În majoritatea cazurilor, așteptările matematice nu sunt încă suficiente pentru a caracteriza variabila aleatoare. În practică, există variabile aleatorii care au aceleași așteptări matematice, dar iau valori foarte diferite. Pentru unele dintre aceste valori, abaterile valorilor de la așteptarea matematică sunt mici, în timp ce pentru altele, dimpotrivă, sunt semnificative, adică. pentru unii, dispersia valorilor unei variabile aleatoare în jurul așteptărilor matematice este mică, în timp ce pentru alții este mare.
De exemplu, lăsați variabilele aleatorii X și Y să fie date de următoarele legi de distribuție:
Așteptările matematice ale acestor variabile aleatoare sunt aceleași și egale cu zero. Cu toate acestea, natura distribuției lor este diferită. Variabila aleatoare X ia valori care diferă puțin de așteptările matematice, iar variabila aleatoare Y ia valori care diferă semnificativ de așteptările matematice.
Raționamentul de mai sus și un exemplu mărturisesc oportunitatea introducerii unei astfel de caracteristici a unei variabile aleatorii care ar estima măsura dispersiei valorilor unei variabile aleatoare în jurul așteptării sale matematice, mai ales că în practică este adesea necesar să se estimeze astfel de dispersie. De exemplu, artileriştii trebuie să ştie cum vor cădea obuzele în grămezi în apropierea ţintei spre care trag.
La prima vedere, poate părea că pentru a estima împrăștierea, cea mai simplă modalitate este de a calcula toate valorile posibile ale abaterii unei variabile aleatoare și apoi de a găsi valoarea medie a acestora. Totuși, această cale nu dă nimic, din moment ce abaterea medie pentru orice variabilă aleatorie este zero. Acest lucru se datorează faptului că valorile posibile ale lui X – M [X] pot avea atât semne pozitive, cât și negative.
Evitați schimbarea semnelor de abateri X i- M [X] este posibil dacă le înlocuiți cu valori absolute sau le pătrați. Înlocuirea abaterilor cu valorile lor absolute nu este practic, deoarece operațiunile cu valori absolute, de regulă, provoacă dificultăți. Prin urmare, ar trebui să utilizați valoarea (X – M [X]) 2 (mai precis, valoarea sa medie) pentru a caracteriza dispersia valorilor unei variabile aleatoare.
Definiție. Dispersia (împrăștierea) unei variabile aleatoare este așteptarea matematică a pătratului abaterii unei variabile aleatoare de la așteptarea sa matematică:
Legile distribuției de probabilitate ale variabilei aleatoare X și (X – M [X]) 2 sunt aceleași. Fie M [X] m, atunci dispersia DSV va avea forma
,
(5.5)
variația NSW
dispersie 
.
(5.6)
Din definiție rezultă că varianța unei variabile aleatoare nu este o variabilă aleatoare (constant). Apoi formula pentru varianță poate fi transformată după cum urmează
Prin urmare,
.
(5.7)
Aceasta este formula de bază pentru calcularea varianței.
O variabilă aleatoare și așteptarea ei matematică au aceeași dimensiune, dar varianța are dimensiunea pătratului variabilei aleatoare. dezavantajul poate fi evitat folosind o valoare egală cu rădăcina pătrată a varianței:
.
(5.8)
Această variabilă aleatoare este numită deviație standard o variabilă aleatorie.
Exemplul 5.4. DSV X este dat de următoarea lege de distribuție:
Soluţie . Metoda 1.
Metoda 2.
Exemplul 5.5. NSV X este dat de următoarea densitate de distribuție:
Aflați varianța D [X] în două moduri și abaterea standard.
Soluţie . Metoda 1.
Metoda 2.
,
Abaterea medie pătratică
Să notăm câteva proprietăți ale varianței.
Proprietate 1. Varianta constantei este zero:
Într-adevăr, din moment ce M [C] = C, apoi D [C] = M [C – M (C)] 2 = M [C – C] 2 = M = 0. Această proprietate este evidentă, deoarece constanta ia o singură valoare, prin urmare, nu există împrăștiere a împrăștierii în jurul așteptării matematice.
Proprietate 2. Factorul constant poate fi scos din semnul de varianță prin pătratul:
D = C2D [X].
Într-adevăr, din moment ce factorul constant poate fi scos din semnul așteptării matematice, atunci
Proprietate 3. Varianța sumei a două variabile aleatoare independente este egală cu suma varianțelor acestor valori:
D = D [X] + D [Y].
Într-adevăr, ținând cont de proprietățile așteptării matematice, obținem
Proprietate 4. Varianta diferenței a două variabile aleatoare independente este egală cu suma varianțelor lor:
D = D [X] + D [Y].
Într-adevăr, datorită proprietății 3, D = D [X] + D [–Y]. În conformitate cu proprietatea 2, obținem
Mai devreme, a fost introdus conceptul de deviere a unei variabile aleatoare de la așteptarea sa matematică. Această variabilă aleatoare
Uneori sunat variabilă aleatoare centrată ... S-a arătat mai sus (proprietatea 5) că așteptarea matematică a unei variabile aleatorii este zero. Să găsim varianța variabilei aleatoare centrate. Pe baza proprietăților dispersiei, obținem
Prin urmare, varianța unei variabile aleatoareXși variabilă aleatoare centrată X – M [X] sunt egali unul cu altul.
Uneori este convenabil să folosiți variabile aleatoare centrate fără dimensiuni. Împărțiți valoarea X – M [X] la abaterea standard a aceleiași dimensiuni. Variabila aleatoare nou obținută este numită variabila aleatorie standard :
.
(5.9)
Variabila aleatorie standard are următoarele proprietăți: 1) M [Z] = 0, 2) D [X] = 1.
Nu ar trebui să tranzacționați până când nu sunt obținute dovezi absolut convingătoare că sistemul de tranzacționare pe care îl utilizați va fi profitabil - sau, cu alte cuvinte, că are o așteptare matematică pozitivă în tranzacționarea reală.
Valoarea așteptată este suma pe care o adăugați în cont (sau o pierdeți) în medie pentru fiecare tranzacție. În teoria jocurilor, acesta este ceea ce se numește marginea jucătorului (marginea jucătorului dacă rezultatul este pozitiv pentru jucător) sau avantajul casei (avantajul casei dacă rezultatul este negativ pentru jucător):
Valoarea așteptată = probabilitatea de câștig * valoarea medie a câștigului + probabilitatea de a pierde * valoarea medie a pierderii
În exemplul de mai sus cu un joc de 50%, în care 2 dolari din pierdere au reprezentat 2 dolari din câștiguri, așteptarea matematică va fi:
(0.5*2)+(0.5*(-1))=1+(-0.5)=0.5
Astfel, așteptarea matematică a acestui joc este de 50 de cenți pe mișcare.
Să estimăm așteptările matematice pentru jocul de ruletă:
((1/38)*35)+((37/38)*(-1)) = -0.0526
Astfel, atunci când joci ruletă, așteptarea matematică este de minus 5,26 cenți pe mișcare, cu un pariu de 1 USD. Dacă pariul este de 5 USD, atunci, în medie, se vor pierde 26,3 cenți per mutare.
La rate de dimensiuni diferite, așteptările matematice vor diferi ca valoare atunci când sunt exprimate în puncte, dar vor fi aceleași când sunt exprimate ca procent. Așteptarea unei serii de pariuri este suma așteptărilor pariurilor individuale. Dacă pariați pe un număr la ruletă, mai întâi 1 $, apoi 10 $ și apoi 5 $, atunci așteptarea matematică va fi:
(-0.526 *1)+ (-0.526*10)+ (-0.526*5)=-0.8416
Acest principiu explică de ce sistemele bazate pe modificarea mărimii pariurilor în funcție de mărimea pierderii sau câștigului sunt sortite eșecului. Suma așteptărilor negative va rămâne întotdeauna negativă. Martingale poate fi câștigată doar cu o sumă nelimitată de capital.
Cea mai importantă concluzie în ceea ce privește gestionarea banilor este că, cu o așteptare matematică negativă a unui sistem de tranzacționare, niciun sistem de gestionare a banilor nu poate face minuni și obține profit.
Diferența dintre așteptarea matematică pozitivă și negativă este ca diferența dintre viață și moarte. Nu este atât de important cât de succes este sistemul dvs. de tranzacționare, deoarece este siguranța că are de fapt o așteptare matematică pozitivă. Dacă există chiar și o mică, dar fermă așteptare matematică pozitivă, utilizarea managementului banilor vă permite să obțineți o creștere exponențială a capitalului. Prin urmare, cel mai important lucru pe care îl poate face un comerciant este să se asigure în toate modurile posibile că sistemul său de tranzacționare va avea într-adevăr o așteptare matematică pozitivă în viitor.
Baza acestei convingeri este păstrarea maximă posibilă a gradelor de libertate ale sistemului dumneavoastră de tranzacționare. Acest lucru se realizează nu numai prin reducerea numărului de parametri optimizați din sistemul dvs. de tranzacționare, ci și prin reducerea cât mai mult posibil a numărului de reguli. Fiecare parametru adăugat, fiecare regulă nouă, o mică îmbunătățire și rafinament introdus în sistem - totul îi limitează gradele de libertate și reduce încrederea în rezultatul pozitiv sustenabil în viitor. În mod ideal, trebuie să aveți un sistem de tranzacționare foarte simplu și chiar primitiv, care, pe tot parcursul perioadei de tranzacționare, oferă, deși mic, dar profit, în aproape toate piețele independente.
Încă o dată, nu este atât de important cât de profitabil este sistemul tău, ci cât de profitabil este. Suma de bani pe care o câștigi este determinată de cât de eficiente sunt metodele tale de gestionare a banilor. Un sistem de tranzacționare este doar un mijloc de obținere a unei așteptări matematice pozitive, căruia i se aplică în continuare managementul banilor.
Un sistem care funcționează doar pe una sau câteva piețe sau care are reguli și parametri diferiți pentru diferite piețe probabil nu va fi profitabil în tranzacționarea reală pentru o lungă perioadă de timp. Problema cu mulți comercianți orientați spre analiză tehnică este că ei petrec prea mult timp exploatându-și computerele cu nenumărate teste încercând să adauge o nouă regulă sistemului lor de tranzacționare. Este mai bine să vă direcționați energiile spre a afirma cu cea mai mare încredere posibilă că sistemul de tranzacționare va aduce profit, oricât de mic, în tranzacționarea reală pe viitor pentru o lungă perioadă de timp.
Salutare tuturor, dragii mei vizitatori și cititori! Astăzi vom vorbi despre așteptarea matematică pozitivă și de ce este de mare importanță. De fapt, mulți comercianți nu acordă atenția cuvenită acestei probleme și o fac în zadar.
În opinia mea, așteptarea matematică pozitivă are o mare importanță. Desigur, nu voi vorbi despre asta, pentru că nici măcar nu miroase a așteptare pozitivă. Faptul este că un contract binar este inițial limitat în timp, valoarea profitului și pierderii. În plus, rata medie de rentabilitate este de aproximativ 75%. Adică riști 100% din pariul tău să obții doar 75%.
Astfel, nu trebuie să fii un geniu matematic pentru a realiza că, chiar și cu un raport de 50/50 dintre tranzacții câștigătoare și pierdute, vei pierde în continuare. În consecință, aveți două căi conceptuale în cadrul opțiunilor binare.
Prima modalitate este să lucrezi pentru acuratețe, adică să faci tranzacții foarte rare și deliberate, să menții numărul tranzacțiilor tale profitabile la un nivel de cel puțin 70% și să câștigi puțin în liniște, observând o atitudine pozitivă.
A doua modalitate conceptuală este să folosești din abundență. Rentabilitatea din aceasta este mai mare, dar riscurile potențiale sunt și mai mari. Prin urmare, dacă îl folosiți pe Martin fără gânduri, atunci așteptați-vă la probleme - veți scurge depozitul.
