة في يوم تداول معين ، فإن السوق يعتبر قويًا.
يتم نشر بيانات عمق السوق يوميًا في الصحافة المالية.
عمق السوق - المقياس الذي يكون فيه سوق معين قادرًا على توسيع نطاق شراء وبيع السلع دون تغييرات كبيرة في أسعارها.
عمق السوق. كل يوم أثناء التداول ترتفع أسعار بعض الأسهم ، بينما تنخفض أسعار البعض الآخر ، أو بمعنى آخر ، تتقدم وتنخفض. إذا تجاوز عدد الأسهم المرتفعة عدد الأسهم المتراجعة في يوم تداول معين ، فإن السوق يعتبر قوياً. تعتمد درجة استقرار أو قوة السوق على الفارق بين عدد الأسهم المرتفعة والمنخفضة. على سبيل المثال ، إذا انخفض السبريد ، أي عدد الأسهم المتقدمة يقترب من عدد الانخفاضات ، ثم تضعف قوة السوق. أيضًا ، يعتبر السوق ضعيفًا عندما يتجاوز عدد الأسهم المتراجعة العدد بانتظام
إنه مقياس لعمق السوق ، مما يشير إلى قدرته على استيعاب التغيرات غير المتوقعة في العرض والطلب. على سبيل المثال ، يصبح السوق غير سائل عندما يكون هناك عدد قليل من المشترين والبائعين وحتى المعاملات الصغيرة نسبيًا يكون لها تأثير كبير على أسعار السوق.
عمق السوق من خلال. الطلبات - عدد الأوامر غير المنفذة من جانب المشتري -13 مع العدد الإجمالي للأوامر المفتوحة -18.
يقع عمق السوق حسب الطلبات في جانب البائع.
عمق السوق من حيث الحجم - الحجم من جانب المشتري (410.1 ألف سهم) بالنسبة لإجمالي حجم الأوامر المفتوحة (482.7 ألف سهم). يتم التعبير عن هذا المؤشر أيضًا كنسبة مئوية.
عمق السوق من حيث الحجم
عمق السوق. كل يوم أثناء التداول ، ترتفع أسعار بعض الإصدارات ، بينما تنخفض أسعار أخرى في لغة البورصة ، ويقال إن هذه الإصدارات قد تقدمت أو انخفضت وفقًا لذلك. يرتبط عمق السوق بعمليات الترويج والتراجع. بشكل أساسي ، هناك فكرة بسيطة للغاية وراء ذلك: إذا تجاوز عدد الإصدارات المتقدمة عدد الإصدارات المنخفضة في يوم تبادل معين ، فإن السوق يعتبر قويًا. بالطبع ، تعتمد درجة استقرار أو قوة السوق على الفارق (الاختلاف) بين عدد الإصدارات المتقدمة والمتناقصة. على سبيل المثال ، إذا كان السبريد يضيق وبالتالي فإن عدد الإصدارات المتراجعة يقترب من عدد الإصدارات المتقدمة ، يقال إن قوة (استقرار) السوق تضعف. وبالمثل ، يعتبر السوق ضعيفًا إذا تجاوز عدد الإصدارات المتراجعة بانتظام عدد الإصدارات المتقدمة. المبدأ الذي يقوم عليه هذا المؤشر هو أن عدد الإصدارات المتقدمة والمتناقصة يعكس التوقعات المقابلة للمستثمرين عندما يكونون متفائلين ، ومن ثم ، على الأرجح ، فإن الإصدارات المتقدمة سوف "تتخطى" القضايا المتراجعة. نظرًا لأهمية هذا المؤشر ، يمكن للمرء أن يفهم سبب نشر بيانات عمق السوق يوميًا في الصحافة المالية.
هناك طرق مختلفة للتحليل الفني ، بما في ذلك استخدام البيانات الخاصة بأسهم الرموز ، ومؤشرات السوق مثل حجم السوق ، وعمق السوق ، والمركز "غير المكشوف" ، والتداول غير المكتمل ، ومؤشر الثقة. من المحتمل أن يكون الرسم البياني من أشهر أدوات التحليل الفني. يعتقد بعض الخبراء أن منحنيات أسعار الأسهم توفر بعض البيانات عن الاتجاهات المستقبلية المحتملة في السوق ككل.
