Арбитражные советники Форекс, по сути являются помощниками трейдерам покупающим инструменты у одного дилера и продающими его же у другого, где цена значительно выше. В чем в принципе и заключается суть арбитражной торговли. Такие сделки совершаются когда значительная котировочная разница компенсирует затраты () на совершение таких сделок у обоих брокеров.
Подобного рода операции называют классическим арбитражем, а плюсы его в том, что при проведении таких сделок отсутствуют риски, вследствие чего и просадки нулевые. Сегодня мы сделаем обзор лучших арбитражных советников.
Перед тем, как приступить к обзору лучших арбитражных советников Форекс необходимо сказать, что для их эффективной работы необходим медленный брокер, у которого котировки отстают и быстрый поставщик котировок.
Как раз зависание (отставание) котировок и является арбитражем на Форекс.
Причины такого зависания рассматривать не будем, просто уточним, что особенно сильно заметна разница в котировках при большой в момент, когда публикуются аналитические данные, выходят важные новости, изменяются данные экономики и тому подобное.
Теперь можно непосредственно перейти к обзору лучших арбитражных советников и узнать их плюсы. Начнем с торгового робота Newest PRO, подключаемого посредством специальной программы «Trade Monitor» напрямую к биржевым котировкам.
Плюсы использования данного советника заключаются в том, что он позволяет узнавать нам котировки раньше, чем они появляются в .
Сразу отметим, что ранее такая система была доступна исключительно крупным торговцам фьючерсного рынка с капиталом в 250 тыс. долларов США и больше и на Форекс не применялась.
Советник Newest PRO посредством арбитражной Форекс программы «Trade Monitor» подключается к 4-м самым быстрым на данный момент поставщикам котировок: Lmax Exchange, Rithmic, Saxo Bank и CQF FX. Работать с каждым из них, Вы можете впрочем, на реальном и на .
Такие арбитражные советники как наш Newest PRO, получают из Trade Monitor в каждую миллисекунду котировки и сравнивают их с брокерскими котировками, находящимися у них в терминалах. При обнаружении отставаний в котировках, срабатывает торговый алгоритм робота, который дает возможность с каждого сигнала «выжимать» максимум прибыли.
На сегодняшний день уже доступна новая версия советника и ПО Trade Monitor 3.7 в которых разработчики осуществили интеграцию с такими крупнейшими мировыми биржами как NYBOT, CME CHICAGO, NYSE и некоторыми другими. Как видите, плюсы использования данного арбитражного советника очевидны.
Итак, обзор лучших арбитражных советников Форекс продолжает торговый робот, использующий в своей работе индикатор ARB IND. Ордера здесь открываются постоянным лотом, а противоположные позиции закрываются при открытии новой позиции.
Вхождение на «BUY» происходит в момент разворота индикатора, когда пред предыдущее и текущее значение будет выше предыдущего, но ниже DOWN LEVEL (нижний уровень), пересечется снизу вверх с нулевым значением, но нижнего уровня не достигнет. А также, в момент нахождения индикатора выше нулевого значения и выше значения, которого он достиг на предыдущем ордере противоположного типа.
Сделки на «SELL» открываются при полностью противоположных условиях сделок для «BUY».
Необходимо отметить, что рассматриваемый нами советник предусматривает инверсию сделок, и так как робот торгует по уже сложившимся барам, то само качество моделирования на его прибыльность практически не влияет.
К основным настройкам индикатора относятся:
Рассматривая арбитражные советники Форекс, нельзя не упомянуть и о торговом роботе Trade Arbitrage. Данный алгоритм интересен тем, что старается извлечь из арбитража прибыль на котировках внутри одного дилингового центра. Такое принципиально новое направление связано с иным подходом, связанным с мультивалютным хеджем.
Плюсы советника Trade Arbitrage заключаются в том, что он совершает достаточные для проведения дальнейших анализов записи в лог по проведенным действиям торговли их причинам и вытекающим из этого следствиям.
Далее советник будет отслеживать все арбитражные ситуации по активным торговым инструментам, и заниматься заполнением файлов ArbitrageStatistic.txt и просто Arbitrage.txt. Время заполнения файла ArbitrageStatistic.txt будет зависеть от того, какое Вы выставите значение параметра «Mini Pips». После того, как будет накоплено достаточное количество статистики, следует все данные проанализировать и отобрать необходимые торговые инструменты.
Наиболее простой способ, это взять текущие конфигурации по всем верхним строчкам ArbitrageStatistic.txt и перенести в Trade-Arbitrage.txt.
Собственно, чтобы советник начал торговать, ему необходимо разрешить это делать. Сразу отметим, что на том счете, где торгует рассматриваемый робот, открывать другие сделки – нельзя.
Для того чтобы минимизировать торговые запросы, рекомендовано по возможности (если ДЦ разрешает локи) включать «Lock» со значением «TRUE».
В заключение хотим сказать, что арбитражные советники Форекс в своем большинстве используют так называемую систему «нулевых треугольников». При таких обстоятельствах торги ведутся на трех парах валют одновременно. К примеру, робот одновременно открывает длинные позиции по парам EUR/USD, EUR/JPY и короткую, уже по USD/JPY. При этом в автоматическом режиме советник делает расчет для каждой сделки объем лота исходя из полученной сбалансированной позиции.
Вы можете сказать, что данного рода торговля лишена всякого смысла, ведь трейдер в итоге не получит прибыли, а только убыток в виде спреда. Возможно, это и так, но на рынке валют случаются ситуации, во время которых баланс перемещается в зону прибыли и как раз для обнаружения таких ситуаций и используются арбитражные советники Форекс, закрывающие в нужный момент позиции и фиксирующие прибыль.
ВИДЕО ОБЗОР:
Пример по торгам с арбитражным советником
Вряд ли для кого-то будет открытием, что арбитражные советники могут помочь заработать внушительную прибыль при минимальных рисках на . Тем не менее, не все так просто, как выглядит при первоначальном знакомстве с арбитражем.
Что подразумевается под арбитражем на Форекс и почему он такой прибыльный?
Существуют несколько видов арбитражных систем, однако в их основе лежит один принцип – значение цены, которую мы будем видеть в терминале, мы узнаем на некоторое время раньше. То есть, мы открываем позицию, заранее зная, что она будет прибыльной, поскольку владеем информацией о том, где будет цена через какие-то доли секунды (в зависимости от вида арбитража). Как только позиция начинает приносить профит, она сразу же закрывается, как правило, с небольшим плюсом. Главное преимущество такого метода – полное отсутствие какой бы то ни было просадки.
Как же такое возможно, спросите вы? Откуда мы узнаем, какая цена будет в будущем?
Само выражение «будущие цены» является некорректным и вот почему. Котировки форекс брокеру поставляют его провайдеры . На их обработку и другие поступающие запросы сервер форекс брокера затрачивает некоторое время. Именно это время и вызывает задержку, необходимую для арбитражной системы. Нагрузка на сервер зависит от количества и производительности клиентов, количества запросов на работу с ордерами и прочее. Чем больше на сервер поступает информации, тем больше времени для ее обработки он затрачивает. Говоря общепринятыми терминами, сервер начинает «тормозить».
Таким образом, мы имеем два источника котировок – быстрый и медленный. Во время возникновения ценового разрыва, который возникает вследствие повышенного уровня волатильности, советник открывает ордер у медленного источника в сторону движения котировок, поступающих от быстрого источника. То есть, арбитражный советник входит в рынок по уже несуществующей котировке, поскольку, в силу технических особенностей она опоздала.
В задачу арбитражной системы входит получение котировок раньше, чем они поступят в торговый терминал, вычисление потенциального профита, открытие соответствующего ордера и его закрытие, как только позиция начнет приносить прибыль. Именно по этой причине в таких системах открытые ордера существуют на протяжении буквально нескольких секунд. для такой системы, как правило, берутся у брокера, обладающего более высокой скоростью обработки информации. Такая система получила название межброкерного арбитража.
Существует другой вид арбитража, который продавцы таких систем называют межбиржевым. Принцип, как уже говорилось выше, тот же – разница между медленным и быстрым источником котировок, но в качестве быстрого источника выступает не брокер, а сам поставщик ликвидности, например, крупный банк. Безусловно, банки предоставляют своим клиентам услугу выхода на рынок, однако для этого необходим отнюдь не центовый депозит, а крупный долларовый счет.
Межбиржевой арбитраж имеет ряд преимуществ, поскольку котировки от поставщика ликвидности, естественно, будут всегда быстрее, чем котировки от самого быстрого брокера, что увеличивает для арбитражной системы, где значение имеет каждая доля секунды, время на открытие позиции.
Теоретически все выглядит достаточно перспективно, однако разработаны целые комплексы противодействия арбитражным системам.
В организационном плане, например, в регламенте почти всех форекс брокеров четко определяется ряд параметров, направленных против арбитражных систем: минимальное время существования открытой позиции (например, не менее минуты), размер минимального профита и прочее. Также, скорее всего, в регламенте существует прямой запрет на использование арбитражных систем в их любых формах и проявлениях.
Среди технических мер противодействия арбитражным системам форекс брокер может применять, например, обычные реквоты, не открывая ордер, если запрашиваемая цена открытия отличается от рыночной в лучшую сторону.
Безусловно, такие способы борьбы с арбитражем вызывают законное раздражение у обычных трейдеров, поскольку перепроверка котировок увеличивает время обработки ордеров, создавая на сервере очередь и вызывая то самое «торможение».
Некоторые продавцы арбитражных систем заявляют, что им удалось реализовать обход и именно их система является уникальной. В 100% случаев – это маркетинговый ход, поскольку, на данный момент, технически обойти представляется невозможным. Как правило, такой «уникальный» арбитражный советник попросту отправляет на сервер циклический запрос на открытие позиции, в надежде попасть в «окно» без реквот. Заканчивается это запретом форекс брокера на использование советника для вашего счета или постановку дополнительного замедляющего фильтра, который сведет эффективность арбитражного советника к нулю.
Если все-таки повезло с брокером, и установленный на счет арбитражный советник приносит ощутимую прибыль (100% прибыли в сутки и больше), то такая торговля будет продолжаться недолго. Технические службы брокера очень быстро разберутся, в чем дело, IP и номер счета, а возможно и все, имеющиеся у трейдера счета, будут заблокированы.
Блокировка счетов и установка на них дополнительных фильтров – не единственные методы «наказания» арбитражников. Возможны варианты и пожестче. Например, брокер намеренно может выдать нерыночную котировку, по которой арбитражный советник откроет позицию, приносящую убыток. Серия ордеров, открытых по таким подставным котировкам, может лишить трейдера всех средств на депозите. Происходит это внутри свечи и на графике заметно не будет.
Для особо рьяных арбитражников, кроме выдачи подставных котировок, вызывающих открытие арбитражным советником убыточных ордеров, форекс брокер может попросту помешать закрыть такую позицию. При открытии ордера, арбитражный советник, как правило, выставляет очень короткий . За дело принимается живой человек, понимающий, как работает арбитражная система. В ваш терминал поступает подставная котировка, арбитражный советник открывает по ней позицию, позиция начинает приносить убыток. В это время дилер, взявшийся за арбитражника всерьез, обеспечивает максимальное проскальзывание, что приводит к закрытию по стоп-лоссу но со значительно большим убытком.
В общем, если брокер берется за арбитражника, вероятность потери депозита можно считать стопроцентной. В лучшем случае, если на запрос открытия ордера даже на спокойном рынке приходит ответ об отсутствии цен – ваша деятельность на этом счете и с этого IP уже заблокирована.
Стоит отметить, что у многих форекс брокеров арбитражные советники показывают хороший результат на и совсем не работают на реальных депозитах, брокеры попросту «забивают» их реквотами.
В этой связи поиск подходящего брокера и проверка работы арбитражного советника возможны только на реальном счете, что отнимает уйму времени и материальных средств из-за полученных убытков и комиссий перевод денег от одного брокера к другому.
Даже если вы найдете брокера, у которого арбитражный советник начнет приносить прибыль, не стоит сразу же бросаться шить мешки для денег. Как правило, арбитражники вычисляются брокером очень быстро, а последствия от блокировки, в наилучшем случае, до потери всех средств, в худшем, не заставят себя ждать.
Этот арбитражный советник размещен на реальном долларовом счете к тому же торговля ведется у брокера Дойче Трейдинг, которого легко найти в интернете.
Реальный счет подтверждает, что качество исполнения соответствует моим целям: торговать на реальном счете. К тому же понятно, что это не какая-то трюк-стратегия, которая специально разработана . Арбитражный высокоприбыльный советник для Форекс точно будет работать на реальном счете. Значит, я получил мониторинг реального счета, а это гарантия высокодоходной торговли.
Базовая валюта – доллар. Это говорит о том, что счет не , иначе было бы написано USD Cent. Раньше на не возможно было понять долларовый это счет или центовый. Из-за этого возникала путаница, от которой сейчас я избавлен. Есть уверенность, что счет долларовый.
Заседание арбитража
Название брокера тоже имеет значение. Если на мониторинге, демонстрируются баснословные результаты, а о брокере никто никогда не слышал, и в гугле о нем ничего нет, то приходится задумываться. Есть брокеры, которые могут предложить особые условия, чтобы мониторинг советника получился красивым. В нашем случае все порядочно. Можно доверять брокеру.
Обычно тут у Track Record Verified стоит зеленая галочка. Это значит, что myfxbook была предоставлена торговая история по инвесторскому паролю. Другими словами, myfxbook подтвердил: история у брокера и на сервисе одинакова и правильно перенесена. В нашем случае я вижу красный крест, а это означает, что, в принципе, история вполне может быть подтасована
.
Ещё одна зеленая галочка на Trading Privileges Verified означала бы, что сервис подтверждает, что держатель мониторинга обладает возможностью выполнить торговые операции на этом счете. Иначе каждый, у кого есть инвесторский пароль к счету может открыть мониторинг и выдать его за свой.
Таким образом, в данном случае у меня нет достоверной информации о том, кто торгует на этом счете и что данные не подтасованы.
Обратите внимание, я ещё не начал рассматривать торговые результаты. Прежде чем я к ним перейду, стоит обратить внимание на дату последнего обновления.
В данном случае, последний мониторинг был очень давно, это, может, означать, что счет давно слит, а хозяин не обновил информацию после этого. Но! Бывает и так, что мониторинг myfxbook завис. Так после 600 билда, который вышел в начале февраля 2014 года. А последняя дата – конец второй трети августа 2014 года. Так что вполне могло случиться зависание.
Теперь можно перейти к рассмотрению некоторых результатов торговли. В общем, я не вижу . Так как размер прибыли и количество пипсов положительные.
В данном случае, анализ красной кривой баланса и желтой кривой свободных средств не дают информации об использовании Мартингейла. Так как не видно провалов желтой линии на графике, которых в народе называют «кровоподтеками». Также не видно, что этот высокодоходный арбитражный советник для Forex , иначе желтая линия на долго опускалась ниже красной.
Показатель Abs. Gain демонстрирует, при всех прочих условиях, отличный показатель в 2123.24%. Уровень просадки тоже очень хорош: 41.53%. Это значит, что не весь капитал подвергается риску во время торговли, что само по себе очень здорово!
Судя по показателю Avg. Trade Length, этот советник Форекс похож на . Также это подтверждается показателями Average Win и Average Loss – они очень невелики.
Судя по показателю продолжительности сделки и количеству взятых пунктов, видно, что этот берет сделки, и ограничивает , в отличие от других более толковых советников Форекс, которые способны взять прибыль в зависимости от того, сколько рынок дает. Плохо то, что средний профит в 5 раз меньше среднего убытка. Такие советники могут долго показывать впечатляющие результаты. Это, обычно, заканчивается чередой неудач, которая, скорее всего, съест всю или почти всю прибыль.
У этого советника есть и признаки арбитража. Несколько сделок, которые закрыты в одно и то же время и множество в плюс. Таки эксперты используют уязвимости, которые доступны только маркетмейкерам.
Речь идет о запаздывании котировок у одного брокера по сравнению с другим. Конечно, такие советники не жалуют брокеры. Поэтому использовать его или нет, зависит только от вашего решения. Вам нужно знать, что брокеру это может сильно не понравиться.
Арбитражный советник позволяет свести вероятность убыточных сделок к 0. К тому же торговля с его использованием абсолютно не зависит от ситуации на рынке. Сделки будут заключаться как во время ярко-выраженного тренда, так и во время штиля. Единственное условие прибыльной торговли состоит в том, чтобы валютная пара была достаточно волатильной.
В основу подобных советников положено некоторое запаздывание между обновлением котировок в разных ДЦ. Это рассогласование не превышает нескольких пунктов и, как правило, не является злым умыслом брокеров. Скорость обновления связана в первую очередь с техническими причинами.
Арбитражная сделка состоит в покупке одного инструмента у ДЦ по более низкой цене и одновременная продажа того же инструмента у другого ДЦ. Сделка заключается только в том случае, если разрыв в пунктах между котировками разных ДЦ превышает суммарные спреды и комиссии у обеих компаний.
Такой вариант торговли называется классическим арбитражем (двуногим). Он используется в тех случаях, когда котировки одной компании могут в разное время опережать или запаздывать по отношению к котировкам другого ДЦ. В случае, если данные одного брокера постоянно запаздывают по отношению к котировкам другого, то возможно заключение сделки только у «медленного» ДЦ.
Как использовать арбитражный советник
Любой арбитражный советник в автоматическом режиме выполняет следующие функции:
Большинство арбитражных советников позволяют использовать систему «нулевых треугольников». В этом случае торговля ведется одновременно на 3-х валютных парах. Например, одновременно открывается длинная позиция по EUR/JPY, короткая – по USD/JPY и длинная – по EUR/USD. При этом советник автоматически рассчитывает объем лота для каждой сделки исходя из получения сбалансированной позиции.
На первый взгляд такая торговля лишена смысла, ведь в итоге трейдер получит нулевую прибыль и убытки в виде спреда. Но на валютном рынке периодически случаются ситуации, когда баланс смещается в прибыльную зону (это как раз и связано с разницей в скорости обновления котировок). Советник в такой ситуации закрывает все позиции, фиксируя прибыль.
Арбитражный советник – преимущества и недостатки
Главным преимуществом арбитражных советников является практически нулевой уровень риска. К их достоинствам можно отнести и то, что торговля может вестись на любом участке рынка – как во время тренда, так и на горизонтальном участке.
Арбитражный советник сильно зависит от таких факторов как реквоты и проскальзывание. В некоторых случаях сделка может быть заключена по цене отличной от цены запроса. В таком случае советник постарается минимизировать убыток. В некоторых торговых роботах устанавливается максимальное время сопровождения убыточной позиции по истечении которого она закрывается.
Реквоты опасны тем, что на одном из ДЦ сделка не открывается, а идет бесконечная череда запросов цены. С этой целью арбитражные советники ограничивают максимальное число реквотов для открытия и закрытия позиции. В некоторых случаях торговля будет вестись довольно интенсивно и ДЦ, не разрешающий пипсовку, может просто заблокировать счет. По этой причине некоторые советники позволяют устанавливать минимальное время «жизни» сделки. Источник:
Социальные кнопки для JoomlaПопулярное:
На примере EURUSD. Представьте синтетические пары EURUSDx и EURUSDy . Они ходят рядом друг с другом. Открытие по ним разнонаправлено создаст хеджированную ситуацию.
Открытие: BUY EURUSDx и SELL EURUSDy . Через какое-то время закрытие: SELL EURUSDx и BUY EURUSDy .
Прибыль: Profit = (BIDx - ASKx) + (BIDy - ASKy) = (BIDx - ASKy) + (BIDy - ASKx)
В получившейся крайней записи значение первой скобки известно при открытии (BUY EURUSDx и SELL EURUSDy ), второй - при закрытии (SELL EURUSDx и BUY EURUSDy ).
Условий, при которых Profit будет положительным немало. Одно из них:
При открытии BIDx > ASKy , при закрытии BIDy > ASKx .
Практика:
Представленный советник Trade-Arbitrage эксплуатирует приведенное выше условие (можно модифицировать под любое другое ):
Советник проверяет (в реальном времени ) ситуации BIDx > ASKy между ВСЕМИ (тысячи вариантов) возможными синтетическими парами. И открывает между ними соответствующие позиции. Это значит, что советник всегда находится в мультивалютном хэдже .
Создается файл ArbitrageStatistic.txt с отсортированными (по частоте) вариантами арбитража.
Также дописывается (Monitoring = TRUE ) в файл Arbitrage.txt каждая ситуация арбитража с подробностями.
Торговля ведется по вариантам пар синтетических торговых инструментов, указанным в файле Trade-Arbitrage.txt (находится в папке experts\files ).
Советник производит достаточные для дальнейшего анализа записи в лог по торговым действиям, их причинам и следствиям.
Мультивалютный хэдж имеется возможность проверить зацикленным скриптом CheckMyArbitrage .
Входные данные:
Currencies - список валют, из которых будут генерироваться все возможные синтетические пары.
Возможные проблемы:
Особенности советника:
