Найдена ошибка:
Процентный осциллятор объема (PVO)
является процентной разницей между двумя Скользящими средними
объема. Индикатор рассчитывается по следующей формуле:
Осциллятор объема (%)
или PVO
= ((12-дневная EMA объема - 26-дневная EMA объема)/ 12-дневная EMA объема) x 100
12-дневная экспоненциальная Скользящая средняя
(EMA) и 26-дневная экспоненциальная Скользящая средняя
были использованы в качестве примера. Обычно, они могут быть изменены, чтобы лучше соответствовать более длинным или более коротким периодам времени. Исходя из своей формулы, индикатор PVO
имеет максимальное значение +100, но не имеет минимального значения. Например: если 12-дневная EMA равняется 2000, а 26-дневная EMA равняется 8000, то значение индикатора PVO
будет равняться -300: ((2000 - 8000)/2000) x 100 = -300. Абсолютное значение является не настолько важным, как направление или пересечения выше и ниже нулевой линии.
Применение
Процентный осциллятор объема может использоваться для определения периодов расширения или сокращения объема тремя различными способами:
Подобно Ценовому осциллятору , Процентный осциллятор объема колеблется выше и ниже нулевой линии. Когда PVO является положительным, короткая EMA объема больше, чем длинная EMA объема. Когда PVO является отрицательным, короткая EMA объема меньше, чем длинная EMA объема. Значения PVO выше ноля указывают, что уровни объема, в общем, выше среднего значения и объем относительно сильный. Когда PVO находится ниже ноля, уровни объема, в общем, ниже среднего значения и объем относительно слабый.
Общее направленное движение Процентного осциллятора объема может предложить быструю визуальную оценку объема. Повышение индикатора PVO сигнализирует, что уровни объема увеличиваются, а падение индикатора PVO сигнализирует, что уровни объема уменьшаются.
Последняя переменная в параметрах индикатора служит для формирования сигнальной линии. Например: PVO
(12,26,9) будет включать 9-дневную EMA от индикатора PVO
, так же как гистограмма представляет разницу между осциллятором и его 9-дневной EMA. Когда Процентный осциллятор объема
двигается выше своей сигнальной линии, уровни объема, в общем случае, увеличиваются. Когда Процентный осциллятор объема
двигается ниже своей сигнальной линии, уровни объема, в общем случае, уменьшаются.
Движения в Процентном осцилляторе объема
являются полностью отдельными от движений цены рыночного инструмента. Также, движения в индикаторе PVO
могут быть связаны с ценовыми движениями, что позволяет оценить степень давления покупателей или продавцов. Повышение цены, объединенное с сильными показателями индикатора PVO
будет рассматриваться как признак сильного давления покупателей. Если индикатор PVO
снижается, в то время как цена рыночного инструмента упала, это указывает на уменьшающийся объем при снижении, а соответственно на очень сильное давление продавцов.
В примере, представленном выше, ценовой график «FILE» показан вместе с двумя Процентными осцилляторами объема
, имеющими следующие параметры: индикатор PVO
(12,26,9) в верхней части графика и индикатор PVO
(5,60,1) в нижней части. Когда последняя переменная установлена на 1, как в случае с индикатором PVO
(5,60,1), то не будет формироваться никакой сигнальной линии или гистограммы. В течение августа и сентября, акция торговалась в диапазоне между 15 и 21, и индикатор PVO
оставался, главным образом, ниже ноля. Был небольшой подъем выше ноля вместе с повышением акции в конце августа, но акция оставалась ограниченной своим диапазоном торговли. Когда акция начала повышаться от своего октябрьского минимума, индикатор PVO
переместился на положительную территорию с резким повышением (зеленая линия). Повышение было подтверждено увеличивающимся объемом, и акция прорвала сопротивление. Прорыв сопротивления с увеличивающимся объемом сигнализировал об очень сильном давлении покупателей.
