Все трейдеры стремятся максимально получить прибыль. Но чтобы объективно оценить свои результаты торговли на Форекс или другого трейдера, его стратегии, нужно чем-то руководствоваться. Критериев, по которым делают оценку, много, но профит-фактор наиболее популярный.
Profit Factor - это один из показателей для оценки эффективности торговой системы. По сути, он показывает соотношение полученной от сделок прибыли за некий временной период к убыткам. Причем рассчитать его не сложно - делится суммарная прибыль за требуемый отчетный период на суммарные убытки за тот же промежуток - это и есть профит-фактор.
Пример для наглядности : за 6 месяцев в терминале трейдера было заключено 154 сделки. Общая прибыль составила $20 904, а сумма убыточных сделок достигла $10 925. Профит-фактор в таком случае будет посчитан так: 20 904 / 10 925 = 1,91. Т. е. за эти полгода получено в 1,91 раза больше прибыли с торговли на Форекс, чем убытков. Все просто.
Нередко с таким понятием трейдерам приходится сталкиваться, когда им нужно протестировать новые торговые стратегии Forex или какие-то автоматические советники. И этот показатель поможет быстро отсеять рискованные варианты, проанализировать их потенциал и выбрать лучшее. Во многих торговых терминалах можно легко и быстро сформировать детализированный отчет по сделкам, где вместе с другими полезными данными указан и Profit Factor.
Собираясь открыть позицию, не стоит надеяться получить прибыль в долгосрочной перспективе, если при расчете профита для сделки он будет соизмерим с потенциально возможными потерями. Собственно, эти позиции лучше не открывать и вовсе.
Profit Factor служит фильтром, благодаря которому трейдер может сразу отсеять не очень эффективные торговые системы.
Ведь если торговать на бирже по ним, то с высокой вероятностью в итоге все закончится сливом депозита.
Минимально допустимое значение Профит Фактора начинается от 1,6.
Если оно получилось меньше - это указывает трейдеру на риск потерять свой депозит в случае торговли по этой стратегии. Показатель прибыльности больше 2 - уже говорит об уверенной торговле на бирже. Чем выше - тем прибыльнее торговая система.
Стоит учитывать, что показатель не идеален, так как он не покажет реальный потенциал торгов при малом количестве сделок, из которых было несколько случайных и с большой прибылью. В таких случаях он всегда высокий, но это никак не указывает на надежность стратегии. Чем больше период времени и количество сделок, тем он объективнее. Все же это отличный ориентир для новичков, которые еще не разобрались во всех тонкостях торговли на бирже, и для опытных трейдеров, если нужно быстро оценить ту либо иную стратегию в целом.
С целью получить более точный показатель прибыльности стратегии, то тогда его вычисляют при помощи немного другой формулы. У «достоверного профит-фактора » принцип расчета немного сложнее, но зато он показывает лучше эффективность торговой системы.
Нужно взять суммарный доход всех совершенных сделок и отнять 1 сделку с самой большой прибылью за весь отчетный период. Это значение теперь разделить на сумму общего убытка по сделкам.
Такой подход помогает сгладить показатель, отбросив сделку, которая с большой вероятностью была случайной. Если показатель получился больше 1, то стратегия прибыльная и ее можно рассмотреть более детально.
Если трейдер намерен провести качественный анализ совершенных сделок и в целом потенциал торговой стратегии Forex или ее инвестиционную привлекательность, важно всегда учитывать показатель профит-фактора.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
19 января 2017Приветствую вас, читатели и подписчики! Знаете, чем ещё интересны инвестиции и трейдинг? Это кроме зарабатывания денег, конечно же. Да хотя бы тем, что волей-неволей приходится брать сначала англо-русский словарь, а потом и учебник английского языка и повышать свой уровень знаний. Чем не профит?
Кстати, а что такое профит? Давайте об этом сегодня и поговорим.
Профит (англ. profit ) в переводе на русский язык означает «прибыль», «выгода». Но одно и то же слово не всегда имеет одинаковый смысл в любом контексте.
Например, слово «прибыль» в разговорном смысле означает «то, что прибыло» после вычитания затрат из поступлений. В бухгалтерии же всё сложнее. Точно так же и слово «профит» в зависимости от того, к чему оно относится, может принимать разные смысловые оттенки.
Например, в покере возможна как игра со вступительным взносом, называемым бай-ин, так и игра без взноса или фриролл. Вступительный взнос идёт на формирование призового фонда и другие расходы, необходимые для проведения турнира. В этом случае профит равен разности между призом и бай-ином.
Если же турнир проводится как фриролл (например, за счёт спонсора), то профит будет равен самому призу. Приблизительно такой же смысл имеет профит в ставках на события.
Предположим, мы решили сделать ставку сразу на 3 футбольных матча. Кстати, такая сложная ставка называется экспресс. Тоже английское слово! Так вот, ставка на каждое отдельное событие имеет свой коэффициент выигрыша. Пусть в нашем случае это будут 2.0, 3.0 и 1.2.
Если мы делаем ставку на то, что произойдут все три события, т.е. выиграют именно нужные нам команды, то общий коэффициент выигрыша получается перемножением 2.0×3.0×1.2=7.2. Поставили 1000 рублей, выиграли 7200. Так вот разница между 7200 и 1000 и будет наш профит.
Если в играх всё было чётко и ясно, то на бирже толкование профита может быть различным. Например, одно из значений слова «профит» на бирже – прибыль со сделки.
Купили, предположим, акцию за 10 долларов, а продали за 12. Наш профит – два доллара минус комиссионные брокеру за его услуги.
А вот если мы торгует , ситуация несколько сложнее. Опцион даёт право купить или продать биржевой товар, валюту или ценную бумагу по определённой цене. Сам опцион – контракт, в котором прописаны эти условия. И, как любой контракт, он не может быть бесплатным. Его стоимость называется премией.
Предположим, купив товар по указанной в контракте цене, мы затем продаём его по более высокой, причём остаёмся в плюсе даже с учётом премии опциона. Профит равен положительной разнице между ценами продажи и покупки товара за вычетом премии. Но это ещё не всё!
На бирже есть такое понятие, как . Это значение цены, где мы выставляем приказ на закрытие сделки в прибыль. Использование слова «профит» на форексе аналогично его использованию на бирже за исключением того, что опционами на форексе не торгуют.
Эффективность биржевой торговли – понятие, которое измеряется численно. Это число называется профит-фактором и оно равно сумме всех прибыльных сделок, поделённой на сумму всех убыточных. Если результат больше 1 — торговля прибыльная, если меньше — торговля убыточная. Но принято считать, что оптимальные значения профит-фактора начинаются от 1.6 и чем они выше, тем лучше.
Вообще-то для успеха в торговле на бирже и на форексе нужны серьёзные знания. Для начала, можно посмотреть видео, где излагаются основные понятия, а также как грамотно устанавливать приказы стоп-лосс и тейк-профит. Кстати, вы ещё не занялись изучением английского? По-моему, самое время!
В торговле классической (например, в магазине) слово профит не используется. Но раз уж мы решили приобщиться к английским словам и выражениям, то есть такое понятие как gross profit. По-русски же мы говорим не гросс профит, а валовая прибыль. Это разница между ценой реализации товара и ценой покупки. Налоги и прочие расходы здесь не учитываются.
Вот такое весёлое у нас сегодня получилось общение. Между прочим, я в своё время тоже понял, как важно владеть иностранными языками. И начал я, разумеется, с английского. Кстати, если вы интересуетесь полезной литературой для саморазвития, у меня есть . Подписывайтесь на мои новости и читайте!
P.S. И мой вам совет: когда будете искать в интернете всё, что относится к бирже, трейдингу и инвестициям, обходите стороной ссылки на «профит детектор»! Прибора такого не было и нет, а вот вирус поймать проще простого. Часто так и делают: маскируют вирусные ссылки популярными словами и фразами из поисковых запросов.
Однозначно все те, кто занимается тестированием торговых стратегий, приходилось слышать термин Profit Factor. В данной статье мы рассмотрим, что такое профит фактор на Форекс, раскроем его формулу, а также узнаем, для чего он нужен.
Отметим, что профит фактор позволяет оценить эффективность торговой стратегии в тестере, а также провести качественный анализ открытия и закрытия ордеров относительно друг друга. Эти данные позволят сопоставить результаты и выбрать максимально эффективную торговую систему с максимальной доходностью и минимальными рисками . На самом деле есть много критериев, при которых проводится оценка той или иной ТС. Однако наибольшей популярностью пользуется среди трейдеров
На скриншоте выше профит фактор мы отметили прямоугольником красного цвета. Так, что означает профит фактор?
На самом деле это относительный показатель, показывающий трейдеру при тестировании стратегии (или советника Форекс) отношение прибыли к убыткам за конкретно взятый временной отрезок.
Резонно спросить, как рассчитывается этот самый профит фактор? Об этом ниже.
Рассчитать его не сложно. Понадобится всего лишь просуммировать убыточные и прибыльные сделки, которые были открыты и закрыты в результате тестирования ТС . В дальнейшем данный показатель поможет понять, насколько прибыльная либо убыточная проверяемая стратегия.
Оптимальным показателем профит фактора считается цифра не менее 1,6 . Таким образом, всё, что меньше этого значения указывает на повышенные риски потерять депозит, торгуя по этой ТС, а то, что выше – указывает об эффективности ТС.
Если ещё проще, то формула расчета профит фактора трактуется, как соотношение между размерами ордеров стоп-лосс и тейк-профит .
S(Pi)/S(Li) = профит фактор,
где S(Pi) - валовое количество прибыльных сделок, S(Li) – валовое количество всех убыточных позиций.
Трейдеру не стоит надеяться на прибыль, если она соизмерима с возможными убытками . Такие сделки лучше вообще не совершать. То есть, Profit Factor можно также назвать фильтром, который отсеивает самые малоэффективные торговые системы, торгуя по которым трейдер с большой вероятностью понесёт убыток.
Максимально точно ТС оценивается с помощью «достоверного профит-фактора» . Расcчитать его параметр просто. Есть суммарный доход всех сделок трейдера, обозначим его буквой S(Pi) . Наиболее прибыльную сделку пометим Pmax . Теперь от S(Pi) нужно отнять Pmax . Сумму общего убытка по сделкам обозначим S(Li) . В конечном счёте, формула расчета профит фактора (достоверного) буде следующей:
(S(Pi) – Pmax)/S(Li) = достоверный профит фактор.
Отметим, что проводя этот расчёт, одну из самых прибыльных сделок всё-таки придется исключить. Почему? Причиной получения прибыли могло стать благоприятное стечение обстоятельств. Хотя не исключается и работа стратегии.
Чтобы рассчитать достоверный профит-фактор, нужно исключить счастливую случайность. Система считается прибыльной, если получается показатель профита от 1 . Если это значение получилось ниже, тогда мало шансов, рассчитывать на прибыль.
Многие трейдеры при расчётах данного показателя пытаются определить процент убыточных и прибыльных закрытых ордеров. Обычно считается, что чем больше процент прибыльных сделок, тем ТС эффективнее, но это не так . Ведь не редко сперва идёт череда убыточных сделок, а потом, спустя некоторое время, заключаются более крупные сделки.
Точный расчёт эффективности системы невозможно провести без точных показателей торговых ордеров. Дневник трейдера позволяет вносить правки, новые параметры, по которым заново можно провести расчёты. Данный подход даёт возможность в дальнейшем с наиболее высокой эффективностью проанализировать торговлю.
В повседневной речи нам часто приходится слышать слова иностранного происхождения. Человечество уже давно привыкло к подобного рода заимствованиям и не воспринимает их как нечто чужеродное, хотя в любой стране есть радикально настроенные люди, считающие, что такие слова вредят чистоте родного языка и нуждаются в искоренении. Этого же мнения придерживаются и граждане Франции – они переводят почти все новоявленные слова.
В русском языке за последнее двадцатилетие появилось большое количество англицизмов, которые уже вошли в привычку. Одним из таких является «профит». Он употребляется в двух значениях. Так что же значит профит и в каком контексте он используется? Об этом и поговорим.
Мнения по поводу корней данного слова разнятся. В английской версии оно звучит как profit. Профит – это разница между инвестициями и деньгами, полученными с проекта, проще говоря, - выручка, чистый доход; это результат, к которому стремятся все люди, независимо от сферы деятельности. Для футболиста – это победа на чемпионате мира, для ученого – новое открытие, для рыбака – хороший улов, для трейдера – успешная сделка, которую он получил благодаря .
Как уже было упомянуто, это слово в основном используется молодежью и в официальной речи не применяется. Однако есть еще две области, где встречается данное заимствование:
Торговля на бирже из года в год привлекает все большее число людей. Буквально 15 лет назад совершать сделки могли лишь те, кто располагал солидным капиталом, однако сегодня можно наблюдать совершенно другую картину: почти все (посредники между трейдером и рынком Форекс) сняли ограничения на минимальный размер депозита, то есть открыть баланс может любой, у кого в кармане завалялся доллар.
В Сети и в обычной жизни желающий без труда найдет массу обучающих тренингов и курсов по торговле на бирже. С каждым днем регистрируется все большее количество людей, стремящихся там попробовать свои силы. Причем среди них есть и те, кто не связан с финансами и экономикой, а также не имеет понятия, что такое . Однако не всем трейдерам удается заполучить пресловутый профит.
Для справки: значение термина «профит» в данной финансовой сфере означает извлечение прибыли из определенной сделки либо общий доход за весь период торговых сессий.
С течением времени и повсеместным распространением Интернета в нем зародились свои сообщества и объединения, сетевой сленг и даже мифы. Процесс этот вполне закономерный и понятный, поскольку в любом обществе, будь то реальная или виртуальная жизнь, люди стремятся объединиться в группы по интересам. Именно благодаря Интернету и появилось такое явление, как мем (единица культурной информации, распространяющаяся среди пользователей подобно вирусу). Сюда можно отнести картинку, фразу или нечто иное, что запало в душу и заставило этому подражать. И буквально недавно популярностью оброс мем «профит».
Для справки: данный мем пришел в жизнь из известного сериала «Южный Парк», в котором кальсонные гномы придумали , воспроизведя на бумаге несколько пунктов, завершающим из которых было слово «Profit».
Профит практически всегда носит иронический характер и применяется в контексте стандартных шуток по типу.
На различных интернет-ресурсах часто можно встретить слово «профит», однако немногие знают, что данный термин означает. Это слово употребляется в двух значениях.
Рассмотрим подробнее, что такое профит.
Первый вариант употребления этого слова с ударением на "и" (устаревшее и редко использующееся) означал ранее "выгода", "интерес". Применялось это слово, например, в таких предложениях и выражениях: "И какой мне из этого дела будет профит?"; "В этом деле нет профиту".
Основное современное значение "профит" сегодня - "прибыль", "доход". Именно так дословно переводится слово profit с английского. Сегодня слово "профит" обычно используется в финансовом рынке. Например, много терминов с этим словом есть в системе Forex: профит-фактор - уровень доходности системы, тэйк-профит - получение прибыли и т. д.
Но есть и другое современное значение слова "профит". В интернет-пространстве это слово применяется в несколько другом значении. Профит в этом значении означает фазу, пункт, который используется в любом списке последним. В данном значении это слово является мемом. Его начали применять после появления в мультипликационном сериале «Южный Парк» (South Park), где в одной из серий кальсонные гномы применили его в качестве последнего пункта своего бизнес-плана. Однако еще до того профит использовался в качестве завершающей, последней фазы шаблонных презентаций. В этом значении профит может свободно использоваться в следующем, самом простом виде (как руководство к действию).
