Только за последний год фондовые рынки мира выросли более чем на 30%, обновив исторические максимумы:
индекс S&P — c уровня 1829 до 2 316;
индекс NASDAQ — с уровня 4 266 до 5734.
В 2017 году на волне победы Трампа и восстановлении товарно-сырьевых рынков фондовые индексы США, России и Европы, по самым смелым прогнозам аналитиков, могут вырасти на 10-20%, а отдельно взятые отраслевые индексы и акции отдельных компаний могут принести свыше 30% годовых.
Самыми прибыльными в США могут оказаться компании инфраструктурных и биотехнологических отраслей, в России — финансовые, телекоммуникационные компании и ритейл (энергетика, нефтегазовая отрасль и машиностроение также перспективны, но свой рост они отыграли в 2016 году — отраслевые индексы выросли свыше 100%).
А вот с инвестициями в ЕС не все так однозначно. Аналитики Goldman Sachs предлагают делать ставку на европейские индексы и экономику Германии. По их мнению, индекс Stoxx Europe 600 может почти в 2 раза обогнать S&P500 и принести инвестору около 8-10% годовых. При формировании собственного инвестиционного портфеля аналитики рекомендуют придерживаться также компаний, входящих в базу расчета индекса DAX. С другой стороны, выборы во Франции и Германии, неопределенность с Великобританией и структурные проблемы банковской системы ЕС (в частности банков Италии и Deutsche Bank) могут сдержать рост экономики ЕС в целом.
В Китае инвесторам могут быть интересны высокотехнологичные компании, работающие в области интеллектуальных разработок и электроники. Также аналитики прогнозируют рост сектора потребительских товаров. Правда, в свете таможенных войн США и КНР, падающая экономика Китая из-за экспортной ориентации может пострадать еще больше.
И если с отраслевым направлением инвестирования вопрос почти ясен, то как выбрать акции нужных компаний, количество которых в мире исчисляется тысячами? В этом вам помогут скринеры акций.
Скринер акций — это сервис, позволяющий подобрать компании, чьи акции котируются на той или иной бирже, по заданным параметрам. Список компаний и данные о них постоянно обновляются, достаточно выставить нужные фильтры и из тысяч компаний получить список из нескольких десятков, наиболее точно отвечающих вашим требованиям.
Основные принципы работы со скринерами:
ни один скринер не является совершенным, поскольку информация по всем компаниям не может обновляться мгновенно. Потому рекомендуется использовать несколько скринеров. Чаще всего определенные скринеры «заточены» под фондовый рынок конкретной страны;
скринеры, ориентированные на биржи США и Европы требуют знаний английского языка;
не нужно руководствоваться принципом «чем больше выставленных фильтров, тем лучше». Важно ранжировать значимость фильтров в порядке убывания и по очереди их выставлять. Принцип выставления фильтров можно сравнить с индикаторами на Форексе: одного фильтра мало, 10 фильтров приведут к результату, не соответствующему задаче. Важен оптимальный набор фильтров, который в некоторой степени является отражением стратегии трейдера;
скринер анализирует исторические данные, потому его данные рекомендуется использовать для долгосрочных стратегий, на волатильных рынках и во внутридневных стратегиях скринеры не работают.
Ниже я приведу обзоры нескольких наиболее интересных и удобных, по моему мнению, скринеров, которые имеют наибольший список фильтров и которые интуитивно понятны в работе.
Один из самых простых и удобных скринеров, который охватывает практически все основные биржи мира. Во-первых, у него интуитивно понятный не перегруженный лишней информацией интерфейс. Во-вторых, в нем собрана самая нужная оптимальная информация. В верхнем меню нужно выбрать страну, биржу и экономический сектор. В базовом варианте на экран выводятся компании, отсортированные по 4-м критериям, но, нажав на«Add criteria», можно вывести требуемые фильтры и выставить их значения.
Расшифровка некоторых фильтров (критериев):
Market Cup — рыночная капитализация компании;
P/E Ratio — отношение цены акции к прибыли на каждую акцию. Данный критерий позволяет оценить, насколько ценная бумага переоценена (недооценена);
Div yield — сумма дивидендов за год (при условии их выплаты);
Last Price — текущая цена акций компании;
Average Volume — ликвидность акций.
Для примера откроем биржу МБ и выведем список акций, по которым планируется выплата дивидендов в сумме более 10%:
Единственный недостаток скринера — иногда бывают технические сбои, все-таки сервис не рассчитан для профессионалов и служит скорее для быстрого ознакомления со списком компаний.
Один из лучших аналитических сайтов, заточенный под фондовый рынок США. По его аналитике часто определяют бычье или медвежье настроение рынков, а раздел «Screener» — дополнительный трейдерский инструмент. В его арсенале всего три американские биржи, но количество фильтров по компаниям в несколько раз больше, чем у предыдущего скринера.
Яркий пример: если в предыдущем скринере выставить биржи USA, то их количество будет только лишь чуть более 600, в этом скринере их более 1000 только по трем биржам США. А вот по европейским биржам этот скринер показывает только 190 компаний, хотя только по Италии Google Finance показывает более 400 акций. По России данных почти нет.
Этот сервис также удобен тем, что в его арсенале есть отличный информационно-аналитический инструмент, выведенный в отдельные разделы:
Maps. Отображает акции по секторам и подсекторам. Сектора (отрасли) выделены в отдельные квадраты, каждый актив которого представлен в виде прямоугольника. Чем больше прямоугольник, тем больше капитализация компании. При наведении на каждый актив (прямоугольник) отображается изменение котировок. Цветовой оттенок означает рост (зеленый цвет) или падение (красный цвет).
Groups. В разделе отображаются изменения за прошлые периоды по секторам, индустрии, странам и капитализации.
Разделы Futures и Forex отображают котировки соответствующих рынков.
Вывод: отличный профессиональный скринер для американского рынка, правда, слегка перегруженный информацией. screener.finance.yahoo.com
Этот скринер пока остается в числе лидеров по отбору акций и ориентирован исключительно на фондовый рынок США. На заглавной странице сервис предлагает пользователю выбрать любой из более чем 10-ти разделов: самые прибыльные и самые убыточные акции за день, недооцененные ценные бумаги и т.д. В каждом разделе есть список компаний с параметрами P/E (отношение цены акции к прибыли на акцию), дневное изменение цены в абсолютных и относительных размерностях. Чтобы получить детальную информацию по котировкам каждой компании, найдите по поиску нужный тикер.
Мнение о скринере неоднозначное. С одной стороны, на многих форумах (например, СмартЛаб) его хвалят. С другой стороны, разобраться в его функционале непросто. Принципы фильтрации интуитивно не понятны, в сравнении с другими скринерами сервис неудобен. Например, нет расшифровки значений фильтров (удобно для тех, кто только начинает разбираться в фондовом рынке), да и самих фильтров слишком мало для комфортной работы. Впрочем, кому как удобнее.
Этот сервис поисковая система при запросе "Скринеры акций" показывает первым. Он также ориентирован исключительно на фондовый рынок США, но имеет русский интерфейс. Ниже приведен пример списка компаний по публикации отчетности.
Фильтры разделены на несколько подменю:
основные параметры: цена, объем торгуемых за день акций, сортировка по отраслям, странам, индексам и т.д.;
технические фильтры: изменение цены акции за текущую сессию, диапазон цены, который прошла акция за сессию, изменения цены за различные периоды и т.д.;
фундаментальные фильтры: отношение цены акции к прибыли на одну акцию, общее количество акций в свободном обороте и т.д.
Также есть фильтры по лучшей цене покупки и продажи, по сигналам и т.д. Часть настроек (например, мониторинг или настройка графиков) доступны только после регистрации.
Котировки акций обновляются каждые 15 минут (если верить сайту), по каждой компании есть график, отражающий историческое изменение котировок. Например, нажимаем на раздел "Скринер", в разделе отраслей ищем "Electrinic Equipment" и спускаемся до тикера AAPL. Перед вами исторические котировки Apple.
К недостаткам также отнесу технические сбои в выставлении фильтров (иногда бывает неправильная переадресация) и отсутствие расшифровки тикеров в общем списке компаний.
Заключение. Скринер акций — это еще один дополнительный инструмент, информационно-аналитический помощник, как, например, экономический календарь или тепловая карта с точками Пивот. Скринеры помогают быстро найти ценные бумаги компаний, максимально точно отвечающих инвестиционным целям и увидеть сравнительные характеристики их финансовых показателей. Их преимущества:
экономия времени трейдера;
быстрый поиск привлекательных активов на фондовых рынках всего мира;
возможность визуального сравнения работы компаний разных стран и отраслей.
Универсального скринера нет, но сравнение нескольких скринеров по определенной стране и отрасли сможет не только дать общее представление по инвестиционному направлению, но и ответить на вопрос: «Какой скринер в данном случае точнее отображает информацию».
У кого есть опыт работы со скринерами — приглашаю к обсуждению!
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Учимся использовать скринеры акций на ММВБ и NYSE
Предположим, вы решили попробовать свои силы на фондовом рынке, к примеру, США. Это в России фондовые биржи можно пересчитать по пальцам, а в свободном обращении исчисляется несколькими десятками. в разы обьемнее, и чтобы не запутаться в потоке информации, найти нужные ценные бумаги, правильно их проанализировать и нужны скринеры акций (см. ).
Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.
Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).
Скрининг акций — это сервис поиска (подбора) ценных бумаг по каким-либо заданным параметрам. Нужен он для упрощения работы на фондовых рынках (таких как ). Например, перед вами есть ведро с монетами, и вам нужно отобрать самые ценные из них (напр., номиналом в 5 копеек 2004 года выпуска). Чтобы вы сделали? Сначала бы отобрали все 5-ти копеечные монеты, а затем уж среди них искали нужный год. Или наоборот, выбрали бы все монеты 2004-го года, а потом среди них искали монеты нужного номинала. Сайты-скринеры работают по аналогичному принципу, и результативность поиска определяется тем, насколько точно вы задали запрос (выставили фильтр).
Несколько примеров удачных скринеров акций для работы с NYSE:
Данные сайты больше ориентированы на европейский и американский рынки, и как минимум требуют знания английского языка. Для можно воспользоваться скринером на ru.investing.com, о нем расскажу ниже.
Мне этот скринер кажется наиболее удачным. Во-первых, у него абсолютно понятный не перегруженный лишней информацией интерфейс. С первых минут ясно, как им пользоваться, несмотря на английский язык. Во-вторых, в сравнении с другими скринерами в нем заложено больше информации. Правда, чтобы определить качество скринера нужно потратить не один час на сравнение, но меня вполне устраивает и этот. Вкратце, как с ним работать.
Верхнее меню — это выбор площадки, с фондовым рынком которой вы собираетесь работать. Я в данном случае выбрал Россию, Московскую биржу (она в списке единственная) и все сектора, хотя мог бы выбрать энергетику, финансовую сферу и т.д. Под данный запрос скринер ММВБ показывает мне 462 компании. Значение следующих фильтров:
Обратите внимание, что в меню "Add criteria" можно добавить еще с несколько десятков различных критериев, правда, нужно знать английский язык. Суть критерия можно прочесть, нажав на иконку с вопросительным знаком у его названия или в списке критериев.
Мне также нравится фильтр Average Volume отображающий ликвидность акций компании. Чем этот показатель выше, тем лучше.
Об этом скринере NYSE могу сказать только хорошее. Отличный сервис, наполненный максимум информацией, но с одной поправкой — он охватывает (в отличие от предыдущего сервиса) только американские фондовые биржи.
Насколько я понял, скринер показывает ценные бумаги российских компаний, которые котируются на фондовом рынке США. Для американского фондового рынка этот скринер может и хороший, но для отечественного инвестора — точно нет.
Интерфейс скринера внушает доверие, но сайт также предназначен только для американских фондовых бирж. Зато на русском языке.
Складывается впечатление, что это усовершенствованная версия предыдущего англоязычного скринера, в которую добавили наглядные графики и перевели на русский язык. При выставлении России скринер показывает только две компании: «Мечел» и «МТС».
Один из самых популярных интернет-ресурсов российского трейдера. В его арсенале есть практически все, что нужно для успешной биржевой торговли, но вот насколько этот арсенал точный — вопрос риторический. Например, «Google Finance Stock Screener» при фильтре «Московская Биржа» показывает более 450 компаний, у Инвестинга этот список почему-то ограничивается 289-ю компаниями.
Фильтров здесь сравнительно немного, но все-таки репутация сайта внушает доверие. Я бы советовал сравнить данные по российскому рынку с самым первым скринером. Впрочем, скринер от Гугла сообщил только о 75 компаниях, выплачивающих дивиденды, Инвестинг — о 96-ти.
В идеале нужно сравнивать котировки компаний на скринерах с котировками на бирже.
Каждый скринер по-своему хорош и удобен благодаря удачному интерфейсу и расширенным фильтрам. И какой бы вы не сделали выбор, есть несколько правил, соблюдение которых принесет максимум результативности.
Несколько советов по работе со скринерами:
Всем профита!
Для проведения качественного анализа, будь то фундаментального или технического, очень важно обращать внимание на выход новостей. Учитывая важные события в мире, можно заранее предугадать реакцию валютного рынка на них. В связи с этим индикатор новостей форекс может стать для вас очень полезным инструментом. Он поможет получать всю необходимую информацию о новостях в удобной для вас форме.
В основном индикатор новостей форекс относят к инструментам фундаментального анализа, но он также может стать отличным дополнением и для технического аналитика. Он представляет собой информационный канал, обеспечивающий трейдера данными о прошедших и будущих новостях, которые отображаются либо в отдельном окне, либо непосредственно на графике валютной пары. Одним из таких инструментов является индикатор News. Он предназначен для работы с торговой платформой MetaTrader4. Рассмотрим основные настройки данного индикатора.
Архив индикатора News состоит из трех файлов:
1) Открытый код в формате.mq4 позволяет вносить изменения в новостной индикатор в редакторе MetaEditor.
2) Файл в формате.ex4 представляет собой уже готовый к применению индикатор.
3) Файл translate.txt обеспечивает перевод новостей на русский язык.
Скачанный индикатор новостей форекс необходимо разархивировать и скопировать файлы *.mq4 и *.ex4 в папку с индикаторами программы MetaTrader по следующему адресу: \MetaTrader4\experts\indicators\. Файл translate.txt копируется в папку \MetaTrader4\experts\files. После этого торговый терминал перезапускается.
После загрузки терминала необходимо открыть график валютной пары, где планируется вести торговлю, и запустить на нем индикатор News. Для этого выбирается окно «Навигатор», где открывается вкладка «Пользовательские индикаторы». В этом разделе и запускается индикатор новостей форекс или перетаскивается мышкой на нужный график. Далее появится окно настроек инструмента. Входные параметры вводятся в зависимости от торговой стратегии трейдера. Рассмотрим основные моменты.
На вкладке «Общие» обязательно отмечается пункт «Разрешить импортировать DLL». Это позволит индикатору в автоматическом режиме подгружать самые актуальные новости.
Все наиболее важные параметры располагаются во вкладке «Входные параметры». Они включают в себя следующие основные разделы:
1) Общие настройки. В этом разделе настраивается оформление списка выводимой индикатором информации. Необходимо установить количество выводимых новостей, прорисовку линий, расстояние между новостными лентами и т.д. Отдельно необходимо отметить параметр «TimerUpdate», который отвечает за скорость обновления списка. По умолчанию новости обновляются каждые 15 минут.
2) Приоритет новостей. Он включает три параметра NewsHigh, NewsMedium, NewsLow (важные новости, новости средней и низкой значимости), возле которых необходимо поставить значение «true» или «false». Только те по значимости новости, возле которых стоит true, индикатор новостей форекс будет выводить на графике.
3) Выбор по валюте. Необходимо указать те валюты, в отношении которых будут выводиться новости.
4) Вид новостей. Для наглядного отображения поступающей информации можно настроить цвет и размер шрифта для различных по типу событий.
5) Корреляция времени. Содержит два параметра local_time и server_time, отвечающие за настройки часового пояса трейдера и сервера, через который осуществляется вход на рынок. Это необходимо, чтобы индикатор новостей форекс отображал актуальные новости для реального времени трейдера.
6) Звуковые сигналы. Настройка звукового оповещения.
После выполнения всех необходимых настроек следует нажать на кнопку «Ок», чтобы они сохранились и вывелись на график. Информация будет располагаться в левом верхнем углу торговой платформы в виде списка событий, разделенного на прошедшие и будущие новости.
На графике валютной пары появятся вертикальные линии, соответствующие новости, выведшей в отмеченное время. В зависимости от введенных настроек приоритетности индикатор новостей форекс будет выводить данные линии различными цветами.
Использовать индикатор новостей форекс News можно одинаково эффективно как на демо-счетах, так и в реальной торговле. Дополнительных настроек для этого не требуется. С данным инструментом трейдер сможет быстро получать информацию по всем важным событиям, что значительно облегчит проведение анализа и принятие торгового решения. Это в свою очередь положительно повлияет на результаты торговли в целом.
Выполнение торговой заявки на форекс заключается в совершении операции с заданным объемом в определенном направлении. Предусмотрена возможность выполнения таких операций в автоматическом или ручном режиме. Первому случаю чаще всего соответствуют советники, а второму – индикаторы для ручной торговли в МТ 4 , предоставляющие трейдеру самостоятельно решать, стоит ли учитывать каждый конкретный сигнал.
Как правило, трейдер пользуется торговыми стратегиями, предусматривающими принятие решений на основе сигналов нескольких инструментов технического или фундаментального анализа. При этом он предварительно производит настройку каждого компонента используемого аналитического комплекса путем задания определенных значений его входным параметрам. Кроме того, трейдеру необходимо определиться с приемлемым риском на сделку, в соответствии с которым рассчитываются уровни СтопЛосса и ТейкПрофита (если они предусмотрены в торговой стратегии).
Чтобы уметь использовать прибыльный индикатор для ручной торговли, трейдер должен знать:
При ручной торговле по индикатору трейдеру необходимо тщательно придерживаться установленных правил (по открытию, сопровождению и закрытию позиции) и стараться не нарушать их. При этом предполагается применение определенных средств анализа рынка, на основании результатов использования которых принимается конкретное торговое решение.
Имеются такие комплексы правил размещения ордеров на рынке, которые очень трудно или невозможно полноценно реализовать в алгоритмической форме, которая пригодна для последующего программирования. Самый распространенный пример – торговые стратегии на новостях, которые при небольшом риске (в среднем составляет 1:4) позволяют очень быстро получить прибыль. Они предполагают возникновение ценового импульса, как реакции рынка на опубликованную новость.
Стратегии торговли на новостях требуют или точного прогнозирования движения котировки (выполняется оно при помощи технических или фундаментальных индикаторов) или размещения пары отложенных ордеров. Во втором случае необходимо определить канал, внутри которого котировка будет колебаться до момента импульсного пробоя его границы. На верхнюю границу устанавливается лимитный Buy-ордер, а на нижнюю – лимитный Sell-ордер. При этом канал часто получается довольно узким – перед импульсным движением происходит консолидация. Поэтому и обеспечивается невысокий риск сделок. Если канал получается слишком широким (потенциальный риск сделки, оцениваемый прогнозируемой целью, становится больше 1:2), то от торговых действий лучше отказаться.
В примере на рис. 1 время выхода новости показано голубой вертикалью. Перед этим сформировался максимум (белый крестик), создавший сопротивление (белая горизонталь), и два минимума (красные крестики), создавшие поддержку (красная горизонталь). Перед новостью котировка двигалась в диапазоне, обозначенном голубым прямоугольником, поэтому непосредственно перед ее публикацией размещаются SellLimit на уровне его нижней стороны и BuyLimit на уровне его верхней стороны.
Каждый аналитический инструмент предоставляет трейдеру определенную информацию, на основании которой можно не только понять причину уже случившейся динамики котировки, но и сделать предположение, имеющее высокую вероятность исполнения, о ее дальнейшем поведении. Они классифицируются на следующие базовые типы:
Чаще всего торговая стратегия основывается на сигналах двух и более индикаторов для ручной торговли. При этом желательно, чтобы они были разнотипными (например, в качестве дополнений к осциллятору можно выбрать трендовый, свечной, уровневый или стрелочный). Кроме того, отдельные стратегии предполагают определение оптимальных моментов входа и выхода в рынок одними индикаторами, а подтверждение их истинности или ложности – другими.
При создании собственной торговой стратегии необходимо четко представлять принцип функционирования используемых индикаторов для ручной торговли в МТ 4. В соответствии с ним определяется допустимая сфера применения каждого из них (например, при какой рыночной тенденции – на флете или на тренде, при высокой или низкой волатильности и т. д.).
Существует ряд индикаторов, активно использующихся трейдерами на протяжении многих лет (мувинги, RSI, CPI, MACD и др., считающиеся классическими в техническом анализе), что показывает их эффективность при правильном использовании. Как правило, все они встроены в терминал МетаТрейдер 4 и являются достаточным инструментарием для построения любой ТС. Кроме того, большинство пользовательских прибыльных индикаторов для ручной торговли базируются на классических алгоритмах, лишь расширяя сферу применения, увеличивая чувствительность или точность результатов, повышая удобство использования.
Поскольку на одном индикаторе не основана ни одна прибыльная ТС, то и прибыльность следует измерять у комбинаций индикаторов. Классической является пара мувинга и осциллятора RSI. Например, на рис. 2 приведен фрагмент с этой парой (периоды индикаторов одинаковые). Так как RSI чувствителен при боковом движении, то сделки совершаются лишь при почти горизонтальном движении скользящей средней (середина и вторая половина графика):
Одним из самых надежных является дивергенция на индикаторах для ручной торговли, отображающихся в отдельном окне. На рис. 3 показан MACD, на котором минимумы гистограмма не обновляются, при одновременном обновлении минимумов котировки. Это указывает на разворот вверх, что и произошло.
