Figyelembe véve a legtöbb devizapiaci kereskedési stratégiát, amelyeket a klasszikusok írnak le a könyvekben, láthatjuk, hogy mindegyik több posztulátumra épül. Milyen tanácsokat adnak nekünk e könyvek szerzői?
Az első kijelentés az, hogy csak az aktuális trend irányába kell kereskednie. Másodszor, ne nyisson pozíciót, amikor a piaci ár lapos állapotba kerül.
De mint tudod, trendstratégiákat használva nem mindig láthatjuk az oldalirányú mozgás kezdetét. Amikor világossá válik, hogy a piac a lapos fázisba lépett, és az árfolyam elkezdett mozogni a folyosón, akkor idáig több Stop Loss-t indítunk el.
Ezt az algoritmust a MetaTrader 4-hez innen töltheti le:
Az Aroont Tushar Chende gyakorló kereskedő és elemző fejlesztette ki 1995-ben. Ez a fejlesztő olyan oszcillátorokkal is rendelkezik, mint:
Ha a kék vonal a 70-es szint felett van, akkor ez erős emelkedő tendenciát jelez. A vonalak színét és vastagságát az indikátor beállításaiban is módosíthatja:
Mivel ennek az oszcillátornak az egyik első feladata a piac fázisának és a trend erősségének meghatározása, ezért más technikai mutatókkal együtt kell használnunk, amelyek vizuálisan jelzik számunkra a piac mozgásának irányát. Ehhez két mozgóátlagot (MA) „akaszthat fel” a diagramra a 20-as és 50-es paraméterekkel.
Mindkét mozgóátlagnál beállítjuk a beállításokban:
Itt jön jól a piaci trend erősségének mutatója. Képes lesz megmutatni, hogy milyen erős a trend, és mikor kezd el oldalra mozogni a piac. Nézzünk néhány példát arra, hogyan határozható meg, hogy a piac milyen fázisban van, és milyen erőssége van a trendnek.
Tehát akkor nyitunk long pozíciókat, amikor azt látjuk, hogy az MA20 átlépi vagy meghaladja az MA50-et, és az oszcillátor ablakban a kék vonal a piros vonal felett van, ez azt jelzi, hogy a piac felfelé fordult. Az indikátorbeállításoknál korábban beállított szintek segítenek a trend erősségének felmérésében.
Amikor a kék vonal 50 alá esik, ez azt jelzi, hogy az árfolyam ereje elfogyott. Ezt követően változhat a trend, vagy kezdődhet a lakás.
A csökkenő trenddel történő kereskedés megegyezik az emelkedő trenddel dolgozó algoritmussal, csak itt elemezzük az oszcillátor piros vonalának viselkedését, egy-egy kereskedési döntés meghozatalával.
Azt már tudjuk, hogy a trendmozgásokra tervezett stratégiák használatával veszteségeket szenvedhetünk el, amikor a piac ellaposodni kezd. Az Aroon indikátor segítségével pontosan meghatározható az oldalirányú mozgás kezdete, de hogyan kell ezt megtenni?
Az első dolog, amit megnézünk, a mozgóátlagaink iránya. Az oldalirányú piaci mozgást azokban az esetekben határozzák meg, amikor:
Jó napot, kedves kereskedők! Ma egy olyan koncepcióról fogunk beszélni, amely kivétel nélkül mindenki számára ismerős - egy trendről! Mi ez, hogyan határozzuk meg az irányát, milyen - mindezek az alapok, amelyek jelen cikk keretein belül nem érdekesek számunkra! Akkor miről beszélünk? A véleményünk szerint legfontosabb jellemzőről – a trend erősségéről! Ezt minden tőzsdespekulánsnak tudnia kell és tudnia kell, aki játszani és nyerni akar!
időtartamának és stabilitásának mértéke. Ezt a tranzakciók volumenének, a volatilitásnak, a felemelkedésnek / süllyedésnek a felmérésével határozzák meg, aminek köszönhetően lehetőség nyílik a bikák és medvék valós szándékainak elemzésére.
A tapasztalt kereskedők ritkán bíznak kizárólag a trend vizuális érzékelésében, mivel az eladók és a vásárlók hangulata nagyon gyorsan változik. Egy pozíció megnyitásához nem csak egy új trend megjelenését kell észlelnie, hanem értékelnie kell annak erősségét is. Ha egy erős mozgás elkapása után lép be a piacra, kiváló profitra tehet szert. A függőségek láncolata a következő: minél erősebb a trend, annál tovább tart, annál nehezebb megfordítani az ellenkező irányba, annál kisebbek a visszalépések, és annál többet kereshet.
Egy új ármozgás erősségét háromféleképpen határozhatja meg:
Trendvonal használata.
Támogatáson/ellenálláson keresztül.
Trenderősség-mutatók használata.
Az első módszer nagyon könnyen használható, és a leolvasások meglehetősen pontosak. Először is ki kell terjesztenie a trendvonalat két vagy három csúcs (medve piac esetén) vagy mélypont (bika piac esetén) mentén. Másodszor, értékelje a dőlésszöget. Harmadszor, elemezze az ármozgást. Következtetés: ha a szög közel 45%, és a gyertyák (rudak) a vonal felé „nyúlnak”, akkor erős a trend!
A második módszer is meglehetősen pontos és könnyen használható. A felfelé irányuló mozgás erősségének meghatározásához a következőkre van szüksége:
húzza meg az ellenállási és támogatási szinteket,
értékelje, hogyan viselkedett körülöttük az ár. Egy bikapiac számára: ha az árfolyam megközelítette az ellenállást, visszagurult, majd áttört, akkor a trend erős. Ha az ellenállási vonal két-három próbálkozás után sem szakad meg, akkor gyenge! Egy kitörő mozgást általában 3-5 gyertya alkot. Egy medvepiac esetében ugyanez a helyzet: ha az árfolyam a támasz szintre süllyedt, majd visszafordult, majd áttört rajta, akkor beszélhetünk a medvék erősségéről. Ha a meghibásodás 2-3 mozdulaton belül nem következik be, akkor ez a gyengeség jele.
Az erő felmérésének harmadik módszere a legnépszerűbb a kereskedők körében, és az egyik fő helyet foglalja el. Természetesen a trend erősségét mutató mutatók használatáról van szó, vagyis olyan eszközökről, amelyek grafikusan vagy százalékosan jelzik az ármozgások stabilitását.
Amint azt a gyakorlat mutatja, ez a módszer a legpontosabb és legkényelmesebb használni. A trendvonalon és ellenálláson/támogatáson alapuló elemzés szubjektivitással jár a jelek értelmezésében. Az indikátorok használatának nincs ilyen hátránya.
Nem valószínű, hogy pontosan megmondható, hány ilyen mutató létezik. A különbség köztük az érzékenység, a grafikus megjelenítés, a típus, a különböző eszközökön való alkalmazhatóság. De az alap ugyanazok a matematikai függvények, amelyeket részletesebben tárgyalunk.
Matematika és függvények
A piacok technikai elemzése pszichológián és matematikán alapul. Az első azzal érvel, hogy a kereskedők hétköznapi emberek, akik hasonló helyzetekben ugyanúgy járnak el. A matematika eszközöket kínál szándékaik numerikus és grafikus megjelenítéséhez.
A matematikai függvények különféle kombinációiban minden mutató alapját képezik. A trend erősségének meghatározására szolgáló eszközök általában az árak súlyozott átlagát használják. Az átlagár meghatározása a tranzakciók mennyiségének figyelembevételével történik. Ez a legpontosabb jellemző, amelyet nem befolyásol jelentősen az időkeret. A függőség a következő: ha az átlagos tranzakciós ár magasabb, mint az előző időszak ára, akkor felfelé mozgás van a piacon, ha ellenkező irányba, akkor lefelé (a piac bearish) . Az erősség mutatója a változás mértéke: minél magasabb, annál erősebb a trend.
A grafikon elkészítéséhez a mozgóátlag matematikai függvényét használjuk. A trenderősség-mutatók numerikus és grafikus mutatói nem mások, mint a jelenlegi és a múltkori súlyozott átlagár különbsége, amelyet megszoroznak a tranzakciók volumenével. Vagy más szóval a kereskedési műveletek monetáris volumenének halmozott növekedése (csökkenése).
A mutatók kiinduló adatai
Minden piaci szereplő „maga” kereskedési stratégiát választ! Kiválaszt egy időkeretet, kereskedési eszközt (részvények, határidős ügyletek, opciók, devizapárok stb.) és elemzési eszközöket (indikátorok, indexek stb.).
Mielőtt elkezdené használni indikátor a trend erősségének meghatározásához a következő paramétereket kell beállítani:
módszer, amellyel a mozgóátlagot megszerkesztjük: egyszerű, exponenciális, simított, lineárisan súlyozott;
a számítás során figyelembe veendő időszakok száma;
módszer az érzékenység meghatározására;
az adatok ellenőrzésének időtartama.
A játékstílus, az időkeret és a mutató alapján a kereskedőnek magának kell eldöntenie, hogy melyiket telepítse.
Átlagos DX (ADX) (skalpoláshoz).
CPM_3_CurrentPair (trend erőssége százalékban).
Bears Power és Bulls Power.
Aroon (újravágás nélkül).
SMA.
IVAR.
Ichimoku trendjelző.
Most pedig nézzük meg mindegyiket részletesen: jellemzők, hogyan találjuk meg a kilépési/kilépési pontokat, elemezzük a trend erősségét.
Átlagos DX (ADX): megjósolja a jövőt!
Jellemzők: tetszőleges időkerethez, oszcillátor, az ártáblázat rajza nélkül.
A trend erősségének meghatározására szolgáló legjobb mutatók értékelésében az ADX méltán foglalja el a megtisztelő első helyet. Hiszen egy alig felbukkanó mozgás erősségét képes megjósolni, vagyis a görbét megelőzve dolgozik és nem követi az árat, ami a piacra lépési pont megtalálásához rendkívül fontos.
Grafikusan három vonal ábrázolja: az ADX vonal, valamint két sor +DMI és –DMI. A 0 és 100 szint között helyezkednek el. Legtöbbször a 10 és 50 közötti tartományban ingadoznak. Ha az ADX vonal a 20. szintre vagy az alá esik, ez azt jelzi, hogy a piac sima. Minél magasabb az oszcillátor fővonala, annál erősebb az ármozgás. A 40-től 100-ig terjedő tartomány a trend erősségét, a mozgás folytatódását vagy a támogatás vagy ellenállás pszichológiai szintjének áttörését jelzi.
Az Average Directional Movement Index erőssége abban rejlik, hogy abszolút bármilyen időtávon használható: a napon belüli kereskedéstől a befektetésig. A pozíció nyitásának jele a 40-es szint lebontása a fővonal által, a bezáráshoz pedig e szint alá történő csökkenés. Jobb elkerülni a piacra lépést, ha az ADX nem törte át a 40-es határt, hanem csak hozzáért. Ez egyértelmű jele a trend gyengeségének és az esetleges konszolidációnak.
CPM 3 jelenlegi pár: sikeres frissítés!
Jellemzők: tükrözi a trend erősségét százalékban vagy pontban, a klasszikus CurrencyPowerMetertől újratervezve.
Ez a szokatlan indikátor nagyon kényelmesen használható és könnyen érthető. A helyzet az, hogy másokkal ellentétben százalékban (vagy pontokban) mutatja a mozgás erejét. De ez még nem minden! Vizuálisan a CPM 3 CurrentPair két színskálából áll.
Az egyik szűkebb az alacsonyabb, a másik szélesebb a magasabb időkeretek helyzetét tükrözi! Nagyon kényelmes! A mutató nemcsak a trend erősségét, hanem irányát is mutatja, ami szintén jelentős előny.
Bears Power és Bulls Power: Megbízható klasszikusok!
Jellemzők: legjobban használható párokban, oszcillátorokban, vizuálisan – hisztogramokban.
Ez valójában két külön mutató! A Bears Powerre van szükség a csökkenő trend erősségének elemzéséhez, a Bulls Powerre pedig egy emelkedő trendhez. Igaz, ezeket tanácsos egyszerre használni, mert az egyik grafikon adatai megerősítik a másik adatait!
A Bear Strength és a Bull Strength a kereskedési zseni Alexander Elder által kifejlesztett mutatók. Egymás ellentétei. Ez egy exponenciális mozgóátlagon (EMA) alapul, 13-as periódussal és árszélsőségekkel. A maximális ár és az EMA közötti különbség a bikák erejét jellemzi. A minimálár és az EMA közötti különbség a medvék ereje.
Az indikátorok hisztogramja a 0. szinthez viszonyítva van ábrázolva. Ha a bikák erősek, a Bulls Power nulla felett helyezkedik el, ha gyengék - alatta. Ha a medvék uralják a piacot, akkor a Bears Power a 0 szint alatt helyezkedik el. Ha a bikák magukhoz ragadják a kezdeményezést, akkor az magasabb. A legjobb, ha mozgóátlaggal együtt használja őket, amely megerősíti az indikátorok jeleit és jelzi a trend irányát.
A belépés legjobb időpontját a következők jellemzik:
az EMA felfelé mozgása;
A Bears Power emelkedik és közeledik a nullához, de még nincs ott;
A Bulls Power növekszik, és a nullavonal felett van;
bika divergencia jelenléte.
Jobb, ha nem nyitunk pozíciót, ha a Bears' Strength már a pozitív zónában van.
Le kell zárnia egy pozíciót, ha:
Az EMA csökken;
A Bulls ereje a negatív zónához közelít;
Mint látható, minden nagyon egyszerű. A lényeg az, hogy a jelzőfények ne mondanak ellent egymásnak.
Aroon – a hajnal korai fénye újrarajzolás nélkül!
Jellemzők: az oszcillátor, újrarajzolás nélkül, tükrözi a trend erősségét, és előrejelzi az árak megfordulását, bármilyen időtávra alkalmas.
Minden kereskedő rendelkezik technikai elemző eszközökkel, amelyeket szívesebben használ. És ez nem furcsa! Tehát minden mutató a maga módján tükröződik. Sokan egyenesen az ártáblázatra húznak vonalakat, mások alatta jelenítik meg az elemzés eredményeit. Ezeket „nincs újrarajzolás” indikátoroknak nevezzük.
Az újrarajzolás nélküli eszközök közül a legkényelmesebb az Aroon. Kiérdemelte egy sereg kereskedő elkötelezettségét. Indiai amerikai tervezte. A nevet a szerző adta. Az Aroon szanszkrit nyelvről fordítva azt jelenti: „korai hajnali fény”. Ez a név nagyon pontosan tükrözi a hangszer lényegét. Valójában amellett, hogy képes tükrözni egy trend erejét, képes „megjósolni” egy új mozgást, még a „hajnalban”.
A mutatót két vonal jelöli: Aroon fel (kék) és Aroon le (piros), amelyek az árszélsőségek megjelenése közötti időintervallumok számát tükrözik. Ebből az következik, hogy az egyetlen lényeges paraméter, amelyet a kereskedőnek az alkalmazása előtt be kell állítania, az az elszámolási időszak. A paraméter alapértelmezett értéke 14. Ha a kereskedés napi gyertyákkal történik, akkor nem kell módosítania. Ha a kereskedő napon belül kereskedni fog, akkor az értéket 25-re kell módosítani.
Az Aroon jelentős szintjei a 30, 50 és 70, amelyek átlépésekor jelzést ad a pozíció nyitására.
Lehetséges lehetőségek a piros vonal helyére:
70 és 100 között – erősen emelkedő tendencia;
50 és 70 között – erős felfelé irányuló mozgás nagy valószínűsége;
30 és 50 között – gyenge trend.
0-tól 30-ig – konszolidáció.
Lehetséges kék opciók:
70 és 100 között – erős csökkenő tendencia;
50 és 70 között – nagy lehetőség az erős lefelé irányuló mozgásra;
30 és 50 között – gyenge trend.
0-tól 30-ig – árkonszolidáció.
Az Arun indikátor könnyen használható, jelei nagyon pontosak és időszerűek. A jel késésének lehetősége csak éles árváltozás esetén áll fenn. De ez minden mutató gyengesége.
SMA: minden zseniális egyszerű!
Jellemzők: trendjelző, csillapítja a piaci „zajt”.
Az SMA egy egyszerű mozgóátlag. A számítás alapelveiről korábban beszéltünk. Ha más mutatók átlagmutatókat használnak más paraméterekkel kombinálva a számításaikban, akkor az SMA közvetlenül az árértékeken dolgozik. A kereskedő dönti el, hogy melyik árat használja, de leggyakrabban a záró adatot választja.
Ezenkívül használat előtt be kell állítania a számítási időszakot. Ez azt jelenti, hogy ki kell választania azoknak az értékeknek a számát, amelyek alapján az átlagot kiszámítja. Ez befolyásolja a mutató érzékenységét. Minél hosszabb az időszak, annál kevésbé reagál a mutató az árváltozásokra. Ezzel szemben a rövidebb időszak nagyobb érzékenységet eredményez.
Az SMA semlegesíti az eladók és a vevők pillanatnyi döntéseit. Csak az általános érzelmeket tükrözi, ami lehetővé teszi, hogy a piacon kialakult valós helyzet alapján hozzon döntéseket.
A trend erősségének meghatározásához két függőleges vonalat kell húzni a diagramon: az aktuális gyertyán keresztül és a huszadik attól balra. Most határozza meg az árértékeket azokon a pontokon, ahol a mozgóátlag metszi a függőleges vonalakat. Vonja ki a kisebbet a nagyobbból. Nevezzük ezt a számváltozót "A"-nak.
Ezt követően jön a legnehezebb pillanat - ennek a paraméternek a referenciaértékének meghatározása egy adott típusú kereskedési eszköz (devizapár, részvény, opció stb.) esetén. Ezt kísérletileg kell megtenni. Vagyis több ilyen „mérést” kell végeznie különböző időszakokban, és ki kell számítania a normál értéket (B változó).
Az egyszerű mozgóátlag egyetlen jelentős hátránya, hogy minden árérték egyenlő fontosságú. Sok kereskedő elriasztja ezt, mert úgy gondolja, hogy a régebbi áraknak kevésbé kell lenniük! Az exponenciális átlagnak nincs ilyen hátránya.
IVAR: összetett algoritmusok – egyszerű eredmények!
Jellemzők: a variációs indexeken alapuló mutató, rajzolás nélkül, csak a trend erősségét határozza meg, az irányt nem.
Annak érdekében, hogy megértsük az algoritmus lényegét, amellyel az indikátort számítják, fogalmunk kell arról, hogy mi az a „fraktálidőfüggvény”. De a lényeg megértése nem szükséges a hatékony használathoz, ezért nem megyünk bele a részletekbe, hanem rögtön szót ejtünk ennek a technikai elemző eszköznek a használatáról.
Az IVAR nem ábrázolja az árakat a diagramon. Az adatok külön ablakban jelennek meg. A munka megkezdése előtt csak azt a teljesítményt kell beállítani, amelyre kettőt emelni kell a változási index (alapértelmezett 5) és az aktuális időkeret oszlopainak számának kiszámításához (alapértelmezett 1000).
ivar indikátor
Az indikátor diagram egy vonal, amely a 0,5 szint körül ingadozik. Ha alatta van, akkor erős a trend, ha felette gyenge, akkor nagy valószínűséggel laposra lépett a piac. Azokban az időszakokban, amikor a vonal a lehető legközelebb van egy jelentős szinthez, jobb, ha nem nyitunk pozíciót, ez bizonytalan helyzet.
Mivel az IVAR nem teszi lehetővé a trend irányának meghatározását, a maximális eredmény elérése érdekében ajánlott más elemzési eszközökkel együtt használni. Például jól működik együtt a Rubicon indikátorral.
Ichimoku Kinko Hyo – Japán minőség a piacelemzéshez!
Jellemzők: trendjelző, önállóan használható további elemző eszközök nélkül.
Ez nem csak egy mutató, amely lehetővé teszi egy trend erősségének meghatározását, hanem lehetővé teszi egy adott kereskedési eszköz aktuális piaci helyzetének átfogó értékelését. Elég erősen felhívja az árakat a grafikonra, így nem fog tetszeni azoknak a kereskedőknek, akik a rajzolás nélküli indikátorokat részesítik előnyben.
Ha telepíti az Ichimokut a diagramra, a piaci szereplő a következőket fogja látni:
Gyors vonal (Tenkan-sen).
Lassú vonal (Kijun-sen).
A gyertya záró vonala, amelyet a lassú vonal kiszámításához beállított periódus korrigál (általában 26).
Az Ichimoku felhő, amely egy árnyékolt területből, valamint támasz- és ellenállásvonalakból (Senkou Span A és Senkou Span B) áll.
És most először a dolgok!
A gyors átlag és a lassú átlag lehetővé teszi, hogy felmérje az aktuális piaci pozíciót, és megtalálja a be- és kilépési pontokat. Egy eszköz vásárlásának jele – a gyors vonal alulról felfelé keresztezi a lassú vonalat. Ha ennek az ellenkezője történik, a keresztezés felülről lefelé az eladás jele. A záróvonal a piac hosszú távú trendjének meghatározásához szükséges.
A trend erősségét a felhő segítségével határozzuk meg. Színe attól függ, hogy melyik vonal van felül: Senkou Span A vagy Senkou Span B. Ha B található fent, akkor a felhő narancssárgára, ha A - rózsaszínre vagy kékre változik, a kereskedési termináltól függően! A narancssárga szín a bearish piacot, a rózsaszín (kék) a bullish piacot jelzi. A gyenge trend jelei, hogy a felhő nagyon vékony, és az ár a közelében van, vagy áttört rajta. A trend megfordulása lehetséges. Ha a gyertyák (rudak) a felhő belsejében helyezkednek el, az laposságot jelez. Az erős trend jele a bővülő felhő, amelytől az árdiagram eltávolodik.
Az Ichimoku indikátor csak első pillantásra bonyolult. Ha áttanulmányozza, akkor ez egy erős fegyver lesz a kereskedő számára a tőzsdei kereskedés nehéz területén.
Az erős trend minden kereskedő számára aranybánya. A trend erősségének mutatói segítenek meghatározni egy feltörekvő mozgás irányát és „komolyságát”. A részvényspekulánsok sok generációjának felbecsülhetetlen tapasztalata és gyakorlata gazdag eszköztárat adott számunkra a piac és annak legfontosabb összetevőinek elemzéséhez. A választék olyan széles, hogy minden kereskedő választhat „ízlésének megfelelő” indikátort: grafikával vagy anélkül, diagramot vagy százalékos skálát. Ön dönti el, mit használ! Az elemzőeszköz helyes megválasztásának fő mutatója a folyamatosan növekvő lerakódás.
Leggyakrabban egy jó trend vizuálisan látható az ártáblázaton. De egy tapasztalt kereskedőnek egyértelműen meg kell értenie a jelenlegi erőviszonyokat a piacon, mielőtt belépne. A trenderősség mutatói segítenek felmérni a piaci szereplők potenciális veszélyét: ha még nem vagy a piacon, akkor érdemes-e belépni, ha üzlet van folyamatban, az optimális zárópont.
A trend helyes értékelése lehetővé teszi, hogy „elkapja a hullámot” - lépjen be a trend legelején, várja meg a kisebb korrekciókat, és a végén zárja be a pozíciót maximális nyereséggel. Ezek az eszközök valójában csak a kereslet/kereskedelmi volumen mutatói. A trendvonal az eladók és vevők közötti küzdelem áreredményét ábrázolja, a trenderősségi mutatók pedig lehetővé teszik a piac átfogó értékelését (irány + mennyiség + volatilitás + játékosok pozíciója), hogy a valós helyzet alapján előre jelezzék a további mozgást. a résztvevők kereskedési szándékai.
