Tragerea maximă a randamentului sau a portofoliului.  Aplicație indicatori de tragere.  Nivel de tragere acceptabil pentru un comerciant practicant

Tragerea maximă a randamentului sau a portofoliului. Aplicație indicatori de tragere. Nivel de tragere acceptabil pentru un comerciant practicant

Tragere (DrawDown, DD, drawdown) pe piața valutară- aceasta este o scădere temporară a fondurilor pe un cont de tranzacționare ca urmare a deschiderii unei tranzacții în pierdere. Pur și simplu, este o pierdere plutitoare sau reală a unui comerciant. În cuvinte simple, o retragere este exact opusul profitului din tranzacționare.

Ce tipuri de trageri există în Forex?

Pe piața valutară Forex, se obișnuiește clasificarea următoarelor tipuri de tragere:

  • Tragere curentă

Tragerea curentă în Forex este o tragere temporară, funcțională, care a fost formată ca urmare a tranzacțiilor deschise, neprofitabile. În acest caz, dimensiunea depozitului inițial nu se modifică, dar va fluctua în funcție de direcția pieței.

  • Reducere fixă

Un drawdown fix este tranzacția închisă a unui comerciant care se afla într-o stare de pierdere la momentul deciziei de a închide poziția. Tragerea fixă ​​sau, așa cum se mai numește, tragerea efectivă afectează negativ dimensiunea depozitului, reducându-l cu procentul pierderii obținute ca urmare a închiderii tranzacției.

  • Tragere maximă

Tragerea maximă demonstrează nivelul pierderilor maxime ale depozitului ca urmare a închiderii tranzacțiilor neprofitabile pentru întreaga perioadă de tranzacționare.

  • Tragere relativă

Retragerea relativă arată scăderea maximă a capitalului propriu față de depozitul inițial. Acest indicator este mai puțin informativ și are doar scop informativ.

  • Tragere absolută

De asemenea, reducerea absolută nu prezintă indicatori importanți. Arată doar cât de mult a scăzut soldul față de valoarea inițială.

De ce să analizăm un drawdown?

Droodown- o componentă importantă. Procentul de tragere inclus în acesta arată cât de acțiuni riscante sunt dispuși să ia comercianții sau managerii. Cu cât indicatorul reducerii maxime este mai mic, cu atât sistemul de tranzacționare este considerat mai conservator.

Companiile de investiții care acceptă fonduri ale clienților pentru gestionare stipulează o tragere medie de 15-20%. Comercianții privați care tranzacționează cu fonduri proprii pot crește acest procent și, în consecință, riscurile financiare.

Cum se reduce tragerea în Forex?

Principalele acțiuni de reducere a reducerilor sunt:

  • Plasarea - iar dimensiunea acesteia nu trebuie să depășească 5% din suma totală din contul comerciantului. Comanda este plasată simultan cu deschiderea unei noi poziții, dar în niciun caz mai târziu.
  • Levier optim - utilizarea unui efect de levier mare poate duce nu numai la reduceri, ci și la scurgerea depozitului comerciantului la aproape zero.
  • Abținându-se de la tranzacționare pe o piață instabilă - de multe ori un comerciant, respectând chiar și primele două condiții, reușește să piardă aproape jumătate din propriile fonduri în timpul unei sesiuni. Prin urmare, dacă ați făcut mai multe tranzacții nereușite la rând, atunci este mai bine să renunțați la tranzacționarea pentru astăzi și să faceți altceva.
  • Evaluarea corectă a profitului probabil - nu ar trebui să fiți lacom atunci când stabiliți profit, dimensiunea acestuia trebuie să corespundă întotdeauna dinamicii pieței.

Articole utile

Fortrader Suite 11, etajul doi, Sound & Vision House, str. Francis Rachel. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ce este o reducere pe piața Forex, fiecare comerciant ar trebui să știe. Nu poate fi evitat, indiferent de profesionalismul comerciantului. Este important ca modificările depozitului să nu afecteze capacitatea de a gândi temeinic și de a încheia cele mai profitabile tranzacții. Pentru o mai bună înțelegere a subiectului, merită să vă ocupați de toate tipurile de reduceri.

Ce este o reducere comercială?

Tragerea la gură este un fenomen la tranzacționarea pe piața financiară, în urma căreia suma din soldul comerciantului scade din cauza unei tranzacții în pierdere.

Mulți oameni cred că conceptul de „pierdere” și „retragere” este același lucru, dar nu este cazul.

Diferențele sunt următoarele:

  1. Pierderea este de obicei măsurată într-o anumită sumă. Aceasta este o valoare clar fixă ​​obținută dintr-o tranzacție nereușită.
  2. Drawdown este raportul dintre suma pierdută și soldul fix, un fenomen temporar.

Pierderile se întâmplă din când în când tuturor celor care fac meserii. Profesioniștii folosesc acest indicator, inclusiv pe cel estimat, pentru a calcula o strategie și a construi un plan de tranzacționare.

Notă! Dintre toți brokerii valutari care operează în Federația Rusă, puțini îndeplinesc criteriile pentru o companie cu adevărat de înaltă calitate. Liderul este - Alpari!

Mai mult de 20 de ani pe piața Forex;
- 3 licențe internaționale;
- 75 de unelte;
- retragerea rapidă și convenabilă a fondurilor;
- peste două milioane de clienți;
- educatie gratuita;
Alpari este brokerul #1 conform Interfax! Tot ce trebuie să începeți este doar să vă înregistrați pe site!

Parametrul este luat în considerare și în serviciile de administrare a încrederii. Pe această bază, potențialii investitori pot alege cel mai adesea un trader-manager căruia doresc să-și încredințeze fondurile.

Pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă, ia în considerare un exemplu:

  1. Înainte de începerea tranzacționării, comerciantul avea o sumă de 2.000 USD în contul său.
  2. Apoi a intrat în 3 tranzacții pierdute cu pierderi totale de 800 USD.
  3. Ca urmare, dimensiunea tragerii este de 40%.

După ce apare o retragere, comerciantul depune toate eforturile pentru a restabili soldul. Factorul principal este psihologic. Mulți comercianți, în special începători, devin foarte nervoși după tranzacții nereușite și fac pași precipitați, crescând astfel cantitatea de tragere.

Tipuri de tragere

Acest termen are mai multe soiuri. Pentru a evalua corect, a putea ieși și a ști cum să minimalizeze riscurile, trebuie să le poți înțelege.

Absolut

Acest tip se măsoară din suma depozitului inițial. De exemplu, un comerciant a făcut o depunere de 2000 USD. În 30 de zile, la tranzacții nereușite, a pierdut 200 de dolari. Aceasta înseamnă că pierderea absolută aici va fi de 10%.

Maxim

Retragere maximă.

Această varietate arată dimensiunea reală a riscurilor. În timpul unei sesiuni de tranzacționare, un comerciant poate intra în mai multe tranzacții nereușite, ceea ce va reduce depozitul. În același timp, venitul din tranzacții profitabile din aceeași sesiune va acoperi pierderile și va aduce depozitul într-un plus. Tragerea maximă va fi diferența dintre valoarea maximă și cea minimă a depozitului pentru perioada de raportare.

Ca exemplu:

  1. În câteva zile, un anumit număr de tranzacții au fost încheiate.
  2. Soldul inițial al contului a fost de 1500 USD.
  3. Prima operațiune s-a dovedit a fi profitabilă, iar comerciantul a primit 75 USD, dar a doua a eșuat, a fost înregistrată o pierdere de 15 USD, a treia s-a dovedit a fi din nou profitabilă (+ 7 USD), iar a patra a fost negativă ( -20 $), a cincea a fost profitabilă (+ 7 $).
  4. Astfel, depozitul a crescut cu 54 USD. Dar valoarea maximă a soldului pentru această perioadă de tranzacții este de 1575 USD, iar cea minimă este de 1547 USD.

Astfel, tragerea maximă este de 28 USD. Concret, în această situație, nu există pierdere absolută, ar fi fix dacă după 5 tranzacții suma din sold ar fi mai mică decât depozitul inițial.

Relativ

Tragere relativă.

În principiu, aceasta este și o reducere absolută, dar mulți comercianți, atunci când își construiesc planurile, sunt obișnuiți să folosească un raport procentual pentru a evalua mai bine situațiile de tranzacționare.

Adică, aceasta este pierderea maximă de fonduri ca procent din soldul inițial al contului. De exemplu, un comerciant avea 1000 USD în cont, iar în cazul unei tranzacții nereușite, pierdea 50 USD. Aceasta înseamnă că valoarea pierderilor va fi de 5%.

Curent și înregistrat

Până la încheierea tranzacției, reducerea este considerată curentă. După încheierea tranzacției și fixarea sumei, tragerea va deveni exactă.

Există, de asemenea, un lucru cum ar fi tragerea de capitaluri proprii. La tranzacționarea Forex, capitalul propriu reprezintă suma de bani din sold, care a fost stabilită ca urmare a închiderii tuturor tranzacțiilor, indiferent de rezultatele acestora.

Cu un depozit inițial de 2.000 USD și ca urmare a tranzacțiilor deschise -250 USD, capitalul propriu va fi de 1.750 USD. Prin urmare, se poate determina că tragerile curente reprezintă diferența dintre capitalul propriu și depozitul inițial.

Pentru trimitere! Retragerea acțiunilor indică fluctuații de sold în timpul perioadei de tranzacționare, dar nu și pierderi.

Strategii și metode de minimizare a pierderilor

Fiecare comerciant ar trebui să caute posibilitatea nu numai de a minimiza valoarea pierderilor, ci și de a putea ieși în mod competent din trageri.

Psihologia comerciantului

Un factor important este psihologia comerciantului, care trebuie să dețină controlul asupra sa în orice tranzacție nereușită, indiferent de valoarea pierderilor.

Tranzacționarea valutară este întotdeauna asociată cu riscuri ridicate și stres emoțional de vârf. Prin urmare, doar persoanele rezistente la stres au succes. Aproape toți brokerii, pe lângă seminariile de instruire și seminarii web, desfășoară, de asemenea, lecții numite „Psihologia tranzacționării”, unde puteți afla tehnici de control al tranzacțiilor și operațiunilor de tranzacționare.

Comenzi

Un factor important pentru minimizarea pierderilor și protejarea profiturilor va fi, de asemenea, capacitatea de a plasa corect comenzi Take Profit și Stop Loss. Pentru a face acest lucru, trebuie să studiați cu atenție analiza tehnică și tipurile acesteia și să o puteți aplica în practică, în special pe o diagramă live. Atunci când gestionați capitalul, trebuie să luați în considerare și regula privind raportul dintre dimensiunile ordinelor Stop Loss și TakeProfit (nu mai puțin de 1 la 2).

Tranzacții

Nu uitați să alegeți dimensiunea potrivită a lotului. Pârghia este un instrument excelent care vă permite nu numai să creșteți profiturile, ci și să acoperiți suma de tragere, dar pârghia funcționează și în cealaltă direcție și poate crește semnificativ minusul contului.

Începătorii ar trebui să își protejeze depozitul și să nu-l expună riscurilor. Nu așteptați mult dacă puteți vedea deja că afacerea merge negativ și sperați că prețul se va inversa. În unele situații, este mai bine să închideți o poziție nereușită și să încercați să deschideți una nouă pentru a acoperi pierderile din cea precedentă.

Ieșiți din trageri

Dar ce trebuie făcut dacă soldul contului începe să scadă? În primul rând, nu încercați să recuperați reducerea cât mai curând posibil din cauza unei stări psihologice instabile, cel mai probabil, acest lucru va provoca efectul opus, iar valoarea pierderii va crește. Deși există mai multe modalități de a ieși rapid din frig, toate prezintă riscuri ridicate. Acestea sunt strategii care vizează acoperirea pierderilor și realizarea unui profit prin creșterea volumului investiției.

În majoritatea cazurilor, deciziile pripite luate pentru a aplica aceste strategii agravează situația. Prin urmare, mulți comercianți cu experiență știu că, dacă nu este posibil în acest moment să-și reducă emoțiile și să-și stabilizeze starea psihologică, poate fi mai bine să părăsești comerțul, să te odihnești și apoi să începi să lucrezi cu energie și idei reînnoite.

Atunci când vă construiți strategia de tranzacționare, este important să luați în considerare procentul de tragere atunci când tranzacționați pe Forex și să înțelegeți că o astfel de situație nu poate fi evitată, atunci va fi posibil să o controlați. Din păcate, cel mai adesea din cauza abordării greșite, comercianții fără experiență își pierd toate fondurile și părăsesc piețele financiare cu părerea că este imposibil să câștigi bani aici.

Termenul drawdown în tranzacționare (la bursă sau pe piața Forex) se referă la contul de tranzacționare (depozit) al unui comerciant și înseamnă scăderea acestuia ca urmare a tranzacțiilor neprofitabile. Tragerea în sine nu este ceva negativ, în plus, ca profitul, este o parte integrantă a muncii oricărui comerciant profesionist.

În jargonul comercianților americani, termenul drawdown sună ca drawdown (draw-to draw, draw; down-down).

Un alt lucru este că dimensiunea tragerii nu trebuie să depășească o anumită valoare critică (fiecare comerciant o stabilește pentru el însuși, în funcție de „agresivitatea” tranzacției). Controlul tragerii este realizat printr-un sistem de management al riscului (numit și sistem de management al banilor).

Tipuri de tragere

În funcție de poziția deschisă sau închisă în acest moment, al cărei rezultat a dus la o pierdere, tragerile pot fi împărțite în două tipuri principale:

  1. O retragere plutitoare (uneori numită și retragere curentă) are loc atunci când o poziție este deschisă și pierderea de curent nu a fost încă fixată. În timp ce poziția rămâne deschisă, o astfel de tragere poate fie să scadă, fie să dispară cu totul (poziția va avea un plus), sau poate crește și chiar duce la închiderea poziției prin apelare în marjă.
  2. O retragere fixă ​​are loc după ce se fixează o pierdere pe poziții. De fapt, după închiderea poziției, tragerea plutitoare se transformă într-o tragere fixă.

De exemplu, un comerciant cu 5.000 USD în contul său de tranzacționare a cumpărat 100 de acțiuni de XXX la 10 USD bucata. După ceva timp, prețul acțiunilor a scăzut la 9 USD, aducând astfel o pierdere flotantă de 1 USD x 100 acțiuni = 100 USD. Până la închiderea poziției comerciantului, contul său de tranzacționare are o retragere variabilă de 100 USD.

În plus, prețul acțiunilor a crescut la 9,5 dolari, reducând astfel dimensiunea retragerii variabile la 0,5 dolari x 100 acțiuni = 50 dolari. Și după aceea, comerciantul a analizat situația și a decis să vândă toate cele 100 de acțiuni XXX pe care le avea (închideți poziția). După ce a vândut la 9,5 USD per acțiune, el își fixează astfel pierderea și primește o tragere fixă ​​în valoare de aceeași valoare de 50 USD (retragerea flotantă va deveni fixă).

În plus, atunci când testează strategii de tranzacționare, ei folosesc concepte precum:

  1. Tragere absolută
  2. Tragere maximă
  3. Retragere relativă

Retragerea absolută arată valoarea maximă cu care valoarea depozitului de tranzacționare a scăzut pe parcursul întregii perioade de testare. De exemplu, dacă depozitul inițial a fost de 10.000 USD, iar pe parcursul întregului timp de testare valoarea acestuia a scăzut cu cel puțin 9826 USD, atunci dimensiunea tragerii absolute a fost de 10.000 - 9826 USD = 174 USD.

Raport de testare a strategiei în terminalul de tranzacționare MT4

Tragerea maximă arată valoarea maximă cu care, în timpul testării, dimensiunea contului de tranzacționare a scăzut față de valoarea maximă atinsă în acel moment. De exemplu, să presupunem că au existat trei reduceri mari la testarea unei strategii:

  1. După ce a ajuns la 10.150 dolari, graficul profitului a scăzut și a scăzut cu 100 dolari până la 10.050 dolari
  2. După ce a ajuns la 10584 USD, graficul profitului a scăzut cu 457,14 USD
  3. După ce a ajuns la 11031 USD, contul de tranzacționare testat a scăzut cu 200 USD

Deci, dintre aceste valori, se selectează maximul, în acest caz este de 457,14 USD, care este tragerea maximă pe cont.

Retragerea relativă este aceeași cu tragerea maximă, doar că este exprimată ca procent. De exemplu, tragerea maximă descrisă mai sus de 457,14 USD este de 4,43% din 10584 USD.

Cum se reduce dimensiunea tragerii

Deși, pentru a fi mai precis, întrebarea nu ar trebui să fie cum să reducem dimensiunea tragerii, ci cum să o controlăm (dimensiunea), menținându-l la un nivel dat. Ideea este că reducerea este un element inevitabil al tranzacționării, precum un potențial profit. Iar mărimea profitului potențial este direct proporțională cu riscul (citire - tragere maximă) pe care îl permiteți în procesul de tranzacționare.

Cu cât permiteți mai mult risc, cu atât tragerile mai mari apar în timpul tranzacției și, ca rezultat, puteți obține mai mult profit. În schimb, cu un stil de tranzacționare conservator, cu riscuri scăzute, obțineți reduceri minime și, în consecință, un profit posibil relativ mai mic.

Raportul risc / recompensă optim pentru dvs. (pe baza stilului dvs. de tranzacționare, a caracteristicilor psihologice etc.) ar trebui încorporat în sistemul dvs. de tranzacționare și reflectat în regulile de gestionare a banilor.

Întrebarea cu privire la modul de reducere a dimensiunii tragerii poate apărea pentru dvs., de exemplu, în cazul în care, ca urmare a testării unui sistem de tranzacționare, un rezultat a fost obținut sub forma unei trageri maxime (sau absolute) prea mari care nu îndeplinește regulile dvs. de gestionare a banilor.

Deci, cum reduceți dimensiunea drawdown-ului? Reducând la minimum pierderile pentru fiecare tranzacție individuală, veți reduce, prin urmare, și suma tragerilor de cont. Și pentru a reduce aceste pierderi, ar trebui să respectați următoarele reguli de bază:

  1. Oricât de banal ar suna, folosiți stop loss. Comenzile plasate corect pentru a limita în mare măsură pierderile contribuie la creșterea lină a depozitului dvs. Comanda Stop Loss trebuie plasată imediat în momentul deschiderii unei poziții.
  2. Plasați o comandă Take Profit. A-ți lua profitul la timp și a nu aștepta ca prețul să se inverseze și să intre în zona de pierderi, este, de asemenea, un fel de artă. Aici ai nevoie de un simț al proporției bine perfecționat și nu de un gram de lăcomie. Planificați-vă obiectivele de profit cu înțelepciune și nu urmăriți imposibilul. Nu vorbesc acum despre preluarea profiturilor imediat ce apar. Dar profitul poate fi alimentat și crescut prin mișcarea treptată a ordinii Stop Loss în direcția sa (o puteți muta singur sau puteți utiliza o astfel de funcție a terminalului de tranzacționare ca o oprire finală).
  3. Folosiți o cantitate rezonabilă de pârghie. Amintiți-vă că efectul de levier mare poate aduce atât profituri uriașe, cât și vă poate epuiza întregul depozit. În mod ideal, ar trebui să tranzacționați fără sprijinul creditului unui broker, dar acest lucru necesită un cont de tranzacționare destul de mare.
  4. Respectați întotdeauna strict regulile sistemului dvs. de tranzacționare. Aceasta este coloana vertebrală a tranzacționării de succes.

Analiza tragerilor la evaluarea eficacității unui sistem de tranzacționare

În ceea ce privește eficacitatea sistemului testat, reducerile pot fi evaluate nu numai numeric, ci și vizual - conform graficului creșterii depozitului.

Din punct de vedere numeric, reducerea relativă nu trebuie să depășească următoarele valori:

  1. Cu tranzacționare conservatoare cu riscuri minime de la 5 la 10%
  2. Când tranzacționați cu un nivel moderat de risc de la 10 la 20%
  3. Cu un stil de tranzacționare agresiv de la 20 la 30%

În orice caz, vizual, atunci când analizăm graficul creșterii depozitului, tragerile ar trebui să alterneze relativ uniform cu profiturile, creând astfel o creștere destul de lină a curbei depozitului.

Graficul creșterii depozitului pentru un sistem de tranzacționare eficient nu ar trebui să prezinte abateri semnificative semnificative de la linia dreaptă care conectează punctul său inițial cu cel final (a se vedea figura de mai jos).

Dar un astfel de grafic al creșterii profitului indică un sistem de tranzacționare extrem de ineficient:

Deși un astfel de sistem a adus profit în perioada de timp luată în considerare, funcționează foarte inegal și instabil. Eu personal nu aș folosi un astfel de sistem, necesită în mod clar o îmbunătățire.

O diagramă zimțată sub formă de reduceri semnificative și aceleași creșteri bruște este caracteristică sistemelor de tranzacționare bazate pe metoda Martingale. Chiar dacă un astfel de sistem aduce profituri bune pentru o anumită perioadă de timp, în viitor, acesta poate scurge cu ușurință întregul cont de tranzacționare (tragerea relativă va ajunge la 100%).

Tragerea în industria Forex este mărimea pierderilor reale sau variabile dintr-un cont. Poate fi măsurat în valoare numerică sau procentual. O reducere de 100% este pierderea absolută de bani în cont.

Tipuri de tragere:

  • tragere absolută- extragerea din soldul contului de pornire, care arată modul în care soldul a scăzut față de valoarea inițială;
  • tragere maximă- tragere, care demonstrează tragerea maximă fixă ​​în termeni monetari. Adică, aceasta este o diferență între minimul actual și maximul extrem, care poate fi chiar mai mare decât drawdown-ul absolut, arătând valoarea pierderilor probabile, deși tranzacționarea în sine va fi pe negru;
  • reducere relativă- Aceasta este tragere maximă, care este exprimată ca procent din depozitul inițial.

În fiecare strategie de tranzacționare, este inclus în mod necesar un procent de tragere, care arată nivelul de expunere al acestui sistem la riscuri. Strategiile conservatoare includ strategii în care procentul maxim de retragere este de 20%. În strategii mai agresive, tragerea atinge de obicei 50% din suma depozitului sau mai mult.

Tragerea curentă se formează din cauza pozițiilor neprofitabile care sunt deschise în prezent. În acest caz, depozitul rămâne neschimbat, iar suma de bani din cont este mai mică decât soldul. De exemplu, un client are un depozit de 4000 USD. Deschide 2 tranzacții, care după un anumit timp s-au dovedit a fi neprofitabile și arată o scădere a sumei de 150 USD. Dar traderul încă nu închide aceste tranzacții. Adică, soldul este încă de 4000 USD, dar fondurile pentru depozit sunt 3850 USD, iar tragerea actuală în acest moment este de 150 USD.

Această reducere va fi fixată atunci când comerciantul decide să închidă aceste 2 poziții și primește pierderi la depozitul său în valoare de 150 USD.

Cel mai adesea, pentru analiza activității lor de tranzacționare, comercianții sunt interesați de trageri relative și maxime. Diferența dintre aceste două valori este doar în unitățile expresiei lor. Retragerea maximă arată pierderile la un anumit moment în timp în termeni monetari, iar tragerea relativă arată pierderile ca procent.

Tragerea relativă ajută la calcularea perioadei până la momentul „golirii” întregului depozit. Adică, amenințarea de a pierde întregul depozit crește dacă scaderea relativă crește.

Formula pentru determinarea tragerii relative arată astfel:

R = R1 * 100 / (D + 100)

  • R- drawdown relativ;
  • R1- tragere pe grafic;
  • D- rentabilitatea maximă care a fost obținută înainte de tragere în termeni procentuali.

Iată un exemplu de calcul al reducerii relative:

Astfel, un comerciant are 20 de mii de dolari în contul său. Pentru o lună, profitul său maxim a fost de 107%, iar tragerea pe grafic a fost de 20%. Considerăm: 20 * 100 / (107 + 100) = 9,7%.

Când tranzacționați și investiți în conturi PAMM, nu uitați că, indiferent de formatul strategiei de tranzacționare utilizate, retragerea maximă se poate modifica dacă este depășită.

Uneori, începătorii cred în mod eronat că comercianții de succes fac aproape întotdeauna tranzacții profitabile. Dar nu este așa. Tragerile la tranzacționare sunt normale. Principalul lucru este că poate fi controlat. Ce este retragerea în Forex? Să ne dăm seama.

Tragerea pe Forex este aproape aceeași cu pierderile, doar că este legată de consecința lor - o scădere a dimensiunii depozitului din cauza tranzacțiilor nereușite. Motivele pierderilor pot fi diferite, începând cu zgomotul pieței și terminând cu amatorismul comerciantului. Mărimea normală a tragerii diferă în funcție de gradul de agresivitate comercială. O puteți gestiona folosind gestionarea banilor.

De ce au loc reduceri?

Piața este un lucru imprevizibil. Chiar și cel mai avansat sistem de tranzacționare eșuează. Dacă strategia se bazează pe analize tehnice, atunci sunt posibile semnale false. Analiza fundamentală este de natură calitativă, prin urmare, sunt posibile interpretări greșite despre ceea ce se întâmplă pe piață.

Există o mulțime de motive pentru trageri, iată cele mai frecvente.

În general, există o mulțime de motive pentru care apar reduceri. Dar toate într-o măsură sau alta sunt legate de cele descrise mai sus.

Tipuri de tragere

În funcție de faptul dacă o tranzacție este deschisă acum sau nu, ceea ce a dus la o retragere pe Forex, acestea pot fi împărțite în 2 tipuri:

  1. Plutitoare sau curent. Dacă pierderile pe o poziție deschisă nu sunt fixate. Până la încheierea tranzacției, există șansa ca tragerea să dispară cu totul, dar poate crește în timp, până la un apel în marjă. Se numește plutitor deoarece dimensiunea sa se poate schimba constant și într-un interval decent.
  2. Fix. Adică, atunci când o tranzacție care pierde este închisă. De îndată ce un comerciant își ia rămas bun de la o poziție nereușită, retragerea plutitoare devine imediat fixă.

Să presupunem că un comerciant are 5.000 de dolari cu care a cumpărat 100 de acțiuni, fiecare în valoare de 10 dolari. Apoi, prețul pentru ei a scăzut cu un dolar și, ca urmare, poziția a adus o pierdere de 100 de dolari. Dacă nu a remediat pierderile, atunci tragerea rămâne plutitoare și tranzacția poate deveni chiar profitabilă.

După ceva timp, o acțiune a început să coste 9,5 USD, iar tragerea variabilă a scăzut la 50 USD. Comerciantul s-a uitat la starea pieței și și-a dat seama că a intrat fără succes, așa că a decis să iasă, lăsând un drawdown fix de 50 USD.

Există o altă clasificare a reducerilor:


Cum se reduce dimensiunea de tragere?

O întrebare foarte populară, deși ar fi mai corect să ne gândim cum să-l preluăm. Poate fi mare, acest lucru este normal pentru strategiile agresive. Principalul lucru este să obții un plus. Mai mult, cu cât strategia este mai profitabilă, cu atât este mai mare tragerea. Singura modalitate de a o minimiza este utilizarea unor sisteme de tranzacționare conservatoare, în care riscurile sunt foarte mici.

Prin urmare, înainte de tranzacționare, trebuie să decideți în avans ce raport risc-recompensă este cel mai potrivit pentru dvs. Totuși, trebuie să încercați să minimizați posibilele consecințe negative și să le maximizați pe cele pozitive. Cel mai simplu mod de a reduce dimensiunea reducerii este de a reduce pierderile pentru fiecare tranzacție separat, pentru care trebuie să urmați următoarele recomandări:

  1. Folosiți stop loss. Da, sună foarte obișnuit, dar mulți începători ignoră cu încăpățânare această modalitate simplă de a reduce pierderile. Această eroare este cea care duce la majoritatea reducerilor serioase.
  2. Place Take Profit. O altă abilitate importantă a unui comerciant este abilitatea de a ieși la timp dintr-o tranzacție. În caz contrar, riscați ca prețul să intre în zona de pierdere la un moment dat. Abordați întotdeauna obiectivele dvs. de profit în mod responsabil. În acest sens, este mai bine să câștigi mai puțin decât să pierzi. De asemenea, puteți utiliza o oprire finală sau puteți muta manual pierderea de oprire către profit.
  3. Folosește-l cu înțelepciune. Nimic nu multiplică retragerea ca efectul de pârghie. Imaginați-vă, dacă expuneți efectul de levier doar la 1:10, atunci pierderile vor crește de 10 ori. Și mulți începători folosesc un efect de pârghie mult mai mare. În mod ideal, nu există niciun efect de pârghie, totuși, inițial este necesar un depozit mare.
  4. Urmăriți-vă sistemul de tranzacționare îndeaproape, ca un robot. Nu cedați emoțiilor de lăcomie sau frică, deoarece acestea pot duce la meserii inadecvate și la creșteri haotice ale tragerilor.

Pentru a minimiza dimensiunea tragerilor în viitor, trebuie să vă analizați tranzacțiile nereușite. Este imposibil să vă dați seama cum să ieșiți dintr-o tragere fără a analiza motivele pentru care ați ajuns acolo. Retragerile pot fi determinate nu numai matematic, ci și observând graficul prețurilor.

Mărimi normale de trageri în funcție de gradul de agresivitate comercială:

  1. Conservator - nu mai mult de 10% și, în mod ideal, 5%.
  2. Moderat - 10% până la 20%.
  3. Agresiv - nu mai mult de 30%.

De asemenea, este necesar să se analizeze aspectul graficului. Alternarea reducerilor cu profiturile ar trebui să fie uniformă și astfel încât să existe o tendință clară ascendentă a depozitului dvs. Dacă strategia de tranzacționare este eficientă, graficul ar trebui să crească lin, ceva de genul acesta.

Figura 3. Cum ar trebui să arate graficul

Dacă sistemul de tranzacționare este prost, atunci prețul se va mișca aproximativ în același mod.

Figura 4. Cum nu ar trebui să arate graficul

Desigur, există un profit, dar această mișcare este foarte nesigură și seamănă cu o plimbare cu bicicleta pentru începători. Se pare că merge, dar în orice moment există riscul căderii.

Trebuie să analizați trageri și dacă doriți să vă abonați. În acest caz, asigurați-vă că managerul nu folosește Martingale, deoarece este un sistem foarte nesigur, bazat pe dorința de gratuități și nu pe o analiză sobră a pieței. Dacă există creșteri și coborâri accentuate, atunci există un risc ridicat de pierdere a depozitului (tragerea relativă în acest caz este de 100%).

Cum să abordăm psihologic retragerile?

Figura 5. Meditația este o modalitate ușoară de a învăța cum să te descurci psihologic cu retragerile.

Din punct de vedere psihologic, este necesar să se lucreze la trageri la trei niveluri: preventiv, direct în timpul tranzacției și, de asemenea, după ce a avut loc tragerea.

În timp ce sunteți începător, nu urmăriți venituri mari. Abilitatea de a depăși sentimentul de lăcomie trebuie, de asemenea, instruită, nu vine imediat. La început va fi dificil, apoi va fi mai ușor. Trebuie să înveți să prinzi apariția acestei emoții în timp și să o suprimi din boboc. După cum se spune, este mai ușor să stingi o scânteie decât un foc. Și pentru aceasta, este necesar să dezvoltăm abilitatea conștientizării, adică abilitatea de a fi aici și acum direct, fără judecată, pentru a observa tot ce se întâmplă.

Va fi util în tranzacționare deoarece:

  1. Înveți să recunoști din timp că cedezi fricii sau lăcomiei și nu cedezi acestor emoții.
  2. Observați direct ceea ce se întâmplă pe piață și nu îl evaluați. Ca urmare, după un timp, reducerile vor înceta să acționeze asupra ta ca factor de stres.
  3. Sunteți mai bine implicat în procesul de tranzacționare, ceea ce vă ajută să luați decizii de tranzacționare mai adecvate și mai precise.

Cel mai bun mod de a dezvolta abilitățile de mindfulness este prin meditație. În acest moment, vă scufundați cât mai mult posibil în starea „aici și acum” și, de asemenea, instruiți calități puternice care vă vor ajuta să suportați cele mai dificile perioade de pe piață și să luați decizii adecvate în timpul unei crize.

Unii cititori vor obiecta acum: „Ce fel de meditație, suntem, în general, atei? Nu avem ce să ne amestecăm cu tot felul de prostii, să avem mai bine tehnici de lucru reale pentru a obține autocontrol în timpul tranzacționării.” Și nu ar trebui să crezi așa. Deoarece tehnicile de meditație au fost folosite mult timp în psihoterapie doar pentru a crește rezistența la stres și calitățile volitive. Oamenii de știință și-au dovedit deja eficacitatea. Nu vom explica mecanismul în detaliu, pe scurt, vom spune că meditația reduce activitatea sistemului limbic (zona creierului responsabilă de emoții, dorințe etc.) și, de asemenea, crește concentrația. De ce avem nevoie pentru a îmbunătăți eficiența tranzacționării.

Meditația este foarte simplă:

  1. Așezați-vă mai întâi într-o poziție confortabilă. Nu poți să stai, ci să minți, să stai, să mergi. Acest lucru este mult mai bun decât să nu meditați deloc.
  2. Fii atent la respirație. Încearcă să te concentrezi cât mai mult pe el, dar în același timp să fii complet relaxat. Această stare se numește concentrare pasivă. Ești concentrat pe de o parte și relaxat pe de altă parte. Este în regulă să fii distras. Reveniți calm la punctul de plecare. Și, așa, trezește-te pentru o anumită perioadă de timp.

Pentru început, sunt suficiente 5 minute. Trebuie să practicați meditația în fiecare zi, crescând treptat cantitatea de timp pe care o dedicați acesteia. De fapt, exact asta va trebui să faceți: ați văzut că emoțiile lăcomiei sau fricii au început să vă copleșească și reveniți calm la observarea graficului și a sistemului dvs. de tranzacționare. Și dacă nu există un rezultat instantaneu, este în regulă. Abilitățile de mindfulness nu vin imediat.

De asemenea, pentru a face față psihologic tragerilor, trebuie să respectați următoarele recomandări:

  1. Stabiliți-vă din timp că reducerile sunt normale. Nu vă așteptați la super profituri, deoarece acest lucru necesită experiență și abilități.
  2. Investiți în tranzacționare Forex doar suma pe care sunteți gata să o pierdeți fără regret. Aceasta este o regulă universală pentru a investi orice sumă de bani. În niciun caz nu tranzacționați cu ultimii bani, ci doar cu banii în plus.
  3. Construiți o mulțime de capital. În general, înainte de a putea tranzacționa pe piața financiară, trebuie să aveți deja o avere decentă. Atunci nu trebuie să utilizați efectul de levier, care înmulțește pierderile și, în consecință, stresul.
  4. ... Principala regulă de tranzacționare. Tranzacționează cu diferite active, folosește strategii diferite, cooperează cu mai mulți brokeri, folosește o mare varietate de indicatori și, în paralel, se recomandă tranzacționarea pe alte piețe financiare. În acest caz, nu numai că vă asigurați împotriva pierderilor, dar aveți și posibilitatea de a gestiona flexibil riscurile.

Rezultate

Nu cedati niciodata. Aceasta este cea mai importantă regulă pentru tranzacționarea eficientă. Chiar dacă tragerea este mai mare decât în ​​mod normal, acesta nu este un motiv pentru disperare. Este mai bine să reflectați în mod sobru la eficiența tranzacționării dvs. și să o îmbunătățiți în mod regulat. Acum știm ce este o reducere și cum să o inversăm.