Salutări tuturor, Alexander Norkin, comerciant practicant și autor al site-ului web, este în legătură. Subiectul luat în considerare astăzi este cu adevărat puternic și necesită mult timp pentru a fi studiat. După ce am citit conținutul articolului, cred că totul a devenit deja clar pentru tine, există o mulțime de informații în articol și, prin urmare, consider că este corect să te apuci de treabă și să nu te chinui cu un număr suplimentar de litere.
Opriți pierderea(din limba engleză „stop loss”) este un ordin de schimb plasat în terminalul de tranzacționare de către un comerciant sau investitor pentru a-și limita pierderile atunci când prețul atinge un nivel prestabilit.
Totul este simplu aici, stop loss-ul este nivelul calculat de comerciant, sub sau peste care nu ar trebui să meargă prețul, altfel comerciantul va suporta cheltuieli inutile.
Într-un fel sau altul, toată lumea folosește stopuri, pentru că este puțin probabil ca cineva să dorească să piardă complet depozitul făcând o greșeală cu prognoza, iar disputa principală nu este dacă să folosească stopuri sau nu, ci cum să-și limiteze exact pierderile. Prin urmare, să ne dăm seama exact ce metode de limitare a pierderilor există.
Din formularea de mai sus, este perfect clar că sarcina principală a ordinului Stop Loss nu va fi o garanție a absenței pierderilor, așa cum cred un număr bun de începători din anumite motive, ci doar o limită de pierdere maximă banală, care este mai important pentru tranzacționarea corectă.
Din păcate, tranzacționarea fără pierderi nu există. Pe lângă prevenirea pierderilor excesive, stop loss-ul este responsabil pentru principalul lucru, protejează sănătatea psihologică a comerciantului și reduce semnificativ povara emoțională asupra psihicului comerciantului.
În natură, nu există multe modalități de a vă limita pierderile, acestea includ:
Să luăm în considerare fiecare dintre puncte mai detaliat.
O armată uriașă de comercianți, atunci când deschid o tranzacție, preferă să calculeze și să-și limiteze pierderile în avans prin plasarea unui ordin Stop Loss. Decizia luată implică o serie de consecințe atât pozitive, cât și negative. Cele pozitive includ:
În timp ce negativele includ:
Să vedem cum vor arăta cele de mai sus pe grafice.
Semnalele folosite de comerciant indică o nouă mișcare ascendentă a prețului și s-a luat decizia de a deschide o poziție Long (cumpărare). Pentru a nu pierde prea mult, comerciantul calculează nivelul și stabilește un ordin StopLoss, care limitează pierderile neplanificate.
După ce se stabilesc ordinele necesare, rămâne de așteptat evoluția situației. Într-un caz favorabil pentru noi, prețul va crește, dar dacă prognoza a fost greșită, în acest caz, imediat ce prețul ajunge la 1.30, Stop Loss va funcționa și poziția va fi închisă cu o pierdere acceptabilă.
Semnalele utilizate de comerciant indică o nouă mișcare descendentă a prețului și a fost luată decizia de a deschide o poziție scurtă (de vânzare). Pentru a nu pierde prea mult, comerciantul calculează nivelul și stabilește un ordin Stop Loss, care limitează pierderile neplanificate.
După ce se stabilesc ordinele necesare, rămâne de așteptat evoluția situației. Într-un caz favorabil pentru noi, prețul va crește, dar dacă prognoza a fost greșită, în acest caz, imediat ce prețul ajunge la 1,50, se va declanșa StopLoss și poziția va fi închisă cu o pierdere acceptabilă.
Această metodă nu prevede setarea unui stop loss. Închiderea unei poziții pierdute se face personal. Principalul avantaj al acestei metode este că o astfel de comandă nu va fi eliminată în timpul eliminării „pasagerilor” de „mari” sau fluctuații de știri.
Fără dezavantaje nicăieri. De fapt, această metodă nu este diferită de cea anterioară, ci numai dacă comerciantul știe să urmeze regulile sistemului său de tranzacționare și are voință de fier. O sa explice.
În cele mai multe cazuri, văzând o pierdere pe poziția dvs., componenta psihologică se activează și comerciantul începe să renunțe la pierdere. La început, el plănuiește măcar să atingă rentabilitatea și să încheie afacerea, încercând să nu piardă un ban, de îndată ce poziția se scufundă și mai mult, încearcă să încheie afacerea cu cel puțin un mic minus și așa mai departe.
Un astfel de raționament, care nu poate controla riscurile unui comerciant, va duce la un eșec foarte rapid.
Un alt minus nu lipsit de importanță sunt mișcările puternice. De obicei, acestea se întâmplă la știri, unde comerciantul pur și simplu nu are posibilitatea de a închide o poziție pierzătoare cu mâinile într-un loc acceptabil, deoarece prețul în secunde poate zbura 200 - 300 sau mai multe puncte.
Închiderea unei poziții pierdute într-o „blocare” funcționează după cum urmează. Să presupunem că un comerciant are o tranzacție în pierdere în lotul Long 1. Pentru a face o pauză și a se gândi la următorii pași, traderul decide să nu închidă pierderea, ci să deschidă o tranzacție în Short 1 lot. Acum, oriunde ar merge prețul, aceeași sumă de bani va fi în pierdere.
După cum am spus, acest lucru se face în primul rând pentru a regândi situația pieței și a lua o decizie pentru tranzacționare ulterioară.
După cum arată practica, pentru tranzacționarea profitabilă pe piața Forex, cel mai important lucru nu este profitul, ci un nivel stop loss calculat corect. Un ordin de închidere a unei pierderi trebuie calculat în avans, chiar înainte de a intra într-o tranzacție.
Iată care sunt regulile banale pentru a intra într-o tranzacție pe care 95% dintre comercianți nu le respectă:
Există multe moduri diferite de a calcula stop loss. Este al tău, deoarece nu există un sistem care să se potrivească fiecărui comerciant. Unul lucrează în interiorul zilei și un stop de 20 pp i se pare gigantic, al doilea, unul de lungă durată, stopuri de 100 pp nu i se par mari. Prin urmare, privind sistemul lor de tranzacționare, fiecare comerciant va trebui să se gândească la ce oprire este acceptabilă pentru el.
risc pe tranzacție = 10.000 USD - 5% = 500 USD
Sunt 500 de dolari pe care îi poți risca cu acest depozit și riscul stabilit, și nici un ban în plus. În continuare, trebuie să aflăm dimensiunea stop loss-ului și să stabilim volumul tranzacției.
Privind în perspectivă, comerciantul este obligat să ia o decizie cu privire la intrarea în tranzacție sau nu, după ce a analizat eventuala pierdere, comparând-o cu posibilul profit, iar dacă raportul de risc stabilit de conducere este acceptabil, să intre în tranzacție. În caz contrar, semnalul ar trebui să fie omis.
Există milioane de opțiuni pentru plasarea opririlor. În acest articol, voi analiza mai multe modalități de a seta corect un stop loss în Forex.
Comercianții au o părere, deoarece piața a tras un minim/maximum și a dat un semnal de intrare, nu ar trebui să actualizeze punctul de mai sus. Prin urmare, cele mai obișnuite niveluri de stop loss sunt sub/peste precedentul minim/hi.
Indicatorul Fractal, care se găsește în toate terminalele în mod implicit, marchează 5 puncte pe diagramă (1 mare / scăzut și două pe fiecare parte). În general, se acceptă faptul că, dacă a fost desenat un fractal, atunci este foarte posibil să se stabilească un stop loss deasupra/sub el.
Unul dintre indicatorii preferați, care se găsește și în fiecare terminal, este Parabolic SAR. Deoarece indicatorul este în tendințe, mulți comercianți le place să ascundă opriri în spatele marcajului său anterior.
Un alt indicator de tendință Moving Average (MA). Consideră că, în timp ce prețul este peste indicator, există o tendință optimistă, de îndată ce prețul trece de MA, tendința se schimbă într-un trend descendent, astfel încât poți pune un stop loss sub linia MA în cazul unei poziții lungi. , și mai sus, în cazul unei poziții scurte.
Ne-am dat seama unde și cum să punem stop loss corect, să trecem la următorul paragraf.
Opțiunile de oprire enumerate în această secțiune nu sunt cu siguranță un panaceu pentru toate bolile. Cel mai probabil, începătorii nu sunt familiarizați, dar cei mai experimentați au întâlnit cu siguranță o situație în care opririle funcționează într-un mod magic. Prețul scoate tranzacția comerciantului de pe piață și se inversează imediat.
O, cât de mult scriu despre asta pe forumuri, spun că brokerul îmi caută oprirea, totul este cumpărat, forex-ul este o înșelătorie și nici măcar nu vor să creadă că este o problemă complet diferită. Este posibil ca brokerul să aibă nevoie de 100 de dolari ai noștri și din cauza lor să manipuleze, să picteze lumânări și chestii de genul acesta? Atunci apare o întrebare rezonabilă, cine o face și, cel mai important, cum?
Unii „mari jucători”, care includ market makers, traderi serioși, bănci, diverse fonduri, desigur, pot cunoaște nivelurile de acumulare a ordinelor stop și nu pentru că tranzacțiile noastre sunt notate undeva, ci pentru că înțeleg psihologia mulțimii, și să aibă mijloacele prin care să conducă în mod intenționat prețurile la niveluri în care majoritatea se oprește. În astfel de cazuri, în cercurile comerciale, se spune „au fost duși în picioare” sau „au scăpat de pasageri”.
Dacă tranzacțiile tale sunt eliminate prea des, există o singură concluzie, gândești ca o mulțime, sunt stereotipate și previzibile pentru tranzacționarea cu rechini și sunt bani ușori.
Soluție: Analizați tranzacțiile pierdute și regândiți metodele de plasare stop.
În această secțiune, am încercat să ofer cele mai comune locuri pentru setarea Stop Loss. Desigur, acestea nu sunt toate opțiuni și, cu atât mai mult, aici nu sunt date zone psihologice, despre care „jucătorii majori” știu cu siguranță, dar totuși, chiar și aceste cunoștințe vor îmbunătăți rezultatele tranzacționării.
În partea anterioară, a fost demontat (sperăm în detaliu) cum să plasați corect un stop loss. Este timpul să exprimați punctele negative și să înțelegeți de ce stop loss-ul ar putea să nu funcționeze.