A mutatók matematikája
A Forexben léteznek abszolút pontosnak tekinthető, azaz időkerettől független piaci mérések, amelyek közül az egyik a mennyiséggel súlyozott piaci átlagár. Ezért az ún Trend erőssége kereskedési volumen, irány és ártartomány (volatilitás) jellemzi. Ha a záró árfolyam (a legtöbb pozíciónál) magasabb, mint az előző, akkor a trend ereje pozitív, egyébként negatív. És minél nagyobb az árváltozások tartománya, annál erősebb a trend.
A trenderősség-mutatók értéke megegyezik az aktuális és a korábbi árak különbségével, megszorozva a teljes kereskedési volumennel. Az indikátorok hagyományos változatai vonalakat (vagy hisztogramokat) rajzolnak egy központi nullavonal és egy intervallum (-100 és +100) köré: pozitív (bullish) jel a vonal felett, negatív (bearish) jel a vonal alatt. Az ár változása nélkül a mutató az alapvonal mentén fog feküdni.
A trend erősségének kiszámításához egy választási lehetőséget kell megadnia a mutatóban:
A mutatók szigorúan a mozgóátlaghoz vannak kötve, mivel ez a középvonal az, amely a jelenlegi piaci egyensúlyt jelzi. A jelenlegi max/min ár átlagárhoz viszonyított megítélése pontosan megmutatja, hogy a bikák vagy medvék mennyire sikerült a maguk javára rázni a piacot.
A trenderősség-mutatók típusai
A legegyszerűbb példa: BullsPower és BearsPower, amelyeket a szabványos MetaTrader csomag tartalmaz. Egyidejű használata javasolt:
Vizuálisan a mutatókat a következőképpen lehet megvalósítani:
Külön meg kell mondani a tőzsdei megbízási könyvről. Az olyan kereskedési platformok, mint a Thinkorswim, Ninja, ClasterDelta hozzáférnek a vezető tőzsdéken leadott megbízások információihoz, és valós időben jelenítik meg azokat közvetlenül az asztali terminálon. Ezekre a rendszerekre külön mutatók vannak, de a bikák és a medvék közötti harc eredményeként kialakult trend erőssége vizuálisan is felmérhető a nyitott és a függőben lévő megbízások mennyiségének megfigyelésével.
Oszcilláló
Ennek a típusnak a legpontosabb és legnépszerűbb mutatója az átlagos iránymozgási index (ADX) mutató változatai, amelyek három sort jelenítenek meg egy további ablakban: (+Di) vagy (+DMi) - a játékosok erejét mutatja. az árfolyam növelése (bulls), (-Di) vagy (-DMi) – aktív short eladók (medvék), és a trend erősségének szilárd vonala egy adott irány figyelembevétele nélkül. Ez az ADX algoritmus, amely segít meglátni a trend megjelenésének pillanatát egy lapos periódus után. Az ablak százalékos tartományokra osztása a túlvett/túleladott szintet mutatja.
Létezik egy „variációs” mutatócsalád, amely értékeli, hogy az adott pillanatban mennyire erős a trend, például az Ivar indikátor: az árdiagram alatt egy vonal húzódik, amely a 0,5-ös mérlegvonal körül „pörög”. A híres DeMarker Indicator körülbelül ugyanúgy működik a 0 és 1 közötti tartományban.
Az összetett indikátorok, például az UltraWizard, számos mutató (MACD, Stochastic stb.) leolvasása alapján végeznek technikai elemzést, és jelzik a trend irányát és erősségét.
A következő legnépszerűbb mutató, az A. Elder által kifejlesztett Force Index, külön méri a bikák és a medvék erejét. Általában trendmutatókkal együtt használják, mert eléggé késik.
Egy másik mutató, amit szeretnék megjegyezni, az SVS_Trend. Algoritmusa 4 különböző időszakot dolgoz fel, és különböző színű hisztogramokat jelenít meg. Jól mutatja a túlvett/túladott állapotokat.
Az Aroon impulzusmutató változatait is sikeresen használják a trend erősségének értékelésére:
Jel
Az ilyen típusú trenderősség-indikátorok tipikus képviselői olyan műszerek, amelyeknek az eredményül kapott adatai többszínű panel (vagy digitális indikátorok) formájában jelennek meg, attól függően, hogy az egyes devizák egy bizonyos skálán mennyire mozognak. Minél magasabb a mutató és minél világosabb a szín, annál erősebb az adott eszköz aktuális mozgása.
A „hangulat” indikátorok nagyjából ugyanúgy működnek sok oldalon (például OANDA), és a MetaTrader 4(5) esetében erre példa a több valutát használó Alpha indikátor, amely adatokat vesz a szerverről (vagy több) a webhely elhelyezéséről. megrendeli, és megmutatja az egyes eszközök „színét” és erősségét, rövid távú trendjét. Egy trend stabilitásbeli erejét egy 100-as maximális értékű szám mutatja (Trend Strength Index vagy TSI), minél megbízhatóbb volt a trend a léc nyitásakor.
Százalékos lehetőségeket is kínálnak a trenderősség-mutatókhoz, például az iPanel Trend: mutatja a vezető trendet, és mellette százalékban a folytatódásának valószínűségét. Azok számára, akik nem értik, hozzáfűzi a „GYENGE” - gyenge, „ERŐS” - erős megjegyzést.
Használata a kereskedelmi gyakorlatban
Scalpereknek: a trenderősségi mutatók használata lehetővé teszi az aktuális eszköz volatilitásának és a rövid távú tranzakciók lehetőségének felmérését mind a trend mentén, mind a tartományon belül.
A trenddel való kereskedéshez: Bármely trendindikátorral együtt használva a csökkenő mennyiségek és a csökkenő kereslet mutatói a megfordulás előhírnökei.
Az indikátorok egymástól függetlenül is használhatók, de jobb, ha mozgóátlagokkal együtt használják őket. A mozgóátlag rövid időszakonkénti simítása a belépési/zárási pillanatok keresésére szolgál. Hosszú időn keresztül az átlag szabályozza a bika/medve erőegyensúly változásait.
És következtetésként...
A trenderősségi mutatók kiszámításának fő célja egy eszköz aktuális árának becslése valamilyen átlagolt átlagértékkel. Bárhogyan is valósulnak meg az ilyen indikátorok, jelzéseiknek, adataiknak értékelniük kell a játékosok mindkét irányú erejét, az ebből fakadó irányt, időtartamot és az aktuális trend esetleges „fakulását”, vagyis a megfordulás pillanatait.
Ne feledje, hogy a piac egy háború, amelyben az ellenség szándékainak helyes felmérése a siker fele. Forrás:
Közösségi gombok a Joomla számáraNépszerű:
Üdvözlök mindenkit, a nevem Alexander, Forex-szel kereskedem, ugyanakkor cikkeket írok a webhelyemre.
Rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem fel a következő kérdésben: „Hogyan határozzuk meg a Forex trendjét”, bár miért csak a Forex piacon, tudásom abszolút bármely piacon alkalmazható. Akárhogyan is. Ma egy trend azonosításáról fogunk beszélni.
Hogy őszinte legyek, ezt a kérdést nem akartam beletenni a cikkbe. Számomra természetesnek tűnt. De eszembe jutott egy beszélgetés egy kezdő kereskedővel, aki azt mondta, nem számít, mi a trend, kapok egy belépési jelzést, és bármilyen irányba belépek a piacra.
Valamilyen oknál fogva, amikor ezt elmondta nekem, nem találtam semmit, amivel válaszolhattam volna, de a kérdés bennem maradt. Ezért úgy döntöttem, hogy mindenkinek azonnal válaszolok.
Számomra a trend kiemelt mozgási irány. Ha beülünk egy autó volánja mögé, nem valószínű, hogy a szembejövő sávban hajtunk, mert jól látszik, hogy ott könnyebben lehet balesetet szenvedni.
Pontosan így mennek a dolgok a kereskedésben. A trend az út irányát jelzi. Megismétlem az elcsépelt közmondást: „a trend a barátod”. A trenddel való kereskedés csökkenti a pénzvesztés kockázatát, és növeli a nagy nyereség lehetőségét.
Mielőtt belemennék a magyarázatokba, szeretnék több screenshotot készíteni ugyanarról az időszakról, de eltérő időtávon, és megpróbálom meghatározni a trend irányát.
Emelkedő trend az EURUSD párban, időkeret D1.
Lefelé mutató trend az EURUSD párban, időkeret H4.
Emelkedő trend az EURUSD párban, H1 időkeret.
Lakás az EURUSD párban, időkeret M15.
Mit értettem ezzel? A helyzet az, hogy minden időkereten, ugyanakkor meglesz a maga helyzete, saját trendje. Abszolút mindent figyelembe kell venni.
Ha a kérdésre dióhéjban válaszol: „Milyen időkereten célszerűbb meghatározni a trendet”, akkor a helyes válasz a következő lesz: „A munkaidőkeretről”. Az, amelyiken állandóan dolgozol. Ha kibővítjük a választ, kiderül, hogy nincs egységes trend. Minden egyes meghatározott trend egy kisebb vagy nagyobb időszak trendje.
Például az M15-ön dolgozunk, és a trendet emelkedőnek definiáljuk. Váltson a H4-re, és kiderül, hogy a trend lefelé mutat. Már régen eldöntöttem, hogy nyomon kell követnem minden időkeretet.
A tendencia valószínűleg tovább folytatódik, semmint megfordul.
Ha hisz ebben a szabályban, akkor kiderül, hogy ebben a helyzetben inkább a hosszú távú vásárlásokat kell fontolóra vennie, mint a rövid távú eladásokat. Térjünk át a H1-re. Itt ismét felfelé ívelő tendencia figyelhető meg, és az ár is az alsó határon van. Újabb megerősítés a vásárláshoz. És végül lemegyünk az M15-ös munkahelyi telefonszámomra (általában M5). Van itt egy lakás.
Mindent összevetve globális trendet kapunk felfelé, a H1 trend emelkedő, az M15-ön pedig még mindig lapos. Figyeljük az M15-öt és amint felmegy az ár a lakástól, kipróbálhatjuk a hosszú távú vásárlást.
El tudnék-e végezni egy ilyen egyszerű elemzést, ha csak a napon belüli időkereten határoznám meg a trendet? Természetesen nem. De miután meghatároztam a globális trendet a D1-en, ez is keveset adna nekem. Ezért minden időkereten meg kell határozni a trendet, össze kell hasonlítani az információkat és le kell vonni a megfelelő következtetéseket.
Most, hogy világossá vált, hogy a trend irányának ismerete nem elhanyagolható, szeretném elmondani, hogyan határozhatom meg a trendet a Forex piacon vagy bármely más piacon, ahol keresked.
Csak kétféle trend létezik:
Lefelé irányuló trendben minden következő Low az előző, minden következő Hi az előző alatt helyezkedik el.
Emelkedő trendben minden következő Low az előző felett, minden következő Hi az előző felett helyezkedik el.
Nem kell zseni ahhoz, hogy kitalálja, mikor esik és mikor emelkedik az ár. Szeretnék mélyebbre menni, és több, mondhatni az életben bevált módszert szeretnék bemutatni, amelyek világosan megmondják, hogyan lehet meghatározni egy trendet.
Számos stratégia létezik, amelyekben a helyesen felépített trend a kulcsa a helyes belépéshez. De vannak más stratégiák is, ahol csak a trend irányának vizuális meghatározása elegendő.
Ebben az esetben nem kell egyértelmű szabályokat betartanunk, inkább trendvonalat kell húznunk a legegyszerűbb dolgok megértésével:
Ha a vonal felfelé irányul, akkor emelkedő, ha lefelé irányul, akkor csökkenő tendenciát mutat.
Magad is láthatod, hogy ebben az esetben nem tartottam be semmilyen szabályt. Számomra fontos volt, hogy az ár vizuálisan lefelé haladjon.
Thomas DeMark azt javasolta, hogy vegyék fel az ellenőrző pontokat (a nevéről nevezték el - TD), és építsenek egy vonalat rajtuk. A referenciapont egyfajta fraktál. Ha 5 gyertyát látunk a diagramon, amelyek közül a középső gyertyának van a legmagasabb Hi-értéke, akkor ezen a ponton keresztül lefelé mutató trendvonalat húzunk.
Ennek megfelelően, ha van egy TD, amely 5 gyertyából áll, amelyek közül a középső gyertyának van a legalacsonyabb az alacsony értéke, akkor ezen a ponton keresztül felfelé mutató trendvonalat húzunk.
Thomas DeMark ezt mondta:
Ezt és a trendvonal helyes megrajzolásának más módjait a „Hogyan rajzoljunk helyesen trendvonalat” című cikkemben olvashatja.
Dobjatok rám köveket, de ezt a módszert tartom a legprofibbnak a volumen szerinti trend meghatározásával együtt. Elmagyarázza.
Vegyünk egy bizonyos szakaszt az árból, és építsünk fel egy trendvonalat, ahogy az alábbi képernyőképen is látható (egyébként ebben az esetben a Sperandeo által leírt trendvonal felépítési módszert alkalmaztam). Három fontos pontunk van: A, B, C.
Az A és B pontokon keresztül trendvonalat építettek ki, amit az árfolyam áttört. A trendvonalakkal való munkavégzés szabályai emlékeztetnek bennünket arra, hogy ha a trendvonal megszakad, az azt jelenti, hogy a trend megváltozott.
A Sperandeo által javasolt instrukciók szerint meg kell várnunk a törött trendvonal újratesztjét, és vételi pozíciót kell megadnunk.
A fenti képernyőképen láthatja, hogy egy dolog kivételével minden fent leírt módon működött. Miután megtört a trendvonal, az eladóktól a vevőkig kellett cipőt cserélnünk, és az ár nem sokat emelkedett.
Mit árul el nekünk a támogatási és ellenállási szint?
Kiderült, hogy az ár áttörte a támogatási szintet (amiből ellenállás lesz), és most alulról teszteli. Igen, vannak fent kisebb késések, de ez normális.
Kiderült, hogy a támogatási szint áttörése után aktívan el kellett volna kezdenünk az eladások keresését, bár a trendelemzés azt mondta, hogy keressük a vásárlást. Emiatt személy szerint számomra az ellenállási és támogatási szintek nagyobb súllyal bírnak, mint a trendvonalak, és a szintek alapján a legjobb meghatározni a trendet.
Nézze meg az alábbi példát, amely egyértelműen felfelé irányuló mozgást (trendet) mutat, amit az ellenállási szintek támogatnak. Amint az ellenállási szint megtört, a trend lefelé változott.
A támogatási és ellenállási szintekkel analóg módon a trend meghatározható horizontális mennyiségek vagy kereskedések alapján.
Ha olvasta Peter Steidlmeier műveit, akkor ez a rész nem lehet felfedezés az Ön számára, a többire figyeljen.
A Forex piacon, a CME, MICEX, RTS és más tőzsdéken az árfolyam nem azért mozog, mert fúj a szél, és nem azért, mert valaki ellenállási szintet húzott, hanem azért, mert rengeteg pénz ömlik be.
Léteznek olyan algoritmusok, amelyek az adott árszinten kereskedett mennyiséget vizualizálják és hisztogram formájában jelenítik meg. Az az ár, ahol a legnagyobb mennyiségben kereskedtek, nagy rudakat tartalmaz, az az ár, ahol a legkisebb mennyiséget értékesítették, a legkisebb rudakat.
Ennek az elméletnek a megértése megnyitja a kereskedők szemét a legfontosabb szintek felé. Logikus az a feltételezés, hogy ha például 100 000 szerződést 1,4000-es áron, és 5000-et 1,3000-es áron injektálnak, akkor az 1,4000-es szint jelentősebb lesz, minden ebből következő következménnyel együtt.
Ügyeljen a fenti képernyőképre. Az ár szisztematikusan lefelé mozgott, így a legnagyobb napi mennyiségek magasabbak lettek. Ez a tény egyértelműen árulkodik egy jelentős szereplő értékesítési érdeklődéséről, és ennek megfelelően egy lefelé irányuló mozgásról.
A maximális napi mennyiségről és a maximális szerződéses mennyiségről való információ birtoklása kiváló belépési pontokat biztosít a trendhez.
Most nézd meg az eladásokat. A kereskedés lényegében ugyanaz a maximális kereskedési mennyiség, csak különböző időszakokra határozzuk meg.
Az alábbi ábrán az ebben a tartományban elérhető kereskedéseket ábrázoltam és téglalapokkal jelöltem.
Ebben az esetben az egymást követő, január 30-tól február 21-ig tartó lefelé irányuló ügyletek megjelenése is egy jelentősebb szereplő eladási érdeklődését igazolja, így csökkenő tendenciáról beszélhetünk.
Szinte minden kereskedési platform rendelkezik saját trendmutatókkal. Nem sorolok fel mindent, inkább a legnépszerűbbekre koncentrálok.
A mozgóátlag mutatót a diagram trendjének meghatározására tervezték. A képlettel számított vonal jól szolgálhat trendvonalként.
A parabolikus SAR nyomokat hagy az aktuális ár felett vagy alatt. Ha a jel az ár felett van beállítva, akkor az indikátor algoritmus egy csökkenő trend jelenlétére utal, ha a jelölés a gyertya alá van beállítva, akkor az indikátor emelkedő trend jelenlétét jelzi.
A trend erősségének meghatározása nagyon fontos információ a megfelelő kereskedési döntések meghozatalához. Ahogy a fenti képeken is látszik, bár a trend baráti, gyakran változtat az irányán (napközbeni kereskedésről beszélünk). Mindezek mellett egy trend lehet egy másik trenden belül, és egyáltalán nem trend, hanem ellentrend mozgás.
Amint megcsavartam, magam is megijedtem. Az azonban tény, hogy a kereskedőnek minden piaci mozgást figyelembe kell vennie.
Nem azt az irányzatot tekintik erősnek, amelyik kőként esik, hanem azt, amelyiknek tiszta szerkezete van, és dőlésszöge megközelítőleg 45 0 . Hadd adjak ismét egy érdekes rajzot.
A piacnak van olyan része, ahol a globális trend a kék, a napon belüli trend a bordó, a trend gyorsulása pedig a piros.
Tegyük fel, hogy abban a helyzetben vagyunk, ahová a nyíl mutat. Egy tapasztalatlan kereskedő azonnal eladni fogja, amint az ár elmozdul a gyorsulási vonaltól, de ez nem helyes, és ennek megvannak az okai. Normál, semmiféle fordulatot nem sejtet, erős trend, általában 45 0 körül. Ha a trend gyorsulni kezd, akkor várja meg a megfordulást.
Aki tanulmányozta a hullámelemzést, az tudja, hogy a piac bizonyos hullámokban mozog. Elliot azt mondta, hogy minden hullámot egy bizonyos módon számítanak ki, stb., stb. Ez mind nagyszerű, de számomra az a legfontosabb, hogy egy erős trendben a hullámok nagyjából azonos méretűek. Ha egyértelműen hosszú hullámot látunk, vagy fordítva, egyértelműen rövid hullámot, akkor egy ilyen jelenséget nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Lásd az alábbi képernyőképet. Itt hoztam egy példát egy erős trendre.
A legfelülről indulva csökkenő tendencia kezdődött. Az első hullám majdnem megegyezik a második hullámmal. Méretüket H1-nek jelöltük. A tendencia folytatódott, és a következő hullámok, amelyek magasságát H2-nek jelöltük, szintén azonosak. Van benne néhány részhullám, jegyezték meg a H3-at, de ez csak a szépség kedvéért.
Térjünk vissza ismét a kereskedéshez és a vertikális volumenhez. Képernyőképeket nem készítek, de szavakkal elmondom.
Fentebb már elhangzott, hogy a téglalapok következetes csökkenése kereskedéssel (ugyanez elmondható a vertikális volumenről is) egyértelműen erősíti a csökkenő tendenciát.
Ennek az elképzelésnek az a logikája, hogy ezekben a kereskedésekben nagy mennyiségű szerződés van, más szóval pénz. Kinek kell nagy számú szerződést összegyűjtenie egy áron? Nem valószínű, hogy ez egy közönséges kereskedő, valószínűleg valamilyen nagy kereskedelmi résztvevő.
Ha azt hisszük, hogy a piacok a nagy szereplők közvetlen részvételével mozognak, kiderül, hogy mivel az árfolyam lefelé mozog, és a kereskedési árak továbbra is a csúcson maradnak, ez azt jelenti, hogy a nagy szereplő pénzt keres ezen a mozgáson, fokozatosan növelve a értékesítés.
És amíg a legközelebbi kereskedési szint meg nem törik, nyugodtan beszélhetünk a csökkenő trend erősségéről.
Véleményem szerint ez egy erőteljes cikk, amely egyértelműen válaszol a következő kérdésre: „Hogyan határozzuk meg a Forex trendjét” és a kapcsolódó kérdéseket. Mit gondolsz?
Mint mindig, most is nagyon fontos számomra a véleményed, amit jó lenne megírni kommentben. Ha eszembe jut valami, amit nem írtam a cikkben, feltétlenül hozzáteszem, és ne tévedj el, tudod, hogyan javíthatod a cikket, írj nekem, megbeszéljük, és megbeszéljük javítani.
Azt hiszem, érdemes itt befejezni, és végül sok levelet írtam. A saját dolgaimmal foglalkozom. Kívánom, hogy tanulmányozza a cikkeket, és találjon rá alkalmazást kereskedésében.
A következő cikkekig.
A technikai elemzés egyik fontos pontja annak meghatározása trend erősségeés annak időtartama. Gyakran előfordul, hogy erős mozgás van, de a piacra lépés után a mozgás elhalványul és megfordulás kezdődik. Ez pedig nem jó, mert a profit zöme a mozgás legelején elkapott trendből származhat. Pontosan ezért szükséges meghatározni a trend erősségét és időbeli gyengülését, hogy elkerüljük a helytelen piacra lépést.
A mutató segítségével meghatározhatja a trend erősségét Ivar. Könnyen érthető és teljes mértékben ellátja funkcióját. Mozgassa az indikátort a diagramra, és megnyílik alatta egy egyszintű ablak ( 0.5 ). Példa grafikonra:
Trendjelző jelek
A diagramon látható jelek nagyon egyszerűek – minden a szint alatt van 0.5 van kifejezett tendencia, vagyis erős mozgás van a piacon, és ha trendstratégiákat használsz, akkor itt az ideje, hogy keresd a belépési pontokat. De ha az indikátorgörbe túlságosan leesik az ablak széléig, akkor ez egy halványuló trendnek tekintendő, és érdemes lefedni néhány rendelést.
Ennek megfelelően minden a megadott szint felett van lakás, vagy ahogy nevezik - oldalirányú mozgás. Ebben a helyzetben a trendstratégiák nem működnek. Érdemes áttérni a pipálásra vagy a skalpolásra.
Használhat trendjelzőt is, amely a trend irányát és erősségét mutatja százalékban vagy pontokban. Ezt hívják CPM_3_CurrentPair. Úgy néz ki, mint egy eredményjelző tábla két jelzőcsíkkal - széles és keskeny.
Ezt a mutatót jól használják jövedelmező skalpolási stratégiák Győzelem, ahol a fent leírt paraméterekért felelős.
A széles sáv magasabb időtávon mutatja az irányt és az erősséget, a keskeny sáv az alacsonyabbakon. Így egy ablakból teljes körű információt kaphat arról, hogy mi történik.
A hely, a szín és a méret az indikátor paraméterei között konfigurálható.
Letöltés
Az MT4 kereskedési terminál standard indikátorai nagyon jól mutatják a trend irányát és erősségét. A nevük Bears PowerÉs Bulls Power. Mit jelent a bullish és a bearish hatalom? Nemcsak a trend erejét, hanem irányát is mutatják.
Az indikátorok nagyon egyszerűek – minden, ami a nulla vonal felett van, emelkedő, alatta minden csökkenő trend. Minél magasabbak a hisztogram sávjai, annál erősebb a trend.
Ha alaposan megnézi a hisztogramokat, láthatja, hogy az indikátor Bears Power gyorsabban reagál a piaci mozgásokra. De lényegében a legjobb, ha párban használja őket.