În general, toate poveștile despre care este incredibil de simplu să tranzacționați opțiuni binare sunt toate iluzorii și nimic mai mult. Aceste povești sunt diseminate doar pentru a atrage cât mai multe dintre publicul țintă. Este clar că hamsterii, drogați de povești cool despre ușurința acestei zone, vin aici și, firesc, risipesc bani aici.
Există doar o mulțime de astfel de povești, cred că tu însuți ai auzit despre astfel de povești. Diverse forumuri sunt pur și simplu pline de povești sfâșietoare despre cum oamenii au pierdut bani, că piața este o rahat, prin urmare, ceva nu este pozitiv, ci dimpotrivă. etc. Dacă vorbim despre opțiuni binare, atunci, da, puteți face bani aici. Dar, în același timp, nu trebuie să uităm că opțiunile sunt un instrument incredibil de riscant, cu toate consecințele care decurg.
Pentru o mai bună înțelegere a partenerului.
Vă voi spune că nimeni nu este ferit de asta și chiar și comercianții experimentați suferă din când în când pierderi serioase. În special, nu există garanții că, la un moment dat, nu te vei găsi într-o serie de tranzacții neprofitabile și aici te va salva așteptările matematice.
În general, să ne imaginăm pentru o secundă că raportul dvs. dintre tranzacțiile profitabile și neprofitabile este de 50 la 50 pe termen lung. Să luăm în considerare acest raport folosind un eșantion mic de 10 tranzacții ca exemplu. Ar trebui să înțelegeți că în cadrul acestui eșantion, raportul dvs. de tranzacții poate fi distribuit în diferite moduri. Consultați exemplul pentru a vedea unde mă îndrept:
În linii mari, de ce sunt aceste picturi rupestre? Dar acestea sunt doar variații ale eșantionului și pot exista o mulțime de astfel de opțiuni. De fapt, toate aceste 4 exemple sunt mostre posibile într-un raport de 50 la 50 de tranzacții.
Nu știi niciodată cât de lungă va fi lanțul P / L în această probă. Dar ceea ce poți face este să-l urmezi clar pe al tău. Să fim sinceri, dacă am obține 5 pierderi la rând, ne-ar face să ne simțim emoționali? Ne-ar face asta să începem să ne distrugem sistemul?
Sunt sigur că așa ar fi în majoritatea cazurilor! Ei bine, o singură afacere, ei bine, două oferte ar fi încă percepute cumva. Dar al treilea și al patrulea comerț neprofitabil la rând ne-ar fi scos din fază. Dar acest lucru pur și simplu nu se poate face, aveți un sistem și trebuie să aderați la el, indiferent de ce! Cel mai important lucru este că valoarea așteptată este pozitivă!
Dacă profitul tău mediu depășește pierderea medie, atunci nu ai de ce să-ți faci griji. Dacă nu credeți, atunci să numărăm! De exemplu, ați luat o așteptare matematică de la 1 la 4. În același timp, oprirea pe o tranzacție este de 10 puncte, iar valoarea dvs., respectiv, este de 40 de puncte. În același timp, ai doar 30% din tranzacțiile profitabile, ai auzit bine, doar 30%. Să luăm 100 de tranzacții pentru un eșantion, luăm în considerare:
În total, după cum puteți vedea, chiar și cu majoritatea covârșitoare a tranzacțiilor neprofitabile, cu o așteptare matematică atât de pozitivă, ați avea totuși profit. În consecință, după cum puteți vedea, în termeni tehnici, totul este simplu! Ai un sistem clar, există MM-uri clare, există o așteptare matematică și gata, ești pe un cal.
Dar aici intervine notoria psihologie. Este clar că este foarte greu să scapi moral de pierderile! Dacă credeți că comercianții cu experiență nu dețin controlul asupra acestui lucru, atunci vă înșelați. Dar un adevărat profesionist realizează că o pierdere, absolut, ca un profit, nu este o victorie sau o înfrângere personală specifică, ci în primul rând este vorba de statistică și nimic mai mult.
Nu vă gândiți la pierderi și câștiguri ca la victorii sau înfrângeri. Deși trebuie să gândești pozitiv! Toate acestea sunt un rezultat natural al muncii tale. În același timp, chiar și o tranzacție în pierdere nu înseamnă că ai făcut ceva greșit. Dacă afacerea s-a dovedit a fi neprofitabilă, dar a fost realizată în mod clar conform sistemului, atunci acest lucru este normal și nu este nimic atât de rău și îngrozitor în ea!
Cel mai important, păstrează o atitudine pozitivă, urmează-ți sistemul și vei fi fericit. În plus, nu trebuie să te grăbești niciodată, ceea ce este foarte important! Fiecare intrare pe piață trebuie să fie clară și bine fundamentată. De asemenea, nu uitați că o așteptare matematică pozitivă este un instrument care vă va permite să vă simțiți încrezători chiar și în perioadele de pierdere.
Fiecare trebuie să decidă singur ce așteptări matematice ar trebui să fie. Dar, în opinia mea, trebuie să luați cel puțin 1 la 2, dar aici, din nou, depinde de dvs.!
Nu este deloc necesar să ai dreptate mai des decât greșit pentru ca contul tău de tranzacționare să crească.
Când am discutat despre principiile construcției, am vorbit despre importanța banilor și a regulilor de gestionare a riscurilor. Ignorarea acestor puncte ale planului de tranzacționare duce la o pierdere rapidă de fonduri.
În acest articol, vom continua să discutăm despre importanța punctului al patrulea și al cincilea al unui plan de tranzacționare și, folosind exemple simple, vom analiza motivele importanței lor extreme.
Managementul riscului presupune înțelegerea de unde să ieși de pe piață și, de asemenea, vă permite să determinați dacă tranzacția este bună din punct de vedere al potențialului de profit și al riscului.
Scopul aplicării regulilor de management al riscului este de a crește stabilitatea contului de tranzacționare, de a reduce tragerile și de a maximiza profiturile.
Un exemplu de tabel pentru a ilustra efectul diferitelor rapoarte recompensă/risc asupra curbei randamentelor este disponibil aici.
Să vedem un exemplu simplu care ilustrează importanța absolută a aplicării regulilor de gestionare a riscurilor în tranzacționare. Presupunând că riscul pe tranzacție este de 10 USD, profitul potențial este de asemenea de 10 USD. Este afacerea demnă de atenție?
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să cunoaștem probabilitatea de a obține un profit sau pierdere. Însă problema este că, în tranzacționare, acest lucru se poate face numai după fapt - în timpul analizei statisticilor tranzacțiilor, adică după ce ați riscat bani sau în timp ce testați strategia pe date istorice.
Acesta este unul dintre motivele pentru care nu puteți tranzacționa pe un cont real folosind o strategie pe care nu ați testat-o într-o bucată destul de lungă și sinuoasă de istorie.
La o distanță suficient de mare, rezultatul tranzacționării va fi egal cu:
R - rezultatul tranzacționării,
N - numărul de tranzacții,
A este rezultatul mediu pe tranzacție.
Rezultatul financiar mediu pe tranzacție în acest context poate fi numit așteptarea matematică. Așteptarea matematică este calculată după cum urmează:
MO = SP * VP - SU * VU
MO - așteptări matematice,
SP este comerțul profitabil mediu în dolari,
VP - probabilitatea de a obține un profit,
SU - pierdere medie a comerțului în dolari,
VU - probabilitatea unei pierderi.
Să presupunem că probabilitatea de a obține profit este de 50%. Dacă profitul pe tranzacție este de 10 USD, riscul este de asemenea de 10 USD, atunci așteptarea matematică este zero:
MO = 0,5 * 10 $ - 0,5 * 10 $ = 0 $
Dacă așteptarea matematică este zero, atunci tranzacționarea nu are sens, deoarece rezultatul final din exemplul nostru va fi și zero: dacă 1000 de tranzacții ne aduc în medie 0 USD pe tranzacție, atunci în acest proces, brokerul obține profitul, dar nu comerciantul.
Dacă în exemplul nostru probabilitatea unei pierderi crește cu doar 1%, situația se va schimba dramatic, așteptarea matematică va fi negativă:
MO = 0,49 * 10 $ - 0,51 * 10 $ = - 0,2 $
Aceasta înseamnă că, în medie, un comerciant pierde 20 de cenți per tranzacție și cu cât sunt mai multe tranzacții, cu atât se vor pierde mai multe fonduri. Acest lucru este tipic pentru toate sistemele cu o așteptare matematică negativă în mod deliberat (ruletă, aparate de slot).
Dacă așteptările matematice sunt sub zero, tranzacționarea este lipsită de sens. Cu cât un comerciant face mai multe tranzacții, cu atât se vor pierde mai multe fonduri.
De asemenea, în opțiunile binare, „câștigul” este de obicei un risc mai mic. Acest lucru schimbă așteptările matematice în favoarea cazinoului - dacă un comerciant realizează un profit 50% din timp, el rămâne în continuare în roșu. În opțiunile de schimb real, aveți dreptul de a alege potențialul de profit și risc care vi se potrivește dintre mii de opțiuni posibile, iar prețul acestor opțiuni este determinat de cererea și oferta pieței, și nu de departamentul relevant al brokerului.
Exemplul în care am calculat așteptările matematice este exagerat, cu toate acestea, ideea principală a acestui articol începe să se cristalizeze treptat:
Daca, in medie, la fiecare tranzactie profitul este egal sau mai mic decat riscul, atunci comerciantul isi asuma obligatia (!) Sa faca tranzactii mai profitabile decat neprofitabile.
De ce să iei un asemenea angajament? Acest lucru este absurd.
Să dezvoltăm acest subiect și să analizăm câteva exemple ilustrative.
Să presupunem că capitalul de tranzacționare este de 10.000 USD. Riscul pe tranzacție este de 200 USD, raportul profit/risc este de doi la unu, adică profitul mediu pe tranzacție este de 400 USD.
Lăsați comerciantul să tranzacționeze activ și să efectueze 300 de tranzacții pe parcursul trimestrului, în timp ce statisticile acestei perioade sunt departe de a fi ideale - comerciantul greșește mai des decât cel corect - 180 de tranzacții (60%) sunt închise cu o pierdere, 120 de tranzacții ( 40%) - cu profit. Așteptările matematice (MO) vor fi egale cu:
MO = 400 $ * 0,4 - 200 $ * 0,6 = 40 $
Aceasta înseamnă că, în medie, un comerciant obține un rezultat de 40 USD în fiecare tranzacție, iar dacă există multe tranzacții, totul va fi bine cu contul de tranzacționare.
Să calculăm rezultatul tranzacționării pentru perioada (TP) folosind formula de mai sus:
TR = 40 $ * 300 de tranzacții = + 12.000 $
Un comerciant greșește în 60% din timp, iar capitalul său crește cu 120%? Acesta este „Graalul” - magia managementului riscului. „Graalul” în tranzacționare constă în raportul profit / risc pentru fiecare tranzacție și în calculul volumului optim de poziție.
Dacă raportul recompensă/risc este mai mare sau egal cu 2, atunci comerciantul are ocazia să greșească mai des decât să aibă dreptate.
Acest lucru crește probabilitatea de a obține o așteptare matematică pozitivă, iar cu cât este mai mare raportul profit/risc în fiecare tranzacție, cu atât contul de tranzacționare va crește mai activ și va fi mai rapidă ieșirea din drawdowns.
Pentru a lua decizii, trebuie să vă concentrați asupra consecințelor (pe care le puteți cunoaște), mai degrabă decât asupra probabilității unui eveniment (măsura în care nu puteți cunoaște) - aceasta este regula principală a ideii de incertitudine. Pe acest fundament se poate construi o teorie generală a luării deciziilor. Tot ce trebuie să faci este să atenuezi consecințele.
O tendință trecătoare!
Așteptarea matematică (MO) este suma produsului dintre probabilitățile de a obține un profit dintr-o tranzacție, înmulțită cu rezultatul real al fiecărei tranzacții:
Unde n este numărul de tranzacții.
