في معظم الحالات، لا يزال التوقع الرياضي لا يميز مبلغ عشوائي تماما. في الممارسة العملية، هناك متغيرات عشوائية لها نفس التوقعات الرياضية، ولكن اتخاذ القيم المختلفة بشكل حاد. في بعض هذه القيم، انحرافات من التوقع الرياضي صغيران، وللآخرين، على العكس من ذلك، مهم، أي. بالنسبة لبعض تشتت لقيم المتغير العشوائي حول التوقع الرياضي، فإنه ليس رائعا بالنسبة للآخرين.
على سبيل المثال، دع القيم العشوائية X و Y تعطى من قبل قوانين التوزيع التالية:
التوقعات الرياضية لهذه المتغيرات العشوائية هي نفسها وتساوي الصفر. ومع ذلك، فإن طبيعة توزيعها مختلفة. تأخذ القيمة العشوائية ل X القيم التي تختلف قليلا من التوقعات الرياضية، والقيمة العشوائية للقيم Y، تختلف اختلافا كبيرا من التوقع الرياضي.
يشير المنطق أعلاه والمثال إلى جدوى إدخال هذا التحدي بمتغير عشوائي، مما أدى إلى تقدير مقياس تشتت القيم العشوائية حول توقعاته الرياضية، خاصة وأنه في الممارسة العملية غالبا ما يتعين عليه تقييم مثل هذا التشتت. على سبيل المثال، تحتاج Artilleryrs إلى معرفة مدى Cunniching القذائف بالقرب من الهدف الذي يتم فيه إجراء إطلاق نار.
للوهلة الأولى، قد يبدو أنه لتقدير الانتثار، أسهل طريقة لحساب جميع القيم الممكنة لانحراف متغير عشوائي، ثم العثور عليها في المتوسط. ومع ذلك، هذا المسار لا يعطي أي شيء، ل متوسط \u200b\u200bقيمة الانحراف لأي متغير عشوائي هو صفر. يتم تفسير ذلك من خلال حقيقة أن القيم المحتملة ل X-M [X] يمكن أن يكون لها علامات إيجابية وسالبة.
تجنب تغيير علامات الانحرافات عاشر أنا. - M [X]، إذا قمت باستبدالها بالقيم المطلقة أو بناء مربع. استبدال انحرافات قيمها المطلقة غير عملي، لأن الإجراءات ذات القيم المطلقة، كقاعدة عامة، تسبب صعوبات. لذلك، من الضروري استخدام القيمة (X-M [X]) 2 (أكثر بدقة، متوسط \u200b\u200bالقيمة) لتوصيف تشتت القيم العشوائية.
تعريف. يسمى التشتت (الانتثار) للمتغير العشوائي في انتظار الرياضيات للانحراف المربع للمتغير العشوائي من التوقعات الرياضية:
قوانين توزيع الاحتمالات المتغير العشوائي X و (X-M [X]) 2 هي نفسها. دع M [x] م.، ثم سيكون DSV DSV رؤية
,
(5.5)
تشتت NSW
تشتت 
.
(5.6)
من التعريف، يتبع أن تشتت القيمة العشوائية هي القيمة ليست عشوائية (ثابتة). ثم يمكن تحويل صيغة التشتت على النحو التالي.
في هذا الطريق،
.
(5.7)
هذه هي الصيغة الرئيسية لحساب التشتت.
القيمة العشوائية وتوقعاتها الرياضية لها نفس البعد، لكن التشتت له البعد من مربع المتغير العشوائي. يمكن تجنب العيب إذا كنت تستخدم الحجم يساوي الجذر التربيعي من التشتت:
.
(5.8)
وتسمى هذه القيمة العشوائية الانحراف التربيعي المتوسط متغير عشوائي.
مثال 5.4. يتم إعطاء DSV X من قبل قانون التوزيع التالي:
قرار . طريقة 1.
الطريقة 2.
مثال 5.5. يتم تعيين NSV X بواسطة كثافة التوزيع التالية:
ابحث عن التشتت D [X] بطريقتين ومتوسط \u200b\u200bالانحراف التربيعي.
قرار . طريقة 1.
الطريقة 2.
,
متوسط \u200b\u200bالانحراف التربيعي
لاحظ بعض خصائص التشتت.
ملكية 1. تشتت القيمة الثابتة هي الصفر:
في الواقع، ل م [ج] \u003d ج، ثم d [c] \u003d m [c-m (c)] 2 \u003d m [c - c] 2 \u003d m \u003d 0. هذه الخاصية واضحة، ل القيمة الدائمة تأخذ قيمة واحدة فقط، وبالتالي، لا تشتت حول التوقع الرياضي.
ملكية 2. يمكن إجراء مضاعف دائم لعلامة تشتت، وتناولها في مربع:
D \u003d C 2 D [X].
في الواقع، ل يمكن إجراء مضاعف دائم لعلامة التوقع الرياضي،
ملكية 3. إن تشتت مجموع اثنين من المتغيرات العشوائية المستقلة تساوي مقدار شتتات هذه الكميات:
d \u003d d [x] + d [y].
في الواقع، بالنظر إلى خصائص التوقع الرياضي، نحصل
ملكية 4. تشتت اختلاف اختلاف متغيرين عشوائيين مستقلين يساوي مجموع تشتيتهم:
d \u003d d [x] + d [y].
في الواقع، بحكم الخصائص 3 D \u003d D [X] + D [-Y]. وفقا للممتلكات 2، نحصل
في السابق، تم تقديم مفهوم انحراف متغير عشوائي من توقعاته الرياضية. هذا المتغير عشوائي
اتصلت في بعض الأحيان متغير عشوائي تركزت وبعد عرض أعلاه (الممتلكات 5)، أن التوقع الرياضي لمتغير عشوائي هو الصفر. العثور على تشتت لمتغير عشوائي تركز. بناء على خصائص التشتت، نحصل
في هذا الطريق، تشتت متغير عشوائيعاشر وتركز متغير عشوائي X-M [X] يساوي بعضها البعض.
في بعض الأحيان يكون من المناسب استخدام المتغيرات العشوائية التي تركز على الأبعاد. نقسم قيمة X-M [X] للانحراف التربيعي المتوسط \u200b\u200bلنفس البعد. يسمى المتغير العشوائي الذي تم الحصول عليه حديثا متغير عشوائي قياسي :
.
(5.9)
القيمة العشوائية القياسية لديها الخصائص التالية: 1) m [z] \u003d 0، 2) d [x] \u003d 1.
هذا مفهوم حيوي لجميع المضاربين، وهذا هو المفهوم الذي تم بناء نظام الإيمان فيه، ولكن لا يمكن بناء المفهوم نفسه على الإيمان. كازينو لا يعمل على الإيمان. أنها تعمل، وإدارة أعمالهم، بناء على الرياضيات النظيفة. إنهم يعرفون أنه في نهاية المطاف، فإن قوانين الروليت أو اللعبة في العظام ستأخذ القمة. لذلك، فإنها لا تعطي اللعبة للتوقف. إنهم ليسوا ضد الانتظار، لكنهم لا يتوقفون. إنهم يلعبون اليوم المستدير ليس أيضا لسبب أطول تلعبوا لعبتهم من التوقعات الرياضية السلبية، كلما زاد عددهم واثقون من أنهم سيحصلون على أموالك.
هذا AXIOM صحيح ليس فقط للعبة مع توقع سلبي، فمن الصحيح أيضا باللعب مع فرص متساوية. لذلك، الحالة الوحيدة عندما تكون لديك فرصة للفوز على المدى الطويل، هي لعبة ذات توقعات رياضية إيجابية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الفوز فقط في حالتين. أولا، عند استخدام الرهان من نفس الحجم، ثانيا، باستخدام الأسعار في F، قيمة أصغر من F المقابلة للنقطة التي يصبحها متوسط \u200b\u200bHPR المتوسطة مساوية أو أقل من 1.
هذا AXIOM صحيح فقط في غياب حاجز امتصاص العلوي. على سبيل المثال، ستتوقف لاعب لعب القمار الذي يبدأ من 100 دولار من اللعب إذا كان حسابه ينمو ما يصل إلى 101 دولارا. يسمى هذا الهدف الأعلى (101 دولار) الجدار الماصة. لنفترض أن اللاعب يضع دائما 1 دولارا على الروليت الأحمر. وبالتالي، لديه توقعات رياضية سلبية طفيفة. لدى اللاعب فرصا أخرى لمعرفة كيف سينمو حسابه ما يصل إلى 101 دولار، وسوف يتوقف عن اللعب أكثر مما سينخفض \u200b\u200bحسابه إلى الصفر، وسيتم إجباره على التوقف عن اللعب. إذا كان يكرر هذه العملية مرارا وتكرارا، فسيكون ذلك في توقعات رياضية سلبية. إذا كنت تلعب مثل هذه اللعبة مرة واحدة فقط، فإن البديهية من الإفلاس لا مفر منه، بالطبع، لا ينطبق. الفرق بين التوقعات السلبية والتوقعات الإيجابية هو الفرق بين الحياة والموت. لا يهم مدى إيجابية أو مقدار التوقع السلبي مهم فقط أن هذا هو إيجابي أو
افترض أنك تبدأ اللعبة من دولار واحد، والفوز بأول رمي وكسب دولارين. مع رمي التالي، يمكنك أيضا وضع الحساب بأكمله (3 دولارات)، ولكن هذا الوقت يخسر وفقدان 3 دولارات. لقد فقدت المبلغ الأولية من دولار واحد و 2 دولار الذي فاز سابقا. إذا فزت مع الرمية الأخيرة، فأنت تكسب 6 دولارات، حيث قدمت 3 رهانات 1 دولار. والحقيقة هي أنه إذا كنت تستخدم حساب 100٪، فسوف تترك اللعبة بمجرد مواجهتها خسارة حدث لا مفر منه. إذا استطعنا إعادة تشغيل البرنامج النصي السابق وأنت ستدعي الرهانات دون إعادة الاستثمار، فقد فزت بمبلغ 2 دولار في السعر الأول وفقد دولارا دولارا في الثانية. الآن صافي الربح الخاص بك هو 1 دولار، والحساب هو 2 دولار. في مكان ما بين هذين السيناريوتين هناك مجموعة مختارة مثالية في الانتظار الإيجابي. ومع ذلك، في البداية، يجب علينا النظر في الاستراتيجية المثلى للرهان للعب مع توقع سلبي. عندما تعرف أن اللعبة لديها توقعات رياضية سلبية، سيكون أفضل رهان هو عدم وجود رهان. تذكر أنه لا توجد استراتيجية لإدارة الأموال التي يمكنها تحويل لعبة خاسرة في الفوز. ومع ذلك، إذا كان عليك أن تراهن في لعبة مع توقع سلبي، فإن أفضل استراتيجية ستكون استراتيجية الحد الأقصى للشجاعة. بمعنى آخر، تحتاج إلى جعل معدلات قليلة قدر الإمكان (بدلا من لعبة ذات توقع إيجابي، حيث يجب أن تضع كلما قدر الإمكان). كلما زادت المحاولات، كلما زاد احتمال أن تخسرها. لذلك، مع الانتظار السلبي، هناك احتمال أقل لفقدان، إذا تم تقصير طول اللعبة (أي، عندما يقترب عدد المحاولات 1). إذا كنت تلعب اللعبة حيث توجد فرصة قدرها 49٪ من الفوز 1 دولار و 51٪ يفقدون دولار واحد، فمن الأفضل أن تجعل محاولة واحدة فقط. كلما زاد عدد الرهانات التي تقوم بها، كلما زاد احتمال فقدانه (مع احتمال فقدان الخسارة، يقترب من الثقة عندما تقترب اللعبة من اللانهاية). هذا لا يعني أنك تصل
تجدر الإشارة إلى أن الإيداع تحت المراكز المفتوحة لا علاقة له بما ينبغي فتح العدد الأمثل للرياضيات. الإيداع ليس مهم جدا، لأن حجم الأرباح والخسائر الفردية ليست منتجا للرهن العقاري. تعتمد الأرباح والخسائر على الفوز والخسارة لكل وحدة مفتوحة واحدة (عقد مستقبل واحد). لإدارة الأموال، لا يهم الودائع، لأن حجم الخسارة لا يقتصر على الضمان. يعتقد الكثيرون عن طريق الخطأ أن وظائف خطية، والمزيد من المخاطر، وأكثر من المخاطر، كلما اربحت، نظرا لأن مؤيدي هذا النهج، فإن التوقعات الرياضية الإيجابية هي انعكاس مرآة من التوقعات السلبية، أي إذا كانت زيادة في إجمالي دوران التداول في اللعبة مع توقع سلبي حيث يؤدي النتيجة إلى خسارة أسرع، ثم الزيادة في إجمالي دوران الدوران في اللعبة مع نتيجة انتظار إيجابية سيؤدي إلى تحقيق مكاسب أسرع. فإنه ليس من حق. في مرحلة ما في وضع مع توقع إيجابي، فإن زيادة أخرى في دوران الإجمالي يعمل ضدك. هذه النقطة هي وظيفة لكل من ربحية النظام واستقرارها (أيه، متوسط \u200b\u200bهندسي)، لأن إعادة استثمار الأرباح مرة أخرى إلى النظام. عندما يواجه شخصان نفس التسلسل من الأسعار أو المعاملات المواتية، ويستخدم المرء الأمثل F، والآخر يستخدم أي نظام آخر لإدارة الأموال، والحقيقة الرياضية هي أن موقف حساب الفواتير على
أظن أن معظم النظريات بناء على تأثير العديد من المعاملات و / أو فقدانها، اخترقت في عالم التداول من المقامرة. يعتمد المقامرة على نظرية الشرائط. سيخبرك أي لاعب محترف أنه من المستحيل رسم موقف غير موات في صالحهم. وبالتالي، فإن خطط إدارة رأس المال التي تستخدم لاعبي المقامرة تأخذ أصلها في مجال إدارة الخلافة لحظا سعيدا وفشل. أذكر مثالا مع موضوع عملة والرهان مع توقع سلبي. في بعض الحالات
نحن نقدم سيناريو مثيرة للاهتمام. أذكر كل الوقت بأنه لا توجد طريقة لإدارة رأس المال يمكن أن تتحول الانتظار السلبي في إيجابية. هذه ملاحظة مخلصة تماما. لا توجد أدلة رياضية لهذا البيان. ومع ذلك، هذا لا يعني أن هذا لا يمكن أن يحدث. في المقامرة، يمكن للمشارك الذهاب إلى عرض النطاق الترددي ووقف اللعبة فقط. هذا الشخص يتحول إلى أن الفائز. لا يمكن مقارنة التداول باستخدام متوسط \u200b\u200bرأس المال المتحرك مع لعبة المقامرة. ولكن في بعض المواقف، يمكن استخدام هذه الطريقة نتائج إيجابية، حتى لو كان النظام و / أو الطريقة يؤدي إلى خسائر على جميع المعاملات. يحاول التجار عدم التجارة في بعض الأسواق وتجنب بعض الأساليب، لأنهم يخشون خسارة المال. في الوقت نفسه، الانتظار يمكن أن يكون إيجابيا جدا. بغض النظر عن مدى إيجابية، فإن الطريقة المستخدمة، والطريقة أو النظام لا يمكن أن تتبع دائما نفس القاعدة. النظر في تيار التداول التالي
يجب أن يكون للمتداول مفهوما للتوقعات الرياضية. اعتمادا على من لديه ميزة رياضية في اللعبة، يطلق عليه إما ميزة اللاعب - انتظر إيجابي، أو ميزة منزل المقامرة - انتظار سلبي. لنفترض أننا نلعب معك إلى النسر أو على نطاق واسع. لا أنت ولا لدي مزايا كل فرص 50٪ للفوز. ولكن إذا نشرنا هذه اللعبة في كازينو، فإنه يزيل 10٪ من كل كونا، فستفز فقط 90 سنتا لكل دولار خسارة. تتحول هذه الميزة إلى منزل المقامرة إليك كاعب مع توقعات رياضية سلبية. ولا يمكن لنظام التحكم في رأس المال التغلب على اللعبة مع توقع سلبي.
بالنسبة إلى Red pl \u003d 0.04، a al \u003d 3، pl xal \u003d 0.04 × 3 \u003d 0.12. بعد طيها، نحصل على 0.5 + 0.2 + 0.12 \u003d 0.82. هذا هو مجموع كل التوقعات السلبية للعبة.
أخيرا، فإن الانتظار الشامل للعبة يساوي الفرق بين هذين الكمين. سنجد هذا الاختلاف، حيث خصم مجموع التوقعات السلبية (0.82) من كمية التوقعات الإيجابية (1.6). الجواب هو 0.78. وهكذا، في هذه اللعبة، كنتيجة للعديد من الكرات، يمكنك توقع وجود فوز يساوي 78 سنتا مقابل كل دولار مستثمر في اللعبة أو كل مخاطر الدولار. لاحظ أن هذه اللعبة هي أربع مرات تقريبا أكثر ربحية من اللعبة الأولى.
يعتقد معظمهم أن الغرض الرئيسي من إشارات الإدخال هو تحسين اختيار لحظة مناسبة لفتح المواقف وبالتالي زيادة موثوقية النظام الخاص بك. وفقا لتقييمي، ما لا يقل عن 95٪ من الأشخاص الذين يحاولون ابتكار أنظمة التداول ببساطة محاولة إيجاد إشارة مدخلات رائعة. في الواقع، أخبرني التجار دائما تقريبا عن أنظمتهم قصيرة الأجل لديهم عامل موثوقية لا يقل عن 60٪. ولكن في نفس الوقت يفاجئونهم لماذا لا يكسبون المال. إذا بدأت في قراءة كتاب ليس من هذا الفصل، فيجب أن تعرف أن النظام مع نسبة عالية من المكاسب لا يزال بإمكانك الانتظار السلبي. إن مفتاح كسب المال هو الحصول على نظام توقع إيجابي عالي، واستخدام هذا الموقف من أجل إنشاء موقف من الموقف، مما يجعلك، مع هذا المؤشر الاستعداد، لا تزال لا تزال لا تترك اللعبة. المدخل هو جزء صغير فقط من اللعبة في كسب المال في السوق. ومع ذلك، يجب أن تنفق بعض الطاقة لإيجاد مثل هذه المدخلات (قواعد تسجيل الدخول) التي تلبي أهدافك. هناك طريقتان لحل هذه المهمة.
ليس مرة واحدة، اتصل بي المتداولون على المدى القصير على الهاتف مع عبارات مثل أنا متداول يومي. أنا أدخل السوق والخروج منه عدة مرات في اليوم. وتقريبا كل يوم كسب المال. إنه رائع ولكن في أحد الأمس فقدت الربح السنوي تقريبا وهو مستاء للغاية. من الواضح أن هذه مشكلة نفسية. تنشأ مثل هذه الأخطاء نتيجة تفتيش الخشنة عند التداول أو سوء التقديرات النفسية المتعلقة باللعبة تحت الترقب السلبي. في مثل هذه اللعبة، فإن المكاسب تذهب تقريبا
من المهم أن نتذكر أن خسارتك تاريخيا قد تكون كبيرة مثل النسبة المئوية F (بمعنى تخفيض محتمل في التوازن). في الواقع، يجب أن تتوقع ذلك في المستقبل سيكون أعلى من هذه القيمة. هذا يعني أن مزيج من أنظمة السوق، حتى لو كان لديهم علاقة سلبية، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الرصيد بنسبة 44٪. إنه أكبر مما كانت عليه في نظام توقعات رياضية إيجابية، حيث FOSTIMAL F \u003d 0.25، وبالتالي فإن الحد الأقصى للفقد التاريخي سوف يقلل من الرصيد بنسبة 25٪ فقط. الأخلاقي هو التنويع، إذا تم تصحيحه بشكل صحيح، هي طريقة تزيد الأرباح. لا يقلل بالضرورة من فقدان أسوأ الحالات، وهو يتعارض تماما مع العرض التقديمي الشعبي. يندلج التنويع العديد من الخسائر الصغيرة، لكنها لا تقلل من فقدان أسوأ الحالات. مع الأمثل، يمكن أن تكون الخسائر القصوى أكثر بكثير من التفكير. لذلك، حتى لو كنت قد قمت بتنوع محفظة جيدا، يجب أن تكون جاهزا للحد من التوازن الهام. ومع ذلك، دعنا نعود ونلقي نظرة على النتائج عندما يكون معامل الارتباط بين مباراتين هو 0. في مثل هذا الموقف، مهما كانت نتائج رمي واحد، فإنها لا تؤثر على نتائج رمي آخر. وبالتالي، هناك أربع نتائج ممكنة.
لاحظ أنه في هذا المثال الرهان على حد سواء بعد أرباحا وبعد الخسارة لا يزال لديك توقعات رياضية إيجابية. ما يحدث إذا كان بعد فقدان احتمال الفوز سيكون مساويا 0.3 في هذه الحالة، فإن التوقع الرياضي له قيمة سلبية وغير موجودة، لذلك يجب عدم استخدام هذه اللعبة (1.03) MO \u003d (0.3 2) + (0.3 2) + (0.3 2) + (0.3 2) + ( 0، 7 -1) \u003d 0.6-0.7 \u003d -0.1
كما نعلم بالفعل (انظر الفصل 2)، فإن إضافة أنظمة السوق تزيد من متوسط \u200b\u200bمحفظة هندسية بشكل عام. ومع ذلك، هناك مشكلة. كل نظام السوق المقبل يجعل مساهمة متزايدة وأصغر في متوسط \u200b\u200bالهندسة الهندسية ويفرضها بشكل متزايد، وخفض الكفاءة بسبب النتائج المتزامنة وغير المتسقة. لذلك، لا ينبغي للمرء عدم التجارة في عدد كبير من أنظمة السوق. علاوة على ذلك، فإن الاستخدام الحقيقي للمحافظ الأمثل من الناحية النظرية معقدة بسبب متطلبات الرهن العقاري. بمعنى آخر، من الأفضل لك التجارة مع 3 أنظمة السوق مع أنظمة السوق الأمثل Full Of 300 مع مستويات مخفضة بشكل ملحوظ، وفقا للمعادلة (8.08). على الأرجح ستستنتج أن العدد الأمثل لنظم السوق للتداول يجب أن يكون صغيرا. خاصة أن هذا الظروف مهم عندما يكون لديك العديد من طلبات التنفيذ ويزيد من احتمالية الأخطاء. إذا كانت إحدى أنظمة السوق أو أكثر في الحافظة لها أوزان مثالية أكثر من واحد، قد تحدث مشكلة أخرى. النظر في نظام السوق مع الأمثل F \u003d 0.8 والأكبر خسارة، تصل إلى 4000 دولار. لنظام السوق هذا F \u003d 5000 دولار. دعنا نفترض أن الوزن الأمثل لهذا المكون في الحافظة هو 1.25، لذلك ستقوم بتداول وحدة مكونة واحدة لكل 4000 دولار (5000 / 1.25) رصيد حساب حساب. بمجرد مواجهة المكون أكبر خسارة، سيتم إعادة تعيين الرصيد النشط بالكامل على الحساب إذا كانت الأرباح في أنظمة السوق الأخرى ليست كافية لحفظ الرصيد النشط. المشكلة التي تعتبر هي الأكثر صلة بالأنظمة التي نادرا ما تولد المعاملات. إذا كان لدينا أنظمة السوق ذات ارتباط سلبي وتوقع إيجابي، فسيكون من الضروري فتح عدد لا حصر له من عقود العقود. عندما يفقد أحد المكونات، فإن الآخر يفوز بمبلغ متساو أو كبير. وبالتالي، نحصل على ربح في كل لعبة، ولكن في حالة فقط عندما تقود أنظمة السوق اللعبة في نفس الوقت. تشبه التجارة قيد النظر في الوضع الافتراضي، عندما تكون إحدى المكونات في اللعبة غير نشطة، ولكن يتم استخدام نظام سوق آخر مع عدد لا حصر له من العقود. الخسارة يمكن أن تكون كارثية. يمكن حل المشكلة على النحو التالي استنزاف الوحدة إلى أكبر وزن مكون المحفظة واستخدام القيمة التي تم الحصول عليها مثل الحدود العليا للتوازن النشط، إذا كانت أقل من القيمة الموجودة من المعادلة (8. 08). في هذه الحالة، إذا كان هناك خسارة بنفس القيمة لأن أعظم الخسارة (على أساسها) يتم حسابها، فلن نفقد كل الأموال. على سبيل المثال، أكبر وزن للمكون في محفظتنا هو 1.25. إذا كانت القيمة من المعادلة (8.08) أكبر من 1 / 1.25 \u003d 0.8، يجب استخدام 0.8 كحد الأقصى العليا للسهم من الرصيد النشط. إذا كانت الحصة الأولية من الرصيد النشط صغير، فقد لا تنشأ المشكلة أعلاه، ولكن يجب أن يأخذ المتداول الأكثر عدوانية دائما في الاعتبار. الحل البديل هو إدخال قيود إضافية في مصفوفة المحفظة (على سبيل المثال، لكل نظام سوق، يمكنك الحد الأقصى للوزن الوحدة وإدخال قيود إضافية على أدوات الرهن العقاري). قيود إضافية مماثلة
لاحظ أن الأمثل /، تقديم كحد أقصى للنمو، على قدم المساواة لجميع خيول اللعبة، على الرغم من أنها وظيفة كم من الوقت سوف تلعبها. إذا كنت ستبقى بعد أول شركة Kona، فستتقرح الأمثل / تعظيم HPR الحسابي الحسابي (للعب مع توقع رياضي إيجابي / يساوي دائما 1.0، والألعاب ذات التوقعات الرياضية السلبية - 0،0). للعب مع توقعات رياضية إيجابية، فإن الأمثل / النقصان مع وقف الوقت للتوقف (الانخفاضات المتعمقة للعبة لانهائية) ويزيد متوسط \u200b\u200bهندسية HPR. للحصول على لعبة ذات توقعات رياضية سلبية، لا تزال الأمثل / دائما صفر.