عمق السوق - راجع "عمق السوق"
عمق السوق هو مقياس للمستوى الذي يستطيع فيه السوق استيعاب المبيعات والمشتريات دون تغييرات كبيرة في الأسعار.
عمق سوق الأوراق المالية -
يعتمد عمق السوق بالنسبة لنوع معين من الأوراق المالية على حجم المعاملة التي يمكنه إدراكها دون تغيير ملحوظ في الأسعار.
يميز حجم السبريد لزوجة السوق ، والزوجان الآخران يميزان بشكل غير مباشر عمق السوق.
يوضح المثال أعلاه أن تكاليف المعاملات ، بشكل عام ، تعتمد على معلمتين داخليتين لحجم المعاملة والوقت المخصص لتنفيذها. طالما أن حجم التجارة المخططة لا يتجاوز حجم أفضل طلب في السوق ، فإن المكون الداخلي لمخاطر السيولة هو صفر ، ويتم تحديد تكاليف المعاملات حسب حجم السبريد الملحوظ. ومع ذلك ، بمجرد أن يصبح حجم التجارة أكبر من حجم أفضل طلب في السوق ، تبدأ تكاليف المعاملات في الزيادة ويتم تحديدها من خلال عمق السوق (إذا تم تنفيذ الصفقة على الفور). إذا لم يكن السوق سيولة بما فيه الكفاية ، وكان حجم الصفقة المخططة كبيرًا ، فقد تختلف قيمة السبريد المحقق عدة مرات عن القيمة الملاحظة.
عمق السوق هو تدفق الأمر المطلوب لتغيير السعر بمقدار معين.
نقرأ في القسم الأخير من الفصل أن التسويق هو عالم الأهداف والسياسات والاستراتيجيات والبرامج التي عفا عليها الزمن بسرعة. يجب على كل شركة إعادة تقييم نهجها العام للسوق بشكل دوري باستخدام تقنية تعرف باسم مراجعة التسويق (ص 598). هذا ما يسمى بالسيطرة الإستراتيجية. من الغريب أن يصر المؤلف على منح مدقق التسويق الحرية الكاملة لإجراء محادثات مع أي شخص داخل الشركة وخارجها ، في تحليل أي وثائق ، وما إلى ذلك. تدقيق التسويق هو دراسة متعمقة لجميع جوانب أنشطة الشركة ، من البيئة التسويقية إلى المكونات الوظيفية للتسويق. التوصيات التي
المشاركون في التداول في MICEX ، على عكس بورصة نيويورك ، على سبيل المثال ، يرون عمقًا أكبر للسوق ، ولا سيما أفضل عشرة أسعار شراء وأسعار بيع العشرة الأوائل مع الأحجام التي يتم شراؤها وبيعها. في الوقت نفسه ، بخلاف RTS أو NASDAQ ، يُحرم المشاركون من فرصة معرفة من يقف وراء تطبيق معين بالضبط. يتمتع نظام التداول هذا بالعديد من المزايا ، ولكن هناك أيضًا عيوب. على وجه الخصوص ، إذا كانت الورقة المالية ضعيفة السيولة ، فقد يتراجع أمر الشراء
في علم الاقتصاد ، يُفهم عمق السوق على أنه حجم النشاط التجاري الذي لا يسبب تغيرات في الأسعار ، مما يعكس السيولة وقدرة السوق على زيادة شراء وبيع البضائع دون تغيير كبير في الأسعار بالنسبة لهم ، أي مدى الذي يستطيع هذا السوق توسيعه. عمق السوق في البورصة له أسماء مختلفة مثل: "زجاج السوق" ، "المستوى الثاني" ، "عمق الأسعار" ، "دفتر الأوامر" ، دون تشويه المعنى الاقتصادي لهذا التعريف.
في أي بورصة ، هناك مشترين للسلع يشكلون طلبًا لشرائها بأقل سعر ، ومن ناحية أخرى ، هناك بائعون يرغبون في الحصول على أقصى ربح من البيع. معا يشكلون نقابة سلبية. إنها تزيد من سيولة الأداة ، وتسمى أوامرها أوامر الحد. تنعكس هذه الطلبات في عمق السوق لتوفير الراحة للمشاركين النشطين في السوق الذين يشترون البضائع على الفور بأفضل سعر.
