5 sept 2016 | 16:45 9 029 Publicat în
Fractalii sunt asistenți indispensabili pentru comercianții Forex. Pentru prima dată, conceptul de „fractal” a fost dezvoltat și introdus în comerț de guru-ul analizei tehnice Bill Williams în cartea sa „Trading Chaos”. Această carte a fost publicată în 1995. Apoi, autorul a descris mai întâi fractalii în tranzacționare pe exemplul analizei pieței de valori.
Fractalîn tranzacționarea Forex, acesta este, de fapt, un maxim sau un minim local. Este indicat în graficul de preț ca o săgeată îndreptată în sus sau în jos.
Un fractal este o formațiune de cinci sfeșnice sau bare în care al treilea sfeșnic are întotdeauna cel mai înalt nivel sau cel mai scăzut nivel în comparație cu celelalte:
Potrivit lui Bill Williams, nu este necesar să existe cinci lumânări pentru a forma un fractal, dar combinația de cinci lumânări a câștigat cea mai mare popularitate datorită includerii acestei combinații particulare în lista indicatorilor standard ai MetaTrader 4. terminal de tranzacționare.
Este de remarcat faptul că interpretarea fractalilor de la Bill Williams nu are nimic de-a face cu conceptul aceluiași concept în matematică, cu toate acestea, această invenție a guru-ului analizei tehnice a devenit larg răspândită în rândul comercianților Forex.
Principalul avantaj al fractalilor față de alte instrumente de analiză tehnică este că afișează nu numai maximele și minimele locale pe grafic, dar vă permit și să identificați niveluri importante de suport și rezistență pentru orice instrument de tranzacționare.
este posibil Fractal fără redesenare și întârziere? Pe baza principiului construcției, fractalul va întârzia întotdeauna cu 2 sau mai multe lumânări și nu se poate face nimic în acest sens. Redenarea și întârzierea indicatorilor este un fenomen periculos, deoarece pe istorie, indicatorul pare foarte eficient, dar în realitate, atunci când apare un semnal, prețul este deja semnificativ diferit de cel de semnal.
Pe graficul din terminalul MetaTrader 4, fractalii arată astfel:
Fiecare săgeată de pe diagramă reprezintă un fractal. Deoarece acest indicator este setat automat la 5 lumânări, fractalii apar destul de des pe ecran. Dar dacă doriți, puteți căuta și descărca un indicator care oferă acces la setări. Adică, puteți spune terminalului câte lumânări ar trebui să fie incluse într-un fractal.
Bill Williams a sfătuit utilizarea fractalilor în strategii care se bazează pe defalcarea nivelurilor importante ale prețurilor. Mișcarea prețului deasupra sau sub cel puțin un punct față de nivelul fractalului anterior, conform autorului acestui indicator, indică deja că prețul a depășit acest nivel.
Depășirea nivelului fractalului anterior se numește cumpărători inovatoriîn cazul în care prețul crește peste fractalul ascendent anterior. În cazul opus, când prețul scade sub fractalul descendent anterior, se vorbește despre vânzători descoperire. Bill Williams a sfătuit să se ia în considerare o spargere a cumpărătorilor sau vânzătorilor ca un semnal de deschidere a unei poziții.
De obicei, comercianții plasează ordine stop în așteptare cu câteva puncte deasupra sau sub fractal pentru a deschide o poziție dacă acest nivel este spart. În astfel de cazuri, Stop Loss este de obicei setat la nivelul penultimului fractal opus. Această situație este prezentată în graficul de mai jos:
În interpretarea clasică, Bill Williams recomandă filtrarea semnalelor de tranzacționare date de fractali folosind indicatorul Aligator. Deci, pentru a deschide o poziție de cumpărare, este necesar ca fractalul care se află deasupra liniei roșii (așa-numitul „Dinții de aligator”) să fie rupt. Autorul strategiei a sfătuit să intrați pe piață imediat după ce ați spart fractalul în sus sau după folosirea unui ordin BuyStop în așteptare. Intrarea pe piata de vanzare are loc in cazul spargerii fractalului, care se afla sub linia rosie.
Bill Williams a folosit fractali împreună cu cealaltă invenție a sa - indicatorul Aligator pe bursa americană, dar această abordare este aplicabilă nu numai bursei, ci și Forex.
Pe piața valutară, puteți folosi o altă proprietate excelentă a fractalilor, și anume, construirea unei rețele Fibonacci folosindu-le. După cum știți, grila Fibonacci se întinde între minimul și maximul local. Pentru asta pot folosi comercianții fractalii. Astfel, zona dintre doi fractali poate fi considerată o mișcare de preț, la care se poate aplica deja tehnica de retragere și extensie Fibonacci.
Potrivit autorului, fractalii sunt unul dintre puținele instrumente de analiză tehnică care funcționează cu adevărat. Este vorba despre strategii de tranzacționare care folosesc fractali care pot arăta rezultate pozitive pe o perioadă lungă de timp (500 de tranzacții și mai mult).
Dar trebuie să înțelegeți că un sistem de tranzacționare de succes nu poate fi construit pe un singur indicator. Este necesar să folosiți încă 1-2 instrumente pentru a crește eficiența.
Deci, de exemplu, un comerciant poate folosi fractali pentru a determina nivelurile de intrare pe piață și poate folosi Aligatorul ca filtru pentru a nu deschide poziții la o erupție de nivel în absența unei tendințe pe piață (plat).
Setul standard de Metatrader include indicatorul Fractals de Bill Williams. Cine este el și cum a meritat o asemenea onoare? Ce este remarcabil la indicatorii săi și merită să-i folosiți în tranzacționare? Ce strategii pot fi construite pe baza acestor indicatori? Toate acestea merită analizate mai detaliat.
Analiza pieței fractale este una dintre domeniile tinere de analiză. Se presupune că trecutul prețului îi influențează viitorul. Adică prețul viitor depinde de „condițiile inițiale”. Pentru prima dată această teorie a fost prezentată de B. Mandelbrot în lucrarea sa „Piețele (Dis)obedient: A Fractal Revolution in Finance”.
Unul dintre popularizatorii ideii de fractali în Forex și piețele de valori a fost Bill Williams. Datorită tranzacționării sale de succes, ale căror principii de bază au fost subliniate în cărțile „Trading Chaos”, „New Dimensions in Exchange Trading”, analiza fractală s-a răspândit în întreaga lume. Williams a descris în detaliu câțiva indicatori care sunt acum considerați clasici ai analizei tehnice.
Fractali (Fractali) - Indicator B. Williams, bazat pe o combinație de cinci bare. Poate fi folosit pentru a detecta maximele și minimele locale pe diagramă. În consecință, fractalii sunt numiți „Sus” și „Jos”. Fractalul „Sus” este determinat dacă a treia bară (cea principală) este un maxim local. Partea superioară a unei perechi de bare anterioare și a unei perechi de bare următoare au valori mai mici. Fractalul „Jos”, dimpotrivă, vă permite să determinați partea de jos locală: minimul celei de-a treia bare este mai mic decât minimele perechii anterioare și ale următoarei perechi.
Notă! Dintre toți brokerii Forex care operează în Federația Rusă, puțini îndeplinesc criteriile pentru o companie cu adevărat de înaltă calitate. Liderul este - Alpari!
Peste 20 de ani pe piața Forex;
- 3 licente internationale;
- 75 unelte;
- retragerea rapidă și convenabilă a fondurilor;
- peste două milioane de clienți;
- educatie gratuita;
Alpari este brokerul #1 conform Interfax! Tot ce ai nevoie pentru a începe - doar înregistrează-te pe site!
exemple de fractali.
Fractalii servesc ca puncte de ancorare pentru liniile de tendință. De asemenea, vă permit să identificați liniile de sprijin și rezistență.
Fractalii reprezintă niveluri la care prețul nu a reușit să se mențină, iar depășirea acestor niveluri indică puterea pieței. Cea mai simplă strategie de tranzacționare folosind fractali este să intri pe piață urmând tendința după depășirea extremului.
O altă strategie care folosește fractali nu este să tranzacționați de-a lungul liniilor orizontale de sprijin și rezistență, ci să tranzacționați canalul. Unul dintre consilierii care lucrează la această strategie este FractalChannel - o versiune modificată a indicatorului fractal de Bill Williams.
Când instalați acest indicator, nu vă puteți juca cu setările - lăsați-le implicit. Doar parametrul Channel Type trebuie modificat, setând valoarea la 3. Acest parametru este responsabil pentru tipul canalului.
Indicator de canal FractalChannel.
Linia centrală a graficului este interesantă - reflectă direcția tendinței. Nu este necesar să tranzacționați de la granițele canalului - aceasta este o greșeală. Indicatorul fractal, prin natura sa, este întârziat, întârzierea este de două bare. Prin urmare, redesenarea este posibilă. Acum puteți găsi indicatorul Fractali fără redesenare, dar canalele sunt întotdeauna redesenate.
Aligator (Aligator) este o combinație de Moving Averages (MA - Moving Averages). Liniile medii mobile se numesc linii de echilibru.
linii de echilibru.
Descifrarea liniilor de echilibru.
Dacă prețul este peste liniile Aligator, atunci este probabil ca trendul ascendent să continue, dacă este mai scăzut, atunci mișcarea descendentă va continua. Liniile care se întrepătrund simbolizează visul aligatorului. Cu cât doarme mai mult (prețurile se consolidează), cu atât se va trezi mai foame. După trezire, va dori să se satură, iar curbele se vor diverge în direcții diferite, ca o gură deschisă. Cu cât curbele diverg mai mult, cu atât mai puternic va fi impulsul mișcării prețurilor.
Exemplu de tranzacționare cu aligatori.
Liniile divergente sunt un semnal pentru a intra într-o poziție. Când aligatorul este săturat, liniile se vor întrepătrunde din nou și el va cădea într-un vis - acesta este un semnal pentru a închide poziția.
Cel mai optim mod de a folosi Fractals și Aligator este să le combinați într-o singură strategie. Acest lucru se datorează faptului că fiecare dintre ele are atât avantaje, cât și dezavantaje. Meritele unuia depășesc deficiențele celuilalt. Indicatorul fractal găsește puncte de inversare, dar nu determină prezența unei tendințe, aligatorul determină tendința, dar întârzie cu punctele de intrare. Utilizarea lor combinată vă permite să obțineți rezultate optime:
Când apare un fractal, trebuie îndeplinite următoarele condiții:
Dacă ambele condiții sunt îndeplinite, există un semnal de cumpărare.
Plasarea unei comenzi de cumpărare folosind strategia Aligator+Fractal.
În funcție de vârful barei principale a fractalului, se construiește o linie orizontală - aceasta este rezistența. Imediat ce prețul îl depășește, ei fac o achiziție. Take profit este de 50-55 pips. Stop loss este plasat sub ultimul fractal Down.
Plasarea unei comenzi de vânzare folosind strategia Aligator+Fractal.
Intrarea într-o tranzacție de vânzare este căutată după un principiu similar:
Condițiile care confirmă că semnalul nu este fals sunt următoarele:
La partea de jos a barei principale, sprijinul este indicat printr-o linie orizontală. Ei intră într-o tranzacție după ce a fost spart. Stop loss este plasat deasupra ultimului fractal în sus. Take profit este stabilit la 50-55 de puncte.
Analiza de piață fractală este un domeniu tânăr, dar promițător al analizei tehnice. Indicatorii de analiză fractală își ocupă pe bună dreptate locul printre cei mai buni indicatori. Strategiile bazate pe fractali sunt simple și de înțeles chiar și pentru începători.
Pe lângă faptul că determină punctele de intrare și de ieșire ale unei poziții, ele oferă un sistem Stop-Loss clar, care vă permite să închideți în timp pozițiile neprofitabile. Când tranzacționați, ar trebui să vă amintiți întotdeauna despre gestionarea banilor.
La fel ca și teoria pentru piața Forex este o strategie ambiguă pentru desfășurarea activităților de tranzacționare.
Mulți comercianți susțin că, dacă îi înțelegeți complexitățile, atunci puteți câștiga bani buni, în timp ce marea majoritate a utilizatorilor fără experiență nu caută deloc să-l stăpânească, deoarece nu primesc date fiabile despre eficacitatea sa.
Cu toate acestea, în practică, strategiile care utilizează fractali, adică prima dimensiune a pieței conform teoriei lui Williams, sunt dezvoltate cu succes, iar pe baza acestora încep să se dezvolte noi strategii, dintre care unele vor fi descrise în detaliu mai jos.
Acest sistem de tranzacționare a fost dezvoltat pentru perechea valutară EUR\USD și se bazează pe două valori. Aceasta este o medie mobilă și un fractal, deci acești indicatori sunt instalați pe diagrama versiunii -a.
În același timp, este rezonabil să setați valoarea medie mobilă la perioada 135 folosind atributul Închidere. În plus, merită să luăm în considerare situația din două părți.
Primul tip este tranzacțiile în perechea valutară EUR\USD pentru a face o achiziție, iar al doilea tip este o vânzare. În același timp, subtilitatea strategiei constă în diferențierea accentuată a acestor procese, prin urmare, dacă un comerciant care utilizează această strategie decide să cumpere, atunci nu ar trebui să fie distras de alte tipuri de tranzacții.
Pentru a face oferte de cumpărare, trebuie să așteptați semnalul fractal din partea de sus, situat deasupra mediei mobile stabilite anterior, cu o perioadă specificată de 135.
În acest moment, trebuie să plasați un ordin Buy Stop în așteptare pentru a cumpăra la nivel fractal. Apoi, trebuie să setați Take-profit la o distanță de 115 puncte. Dacă indicatorul este software-ul Forex4you sau broker cu cinci cifre Alpari , apoi se adaugă încă un zero la parametru, iar valoarea Take-profit pentru ele este 1150.