Использование осциллятора в графических программах
Обычно в графических программах, Процентный осциллятор объема имеет опции для установления параметров трех переменных и представлен в том же самом формате как Ценовой осциллятор (PPO). Установками по умолчанию, как правило, являются - (12,26,9): первая переменная предназначена для короткой экспоненциальной Скользящей средней (EMA) объема, вторая - для длинной экспоненциальной Скользящей средней объема, и третья - для сигнальной линии. Сигнальной линией является экспоненциальная Скользящая средняя от непосредственно самого индикатора PVO и может также быть сделана длиннее или короче. Гистограмма (сплошная область выше и ниже ноля) представляет различие между индикатором PVO и его сигнальной линией. Для тех, кто не хочет использовать сигнальную линию или гистограмму, третья переменная может быть установлена равной 1.
В примере выше, индикатор PVO размещен в верхней части графика с параметрами, принятыми по умолчанию - (12,26,9) и в нижней части с параметрами (5,60,1). Хотя, формы линий для обеих установок индикатора PVO почти идентичны, шкалы справа отражают различные диапазоны и точки пересечения.
Большая часть этих различий может быть отнесена на счет короткой EMA объема в обеих установках индикатора PVO . 5-дневная EMA объема является намного более чувствительной, чем 12-дневная EMA объема. Более короткие Скользящие средние являются более изменчивыми и более часто будут иметь пересечения средней линии. Периоды объема выше среднего могут также быть подтверждены, если смотреть за барами объема, которые превышают 60-дневную EMA (зеленый овал в октябре). Обратите внимание, что оба индикатора PVO ушли резко вверх во второй половине октября во время того, как объем сделал длинный шип выше 60m акций.
Каждый опытный трейдер понимает, насколько важно учитывать объемы в своей торговле. Проблема Форекс как раз и состоит в том, что здесь нет четкого понимания того, когда в рынок входят большие деньги или выходят из него. Однако ведущие аналитики не бросают попыток создать инструмент, который поможет найти тень «кукла» и проследовать за умными деньгами, чтобы двигаться вместе с маркет-мейкерами, получая подтверждающие сигналы на продолжение тренда или же, напротив, на разворот тенденции. Именно с этой целью был разработан normalized volume - индикатор объема Форекс, который ниже предстанет в двух своих ипостасях - в виде линейного графика и осциллятора со столбцами на гистограмме.
Важно понимать, что сам по себе этот инструмент не может быть использован в качестве эффективного способа торговли. Его следует применять лишь в качестве своеобразного фильтра, комбинируя со знанием уровней сопротивления/поддержки, паттернами Price Action и другими торговыми приемами. Еще он очень хорошо показывает, когда рынок переходит в боковик, что может быть с выгодой использовано при использовании трендовых стратегий (не открывая сделок в этот период) и стратегий, предполагающих работу с осцилляторами внутри ценового коридора на отскок.
Алгоритмы функционирования индикатораРассматриваемые индикаторы форекс normalized volume анализируют тиковый объем, сравнивая текущие его показатели с усредненным значением за указанный период. Интерпретировать сигналы достаточно просто. Например, если пробой значимого уровня проходит без увеличения объема, то входить по направлению прорыва, рассчитывая на дальнейшее движение, будет откровенно глупой затеей. Значит, в такой ситуации следует ожидать формирования ложного прокола, и мудрым решением будет войти на отскок.
Ниже будут рассмотрены и другие способы применения знаний об объеме на рынке, которые помогают трейдерам принимать правильные решения относительно входа в позицию. Для начала опишем обычный Normalized Volume, а затем рассмотрим еще и созданный на его основании осциллятор, который больше известен, как аббревиатура NOV.
Итак, для начала скачиваем индикатор Normalized Volume и устанавливаем его в торговый терминал МТ4. Для этого запускаем платформу, находим вверху пункт меню «Файл», заходим туда, и нажимаем на «Открыть каталог данных». Запускается окошко, в котором будут установочные файлы МТ4. Здесь нужно открыть каталог MQL4 и скопировать в папку Indicators предварительно распакованный файл Normalized Volume. После этого МТ4 перезапускают и в окне «Навигатор слева» находят добавленный инструмент, который выделяют левой кнопкой мыши, и, не отпуская ее, перетягивают на график нужного торгового инструмента. В появившемся окне можно выбрать окно настроек и при желании изменить единственный регулируемый параметр - число баров (Volume Period), за которые проводится анализ среднего значения проторгованных объемов.
Нажав «Ok», индикатор будет добавлен к графику в отдельном окне под ним, как на следующем скриншоте.
Используя индикатор normalized volume для изучения объема Форекс, ориентируются, прежде всего, на его центральную область, которая отмечена цифрой 1. Если сигнальная линия максимально близко приблизилась к центральной, то на рынок поступает большой объем, поэтому можно смело отрабатывать сигналы других индикаторов, прорыва важных уровней и пр.
На ниже предлагаемом для изучения скриншоте можно видеть, что осцилляторы RVI и Stochastic несколько раз генерировали сигнал на вход, но они не подтверждались объемом, так как сигнальная линия индикатора normalized volume далеко отходила от центра, указывая на пребывание цены во флете.
Вот еще один пример, когда вход по Стохастику не принес бы прибыли, так как вход в рынок не был подкреплен объемами.
На последнем скриншоте для удобства новичков те места, где осциллятор Stochastic позволил бы войти в рынок, отмечены кружочками. Таким образом, применение Normalized Volume на Форекс позволяет отсеять ложные сигналы различных инструментов анализа, используя только те, которые с высокой долей вероятности, дадут положительный результат.
Второй вид индикатораВторой разновидностью выступает Normalized Volume Oscillator или сокращенно NVO. Если прошлый вид выглядел как сплошная линия в отдельном окне, то осциллятор строится в виде столбцов, формирующих гистограмму вокруг нулевой линии. Каждый из столбцов имеет свой размер, расположение от центральной линии (ниже/выше) и оттенок. В совокупности это дает значительно больше информации о происходящем на рынке.
Здесь можно скачать Форекс индикатор NVO, после чего его описанным выше способом следует добавить в индикатор МТ4. Как только это будет сделано, можно переходить к изучению алгоритмов и к разбору типичных сигналов, о которых данный инструмент извещает.
Основной принцип аналогичен тому, как работает стандартный Normalized Volume, то есть осциллятор также проводит сравнение (нормализацию) текущих показателей с тиковым объемом по отношению к усредненному показателю за выбранный период времени. Однако по сравнению с обычным индикатором, в осцилляторе эти отклонения от нормальных значений, отображаются в процентах.
Причем трейдер, просто посмотрев на гистограмму, уже может сказать, насколько значимым оказался тот или иной показатель объема в выбранном баре (свече). Для этого предусмотрено окрашивание столбцов в определенный цвет - в зависимости от того, как сильно отклонился текущий параметр.
Теперь рассмотрим обозначение цветов:
Синим обозначается столбец, который соответствует бару, где объем снизился по сравнению со средним значением за указанный в поле «Volume Period» период;
Темно-зеленым оттенком, где объем рос в сравнении, но не превысил отклонения 38,2% от усредненного показателя;
Светло-зеленым уже отмечают более значимое отклонение объема, когда его значение отклонилось на величину, попадающую в коридор 38,2-61,8% по Фибоначчи;
Про еще более значимое отклонение говорит желтый оттенок (61,8-100%);
Ну и красным отмечают наибольший выплеск объема, когда его отклонение в текущем баре превышает 100% от выявленного среднего значения.
Если взглянуть на диаграмму индикатора, то можно заметить, что ниже нулевой линии столбцы окрашиваются исключительно в синий цвет. Связано это с тем, что нулевая линия как раз отмечает среднее значение объема за определенный период времени (по умолчанию равен 10 барам).
Таким образом, во время вялого бокового движения столбцы гистограммы формируются исключительно ниже осевой линии и окрашиваются в синий цвет. Понимая теперь, что именно отображает осциллятор объемов NOV, можно перейти к тому, чтобы посмотреть, как все это будет выглядеть на практике.
Применение NOVВ общих чертах использование Oscillator происходит также, как и непосредственно самого Normalized Volume, то есть трейдеры опираются на него, как на фильтр, при получении сигналов на открытие позиций от других индикаторов в рамках различных торговых систем. Для того чтобы можно было более-менее безопасно открывать сделки, нужно дождаться, пока столбцы на гистограмме начнут формироваться выше NOV. Далее, в зависимости от того, насколько сильный наблюдается всплеск объема, можно говорить о значимости полученного сигнала.
На практике все это достаточно просто и эффективно можно использовать, поэтому особых сложностей наблюдаться не должно. Например, на 15-минутном графике валютной пары EUR/USD ведется торговля при помощи индикатора Eldera. И вот он показывает, что на рынке наблюдается расхождение (дивергенция) между характером движения цены и формированием столбцов в отдельном окне. В обычных условиях это разворотный сигнал, который показывает, что тенденция на рынке склонна измениться.
Но чтобы убедиться, так ли это, и стоит ли рискнуть, используется NOV. Как видим, в момент формирования дивергенции происходит рост объема, что подтверждает хорошую возможность для входа в позицию.
Еще один схожий пример можно видеть выше на скриншоте. Здесь уже наблюдается растущий тренд, которому в определенный момент начинают соответствовать меньшие пики на индикаторе Eldera. При этом осциллятор normalized volume показывает резкий выброс объема, что говорит о затухании восходящей тенденции.
На сегодня есть много индикаторов, которые являются графическими инструментами анализа на финансовых рынках. Среди всего изобилия этих инструментов особое место принадлежит трендовым, поскольку они особым образом отображают тенденции движения и изменения на рынке.
И в группе индикаторов перепроданности и перекупленности имеются такие индикаторы, которые носят название Volumes, отображая при этом объемы.
Индикатор Volumes, принципы работы торгового алгоритмаИндикатор Volumes, переводимый как индикатор объема, является наиболее простым и обыкновенным показателем . Это классический пример отображения наиболее вероятного будущего движения цены. Его справедливо причисляют к тем индикаторам, которые не имеют фактора опоздания, на что есть определенный гарантированный аргумент.
Его принцип состоит в том, что построение графика в виде столбиков отображает наглядно необходимую тенденцию. Каждый следующий столбец в случае его позиции выше будет окрашен в зеленый цвет. Если же он занимает позицию ниже, то становится красным.
Но прежде, чем начинать описание индикатора объемов Volumes, нужно определиться еще с одним важным критерием, который необходим для детализации методики использования данного инструмента. Индикатор этот не служит для отображения объема потраченных денежных средств на определенную в какой-либо момент времени.
Нет еще такого индикатора, с помощью которого стало бы возможным отображение составных денежных сумм определенной точки формирования спроса с предложением на валюту. Тем не менее, Volumes работает. Объясняется это просто. Индикатор иллюстрирует то количество сделок, которые были совершены за определенный интервал времени . Это выражается в столбчатой вертикальной диаграмме.
ВИДЕО: Важность анализа медвежьих и бычьих объемов в торгах на Форекс. Анализ по VSА
Используя анализ имеющейся ситуации на рынке с применением указанного индикатора, следует иметь понятие о том, что изменение цены и смещение столбика диаграммы может толковаться весьма разносторонне. Здесь важной является интерпретация данной тенденции. Опишем все по порядку.
Если растут и цена, и показатель объема, то это является свидетельством того, что рост будет продолжаться с той же тенденцией.
Такая же ситуация будет с падением цены. То есть цена и объем уменьшаются – сохраняется тенденция падения показателей.
Но, тем не менее, даже при имеющемся росте объема, существует вероятность не роста, а снижения . Если вместе с движением цены наблюдаются несколько подряд зеленых столбиков возрастания, а после при сохраняющемся движении цены начинают появляться красные столбцы, меньшие по размеру, то это может быть сигналом к дальнейшей смене движения.
Например, при небольших уровнях объема, но существенном росте цены можно говорить об относительной слабости «медведей», поскольку незначительный объем сделок, точнее их количество, сильно повлияло на движение цены, протолкнуло ее. Но, в то же время, объем проведенных сделок может быть невелик, а сумма денег – огромной, что также окажет определенное влияние на валюту, подтолкнув ее к росту.
Подобной будет и обратная ситуация...
Если имеется большой объем при ничтожном движении цены, то причиной тому могут быть два варианта ситуации. Или есть большой объем сделок при малом объеме денежной массы, которой стало недостаточно для сдвига цены. Тогда можно допустить, что на рынок не вышли основные его игроки. Либо же, в другом случае, объем сделок и объем денежной массы весьма велики и от . Тогда можно наблюдать сдвиг цены, но он будет несущественным.
Здесь важно проявлять бдительность, поскольку дальнейшее движение может стать чрезмерно сильным в случае чьей-то победы. Кто сможет поймать момент и воспользоваться им, останутся в выигрыше. Не уловив его, можно существенно прогадать с направлением цены и остаться ни с чем или еще хуже – значительно проиграв.
Есть еще важный сигнал, который выдает Volumes – это , которая изображена на рисунке ниже. Здесь наиболее иллюстративно можно наблюдать гистограмму и дивергенцию.
Описание и интерпретация индикатора VolumesVolumes – это, по сути, важнейший индикатор, который отображает объем сделок на рынке, таким образом, определяя истинность или ложность прорыва цены . Движение будет принято за истинное, если показатель Volumes при движении цены растет . Здесь стоит присмотреться к тенденции и использовать ее себе на пользу. Потому что такие движения, как правило, имеют место после того, как на рынок , как правило, политические или макроэкономические.
При этом Volumes в разных технических программах по-разному будет выглядеть. Как правило, это гистограмма с свечами разных цветов, как описывалось выше. Но это может быть и линия.
Во многих сферах на бирже будет полезным применение индикатора. В торгах на Forex, Volumes полезен тем, что дает возможность определять момент закрытия сделок и выставления цены.
Есть такая отдельная категория Volumes, как балансовый объем (БО). Этот технический индикатор показывает взаимосвязь объема и цены, точнее ее изменения при данном объеме. Его суть заключается в том, что при цене закрытия данного бара высшей, чем при предыдущем закрытии, то значение текущего объема бара нужно прибавить к предыдущему значению . Если же по текущему бару закрытие ниже, то его нужно вычесть из предыдущего значения БО.
Интерпретация данного индикатора, основывается на том принципе, что изменения БО опережают изменения ценовые. Поэтому, при повышении балансового объема можно судить о вложении профессионалами в инструмент. Когда уже позже поступают вложения и от остальных, наблюдается стремительный рост цены и показателей индикатора.
При опережении в своем движении индикатора ценой, возникает отсутствие подтверждения. Более того, оно может возникнуть как на пике (вершине) рынка «быков» (при этом цена будет расти без роста БО или его опережая), так и у основания рынка «медведей» (тогда цена будет падать без уменьшения БО или его опережая).
При росте цен и объема, вынуждены занимать эти позиции, от чего, соответственно, будет поддерживаться рост объемов торгов.
При возрастающем объеме падение цен будет препятствием к открытию коротких позиций. Если движение цен разно направлено на определенном ценовом диапазоне, а объем при этом уменьшается, то на рынке возникает неопределенность, когда уменьшается количество контрактов, от чего рынок становится более непредсказуемым и повышается его чувствительность.
Есть несколько интерпретаций изменений в показаниях индикатора Volumes. Это могут быть такие случаи:Рассмотрев вышеизложенное, можно судить о том, что Volumes не является чем-то особо необычным. Он прост, как и многие другие индикаторы и инструменты рынка. Здесь важен простой математический расчет, и не более. Но, как и в случае с любым другим аналитическим инструментом, здесь важен комплексный подход. Нужно не однобоко исследовать рынок, а привлечь , анализировать разные уровни. Так результаты будут более точными и уж наверняка, это не испортит ход и итоги анализа.
Применение индикаторов объема