عمق السوق (دفتر الطلبات) هو انعكاس جدولي للبيانات الخاصة بأوامر الحد لشراء وبيع أداة معينة ، ويعكس كل جدول سعر وحجم الأصول المعروضة للبيع / الشراء. يسمح استخدام هذه الطريقة للمتداولين بتقييم سيولة الأداة في نقطة زمنية محددة ، وهي تستخدم بشكل أساسي لتحديد المستويات الحقيقية للدعم والمقاومة ، من خلال طرق التحليل المختلفة. لذلك ، غالبًا ما يتم استخدام مفهوم عمق السوق في البورصة ؛ يمكن عرضها في أنواع مختلفة: دفتر أوامر قياسي ، دفتر أوامر متفرقة مع رسم بياني. يساهم النوع الأخير في تقييم أفضل لسيولة الأداة ، ويشكل الرسم البياني فكرة عن الحجم. ولكن مع ذلك ، هناك نوع من "عمق السوق" موجود أيضًا في الفوركس.
لا يتم تمثيل أسعار العملات الأجنبية عبر الإنترنت حاليًا من قبل أي من مزودي السيولة الحاليين. هذا يرجع في المقام الأول إلى حقيقة أن الفوركس هو واحد من أسرع الأسواق وأكثرها سيولة ، على التوالي ، فإن كمية المعلومات للمعالجة هائلة ، وليس من السهل تسليمها إلى العميل في المحطة. لذلك ، فإن الشيء الوحيد المتبقي على المتداولين للنظر فيه هو عرض عمق السوق من قبل الوسطاء الكبار. بالطبع ، لديهم أيضًا عددًا من العيوب والمزايا.
تتمثل ميزة عرض "دفاتر الطلبات" في عرض البيانات في وقف الخسائر (طريقة للحد من الخسائر عند إدارة المحفظة ، وإغلاق المركز في حالة حدوث تغير غير ملائم في السعر) وجني الأرباح (أمر لإغلاق مركز في تغيير سعر مناسب). من بين السلبيات ، أود إبراز عرض البيانات ، يتم عرض البيانات مع تأخير لمدة 20 دقيقة ، ويتم تقديمها أيضًا كنسبة مئوية. بالطبع ، يعد عمق السوق مهمًا لأي متداول ، لأنه مؤشر رئيسي فقط ، وجميع العمليات الأخرى ليست سوى سلسلة من الصيغ التي تستند إلى السعر الأولي ، والتي ، في البداية ، لا يمكن أن تتفاعل بسرعة أو تتنبأ بسلوكه المستقبلي .
| قيم المنشور |
الأسواق المالية لا تقف مكتوفة الأيدي. إذا نظرت إلى الرسم البياني لأي ورقة مالية ، يمكنك أن ترى أن سعرها يتقلب باستمرار ، حتى مع التغييرات الطفيفة. أي أن هناك دائمًا نوع من النشاط في السوق.
يُفهم التقلب على أنه اتساع تقلبات الأسعار خلال فترة زمنية معينة. عادة ، يتم استخدام مصطلحات مثل التقلبات القوية أو الضعيفة لتقييمها. وهذا يعني أن التقلبات يمكن أن تكون عالية أو منخفضة. ماذا يعني ذلك؟
لنتخيل أنه في فترة زمنية معينة ، تتراوح تقلبات الأسعار من 5 إلى 10 نقاط فقط. ثم ، على سبيل المثال ، بعد نشر بعض الإحصائيات المهمة ، يبدأ السعر في التقلب أكثر ويتوسع النطاق إلى 50-100 نقطة.
إذا قارنا الموقف الأول بالحالة الثانية ، يمكننا أن نقول بأمان أنه في الحالة الأولى كان التقلب ضعيفًا ، بينما في الحالة الثانية كان قويًا.
مثال أكثر إثارة للاهتمام - فقد ارتفع من 1640.20 إلى 1641.30 ، وفي الوقت نفسه ، انخفضت الفضة من 34.90 إلى 34.60. خلال هذا الوقت ، تحرك الذهب بمقدار 110 نقاط ، والفضة بمقدار 30. برأيك ، ما هي الأصول الأكثر تقلبًا؟ هذا صحيح ، الفضة. بالنسبة للذهب ، فإن التغيير بمقدار 110 نقطة ليس كبيرًا عند 1،641 ، ولكن بالنسبة للفضة عند 36.6 ، فإن التغيير بمقدار 30 نقطة يكون أكثر خطورة.
المؤشر الذي ندرسه مهم جدًا لمتداولي سوق الأسهم. عادة ما تكون الأدوات ذات التقلبات المنخفضة ذات أهمية قليلة للمضاربين والمستثمرين على حد سواء. على الرغم من أنها يمكن أن تقدم لهم مزايا معينة.
لماذا تحدث تغيرات التقلبات؟
ما هي العوامل التي تؤثر على الأسواق ولماذا يتغير نطاق نطاقات الأسعار؟ الشيء هو أن السوق هم أناس حقيقيون يتفاعلون مع ما يحدث. يمكن ملاحظة انخفاض في التقلب ، على سبيل المثال ، قبل إصدار بعض الإحصائيات المهمة. بالمناسبة ، غالبًا ما يتم تشكيل نمط المثلث في مثل هذه الحالات.
على العكس من ذلك ، لوحظت الزيادة في التقلبات بعد إصدار بعض البيانات أو بيانات ممثلي الشركات أو المؤسسة الاقتصادية أو المالية. يمكن ملاحظة توسع التقلبات قبل بداية الاتجاه.
سيتغير مستوى التقلب المرتفع عاجلاً أم آجلاً إلى مستوى منخفض ، حيث يتلاشى النشاط في السوق تدريجياً ، ويحدد التجار والمستثمرون الاتجاه.
هناك عدة طرق لقياس التقلبات. الأول - الأبسط - هو مجرد تقييم لحالة السوق دون استخدام الحسابات الرياضية. بالنظر إلى أي مخطط ، يمكنك القول بدقة كافية مدى التقلب الحالي أكبر أو أقل من نطاق تقلبات الأسعار في الماضي.
يتم قياس التقلب إما عن طريق متوسط المدى الحقيقي.
دعنا نشير إلى الشكل. هذا رسم بياني به مجموعة مؤشرات قياس متوسطة المدى. هذه الأداة مريحة للغاية ، لأنها تقوم بجميع الحسابات بنفسها وتنتج النتيجة في شكل منحنى ، يتم رسمه في نافذة منفصلة عن مخطط السعر.
لسوء الحظ ، فإن العديد من المتداولين المبتدئين في الأسهم والأسواق الأخرى لا يفهمون بشكل صحيح الغرض من هذه الخوارزمية. يعتقدون أن التقلبات في المنحنى تشير إلى وجود اتجاه. لكن في الواقع ، هذا بعيد كل البعد عن الواقع.
يوضح منحنى مؤشر ATR التغير في التقلبات في السوق ولا علاقة له بالاتجاهات. عندما ينمو هذا المنحنى ، هناك زيادة في التقلبات في السوق ، والتي ، بالمناسبة ، يمكن رؤيتها بوضوح في لقطة الشاشة الخاصة بنا. يزداد نطاق تقلبات الأسعار خلال فترة زمنية معينة. في اللحظات التي ينخفض فيها منحنى مؤشر ATR ، يقل التقلب في السوق.
أداة أخرى مثيرة للاهتمام لقياس التقلبات هي.
والغرض الرئيسي منه ليس تحديد عرض النطاق ، ولكن البحث عن الاتجاهات والفرص لانعكاسات السوق. ومع ذلك ، يمكن أن تعكس هذه الأداة أيضًا التغيرات في التقلبات.
تظهر ثلاثة خطوط في الصورة ، اثنان منها يشكلان قناة مرنة. تظهر المنحنيات الشديدة تقلبًا في السوق ، وكما هو الحال مع ATR ، في الديناميكيات. عندما تتباعد ، يتوسع نطاق التذبذب. وبالتالي ، عندما تتقارب هذه النطاقات ، ينخفض التقلب.
الآن بعد أن عرف المتداولون ما هو التقلب وكيف يمكن قياسه ، دعنا ننتقل إلى التوصيات الخاصة باستخدامه في التداول اليومي.
من أجل تحديد التقلبات المتوقعة ، يوصى بالرجوع إلى العوامل التالية:
إذن ، ما الذي يكسبه المتداول من معرفة التقلبات الحالية في السوق؟ هذا يسمح لك باتخاذ قرارات كفؤة ومتوازنة. لا يُظهر نفس مؤشر ATR نطاق النطاق الحالي فحسب ، بل يُظهر أيضًا الوضع في الديناميكيات. عند اتخاذ قرارات ، على سبيل المثال ، لشراء سهم معين ، يمكنك التأكد من أن تقلبات أداة التداول هذه ستزداد. وبالتالي ، فإن المتداول ، حتى في حالة عدم وجود اتجاه ، سيكون قادرًا على الربح.
