Используя ключевые уровни в работе на рынке Форекс, трейдер выбирает для себя один из способов осуществления сделок: торгуя или на пробой, или на отбой от уровня. И тот и другой способ дают хорошие результаты при условии чёткого соблюдения основных нюансов, в частности - от определения ложный этот уровень или верный, от понимания того, куда дальше двинется цена, от грамотного выставления стоп-лоссов и тейк-профитов, и ряда других моментов, о которых речь пойдёт ниже.
Ключевые уровни - элемент, который встречается на всех финансовых рынках, и Форекс - не исключение. Часто они используются в качестве , поэтому вызывают интерес у трейдеров при проведении технического анализа рынка.
Появление уровней - это результат скопления ордеров Buy или Sell. При достижении ценой этого скопления обычно не хватает силы, чтобы и толкнуть цену дальше. И если у тренда нет поддержки, то цена разворачивается. В случае , способных пробить это скопление, можно рассчитывать на пробой уровня, и движение по тренду продолжится. Это два наиболее частых варианта развития событий.
Несколько десятков лет назад образование подобных уровней на товарных и фондовых рынках происходило как результат тайных соглашений крупных финансовых игроков. Они действовали сообща и имели возможность как "организовать мощное движение", так и "поставить преграду" на пути цены. Подобные сговоры на современных рынках маловероятны, однако существуют крупные игроки (так называемые маркетмейкеры), чьи сделки с большими объёмами так или иначе влияют на цену.
Зная о таких игроках и их действиях, обычному трейдеру необходимо научиться правильно определять эти уровни и сигналы о возможной смене тренда. Область, построенная по ценам Open и Close свечей, которой уже касалась цена, называется классическим уровнем. Это значит, что в случае приближения цены к одному и тому уже уровню после отката, значение цены на экстремуме можно обозначать горизонтальной линией как классический уровень.
Пример классического уровня, где можно было входить в рынок при повторном его тестировании, представлен на скрине (увеличьте для удобства просмотра):
Основным условием открытия ордера в случае отбоя от уровня является правильность определения этого отбоя. Цена может просто приблизиться к уровню, не достигнув его. Но такую ситуацию нельзя рассматривать в качестве сигнала на вход в рынок. Подтвердить уверенность в формировании уровня может Прайс Экшен. Это может быть , и другие модели. И только после формирования паттерна Прайс Экшен можно открывать ордер (изображение кликабельно):
Рис. 2. Торговля на отбой от ключевого уровня после образования разворотного паттерна.
В нашем примере свеча с длинной верхней тенью пробивает уровень, но закрывается под ним. Эта свеча является Пин Баром - разворотной моделью Прайс Экшен, которая даёт основание для входа в рынок и торговли на отскок.
Что касается выставления стоп-лосса, то необходимо учитывать, что могут произойти случайные движения против рынка, такие как ретест уровня с . Размер стоп-лосса при торговле на отбой должен быть таким, чтобы эти движения не выбили сделку с рынка. Нет конкретных числовых значений, ориентироваться следует на график, и на хвосты близлежащих свечей.
Например, в нашем случае (рис. 3) стоп-лосс можно было выставить с запасом за экстремум одной из отбойных свечей. Для установки тейк-профита также не существует конкретных значений. Каждый трейдер сам определяет для себя его размер. Например, он может быть в 3-4 раза больше стоп-лосса:
Рис. 3. Установка стоп-лосса и тейк-профита при торговле на отбой от уровня.
Если имеются предпосылки для взятия большей прибыли, то при установке тейк-профита можно ориентироваться не на увеличенный , а, например, на следующий ключевой уровень.
При торговле на отбой от уровня необходимо учитывать ряд нюансов, которые влияют на решение об открытии сделки. Оценивайте силу уровня и вероятность его пробития ценой. Ошибочно считать, что чем больше от уровня отскакивала цена, тем он сильнее и что такая ситуация будет продолжаться ещё долго. На самом деле, при частом тестировании уровня ценой, которая не меняет кардинально своего направления, он с большой вероятностью будет пробит:
Рис. 4. Пробитие уровня после нескольких отскоков.
