3 (60%) 2 votes
Что такое VSA анализ и для чего он нужен? В этой статье Вы познакомитесь с новым видом анализа рынков основанном на объемах и свечах. Мы приведем примеры паттернов VSA и признаков разворота рынка. Вы узнаете, как определять потенциальные точки разворота на рынке и как правильно использовать данные об объемах в своей торговле.
VSA (анализ объема и спреда, от англ. "Volume Spread Analysis") - это метод анализа рыночной ситуации, основанный на изучение поведения цены в совокупности с объемом и свечах
Как известно из теории, на рынке существует несколько фаз
Как нам использовать эти знания, чтобы заработать деньги на фондовом рынке ? Зная эти основы, мы должны научиться находить эти фазы на рынке и открывать позиции в соответствии с манимейкерами. Для этого мы будем использовать теорию VSA.
Главная идея VSA в том, что рынками движут большие игроки, которые в состоянии это делать. Казалось бы, что все очень просто: большой игрок купил, цена пошла вверх, продал. Получили профит. Все проще некуда.
Проблема лишь в том, что большой игрок имея крупную сумму денег не сможет просто взять и купить нужный ему объем, поскольку на рынке просто нету столько продавцов. Ему необходимо время, чтобы он смог набрать свою позицию. Говоря в абсолютном выражении, она может исчисляться десятками миллионов долларов и более. Крупные игроки имеют очень большие состояния и поэтому им необходимо время для наращивания своей позиции.
В свою очередь, мы можем по анализу графика цены, который представлен в виде японских свечей и объемов определить, что собственно говоря происходит на рынке. При этом нельзя сказать, что VSA дает 100% входы. Это анализ, но не готовая торговая система.
Анализ по VSA начинают применять уже более менее опытные трейдеры. Это не так легко, поэтому, как правило, новички не занимаются этим из-за сложности и отсутствия опыта.
Рекомендую к прочтениюНаправление VSA уже не молодо. Существует не одна книга, которая подробно рассказывает все нюансы. Например, мне понравилась "Хозяева рынка" (автор Том Вильямс). Отличный материал, я много чего из нее подчерпнул.
Подход VSA можно применять на любых рынках:
Однако, стоит сказать небольшое исключение про Форекс. На этом рынке мы видим лишь тиковые объемы, а это совсем не то, что нужно для анализа. То есть мы можем провести анализ и на них, но, скорее всего, он будет примерно "правильным". Только настоящие объемы дают нам истинную информацию о ситуации.
В целом сама концепция и идея VSA разрабатывалась для фьючерсов, фондовых и товарных рынков.
Чаще всего в классическом варианте технического анализа нас приучают к тому, что растущие/падающие бары с высокими объемы - это исключительно бычий/медвежий сигнал. На самом деле это оказывается скорее не верным, чем верным.
Бары с высокими объемами зачастую означают признаки сильного встречного сопротивления, а значит говорить о дальнейшем движении цены можно лишь оптимистично.
Дело в том, что высокий оборот всегда свидетельствует о том, что спрос удовлетворяется, цена встретила на своем пути сопротивление и совершенно логично, что движение замедляется. То есть рынок не сможет продолжать расти на больших объемах с небольшими свечами.
Если же первый бар имеет большой размер с большим объемом - то это наоборот отличный импульс для движения цены в направлении прорыва. В остальных случаях повышенный объем на рынке скорее будет являться признаком скорого разворота.
В целом рынок должен расти со средним объемом и размером свечей. В этом случае очень большая вероятность, что это настоящий тренд и в него следует входить.
Давайте рассмотрим подходы, которые существуют для VSA анализа.
Сигнал ап-траст в VSA является одним из моих самых любимых. В переводе с английского "up-thrust" означает "выпад вверх".
Сигнал ап-траста является кульминацией покупок. После длительного бычьего движения свеча с большой верхней тенью и объемом закрывается на минимуме. На рынках часто можно встретить подобные сигналы.
Примечание
Иногда этот сигнал именуют пин-баром, топором, падающей звездой.
Есть также еще "псевдо ап-траст". Это бар, у которого нет пикового объема. Считается, что этот сигнал менее слабый.
Реверс или обратный ап-траст. Этот сигнал возникает в точности до наоборот, но при медвежьем рынке. Напоминает свечной паттерн молот .
Сигнал VSA вытряхивание стал очень часто встречаться за последние 20-тилетие, когда торговля полностью стала электронной. Главная идея этого сигнала в том, чтобы "выбросить" с верного движения всех трейдеров при этом покупая их заявки дешево. Помимо этого еще открываются заявки и в другую сторону, тем самым заманивая еще больше трейдеров.
Приведем пример
После растущего движения образовалась японская свечка с большой тенью вниз и большим объемом. В этой самой тени было выкуплено большое число актива за счет стоп-лоссов . Крупный игрок в курсе, где стоят больше всего стопов и с каким объемом, поэтому он заранее может рассчитать выгодность своих действий. При этом многие шортисты открыли позиции на понижение, тем самым предавая рынку еще большую ликвидность .
Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая "обидная" ситуация. Ведь фактически выйти из рынка по самой худшей цене. При этом бороться с такими ситуациями не легко. Поэтому рекомендуется ставить либо близкие стопы, чтобы сразу минимизировать риск потерять много. Либо ставить стоп очень далеко.
Также есть совет использовать ручной стоп-лосс. Это ситуация, в которой Вы самостоятельно закрываете позицию по мере развития событий. Мне кажется, этот вариант наиболее оптимальный, но с другой стороны рискованный и требующий времени. Но как говорится: "не рискнешь - не заработаешь".
На рынке вытряхивание встречается сплошь и рядом. Особенно на рынке Форекс, где чаще всего цены движутся во флэте от уровня к уровню.
Сигнал тест уровня VSA можно часто наблюдать, поскольку рынок чаще всего находится в канале, то есть между двумя уровнями, в которые цена упирается то снизу, то сверху. Этот момент называется флэтом. В эти моменты происходит перераспределение капитала. Крупный игрок либо сбрасывает, либо накапливает позицию.
Чтобы накапливать позицию на рынке необходима ликвидность, а она появляется только в следствии движений. Поэтому цену искусственно толкают к уровням поддержки и сопротивления , зачастую пробивая их на больших объемах заставляя мелких трейдеров нервничать и открывать позиции. При этом сами маркетмейкеры при этом делают свои дела.
Никто не даст цене пробить уровень и уйти цене далеко, если это не выгодно крупному игроку.
Посмотрите примеры. Цена много раз пробивает уровень и возвращается в зону консолидации. При этом часто просто движение идет от одного уровня к другому.
В итоге образуется очень большое число открытых позиций у мелких участников, которые оказались зажатыми. Потому что продавать еще рано, покупать уже поздно и т.д.
Но не бывает вечных уровней, цена в скором времени выйдет из этого состояния и на рынке начнется тренд. При этом чаще всего, прежде чем выйти из состояния консолидации, цена совершает сильный рывок в противоположном направлении с огромным объемом, чтобы срезать все стопы и завлечь тех, кто торгует пробои уровня , а потом уже резко пойти в противоположную сторону.
В теории это выглядит так:
На практике так:
По названию "останавливающий объем" сразу понятно, что речь идет о большей свече с объемом на рынке, после которого цена перестает идти по тренду, а впадает в консолидацию. Этот сигнал разворотный.
Наверное, вы не раз замечали, что при открытии сделки цена неожиданно уходила в минус, выбивая ваш стоп-лосс, а затем двигалась в нужном направлении. При этом создавалось впечатление, будто , или за вами кто-то наблюдает. Ваши опасения вполне оправданы, так как помимо мелких трейдеров на рынке присутствуют маркет-мейкеры – крупные игроки с многомиллионным состоянием. Они видят скопление ордеров на важных ценовых уровнях и буквально двигают рынок в нужном им направлении, создавая ложные пробои уровней. В результате срабатывают трейдеров, а рынок внезапно разворачивается и уходит в другом направлении, выбивая их стоп-лоссы и принося огромные прибыли маркет-мейкерам. Однако существует специальная методика, которая позволит вам отслеживать на графике действия маркет-мейкеров и следовать за ними, извлекая из этого дополнительную прибыль. Такая методика получила название VSA – торговля по объемам на Форекс.
Volume Spread Analysis (VSA) – это анализ торгового объема, который используется в сочетании с формой и размером свечи. Форекс устроен таким образом, что мы видим только изменение цены в единицу времени, но не можем определить реального объема, а это является очень важным, если вы хотите на валютном рынке. Чтобы попытаться сделать рынок хоть немного прозрачней, необходимо открыть счет у . В результате вам откроется доступ к данным об объемах, а также вы сможете получать необходимую информацию о настроениях рынка. В VSA вводится понятие спреда, которое подразумевает расстояние между максимумом и минимумом свечи. В свою очередь спред может быть узким, средним или широким.
Маркет-мейкеры не могут зайти в рынок незамеченными. Они всегда оставляют за собой следы, которые выражаются в величине объема и форме . После того, как вы научитесь применять VSA на практике, результаты ваших торговых систем улучшатся не менее чем на 30%. Независимо от используемых , с помощью VSA вы сможете находить точные входы в сделки, научитесь вовремя выходить из открытых позиций, а также сократите вероятность срабатывания стоп-лоссов. Кроме того, вы сможете фильтровать ложные пробои уровней. Первое время вам будет довольно не просто освоить все тонкости торговли по объемам на Форекс, но со временем вы сможете использовать приемы VSA на полном автомате.
Поскольку VSA предполагает использование краткосрочных импульсов, то его лучше применять на низких таймфреймах до H1. На торговля по объемам на Форекс не показывает хороших результатов, поэтому эта стратегия будет особенно интересна тем трейдерам, кто торгует внутри дня.
Для того чтобы использовать приемы VSA, необходимо видеть реальные объемы на Форекс. Существует много индикаторов, которые определяют объемы, но самым популярным является тиковый индикатор объема Better Volume, скачать его совершенно бесплатно вы можете .
Ни один индикатор не может предугадать окончание тренда, но с помощью VSA вы можете определить конец текущей волны. Многие трейдеры считают, что при достижении рынком новых вершин следует продолжение тренда. При этом все может указывать на дальнейший рост: выход положительных и прогнозы ведущих аналитиков, но маркет-мейкеры могут воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке для закрытия своих позиций. Кульминацией покупок или продаж является дисбаланс между спросом и предложением, который приводит к развороту рынка. Если вы видите, что рынок достиг новых вершин и индикатор показывает высокий объем, при этом произошло близкое закрытие бычьей свечи с широким спредом к максимальным значениям, а следующая свеча закрылась с узким спредом и высоким объемом, то это кульминация покупок. Следует закрыть покупки и рассматривать входы в продажи.
Когда наблюдается последовательный рост объема, цена достигла минимальных значений на графике, а вслед за этим происходит формирование свечи с узким спредом, но относительно высоким объемом, это говорит о возникновении кульминации продаж. В этом случае необходимо выйти из продаж и искать входы в покупки.
VSA Форекс (Volume Spread Analysis) – это уникальный метод анализа ценовых чартов, который исследует баланс спроса и предложения умных и крупных игроков на рынке, которые еще называются профессиональный операторы или «умные деньги» («смарты»).
Метод анализа VSA Форекс служит для того, чтобы определить причины ценовых колебаний. Эти причины достаточно просты и заключаются в дисбалансе между показателями спроса и предложения, которые возникают из-за активности профессиональных операторов. На каждом рынке, где есть вовлечённые денежные средства и прибыли, которые можно заработать, есть и профессиональные игроки, которые знают как это сделать. В случае Форекс рынка у профессионалов есть только одна цель: заработать от ценовых разниц для того, чтобы остаться на рынке.
VSA анализ на валютной бирже хорошо работает вместе со стратегией свинг трейдинга. – это позиционная игра на бирже Forex, которая заключается в отлавливании колебаний цикла цены на высоком таймфрейме. В данном случае сочетание спроса и предложения крупных игроков на рынке валюты позволяет находить цикл глобального роста или падения цены. В свинг трейдинге важны цена и время, а анализ баланса объема VSA показывает силу тренда. Учитывая все эти факторы, трейдер может с достаточно высокой долей вероятности предугадать правильное направление цены валютной пары.
Давайте разберём конкретно механизм работы VSA на бирже Forex.
Метод VSA Форекс обращает внимание на взаимосвязи между тремя основными переменными показателями на чартах для того, чтобы корректно определять взаимосвязи между спросом и предложением, а также в скором времени. К этим переменным относятся следующие 3 показателя:
С этими тремя составляющими аналитической информации VSA Форекс правильно обученный трейдер будет чётко видеть и понимать, в какой из 4 стадий находятся валютные рынки:
При этом большинство непрофессиональных трейдеров не конца понимают важность и значительность показателей объёма во время валютного трейдинга. Так говорят из-за недостатка знаний в технологии оценки рыночных настроений VSA Форекс, которая на самом деле является очень важной частью анализа.
Если вы решили интерпретировать ценовые чарты без показателей объёма – это то же самое, что приобретать автомобиль без бензобака. А для корректного анализа объёма вам нужно будет осознать, что в доступной информации касательно объёмов содержится только половина необходимых данных для получения выводов. Другую половину этих данных можно найти в ценовых спредах (диапазонах).
В силу того, что торги на рынке Форекс не происходят централизованно, обычно нет возможности получить реальные и соответственные показатели объёма, но это не значит, что трейдер не может проанализировать объёмы валютного рынка. Для метода анализа VSA Форекс требуется тиковый объём, который можно использовать для составления прогнозов и выводов касательно ситуации на рынках.
Воспринимайте объём как показатель, который оценивает активность каждого отдельного ценового бара. Если в выбранном вами конкретном ценовом баре высокая активность, тогда трейдер объективно понимает, что профессиональный оператор сильно вовлечён. Если активность невысокая, тогда профессиональный оператор снимает средства во время колебания. У каждого отдельного сценария есть свои последствия на баланс спроса-предложения на чарте. И они в состоянии помочь трейдеру спрогнозировать направление движения рынка в кратко- или среднесрочной перспективе.
Наверное, каждому трейдеру известно о стратегии «VSA». Наверняка проскакивала информация об объемах и, что ими можно умело управлять. Кстати, вы в курсе, что применяя стратегию VSA, можно точно войти в рынок? Каким образом? Читайте этот материал до конца!
В основе торговой стратегии «VSA» лежат уровни сопротивления и поддержки. Именно на них обычно наблюдается коррекционное движение рынка, а также возможный переломный момент долгосрочного или среднесрочного трендового движения.
Кроме того, не стоит забывать, что эти уровни могут быть пробиты, а цена продолжит своё движение до следующего уровня. Применяя ТС «VSA» Вы будете торговать не только по сильным уровням сопротивления и поддержки, помимо этого понадобиться обращать внимание на биржевые объемы. Только используя эту связку (уровни сопротивления и поддержки вместе с объемами) получиться неплохо, прогнозировать дальнейшее движение цены.
Не будем медлить, и попробуем рассмотреть, как именно можно с помощью объемов, а также уровней сопротивления и поддержки определить, когда лучше всего открыть сделку, при минимальном риске.
Если взглянуть на этот ценовой график по валютной паре AUD/USD с рабочим таймфреймом Н1, то увидим, что высокий объем обозначен цифрой 1 (как видите, он сумел остановить падение цены). Таким образом, сформировался некий сильный уровень поддержки (он обозначен цифрой 3). А цифрой 2 обозначен объем, который двинул цена повторно к уровню поддержки. Как видно, когда повторно цена подошла к уровню, то предыдущий объем был ниже, чем следующий. Это говорит о вероятном развороте цены.
После этого мы можем наблюдать разворот цены и совершение продолжительного коррекционного движения порядка 1500 пипсов (по 5-значным котировкам). Стоп-лосс следовало выставить ниже линии поддержки на 150 пипсов. Таким образом, у нас получлось неплохое соотношение риск к прибыли, порядка 1:10:
Давайте теперь рассмотрим возможный вариант, когда цена пробьёт уровень поддержки и дальше продолжит своё нисходящее движение.
Часовой график валютной пары EUR/USD показывает уровень сопротивления (обозначен цифрой 3). Это уровень на высоких объемах пыталась пробить цена. Но высокий объем всё-таки сумел пробить уровень сопротивления. Он обозначен цифрой 1. Затем можем наблюдать тестирование уровня сопротивления незначительным объемом, обозначенным цифрой 2. Потом последовало восходящее движение.
Мы видим, что в этом примере, как и в первом, можно было выгодно войти в рынок с минимальным риском и приличным потенциалом прибыли.
Применяя на практике торговую стратегию «VSA», которая основана на анализе уровней поддержки и сопротивления, а также объемов, можно выгодно заходить в рынок и получать достойную прибыль!
Что Вы сможете узнать на трансляции?
Если Вы желаете узнать о различных нюансах стратегии «VSA», тогда ждем вас на открытой трансляции, которую будут проводить опытные преподаватели Академии Форекса на канале YouTube.
Что можно узнать на трансляции?
Потратив час на изучение торговой тактики VSA, Вы сможете пополнить свою копилку торговых стратегий еще одним Граалем, который отрабатывает себя на все 100%!
Звучит здорово, правда? Тогда зачем тянуть время и ждать, когда подвернется еще одна возможность?
Смотрите нашу трансляцию прямо сейчас и становитесь настоящим профессионалом на валютном рынке вместе с Pro-TS!
Учиться и зарабатывать просто с Pro-TS!
Статью подготовил
трейдер Pro-TS
Работа на Форекс даже с использованием стратегии и мани-менеджмента не всегда приносит планируемый результат, ведь есть еще такое понятие, как торговый объем. VSA-методика- позволяет наиболее эффективно проанализировать влияние торговых объемов на рыночную ситуацию. Что представляет собой этот анализ, и почему он считается оптимальным алгоритмом для получения прибыли?
Не все трейдеры знают, что кроме технического и фундаментального анализа существует система, сочетающая в себе обе тактики. Volume Spread Analysis – методика, которую разработал и впервые опубликовал в 1908 году американский дейтрейдер Ричард Вайкофф. Это были образовательные статьи, размещенные в журнале The Ticker.
Вайкофф прогнозировал направление движения цены, определяя причину этого тренда. Для этого он анализировал минимум и максимум каждого бара, цену закрытия и несколько разных показателей объемов.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Книга «Библия Трейдера».
В 1931 году вышел уже полный учебный курс Вайкоффа, в котором рассматриваются аспекты чтения ценовой ленты и последовательности сделок по акциям.
Но основоположником метода Volume Spread Analysis принято считать Тома Уильямса, который дорабатывал теорию Вайкоффа много лет. В результате трейдерскому сообществу была представлена книга «Хозяева рынков», в которой техники построения индикаторов и стратегий основывались на классификации фигур и баров.
Книга «Хозяева рынков».
В произведении автор объясняет причины поведения основных торговцев: «медведей» и «быков», описывает рыночные стадии и принципы воздействия на массы («вытряхивание»). Согласно его теории, перед сильными колебаниями рынка покупки и продажи достигают своих пиков, что приводит к трендовым разворотам.
Обучение торговле акциями на Форекс начинается с азбуки VSA, в которую входят основные понятия и принципы:
Методика Volume Spread Analysis имеет ряд закономерностей:
Упрощенно принцип VSA можно свести к тому, что сильное движение при больших объемах торгов является наиболее “верным”, и именно в этом направлении нужно открывать позицию. Если при сильном скачке цены вверх выросли и объемы, то можно открывать позицию на покупку, при явном падении цены с большими объемами следует продавать.
Принцип работы методики Volume Spread Analysis основан на поведении крупных торговцев и маркетмейкеров, которые выступают в качестве непосредственного участника сделок на рынке.
Исходя из особенностей торгового направления этих специалистов, VSA позволяет открывать позиции в ту же сторону, что и они.
Для справки! Маркетмейкер – компания, которая приобретает и хранит на своих счетах ценные бумаги эмитирующих фирм с целью продаж.
Существует множество платных обучающих программ, средняя стоимость которых доходит до 10 000 рублей, но можно найти и бесплатные пособия.
Курсы позволяют изучить следующую информацию:
Хорошая курсовая программа включает в себя следующие подразделы:
После окончания курса слушателям предоставляется доступ в чат, где они в режиме онлайн могут получать консультации специалистов по поводу сделок и применения знаний на практике.
Методика Volume Spread Analysis на данный момент – единственная, которая в полной мере объясняет происхождение разных ситуаций на рынке. В одной статье сложно дать полное описание принципа, ведь для его изучения предусмотрены комплексные курсы на несколько месяцев.
Основы анализа акций и привязки цены к объемам помогает предугадывать смену тенденций и устанавливать причину ценовых колебаний. Торговать с использованием VSA нужно, следуя за крупными трейдерами, тогда прибыль будет обеспечена.
