سواء كنا نتحدث أو عن أي سوق آخر ، فهذا دائمًا بحث دائم عن توازن بين العرض والطلب. يعد الخروج من هذا التوازن بالذات أو "مركز الكتلة" حالة غير طبيعية ، مما يعني أنك بحاجة إلى أن تكون قادرًا على تفسيره بشكل صحيح.
تتيح لك المؤشرات المختلفة والقناة التي تستند إليها تحديد مدى اختلاف سلوك السعر عن المعتاد خلال الفترة المحددة. لذلك ، سنتحدث اليوم عن قناة Keltner - وهي مؤشر قناة يعتمد على المتوسطات المتحركة البسيطة ومتوسط تغير السعر. تم وصف طريقة الحساب هذه لأول مرة بواسطة تشيستر كيلتنر في كتابه كيفية جني الأموال من التداول في البورصة.
المؤشر نفسه سهل التعلم ، ويتكيف مع تقلبات الأداة ، وبالمقارنة مع نظائرها - Bollinger Bands and Envelopes ، يعطي إشارات خاطئة أقل ، وهو أمر مهم للغاية في تداول الخيارات الثنائية.
المنصة: أي
: أي
الإطار الزمني: M1-H1
: شمعة واحدة من TF الحالي
: جلسة آسيوية
قبل استخدام الأداة ، يجب عليك أولاً دراسة هيكلها. في الواقع ، هذا هو مفتاح نجاح العمل اللاحق ، والذي قد لا يمكن التنبؤ بنتائجه. لذا ، إذا اكتشفت ذلك ، يمكنك حتى حساب قناة كيلتنر يدويًا على قطعة من الورق ، وهذا بالفعل مؤشر.
يقبل المؤشر معلمتين فقط كمدخلات: الفترة والمعامل K. الفترة هي المسؤولة عن "ذاكرة" المؤشر ، ومعامل عرض القناة.
أولاً ، يتم حساب متوسط نطاق الشموع للفترة المحددة. يتم أخذ الفرق بين القمة والقاع على أنه نطاق الشمعة. علاوة على ذلك ، تتم إضافة القيمة المحسوبة لمتوسط النطاق مضروبًا في K إلى القيمة الحالية للمتوسط المتحرك البسيط (الخط الأصفر على الرسم البياني) - هذا هو الحد العلوي للقناة. لحساب الحد الأدنى ، يجب طرح نفس القيمة.
يمكن تداول قناة كيلتنر بطريقتين: على الارتداد من الحدود داخل القناة وعلى انعكاسات الأسعار - انهيار الحدود الخارجية. الطريقة الثانية تتضمن تداول الاتجاه المعاكس ، والذي يعني في حد ذاته زيادة متطلبات دقة الدخول.
خيار أبسط بكثير ، خاصة بالنسبة - للتداول عند الارتداد من الحدود أثناء الليل المسطح. في هذا الوقت ، لا يتجاوز السعر عمليًا حدود القناة ، وتكون حركته بشكل عام أكثر قابلية للتنبؤ.
جوهر التجارة على النحو التالي. نظرًا لأن تجاوز حدود القناة يعد انحرافًا قويًا عن القاعدة ، يفقد السعر الزخم ، والذي يتم التعبير عنه في معظم الحالات في شكل تراجع (تصحيح). مهمتنا ، بعد إصلاح الانهيار ، فتح الخيار في الاتجاه المعاكس للقبض على نفس التراجع.
قواعد التداول
شراء خيار الاتصال:
شراء خيار Put:
من المهم جدًا الانتظار حتى تغلق الشمعة لأنه حتى تتشكل الشمعة بالكامل لا يوجد ضمان بأن القناة قد تم كسرها بالفعل. في هذه الحالة ، يعتبر الاختراق الأول للحدود فقط بمثابة إشارة. أي أن سعر افتتاح شمعة الإشارة يجب أن يكون داخل حدود القناة ولا شيء غير ذلك.
للحصول على أفضل النتائج ، نتداول فقط خلال الجلسة الآسيوية - من 2.00 صباحًا إلى 12.00 مساءً بتوقيت موسكو. في هذا الوقت ، يكون السوق هادئًا تمامًا - مما يسهل التداول داخل القناة.
التداول في قناة باستخدام مؤشر قناة جيد ليس بالمهمة الصعبة. إذا اتبعت قواعد النظام بصرامة ، فيمكنك زيادة حصة المعاملات الناجحة حتى 80٪ أو أكثر.
يكون زخم السعر أحيانًا قويًا لدرجة أنه ببساطة لا يوجد وقت للتصحيح. في مثل هذه الحالات ، يمكنك فتح صفقات إضافية عند كل شمعة تالية حتى نحقق ربحًا. لكني لا أنصح بذلك ، لأن مثل هذا الارتفاع يمكن أن يعني أيضًا انعكاس الاتجاه. لذلك ، إذا لم تنجح الصفقة ، فإننا ننتظر بصبر الإشارة التالية.
النقطة المهمة هي أنه إذا أغلقت الشمعة عند مستوى مع خط القناة ، فلا يعتبر هذا اختراقًا. من الناحية المثالية ، أنت بحاجة إلى مرشح صغير ، حرفيًا بضع نقاط ، من أجل اعتبار الاختراق قد حدث. في هذا المثال ، سيؤدي هذا إلى تغيير جذري في نتيجة التجارة.
استنتاج
تعتبر إستراتيجية التداول القائمة على قناة Keltner مثالية لأي شخص يفضل نظامًا بسيطًا ومباشرًا دون تعقيدات غير ضرورية. أيضًا ، يعتبر مؤشر القناة مثاليًا كأساس لـ TS الخاص بك ، إذا كنت ترغب في تحسينه ، على سبيل المثال ، أضف عنصر اتجاه. الشيء الرئيسي هو الأساس المتين ، وفي هذا الصدد ، تظهر قناة كيلتنر أفضل جوانبها.
مع أطيب التحيات ، أليكسي فيرجونوف
ينتمي هذا المؤشر إلى فئة الاتجاه ، وقد تم تطويره منذ أكثر من نصف قرن ، لكنه لا يزال يحظى بشعبية بين المتداولين. تعد خوارزمية عمل قناة كيلتنر بسيطة وتعتمد على متوسط متحرك ، لكن هذا لا يمنع الجهاز من إعطاء إشارات دقيقة. في المراجعة ، سوف ندرس ليس فقط أساسيات العمل معها ، ولكن أيضًا خوارزمية حساب القناة.
لا يتم تضمينه في القائمة القياسية في جميع منصات التداول ، على سبيل المثال ، في MT4 ليس كذلك. للتثبيت ، ضع الملف في المجلد المؤشراتوأعد تشغيل المحطة. يمكنك تنزيل مؤشر قنوات Keltner مجانًا. الإصدارات المعدلة متاحة مجانًا أيضًا.
يتم سرد فقط بعض التعديلات على المؤشر القياسي المثيرة للاهتمام في رأينا. يمكنك التداول بشكل طبيعي باستخدام الإصدار الأساسي من الخوارزمية.
يمكنك العمل معها بدون مرشحات إضافية ، باستخدام الرسم البياني للارتداد من الحدود والسعر الذي يتجاوزها:
مثال على الشراء عند الارتداد من الحد السفلي للقناة.
الاختراق الحاد للقنوات ، كقاعدة عامة ، ينتهي بعودة السعر إلى حدوده.
أمثلة على عقد الصفقات في اتجاه الاتجاه.
انتبه إلى سلوك الخط الأوسط - غالبًا ما يعمل كمستويات دعم / مقاومة. يمكن اعتباره أيضًا مؤشرًا على تغيير الاتجاه ، إذا تجاوزه الرسم البياني وتم توحيده على الجانب الآخر - يعتبر أن الاتجاه قد تغير.
عند استخدام عرض القناة القياسي (المعامل K = 2 في إعدادات المؤشر). يمكنك محاولة استخدامه مع مؤشر ADX في محاولة للقبض على بداية حركة الاتجاه.
مع مثل هذه الإعدادات ، تصبح القناة ضيقة نوعًا ما ، وغالبًا ما يتجاوزها السعر ، خاصة أثناء الاتجاه القوي. سيعمل ADX كمرشح في مثل هذه المواقف.
مثال على إستراتيجية تداول تعتمد على هذه المؤشرات:
مثال على التداول باستخدام مؤشر ADX كمرشح إضافي.
الإستراتيجية عالمية ، ويمكن استخدامها في أي إطار زمني ، ما عليك سوى تحديد معلمات قناة Keltner ومؤشر ADX.
يمكن اعتبار هذه الخوارزمية أساسًا قويًا لإنشاء استراتيجية التداول الخاصة بك. بشكل ملائم ، تغير القناة عرضها واتجاهها اعتمادًا على حركة المخطط ، والتكيف معها.
يمكن استخدام مؤشر Keltner Channel في تداول الفوركس والخيارات الثنائية. لكن لا تزال هناك حاجة إلى عوامل تصفية إضافية ، على وجه الخصوص ، في حالة وجود اتجاه قوي. في مثل هذه اللحظات ، يمكن أن يبقى السعر لفترة طويلة عند أحد حدود القناة ؛ إذا أخذت إشارات التراجع في هذا الوقت ، يمكنك الحصول على سلسلة من الخسائر.
بتجربة يدك في التداول ، فأنت تدرس وتختبر في الممارسة والأدوات الأخرى التي ستساعدك على تحقيق المزيد في التداول. من أجل المواد التي تحتاجها لتكون دائمًا هناك ، ننشر مراجعات مفصلة على بوابة الموقع. يمكنك التعرف على ميزات الأدوات وقواعد التداول بها والكثير من المعلومات المفيدة. في منشور اليوم ، سنركز على مؤشر قناة كيلتنر.
مؤشر قناة كيلتنر(Keltner Channel) هي واحدة من أبسط أدوات الخيارات الثنائية وأكثرها فاعلية ، تم تطويرها في عام 1960 بواسطة التاجر C. Keltner. لأول مرة يذكر المؤلف المؤشر في كتاب "كيفية كسب المال في البورصة".
يعتبر هذا المذبذب مثاليًا للعمل في الخيارات ، حيث أصبح شائعًا لفترة طويلة بسبب تشغيله البسيط والمباشر. يعد تقلب السوق لقناة أسعار معينة هو العنصر الرئيسي لقناة Keltner ، والذي يسمح بإجراء تحليل نوعي للحالة الحالية للسوق. الميزة هي أنه يشير إلى الاتجاهات والحركات الجانبية.
من خلال العمل مع المذبذب ، يتخذ المتداولون قرارات بناءً على بيانات الثلاثة ، والتي تصطف عند الأسعار المرتفعة والمنخفضة والإغلاق. تتشابه قناة كيلتنر كثيرًا مع و (مؤشر المغلفات) في أنه يتم حساب المتوسط للأطراف المتطرفة. لن يكون إتقان العمل به صعبًا على الوافدين الجدد للتداول.
يمكنك أن ترى كيف تبدو قناة Keltner بصريًا على منصة Metatrader 4 (mt4) في الصورة أدناه. يمكنك أيضًا تنزيل منصة Metatrader 4 ومعرفة المزيد حول هذه الأداة.
تعد قناة Keltner أداة قوية ولكنها بسيطة للغاية للعمل معها. بمساعدتها ، يمكنك تحديد اللحظات التي يكون فيها اتجاه أو حالة ثابتة في السوق ، فهي تشير بجودة كافية حول اللحظات المفضلة لدخول السوق.
من بين مزايا مؤشر Keltner: البساطة وسهولة التشغيل ، وزيادة الحساسية لديناميكيات الأسعار ، ونسبة صغيرة من الإشارات الخاطئة (على عكس ، على سبيل المثال ، Bollinger Bands).
قناة كيلتنر هي مغلفات أو نطاقات أسعار أعلى أو أقل من المتوسط المتحرك الأسي (10). يستخدم في العمل ثلاثة أسطر من الرسم البيانيتشكلت حول الرسم البياني للسعر:
يتم الحصول على هذه الخطوط ، أو ما يسمى بالقنوات ، عن طريق إضافة وطرح نطاق سعري يومي متحرك (الفرق بين الأعلى والأدنى) من الخط الأوسط. القنوات ممتعة للغاية لأن إنها تستند إلى مذبذبين مرتبطين جيدًا: المتوسط المتحرك الأسي و ATR. يتكون الخط الأوسط من المتوسط المتحرك (الفترة 20 ، وأحيانًا 10). في تشكيل الحدود العليا والسفلى ، يتم استخدام الفرق بين مؤشرات الحد الأدنى والحد الأقصى للأسعار لفترة زمنية محددة.
معلمات إدخال المؤشر:
يمكنك قراءة كيفية تثبيت الملف الذي تم تنزيله في ميتاتريدر 4.
بعد تثبيت المؤشر ، قم بإضافته إلى مخطط الأسعار ، قم بذلك الخطوات التالية:
ما يلي متاح لك إعدادات المؤشر:
الفترة - أي عدد الشموع التي يتم بها البناء (يمكن أن تكون أي قيمة ، ولكن يتم استخدام 10 أو 13 للتحليل الفني الكلاسيكي). كلما زادت الفترة ، سيعطي المذبذب إشارات أكثر دقة. من خلال تقليل هذا المعامل ، سينتج عن المؤشر تقلبات أقل في السوق ، ولكن ستظهر إشارات خاطئة.
نوع المتوسط المتحرك - يمكنك اختيار SMA و EMA ، والتي تعتمد غالبًا على استراتيجيتك.
أسعار البناء: يمكنك استخدام السعر النموذجي وخيارات الأسعار المختلفة.
في تداول الخيارات الثنائية ، تعتمد أنظمة التداول الأكثر موثوقية على إدخال تتبع الاتجاه. شراء الخيارات عند الارتفاعات والانخفاضات القوية هو استثمار مربح. قناة كيلتنر هي مؤشر يسمح لك بالحصول على إشارات شراء دقيقة وعالية الجودة خلال لحظات الاتجاه. في هذه الحالة ، ستؤدي الخطوط وظيفة الدعم والمقاومة ، ويكون اختراقها إشارات موثوقة حول القوة الكبيرة للاتجاه.
يمكنك التداول باستخدام إشارات الأداة في اتجاه وثبات. الفرق بين قنوات كيلتنر والمؤشرات الأخرى هو أن إشاراتها ذات جودة أفضل بكثير ، فهي تُظهر اتجاهات أكثر وضوحًا وتعطي إشارات خاطئة أقل.
كما ذكرنا سابقًا ، فإن مؤلف المؤشر هو C. Keltner ، ثم تم تعديله لاحقًا بواسطة المتداول Linda Bradford Raschke ، مضيفًا الأداة لتحليل كمية كبيرة من البيانات. بفضل عمله ، يعتمد المؤشر على المتوسط المتحرك الأسي كالخط الأوسط و (متوسط المدى الحقيقي) كإعدادات حدود القناة.
لذلك ، يحدد EMA اتجاه القناة ، و ATR - عرضها. هذا هو الإصدار من المؤشر المستخدم اليوم في التداول. يشبه مؤشر اتجاه قناة Keltner في الخصائص المؤشرات الفنية مثل Bollinger Bands و Silver Channel ، والتي تأخذ أيضًا في الاعتبار قيم الأسعار المتطرفة.
استراتيجية التداول للخيارات الثنائية باستخدام مؤشر Keltner Channel بسيطة للغاية. ومع ذلك ، يوصى باستخدام مؤشرات إضافية لتأكيد إشارات دخول السوق وتحديد مرحلة السوق بشكل صحيح.
تعتمد قناة كيلتنر على المتوسطات المتحركة ، والتي تعتبر مؤشرات متأخرة ، مما يعني أن القناة نفسها ستكون متخلفة ، لذلك لا ينصح باستخدامها بمفردها.
عندما يكسر السعر المستوى العلوي لقناة كيلتنر - فهذا اتجاه صعودي ، إشارة للشراء خيار الشراء الاتجاه التصاعدي
استفد من اتجاه السعر التصاعدي وقم بوضع رهانك مكالمة(أعلى) في الوسيط. للقيام بذلك ، انتقل إلى موقع الوسيط وقم بإعداد خيار بتحديد:
عندما يكسر السعر الخط السفلي لمؤشر كيلتنر ، يكون اتجاه هبوطي ، إشارة للشراء ضع خيارا... في الصورة أدناه يمكنك أن تلاحظ اتجاه تنازليالسوق على منصة Metatrader 4:
استخدم فرص الاتجاه الهبوطي في السعر وقم بوضع رهانك وضع(أسفل) من وسيط موثوق به Finmax. للقيام بذلك ، انتقل إلى موقع الوسيط وقم بإعداد خيار بتحديد:
عندما يقترب السعر من الخط العلوي لقناة كيلتنر أو يتجاوزه ، تظهر إشارة شراء خيار الشراء... في الصورة أدناه يمكنك أن تلاحظ الاتجاه التصاعديالسوق على منصة Metatrader 4 (يمكنك شراء خيار مكالمةعلى موقع الوسيط ، التعليمات المذكورة أعلاه):
عندما يقترب السعر من الخط السفلي لقناة كيلتنر أو يتجاوزه ، تظهر إشارة شراء ضع خيارا... في الصورة أدناه يمكنك أن تلاحظ اتجاه تنازليالسوق على منصة Metatrader 4 (يمكنك شراء خيار PUT على موقع الوسيط ، التعليمات موضحة أعلاه):
يُعتقد أن المتداولين المحترفين الذين لديهم بالفعل خبرة في التداول والانتقال إلى مستوى جديد من العمل مع الخيارات ، مهتمون بكيفية الحصول على دخل ثابت ، يمكنهم استخدام أساسيات إدارة الأموال. ومع ذلك ، كلما بدأت في تعلم أساسيات إدارة الأموال وتنفيذها بشكل أسرع ، كلما أصبح عملك فعالاً بشكل أسرع.
مفهوم إدارة الأموال يعني استراتيجية مبنية بشكل فعال لإدارة رأس المال الشخصي. يساعد هذا المفهوم في حل مشكلات الاستخدام الواعي للإيداع ، ونتيجة لذلك لا يمكنك فقط توفير الأموال في حسابك ، ولكن أيضًا زيادة قيمتها. إذا كنت تريد المزيد من التداول ، اتبع قواعد إدارة الأموال:
تداول بحد أدنى من المال: يوصى بإنفاق حد أدنى من الأموال على التداول ؛ وضع خيارات لا تزيد عن 5٪ من الأموال المودعة ؛ المشاركة في الخيارات التي تكون قيمتها أقل من أموالك ؛ اعمل مع وسيط يضمن لك دخلاً لائقًا. اتبع هذه الإرشادات وستتمكن من الحفاظ على رأس المال الخاص بك.
التداول مع حد أدنى للإيداع: يوصى بالعمل بأدنى حد ممكن من الإيداع ؛ لا تضع كل أموالك في التداول بخيار واحد ؛ قد لا تزال بحاجة إلى أموالك للتعويض ؛ العمل مع الإيداع بشكل مدروس ، للقيام بذلك ، قم بتخصيص حد حر للأموال التي يمكن تداولها ولا تتجاوزها. اتبع هذه الإرشادات وسوف توفر رأس المال الخاص بك.
التداول مع حد أدنى من الأصول: موصى به بشكل خاص للوافدين الجدد للتداول ، جرب يدك في 2-3 أصول ، ثم قم بتعقيد حجم العمل تدريجيًا. اتبع هذه الإرشادات وسوف تحافظ على إنتاجية عملك.
تداول بدون عاطفة: يوصى ببدء العمل في السوق بالموقف الصحيح ؛ إنه المزاج الذي يقرر الكثير - النجاح وموقفك من التداول ؛ سوف تتداخل المشاعر غير الضرورية مع التركيز واتخاذ القرار الصحيح. اتبع هذه الإرشادات وسوف تحصل على أقصى استفادة من تداولك.
مثل إدارة الأموال ، فهو أحد المفاهيم الرائدة في التداول. انتهاء الصلاحية(من اللغة الإنجليزية. انتهاء الصلاحية ، "انتهاء الصلاحية ، نهاية") - هذه هي اللحظة التي تنتهي فيها صلاحية الخيار ويتعلم المشاركون في السوق نتائج التداول ويفهمون ما إذا كان الإيداع سيتم تجديده بالأموال. يؤثر انتهاء الصلاحية المبني بشكل صحيح على فعالية الاستراتيجية. إذا كنت تفكر في الحصول على دخل ثابت ، فاقترب بوعي من اختيار انتهاء الصلاحية.
أنواع الخيارات:
هل من الممكن تمديد انتهاء صلاحية الخيارات؟
يمكنك تمديد انتهاء الصلاحية إذا أدركت أثناء التجارة أنك أشرت إلى توقع خاطئ. لا يسمح لك الجميع بتمديد انتهاء الصلاحية ، تذكر هذا.
قواعد انتهاء الصلاحية:
التداول بإشارة الاتجاه
تداول قصير الأجل: من 5 دقائق إلى 30 دقيقة ؛ لا ينصح عند العمل مع هذا المؤشر ، لأن من السهل الخلط بين الإشارات والبيانات الخاطئة.
انتهاء الصلاحية منتصف المدة: من ساعة إلى عدة ساعات ؛ موصى به؛ اصطياد الإشارات على فترات زمنية طويلة أسهل وأكثر كفاءة.
انتهاء الصلاحية على المدى الطويل: مسموح؛ سيسمح لك برؤية إشارات عالية الجودة للدخول في صفقة وتحقيق ربح جيد.
التداول بإشارة ثابتة:
تداول قصير الأجل: من 5 دقائق إلى 30 دقيقة ؛ لا ينصح عند العمل مع هذا المؤشر ، لأن يمكن الخلط بين الإشارات والبيانات الخاطئة.
انتهاء الصلاحية منتصف المدة: من ساعة إلى عدة ساعات ؛ موصى به؛ ستكون قادرًا على رؤية إشارات الجودة وتحقيق أرباح جيدة.
انتهاء الصلاحية على المدى الطويل: مسموح؛ سيسمح لك برؤية إشارات عالية الجودة للدخول في صفقة وتحقيق نتائج جيدة.
قناة كيلتنر + استراتيجية
إحدى الاستراتيجيات البسيطة والشائعة التي تعتمد على قناة كيلتنر ، والتي تستخدم أيضًا مؤشر ADX كمرشح إشارة خاطئة. إشارات لدخول السوق: يجب أن ينكسر السعر من أسفل إلى أعلى شريط كيلتنر العلوي ، وهو دخول عند افتتاح الشمعة التالية ؛ خط ADX الرئيسي فوق المستوى 25 ، + D فوق - D ، من المستحسن أن ينمو خط ADX ، وهذا يعطي قوة للإشارة:
تداول قصير الأجل: من 5 دقائق إلى 30 دقيقة ؛ مسموح به في هذه الإستراتيجية ، لأن يتم استخدام مرشح إشارة خاطئ موثوق ؛ يجدر بنا أن نتذكر أن انتهاء الصلاحية هذا لا يمكن التنبؤ به.
انتهاء الصلاحية منتصف المدة: من ساعة إلى عدة ساعات ؛ مسموح؛ يمكنك مشاهدة أكثر من إشارة عالية الجودة والحصول على دخل لائق.
انتهاء الصلاحية على المدى الطويل: مسموح أيضا؛ سيسمح لك برؤية إشارات عالية الجودة للدخول في صفقة وتحقيق نتائج جيدة.
استراتيجية سلخ فروة الرأس "قناة كيلتنر +"
استراتيجية سكالبينج بسيطة لكنها فعالة ومربحة تستخدم مؤشرات المتوسط المتحرك وقناة كيلتنر. الاستراتيجية مشابهة جدًا لنظام "Envelopes + MA". إشارة للشراء: يجب أن يعبر المتوسط المتحرك 8 EMA من أسفل إلى أعلى الخط العلوي لقناة كيلتنر ، عندما تتشكل الشمعة ، حيث حدث التقاطع) ندخل السوق عند افتتاح الشمعة التالية
تداول قصير الأجل
انتهاء الصلاحية منتصف المدة
انتهاء الصلاحية على المدى الطويل: غير مسموح؛ مع انتهاء الصلاحية الطويلة ، من الصعب العمل مع مثل هذه الاستراتيجيات والعثور على إشارات عالية الجودة.
استراتيجية سلخ فروة الرأس "قناة كيلتنر المزدوجة"
استراتيجية مثيرة للغاية ، والتي ، بالاشتراك مع قناة كيلتنر ، تعطي نتائج جيدة.
إشارة للدخول في شراء: يجب أن يلامس السعر خط كيلتنر السفلي أو يخترقه ، بينما في نفس الوقت يجب أن يكون مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة البيع ، أدنى المستوى 20. بعد ذلك ، نتوقع أن يرتفع السعر فوق خط كيلتنر السفلي ، وتصبح شمعة الإشارة صاعدة وتغلق فوق الخطوط ؛ تحقق من قيمة مؤشر ستوكاستيك ، وإذا تجاوز خطه الثابت٪ K النسبة المئوية D المتقطعة من الأسفل إلى الأعلى (أو ارتفع فوق المستوى 20) ، فإننا نذهب للشراء على الشمعة التالية.
تداول قصير الأجل: من 5 دقائق إلى 30 دقيقة ؛ موصى به في استراتيجية السكالبينج هذه ، ستعطي دخلاً جيدًا ؛ يجدر بنا أن نتذكر أن انتهاء الصلاحية هذا لا يمكن التنبؤ به.
انتهاء الصلاحية منتصف المدة: غير مسموح؛ مع انتهاء الصلاحية الطويلة ، من الصعب العمل مع مثل هذه الاستراتيجيات والعثور على إشارات عالية الجودة.
انتهاء الصلاحية على المدى الطويل: غير مسموح؛ مع انتهاء الصلاحية الطويلة ، من الصعب العمل مع مثل هذه الاستراتيجيات والعثور على إشارات عالية الجودة.
اختر انتهاء الصلاحية الذي يناسبك ، بعد أن درست عمليا الخيارات المشار إليها. للقيام بذلك ، نوصي باستخدام النظام الأساسي للوسيط الموثوق به Finmax من خلال الانتقال إلى موقع الويب. من بين مزايا الوسيط: العمل على منصة تتوافق مع اتجاهات التداول الحديثة ، وفرص كثيرة لاستخدام انتهاء الصلاحية (من 30 ثانية إلى ستة أشهر) ، وحساب شخصي واضح ، ومجموعة من الأدوات للمتداول.
منصة ميتاتريدر 4 (MT4) - تنزيل.
مؤشر قنوات كيلتنر لمنصة MT4 -.
تعتمد قنوات كيلتنر على المغلفات. هناك أيضًا مصطلح "مغلفات" ، لكن المؤلف يرى أن الترجمة الأولى أكثر ملاءمة لهذه الحالة.
هم محتجزون فوق وتحت "E.S.C." ("متسارع"). هذا المؤشر يماثل مؤشر بولينجر باند ، الذي يستخدم "الانحراف المعياري".
بدلاً من الانحراف المعياري ، تستخدم قنوات كيلتنر متوسط المدى الحقيقي (ATR).
هناك أيضًا ترجمة لهذا المصطلح كـ "متوسط المدى الحقيقي". تم تعيين "القنوات" على نفس "متوسط المسافة" أعلى وأدناه "المتوسط المتحرك" لمدة عشرين يومًا ("SS"). "E.S.S" يستخدم لتحديد الاتجاه ، ويحدد "متوسط المسافة" عرض القناة.
شاهد الفيديو هنا:
يمكنك تنزيل مؤشر قناة keltner عن طريق ملء النموذج ، وسيأتي الرابط إلى بريدك الإلكتروني أو انقر على الزر أدناه مع رابط مباشر للتنزيل:
عملية حسابية.
هناك ثلاث خطوات لتحديد قنوات كيلتنر. تتضمن الخطوة الأولى اختيار متوسط فترة "E. S. S. " ثانيًا ، اختيار الفترة الزمنية لـ "النطاق المتوسط". الخطوة الثالثة هي اختيار عامل "النطاق المتوسط".
يعتمد المثال أدناه على الإعدادات الافتراضية لـ SharpCharts. منذ "SS" تتخلف عن السعر ، كلما تأخرت "سي سي" الأطول أكثر من الأقصر.
تم ضبط "النطاق المتوسط" أيضًا مع الإعدادات القياسية. تولد الأطر الزمنية القصيرة ، مثل فترات العشر فترات ، "نطاق متوسط" من التقلبات الكبيرة.
وهو ما ينعكس على الرسم البياني في شكل مد وجذر. تعمل الأطر الزمنية الأطول ، مثل 100 ، على تخفيف هذه التقلبات ، مما يجعل النطاق المتوسط أكثر ثباتًا.
المعامل له أهمية كبيرة في عرض القناة. ببساطة عن طريق تغييره من 2 إلى 1 ، فإنك تخفض عرض القناة إلى النصف. عند زيادة العدد من اثنين إلى ثلاثة ، تحصل على قناة أكبر بنسبة 50٪ من ذي قبل.
يوضح الرسم البياني أعلاه قنوات Keltner القياسية باللون الأحمر والقنوات الأوسع باللون الأزرق والأضيق باللون الأخضر. يتم رسم "القنوات" الزرقاء بمعامل 3 لـ "ATR". الخضر مع احتمال واحد. كل ثلاثة تحتوي على عشرين يوما "ESS". وهي نفسها مبنية في المنتصف بخط منقط. يتم تمثيل مؤشر المدى "المتوسط" بثلاثة مؤشرات تذبذب تحت المؤشر الرئيسي. نسبهم هي 10 و 50 و 100. لاحظ أن ATR القصير أكثر تقلباً وله نطاق أوسع. من ناحية أخرى ، فإن فترة التوقف "ATR" تكون أكثر سلاسة مع نطاق أقل تقلبًا.
تم تصميم المؤشرات التي تعتمد على القنوات والنطاقات والمغلفات لالتقاط أكبر عدد ممكن من تحركات الأسعار.
لذلك ، فإن الحركات أعلى وأسفل خطوط القناة تجذب الانتباه لأنها نادرة جدًا. غالبًا ما تبدأ الاتجاهات بحركة قوية في اتجاه أو آخر.
تظهر الموجة فوق خط القناة العلوي قوة كبيرة. في الوقت نفسه ، يُظهر الانخفاض إلى ما دون الحد الأدنى ضعفًا كبيرًا.
يمكن أن تعني هذه الحركة القوية نهاية اتجاه واحد وبداية الاتجاه الثاني.
مع الأخذ في الاعتبار أن “ESS” يقع في أسفل قنوات Keltner ، فإن هذا المؤشر يتجه. من الواضح أن قنوات كيلتنر لا تواكب السعر.
الاتجاه "SS" يحدد اتجاه القناة. القاعدة الرئيسية هي أن الاتجاه الهبوطي يتحدد من خلال قناة تنخفض ، وأخرى لأعلى من قناة صاعدة.
اتجاه مسطح عندما تتحرك القناة بالتوازي مع المحور السيني.
قد يشير انعكاس القناة إلى الأعلى أو الخط العلوي إلى بداية اتجاه صعودي. يشير الانعطاف إلى الأسفل أو الانخفاض أسفل قاع القناة إلى قمة الاتجاه الهبوطي.
في بعض الأحيان ينهار اتجاه قوي بعد أن يخترق فوق خطوط القناة. بعد ذلك ، يمكن أن يدخل في حالة "تذبذب" بين خطوط القناة.
يتم تأكيد هذا النطاق التجاري من خلال "SS" ، والتي تتحرك أفقيًا على المحور "X". في هذه الحالة ، تصبح حدود القناة مناطق ذروة الشراء والبيع.
هناك اختلافان بين قنوات Keltner و Bollinger Bands. أولا. تعتبر قنوات Keltner أكثر سلاسة من Bollinger Bands لأن Bollinger Bands تعتمد على "الانحراف المعياري" ، وهو أكثر تقلبًا مقارنةً بـ "النطاق المتوسط". يمكن اعتبار ذلك ميزة لأنه من الأسهل العمل بعرض أكثر ثباتًا.
هذا يجعل قنوات كيلتنر أكثر ملاءمة لمتابعة الاتجاه وتحديد بداية الاتجاه. ثانيا. تستخدم قنوات Keltner أيضًا ESS ، وهي أكثر حساسية من PSS التي تستخدمها Bollinger Bands.
يوضح الرسم البياني أدناه قنوات Keltner باللون الأزرق ، و Bollinger Bands باللون الوردي ، و Midrange (10) و Standard Deviation مرسومًا عند 10 و 20. قارن.
لاحظ إلى أي مدى تبدو قنوات Keltner أكثر سلاسة مقارنةً بولينجر باندز. لاحظ أيضًا أن "الانحراف المعياري" يغطي نطاقًا أكبر من "النطاق المتوسط".
يوضح الرسم البياني أدناه قنوات Keltner باللون الأزرق ، و Bollinger Bands باللون الوردي ، و Midrange (10) و Standard Deviation مرسومًا عند 10 و 20. قارن. لاحظ إلى أي مدى تبدو قنوات Keltner أكثر سلاسة مقارنةً بولينجر باندز. لاحظ أيضًا أن "الانحراف المعياري" يغطي نطاقًا أكبر من "النطاق المتوسط".
توضح الرسوم البيانية أدناه إمكانيات قنوات Keltner ، والتي تؤكدها عدد من الإشارات من المؤشرات الأخرى.
يمكن أن يستند التنبؤ بديناميكيات الأسعار إلى عوامل مختلفة. على سبيل المثال ، يمكنك التنبؤ بالاتجاه الذي ستحدث فيه حركة السعر التالية ، أو عند أي مستوى سينتهي الاتجاه الحالي. و هنا قناة كيلتنريظهر في النطاق السعري الذي ستكون عليه عروض الأسعار في المستقبل القريب.
يتكون بناؤها من حساب المتوسط المتحرك (MA) والمسافة منه ، حيث تقع الحدود العليا والسفلى (باللون الأحمر في الشكل 1). هذه المسافة تتناسب طرديا مع قيمة نطاق التداول الحقيقي السلس. يمثل MA المعروض (الأزرق في الشكل 1) منتصف قناة Keltner.
من أجل أن تصف المساحة المعروضة داخل القناة ديناميكيات الأسعار بأكبر قدر ممكن من الدقة ، من الضروري تعيين قيم مناسبة لمتغيرات الإدخال. علاوة على ذلك ، فإن القيمة المثلى هي نطاق رقمي معين.
الأهم هو قيمة المعلمة MAPeriod. من الصحيح إذا كانت القناة تتبع ديناميكيات الاقتباس بأكبر قدر ممكن - دون تأخير واستجابة قوية للضوضاء.
تتمثل الطريقة الأساسية في البحث عن علامة على اختراق أي حدود وإجراء صفقة في اتجاه هذا الاختراق. يمكن اعتبار مؤشر الاختراق عند إغلاق الشمعدان خارج القناة. بمجرد حدوث ذلك ، يمكنك على الفور إجراء الصفقة المناسبة:
يتم وضع وقف الخسارة عند مستوى الحد المقابل (علاوة على ذلك ، فإنه يتحرك بعد حركته). في التين. يوضح الشكل 2 جزءًا من الرسم البياني ، حيث تربط الأجزاء بين لحظات فتح وإغلاق المراكز. تبين أن جميع الصفقات الثلاثة كانت مربحة (مع مركز مفتوح ، يتم تجاهل جميع الاختراقات في اتجاهها).
من المثال الموضح ، يمكن ملاحظة أن إغلاق الصفقة يحدث دائمًا في لحظة غير مواتية ، عندما يُرجع عرض الأسعار جزءًا كبيرًا من المسافة المقطوعة (في بعض الحالات ، أكثر من 100٪). لذلك ، يُنصح بالفتح بصفقة يمكن إغلاقها في المستقبل بثلاثة أجزاء متطابقة:
في التين. 3 يظهر نفس الجزء كما في الشكل. 2 ، ولكن تم تعيين مؤشر Keltner Channel بفترة 20. ونتيجة لذلك ، انخفض إجمالي الدخل من التداولات الرابحة وظهرت صفقة واحدة خاسرة. لذلك ، فإن الزيادة المفرطة في فترة التسوية بشكل عام لا تساهم في زيادة الربحية.
من خلال مراقبة حركة الاقتباس بالنسبة إلى قناة Keltner ، يمكنك ملاحظة أنه عند الخروج منه ، يحاول الاقتباس غالبًا العودة إلى حدوده. يعتمد تداول الخيارات الثنائية (BO) على هذه الخاصية:
الشكل 4. تم فتح الخيارات الثنائية أثناء اختراق قناة Keltner. في التين. يُظهر الشكل 4 جزءًا من الرسم البياني ، حيث تشير التقاطعات إلى شراء BO ، والذي جلب الخسارة ، وعلامات الاختيار - شراء BO ، الذي جلب الربح (في جميع الأمثلة اللاحقة ، يُفترض وقت انتهاء صلاحية شمعة واحدة). في المجموع ، تبين أن 17 صفقة غير مربحة و 18 صفقة مربحة - ونتيجة لذلك ، لن يحصل المتداول على أي ربح. إذا تم تقليل فترة القناة المحسوبة إلى 5 (في الشكل 4 تساوي 10) ، سينخفض عدد الصفقات غير المربحة على نفس الجزء إلى 7 ، وسيقل عدد الصفقات المربحة إلى 7 (الشكل 5) . نتيجة لذلك ، لن تتغير النسبة بينهما.
الشكل 5. تغيير في عدد مشتريات BO مع انخفاض فترة حساب قناة Keltner. وإذا قمت بزيادة فترة التسوية إلى 20 ، فسيكون هناك 29 عملية شراء غير مربحة ، و 27 عملية شراء مربحة ، وبالتالي ، فإن التغيير في فترة التسوية لا يؤثر بشكل كبير على نسبة التداولات المربحة إلى الصفقات غير المربحة.
الآن دعنا نفكر في نسبة عدد عمليات الشراء غير المربحة والمربحة BO على الجانبين. في التين. في الشكل 6 ، تم تعيين فترة الحساب لقناة Keltner على 5. كان هناك أكثر من ضعف الصفقات المربحة (8 مقابل 3).
الشكل 6. BO على الجانب مع فترة قناة كيلتنر 5. في التين. 7 ، فترة التسوية هي 10. نتج عن ذلك 17 صفقة خاسرة و 18 صفقة رابحة.
الشكل 7. قم بشراء BOs على اتجاه جانبي عندما تنكسر قناة Keltner بفترة 10. وفي التين. يتم حساب القناة 8 من Keltner بفترة 20. ونتيجة لذلك ، زاد عدد المعاملات:
الشكل 8. الخيارات الثنائية التي تم شراؤها عند اختراق قناة Keltner ، والتي تم رسمها بفترة 20. بعد تحليل الأمثلة المذكورة أعلاه ، يمكننا استخلاص الاستنتاجات التالية:
