Predstavitev na diapozitivih
Slide besedilo: Tečaj "Upravljanje bančnih tveganj" študije teorija in praksa organiziranje varnega in visokega delovanja kreditne institucije, metode za ocenjevanje bančnih tveganj, načinov za upravljanje njihovih glavnih vrst. Vsebina in struktura tečaja sta tesno povezana z ekonomsko teorijo, ekonomičnostjo, posebnimi disciplinami "Bančna analiza", "Organizacija bančnih dejavnosti", itd. Metode proučevanja predmeta kažejo na podrobno seznanjanje z bančno zakonodajo, regulativno dokumentacijo, z domačimi in Tuja literatura. Posebna pozornost je namenjena študiji regulativnih dokumentov Baselskega odbora za nadzor kreditnih institucij, ki zagotavlja popolnejšo asimilacijo materiala in poimenuje veščine neodvisnega dela s poslovno bančno dokumentacijo.
Slide Besedilo: Upravljanje bančnih tveganj discipline o izbiri magistrskega programa "Bančništvo (napredna raven)" Oddelek za bančni Fakulteto za finance in bančništvo
Slide Besedilo: Tema 3. Ocena tveganja Na podlagi koncepta vrednosti vrednosti tveganja (VAR) VAR in njenih strukturnih elementov: časovno obdobje, globina obdobja izračuna, stopnja zaupanja (raven zaupanja). Pristopi k VAR oceni. Namen uporabe var v obvladovanju tveganj. Osnovne metode za izračun var, njihovih prednosti in slabosti: Delta-Normal metoda, metoda zgodovinskega modeliranja, Monte Carlo Metoda. Značilnosti in je treba uporabiti Concept VAR pri ocenjevanju bančnih tveganj.
Slide besedilo: Tema 2. Sistem upravljanja s tveganji in načeli metodologij obvladovanja tveganj in nalog obvladovanja tveganj. Kontrolne faze: odkrivanje (identifikacija), vrednotenje (merjenje), spremljanje, omejitev / kontrola. Načela izgradnje sistema upravljanja s tveganji banke. Vrste izgube bank in virov njihove pokritosti. Sistem notranje kontrole in njegovi elementi. Notranji nadzor v banki in njegovih stališčih. Koncept finančne strukture banke in njegovih elementov. Osnovni načini za omejitev in upravljanje tveganj v banki: omejitev, naslov, rezervacija, zavarovanje in druga agregacija v sistemu upravljanja s tveganji, izgradnjo matrike tveganja.
Slide besedilo:
Slide besedilo: Temo 1. Teoretična osnova za upravljanje bančnega tveganja Bistvo bančnih tveganj, njihova celota kot predmet upravljanja. Virov (dejavnikov) in predmetov tveganja. Klasifikacija tveganja. Vrste bančnih tveganj: kreditni, tržni trg, likvidnostno tveganje, operativno tveganje, tveganje izgube poslovnega ugleda, strateško tveganje. Razmerja nekaterih vrst tveganj. Metodični pristopi k obvladovanju tveganj bank. RMS, COSO-ERM, Basel (II, III) standarde. Strukturni elementi Basel 2. Baselske reforme izvajanja 3.
Slide besedilo: Imajo spretnosti: - predvidevanje možnih tveganj in načinov za njihovo zmanjšanje; - Učinkovite odločitve o upravljanju. Študija vprašanj programa discipline "Upravljanje bančnih tveganj" se izvaja na revidiranih razredih, ki jih načrtuje učni načrt; z razgovori; Samostojno delo v učnem procesu.
Besedilo diapozitiva: lahko: - na znanstveni osnovi, visoko teoretično in metodološko raven, da izvede analizo kakovosti, tveganj in učinkovitosti nekaterih vrst bančnih poslov, bančnih produktov in dejavnosti banke kot celota; - v praksi v praksi priporočila Baselskega odbora in drugih mednarodnih kreditnih in finančnih institucij na področju razvoja upravljanja s tveganji v banki; - oblikuje analitične zaključke; razviti utemeljena priporočila in predloge za odpravo vzrokov pomanjkljivosti pri delu in povečanje gospodarske učinkovitosti bančnih dejavnosti, izboljšanje in razvoj računovodstva, analize in nadzora; - ustvarjalno uporabo čezmorskih izkušenj, da bi izboljšali metodologijo za organizacijo računovodskih in analitičnih in kontrolnih funkcij; - lastne učinkovite tehnike finančnega upravljanja.
Slide Besedilo: Mojstri bodo vedeli: - Osnove obvladovanja teoretičnega tveganja v banki; - metode in pristopi k ugotavljanju, ocenjevanju, omejitvi, nadzoru in zmanjšanju tveganj bank ob upoštevanju cikličnih vidikov gospodarstva; Metodične temelje ocenjevanja bližine razmerja med tveganji likvidnosti, kredita, trga in drugih; - zahteve za intrandar pogoje in postopke za obvladovanje osnovnih tveganj; - metodološke tehnike za razvoj načrtov za ponovno vzpostavitev običajnega delovanja bank na podlagi različnih scenarijev izvajanja tveganj.
Slide številka 10.
Slide Besedilo: Naloge discipline: - razkrijejo vsebino in razvrščanje tveganj, povezanih s finančnimi institucijami; - se seznanite z metodami identifikacije, ocenjevanja, omejitve, nadzora in upravljanja bančnih tveganj; - preučiti metode pokritosti tveganj, ki jih banke uporabljajo na različnih vrstah operacij. Prav tako se seznanijo tudi s svetovnimi izkušnjami pri razvoju bank obvladovanja tveganj.
Slide številka 11.
Tekmovalno besedilo: Cilj: Obvladovanje teh vprašanj Organizacije sistema upravljanja s tveganji banke, preučevanje praktičnih izkušenj z uporabo različnih postopkov za identifikacijo, ocenjevanje, omejitev, nadzor in zmanjšanje tveganj, ob upoštevanju velikosti, kompleksnosti Tveganja in profil banke, razvoj sposobnosti ocenjevanja sedanjega sistema upravljanja in ekonomsko razumno opredeliti načine za izboljšanje.
Slide številka 12.
Slide besedilo: odgovoren za disciplino: izredni profesor oddelka za bančništvo, kandidat ekonomskih znanosti, izrednega profesorja Leonicha Tatyana Ivanovna Tel. 209-88-87.
Slide številka 13.
