Среди торговых стратегий, которые позволяют получить прибыль на рынке Форекс, есть и такие, которые позволяют обойтись без проведения анализа. Их называют гридерными, а трейдеров – соответственно гридерами.
Сеточная торговля достаточно популярна, поскольку позволяет обойтись без сложного технического анализа , отслеживания поведения цены и математических расчётов – вне зависимости от движения цены система отложенных ордеров обеспечит получение прибыли.
Основы сеточной торговли на Форекс представляет собой ряд отложенных ордеров в обоих направлениях, причём количество ордеров в BUY и SELL одинаковое, ордера находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждый ордер может снабжаться SL и TP, как вариант, ордера могут закрываться при достижении определенной цели, которая может состоять как в получении прибыли определенной величины или минимизации убытков. Чтобы понять все нюансы такой торговли, необходимо ознакомиться с базовыми понятиями:
В перечень преимуществ торговой стратегии Сетка можно отнести следующее:
Что касается недостатков торговой стратегии Сетка, то стоит указать следующее:
Работать с отложенными ордерами можно не только во время тренда, но и во время флэта, правда, при этом используются различные стратегии. Например, на скриншоте ниже используется сетка для флетового движения.
При наличии устойчивого тренда в настоящее время либо ожидания активного движения рынка после выхода новостей необходимо выставить сетку ордеров Sell Stop и Buy Stop со следующими параметрами:
Закрытие сделки осуществляется по стратегии на сетке отложенных ордеров в соответствии с дальнейшим развитием событий:
Для удобства выставления большого количества ордеров Sell Stop и Buy Stop, можно воспользоваться бесплатными скриптами скачать которые можно по ссылке ниже.
Торговля отложенными ордерами имеет следующие преимущества:
Если при условии наличия тренда все кажется достаточным простым, то что делать, когда на рынке наблюдается затяжной флет. В этом случае вместо стоповых отложенных ордеров рекомендуется использовать лимитные ордера. Рассмотрим конкретную ситуацию на примере. Допустим, на рынке наблюдается флет, тогда мы выставляем по четыре ордера Buy Limit ниже текущей цены и Sell Limit выше цены.
При срабатывании одного из ордеров противоположную серию позиций следует удалить. Стоп-лоссы всех ордеров необходимо установить на одном уровне, поэтому, если цена пойдет не в нашем направлении, можно зафиксировать убытки и построить новую сетку ордеров. То же касается и тейк-профитов. При достижении заранее установленной совокупной прибыли все ордера необходимо удалить. Если сработал первый ордер и закрылся по тейк-профиту, то здесь все понятно. Если же цена пойдет против нас, то будут открываться новые сделки, но для закрытия сделок по суммарному тейк-профиту цене потребуется пройти значительно меньшее расстояние. Данная стратегия хорошо зарекомендовала себя для торговли на спокойных рынках со слабыми ценовыми движениями и быстрыми откатами, например, во время .
Помимо ручного выставления отложенных ордеров существуют также специальные сетки ордеров, одним из которых является скрипт SetGridOrders. С его помощью можно выставлять неограниченное количество отложенных ордеров. Достаточно лишь перетащить его из «Навигатора» на график, указав в открывшемся окне необходимые настройки для следующих параметров:
extern double Price – цена открытия первого ордера;
extern double Lot – размер лота;
extern int SetOrders – количество ордеров;
extern int Step – расстояние между ордерами;
extern int StopLoss – уровень стоп-лосса;
extern int TakeProfit – уровень тейк-профита;
extern bool GeneralProfit – суммарный тейк-профит, при достижении которого все ордера будут закрыты;
extern bool GeneralStop – совокупный убыток, при достижении которого произойдет закрытие всех открытых позиций и удаление несработавших отложенных ордеров.
Также можно включить звуковой сигнал, который оповестит вас о срабатывании первого ордера. Указав все необходимые настройки, следует нажать OK, в результате чего откроется новое окно, в котором вам необходимо будет выбрать тип отложенных ордеров – стоповые или лимитные. Таким образом, данный скрипт будет полезен для любой и значительно упростит ручную торговлю.
Как видно из описаний стратегий, торговля отложенными ордерами требует от трейдера предельной концентрации и внимания. Нужно постоянно отслеживать текущую ситуацию, вовремя добавить новый ордер, если того требует стратегия, или удалить сетку, если достигнут суммарный тейк-профит или убыток, а затем набросить на график новую сетку ордеров. Описанный выше скрипт частично снимает с вас нагрузку по выставлению ордеров, но это всего лишь скрипт, а не , его требуется каждый раз запускать вручную при построении новой сетки ордеров. Предлагаем вашему вниманию рассмотреть один прибыльный советник, который показал хорошую работу по валютной паре GBPUSD.
Данный советник основан на принципе случайного блуждания чисел – Броуновского движения. При установке этого советника на графике он разбивает область вокруг цены на две части и выставляет выше цены – лимитные ордера на продажу, а ниже цены – лимитные ордера на покупку. Высокая прибыльность советника обеспечивается благодаря использованию , которая активируется на безоткатных движениях цены. Однако при появлении убыточных сделок лот увеличивается не в два раза, как в большинстве советников, основанных на системе Мартингейла, а на определенный коэффициент, указанный в параметре PlusLot, что делает использование данного советника менее опасным.
Поскольку за основу стратегий сетка ордеров берется разница в пунктах между ордерами, то не играет особого значения, но лучше всего устанавливать советник на M5 или M15. Советник «Сетка ордеров» может работать одновременно в двух направлениях. Если сработают разнонаправленные ордера, то он доведет каждый из них до тейк-профита, а при необходимости переоткроет сетку на новых уровнях. Главным недостатком этого советника является то, что в случае с отключением Интернета или электроэнергии он не «запоминает», какие ордера его, а какие нет. Поэтому приходиться удалять старую сетку ордеров и перезапускать советник. Чтобы этого не происходило, рекомендуем устанавливать советник на .
Советник имеет следующие настройки:
Orders – здесь необходимо указать максимальное количество ордеров;
lot1 – начальный размер лота для первого ордера в сетке;
PlusLot – коэффициент, на который будет увеличиваться начальный лот при появлении убыточных сделок;
FirstStep – расстояние от текущей цены до первого ордера;
Step – расстояние между ордерами;
SLoss – размер стоп-лосса для каждой сделки или для всей сетки;
TProfit – размер тейк-профита для каждой сделки или для всей сетки;
ProfitClose – данный параметр отвечает за закрытие всех однонаправленных ордеров при достижении общего тейк-профита;
TrailingPercent – размер общего тейк-профита, который будет «тралиться», в процентах;
magic – уникальный номер советника;
CloseEndWeek – при активации этого параметра советник принудительно закрывает все ордера в конце недели;
HourClose – здесь указывается время для закрытия всех ордеров в пятницу.
Как уже упоминалось выше, предсказать направление движения цены достаточно сложно, поэтому гридеры и используют сетку ордеров для ловли любого движения цены. Однако на практике благоприятный сценарий случается крайне редко – в чем и состоит слабость таких стратегий. Рынок постоянно меняется, если еще вчера одной из валютных пар составляла 200 пунктов, то теперь не превышает и 50-ти пунктов. Возможно, все дело в неправильном определении уровней для выставления отложенных ордеров. А все потому, что перед установкой ордеров не проводится анализ и сетка ордеров выставляется наобум. Если бы торговля отложенными ордерами проводилась от значимых уровней, то она принесла бы гораздо больше прибыли. Мы предлагаем рассмотреть советник сеточник FractalGrid, основанный на применении фрактального анализа.
Торговля данного советника заключается на выставлении отложенных ордеров на уровне пробития фрактальных максимумов и минимумов. О том, что такое фракталы, и как их определять, вы можете прочитать . В качестве рабочего таймфрейма рекомендуется использовать H1. Существует две тактики торговли советника:
При формировании нового фрактала несработавший отложенный ордер переносится со старого уровня на новый;
При формировании нового фрактала старый отложенный ордер не удаляется, а к нему добавляется новый ордер.
Перейдем к описанию настроек советника FractalGrid:
Lots – данный параметр задает фиксированное значение торговых лотов;
Risk – если напротив параметра Lots поставить ноль и указать значение параметра Risk, то размер лота для каждого нового ордера будет рассчитываться, исходя из текущего размера депозита;
RiskOnBalance – установив напротив данного параметра значение true, размер лота будет рассчитываться, исходя из размера баланса, а выбрав режим false – за основу будет браться размер свободных средств;
FractalPeriod – здесь необходимо указать период фрактала, который должен быть обязательно нечетным;
DeleteOldOrder – этот параметр отвечает за выбор тактики выставления отложенных ордеров, о которой упоминалось выше. Если вы хотите использовать первую тактику, то выберите значение true, а для второй тактики – укажите false;
Стратегия сетка ордеров не является , но может быть достаточно прибыльной. В зависимости от состояния рынка можно использовать стоповую сетку ордеров – при наличии тренда или лимитную – во время флета. Для упрощения построения сетки ордеров можно использовать скрипты, а также советники. Однако применять советники сеточники рекомендуется только под присмотром трейдера в полуавтоматическом режиме. Удачной вам торговли!
На день сегодняшний перед современным трейдером стоит сложный выбор подходящей торговой системы, так как их сейчас есть великое множество и не последнее место среди них по эффективности занимают сеточные стратегии Форекс. Об этих последних и пойдет речь данной статье, поскольку информации о таких торговых подходах мало, хотя многие уже давно результативно используют их или автоматизированных торговых советников, так называемых сеточников.
Прежде чем продолжить дальше, трейдерам, которые интересуются работой таких систем следует знать, что есть еще один распространенный термин, пришедший к нам с Запада. Речь идет о слове grid, что в переводе обозначает «решетка» или «сетка». Соответственно, на отечественных и зарубежных форумах, а также в литературе можно встретить обозначение рассмотренных ниже торговых системах как «гридерных». Это нужно учитывать и понимать, что разговор идет о тех же сеточных стратегиях Форекс, а не о чем-то принципиально новом.
Впервые сеточные торговые системы на Форекс появились относительно недавно, но сразу приобрели большую популярность. Связано это с тем, что подобные стратегии соответствуют образу мышления трейдера. Собственно, так они и были изобретены - с опорой на логические выводы, которые возникают при изучении характера движения цены. Чтобы было более понятно нужно разъяснить. Все знают, что котировки редко ходят по прямым линиям, так как обычно они двигаются с периодическими откатами, которые зачастую могут сильно влиять на результат сделки.
К примеру, трейдер купил валютную пару в ожидании ее дальнейшего роста. Цена прошла 50 пунктов в его направлении при тейк-профите 80, радуя глаз выросшей прибылью, и тут начинает откатывать. И вот уже прибыли есть только 30 пунктов, а через некоторое время лишь 10 пунктов, давление на психику возрастает, ведь еще чуть-чуть и сделка может зайти в отрицательную зону. Тут трейдер может принять решение закрыть позицию, довольствуясь хоть такой мелкой прибылью, или пересиживать откат, в надежде, что сделка не будет закрыта по стоп-лосс, а котировки все же начнут вновь расти. Несложно догадаться, что чувствует трейдер, если все же позиция закрывается по стоп-лосс, к примеру, в 40 пунктов, ведь убыток тут сложно оценить, как просто 40 пипсов, помня про незакрытые 50 пунктов прибыли, которые торговая операция давала в какой-то момент.
Такие ситуации во время торговли случаются сплошь и рядом, именно поэтому многие утверждают, что психология в трейдинге играет основополагающую роль. Но трейдеры с аналитическим складом ума решили, что можно немного модернизировать свою торговлю, чтобы попробовать учесть возвратно-поступательное движение цены и свести его влияние к минимуму, повысив таким образом вероятность достижения положительного результата. Поэтому они стали входить в рынок не сразу всем рабочим объемом, а только лишь его определенной частью, добавляя позицию на определенных уровнях. Кроме того, фиксация прибыли и убытка также стала происходить поэтапно, что позволило сделать депозит более живучим, снизив потенциал возможных потерь. В результате трейдеры, работающие интрадей, стали открывать множество позиций в лонг и в шорт, которые при отображении на графике цены сделали его похожим на решетку или сетку. Именно так и возникли сеточные стратегии Форекс, которые активно применяются сегодня большим количеством валютных спекулянтов при работе внутри дня.
Изучая какую-нибудь сеточную систему или торгового робота, чьи алгоритмы на ней основаны, следует понимать ключевые моменты ее функционирования.
Соответственно, трейдер должен понимать, что сеточные стратегии Форекс предполагают открытие большого количества торговых ордеров, которые размещаются на определенном расстоянии, как выше уровня текущих котировок, так и ниже их.
Главный положительный момент при использовании сетки ордеров состоит в том, что трейдеру больше нет нужды проводить сложный и, как правило, неточный анализ рынка, чтобы хоть немного заработать. Достаточно просто открыть пачку ордеров, зная, что с высокой долей вероятности это даст хорошую прибыль. Для «сеточника» основную опасность представляет только очень сильные и долгие однонаправленные движения без откатов, но встречаются они крайне редко.
Рассмотрев основные моменты работы сеточных стратегий Форекс, большинство трейдеров хотят узнать, а как же такие торговые системы генерируют прибыль. Естественно, понимать, откуда берется доход при торговле без всякого предварительного анализа, это важно и тут необходимо рассмотреть простой пример.
К примеру, трейдер покупает в точке А и ждет, что цена достигнет тейк-профита в D. Таким образом, его прибыль равна условно величине от H0 до H1. Это верно, но ведь цена прошла большее расстояние, так как она сначала подросла до точки В, а потом скорректировалась к С, и лишь затем начала расти, достигнув D.
Сеточник же во время такого движения открывает множество разнонаправленных ордеров, фиксируя убыток по коротким позициям и накапливая прибыль по длинным. При этом убыток от ордеров на продажу частично компенсируется прибылью, полученной от этого типа позиций на отрезке ВС, когда произошла коррекция. Таким образом, за счет того, что ордера открыты в обе стороны, убыток никогда не достигает критических значений, а накапливаемая прибыль по одним позициям позволяет перекрывать необходимость закрытие по стоп-лосс других. Это дает на выходе какое-то значение чистого суммарного дохода практически без всякого риска!
Конечно, на практике есть свои моменты, которые влияют на итоговые данные вероятности, но сама система расчета дает положительное математическое ожидание. Усвоив этот момент, следует перейти к видам сеточных стратегий, которые основываются на разных типах построения системы большого количества ордеров.
Классический способ формирования сетки ордеров основывается на том, что у трейдера нет совершенно никакого представления о том, куда пойдет цена от текущих уровней. Кроме того, трейдер может, основываясь на тех же методах технического анализа, определить, что на рынке наступил момент, когда цена с одинаковой вероятностью может пойти как вверх, так и вниз.
Следующим шагом станет определение близкого к текущей цене верхнего и нижнего уровня, на которых, соответственно, устанавливаются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Далее, в соответствии с выбранной стратегией выбирается шаг сетки, то есть расстояние, на котором друг от друга будут находиться соседние ордера. Постоянно рассчитывать значения и выставлять новые ордера, особенно с маленьким шагом сетки, довольно хлопотно, поэтому более мудрым будет использовать сеточных советников, которые производят все вычисления в автоматическом режиме.
Как только сработал один из ордеров и движение цены позволило закрыть его по тейк-профиту, на позиции, где он открывался ставится Sell Stop, если цена расположилась над уровнем закрытия сделки, и Buy Stop, когда она находится под ним. Естественно, по мере развития торгового процесса получается, что в одну из сторон число ордеров увеличивается и растет дисбаланс. Поэтому трейдер должен внимательно следить за положением дел и стараться удерживать растущий дисбаланс в определенных рамках. При поиске гармоничного сочетания открытых позиций следует придерживаться разумных пределов, не забывая, что при увеличении количества сделок в одну сторону будет возникать дефицит средств при движении цены в противоположном направлении. Конечно, если котировки пойдут туда, куда открыто большинство позиций, то это положительным образом скажется на депозите, но необходимо помнить, что нарушение системы торговли в долгосрочной перспективе не приводит ни к чему хорошему.
Чтобы понизить дисбаланс можно применить следующий подход:
Помимо описанного выше типичного алгоритма, на которых строились первые сеточные стратегии Форекс, есть также другой способ применения отложенных ордеров для построения решетки. Применяют его с опорой на теханализ, так как трейдеру необходимо для начала определить коридор, в котором движется цена. После того как такой коридор выявлен, необходимо от его центра выстроить решетку ордеров следующим образом:
Далее, ориентируясь на шаг сетки, также выставляются Buy и Sell Limit, формируя сетку. Этот способ позволяет очень эффективно работать в боковике, легко накапливая прибыль, но при сильном тренде такой подход может привести к серьезным потерям. Поэтому применять его следует вдумчиво и осторожно, имея опыт торговли, соответственно, использовать сеточные стратегии Форекс, которые основывают свою работу на подобных алгоритмах, можно только профессионалам.
Я веду переписку с некоторыми читателями своего блога и часто бывает так, что тема для новой статьи появляется именно в результате такого рода эпистолярных дискуссий. Вот, например, недавно выяснилось, что многие трейдеры нынче интересуются таким понятием как . У меня есть опыт торговли с этим инструментом, кроме того в своё время я написал кучу советников для торговли по этой стратегии, поэтому с удовольствием поделюсь своими наблюдениями и наработками.
Начнем, пожалуй, по порядку с определения. Сетка ордеров - это ряд , выставленных по обе стороны от текущей цены с определенным шагом. Стратегии с использованием сетки ордеров еще называют гридерными (от английского grid – сетка).
Подобно сети для ловли рыбы, сетка ордеров предназначена для ловли ценовых движений (и, соответственно, прибыли)
Многие считают, что использование данной стратегии позволяет забыть о классических видах анализа рынка. Чисто теоретически, расстановка сетки ордеров для того и нужна, чтобы извлекать прибыль практически из любого ценового движения. Однако на практике одна сетка хорошо работает в тренде, другая во флэте. Поэтому минимальный объём , хотя бы для того чтобы идентифицировать , использовать всё равно придётся.
Использование отложенных ордеров дает трейдеру такие неоспоримые преимущества как:
При применении сеточных стратегий следует учитывать такие моменты как:
Как уже говорилось выше для трендового и для флэтового движения рынка применяются абсолютно разные сетки ордеров. Рассмотрим пример для трендового рынка. В данном случае мы ждем сильного направленного движения цены (причем не важно в какую сторону оно будет направлено). Такая сетка, например, может выставляться перед объявлением важных экономических новостей, когда известно, что они почти наверняка повлияют на цену, но пока не ясно в каком именно направлении.
Как видно из картинки, в данном случае выставляется сетка из отложенных ордеров на покупку выше текущего значения цены (BUY STOP) и симметричных ордеров на продажу ниже текущего значения цены (SELL STOP). Смысл такой расстановки сводится к тому, что цена двинувшись от текущей точки в одном определенном направлении будет открывать попутные сонаправленные ей ордера (вверх – на покупку, вниз – на продажу). Даже если в начале цена «запутается» зацепив попутно и ордер на продажу и ордер на покупку, то в дальнейшем (при условии трендового движения) она выведет суммарную позицию в прибыль.
Структура сетки похожа на предыдущую, только в данном случае выше текущей цены выставляются ордера на продажу, а ниже – ордера на покупку. Такая расстановка делается в расчете на то, что цена пройдя относительно небольшое расстояние в ту или иную сторону, зацепит ордер и откатится обратно.
В данном случае примерно определяются границы канала флэта около которых выставляются ордера SELL LIMIT и BUY LIMIT.
Фиксировать прибыль и останавливать убытки можно двумя основными способами:
Шаг сетки – это расстояние между двумя соседними ордерами.
Размер позиции. Учтите, что размеры позиций каждой пары разнонаправленных ордеров должны быть равны. Обычно все ордера сетки имеют одинаковый размер позиции выбираемый исходя из принципов вашей системы управления капиталом.
Количество ордеров выбирается в зависимости от ситуации и всегда таким образом, что число ордеров на продажу равно числу ордеров на покупку.
Расчетная величина прибыли это величина при достижении которой все ордера сетки закрываются.
Максимально допустимая величина убытка. Ну куда же без этого, быть готовым понести убытки трейдер должен всегда. И всегда он должен их контролировать, устанавливая предельно допустимую величину, достигнув которой, все ордера сетки должны быть закрыты.
* при условии, что вы установите ордера Stop Loss и Take Profit, а не будете использовать автоматический советник (который для своей работы, разумеется, требует включенного компьютера).
** то есть открытие позиции в направлении противоположном существующей они рассматривают как сигнал для закрытия оной (при их равенстве). Другими словами, если у вас открыта позиция BUY объёмом в 1 , и вы открываете позицию SELL того же объёма (1 лот), то брокер понимает это буквально как: плюс на минус дает ноль. И вы остаетесь не с двумя противоположно направленными позициями, а без открытых позиций вовсе. К слову, если изначально была бы, например, открытая позиция BUY объёмом в 2 лота, а вы открыли бы позицию SELL объёмом в 1 лот, то брокер в итоге оставил бы позицию BUY размером в 1 лот (2-1=1).