قد يبدو أن هذا الموضوع غير مناسب في كتاب إدارة رأس المال. ومع ذلك، فإنه غير مباشر يرتبط ارتباطا وثيقا بالمشكلات التي تم النظر فيها في هذه الطبعة. إدارة رأس المال دون طريقة أو نظام التجارة لا طائل منه ببساطة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام طريقة في التجارة مع توقع رياضي سلبي لا طائل منه أيضا. وبالتالي، يجب أن يعطي طريقة أو نظام التداول أموالا بحيث دخلت عوامل النمو الأصلية الأصلية من إدارة رأس المال اللعبة وتسمح بنقاط النهاية الجيدة. افتح أي مجلة تجارية وستجد هناك المزيد من أنظمة التداول والأساليب من تجربة الخروج. يبدو أنهم جميعا رائعين، ومعظمهم مزعومون، هم أفضل الطرق لخلق المال. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأساس لمعظم هذه البيانات هو نتائج افتراضية. بمجرد أن تلقيت "رسالة إخبارية"، ادعى المؤلف أنه "تحول" 18،000،000 دولار (لا يوجد خطأ هنا - 18 مليون دولار) لبعض السنوات الأخرى. وقالت أيضا أنك أيضا، أيضا، يمكن أن تفعل ذلك، والحصول على كتاب بمبلغ 39.95 دولار وقراءة الطريقة المذهلة الموصوفة فيها. (للحصول على رسوم صغيرة، سأخبرك بما يمثله هذا الكتاب). والحقيقة هي أن معظم هذه النتائج الافتراضية تظهر فقط بعد اختبار تحسين كبير للطريقة المقدمة. إذا كانت إدارة رأس المال مرتبطة بالعملية مع النظام أو الأساليب المستخدمة في التجارة، فإن النتائج الافتراضية مهمة بشكل خاص في وقت اتخاذ قرار بشأن استخدام هذه الطريقة أو النظام.
يموت معظم اللاعبين من أحد الرصاصتين من الجهل أو من العواطف. يلعب الهواة الحدس وإبرام مثل هذه المعاملات التي لا ينبغي أن تختتم أبدا بسبب التوقعات السلبية. أولئك الذين يعيشون من مرحلة الجهل الأولي يبدأون في بناء أنظمة ألعاب أكثر مقبولة. عندما تصبح أكثر ثقة، فإنهم يصبحون أكثر ثقة، وهم يلتصقون رؤوسهم من الخندق، والرصاصة الثانية مذهلة ثقتهم تجعلهم جشعا، فهي تخاطر كثيرا بالمبلغ في صفقة واحدة، وتضخمهم السلسلة القصيرة من الفشل من السوق.
يشبه النظام المضاعف وكأنه فوز بفوزه حتى تعرف أن الشريط الفشل الطويل سيممر من قبل أي لاعب، كما لو كان غنيا. يجب على اللاعب الذي بدأ مع دولار واحد والخاسر 46 مرة تقديم الصف 47 من 70 تريليون دولار، وهذا أكثر من تكلفة العالم بأسره (حوالي 50 تريليون). من الواضح أنه سينتهي بكثير من المال أو سيعزز حد الكازينو. نظام مضاعف عديم الفائدة إذا كان لديك توقع رياضي سلبي أو صفر. إنه انتحاري، إذا كان لديك نظام ألعاب جيد وتوقعات رياضية إيجابية.
لعبة مع التوقعات الرياضية السلبية
بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الدور القبيح للانتشار يتفاقم بسبب حقيقة أنه بسببه لا ينشأ فقط النسبة السلبية من احتمال النجاح والفشل، ولكن أيضا أن تصبح متوسطا سلبيا للعبة، أي التوقع الرياضي للنتيجة.
في استمرار لانهائي، هذه اللعبة غير مؤثر (لأن التوقع الرياضي له قيمة سلبية). ولكن مع وجود عدد محدود من السلسلة، فإن احتمال الفائز مقنع للغاية (احتمال الوصول إلى 0.79).
معظم المتداولين يموتون من أحد الرصاصتين هو الجهل والعواطف. تلعب Profanes على NATE، فرض في المعاملات التي هم - نتيجة للتوقعات الرياضية السلبية - يجب تخطيها. إذا كانوا البقاء على قيد الحياة، ثم، فإننا أقوى، نبدأ في تطوير أنظمة حية. ثم، مما تسبب في نفسه، فإنهم يلتصقون رؤوسهم من الخندق - وينخفض \u200b\u200bتحت الرصاصة الثانية من الغطرسة التي وضعوا الكثير على صفقة واحدة وتطير خارج اللعبة بعد سلسلة قصيرة من الخسائر.
لدى العاطفية التأثير الأكثر مباشرة على النتيجة المالية التي حصل عليها المستثمر N أكثر من اللاعب من المضاربات المالية. والسلوك العاطفي لشخص، وأكثر أهمية سيكون هناك رفض التوقع الرياضي للنتائج المالية لتجارتها من الواقع. بالنسبة للمقامين، والتي لها توقعات رياضية سلبية، فإن النتائج المالية التي تم الحصول عليها تحت تأثير العواطف ستبدو كما هو مبين في الشكل أدناه.
قد يكون لديك سؤال في الدعوى. وما هو التوقع الرياضي للألعاب المالية من ناحية، هذه الألعاب لديها جميع السمات الخارجية للقمار - ينتشر والعمولات أن نظائرها الغريبة من الروليت صفر. هذا يعطي سببا للحديث عن التوقع الرياضي السلبي. ومع ذلك، فإن الألعاب المالية لها اختلاف واحد جذري من المقامرة - الشخص الذي يعمل به الشخص الذي يعمل فيه هو حالة الرب، ولكن الشخص. إذا كان السلوك البشري يمكن التنبؤ به ويطيع بعض الأنماط، فيمكن توقع السوق.
من هذا القسم، يمكنك إجراء مخرجين. الأول هو أنه، مع الرهانات المتزامنة أو التجارة في الحافظة، هناك خسارة صغيرة في الكفاءة الناجمة عن عدم القدرة على إعادة توجيه النتيجة بعد كل لعبة فردية. والثاني هو أن مزيج من أنظمة السوق، شريطة أن يكون لديهم توقعات رياضية إيجابية (حتى لو كانت مرتبطة إيجابية)، لن تقلل من نموك العام لفترة زمنية معينة. ومع ذلك، عند الاستمرار في إضافة المزيد والمزيد من أنظمة السوق، تنخفض الكفاءة. إذا كانت لديك، فإن 10 أنظمة السوق، وجميعها تحمل خسائر في وقت واحد، يمكن لفقدان التراكي أن يدمر الحساب بأكمله، حيث لا يمكنك تقليل حجم كل خسارة، كما هو الحال في المعاملات المتتالية. وبالتالي، عند إضافة نظام سوق جديد، ستكون "حافظة الاستخدام" فقط في حالتين عندما يحتوي نظام السوق على معامل ارتباط أقل من 1 وتوقع رياضيات إيجابي أو عندما يكون النظام قد انتظر سلبي، ولكن ارتباط منخفض إلى حد ما مع الآخر مكونات المحفظة للتعويض عن توقع سلبي. كل نظام سوق إضافي يجعل مساهمة تدريجيا في متوسط \u200b\u200bالهندسية. وهذا هو، كل نظام سوق جديد يحسن متوسط \u200b\u200bالهندسية كل شيء إلى أقل وأقل. علاوة على ذلك، عند إضافة نظام سوق جديد، تضيع الكفاءة الإجمالية بسبب النتائج المتزامنة وغير المتسقة. في مرحلة ما، فإن إضافة نظام سوق آخر سيجلب المزيد من الأذى من الخير.
وفقا لهذه الطريقة، حيث ينخفض \u200b\u200bمبلغ الحساب، فإن حجم الزيادات التجارية اللاحقة. يعتمد المفهوم الأساسي لطريقة Martingale على حقيقة أنه مع انخفاض المبلغ، نتيجة للأضرار، فإن إمكانية تعويض عن الخسائر إما تزيد أو تظل هي نفسها. هذا هو نوع شعبي لإدارة رأس المال لاعبين المقامرة. كما هو مذكور في الفصل الثاني، لا يمكن لأي نوع من إدارة رأس المال تحويل السيناريو باستخدام "التوقع السلبي" في البرنامج النصي ب "توقع إيجابي". لذلك، لا يحاول اللاعبون تغيير الفرص، يحاولون الاستفادة من السلسلة. النظر في المثال التالي.
في حالة توقع التغيير الحاد يشبه القفزات في سعر صرف العملة، فإن اختلال العرض والتوزيع له في أي حال سيكون سبب عمليات تغطية المخاطر العادية لبيع الإيرادات وعدم وجود معاملات شراء العملات فيما يتعلق التي من المتوقع أن يتعرض انخفاض القيمة في خطر الاستثمارات في هذه العملة. قبل وتأخير (Lidz End Legz) على حسابات العملة ومعاملات العملات تصل إلى مبالغ FollowA وتسبب ضغطا كبيرا في الدورة. معاملات العملة المضاربة. خلفية N.r. في معظم المعايير لفرضيات الاختبار الإحصائي. الرياضيات تعتقد أن N.r. في كثير من الحالات، في كثير من الحالات، لا ينطبق في الاقتصاد، على سبيل المثال، من غير المرجح أن تتخيلها في نموذج التسعير، ثم سيتم إدراج الأسعار السلبية أيضا.
فيما يتعلق بالشخصية، يمكن للمجموعة أن تلعب دورا إيجابيا وسالبا. إذا تضمن المجموعة ارتياح احتياجات الهوية، والوضع المحدد من قبل المجموعة يتوافق مع توقعات الشخصية، ويمكن اعتبار ذلك نقطة إيجابية في تنميتها (المهنية والاجتماعية والثقافية والجسدية وما إلى ذلك). إذا لم يلاحظ هذا، فإن تدهور الشخصية، والتشويه من التنمية، والصراع بين الشخص والجماعة ممكنة. ولاحظ ذلك من قبل العلماء الألمان V. Ziegert و L. Lang، خاصة للهوية في مرحلة تلبية الاحتياجات فيما يتعلق بالاحترام والتحقيق الذاتي.
كقاعدة عامة، تكون أي لعبة مع أرباحات الأموال، سواء كانت ثاقبة، معدلات على مضمار السباق وفي المراهنات، آلات اللعب، إلخ، هي ألعاب ذات توقعات رياضية سلبية. لذلك، لا يمكن اعتبار المشاركة في أي منهم مصدر دخل مستقر.
سنجد الإجابة من نفس المشاركين في السوق. في أي معاملة، يشارك الطرفان دائما - المشتري هو البائع. ما هو جيد للمشتري عادة ما يكون جيدا للبائع والعكس صحيح. لا أفكر في حالات البيع القسري التي يحتاجها المستثمرون إلى الأموال والمستوردين والمصدرين بعملة أخرى، هيدغرز في منتج معين. ثم يمكنك حساب أن الحد الأقصى للتوقعات الرياضية الإيجابية للمشتري على مستوى الدعم هو الحد الأقصى للمهارات السلبية للبائع. من غير المرجح أن تجد العديد من هذه البائعين. على الأرجح سيكون إما لاعبين قصير النظر، أو المشاركين في السوق القسري. وبالتالي، فإن أعظم مجلدات المعاملات ستكون في مناطق حيث سيتم تزويد مبيعات المشترين المشترين بقدر الإمكان. ستلعب ميزة صغيرة في قيم المتسكعون الفرق في تقدير مستويات المقاومة والدعم الكامنة في مختلف المشاركين في السوق.
إنه ليس من الضروري تماما أن يكون في كثير من الأحيان أكثر من الخطأ من أجل جعل حساب التداول نمت.
مناقشة مبادئ البناء، تحدثنا عن أهمية قواعد وإدارة رأس المال المخاطر. إن تجاهل هذه النقاط في خطة التداول تؤدي إلى فقدان سريع للأموال.
في هذه المقالة، سنستمر في مناقشة أهمية النقطة الرابعة والخامسة لخطة التداول وفي أمثلة بسيطة سنقوم بتحليل أسباب أهميتها القصوى.
تنطوي إدارة المخاطر على فهم النقاط التي تخرج من السوق، وتسمح لك أيضا بتحديد ما إذا كانت المعاملة نوعية من وجهة نظر إمكانات الأرباح والمخاطر.
الغرض من تطبيق قواعد إدارة المخاطر هو زيادة استدامة حساب التداول، والحد من الشهادات وزيادة الأرباح.
مثال على جدول لتوضيح تأثير الربح / المخاطر على منحنى العائد متوفر في هذا الرابط.
سنقوم بتحليل مثال بسيط يوضح الأهمية غير المشروطة لتطبيق قواعد إدارة المخاطر في التداول. لنفترض أن خطر المعاملة هو 10 دولارات، كما تساوي الأرباح المحتملة 10 دولارات. هل الصفقة جديرة بالاهتمام؟
للإجابة على هذا السؤال، نحتاج إلى معرفة احتمالية الربح أو الخسارة. ولكن المشكلة هي أنه في التداول يمكن القيام به فقط بعد النهاية - أثناء تحليل إحصاءات المعاملات، أي بعد أن ارتفعت أموالا، أو أثناء اختبار استراتيجية حول البيانات التاريخية.
هذا هو أحد الأسباب التي تجعل من المستحيل التداول في حساب حقيقي على الاستراتيجية التي لم يتم اختبارها على جزء طويل ومتعرج في التاريخ.
على مسافة طويلة إلى حد ما، ستكون نتيجة التداول تساوي:
R - النتيجة التجارية،
ن - عدد المعاملات
نتيجة متوسط \u200b\u200bالمعاملة.
يمكن أن يسمى متوسط \u200b\u200bالنتيجة المالية المعنية بالمعاملة في هذا السياق التوقع الرياضي. يتم احتساب التوقع الرياضي:
MO \u003d SP * VP - SU * WU
مو - التوقع الرياضي،
SP - صفقة مربحة في المتوسط \u200b\u200bبالدولار،
VP - احتمال الربح،
سو - متوسط \u200b\u200bالصفقة غير المربحة بالدولار،
وو هو احتمالية الخسارة.
لنفترض أن احتمال الربح يساوي 50٪. إذا كان ربح المعاملة يساوي 10 دولارات، فإن المخاطر يساوي أيضا 10 دولارات، ثم التوقع الرياضي صفر:
MO \u003d 0.5 * 10 $ - 0.5 * 10 دولارات \u003d 0 دولار
إذا كان التوقع الرياضي صفر، فإن التجارة لا معنى لها، نظرا لأن النتيجة النهائية في مثالنا ستكون صفر أيضا: إذا تقدمنا \u200b\u200b1000 معاملة في المتوسط \u200b\u200b0 دولار إلى الصفقة، فإن الربح يتلقى الربح الوسيط، ولكن ليس المتداول.
إذا كان ذلك في مثالنا، فإن احتمال الحصول على خسارة ستنمو بنسبة 1٪ فقط، وسوف يتغير الوضع بشكل كبير، سيكون التوقع الرياضي سلبيا:
MO \u003d 0.49 * 10 دولارات - 0.51 * $ 10 \u003d - 0.2 $
هذا يعني أنه في المتوسط، يفقد المتداول 20 سنتا في كل معاملة، والمزيد من المعاملات ستكون، كلما فقدت المزيد من الأموال. هذه هي سمة من سمات جميع الأنظمة مع التوقع الرياضي السلبي الواضح (الروليت، آلات اللعب).
إذا كان التوقع الرياضي أقل من الصفر، فإن التداول لا معنى له. كلما زادت المعاملات تجعل المتداول، سيتم فقد المزيد من الأموال.
وبالمثل، في الخيارات الثنائية "الفوز"، كقاعدة عامة، مخاطر أقل. إنه يحول التوقع الرياضي لصالح الكازينو - إذا تلقى المتداول ربحا بنسبة 50٪ من الحالات، فلا يزال يبقى في ناقص. في خيارات البورصة الحقيقية، لديك الحق في اختيار إمكانات الربح والمخاطر من الآلاف من الخيارات الممكنة، ويتم تحديد سعر هذه الخيارات حسب الطلب في السوق واقتراح، وليس قسم الوسيط المقابل.
مثال تمثل فيه التوقع الرياضي الموسع، ومع ذلك، تبدأ الفكرة الرئيسية لهذه المادة بلورات تدريجيا:
إذا كان الربح، في المتوسط \u200b\u200bمساويا أو أقل من كل معاملة، فإن المتداول يجعل الالتزام (!) جعل صفقات أكثر ربحية من غير مربحة.
لماذا جعل مثل هذا الالتزام؟ هذا سخيف.
تحدث هذا الموضوع وسنقوم بتحليل عدد قليل من الأمثلة المرئية.
لنفترض أن رأس المال التجاري يساوي 10000 دولار. خطورة المعاملة هو 200 دولار، نسبة الربح / المخاطر هي اثنين إلى واحد، أي في المتوسط، الربح على الصفقة هو 400 دولار.
دع المتداول للربع التجارة بنشاط ويجعل 300 معاملة، في حين أن إحصائيات هذه الفترة بعيدة عن المثالي - يتم إغلاق المتداول في كثير من الأحيان أكثر من 180 المعاملات اليمينية (60٪) مع خسارة، 120 معاملة (40٪) - مع الأرباح. سيكون التوقع الرياضي (MO) متساويا:
MO \u003d 400 $ * 0.4 - 200 دولار * 0.6 \u003d 40 دولار
هذا يعني أنه في المتوسط \u200b\u200bفي كل معاملات يتلقى متداولا نتيجة 40 دولارا، وإذا كان هناك العديد من المعاملات، فسيكون كل شيء على ما يرام مع حساب التداول.
احسب نتيجة التداول للفترة (TR) بواسطة الصيغة أعلاه:
TR \u003d 40 * 300 دولار صفقات \u003d + 12000 دولار
يخطئ المتداول في 60٪ من الحالات، ورأسمالتها تنمو بنسبة 120٪؟ هذا هو "جراد" - ماجيك إدارة المخاطر. "الجبال" في التداول، فيما يتعلق بالربح / المخاطر على كل معاملة وحساب الموضع الأمثل.
إذا كانت نسبة الربح / المخاطر أعلى من أو تساوي 2، فإن المتداول يحصل على فرصة ارتكاب خطأ في كثير من الأحيان.
هذا يزيد من احتمالية الحصول على توقعات رياضية إيجابية، وارتفاع نسبة الربح / المخاطر في كل معاملة، فإن حساب التداول الأكثر نشاطا سوف ينمو وأسرع سيكون هناك إخراج من الجوائز.
لاتخاذ القرارات، يجب أن تركز على العواقب (التي يمكنك أن تعرفها)، وليس على احتمال الحدث (لا تعرف درجة لا تعرفها) هي القاعدة الرئيسية لفكرة عدم اليقين. في هذه الأساس، يمكنك بناء نظرية القرارات العامة. كل ما عليك فعله هو تخفيف العواقب.
اتجاه التصحيح!
عند وضع الرهانات من أي نوع، هناك دائما احتمالية معينة من الأرباح والمخاطر للفشل، والنتائج الإيجابية للمعاملة، وخطر الخسارة مال مرتبطة بافية مع التوقع الرياضي. في هذه المقالة سنركز بالتفصيل على هذين جوانب التداول.
قاموس الحرارية:
س: النزوح (معامل المعاملات المربح)
R: نسبة المعاملات المربحة إلى غير المربحة (الاحتمال)
E: معدل التوقعات الرياضية (ميزة)
ل: الرهان الأمثل على كيلي
لها: توازن الحسابات
n: عدد المعاملات
الرهان: النسبة المئوية للتوازن في المعاملة (الخسارة المحتملة)
هناك بعض سوء الفهم من التجارة باستخدام التوقعات الرياضية والمعيار كيلي (الرهان الأمثل - FO). توضح هذه المقالة هذه الأسئلة. لحساب التوقع الرياضي (E)، يتم استخدام معادلة بسيطة إلى حد ما:
التوقع الرياضي (E) \u003d B * R - (1 - B) \u003d B * (1 + R) -1
إذا كان التوقع الرياضي أكثر صفر، فإنه يمنحك ميزة في التجارة. المعنى هو أن التوقع الرياضي الإيجابي يؤدي إلى إيجابي (مع زيادة الأرباح) من التجارة، والوسائل الرياضية الصفرية أو السلبية تعني أنه ليس من الضروري التداول على الإطلاق.
بشكل عام، هناك نوعان من التداول: يرتبط مبلغ ثابت عادة مع لعبة كازينو، والتجارة في جزء ثابت (FF) - مع العمل في سوق الأوراق المالية. على سبيل المثال، عند تشغيل الروليت، نضع عادة كمية ثابتة وتكرار هذا الرهان دون تغيير مرارا وتكرارا. اتضح أن لعبة الروليت غير مربحة للاعب، منذ ه \u003d 0.0526.
في الفترة الزمنية الطويلة، سيفقد اللاعب أمواله (بالطبع، هناك دائما استثناءات عندما تفوز المحظوظ بالمؤسسة). لأنه (بشكل عام) لا يتم تطبيق معدل التغيير، يفقد اللاعب 2 دولار لكل دورات عجلة 38 (رهان بقيمة 1 دولار في الوقت الحالي)، مما يؤدي إلى خسارة خطية عند -5.26٪، مما يزيد من معدل الأسعار (في المتوسط).
وبالتالي، فإن فقدان النتيجة في رصيد الحساب، في المتوسط، يتم التعبير عنها من قبل الصيغة:
EE \u003d E * N * عدد الأسعار
تختلف الاستثمار من نوع FF، لأن الخسائر والاستحواذ تتراكم في المعدل الأسي الذي يحدده صيغة الميزان التجاري التالي.
التوقع الرياضي هو توزيع احتمالات التباين العشوائي
التوقعات الرياضية، التعريف، والتوقعات الرياضية للمتغيرات العشوائية المنفصلة والمستمرة، والانتقائية، والتعبير المشروط، والحساب، والخصائص، والمهام، وتقييم المتسكعين، والتشتت، ووظائف التوزيع، وصيغة، أمثلة الحساب
نشر المحتوى
طي المحتوى
التوقع الرياضي هو تعريف
واحدة من أهم المفاهيم في الإحصاء الرياضي ونظرية الاحتمالات، التي تميز توزيع القيم أو احتمالات متغير عشوائي. عادة ما يتم التعبير عن القيمة المتوسطة المرجح لجميع معلمات التباين العشوائية الممكنة. يستخدم على نطاق واسع في إجراء التحليل الفني، دراسة الصفوف العددية، ودراسة العمليات المستمرة والطويلة الأجل. من المهم في تقييم المخاطر، ويستخدم التنبؤ بمؤشرات الأسعار في التجارة في الأسواق المالية، في تطوير استراتيجيات وأساليب تكتيكات اللعبة في نظرية المقامرة.
التوقع الرياضيمتوسط \u200b\u200bقيمة متغير عشوائي، توزيع احتمالات المتغير العشوائي يعتبر في نظرية الاحتمال.
التوقع الرياضيمقياس متوسط \u200b\u200bقيمة المتغير العشوائي في نظرية الاحتمالية. التوقع الرياضي لمتغير عشوائي عاشر يدل على م (س).
التوقع الرياضي
التوقع الرياضي في نظرية الاحتمالية، متوسط \u200b\u200bالقيمة المرجحة لجميع القيم الممكنة التي يمكن أن تتخذ هذه القيمة العشوائية.
التوقع الرياضيمقدار الأعمال لجميع القيم الممكنة من التباين العشوائي على احتمال هذه القيم.
التوقع الرياضي إن متوسط \u200b\u200bالاستفادة من حل واحد أو آخر، شريطة النظر في مثل هذا الحل في إطار نظرية الأرقام الكبيرة وسافة طويلة.
التوقع الرياضيفي نظرية المقامرة، كمية المكاسب، التي يمكن أن تكسب أو تخسر اللاعب، في المتوسط، في كل سعر. في لغة لاعبين المقامرة، يطلق عليه أحيانا "ميزة المشغل" (إذا كان إيجابيا للاعب) أو "ميزة الكازينو" (إذا كان سلبيا للاعب).
التوقع الرياضي النسبة المئوية للربح على المكاسب المضروبة في الربح المتوسط، ناقص احتمال فقدان مضروب في متوسط \u200b\u200bالخسارة.
التوقع الرياضي للمتغير العشوائي في النظرية الرياضية
واحدة من الخصائص العددية المهمة لمتغير عشوائي هي توقع رياضي. نقدم مفهوم نظام لمتغيرات عشوائية. النظر في مزيج من المتغيرات العشوائية التي هي نتائج التجربة العشوائية نفسها. إذا - واحدة من قيم النظام المحتملة، فإن الحدث يتوافق مع احتمال معين تلبي بديهيات Kolmogorov. تسمى الوظيفة المحددة في أي قيم محتملة للمتغيرات العشوائية قانون التوزيع المشترك. تتيح لك هذه الميزة حساب احتمال أي أحداث من. على وجه الخصوص، القانون المشترك لتوزيع المتغيرات العشوائية وتؤخذ القيم من المجموعة وترد من قبل الاحتمالات.
تم تقديم مصطلح "التوقع الرياضي" من قبل بيير سيمون ماركيز دي لابلااس (1795) وحدث من مفهوم "القيمة المتوقعة للمثنين"، والتي ظهرت لأول مرة في القرن السابع عشر في نظرية المقامرة في أعمال بليز باسكال والأجهاد المسيحية. ومع ذلك، فإن الفهم والتقييم النظري الكامل الكامل لهذه المفهوم يعطى من قبل صياغته تشيبشيف (منتصف القرن التاسع عشر).
يصف قانون توزيع القيم الرقمية العشوائية (وظيفة التوزيع ومجموعة التوزيع أو كثافة الاحتمالات) بشكل كامل سلوك قيمة عشوائية. ولكن في عدد من المهام، يكفي معرفة بعض الخصائص العددي للقيمة قيد الدراسة (على سبيل المثال، متوسط \u200b\u200bالقيمة والانحراف المحتمل من تكنولوجيا المعلومات) للاستجابة للسؤال المعين. الخصائص الرقمية الرئيسية للمتغيرات العشوائية هي التوقع الرياضي والتشتت والدمع والموسيط.
إن التوقع الرياضي للمتغير العشوائي المنفصل هو مقدار المنتجات ذات القيم المحتملة على الاحتمال المقابلة لهم. في بعض الأحيان يسمى التوقع الرياضي متوسط \u200b\u200bمرجح، حيث يساوي تقريبا متوسط \u200b\u200bالقيم الحسابية المتوسطة للمتغير العشوائي مع عدد كبير من التجارب. من تحديد التوقعات الرياضية، يتبع أن قيمتها ليست أقل من أصغر قيمة ممكنة للمتغير العشوائي وليس أكثر من الأكبر. التوقع الرياضي لمتغير عشوائي هو القيمة غير العشوائية (ثابتة).
التوقع الرياضي له معنى فعلي بسيط: إذا كانت هناك كتلة واحدة على خط مستقيم، فبيذ بعض الكتلة (للتوزيع المنفصل)، أو "قابلة للطي" مع كثافة معينة (للتوزيع المستمر تماما)، والنقطة المقابلة للرياضيات سيكون التوقع هو تنسيق "مركز الجاذبية" مستقيم.
متوسط \u200b\u200bقيمة التباين العشوائي هو رقم يبدو أنه "تمثيلي" واستبداله بحسابات تقريبية تقريبا. عندما نقول: "إن متوسط \u200b\u200bعملية المصباح هو الساعة 100" أو "متوسط \u200b\u200bنقطة الاتصال قد تحولت نسبة إلى الهدف إلى 2 متر إلى اليمين،" نحن نشير إلى هذه الخصائص العددية المعينة لمتغير عشوائي تصف موقعه على المحور العددي، أي "سمة الوضع".
من خصائص الموقف في نظرية الاحتمالية، والتوقع الرياضي لملاعب متغيرة عشوائية، والتي تسمى أحيانا ببساطة متوسط \u200b\u200bقيمة متغير عشوائي.
النظر في كمية عشوائية حاءوجود القيم المحتملة x1، X2، ...، XN مع الاحتمالات p1، P2، ...، PNوبعد نحتاج إلى وصف بعض الأرقام موقف قيم المتغير العشوائي على محور ABSCISSA، مع مراعاة حقيقة أن هذه القيم لها احتمالات مختلفة. لهذا الغرض، من الطبيعي استخدام ما يسمى "المتوسط \u200b\u200bالمرجح" من القيم xi.علاوة على ذلك، يجب مراعاة كل قيمة XI مع المتوسط \u200b\u200bمع "الوزن" بما يتناسب مع احتمال هذه القيمة. وبالتالي، نقوم بحساب متوسط \u200b\u200bمتغير عشوائي عاشرنحن نشير م | X |:
هذه هي قيمة ثانوية وتسمى التوقع الرياضي لمتغير عشوائي. وبالتالي، قدمنا \u200b\u200bفي الاعتبار أحد أهم مفاهيم نظرية الاحتمالات هو مفهوم التوقع الرياضي. يطلق على التوقع الرياضي لتنوع عشوائي مقدار المنتجات لجميع القيم الممكنة من التباين العشوائي على احتمال هذه القيم.
حاء المرتبطة بالاعتماد الغريب مع متوسط \u200b\u200bالقيم الحسابية الملحوظة لمتغير عشوائي مع عدد كبير من التجارب. هذا الاعتماد من نفس النوع من العلاقة بين التردد والاحتمال، أي، عدد كبير من التجارب، متوسط \u200b\u200bالقيم الحسابية التي لوحظت الاقتراب من المتغير العشوائي (محتجز في الاحتمال) إلى توقعاته الرياضية. من وجود التواصل بين التردد والاحتمالية يمكن أن يستمد نتيجة وجود علاقة مماثلة بين متوسط \u200b\u200bالتوقعات الحسابية والرياضية. في الواقع، النظر في كمية عشوائية حاءتتميز عدد من التوزيع:
فليكن أنتجت ن. تجارب مستقلة، في كل منها المبلغ عاشريأخذ قيمة معينة. لنفترض أن القيمة x1بدا m1.مرات، معنى x2.بدا m2.مرة واحدة، القيمة العامة xi.ظهرت مي مرة واحدة. احسب متوسط \u200b\u200bالقيم الحسابية المرصوفة بمبلغ X، والذي، على النقيض من التوقع الرياضي م | X |نحن نشير م * | X |:
مع زيادة في عدد التجارب ن.تكرر بي.سيتم الاقتراب (تتلاقم في احتمال) الاحتمالات المناسبة. لذلك، متوسط \u200b\u200bالقيم الحسابية المتغيرة للمتغير العشوائي م | X | بزيادة عدد التجارب، ستقترب (تتلاقم في احتمال) إلى توقعاته الرياضية. العلاقة المذكورة أعلاه بين متوسط \u200b\u200bالتوقع الحسابي والرياضيات هي محتوى أحد أشكال قانون الأرقام الكبيرة.
نحن نعلم بالفعل أن جميع أشكال قانون الأرقام الكبيرة تدخل حقيقة استدامة بعض الوسيلة ذات عدد كبير من التجارب. نحن هنا نتحدث عن استقرار متوسط \u200b\u200bحسابي من عدد من الملاحظات بنفس القيمة. مع عدد صغير من التجارب، المتوسط \u200b\u200bالحسابي لنتائجهم بشكل عشوائي؛ بزيادة كافية في عدد التجارب، يصبح "أي حادث" تقريبا "، واستقرارا، يقترب من قيمة ثابتة - توقعات رياضية.
من السهل التحقق من خاصية استدامة المتوسط \u200b\u200bمع عدد كبير من التجارب بشكل تجريبي. على سبيل المثال، يزن أي جسم في المختبر على المقاييس الدقيقة، نحصل على القيمة الجديدة نتيجة وزنها في كل مرة؛ لتقليل خطأ الملاحظة، فإننا نزن الجسم عدة مرات واستخدام متوسط \u200b\u200bالقيم الحسابية. من السهل التأكد من زيادة الزيادة في عدد التجارب (وزنها)، فإن متوسط \u200b\u200bالتتفاعل الحسابي لهذه الزيادة أقل وأقل ومع عدد كبير بما فيه الكفاية من التجارب تتوقف تقريبا عن التغيير.
تجدر الإشارة إلى أن أهم سمة مميزة لموقف المتغير العشوائي هو توقع رياضي - ليس هناك لجميع المتغيرات العشوائية. يمكنك إنشاء أمثلة لمثل هذه المتغيرات العشوائية التي لا يوجد بها التوقع الرياضي، حيث يتم تحويل المبلغ المقابل أو التكامل. ومع ذلك، مثل هذه الحالات ليست مهمة للممارسة. عادة، فإن المتغيرات العشوائية التي نتعامل معها بمكان محدود من القيم المحتملة، وبالطبع، لديها توقعات رياضية.
بالإضافة إلى أهم خصائص موقف متغير عشوائي - توقعات رياضية، في الممارسة العملية في بعض الأحيان تتم تطبيق خصائص أخرى للموقف، على وجه الخصوص، أزياء ومتوسطة متغير عشوائي أيضا.
يسمى أزياء المتغير العشوائي لها الأكثر احتمالا. تنطبق مصطلح "القيمة الأكثر احتمالا"، بالتحدث بدقة، فقط على القيم المتوقفة؛ لحجم مستمر للأزياء، والقيمة التي تكون فيها كثافة الاحتمالات أقصى الحدود. تظهر الأرقام الأزياء، على التوالي، للمتغيرات العشوائية المتقطعة والمستمرة.
إذا كان لدى موصل التوزيع (منحنى التوزيع) أكثر من أقصى واحد، فإن التوزيع يسمى "Polymodal".
في بعض الأحيان هناك توزيعات تمتلك في الوسط وليس الحد الأقصى، والقلم. وتسمى هذه التوزيعات "antimodal".
بشكل عام، الأزياء والتوالية الرياضية من التباين العشوائي لا تتزامن. في الحالة المعينة، عندما يكون التوزيع متماثل وعادما (أي، فإنه يحتوي على موضة) وهناك توقع رياضي، يتزامن مع الأزياء ومركز التماثل التوزيع.
غالبا ما تستخدم ميزة أخرى مميزة - ما يسمى بموسطة متنوعة عشوائية. عادة ما تستخدم هذه الخصائص فقط للمتغيرات العشوائية المستمرة، على الرغم من أنه من الممكن تحديدها للقيم بشكل متقطع. الوسيط الهندسي هو الفرق في النقطة التي تنقسم فيها المنطقة، منحنى التوزيع المحدود، إلى النصف.
في حالة توزيع مشروط متماثل، يتزامن الوسيط مع التوقعات الرياضية والأزياء.
التوقع الرياضي هو متوسط \u200b\u200bقيمة، متغير عشوائي - السمة العددية لتوزيع الاحتمالية لمتغير عشوائي. التوقع الرياضي الأكثر شيوعا متغير عشوائي س (ث) تحديد مثل Lebek جزءا لا يتجزأ فيما يتعلق بالاحتمال رديئةفي الفضاء الاحتمالية الأولية:
يمكن حساب التوقع الرياضي وكما لا يتجزأ من Lebesgue من حاءمن خلال توزيع الاحتمالات rH.قيم عاشر:
بطبيعة الحال، من الممكن تحديد مفهوم متغير عشوائي مع توقعات رياضية لانهائية. مثال نموذجي هو وقت العودة في بعض الأجور عشوائي.
بمساعدة التوقعات الرياضية، يتم تحديد العديد من الخصائص الرقمية والوظيفية للتوزيع (كإنتظار رياضي للوظائف المقابلة من متغير عشوائي)، على سبيل المثال، إنتاج وظيفة، وظيفة مميزة، لحظات من أي طلب، على وجه الخصوص التشتت، التباين.
الانتظار الرياضي هو سمة موقع القيم العشوائية (متوسط \u200b\u200bقيمة توزيعها). في هذه القدرات، تعمل التمرين الرياضي كمعلمة توزيعية "نموذجية" ودورها يشبه دور لحظة ثابتة - إحداثيات مركز ثقل التوزيع الشامل - في الميكانيكا. من الخصائص الأخرى للموقع، الذي يتم فيه وصف التوزيع بعبارات عامة، الوسيط، وزارة الدفاع، التوقع الرياضي هو أعظم قيمة يتمثل بها وسمة مبتشرة التي تتنبأ إليها هي التشتت - في نظر نظرية الاحتمالات وبعد مع وجود أعظم اكتمال، يتم الكشف عن معنى التوقعات الرياضية من قبل قانون الأرقام الكبيرة (عدم المساواة الشعبية) والقانون المعزز للأعداد الكبيرة.
توقع رياضي متغير عشوائي منفصل
دع هناك بعض القيمة العشوائية التي يمكن أن تأخذ واحدة من عدة قيم رقمية (على سبيل المثال، عدد النقاط عند إلقاء العظام يمكن أن يكون 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 6). في كثير من الأحيان، ينشأ السؤال في الممارسة لمثل هذا الحجم: ما القيمة التي يستغرقها "في المتوسط" مع عدد كبير من الاختبارات؟ ما سيكون متوسط \u200b\u200bدخلنا (أو خسارة) من كل عملية من العمليات الخطرة؟
قل، هناك نوع من اليانصيب. نريد أن نفهم، من المفيد أم لا للمشاركة فيه (أو حتى المشاركة مرارا وتكرارا، بانتظام). لنفترض أن الفوز في كل تذكرة رابعة، ستكون الجائزة 300 روبل وسعر أي تذكرة - 100 روبل. مع عدد كبير بلا حدود من المشاركة، اتضح ذلك. في ثلاثة أرباع، سوف نخسر، كل ثلاثة خسائر ستكلف 300 روبل. في كل حالة رابعة، سنفوز 200 روبل. (تبلغ تكلفة الفج الجائزة ناقص)، أي في أربع مشاركات نحن في المتوسط \u200b\u200bنفقد 100 روبل، لشخص واحد - في المتوسط \u200b\u200b25 روبل. المجموع في المتوسط \u200b\u200bسيكون معدلات الخراب لدينا 25 روبل / تذكرة.
نحن رمي عظم اللعب. إذا لم يكن حجما (دون تغيير مركز الثقل، وما إلى ذلك)، كم سيكون لدينا جميع النظارات في وقت واحد؟ نظرا لأن كل متغير مقصود على قدم المساواة، فإننا نأخذ حسابي بغباء وحصلنا على 3.5. نظرا لأنه متوسط، ليست هناك حاجة إلى السخط أن 3.5 نقاط لا توجد رمي محددة لن تعطي - حسنا، لا يوجد مكان لهذا المكعب مع مثل هذا الرقم!
الآن نعيد بتعميم أمثلةنا:
بدوره إلى الصورة المعروضة فقط. على لوحة التوزيع الأيسر من المتغير العشوائي. يمكن أن تأخذ قيمة X واحدة من N القيم المحتملة (يتم تقديمها في السطر العلوي). لا توجد قيم أخرى قد لا تكون. تحت كل قيمة ممكنة، يتم توقيع احتمالها أدناه. الحق هو صيغة حيث يسمى M (x) التوقع الرياضي. معنى هذا الحجم هو أنه مع عدد كبير من الاختبارات (مع عينة كبيرة)، فإن متوسط \u200b\u200bالقيمة سوف تسعى جاهدة لهذا التوقع الرياضي للغاية.
دعنا نعود مرة أخرى إلى نفس كوبا لعوب. التوقع الرياضي لكمية النقاط عند الرمي 3.5 (عد نفسها وفقا للبيض، إذا كنت لا تصدق). دعنا نقول أنك ألقيت ذلك عدة مرات. 4 و 6 سقطت. في المتوسط، اتضح 5، وهذا هو، بعيدا عن 3.5. ألقوا مرة أخرى، فقد سقطت 3، وهذا هو، في المتوسط \u200b\u200b(4 + 6 + 3) / 3 \u003d 4،3333 ... بطريقة أو بأخرى من التوقع الرياضي. الآن قضاء تجربة مجنونة - رمي مكعب 1000 مرة! وإذا كان في المتوسط، فلن يكون هناك 3.5 بالضبط، وسوف يكون قريبا من ذلك.
نحن نحسب التوقع الرياضي لليانصيب الموصوف أعلاه. ستبدو الإشارة هكذا:
ثم سيكون التوقع الرياضي كما أنشأنا أعلاه.:
شيء آخر هو أن نفس الشيء "على الأصابع"، دون صيغة، سيكون من الصعب إذا كان هناك المزيد من الخيارات. حسنا، دعنا نقول، سيكون هناك 75٪ من التذاكر الخاسرة، 20٪ من التذاكر الفائزة و 5٪ من مفيدة بشكل خاص.
الآن بعض خصائص التوقع الرياضي.
تثبت ذلك فقط:
يسمح بإجراء مضاعف دائم للحصول على علامة على التوقع الرياضي، وهذا هو:
هذه حالة خاصة من خصائص الحد من التوقع الرياضي.
نتيجة أخرى خطية التوقع الرياضي:
وهذا هو، فإن التوقع الرياضي لمجموع المتغيرات العشوائية يساوي مجموع التوقعات الرياضية للمتغيرات العشوائية.
دع X، Y تكون متغيرات عشوائية مستقلة، ومن بعد:
من السهل أيضا أن تثبت) XY. نفسها مبلغ عشوائي، مع القيم الأولية يمكن أن تأخذ ن.و م.القيم، على التوالي، ثم XY.يمكن أن تأخذ قيم NM. يتم حساب احتمالية كل من القيم بناء على حقيقة أن احتمالات الأحداث المستقلة متغيرة. في النهاية، نحصل على هذا:
توقع رياضي متغير عشوائي مستمر
في المتغيرات العشوائية المستمرة، هناك هذه الخصائص ككثافة التوزيع (كثافة الاحتمالات). إنها، في جوهرها، تميز الوضع بأن بعض القيم من مجموعة متنوعة من الأرقام الصحيحة القيمة العشوائية تستغرق أكثر في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان. على سبيل المثال، النظر في هذا الجدول:
هنا عاشر- في الواقع متغير عشوائي، f (x)- كثافة التوزيع. اذا حكمنا من خلال هذا الجدول، مع قيمة التجارب عاشرسيكون في كثير من الأحيان عدد قريب من الصفر. فرص تتجاوز 3 أو أن تكون أقل -3 بدلا من النظري النظري.
اسمحوا، على سبيل المثال، هناك توزيع موحد:
هذا يتوافق تماما مع فهم بديهية. على سبيل المثال، إذا حصلنا على توزيع موحد الكثير من أرقام صالحة عشوائية، كل قطعة من القطاع |0; 1| ، يجب أن يكون المتوسط \u200b\u200bالحسابي حوالي 0.5.
خصائص التوقع الرياضي خطي، إلخ، تنطبق على المتغيرات العشوائية المنفصلة، \u200b\u200bوالتي تنطبق هنا.
علاقة التوقع الرياضي مع المؤشرات الإحصائية الأخرى
في التحليل الإحصائي، إلى جانب توقع رياضي، هناك نظام لمؤشرات مترابط يعكس تجانس الظواهر واستقرار العمليات. في كثير من الأحيان، لا يكون لمؤشرات الاختلاف معنى مستقل وتستخدم لزيادة تحليل البيانات. الاستثناء هو معامل الاختلاف، الذي يميز تجانس البيانات، وهو مميزة إحصائية قيمة.
يمكن قياس درجة التباين أو استقرار العمليات في العلوم الإحصائية باستخدام العديد من المؤشرات.
أهم مؤشر تميز بتغير متغير عشوائي هو تشتتوهو الأكثر إغلاقا ويرتبط مباشرة بالتوقع الرياضي. يتم استخدام هذه المعلمة بنشاط في أنواع أخرى من التحليل الإحصائي (اختبار الفرضيات، وتحليل العلاقات السببية، إلخ). مثل متوسط \u200b\u200bالانحراف الخطي، يعكس التشتت أيضا مقياس مبعثر البيانات حول متوسط \u200b\u200bالقيمة.
لغة العلامات مفيدة للترجمة إلى لغة الكلمات. اتضح أن التشتت هو مربع الانحرافات الوسطى. وهذا هو، في البداية يتم حساب متوسط \u200b\u200bالقيمة، ثم يتم التقاط الفرق بين كل مصدر ومتوسط \u200b\u200bالقيمة، يتم تقسيمه في مربع، كما يتم تقسيمه أيضا إلى عدد القيم في هذه المجموعة. الفرق بين القيمة الفردية والمتوسط \u200b\u200bيعكس قياس الانحراف. تم تصميم المربع للتأكد من أن جميع الانحرافات تصبح أرقاما إيجابية للغاية وتجنب الانحرافات الإيجابية والسلبية عند تلخيصها. بعد ذلك، وجود مربعات من الانحرافات، نحسب ببساطة متوسط \u200b\u200bالحساب. الانحرافات الوسطى - الانحرافات. الانحرافات مرتفعة في مربع، ويعتبر المتوسط. تأثير الكلمة السحرية "التشتت" يكمن في ثلاث كلمات.
ومع ذلك، في شكله النقي، مثل متوسط \u200b\u200bالحساب، أو الفهرس، لا يتم استخدام التشتت. إنه مؤشر إضافي ومتوسط، يستخدم أنواعا أخرى من التحليل الإحصائي. ليس لديها وحدات طبيعية. انطلاقا من الصيغة، هذه هي مربع وحدة قياس البيانات المصدر.
دعنا نقيس المتغير العشوائي ن.مرة واحدة، على سبيل المثال، نقيس سرعة الرياح ونريد العثور على متوسط \u200b\u200bالقيمة. كيف هي القيمة المتوسطة مع وظيفة التوزيع؟
أو سنرمي مكعب اللعب عدة مرات. عدد النقاط التي تقع على المكعب مع كل رمي هي قيمة عشوائية ويمكن أن تتخذ أي قيم طبيعية من 1 إلى 6. متوسط \u200b\u200bالنقاط العصية الحسابية التي تحسب لجميع مشكلات المكعب هي أيضا متغير عشوائي، ولكن مع كبير ن.يسعى إلى عدد ملموس تماما - التوقع الرياضي MX.وبعد في هذه الحالة، MX \u003d 3.5.
كيف خرجت هذه القيمة؟ دع ب ن.اختبارات n1.مرة واحدة سقطت 1 نقطة، n2.مرة واحدة - 2 نقطة وهلم جرا. ثم عدد النتائج التي سقطت فيها نقطة واحدة:
وبالمثل، للنتائج، عندما سقطت 2 و 3 و 4 و 5 نقاط.
لنفترض الآن أننا نعرف قانون توزيع القيمة العشوائية X، وهذا هو، نحن نعلم أن القيمة العشوائية X يمكن أن تأخذ القيم X1، X2، ...، XK مع الاحتمالات P1، P2، ... ، PK.
التوقع الرياضي MX Random Variance X هو:
التوقع الرياضي ليس دائما تقييم معقول لبعض التنوع العشوائي. لذلك، لتقدير متوسط \u200b\u200bالأجور، من المعقول استخدام مفهوم الوسيط، أي مثل هذه القيمة التي يتلقاها عدد الأشخاص الذين يتلقون أقل من المتوسط \u200b\u200bوالراتب وكبير، يتزامن.
الاحتمال P1 هو أن المتغير العشوائي سيكون أقل من x1 / 2، واحتمال P2 هو أن القيمة العشوائية ل X أكبر من x1 / 2، وهو نفسه يساوي 1/2. يتم تعريف الوسيط بشكل فريد وليس لجميع التوزيعات.
الانحراف القياسي أو المعياري في الإحصاء، يسمى درجة انحراف بيانات الملاحظة أو مجموعات من القيمة المتوسطة. يشير إليها رسائل S أو S. يشير الانحراف المعياري الصغير إلى أن البيانات مجمعة حول متوسط \u200b\u200bالقيمة، ومهمة - أن البيانات الأولية تقع بعيدا عن ذلك. الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي لحجم يسمى التشتت. هذا هو متوسط \u200b\u200bعدد اختلافات البيانات الأولية التي تنحرف عن متوسط \u200b\u200bالقيمة. يسمى الانحراف المعياري للمتغير العشوائي مربع الجذر من التشتت:
مثال. في ظل ظروف الاختبار عند إطلاق النار على هدف، احسب التشتت وانحراف Riconductic للمتغير العشوائي:
تفاوت- تتأرجح، تقلب علامة علامة في وحدات المجموع. تسمى القيم العددية المنفصلة للميزة الموجودة في المجموع المتغيرات. إن عدم كفاية القيمة المتوسطة للخصائص الكاملة للمجمع يجعل مكملات القيم المتوسطة للمؤشرات التي تسمح لنا بتقدير حجم هذه الوسيلة من خلال قياس اختلاف (الاختلافات) من علامة الدراسة. يتم حساب معامل الاختلاف بواسطة الصيغة:
تباين الاختلاف (ص) يمثل الفرق بين القيم القصوى والحد الأدنى للميزة في المجمل المشترك. يعطي هذا المؤشر فكرة الأكثر شيوعا عن أقسام السمة التي تمت دراستها، حيث تظهر الفرق فقط بين قيم الحد من الخيارات. يعطي الاعتماد على القيم القصوى للسمة نطاق الاختلاف غير مستقر، شخصية عشوائية.
الانحراف الخطي المتوسطهذا هو المتوسط \u200b\u200bالحسابي للانحرافات المطلقة (الوحدة) لجميع قيم المجاميع المحرن من متوسط \u200b\u200bالحجم:
التوقع الرياضي في نظرية المقامرة
التوقع الرياضيمتوسط \u200b\u200bمبلغ المال الذي يمكن للمقامرة أن يفوز به لاعب أو يفقده بهذا المعدل. هذا مفهوم مهم للغاية للاعب، لأنه أساسي لتقييم غالبية مواقف اللعب. يعد التوقع الرياضي أيضا أداة مثالية لتحليل تخطيطات البطاقات الرئيسية وحالات اللعب.
لنفترض أنك تلعب مع صديق في عملة معدنية، في كل مرة تقوم فيها بترايب الرهان مقابل دولار واحد، بغض النظر عن ما سوف يسقط. الاندفاع - لقد فزت، النسر - فقدت. فرص ما سوف يسقط الاندفاع واحدا إلى واحد، وأنت تراهن 1 دولار إلى دولار واحد. وبالتالي، فإن التوقع الرياضي صفر، ل من وجهة نظر الرياضيات، لا يمكنك معرفة أنك سوف تتصرف أو تلعب بعد طلقتين أو بعد 200.
فوز الساعة لديك صفر. ربح الساعة هو مقدار الأموال التي تتوقع الفوز بها في ساعة واحدة. يمكنك رمي عملة 500 مرة في غضون ساعة، لكنك لن تفوز ولا تخسرها فرصك ليست إيجابية ولا سلبية. إذا نظرت، من وجهة نظر لاعب جاد مثل هذا النظام من الرهانات. ولكن هذا ببساطة فقدان الوقت.
ولكن لنفترض أن شخصا ما يريد وضع 2 دولار مقابل 1 دولار في نفس اللعبة. ثم لديك فورا يكون لديك صانع مباريات إيجابية في 50 سنتا من كل رهان. لماذا 50 سنتا؟ في المتوسط، راهن واحد فزت، والخسارة الثانية. ضع الدولار الأول - وتفقد 1 دولار، ووضع ثاني فوز 2 دولار. لقد قمت بترفة 1 دولار مرتين وتستمر قدما مقابل دولار واحد. وبالتالي، فإن كل من رهاناتك من الدولار قدمت لك 50 سنتا.
إذا كانت العملة في ساعة واحدة ستسقط 500 مرة، فستكون المكاسب الخاصة بك بالفعل 250 دولارا في المتوسط، فقدت دولار واحد 250 مرة وفزت بدولتين 250 مرة. 500 دولار ناقص 250 دولار هو 250 دولارا، وهو الفوز الكلي. يرجى ملاحظة أن MatchMaker، وهو المبلغ الذي فزت به بنفس المعدل، يساوي 50 سنتا. لقد فزت بقيمة 250 دولارا، مما يجعل رهانا على الدولار 500 مرة، وهو ما يساوي 50 سنتا من الرهان.
التوقع الرياضي لا علاقة له بنتائج قصيرة الأجل. خصمك الذي قرر أن يضربك 2 دولارا ضد رميك في الصف العاشر الأول على التوالي، لكنك تمتلك ميزة الرهانات من 2 إلى 1، مع وجود أشياء أخرى متساوية، تكسب 50 سنتا من كل معدل قدره 1 دولار في أي ظرف من الظروف. لا يوجد فرق، ففوز إما تفقد رهان واحد أو عدة معدلات، ولكن فقط إذا كان لديك ما يكفي من المال لتعويض التكاليف بهدوء. إذا استمرت في تثبيت نفس الوقت، لفترة طويلة من الزمن، فسوف تناسب مكاسبك مجموع المتزايدين في رميات فردية.
في كل مرة، يراهن رهان مع أفضل النتائج (رهان يمكن أن يكون مفيدا على مسافة طويلة)، عندما فرص لصالحك، ستربح بالتأكيد شيئا ما، ولا يهم أن يفقده أم لا في هذا يسلم. وعلى العكس من ذلك، إذا قدمت رهانا بأسوأ نتيجة (رهان غير مربح على مسافة طويلة)، عندما لا تكون الفرص في صالحك، فستفقد شيئا ما الذي فزت به أو فقدته في هذه اليد.
تراهن على أفضل النتائج إذا كان لديك مباراة إيجابية، فهي إيجابية إذا كانت الفرص في صفك. رهان مع أسوأ نتيجة، لديك صانع متزابق سلبي يحدث عندما فرص ضدك. اللاعبون الجادون يصنعون الرهانات فقط مع أفضل النتائج، في أسوأ الأحوال - سوف يرعى. ماذا تعني الفرص لصالحك؟ يمكنك الفوز في نهاية المطاف أكثر مما تجلب فرص حقيقية. والفرص الحقيقية لما سينخفض \u200b\u200bفيه الاندفاع 1 إلى 1، ولكن لديك من 2 إلى 1 بسبب نسبة الأسعار. في هذه الحالة، فرص لصالحك. تحصل بالضبط على أفضل النتائج مع توقع إيجابي من 50 سنتا لكل رهان.
إليك مثال أكثر تعقيدا للتوقعات الرياضية. يكتب الأصدقاء الأرقام من واحد إلى خمسة وتراهن 5 دولارات مقابل 1 دولار لديك لحقيقة أنك لا تحدد الرقم المحدد. هل توافق على مثل هذا الرهان؟ ما هو المباراة هنا؟
في المتوسط، أربع مرات سوف تكون مخطئا. بناء على ذلك، فإن فرص الحقيقة التي تقيم فيها أن الرقم 4 إلى 1. فرص حقيقة أنه مع محاولة واحدة تفقد الدولار. ومع ذلك، فستفوز من 5 إلى 1، إن أمكن تخسر 4 إلى 1.، لذلك، فإن فرص لصالحك، يمكنك أن تأخذ الرهانات والأمل في أفضل النتائج. إذا قمت بإجراء مثل هذا الرهان خمس مرات، فسوف تفقد أربع مرات $ 1 وينفذ 5 دولارات مرة واحدة. بناء على ذلك، بالنسبة لجميع المحاولات الخمس التي تكسبها $ 1 مع توقع رياضي إيجابي قدره 20 سنتا لكل رهان.
اللاعب الذي سيفوز أكثر من يضع، كما هو الحال في المثال أعلاه، يمسك الفرص. وعلى العكس من ذلك، يفسد الفرص عندما يفترض أن يفوز بأقل من وضعه. قد يكون لاعب الرهان إما مدة طالبة إيجابية أو سلبية، مما يعتمد على ما إذا كان يمسك أو يتأخر الفرص.
إذا وضعت 50 دولارا من أجل الفوز بمبلغ 10 دولارات عند احتمال الفوز بالفوز 4 إلى 1، فستتلقى مطابقا سلبيا 2 دولار، لأنك في المتوسط، ستفوز أربع مرات عند 10 دولارات، وسوف تلعب 50 دولارا مرة واحدة، مما يدل على أن الخسارة في رهان واحد سيكون 10 دولارات. ولكن إذا وضعت 30 دولارا من أجل الفوز بجمع 10 دولارات، مع نفس فرص الفوز من 4 إلى 1، ثم في هذه الحالة، لديك انتظار إيجابي قدره 2 دولار، لان فزت مرة أخرى بأربع مرات عند 10 دولارات ويلعب 30 دولارا مرة واحدة، والتي ستحقق ربحا قدره 10 دولارات. تظهر هذه الأمثلة أن الرهان الأول سيء، والثاني هو جيد.
التوقع الرياضي هو مركز أي حالة ألعاب. عندما يشجع مكياج مكاتب مراوح كرة القدم على جمع 11 دولارا للفوز بمبلغ 10 دولارات، وله صانع مباراة إيجابية من كل 10 دولارات بمبلغ 50 سنتا. إذا كان الكازينو يدفع أموال متساوية من خط المقطع في قفل، فإن الانتظار الإيجابي للكازينو سيكون حوالي 1.40 دولار كل 100 دولار، لأن تم بناء هذه اللعبة حتى يفقد كل من وضع هذا الخط في المتوسط \u200b\u200bبنسبة 50.7٪ ويفوز 49.3٪ من إجمالي الوقت. مما لا شك فيه أنه من هذا النوع من الحد الأدنى من المتزايدين الإيجابيين ويجلب الأرباح الهائلة لأصحاب الكازينو في جميع أنحاء العالم. وكما مالك صاحب كازينو فيغاس العالمي، بوب ستوباك، "الألف في المئة من الاحتمال السلبي على مسافة طويلة بما فيه الكفاية سوف تدمر أغنى شخص في العالم".
التوقع الرياضي عند لعب البوكر
لعبة البوكر هي المثال الأكثر إرشادية وبصرية من وجهة نظر استخدام نظرية وخصائص التوقعات الرياضية.
إن التوقع الرياضي (القيمة الإنجليزية المتوقعة) في البوكر هو متوسط \u200b\u200bالاستفادة من حل أو آخر، شريطة النظر في مثل هذا القرار في إطار نظرية الأرقام الكبيرة وعصر طويل. لعبة البوكر الناجحة هي أن تأخذ دائما التحركات فقط مع توقعات رياضية إيجابية.
المعنى الرياضي للتوقعات الرياضية عند تشغيل لعبة البوكر هو أننا غالبا ما تصادفنا بقيم عشوائية عند اتخاذ قرار (نحن لا نعرف البطاقات في أيدي الخصم، والتي ستأتي البطاقات على دوائر التداول اللاحقة). يجب علينا النظر في كل حلول من وجهة نظر نظرية الأرقام الكبيرة، والتي تنص على أنه مع عينة كبيرة بما فيه الكفاية، ستستغرق متوسط \u200b\u200bقيمة المتغير العشوائي لتوقعاته الرياضية.
من بين الصيغ الخاصة لحساب التوقعات الرياضية، فإن الأكثر تطبيقا في البوكر هو ما يلي:
عند لعب توقعات الرياضيات البوكر، يمكنك الاعتماد على حد سواء للرهانات و Collev. في الحالة الأولى، يجب أن تؤخذ طي Equiti في الاعتبار، في الثانية - فرص البنك الخاصة بالبنك. عند تقييم التوقع الرياضي بدوره، يجب أن نتذكر أن أضعاف لديها دائما مطابقة صفرية. وبالتالي، فإن تصريف الخرائط سيكون دائما حلا أكثر ربحية من أي خطوة سلبية.
يخبرك في انتظار ما يمكنك توقعه (الربح أو الخسارة) مقابل كل دولار في خطرك. كازينو كسب المال لأن التوقع الرياضي من جميع الألعاب التي تمارسها فيها، لصالح الكازينو. مع سلسلة طويلة بما فيه الكفاية من اللعبة، يمكنك أن تتوقع أن يفقد العميل أمواله لأن "الاحتمالات" لصالح الكازينو. ومع ذلك، فإن اللاعبين المحترفين في الكازينو يحدون من ألعابهم بفواصل قصيرة، مما يزيد من احتمالهم في صالحهم. الأمر نفسه ينطبق على الاستثمار. إذا كان الانتظار الخاص بك إيجابيا، فيمكنك كسب المزيد من المال عن طريق إجراء العديد من المعاملات في فترة قصيرة من الزمن. في انتظار هذه هي النسبة المئوية للربح الخاصة بك على الفوز، مضروبة في متوسط \u200b\u200bالربح، ناقص احتمالك هو خسارة مضروبة في متوسط \u200b\u200bالخسارة.
يمكن أيضا النظر في لعبة البوكر من وجهة نظر التوقع الرياضي. قد تفترض أن دورة معينة مفيدة، ولكن في بعض الحالات قد تكون بعيدة عن الأفضل، لأنها أكثر ربحية خطوة أخرى. افترض أنك قمت بجمع منزل كامل في بوكر من خمسة متكرر مع تبادل. الرهانات المنافسة الخاصة بك. أنت تعرف أنه إذا رفعت الرهان، فسوف يجيب. لذلك، فإن الزيادة تبدو وكأنها أفضل التكتيكات. ولكن إذا كنت لا تزال ترفع العرض، فإن اللاعبين المتبقيين سيسقطون البطاقات بالتأكيد. ولكن إذا كنت تعادل العرض، فستكون متأكدا تماما من أن اثنين من اللاعبين الآخرين سيصلون بعدك. عند رفع الأسعار، تحصل على وحدة واحدة، وبتكافئ المعادلة - اثنين. وبالتالي، فإن المعادلة يمنحك توقعات رياضية إيجابية أعلى، وسوف تكون أفضل تكتيكات.
يمكن أن يعطي التوقع الرياضي أيضا مفهومه في تكتيكات لعبة البوكر أقل ربحية، وما أكثر. على سبيل المثال، اللعب على يد معين، تعتقد أن خسائرك في المتوسط \u200b\u200bستشكل 75 سنتا، بما في ذلك ante، ثم يجب أن تلعب هذه اليد، لأن إنه أفضل من إعادة التعيين عندما يكون Ante $ 1.
سبب مهم مهم لفهم جوهر التوقع الرياضي هو أنه يمنحك شعورا بالهدوء، بغض النظر عما إذا كنت قد فازت بالعرض أم لا: إذا قمت بتراهن جيد أو أنقذك، فستعرف أنك كسبت أو أنقذ مبلغ معين من المال الذي كان اللاعب أضعف لا يمكن حفظه. من الصعب إعادة تعيين البطاقات إذا كنت مستاء من أن الخصم في البورصة جمع مجموعة أقوى. مع كل هذا، الأموال التي قمت بحفظها، دون تشغيل، بدلا من وضع، إضافة إلى الفوز في الليلة أو لهذا الشهر.
فقط تذكر أنه إذا غيرت يديك، فإن خصمك سيجيب عليك، وكما سترى في المقالة "نظرية البوكر الأساسية" هي مجرد واحدة من مزاياك. يجب أن نفرح عندما يحدث ذلك. يمكنك حتى تعلم الاستمتاع بالتوزيع المفقود، لأنك تعلم أن اللاعبين الآخرين سيفقدون أكثر من ذلك بكثير.
كما ذكرنا في المثال مع لعبة عملة في البداية، فإن عامل الربح بالساعة مترابط مع توقعات رياضية، وهذا المفهوم مهم بشكل خاص للاعبين المحترفين. عندما تقوم بتشغيل لعبة البوكر، يجب أن تقدر عقليا عن مقدار ما يمكنك الفوز به في ساعة اللعبة. في معظم الحالات، ستحتاج إلى أن تستند إلى الحدس والخبرات الخاصة بك، ولكن يمكنك أيضا استخدام بعض الحسابات الرياضية. على سبيل المثال، تلعب مصفص الضغط مع تبادل، ومشاهدة أن المشاركين الثلاثة يقدمون أسعارا في 10 دولارات، ثم قم بتغيير بطاقتين، وهي تكتيكات سيئة للغاية، يمكنك الاعتماد لنفسك في كل مرة وضعوا فيها 10 دولارات، يخسرونها حوالي 2 دولار. كل واحد منهم يجعلها ثماني مرات في الساعة، مما يعني أن الثلاثة يخسرون ساعة حوالي 48 دولارا. أنت واحد من اللاعبين الأربعة المتبقية متساوين تقريبا، وفقا لذلك، يجب أن يقسم هؤلاء اللاعبون الأربعة (وأنت من بينهم) 48 دولارا، وسيكون كل أرباح 12 دولارا في الساعة. معامل عملك في هذه الحالة هو ببساطة تساوي حصتك من مبلغ الأموال التي يتم لعبها في ثلاثة لاعبين سيئين في الساعة.
لفترة طويلة من الزمن، فإن اللاعب الفائز الإجمالي هو مقدار التوقعات الرياضية في توزيع منفصل. كلما لعبت مع توقع إيجابي، كلما زاد الفوز والعكس بالعكس، كلما زاد عدد التوزيعات ذات التوزيع السلبي الذي ستلعبه، كلما خسرت. نتيجة لذلك، يجب أن تكون اللعبة مفضلة، والتي ستكون قادرا على زيادة الانتظار الإيجابي الخاص بك أو لن تكون سلبية، حتى تتمكن من رفع Watch Wisness الخاص بك إلى الحد الأقصى.
توقعات رياضية إيجابية في استراتيجية الألعاب
إذا كنت تعرف كيفية حساب البطاقات، فقد يكون لديك ميزة على الكازينو، إذا لم تلاحظها ولا ترميك. كازينو يعشق اللاعبين في حالة سكر ولا يتسامح معهم بطاقات. ستتيح لك ميزة مع مرور الوقت للفوز بأكثر من مرة بدلا من أن تخسرها. إدارة رأس المال الخير عند استخدام حسابات التوقعات الرياضية يمكن أن تساعد في استخراج المزيد من الأرباح من مصلحتك وتقليل الخسائر. بدون ميزة لك أفضل إعطاء المال للأعمال الخيرية. في اللعبة في البورصة، تقدم ميزة نظام اللعبة الذي يخلق ربحا كبيرا من الخسارة وفرق الأسعار والعمولات. لن توفر أي إدارة رأس المال نظام اللعبة السيئ.
يتم تحديد الانتظار الإيجابي بقيمة تتجاوز الصفر. أكبر هذا الرقم، أقوى الانتظار الإحصائي. إذا كانت القيمة أقل من الصفر، فإن التوقع الرياضي سيكون سلبيا أيضا. الأكبر الوحدة السلبية، أسوأ الوضع. إذا كانت النتيجة صفر، فستكون التوقع مفاجئة. يمكنك الفوز فقط عندما يكون لديك توقع رياضيات إيجابي، ونظام ألعاب معقول. لعبة الحدس تؤدي إلى كارثة.
التجارة الرياضية والتبادل
يعد التوقع الرياضي مؤشرا إحصائيا شائعا وشائعا إلى حد ما في تنفيذ تبادل التداول في الأسواق المالية. بادئ ذي بدء، يتم استخدام هذه المعلمة لتحليل نجاح التداول. ليس من الصعب تخمين أن هذه القيمة أكثر، كلما سببا أكبر للنظر في تجارة التداول الناجحة. بالطبع، لا يمكن إجراء تحليل عمل المتداول إلا باستخدام هذه المعلمة. ومع ذلك، فإن القيمة المحسوبة في المجموع مع طرق أخرى لتقييم جودة العمل يمكن أن تزيد بشكل كبير من دقة التحليل.
غالبا ما يتم حساب التوقع الرياضي في خدمات حسابات المراقبة، مما يتيح لك تقييم العمل الذي يتم إجراؤه بسرعة على الودائع. كاستثناءات، من الممكن إحضار الاستراتيجيات التي يستخدم فيها "التعزيز" للمعاملات غير المربحة. يمكن للمتداول أن يرافق الحظ لبعض الوقت، وبالتالي في عمله قد لا يكون خسائر بشكل عام. في هذه الحالة، لن يكون من الممكن التنقل إلا في الكتيبة، لأن المخاطر المستخدمة في العمل لن تؤخذ في الاعتبار.
في تجارة السوق، يتم استخدام التوقع الرياضي في أغلب الأحيان في التنبؤ بربحية أي استراتيجية تجارية أو عند التنبؤ بإيرادات المتداول بناء على البيانات الإحصائية للتداول السابق.
فيما يتعلق بإدارة رأس المال، من المهم للغاية أن نفهم أنه عند إجراء المعاملات مع توقع سلبي لا يوجد نظام لإدارة الأموال يمكنه بالتأكيد تحقيق أرباح عالية. إذا كنت لا تزال تلعب على البورصة في هذه الشروط، فغالبا ما تفقد أسلوب إدارة الأموال، فستفقد حسابك بالكامل، بغض النظر عن حجمها في البداية.
هذا AXIOM صحيح ليس فقط للعب أو يتعامل مع توقع سلبي، فمن الصحيح أيضا باللعب مع فرص متساوية. لذلك، الحالة الوحيدة عندما تتاح لك فرصة للاستفادة على المدى الطويل، هو إبرام المعاملات ذات التوقع الرياضي الإيجابي.
الفرق بين التوقعات السلبية والتوقعات الإيجابية هو الفرق بين الحياة والموت. لا يهم مدى إيجابية أو بقدر توقع سلبي؛ من المهم فقط أنه إيجابي أو سلبي. لذلك، قبل النظر في قضايا إدارة رأس المال، يجب أن تجد اللعبة مع توقع إيجابي.
إذا لم يكن لديك أي لعبة مثل هذه اللعبة، فلن توفر لك إدارة أموال في العالم. من ناحية أخرى، إذا كان لديك انتظار إيجابي، فيمكنك، من خلال إدارة الأموال المناسبة، قم بتحويلها إلى وظيفة النمو الأسي. لا يهم كم هو القليل من الانتظار الإيجابي! وبعبارة أخرى، لا يهم مدى مربح نظام التداول على عقد واحد. إذا كان لديك نظام يفوز ب 10 دولارات لعقد في معاملة واحدة (بعد خصم العمولة والانزلاق)، يمكنك استخدام أساليب إدارة رأس المال بطريقة تجعلها أكثر ربحية من النظام الذي يظهر ربح متوسط 1000 دولار للمعاملة (بعد الخصومات للعمولة والانزلاق).
لا يهم مدى مربح النظام، وكيف يمكن القول بالتأكيد أن النظام سيظهر الحد الأدنى من الأرباح على الأقل في المستقبل. لذلك، فإن أهم إعداد أن يتعامل المتداول هو التأكد من أن النظام سيظهر توقعا رياضيا إيجابيا في المستقبل.
من أجل الحصول على توقعات رياضية إيجابية في المستقبل، من المهم جدا عدم الحد من درجات حرية نظامك. لا ينجح ذلك ليس فقط بإلغاء أو تقليل عدد المعلمات التي يجب تحسينها، ولكن أيضا عن طريق تقليل النظام قدر الإمكان. كل معلمة تضيفها، كل قاعدة تقوم بها، كل أصغر تغيير تقوم به في النظام تقلل من عدد درجات الحرية. من الناحية المثالية، تحتاج إلى بناء نظام بدائي وبسيط إلى حد ما سيحقق ربحا صغيرا باستمرار بأي سوق تقريبا. ومرة أخرى من المهم أن تفهمها، لا يهم مدى مربح النظام حتى مربح. سيتم كسب الأموال التي تكسبها في التجارة من خلال إدارة أموال فعالة.
نظام التداول هو مجرد أداة تمنحك توقعات رياضية إيجابية حتى تتمكن من استخدام إدارة الأموال. الأنظمة التي تعمل (إظهار ما لا يقل عن الحد الأدنى من الأرباح) فقط في أسواق واحدة أو عدة أسواق أو لديها قواعد أو معلمات مختلفة للأسواق المختلفة، على الأرجح لن تعمل في الوقت الحقيقي لفترة طويلة بما فيه الكفاية. إن مشكلة التجار الأكثر توجوج من الناحية الفنية هي أنهم يقضون الكثير من الوقت والجهود لتحسين قواعد وقيم مختلفة لمعايير نظام التداول. هذا يعطي نتائج عكسية تماما. بدلا من إنفاق القوة ووقت الكمبيوتر لزيادة أرباح نظام التداول، أرسل الطاقة لزيادة مستوى موثوقية الحد الأدنى من الأرباح.
مع العلم أن إدارة رأس المال هي مجرد لعبة رقمية تتطلب استخدام التوقعات الإيجابية، قد يتوقف المتداول عن البحث عن "جريل مقدس" لتجارة التبادل. بدلا من ذلك، يمكنه القيام بفحص طريقة التداول الخاصة به، ومعرفة كيفية تبرير هذه الطريقة بطريقة منطقيا، سواء كان يعطي توقعات حبوب اللقاح. الأساليب الصحيحة لإدارة رأس المال، المطبقة فيما يتعلق بأي أساليب تجارية متوسطة للغاية، ستجعلها الباقي.
إلى أي تاجر لتحقيق النجاح في عمله، من الضروري حل المهام الثلاث الأكثر أهمية :. تأكد من أن عدد المعاملات الناجحة يتجاوز الأخطاء والأخطاء الحتمية؛ قم بتخصيص نظام التداول الخاص بك بحيث يكون إمكانية كسب قدر الإمكان؛ تحقيق استقرار النتيجة الإيجابية لعملياتهم.
وهنا نحن، المتداولون، مساعدة جيدة يمكن أن يكون لها توقعات رياضية. هذا المصطلح في نظرية الاحتمالية هو أحد المفتاح. مع ذلك، من الممكن تقديم تقييم متوسط \u200b\u200bلمعنى عشوائي. يشبه التوقع الرياضي من التباين العشوائي مركز الثقل، إذا كنت تتخيل كل الاحتمالات الممكنة مع النقاط ذات كتلة مختلفة.
فيما يتعلق باستراتيجية التداول، يتم استخدام التوقع الرياضي للربح (أو الخسارة) في أغلب الأحيان لتقييم فعاليته. يتم تحديد هذه المعلمة كمقدار أعمال المستويات المحددة من الربح والخسارة واحتمالات مظهرها. على سبيل المثال، تفترض استراتيجية التجارة المتقدمة أن 37٪ من جميع العمليات سوف تسبب الأرباح، والجزء المتبقي هو 63٪ - سيكون غير مربح. في الوقت نفسه، سيكون متوسط \u200b\u200bالدخل من معاملة ناجحة 7 دولارات، وسيكون متوسط \u200b\u200bالخسارة 1.4 دولار. دعونا نحسب التوقع الرياضي للتجارة على مثل هذا النظام:
ماذا يعني هذا الرقم؟ يشير إلى أن قواعد هذا النظام، في المتوسط \u200b\u200bسوف نتلقى 1.708 دولار من كل معاملة مغلقة. نظرا لأن تقدير التقييم الناتج أكبر من الصفر، فيمكن استخدام مثل هذا النظام للعمل الحقيقي. إذا كان ذلك، نتيجة للحساب، سيكون التوقع الرياضي سلبيا، فهو يتحدث بالفعل عن أضرار في المتوسط \u200b\u200bوأن هذه التجارة ستؤدي إلى الخراب.
يمكن أيضا التعبير أيضا عن مقدار الأرباح لكل معاملة واحدة والقيمة النسبية في شكل٪. على سبيل المثال:
- نسبة الدخل من 1 معاملة - 5٪؛
- النسبة المئوية للعمليات التجارية الناجحة - 62٪؛
- النسبة المئوية للخسارة لكل عملية معاملة - 3٪؛
- النسبة المئوية للمعاملات غير الناجحة - 38٪؛
وهذا هو، سيؤدي متوسط \u200b\u200bالمعاملة بنسبة 1.96٪.
يمكنك تطوير نظام على الرغم من انتشار المعاملات غير المربحة سيعطي نتيجة إيجابية، منذ مو\u003e 0.
ومع ذلك، توقع واحد صغير. من الصعب كسب ما إذا كان النظام يعطي إشارات تداول صغيرة جدا. في هذه الحالة، ستكون عائدها قابلة للمقارنة مع نسبة البنك. دع كل عملية تعطي بمتوسط \u200b\u200b0.5 دولار فقط، ولكن ماذا لو كان النظام يفترض 1000 عملية سنويا؟ سيكون مبلغا خطيرا جدا لوقت صغير نسبيا. إنه يعني منطقيا أن علامة مميزة أخرى على نظام تجاري جيد يمكن اعتبار فترة قصيرة من المواقف.
المصادر والروابط
dic.academic.ru - قاموس الإنترنت الأكاديمي
mathematics.ru - موقع تعليمي في الرياضيات
nSU.RU - الموقع التعليمي لجامعة ولاية نوفوسيبيرسك
webMath.ru هو بوابة تعليمية للطلاب والمتقدمين وأطفال المدارس.
exponenta.ru الموقع الرياضي التعليمي
ru.tradimo.com - مدرسة تجارية مجانية عبر الإنترنت
crypto.hut2.ru - مورد المعلومات متعددة التخصصات
poker-wiki.ru - موسوعة البوكر الحرة
sernam.ru - المكتبة العلمية للطبعة العلمية الطبيعية المفضلة
rESHIM.SU - موقع الإنترنت عن طريق حل دورات التحكم في المهام
uNCX.RU - الفوركس على INCX: التدريب، إشارات التداول، الثقة
slovopedia.com - قاموس موسوعي كبير في القاموس
pokermansion.3dn.ru - دليلك في عالم البوكر
statanaliz.info - معلومات بلوق "تحليل البيانات الإحصائية"
forex Trader.RF - بوابة Forex Trader
megafx.ru - التحليلات الفعلية الفوركس
fx-by.com - الكل للمتداول
