indicator de putere- un număr care reprezintă vizual puterea comercianților (tendinţă), care joacă în ascensiune(așa-zișii tauri) cu apreciere și de urs rata comercianților (cu alte cuvinte, dus) atunci când scade.
Puterea fiecărui trend ascendent este caracterizată de volum, direcție și distanță. Dacă valoarea de închidere actuală este mai mare decât cea anterioară, atunci puterea este pozitivă. Dacă se observă situația opusă, atunci forța este negativă. În același timp, există o astfel de tendință încât cu cât valoarea se schimbă mai mare, cu atât puterea este mai mare.
Indicatori de putere a tendinței sunt egale cu diferența dintre prețul de închidere curent și prețul de închidere anterior înmulțită cu volumul curent. Pe baza indicatorului de putere a tendinței, puteți construi o histogramă care se află în jurul liniei de nivel zero. Dacă piata valutara se închide la un nivel suficient de ridicat, atunci indicatorul în sine este pozitiv și este plasat deasupra liniei. Și dacă piața se închide jos, atunci indicatorul de putere este negativ și este plasat sub linie. În plus, indicatorul poate fi egal cu zero în cazul în care prețul a rămas neschimbat.
Indicator de putere a tendinței suferă modificări în intervalul de la -100 la +100, totul depinde dacă prețul este mai mic sau mai mare în raport cu mediile mobile. După cum sa menționat mai sus, indicatorul de putere a tendinței poate lua o valoare egală cu zero, ceea ce înseamnă că prețul se află la mijlocul mediilor mobile ale trendului ascendent. Și rezumând ceea ce s-a spus mai devreme, se poate observa că ideea principală a calculării acestui indicator este de a compara valoarea actuală a unui activ cu diferite medii mobile, perioada de calcul se modifică cu un anumit pas.
Indicator de putere a tendinței Pentru analiză, utilizează date de trei tipuri, cum ar fi direcția schimbării valorii, volumul tranzacțiilor și amploarea modificărilor.
Indicatori de putere tendințele sunt aplicate atât separat, cât și cu un indicator netezit de medii mobile, ceea ce este mai de preferat. În același timp, netezirea mediei mobile pentru o perioadă scurtă este utilizată pentru a specifica momentul pozițiilor de deschidere și închidere. Pe termen lung, acest indicator este folosit pentru a controla schimbările majore ale forței urșilor și taurinelor.
Deoarece tendințele sunt alcătuite dintr-o serie de fluctuații de preț, impulsul joacă un rol cheie în evaluarea puterii unei tendințe. De asemenea, este important să știți când tendința încetinește. O scădere a impulsului nu duce întotdeauna la o inversare, dar oferă un semnal de avertizare că ceva s-a schimbat și tendința se poate consolida sau inversa.
Impulsul de preț se corelează cu direcția și valoarea prețului. Compararea fluctuațiilor de preț îi ajută pe comercianți să înțeleagă mai bine impulsul prețurilor .
Indicatorul de putere este necesar în mare parte pentru a putea prezice cât va rezista orice individ. tendinţă(și în general, de fapt, dacă va continua).
O tendință, care este o mișcare direcțională a prețului, oferă comercianților cele mai mari și mai puțin riscante profituri. În același timp, timpul în care puteți obține venitul planificat depinde direct de intensitatea dinamicii prețurilor. Pentru a-l cuantifica, folosim indicatori de putere a tendinței fără redesenare, principiul de funcționare și reprezentanții individuali ai cărora vor fi descriși mai jos.
Dar mai întâi trebuie să vă dați seama ce înseamnă puterea tendinței în Forex. Acest concept se referă la viteza cu care prețul se mișcă într-o direcție dată. O estimare cantitativă a acestei viteze poate fi calculată ca raportul dintre creșterea prețului și perioada de timp în care a avut loc. Este recomandabil să exprimați creșterea prețului în puncte și intervalul de timp în numărul de lumânări.
Pe fig. 1 creștere de preț este indicată de lungimea segmentului vertical galben, iar durata trendului ascendent este indicată de lungimea orizontalei albe (segmentul roz indică linia de tendință). Aceste segmente formează un triunghi dreptunghic, iar puterea tendinței, calculată în conformitate cu formula de mai sus, ca raport dintre lungimea piciorului galben și lungimea piciorului alb, corespunde tangentei unghiului dintre ipotenuza roz si piciorul alb.
Un raționament similar este pe deplin aplicabil pentru o tendință descendentă (Fig. 2). Aceasta are ca rezultat o valoare tangentă negativă (deoarece prețul inițial este mai mare decât prețul final), indicând că tendința este descendentă.
Prin urmare, pentru a măsura puterea unei tendințe, ar trebui să împărțim diferența dintre prețul lumânării sale inițiale și prețul lumânării sale finale la numărul de lumânări care se află între lumânările inițiale și cele finale ale tendinței. Cu toate acestea, ar fi mai rațional să se determine puterea tendinței în grade ale unghiului, a cărui tangentă este calculată. Pentru a face acest lucru, luați arc-tangente din valoarea calculată a tangentei. Rezultatul este unghiul de înclinare a liniei de tendință față de orizontală.
Poate lua valori de la -90° la +90°. Dacă unghiul este de 0°, atunci piața este plată (adică nu există o creștere a prețului în perioada de timp). Valoarea absolută a unghiului de 45° este importantă - dacă în calcule se obține un unghi, a cărui valoare absolută este:
Pe acest principiu funcționează majoritatea indicatorilor, permițându-vă să aflați puterea tendinței. Există însă și alți algoritmi mai exotici și mai complecși, pe care nu îi vom analiza, dar vom descrie mai jos instrumentele de analiză tehnică în care sunt implementați.
Preferința pentru utilizarea instrumentelor de analiză tehnică pentru a evalua puterea unei tendințe se datorează complexității acestui proces. De exemplu, folosind metoda descrisă mai sus, este dificil de măsurat puterea unei tendințe din cauza faptului că diferiți brokeri folosesc cotații din patru și cinci cifre. Prin urmare, numărul de puncte pe care le trece prețul în timpul trendului va diferi cu un ordin de mărime, ceea ce este cauza confuziei.
Și este dificil să se determine puterea tendinței prin evaluarea vizuală a unghiului dintre linia de tendință și orizontală din cauza neînțelegerii la ce scară a diagramei să efectueze acest lucru. De exemplu, în fig. 2, unghiul este aproape de 45°, dar pe măsură ce scara de timp scade, aceasta crește (partea dreaptă a Fig. 3), iar pe măsură ce crește, scade (partea stângă a Fig. 3).
Ar trebui să fie folosiți în perechi, iar fiecare dintre ele demonstrează câtă putere au taurii (Bulls Power) și urșii (Bears Power) în prezent. Un trend ascendent este indicat de locația coloanelor Bulls Power și Bears Power deasupra nivelului 0, iar un trend descendent este indicat mai jos. Forța tendinței este direct proporțională cu lungimea barelor.
Figura 4 arată aceeași tendință descendentă ca și în Figura 4. 2, pe care perechea specificată de indicatori l-a definit ca fiind puternic.
Acesta este un indicator procentual de putere a tendinței care calculează puterea relativă a fiecărei monede care face parte din perechea valutară analizată. Este afișat ca informator cu două segmente verticale - lat și îngust (Fig. 5). Primul se referă la intervalele de timp mai vechi în raport cu cel de lucru, iar al doilea la cele mai tinere. Fiecare segment este împărțit în două jumătăți - cea superioară indică puterea creșterii monedei, iar cea inferioară - puterea căderii acesteia. Cu cât una dintre jumătăți este mai umbrită, cu atât mișcarea corespunzătoare a monedei este mai puternică.
Pe fig. 5 puterea mișcării fiecărei monede în fiecare direcție este 0, prin urmare, pe piața plată, cotația se mișcă lateral.
Desenează o curbă în fereastra de la subsol care fluctuează în jurul nivelului 0,5 (Fig. 6). Dacă curba crește peste acest nivel, atunci piața este într-un trend puternic (cu cât este mai mare, cu atât mai puternică). Dacă curba scade sub nivelul de 0,5, atunci tendința slăbește (cu cât mai jos, cu atât mai slab).
Trebuie avut în vedere că direcția tendinței nu poate fi determinată folosind iVar - atât pe un trend ascendent puternic, cât și pe un trend descendent puternic, curba acesteia va fi situată deasupra nivelului 0,5. În același timp, poate fi folosit și ca determinant al flat-urilor, pe care pot fi tranzacționate și strategii de canal.
Desenează două linii întrerupte din dinți de ferăstrău în fereastra de la subsol (Fig. 7). Unul dintre ele este roșu, iar celălalt este albastru. Linia roșie întreruptă este responsabilă pentru puterea trendului descendent, iar cea albastră este responsabilă pentru trendul ascendent. Dacă linia roșie întreruptă este deasupra, atunci cotația este în scădere, iar dacă linia întreruptă albastră este deasupra, atunci cotația este în creștere.
Partea inferioară a liniei întrerupte, care este mai mare, indică apariția unei corecții asupra tendinței curente.
Având în vedere majoritatea strategiilor de tranzacționare pe piața financiară Forex, care sunt descrise de clasici în cărți, putem observa că toate se bazează pe mai multe postulate. Ce sfaturi ne dau autorii acestor cărți?
Prima afirmație este că trebuie să tranzacționați numai în direcția tendinței actuale. Al doilea este să nu deschideți nicio poziție atunci când prețul pieței intră într-o stare plată.
Dar, după cum știți, folosind strategii de tendințe, nu putem vedea întotdeauna începutul unei mișcări laterale. Când devine clar că piața a intrat într-o fază de plată și prețul a început să se miște pe coridor, mai mult de un Stop Loss va funcționa pentru noi până în acest moment.
Puteți descărca acest algoritm pentru MetaTrader 4 aici:
Aroon a fost dezvoltat de comerciantul și analistul practicant Tushar Chende în 1995. De asemenea, din contul acestui dezvoltator există astfel de oscilatori precum:
Dacă linia albastră este peste nivelul 70, atunci aceasta indică o tendință ascendentă puternică. De asemenea, puteți modifica culoarea și grosimea liniilor din setările indicatorului:
Deoarece una dintre primele sarcini ale acestui oscilator este de a determina faza pieței și puterea tendinței, trebuie să-l folosim împreună cu alți indicatori tehnici care ne vor arăta vizual direcția pieței. Pentru a face acest lucru, puteți „atârna” două medii mobile (MA) pe diagramă cu parametrii 20 și 50.
Pentru ambele mutări, setați în setări:
Aici este util indicatorul de putere a tendinței pieței. Acesta va putea arăta cât de puternică este tendința și când piața începe să se miște lateral. Să ne uităm la câteva exemple despre cum să stabilim în ce fază se află piața și care este puterea tendinței în ea.
Deci, vom deschide poziții lungi când vedem că MA20 traversează sau este deasupra MA50, iar în fereastra oscilatorului linia albastră este deasupra celei roșii, asta indică faptul că piața a crescut. Nivelurile pe care le-am stabilit anterior în setările indicatorului ne vor ajuta să evaluăm puterea tendinței.
Când linia albastră scade sub 50, semnalează că puterea trenului s-a uscat. După aceea, poate apărea o schimbare de tendință sau poate începe o plată.
Tranzacționarea cu un trend descendent va fi identic cu algoritmul de lucru cu un trend ascendent, doar că aici vom analiza comportamentul liniei roșii a oscilatorului, luând una sau alta decizie de tranzacționare.
Știm deja că, folosind strategii concepute pentru mișcările în tendințe, putem suferi pierderi atunci când piața începe să se stabilească. Folosind indicatorul Aroon, este posibil să determinați cu exactitate începutul unei mișcări laterale, dar cum se face?
Primul lucru la care ne uităm este direcția mediilor noastre mobile. Mișcarea laterală a pieței este definită în cazurile în care:
Când se efectuează analize tehnice, este foarte important să se determine nivelul de putere al tendinței, plus cât timp va continua. Adesea apare o situație în care inițial este vizibilă o mișcare foarte puternică, dar după intrarea pe piață, se estompează brusc și, în plus, se întoarce în direcția opusă.
Acest fenomen este extrem de negativ, deoarece un profit bun poate fi obținut doar dacă tendința este prinsă exact în momentul în care abia începe. Indicatorii de putere a tendinței Forex vă ajută să decideți când să intrați pe piață și când să ieșiți de acolo, ținând cont de puterea tendinței, evitând astfel intrarea greșită pe piață. Luați în considerare cei mai buni indicatori de tendință Forex.
Pentru a determina puterea tendinței, puteți utiliza indicatorul Ivar, care este foarte ușor de înțeles și îndeplinește foarte bine funcțiile necesare. Când lucrează, acest indicator este transferat în diagramă, unde se deschide o fereastră de un nivel (0,5). Dăm un exemplu de grafic în figură:
Luați în considerare semnalele indicatorului de putere a tendinței Forex Ivar. Este foarte ușor să lucrezi cu semnale. O tendință clară este tot ceea ce este mai mic decât nivelul 0,5. Aceasta înseamnă că există o mișcare puternică pe piață. De aici rezultă că, dacă ai propriile tale strategii de trend, atunci este timpul să începi să cauți puncte de intrare. Când curba indicatorului scade prea jos până la marginea inferioară a ferestrei, atunci un astfel de fenomen poate fi perceput ca o tendință de estompare și unele comenzi ar trebui închise.
O altă opțiune este că valorile peste nivelul 0,5 sunt plate și sunt numite laterale. În acest caz, nu este nevoie să vorbim despre munca strategiilor de tendințe. Este mai bine să treceți la scalping sau pipsing.
Cei mai buni indicatori de tendință Forex pentru a determina direcția și puterea acestuia, și în termeni procentuali sau puncte, sunt perechea curentă CPM 3. Este realizat ca un tablou de bord cu benzi indicatoare - înguste și late.
Printr-o bandă largă, aflăm puterea și direcția intervalelor de timp mai mari, printr-o bandă îngustă, aceleași valori ale intervalelor de timp inferioare. Dintr-o fereastră puteți obține toate informațiile necesare.
În setări, puteți selecta și personaliza dimensiunea și culoarea indicatorului.
Terminalul de tranzacționare MT4 are indicatorii standard Bulls Power și Bears Power (Bull Power și Bear Power). Scopul lor este de a arăta puterea tendinței și direcția acesteia. Acești indicatori funcționează destul de bine.
Semnalele indicatoarelor Bulls Power și Bears Power sunt foarte ușor de înțeles și de lucrat. Nivelurile care sunt deasupra liniei zero sunt o tendință ascendentă, valorile sub linia zero sunt o tendință descendentă. Înălțimea mare a barelor histogramei indică o tendință puternică.
Privind îndeaproape histogramele, devine clar că indicatorul Bears Power are o reacție mai rapidă la schimbările în mișcarea pieței. În general, se folosesc cel mai bine, desigur, în perechi.
Una dintre principalele condiții pentru tranzacționare profitabilă și sigură este încheierea de tranzacții pe trendul lider.
Cu toate acestea, pentru a naviga în mișcările pieței și a lua deciziile corecte, nu este suficient să cunoaștem direcția trendului dominant. Cunoașterea puterii sale vă va oferi sfaturi nu mai puțin utile.
Indicatorul de putere a tendinței este un instrument puternic de analiză tehnică, fără de care majoritatea strategiilor de tranzacționare sunt indispensabile.
Alegând un instrument convenabil pentru dvs., veți putea evalua alinierea forțelor și potențialul jucătorilor de pe piață și, cel mai important, veți putea intra atunci când tendința tocmai a apărut și ieși la vârful profitului în timp.
Citiți articolul pentru o descriere a celor mai bune metode de analiză a puterii de piață și a strategiilor bazate pe acestea.
Un astfel de indicator precum puterea tendinței este destul de important în tranzacționarea în tendințe pe Forex, cea mai simplă definiție a acestuia este utilizarea unui indicator special.
Instrumentul este ușor de utilizat și are un grad destul de ridicat de calcul, ceea ce vă permite să obțineți date în timp util cu privire la posibilitatea unei inversări viitoare. Din păcate, acest instrument este destinat numai utilizării în tranzacționarea cu principalele, cele mai populare valute valutare, adică puteți tranzacționa departe de toate perechile valutare.
Ecranul terminalului afișează informații despre tranzacționarea în astfel de valute - AUD, JPY USD, EUR, GBP, CHF, CAD. Datele sunt furnizate sub formă de indicatori separați care modifică numărul de liniuțe, care își schimbă culoarea în funcție de puterea mișcării existente într-o anumită monedă.
În plus, în partea de jos a terminalului sunt afișate informații digitale, care evaluează tendința pe o scară de 9 puncte. Cu cât acest indicator este mai mare, cu atât este mai puternică mișcarea unității valutare pe care o caracterizează. Ar fi mai corect să numim acest instrument un indicator al cererii sau al volumelor de tranzacționare, deoarece nu este legat de o anumită pereche valutară, ci arată puterea mișcării într-o anumită monedă.
Utilizarea practică a acestui produs software este mai potrivită pentru tranzacționarea intraday; pe termen lung, indicatorul este mai puțin eficient.
În practică, puteți utiliza oricare dintre perechile valutare, una dintre componentele cărora sunt monedele menționate mai sus.
De exemplu, dacă observați o mișcare activă în dolarul american, atunci perechile sunt destul de potrivite pentru tranzacționare - USDCAD, USDCHF, USDDKK, USDHKD, USDJPY, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDZAR. În același timp, trebuie avut în vedere că cele mai de succes opțiuni în acest caz vor fi USD/CHF și USD/JPY, deoarece există o mișcare puternică în a doua monedă inclusă în perechea valutară.
De exemplu, dacă de ceva timp indicatorul indicator pentru USD a fost egal cu 7, iar apoi a scăzut brusc la 2, înseamnă că prețul actual al dolarului nu se potrivește comercianților și se va schimba în curând. Pentru a controla corectitudinea prognozelor, cel puțin încă un indicator de tendință ar trebui adăugat la grafic.
Sursa: "forexluck.ru"
Indicator de forță - un număr care reprezintă vizual puterea comercianților (așa-numitii tauri) care joacă în creștere (așa-numitii tauri) atunci când rata crește și a comercianților care joacă în scădere a ratei (cu alte cuvinte , poartă) când cade.
Puterea fiecărui trend ascendent este caracterizată de volum, direcție și distanță:
Pe baza indicatorului de putere a tendinței, puteți construi o histogramă care se află în jurul liniei de nivel zero:
Indicatorul de putere a tendinței se schimbă de la -100 la +100, în funcție de dacă prețul este sub sau peste mediile mobile.Indicatorul de putere de tendință poate lua o valoare de zero, ceea ce înseamnă că prețul se află în mijlocul trendului ascendent al mediilor mobile.
Și rezumând ceea ce s-a spus mai devreme, se poate observa că ideea principală a calculării acestui indicator este de a compara valoarea actuală a unui activ cu diferite medii mobile, perioada de calcul se modifică cu un anumit pas.
Indicatorul de putere a tendinței pentru analiză utilizează trei tipuri de date, cum ar fi:
Indicatorii de putere a tendinței sunt utilizați atât separat, cât și cu un indicator netezit de medii mobile, ceea ce este mai de preferat. În același timp, netezirea mediei mobile pentru o perioadă scurtă este utilizată pentru a specifica momentul pozițiilor de deschidere și închidere. Pe termen lung, acest indicator este folosit pentru a controla schimbările majore ale forței urșilor și taurinelor.
Deoarece tendințele sunt alcătuite dintr-o serie de fluctuații de preț, impulsul joacă un rol cheie în evaluarea puterii unei tendințe. De asemenea, este important să știți când tendința încetinește. O scădere a impulsului nu duce întotdeauna la o inversare, dar oferă un semnal de avertizare că ceva s-a schimbat și tendința se poate consolida sau inversa.
Momentul prețului este legat de direcția și valoarea prețului. Compararea variațiilor de preț îi ajută pe comercianți să înțeleagă mai bine impulsul prețurilor.
Indicatorul de putere este necesar în mare parte pentru a putea prezice cât va dura o anumită tendință (și, în general, de fapt, dacă va continua).
Pentru a identifica puterea tendinței, puteți utiliza următorii indicatori:
Sursa: "progi-forex.ru"
Puterea unei tendințe este gradul de durată și stabilitate a acesteia. Se determină prin evaluarea volumului tranzacțiilor, volatilității, ascensiunii / coborârii, datorită cărora este posibilă analizarea intențiilor reale ale taurilor și urșilor.
Comercianții cu experiență rareori se bazează doar pe percepția vizuală a tendinței, deoarece starea de spirit a vânzătorilor și cumpărătorilor se schimbă foarte rapid. Pentru a lua o decizie de deschidere a unei poziții, este necesar nu numai să se detecteze apariția unei noi tendințe, ci și să se evalueze puterea acesteia.Dacă intri pe piață, prinzând o mișcare puternică, poți obține un profit grozav. Lanțul de dependențe este următorul: cu cât tendința este mai puternică, cu atât va dura mai mult, cu atât este mai dificil să o întorci în direcția opusă, cu atât retrocedările sunt mai mici și cu atât poți câștiga mai mult.
Există 3 moduri de a determina puterea unei noi mișcări de preț:
Utilizarea primei metode este foarte ușoară, iar citirile sale sunt destul de precise:
A doua metodă este, de asemenea, destul de precisă și ușor de aplicat. Pentru a determina puterea mișcării în sus, aveți nevoie de:
Linii de sprijin
Pentru o piață taur: dacă prețul s-a apropiat de rezistență, s-a retras și apoi a spart, atunci tendința este puternică.
Dacă linia de rezistență nu este ruptă după două sau trei încercări, atunci slabă! Mișcarea de erupție este de obicei formată din 3-5 lumânări.
Pentru o piață de urs, situația este oglindită: dacă prețul a scăzut la nivelul de suport, apoi s-a tras înapoi și apoi a trecut prin el, atunci putem vorbi despre puterea urșilor. Dacă defalcarea nu a avut loc în 2-3 mișcări, atunci despre slăbiciune:
A treia modalitate de a evalua puterea este cea mai populară în rândul comercianților și ocupă unul dintre locurile principale în analiza tehnică a pieței. Desigur, vorbim despre utilizarea unor indicatori care arată puterea tendinței, adică instrumente care indică grafic sau procentual stabilitatea mișcării prețurilor.
După cum arată practica, această metodă este cea mai precisă și mai convenabilă de utilizat. Linia de tendință și analiza rezistenței/suportului este asociată cu subiectivitatea interpretării semnalului. Utilizarea indicatorilor este lipsită de acest neajuns.
Cu greu se poate spune cu exactitate câți astfel de indicatori există. Diferențele dintre ele sunt în sensibilitate, afișare grafică, tip, aplicabilitate pe diferite intervale de timp. Dar baza se bazează pe aceleași funcții matematice, despre care vom vorbi mai detaliat.
Analiza tehnică a piețelor se bazează pe psihologie și matematică. Primul afirmă că comercianții sunt oameni obișnuiți care vor acționa în același mod în situații similare. Matematica, pe de altă parte, oferă instrumente pentru afișarea numerică și grafică a intențiilor lor.
Funcțiile matematice în diverse combinații formează baza oricărui indicator. Instrumentele pentru determinarea puterii unei tendințe folosesc de obicei indicatori de preț mediu ponderat. Pretul mediu se determina tinand cont de volumul tranzactiilor. Aceasta este cea mai precisă caracteristică, care nu este afectată semnificativ de intervalul de timp.
Dependența este următoarea: dacă prețul mediu al tranzacției este mai mare decât prețul din perioada anterioară, atunci există o mișcare ascendentă pe piață și invers, atunci este în scădere (piață de urs).
Indicatorul puterii este intervalul de schimbare: cu cât este mai mare, cu atât tendința este mai puternică.
Pentru a construi un grafic, se folosește funcția matematică a mediei mobile. Indicatorii numerici și grafici ai indicatorilor de putere a tendinței nu sunt altceva decât diferența dintre prețul mediu ponderat al perioadei curente și cel precedent, care este înmulțit cu volumul tranzacțiilor. Sau cu alte cuvinte, creșterea (scăderea) totală a volumului monetar al operațiunilor de tranzacționare.
Fiecare participant la piață selectează o strategie de tranzacționare „pentru el însuși”. Selectează un interval de timp, un instrument de tranzacționare (acțiuni, futures, opțiuni, perechi valutare etc.) și instrumente de analiză (indicatori, indici etc.).
Înainte de a începe să utilizați indicatorul pentru a determina puterea unei tendințe, trebuie să setați următorii parametri:
Pe care să le instaleze, comerciantul însuși trebuie să decidă în funcție de stilul de joc, interval de timp și indicator.
Acum să aruncăm o privire mai atentă la fiecare dintre ele: caracteristici, cum să găsiți punctele de ieșire / ieșire, analizați puterea tendinței.
Caracteristici: pentru orice interval de timp, oscilator, fără a trage prețul pe grafic.
În clasamentul nostru al celor mai buni indicatori pentru determinarea puterii unui trend, ADX ocupă primul loc onorabil și îl merită. La urma urmei, este capabil să prezică puterea unei mișcări abia în curs de dezvoltare, adică funcționează înaintea curbei și nu urmează prețul, ceea ce este extrem de important pentru găsirea unui punct de intrare pe piață.
Grafic, oscilatorul ADX este reprezentat de trei linii: linia ADX și două linii +DMI și -DMI. Sunt situate între nivelurile 0 și 100:
Puterea indicelui de mișcare direcțională medie este că poate fi utilizat în absolut orice interval de timp: de la tranzacționare intraday până la investiții.
Caracteristici: reflectă puterea tendinței în procente sau puncte, reproiectată din clasicul CurrencyPowerMeter.
Acest indicator neobișnuit este foarte ușor de utilizat și ușor de înțeles. Cert este că, spre deosebire de altele, arată puterea mișcării ca procent (sau puncte). Dar asta nu este tot. Din punct de vedere vizual, CPM 3 CurrentPair are două scale de culoare.
Una este mai restrânsă - reflectă situația pe intervale de timp mai mici, cealaltă - mai largă - pe cele mai vechi! Este foarte confortabil! Indicatorul arată nu numai puterea, ci și direcția tendinței, ceea ce reprezintă și un avantaj semnificativ.
Caracteristici: este mai bine să se folosească în perechi, oscilatoare, vizual - histograme.
Sunt de fapt doi indicatori separați. Bears Power este necesar pentru a analiza puterea unui trend descendent, în timp ce Bulls Power este necesar pentru a analiza un trend ascendent. Adevărat, se recomandă să fie folosite simultan, deoarece datele dintr-o diagramă confirmă datele din cealaltă.
Bear Power și Bull Power sunt indicatori dezvoltați de geniul comercial Alexander Elder. Ele sunt opuse unul altuia. Se bazează pe o medie mobilă exponențială (EMA) cu o perioadă de 13 și extreme de preț. Diferența dintre prețul maxim și EMA caracterizează puterea taurinelor. Diferența dintre prețul scăzut și EMA este puterea ursului.
Histograma indicatorilor este construită în raport cu nivelul 0:
Cel mai bun moment pentru a intra este caracterizat de:
Este mai bine să nu deschideți o poziție dacă Bear Power este deja în zona pozitivă.
Ar trebui să închideți o poziție dacă:
După cum puteți vedea, totul este destul de simplu. Principalul lucru este că citirile indicatorilor nu se contrazic.
Caracteristici: oscilator, fără redesenare, reflectă puterea tendinței și prezice o inversare a prețului, potrivit pentru orice interval de timp.
Fiecare comerciant are instrumente de analiză tehnică pe care preferă să le folosească. Și nu este ciudat. Deci fiecare indicator este reflectat în felul său. Mulți dintre ei desenează linii direct pe graficul de preț, alții afișează rezultatele analizei sub acesta. Aceștia se numesc indicatori „fără revopsire”.
Cel mai convenabil dintre instrumentele fără redesenare este Aroon. A câștigat loialitatea unei armate de comercianți. Proiectat de un indian american. Numele a fost dat de autor.
În sanscrită, Aroon înseamnă „lumina timpurie a zorilor”. Acest nume reflectă foarte exact esența instrumentului. La urma urmei, pe lângă capacitatea de a reflecta puterea tendinței, el este capabil să „predice” o nouă mișcare, chiar și în „zorii” acesteia.
Indicatorul este reprezentat de două linii: Aroon up (albastru) și Aroon down (roșu), care reflectă numărul de intervale de timp dintre extremele de preț. De aici rezultă că singurul parametru semnificativ pe care un comerciant trebuie să-l stabilească înainte de a începe aplicarea este perioada de calcul.
Valoarea implicită a parametrului este 14. Dacă tranzacționarea se efectuează pe lumânări zilnice, atunci nu o puteți modifica. Dacă comerciantul urmează să tranzacționeze în cursul zilei, atunci valoarea ar trebui schimbată la 25. Nivelurile semnificative pentru Aroon sunt 30, 50 și 70, la intersecția cărora va da semnale pentru a deschide o poziție.
Opțiuni posibile pentru locația liniei roșii:
Opțiuni posibile pentru albastru:
Utilizarea indicatorului Aroon este simplă, semnalele acestuia sunt foarte precise și în timp util. Probabilitatea de întârziere a semnalului există numai atunci când există o schimbare bruscă a prețului. Dar aceasta este slăbiciunea oricărui indicator.
Caracteristici: indicator de tendință, atenuează „zgomotele” pieței. SMA este o medie mobilă simplă. Am vorbit mai devreme despre principiile calculului.
Dacă alți indicatori utilizează medii în calcul în combinație cu alți parametri, atunci SMA operează direct cu valorile prețurilor. Comerciantul decide ce preț să folosească, dar cel mai adesea aleg datele de închidere.
În plus, înainte de utilizare, trebuie să setați perioada de calcul. Aceasta înseamnă că trebuie să selectați numărul de valori peste care va fi calculată valoarea medie. Acest lucru afectează sensibilitatea indicatorului. Cu cât perioada este mai lungă, cu atât indicatorul reacționează mai puțin la schimbările de preț.În schimb, o perioadă mai scurtă dă o sensibilitate mai mare. SMA nivelează deciziile de moment ale vânzătorilor și cumpărătorilor. Ea reflectă doar starea de spirit generală, care vă permite să luați decizii pe baza situației reale care s-a dezvoltat pe piață. Pentru a determina puterea tendinței, trebuie să desenați două linii verticale pe grafic: prin lumânarea curentă și a douăzecea în stânga acesteia.
Acum determinați valorile prețurilor în punctele de intersecție ale mediei mobile cu liniile verticale. Scădem din cel mai mare cu atât mai mic. Vom numi condiționat acest număr variabila „A”.
După aceea, vine momentul cel mai dificil - determinarea valorii de referință a acestui parametru pentru un anumit tip de instrument de tranzacționare (pereche valutară, acțiune, opțiune etc.). Acest lucru va trebui făcut experimental. Adică, trebuie să faceți mai multe astfel de „măsurători” pentru perioade diferite și să calculați valoarea normală (variabila B).
Apoi comparăm A și B. Dacă A este mai mare decât B, atunci există o tendință puternică pe piață, dacă valorile sunt apropiate sau egale, atunci mișcarea prețului este slabă (este posibilă o inversare) sau plată. Singurul dezavantaj semnificativ al mediei mobile simple este că toate valorile prețurilor sunt egale ca importanță.
Mulți comercianți nu aprobă acest lucru, deoarece consideră că prețurile mai vechi ar trebui să fie mai puțin semnificative. Media exponențială nu are acest neajuns.
Caracteristici: indicator bazat pe indici de variație, fără desen, determină doar puterea tendinței, dar nu și direcția.
Pentru a înțelege esența algoritmului prin care este calculat indicatorul, trebuie să aveți o idee despre ce este o „funcție de timp fractal”. Dar înțelegerea esenței nu este necesară pentru utilizarea eficientă a acesteia, așa că nu vom intra în detalii, ci vom vorbi imediat despre utilizarea acestui instrument de analiză tehnică.
IVAR nu atrage prețuri pe grafic. Datele sunt afișate într-o fereastră separată. Înainte de a începe lucrul, este setată doar puterea la care vor fi ridicate două pentru a calcula indicele de variație (implicit 5) și numărul de bare în intervalul de timp curent (implicit 1000).
Graficul indicator este o linie care fluctuează în jurul nivelului 0,5. Dacă este sub ea, atunci tendința este puternică, dacă este deasupra ei, este slabă, cel mai probabil piața a intrat într-un plat. În perioadele în care linia este cât mai aproape de un nivel semnificativ, este mai bine să nu deschideți o poziție, aceasta este o situație de incertitudine.
Deoarece IVAR nu vă permite să determinați direcția tendinței, este recomandat să îl utilizați împreună cu alte instrumente de analiză pentru a profita la maximum de ea. De exemplu, funcționează bine în tandem cu indicatorul Rubicon.
Caracteristici: indicator de tendință, utilizat independent, fără instrumente analitice suplimentare.
Acesta nu este doar un indicator care vă permite să determinați puterea tendinței, ci face posibilă evaluarea cuprinzătoare a situației de pe piață pentru un anumit instrument de tranzacționare. Atrage prețurile destul de puternic pe grafic, așa că nu va atrage comercianții care preferă indicatorii fără desen.
Prin plasarea Ichimoku pe diagramă, participantul pe piață va vedea:
Linia de închidere a unei lumânări care este ajustată pentru perioada stabilită pentru calculul liniei lente (de obicei 26). Norul Ichimoku, care constă dintr-o zonă umbrită și linii de sprijin și rezistență (Senkou Span A și Senkou Span B).
Media rapidă și medie lentă vă permit să evaluați poziția actuală pe piață și să găsiți puncte de intrare și ieșire.
Forța tendinței este determinată folosind cloud. Culoarea sa depinde de linia de sus: Senkou Span A sau Senkou Span B.
Dacă B este situat deasupra, atunci norul va deveni portocaliu, dacă A - roz sau albastru, în funcție de terminalul de tranzacționare.
Semnele unei tendințe slabe sunt că norul este foarte subțire și prețul este aproape de el sau l-a spart. Este posibilă o inversare a tendinței. Când lumânările (barele) sunt situate în interiorul norului, aceasta indică o plată. Un semn al unei tendințe puternice este un nor în expansiune, de care graficul prețurilor se îndepărtează.
Indicatorul Ichimoku este complicat doar la prima vedere. Dacă îl studiezi, atunci va deveni o armă puternică pentru un comerciant în domeniul dificil al afacerilor bursiere.
O tendință puternică este o mină de aur pentru fiecare comerciant. Indicatorii forței tendinței ajută la determinarea direcției și a „seriozității” mișcării emergente. Experiența și practica neprețuită a multor generații de speculatori de acțiuni ne-au oferit un set de instrumente bogat pentru analiza pieței și a celei mai importante componente ale acesteia.
Alegerea este atât de mare încât fiecare comerciant poate alege un indicator „după gust”: cu și fără desen, un grafic sau o scară cu procente. Depinde de tine să decizi ce să folosești! Principalul indicator al alegerii corecte a unui instrument de analiză este un depozit în creștere constantă.
Sursa: "pammfix.ru"
Pentru a căuta o erupție de volatilitate, care este destul de dificilă în sine, puteți utiliza indicatorul ADX (Indice de mișcare direcțională medie). Acest indicator este conceput pentru a măsura puterea tendinței, poate funcționa înaintea curbei și determină puterea tendinței înainte ca prețul să se schimbe. Combinația dintre linia principală care reprezintă indicatorul ADX și liniile +DMI și -DMI poate identifica tendințe puternice.
De regulă, intervalul liniei principale este de la 0 la 100, cel mai adesea este între 10 și 50. Forța tendinței este mai mare, cu atât indicatorul este mai mare. Dacă valoarea indicatorului este mai mică de 20, putem vorbi despre o tendință slabă. Când indicatorul ADX este peste 40, aceasta înseamnă o tendință puternică, o depășire a anumitor niveluri sau indică o posibilă mișcare a prețului în direcția tendinței.
Cu ajutorul ADX, puteți determina mai precis puterea tendinței decât direcția, deoarece linia poate crește, atât în cazul unei creșteri, cât și al unei scăderi a prețurilor. Intersecția liniilor DMI nu este atât de importantă, spre deosebire de locația liniilor +DMI și –DMI atunci când nivelul superior 40 este spart de linia indicatorului principal.
Privind graficul 1, puteți vedea o erupție atunci când linia ADX a depășit nivelul de 40. Deci, atunci când indicatorul se află într-o poziție peste 40, acest lucru poate contribui cel mai precis la căutarea punctelor de continuare a tendinței.
Avantajul care distinge indicatorul Forex ADX este versatilitatea acestuia în raport cu tranzacțiile intraday și swing. Când folosim ADX în legătură cu intrările de tranzacționare swing (de la o zi la câteva săptămâni), trebuie să acordăm o atenție deosebită ultimelor două sesiuni de tranzacționare care rup nivelul 40.
Graficul 2 arată o situație în care, după ce indicatorul trece de nivelul 40, apare un model de continuare Bullish Cup și Handle și, ca urmare, prețul crește cu 20% în două sesiuni de tranzacționare. Încercați să nu intrați pe piață până când indicatorul ADX depășește nivelul 40, deoarece tendința de multe ori nu se accelerează înainte de a atinge acest punct.
Ieșirea dintr-o tranzacție se poate face în mai multe moduri. În cazul în care un model de sfeșnic Shooting Star apare în timpul unei tranzacții deschise, ca semn al unei inversări, puteți folosi o oprire, făcând un pas înapoi de la marginea inferioară a lumânării.
Dacă indicatorul se inversează și scade sub 40, poate fi aplicat un trailing stop apropiat. Graficul 2 arată că după ce a scăzut sub poziția 40 pe 16 decembrie, tendința s-a oprit și, ca urmare, a urmat o corecție de două zile.
Privind Graficul 3, se pot observa erupții în direcția trendului, care a urmat depășirea de către indicator a marcajului 40. Pe 15 decembrie a avut loc un semnal de ieșire din comerț, în momentul în care indicatorul a revenit la 40. marcă. Apoi, pe 16 decembrie, ADX a urcat din nou peste 40, semnalând în același timp o reintrare pe piață, care se mișcă într-un trend ascendent.
Când piața este în tendințe, pentru a reduce riscul, puteți folosi stopuri de până la 150 de puncte pentru tranzacțiile swing care pot dura până la câteva zile. Comercianții ar trebui să-și amintească că intrarea pe piață este nedorită atunci când indicatorul tinde să scadă, ceea ce servește în același timp și drept semnal pentru consolidare.
Aplicarea indicatorului ADX pentru a aduce cel mai mare randament pe perechile valutare populare ar trebui făcută cu ajustări minore. Așadar, intrarea pe piață atunci când indicatorul trece de poziția 30 se poate face cu un lot mic, iar dacă crește mai mult de 40, se poate mări. Este permisă utilizarea graficelor orare pentru ultima săptămână pentru tranzacționarea cu valute.
Graficul 4 reflectă comportamentul perechii valutare USD/JPY: mai întâi, pe 15 decembrie, are loc o defalcare a marcajului 30 după indicator, apoi perechea continuă să crească. Când ADX depășește pragul 40, prețul, ieșind din intervalul de tranzacționare, crește pentru încă o zi sau două.
Trebuie spus că indicatorul forex ADX determină volatilitatea, dar nu direcția. Astfel, creșterea rapidă a indicatorului poate fi considerată un semnal pentru noi minime ale perechii valutare (graficul 5). Când ADX-ul depășește 30, piața trece la noi minime.
Cu tranzacționare activă și, în același timp, cu o tendință slab exprimată, de regulă, se instalează o serie de opriri. Este foarte rezonabil să folosiți indicatorul ADX ca filtru: este o modalitate de a exclude erupțiile false, tranzacțiile neprofitabile, de a identifica piețele cu cele mai puternice tendințe și volatilitate.
Este important de reținut că este neprofitabil să tranzacționați cu o tendință descendentă în ADX, acesta este un semnal al consolidării viitoare. Graficul 6 arată cum indicatorul ADX a scăzut de la 48 la 15 între 30 martie și 4 mai. Această perioadă nu este potrivită pentru tranzacționare.
Când cumpărați și vindeți pe revenirile indicatorului ADX, trecerea la nivelul 40 poate fi considerată începutul unei tendințe și sfârșitul consolidării.
Scopul principal al indicatorilor forex ADX este de a determina tendința pieței în timp util. Cele mai importante semnale sunt cele care indică direcția, volatilitatea și o posibilă întrerupere a trendului. Cel mai adesea, comercianții folosesc indicatori sub formă de medii mobile. Cu toate acestea, odată cu dezvoltarea consolidării, eficacitatea lor este redusă semnificativ.
Cu toate acestea, există anumite modalități de a nivela această poziție slabă. Să aruncăm o privire mai atentă asupra modului de utilizare corectă a combinației celor doi indicatori ADX și MACD pentru a determina direcția și puterea unei tendințe.
Luați în considerare descrierea indicatorului ADX: un indicator de creștere atunci când prețul se mișcă într-o tendință, cu toate acestea, atunci când se oprește sau se consolidează, indicatorul scade. Cu indicatorul ADX la nivelul 20-30, există o tendință moderată a pieței. Dacă indicatorul depășește pragul 30, tendința câștigă avânt.
Particularitatea indicatorului ADX este că nu arată direcția mișcării prețului, așa că în acest caz este recomandabil să folosiți indicatorul MACD. Reflectă starea tendinței curente în funcție de poziția sa: deasupra sau sub zero.
Cu utilizarea simultană a acestor doi indicatori în grafic, puteți determina cu mai multă precizie puterea și direcția tendinței. Graficul 7 arată perfect interacțiunea lor. În zonele verzi, observăm o creștere a indicatorului ADX, care indică o piață în trend.
A crescut și indicatorul MACD, determinând direcția ascendentă a pieței. Pe secțiunea roșie, există o creștere a ADX, ceea ce înseamnă că tendința de pe piață este pronunțată. Dimpotrivă, MACD era în scădere, ceea ce indică faptul că această tendință este în scădere.
În general, comercianții preferă să facă tranzacții cumpărând pe piețele în creștere. Tiparele de confirmare sunt capabile să determine aceste situații. În cazurile în care indicatorul ADX crește simultan cu MACD, putem afirma prezența unei piețe bull. Graficul 8 arată acest model foarte clar. Prețul a crescut din septembrie până în decembrie și au crescut și indicatorii.
Defalcarea pieței a avut loc atunci când ambii indicatori au scăzut și ei. Scăderea ADX a indicat în acest caz incapacitatea sa de a determina o tendință pronunțată. O scădere a MACD este sfârșitul unui trend ascendent. În unele situații, cu o scădere simultană a indicatorilor, are loc consolidarea, iar nu piața se mișcă împotriva tendinței.
Acest indicator este considerat un semnal de scădere a prețului: indicatorul ADX este în creștere (piața este în tendință), indicatorul MACD este în scădere, fiind sub linia semnalului și marca zero. Indicatorii se mișcă acum unul opus celuilalt. Graficul 9 arată cum s-a format o tendință de urs destul de puternică pe perechea USD/JPY. Ambii indicatori au format mai multe divergențe în această perioadă: creșterea unuia și scăderea celuilalt.
Când se observă divergența indicatorilor ADX și MACD, trebuie remarcat faptul că timpul de intrare în lunguri nu este potrivit. Dimpotrivă, pentru implementarea cumpărării unei opțiuni put sau deschiderii în jos, semnalul este excelent. Când indicatorii încep să se miște într-o direcție, se așteaptă o schimbare sau o corecție a tendinței (a se vedea graficul aprilie-mai).
Urmărind dezvoltarea unei tendințe, se poate afirma uneori locația sa într-un interval restrâns. Acest lucru poate indica dezvoltarea sa ulterioară sau schimbarea direcției. Consolidarea este remarcată cu acest comportament: indicatorul forex ADX arată o scădere, MACD este aproape de marcajul zero. Acest lucru este prezentat în diagrama 10.
În același timp, indicatorii erau în creștere pe măsură ce s-a dezvoltat trendul optimist, care se poate observa în intervalul decembrie-ianuarie 2000-2001. Apoi s-a terminat, iar indicatorii au început să scadă. Vedem că indicatorul ADX scade, linia MACD este încă peste zero (într-un interval restrâns din martie până în aprilie). Începutul unei noi mișcări ascendente pe piață coincide cu creșterea indicatorilor.
Există cazuri când indicatorul ADX prin comportamentul său contribuie la concluzii greșite. De regulă, alți indicatori, în funcție de mișcarea prețului, scad sau cresc. Dar pe graficul 11, putem vedea că ADX-ul se mișcă indiferent de direcția pieței. Prin urmare, rețineți că nu puteți determina comportamentul prețului cu indicatorul ADX, care este conceput pentru a evalua puterea mișcării.
Putem trage concluzii despre indicatori: semnalele lor sunt oarecum întârziate când mișcarea a început deja, iar indicatorul ADX rămâne în urmă mai mult decât MACD. Se poate concluziona că o astfel de combinație este incapabilă de a semnala inversări așteptate, atât de vârf, cât și de jos.
Dar totuși, acest tandem poate fi folosit de comercianți ca un indicator al intrării pe piață în timpul unei evoluții a tendințelor deja în desfășurare, iar ceea ce este deosebit de benefic este să te miști alături de piață, crescând semnificativ șansele de câștig.