Tranzacțiile care se pierd sunt înlocuite în formulă cu un semn negativ și sunt scăzute atunci când se rezumă, deci așteptarea ia atât valori pozitive, cât și negative.
Probabilitățile unui rezultat pozitiv (sau risc) pentru fiecare tranzacție sunt înlocuite cu valoarea reală, adăugând raportul dintre profitul și pierderea medie aritmetică. În acest caz, formula arată astfel:
Unde probabilitatea reală este egală cu procentul real de tranzacții profitabile din numărul total de tranzacții executate.
Profitul mediu este calculat ca suma tranzacțiilor profitabile împărțită la numărul lor. Pierderea medie (cf. pierdere) se calculează și prin însumarea valorilor negative și prin mediarea rezultatelor tranzacțiilor.
Raportul dintre plat și tendință se schimbă în mod imprevizibil, prin urmare, este imposibil să se calculeze cu exactitate probabilitatea când mișcările direcționale care au crescut la maxim vor aduce o dimensiune a pierderii care nu poate fi „elaborată” cu luări mici.
Regula de colectare a datelor statistice pentru calcularea așteptării matematice a profitului
Calculele așteptărilor matematice sunt considerate fiabile dacă:
datele includ o perioadă istorică de la 2000 la 10.000 de lumânări sau bare ale „intervalului de lucru”; testele conțin în mod egal zone de trend ascendent, trend descendent și plat; volatilitatea nu are abateri puternice de la valorile istorice (nu există fenomene de criză sau vânzări de panică).
Tactici pentru creșterea valorii așteptărilor matematice
Așteptările matematice depind în mare măsură de alegerea tacticilor pentru fixarea profiturilor și limitarea pierderilor. Înainte de a vă decide să vă despărțiți de o strategie găsită sau dezvoltată, datorită rezultatului scăzut al MO, ar trebui să acordați atenție raportului de opriri și preluări.
Dimensiunea redusă a limitării pierderilor duce la o creștere a numărului de tranzacții negative și la acumularea de pierderi. Dacă un comerciant tranzacționează perechea EUR/USD în cursul zilei, ar trebui să țină cont de faptul că „zgomotul de tranzacționare” este în medie de 30 de puncte și va duce la declanșarea frecventă a stop loss-ului situat în această zonă.
Raportul de preluare/oprire de 2 la 1 crește valoarea așteptării. Se crede că luările și opririle nu ar trebui să fie sub paritate (1 la 1).
O scădere a numărului de tranzacții poate duce la o creștere a valorii MO. Comercianții folosesc filtre de timp, tranzacționând în timpul sesiunii în zone care coincid în timp cu activitatea burselor din țările cărora le aparțin monedele perechii.
Îmbunătățirea calității intrărilor - cumpărarea sau vânzarea de perechi valutare. Filtrele sunt introduse în sistemul de tranzacționare permițând tranzacții în puncte semnificative. Acestea sunt - maxime și minime istorice, lumânări care coincid cu tendința pe perioade de timp mai mici și mai mari, citiri ale indicatorilor cu o perioadă mare (de la 50) etc.
Particularități ale așteptărilor matematice în scalping
Scalping-ul se caracterizează printr-un număr mare de tranzacții intraday cu o valoare MO pozitivă scăzută. Dimensiunea redusă a opririlor în acest caz este o excepție, justificată de activitatea de tranzacționare ridicată. Cu o ușoară prevalență a profitului asupra pierderii, câștigurile aduc un număr mare de tranzacții intraday.
Nu există excepții de la restul regulilor tactice - scalperul aplică o valoare fixă de preluare care este mai mare decât nivelul de oprire. Căutarea valorii optime a așteptării se realizează prin selectarea timpului de deținere al tranzacției, scalperul nu trebuie să „stea afară” sau să lucreze atunci când nu există volatilitate.
Parametrul considerat nu determină singur oportunitatea adoptării unei strategii. Evaluarea performanței se bazează pe o analiză cuprinzătoare a rezultatelor testelor.