أفضل حل هو استخدام بيانات التقلب بالاقتران مع أدوات التحليل الفني والرسومي الأخرى. يمكن استخدام مؤشر ATR مع مؤشرات التذبذب أو أدوات الاتجاه لفهم ما إذا كان السوق سيتحرك في الاتجاه أم لا. إذا لم يكن هناك اتجاه ، ستساعد مؤشرات التذبذب في العمل في النطاق ، وسيشير ATR إلى متى يزداد التقلب داخل القناة أو ينقص.
إذا كنت تستخدم مؤشر Bollinger Bands ، فيمكنك الحصول على بيانات ليس فقط حول النطاق ، ولكن أيضًا حول حالة السوق ككل. إنها أداة أكثر تنوعًا تتيح لك اتخاذ قرارات السوق الصحيحة. الميزة المميزة لهذه الخوارزمية هي أنه يمكنك العمل معها خلال فترات الاتجاهات والمسطحة.
يمكن أيضًا استخدام بيانات التقلب لوضع أوامر معلقة ، وكذلك أوامر مثل وقف الخسارة وجني الأرباح.
التقلبات مفيدة جدا في اتخاذ القرار. لقد كتبنا عن هذا أعلاه. ولكن هناك بعض العوامل الأخرى التي نود أن نلفت انتباهك إليها. على وجه الخصوص ، فإن معرفة حجم التقلب يسمح لك بحساب المخاطر عند فتح مركز في السوق.
كلما زاد التقلب ، زادت المخاطر. على الرغم من حقيقة أنك غير قادر على التأثير على انتشار تقلبات الأسعار ، يمكنك استخدام معرفتك بهذه المعلمة لتقليل المخاطر الخاصة بك باستخدام أوامر الحماية ، على سبيل المثال. ايضا. من الممكن أيضًا تقليل مخاطر التداول عن طريق تقليل حجم المعاملة.
نقطة أخرى مهمة هي تحديد احتياطي الطاقة للاتجاه الحالي.
يمكن أيضًا استخدام التقلبات لتحليل الاهتمام بأصل تداول معين. كلما زاد التقلب ، زاد اهتمام اللاعبين بالسهم.
يحاول العديد من المستثمرين اختيار الأصول ذات التقلبات الأقل. من حيث المبدأ ، هذا منطقي تمامًا. ومع ذلك ، يمكنك تحقيق أرباح كبيرة في الأسواق الأكثر تقلبًا.
من السهل شرح هذه الظاهرة. إذا كنت تستثمر بالتساوي في أدوات ذات نمو مستقر وفي أدوات ذات تقلبات عالية ، ونتيجة لذلك ، عند بيع النوع الثاني من الأصول ، يمكنك تثبيت الأرباح عند أعلى المستويات. هذا هو سر تداول الأصول الأكثر تقلبًا.
ومع ذلك ، فإن نظرية محفظة ماركويتز تخبرنا بالعكس تمامًا. على وجه الخصوص ، وفقًا لذلك ، يوصى المستثمر باختيار أداة ذات تقلب أقل بنفس منحنى العائد. أصبح هذا البيان بديهيًا للعديد من متداولي البورصة. ولها أيضًا أسباب منطقية. إذا كنت في حاجة ماسة إلى السيولة ، فإن بيع أداة مستقرة يمكن أن يكون مربحًا أكثر من الأداة المتقلبة. بعد كل شيء ، يمكن أن يكون سعر الأخير أعلى من السعر المستقر وقت البيع ، أو يمكن أن يكون أقل بكثير.
لكن العديد من المستثمرين والمتداولين المحترفين ما زالوا يفضلون الأدوات المتقلبة على المستقرة. إن الحجة الداعية إلى الحاجة الملحة للنقد يتم تعويضها أكثر من الحجة القائلة بأن الأصل يمكن بيعه عند تقلبات الذروة ويمكن تحقيق ربح كبير.
إذا وجدت خطأً ، فيرجى تحديد جزء من النص والضغط على السيطرة + أدخل، وسوف نصلحه بالتأكيد! شكرًا جزيلاً على مساعدتك ، إنها مهمة جدًا لنا ولقرائنا!