Slide besedilo: Tema 10. Metodologija Tečaja testiranja stresa v banki Koncept, vrste in cilji testiranja stres. Vrste tehnik testiranja stresa: test občutljivosti, analiza scenarijev, maksimalna tehnika izgube. Vrste scenarijev med testiranjem izjemnega stresa: zgodovinski, hipotetični, mešani (kombinirani). Zahteve za postopek in kakovost testiranja stresa: kvantitativna in kvalitativna analiza. Pri zagonu tveganj izgradnjo splošnega bančnega scenarija. Reverse (nazaj) testiranje, njegove sorte in potrebo po uporabi pri obvladovanju tveganj banke v kriznih razmerah. Značilnosti testiranja stresa za vsako vrsto tveganja: kredit, odstotek, likvidnostno tveganje, operativno tveganje. Algoritem za testiranje stresa. Razvoj stresnega testiranja v Narodni banki Republike Belorusije.
Slide številka 14.
Sledite besedilo: TEMA 9. Značilnosti strateškega koncepta strateškega obvladovanja tveganj banke Strategije banke, njenih tipov in pristopov k oblikovanju tveganja. Strateško upravljanje banke: strateško načrtovanje, njene glavne faze in cilji. Vrste politik, ki so jih razvili banke s strateškim upravljanjem: trženje, konkurenčno, asortiman, cena, itd pravilnost njihovega izvajanja in vpliv na pojav strateškega tveganja. Metode numerične (kvantitativne) ocene parametrov tveganja bančne strategije in njihove potrebe po upravljanju strateškega tveganja: koeficienti strateškega načrta tesno pred rezultati, trg kot celota in uravnotežen. Indikator strateškega tveganja MULTICRRenct.
Slide №15.
Slide besedilo: Tema 8. Koncept tveganja za poslovni ugled in značilnosti upravljanja poslovnega ugleda banke, dejavnikov in posledic njene izgube. Značilnosti ocene tveganja poslovnega ugleda banke. Cyclic pri obvladovanju tveganja poslovnega ugleda banke: osvajanje, krepitev, vzdrževanje in obnavljanje. Metode za ocenjevanje poslovnega ugleda banke: Ocena tiskov, notranje statistike, primerjalna analiza itd. Vloga oglaševanja pri upravljanju tveganja poslovnega ugleda. Delo banke z mediji, s pritožbami in kritikami strank. Protikrizni ukrepi pri obnavljanju poslovnega ugleda banke.
Slide številka 16.
Slide besedilo: Tema 7. Upravljanje poslovnega tveganja banke Koncept in kategorija operativnega tveganja, njene vrste. Domači in zunanji viri operativnega tveganja. Glavna področja upravljanja poslovnih tveganj v skladu z dokumenti Baselskega odbora. Značilnosti upravljanja poslovnih tveganj. Metode celovite ocene zaposlenih. Metode motivacije bančnega osebja. Usposabljanje in napredno usposabljanje bančnega osebja. Priporočila Baselskega odbora v smislu vrednotenja in ustvarjanja rezerv za operativna tveganja. Metode za izračun kapitala v okviru operativnega tveganja: osnovna, standardizirana (vključno z alternativo), izboljšane (napredne) metode. Zahteve Baselskega odbora bankam z uporabo naprednih metod ocenjevanja operativnega tveganja. Metode za ocenjevanje operativnega tveganja, vključno s strokovnimi ocenami, z zbiranjem točkovalnih kartic. Viri operativnega tveganja in vrste operativnih izgub: neposredni, posredni, potencialni in neodgovorjeni dobički (koristi). Vloga notranje revizije banke v sistemu upravljanja z operativnim tveganjem.
Slide številka 17.
Slide besedilo: Tema 6. Upravljanje tržnega tveganja banke Bistvo tržnega tveganja, dejavniki njegovega nastanka in zmanjšanje. Tipologija tržnih tveganj in njenih strukturnih elementov: valutno tveganje, obrestno tveganje, tveganje zalog, trgovsko tveganje. Metode za merjenje tržnih tveganj. Donos in nestanovitnost. Analiza gep in trajanje finančnih instrumentov. Značilnosti ocenjevanja stopnje tržnih tveganj za mednarodne operacije. Ocena valutnega tveganja in njenega odnosa z drugimi bankami. Standard odprte valutne pozicije, določene omejitve velikosti odprte valutne pozicije. Upravljanje valutnega tveganja. Koncept, vrste in dejavniki obrestnega tveganja. Izgradnjo sistema obvladovanja tveganja. Metodični pristopi k oceni obrestnega tveganja in upravljanja kakovosti. Metode za ocenjevanje tveganja obresti, izračun standardnega odstotka banke. Sistem obvladovanja obrestnih tveganj. Obrestne mere Tveganje hedge metode. Ocena občutljivosti portfelja sredstev in obveznosti bank do sprememb obrestnih mer. Standardi za omejitve komercialnega in neželenega tveganja banke.
Slide №18.
Slide besedilo: Tema 5. Upravljanje likvidnostnega tveganja banke, ki ocenjuje likvidnost bank s strani centralne banke države in njegovo nalogo. Naloge, s katerimi se soočajo poslovne banke na področju likvidnosti. Koncept ravni likvidnosti bančnega sistema. Kazalniki likvidnosti, metode njihovega izračuna in analize. Metodologija za analizo likvidnosti bilance banke. Strategije upravljanja likvidnosti. Ocena potreb banke v tekočih skladih in rezervah. Razlika med upravljanjem likvidnosti in upravljanjem likvidnostnega tveganja banke. Analiza stanja trenutnega rubenega in valutnega položaja, ki določa optimalno raven velikosti ostankov korespondenčnega računa. Analiza dinamike ravni likvidnostnih koeficientov. Metode za ocenjevanje pričakovane likvidnosti. Vzroki kršitve likvidnosti banke. Analiza dejavnikov, ki vplivajo na denarni položaj banke. Učinek likvidnostnega posojila. Faktorska analiza likvidnostnih koeficientov. Upravljanje likvidnosti bank. Koncept likvidnosti. Metode upravljanja likvidnosti. Merila za ocenjevanje upravljanja likvidnosti. Metode za merjenje tveganja likvidnosti banke. Dejavnike in naloge upravljanja likvidnostnega tveganja banke. Orodja omeji in nadzoruje raven likvidnostnega tveganja. Pojem nujnih politik banke upravljanja likvidnosti. Načela pravilnega upravljanja in nadzora likvidnostnega tveganja, ki ga priporoča Baselski odbor.
Slide №19.
Slide Besedilo: Tema 4. Načela in metode upravljanja kreditnega tveganja kreditnega tveganja in značilnosti njihovega upravljanja. Evolucija pristopi k oceni kreditnega tveganja. Ustvarjanje in vrednotenje strategije upravljanja s kreditnim tveganjem bank. Organizacija procesa upravljanja s kreditnim tveganjem. Zahteve za sistem obvladovanja kreditnega tveganja bank: celovitost, stabilnost, osredotočenost, fleksibilnost, enotnost, učinkovitost, zanesljivost, optimalnost, učinkovitost. Funkcije kontrolnega sistema, načela upravljanja s kreditnim tveganjem. Elementi sistema upravljanja s kreditnimi tveganji banke. Teorija upravljanja s kreditnim tveganjem. Metode za upravljanje kreditnega tveganja bank, njihove vsebine, osredotočenosti in organizacijske oblike. Povezave in kontrolne ravni, vodoravne in navpične povezave. Funkcije kontrolnega sistema. Tipične vire osnovnih težav s posojili. Dejavniki kreditnega tveganja bank. Značilnosti upravljanja posameznih segmentov posojilnega portfelja. Kakovost kreditnega portfelja. Ocena metode za ocenjevanje kreditne sposobnosti naročnika: bonitetno oceno in njegova stališča, ocena diskretne točke kreditne sposobnosti naročnika, bonitetne palete standardne in revne agencije. Težave obvladovanja kreditnega tveganja v bančnem sektorju gospodarstva Republike Belorusije. Metode zmanjševanja kreditnega tveganja. Možne smernice za izboljšanje sistema upravljanja s kreditnim tveganjem bank. Strukturiranje posojil. Ocena in diverzifikacija kreditnega portfelja banke. Zavarovanje in varovanje kreditnega tveganja. Ustvarjanje posebnih rezerv za pokritost kreditnih tveganj.
1 od 19.
Slide številka 1.
Opis diapozitiva:
Slide 2 št
Opis diapozitiva:
Tečaj za upravljanje bančnih tveganj študira teorijo in prakso organiziranja varnega in visoko donosa kreditne institucije, metode za ocenjevanje bančnih tveganj, načinov za upravljanje svojih glavnih vrst. CURS "Upravljanje bančnih tveganj" Teorija in praksa Organizacija organizacije varnega in visoko donosa delovanja kreditne organizacije, bančne metode tveganja, metode upravljanja njihovih glavnih vrst. Vsebina in struktura tečaja sta tesno povezana z ekonomsko teorijo, ekonomičnostjo, posebne discipline "Analiza bančnih dejavnosti" "," Organizacija bančnih dejavnosti "in drugih. Metode študija predmeta kažejo na podrobno seznanjanje z bančno zakonodajo, regulativno dokumentacijo, z domačo in tujo literaturo. Posebna pozornost je namenjena študiji regulativnih dokumentov Baselskega odbora za nadzor kreditnih institucij, ki zagotavlja popolnejšo asimilacijo materiala in poimenuje veščine neodvisnega dela s poslovno bančno dokumentacijo.
Ne. Slide 3.
Opis diapozitiva:
Cilj: obvladovanje dodiplomskih teoretičnih vprašanj Organizacije sistema upravljanja s tveganji bank, preučevanju praktičnih izkušenj z uporabo različnih postopkov za ugotavljanje, ocenjevanje, omejevanje, nadzor in zmanjšanje tveganj, ob upoštevanju obsega, kompleksnosti dejavnosti in profila tveganja, Razvoj zmožnosti ocenjevanja trenutnega sistema upravljanja in stroškovno učinkovito opredeliti načine njenih izboljšav.
Slide 4 številka
Opis diapozitiva:
Cilji discipline: - razkriti vsebino in razvrščanje tveganj, ki so del organizacij finančnega sektorja; - seznaniti se z metodami identifikacije, ocenjevanja, omejevanja, nadzora in upravljanja bančnih tveganj; - preučiti metode, ki jih uporabljajo banke tveganj o različnih vrstah operacij. Marodniki so seznanjeni tudi s svetovnimi razvojnimi izkušnjami obvladovanja tveganj bank.
Ne. Slide 5.
Opis diapozitiva:
Zaščitje bodo: - teoretične temelje obvladovanja tveganj v banki; - metode in pristopi k opredelitvi, ocenjevanju, omejitvi, nadzoru in zmanjšanju bančnih tveganj ob upoštevanju cikličnih vidikov gospodarstva; Metodološke temelje ocenjevanja bližine razmerja med tveganji likvidnosti, kreditov, trgu in drugih; - zahteve za intrandar pogojev in postopkov za upravljanje glavnih tveganj; - Metodične tehnike za razvoj načrtov za ponovno vzpostavitev normalnega delovanja bank na različnih scenarijih izvajanja tveganj.
Ne. Slide 6.
Opis diapozitiva:
Da bi lahko: - na znanstveni podlagi visoke teoretične in metodološke ravni za izvedbo analize kakovosti, tveganj in učinkovitosti nekaterih vrst bančnega poslovanja, bančnih produktov in dejavnosti banke kot celote; - naročite Priporočila Baselskega odbora in drugih mednarodnih finančnih institucij na področju razvoja -News v banki; - oblikujejo analitične zaključke; Razvoj utemeljenih priporočil in predlogov za odpravo vzrokov pomanjkljivosti in povečanje gospodarske učinkovitosti bančništva, izboljšanja in razvoja računovodstva, analize in nadzora; - ustvarjalno uporabljajo tuje izkušnje, da bi izboljšali metodologijo organizacije za organizacijo računovodskih in analitičnih in kontrolnih funkcij - lastne učinkovite tehnike finančnega poslovodenja.
Slide 7.
Opis diapozitiva:
Imajo spretnosti: - predvidevanje morebitnih tveganj in načinov za njihovo zmanjšanje; - sprejetje učinkovitih odločitev o upravljanju. Študija vprašanj programa discipline "Upravljanje bančnega tveganja" se izvaja na revizijskih razredih, ki jih načrtuje učni načrt; z razgovori; Samostojno delo v učnem procesu.
Slide 8.
Opis diapozitiva:
Slide številka 9.
Opis diapozitiva:
Tema 1. Teoretična osnova za bančno upravljanje tveganja tveganja tveganja, njihova celota kot predmet upravljanja. Virov (dejavnikov) in predmetov tveganja. Klasifikacija tveganja. Vrste bančnih tveganj: kreditni, tržni trg, likvidnostno tveganje, operativno tveganje, tveganje izgube poslovnega ugleda, strateško tveganje. Odnos nekaterih vrst tveganj. Srečanje pristopi k obvladovanju tveganj bank. RMS, COSO-ERM, Basel (II, III) standarde. Strukturni elementi Basel 2. Baselske reforme izvajanja 3.
Ne. Slide 10.
Opis diapozitiva:
Tema 2. Sistem upravljanja s tveganji in načeli metodologije obvladovanja tveganj 2. Sistem obvladovanja tveganj in načela metodologij obvladovanja tveganj in nalog obvladovanja tveganj. Kontrolne faze: odkrivanje (identifikacija), vrednotenje (merjenje), spremljanje, omejitev / kontrola. Načela izgradnje sistema upravljanja s tveganji banke. Vrste izgub v banki in virih njihove pokritosti. Sistem notranje kontrole in njegovi elementi. Notranji nadzor v banki in njegovih stališčih. Koncept finančne strukture banke in njegovih elementov. Osnovni načini za omejitev in upravljanje tveganj v banki: omejitev, naslov, rezervacija, zavarovanje in druga agregacija v sistemu upravljanja s tveganji, izgradnjo matrike tveganja.
Ne. Slide 11.
Opis diapozitiva:
Tema 3. Ocena stroškov tveganja Na podlagi koncepta tveganja vrednosti (var) Koncept VAR in njenih strukturnih elementov: časovno obdobje, globina obdobja izračuna, stopnjo zaupanja (raven verjetne verjetnosti). Pristopi k vrednotenju VAR.The VAR uporablja pri obvladovanju tveganj. Osnovne metode za izračun var, njihovih prednosti in slabosti: Delta-Normal metoda, metoda zgodovinskega modeliranja, Monte Carlo Metoda. Značilnosti in je treba uporabiti Concept VAR pri ocenjevanju bančnih tveganj.
Slide 12.
Opis diapozitiva:
Tema 4. Načela in metode za upravljanje kreditnega tveganja kreditnega tveganja in značilnosti njihovega upravljanja. Evolucija pristopi k oceni kreditnega tveganja. Ustvarjanje in vrednotenje strategije upravljanja s kreditnim tveganjem bank. Organizacija procesa obvladovanja kreditnega tveganja. Zahteve za sistem obvladovanja kreditnega kreditnega tveganja: integriteta, trajnost, osredotočenost, fleksibilnost, enotnost, učinkovitost, zanesljivost, optimalnost, učinkovitost. Funkcije kontrolnega sistema, načela upravljanja s kreditnim tveganjem. Elementi sistema upravljanja s kreditnim tveganjem bank. Upravljanje s kreditnim tveganjem. Metode za upravljanje kreditnega tveganja bank, njihove vsebine, osredotočenosti in organizacijske oblike. Povezave in kontrolne ravni, vodoravne in navpične povezave. Funkcije kontrolnega sistema. Tipične vire osnovnih težav s posojili. Dejavniki kreditnega tveganja bank. Značilnosti upravljanja posameznih segmentov posojilnega portfelja. Kakovost kreditnega portfelja. Ocena metode za ocenjevanje kreditne sposobnosti naročnika: bonitetno oceno in njegova mnenja, ocena diskretne točke kreditne sposobnosti naročnika, obseg bonitetnih ocen standardnega in Slave Agencije. Problemi upravljanja kreditnega tveganja v bančnem sektorju Gospodarstvo Republike Belorusije. Metode zmanjševanja kreditnega tveganja. Možne smernice za izboljšanje sistema upravljanja s kreditnim tveganjem bank. Strukturiranje posojil. Ocena in diverzifikacija kreditnega portfelja banke. Wernuing in varovanje kreditnega tveganja. Ustvarjanje posebnih rezerv za pokritost kreditnih tveganj.
Slide številka 13.
Opis diapozitiva:
Tema 5. Upravljanje likvidnostnega tveganja bank bank s strani centralne banke države in njene naloge. Naloge, s katerimi se soočajo poslovne banke na področju likvidnosti. Koncept ravni likvidnosti bančnega sistema. Kazalniki likvidnosti, metode njihovega izračuna in analize. Metodologija za analizo likvidnosti bilance banke. Strategije upravljanja likvidnosti. Ocena potreb banke v tekočih skladih in rezervah. Razlika med upravljanjem likvidnosti in upravljanjem likvidnostnega tveganja banke. Analiza stanja sedanjega rubenega in valutnega položaja, ki določa optimalno raven velikosti bilance sredstev na korespondenčnem računu. Analiza dinamike ravni likvidnostnih koeficientov. Metode za ocenjevanje pričakovane likvidnosti. Vzroki kršitve likvidnosti banke. Analiza dejavnikov, ki vplivajo na denarni položaj banke. Učinek likvidnostnega posojila. Faktorska analiza likvidnostnih koeficientov. Upravljanje likvidnosti banke. Koncept likvidnosti. Metode upravljanja likvidnosti. Merila za ocenjevanje upravljanja likvidnosti. Metode za merjenje tveganja likvidnosti banke. Dejavnike in naloge upravljanja likvidnostnega tveganja banke. Orodja omeji in nadzoruje raven likvidnostnega tveganja. Pojem nujnih politik banke upravljanja likvidnosti. Načela pravilnega upravljanja in nadzora likvidnostnega tveganja, ki ga priporoča Baselski odbor.
Slide 14 št.
Opis diapozitiva:
Tema 6. Upravljanje tržnega tveganja sredstev na tržnem tveganju, dejavniki njegovega nastanka in zmanjšanje. Tipologija tržnih tveganj in njenih strukturnih elementov: valutno tveganje, obrestno tveganje, tveganje zalog, trgovsko tveganje. Metode za merjenje tržnih tveganj. Donos in nestanovitnost. Analiza gep in trajanje finančnih instrumentov. Značilnosti ocenjevanja stopnje tržnih tveganj v okviru mednarodnih operacij. Ocena valutnega tveganja in njenega odnosa z drugimi tveganji bank. Standard odprte valutne pozicije, določene omejitve velikosti odprte valutne pozicije. Upravljanje valutnega tveganja. Konference, vrste in obračunanih obrestnih tveganj. Izgradnjo sistema obvladovanja tveganja. Metodični pristopi k oceni obrestnega tveganja in upravljanja kakovosti. Metode za ocenjevanje tveganja obresti, izračun standardnega odstotka banke. Sistem obvladovanja obrestnih tveganj. Obrestne mere Tveganje hedge metode. Ocena občutljivosti portfelja sredstev in obveznosti bank do sprememb obrestnih mer. Standardi za omejitve komercialnega in neželenega tveganja banke.
Slide številka 15.
Opis diapozitiva:
Tema 7. Upravljanje operativnega tveganja bančnega slikanja in kategorije operativnega tveganja, njene sorte. Domači in zunanji viri operativnega tveganja. Glavna področja upravljanja poslovnih tveganj v skladu z dokumenti Baselskega odbora. Značilnosti upravljanja poslovnih tveganj. Metode celovite ocene zaposlenih. Metode motivacije bančnega osebja. Usposabljanje in napredno usposabljanje bančnega osebja. Priporočila Baselskega odbora v smislu vrednotenja in ustvarjanja rezerv za operativna tveganja. Metode za izračun kapitala v okviru operativnega tveganja: osnovna, standardizirana (vključno z alternativo), izboljšane (napredne) metode. Zahteve Baselskega odbora bankam, ki uporabljajo napredne metode za ocenjevanje operativnega tveganja. Srečanja za ocenjevanje operativnega tveganja, vključno s strokovnimi ocenami, priprava točkovalnih kartic. Viri operativnega tveganja in vrste operativnih izgub: neposredni, posredni, potencialni in izgubljeni dobički (koristi). Notranja revizija banke v sistemu upravljanja poslovnih tveganj.
Ne. Slide 16.
Slide številka 17.
Opis diapozitiva:
Tema 9. Značilnosti upravljanja strateškega tveganja strateške bankmamponije banke, njenih tipov in pristopov k oblikovanju tveganja. Strateško vodenje banke: strateško načrtovanje, njegove glavne faze in cilji. Widenti politik, ki so jih banke razvila v okviru strateškega upravljanja: trženje, konkurenčno, asortiman, cena, itd pravilnost njihovega izvajanja in vpliv na pojav strateškega tveganja. Metode numeričnih (kvantitativnih) parametrov tveganja Bančna strategija in njihova potreba po strateškem obvladovanju tveganj: koeficienti strateškega načrta tesno pred rezultati, trg kot celota in uravnotežen. Indikator strateškega tveganja MULTICRRenct.
Slide 18.
Opis diapozitiva:
Tema 10. Metodologija stresnega testiranja tveganj v Banknekih, vrstah in ciljih testiranja stresa. Vrste tehnik testiranja stresa: test občutljivosti, analiza scenarijev, maksimalna tehnika izgube. Vrste scenarijev med testiranjem izjemnega stresa: Zgodovinski, hipotetični, mešani (kombinirani). Zahteve za postopek in kakovost testiranja stresa: kvantitativna in kvalitativna analiza. Izgradnjo splošnega bančnega scenarija pri obvladovanju tveganj. Sprejeto (nazaj) testiranje, sorte in potreba po uporabi pri obvladovanju tveganja banke v kriznih razmerah. Značilnosti testiranja stresa za vsako vrsto tveganja: kredit, odstotek, likvidnostno tveganje, operativen TVEGANJE. Algoritem za izvajanje testiranja stresa. Razvoj testiranja stres v Narodni Banki Republike Belorusije.
Slide 19.
Opis diapozitiva:
Finančno tveganje je verjetnostna značilnost dogodka, da lahko dolgoročno privede do izgub, neupoštevanja dohodka, ki nimajo dodatnega dohodka, kar je posledica zavestnih dejanj kreditne institucije pod vplivom zunanjega in notranjega Razvojni dejavniki v pogojih negotovosti gospodarskega okolja. Za določitev tveganj bank je priporočljivo, da se takšna logična veriga izvede, ki bo pokazala, kje se nahajajo finančna tveganja, ki je in kako se lahko splošna gospodarska tveganja preoblikuje v finančna tveganja bank. Če želite to narediti, in pojasniti razvrstitev tveganj, smo razvili številna lastna merila, ki morajo izpolnjevati sistem tveganj:
Skladnost z namenom določene organizacije. Kot vsaka komercialna struktura bank je namenjena ustvarjanju dobička, hkrati s cilji bančništva
ranizacije se dodajo cilju zagotavljanja varnosti sredstev in vrednosti, objavljenih na tekočih računih strank, pridobljenih pri upravljanju ali skladiščenju.
Razmerje odnosov, t.e. Delitev na zunanje in notranje. Zunanja tveganja se lahko upoštevajo le pri dejavnostih, in notranje lahko vplivajo na študij in jih zmanjšuje, v nekaterih primerih pa je možna njihova likvidacija.
Skladnost s pogoji bančnega poslovanja (čas, zagotavljanje, valuta plačila, razmerje med posojili velikim in majhnim posojilojemalcem, delničarjem in notranjosti).
Sprejemljivost sistema tveganja za izvajanje naknadnega upravljanja in nadzora.
Po navedbah dodatkov za aktivne in pasivne operacije ter na določeno strukturno enoto. Torej, pri bankah tveganja nastanejo v treh velikih oddelkov: kredit, zakladništvo in operativno. V kreditni enoti se večinoma soočajo s kreditnimi tveganji. Treasury pri izvajanju aktivnih operacij prevzame valutno tveganje, obrestno tveganje, portfelj, likvidnostno tveganje, kredit in drugi. Operativno upravljanje je predvsem posledica operativnih tveganj in tveganj prenosa.
Sistem finančnih tveganj v bankah je neusmiljeno povezan z razvojem in izboljšanjem bančnega sistema in bančne zakonodaje. Na zahodu je sistem preučevanja bančnih tveganj prejel precej razširjen razvoj, ki je neločljivo povezan s procesi, ki potekajo v bančnem globalnem sistemu, v katerem je tveganje neizogiben del bančnih dejavnosti.
Za zahodni finančni sistem poznih 70-ih - zgodnjih osemdesetih stoletja je bila značilna stabilna rast dobičkonosnosti bank, ki je prispevala številne izjemno ugodne okoliščine: sposobnost privabljanja sredstev po nizkih obrestnih merah, nizki konkurenci, vertikalni integraciji in široko paleto storitev. To je prispeval k tej in zgornji meji obrestne mere, ki je bila plačana na depozite, ki jih določijo organi, ki urejajo bančne dejavnosti. Privabljanje sredstev po nizkih obrestnih merah so služile tudi ustvarjanju bančnih kartic. Banke, vključene v kartel, so praviloma med seboj sporazume o odstotkih, plačanih vlagateljem. Poleg tega je znatna količina pregledov, ki prenašajo bančne strukture v postopku zbiranja, zagotavljajo banke s skoraj brezplačnimi obveznostmi.
Opozoriti je treba, da je zaradi nepotrebne prakse licenciranja v zahodni Evropi in Združenih državah, umetno omejevanje nastanka novih bank, in v nekaterih primerih je bila ustanovitev bančnih kartelov znatno omejena na zunanjo konkurenco, to je konkurenca iz drugih bančnih jurisdikcij za vsakega od notranjih trgov. Število institucij, ki so pooblaščene za izpolnitev nekaterih bančnih funkcij, je bilo pomembno tudi za ublažitev medbančne konkurence. Na Finskem, v katerem je prebivalstvo do leta 1984 oštevilčenih 4,8 milijona ljudi, je bilo 7 komercialnih, 272 hranilnic, 371 kooperativnih bank, kot tudi Poštna banka s 3.500 podružnicami. Vsi ta kompleksni bančni sistem je ostal stabilen le zaradi številnih sporazumov med bankami, povezanimi z obrestnimi merami za depozite (za nadzor stroškov privabljanja sredstev), kot tudi skladnost s tržnimi segmenti, ki jih je centralna banka delila med različnimi vrstami bank To omejuje njihovo konkurenco (na primer, kooperativne banke so bile kmetijske industrije, hranilnice - potrošnike in velike poslovne banke - industrijo). "Gospodje Sporazum" o medsebojni neobstoj na domače finančne trge medsebojno obstaja med švicarskimi in zahodnimi nemškimi bankami že desetletja, do leta 1985. V bančni praksi je veliko podobnih primerov. Poleg tega so različne ovire preprečile "zunanje" bank v zvezi s tem trgom, da bi pritegnili sredstva z nizkimi stroški, včasih so te ovire izvedene v obliki prepovedi izdajanja posojil v nacionalni valuti (za tuje banke) ali za odprtje podružnice .
Razširitev palete storitev, ki jih zagotavljajo banke, je privedla do dejstva, da so banke postale univerzalne, ki izpolnjujejo finančne potrebe večine družbe; Tradicionalne banke so se povečale v "supermarketih" finančnih storitev. Pomožne storitve, kot so borzno posredovanje, posredniške dejavnosti na področju zavarovalnih storitev, in podobno, prav tako prispevajo k širjenju vrst bančnih storitev in povečanje dobičkonosnosti bančnih dejavnosti. Pojavila se je mednarodna bančna operacija, ki vključujejo:
posojanje izvoza,
posojanje mednarodnih transakcij rezidentov in zagotavljanje njihovih monetarnih prevodov in investicijskih storitev, \\ t
odprtje dostopa do mednarodnih kapitalskih in denarnih trgov za iskanje novih virov vpletenosti denarnih sredstev.
Sodobni bančni sistem Rusije se je začel razvijati od leta 1989, z ustanovitvijo 5 specializiranih bank, potem so se poslovne banke začele aktivno oblikovati. Skupaj je bila ustvarjena več kot 2500, na 01.02.2005 pa je ostala 145511, ostalo pa ni stojil konkurenčnega boja in so bili odpravljeni. Komercialne banke in kreditni in bančni sistem kot celota v okviru Rusije določajo in eden od glavnih dejavnikov ohranjanja in razvoja gospodarstva, izvajanja in spodbujanja investicijskih programov, vključno z državo, povečanje združevanja industrijskega in bančnega prestola v obliki finančnih in industrijskih skupin.
Kot odvisni element gospodarstva, so ruske banke prizadete zaradi svetovnih finančnih kriz. Finančne krize 1997-98. Nastajajoči trgi jugovzhodne Azije, Južne Amerike in Rusije so jasno pokazali zapletenost problemov upravljanja s finančnimi tveganji v bankah. Uspešno premagovanje takšnih kriz zagotavlja finančne in kreditne institucije za krepitev tržnih položajev, zato je najvišje ublažitev posledic kriznih pojavov na mednarodnih finančnih trgih za takšne strukture nalogo izjemnega pomena; Hkrati bi morale biti banke potrebne tudi za lastne informacije o metodah obvladovanja tveganj pri njih za izboljšanje učinkovitosti finančnega upravljanja.
V situaciji ", ko so se pogoji za delovanje poslovnih bank dosegli doseganje njihovih ciljev le s spreminjanjem kakovosti upravljanja. Vendar pa so številna teoretična vprašanja upravljanja bančnih tveganj ostala dovolj, da se razvijajo. To je še posebej res takšnih vprašanj, kot so: koncept denarnega toka, kapitalske cene, učinkovitost kapitalskega trga, upravljanje sredstev portfelja, kompromis med donosnostjo in tveganjem, itd v ekonomski literaturi ni enotnosti pri razlagi posameznih pogojev in konceptov (zanesljivost, stabilnost, stabilnost, itd.), zelo ne zadostuje za uporabo metodičnega razvoja.
Tako postane osnova za delovanje učinkovitega sistema za upravljanje finančnih tveganj njihovo razvrstitev.
Po našem mnenju je najbolj informativna klasifikacija bančnih tveganj, ki jih je predlagal Peter S. Rose12, ki dodeljuje naslednje šest glavnih vrst tveganja komercialne banke in štiri dodatne vrste. Glavne vrste tveganja P. Rose se nanašajo na naslednje:
Kreditno tveganje
Tveganje neuravnotežene likvidnosti
Tržno tveganje
Tveganje
Tveganje dohodka
Tveganje plačilne nesposobnosti
Za druge pomembne vrste tveganja se je povečala P. se nanaša na štiri vrste, ki jih določa, kot sledi:
Inflacijsko tveganje
Valutno tveganje
Politično tveganje
Tveganje zlorabe
Prednost te klasifikacije je, da ta sistem vključuje tveganja, ki nastanejo v banki in tveganjih, nastajajoči PNENU banke in vplivajo na njene dejavnosti. Hkrati pa trenutno takšno razvrstitev ne morejo uporabljati komercialne banke za praktično uporabo glede na njeno konsolidacijo, zato je potrebna podrobnejša klasifikacija z dodelitvijo skupin in podskupin tveganja, odvisno od posebnosti poslovanja banke.
Klasifikacija Sheremeta AD, Shcherbakova G.N.13, je najbolj indikativna in praktična uporaba, ki je oblikovanje določenega sistema tveganj, ki vključuje nekatere vrste tveganj, in tveganja za zunanja in notranja tveganja se opravijo kot osnova. To vam omogoča, da razdelite tveganja, ki nastanejo zunaj banke, in vplivajo na operativne dejavnosti banke in tveganja, ki nastanejo v banki, v postopku izvajanja banke svojih "proizvodnje" dejavnosti. To je temeljna razlika med dvema razredoma tveganja določata odnos do njih od bank, metod nadzora in zmogljivosti upravljanja.
V predlagani shemi tveganja glede na vrsto odnosov z notranjim in zunanjim okoljem banke je razvrščen na naslednji način: \\ t
tveganja, povezana z nestabilnostjo gospodarske zakonodaje in sedanjimi gospodarskimi razmerami, pogoji za vlaganje in uporabo dobička.
tuja gospodarska tveganja (možnost uvedbe omejitev trgovanja in dobave, zaprtje meja itd.).
možnost poslabšanja političnih razmer, tveganja škodljivih družbeno-političnih sprememb v državi ali regiji.
sposobnost spreminjanja naravnih in podnebnih razmer, naravnih nesreč.
oscilacije tržnih pogojev, menjalni tečaji itd.
Notranje:
povezano z aktivnimi dejavnostmi (kreditno, valuto, trg, poravnava, lizing, faktoring, gotovina, tveganje za korespondenčni račun, o financiranju in naložbah itd.)
povezana z obveznostmi banke (tveganja za depozitne in depozitne operacije, v skladu z medbančnimi posojila, ki jih privabljajo)
v zvezi z upravljanjem kakovosti banke z njihovimi sredstvi in \u200b\u200bobveznostmi (odstotno tveganje, tveganje neuravnotežene likvidnosti, plačilne nesposobnosti, tveganja kapitalske strukture, finančnega vzvoda, bančne kapitalske odpovedi)
finančne storitve, povezane s tveganji (poslovanje, tehnološka, \u200b\u200binovacijska tveganja, strateška, računovodska, upravna, tveganja zlorabe, varnost).
Za razliko od prakse zahodno-upravljanja s tveganji, v Rusiji, ki je bila nedavno veljala za centralno banko Ruske federacije v obliki pisma z dne 23.06.2004 št. 70-T "o tipičnih bančnih tveganjih", v kateri je bilo dodeljenih 10 skupin tveganj: Kredit, država, trg, delniški, valut, obresti, likvidnost, pravno, tveganje izgube poslovnega ugleda in strateške.
Poleg tega je centralna banka predlagala poslovne banke za spremljanje tveganj na treh glavnih ravneh: posamezna (stopnja zaposlenih), mikro - in makro ravni.
Tveganja posamezne ravni vključujejo tveganja, ki jih povzročajo posledice nezakonitega ali nesposobnih rešitev posameznih delavcev.
Tveganja mikro ravni vključujejo tveganja likvidnosti in zmanjševanja kapitala, ki jo povzročajo odločitve aparata za upravljanje.
Tveganja makro ravni vključujejo tveganja, ki so vnaprej določena z zunanjim makroekonomskim in regulativnim in pravnim dejavnostjo bank.
Glavni dokumenti, ki jih vodijo upravljavci tveganja zahodnih podjetij v praktične dejavnosti, ki ga je razvil Baselski odbor za bančni nadzor14 in se imenujejo načela bančnega nadzora. Ta dokument vsebuje 25 načel, katerih izvajanje je pozvano z minimalnim potrebnim pogojem za zagotavljanje učinkovitega bančnega nadzora, kot tudi pripombe na njih, ki temeljijo na priporočilih Baselskega odbora in najboljšo mednarodno prakso na področju bančništva in bančništva Nadzor. Med načeli basov, je mogoče dodeliti načela 6-15, povezana s tveganji bančništva. Vključevanje ruskih bančnih računovodskih izkazov z mednarodnimi računovodskimi izkazi (MSRP) bo nedvomno pridobil svoj razvoj pri uporabi teh načel v ruski praksi.
Mednarodna revizijska podjetja, ki delujejo v Rusiji, na podlagi priporočil Baselskega odbora pripravijo svoje lastne klasifikacije tveganja, je zgled na zemljevidu tveganja 15\u003e 15 (podrobna struktura finančnih tveganj komercialne banke), ki jo določi PricewaterhouseCoopers , imenovan Garp.
Regulativni dokumenti Banke Rusije: Pismo centralne banke Ruske federacije o T "O tipičnih bančnih tveganjih" \\ t
Regulativni dokumenti Banke Rusije: V okviru bančnega tveganja pomeni možnost pridobitve izgube izgub ali poslabšanje likvidnosti zaradi nastopa neugodnih dogodkov, povezanih z notranjimi dejavniki (zapletenost organizacijske strukture, raven kvalifikacij Zaposleni, organizacijske spremembe, promet zaposlenih, itd.) In (ali) Zunanji dejavniki (sprememba gospodarskih razmer kreditne institucije, uporabljene tehnologije itd.).
Splošne značilnosti večine klasifikacij Share tveganja za domače in zunanje zunanje nevarnosti se lahko upoštevajo le pri dejavnostih na notranjem lahko vplivajo na preučevanje in zmanjšanje, in v nekaterih primerih je možna njihova likvidacija.
Zunanja tveganja: "Država (regionalna) tveganje": Različne države ali skupine držav v vsakem danem trenutku so neločljivo povezane s posebno kombinacijo in posebnim ukrepom akutnih tveganj Tveganja naravnih nesreč pravnih (zakonodajnih) tveganj KONKURENČNA TVEGANJA Politična tveganja Tveganja
Sheremet in Shcherbakov: Zunanji: nestabilnost gospodarske zakonodaje in sedanjih gospodarskih razmer, investicijskih in dobičkonosnih pogojev. Tuja gospodarska tveganja (možnost uvedbe omejitev trgovanja in dobave, zaprtje meja itd.). Možnost poslabšanja političnih razmer, tveganja škodljivih družbeno-političnih sprememb v državi ali regiji. Sposobnost spreminjanja naravnih in podnebnih razmer, naravnih nesreč. Oscilacije tržnih pogojev, menjalni tečaji itd.
VAN GRUONING IN BRATANOVICH Potencialni bančni tveganji Finančno posojilo Likvidnost Obrestna mera Trg Valuta Poslovni Poslovni strategija Notranji sistemi Tehnološka Upravljanje napak in goljufije Poslovni trg Pravno Politika Politika Srednja politična okužba s finančno krizo Bančne krize Druga eksogena tveganja
Kreditno tveganje Kreditno tveganje je tveganje izgub iz kreditne institucije zaradi neizpolnjevanja, pozne ali nepopolne izvršitve dolžnika finančnih obveznosti do kreditne institucije v skladu s pogoji pogodbe.
Kreditno tveganje Koncentracija kreditnega tveganja se kaže pri zagotavljanju velikih posojil ločenem posojilojemalcu ali skupini vezanih posojilojemalcev, pa tudi zaradi lastništva dolžnikov kreditne organizacije ali ločenih sektorjev gospodarstva, ali Geografske regije ali, če obstajajo nekatere druge obveznosti, ki so ranljive za enega in iste gospodarske dejavnike.
Tveganje tveganja Tržno tveganje je tveganje izgub iz kreditne institucije zaradi neugodnih sprememb v tržni vrednosti finančnih instrumentov trgovalnega portfelja in izvedenih finančnih instrumentov kreditne organizacije, pa tudi deviznih tečajev in (ali) plemenitih kovin . zunanji
Klasifikacija tveganja Tveganje izgube likvidnosti je tveganje izgube zaradi nezmožnosti kreditne organizacije, da se zagotovi izpolnitev svojih obveznosti v celoti. Tveganje za izgubo likvidnosti nastane zaradi neravnovesja finančnih sredstev in finančnih obveznosti kreditne institucije (vključno z zamudo pri izvrševanju finančnih obveznosti ene ali več nasprotnih strank kreditne institucije) in (ali) nastanka Nepredvidene potrebe po takojšnji in pavšalni izpolnitvi kreditne institucije svojih finančnih obveznosti.
Klasifikacija tveganja Operativno tveganje - Nevarnost izgube zaradi nedoslednosti v naravi in \u200b\u200bobsegu dejavnosti kreditne organizacije in (ali) zahteve sedanje zakonodaje notranjih naročil in postopkov za opravljanje bančnih poslov in drugih transakcij, njihove kršitve Zaposleni kreditne institucije in drugih oseb (zaradi nesposobnosti, nenamernega ali namernega zaradi nesposobnih ukrepov bodisi neukrepanje), nesorazmernosti (insuficience) funkcionalnosti (značilnosti) informacij, tehnoloških in drugih sistemov, ki jih uporablja kreditna organizacija (kršitve delovanje), kot tudi zaradi vpliva zunanjih dogodkov;
Pismo centralne banke Ruske federacije o T "O tipičnih bančnih tveganjih" Skupine tveganj: kredit, zavarovanje, trg, zaloga, valuta, obresti, likvidnost, pravna, tveganje poslovnega ugleda izguba in strateški. Komercialne banke so povabljene, da spremljajo Tveganja na treh glavnih ravneh: individualna raven: tveganja, ki jih povzročajo posledice nezakonite ali nesposobne rešitve posameznih delavcev. Micro-nivo: likvidnostna tveganja in zmanjšanje kapitala, ki ga tvorijo odločitve upravljanja aparata. Macroevine: tveganja vnaprej določena z zunanjim \\ t Makroekonomske in regulativne pravne dejavnosti bank.
Tveganje je situacijska značilnost dejavnosti katere koli strukture, ki prikazuje negotovost njegovega izida in morebitnih škodljivih učinkov v primeru, da obstaja tveganje, imenovano negotovost glede izvajanja enega ali drugega dogodka v prihodnosti.
Z dejavniki nastanka tveganj so razdeljeni na: gospodarsko: politično: - gospodarske krize - politična - rast zunanje dolge stabilnosti - finančne inovacije - zakonodaja - Inflacijski procesi - DCP NC Bank - naraščajoče odhodke Bank - zaprtje meja
Politična in gospodarska tveganja so lahko zunanji in notranji za zunanje pripadajo tveganjem, povezanim s spremembami zunanjega glede na banko okolja in so neposredno neodvisni od njenih dejavnosti. Notranje pripada tveganjem, ki se pojavljajo neposredno v povezavi z dejavnostmi določene banke.
Zunanja tveganja so politična, pravna, socialna in splošna gospodarska tveganja, ki nastanejo: -in dogodek poslabšanja gospodarske krize v državi, -politični nestabilnosti, vojni, -IS, objavljeni na meji, - zaščiti -Inport embargo itd. Vpliv zunanjih tveganj na uspešnost banke je izjemno visok, nadzor teh tveganj je najbolj zapleten in včasih nemogoč. Za njihovo oceno se uporabljajo predvsem logične analize.
Notranje pripada tveganjem, ki se pojavljajo neposredno v povezavi z dejavnostmi določene banke. Širši krog kupcev, partnerjev, bančnih povezav, bančnega poslovanja, storitev, bolj notranja tveganja spremlja njeno delo. Razmeroma od zunanjih notranjih tveganj so bolje izpostavljeni identifikaciji in kvantifikaciji.
Odlikuje se tri vrste notranjih tveganj: 1) Tveganje osebnega tipa (tveganje zaposlenih), tj. Tveganja osebja. Različna in kakovostna osebna tveganja se razlikujejo. Pod kvantitativno pomeni vsa tveganja, povezana z iskanjem in vključevanjem zaposlenih na delo. Kvalitativna tveganja so povezana s strokovno raven in lastnostmi znakov; 2) tveganja logističnih vrst, povezanih z materialno in tehnično podlago bank, njena raven; 3) Strukturna in postopkovna tveganja predstavljajo interakcijo tveganja prve in druge oblike. Med njimi so zelo tveganja: · tveganje, ki je povezano z uporabo avtomobilov v bančnih dejavnostih. Kupci raje "v živo stik" in ne večinoma stroj.
Metode zmanjšanega valutnega tveganja vključujejo: 1. Izdajanje posojila v eni valuti z upoštevanjem odplačevanja v drugi valutni pogodbi 3. Valuta terminske pogodbe 4. Valutne zamenjave in valutne možnosti 5. Diverzifikacija skladov banke v tuja valuta
