Üdvözlök mindenkit, Alexander Norkin gyakorló kereskedő és a weboldal szerzője felveszi a kapcsolatot. A ma tárgyalt téma nagyon erős, és sok időt igényel a tanulmányozása. A cikk tartalmának elolvasása után úgy gondolom, hogy már minden világossá vált számodra, rengeteg információ található a cikkben, ezért helyesnek tartom, hogy nekivágjak a dolognak, és ne gyötörjem önt a plusz számú levéllel.
Veszteség megállítása(az angol "stop the loss" szóból) egy tőzsdei megbízás, amelyet egy kereskedő vagy befektető ad a kereskedési terminálban annak érdekében, hogy korlátozza veszteségeit, amikor az árfolyam elér egy előre meghatározott szintet.
Itt minden egyszerű, a stop loss a kereskedő által kiszámított szint, amely alá vagy fölé nem szabad mennie az árnak, különben a kereskedőnek felesleges kiadásai lesznek.
Így vagy úgy, mindenki használja a stopokat, mert nem valószínű, hogy valaki teljesen elveszíteni akarja a betétet azzal, hogy hibázik az előrejelzéssel, és a fő vita nem az, hogy használja-e stopokat vagy sem, hanem az, hogy pontosan hogyan korlátozza a veszteségét. Ezért nézzük meg, hogy pontosan milyen módszerek léteznek a veszteségek korlátozására.
A fenti megfogalmazásból teljesen világos, hogy a Stop Loss megbízás elsődleges feladata nem a veszteségek hiányának garanciája lesz, ahogy azt a kezdők jó része valamiért gondolja, hanem csak egy banális maximális veszteséghatár, ami sokkal fontosabb a helyes kereskedéshez.
Sajnos veszteség nélküli kereskedés nem létezik. A túlzott veszteségek megelőzése mellett a stop loss a legfontosabb, védi a kereskedő pszichés egészségét, és jelentősen csökkenti a kereskedő pszichéjének érzelmi megterhelését.
A természetben nincs sok mód a veszteségek korlátozására, ezek közé tartozik:
Vizsgáljuk meg részletesebben az egyes pontokat.
A kereskedők hatalmas serege, amikor üzletet nyit, előszeretettel számítja ki és korlátozza veszteségét egy Stop Loss megbízás leadásával. A meghozott döntés számos pozitív és negatív következménnyel is jár. A pozitívumok közé tartozik:
Míg a negatívumok közé tartozik:
Lássuk, hogyan fognak kinézni a fentiek a diagramokon.
A kereskedő által használt jelzések az árfolyam további felfelé mozgását jelzik, és döntés született Long pozíció (vásárlás) nyitásáról. Annak érdekében, hogy ne veszítsen túl sokat, a kereskedő kiszámítja a szintet, és beállít egy StopLoss megbízást, amely korlátozza a nem tervezett veszteségeket.
A szükséges rendelések beállítása után várni kell a helyzet alakulására. Számunkra kedvező esetben az árfolyam emelkedni fog, de ha rossz volt az előrejelzés, ebben az esetben amint az árfolyam eléri az 1,30-at, a Stop Loss működik, és a pozíció elfogadható veszteséggel záródik.
A kereskedő által használt jelzések további lefelé irányuló árfolyammozgást jeleznek, és döntés született egy Short (eladási) pozíció megnyitásáról. Annak érdekében, hogy ne veszítsen túl sokat, a kereskedő kiszámítja a szintet, és beállít egy Stop Loss megbízást, amely korlátozza a nem tervezett veszteségeket.
A szükséges rendelések beállítása után várni kell a helyzet alakulására. Számunkra kedvező esetben az árfolyam emelkedni fog, de ha rossz volt az előrejelzés, ebben az esetben, amint az árfolyam eléri az 1,50-et, StopLoss aktiválódik, és a pozíció elfogadható veszteséggel záródik.
Ez a módszer nem biztosítja a stop loss beállítását. A vesztes pozíció lezárása személyesen történik. Ennek a módszernek a fő előnye, hogy egy ilyen sorrendet nem ütnek ki az "utasok" eltávolítása során "nagy" vagy híringadozások miatt.
Nincsenek hátrányai sehol. Valójában ez a módszer nem különbözik az előzőtől, de csak akkor, ha a kereskedő tudja, hogyan kell betartani kereskedési rendszere szabályait, és vas akaratereje van. Elmagyarázza.
A legtöbb esetben, amikor veszteséget lát a pozíciójában, a pszichológiai komponens bekapcsol, és a kereskedő elkezdi kiegyenlíteni a veszteséget. Eleinte azt tervezi, hogy legalább nullszaldós lesz és megköti az üzletet, igyekszik egy fillért sem veszíteni, amint a pozíció még jobban süllyed, igyekszik legalább egy kis mínuszral lezárni az üzletet, és így tovább.
Az ilyen érvelés, amely nem tudja ellenőrizni a kereskedő kockázatait, nagyon gyors kudarchoz vezet.
Egy másik nem lényegtelen mínusz az erőteljes mozgások. Általában a hírekben fordulnak elő, ahol a kereskedőnek egyszerűen nincs lehetősége arra, hogy egy vesztes pozíciót kézzel zárjon egy elfogadható helyen, mivel az ár másodpercekben 200-300 vagy több pontot is elérhet.
A vesztes pozíció zárása "zárban" a következőképpen működik. Tegyük fel, hogy egy kereskedőnek vesztes kereskedése van a Long 1 tételben. Annak érdekében, hogy egy kis szünetet tartson és átgondolja a következő lépéseket, a kereskedő úgy dönt, hogy nem zárja le a veszteséget, hanem üzletet nyit a Short 1 lotban. Most bárhová is megy az ár, ugyanannyi pénz lesz veszteséges.
Mint mondtam, ez elsősorban a piaci helyzet újragondolására és a további kereskedésre vonatkozó döntés meghozatalára szolgál.
A gyakorlat azt mutatja, hogy a Forex piacon a nyereséges kereskedéshez nem a profit a legfontosabb, hanem a helyesen kiszámított veszteséglezárási szint. A veszteség lezárására vonatkozó megbízást előre ki kell számítani, még a kereskedés megkezdése előtt.
Íme a banális szabályok a kereskedésbe való belépéshez, amelyeket a kereskedők 95%-a nem tart be:
Számos különböző módszer létezik a stop loss kiszámítására. Ez az Ön sajátja, mivel nincs olyan rendszer, amely minden kereskedőnek megfelelne. Az egyik napközben dolgozik, és egy 20 százalékpontos megállás gigantikusnak tűnik számára, a második, egy hosszú távú, 100 százalékpontos megállás nem tűnik neki nagynak. Ezért a kereskedési rendszerüket tekintve minden kereskedőnek el kell gondolkodnia azon, hogy melyik stop elfogadható számára.
üzletenkénti kockázat = 10 000 USD - 5% = 500 USD
Ezzel a betéttel és a megállapított kockázattal 500 dollárt kockáztathatsz, és egy fillérrel sem többet. Ezután meg kell találnunk a stop loss méretét, és meg kell határoznunk a tranzakció volumenét.
Előretekintve a kereskedő köteles az esetleges veszteség elemzése, a lehetséges haszon összehasonlítása után dönteni a tranzakció megkötéséről vagy sem, és ha a menedzsment által megállapított kockázati arány elfogadható, akkor az ügyletet be kell kötni. Ellenkező esetben a jelet ki kell hagyni.
Több millió lehetőség áll rendelkezésre a megállók elhelyezésére. Ebben a cikkben számos módszert elemzek a Forex veszteségmegállításának helyes beállítására.
A kereskedőknek van véleménye, mivel a piac minimumot/maximumot húzott és belépési jelzést adott, ezért a fenti pontot ne frissítsék. Ezért a legáltalánosabb stop loss szintek az előző low/hi alatt/fölött vannak.
A Fractal indikátor, amely alapértelmezés szerint minden terminálon megtalálható, 5 pontot jelöl a diagramon (1 magas / alacsony és két mindkét oldalon). Általánosan elfogadott, hogy ha egy fraktál rajzolásra került, akkor teljesen lehetséges a veszteségstop beállítása felette / alatta.
Az egyik kedvenc indikátor, amely szintén minden terminálban megtalálható, a Parabolic SAR. Mivel a mutató trendi, sok kereskedő szereti elrejteni a megállókat a korábbi jelzése mögé.
Egy másik trendjelző mozgóátlag (MA). Úgy ítéli meg, hogy míg az ár az indikátor felett van, addig egy bullish trend van, amint az árfolyam átlépi az MA-t, a trend lefelé mutató trendbe változik, így hosszú ár esetén stop losst lehet tenni az MA vonal alá. pozíciót, rövid esetén pedig feljebb.
Kitaláltuk, hogy hol és hogyan kell helyesen elhelyezni a stop loss-t, térjünk át a következő bekezdésre.
Az ebben a részben felsorolt megállási lehetőségek biztosan nem jelentenek csodaszert minden bajra. A kezdők nagy valószínűséggel nem ismerősek, de a tapasztaltabbak biztosan találkoztak már olyan helyzettel, amikor a megállások varázslatos módon működnek. Az ár kiüti a kereskedő üzletét a piacról, és azonnal megfordítja.
Jaj, mennyit írnak erről a fórumokon, azt mondják, hogy a bróker vadászik a stopomra, mindent megvettek, a forex átverés, és nem is akarják gondolni, hogy ez egy teljesen más kérdés. Lehetséges, hogy a brókernek szüksége van a 100 dollárunkra, és miattuk fog manipulálni, gyertyákat festeni, meg ilyesmi? Ekkor felmerül egy ésszerű kérdés, hogy ki csinálja, és főleg hogyan?
Egyes „nagy szereplők”, köztük árjegyzők, komoly kereskedők, bankok, különböző alapok természetesen ismerhetik a stop megbízások felhalmozódásának mértékét, és nem azért, mert a tranzakcióinkat valahol feljegyezték, hanem azért, mert megértik a tömeg pszichológiáját, és rendelkezzenek olyan eszközökkel, amelyekkel szándékosan olyan szintre hajtják az árakat, ahol a többség megáll. Ilyenkor kereskedői körökben azt mondják, hogy "talpra vették", vagy "megszabadultak az utasoktól".
Ha a kereskedései túl gyakran esnek ki, csak egy következtetés vonható le: úgy gondolkodik, mint egy tömeg, sztereotípiák és kiszámíthatóak a kereskedési cápák számára, és könnyű pénz.
Megoldás: Elemezze a vesztes ügyleteket, és gondolja újra a stop elhelyezési módszereket.
Ebben a részben megpróbáltam megadni a Stop Loss beállításának leggyakoribb helyeit. Természetesen ez nem minden lehetőség, és még inkább pszichológiai zónák nincsenek itt megadva, amelyekről a "nagy játékosok" biztosan tudnak, de még ez a tudás is javítja a kereskedési eredményeket.
Az előző részben szétszedték (remélhetőleg részletesen), hogyan kell helyesen elhelyezni a stop loss-t. Itt az ideje, hogy hangot adjon a negatív pontoknak, és megértse, miért nem működik a stop loss.
A veszteségstop beállításán túl a Forex kereskedőnek tisztában kell lennie az aktuális helyzettel és időponttal. A tény az, hogy a stop loss csak egy meghatározott megbízás egy pozíció lezárására. Ha Ön tapasztalt kereskedő, akkor tudnia kell, hogy a megbízást fel lehet venni, vagy nem (az egyik ok, hogy a másik oldalon nincs kereskedő (nincs aki eladjon vagy vásároljon)). Ez a baj fele, nem vesznek be kullancsot, legrosszabb esetben később aktiválják a pipa parancsot, nem olyan ijesztő. És akkor ott a csúsztatás...
A legerősebb hírek idején történik, és a brókerházakban a "Nincs piaci megbízás" besorolású.
Példa. A hírek előtt 1,30-os vételi megbízást nyit meg vagy már nyitott 1,2990-es stop loss mellett. Úgy tűnik, nem baj, hiba esetén 10 pontot kapunk.
Fontos hírek érkeznek, és az 1,30-as ár 1,2960-ra fordul (a számok virtuálisak, de a pontok teljesen valósak). Egy tapasztalatlan kereskedő úgy gondolja, hogy a megbízását 1,2990-es áron kell lezárni, a maradék 30 pontnak pedig e nélkül kell repülnie, de nem. Megállója csak 1,2960 áron zár be. Ezt a helyzetet nevezzük csúsztatásnak, és ebben az esetben a plusz 30 pontra elköltött pénz nem jár vissza.
Csak egy kiút van, ne lépj be a piacra a hírekben, és ha igen, akkor tudd, hogy a megállóidat nem biztos, hogy az általad megadott áron aktiválják.
Egy másik vis maior, amely megakadályozhatja a beállított stop loss parancs (stop loss) helyes aktiválását, a hézagok. Általában hétvégén vannak, péntektől hétfőig. Az ár, ahogy az imént bemutatott példában is, váratlan áron nyithat, és a stop pontosan a nyitóáron történik. Tehát arra a kérdésre válaszolva, hogy a stop loss működik-e résszel, határozottan azt válaszolhatja, hogy működni fog, de az első kapott áron.
A helyzet megértése segít a probléma megoldásában. Érdemes hétvégére elhagyni a pozíciót, vagy érdemesebb hétfőn újranyitni (amit általában sok sikeres kereskedő tanácsol).
És az utolsó dolog, amit tudnia kell, az a minimális leállási veszteség beállításának szintje.
Határidős kereskedéskor a veszteségstop (stop loss) bárhol beállítható 1 pp-től a nyitott pozíciótól a végtelenig. Itt nem szabad trükköknek és problémáknak lennie.
Fontos!!! Ha határidős ügyletekkel dolgozunk, a stop loss fogalma nem létezik. A rendeléseket fordított ügylet zárja le (a vételt eladás zárja és fordítva). Erről részletesebben fogok beszélni, amikor megvizsgáljuk a különböző kereskedési platformokat.
A Forex piacon (Forex) a stop loss (stop loss) beállításakor figyelembe kell vennie az üzletközpont érdekeit. Mindenkinek más a minimális stop loss szintje, ezért legyen óvatos.
Ideje beszélni a veszteségekről. Körülöttük mindenki azt mondja: „Nem kell félni a megállásoktól”, „Látod, hogy az ár nem a te irányodba megy, kösd meg az üzletet”, stb., stb., de a dolgok nem múlnak túl a szavakon. A legtöbb esetben, amint megjelenik egy lezáratlan negatív eredménnyel rendelkező kereskedés, az első gondolatok a következők: „Meg kell mozgatnom a stopot?”, „Mi van, ha ez csak egy korrekció, és szükségtelen veszteséget kapok ?”.
Nem kell zseni ahhoz, hogy az ilyen ötleteket szakszerűtlennek minősítse. Nem professzionális hozzáállás a veszteségekhez, a betét elszívását vonja maga után.
Megértem, hogy a nehezen megkeresett pénzének elvesztése sértő és bosszantó, de másként kell kezelnie. Nem aggódik, ha repülőjegyet vásárol, buszra, metróra, hogy nyaralni vagy dolgozni menjen? Valószínűleg ezeket a költségeket szükség szerint számítják ki?
Repülőjegy vagy vonatjegy nélkül nem tud eljutni a pihenőhelyre, ahol igazán szeretne pihenni. Metró- vagy buszbérlet nélkül nem tud majd eljutni a munkahelyére, ahol sokkal többet kereshet, mint amennyit utazásra kellett költenie.
Ugyanez a helyzet a Forex piac veszteségeivel, határidős ügyletekkel, részvényekkel, kötvényekkel stb. Nincsenek olyan kereskedők, akik veszteség nélkül kereskednek. A másik dolog az, hogy ezek a veszteségek sokszor kisebbek, mint a nyereséges kereskedések, de az üzlethez való megfelelő hozzáállással előbb-utóbb ugyanazokat az eredményeket érheti el.
Változtasd meg a gondolkodásodat. A kezdő azt gondolja: "Képes leszek kiülni a veszteségből, és visszatérek a pluszhoz", de ennek az ellenkezője történik, és a szakemberek azzal érvelnek: "Inkább adok 1 dollárt, minthogy később 10 dollárt kelljen fizetni." Stop loss kiváltott, nincs probléma. Bánjon úgy a lábával, mint a biztosítással, légzsákkal, ha akarja. Minimalizálja a kockázatot a kereskedésben olyan szintre, ahol jól érzi magát.
Ne félj a stopoktól, ha helyesen azonosítottad a mozgást, de a piac kiütötte az üzletet, nem baj, az esetek 99%-ában lehetőséged lesz újra nyitni a pozíciót, sokkal rosszabb lesz, ha a piaci mozgást nem határozzák meg helyesen, és emellett a stop nincs beállítva veszteség.
Itt van egy kérdés. De tényleg, miért kell előre beállítani a Stop Loss-t, mert egész napot a számítógép közelében töltök, és magam irányíthatom a pozíciókat?
Mielőtt megírtam ezt a részt, sokáig gondolkodtam, hogyan építsek fel egy beszédet, és végül arra az elhatározásra jutottam, hogy a legideálisabb bizonyíték arra, hogy előre korlátoznia kell a veszteségeit, és nem kell bíznia reakciója villámgyorsságában, számos eleven példák.
Nem a legjobb példa, de akkor is. Figyeljük meg, hogy a hír megjelenése során az ár akár 50 százalékponttal is feljebb szállt.
Például a hír megjelenése előtt egy kereskedő akciós volt, lenne egy kérdésem, lesz-e ideje elfogadható áron lezárni a vesztes ügyletét? Szerintem ezt kézzel nem lehet megcsinálni.
A japán jen példája lenyűgözőbb. Ezúttal a hírek szerint a páros 100 pp-t repült. És ismét az a kérdés, hogy vásárlás közben a kereskedőnek lesz-e ideje a veszteséges rendeléseit kézzel lezárni?
Az előző párok nem túl ingadozóak, de a híradás során nem adtak rossz pontokat. És íme, mi történt a GBPUSD-vel a kamatláb bejelentésekor. 5 perc, és a páros 230 pp-t repült.
Nagyon jó, ha egy kereskedő beül a vételbe, az nem akkora füge plusz, de ha akciós? Tekintettel a közvetítői késedelemre és a megnövekedett volatilitásra, hol lesz az ár, amíg a kereskedő nem zárhatja le a veszteséget?
A GBPJPY pár a kamatláb bejelentésének hírére 270 százalékpontot tett ki. Sikerült volna a kereskedőnek lezárnia vesztes ügyletét?
Mondja el, hogy az előző példákban egy kis mínusz mellett ki lehetett lépni a tranzakcióból? Mit szólsz ehhez a képernyőképhez?
2015. január, fantasztikus ugrás a hír után, amely mind a Forex devizapárokat, mind a CME határidős ügyleteket érintette. A svájci bank felemeli az árfolyamplafont. Irigylésre méltó mozgást mutatott minden pár, amelyben a CHF jelen van, és nagyon jó, ha felénk, és ha ellene? Ezúttal nem lehetne 100%-ban elfogadható veszteséggel kilépni. Annak idején a fórumokon az egyiken keresztül egy kiszivárgott betétről írtak.
Összegezve a fentieket, nekem személy szerint a legcsekélyebb kétségeim sincsenek afelől, hogy a Stop Loss-t úgy kell beállítani, hogy ne hagyatkozz a kezed gyorsaságára és a dealing center felelősségteljes munkájára. Természetesen próbáltalak megijeszteni az ilyen képernyőképekkel, mégsem érdemes hírekkel kereskedni, és ezek nélkül is rengeteg helyen lehet pénzt keresni, de a tény tény marad. Erős mozgás lesz, és nem lesz ideje lezárni az üzletet.
Ebben a cikkben a maximumot elmondtam, amit a kereskedési veszteségek korlátozásáról tudtam. Kialakult a rendszerem és már régen megértettem magamnak, stop loss nélkül, és a káromra dolgozom. Magamon is tesztelték, így bízhat. Stop loss nélküli kereskedés természetesen lehetséges, de ez rengeteg árnyalattal jár.
És mégis, miért nem használják a kereskedők a stop loss módszert? Több válaszom is van:
Emlékezz egy nagyon fontos mondatra:
A nyereséget nem tudjuk kontrollálni, de a veszteségeket igen.
Összegezve a cikket, határozottan kijelenthetjük, hogy a veszteségek nélküli kereskedés öngyilkosság. Rengeteg stop-beállítási lehetőség tárult fel, sok kérdés megválaszolásra került azzal kapcsolatban, hogy állítsunk-e be stop loss, használjunk-e veszteségi limitet vagy sem, számos példát mutatunk be, csak elemezni kell a kapott információkat, és vagy figyelmen kívül kell hagyni. vagy vegye figyelembe.
És mégis ne feledje, a fő dolog az, hogy figyelembe vegyük a kockázatot, és a kockázatból kiindulva döntsük el, hogy belépünk-e a tranzakcióba vagy sem. A cikk kezdőknek és tapasztalt kereskedőknek egyaránt hasznos lesz. Tanulmányozd és írd meg véleményedet a megjegyzésekben. A következő cikkekig és sikeres kereskedéseket mindannyiunknak.
A kereskedési be- és kilépésekhez számos stratégiát és koncepciót bemutattam már. Ma egy kereskedési komponenst fogunk megvitatni, amely minden sikeres Forex kereskedési stratégia szerves részét képezi. Ez az a stop loss, amelyet minden, a piacon végrehajtott kereskedés védelmére kell használni.
Ezt a cikket ennek a fontos elemnek a feltárásának szentelem, és azt, hogy hogyan használja fel kockázatát a devizapiacon.
A stop loss olyan megbízás, amelyet a kereskedés megkezdése közben vagy azt követően ad hozzá kereskedési pozíciójához. A kereskedők a veszteség leállítását használják arra, hogy automatikus kilépést kérjenek a kereskedésből, amikor az ár elér egy bizonyos szintet. Így, ha az Ön kereskedése ellen mozog, pozíciója automatikusan lezárásra kerül, amikor elér egy előre meghatározott szintet.
Képzelje el, hogy EUR/USD-t vásárol 1,1500 dollárért, feltételezve, hogy a pár értéke emelkedni fog. Igen ám, de senki és semmi nem tudja garantálni, hogy az ár valóban emelkedni fog az előrejelzésed szerint, igaz? Ezért szeretné védeni ezt a kereskedést egy Stop Loss megbízással. Ha a stop loss 1,1470 dollár alá kerül, ez azt jelenti, hogy a kereskedése automatikusan lezárásra kerül, ha az árfolyam 1,1470 dollárra esik. Így a Stop Loss megbízás garantálja, hogy a vesztesége egy kedvezőtlen mozgás esetén elméletileg 30 pip (1,1500 - 1,1470) értékre korlátozódik.
A Stop Loss megbízásoknak két fő típusa van. Ezek közé tartozik egy kemény megálló és egy utólagos megálló. Most mindegyiket külön tárgyaljuk.
A Fix (Hard) Stop Loss egy stop megbízás a legegyszerűbb formájában. Megrendelését egy bizonyos szintre adja le, és a kereskedése automatikusan a piaci áron zárul, amikor az árakció ezt a stop loss szintet eléri. Semmi más nem történik. A Hard Stop Loss-t általában a vesztes kereskedés kockázatának csökkentésére használják.
A Trailing Stop Loss némileg eltér a szokásostól. A záró stop a helyén marad, ha az árművelet ellened mozdul, akárcsak a Hard Stop Loss. Ha azonban az ár az Ön javára mozog, a Stop Loss fokozatosan ugyanabba az irányba mozog. Ez az oka annak, hogy ezt a típusú megbízást "trailing stop"-nak nevezik, mivel követi az árműveletet, ahogy az árfolyam a kívánt irányba mozog.
Ha Trailing Stop Loss megbízást használ, általában manuálisan kell kiválasztani a távolságot a záró stop és az árművelet között. Tehát, ha egy stopot választasz, például 30 pippel az ár mögött, akkor az az adott távolságnak megfelelő árműveletet követi, ahogy a pár az Ön javára mozog. De ha az ár az Ön kereskedésével szemben mozog, a záró stop mozdulatlan marad.
A záró stop különösen akkor hasznos, ha trendi ármozgásokat üldöz. Amikor egy devizapár belép egy trendbe, a záró stop követi az árműveletet, és akkor aktiválódik, amikor a trend veszíteni kezd, vagy irányt változtat. Így a Trailing Stop Loss megbízás csökkenti az emberi tényezőt a kereskedés során.
Most, hogy ismeri a stop loss megbízások fő típusait, beszélni fogunk arról, hogy ezeket a megbízásokat az egyik legszélesebb körben használt kereskedési terminálon, a MetaTrader 4-en helyezzük el.
Az első módja annak, hogy Stop Loss megbízást adjon le az MT4 platformon, ha szimulál egy új kereskedés megnyitásakor. Amikor úgy dönt, hogy vesz vagy elad egy devizapárt, megjelenik egy felugró ablak, amely megerősíti a belépési szintet. Ebben az ablakban a Stop Loss mező is megjelenik.
Csak adja meg a kívánt szintet, és a stop loss automatikusan megjelenik a diagramon, amikor a kereskedés megerősítést nyer.
A MetaTrader 4 platform megállításának másik módja, ha jobb gombbal kattint a grafikonra vagy a kereskedési információra az MT4 terminál alján található megbízási listában. Ezután válassza a "Szerkesztés" lehetőséget, amely ugyanabba a felugró ablakba viszi, amelyről fentebb beszéltünk.
A Stop Loss rendszerint vizuális szintként jelenik meg a diagramon. Az MT4 platformon a Stop Level vízszintes pontozott vonalként jelenik meg. A következő ábra a leállítási parancs megjelenítését mutatja be.
Ez a diagram egy kereskedési példát mutat be a GBP/USD pár hosszú pozíciójára. Az ellenállási szint (fekete vonal) kitörése után vásárolhat GBP/USD-t azzal a feltételezéssel, hogy az árfolyam emelkedni fog. A Stop Loss megbízás megfelelő helye a diagram előző nagy alja alatt lenne (ahogyan a képen látható).
A piros nyíl mutatja a távolságot a belépési zóna és az elhelyezett megálló között. Ezt kockáztatja a kereskedésben. A kereskedés mindaddig pozitív lesz, amíg az ár a belépési pont felett van, és negatív lesz, ha az ár a belépési pont alatt van. A Stop Loss megbízás arra szolgál, hogy a veszteségét 1,40834 dollárra korlátozza, és a lehetséges nyereség elméletileg korlátlan.
Ha Hard Stop-ot használ, mindig beállíthatja. Ez akkor hasznos, ha egy nyerő ügyletből próbál nyereséget szerezni, de nem jó ötlet, ha vesztes ügyletet próbál kezelni, mivel célja a kockázat korlátozása.
Tegyük fel, hogy van egy USD/JPY párja. Eladja a párt abból a feltételezésből, hogy az ár csökkenni fog, és profitot termel. Ugyanakkor valamivel a belépési pontja fölé helyez egy stop losst, hogy megvédje kereskedését váratlan emelkedés esetén. Ezt követően az árakció gyorsan csökkenni kezd. Ebben az esetben manuálisan mozgathatja lejjebb a Stop Loss megbízását a nyereség egy részének zárolásához. Tartsa ezt szem előtt, ha Ön értékesít, és a Stop Loss megbízása már a belépési pont alatt van, akkor a kereskedése garantált nyertes. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha vásárol, és a Stop Loss megbízását a belépési pont fölé helyezi.
A stop loss mozgatása nagyon egyszerű a MetaTrader 4 platformon, egyszerűen húzza fel vagy le a sort a bal egérgombbal. Amikor kiválasztja a kívánt helyet, el kell engednie az egérgombot, és a Stop Loss parancs elmozdul.
Most már tudja, hogyan kell dolgozni egy Stop Loss megbízással. De valószínűleg azt kérdezed magadtól: „Meddig állítsam a veszteséget?” Emiatt elmagyarázok néhány alapvető stop loss szabályt és bevált gyakorlatot.
Soha ne kockáztasson kereskedési számlája 1-2%-ánál többet. Ha Ön kezdő, azt tanácsolom, hogy ragaszkodjon az 1%-os kockázathoz. Ha Ön tapasztaltabb kereskedő, akkor a 2%-ot felvállalva kicsit szabadabban használhatja.
Szemléltessük ezt a fogalmat egy alapszámítással. Kezdjük az 1 százalékos szabállyal. Mit kell tenned, hogy ügyletenként ne kockáztasd a bankrollod több mint 1%-át? Ennek magyarázatához több tényezőt is figyelembe kell vennie - a számla mérete, a kereskedési eloszlás és a tőkeáttétel.
Tegyük fel, hogy a bankrollod 10 000 dollár, és 50:1 arányú tőkeáttételt használsz. Ez azt jelenti, hogy függetlenül attól, hogy mennyit szán a kereskedésre, azt megszorozzák 50-zel - a bróker által biztosított "hitel". Tegyük fel, hogy tőkéjének 20%-át egy kereskedésre használja fel. Ez azt jelenti, hogy minden megnyitott kereskedésbe 2000 dollárt fektet be. És az 50:1 arányú tőkeáttétel alkalmazása után 2000 dollár vásárlóereje 2000 x 50 = 100 000 dollár lenne.
A 2000 dolláros kereskedés 1%-os kockázatának kiszámításához, amelyet 50:1 szinten használnak, először ki kell számítania 10 000 dolláros tőkéjének 1%-át: 10 000 x 0,01 = 100 dollár. Ez azt jelenti, hogy nem szabad 100 dollárnál többet kockáztatni a kereskedés során.
2000 dollárod 100 000 dollárt vásárol az 50:1 arányú tőkeáttételnek köszönhetően. Most ki kell számítania, hogy a 100 000 dollárból 100 dollár hány százalék lesz: 100/100 000 = 0,001 vagy 0,1%. Ez azt jelenti, hogy a Stop Loss megbízása a kikiáltási ár 0,1%-a. Ha EUR/USD-t vásárol 1,0500 dollárért, akkor a veszteségstop értékét a következő értékre helyezheti: 1,0500 x (1-0,001) = 1,0500 x 0,999 = 1,04895. Ha a Stop értékét 1,04895 USD-ra állítja, az 0,1%-kal lesz az 1,0500 USD-s kikiáltási ár alatt. Ez 10,5 ponttal a belépési szint alatt van.
A számítás ugyanígy működik a 2%-os szabállyal, de itt 2%-os veszteséget kell számolnia egy 10 000 dolláros tőkére, ami 200 dollár. Ezután ki kell számítania a 200 dollár százalékos arányát 100 000 dolláros befektetés esetén (2000 dollár 50:1 tőkeáttétellel): 200/100 000 = 0,002 vagy 0,2%. Ezután kiszámítja az 1,0500 dolláros bejegyzés 0,2%-át: 1,0500 x (1 - 0,002) = 1,0500 x 0,998 = 1,0479. Ez az a szint, ahol elhelyezheti a stop loss-t, ami 21 pippel az 1,0500 dollár alatt van. Nyilvánvaló, hogy a 2%-os szabállyal vállalt kockázat kétszerese az 1%-os szabállyal vállalt kockázatnak (ezt vártuk, nem?): 10,5 pip kockázat a 21 pip ellenében.
Ez a példa az alapkoncepciót szemlélteti, de a kereskedőknek meg kell vizsgálniuk a pozícióméretezést és az ármozgáson alapuló szélesebb stopokat is, hogy hasonló maximális százalékos felső határokat érjenek el.
Most mutassuk be a kereskedési helyzetet, és hogyan állíthat be Stop Loss megbízást az árdiagramon.
A fekete vízszintes vonal a két csúcs által létrehozott ellenállási terület, amelyet a képen két fekete nyíllal jeleztünk. A piros körben azt a pillanatot látja, amikor az árfolyam feltöri az ellenállási területet, és bullish potenciált hoz létre a grafikonon. Ez az a pillanat, amikor jó lehetőség van USD/JPY vásárlására, azzal a feltételezéssel, hogy az ár emelkedni fog.
Most Stop Loss megbízást kell leadnia. Megállójának megfelelő hely a kitörés előtt létrehozott alsó szint. Ha az árfolyam erre a szintre esik, akkor valamivel kisebb lesz a felfelé irányuló bullish mozgás valószínűsége. Jelöljük a kezdeti stop loss "Stop Loss (1)". Ez a szint a kikiáltási árunk körülbelül 0,3%-a.
Használjunk most néhány kockázatkezelési szabályt a fent tárgyalt feltételekkel. Ha 10 000 dolláros kereskedési számlánk van, és kereskedésenként legfeljebb 2 000 dollárt foglalunk le a kereskedési számlánkról, és úgy döntünk, hogy 50:1 arányú tőkeáttételt használunk, akkor 2 000 dollár 100 000 dollárnak felel meg. Megbeszéltük, hogy a számlaméret alapján a legjobb, ha nem kockáztatunk 1-2%-nál többet. A számítások szerint a stopnak a kezdeti belépési ár 0,1-0,2%-ánál kell lennie, ami ügyletenként maximum 100-200 dollár. Esetünkben a stop 0,3%-os távolságra van, ami azt jelenti, hogy kereskedésenként körülbelül 300 dollárt kockáztatunk, ami túlmutat a stop loss stratégiánk keretein. Ezért jobb, ha kihagyja a kereskedést, vagy csökkenti a pozíció méretét, hogy megfeleljen a stop szint távolságának.
Most visszatérve a kereskedéshez, észre fogjuk venni, hogy az árfolyam emelkedni kezd, és a lendület vége után az USD/JPY pár korrigálni kezd. Amikor a korrekció befejeződött, a pár új bullish lendületbe kezd. Ebben az esetben manuálisan áthelyezheti a veszteségleállítást az első korrekció (2. veszteség leállítása) alá. Az Ön Stopja most azon az ellenállási szinten van, amelyet a kereskedésbe való belépéskor használt, ami azt jelenti, hogy a stopját a nullszaldós szintre mozdította el, és jelenleg nem kockáztat semmit a kereskedésben, ugyanakkor továbbra is a kereskedésben van abban a reményben, hogy potenciális profitot szerezhet.
Az árművelet új korrekciót hoz létre, és új bullish lendületet indít el. Ideje újra mozgatni a stop losst. Húzza felfelé a szintet, és állítsa be a diagramon a létrehozott alja alá (Stop Loss 3).
Ennek az impulzusnak a vége után az árakció ismét csökken. Ezúttal azonban nem korrekcióról van szó, hanem egy új fordulat kezdetéről. Az árművelet eléri a Stop-ot, és a kereskedés automatikusan pozitív eredménnyel zárul.
Igen, lehetősége van arra, hogy ne használjon Stop Loss megbízást a kereskedésben, de célszerű ezt ritkábban megtenni.
Egy devizapár azonnal több száz pontot mozgathat. Sok olyan esetet láttunk, amikor a devizapárok gyorsan hatalmas mozgásokat idéznek elő. Mi van, ha a mozgás 5-10%? Hajlandó vagy kockáztatni tőkéjének 5-10%-át, szorozva a tőkeáttétel összegével, ami hatékonyan tönkreteheti Önt? Megengedheti magának, hogy egy szempillantás alatt elveszítse ezt az összeget? Lehet, hogy néhányan azt gondolják, hogy „Ez nem valószínű, hogy megtörténik!”, de akik már régóta a forex piacon vannak, jobban megértik ezt a helyzetet.
Ez 2015 elején történt, amikor a Svájci Nemzeti Bank -0,75%-os negatív kamatot jelentett be. Ennek eredményeként a CHF mindenkit felülmúlt. Ez 17,58%-os USD/CHF csökkenést eredményezett.
Kereskedési számlája védelmének legegyszerűbb módja, ha minden kereskedéshez Stop Loss megbízást ad. Most ne feledje, hogy a Stop Loss megbízás nem mindig véd meg teljes mértékben bármilyen negatív Black Swan akciótól vagy eseménytől, de mindig jobb védeni, mint meztelenül a piacon.
A Stop Loss egy további megbízás a bejegyzéshez, amely arra szolgál, hogy megvédje kereskedését a kedvezőtlen ármozgások ellen.
A leállítási sorrend az MT4 diagramon pontozott vízszintes szinten jelenik meg.
Amikor az ár eléri a Stop Loss megbízást, a kereskedés automatikusan lezárul.
A Stop Loss megbízás és az Ön belépési ára közötti távolság az az összeg, amelyet kockáztat.
A Stop Loss megbízásoknak két fő típusa van:
Ha Ön nem egy trailing stop rajongó, akkor manuálisan mozgathatja a Hard Stopot kereskedéskezelési módszerként.
A stop order helyes beállítása határozza meg a Forex kereskedésben kockáztatott maximális összeget:
Ha Ön kezdő, ne kockáztasson számlája 1%-ánál többet egyetlen kereskedés során.
Ha tapasztaltabb kereskedő vagy, próbáld meg a számlád 2%-ára korlátozni a kockázatot.
Mindig lehetősége van arra, hogy ne használjon Stop Loss megbízást a kereskedésében. De ha úgy dönt, hogy nem használja a Stop-ot, kockáztathatja a teljes számláját egy kereskedés során.
Sziasztok kedves barátaim!
2011 novemberében írtam egy rövid cikket arról, hogy mi az a stop loss. Őszintén szólva, nem gondoltam volna, hogy ez a cikk ennyire népszerű lesz, és bekerül a blogom 10 legjobb bejegyzésébe. Ma szeretném folytatni a vitát erről a témáról, és beszélni hogyan állítsuk be a stop loss.
A bejegyzés részeként nem akarok vitatkozni azzal, hogy a stop loss jelenléte a tranzakcióban a sikeres kereskedés előfeltétele. A kérdés csak az, hogy az egyes nyitott tranzakciókban a helye helyes és érvényes-e. Kérlek olvasd el még egyszer az előző mondatot. Mielőtt tovább olvasná ezt a cikket, ismerje meg és értse meg a jelentését.
A stop lossra gondolva...
Sok kereskedő úgy gondolja, hogy a stop loss olyan eszköz, amely lehetővé teszi számukra a veszteségek teljes megelőzését. Ez teljes hülyeség! Veszteség volt, van és lesz minden kereskedő számára. A kereskedés szerves része bármely piacon és bármikor. Ez egy axióma.
A stop-loss (a pénzkezelés szempontjából) egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a veszteség maximális összegének korlátozását, ami viszont a betét teljes "kimerüléséhez" vezethet, másrészt (tisztán technikai) oldalon, ami mintegy a jelenlegi piaci helyzetek félreértelmezésének jelzője ( természetesen mindaddig, amíg a stop loss helyesen van elhelyezve ).
Ha rátérünk a kereskedés pszichológiájára, kétféle kereskedőt különböztethetünk meg:
Mielőtt továbbmennénk módszerek, amelyek segítenek a stop loss helyes beállításában, Szeretnék megállni, és közelebbről megvizsgálni azokat a főbb hibákat, amelyeket egy kereskedő követ el a stop megbízás leadásakor.
1. Talán a legnépszerűbb a fix stop loss használata. Ezt a technikát a mechanikus (indikátoros) kereskedési rendszerekben találhatja meg. A lényeg az, hogy a stop loss bizonyos számú pip mellett „be van kalapálva” a TS szabályaiba. Sőt, ennél nagyobb hülyeséggel még nem találkoztam!
2. A második legnépszerűbb hiba a stop loss elhelyezése a támasz-ellenállási szinteken. "Miért hiba? — Mondd, — az összes kereskedésről szóló könyv és az internet ír róla, minden guru-kereskedő ugyanazt tanácsolja! Elmagyarázom neked, kedves olvasó, hogy ez miért hiba, és miért nem szabad így csinálni.
Valójában a stop lossok jelentős szintre helyezésének koncepciója helyes (és ezt használom kereskedésem során), DE közvetlenül a szintre nem lehet stop losst tenni. Megmutatom egy példával.
EURUSD óránkénti diagram. Nyilakkal jelöltem a gyertyákat, amelyek bontásán kereskedői utasítások voltak. És keresztekkel jelölte meg a lehetséges megállóképződményeket (azokat a helyeket, ahol a kereskedők megállnak). Közülük az első (1,2938) agresszív, működésének valószínűsége igen nagy. A második (1,2993) konzervatív, de ott nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy megbízásokat adjanak fel, mert ennek a napon belüli kereskedésnek elfogadhatatlan kockázat/nyereség aránya lesz. Marad még egy szint (1,2948) - ez a legkedvezőbb szint a megálláshoz ebben a kereskedési helyzetben.
Mi történik ezután? És ekkor az árfolyam visszatér a szintre, új maximumot húz, ami 1 pippel a mi szintünk felett van. És természetesen kereskedőink stop megbízásai is életbe lépnek. Az ár további "üzemanyagot" kap a további mozgáshoz. Ilyen helyzetben a stop losst valamivel a támasz/ellenállás szint fölé (alatt) kellett volna elhelyezni.
Ne feledje, hogy nem te vagy az egyetlen, aki látja a szintet. A legtöbb piaci szereplő látja. Az árjegyzőnek pedig előnyös, ha „leüti” a stop parancsok működése érdekében. És higgyétek el, nem kell semmilyen bennfentes információval rendelkeznie, és nem kell hozzáférnie a DC-szerverekhez ahhoz, hogy „lássa”, hogy a megbízások csoportja ezen a szinten fog elhelyezkedni.
3. Számítsa ki a stop losst a betét nagysága alapján. Ez egy másik nagyon gyakori hiba. Tegyük fel, hogy egy kereskedő helyesen határozta meg a veszteségstop beállításának helyét. De ez a kockázat nem tartozik a pénzkezelési rendszerébe. És ahelyett, hogy csökkentené vagy teljesen kihagyná a tranzakció volumenét, kereskedőnk elkezdi "lerövidíteni" a veszteséget. Megmutatom egy példával.
Megjelent egy felkapott gombostű. Remek hely egy bearish mozgáshoz való csatlakozáshoz. A csapokkal való munkavégzés szabályai szerint a léc mélypontjának lebontására, maximuma a stop lossra kell leadnom a rendelésem. Ebben az esetben a stopom 100 pont lenne, ami 0,1 lot mennyiséggel = 100 dollár. Tegyük fel, hogy számomra ez a kockázat elfogadhatatlan, és ellentétes a pénzkezelésemmel. Hogyan legyen? Két lehetőség van: vagy csökkentse a hangerőt (például 0,05 lotra), vagy figyelmen kívül hagyja ezt a jelet. A stop loss csökkentése hiba lenne.
Ne "igazítsa" az ügyletet a betéthez, hanem "igazítsa" a letétet az ügylethez.
Áttekintettük azokat a főbb hibákat, amelyeket a kereskedő elkövethet a stop loss elhelyezésekor, és most nézzünk meg néhány technikát, amelyek használatával indokolttá válik a stop loss.
Állítsa le a veszteséget a keresleti és kínálati zónák közelében (támogatási és ellenállási szintek).
Erről fentebb már írtam. Sajnos (vagy talán nem) ez a technika pusztán analitikus. Nem minden kezdő kereskedő lesz képes „szemmel” meghatározni ezeket az árfelhalmozási zónákat és kiszámítani a stop alakzatokat. Ehhez tapasztalatra és bizonyos készségekre van szükség. De ezt a módszert tartom a legjobbnak, mivel kizárólag az árképzésen alapul.
Ebben a cikkben nem akarok részletezni, hogy mi a volatilitás. Ha nem ismeri ezt a fogalmat, feltétlenül olvassa el cikkemet itt, ezen a linken. Tehát, ha tudja, hogy az ár átlagosan meddig képes átmenni a pontokon egy napon (hét, hónap, óra stb.), akkor tagadhatatlan előnye van.
A volatilitás meghatározásához a szabványos ATR (Average True Range) mutatót használom, melynek periódusa 7. Kísérletezhet a beállításokkal. Ráadásul nem az oszcillátor pozíciója érdekel semmilyen túlvett/túleladott szinthez képest, hanem csak a digitális érték, ami a megadott időszak átlagos volatilitását mutatja. Most egy képen megmutatom:
Vegyünk egy példát. A régóta szenvedő EURUSD pár. Naponta karbantartott gombostű található a magasban. Ezt a beállítást szeretném kidolgozni. Feladom a függőben lévő rendelést a léc alsó részén, és eltávolítom a stop losst a magasról.
A sáv tartománya körülbelül 90 pip. Az ATR pedig azt mutatja, hogy az átlagos volatilitás 94 pip volt. Amint látja, a stop loss-m ebben a kereskedésben a devizapár átlagos volatilitása szerint kerülne beállításra. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a következő sávokon az árfolyam nem mutatna nekünk a volatilitás növekedését vagy csökkenését.
Egy másik elterjedt stop loss stratégia a Fibonacci visszakövetési szinteken alapul. Ennek a technikának a lényegét tökéletesen leírta Joe Dinapoli könyve. Ez a következőkből áll: ha a belépés valamelyik fibo szintről történik, akkor a stop losst vagy a következő fibo szintre (agresszív stop) vagy azon keresztül (konzervatív stop) kell elhelyezni. Vegyünk egy példát.
Tegyük fel, hogy 23,6%-os szintről döntünk úgy, hogy vásárlást nyitunk (lásd az ábrát), akkor keressünk egy helyet a megfelelő stop loss elhelyezésére: a) vagy 38,2%-os szinten; b) vagy 50%-os szinten.
Amint látja, minden egyszerű, de ennek a technikának a használatakor fontos, hogy megfelelően tudjon felépíteni Fibonacci szinteket. Ehhez pedig meg kell értened, mi az impulzus, mi a korrekció, és milyen mozgásban van most az ár.
Végezetül ismét le szeretném írni, hogy a kérdésre nincs egységes válasz: – Hová kell tenni a stop losst?.Ne alkalmazza ész nélkül azokat az ajánlásokat, amelyeket fentebb adtam. Nézze, mert minden, amit írtam, pusztán elemző jellegű, elsősorban arra irányul, hogy más szemmel nézze meg az ártáblázatot.
Most már van néhány "zsetonod", amelyek segítenek helyesen helyezze el a stop losstés magasabb szintre emeli kereskedését.
Ez minden. Köszönöm a figyelmet. És sok sikert a kereskedéshez!
Jó napot, kedves kereskedők vagy csak a blogoldal olvasói! Ma olyan fogalmakról fogunk beszélni, mint a Stop Loss és Take Profit, a legfontosabb kereskedési megbízások. Megtanuljuk, hogyan kell ezeket helyesen beállítani, megtudjuk, mikor kell módosítani a Stop értéket, és megbeszélünk még számos fontos pontot.
Ha előrejelzéseink nem válnak valóra, és a piac zuhan, 47.875 rubel szinten, akkor a Stop Loss automatikusan lezárja a pozíciót. Ha a csökkenés folytatódik, nem veszítünk rajta pénzt, a betét többi részét megvédjük. A lehetséges veszteség egy ilyen stratégiával 13 125 rubel. 1 dollárral a profit a Stop 1,35-szöröse (erre az arányra később visszatérünk).
Szerencsére a dollár felfelé ment, pluszban zárt volna a pozíció.
A cikkben korábban három telepítési módról beszéltünk, ezért röviden megemlítjük őket. Először is határozzuk meg a kereskedési pozíciók típusait.
A devizapiaci tranzakciókat két nagy csoportra osztják:
Most pedig mi köze a pozíciótípusnak a Stop Loss és a Take Profit funkcióhoz. A kezdők néha összekeverik az alapvető dolgokat, úgy tűnik. Ha vételi pozíciót nyitunk, azaz áremelésre, akkor a Stop Loss a nyitóár alatt, a Take Profit pedig felette lesz. Mert ha az ár csökken, pénzt veszítünk, ha pedig emelkedik, akkor keresni fogunk.
Rövid pozícióval (eladás) a Stop Loss van a tetején, a Take Profit pedig alul. Minden logikus: pénzt akarunk keresni a hanyatláson, és ha a piac felfelé megy, a pénzünk elkezd kiégni.
Most a Take Profit és a Stop Loss beállításáról. Már tudja, hogy új rendelés nyitásakor közvetlenül megjelölheti a kívánt szinteket.
A második lehetőség a Stop and Profit mozgatása egy kereskedési pozíció megnyitása után. Ehhez kattintson az árra, és húzza felfelé vagy lefelé. A tranzakció típusától függően (Rövid/Hosszú) egyrészt veszteség, másrészt nyereség kerül elszámolásra.
Például itt nyitottam egy üzletet az emelésre.
Csak a zöld vonal látszik – az az ár, amelyen beléptem a piacra. Egyébként emlékszel, hogy miért magasabb, mint a műszer valós piaci ára? Feltétlenül olvassa el az anyagban, mert alapismeretek nélkül egyáltalán nem megy sehova.
Ha rákattintok az árra és lehúzom, akkor megjelenik a Stop Loss szint, amint elengedem az árat, fix.
Most egy kicsit leszűkítem a diagramot (hogy könnyebb legyen látni) és felhúzom az árat - megjelenik a Take Profit.
A harmadik lehetőség a TP és SL értékeinek megváltoztatása egy már nyitott sorrendben.
„Hogyan állítsunk ki” – tudtuk meg, most a nem kevésbé nehéz kérdés – hol? Hogyan kell kiszámolni?
Nincs válasz. Egyszerűen nem. A Stop Loss és Take Profit beállításának szabályai az Ön kereskedési rendszerétől függenek. Példaként nézzünk meg néhány lehetőséget.
Ha a trenddel kereskedek, akkor nagy valószínűséggel megállok a korábbi árfolyam alsó mögött. Mert ha az árfolyam áttöri a depresszió szintjét, a trend megtörik, le kell állítani a kereskedést. A piac azon vágya alapján, hogy a korábban elkezdett trendet folytassam, és ne hagyjam fel, továbbra is feketén maradok.
Vegyünk például egy diagramot, amely a dollárt a svájci frankhoz viszonyítva ábrázolja. Egyértelműen csökkenő vagy bearish tendencia figyelhető meg.
Tételezzük fel, hogy a kereskedés a trend kialakulásának kezdetén történik. Árcsatornát rajzolok a gyertyák testére (a többi lehetőségről később fogunk beszélni). Akkor nyitok kereskedést, amikor az árfolyam árnyékot vetve lefelé indul.
A gyertya mentén merőlegest rajzolok, ahonnan kinyitottam, a csatorna alsó határával való metszéspontjában a Take Profit-ot állítom be.
A Stop Loss-t a teteje mögé, vagyis a gyertya által vetett árnyék mögé tettem.
Nézem az eredményeket. Az ár jó irányba mozog, de nem éri el a Take Profit-ot, és visszagurul. Aztán újra megpróbál leereszkedni, és csak egy kicsit elmarad. A következő visszagörgetést éles lefelé mozgás váltja fel, aminek következtében a TP szint megtörik, az üzletet pluszban zárják.
Annak ellenére, hogy a profitvonalat el nem érő árfolyam többször is az ellenkező irányba ment, a Stop Loss szintet nem érte el - nem sértette meg a trendképzés szabályait és nem vitt ki veszteséggel.
Most, amikor az árfolyam visszagurul a csatorna felső határáig, új kereskedést nyithatok. Megnyitom, meghatározom a Take Profit szintjét.
A Fibonacci rács megrajzolásával azt látom, hogy a piac visszapattan az 50.0 erős szintről, így kicsivé teszem a Stop Loss-t – a következő szintre 61.8-nál.
A diagramon formalizált kereskedési terv most így néz ki.
Kidolgozása sikeresen zajlik, de nem sikerült konszolidáció nélkül.
Mit akartam bemutatni e két tranzakció példáján? Nincsenek abszolút kritériumok a Stop Loss beállításához, minden a kereskedési tervétől függ. Ha kizárólag trendszintekről nyit ügyleteket (két ferde piros vonal) - egy szint a Stop, ha Fibonacci vonalakat használ - egy másik szint, ha trendjelzőket, vízszintes szinteket, az Elliott hullám elvét és egyéb eszközöket kapcsol össze - sok új kritériumok jelennek meg (leggyakrabban „különböző prizmákon” keresztül kell nézni a piacot, ellenőrizni egy-egy jelet mások által, át kell számolni a kockázatokat).
Ezt követően, ha részletesen elemezzük a technikai elemzést annak minden megnyilvánulási formájában, a probléma már nem tűnik bonyolultnak, mindennel belenyugszik.
Ha a fentieket közös nevezőre redukáljuk, akkor a Stop Loss a legközelebbi árszint mögé kerül. Meghatározásának folyamata pedig az elemzés eszközétől függ.
Amikor kereskedni tanultam, az első tanárom azt mondta: "A nyereség nagysága legalább kétszerese legyen a potenciális veszteségnek, akkor vagy pluszban vagy nullában fogunk kereskedni." Később egy másik kereskedő meggyőzött az ellenkezőjéről: „Vannak olyan kereskedések, amelyek potenciális hozama 2, 3, 10-szerese a kockázatnak, de ez ideális, nincs olyan sok nyereséges ügylet. Ha a Take Profit 20%-kal meghaladja a Stop Loss-t, az már jó, kereskedési pozíciót nyithat.”
Az SL és TP beállításáról szóló beszélgetés befejezéseként kitérek a scalpingre - rövid távú kereskedési stratégiákra, amelyekben a kereskedő a legkisebb ármozgásokat is észleli. A skalpolás nagyon sok ember figyelmét felkelti, mindenhol dicsérik, de tényleg így van?
Valójában a leggazdagabb kereskedők a kalászok. A magas professzionalizmus eléréséhez azonban több mint egy évig kell kereskednie, hogy megértse a piaci mozgás alapelveit. Minden kereskedésben a scalper nagyon csekély nyereséget kap az esetleges veszteséghez képest. Tehát az ilyen típusú stratégia fő hátránya az a kockázat, hogy a nap folyamán kereskedett összes nyereséget (tranzakciók tucatjait!) elveszítjük egy sikertelen pozícióban. Ne csak a pénzre gondoljon, hanem az idegekre is.
Marat Gazizovtól (a cégnél kereskedő-tanár) véletlenül valahogy megismerkedtem a scalping stratégiákkal - mindenképp ki fogjuk elemezni, mert nagyon megéri a dolog, ott a Stopok sokkal demokratikusabbak a szokásosnál.
Ha már próbált üzletet nyitni a kereskedési terminálon, és az árfolyam az Ön irányába haladt, biztosan elgondolkozott: „Hirtelen most nem zárom le az ügyletet, nem szigorítom a Stop Loss-t, a piac megfordul, és Nagy veszteséggel gyógyulok meg?” Tekintsük ezt a problémát.
A legtöbb esetben lehetetlen a Stop és Profit szintek mozgatása. Ez a kereskedési terv megsértése. Térjünk vissza a kereskedéshez a trenddel - ha lejjebb húznám a Stop Loss szintet, folyamatosan kibírnám, mert a piac nem érte el a célt és visszagurult a csatorna felső határáig.
Ezért a morál az, hogy nyissunk üzletet, helyezzünk megállókat és várjunk. Csak a stratégiának megfelelően mozgatjuk őket, ha az megköveteli.
Néha azonban vannak érdekes helyzetek a piacon - az árak erőteljesen csökkennek vagy emelkednek. Az üzleteid pluszban zárulnak, de a mozgás intenzitásából ítélve néhány pontot még elvihetsz. Hogyan legyen?
Itt segítségünkre van egy lebegő vagy húzódó Stop Loss, melynek angol neve Trailing Stop. Mi az elv? A záró stop az árral együtt mozgatja a Stop Loss-t. Ez nem azt jelenti, hogy a Stop folyamatosan rángatózik, mint az ár: a mozgás az árfolyam bizonyos számú pontnyi változása után következik be. A stop a tranzakciótól függően (vétel vagy eladás) felemelkedik/leengedhető, semmilyen körülmények között nem kerül visszaadásra.
Nyissunk kereskedési terminált, vegyünk bármilyen devizapárt, én GBP/USD (brit font/USD) árfolyamot használok. Például egy percre megnyitjuk a diagramot, nem végezzük el az elemzést. Lépjünk be a piacra bármilyen irányba (én a csökkenést választom - Eladás).
Nyitva van az üzlet, miközben képernyőt készítettem, az ár már lefelé rohant, higgyük el, hogy megy tovább is.
A pozíció tükröződik a terminálon. Kattintson rá a jobb egérgombbal, és válassza ki a "Trailing Stop" lehetőséget.
A pontokban látható szintek (15, 20, 35, 50 és így tovább) a Trailing Stop lépést jelentik. Vegyünk példának 15 pontot.
Amint az árfolyam 15 ponttal csökken a pozíciónyitási árhoz képest, a Stop Loss automatikusan a fedezeti szintre kerül, azaz a tranzakció nyitási ár szintjén helyezkedik el. Amikor az árfolyam 17 ponttal csökken, az SL két ponttal alacsonyabb lesz, mint a nyitó ár, amikor 30 ponttal - a távolság 15 pont lesz és így tovább.
Nem volt időm megörökíteni a Stop fokozatos mozgását, ezért javaslom, hogy vessünk egy pillantást az amúgy is komoly lefelé mozgására.
A képernyőn látható megálló automatikusan beáll, a Trailing Stop miatt nem nyúltam hozzá. A piac tovább mozog, a Stop az ár után mozog. Nézd, most még több pénz védett.
Várható befejezés - fordult a piac, a pozíció a várakozásoknak megfelelően a legutóbbi SL szintjén zárt.
Ennek az eszköznek a megismerése során számos kérdést tettem fel magamnak, amelyekre kerestem a választ. További és nagyon fontos információkat osztok meg veletek.
A trailing stop csak akkor működik, ha a terminál be van kapcsolva, mint a legtöbb automatizált kereskedési tanácsadó. Amint a terminál kikapcsol, a stop megáll.
Innen a fontos következtetés. Célszerű manuálisan beállítani a Stop Loss értéket a Trailing Stop engedélyezése előtt. Abban az esetben, ha lekapcsolják a lámpákat, vagy más vis maior helyzet áll elő. A kiadott védelmi utasítás valamilyen módon zavarja az úszó munkáját? Nem, egyáltalán nem. Ha a Trailing Stop lépése 15 pont, akkor ezen árral mért távolság után a Stop automatikusan nullszaldóba kerül.
A kézi leállításokra is szükség van, mert a lebegő stopokat csak akkor állítják be, ha az ügylet nyereségessé válik. Ha nyitottunk egy long pozíciót és felment az árfolyam, akkor a stopok sikeresen elindulnak mögötte. Mi van, ha a piac úgy dönt, hogy nem emelkedik? Ha az árfolyam nem emelkedik a nyitó árhoz képest a Stop Loss beállításához szükséges pontok számával, védőmegbízás nem kerül feladásra. És ha ezután összeomlik a piac, akkor nem lesz védőparancs, nagyon nagy összeget veszítesz.
Ha a Trailing Stop működött egy ideig, és elmozdította az SL szintet, akkor a terminál kikapcsolásakor az utolsó „védelmi” szint üzemképes marad. Ha az Ön távollétében az ár ráesik, akkor a tranzakció sikeresen lezárul, Ön pluszban marad.
Ha a Trailing Stop SL-t állított be, és el szeretné távolítani, akkor a záró folyamatot kell letiltani. Hiába kattint a "Cancel Stop Loss" gombra (ez az opció elérhető, ha jobb egérgombbal kattint az SL-re), egy másodperc múlva bosszantóan visszakerül eredeti helyére.
Kiegészítés a záró stop használatához. Nemcsak a „piaci várakozásokat túlszárnyalva” segít sokat, hanem a híreken való kereskedésben is. A hír megjelenése alatt az árak meredeken emelkednek. A sikeres kereskedéshez jobb, ha nem a Take Profit-ot állítjuk be, hanem egy Trailing Stop-ot használunk, hogy a mozgásból a maximális profitot kicsikarjuk.
Természetesen nem 15 pontos távolságot kell beállítani az ártól, hanem egy komolyabbat, mert a piac továbbra is visszalép (nem több gyertyában, mint általában, hanem egyszerűen egy gyertya formálása során: élesen felfelé). , majd néhány ponttal lefelé, majd még magasabbra, mint korábban, és így tovább).
Szerintem minden ki van találva. Igyekezett a lehető legrészletesebb lenni. Ha kérdése van, a cikkhez megjegyzés űrlap az Ön rendelkezésére áll.
Nem mindig. Három oka van annak, hogy a kereskedés a szükségesnél korábban vagy később zárulhat, a kereskedő vagy nem kap nyereséget, vagy nagyobb veszteséget szenved el.
Az első ok a csúszás. Egy külön cikkben fogunk beszélni arról, hogy miért keletkeznek, és miről szólnak. Egyelőre elég annyit tudnia, hogy a csúszás egyszerre több ponttal rángatja az árfolyamot. Például el akart adni egy dollárt 60,00 rubel árfolyamon, bármilyen kereskedési megbízást adott (Stop Loss, Take Profit vagy egy függőben lévő megbízás). 59,98 volt az árfolyam, majd egyből 60,02-ig ugrott a piac. Így nem volt 60,00-es ár, a kereskedési megbízás 60,02-kor fog teljesülni.
Most úgy tűnik számodra, hogy ez jelentéktelen, a legtöbb esetben így van. Ám, ha fontos hírek jelennek meg a piacon, akkor nagyon nagy lehet a csúszás, ha nagy volumenű kereskedésbe lép, akkor már nem tűnik komolytalannak a különbség.
A második ok a hiányosságok. Egy külön cikkben nem csak egy egyszerű és érthető definíciót adunk nekik, hanem azt is megtanuljuk, hogyan kell kereskedni a különböző típusú résekkel. Egyelőre az egyszerűség kedvéért ne feledje: a rések olyan árrések, amelyek a piac bezárása miatt keletkeznek. A Forexben hétvégék vagy ünnepnapok után figyelik meg őket, a tőzsdén - minden nap.
Ha a hétvégén nem lesz nagyobb esemény, akkor az árak nem sokban térnek el a korábbi értékektől, ellenkező esetben óriási lehet a különbség. Például a múlt hétvégén Franciaországban megtartották az elnökválasztás első fordulóját, hétfőn az összes euróval és sok más valutapárral nyitottak.
Akárcsak a csúszásnál, az extrém árak között egyáltalán nem volt árrés, így a bróker nem tudja végrehajtani a kereskedési megbízást. Ha a hétvégét követő hétfőn az árfolyam a Stop Loss szint alatt van (hosszú ügyletnél alacsonyabb, short ügyletnél magasabb), akkor a pozíció pontosan azon záródik. Az eredmény - azt tervezte, hogy elveszít egy összeget, és elveszít egy másikat, nagyobbat.
A fórumokon gyakran megjelennek olyan üzenetek, hogy „A rés miatt hétfőn elvesztettem a pénzem 30%-át!” Legyen óvatos, amikor nyitva hagyja a kereskedéseket a hétvégére, olvasson el egy külön cikket, hogy megtudja, hogyan védekezhet ellenük.
A harmadik ok a Stop Out. Ha túlterhelted a betétet, és a piac ellened ment, és megette a tőke nagy részét (általában 75-80 százalékát), a bróker automatikusan lezár minden tranzakciót, nem várja meg a Stop Loss, sőt a Take Profit végrehajtását. . A Stop Out elkerülése érdekében minden tranzakciónál védőrendet kell felállítani, és meg kell emlékezni a pénzkezelés szabályairól (erről később lesz szó).
A kezdő kereskedők gyakran Stop Loss nélkül kereskednek. Amikor „észhez térnek”, mindenképpen panaszkodni fognak a profitcsökkenésre. Igen, a piac időszakonként megfordul, így a Stoppal való kereskedés kevésbé tűnik kifizetődőnek, de előbb-utóbb van olyan kereskedés, amelyik nem fordul meg, az összes pénzt felemészti.
Befejezésül mondok még egy jó példát. Tegyük fel, hogy rossz kereskedést nyitott az EUR/USD páron 2003 szeptemberében. Azt hitted, lemennek az árak, de visszafordultak. Az ár visszatért korábbi kikötőjébe?
Igen, csak most 12 évbe telt, mire visszatért. Hajlandó lennél várni, feltételezve, hogy a piac nem fogadja el a Stop Out-ot?
Tehát úgy gondolom, hogy a "Stop Loss" és a "Take Profit" elnevezésű megbízásokkal kapcsolatos összes kérdést megvizsgáltuk. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, tegye fel őket a megjegyzésekben.
Stabil profit a kereskedésben, hamarosan találkozunk!
Üdvözlet! A mai napon tovább ismerkedünk a tőzsde főbb eszközeivel, amelyek segítik az átvételt helyes döntéseket, a tőzsdén előforduló ingadozások alapján. Ezúttal megértjük, mi az a stop loss, hogyan kell helyesen beállítani, és egyáltalán miért van rá szüksége egy kereskedőnek. De erről mindenről sorrendben.
Stop loss-nak hívjuk speciális rendelési típus, amely egyfajta kereskedelmi veszteség korlátozó a vásárolt pozíciók automatikus lezárásával a kívánt árszint elérése után. Sok kereskedő számára a stop loss a sikeres és nyereséges kereskedés egyik legfontosabb összetevője. Elvileg meglehetősen nehéz nem ért egyet egy ilyen véleménnyel, ha tudja, milyen siralmas a vége, ami figyelmen kívül hagyja ennek a lehetőségnek a fontosságát. Egyébként, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megbízás eredményes, kérdezheti meg tapasztalt kereskedők tapasztalatait, akik a kereskedésben hihetetlen magasságok elérése után is, soha nem látott tapasztalatokat szerezve és önbizalomra tettek szert, továbbra is stoppal folytatják a munkát.
Ha egy stop loss megbízást technikai szempontból tekintünk, akkor az összehasonlítható egy szokásos függőben lévő megbízással, amely akkor aktiválódik, amikor az ár elér egy adott értéket. A különbség csak az, hogy az utóbbi esetében új tranzakciót nyitnak, és nem egy meglévőt zárnak le, mint a stop loss esetében. Ennek az eszköznek az alapvető előnye kétségtelenül éppen a rendelések automatizált lezárásában rejlik. Ez megoldja a tranzakció állapotának folyamatos figyelemmel kísérésének problémáját. Gyakran a stop parancsok teszik lehetővé, hogy elkerülje a hatalmas veszteségeket olyan helyzetekben, amelyekről egy kicsit tovább fogunk beszélni.
Az egyik jól ismert kereskedési ajánlás azt mondja, hogy a nyereség eléréséhez egyszerűen csökkenteni kell a veszteségeket. Egy ilyen egyszerű és szerény igazságot követve jó néhány kereskedő saját bőrén tapasztalta meg, hogyan fontos a vesztes pozíció időben történő lezárása. Napjainkban a stop loss egyfajta standardnak tekinthető a veszteségek "levágása" kérdésében. Ezenkívül az opciót számos kereskedési stratégiában aktívan használták. Ennek ellenére vannak olyan kereskedők, akik teljes mértékben tagadják az eszköz jelentőségét, és egyáltalán nem javasolják a használatát. Meggyőződésük alátámasztására példákat hoznak fel arra, amikor az árak kezdetben szembementek egymással, ezáltal aktiválva a veszteségek leállítását, a veszteséges ügylet lezárását, majd éles megfordulást és a helyes irányba történő mozgást.
Természetesen egy ilyen álláspont és csalódás érthető, de az ilyen érvelés inkább az eszköz használatának készségeire, a stop loss szintek árhoz vagy más fontos határokhoz való közelségére, valamint olyan véletlenszerű eseményekre vonatkozik, amelyek semmilyen módon nem jellemzik. a szisztematikus negatív teljesítmény. Figyelembe véve piaci instabilitás, rendkívül nehéz megjósolni, hogy mi fog történni a jövőben, lesz-e lehetőség arra, hogy megvédje a tranzakcióját, ne veszítse el a tőkét, ezért érdemes biztonságosan játszani és stopokat használni.
Sajnos nem ritka, hogy a kezdő kereskedők kisebbségben vannak, és megtagadják a stop megbízások alkalmazását. Ez leggyakrabban az idő előtti veszteségektől való félelem miatt történik. Az eszköz következő előnyei azonban megsemmisíthetik a stop loss használatának megfelelőségével kapcsolatos kétségeket:
Annak érdekében, hogy megértse az opció jelentőségét, és eldöntse, hogy szüksége van-e rá vagy sem, meg kell értenie, hogy a stop loss elutasítása miért vezethet lehívásokhoz kereskedéseinket:
Sok más oka is van annak, hogy egy ügylet lehívásba kerülhet. Ebben a listában azonban csak a leggyakoribbakra összpontosítottam.
És most, az elméleti anyag megszilárdítása érdekében, azt javaslom, hogy elemezzen egy gyakorlati példát. Az egyik kereskedő elmesélt egy történetet arról, hogyan szokta meg magát a veszteségstop rendszeres megállapításához.
Szóval, ez a történet több mint 15 éve történt... 2001. szeptember 11. Azon a napon semmi sem jelezte előre a bajt, tiszta és szép nap volt az ablakon kívül. A dollár a bankközi piacon lassan, de biztosan emelkedett. Maga a kereskedő, akinek betétje volt az egyik legjobb bróker számláján, csak nézte, hogyan gyarapodik a tőkéje, és a legjobb hangulatban volt. A történet hősének helyzete párban nyílt meg USD/CHF, és a stop-loss, ahogy valószínűleg sejtette, nincs beállítva. A kereskedő úgy döntött, hogy a stop loss-t egy kicsit később, amikor kellő nyereség lesz a számláján, a fedezeti szintre tudja mozgatni. A hangulat aznap egyszerűen varázslatos volt, és a kereskedő úgy döntött, tart egy kis szünetet, és ebédel.
Képzelje csak el, mennyire megdöbbent, amikor arról értesült, hogy távollétének egy órája alatt nem csak a megszerzett haszon, hanem az induló befizetés sem jelent meg a számláján. Azalatt az idő alatt, amit a kereskedő ebéddel töltött, a piac csaknem kilencszáz pontot zuhant. E hihetetlen változások katalizátora egy szörnyű terrortámadás volt, amely New Yorkban történt, és letörölte a világhírű ikertornyokat a Föld színéről.
Ez az eset volt az, ami miatt a kereskedő örökre megfeledkezett arról, hogy a veszteségstop beállítását jobb időkre halassza.
Most, hogy, remélem, meggyőződött az eszköz telepítésének fontosságáról, ideje kitalálni, hogyan helyesen számolni stop loss, hogyan állítsa be, hogyan állítsa be vagy teljesen távolítsa el, ha szükséges. Elvileg a műveletek algoritmusa itt meglehetősen egyszerű, és még azok számára sem okozhat nehézséget, akik csak most kezdenek dolgozni a piaccal és a kereskedési terminállal. Úgy döntöttem, hogy leírom az egyes szakaszokat egy ilyen program példáján, mint Transaq. Azért választottam ezt a szoftvert, mert brókeren keresztüli kereskedés során használom just2trade.
A professzionális kereskedők szerint ezt a lehetőséget a megbízás megnyitásának pillanatában kell beállítani. Az ilyen megoldást a kereskedés szisztematikus megközelítésének szerves részének tekintik. Kicsit tovább, elmondom, hogyan állítsa be a veszteség leállítását és a profit bevételét a korábban nyitott pozíciók vételére vagy eladására vonatkozó megbízások esetén.
Amikor stop megbízást ad le a Transacban, ismernie kell a főbb pontokat:
A leállási megbízás teljesítéséhez ki kell töltenie a következő mezőket:
Példámban azt a terminált használtam, amelyben minden kereskedésemet lebonyolítom. Választhatja a Metatraider 5 vagy 4 verzióját, ha tevékenysége a Forexre összpontosít, vagy ha az Amarkets brókerrel dolgozik. Nem mindegy, hogy melyik terminált használod. A telepítési logika ugyanaz lesz, a különbség csak az interfész jellemzőiben van. A legfontosabb dolog, amit meg kell értenie, hogy milyen paramétereket kell hiba nélkül beállítani.
Először is szeretném leszögezni a Stop Loss alkalmazásának ideális módszerének hiánya. Meg kell értenie, hogy nincs olyan univerzális recept, amely megmondaná, hogyan hozhat létre veszteségstopot, amely bármilyen kereskedési stratégiához működik, és bármilyen piaci helyzethez alkalmazkodik.
Az opció helyes beállítása a számított értelemben vett összetett eljárás. Technikai szempontból a folyamat nem igényel sok időt és erőfeszítést Öntől, amint azt korábban láthatta, ha figyelmesen elolvasta a cikkben található utasításokat. Azonban, a települési oldal teljes egészében a kereskedő elméleti tudásának területén helyezkedik el, az alkalmazott kereskedési stratégia jellemzőinek megértéséhez kötődik, az ő tapasztalat. Ez utóbbi válik gyakran jó tanácsadóvá, segítve a kereskedőt a piac mozgásának megértésében, a fejlődési kilátások felmérésében, figyelembe véve a korábbi tranzakciókat.
A mai napig számos stratégia létezik a Stop Loss eszköz használatára:
Talán ez a leggyakoribb lehetőség. Csakúgy, mint minden más stratégia, ez sem lehet se rossz, se jó, mert az egyik esetben egyszerűen szükséges, a másik esetben pedig hülyeség és indokolatlan. Ennek a stratégiának a lényege a következő: a kereskedő a stop loss paramétert olyan értékre állítja, amely megegyezik a megbízás nyitási árából származó pontok számával. Ezt a módszert széles körben használják a kereskedők, akik betartják szigorú pénzkezelési politika.
Kicsit sokoldalúbb és megbízhatóbb beépítési mód stop loss, ami a piaci helyzet elemzésének eredményei alapján. A paraméterérték kiválasztásánál a korábbi maximális és minimum árértékek, grafikus szintek adatai vagy egyéb alapvető okok szolgálnak alapul. Ez a módszer a leginkább ajánlott, mivel a lehető legjobban alkalmazkodik a piaci ingadozásokhoz, változásokhoz.
Meglehetősen nem szabványos használati eset a stop losshoz, amit már korábban említettem. Ennek a módszernek a lényege abban rejlik, hogy az eszköz szintjeit a lehívási zónából a garantált haszon területére kell átvinni abban a pillanatban, amikor az ár már sikerült egy tisztességes távolságot leküzdenie egy adott irányban. Ez a módszer jó, mert lehetőséget ad a kereskedőknek, hogy a lehető legközelebb kerüljenek a nullszaldós kereskedés gondolatához, amely nemcsak a kezdőket vonzza a befektetési világban, hanem a tapasztalt résztvevőket is.
A "fedezeti kereskedési" stratégia kissé javított változata, amely csak különbözik a stop loss szintek árszint mögé történő fokozatos átvitelének automatizált rendszere. Így kiderül, hogy a minimális nyereség egyenes arányban nő magának az árnak a növekedésével. A záró stop fő beállítása ebben az esetben az, hogy meg kell határozni a stop loss és az új árszint közötti minimális távolságot az átutalás időpontjában. Például egy záró stop megbízásnál a vételi pozíció 2%-ra van állítva. Ha az árfolyam új csúcsra emelkedik, akkor a stop megbízás automatikusan követi, de legfeljebb 2%. A teljes megértéshez el kell mondanunk, hogy így a stop megbízás csak egy irányba, a profit oldalon mozog. Nem mozog az ellenkező irányba, mivel ennek nincs értelme.
Ha ezt a stratégiát technikai szempontból nézzük, akkor érdemes megjegyezni, hogy a veszteség megállítása és a profitfelvétel közvetlenül függ az erős támogatási és ellenállási szintek elhelyezkedésétől:
A módszer mögött meghúzódó logika olyan egyszerű, mint a világ. Nem valószínű, hogy az árfolyam képes lesz áttörni egy erős támasz- vagy ellenállási szintet. Valószínűleg egyszerűen eltolja magát tőle, és továbbra is az ellenkező irányba mozog. Ez alapján a stop loss értéket az előző maximum vagy minimum határán lévő szinten kell beállítani. Ha az árfolyamnak sikerül felülmúlnia a szintet, akkor már nem beszélhetünk annak a trendnek a folytatásáról, amellyel számoltunk. A Take profit pedig az előrejelzésünk, hogy az ár elérje ezt a szintet (csatornahatár):
Hasonló elvet alkalmaznak a stop loss és take profit megbízások elhelyezésére minden más típusú kereskedésben. Könnyedén meghatározhatja az erős támogatási és ellenállási szinteket önállóan vagy technikai szintjelzők segítségével. Számos fontos pontra kell figyelni a veszteségstop és a take profit értékek beállításakor:
Tehát azzal a feladattal állunk szemben, hogy állítsunk le egy képletet a stop loss méretének kiszámításához. Nagyon fontos, hogy ez a képlet kellően univerzális legyen, és meg tudja határozni, hogy a befektető személyi adottságai alapján mennyit eshetnek a részvényeink a portfólióban.
- ár- egy részvény vételára;
- sok- az egy tételben lévő részvények száma (mivel példánkban a munka az amerikai piacon történik, akkor 1 tétel egyenlő 1 részvényrel);
- pozíció- a megvásárolt tételek száma;
- főváros- a befektető teljes tőkéjének nagysága;
- kockázat- a teljes tőke kockázatának mértéke.
Például vegyünk egy részvényt egy cégről. Facebook, az ára 118,18 dollár részvényenként 10 tétel összegében. A standard elmélet alapján azt feltételezzük pozíció költsége ár* pozíció* tétel. Innen azt kapjuk, hogy az általunk nyitott pozíció a következő értékkel rendelkezik — ár* pozíció = 118,18*10= 1181,8$ .
Most azt a feltételezést javaslom, hogy befektetői tőke 5000 dollár. Ugyanakkor a maximálisan megengedhető kockázatok nagysága az kockázat egyenlőek 10%-kal vagy vannak 0,1 . Itt érdemes odafigyelni arra, hogy a probléma megoldása a kockázatok nagyságának több pozícióban való arányos felosztását jelenti. Vagyis ha képzeletbeli befektetőnk az összes tőkéjét egyetlen pozícióba fekteti be, akkor nyilvánvaló, hogy a maximális kockázatot ő viseli - tőkéje mind a 10%-kal csökkenhet. Ha a befektető úgy dönt, hogy felosztja tőkéjét és 2 különböző pozícióba fekteti be, ezáltal diverzifikálja kockázatait, akkor az egyik pozíció sem veszít 5%-nál többet az értékéből. Nos, ha mind az egyik, mind a másik részvény ára csökken, akkor a veszteségek teljes összege nem haladja meg a kezdeti tőkeköltség 10% -át.
Így egy pozíció kockázatának mértékét a következő képlet segítségével számítjuk ki:
Pozíciókockázat (%)= Kockázat* Pozícióérték/Tőke
Példánk alapján kiderül, hogy a pozíciókockázat – 10*1181.8/5000= 2,36% . Innen azt kapjuk, hogy ha egy pozíció a teljes tőke tizedével egyenlő, akkor ennek a pozíciónak a kockázata a teljes kockázat tizedével egyenlő. Felhívom a figyelmet arra, hogy a bemutatott képlet szerint a pozíciókockázat kifejeződik százalékban. Ahhoz, hogy ezt az értéket dollár ekvivalensre konvertálja, egyszerűen szorozza meg a pozíció értékével:
Pozíciókockázat ($)= Pozícióérték* Pozíciókockázat (%)
vagy 1181,8*0,0236= 27,89$ .
Részvényenkénti kockázati szint= Pozíciókockázat ($)/tétel*pozíció
27.89/10= 2.789 $
Most leegyszerűsítjük az összes fenti számítást, és egyetlen egyet kapunk stop loss formula:
Veszteség megállítása= Ár^2*Kockázat*Tét*Pozíció/Tőke
Az elmélettel foglalkoztunk. Most hagyományosan itt az ideje, hogy a tudást a gyakorlatba is átültessük.
Tegyük fel, hogy november 20-án egy befektető árpattanást észlelt a készletből támogatási szint 115.14(minimum 5 hónap). Ennek alapján azt a következtetést vonja le, hogy a közeljövőben az ár emelkedni kezd és felé halad ellenállási szint 122,15. 5000 dollárral a vásárlás mellett dönt 10 tétel, egyenként 118,18 dollár.
Kérdés: milyen területen kell a veszteségstopot beállítani, ha a tőkekockázat 10%?
Stop Loss = 118,18^2*0,1*1*10/5000 = 2,79
Vagyis a becsült stop loss szint 2,79 dollár. Ez alapján szinten rögzítjük a veszteségek szintjét 115,39 . Annak ellenére, hogy a feladat kiszámítja egy hosszú pozíció stop loss értékét, ez a képlet biztonságosan használható shortok kiszámítására.
Egyszerűen nincs konkrét definíció, ami alapján el lehetne különíteni a "nagy" és "kis" Stop Loss és Take Profit megbízásokat, és elvileg nem is létezhet. Itt minden kizárólag a kereskedési stratégia jellemzőihez kötődik és volatilitás kereskedési eszköz. Tehát a scalping ügyletek esetében, amelyek időtartama nem haladja meg az 5 percet, az 5-10 pontos tartományban beállított stop loss meglehetősen gyakori jelenség az olyan részvényeknél, mint pl. Chesapeake Energy Corporation (CHK) és Keryx Biopharmaceuticals Inc (KERX) . De ha olyan helyzetekről beszélünk, amelyekben a kereskedési eszköz nagy volatilitású, és hosszú távú ügyletekről beszélünk, akkor a 10-15 pontos stop loss egyszerűen elfogadhatatlan, és nem vezet máshoz, mint sok felhalmozódásához. kis veszteségek.
Minden kereskedőnek tisztában kell lennie azzal, hogy melyik stop loss szintet nevezzük nagynak és melyiket kicsinek. Csak akkor tudjuk kiszámítani az értékét minden egyes ügylet esetében, ha világosan megértjük, hogy a stop loss nagysága hogyan kapcsolódik a take profithoz.
Tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy ez az arány optimálisnak tekinthető olyan esetekben, amikor közép- vagy hosszú távú kereskedésről van szó. Jó trend jelenlétében ez az arány az, amely lehetővé teszi, hogy maximális profitot érjen el, és ne legyen lehívásban, ha a piac hirtelen nem a mi irányunkba indul.
Azok számára, akik ragaszkodnak a skalpolási stratégiához, ez az arány teljesen irreleváns számos, mindannyiunk számára világos okból. De azoknak, akik dolgoznak hosszú távú pozíciókkal, használja munkájában grafikus elemzési adatokés kinyílik legfeljebb 4 tranzakció egyszerre, ennek az aránynak a betartása erősen ajánlott. Sőt, a kereskedőnek a piacra lépés után is várnia kell a pozitív jelzésekre. Ha a kockázat ugyanakkor minimális szinten van, akkor az üzlet kihagyása egyszerűen tilos.
A pénzpiacon egyetlen elméleti fejlemény sem használható tiszta formájában. Nagyon fontos, hogy kiigazítása az aktuális piaci helyzet alapján történjen, és csak ezután kerüljön végrehajtásra. Például, ha egy melléktrenddel van dolgunk, akkor a legjobb megoldás az, ha egy értékes csatorna határán a Stop Loss-t a Take Profittal azonos szintre állítjuk. Sőt, ha hosszú trendet figyelünk meg mély korrekciókkal, akkor a stop mérete növelhető a kereskedett instrumentum aktuális volatilitása alapján.
Fontos! Azt hiszem, ezt a pillanatot csak tisztázni kell. A helyzet az, hogy az utolsó bekezdésben szereplő példa csak azokra a piaci szereplőkre vonatkozik, akik lakással kereskednek. A trendkereskedők számára ez az információ nem értékes..
Ez a megközelítés eleve helytelennek minősül. Figyelembe kell azonban venni a lehetséges célpontokat és a nyitott tranzakciótól való távolságukat. Fontos, hogy a rendelések árszintekhez legyenek kötve. Ha észreveszi, hogy a stop loss nem éri el a szükséges szintet, csak növelje a méretét, függetlenül attól, hogy milyen profitot állított be.
Kezdőknek Csak ajánlani tudom a használatát fix stop loss, amelyek nem változtatják kezdeti szintjüket a tranzakció teljes időtartama alatt. Egy ilyen esemény szükségessége annak a ténynek köszönhető, hogy a leállási veszteség aktiválásakor azonnal elkezdheti a hiba okainak elemzését. És amikor a trend újraindul, keressen egy másik belépési pontot, és kompenzálja a veszteségeit. Ahogy gyűlnek a kereskedési tapasztalatok, a játékos fokozatosan átválthat egy utólagos stop veszteséggel való munkavégzésre, időnként mozgatva azt a nyereség növekedésével és a fedezeti pont elérésekor.
A tapasztaltabb kereskedők figyelmen kívül hagyhatják a technikai elemzés ezen szabályát, és csak az első árkorrekció befejezése után adhatnak le rendelést. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy pozitív eredményeket érjen el középtávú ügyletekben olyan eszközökkel, amelyek napközbeni volatilitása csekély.
Ha jelzést kap, hogy a kereskedést le kell zárni, azonnal zárja le. Függetlenül attól, hogy a stop loss aktiválódott-e vagy sem. A kezdők gyakran figyelmen kívül hagyják az ilyen jeleket, és ezáltal fejlődnek rossz szokás, hogy "kiüljük a veszteségeket".
Összegezve a fentieket, kiemelhetjük a stop loss-kezelés több fontos szempontját:
A tőzsdeügynökök szlengjében van egy nagyon érdekes kifejezés " lábra hozni". Ez az ár szándékos emelését vagy csökkentését jelenti azokra a helyekre, ahol a legtöbb védelmi stop veszteség halmozódik fel. A megbízások teljesítése (így a legtöbb kereskedő kiütése a piacról) után az árak ismét visszaállnak eredeti pozíciójukba. Csak annak megértése, hogy melyik zóna tartalmazza a legtöbb stop loss-t, lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy elkerülje az ilyen kellemetlen helyzeteket.
Összefoglalva a fentieket, szeretném még egyszer elmondani nektek, kedves barátaim Önön kívül senki sem fogja biztosítani a kereskedési tőkéjét a veszteségek ellen. Ne becsülje alá a veszteségek megállításának fontosságát legyen körültekintő és körültekintő. Hatalmas haszon neked, és hamarosan találkozunk! Ha tetszett a cikk, oszd meg egy közösségi oldalon, és iratkozz fel blogom legújabb cikkeire.
Sziasztok kedves előfizetők! Ma olyan jelenségekről fogunk beszélni, mint a hamis visszafordítás és a tartományból való kilépés. Lényegében ez egy csapda a legtöbb számára...
