A devizapiac elemzésére szolgáló technikai eszközök nem korlátozódnak a pénzügyi eszközök árát feldolgozó algoritmusokra. Vannak más típusú eszközök is, amelyek célja a kereskedési folyamat hatékony megszervezése. Az egyik az rendelési könyv Oanda, amely a kereskedők által nyitott ügyletek és az általuk leadott megbízások számának grafikus megjelenítése.
Az eredmények feldolgozásához csak az Oanda brókeren keresztül tranzakciókat végző kereskedők tevékenységére vonatkozó információkat használjuk fel. De nagy valószínűséggel arra a következtetésre juthatunk, hogy a devizapiaci kereskedés aktív szereplői más brókereken keresztül hasonló arányban bonyolítják le tranzakcióikat, ami lehetővé teszi a kapott információk megbízható elemzéshez és előrejelzéshez való felhasználását. De ez csak a likvid pénzügyi eszközökre igaz (minden USD-s devizapár), amelyekkel a kereskedők többsége kereskedik.
Ezen az oldalon online megtekintheti az Oanda pohár eredményét az Oanda bróker hivatalos webhelye. Két grafikus alakzatot fog megjeleníteni, amelyek egy hagyományos téglalap alakú koordinátarendszer, középen az origóval. Így az egyes figurák teljes terét 4 kvadránsra osztjuk. Az ordináta tengely (függőleges) az árakat, az abszcissza tengely (vízszintes) pedig az adott ártartományban lebonyolított tranzakciók volumenének százalékos arányát mutatja a tranzakciók teljes mennyiségéhez viszonyítva.
Az egyik diagram (a bal oldalon található) a nyitott megbízások mennyiségi arányát mutatja, az Oanda ajánlati könyv jobb oldali diagramja pedig a nyitott pozíciókat (1. ábra). A diagramok bal fele az eladási megbízások és pozíciók jelzésére szolgál, míg a jobb fele a vásárlásra szolgál.
Mindkét grafikus ábrát Oanda rendelési könyvének nevezik. Alatta a kiválasztott pénzügyi eszköz gyertyatartó diagramja, amelyen egy napon belül megtekinthető a korábbi értékek (a visszatekeréshez használja a diagram alatti csúszkát). A frissítési időköz 20 perc.
Alapértelmezés szerint a diagramon szereplő értékek összesített összeg nélkül jelennek meg, a tranzakciók teljes mennyiségének abszolút értékét mutatva. Ezenkívül a felhasználó kiválaszthatja az „Aktuális végösszeg” megjelenítési űrlapot, amelyben a napi kereskedési mennyiség összegzése történik.
Bizonyos esetekben azonban kényelmesebb a "Pure Value" nevű alternatív megjelenítési forma. A grafikon bal és jobb oldali része közötti abszolút különbséget mutatja (2. ábra).
A nettó érték fő célja annak meghatározása, hogy bizonyos pozíciók milyen szinteken vannak túlsúlyban.
A nyitott rendelések ütemtervéből célszerű azonosítani:
A leállási veszteségek a nyitott megbízások diagramjának jobb felső és bal alsó negyedében találhatók (kék festéssel). A jelenlegi árhoz közeli nagy felhalmozódásukkal általában hamarosan kiesnek (3. ábra). Növeli a kiesés esélyét:
A kereskedők használhatják a stop loss felhalmozási szintet, hogy beállítsák a profitot.
Az átvételi nyereség (valamint a limit megbízások) klaszterei pedig, amelyek a nyitott megbízások diagramjának bal felső és jobb alsó negyedében (narancssárgával rajzolva) jelennek meg, gyakran az ellenállási és támogatási szinteken helyezkednek el. Ebben az esetben a kulcsszintet sokkal kisebb számú stop loss igazolja.
Az árfolyam ugyanakkor elmozdulhat egy ilyen kulcsszint felé, de amikor már majdnem elérte, akkor megfordul. Ezért ajánlatos pozíciókat nyitni az ellenállási szintről lefelé és a támaszszintről felfelé.
Az Oanda ajánlati könyv nyitott pozíciók diagramjának jobb felső és bal alsó negyedében (4. ábra) lévő hisztogramok (4. ábra) alapján képet kaphat a vesztes ügyletekről (kék festéssel). Ilyenkor az ár elérhet egy ekkora halmozódást, sőt meg is törheti, de ekkor a legtöbb esetben megfordul. Ennek a jelenségnek az oka a következő: a kereskedők elkezdik masszívan zárni korábbi vesztes ügyleteiket nullszaldós vagy minimális haszon mellett. Ennek eredményeként az ár impulzust kap a mozgás megfordítására.
A nyereséges ügyletek hisztogramként jelennek meg az Oanda ajánlati könyv nyitott pozíciói grafikonjának bal felső és jobb alsó negyedében (narancssárgával megrajzolva). A jövedelmező ügyletek nagy száma vonzza az árat, mivel a kereskedők intenzíven kezdenek profitálni. Emiatt a nyereséges tranzakciók felhalmozódása nem nagyon hosszú ideig történik meg – vagy időben zárnak, vagy később veszteségessé válnak (5. ábra).
Ezen az oldalon található az Oanda rendelési könyv egyik módosítása . Kibővített funkcionalitással rendelkezik, amely biztosítja a szintek megjelenítését (6. ábra):
Ha az ár felett (alatt) áll, az MV trend felfelé (lefelé) áll.
Ezenkívül a Mini Oanda üveg a következő arányt mutatja:
Az Oanda Mini üvegeszköz információit nem csak a böngészőből, hanem közvetlenül a MetaTrader4 kereskedési terminálról is megtekintheti. Ehhez elegendő beállítani a "DOM for MT4" jelzőt, amely az 1. ábrához hasonló kép megjelenítéséhez vezet az ártáblázaton. 7.
Az MT4-hez készült Oanda DOM egyik jellemzője több tucat paraméter beállításának lehetősége, beleértve:
Az MT4-hez készült Oanda Glass indikátor egyik változata letölthető.
Megrendelőkönyv- azon kevés eszközök egyike napjainkban, amely igazán hasznos információkkal látja el a kereskedőt, ami nagyban leegyszerűsíti a kereskedési döntések meghozatalát. A különféle mutatókkal ellentétben, amelyek általában nem hordoznak szemantikai terhelést, rendelési könyv Oanda meglehetősen valós adatokat jelenít meg a kereskedési pozíciókról és a kereskedők nyitott megbízásairól.
Megbízási portfólió egy szinten áll az olyan elemző eszközökkel, mint a mennyiségek, opciók, de van egy előnye, hogy közvetlenül a Forex piacról jelenít meg információkat. De az Oanda nem képviseli a Forex piac teljes volumenét, igaz? Ez azonban igaz, Oanda nagy bróker, és az általa közölt adatok összevethetők a választási exit pollok eredményeivel, amelyek általában kis hibával, de a valós erőviszonyokat tükrözik.
Kezdjük sorrendben, a megadott adatok két csoportra oszlanak:
A rendelési könyv leírása
Ez alapján minden csoportban megkülönböztethetünk vételi és eladási pozíciók/megbízások. Jobban látható a bal oldali képen.
Hogy végre megértsük, hajtsunk végre néhány tranzakciót, és nézzük meg, hogyan jeleníthetők meg rendelési könyv Oanda:
Azt is szeretném megjegyezni, hogy egy kép önmagában nem hordoz történeti adatokat, ez egyszeri, és egy adott dátumon és időpontban lezajlott kereskedési tevékenység pillanatképe.
Ezeket a képeket másfél évig tanulmányozva jelentős előrelépést értem el a piac megértésében, rájöttem az árazás alapelveire, az aktuális trendekre, és meghatároztam az egyes devizapárok jellegét. Ugyanakkor szeretném megjegyezni, hogy a legtöbben először kikapcsolva látták ezeket a képeket. webhelyen, ide-oda mozgatva az egeret, nem talál mintát. Emellett nincs elég türelem a rendelési portfólió napi „pillantgatásához”, mivel az adatok 1 napos időszakra vonatkoznak. Ennek a kellemetlenségnek a elkerülése érdekében a módosított változat kínál az elmúlt 3 hónap előzményei, valamint a rendelések portfóliójának részletesebb kiértékelése, a képek között 20 perces intervallum, nem pedig 1 óra, mint az eredeti forrásban.
Először is, nem fog gyorsan menni, szánni kell egy kis időt a tanulásra. Csak utalok arra, hogy milyen irányba kell ásni:
Befejezésül azt szeretném mondani, hogy a modern piac olyan, mint egy bálna, amely felfalja a védtelen planktont. Így a magányos kereskedőket, akik nem férnek hozzá megbízható piaci információkhoz, nagy pénzek fogják felszívni. Sajnos kevés bróker teszi nyilvánosan elérhetővé ezeket az információkat, mindegyik többnyire a "nyitott pozíció arányára" korlátozódik. Ugyanakkor őszintén remélem, hogy az Oanda ebben az irányban csak úttörő, és nem kivétel!
Egyéb eszközök: .
A kereskedési terminál megfelelő grafikonjai által tükrözött árdinamikán kívül számos egyéb tényező is felhasználható a piac jelenlegi állapotának elemzésére. Ez a cikk áttekinti Piac mélysége mutató, amely egyértelműen mutatja a kereskedők kereskedési tevékenységét. Segítségével megtudhatja a nyitott ügyletek, a függőben lévő megbízások, a stop megbízások számát és néhány más fontos paramétert, amelyek segítségével megjósolhatja, hogyan fog viselkedni a piac a közeljövőben.
Megjegyzendő, hogy számos ilyen mutató létezik, és ezek a felsorolt piaci paraméterek tükrözésére irányulnak csak bizonyos brókereknél. Ezért csak ezen brókerek ügyfelei férhetnek hozzájuk. Ez a cikk a SharkFX MT4 piac mélysége mutatójával foglalkozik. Ennek megfelelően csak az ezen a brókeren keresztül kereskedő kereskedők által nyitott megbízásokról ad tájékoztatást. Az indikátor használatához kizárólag zárt klub tagjai férhetnek hozzá, így Önnek át kell mennie a megfelelő engedélyezési eljáráson.
Erről a linkről töltheti le az MT4 piac mélysége jelzőjét .
Miután ezt a technikai elemző eszközt egy árdiagramra alkalmazta, egy vagy két hisztogramot jelenít meg (a beállításoktól függően), megjelenítve a különféle típusú tranzakciók mennyiségét - SellLimit, BuyLimit, SellStop, BuyStop, ProfitSellers, ProfitBuyers, LossSellers, LossBuyers (ábra . 1). Valójában ezek a hisztogramok a szintén SharkFx szakemberei által kifejlesztett ProOanda eszköz egyszerűsített változatai.
A megjelenített adatok rendszeres időközönként, óránként 3-szor frissülnek. ábrán Az 1. ábra a Piac mélysége megjelenítésének klasszikus sémáját mutatja (2. ábra), de ez a beállításokban módosítható (például a hisztogram egyes részei eltávolíthatók vagy áthelyezhetők a diagramon egy másik helyre).
A bal felső sarokban (1. ábra) található egy menü gombokkal, amelyeken keresztül válthat a következők között:
A menümező az aktuális információk frissítésének időpontját is megjeleníti.
Több tucat állítható paraméter teszi lehetővé ennek az információs eszköznek a testreszabását bármilyen kereskedési stílushoz. A legfontosabb paraméterek a következők:
Ugyanakkor a piac mélységének megjelenítése nagyon eltérő lehet. Például az Alpari indikátora nem hisztogramként jeleníti meg a térfogatinformációkat, hanem három oszlopot és több vezérlőt tartalmazó táblázatot (3. ábra).
Szinte ugyanaz az összes piac mélysége mutató esetében a telepítési folyamat. Általános szabály, hogy a kereskedő egy végrehajtható telepítőfájlt (.exe) kap, amelynek elindítása után követnie kell a javasolt utasításokat, és be kell írnia a kért adatokat (a kereskedési terminál elérési útja, bejelentkezési név és jelszó stb.).
Vannak olyan online szolgáltatások is, amelyek a tranzakciók mennyiségéről adnak tájékoztatást bárkinek. Az egyik az OANDA, amiről részletesen írnak.
Üvegcsere ez a piaci aktuális hangulat digitális megjelenítése, amely alapján ultrarövid távú elemzést készíthet a piaci helyzetről.
Ellentétben a grafikonokkal, amelyek vizuálisan jelenítik meg a piaci információkat, készlet üveg olyan megbízásokat mutat be, amelyek csak a tőzsdére kerülnek a piaci ártól nem messze, és amelyek hamarosan teljesülhetnek, és így vagy úgy befolyásolhatják a piacot.
Az ajánlati könyv elemzése lehetővé teszi, hogy megértse, hogyan működik a piac belülről, és hogyan alakul az ár - ez a tudás lehetővé teszi, hogy a pozíciók nyitásakor pontos sztrájkokat hajtsanak végre. A piacelemzés elvégzése és egy hozzávetőleges belépési pont (például erős ellenállási szint) megtalálása után az ajánlati könyv segítségével megtekintheti az erők aktuális összhangját, és pozíciót nyithat azon az áron, amelyen a valószínűségek nagy valószínűséggel eltolódnak.
Az ajánlati könyv több részből áll: a zöld része a vételi megbízások (bid), a piros zónában az eladási megbízások (ak vagy ajánlat). A piaci ár bent van , i.e. a legjobb ajánlati ár és a legjobb ajánlati ár között. Az ajánlati könyvben láthatóak a nagy szereplők megbízásai, és ezek alapján lehet kereskedési döntéseket hozni. Az ajánlati könyv nem mutatja a teljes piaci képet, i.e. nem tükrözi az összes tőzsdén leadott megbízást, és a piaci árhoz közeli limites megbízásoknak csak kis része látható.
Az ajánlati könyvben megjelenő megbízások lehetnek nagyok, közepesek és kicsik – az ilyen felosztást általában az eszköz átlagos napi mennyiségéhez viszonyítva kell megtenni. Például, ha az átlagos mennyiség napi 1 millió szerződés, akkor egy 2000-5000 szerződéses megrendelés elég nagy lesz, és az ilyen sorrendet szorosan figyelemmel kell kísérni.
Gyakrabban találkoznak közepes megbízások, amelyek volumene 200-500 szerződés között mozog - ezeknek a rendeléseknek is van némi befolyásuk az árra, de befolyásuk akkor fontos, ha több átlagos megbízás halmozódik fel (azaz eltérő áron vannak, de közel a egymást, így kialakul egy bizonyos sűrűség). Ha 10-50 szerződés érkezik, akkor általában senki sem veszi észre, így nincs jelentős piaci hatásuk.
A statikusan egymáshoz értékben közel álló árakon elhelyezkedő megbízások passzívnak minősülnek, pl. nem mozognak, és mintegy őrzik egy bizonyos szintet, miközben részükről nem figyelhető meg agresszió. Az ajánlati könyv passzív megbízásokat tükröz azokban a pillanatokban, amikor a piac erős grafikához (vagy támogatáshoz) közelít. A piaci küzdelem következtében vagy megtörik a szint, vagy visszapattan róla az ár.
A piacról benyújtott (úgynevezett) pályázatok agresszívnek minősülnek – az ilyen megbízások mozgatják a piacot. Megkülönböztetnek másfajta agresszív megbízásokat is - látszólag azok, de ugyanakkor aktívan követik a piacot, pl. ezek olyan megbízások, amelyek hirtelen megjelenhetnek a pohárban, és amikor a piac egyik vagy másik irányba elmozdul, folyamatosan a piaci árig húzódnak fel, ezzel nyomva a piacot. Egy ilyen mozgalom nagyon hosszú ideig tudja támogatni a piacot.
Az aktív és passzív megbízások gyakran kölcsönhatásba lépnek egymással, és az ajánlati könyv ezt a folyamatot tükrözi. Az ellenállási vonal megszakadásakor támogatási szintre változik, és az ajánlati könyv nyelvén a következő történik: a passzív megbízások sűrűségét leküzdjük, majd megjelenik egy agresszív vevő, aki a legközelebbi Bid árakon helyettesíti a megbízásokat. . Ennek megfelelően most a piac lebontásához át kell törni a támogatást, amit a többi kereskedő is egyre aktívabban kezd megvédeni.
A rendelési könyvben található passzív sűrűség használható a beállításra - ha a bejegyzés után megjelenik egy kövér vásárló (és felment az ár), akkor nyugodtan adhat le stop rendelést egy ponttal a vevő alatt. Ha ezt a nagy rendelést felemészti, azonnal kiléphet a pozícióból, mert. az ár egyszerűen tehetetlenségből továbbra is lefelé fog mozogni. A mérlegelt helyzet egyértelműen nyomon követhető egy fontos támogatási vagy ellenállási szint közelében.
Egy új mozgás megkezdésekor, egy friss impulzus megszületésekor az ajánlati könyv egyenlege nem a megszokott módon jelenik meg. Például felfelé ívelő trend van a piacon, és pillanatnyilag enyhe korrekció alakult ki a korábbi csúcshoz képest.
Az újbóli növekedés megkezdése előtt, majd az ellenállási vonal áttörése után az ajánlati könyv gyakran a következőket mutatja: miközben gyakorlatilag nincs vevő, addig a közepes méretű eladási megbízások sűrűsége jelenik meg. Annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy több az eladó, mint a vevő, a legtöbb esetben az ár továbbra is aktívan növekszik - ez annak a ténynek köszönhető, hogy az ár egyik kötetről a másikra mozog.
A piac úgy van kialakítva, hogy az ár szembemegy a többséggel. Ha a többség eladási megbízásokat kezdett leadni, még inkább emelkedő trend idején, akkor azok nagy valószínűséggel felszívódnak. Ezek az eladási megbízások egyértelműen megjelennek az ajánlati könyvben, így a trend fellendülésének első jelére a visszalépést követően sokáig mehet, amint az ajánlati könyv egyenlege megváltozik.
Az ajánlati könyvet a középtávú stratégia szerinti piacra lépés eszközeként kell használni, pl. pozíció megtartása több kereskedési időszakra.