După plasarea Take-profit, este plasat Stop-loss, ceea ce este indicat să faceți la o distanță de 65 (pentru un metatrader 4) și 650 pentru brokerii cu cinci cifre. Dacă dintr-un motiv oarecare ordinea nu a fost activată și un nou fractal a apărut pe diagramă, atunci ordinea în așteptare ar trebui să fie ștearsă și ar trebui să apară semnale noi peste media mobilă. După aceea, se stabilesc o nouă ordine și alte atribute.
Imediat ce se ajunge la un profit de 30\300 de puncte la tranzacționare pentru a face achiziții, este indicat să plasați o comandă la o oprire a tranzacționării, deoarece piața se poate suprasatura foarte repede, iar profiturile se vor pierde rapid.
Pentru a face tranzacții de vânzare folosind acest sistem de tranzacționare, semnalul fractal va fi una dintre valorile sale, situată sub media mobilă.
În același timp, merită să vă concentrați doar pe vânzare, fără a participa la alte tranzacții. De îndată ce fractalul semnal este format, un ordin Sell Stop în așteptare este plasat pentru vânzare.
Odată făcut acest lucru, Take Profit este plasat la o distanță de 120 de pips (1200 pentru brokerii cu cinci cifre). Apoi, Stop-loss este setat la o distanță de 35 de puncte de ordinul în așteptare (pentru brokerii din cinci cifre, această valoare este 350).
În acest caz, dacă ordinul, ca în exemplul anterior cu tranzacții de cumpărat, nu s-a deschis și nu a funcționat, dar s-a deschis un nou fractal, atunci trebuie să îl ștergeți și să îl puneți la nivelul valorii noului fractal. Restul atributelor sunt setate în același mod.
Și de îndată ce ordinul de vânzare atinge o profitabilitate de 80 de puncte (800 pentru brokerii cu 5 cifre), este plasată o oprire a tranzacționării.
Dată de mulți comercianți sistem de tranzacționare valutară apreciat și utilizat activ. Cu toate acestea, de multe ori din cauza complexității sale și a necesității unui depozit relativ mare în contul inițial, începătorii nu pot începe să-l folosească, ci trebuie să câștige experiență în alte strategii de tranzacționare, mai riscante.
Cu toate acestea, această strategie nu este un garant absolut al activității de tranzacționare de succes, deoarece sub ea este necesară testarea elementelor disponibile pentru analiză.
Prin urmare, inițial trebuie să lucrați cu subtilitățile, care vă vor asigura un depozit real și vă vor ajuta să alegeți instrumentele potrivite pentru a diferenția situația pe bursă.
Această strategie se bazează pe analiza fractalilor și căutarea zonelor comerciale pentru tranzacționare într-o pereche de tranzacționare.
Esența sistemului de tranzacționare este de a diferenția tranzacțiile în două tipuri: primul este o achiziție, iar al doilea este o vânzare. Primul tip de tranzacție se face după semnalul fractal al lui Bill Wilms.
Prin urmare, acești fractali și, de asemenea, o medie mobilă vor fi necesare ca instrumente necesare pentru analiză. Și de îndată ce fractalul se deschide (valoarea depășește media mobilă.
De asemenea, aceste valori pot fi recunoscute printr-un fel de indicator al intervalului procentual al lui Williams (interval procentual Williams).
Și aici veți avea nevoie și de consilierul principal, ceea ce în cele mai multe cazuri este suficient. În același timp, indicatorul în sine este capabil să plaseze în mod independent comenzi de cumpărare și să le ștergă, precum și să stabilească valorile T\P și S\L.
Cu toate acestea, un comerciant profesionist nu va lăsa niciodată programul să decidă singur dacă o tranzacție este profitabilă sau nu și dacă merită să începeți o tranzacție.
De asemenea, este foarte discutabil modul în care sunt stabilite valorile de mai sus. Prin urmare, dacă există îndoieli cu privire la funcționarea programului, atunci acesta poate fi utilizat ca indicator pentru a identifica zona în diferite tranzacții valutare în cadrul unei perechi valutare. Restul operațiunilor se pot face independent.
În același timp, este posibil să setați un stop loss la diferite niveluri, ceea ce va asigura siguranța tranzacționării, deoarece banii din depozit nu se vor pierde pe un fractal pierdut și o tranzacție cu pierdere, a cărei valoare este mult mai mică. decât în barurile anterioare.
Puteți face același lucru cu vânzările. Pe diagramă, trebuie să așteptați înregistrarea fractalului și apoi să plasați o comandă în așteptare asupra valorii acestuia. Dacă sistemului i se interzice setarea comenzilor și a valorilor T\P și S\L, atunci acestea vor trebui setate independent, precum și limitatorul de activitate stop-loss.
Cu toate acestea, dacă sistemul funcționează automat, trebuie setat la valori dure, astfel încât să tranzacționeze numai cu cele mai promițătoare oferte și să nu irosească depozitul pe vânzări riscante.
Acest sistem de tranzacționare este cel mai frecvent utilizat în activitatea pt. Este, de asemenea, varianta cea mai apropiată de ideea pură a lui Bill Wilms, care folosește toate cele cinci dimensiuni ale pieței.
Prin urmare, această strategie este aproape cea mai confuză și mai complexă și este mult mai convenabil să o înțelegem din cărțile lui Bill.
Cu toate acestea, punctele cheie ale muncii acestui sistem de tranzacționare este conceptul de fractal, o forță motrice, o linie de echilibru.
Celelalte două măsurători, după cum arată practica, nu afectează de fapt direcția tendinței. De asemenea, este avantajoasă utilizarea acestei strategii în cadrul perechii valutare EUR\USD (H1), deși experiența practică în utilizarea acesteia ne permite să concluzionăm că este una multifinanciară.
Ca și în strategiile anterioare, aici semnalul este un fractal, precum și deschiderea gurii aligatorului înaintea acestuia. Și este necesar să se evalueze aceste valori în această secvență, încercând uneori să evalueze retrograd evenimentele de pe piață.
În același timp, fractalul este privit aici prin metoda cea mai complexă - după cinci bare consecutive cu o valoare maximă, raportată la media mobilă, (dacă activitatea este de cumpărare). Dacă un comerciant este concentrat pe vânzare, atunci situația cu deschiderea fractalilor este inversă.
Citiți un articol despre fondatorul analizei fractale.
Care, potrivit comercianților profesioniști, ar trebui să înlocuiască în timp astfel de elemente fundamentale ale previziunii financiare precum analiza fundamentală și tehnică. Când este utilizată corect, analiza fractală practic nu dă semnale false, făcând tranzacționarea Forex absolut prag de rentabilitate. Cu toate acestea, comercianții începători nu manifestă interesul cuvenit față de acesta și nu toți jucătorii experimentați au auzit despre acest tip de analiză. Poate că acest lucru se datorează faptului că analiza fractală a piețelor necesită un studiu profund și nu orice comerciant obișnuit poate înțelege cum să o aplice în practică. Comercianții începători sunt mai pe gustul lor, dar adesea duc la o scurgere a depozitului, ceea ce este atât de benefic pentru centrele de tranzacționare care își însușesc depozitele clienților atunci când pierd pe Forex. Pentru a preveni acest lucru, alegeți brokeri de încredere din independenții noștri și, de asemenea, utilizați numai acele strategii care arată tranzacții cu adevărat profitabile.
Există multe opinii cu privire la utilizarea analizei fractale în Forex. Unii cred că nu aduce niciun avantaj tangibil pe piața valutară. Practicanții au o altă părere, ei cred că merită măcar o dată să încerci tranzacționarea folosind această metodă, după care nu te vei mai întoarce la tipurile clasice de analiză. În acest articol, vom încerca să luăm în considerare din diferite unghiuri ce este analiza fractală Forex și dacă este atât de eficientă în tranzacționare.
Pentru a înțelege ce este analiza fractală, trebuie să ne întoarcem cu câteva decenii înapoi, când matematicianul și economistul Benoit Mandelbrot a întâlnit pentru prima dată conceptul de fractal. În timp ce făcea cercetări în domeniul economiei, el a observat un model ciudat în schimbările de preț pe piață. El a descoperit că schimbările de preț sunt involuntare, dar este imposibil să le aplice curbe standard, dar pot fi descrise matematic. Efectuând cercetări asupra modificărilor prețurilor bumbacului de-a lungul unui secol, a ajuns la concluzia că fluctuațiile valutare sunt simetrice, atât pe o perioadă lungă, cât și pe perioade scurte de timp. Aceste observații au pus bazele analizei fractale. Din latinescul fractus înseamnă a rupe sau a rupe, adică fractalii sunt fragmente de formă neregulată care fac parte integrantă din ceva întreg. Fractalii sunt peste tot în jurul nostru - pot fi contururile munților, nori în mișcare, o coastă întortocheată sau o flacără de foc. Ele nu au nicio formă specifică, dar au o structură similară, care este și ea inerentă piețelor financiare.
Astăzi, analiza fractală este folosită nu numai pentru a prezice prețurile pe piața valutară, ci și în medicină pentru a diagnostica boli grave într-un stadiu incipient.
Încă de pe vremea lui Benoit Mandelbrot, mulți oameni de știință au încercat să studieze fenomenul fractalilor, dar numai dr. Bill Williams a început să le folosească în practică, care, în cursul lucrărilor sale științifice, a ajuns la concluzia că piața este un auto-haotic. structura de reglare. În esență, piața este un sistem neliniar, deci este imposibil să preziceți mișcarea ulterioară a prețurilor folosind , și alți indicatori standard. Bill Williams, un multimilionar și creatorul unei serii de indicatori tehnici, consideră că prognoza prețurilor este posibilă doar cu ajutorul sistemelor geometrice complexe sau al analizei fractale. În ciuda complexității analizei fractale, oferă previziuni aproape fără erori. Dar pentru a învăța cum să aplicați teoria analizei fractale în practică, trebuie să vă schimbați viziunea asupra lumii. Prețurile se mișcă aleatoriu, dar există simetrie în toată această aleatorie. Cu toate acestea, nu poate fi văzut folosind funcții liniare. Când construiți niveluri orizontale, nu puteți ști cu siguranță dacă prețul le va depăși sau va reveni. Nivelurile orizontale sunt doar o acumulare de ordine ale traderilor și în ce direcție se va mișca prețul, niciun analist nu poate spune cu 100% certitudine. Priviți previziunile analiștilor de top, care spun că, dacă prețul se închide peste un anumit nivel, atunci cumpărați, iar dacă scade sub marca de preț corespunzător, atunci vindeți. Astfel, analiza fractală vă permite să preziceți nu numai direcția mișcării prețului, ci și cât timp va dura înainte de a se întoarce în direcția opusă.
Vedeți, de asemenea, care sunt diferențele și avantajele de la market makers.
De la teorie trecem direct la practică. În primul rând, să facem cunoștință cu, care a fost dezvoltat de Bill Williams însuși și este un indicator MT4 standard. Deci, instalăm indicatorul Fractals pe diagramă, nu are setări suplimentare și este o săgeată deasupra sau sub lumânare. Pentru formarea finală a unui fractal, sunt necesare cel puțin cinci lumânări, care trebuie amplasate astfel încât lumânarea din mijloc să fie mai înaltă sau mai mică față de celelalte.
Pe diagramă există atât fractali superioare, cât și inferioare, în timp ce aceleași sfeșnice pot fi folosite pentru a le forma și, în cazuri rare, un sfeșnic poate forma simultan un fractal superior și inferior.
Există, de asemenea, concepte precum start fractal și semnal fractal. Un început fractal se formează atunci când se formează mai întâi un fractal superior și apoi un fractal inferior.
Un semnal fractal este format pe partea opusă a începutului fractal.
După așteptarea formării fractalilor, este necesar să se construiască niveluri orizontale care să treacă prin ultimul înalt al fractalului superior și ultimul scăzut al fractalului inferior. Când acest nivel este spart, ar trebui să intrați pe piață cu ordine de piață. Un stop fractal ar trebui să fie plasat în spatele precedentului scăzut sau ridicat. În același timp, dimensiunea, de regulă, este destul de mare, dar acest lucru este compensat de faptul că nu funcționează des, iar profitul depășește stop-ul de două sau trei ori, ceea ce face ca tranzacționarea fractală să fie foarte profitabilă.
Pentru a filtra semnalele false, le puteți introduce numai pe sau le puteți arunca pe o diagramă cu o perioadă de 135 pentru intervalul de timp H1. Dacă prețul este sub media mobilă, atunci luăm în considerare doar vânzările, iar când prețul este peste media mobilă, așteptăm semnale de cumpărare.
Cu cât sunt formați mai mulți fractali la același nivel, cu atât este mai mare probabilitatea ca prețul, depășind acest nivel, să meargă suficient de departe de punctul de deschidere a unei tranzacții;
Tranzacționarea pe fractali arată rezultate bune pe cel puțin H1, deoarece numărul de semnale false crește pe perioade mai scurte;
Pentru a crește numărul de tranzacții profitabile, este recomandat să introduceți tranzacții în direcția tendinței principale.
Metodologia analizei fractale nu stă pe loc, este în continuă evoluție, apar școli noi, care au luat ca bază observațiile lui Benoit Mandelbrot, dar au propriul punct de vedere asupra analizei. La noi, cunoscutul analist Aleksey Almazov este un adept al teoriei fractale, care a dezvoltat funcția fractală Weierstrass-Mandelbrot pentru determinarea ciclurilor grafice. Cu toate acestea, are o serie de oponenți ai teoriei sale, deoarece nu este un comerciant practicant, ci primește un salariu pentru capacitatea de a-și prezenta propriul pachet într-un pachet frumos. O altă școală populară este reprezentată de comercianții care folosesc metoda geometriei tendințelor în strategia lor, care vă permite să determinați punctele pivot pe diagramă cu o precizie ridicată. Pentru aceasta se folosește o grilă formată din medii mobile cu perioade diferite. Ca urmare a mișcării prețurilor, mediile mobile se împletesc în pachete, formând niveluri dinamice de suport și rezistență, de la care prețul revine. Așa arată fereastra unui comerciant care lucrează conform metodei geometriei tendințelor:
Cunoscând maximul sau minimul prețului, adepții acestei metode pot determina, cu o acuratețe de mai multe puncte, până la ce notă va ajunge prețul, pentru a se întoarce apoi în sens invers. Cu toate acestea, datorită complexității acestei metode, nu toți comercianții își pot determina perfect semnalele. Poate că în viitor vom analiza această metodă de tranzacționare, așa că pentru a nu rata articolul, abonați-vă la actualizările noastre.
Astfel, analiza fractală vă permite să găsiți niveluri cheie de suport și rezistență, care sunt mult mai puternice decât nivelurile orizontale, liniile de tendință și indicatorii tehnici bazați pe o funcție liniară. Orice piață, fie că este valută sau acțiuni, este prin natura sa haotică, nu liniară, așa că este imposibil de prezis mișcarea ulterioară a prețurilor pe baza celor mai simple metode de analiză. Cu toate acestea, în ciuda naturii haotice, fluctuațiile prețurilor sunt simetrice atât pe termen lung, cât și pe termen scurt. Simetria poate fi determinată folosind analiza fractală. Fractalii de Bill Williams sunt doar primul pas pentru a învăța elementele de bază ale analizei fractale. Va fi nevoie de mult timp și răbdare să înveți toate metodele de analiză fractală și să înveți cum să le folosești în practică, dar vor fi mai mult decât răsplătite în viitor datorită succesului și practicii. Vă dorim tranzacții profitabile!
Tranzacționarea stabilă de succes este visul oricărui comerciant. Strategia fractală Williams oferă semnale precise din punct de vedere matematic pentru a intra și a crește o poziție, iar o tehnică specifică de ieșire care este sensibilă la dinamica prețurilor vă permite să închideți în ultimele faze ale unui trend, captând cel puțin 80% din mișcare.
Critica la adresa lui Bill Williams s-a domolit cu mult timp în urmă, după ce metoda sa de analiză structurală a pieței s-a dovedit a fi profitabilă. Fazele pieței au fost propuse pentru a fi studiate în cinci dimensiuni
Strategia fractală Williams se bazează pe analiza a două semnale ale schemei - linia de echilibru și fractalii emergenti. După prima deschidere a unui semnal fractal, va fi posibil să adăugați volum poziției după apariția oricărui semnal suplimentar din celelalte trei dimensiuni. Acest lucru face posibilă obținerea profitului maxim din orice mișcare de tendință.
Cum funcționează strategia și cerințele de bază
Instrumentul de bază al tehnicii sunt fractalii, care arată începutul piramidei prețurilor și semnalele de intrare. Ca indicator al direcției și puterii tendinței, este utilizată o combinație de medii mobile, numită Aligator de către autor. Sarcina sa este de a evalua semnificația fractalilor și de a determina nivelurile StopLoss. Cele trei linii MA sunt linii de echilibru pentru o perioadă mai lungă de timp.
Combinații de lumânări pentru apariția fractalilor:
Variante sunt posibile în numărul și compoziția lumânărilor, adică este permis ca, de exemplu, în combinația fractalului superior, max-we-ul lumânărilor să nu scadă strict secvenţial, sau ca min-ul bara centrală este cea mai înaltă. În timp ce fractalii pot fi clasificați și combinații non-standard, cum ar fi:
Dacă două (sau mai multe) bare au cel mai mare maxim în model, atunci numai ultima este luată în considerare pentru tranzacționare. În mod similar - pentru fractali în jos.
Ieșirea prețului curent dincolo de nivelul fractalului: un fractal în creștere cu 1 punct este luat în considerare ca o spargere a vânzătorilor, un fractal în scădere cu 1 punct este interpretat ca o spargere a cumpărătorilor:
Important: teoria fractalilor a fost dezvoltată pentru a fi utilizată de piața de valori, care are o structură specifică, tactica participanților și factorii determinanți. Prin urmare, fractalii din strategiile valutare ar trebui să fie utilizați numai împreună cu indicatorii clasici de tendință.
Instalarea și configurarea indicatorilor
De regulă, strategia fractală Williams utilizează instrumente standard. Pentru a căuta fractali, este utilizat indicatorul obișnuit Fractali cu setări tipice. Săgețile fractalilor găsiți nu sunt redesenate de indicator. Indicatorul Aligator poate fi utilizat cu setări standard, deși permite personalizarea:
Aplicarea strategiei în practica comercială
Strategia poate fi folosită în două moduri.
Opțiunea strategiei fractale Williams fără Aligator este mai riscantă
Puteți tranzacționa pe orice pereche valutară cu volatilitate medie, de preferință cu tendințe sustenabile: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD. Efectuăm analiza la deschiderea zilei curente pe graficul D1:
Dacă există un fractal în sus, atunci intrăm o afacere pentru a vinde, dacă fractalul este mai mic, pentru a cumpăra. Puteți deschide din piață, puteți pune comenzi în așteptare:
Opririle și profiturile nu sunt utilizate de obicei în această opțiune, tranzacțiile sunt închise manual la sfârșitul zilei, dar dacă nu se formează un nou fractal (tendința continuă), atunci puteți păstra afacerea sau puteți intra din nou. Totuși, se recomandă să plasați o oprire în spatele nivelului fractalului cheie. Trebuie avut în vedere că 1-2 lumânări după bara de taste nu sunt luate în considerare, deoarece în momentul în care apare săgeata indicatoare, acestea ar trebui să fie deja închise, adică intrarea se face pe a 2-3-a lumânare după fractalul.
Important: o parte semnificativă a mișcării tendinței se pierde în așteptarea unui fractal „potrivit”. Cu o astfel de strategie, este necesar un depozit serios.
Opțiune: strategie fractală Williams + Aligator
Instrument de tranzacționare: perechi valutare cu volatilitate medie: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF; futures - pe perioade de la D1 și mai sus.
Interval de timp: pentru a analiza și a căuta un punct de intrare - M15, pentru a susține o tranzacție - de la H1 și mai sus.
Timp de tranzacționare: sesiuni europene/americane. Înainte/după/în timpul știrilor - nu intrați. Controlul tranzacțiilor înainte de sesiunea de noapte este obligatoriu.
Deci, sistemul creează condiții pentru deschiderea unei pozițiiCumpărați (cumpărați) dacă:
Plasăm o comandă BuyStop cu 2-4 puncte peste prețul de închidere al lumânării care a format fractalul. Închidem tranzacția atunci când prețul se inversează (defalcarea liniei roșii a Aligatorului de sus în jos și închidem lumânarea sub ea) sau prin take profit.
Condiții pentru deschiderea unei poziții de vânzare (Vinde):
Plasăm o comandă SellStop cu 2-4 puncte sub prețul de închidere al lumânării care a format fractalul inferior. Închidem afacerea când prețul se inversează (o defalcare a liniei roșii a Aligatorului de jos în sus și închide lumânarea deasupra acesteia) sau prin take profit.
Important: strategia fractalului Williams implică faptul că tendința continuă (adică tranzacția poate fi ținută) până la formarea fractalului invers. Acordul poate fi încheiat și atunci când se formează o lumânare închisă în direcția opusă.
Stop-loss-ul prin această metodă este plasat la extremul opus cel mai îndepărtat al ultimilor 2 fractali: pentru cumpărare - chiar sub cel mai mic, pentru vânzare - chiar deasupra celui mai mare.
Important: pentru a lua o decizie privind intrarea într-o tranzacție, poziția relativă a liniilor Aligator și fractale este importantă. O intrare cu privire la defalcarea unui fractal în sus este efectuată atunci când fractalul este format deasupra, iar o intrare de vânzare este efectuată dacă este format sub linia „Dinților” aligatorului.
Dacă liniile Aligator se împletesc reciproc, se consideră că nu există nicio tendință în piață (plată), ceea ce înseamnă că ignorăm toți fractalii și nu deschidem oferte până când tendința cu ajutorul unui fractal se arată sub/deasupra Aligator.
În condițiile pieței, este posibilă formarea de fractali „falși” și erupții „false”, în plus, așteptarea fractalului „corect” conform strategiei fractale Williams duce la pierderea unei intrări bune și a unei mișcări puternice.
Cu cât perioada de consolidare se prelungește, cu atât mișcarea ulterioară va fi mai puternică - puteți plasa comenzi în așteptare pentru o defalcare în afara granițelor micilor fractali.
Deci, ca o concluzie...
În general, strategia fractală Williams este destul de simplă, dar destul de completă și profitabilă. Trebuie doar să vă obișnuiți cu clasificarea fractalilor și să nu încălcați principiile de bază ale metodologiei și gestionării banilor în tranzacționare. O sursă:
Butoane sociale pentru JoomlaPopular:
