Se crede larg că unul dintre factorii cheie de succes la bursă este talentul înnăscut pentru tranzacționare. Cu toate acestea, aceasta este o amăgire profundă. Pentru ca speculația să fie profitabilă, în primul rând, este necesar să înveți cum să analizezi situația pieței.
În acest articol, vă vom spune cum să captați starea de spirit a pieței de criptomonede cu ajutorul celor mai importanți cinci indicatori de piață. Abilitatea de a citi diagrame vă va oferi oportunitatea de a lua deciziile corecte de tranzacționare, ceea ce înseamnă obținerea de profit.
1. Adâncimea pieței
Acest indicator este disponibil pe aproape fiecare schimb de criptomonede. Afișează raportul dintre ordinele de cumpărare și vânzare. Cu alte cuvinte, vă permite să evaluați oferta și cererea de pe piață în acest moment.
Linia verde de pe grafic indică volumul comenzilor de cumpărat, iar linia roșie indică volumul comenzilor de vânzare. Valoarea curentă a criptomonedei este afișată în cel mai jos punct al graficului.
Pentru a afla ce volum de cumpărare sau vânzare de criptomonede poate afecta modificarea prețului, plasați cursorul peste orice punct din grafic.
De exemplu:
Această valoare indică faptul că prețul pentru 1 LTC va fi de 4,385 USD dacă se cumpără 291,5 litecoin la schimb.
Graficul arată, de asemenea, că cel mai mare număr de oferte pentru achiziție a fost la un preț de 1,744 USD per litecoin, iar de vânzare - la 5,91 USD.
La analizarea graficului, merită să ne amintim că, cu un număr mare de oferte de vânzare, prețul tinde să scadă. Aceasta înseamnă că atunci când prețul scade, există mai mulți oameni dispuși să cumpere.
2. „Schimb de sticlă”
Poți analiza situația de pe piață mai detaliat folosind „carnetul de comenzi”. În ea, toate comenzile sunt depuse în format digital.
În stânga sunt comenzi pentru cumpărare (Bid), iar în dreapta - pentru vânzare (Ask). Tabelul arată, de asemenea, prețul și volumul comenzilor plasate.
Market Depth oferă comerciantului informații mai detaliate despre piață decât Depth of Market. O analiză competentă a registrului de ordine vă va ajuta să preziceți direcția ulterioară a prețului și să vă ajustați strategia de tranzacționare.
3. „Ultima licitație”
Pentru o înțelegere mai completă a situației pieței, se recomandă, de asemenea, să acordați atenție indicatorului Ultimele tranzacții.
Pe el puteți vedea istoricul tuturor tranzacțiilor. Și anume numărul, volumul și timpul în care au fost efectuate aceste tranzacții. Folosind acest indicator, puteți prezice o posibilă schimbare a sentimentului pieței, vedeți cumpărăturile marilor jucători. Dacă masa este dominată de comenzi „Ask” (roșu), înseamnă că există un jucător activ de cumpărare pe piață. Dacă „Licitați” (verde) - jucătorul activ este activ pentru vânzare.
4. Diagrama „Lumânări japoneze”
Sfeșnicele japoneze sunt cea mai comună modalitate de a afișa un grafic al prețurilor. Comercianții îl iubesc pentru simplitate și vizibilitate. Spre deosebire de diagramele cu linii, diagramele cu lumânare sunt mai utile pentru luarea deciziilor de tranzacționare. Ele vă permit să vedeți imaginea de ansamblu a pieței, precum și să faceți previziuni ale mișcărilor prețurilor.
Corpul lumânării (dreptunghi) arată prețurile de deschidere și de închidere, iar umbrele (linie subțire) arată prețurile minime și maxime pentru o anumită perioadă de timp (1min, 5min, 15min, 30min, 1h, 4h, 1d).
Luați în considerare lumânarea prezentată în figura de mai jos. Vedem că prețul de deschidere și prețul ridicat al lumânării au coincis, în valoare de 3.930 USD. Prețul de închidere a fost de 3,696 USD, iar prețul minim a fost de 3,625 USD.
În practică, după umbra lumânării, puteți ghici care va fi mișcarea ulterioară a prețului. De regulă, o umbră lungă indică o inversare a prețului. Cel mai adesea, după o umbră lungă inferioară, prețul crește, iar după o umbră lungă superioară, este posibilă o scădere.
5. Indicator de volum de tranzacționare
Acest indicator este afișat sub formă de coloane. De regulă, acestea sunt situate în partea de jos a ferestrei diagramei. Înălțimea fiecărei coloane corespunde volumului de tranzacționare pentru o anumită perioadă.
Analiza corectă a volumului de tranzacționare vă permite să preziceți schimbările viitoare ale sentimentului pieței. Dacă volumul tranzacționării crește odată cu o creștere suplimentară a prețului, aceasta indică faptul că piața susține o astfel de mișcare. Dacă volumul de tranzacționare scade odată cu mișcarea prețului, aceasta indică o atitudine negativă a pieței față de o astfel de tendință. În plus, un volum de tranzacționare excesiv de mare poate indica o schimbare iminentă a tendinței.
In concluzie
Pentru ca tranzacționarea pe bursa de criptomonede să vă aducă profit, trebuie să vă combinați toate cunoștințele, abilitățile și intuiția. Încercați să citiți cât mai multă literatură de specialitate, urmăriți alți jucători de pe piață. Apoi, după ceva timp, prin încercări și erori, vei dobândi o experiență neprețuită care îți va aduce venituri considerabile.
Bună ziua, dragii mei. Aș dori să spun că este bine că piața se dezvoltă. Astăzi vom vorbi cu dumneavoastră despre adâncimea pieței. Acest concept are mai multe semnificații.
Comercianții începători cred că vor aprecia acest articol. Există, de asemenea, ceva ce poate fi folosit pe conturile demo și cent și ceva care este descărcat de comercianții începători care au realizat deja ceva și este instalat pe terminal cu un cont de cel puțin 500USD.
Vă rugăm să rețineți că luăm în considerare un termen în limba engleză. Și în engleză, cuvintele sunt foarte încăpătoare, deoarece sunt mai puține decât, să zicem, în rusă. De aceea, merită să schimbați cuvintele Piață și Adâncime și să adăugați prepoziția „de” pentru a obține un sens ușor diferit. Adăugați prefixul „în-” la cuvântul Adâncime și va apărea o altă valoare
Pentru a scăpa de confuzie, voi vorbi despre adâncimea pieței, ca și despre adâncimea pieței și despre aceeași combinație de cuvinte, dar deja în sensul de adâncime a pieței.
Vă rugăm să rețineți că adâncimea pieței poate face parte din registrul de ordine sau poate fi un indicator pe grafic.
Paharul în sine este un concept pur stoc, futures, opțiuni, forward, în general, schimb, dar nu forex sau opțiuni binare. Este posibil să vorbim despre sticlă ca despre ceva legat de forex?
Permiteți-mi să încep prin a defini un pahar. Depth of Market este o fereastră din terminal, împărțită în două părți principale, una conține ordine de cumpărare cu prețuri și volume. Este important! In alta de vanzare. În același timp, acestea includ date de la toți participanții la comerț și nu doar de la proprietarul terminalului.
Aceste date sunt folosite atât direct pentru plasarea comenzilor, cât și pentru analiză.
Se crede că le puteți găsi importante doar pe baza datelor din carnetul de comenzi.
Instrumentele necesare sunt furnizate pentru plasarea comenzilor în carnetul de comenzi.
Cred că toată lumea va fi interesată dacă poate fi descărcată adâncimea pieței în valoarea unui pahar. Da și nu.
Descărcarea de sticlă de pe bursă nu este posibilă. Este încorporat într-un terminal, să spunem Quik, și este complet funcțional. Prin urmare, îl puteți folosi fără a fi nevoie să îl descărcați mai întâi.
În terminalul Metatrader4, Depth of Market este, de asemenea, încorporat, dar acum nu este ceea ce este descris mai sus. Puteți plasa comenzi în el, dar nu este posibil să obțineți informații despre activitățile altor participanți. Comercianții cu experiență își amintesc că această informație a fost dată pentru o perioadă foarte scurtă de timp, în 2002-2003.
În 2016, Alpari a oferit clienților cu conturi PRO.ECN.MT4 să folosească paharul.
Observ că, în acest caz, sticla este un program suplimentar, cum ar fi un script sau un consilier, care trebuie descărcat și instalat în terminal.
Voi adăuga că carnetul de comenzi de la Alpari pentru MT4 provoacă o discuție vie. Mulți argumentează cât de exacte sunt datele pe care compania le oferă cititorilor săi. Și o mulțime de orice spumă a fost ridicată de această inovație. Cred că fiecare nou venit care obține unele rezultate pe piață trebuie să fie interesat de oportunitățile care vin cu paharul.
La sfârșitul acestui paragraf, vreau să-mi amintesc Metatrader 5. Este ușor folosit de brokeri pentru a oferi acces la piața de valori. Prin urmare, va fi logic că lucrul cu un pahar este ceva obișnuit aici.
Am spus deja că profunzimea pieței poate face parte din registrul de comenzi. Asta este adevărat. În acest caz, aceasta înseamnă că există un număr de niveluri sau rânduri determinate de broker, pe care prețurile sunt indicate în sus de la spread și în jos.
Astfel, putem spune că, să zicem, adâncimea pieței este de 20 de niveluri sau o altă valoare, dar în Forex vom spune 5 nivele sau mai mult.
Uitați-vă la această imagine, arată cartea de comenzi din Metatrader 5. După cum puteți vedea, este formată din 20 de linii în sus și 20 de linii în jos. Aceasta este profunzimea pieței, ca parte a registrului de comenzi.
Dar uită-te la imaginea de pe terminalul Metatrader 4, există deja cinci niveluri în sus și cinci în jos. Adică, adâncimea pieței este de cinci niveluri.
Interesant este că contul PRO.ECN.MT4 are un spread de doar 0,5.Cred că acest lucru vă va permite să aplicați strategiile care au fost concepute inițial, să zicem, pentru D1, pe intervalul de timp M5. Din moment ce răspândirea devine, ei bine, complet invizibilă.
Profunzimea pieței poate fi reprezentată și ca un indicator, care ne este mai bine cunoscut ca volume orizontale.
Nu voi explica aici mult timp. Totul este atât de clar aici.
Uită-te la această poză. Iată un indicator care funcționează cu schimburile de bitcoin. Dacă doriți să vedeți unde sunt plasate cele mai multe comenzi pe grafic, atunci acest instrument este pentru dvs.
Doar copiați consilierul și scriptul în folderul dorit.
Variabile
Level2Depth 1000-5000 Vedeți singur care valoare este cea mai bună pentru sistemul dumneavoastră.
AutoScale trebuie schimbat la adevărat.
Faceți clic pe OK. Și ne uităm la ce site trebuie să permiteți accesul. Permitem utilizatorilor să acceseze acest site prin această fereastră:
Și obținem acest indicator pe grafic.
Ce este util în acest articol? Ai o idee generală despre starea actuală a situației în carnetul de comenzi și profunzimea pieței. Am încercat să-mi amintesc toate semnificațiile cuvântului principal al subiectului.
Mi se pare că acum va fi mult mai ușor să comunici pe această temă. Căutarea acestui cuvânt va fi acum mult mai ușoară.
Cred că atât membrii forumului, cât și prietenii tăi vor aprecia că educația ta merge înainte.
De asemenea, cu ajutorul acestui articol, acum cunoașteți o modalitate 100% de a reduce spread-ul cu care lucrați și de a trece la un interval mai mic cu o strategie pentru un interval mai mare.
Nu am dat o singură strategie - acest lucru este adevărat, dar acum știți în ce direcție să căutați o abordare.
Mi se pare că astăzi ați avansat în dezvoltarea diverselor terminale.
Sper din tot sufletul că articolul de astăzi v-a fost de folos.
Indicatorii tehnici sunt utilizați pentru a evalua starea actuală a pieței și pentru a determina posibilitatea schimbării și direcția schimbărilor probabile. Conceptul analizei este că diferitele forțe care determină cererea și oferta se vor reflecta în dinamica ratelor și a volumului de tranzacționare. Următorii indicatori tehnici au găsit cea mai mare utilizare: 1) volumul pieței 2) adâncimea pieței 3) volumul pozițiilor neacoperite 4) operațiunile cu loturi incomplete 5) indicele de încredere (confidențialitate).
Adâncimea pieței. În fiecare zi, în timpul tranzacționării, prețurile unor acțiuni cresc, iar altele scad, în limbajul bursei, se spune că aceste acțiuni au avansat sau au scăzut în consecință. Conceptul de adâncime a pieței este asociat cu procesele de promovare și declin. În esență, determinarea profunzimii pieței este foarte simplă dacă numărul de acțiuni avansate depășește numărul de acțiuni în declin într-o anumită zi de schimb, atunci piața este considerată puternică.
Datele privind profunzimea pieței sunt publicate zilnic în presa financiară.
PROFUNȚIA PIEȚEI - măsura în care o anumită piață este capabilă să extindă cumpărarea și vânzarea de bunuri fără o modificare semnificativă a prețurilor acestora.
Adâncimea pieței. În fiecare zi, în timpul tranzacționării, prețurile unor acțiuni cresc, iar altele scad sau, cu alte cuvinte, se mișcă în sus și în jos. Dacă numărul de acțiuni în avans depășește numărul de acțiuni în declin într-o anumită zi de tranzacționare, atunci piața este considerată puternică. Gradul de stabilitate, sau de putere, pe piață depinde de diferența dintre numărul de acțiuni în avans și în scădere. De exemplu, dacă spread-ul scade, i.e. numărul acțiunilor în avans se apropie de numărul celor în scădere, apoi puterea pieței slăbește. De asemenea, piața este considerată slabă atunci când numărul de acțiuni în scădere depășește în mod regulat numărul de
Aceasta este o măsură a profunzimii pieței, indicând capacitatea acesteia de a absorbi schimbări neașteptate ale cererii și ofertei. De exemplu, piața devine nelichidă atunci când sunt puțini cumpărători și vânzători și chiar și tranzacțiile relativ mici au un impact semnificativ asupra prețurilor pieței.
Adâncimea pieței per. comenzi - numărul de comenzi neexecutate din partea cumpărătorului este -13, în timp ce numărul total de comenzi deschise este -18.
Adâncimea pieței pentru comenzi este de partea vânzătorului.
Adâncimea pieței în volum - volumul din partea cumpărătorului (410,1 mii acțiuni) raportat la volumul total de ordine deschise (482,7 mii acțiuni). Acest indicator este exprimat și în procente.
Profunzimea pieței în funcție de volum
Adâncimea pieței. În fiecare zi, în timpul tranzacționării, ratele unor emisiuni cresc, în timp ce altele scad, în limbajul bursei, se spune că aceste probleme au avansat sau au scăzut corespunzător. Conceptul de „profunzime de piață” este asociat cu procesele de promovare și declin. În esență, are o idee foarte simplă în spate: dacă numărul de emisiuni anticipate depășește numărul de emisiuni în declin într-o anumită zi de schimb, piața este considerată puternică. Desigur, gradul de stabilitate sau puterea pieței depinde de răspândirea (diferența) dintre numărul de probleme în avans și în scădere. De exemplu, dacă spread-ul scade și, prin urmare, numărul problemelor care au scăzut se apropie de numărul celor avansate, se spune că puterea (stabilitatea) pieței este în slăbire. În mod similar, se spune că o piață este slabă dacă numărul de emisiuni în jos depășește în mod regulat numărul de avansuri. Principiul din spatele acestui indicator este că numărul de emisiuni avansate și inferioare reflectă așteptările respective ale investitorilor atunci când aceștia sunt optimiști că emisiunile avansate au mai multe șanse să le „depășească” pe cele inferioare. Având în vedere importanța acestui indicator, se poate înțelege de ce datele privind profunzimea pieței sunt publicate zilnic în presa financiară.
Există diferite abordări ale analizei tehnice, inclusiv utilizarea datelor bursiere, simboluri, indicatori de piață, cum ar fi volumul pieței, adâncimea pieței, poziția „descoperită”, tranzacționarea lotului parțial, indicele de încredere. Probabil că unul dintre cele mai cunoscute instrumente de analiză tehnică este diagramarea. Unii experți consideră că curbele prețurilor acțiunilor oferă câteva informații despre posibilele tendințe viitoare care se vor dezvolta pe piață în ansamblu.
MARKET DEPTH - vezi MARKET DEPTH
Profunzimea pieței este o măsură a nivelului la care piața este capabilă să absoarbă tranzacțiile de cumpărare și vânzare fără modificări semnificative de preț.
PROFUNCIUNEA PIEȚEI VALORILOR MOBILIARE -
Profunzimea pieței pentru un anumit tip de titlu de valoare depinde de cât de mare poate face o afacere fără o schimbare vizibilă a prețului.
Valoarea spread-ului caracterizează vâscozitatea pieței, ceilalți doi parametri caracterizează indirect adâncimea pieței.
Exemplul de mai sus arată că costurile tranzacției, în general, depind de doi parametri endogeni ai volumului tranzacției și a timpului alocat executării acesteia. Atâta timp cât volumul tranzacției planificate nu depășește volumul celei mai bune oferte de pe piață, componenta endogenă a riscului de lichiditate este zero, iar costurile tranzacției sunt determinate de mărimea spread-ului observat. Totuși, de îndată ce volumul tranzacției devine mai mare decât volumul celei mai bune comenzi de pe piață, costurile tranzacției încep să crească și sunt determinate de adâncimea pieței (dacă tranzacția este executată imediat). Dacă piața nu este suficient de lichidă, iar volumul tranzacției planificate este semnificativ, atunci valoarea spread-ului realizat poate diferi de câteva ori față de cea observată.
Adâncimea pieței - fluxul de ordine necesar pentru a modifica prețul cu o anumită sumă.
Marketingul, citim în secțiunea finală a capitolului, este o zonă de învechire rapidă a sarcinilor, politicilor, strategiilor și programelor. Fiecare firmă trebuie să-și reevalueze periodic abordarea generală a pieței, folosind o tehnică cunoscută sub denumirea de audituri de marketing (p. 598). Acesta este ceea ce se numește control strategic. Este curios faptul că autorul insistă ca auditorul de marketing să i se acorde libertate deplină în purtarea conversațiilor cu orice persoană atât din cadrul firmei, cât și din afara acesteia, în analiza oricărei documentații etc. Un audit de marketing este un studiu aprofundat al tuturor aspectelor activităților unei companii, de la mediul de marketing până la componentele funcționale ale marketingului. Recomandări, care
Comercianții de pe MICEX, spre deosebire de, de exemplu, NYSE, văd o mai mare profunzime a pieței, în special primele zece cele mai bune prețuri de cumpărare și primele zece prețuri de vânzare cu volumele care sunt cumpărate și vândute. În același timp, spre deosebire de RTS sau NASDAQ, participanții sunt lipsiți de posibilitatea de a ști cine se află exact în spatele acestei sau acelea aplicații. Un astfel de sistem de tranzacționare are o mulțime de avantaje, dar există și dezavantaje. În special, dacă garanția este slab lichidă, atunci ordinul de cumpărare poate rămâne
În economie, adâncimea pieței este înțeleasă ca scara activității de afaceri care nu provoacă modificări de preț, reflectând lichiditatea și capacitatea pieței de a crește vânzarea și cumpărarea de bunuri fără o modificare semnificativă a prețurilor pentru acestea, adică măsura. la care această piaţă este capabilă să o extindă. Adâncimea pieței pe bursă poartă diverse denumiri precum: „Paharul pieței”, „Nivelul II”, „Adancimea prețurilor”, „Cartea comenzilor”, fără a denatura sensul economic al acestei definiții.
Pe orice bursă există cumpărători de mărfuri care formează o cerere pentru cumpărarea acesteia la cel mai mic preț, iar pe de altă parte, vânzători care doresc să obțină profitul maxim din vânzare. Împreună formează un sindicat pasiv. Acestea cresc lichiditatea instrumentului, iar aplicațiile lor se numesc ordine limită. Aceste comenzi se reflectă în Depth of Market pentru confortul participanților activi pe piață care cumpără bunuri imediat, la cel mai bun preț.
Adâncimea pieței (sticlă bursieră) este o reflectare tabelară a datelor privind ordinele limită pentru cumpărarea și vânzarea unui anumit instrument, fiecare tabel reflectând prețul și volumul activelor scoase la cumpărare/vânzare. Utilizarea acestei metode permite comercianților să evalueze lichiditatea instrumentului la un anumit moment în timp, ea fiind utilizată în principal pentru a determina nivelurile reale de suport și rezistență, prin diferite metode de analiză. Deci, conceptul de adâncime a pieței este cel mai des folosit la bursă, ele vin în diferite tipuri de afișare: un carnet de comenzi standard, un carnet de comenzi rar cu o histogramă. Ultimul tip contribuie la o mai bună evaluare a lichidității instrumentului, iar histograma formează o idee a volumului. Dar, cu toate acestea, un fel de „profunzime a pieței” este prezent în Forex.
Reflectarea prețului Forex online nu este reprezentată în prezent de niciunul dintre furnizorii existenți de lichidități. Acest lucru se datorează în primul rând faptului că Forex este una dintre cele mai rapide și mai lichide piețe, astfel încât cantitatea de informații care trebuie procesată este colosală și nu este atât de ușor să o livrezi clientului în terminal. Prin urmare, singurul lucru care le mai rămâne comercianților este afișarea profunzimii pieței la brokerii mari. Desigur, au și o serie de dezavantaje și avantaje.
Avantajul afișării „ochelarilor” este că datele sunt afișate în stop loss-uri (o modalitate de a limita pierderile la gestionarea unui portofoliu, de a închide o poziție în cazul unor modificări nefavorabile de preț) și de a lua profit (instrucțiune de a închide o poziție în caz de modificări de preț). Din minusuri, aș dori să evidențiez afișarea datelor, datele sunt afișate cu o întârziere de 20 de minute și, de asemenea, prezentate ca procent. Desigur, Adâncimea Pieței este importantă pentru orice comerciant, deoarece doar acesta este un indicator principal, toate celelalte operațiuni sunt doar o serie de formule bazate pe prețul inițial, care, inițial, nu poate reacționa prompt sau prezice comportamentul său viitor.
| Evaluează această postare |
Piețele financiare nu stau niciodată pe loc. Dacă te uiți la graficul oricărei titluri, poți vedea că prețul acesteia fluctuează constant, chiar și cu modificări minore. Adică există întotdeauna un fel de activitate pe piață.
Volatilitatea este înțeleasă ca amplitudinea fluctuațiilor prețurilor pe o anumită perioadă de timp. De obicei, termeni precum fluctuații puternice sau slabe sunt utilizați pentru a-l evalua. Adică, volatilitatea poate fi ridicată sau scăzută. Ce înseamnă?
Imaginați-vă că într-o anumită perioadă de timp, fluctuațiile prețurilor sunt de doar 5-10 puncte. Apoi, de exemplu, după publicarea unor statistici importante, prețul începe să fluctueze mai mult și intervalul se extinde la 50-100 de puncte.
Dacă comparăm prima situație cu a doua, putem spune cu siguranță că în primul caz volatilitatea a fost slabă, în timp ce în al doilea a fost puternică.
Un exemplu mai interesant este că a crescut de la 1640,20 la 1641,30, în același timp, argintul a scăzut de la 34,90 la 34,60. Aurul s-a mutat cu 110 de puncte în acest timp, iar argintul s-a mutat cu 30 de puncte. Care activ crezi că are o volatilitate mai mare? Așa e, argint. Pentru aur, o schimbare de 110 pip nu este mare la 1641, dar pentru argint la 36,6, o schimbare de 30 pip este mult mai serioasă.
Indicatorul pe care îl luăm în considerare este foarte important pentru comercianții bursieri. Instrumentele cu volatilitate slabă prezintă de obicei puțin interes atât pentru speculatori, cât și pentru investitori. Deși pentru ei pot oferi anumite avantaje.
De ce apar modificări de volatilitate?
Ce factori influențează piețele și de ce se modifică domeniul de aplicare al intervalelor de preț? Chestia este că piața este oameni vii care reacționează la ceea ce se întâmplă. O scădere a volatilității poate fi observată, de exemplu, înainte de publicarea unor statistici importante. Apropo, foarte des în astfel de cazuri se formează un model Triunghi.
O creștere a volatilității, dimpotrivă, se observă după publicarea anumitor date, declarații ale reprezentanților companiilor, instituției economice sau financiare. Expansiunea volatilității poate fi observată înainte de începerea unei tendințe.
Un nivel ridicat de volatilitate va fi înlocuit mai devreme sau mai târziu cu unul scăzut, pe măsură ce activitatea de pe piață se estompează treptat, iar comercianții și investitorii decid direcția.
Există mai multe moduri de a măsura volatilitatea. Prima dintre ele - cea mai simplă - este pur și simplu o evaluare a stării pieței fără utilizarea calculelor matematice. Privind orice diagramă, puteți spune destul de precis cât de mult volatilitatea actuală este mai mare sau mai mică decât intervalul de fluctuații ale prețurilor din trecut.
Volatilitatea este măsurată fie prin intervalul mediu adevărat.
Să trecem la desen. Acesta este un diagramă cu setul de indicatori de măsurare medii. Un astfel de instrument este foarte convenabil, deoarece efectuează toate calculele în sine și oferă rezultatul sub forma unei curbe, care este reprezentată într-o fereastră separată de graficul prețurilor.
Din păcate, mulți comercianți începători de pe bursă și din alte piețe nu înțeleg destul de corect scopul acestui algoritm. Ei cred că fluctuațiile curbei indică prezența unei anumite tendințe. Dar, de fapt, acest lucru este departe de a fi cazul.
Curba indicatorului ATR arată modificarea volatilității pieței și nu are nimic de-a face cu tendințele. Când această curbă crește, există o creștere a volatilității pe piață, care, apropo, poate fi văzută clar în captura noastră de ecran. Intervalul de fluctuații de preț într-o anumită perioadă de timp crește. În momentele în care curba indicatorului ATR este în scădere, piața se confruntă cu o reducere a volatilității.
Un alt instrument destul de interesant pentru măsurarea volatilității este.
Scopul său principal nu este de a determina lățimea gamei, ci de a căuta tendințe și oportunități pentru o inversare a pieței. Cu toate acestea, acest instrument poate reflecta și schimbări ale volatilității.
Imaginea prezintă trei benzi, dintre care două formează un canal flexibil. Curbele extreme arată volatilitatea în piață și, la fel ca în situația cu ATR, în dinamică. Când diverg, domeniul de oscilație se extinde. Prin urmare, atunci când aceste benzi converg, volatilitatea scade.
Acum că comercianții știu ce este volatilitatea și cum poate fi măsurată, să trecem la recomandările pentru utilizarea acesteia în tranzacționarea de zi cu zi.
Pentru a determina volatilitatea așteptată, se recomandă să se facă referire la următorii factori:
Deci, ce oferă unui comerciant cunoștințele despre care este volatilitatea actuală a pieței? Acest lucru vă permite să luați decizii inteligente și informate. Același indicator ATR arată nu numai domeniul de aplicare al intervalului actual, ci și situația în dinamică. Atunci când luați decizii, de exemplu, de a cumpăra un anumit stoc, vă puteți asigura că volatilitatea acestui instrument de tranzacționare va crește. Astfel, un comerciant, chiar și în absența unei tendințe, va putea câștiga.
Cea mai bună soluție este utilizarea datelor de volatilitate împreună cu alte instrumente tehnice și grafice de analiză. Indicatorul ATR poate fi utilizat împreună cu oscilatorii sau instrumentele de trend pentru a înțelege dacă piața se va mișca sau nu. Dacă nu există o tendință, oscilatorii vor ajuta să funcționeze într-un interval, iar ATR vă va spune când volatilitatea din coridor va crește sau scade.
Dacă utilizați indicatorul Benzi Bollinger, puteți obține date nu numai despre interval, ci și despre starea pieței în ansamblu. Acesta este un instrument mai versatil care vă permite să luați deciziile corecte de piață. O trăsătură distinctivă a acestui algoritm este că poate fi utilizat atât în perioadele de tendințe, cât și în perioadele de plată.
Datele de volatilitate pot fi folosite și pentru a plasa comenzi în așteptare, precum și comenzi precum stop loss și take profit.
Volatilitatea este foarte utilă atunci când luați decizii. Despre asta am scris mai sus. Dar mai sunt câțiva factori cărora am dori să le acordăm atenție. În special, cunoașterea valorii volatilității vă permite să calculați riscurile atunci când deschideți o poziție pe piață.
Cu cât volatilitatea este mai mare, cu atât riscurile sunt mai mari. Chiar dacă nu puteți influența răspândirea fluctuațiilor de preț, vă puteți folosi cunoștințele despre acest parametru pentru a vă minimiza riscurile prin utilizarea ordinelor de protecție, de exemplu. De asemenea. De asemenea, puteți reduce riscurile de tranzacționare prin reducerea volumului tranzacției.
Un alt punct important este determinarea intervalului de tendință actuală.
Volatilitatea poate fi folosită și pentru a analiza interesul pentru un anumit activ de tranzacționare. Cu cât volatilitatea este mai mare, cu atât interesul jucătorilor pentru acțiuni este mai mare.
Mulți investitori încearcă să aleagă active cu mai puțină volatilitate. În principiu, acest lucru este destul de logic. Cu toate acestea, mai multe profituri pot fi realizate pe piețe mai volatile.
Este destul de ușor de explicat acest fenomen. Dacă investești în mod egal în instrumente cu creștere stabilă și în instrumente cu volatilitate ridicată, ca urmare, la vânzarea celui de-al doilea tip de active, poți lua profituri la maximum. Acesta este secretul tranzacționării activelor cu mai multă volatilitate.
Cu toate acestea, teoria portofoliului Markowitz ne spune exact contrariul. În special, în conformitate cu acesta, investitorului i se recomandă să aleagă un instrument cu volatilitate mai mică, cu aceeași curbă de randament. Această afirmație a devenit o axiomă pentru mulți comercianți de la bursă. Și are și o bază logică. Dacă aveți nevoie urgentă de numerar, vânzarea unui instrument stabil poate fi mult mai profitabilă decât a unuia volatil. La urma urmei, prețul acestuia din urmă poate fi mai mare decât cel al unuia stabil în momentul vânzării sau poate fi semnificativ mai mic.
Dar mulți investitori și comercianți profesioniști încă preferă instrumentele volatile în locul celor stabile. Argumentul că este nevoie urgentă de numerar este mai mult decât depășit de argumentul că un activ poate fi vândut în vârful fluctuațiilor și poate obține un profit mare.
Dacă găsiți o eroare, evidențiați o bucată de text și faceți clic Ctrl+Enter si cu siguranta il vom repara! Vă mulțumim mult pentru ajutor, este foarte important pentru noi și cititorii noștri!
