Când tranzacționați opțiuni binare, perechi valutare sunt cele mai importante active. Ele se pretează cel mai bine la prognoză, iar un instrument important pentru prezicerea prețurilor este corelație... Informațiile despre ratele monedelor corelate sunt folosite pentru a analiza situația pieței, a dezvolta o strategie de tranzacționare și a acoperi riscurile.
Perechile valutare sunt atunci când diagramele diferitelor active se mișcă în relație strânsă între ele. Mișcarea poate fi într-o singură direcție ( corelație directă sau pozitivă), iar din contra ( corelație negativă sau inversă).
Corelarea directă a perechilor valutare- acesta este momentul în care linia de preț a diferitelor cotații se mișcă aproape în același mod:
- acesta este momentul în care diferitele active se mișcă direct proporțional în direcții diferite:
Figura prezintă un exemplu EUR / USDși USD / CHF... Economiile zonei euro și ale Elveției sunt strâns legate, prin urmare, modificarea valorii monedelor lor față de dolarul american este de asemenea interconectată. Direcția opusă de mișcare este explicată de cotația EUR / USD, unde dolarul nu este pe primul loc, ci pe al doilea ( citat invers).
Pentru a sistematiza mișcarea, analiștii au dezvoltat un astfel de indicator ca coeficient de corelație... Acesta variază de la +1 (potrivire completă) la -1 (potrivire completă). Cu cât este mai mare interconectarea economică și proximitatea geografică a statelor, cu atât această valoare tinde mai mult spre unitate.
Cea mai importantă aplicație a unei astfel de analize este predicția prețului și confirmarea semnalelor de tranzacționare.
De exemplu, analiza unui grafic EUR / USD a arătat o creștere. Pentru a vă asigura că prognoza este corectă, trebuie să primiți confirmarea înapoi până la USD / CHF.
Uneori, pentru a confirma semnalele de tranzacționare și a analiza situația pieței, se folosește o comparație a trei active care sunt minim legate între ele. Luați de exemplu EUR / USD, USD / JPY și EUR / JPY.
Dacă se preconizează că EUR/USD va crește, atunci prognoza pentru perechea valutară inversă USD/JPY ar trebui să semnaleze o scădere. Dacă nu există niciun semnal pentru USD / JPY, atunci trebuie să studiați cu atenție comportamentul EUR / JPY.
Economiile SUA, Zona Euro și Japonia au diferiți factori de influență, prin urmare această analiză poate oferi în plus informații despre care țară este motorul mișcării pieței.
| EUR / USD | AUD / USD | USD/JPY | GBP / USD | NZD / USD | USD / CHF | USD/CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 lună | 0.74 | 0.44 | 0.95 | 0.84 | -1.00 | -0.31 |
| 3 luni | 0.77 | -0.42 | 0.90 | 0.69 | -0.96 | -0.18 |
| 6 luni | 0.50 | -0.34 | 0.66 | 0.66 | -0.90 | -0.22 |
| 1 an | 0.93 | -0.55 | 0.89 | 0.96 | -0.97 | -0.90 |
| AUD / USD | EUR / USD | USD/JPY | GBP / USD | NZD / USD | USD / CHF | USD/CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 lună | 0.74 | 0.71 | 0.80 | 0.93 | -0.72 | -0.80 |
| 3 luni | 0.77 | -0.17 | -0.57 | 0.92 | -0.84 | -0.57 |
| 6 luni | 0.50 | -0.59 | -0.82 | 0.99 | -0.97 | -0.97 |
| 1 an | 0.93 | -0.58 | -0.97 | 0.96 | -0.97 | -0.90 |
Lucrul pe piața opțiunilor binare este plin de riscuri. Prin utilizarea corelației, un investitor poate reduce foarte mult probabilitatea de eșec. Pentru asta se aplica.
De exemplu, analiza unui comerciant a arătat că are sens să cumpărați o opțiune UP pe EUR / USD în valoare de 50 USD.
Soluția corectă ar fi analiza USD / CHFși, dacă există un semnal, împărțiți opțiunea în 2 părți. Adică deschideți o afacere SUS pe EUR / USDîn valoare de 25 de dolari și o afacere MULT MAI JOS pe USD / CHF pentru 25 USD. Fluctuațiile pieței, deși susceptibile de previziuni, există întotdeauna posibilitatea unor situații de forță majoră.
Atunci când fluctuațiile pieței se deplasează într-o bandă de preț, claritatea semnalelor de tranzacționare poate fi pusă sub semnul întrebării. În acest caz, puteți acoperi riscurile tranzacției prin deschiderea unui contract în direcția opusă pentru o pereche direct corelată.
De exemplu, cumpărând o opțiune de 100 USD/USD UP, luați în considerare cumpărarea unui contract USD/CHF UP pentru 50 USD.
Această strategie funcționează numai în absența unor fluctuații puternice de pe piață. În acest caz, este de dorit să se studieze mișcările altor perechi corelate, cum ar fi USD/JPYși EUR / JPY, pentru a confirma semnalele.
În analiza tehnică, deschiderea unei tranzacții se bazează în mare măsură pe construirea de canale și dezactivarea acesteia. În acest caz, flagelul comerciantului este o erupție falsă - un impuls profund, după care prețul revine la mișcare de-a lungul canalului. Perechile valutare adiacente servesc drept cel mai bun indicator al adevărului unei erupții. Este foarte simplu să folosești această strategie: dacă prețul a trecut prin canal în perechea corelată, atunci poți cumpăra opțiunea fără teamă.
În cazul în care prețul unei perechi apropiate a revenit la intervalul de mișcare, atunci este logic să cumpărați o opțiune „împotrivă” tendinței pe termen scurt sau să rămâneți în afara pieței.
investitorul trebuie să țină cont de riscul maxim pe o singură tranzacție. De obicei, această sumă nu trebuie să depășească 3-10% din depozit.
Dacă riscul de a cumpăra o opțiune se apropie de această valoare, atunci cumpărarea celei de-a doua ar trebui să țină cont de corelarea activelor. Cu un depozit de 1000 USD, nu ar trebui să cumpărați o opțiune SUS pentru EUR / USD în valoare mai mare de 50 USD. Chiar și un semnal comercial încrezător după cumpărare înainte de încheierea tranzacționării MULT MAI JOS pe USD / CHF nu poate servi ca un semnal de acțiune. Trebuie fie să așteptăm rezultatul, fie acoperit cumpărarea unei opțiuni inverse.
Nu există o singură pereche valutară care să se coreleze în mod constant cu o alta la toate intervalele de timp pe o perioadă lungă de timp. Această dependență este determinată de:
Corelația pozitivă a perechilor valutare:
Diagrama de cinci minute 5M:
| EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USDJPY | EURJPY | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | USDZAR | USDHKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 100 | 83.7 | -65.9 | 69.2 | 87.2 | -90.2 | 88.6 | -20.7 | -65.4 | -27.1 |
| GBPUSD | 83.7 | 100 | -33.4 | 93 | 96.8 | -97 | 73.6 | -16.2 | -64.2 | 9.7 |
| USDCHF | -65.9 | -33.4 | 100 | -27.3 | -45.3 | 43.8 | -52.6 | 0.8 | 34.9 | 9.3 |
| USDJPY | 69.2 | 93 | -27.3 | 100 | 95.7 | -87 | 52.8 | 3.4 | -64 | 27.3 |
| EURJPY | 87.2 | 96.8 | -45.3 | 95.7 | 100 | -95.4 | 71.5 | -6 | -69.9 | 0.5 |
| USDCAD | -90.2 | -97 | 43.8 | -87 | -95.4 | 100 | -81.2 | 21.4 | 63.4 | -2.3 |
| AUDUSD | 88.6 | 73.6 | -52.6 | 52.8 | 71.5 | -81.2 | 100 | -63.6 | -39.1 | -41 |
| EURAUD | -20.7 | -16.2 | 0.8 | 3.4 | -6 | 21.4 | -63.6 | 100 | -26.3 | 45.5 |
| USDZAR | -65.4 | -64.2 | 34.9 | -64 | -69.9 | 63.4 | -39.1 | -26.3 | 100 | -32.3 |
| USDHKD | -27.1 | 9.7 | 9.3 | 27.3 | 0.5 | -2.3 | -41 | 45.5 | -32.3 | 100 |
Diagrama orară 1H:
| EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USDJPY | EURJPY | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | USDZAR | USDHKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 100 | 68.1 | -76.2 | 36.1 | 56.8 | -64.3 | 83.3 | -28.4 | -40.1 | -29.1 |
| GBPUSD | 68.1 | 100 | -83.6 | 79.6 | 87.2 | -85.3 | 69.1 | -40.1 | -81.7 | -75.5 |
| USDCHF | -76.2 | -83.6 | 100 | -72.4 | -83 | 77.6 | -78.1 | 46.9 | 75.7 | 62.3 |
| USDJPY | 36.1 | 79.6 | -72.4 | 100 | 97.2 | -70.5 | 55.2 | -54.1 | -76.4 | -72.6 |
| EURJPY | 56.8 | 87.2 | -83 | 97.2 | 100 | -78.3 | 69.7 | -54.9 | -77.5 | -71.7 |
| USDCAD | -64.3 | -85.3 | 77.6 | -70.5 | -78.3 | 100 | -76.2 | 57.3 | 73.9 | 78.1 |
| AUDUSD | 83.3 | 69.1 | -78.1 | 55.2 | 69.7 | -76.2 | 100 | -76.7 | -53.9 | -41.1 |
| EURAUD | -28.4 | -40.1 | 46.9 | -54.1 | -54.9 | 57.3 | -76.7 | 100 | 46.5 | 36.5 |
| USDZAR | -40.1 | -81.7 | 75.7 | -76.4 | -77.5 | 73.9 | -53.9 | 46.5 | 100 | 69.1 |
| USDHKD | -29.1 | -75.5 | 62.3 | -72.6 | -71.7 | 78.1 | -41.1 | 36.5 | 69.1 | 100 |
Diagrama de patru ore 4H:
| EURUSD | GBPUSD | USDCHF | USDJPY | EURJPY | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | USDZAR | USDHKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 100 | 61.8 | -31.9 | 53.8 | 61.9 | -72.6 | 53.4 | -26.8 | -42 | -60.4 |
| GBPUSD | 61.8 | 100 | 39.5 | 93.5 | 94.4 | -45.5 | 84.3 | -74.9 | -84.7 | -75.6 |
| USDCHF | -31.9 | 39.5 | 100 | 47.2 | 40 | 43.6 | 55.1 | -73.4 | -57.6 | -11.6 |
| USDJPY | 53.8 | 93.5 | 47.2 | 100 | 99.5 | -35 | 84.9 | -78.3 | -88.2 | -76.6 |
| EURJPY | 61.9 | 94.4 | 40 | 99.5 | 100 | -41.6 | 85.4 | -76.1 | -87.1 | -78.6 |
| USDCAD | -72.6 | -45.5 | 43.6 | -35 | -41.6 | 100 | -27.2 | 6.1 | 13.7 | 66.4 |
| AUDUSD | 53.4 | 84.3 | 55.1 | 84.9 | 85.4 | -27.2 | 100 | -95.8 | -92.6 | -67.7 |
| EURAUD | -26.8 | -74.9 | -73.4 | -78.3 | -76.1 | 6.1 | -95.8 | 100 | 91.3 | 56.6 |
| USDZAR | -42 | -84.7 | -57.6 | -88.2 | -87.1 | 13.7 | -92.6 | 91.3 | 100 | 64.5 |
| USDHKD | -60.4 | -75.6 | -11.6 | -76.6 | -78.6 | 66.4 | -67.7 | 56.6 | 64.5 | 100 |
Diagramă zilnică 1D: 21
Ce corelarea perechilor valutare pe Forexși de ce este atât de important? Unele instrumente de tranzacționare tind să se miște în aceeași direcție, altele în direcția opusă. Corelația Forex este un instrument puternic de cunoaștere pentru comercianți care tranzacționează pe diferite perechi valutare. În practică, utilizarea corelației ajută un comerciant să reducă o poziție negativă - să facă acoperire sau să plaseze ordine mai profitabile pentru diferite instrumente.
Cel mai bun broker, în opinia mea, este pentru tranzacționarea zilnică și scalping.
Corelația Forex este o relație statistică între tendința de mișcare a mai multor instrumente de tranzacționare, bazată pe factori fundamentali care afectează o anumită monedă dintr-o cotație. Există două tipuri de corelație Forex - pozitivă (directă) și negativă (invers, oglindă). Pozitiv reflectă mișcarea perechilor valutare într-o direcție reciprocă. Negativ reflectă mișcarea instrumentelor de tranzacționare într-o direcție invers proporțională unul față de celălalt.
Corelația Forex este un indicator dinamic care se modifică în timp. Poate fi folosit pe piața valutară ca semnal suplimentar sau indicator de tendință.
Luați în considerare corelația directă... De exemplu, perechea valutară „A” se mișcă în aceeași direcție cu perechea „B”, urmărim foarte îndeaproape mișcarea perechii „A”. Este de așteptat ca perechea valutară „A” într-o tendință urcarea să atingă un anumit nivel de preț, iar pe baza prognozei valutare, comerciantul va deschide o poziție lungă, dar piața a prezentat o surpriză neașteptată - graficul perechii „A”. „ s-a oprit într-un apartament și nu-l părăsește o vreme. În acest caz, este logic să urmăriți citatul „B”. Perechea valutară „B” este diferită de situația cu vp. „A” desenează o cifră de inversare G&P și o diagramă cp. „B” scade cu încredere. Curba in forma de U. „B” este un semnal pentru o inversare a tendinței perechii „A” și o oportunitate de a deschide o poziție scurtă, dar dacă cp. „A” va sparge marginea inferioară a canalului - plat.
niste perechile valutare pot fi foarte corelate, iar unele nu au nicio corelare... Tranzacționarea activelor pe piața Forex au o corelație atât pozitivă, cât și negativă. Perechile valutare care au o corelație pozitivă puternică vor tinde să se miște în aceeași direcție și să aibă cel mai asemănător grafic. Citate cu corelație negativă puternică, au o imagine în oglindă a graficului prețurilor... Pentru a determina și a ști cât de puternică este corelația pentru perechile valutare, experții au elaborat un tabel al coeficientului de corelație.
După cum puteți vedea din tabel corelația valutară variază de la -1 la +1... O corelație de +1 înseamnă că perechile valutare au o corelație perfectă 100% din timp. Un coeficient de -1 implică faptul că instrumentele de tranzacționare au o diagramă de preț invers proporțională 100% din timp. Un coeficient de 0 înseamnă că relația dintre perechile valutare nu are nicio corelație.
Mai jos este tabelul coeficienților de corelație perechi valutare.
Corelația este utilă când
De multe ori am vorbit despre corelație și am publicat valorile actuale ale acesteia pentru diverse perechi valutare, am vorbit despre metoda de diversificare a riscului la deschiderea tranzacțiilor cu instrumente care au o corelație apropiată de 1. instrumente cu corelație inversă.
Să luăm două perechi valutare EURUSD și USDCHF ca exemplu ilustrativ. aceste perechi valutare sunt inverse, aproximativ egale cu -1, i.e. când EURUSD se mișcă într-o direcție, în majoritatea cazurilor USDCHF se va mișca în direcția opusă. În această strategie, vom folosi binecunoscutul fapt că corelația are o proprietate caracteristică - se va schimba în timp și nu are o valoare stabilă, acest lucru face posibilă obținerea de profit în timp ce se deschide simultan tranzacții într-o singură direcție pe instrumente cu o corelație inversă ridicată, în timp ce riscul de pierderi va fi foarte scăzut.
Deci, revenim la instrumentele noastre de tranzacționare. Pentru a implementa strategia, deschidem simultan două oferte: on cumpărând EURUSDși pe cumpărând USDCHF... Unii dintre voi veți spune că în acest fel suntem doar posturi, iar ei nu vor aduce venituri. Parțial, desigur, acest lucru este adevărat, dar este o acoperire pe care o vom folosi pentru a obține profit. Paradoxul este că intrăm pe piața instrumentelor cu o corelație mare fără a suferi pierderi, așteptăm momentul în care corelația dintre ele scade, iar ambele tranzacții ne vor aduce profit. În acest moment, închidem ambele comenzi, iar apoi căutăm posibilitatea unei intrări similare. Și atât, doar 4 acțiuni: găsit, deschis, așteptat și închis cu profit.
Pentru a clarifica sensul strategiei, vă prezentăm exemplu ilustrativ de operațiuni:
După cum puteți vedea în Figura 1, două tranzacții în EURUSD și USDCHF au fost deschise simultan pe 19 septembrie la ora 19:45 în momentul în care corelația lor era cât mai apropiată de 1. Apoi dependența lor una de cealaltă a început să scadă și când a aparut profitul minim, tranzactiile au fost incheiate pe 20 septembrie la ora 8:46. Principalul venit aici a venit din EURUSD.
Am continuat să tranzacționăm folosind o metodă similară, iar de această dată profitul principal ne-a fost adus de perechea USDCHF (vezi Fig. 2).
Rețineți că această strategie are și capcanele sale: profitul poate să nu atingă nici măcar valoarea minimă rapid, iar pozițiile vor rămâne în acoperire pentru o perioadă destul de lungă.
Pentru demonstrație risc minimÎn timp ce lucram la strategie, am lăsat două poziții fără a stabili profitul minim timp de câteva luni pentru a ne asigura că acoperirea este fiabilă în acest caz. După cum puteți vedea din Figura 3, până în acest moment, ofertele pe cinci luni rămân deschise și rezultatul lor total negativ nu este grozav, doar -4,90. În plus, experți site-ul revistei a reușit să câștige bani în plus din acumularea în tot acest timp.
În forma sa pură, strategia va da rezultate pozitive. Dar rețineți că, datorită diferenței de putere a mișcării celor două valute foarte corelate, rezultatul acoperirii poate ajunge la un sold negativ flotant relativ ridicat. Acest lucru este deosebit de periculos în cazurile în care ați determinat greșit direcția tranzacțiilor și ați intrat, de exemplu, pentru a vinde pe cele două perechi indicate anterior, iar euro crește mai puternic decât scade. În acest caz, veți fi protejat de o acoperire mai puțin eficientă. De aceea atunci când alegeți o direcție pentru tranzacții, trebuie să răspundeți la trei întrebări:
1. Care pereche valutară este în prezent mai puternică decât EURUSD sau USDCHF?
2. În ce direcție merge perechea valutară mai puternică? Crește sau cade?
3. Cât volum de tranzacționare pe o pereche valutară mai slabă, dacă diferența de putere a mișcării este prea mare.
Răspunzându-le cu destulă încredere, tranzacționarea strategiei poate fi destul de reușită și profitabilă... Fanilor „pipsing”-ului le va plăcea în special strategia.
Corelarea perechilor valutare în Forex este un concept foarte important în analiza tehnică. Deoarece piața financiară este un sistem unificat, foarte adesea o modificare a prețului unui activ duce la scăderea sau creșterea valorii altuia. Analiza corelației vă permite să înțelegeți în ce direcție va merge prețul unui activ aferent după începerea unui trend pe termen lung cauzat de acțiunile comercianților.
Astăzi vom vorbi mai detaliat despre cum să valorificăm corelațiile.
Corelația în Forex este relația dintre un activ și altul. Poate fi atât dependența unui instrument financiar de altul, cât și interdependența de al treilea.
Corelația în funcție de direcție poate fi de două tipuri:
Intensitatea relației este indicată de coeficientul de corelație, care poate lua valori de la -1 la 1. Da, relația poate fi incompletă, iar acest lucru se întâmplă cel mai des.
Trebuie să spun că acest indicator este în continuă schimbare. De exemplu, înainte de dependența rublei de petrol era mult mai mare și, prin urmare, fiecare scădere a valorii aurului negru a dus la o scădere a prețului rublei. Dar dacă banca centrală prevede o serie de măsuri care vizează menținerea cursului de schimb al rublei, atunci nu va reacționa la fel de repede, iar gradul de interconectare între active poate scădea și el.
Iată un exemplu de tabel de corelare a perechilor valutare. Trebuie avut în vedere faptul că aceste valori se schimbă constant, așa că trebuie să urmăriți informațiile actuale.
Figura 1. Un exemplu de tabel de corelare a perechilor valutare
Corelațiile perechilor valutare pe Forex sunt folosite în timpul tranzacționării pentru a rezolva multe probleme: a face bani pe diferența dintre primul activ și al doilea, care nu a avut încă timp să reacționeze la schimbarea instrumentului financiar 1, blocarea pozițiilor pentru a se asigura pierderi, creșterea profiturilor prin încheierea unei tranzacții pe un activ aferent în aceeași direcție sau în sens opus, în funcție de semnul coeficientului.
Merită să luăm în considerare faptul că nu tranzacționăm valute de la sine, ci perechi valutare. Prin urmare, de fapt, corelația rămâne singurul instrument eficient pentru tranzacționarea mai multor unități monetare simultan.
Foarte des, începătorii subestimează riscurile atunci când tranzacționează folosind corelația, dar în zadar. Dacă deschidem două tranzacții pe active care au o corelație directă între ele, atunci riscurile se vor dubla (sau mai mult dacă volumul unei poziții depășește numărul de active achiziționate pentru a doua).
Să presupunem că acum avem două valute corelate cu un raport de 0,94: EUR / USD și GBP / USD. Avem două grafice.
Figura 2. Corelație pozitivă
Vedem cât de asemănătoare sunt graficele din același interval de timp. Dacă deschideți o poziție pentru fiecare pereche, pierderile vor crește doar dacă tranzacția se dovedește a fi greșită. Nu cea mai bună cale de ieșire este să deschideți poziții opuse pe fiecare dintre perechile valutare corelate. La urma urmei, una dintre tranzacții va fi cu siguranță neprofitabilă. Iar probabilitatea ca cel profitabil să poată acoperi costurile este destul de scăzută, având în vedere diferența de spread, swap-uri și volatilitatea activelor corelate. Deci nu totul este perfect.
Acum să ne uităm la perechile cu corelație opusă. Acestea sunt active EUR / USD și USD / CHF, care sunt atât de puternic corelate încât uneori raportul ajunge la -1, ceea ce este un caz foarte rar, dar aici avem de-a face cu el.
Figura 3. Corelație inversă
Dacă deschidem tranzacții opuse aici, atunci creștem și riscurile, pentru că dacă trendul merge în direcția greșită, atunci ambele poziții vor avea de suferit. În general, este mai sigur pentru un începător să tranzacționeze doar cu un singur activ. De fapt, acest lucru este ceea ce comercianții experimentați recomandă începătorilor.
Există multe modalități de a folosi corelația pe piața valutară. Trebuie să fiți capabil să vă proiectați sistemul de tranzacționare care se potrivește cel mai bine situației pieței. Vom lua în considerare cele mai comune strategii bazate pe corelarea perechilor valutare, pe care va trebui să le adaptați în viitor la dvs. și la activul pe care îl tranzacționați.
O strategie bazată pe o întârziere a modificării prețului unui activ corelat. Mai întâi trebuie să găsim o pereche valutară care are o corelație puternică și apoi să așteptăm până când se slăbește. După aceea, vindem moneda puternică și cumpărăm pe cea slabă, apoi așteptăm momentul în care corelația își va reveni.
Este un instrument de asigurare a riscurilor. Pentru a reduce potențialele pierderi ale activelor corelate, ar trebui să urmați aceste instrucțiuni:
Activele corelate ar trebui să fie tranzacționate în același interval de timp. Nu uitați și de necesitatea de a seta un stop loss la, deoarece riscurile pot fi chiar și în cea mai eficientă strategie. Atât prima poziție, cât și a doua trebuie să fie deschise pentru aceeași sumă. Va trebui să ne înarmam cu un calculator și să numărăm. Unii brokeri vă permit să deschideți tranzacții nu în funcție de volum, ci de cantitatea de fonduri investite.
Deci, am făcut tot ce era necesar pentru a acoperi tranzacția pe baza corelației. Dacă rubla începe brusc să scadă în preț, atunci o comandă în așteptare va fi deschisă automat. De asemenea, nu este interzisă încheierea tranzacțiilor în ordine inversă. Adică, petrolul mai întâi și plasați o comandă în așteptare pentru perechea dolar-ruble.
Aceasta este o altă strategie de tranzacționare prin corelare de arbitraj care se bazează pe două perechi valutare cu o monedă comună. În același timp, asigurați-vă că pentru un activ este la numărător, iar pentru celălalt - la numitor. Cu perechile pe care le citam ca exemplu, moneda respectiva este dolarul.
Corelația este negativă deoarece dolarul este moneda cotată pentru un activ și moneda de bază pentru celălalt. Dacă te uiți la graficul orar, poți vedea cât de exact cotația repetă mișcările unei alte monede, deși în direcția oglinzii. Problema cu acest interval de timp pentru strategia noastră este că mișcările sunt prea asemănătoare, monedele reacționează aproape imediat.
Dar pe perioade de timp mai scurte, sunt posibile întârzieri de 1-2 lumânări (în mod firesc, cu cât este mai mică, cu atât poate fi mai mare ineficiența pieței). Prin urmare, strategia de tranzacționare este următoarea:
Este important să urmăriți îndeaproape două active simultan. Dacă vedem că moneda dependentă a reacționat, este mai bine să ne abținem de la deschiderea unei poziții. De asemenea, trebuie să monitorizați mișcarea primului activ în raport cu al doilea și invers. Cuplul dependent se poate schimba. Mai întâi este eurodolarul, apoi dolar-franc.
Un indicator care ajută la determinarea corelației dintre oricare două instrumente financiare se numește Overlay Chart. Este foarte usor de folosit. Sarcina sa este de a suprapune o diagramă peste alta într-un anumit mod, astfel încât să fie mai convenabil să compare două active diferite.
După instalarea instrumentului pe computer, trebuie să selectați o pereche valutară. Să presupunem că vom compara eurodolarul și USD/NOK (corona norvegiană). Pentru a face acest lucru, în fereastra de mai sus, introduceți numele perechii valutare fără bară oblică, după care va fi adăugat un altul la graficul existent.
Figura 4. Indicatorul în acțiune
Pentru a face mai convenabil tranzacționarea activelor cu corelația opusă, puteți utiliza opțiunea Oglindire, care este activată prin setări. După aceea, diagrama se va întoarce în direcția opusă.
Figura 5. Indicator după oglindire
Adevărat, va fi oarecum incomod să tranzacționați în această formă. Prin urmare, ar trebui să pregătiți mai multe șabloane în avans. Luăm separat două perechi valutare și desenăm linii de tendință. Ca bază, trebuie să luați regula conform căreia piața se întoarce în momentul celei mai mari corelații. Așa vedem în captura de ecran de mai sus. La cel mai înalt punct, a existat cea mai mare relație între active și, prin urmare, a avut loc în curând o inversare a pieței.
Într-un trend ascendent, trebuie să așteptați defalcarea liniei descendente și apoi să deschideți o poziție scurtă. Și invers: în cazul unei defalcări descendente a liniei de tendință, indică necesitatea deschiderii unei poziții lungi. În loc de linii de tendință, pot fi folosite niveluri sau alți indicatori pot fi folosiți pentru a vă ajuta să tranzacționați profitabil.
Acest indicator al corelației perechilor valutare este foarte bun. Vă recomandăm să îl utilizați întotdeauna.
Corelația este un instrument destul de eficient pentru tranzacționarea pe piețele financiare. Nu uitați că trebuie să tranzacționați exclusiv conform strategiilor dvs., care au fost testate pe un cont demo sau un tester. Sistemele de tranzacționare descrise mai sus au fost date doar ca exemplu și pentru a indica principiile de bază ale tranzacționării, pe care trebuie să le transformați pentru a se potrivi situației dvs.
Nu uitați de analiza fundamentală. Corelația este întotdeauna cauzată de anumite motive economice, iar analiza acestora permite prezicerea comportamentului activelor chiar înainte de apariția situației dorite de piață.
Este o relație statistică între două sau mai multe variabile aleatoare. De obicei, coeficientul de corelație variază de la -1 la 1, uneori puteți găsi o interpretare de la -100 la 100.
Valoarea coeficientului de corelație „-1” înseamnă că există o relație inversă de 100% între două variabile aleatoare. Valoarea „1” indică o relație directă.
De ce au nevoie traderii Forex de aceste informații? Totul este simplu aici.
Coeficientul de corelație poate indica comerciantului natura dependenței a două instrumente financiare, fie că este vorba de perechi valutare, acțiuni ale companiei sau mărfuri.
Să luăm un exemplu simplu. Probabil ați observat că mișcările unor perechi valutare practic coincid.
Deci, atunci când sunt publicate știri pozitive din zona euro, perechile valutare cu euro - EURUSD, EURJPY, EURCAD etc.
Dar dacă te uiți cu atenție, lira sterlină și francul elvețian reacționează adesea la această știre cu propria lor creștere. Dintr-un punct de vedere fundamental, acest lucru este ușor de explicat: economiile Marii Britanii și Elveției sunt strâns legate de economiile zonei euro, prin urmare, știrile pozitive din zona euro conduc de obicei la creșterea economiilor țărilor - principalii parteneri comerciali și, prin urmare, monedele acestora.
Pentru a calcula automat corelația valutelor în Forex, puteți folosi un calculator special.
Trebuie doar să selectați o pereche valutară, un interval de timp și numărul acestora, pentru care doriți să calculați corelația. Rețineți că, cu cât este aleasă perioada de calcul mai lungă, cu atât comerciantul va primi date mai adecvate.
Să încercăm să determinăm corelația valutelor folosind calculatorul menționat mai sus.
Pentru a face acest lucru, selectați perechea valutară EURUSD, 1 oră ca interval de timp și 300 de perioade (valoarea maximă posibilă) și apăsați butonul „Calculați”.
Ca rezultat, vom obține ceva de genul următor tabel (l-am procesat puțin pentru comoditate):
Pe baza datelor din tabel, putem concluziona că perechea valutară EURUSD este cea mai puternic corelată cu perechea valutară USDDKK. Mișcarea lor coincide 100%. Totuși, relația dintre aceste perechi valutare este inversă, așa cum demonstrează semnul „-” în fața valorii coeficientului de corelație.
Perechea valutară USDCHF este, de asemenea, puternic corelată invers cu EURUSD (coeficienți de corelație -0,91).
Perechile valutare NZDUSD și EURAUD au cel mai mare coeficient de dependență directă față de perechea euro-dolar (0,83 și, respectiv, 0,51). Acest lucru sugerează că mișcările EURUSD și perechile de mai sus coincid în 83% și 51% din cazuri. În acest caz, relația este directă.
Pentru a determina cât de dependente sunt două perechi valutare, este adesea necesar să nu se calculeze corelația. Este suficient doar să plasați graficele a două perechi valutare una lângă alta (ca în imaginea de mai sus), iar prezența unei corelații devine evidentă.
În imaginea de mai sus, putem vedea un exemplu de corelație inversă (oglindă) a perechilor valutare EUSDUSD și USDDKK.
Există diverse strategii bazate pe corelarea perechilor valutare, de exemplu, este folosit pentru a îmbunătăți claritatea tiparelor:
În acest material, vom indica doar principalele domenii de aplicare a corelației și puteți citi despre strategiile în sine.
Comercianții pot folosi corelarea valutară în mai multe scopuri:
1. Acoperire... Să presupunem că un comerciant a vândut perechea valutară EURUSD pe termen mediu și a decis să aștepte ca poziția să fie închisă prin take profit. Cu toate acestea, se știe brusc că un discurs al președintelui Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, este programat pentru această după-amiază.
Astfel de declarații ale oficialilor conduc adesea la mișcări neașteptate și ascuțite pe piața valutară. După ce a analizat corelația perechilor valutare Forex, comerciantul a stabilit că există o relație inversă puternică între perechile EURUSD și USDCHF. Este destul de logic în această situație ca un comerciant să vândă perechea valutară USDCHF pentru a acoperi o poziție deschisă pe EURUSD în cazul unei reveniri ascendente neașteptate a ultimei perechi.
2. Diversificarea riscurilor... Să presupunem că un comerciant decide să cumpere perechea valutară AUDUSD. Văzând că mai are suficiente fonduri pentru a deschide alte poziții, traderul a decis să caute o oportunitate pentru a mai face două tranzacții. După ce a analizat coeficienții de corelație ai monedelor, a descoperit că AUDUSD se corelează cel mai puternic cu EURAUD și NZDUSD și slab cu USDRUB și GBPJPY. Cea mai rezonabilă soluție în această situație ar fi să lucrați cu perechi valutare USDRUB și GBPJPY, deoarece în cazul unei scăderi neprevăzute a AUDUSD, din punct de vedere al teoriei probabilității, acest eveniment nu ar trebui să afecteze perechile valutare menționate mai sus.
Atunci când se folosește corelația ca indicator de tranzacționare, trebuie reținut că piața valutară este în continuă mișcare, astfel încât și corelația valutelor se poate modifica în timp. Prin urmare, sfătuim din când în când comercianții cu experiență să nu uite să-și actualizeze tabelul de corespondență.