Pe lângă stabilirea unui stop loss, un trader Forex trebuie să fie conștient de situația și momentul actual. Faptul este că un stop loss este doar un ordin stabilit pentru a închide o poziție. Dacă sunteți un comerciant cu experiență, trebuie să știți că o comandă poate fi luată tick-in-tick, sau nu (unul dintre motive este că nu există comerciant pe cealaltă parte (nimeni care să vândă sau să cumpere)). Aceasta este jumătate din necaz, nu vor lua o căpușă într-o căpușă, în cel mai rău caz, activează comanda mai târziu, nu este atât de înfricoșător. Și apoi mai este alunecarea...
Se întâmplă în timpul celor mai puternice știri și în casele de brokeraj este clasificat ca „Fără ordine de piață”.
Exemplu. Înainte de știri, deschideți sau ați deschis deja un ordin de cumpărare la prețul de 1,30 cu un stop loss de 1,2990. S-ar părea că e în regulă, în cazul unei erori obținem un stop de 10 puncte.
Ies vesti importante si pretul de la 1.30 se transforma in 1.2960 (numerele sunt virtuale, dar punctele sunt destul de reale). Un comerciant neexperimentat crede că ordinul său ar trebui să fie închis la un preț de 1,2990, iar restul de 30 de puncte ar trebui să zboare fără el, dar nu. Oprirea ta se va închide doar la prețul de 1,2960. Această situație se numește slippage, iar în acest caz, banii cheltuiți pentru cele 30 de puncte suplimentare nu vă vor fi returnați.
Există o singură cale de ieșire, nu intra pe piață la știri și, dacă ai făcut-o, atunci știi că stopurile tale s-ar putea să nu fie activate la prețul pe care l-ai indicat.
O altă forță majoră care vă poate împiedica să activați corect ordinul stop loss setat (stop loss) este lacunele. De obicei sunt in weekend, de vineri pana luni. Prețul, ca în exemplul dat, se poate deschide la un preț neașteptat și stopul va fi declanșat exact la prețul de deschidere. Deci, atunci când răspundeți la întrebarea dacă stop loss-ul va funcționa cu un decalaj, puteți răspunde cu siguranță, va funcționa, dar la primul preț primit.
Înțelegerea situației va ajuta la rezolvarea problemei. Merită să părăsești postul pentru weekend, sau este mai bine să redeschidem luni (ceea ce este, în general, sfătuit de mulți comercianți de succes).
Iar ultimul lucru pe care trebuie să-l știți este nivelul de setare a stop loss-ului minim.
Când tranzacționați contracte futures, stop loss (stop loss) poate fi setat oriunde de la 1 pp de la o poziție deschisă la infinit. Nu ar trebui să existe trucuri și probleme aici.
Important!!! Când lucrați cu futures, conceptul de stop loss nu există. Comenzile sunt închise prin tranzacții inverse (Cumpărarea este închisă prin vânzare și invers). Voi vorbi despre acest lucru mai detaliat atunci când luăm în considerare diverse platforme de tranzacționare.
Când setați stop loss (stop loss) pe piața Forex (Forex), trebuie să țineți cont de interesele centrului de tranzacționare. Toată lumea are un nivel minim de stop loss diferit, așa că aveți grijă.
Este timpul să vorbim despre pierderi. Toți cei din jur spun: „Nu trebuie să vă fie frică de opriri”, „Vedeți că prețul nu merge în direcția dvs., închideți afacerea”, etc., etc., dar lucrurile nu depășesc cuvintele. În majoritatea cazurilor, de îndată ce apare o tranzacție cu un rezultat negativ neînchis, primele gânduri care îmi vin în minte sunt: „Ar trebui să mut stopul?”, „Dacă aceasta este doar o corecție și voi primi o pierdere inutilă. ?”.
Nu este nevoie de un geniu pentru a defini astfel de idei drept neprofesionale. Nu o atitudine profesională față de pierderi, implică scurgerea depozitului.
Înțeleg că a-ți pierde banii câștigați cu greu este jignitor și enervant, dar trebuie să-i tratezi diferit. Nu vă faceți griji când cumpărați un bilet pentru un avion, autobuz, metrou pentru a pleca în vacanță sau pentru a ajunge la serviciu? Cel mai probabil, aceste cheltuieli sunt calculate după cum este necesar?
Fără bilet pentru avion sau tren, nu vei putea ajunge la locul de odihnă, unde îți dorești neapărat să te relaxezi. Fără abonament de metrou sau autobuz, nu vei putea ajunge la serviciu, unde poți câștiga mult mai mult decât trebuia să cheltuiești pentru călătorii.
Același lucru ar trebui să fie și în cazul pierderilor de pe piața Forex, futures, acțiuni, obligațiuni etc. Nu există comercianți care tranzacționează fără pierderi. Un alt lucru este că aceste pierderi sunt de multe ori mai mici decât tranzacțiile profitabile, dar cu o atitudine corectă față de afaceri, mai devreme sau mai târziu vei avea aceleași realizări.
Schimbați-vă gândirea. Începătorul se gândește: „Voi putea să renunț la pierdere și să revin la plus”, dar se întâmplă contrariul, iar profesioniștii argumentează: „Prefer să dau 1 dolar decât să plătesc 10 dolari mai târziu”. Stop loss declanșat, nicio problemă. Tratează-ți piciorul ca pe o asigurare, un airbag dacă vrei. Minimizați riscul în tranzacție până la un nivel în care vă simțiți confortabil.
Nu vă fie teamă de opriri dacă ați identificat corect mișcarea, dar piața a eliminat afacerea, e în regulă, în 99% din cazuri, veți avea ocazia să deschideți din nou poziția, va fi mult mai rău dacă direcția de mișcarea pieței nu este determinată corect și, în plus, oprirea nu este setată pierdere.
Iată o întrebare. Dar într-adevăr, de ce este necesar să setezi Stop Loss în avans, pentru că petrec toată ziua lângă computer și pot controla singur pozițiile?
Înainte de a scrie această secțiune, m-am gândit mult timp cum să construiesc un discurs și, în cele din urmă, am ajuns la decizia că cea mai ideală dovadă că aveți nevoie să vă limitați pierderile în avans și să nu aveți încredere în viteza fulgerului a reacției voastre va fi o serie de exemple vii.
Nu este cel mai bun exemplu, dar totuși. Observați cum, în timpul lansării știrii, prețul a zburat cu până la 50 de puncte procentuale.
De exemplu, înainte de lansarea știrii, un comerciant era la vânzare, am o întrebare, va avea timp să-și închidă tranzacția pierdută la un preț acceptabil? Nu cred că se poate face manual.
Exemplul yenului japonez este mai impresionant. De data aceasta la știri, perechea a zburat 100 de puncte. Și din nou întrebarea, fiind în achiziții, comerciantul va avea timp să-și închidă comenzile neprofitabile cu mâinile?
Perechile anterioare nu sunt foarte volatile, dar nu au dat puncte rele în timpul știrilor. Și iată ce s-a întâmplat cu GBPUSD în timpul anunțării ratei dobânzii. 5 minute și perechea a zburat 230 pp.
Este grozav dacă un comerciant stă într-o cumpărare, nu este un astfel de plus, dar dacă este la reducere? Având în vedere întârzierea de intermediere și volatilitatea crescută, unde va fi prețul până când comerciantului i se va permite să închidă pierderea?
Perechea GBPJPY la știrea anunțului ratei dobânzii, făcută 270 pp. Ar fi reușit comerciantul să-și închidă tranzacția pierdută?
Spune-mi că în exemplele anterioare a fost posibil să ieși din tranzacție cu un mic minus? Ce zici despre această captură de ecran?
Ianuarie 2015, un salt fantastic după știrile care au afectat atât perechile valutare Forex, cât și futures CME. Banca elvețiană ridică plafonul cursului de schimb. Toate perechile in care este prezent CHF au manifestat o miscare de invidiat si este foarte bine daca in directia noastra, si daca contra? De data aceasta, nu ar fi 100% posibil să ieși cu o pierdere acceptabilă. Pe atunci, pe forumuri, printr-unul scriau despre un depozit scurs.
Rezumând toate cele de mai sus, personal nu am nici cea mai mică îndoială că Stop Loss trebuie setat fără a mă baza pe viteza mâinilor tale și pe munca responsabilă a centrului de tranzacționare. Bineînțeles, am încercat să vă sperii cu astfel de capturi de ecran, dar nu merită să tranzacționați la știri și fără ele există o mulțime de locuri în care puteți câștiga bani, dar faptul rămâne. Va fi o mișcare puternică și nu veți avea timp să încheiați afacerea.
În acest articol, am spus la maximum ceea ce știam despre limitarea pierderilor în tranzacționare. Sistemul meu este format și am înțeles pentru mine demult, fără stop loss, și lucrez în detrimentul meu. A fost testat și pe mine, astfel încât să aveți încredere. Tranzacționarea fără stop loss este, desigur, posibilă, dar implică un număr mare de nuanțe.
Și totuși, de ce comercianții nu folosesc stop loss-ul? Am mai multe raspunsuri:
Amintește-ți o zicală foarte importantă:
Nu putem controla profiturile, dar putem controla pierderile.
Rezumând articolul, putem spune cu siguranță că tranzacționarea fără stop loss este o sinucidere. Au fost dezvăluite o mulțime de opțiuni de setare a stopurilor, s-a răspuns la multe întrebări cu privire la stabilirea unui stop loss, dacă se folosește sau nu o limită de pierdere, sunt date câteva exemple, trebuie doar să analizezi informațiile primite și fie să o ignori sau ia in calcul.
Și totuși rețineți, principalul lucru este să țineți cont de risc și, pornind de la risc, să decideți dacă intrați sau nu în tranzacție. Articolul va fi util atât pentru începători, cât și pentru comercianții experimentați. Studiază și scrie-ți părerea în comentarii. Până la următoarele articole și schimburi de succes pentru noi toți.
Pentru tranzacționarea intrărilor și ieșirilor, am arătat deja multe strategii și concepte. Astăzi vom discuta despre o componentă de tranzacționare care este parte integrantă a oricărei strategii de tranzacționare Forex de succes. Acesta este stop loss-ul care trebuie folosit pentru a proteja fiecare tranzacție pe care o executați pe piață.
Voi dedica acest articol explorării acestui element important și modului în care ar trebui să îl utilizați pentru a vă gestiona riscul pe piața valutară.
Un stop loss este un ordin pe care îl adăugați la poziția dvs. de tranzacționare în timpul sau după începerea tranzacționării. Comercianții folosesc stop loss pentru a solicita o ieșire automată dintr-o tranzacție atunci când prețul atinge un anumit nivel. Astfel, dacă se mișcă împotriva tranzacției dvs., poziția dvs. va fi închisă automat la atingerea unui nivel specificat predefinit.
Imaginați-vă că cumpărați EUR/USD la 1,1500 USD presupunând că perechea va crește în valoare. Da, dar nimeni și nimic nu vă poate garanta că prețul va crește efectiv conform prognozei dvs., nu? Prin urmare, ați dori să protejați această tranzacție cu un ordin Stop Loss. Dacă plasați un stop loss sub piață la 1,1470 USD, aceasta înseamnă că tranzacția dvs. va fi închisă automat dacă prețul scade la 1,1470 USD. Astfel, ordinul Stop Loss garantează că pierderea dumneavoastră în cazul unei mișcări nefavorabile va fi teoretic limitată la 30 de pips (1,1500 - 1,1470).
Există două tipuri principale de ordine Stop Loss. Acestea includ o oprire grea și o oprire în urmă. Vom discuta acum fiecare dintre ele separat.
Fixed (Hard) Stop Loss este un ordin stop în cea mai simplă formă. Îți plasezi comanda la un anumit nivel și tranzacția ta este închisă automat la prețul pieței atunci când acel nivel stop loss este lovit de acțiunea prețului. Nu se întâmplă nimic altceva. Hard Stop Loss este de obicei folosit pentru a limita riscul de pierdere a tranzacțiilor.
Trailing Stop Loss este ușor diferit de cel standard. Un trailing stop rămâne în vigoare dacă acțiunea prețului se mișcă împotriva ta, la fel ca un Hard Stop Loss. Totuși, dacă prețul se mișcă în favoarea ta, Stop Loss se mișcă treptat în aceeași direcție. Acesta este motivul pentru care acest tip de ordin este numit „trailing stop” deoarece urmează acțiunea prețului pe măsură ce prețul se mișcă în direcția dorită.
De obicei, atunci când utilizați un ordin Trailing Stop Loss, selectați manual distanța dintre trailing stop și acțiunea prețului. Deci, dacă alegeți un stop, de exemplu, cu 30 de pips în spatele prețului, acesta va urma acțiunea prețului corespunzătoare acelei distanțe pe măsură ce perechea se mișcă în favoarea dvs. Dar dacă prețul se mișcă împotriva tranzacției dvs., trailing stop rămâne staționar.
Un trailing stop este util în special atunci când urmăriți mișcările de preț în tendințe. Când o pereche valutară intră într-o tendință, trailing stop va urma acțiunea prețului și va fi declanșată atunci când tendința începe să piardă din avânt sau își schimbă direcția. Astfel, ordinul Trailing Stop Loss reduce factorul uman la tranzacționare.
Acum că sunteți familiarizat cu principalele tipuri de ordine stop loss, vom vorbi despre plasarea acestor ordine pe unul dintre cele mai utilizate terminale de tranzacționare - MetaTrader 4.
Prima modalitate prin care puteți plasa o comandă Stop Loss pe platforma MT4 este prin simularea când deschideți o nouă tranzacție. Când decideți să cumpărați sau să vindeți o pereche valutară, veți primi o fereastră pop-up pentru a confirma nivelul pe care îl introduceți. În această fereastră, veți vedea și câmpul Stop Loss.
Doar introduceți nivelul dorit și stop loss-ul va fi afișat automat pe grafic când tranzacția este confirmată.
O altă modalitate de a face o oprire pe platforma MetaTrader 4 este să faceți clic dreapta pe diagramă sau pe informațiile de tranzacționare din lista de ordine din partea de jos a terminalului MT4. Apoi ar trebui să selectați „Editați”, ceea ce vă va duce la aceeași fereastră pop-up despre care am vorbit mai sus.
Stop Loss este de obicei afișat ca un nivel vizual pe diagramă. Pe platforma MT4, nivelul de oprire este afișat ca o linie orizontală punctată. Următoarea figură arată cum este afișat un ordin de oprire.
Acest grafic prezintă un exemplu comercial pentru o poziție lungă pe perechea GBP/USD. După depășirea nivelului de rezistență (linia neagră), puteți cumpăra GBP/USD presupunând că prețul va crește. Un loc bun pentru ordinul dvs. Stop Loss ar fi sub partea de jos mare anterior a graficului (așa cum se arată în imagine).
Săgeata roșie arată distanța dintre zona de intrare și oprirea plasată. Acesta este ceea ce riscați în tranzacționare. Tranzacția va fi pozitivă atâta timp cât prețul este peste punctul dvs. de intrare și va fi negativă dacă prețul este sub punctul dvs. de intrare. Ordinul Stop Loss servește pentru a vă limita pierderea la 1,40834 USD, iar profitul dumneavoastră potențial este teoretic nelimitat.
Dacă utilizați un Hard Stop, îl puteți regla oricând. Acest lucru este util atunci când încercați să obțineți profituri pe o tranzacție câștigătoare, dar nu este o idee bună atunci când încercați să faceți față unei tranzacții în pierdere, deoarece scopul acesteia este de a limita riscul.
Să presupunem că aveți o pereche USD/JPY. Vindeți perechea presupunând că prețul va scădea și veți obține profit. În același timp, plasați un stop loss ușor peste punctul de intrare pentru a vă proteja tranzacția în cazul unei creșteri neașteptate. După aceea, acțiunea prețului începe rapid să scadă. În acest caz, puteți muta manual ordinul Stop Loss în jos pentru a bloca unele dintre profituri. Rețineți acest lucru, dacă vindeți și ordinul dvs. Stop Loss este deja sub punctul dvs. de intrare, atunci tranzacția dvs. este un câștigător garantat. Același lucru este valabil dacă cumpărați și mutați ordinul Stop Loss peste punctul de intrare.
Mutarea unui stop loss este foarte ușor pe platforma MetaTrader 4. Pur și simplu trageți linia în sus sau în jos cu butonul stâng al mouse-ului. Când selectați locația dorită, trebuie să eliberați butonul mouse-ului și ordinul Stop Loss se va muta.
Acum știi cum să lucrezi cu o comandă Stop Loss. Dar probabil că vă întrebați: „Cât de departe ar trebui să-mi pun stop loss?” Din acest motiv, voi explica câteva reguli de bază de stop loss și cele mai bune practici.
Nu riscați niciodată mai mult de 1-2% din contul dvs. de tranzacționare. Dacă ești începător, te-aș sfătui să rămâi la un risc de 1%. Dacă sunteți un comerciant mai experimentat, îl puteți folosi puțin mai liber luând 2%.
Să ilustrăm acest concept cu un calcul de bază. Să începem cu regula 1 la sută. Ce ar trebui să faceți pentru a evita să riscați mai mult de 1% din bankroll per tranzacție? Pentru a explica acest lucru, trebuie să luați în considerare mai mulți factori - dimensiunea contului, distribuția tranzacționării și efectul de levier.
Să presupunem că bankroll-ul tău este de 10.000 USD și folosești un efect de levier de 50:1. Aceasta înseamnă că indiferent cât de mult alocați pentru tranzacționare, acesta va fi înmulțit cu 50 - „creditul” care este oferit de brokerul dumneavoastră. Să presupunem că vei folosi 20% din capitalul tău pentru o tranzacție. Aceasta înseamnă că veți investi 2.000 USD în fiecare tranzacție pe care o deschideți. Și după aplicarea efectului de pârghie 50:1, 2.000 USD ar avea o putere de cumpărare de 2.000 x 50 = 100.000 USD.
Pentru a calcula riscul de 1% atunci când tranzacționați 2.000 USD, care este utilizat la nivelul 50:1, va trebui mai întâi să calculați 1% din capitalul dvs. de 10.000 USD: 10.000 x 0,01 = 100 USD. Aceasta înseamnă că nu ar trebui să riscați mai mult de 100 USD la tranzacția dvs.
2.000 USD cumpără 100.000 USD datorită efectului de pârghie 50:1. Acum trebuie să calculați procentul care va fi 100 USD din 100.000 USD: 100/100.000 = 0,001 sau 0,1%. Aceasta înseamnă că ordinul tău Stop Loss este de 0,1% din prețul tău de pornire. Dacă cumpărați EUR/USD la 1,0500 USD, puteți plasa stop loss la: 1,0500 x (1 - 0,001) = 1,0500 x 0,999 = 1,04895. Când setați Stop la 1,04895 USD, acesta va fi cu 0,1% sub prețul de pornire de 1,0500 USD. Acesta este cu 10,5 puncte sub nivelul dvs. de intrare.
Calculul funcționează la fel cu regula 2%, dar aici va trebui să calculați o pierdere de 2% pe un capital de 10.000 USD, care este de 200 USD. Va trebui apoi să calculați procentul de 200 USD pe o investiție de 100.000 USD (2.000 USD cu efect de pârghie 50:1): 200/100.000 = 0,002 sau 0,2%. Apoi calculați 0,2% din intrarea dvs. de 1,0500 USD: 1,0500 x (1 - 0,002) = 1,0500 x 0,998 = 1,0479. Acesta este nivelul la care vă puteți plasa stop loss-ul, care este cu 21 de pips sub pragul de 1,0500 USD. Evident, riscul pe care îl asumați cu regula 2% este de două ori mai mare decât riscul pe care îl asumați cu regula 1% (ne așteptam la asta, nu-i așa?): risc de 10,5 sâmburi față de 21 de sâmburi.
Acest exemplu ilustrează conceptul de bază, dar comercianții ar trebui să se uite și la dimensionarea poziției și la opriri mai largi bazate pe acțiunea prețului pentru a obține plafonuri procentuale maxime similare.
Să demonstrăm acum situația de tranzacționare și cum puteți configura un ordin Stop Loss pe graficul de preț.
Linia orizontală neagră este zona de rezistență creată de cele două vârfuri, pe care am indicat-o în imagine cu două săgeți negre. În cercul roșu, vedeți momentul în care acțiunea prețului rupe zona de rezistență în sus, creând un potențial optimist pe grafic. Acesta este momentul în care aveți o bună oportunitate de a cumpăra USD/JPY în ipoteza că prețul va crește.
Acum trebuie să plasați o comandă Stop Loss. Un loc bun pentru oprirea ta ar fi nivelul inferior creat înainte de evaziune. Dacă prețul scade la acest nivel, atunci probabilitatea unei mișcări urcatoare va fi ușor mai mică. Marcam stop loss-ul inițial „Stop Loss (1)”. Acest nivel este de aproximativ 0,3% din prețul nostru de pornire.
Să folosim acum câteva reguli de management al riscului cu condițiile discutate mai sus. Dacă avem un cont de tranzacționare de 10.000 USD și alocam nu mai mult de 2.000 USD din contul nostru de tranzacționare per tranzacție și decidem să folosim un efect de pârghie 50:1, atunci 2.000 USD este egal cu 100.000 USD. Am discutat că cel mai bine este să nu riscați mai mult de 1-2% pe o tranzacție bazată pe dimensiunea contului. Conform calculelor, stopul ar trebui să fie la 0,1-0,2% din prețul inițial de intrare, care este un maxim de 100-200 USD per tranzacție. În cazul nostru, stopul este la o distanță de 0,3%, ceea ce înseamnă că vom risca aproximativ 300 USD per tranzacție, ceea ce depășește scopul strategiei noastre de stop loss. Prin urmare, este mai bine să săriți tranzacția sau să ajustați dimensiunea poziției în jos pentru a se potrivi cu distanța la nivel de oprire.
Acum, revenind la tranzacționare, vom observa că prețul începe să crească și după ce se termină impulsul, perechea USD/JPY începe să se corecteze. Când corecția este finalizată, perechea începe un nou impuls optimist. În acest caz, puteți muta manual stop loss-ul la un nivel sub prima corecție (Stop Loss 2). Stopul dvs. se află acum la nivelul de rezistență pe care l-ați folosit pentru a intra în tranzacție, ceea ce înseamnă că v-ați mutat stopul pentru a ajunge la pragul de rentabilitate și în prezent nu riscați nimic la tranzacție, în același timp, încă sunteți în tranzacție, sperând să obțineți un potențial profit.
Acțiunea prețului recreează o nouă corecție și începe un nou impuls optimist. Este timpul să mutați din nou stop loss-ul. Trageți nivelul în sus și ajustați-l sub partea de jos creată pe diagramă (Stop Loss 3).
După încheierea acestui impuls, acțiunea prețului scade din nou. Totuși, de data aceasta nu este vorba de o corecție, ci de începutul unei noi inversări. Acțiunea prețului atinge Stop și tranzacția este închisă automat cu un rezultat pozitiv.
Da, aveți opțiunea de a nu utiliza un ordin Stop Loss în tranzacționarea dvs., dar este recomandabil să faceți acest lucru mai rar.
O pereche valutară poate muta instantaneu sute de puncte. Am văzut multe cazuri în care perechile valutare creează rapid mișcări uriașe. Ce se întâmplă dacă mișcarea este de 5-10%? Ești dispus să riști 5-10% din capitalul tău înmulțit cu valoarea efectului de levier, care te poate distruge efectiv? Îți poți permite să pierzi această sumă într-o clipă? Unii dintre voi s-ar putea să se gândească „Este puțin probabil să se întâmple!”, dar cei care sunt pe piața valutară de multă vreme înțeleg mai bine această situație.
A fost la începutul anului 2015 când Banca Națională Elvețiană a anunțat dobânzi negative la -0,75%. Drept urmare, CHF a depășit toată lumea. Acest lucru a dus la o scădere de 17,58% a USD/CHF.
Cel mai simplu mod de a vă proteja contul de tranzacționare este să plasați ordine Stop Loss pentru fiecare tranzacție. Acum țineți minte că un ordin Stop Loss nu vă va proteja întotdeauna pe deplin de orice acțiuni sau evenimente adverse ale Black Swan, dar este întotdeauna mai bine să fiți protejat decât să fiți doar „dezgolit” pe piață.
Stop Loss este un ordin suplimentar la intrarea dvs., care este utilizat pentru a vă proteja tranzacția de mișcările negative ale prețurilor.
Ordinul stop este afișat pe graficul MT4 ca un nivel orizontal punctat.
Când prețul ajunge la un ordin Stop Loss, tranzacția este închisă automat.
Distanța dintre ordinul Stop Loss și prețul dvs. de intrare este suma pe care o riscați.
Există două tipuri principale de ordine Stop Loss:
Dacă nu sunteți un fan trailing stop, puteți muta manual Hard Stop ca metodă de gestionare a tranzacțiilor.
Ajustarea corectă a ordinului stop determină suma maximă pe care o riscați în tranzacționarea valutară:
Dacă sunteți începător, încercați să nu riscați mai mult de 1% din contul dvs. la o singură tranzacție.
Încercați să vă limitați riscul la 2% din contul dvs. dacă sunteți un comerciant mai experimentat.
Aveți întotdeauna opțiunea de a nu utiliza un ordin Stop Loss în tranzacția dvs. Dar dacă alegeți să nu utilizați Stop, vă puteți risca întregul cont pe o singură tranzacție.
Salutare dragi prieteni!
În noiembrie 2011, am scris un scurt articol despre ce este un stop loss. Sincer, nu credeam că acest articol va deveni atât de popular și va intra în primele 10 intrări ale blogului meu. Astăzi aș dori să continui discuția pe această temă și să vorbesc despre cum să setați stop loss.
Ca parte a acestei postări, nu vreau să argumentez că prezența unui stop loss în tranzacție este o condiție prealabilă pentru tranzacționarea de succes. Singura întrebare este corectitudinea și validitatea locației sale în fiecare tranzacție deschisă specifică. Vă rugăm să citiți din nou propoziția anterioară. Înțelegeți și înțelegeți semnificația acestuia înainte de a continua să citiți acest articol.
Mă gândesc la stop loss...
Mulți comercianți cred că un stop loss este un instrument care le va permite să prevină complet pierderile. Aceasta este o prostie totală! Pierderile au fost, sunt și vor fi absolut pentru toți comercianții. Este o parte integrantă a tranzacționării pe orice piață și în orice moment. Aceasta este o axiomă.
Stop-loss (din punct de vedere al gestionării banilor) este un instrument care vă permite să limitați suma maximă a pierderii, ceea ce, la rândul său, ar putea duce la o „scăpare” completă a depozitului, iar pe de altă parte (pur tehnică) partea, care este, parcă, un indicator al unei interpretări greșite a situațiilor actuale de pe piață ( desigur, atâta timp cât stop loss-ul este plasat corect ).
Dacă ne întoarcem la psihologia tranzacționării, putem distinge două tipuri de comercianți:
Înainte să trecem la metode care să vă ajute să vă setați corect stop loss, aș dori să mă opresc și să arunc o privire mai atentă la principalele greșeli pe care le face un comerciant când plasează un ordin stop.
1. Poate cea mai populară este utilizarea unui stop loss fix. Puteți găsi această tehnică în sistemele de tranzacționare mecanice (indicatoare). Concluzia este că un stop loss cu un anumit număr de sâmburi este „împrospătat” în regulile TS. De fapt, nu am întâlnit niciodată mai multe prostii decât asta!
2. A doua cea mai populară greșeală este plasarea unui stop loss la niveluri de suport-rezistență. „De ce o greșeală? — spune-mi, — toate cărțile de tranzacționare și de pe internet scriu despre asta, toți comercianții-guru sfătuiesc același lucru!” Vă voi explica, dragă cititor, de ce aceasta este o greșeală și nu ar trebui făcută astfel.
De fapt, conceptul de a plasa stop loss-uri la niveluri semnificative este corect (și îl folosesc în tranzacționarea mea), DAR nu poți pune un stop loss direct la nivel. Vă voi arăta cu un exemplu.
Graficul orar EURUSD. Cu săgeți am marcat lumânările, pe a căror defalcare erau ordine ale comercianților. Și a marcat cu cruci posibile formațiuni de oprire (acele locuri în care comercianții își vor pune opriri). Primul dintre ele (1.2938) este agresiv, iar probabilitatea de funcționare a acestuia este foarte mare. Al doilea (1,2993) este conservator, dar probabilitatea de a plasa comenzi acolo este foarte mică, deoarece va exista un raport risc/recompensă inacceptabil pentru această tranzacție intraday. Mai rămâne un nivel (1.2948) - cel mai preferat nivel pentru a opri în această situație de tranzacționare.
Ce se întâmplă mai departe? Și apoi prețul revine la nivelul, trage un nou maxim, care este cu 1 pip peste nivelul nostru. Și, desigur, ordinele stop ale comercianților noștri sunt declanșate. Prețul primește „combustibil” suplimentar pentru mișcare ulterioară. Într-o astfel de situație, stop loss-ul ar fi trebuit să fie plasat puțin deasupra (sub) nivelul de suport/rezistență.
Amintește-ți că nu ești singurul care vede nivelul. Este văzut de majoritatea participanților pe piață. Și este benefic ca creatorul de piață să îl „lovină” pentru ca ordinele stop să funcționeze. Și, credeți-mă, nu trebuie să aveți informații privilegiate sau să aveți acces la serverele DC pentru a „vede” că un grup de comenzi va fi localizat la acest nivel.
3. Calculați stop loss pe baza mărimii depozitului. Aceasta este o altă greșeală foarte frecventă. Să presupunem că un comerciant a determinat corect locul pentru stabilirea unui stop loss. Dar acest risc nu se încadrează în sistemul său de gestionare a banilor. Și în loc să reducă volumul tranzacției sau să o săriți cu totul, comerciantul nostru începe să „scurteze” pierderea stop. Vă voi arăta cu un exemplu.
A apărut o bară în tendințe. Un loc grozav pentru a te alătura unei mișcări de urs. În conformitate cu regulile de lucru cu ace, trebuie să-mi plasez comanda pentru defalcarea minimă a barei și stop loss-ul pentru maxim. În acest caz, stopul meu ar fi de 100 de puncte, care cu un volum de 0,1 loturi = 100 USD. Să spunem că pentru mine acest risc este inacceptabil și este împotriva gestionării banilor. Cum să fii? Există două opțiuni: fie reduceți volumul (de exemplu, la 0,05 loturi), fie ignorați acest semnal. Scăderea stop loss-ului ar fi o greșeală.
Nu „ajustați” tranzacția la depozit, ci „ajustați” depunerea la tranzacție.
Am luat în considerare principalele greșeli pe care le poate face un comerciant când plasează un stop loss și acum să ne uităm la câteva tehnici, a căror utilizare va face ca stop loss-ul să fie justificat.
Stop loss situat în apropierea zonelor de cerere și ofertă (niveluri de suport și rezistență).
Am scris deja despre asta mai sus. Din păcate (sau poate nu), această tehnică este pur analitică. Nu orice comerciant începător va putea să determine „cu ochi” aceste zone de acumulare de preț și să calculeze formațiunile stop. Acest lucru necesită experiență și anumite abilități. Dar, consider că această metodă este cea mai bună, deoarece se bazează exclusiv pe acțiunea prețului.
Nu vreau să intru în detaliu despre ce este volatilitatea în acest articol. Dacă nu sunteți familiarizat cu acest concept, atunci asigurați-vă că citiți articolul meu aici, la acest link. Deci, dacă știi cât de departe poate trece prețul, în medie, de puncte pe zi (săptămână, lună, oră etc.), atunci ai un avantaj incontestabil.
Pentru a determina volatilitatea, folosesc indicatorul standard ATR (Average True Range) cu o perioadă de 7. Puteți experimenta setările. Mai mult decât atât, nu mă interesează poziția oscilatorului față de orice nivel de supracumpărare/supravânzare, ci doar valoarea digitală, care arată volatilitatea medie pentru perioada specificată. Acum o sa va arat intr-o poza:
Să luăm un exemplu. Perechea îndelungată de suferință EURUSD. Există o bară întreținută zilnic, situată pe leagăn înalt. Vreau să rezolv această configurație. Plasez o comandă în așteptare pe partea de jos a barei și elimin stop loss-ul pentru maxim.
Gama barei este de aproximativ 90 de sâmburi. Iar ATR-ul ne arată că volatilitatea medie a fost de 94 pips. După cum puteți vedea, stop loss-ul meu pe această tranzacție ar fi stabilit în funcție de volatilitatea medie a perechii valutare. Dar asta nu înseamnă că pe următoarele bare prețul nu ne va arăta o creștere sau o scădere a volatilității.
O altă strategie de stop loss comună se bazează pe nivelurile de retragere Fibonacci. Esența acestei tehnici a fost descrisă perfect în cartea sa de Joe Dinapoli. Constă în următoarele: dacă intrarea se face de la unul dintre nivelurile fibo, atunci stop loss-ul trebuie plasat fie la următorul nivel fibo (oprire agresivă), fie prin nivel (oprire conservatoare). Să luăm un exemplu.
Să presupunem că decidem să deschidem o achiziție de la nivelul de 23,6% (vezi figură), atunci ar trebui să căutăm un loc pentru plasarea corectă a stop loss-ului: a) fie la nivelul de 38,2%; b) fie la nivelul de 50%.
După cum puteți vedea, totul este simplu, dar atunci când utilizați această tehnică, este important să puteți construi corect nivelurile Fibonacci. Și pentru aceasta, trebuie să înțelegeți ce este un impuls, ce este o corecție și în ce mișcare este prețul acum.
Și în concluzie, aș dori să scriu din nou că nu există un singur răspuns la întrebare: „Unde să punem stop loss?”.Nu aplicati fara minte recomandarile pe care v-am dat mai sus. Uite, pentru că tot ceea ce am scris este de natură pur analitică, are ca scop, în primul rând, să poți privi graficul prețurilor cu alți ochi.
Acum deții câteva „jetoane” care te vor ajuta plasați corect stop lossși duceți-vă tranzacționarea la următorul nivel.
Asta e tot. Vă mulțumim pentru atenție. Și mult succes în tranzacționare!
O zi bună, dragi comercianți sau doar cititori ai site-ului blogului! Astăzi vom vorbi despre concepte precum Stop Loss și Take Profit, cele mai importante ordine de tranzacționare. Vom învăța cum să le setăm corect, vom afla când trebuie schimbată valoarea Stop și vom discuta o serie de alte puncte importante.
Dacă previziunile noastre nu se adeveresc, iar piața scade, la nivelul de 47.875 ruble, poziția va fi închisă automat prin Stop Loss. Dacă declinul continuă, nu vom pierde bani pe el, vom proteja restul depozitului. Pierderea posibilă cu o astfel de strategie este de 13,125 ruble. cu $1, profitul este de 1,35 ori Stop (vom reveni la acest raport mai târziu).
Din fericire, dolarul era în creștere, poziția s-ar fi închis cu un plus.
Am vorbit despre trei moduri de a le instala mai devreme în articol, așa că le vom aminti pe scurt. Mai întâi, să definim tipurile de poziții de tranzacționare.
Tranzacțiile pe piața valutară sunt împărțite în două mari grupuri:
Acum, ce legătură are tipul de poziție cu Stop Loss și Take Profit. Începătorii confundă uneori lucruri destul de elementare, s-ar părea. Dacă deschidem o poziție lungă, adică pentru o creștere a prețului, Stop Loss va fi sub prețul de deschidere, iar Take Profit va fi deasupra acestuia. Căci dacă prețul scade, vom pierde bani, iar dacă crește, vom câștiga.
Cu o poziție scurtă (vânzare), Stop Loss este în partea de sus, Take Profit este în partea de jos. Totul este logic: vrem să facem bani în declin, iar dacă piața crește, banii noștri vor începe să se epuizeze.
Acum despre setarea Take Profit și Stop Loss. Știți deja că puteți marca direct nivelurile dorite atunci când deschideți o nouă comandă.
A doua opțiune este să mutați Stop și Profit după deschiderea unei poziții de tranzacționare. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe preț și trageți-l în sus sau în jos. În funcție de tipul tranzacției (Scurt/Long), pe de o parte, se va înregistra o pierdere, pe de altă parte, un profit.
De exemplu, aici am deschis o afacere pentru o majorare.
Se vede doar linia verde - prețul la care am intrat pe piață. Apropo, vă amintiți de ce este mai mare decât prețul real de piață al instrumentului? Asigurați-vă că citiți despre asta în material, deoarece fără cunoștințe de bază nu veți pleca de nicăieri.
Dacă dau clic pe preț și îl trag în jos, va apărea nivelul Stop Loss, de îndată ce eliberez prețul, acesta va fi fix.
Acum restrâng puțin graficul (pentru a fi mai ușor de văzut) și ridic prețul - va apărea Take Profit.
A treia opțiune este de a modifica valorile TP și SL într-o comandă deja deschisă.
„Cum să expunem” - am aflat, acum întrebarea nu mai puțin dificilă este - unde? Cum se calculează?
Nici un raspuns. Pur și simplu nu. Regulile pentru setarea Stop Loss și Take Profit depind de sistemul dvs. de tranzacționare. Să aruncăm o privire la câteva opțiuni ca exemplu.
Dacă tranzacționez cu tendința, atunci cel mai probabil voi pune o oprire în spatele prețului de jos anterior. Pentru că, dacă prețul depășește nivelul de depresie, tendința se va rupe, va trebui să opriți tranzacționarea. Pe baza dorinței pieței de a continua tendința începută anterior și de a nu-l abandona, voi rămâne în negru.
Să luăm ca exemplu o diagramă a dolarului față de francul elvețian. Există o tendință clară de scădere sau de urs.
Să presupunem că tranzacționarea ar fi efectuată la începutul formării unei tendințe. Desenez un canal de preț pe corpurile lumânărilor (vom vorbi mai târziu despre alte opțiuni). Deschid o tranzacție când prețul, după ce a aruncat o umbră, începe să scadă.
Desenez o perpendiculară de-a lungul lumânării, din care am deschis, la intersecția ei cu marginea inferioară a canalului, am stabilit Take Profit.
Am pus Stop Loss în spatele vârfului, adică în spatele umbrei aruncate de lumânare.
Urmăresc rezultatele. Prețul se mișcă în direcția corectă, dar nu ajunge la Take Profit și revine. Apoi încearcă să coboare din nou și doar puțin nu este scurt. Următorul rollback este înlocuit cu o mișcare bruscă în jos, în urma căreia nivelul TP este rupt, afacerea este încheiată cu un plus.
În ciuda faptului că prețul, neatingând linia de profit, a mers în direcția opusă de mai multe ori, nu a atins nivelul Stop Loss - nu a încălcat regulile de formare a tendințelor și nu m-a scos cu o pierdere.
Acum, când prețul revine la marginea superioară a canalului, pot deschide o nouă tranzacție. Deschid, determin nivelul Take Profit.
Prin desenarea grilei Fibonacci, văd că piața revine la nivelul puternic de 50,0, așa că voi face Stop Loss-ul mic - la următorul nivel la 61,8.
Planul de tranzacționare oficializat pe grafic arată acum așa.
Se elaborează cu succes, însă nu s-a făcut fără consolidare.
Ce am vrut să arăt în exemplul acestor două tranzacții? Nu există criterii absolute pentru setarea Stop Loss, totul depinde de planul dvs. de tranzacționare. Dacă deschideți oferte exclusiv de la niveluri de tendință (două linii roșii înclinate) - un nivel pentru Stop, dacă utilizați linii Fibonacci - un alt nivel, dacă conectați indicatorii de trend, niveluri orizontale, principiul valului Elliott și alte instrumente - o mulțime de vor apărea noi criterii (de cele mai multe ori este necesar să privim piața prin „prisme diferite”, să verificăm un semnal de către alții, să recalculăm riscurile).
Ulterior, atunci când analizăm analiza tehnică în detaliu în toate manifestările sale, problema nu va mai părea complicată, te vei simți confortabil cu totul.
Dacă reducem cele de mai sus la un numitor comun, atunci Stop Loss este plasat în spatele celui mai apropiat nivel de preț. Iar procesul de determinare a acestuia depinde de mijloacele de analiză.
Când învățam să tranzacționez, primul meu profesor obișnuia să spună: „Mărimea profitului ar trebui să fie de cel puțin două ori pierderea potențială, apoi vom tranzacționa fie cu plus, fie cu zero”. Un alt trader m-a convins ulterior de contrariu: „Sunt tranzacții cu un potențial rentabilitate de 2, 3, 10 ori mai mare decât riscul, dar asta este ideal, nu sunt atât de multe tranzacții profitabile. Dacă Take Profit depășește Stop Loss cu 20%, este deja bine, puteți deschide o poziție de tranzacționare.”
Încheind conversația despre setarea SL și TP, voi atinge scalping - strategii de tranzacționare pe termen scurt în care traderul prinde cele mai mici mișcări de preț. Scalpingul atrage atenția unui număr foarte mare de oameni, este lăudat peste tot, dar este chiar așa?
Într-adevăr, cei mai bogați comercianți sunt scalpii. Cu toate acestea, pentru a obține un înalt profesionalism, trebuie să tranzacționați mai mult de un an, pentru a înțelege principiile mișcării pieței. În fiecare tranzacție, scalperul obține un profit foarte mic în raport cu posibila pierdere. Deci principalul dezavantaj al acestui tip de strategie este riscul de a pierde toate profiturile tranzacționate în timpul zilei (zeci de tranzacții!) într-o poziție nereușită. Gândește-te nu numai la bani, ci și la nervi.
Mi s-a întâmplat să fac cumva cunoștință cu strategiile de scalping de la Marat Gazizov (comerciant-profesor în companie) - cu siguranță le vom analiza, pentru că treaba merită foarte mult, acolo Stopurile sunt mult mai democratice decât de obicei.
Dacă ai încercat deja să deschizi tranzacții în terminalul de tranzacționare și prețul mergea în direcția ta, probabil te-ai întrebat: „Dacă nu închid afacerea acum, nu înăspriz Stop Loss-ul, piața se va inversa. și mă voi recupera cu o mare pierdere?” Să luăm în considerare această problemă.
În majoritatea cazurilor, este imposibil să mutați nivelurile Stop și Profit. Aceasta este o încălcare a planului de tranzacționare. Revenirea la tranzacționare cu tendința - dacă aș coborî nivelul Stop Loss, aș rezista în mod constant, deoarece piața nu a atins ținta și a revenit la granița superioară a canalului.
Prin urmare, morala este să deschideți o afacere, să faceți opriri și să așteptați. Le mutam doar in conformitate cu strategia, daca aceasta o cere.
Cu toate acestea, uneori există situații interesante pe piață - prețurile scad sau cresc puternic. Ofertele tale sunt încheiate cu un plus, dar judecând după intensitatea mișcării, ai mai putea lua câteva puncte. Cum să fii?
Aici suntem ajutați de un Stop Loss flotant sau trailing, numele său în engleză este Trailing Stop. Care este principiul? Trailing Stop mută Stop Loss-ul împreună cu prețul. Acest lucru nu înseamnă că Stopul se zvâcnește constant, ca și prețul: mișcarea are loc după ce rata se modifică cu un anumit număr de puncte. Stopul este ridicat/coborât în funcție de tranzacție (Cumpărare sau Vânzare), nu este returnat în niciun caz.
Să deschidem un terminal de tranzacționare, să luăm orice pereche valutară, voi folosi GBP/USD (liră britanică/dolar american). De exemplu, vom deschide graficul pentru un minut, nu vom efectua analiza. Să intrăm pe piață în orice direcție (voi alege o scădere - Vinde).
Oferta este deschisă, în timp ce făceam un ecran, prețul deja s-a grăbit, să credem că va continua să meargă în aceeași direcție.
Poziția este reflectată în terminal. Faceți clic pe el cu butonul din dreapta al mouse-ului și selectați „Trailing Stop”.
Nivelurile afișate în puncte (15, 20, 35, 50 și așa mai departe) sunt pasul Trailing Stop. Să luăm ca exemplu 15 puncte.
De îndată ce rata prețului scade cu 15 puncte în raport cu prețul de deschidere a poziției, Stop Loss se va muta automat la nivelul pragului de rentabilitate, adică va fi situat la nivelul prețului de deschidere a tranzacției. Când rata scade cu 17 puncte, SL va fi cu două puncte mai mică decât prețul de deschidere, când până la 30 - distanța va fi de 15 puncte și așa mai departe.
Nu am avut timp să surprind mișcarea treptată a Stopului, așa că îmi propun să arunc o privire asupra mișcării sale deja serioase în jos.
Stopul pe care îl vedeți pe ecran este setat automat, din cauza Trailing Stop-ului, nu l-am atins. Piața continuă să se miște, Stopul se mișcă după preț. Uite, acum și mai mulți bani sunt protejați.
Finalizare așteptată - piața s-a întors, poziția a fost închisă la nivelul celui mai recent SL, așa cum era de așteptat.
În procesul de cunoaștere a acestui instrument, mi-am pus o serie de întrebări la care căutam răspunsuri. Împărtășesc cu voi informații suplimentare și foarte importante.
Trailing stop funcționează numai atunci când terminalul este pornit, la fel ca majoritatea consilierilor de tranzacționare automatizate. Imediat ce terminalul se oprește, opritorul se oprește din mișcare.
De aici concluzia importantă. Este recomandabil să setați manual Stop Loss înainte de a activa Trailing Stop. În cazul în care luminile sunt stinse sau apare o altă situație de forță majoră. Ordonul de protecție emis va interfera cumva cu activitatea plutitoare? Nu, absolut nu. Dacă pasul Trailing Stop este de 15 puncte, atunci după această distanță de preț, Stopul tău se va muta automat la pragul de rentabilitate.
Opririle manuale sunt, de asemenea, necesare, deoarece opririle flotante sunt setate numai atunci când tranzacția intră în profit. Dacă am deschis o poziție lungă și prețul a crescut, stopurile vor începe cu succes să se miște în spatele acesteia. Ce se întâmplă dacă piața decide să nu urce? Dacă rata nu crește de la prețul de deschidere cu numărul de puncte necesare pentru a stabili un Stop Loss, nu va fi plasat un ordin de protecție. Și dacă piața se prăbușește, nu va exista nici un ordin de protecție, veți pierde o sumă foarte mare.
Dacă Trailing Stop a funcționat ceva timp și a mutat nivelul SL, atunci când terminalul este oprit, ultimul nivel de „protecție” va rămâne în stare de funcționare. Dacă în lipsa dumneavoastră prețul scade până la acesta, tranzacția se va închide cu succes, veți rămâne în negru.
Dacă Trailing Stop a setat SL și doriți să-l eliminați, procesul de urmărire trebuie dezactivat. Pentru că indiferent cât de mult ai face clic pe „Anulează Stop Loss” (această opțiune este disponibilă dacă dai clic pe SL cu butonul drept al mouse-ului), într-o secundă va reveni enervant la locul inițial.
Anexă privind utilizarea trailing stop. Ajută foarte mult nu numai atunci când „depășesc așteptările pieței”, ci și atunci când tranzacționați la știri. În timpul lansării știrii, prețurile cresc brusc. Pentru tranzacționare de succes, este mai bine să nu setați Take Profit, ci să utilizați un Trailing Stop pentru a strânge profitul maxim din mișcare.
Desigur, este necesar să se stabilească nu o distanță de 15 puncte față de preț, ci una mai serioasă, deoarece piața încă face derulări (nu în mai multe lumânări, ca de obicei, ci pur și simplu în procesul de formare a unei lumânări: în sus. , apoi în jos cu câteva puncte, apoi chiar mai sus decât înainte și așa mai departe).
Cred că totul este înțeles. Am încercat să fiu cât mai detaliat posibil. Dacă aveți întrebări, formularul de comentarii la articol vă stă la dispoziție.
Nu, nu întotdeauna. Există trei motive pentru care o tranzacție se poate închide mai devreme sau mai târziu decât este necesar, comerciantul fie nu primește profit, fie suferă o pierdere mai mare.
Primul motiv este alunecarea. Într-un articol separat, vom vorbi despre de ce apar și despre ce este vorba. Deocamdată, este suficient să știi că alunecarea este o smucitură în rata cu mai multe puncte deodată. De exemplu, ați vrut să vindeți un dolar la rata de 60,00 ruble, ați plasat orice ordin de tranzacționare (Stop Loss, Take Profit sau un ordin în așteptare). A existat un preț de 59,98, iar apoi piața a sărit imediat la 60,02. Astfel, nu a existat un preț de 60,00, ordinul de tranzacționare urmând să fie executat la 60,02.
Acum vi se pare că este nesemnificativ, în cele mai multe cazuri, așa este. Dar, dacă pe piață ies vești importante, slippage-ul poate fi foarte mare, dacă intri într-o tranzacție cu volum mare, diferența nu va mai părea frivolă.
Al doilea motiv sunt golurile. Într-un articol separat, nu numai că le vom oferi o definiție simplă și de înțeles, dar vom învăța și cum să tranzacționăm diferite tipuri de lacune. Deocamdată, de dragul simplității, rețineți acest lucru: decalajele sunt diferențe de preț care apar din cauză că piața este închisă. În Forex, acestea sunt observate după weekend sau sărbători, la bursă - în fiecare zi.
Dacă în weekend nu sunt evenimente majore, prețurile nu se vor abate cu mult de la valorile anterioare, altfel decalajul poate fi uriaș. De exemplu, weekendul trecut în Franța a avut loc primul tur al alegerilor prezidențiale, toate perechile valutare cu euro și multe altele s-au deschis luni cu un decalaj.
Ca și în cazul alunecării, nu a existat deloc un decalaj de preț între prețurile extreme, astfel încât brokerul nu este capabil să execute ordinul de tranzacționare. Dacă luni după weekend prețul este sub nivelul Stop Loss (mai mic pentru o tranzacție lungă și mai mare pentru o tranzacție scurtă), poziția va fi închisă exact pe acesta. Rezultatul - ați plănuit să pierdeți o sumă și veți pierde alta, mai mare.
Pe forumuri, există adesea mesaje de genul „Din cauza decalajului, mi-am pierdut 30% din bani luni!” Fiți atenți când lăsați tranzacțiile deschise pentru weekend, citiți un articol separat pentru a afla cum să vă apărați împotriva lor.
Al treilea motiv este Stop Out. Dacă ai supraîncărcat depozitul, iar piața a mers împotriva ta și a mâncat cea mai mare parte a capitalului (de obicei 75-80 la sută), brokerul va închide automat toate tranzacțiile, nu va aștepta executarea Stop Loss sau, mai mult, Take Profit. . Pentru a preveni un Stop Out, este necesar să stabiliți un ordin de protecție în toate tranzacțiile și să vă amintiți regulile de gestionare a banilor (vom vorbi despre asta mai târziu).
Comercianții începători tranzacționează adesea fără un Stop Loss. Când își „vin în fire”, cu siguranță se vor plânge de scăderea profiturilor. Da, piața se inversează periodic, așa că tranzacționarea cu un Stop pare mai puțin profitabilă, dar mai devreme sau mai târziu există o tranzacție care nu se inversează, toți banii sunt consumați.
În concluzie, voi da un alt exemplu bun. Să presupunem că ați deschis o tranzacție proastă pe perechea EUR/USD în septembrie 2003. Ai crezut că prețurile vor scădea, dar s-au întors. S-a întors prețul în fostul său port?
Da, abia acum i-a luat 12 ani să se întoarcă. Ați fi dispus să așteptați, presupunând că piața nu vă va scoate la un Stop Out?
Deci, cred că am luat în considerare toate întrebările despre comenzi numite „Stop Loss” și „Take Profit”. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să le întrebați în comentarii.
Profit stabil în tranzacționare, ne vedem curând!
Salutari! Astăzi vom continua să ne familiarizăm cu principalele instrumente ale bursei, care ne ajută să luăm decizii corecte, pe baza fluctuațiilor care apar la bursă. De data aceasta vom înțelege ce este un stop loss, cum să o setăm corect și de ce un comerciant are nevoie de el. Dar despre totul în ordine.
Vom numi stop loss tip de comandă specială, care acționează ca un fel de limitator de pierderi comerciale prin închiderea automată a pozițiilor achiziționate după atingerea nivelului de preț necesar. Pentru mulți comercianți, stop loss-ul este una dintre cele mai importante componente ale tranzacționării de succes și profitabile. În principiu, este destul de greu să nu fii de acord cu o astfel de opinie dacă știi cât de deplorabil se termină, care ignoră importanța acestei opțiuni. Apropo, pentru a vă asigura că comanda este eficientă, puteți întreba despre experiența comercianților cu experiență care, chiar și după ce au atins cote incredibile în tranzacționare, după ce au dobândit o experiență fără precedent și au câștigat încredere în propriile abilități, continuă să lucreze cu opriri. .
Dacă luăm în considerare un ordin stop loss din punct de vedere tehnic, atunci acesta poate fi comparat cu un ordin obișnuit în așteptare, care este activat atunci când prețul atinge o anumită valoare. Singura diferență dintre ele este că, în cazul celor din urmă, se deschide o nouă tranzacție și nu se închide una existentă, așa cum este cazul stop loss-ului. Fără îndoială, avantajul fundamental al acestui instrument constă tocmai în închiderea automată a comenzilor. Acest lucru rezolvă problema monitorizării în mod constant a stării tranzacției. Adesea sunt ordinele stop care vă permit să evitați pierderi uriașe în situații care vor fi discutate puțin mai departe.
O recomandare de tranzacționare binecunoscută ne spune că, pentru a permite profiturile să ruleze, este necesar să reduceți pur și simplu pierderile. Urmând un adevăr atât de simplu și fără pretenții, destul de mulți traderi au experimentat direct cum este important să închideți o poziție care pierde în timp util. Astăzi, stop loss-ul poate fi considerat un fel de standard în problema „reducerii” pierderilor. În plus, opțiunea a fost utilizată activ în multe strategii de tranzacționare. Cu toate acestea, există comercianți care neagă complet importanța instrumentului și nu recomandă deloc utilizarea acestuia. În sprijinul convingerilor lor, ei dau exemple când prețurile au fost inițial împotriva, activând astfel stop loss-urile, închizând o tranzacție cu pierderi și apoi făcând o inversare bruscă și începând să se miște în direcția corectă.
Desigur, o astfel de poziție și dezamăgire pot fi înțelese, totuși, un astfel de raționament se referă mai mult la abilitatea de a folosi instrumentul, proximitatea nivelurilor stop loss-ului de preț sau de alte granițe importante, precum și de evenimente aleatorii care nu caracterizează în niciun fel performanța negativă sistematică. Luand in considerare instabilitatea pieței, este extrem de dificil să preziceți ce se va întâmpla în viitor, dacă va exista o oportunitate de a vă proteja tranzacția, de a nu pierde capital și, prin urmare, este mai bine să jucați în siguranță și să folosiți stopuri.
Din păcate, nu este neobișnuit ca comercianții începători să fie în minoritate și să refuze să folosească ordinele stop. Cel mai adesea acest lucru se întâmplă din cauza fricii de a se confrunta cu pierderi premature. Cu toate acestea, orice îndoială cu privire la oportunitatea utilizării unui stop loss poate fi distrusă de următoarele avantaje ale instrumentului:
Pentru a înțelege importanța opțiunii, pentru a decide singur dacă aveți nevoie de ea sau nu, trebuie să înțelegeți de ce respingerea stop loss-ului poate duce tranzacțiile noastre la reduceri:
Există multe alte motive pentru care o tranzacție poate intra într-o reducere. Cu toate acestea, în această listă, m-am concentrat doar pe cele mai comune.
Și acum, pentru a consolida materialul teoretic, vă propun să analizați un exemplu practic. Un comerciant a spus o poveste despre cum s-a obișnuit să stabilească în mod regulat stop loss-uri.
Deci, această poveste s-a întâmplat acum peste 15 ani - 11 septembrie 2001. Nimic din ziua aceea nu prefigura necazuri, era o zi senină și frumoasă în afara ferestrei. Dolarul de pe piața interbancară creștea încet, dar sigur. Comerciantul însuși, având un depozit în contul unuia dintre cei mai buni brokeri, a urmărit doar cum creștea capitalul său și era în cea mai bună dispoziție. Poziția eroului acestei povești a fost deschisă în perechi USD/CHF, iar stop-loss, după cum probabil ați ghicit, nu a fost setat. Comerciantul a decis că poate muta stop loss-ul la nivelul de rentabilitate puțin mai târziu, când avea suficient profit în contul său. Starea de spirit din acea zi a fost pur și simplu magică, iar comerciantul a decis să ia o pauză și să ia o pauză pentru prânz.
Imaginați-vă doar cât de șocat a fost de mesajul că, literalmente, într-o oră de absență, nu doar profitul obținut, ci și depunerea inițială nu era în contul lui. În timpul petrecut de comerciant la prânz, piața s-a prăbușit cu aproape nouă sute de puncte. Catalizatorul acestor schimbări incredibile a fost un atac terorist teribil care a avut loc la New York și a șters turnurile gemene celebre de pe fața Pământului.
Acest caz a făcut ca comerciantul să uite pentru totdeauna despre amânarea setarii stop loss până la vremuri mai bune.
Acum că, sper, v-ați convins de importanța instalării instrumentului, este timpul să vă dați seama cum calcula corect opriți pierderea, cum să o setați, să faceți ajustări sau să o eliminați complet, dacă este necesar. În principiu, algoritmul acțiunilor de aici este destul de simplu și nu ar trebui să provoace dificultăți nici măcar celor care abia încep să lucreze cu piața și terminalul de tranzacționare. Am decis să descriu fiecare dintre etape folosind exemplul unui astfel de program ca Transaq. Motivul pentru care am ales acest software a fost că îl folosesc atunci când tranzacționez printr-un broker just2trade.
Potrivit comercianților profesioniști, această opțiune ar trebui să fie setată chiar în momentul în care este deschisă o comandă. O astfel de soluție este considerată parte integrantă a unei abordări sistematice a tranzacționării. Puțin mai departe, vă voi spune cum să setați stop loss și take profit pentru ordinele de cumpărare sau vânzare de poziții deschise anterior.
Când plasați un ordin stop în Transac, trebuie să cunoașteți principalele puncte:
Pentru a finaliza o comandă stop, trebuie să completați următoarele câmpuri:
În exemplul meu, am folosit terminalul în care îmi fac toate tranzacțiile. Puteți alege versiunile Metatraider 5 sau 4 dacă activitatea dumneavoastră este concentrată pe Forex sau dacă lucrați cu brokerul Amarkets. Nu contează ce terminal folosești. Logica de instalare va fi aceeași, diferența este doar în caracteristicile interfeței. Cel mai important lucru pe care va trebui să-l înțelegeți este ce parametri trebuie setați fără greșeală.
În primul rând, aș dori să subliniez lipsa unei metode ideale de utilizare Stop Loss. Trebuie să înțelegeți că nu există o rețetă universală care să vă spună cum să creați un stop loss care să funcționeze pentru orice strategie de tranzacționare și să se adapteze la orice situație de piață.
Setarea corectă a opțiunii este o procedură complexă în sensul calculat. Din punct de vedere tehnic, procesul nu necesită mult timp și efort din partea dvs., așa cum ați putea vedea mai devreme dacă citiți cu atenție instrucțiunile din acest articol. In orice caz, partea de decontare este complet situată în zona cunoștințelor teoretice ale comerciantului, este legat de înțelegerea lui a caracteristicilor strategiei de tranzacționare utilizată, de a lui experienţă. Acesta din urmă devine adesea un bun consilier, ajutând comerciantul să înțeleagă mișcarea pieței, să evalueze perspectivele de dezvoltare, ținând cont de tranzacțiile anterioare.
Până în prezent, există mai multe strategii pentru utilizarea instrumentului Stop Loss:
Aceasta este probabil cea mai comună opțiune. La fel ca toate celelalte strategii, nu poate fi nici rău, nici bun, pentru că într-un caz utilizarea sa este pur și simplu necesară, iar în celălalt este stupidă și nejustificată. Esența acestei strategii este următoarea: comerciantul setează parametrul stop loss la o valoare care este egală cu numărul de puncte situat din prețul de deschidere a comenzii. Această metodă este utilizată pe scară largă de comercianții care aderă la politică strictă de gestionare a banilor.
O metodă de instalare puțin mai versatilă și fiabilă stop pierderea, care pe baza rezultatelor analizei situaţiei pieţei. Valorile de preț maxime și minime anterioare, datele de nivel grafic sau orice alte motive fundamentale sunt folosite ca bază pentru alegerea valorii parametrului. Această metodă este cea mai recomandată, deoarece se adaptează cât mai mult posibil la fluctuațiile și schimbările pieței.
Un caz de utilizare destul de nestandard pentru stop loss, despre care v-am menționat deja mai devreme. Esența acestei metode constă în necesitatea de a transfera nivelurile instrumentului din zona de tragere în zona de profit garantat chiar în momentul în care prețul a depășit deja o distanță decentă într-o direcție dată. Această metodă este bună deoarece oferă comercianților posibilitatea de a se apropia cât mai mult de ideea de tranzacționare la pragul de rentabilitate, care atrage nu numai începătorii în lumea investițiilor, ci și participanții săi experimentați.
O versiune ușor îmbunătățită a strategiei „breakeven trading”, care diferă doar folosind un sistem automat de transfer gradual al nivelurilor stop loss în spatele nivelului prețului. Astfel, se dovedește că profitul minim va crește direct proporțional cu creșterea prețului în sine. Setarea principală a trailing stop-ului în acest caz este necesitatea de a determina distanța minimă de la stop loss la noul nivel de preț în momentul transferului. De exemplu, într-un ordin trailing stop, poziția de cumpărare este setată la 2%. Dacă prețul crește la un nou maxim, atunci ordinul stop îl va urma automat, dar nu mai aproape de 2%. Pentru o înțelegere completă, trebuie spus că în acest fel ordinul stop se mișcă doar într-o singură direcție, partea profitului. Nu se mișcă în direcția opusă, deoarece aceasta este lipsită de orice semnificație.
Dacă luăm în considerare această strategie din punct de vedere tehnic, este de remarcat faptul că stabilirea unui stop loss și take profit depinde direct de locația nivelurilor puternice de suport și rezistență:
Logica din spatele acestei metode este la fel de simplă ca lumea. Este puțin probabil ca prețul să poată trece printr-un nivel puternic de suport sau rezistență. Cel mai probabil, ea se va îndepărta pur și simplu de el și va continua să se miște în direcția opusă. Pe baza acestui lucru, stop loss-ul ar trebui setat la nivelul situat la limita maximului sau minimului anterior. Dacă prețul reușește să depășească nivelul, atunci nu mai putem vorbi de continuarea trendului pe care am contat. Take profit, la rândul său, este prognoza noastră pentru ca prețul să atingă un astfel de nivel (granița canalului):
Un principiu similar de plasare a ordinelor stop loss și take profit este utilizat în toate celelalte tipuri de tranzacționare. Puteți determina cu ușurință niveluri puternice de suport și rezistență pe cont propriu sau cu ajutorul indicatorilor de nivel tehnic. Există câteva puncte importante la care trebuie să acordați atenție atunci când setați valorile stop loss și take profit:
Deci, ne confruntăm cu sarcina de a deriva o formulă pentru calcularea mărimii stop loss-ului. Este foarte important ca această formulă să fie suficient de universală și să poată determina cât de mult pot scădea acțiunile noastre din portofoliul investitorului, în funcție de caracteristicile sale personale.
- Preț- prețul de cumpărare al unei acțiuni;
- lot- numărul de acțiuni dintr-un lot (deoarece în exemplul nostru lucrarea este pe piața americană, atunci 1 lot este egal cu 1 acțiune);
- poziţie- numarul de loturi achizitionate;
- capital- mărimea capitalului total al investitorului;
- risc- valoarea riscului pentru capitalul total.
De exemplu, să luăm un stoc al unei companii. Facebook, prețul ei 118,18 USD per acțiune în valoare de 10 loturi. Pe baza teoriei standard, presupunem că costul poziției este preț* poziție*lot. De aici obținem că poziția pe care am deschis-o are următoarea valoare — preț* poziția = 118,18*10= 1181,8$ .
Îmi propun acum să presupunem că capitalul investitorului este de 5.000 USD. În același timp, mărimea riscurilor maxime admisibile este risc sunt egale cu 10% sau sunt 0,1 . Aici merită să acordați atenție faptului că rezolvarea acestei probleme presupune o împărțire proporțională a mărimii riscurilor în mai multe poziții. Adică, dacă investitorul nostru imaginar își investește tot capitalul într-o singură poziție, atunci este evident că suportă riscurile maxime - capitalul său poate scădea cu toate 10%. Dacă investitorul decide să-și împartă capitalul și să-l investească în 2 poziții diferite, diversificându-și astfel riscurile, atunci fiecare dintre poziții nu va pierde mai mult de 5% din valoare. Ei bine, dacă atât una, cât și cealaltă acțiune scad în preț, atunci valoarea totală a pierderilor nu va depăși 10% din costul inițial al capitalului.
Astfel, vom calcula valoarea riscului pentru o poziție folosind următoarea formulă:
Riscul de poziție (%)= Risc* Valoarea poziției/Capital propriu
Pe baza exemplului nostru, se dovedește că riscul de poziție este – 10*1181,8/5000= 2,36% . De aici obținem că, dacă o poziție este egală cu o zecime din capitalul total, atunci riscul pe această poziție va fi egal cu o zecime din riscul total. Doresc sa va atrag atentia ca conform formulei prezentate riscul de pozitie este exprimat în procente. Pentru a converti această valoare într-un echivalent în dolari, pur și simplu înmulțiți-o cu valoarea poziției:
Riscul de poziție ($)= Valoarea poziției* Riscul poziției (%)
sau 1181,8*0,0236= 27,89$ .
Nivelul de risc pe acțiune= Riscul de poziție ($)/lot*poziție
27.89/10= 2.789 $
Acum simplificăm toate calculele de mai sus și obținem unul singur formula stop loss:
Opriți pierderea= Preț^2*Risc*Lot*Poziție/Capital propriu
Ne-am ocupat de teorie. Acum, în mod tradițional, este timpul să punem cunoștințele în practică.
Să presupunem că pe 20 noiembrie, un investitor a observat o revenire a prețului din set nivel de suport 115.14(minimum 5 luni). Pe baza acestui fapt, el ajunge la concluzia că în viitorul apropiat prețul va începe să crească și să se îndrepte spre nivel de rezistență 122,15. Cu 5.000 de dolari la dispoziție, el decide să cumpere 10 loturi la prețul de 118,18 USD fiecare.
Întrebare: în ce zonă ar trebui stabilit stop loss-ul, având în vedere că riscul de capital este de 10%?
Stop Loss = 118,18^2*0,1*1*10/5000 = 2,79
Adică, nivelul estimat de stop loss este de 2,79 USD. Pe baza acestui lucru, fixăm nivelul pierderilor la nivel 115,39 . În ciuda faptului că sarcina calculează stop loss-ul unei poziții lungi, această formulă poate fi utilizată în siguranță pentru a calcula scurte.
Pur și simplu nu există o definiție specifică prin care ar fi posibilă separarea ordinelor „mari” și „mici” Stop Loss și Take Profit și nu poate exista în principiu. Totul aici este legat exclusiv de caracteristicile strategiei de tranzacționare și volatilitate instrument de tranzacționare. Deci, în cazul tranzacțiilor de scalping, a căror durată nu depășește 5 minute, stop loss, stabilit în intervalul 5-10 puncte, este destul de obișnuită în acțiuni precum Chesapeake Energy Corporation (CHK) și Keryx Biopharmaceuticals Inc (KERX) . Dar dacă vorbim de situații în care instrumentul de tranzacționare are o volatilitate ridicată și vorbim de tranzacții pe termen lung, atunci un stop loss de 10-15 puncte este pur și simplu inacceptabil și nu va duce la altceva decât la acumularea multor mici pierderi.
Fiecare comerciant trebuie să fie conștient de ce nivel de stop loss se numește mare și care este mic. Numai dacă înțelegem clar modul în care dimensiunea stop loss-ului este legată de take profit, putem calcula valoarea acestuia pentru fiecare tranzacție individuală.
Pe baza experienței mele, pot spune că această proporție este considerată optimă pentru cazurile în care avem de-a face cu tranzacționare pe termen mediu sau lung. Dacă există o tendință bună, acest raport vă permite să obțineți profituri maxime și să nu vă aflați într-o retragere dacă piața începe brusc să nu se miște în direcția noastră.
Pentru cei care aderă la strategia de scalping, acest raport este complet irelevant dintr-o serie de motive care sunt clare pentru noi toți. Dar pentru cei care lucrează cu pozitii pe termen lung, folosește în munca sa date de analiză grafică si se deschide nu mai mult de 4 tranzacții în același timp, respectarea acestui raport este foarte recomandată. Mai mult, comerciantul trebuie să aștepte semnale pozitive de la piață chiar și după ce a intrat în ea. Dacă riscul în același timp este și la un nivel minim, atunci sărirea peste o afacere este pur și simplu interzisă.
Nici o singură dezvoltare teoretică de pe piața financiară nu poate fi folosită în forma sa pură. Este foarte important ca ajustarea sa să aibă loc pe baza situației actuale a pieței și abia apoi să fie implementată. De exemplu, dacă avem de-a face cu o tendință secundară, atunci cea mai bună soluție ar fi să setăm Stop Loss la același nivel cu Take Profit la granițele unui canal valoros. Mai mult, dacă observăm o tendință lungă cu corecții profunde, dimensiunea stopului poate fi mărită în funcție de volatilitatea actuală a instrumentului tranzacționat.
Important! Cred că acest moment trebuie doar clarificat. Faptul este că exemplul din ultimul paragraf este relevant doar pentru acei participanți la piață care tranzacționează într-un apartament. Pentru comercianții de tendințe, aceste informații nu au nicio valoare..
Această abordare este considerată a priori incorectă. Cu toate acestea, ar trebui să se țină cont de potențialele ținte și de distanța lor față de tranzacția deschisă. Este important ca comenzile să fie legate de nivelul prețurilor. Dacă observați că stop loss-ul nu atinge nivelul de care aveți nevoie, creșteți-i doar dimensiunea, indiferent de ce take profit ați setat.
Pentru incepatori Aș recomanda doar utilizarea stop loss fix, care nu își modifică nivelul inițial pe toată perioada tranzacției. Necesitatea unui astfel de eveniment se datorează faptului că, atunci când stop loss-ul este declanșat, puteți începe imediat să analizați motivele erorii. Și când tendința se reia, găsește un alt punct de intrare și compensează-ți pierderile. Pe măsură ce experiența de tranzacționare se acumulează, jucătorul poate trece treptat la lucru cu un trailing stop loss, mutându-l din când în când pe măsură ce profiturile cresc și se atinge pragul de rentabilitate.
Comercianții mai experimentați pot ignora această regulă de analiză tehnică și pot plasa o comandă numai după ce prima corectare a prețului este finalizată. Această abordare vă va permite să obțineți rezultate pozitive în tranzacțiile pe termen mediu cu instrumente care au o volatilitate intraday mică.
Dacă primiți un semnal că tranzacția trebuie închisă, închideți-l imediat. Indiferent dacă stop loss-ul a fost declanșat sau nu. Începătorii ignoră adesea astfel de semnale, dezvoltându-se astfel obiceiul prost de a „să nu pierdem”.
Rezumând toate cele de mai sus, putem evidenția câteva aspecte importante ale lucrului cu stop loss:
În argoul brokerilor de bursă există o expresie foarte interesantă " aduce în picioare". Înseamnă creșterea sau scăderea intenționată a prețului în locurile în care se acumulează cel mai mare număr de stop loss-uri de protecție. După executarea ordinelor (eliminând astfel majoritatea comercianților de pe piață), prețurile revin din nou la pozițiile inițiale. Doar înțelegerea zonei care conține cea mai mare parte din stop loss permite comerciantului să evite astfel de situații neplăcute.
În general, însumând toate cele de mai sus, vreau să vă spun încă o dată, dragi prieteni, că nimeni, cu excepția dvs., nu vă va asigura capitalul de tranzacționare împotriva pierderilor. Nu subestima importanța stop loss-urilor fii prudent si prudent. Profituri uriașe pentru tine și ne vedem curând! Dacă ți-a plăcut articolul, distribuie-l pe o rețea de socializare și abonează-te la cele mai recente articole de pe blogul meu.
Salutare dragi abonati! Astăzi vom vorbi despre fenomene precum inversarea falsă și ieșirea din interval. În esență, aceasta este o capcană pentru majoritatea...