Если применять эти наблюдения в торговле, то входить в рынок следует только на втором отскоке, пропуская третий и последующие.
Трейдер должен уметь отличать классический отбой от уровня и ретест после пробоя. Во втором случае поддержка может превратиться в сопротивление. По сравнению с обычным отскоком, такой ретест будет являться более сильным сигналом. Вероятность будет выше и тогда, когда после неудачной попытки пробития уровня в обратном направлении образуется явный сигнал к развороту цены.
Которые приближаются к ключевой точке, тоже можно учитывать для оценки вероятности отбоя или пробоя уровня. Вероятность пробоя будет выше, когда предыдущие свечи характеризовались небольшим размером и разнонаправленностью, но при этом цена достигла уровня. В случае уверенного тренда и быстрого достижения уровня ценой, буквально за несколько свечей, при том, что цена так и не пробивает его, то вероятность дальнейшего пробития стремится к нулю:
Рис. 5. Снижение вероятности пробития уровня.
Причина такого явления заключается в том, что таким образом желают ввести в заблуждение обычных трейдеров, которые видя активный тренд, ждут пробоя. В итоге, они заключают сделки, но при этом терпят убытки, а маркетмейкеры забирают свою прибыль.
Следуя этой же логике, можно говорить о том, что в случае достижения большой свечой уровня и её закрытия без пробития, в дальнейшем пробоя скорее всего и не случится. Если же крупная свеча все же пробила уровень и закрылась хотя бы через несколько пунктов за ним, то такой пробой считаем состоявшимся.
Приняв решение о заключении сделки при торговле на отскок, обращайте внимание на верхние и нижние экстремумы близлежащих свечей. При тестировании уровня сопротивления максимумы свечей, которые находятся примерно на одном уровне, будут подкреплять сигнал о развороте и отбое. Аналогично и при тестировании поддержки - минимумы соседних свечей должны располагаться примерно на одном уровне.
Отбой от уровня - более частый исход по сравнению с пробоем. Для успешной торговли с использованием уровней, необходимо получить достаточный опыт, так как чётких правил и алгоритма заключения сделок в таких ситуациях нет.
В данном обзоре рассматривается сигнал для входа на рынок — отбой от уровня, также многие трейдеры еще его называют . В этой статье предоставляется абсолютно бесплатно руководство, как входить и выходить на отбой от уровней, на рынке Форекс.
Торговый сигнал для входа на отбое от торгового уровня, является очень популярным среди трейдеров. Связанно это с простотой входа в сделку и пониманием своих рисков и прибыли в позиции, и ситуации на рынке в целом. Суть отскока от уровня заключается в открытии торговой позиции на разворот от определенного уровня.
Следует отметить, что самыми используемые и наиболее стабильные торговые стратегии на финансовых рынках построены именно на принципе торговых уровней.
Существует много способов поиска и определения торговых уровней. В данном обзоре, будет рассматриваться определение локальных уровней максимума и минимума и вход на них в торговую сделку на Forex.
Выглядит вход на отскок от уровня, как подход цены к нужному торговому уровню и последующим ее разворотом в противоположное направление. Отсюда и следует название — отбой/отскок от уровня.
Графически «Отбой от уровня» выглядит так:
На изображении видны локальные максимум и минимум (Min/Max) от уровня которых, цена разворачивалась в обратном направлении. Следует отметить, что возможно формирование нескольких точек для входа. Но чем больше подходов цены будет к торговому уровню, тем выше вероятность его пробоя. Следует использовать не более двух точек для открытия позиций на одном локальном уровне.
Локальные уровни минимума и максимума — это самые высокий и низкий показатель цены торгового актива. Для их определения, нужно посмотреть на графике влево от текущей цены и определить, где была самая высокая и низкая цена — это и будут нужные уровни. Проводят уровень по телам свечей.
Открывать торговые позиции следует на самом определенном локальном уровне или близком расстоянии от него, не превышающем несколько пунктов. Открытие сделок можно совершать как вручную, так и с помощью отложенных ордеров.
Визуальный пример входа по сетапу «Отскок от уровня» на графике:
На изображении видно, что на сформированных максимуме и минимуме цена при новых подходах разворачивается, формируя точки входа на отбой.
Как все понимают, стопы важный элемент во всех торговых сделках на Forex. Выход из открытой позиции по отбой от уровня, можно осуществить несколькими способами. В данном обзоре рассмотрим выход от возможного хода цены.
Следует на графике определить ближайший сильный уровень по ходу цены после ее разворота. Данный уровень и будет являться точкой выхода по тейк-профиту.
Для определения размера стоп-лосса, следует расстояние от цены входа в сделку до цены выхода по тейку, разделить на два или более раза. Полученный результат и будет являться размером стопа. Минимальный размер стопа должен быть меньше от тейк-профита в два раза.
Инструкция торговли по сетапу «Отбой от уровня»:
Следует отметить, что при онлайн торговле и полученном профите по открытой позиции равной размеру стопу, рекомендуется закрыть данную сделку по рынку. Связанно с тем, что у трейдера после закрытия позиции с профитом отсутствуют эмоции и появляется новая возможность для входа на рынке.
Нужно искать на графике и как их торговать. Но многие до сих пор забывают, что сами по себе они мало что значат - огромное значение имеет расположение сетапа.
Для того, чтобы торговать сетап price action правильно, важно определить нахождение цены именно относительно уровня поддержки (cопротивления).
При подходе цены к уровню может возникнуть две ситуации:
Если цена движется к уровню, образуя большие свечи или свечи с большими хвостами (большая свеча считается такой, если она приблизительно в 2 раза больше обычных свечей), и эти большие свечи упираются в уровень, то следует подождать следующей свечи. Если эта свеча не пробивает уровень, то скорее всего будет разворот - отскок от уровня.
Сами по себе большие свечи могут создавать уровни.
Но, если подход цены к уровню выполняется небольшими свечами, без больших хвостов, то скорее всего будет пробой уровня.
На что обратить внимание. Какие есть пробойные стратегии.Самый простой способ торговли пробоя
Как торговать пробой уровня
1. Выбираем уровень с высоких таймфреймов (дневные, недельные, 4часа), желательно самые сильные уровни, учитывать круглые уровни
2. Выбирать только волатильную пару
3. Следить за поджатием - по сути пробой основания сжимающегося треугольника
4. Вход стоп ордерами за уровнем
При подходе малыми барами - торговать пробой, так же это позволяет малый риск.
Все привет!
Сегодня немного потренируемся находить ключевые уровни и рассмотрим их с позиции крупного игрока. Итак, начнем.
Очень важно уметь находить нужные ключевые уровни. Именно они позволяют нам найти точку входа с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Уровни помогают нам оценить борьбу покупателей и продавцов на рынке и понять возможную расстановку сил. Большинство начинающих находят их неверно и если посмотреть на графики многих трейдеров, то можно увидеть огромное количество линий и не понятно что с ними делать. Не нужно выдумывать лишних уровней, чертите их возле сильных точек, таких как излом тренда или длинная проторговка.
Пример (пробой исторического максимума, акция Полюс)
Пример (длинная проторговка на М5 по акции Алроса)
Попытайтесь максимально формализовать те уровни, которые вы торгуете. Например, в течении какого времени он должен проторговываться, на каком таймфрейме и каким числом баров.
Также, вы всегда должны понимать, что важный ключевой уровень это, по сути, след крупного игрока. И это всегда большие деньги. И для того чтобы зарабатывать, мы должны научиться понимать картину в целом, уметь определять перевес сил и правильно интерпретировать график.
Вот еще несколько важных вещей, которые вы должны понимать:
Чем дольше цена зажата в боковике и чем дольше происходит проторговка границ этого боковика, тем сильнее может быть импульс на пробое. То есть, чем дольше крупняк набирает позицию, тем сильнее может быть движение.
Проторговка — это касание цены уровня поддержки или сопротивления.
Зачастую уровни усиливаются ложными пробоями, но об их механизме работы я расскажу в следующей статье.
Ложный пробой — пробой и уход цены за уровень поддержки/сопротивления с последующим возвратом цены обратно за этот уровень в противоположную сторону от пробоя.
Сегодня я хочу донести следующую вещь, касательно ложного пробоя. Ложный пробой хоть и усиливает уровни в некоторых случаях, но снимает стопы, которые находятся за границей уровня. Поэтому после пробоя уровня импульс может быть в разы слабее. По этой причине, если я ищу точку входа на импульсе, либо пытаюсь совершить скальперскую сделку по стакану, я ищу максимально четкий уровень без ложных пробоев.
При торговле от уровня всегда понятен риск. Он минимальный и мы всегда видим где поставить стоп. Да, случаются ложные пробои за счет которых крупняк может добрать позицию. Но в каких случаях это произойдет мы не знаем, да и знать нам этого не нужно. После ложного пробоя и выхода по стопу можно перезайти 2 раз. Я обычно больше 2 перезаходов не делаю. И самое главное, можно сидеть и гадать что будет с ценой и говорить о том, что это обман крупняка и тд. Но факт в том, что это работает и на этом прекрасно можно зарабатывать, если понимать что и как делать.
Второй важный момент, почему нельзя торговать в середине диапазона. Мы не видим расстановку сил, вероятность движения вверх/вниз 50 на 50, но как только цена подходит к критической, то есть к сильному уровню, мы уже торгуем с крупным игроком.
Если инструмент будет пробивать данный уровень, то импульс может быть очень сильный. Во-первых, за счет съема стопов. Именно за счет этого и происходит основной импульс. Во-вторых, при пробое крупный покупатель/продавец будет защищать этот уровень с обратной стороны, так как повышение/понижение цены это именно то, чего он добивался. Соответственно и наш с вами стоп-лосс будет под защитой. И если мы будем торговать совместно с крупным игроком, мы будем зарабатывать.
Еще один уровень, который отдельно стоит отметить, это зеркальный. Он образуется когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот (пример ниже).
Зеркальный уровень (пример).
Кстати, еще отдельно отмечу про объемы. При пробое всегда должны проходить повышенные объемы. Происходит это как за счет съема стопов, так и в целом за счет повышения активности покупок/продаж в этой зоне. Если повышения объемов не происходит, то лучше не торговать эту модель.
Итак, теперь коротко о самых сильных уровнях.
Точки слома движения это всегда сильный уровень. Я не имею ввиду точки на м5 таймфрейме, я имею ввиду глобальные точки: месячные максимумы/минимумы или годовые. Очень хорошо если такие уровни формируются у ровных чисел. Например, 60 или 70 для фьюча на доллар/рубль. Чем длиннее проторговка уровня, тем он сильнее. Можно найти много моделей, которые проторговываются на высоком таймфрейме и в дополнение уровень подтверждается на более низком для интрадейной точки входа.
Если происходит поджатие к уровню и формируется треугольник, то пробой тоже может оказаться очень сильным. Подробнее о треугольниках рассказывал . Если возле уровня происходило повышение объемов, при этом цене не давали уйти за этот уровень, то это тоже говорит о силе данного уровня.
Очень хорошо когда цена плавно подходит к уровню и начинает его проторговывать (пример ниже). Опасайтесь захода от уровня если не произошло проторговки и цена подошла к уровню очень резко.
Зеркальные уровни — очень хорошие уровни, которые иногда дают отличные точки входа.
Ложный пробой и прокол уровня тенью усиливает уровень и дает отличные модели для входа. Если после пробоя происходит ретест и прокол уровня на больших объемах, при это цена закрепляется выше уровня, то это отличный сигнал на вход. Большие тени над уровнем и объемы очень часто говоря о том, что крупняк разгоняет цену.
На этом буду заканчивать. В следующей статье я расскажу о самых популярных точках входа и о том, как правильно заходить на пробое. Подписывайтесь на новости сайта (кнопка подписки сбоку) и в группу вк, чтоб не пропустить новые статьи. Всем успешной торговли.
С уважением, Станислав Станишевский.
Александр Герчик – легендарный спекулянт Нью-Йоркской биржи NYSE, которому удалось попасть в число лучших дейтрейдеров 2006 года за практически полное отсутствие отрицательных торговых результатов, что является огромной редкостью даже среди больших профессионалов рынка. Простым пареньком из Одессы, без высшего образования и связей, он в 1999 году приехал в Америку. Начав, как многие другие эмигранты, с работы в такси, уже через три года талантливый молодой человек смог окончить курсы брокеров и выдержав непростой экзамен, стал торговать акциями на Уолл-Стрит.
Спустя всего пару лет, разработав свой уникальный алгоритм торговли, Александр достиг вершин трейдерского Олимпа и был принят на работу управляющим партнёром крупнейшей финансовой компании. Эта история успеха похожа на многие другие, повествующие о таланте, упорстве и удаче и может служить прекрасным примером достижения целей в финансовом бизнесе. Но самое примечательное в ней – это именно необычная стратегия торговли Герчика, благодаря которой он стал столь известен и успешен.
Основа торговли по алгоритму Герчика заключается в том, что все самые сильные и значительные движения на рынке, которые особенно выгодно использовать, начинаются именно от уровней. Под уровнями автор стратегии понимает не только привычные всем нам уровни поддержки и сопротивления в местах ценовых экстремумов, но классифицированные по силе различные области консолидации – своеобразные полки на графике , от которых нужно открывать сделки.
Как утверждает Александр Герчик, торговля по уровням, помимо чёткой и наглядной системы, имеет ещё одно важное преимущество: соблюдается достаточно высокое соотношение риска и вознаграждения в сделках, которое всегда не хуже 1 к 3. Дело в том, что в трейдинге, особенно если работа проходит внутри дня, практически невозможно добиться более 40–45% успешных сделок, что является исключительным результатом. Основная масса торговцев открывает свои правильные позиции лишь в 35% случаев и хуже, а прибыльность ограничена максимальным дневным ходом котировок. Именно по этой причине алгоритм торговли Герчика опирается на уровни консолидации, где ставится самый маленький stop loss.
Кроме классификации уровней по силе, система Герчика разделяет зоны консолидации на несколько типов паттернов, каждый из которых представляет собой легко узнаваемую комбинацию баров , находящихся близ торгового уровня и совершающих небольшие колебания перед тем, как продолжить активное ценовое движение. Именно на основании паттернов трейдер принимает решение об успешном входе в рынок.
Согласно алгоритму торговли Александра Герчика, существует четкое разделение торговых уровней по силе. Чем мощнее сигнал , тем меньше подтверждающих баров требуется для открытия новой сделки. Эта классификация несложна и понятна даже начинающим:
Алгоритм торговли Александра Герчика требует чёткого знания основных паттернов (моделей рынка), которые могут быть сформированы ценой возле выбранных уровней. Всего таких моделей существует восемь – по четыре для сделок на продажу и покупку:
Несмотря на то, что Александр Герчик разрабатывал свой алгоритм торговли именно для акций, которыми сам успешно торговал на бирже NYSE, он признаёт универсальность метода и независимость от типа финансовых активов. Многие трейдеры протестировали его на фьючерсных торгах, а для игроков Форекс существуют даже специальные курсы по системе. Такой сравнительно новый финансовый инструмент как бинарные опционы тоже вполне подходит для прибыльного использования стратегии торговли от уровней.
Цель трейдера, занимающегося бинарными опционами – максимально точно предсказать направление движения цены. Именно уровень является разделителем для прогнозов типа CALL и PUT, подтверждение которых напрямую зависит от того, как поведёт себя цена после консолидации. Для использования системы Герчика в бинарных опционах не требуется особых изменений или дополнений. Достаточно найти подходящее время, в соответствии с приведёнными выше правилами, и сделать опционную ставку в нужном направлении. Разумеется, при этом нельзя забывать про стандартные правила мани менеджмента, обеспечивающие успех и безопасность в любой торговле.
