Már elég jól elmélyültünk a korrelációk művészetében, és most közvetlenül a devizapárokkal fogunk foglalkozni. Bizonyára Ön is többször észrevette már, hogy amikor az egyik devizapár felfelé megy, a második hajlamos lefelé. Vagy teljesen közvetlen a kapcsolat közöttük - az egyik pár árfolyama esik, vele együtt a másiké.
Így néz ki a devizapárok korrelációja – a kereskedésben gyakran használt kapcsolat.
A korreláció csak azt tükrözi, hogy pontosan hogyan mozog két eszköz egymáshoz képest. Devizakorreláció esetén abszolút ugyanaz a petrezselyem. A párok mozoghatnak együtt, különböző irányokba, vagy egyáltalán nem léphetnek kapcsolatba.
Ne felejtsük el, hogy nem csak egy devizával kereskedünk, hanem egy devizapárral, ahol a pár minden tagja befolyásolja a másikat. Ezért a korreláció hasznos és szinte egyetlen eszköz lehet, ha több devizapárt szeretnél sikeresen kereskedni egyszerre.
A valutakorreláció az ún korrelációs együttható , ami az egyszerű tartományban van -1 és +1 között.
Ha a korreláció 0, akkor egyáltalán nincs korreláció, nulla és a párok semmilyen módon nem kapcsolódnak egymáshoz.
Jómagam természetesen nem szerepelek a diagramon, ez egy újabb időpocsékolás. A csodálatos Oanda eszközt fogjuk használni currensee. Pontosan megmutatja nekünk, hogyan mozognak a devizapárok egymáshoz képest. Az alábbi címen található:
Amint láthatja, minden összehasonlítás az eredeti és legnépszerűbb EUR/USD párral történik. Alapértelmezés szerint a „buborék” formátum javasolt, ahol minél nagyobb a kék kör, annál nagyobb a negatív korreláció, és minél nagyobb a piros kör, annál hangsúlyosabb a pozitív kapcsolat.
A devizapárok korrelációs táblázatának beállítása vizuálisabb:
Hőtérkép – a buborékgrafikon továbbfejlesztett változata
Ha egyszerre több devizapárral kereskedik, azonnal rá kell jönnie, milyen kockázatos ez a kereskedés. Néha az emberek több párt választanak egyszerre, hogy minimalizálják kockázataikat, de elfelejtik a pozitív összefüggést, amikor a párok ugyanabba az irányba mennek.
Tegyük fel, hogy a 4 órás időkeretben két párt vettünk fel, EUR/USD és GBP/USD:
A korrelációs együttható az 0.94 , nagyon szép. Ez azt jelenti, hogy mindkét pár szó szerint követi egymást, mint egy mániákus és áldozata. Amint látja, mindkettő lemegy, szinte tükörkép.
Ha mindkét páron üzletet nyitunk, azonnal megduplázzuk pozíciónkat és kockázatainkat. Egyre nőnek! Mert ha tévedsz az előrejelzésben, akkor rögtön duplán tévedsz, mert a párok tükröződnek.
Tedd fel, az ár csökkent - dupla veszteség. Itt van az összefüggés. Nincs értelme az egyik eszközt eladni és egy másikat venni, mert még pontos előrejelzés esetén is veszteséget hoz az egyik. Binárisban egy sikeres tranzakció nem fedezi a sikertelent – a kifizetés kevesebb, mint 100%. A Forexben pedig a különböző devizapárok pontköltsége is eltérő.
Volatilitásban is van különbség. Az egyik pár 200 ponttal ugorhat, a második csak 180 ponttal. Ezért nagyon óvatosan és fanatizmus nélkül kell játszania a különböző párok egyidejű tranzakcióival, a korreláció itt minden.
Hasonlítsuk össze most az ellenkező opciót, az EUR/USD és az USD/CHF párokat. Ennek az ellenkezője, erős inverz korrelációjuk van, ahol az együttható gyakran elér egy abszolút értéket -1.00 .
A párok olyanok, mint két ellentétes pólusú mágnes, amelyek folyamatosan taszítják egymást.
Ha ellentétes ügyleteket nyit két negatív korrelációjú páron, az ugyanaz lesz, mint két azonos kereskedés pozitív korrelációjú páron – ismét megduplázza a kockázatot.
A legésszerűbb természetesen az, ha csak egy párral dolgozunk, és nem játszunk ellentétes páros üzleteket, mert nagyon gyorsan csúnya mutatókra játszhatunk.
Most nézzük meg, hogyan tekinthetők a korrelációs együtthatók.
Tehát mit kezdjünk a korrelációval, használható-e vagy hogyan?
Ha szeretne egyidejű kereskedéseket nyitni különböző párokon, ezek korrelációjának ismerete segít abban, hogy ne essen bele abba a helyzetbe, ahol megduplázza a kockázatot, ha két pár ugyanabba az irányba megy.
Vagy különböző irányba fogad, és nem veszi észre, hogy a párok fordítottan korrelálnak, és ez ismét megduplázza a kockázatot.
Ha úgy dönt, hogy egyidejű kereskedésekkel játszik különböző párokon, egy sikeres kereskedés olyan párokkal, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak egymással, megduplázza bevételét. Vagy természetesen veszteségeket, ha valami elromlott, és az előrejelzés rossznak bizonyult.
A piaci kockázatok két devizapár között oszlanak meg. Ha biztosan érted, hogy mit csinálsz, és ha nincs tökéletes összefüggés a párok között. Ehhez olyan párokat veszünk, amelyek közvetlen korrelációja 0,7 (nem magasabb), mondjuk EUR/USD és GBP/USD.
Tegyük fel, hogy az USD növekedésére fogad. Az EUR/USD két lefelé tét helyett EUR/USD és GBP/USD fogadásban lehet fogadni. Ha a dollár esik, az eurót kevésbé érinti, mint a fontot.
Ezt a technikát már használják a forexben, ahol figyelembe veszik, hogy minden devizapárnak saját pontértéke van. Ha az EUR/USD árfolyamon emelkedő pozícióban vagy, és az árfolyam ellened fordul, akkor egy rövid pozíció az ellenkező páron, például USD/CHF segíthet.
Ne feledkezzünk meg a Forex pontok különböző költségeiről. Tegyük fel, hogy szinte tökéletes korreláció van az EUR/USD és az USD/CHF között, csak ha 10 000 dolláros mini lottal kereskedünk, egy EUR/USD pip 1 dollárba kerül, az USD/CHF pedig 0,93 dollárba kerül.
Ennek eredményeként egy EUR/USD mini tétel vásárlása lehetővé teszi a kockázatok fedezését, miközben egyidejűleg USD/CHF mini tételt vásárol. Ha az EUR/USD 10 pontot esik, akkor 10 dollárt vesztett. Az USD/CHF bevétel azonban 9,30 lesz. Tehát 10 dollár helyett csak 70 centet veszít, nagyszerű.
A devizafedezet jól néz ki, azonban van elég hátránya is. Ugyanis az EUR/USD őrült növekedésével egyidejűleg pénzt veszít az USD/CHF árfolyamon. Emellett a korreláció ritkán tökéletes, folyamatosan ingadozik, így fedezés helyett mindent elveszíthet.
A korreláció arra is használható, hogy jelentős szinteken előre jelezzük az árak viselkedését. Tegyük fel, hogy az EUR/USD jelentős támogatási szintet tesztel. Tanulmányoztuk ezt a kérdést, és úgy döntöttünk, hogy belépünk a szint lebontásába. Mivel az EUR/USD pozitívan korrelál a GBP/USD-vel, és negatívan az USD/CHF-el és az USD/JPY-vel, ellenőrizni kell, hogy a másik három pár ugyanabban a volatilitásban mozog-e, mint az EUR/USD.
Valószínűleg a GBP/USD is az ellenállási szint közelében „dörzsölődik”, az USD/CHF és az USD/JPY pedig a kulcsfontosságú ellenállási szintek közelében van. Mindez azt jelzi, hogy a dollár uralja a show-t itt-ott, minden jel az EUR/USD bontására utal, mivel mindhárom pár szinkronban mozog. Még várni kell a meghibásodásra.
Most képzeljük el, hogy ez a három pár nem szinkronban mozog az EUR/USD-vel. Tegyük fel, hogy a GBP/USD eszébe sem jut esés, az USD/JPY nem nő, az USD/CHF pedig általában oldalirányú mozgást "hány". Mit mond? Csak annyit, hogy az EUR/USD esése nincs összefüggésben a dollárral, és egyértelműen az eurózónából érkező negatív hírek okozzák.
Az árfolyam a kulcstámogatási szint alatt lehet, azonban ha a három korrelált párnak nincs elég szinkron mozgása az EUR/USD-vel, akkor nem érdemes várni a bontásra. Sőt, előfordulhat, hogy mindannyiunk nem szeretett téves lebontása az ellenállás szintjén.
Igen, korreláció megerősítése nélkül továbbra is megadhatja a kitörést, de akkor csökkentse a tranzakció mennyiségét, mert csökkentenie kell a kockázatokat.
A devizapiac nem akar a stabilitás kedvében járni, és állandó izgalmi állapotban van, akárcsak a vele dolgozó kereskedők. Ennek eredményeként a legerősebb összefüggések is, amelyek akár hónapokig vagy évekig is eltarthatnak, időnként megváltoznak, és a leginkább alkalmatlan pillanatban. Az, hogy mi a korreláció ebben a hónapban, a következő hónapban egészen más történet lehet.
Illusztráljuk ezt több párral, kiemelve az USD/CHF-et:
Amint látható, a korreláció rendszeresen változik, és gyakran teljesen poláris értékekre. Tehát nem csak változhatnak – de ezek a változások drasztikusak is lehetnek. Ezért annak érdekében, hogy a korrelációs hatást a maga javára fordítsa, elcsépelt, hogy rendszeresen ellenőrizze, és ne legyen lusta megtenni.
Tegyük fel, hogy egy egész héten át 0,22 volt az USD/JPY és az USD/CHF közötti korreláció. Ez egy nagyon alacsony korrelációs együttható, amely nem tekinthető elegendőnek. Azonban egy 3 hónapos periódusban azt látjuk, hogy ez a szám 0,52-re emelkedik, majd 0,78-ra a 6 hónapos időkeretben, végül 0,74-re az éves időkeretben.
Más szóval, a párok hosszú távú korrelációt mutatnak, de ez kis időkereteken sokat változhat. Az erős éves korreláció rövid időn belül gyengévé változhat.
Hasonlítsuk össze az EUR/USD-t és a GBP/USD-t, hogy bemutassuk a teljesen abszurd viselkedést.
A hét kiváló, az együttható 0,94, szinte tükörszerűen haladnak a párok. Egy hónap alatt azonban ez az érték ... 0,13-ra csökken. Egy 3 hónapos periódus alatt szignifikáns 0,83-ra ugrik, majd 6 hónap múlva ismét leesik.
Mi a helyzet az USD/JPY és az NZD/USD? Az éves korreláció -0,69, a havi 0,07, vagyis hiányzik. Ezért ezeket a tényezőket figyelembe kell venni.
Miért változik meg a korreláció? Az okok sokak. Az irányadó kamatláb és a monetáris politika változásai, politikai és gazdasági események, minden olyan alapvető tényező, amely befolyásolja a kereskedők hangulatát és az adott valutához való hozzáállását.
Ha nem szereti az Oanda eszközt, és mindent kézzel szeretne megtenni, az Excel lehetővé teszi, hogy probléma nélkül meg tudja csinálni, akár egy számológép. A megbízható eredmények eléréséhez azonban legalább 6 hónapos árajánlat-archívumot kell készítenie, különben nem fogja észrevenni az értékek erős ingadozását.
Ezután ezeket az adatokat egy táblázatba másoljuk:
A korrelációs táblázat napi értékeket használ, ami a legésszerűbb, bár természetesen senki sem akadályozza meg, hogy legalább percértékeket importáljon. Bár attól tartok, hogy "leakasztotta" vele az Exceledet és az egész számítógépet.
Vegyünk például napi adatokat egy hónapra.
Most a kívánt pár (esetünkben EUR / USD, amelyet az USD / JPY-val összehasonlítunk) alatti első üres cellába írja be a " =correl(" (idézőjelek nélkül). Vagy az Excel orosz verziója esetén a „ =CORREL(“. Mint látható, nincs szükség bonyolult képletekre.
Marad egy adattartománnyal rendelkező oszlop kiválasztása (megjelenik egy pontozott szegélyű téglalap). Vesszőt teszünk.
A vessző után ugyanúgy kiválasztjuk az USD/JPY ártartományt. Kattintson Belépés megkapjuk a korrelációs együtthatónkat a kiválasztott párra.
Ez megismétlődik más pároknál is, majd minden időszakra, egy héttől egy évig kényelmes táblázatot készíthet ezekkel az együtthatókkal.
Az ilyen adatokat hetente egyszer frissítheti, aligha ésszerű ezt gyakrabban megtenni - sokkal korábban elfárad.
Itt minden nyilvánvaló. Hátrányok – a kockázata megduplázódik, ha két tükörkorrelált párra nyit kereskedést. Emellett a korreláció különböző időközönként rendszeresen változik, amit a munka során figyelembe kell venni.
Pozitívum, hogy a korreláció lehetővé teszi a kockázatok diverzifikálását, a kereskedések fedezését, és a Forexben a tőkeáttételnek köszönhetően keresni is.
Ne feledje továbbá, hogy:
Példák szinkronban mozgó párokra:
Negatív korrelációjú párok:
Ne felejtsen el mindent felhasználni, amit már tanult, ne feledje a kockázatkezelést, és akkor a devizapárok korrelációja méltó eszközzé válhat kereskedési arzenáljában. És ami a legfontosabb, lehetővé teszi, hogy elkerülje a hibákat, amikor két párral kereskedik egyszerre, és nem is veszi észre, hogy megduplázza a kockázatot, ha teljes szinkron korreláció van a kiválasztott párok között.
A kereskedőnek emlékeznie kell arra, hogy függetlenül attól, hogy milyen piacon és bármilyen pénzügyi eszközzel kereskedik, szoros kapcsolat van a különböző eszközök között, és minden piac szorosan összefügg egymással. Egyes pénzügyi piacokon a mozgás dinamikájában és irányában bekövetkezett változások erős hatással vannak mások helyzetére. Ez teljes mértékben vonatkozik a Forex piacra. Van olyan, hogy .
A korreláció két különböző devizapár vagy más pénzügyi eszköz közötti függőség mértéke. A korrelációs együttható +1 és -1 közötti tartományban lehet. A +1 korreláció azt jelenti, hogy a két összehasonlított devizapár az idő 100%-ában ugyanabba az irányba mozog.
Ennek megfelelően a -1-es korrelációs pontszám azt jelenti, hogy a két devizapár az esetek 100%-ában ellentétes irányba mozog. A korreláció hiánya (együttható = 0) azt jelenti, hogy a devizák pénzügyi eszközei közötti kapcsolat teljesen hiányzik és teljesen véletlenszerű.
A kereskedés során rendkívül fontos, hogy a kereskedő – függetlenül a kereskedési stratégiától és időkerettől – ismerje és vegye figyelembe a devizapárok korrelációját a piac elemzésekor. Egyes devizapárok párhuzamosan és egyidejűleg mozognak, mások ugyanabba az irányba, de némi késéssel, mások ellenkező irányba.
Ezzel is tisztában kell lennie korrelációs együttható- az érték nem állandó, és rövid időn belül jelentősen változhat. Ezért ajánlatos legalább negyedévente, de még jobb, ha havonta nyomon követni. A korrelációs együttható saját maga kiszámításához használhatja az Excel táblázatokat, ha rendelkezik a szükséges képességekkel, de használhatja a kész devizakorrelációs kalkulátort is. Az ilyen számológépek számos internetes forrásban megtalálhatók - itt van az egyikük (http://ru.investing.com/tools/correlation-calculator).
A táblázat példát mutat különböző devizapárok korrelációs együtthatóira különböző időintervallumokban. Így a GBP/USD és az AUD/USD közötti korreláció a rövid távú (1 hónapos) intervallumban -0/10, a 3 hónapos periódusban pedig +0,72, illetve a negatív korrekció USD/CAD és GBP/USD között. havi -0,02-ről -0,66-ra emelkedett 6 hónapra.
Először is, a devizapárok korrelációs erősségének ismeretében a kereskedő elkerülheti, hogy két egymást kioltó kereskedési pozícióba lépjen be. Például tudja, hogy az EUR/USD és az USD/CHF devizapárok az esetek 100%-ában szinte ellentétes irányba mozognak. Ha egyszerre nyit hosszú pozíciót mindkét páron, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincs pozíciója, mivel a párok közötti korrelációs együttható azt mutatja, hogy ha az EUR/USD emelkedik, az USD/CHF csökken. Ugyanakkor egy EUR/USD és NZD/USD (AUD/USD) long pozíció az adott korrelációs együttható szerint a pozíció megduplázásával egyenértékű.
A piacon bizonyos kapcsolatok vannak az összes főbb valuta között: az euró, a svájci frank, az angol font, az ausztrál dollár, az új-zélandi dollár között, amelyek az amerikai dollárhoz kötődnek - EUR/USD, GBP/USD, NZD /USD és AUD/USD. Amikor ezek a valuták nőnek, az amerikai dollár gyengül.
A devizapárok korrelációja a kereskedésben kockázatkezelésre is használható. Például, tekintettel az EUR/USD és az AUD/USD devizapárok erős korrelációjára, egy kereskedési pozíció mennyiségét megoszthatja e két pár között, miközben megtartja a pozíció irányát, vagyis valójában diverzifikálja a kockázatokat. .
Ezenkívül egy kereskedő egy pont eltérő értékét használhatja különböző devizapárokhoz. Így az USD/CH és az EUR/USD közel 100%-os szinten negatív korrelációt mutat, de egy pont értéke EUR/USD esetén 10 dollár, USD/CHF esetében pedig 8,34 dollár. Ez azt jelenti, hogy a kereskedő az USD/CHF párt fedezheti az EUR/USD pár ellen.
Emlékeztetni kell arra is, hogy amikor néhány „szövetséges” pár mozog, nagy a valószínűsége annak, hogy más devizapárok kis időeltolással mozognak. A részvénypiacokon azonban nem csak az egyes devizapárok között van összefüggés. A kereskedésben nagy jelentősége van az úgynevezett intermarket korrelációnak. Megfigyelhető például egy erős fordított korreláció az arany és az amerikai dollár között.
Amint az a fenti ábrán látható, ez a függőség fordított és erős, vagyis az arany árának növekedésével az USA-dollár zuhan. Az arany erős hatással van a nyersanyagvalutákra is – a kanadai, az ausztrál és az új-zélandi dollárra.
Tekintettel arra, hogy Ausztrália az aranyfémek legnagyobb szállítója, a köztük lévő korreláció lehetőséget biztosít a kereskedőknek keresni.
A kanadai dollárt erősen befolyásolják az olajárak változásai is, hiszen Kanada a világ egyik vezető olajkitermelése.
A fenti ábra ezen eszközök árfolyamának dinamikájának és mozgási irányának egyértelmű függését mutatja. Ezért a pénzügyi eszközök jelentős korrelációs együtthatói mellett a kereskedőnek két erősen korrelált eszközre vonatkozóan kell nyomon követnie a technikai elemzési adatokat.
A kereskedőnek gyakorlati munkája során annak érdekében, hogy lássa és gyorsan elemezhesse a valuták mozgását a piac egészében, függetlenül attól, hogy milyen devizával kereskedik, meg kell szerveznie a piac folyamatos ellenőrzésének rendszerét. A legjobb megoldás több monitor használata, de ha ez nem lehetséges, akkor egy monitoron is megszervezhet egy piackövető rendszert.
Például adok egy képet a monitorról, amelyen a piaci kép egészét látja, és minden téged érdeklő devizapárnál, valamint a devizapárok reakcióját a különböző piaci eseményekre.
Ehhez telepítenie kell a monitorra a kereskedési platform fő képernyőjén kívül, amelyen technikai elemzést végez a piacról és a kereskedésről, de megnyitja az „informátor” képernyőket is - több kis ablakot, amelyeket az oldalakon helyez el. a platform főképernyőjén.
Most már csak maximum 10-15 percre van szüksége ahhoz, hogy bármikor teljes körű piacelemzést készítsen, valamint figyelje a devizapárok dinamikáját, a korrelációt és általában a piaci eseményekre adott reakciókat. Minden kereskedő saját maga választhatja ki ezeket az „informátor” képernyőket, az általa kereskedett pénzügyi eszközöktől, valamint a végzettségtől függően. devizapár korrelációk.
Nagyon gyakran a hosszú távú időintervallumokkal kereskedő professzionális kereskedők nagyszámú pénzügyi mutatót figyelnek és vesznek figyelembe: amerikai, európai, ázsiai tőzsdeindexek, amerikai dollár index, kötvénypiac, nyersanyagár-indexek. Ezért az összes piaci eszközre vonatkozó információkat elemezni kell és figyelembe kell venni bármely piacon és bármely pénzügyi eszközzel, beleértve a valutákat is, amikor kereskednek.
Bizonyos kockázatokat hordoznak magukban, ezért minden kereskedő megpróbálja minimalizálni ezeket, és létrehozni az úgynevezett Grált - egy olyan kereskedési rendszert, amely csak nyereséget hoz. Az ilyen stratégia kidolgozására tett számos kísérlet ellenére a Grált sok évvel ezelőtt hozták létre, és sikeresen alkalmazták különböző fedezeti alapok, biztosítótársaságok és nagy bankok. Egészen a közelmúltig titokban tartották ezt a módszert, de az internet megjelenésével a nagyközönség számára is elérhetővé vált. Ezt a módszert "páros kereskedésnek" nevezik, és korrelált kereskedési eszközök párjainak egyidejű kereskedéséből áll, amelyek általában részvények, indexek, határidős ügyletek és opciók, de devizapárok is használhatók. Nézze meg azt is, melyek léteznek.
Nézzük meg közelebbről a páros kereskedés definícióját. Tehát a páros kereskedés a részvények, indexek és a korreláció jelenségén alapuló pénzügyi stratégia. A korreláció viszont több kereskedési eszköz kapcsolata, amelyeket olyan alapvető tényezők egyesítenek, amelyek közvetlenül befolyásolják a jegyzésben szereplő devizát. A devizapárok korrelációja lehet közvetlen vagy fordított. Ha például megnyit két grafikont az EURUSD és GBPUSD devizapárokról a kereskedési terminálban, és egymás fölé helyezi őket, láthatja, hogy az egyik devizapár ára szó szerint követi egy másik devizapár árát. Az ilyen összefüggést közvetlennek vagy pozitívnak nevezzük.
Inverz vagy negatív korrelációra példa az EURUSD és USDCHF devizapár. Ha az egyik devizapár csúcsot alkot, akkor a másikon mélypont figyelhető meg.
Mivel minden devizapárt alapvető tényezők kapcsolnak össze, így a devizapárok korrelációjára elég sok példát találhatunk. Azonban nem mindegyik alkalmas páros kereskedési stratégiára. Csak olyan devizapárokat kell kiválasztani, amelyek korrelációja magas. Ebben segít az OANDA szolgáltatás, amellyel magas fokú korrelációval rendelkező devizapárokat választhat ki.
Ugyanakkor a kék körök az inverz korrelációjú devizapárokat jelölik, a piros körök pedig a közvetlen korrelációval rendelkezőket. Elsősorban azokra a devizapárokra vagyunk kíváncsiak, amelyek korrelációja 0,8 vagy annál nagyobb az elmúlt év során. A korrelált devizapárok meghatározása után speciális mutatók segítségével kell az egyik devizapár diagramját ráhelyezni egy másikra, amelyről egy kicsit később fogunk beszélni. Most azt figyelhetjük meg, hogy a devizapárok árai mikor konvergálnak a nulla ponton, és mikor van eltérés. A páros kereskedés lényege, hogy korrelált devizapárokat találjunk, vagy nagy fokú eltéréssel egy drágább devizapár későbbi eladásához és egy olcsóbb vásárlásához.
A páros kereskedés fő előnye, hogy nincs nagy terhelés a betéten. Mivel a devizapárok korrelálnak, az egyik devizapár veszteségét egy másik devizapár nyeresége fedezi. Még ha erősen jön is ki és az árfolyam egy irányba mozog, akkor a második devizapár ára az ellenkező irányba megy, kompenzálva az esetleges veszteségeket. Más módon a páros kereskedést deviza arbitrázsnak vagy fedezeti stratégiának is nevezik, amikor az egyik tranzakciót a másikkal szemben nyitják meg. Ennek eredményeként még az erőteljes áringadozások is csekély hatással vannak a . Míg ennek a stratégiának a nyeresége meglehetősen kézzelfogható. A páros kereskedés másik előnye, hogy nincs szükség technikai ill. Közvetlenül a kereskedésre összpontosíthat anélkül, hogy a kaotikus ármozgások előrejelzése megzavarná. A lényeg az, hogy meghatározzuk a korrelált devizapárok maximális eltérését. Ez az egyetlen hátránya a páros kereskedésnek – lehetetlen 100%-os biztonsággal megmondani, hogy a korrelált devizapárok divergenciája meddig tart. Mindig fennáll annak a lehetősége, hogy a devizapárok olyan erős divergenciát okoznak, hogy az a betét elvesztéséhez vezethet. De még ebben az esetben is biztosíthatja magát veszteségek ellen a veszteségek leállításával vagy a függőben lévő megbízások zárolásával.
A páros kereskedési stratégia használatával történő kereskedés megkezdéséhez telepítenie kell egy speciális indikátort, amely segít egy devizapár diagramját egy másikra helyezni. Erre azért van szükség, hogy meghatározzuk a korrelált devizapárok eltérését a grafikonon. Különféle Forex fórumokon és portálokon sok hasznos párkereskedési mutatót találhatunk, de ezek közül a legegyszerűbb és legkényelmesebb az OverLayChart indikátor. Az indikátor letöltése és telepítése után meg kell nyitnia egy devizapár, például EURUSD diagramját, és csatolnia kell hozzá az OverLayChart indikátort. A beállítások ablakban a SubSymbol paraméterrel szembe kell írni a korrelált devizapár nevét, példánkban ez GBPUSD lesz. Opcionálisan megadhatja a sávok színét a második devizapárhoz. Ha egy inverz korrelációjú devizapárt használunk második eszközként (például USDCHF), akkor a Tükrözés paraméterrel szemben, ami „tükrözést” jelent, válassza az igaz lehetőséget. Példánkban meghagyjuk a Tükrözés paraméter értékét - false.
Most egyszerre két devizapárt láthat a diagramon. Módosíthatja a léptéket, a színsémát, görgetheti vissza a diagramot, változtathat - általában mindent, amit egy normál devizapár diagrammal megtehet.
Ingyenes letöltés jelzője:
Van egy korrelációs szkript is, amely segít megtalálni az egymástól függő kereskedési eszközöket, beleértve a devizapárokat és a CFD-ket. A szkript beállításaiban beállíthatja a StartTime dátumot - azt a dátumot, amelytől kezdve a szkript keresni fogja a korrelált kereskedési eszközöket (ajánlott az elmúlt évre vonatkozó értékeket venni), és a Ranket, amellyel kiválaszthatja a korrelációs együttható típusát. . Ha a Rank paraméter értéke false, akkor a szkript a Pearson-együttható segítségével kerül kiszámításra, amely a lineáris kapcsolat mértékét jellemzi. Ha igazra van állítva, a szkript kiszámítja a Spearman-együtthatót egy nemlineáris tetszőleges összefüggés alapján. Minél közelebb van a korrelációs együttható a nullához, annál kevésbé függenek egymástól a kereskedési eszközök. Inkább azok az eszközök érdekelnek, amelyek korrelációs együtthatója közel +1 vagy -1.
A Correlations script elindítása után megkezdi munkáját a Market Watch-ban bemutatott összes kereskedési eszközzel. Felhívjuk figyelmét, hogy a folyamat eltarthat egy ideig. Munkájának előrehaladása a képernyő bal felső sarkában figyelhető meg. A korrelációs együtthatók kiszámítása során rögzítésre kerülnek a kereskedési terminál naplójában. Ha a szkript megszakad, az összes számított adat mentésre kerül. A szkript eredménye alapján egy Correlations.txt szöveges fájl jön létre, amelyben az eredmények csökkenő sorrendben jelennek meg. A szkript bármely kereskedési eszközön futtatható. A szkript futtatása előtt ajánlatos letölteni az összes kereskedési eszköz jegyzéstörténetét, amelyek kölcsönös függését ellenőrizni szeretné.
Hogyan kereskedjünk a páros kereskedési rendszerrel? Először el kell döntenie a bemenetekről. A tranzakciókat azután fogjuk megkötni, hogy megbizonyosodtunk arról, hogy a korrelált devizapárok a lehető legnagyobb mértékben eltértek egymáshoz képest. Ehhez vissza kell tekerni a hat hónappal ezelőtti grafikont, és ki kell számolni, hogy a devizapárok hány ponttal tértek el egymástól. Ezután meg kell határoznia az eltérés átlagos értékét, amelynél figyelembe veszi a lehetséges kereskedelmi bejegyzéseket. Például az Ön átlagos eltérése 80 pont. Ennek eredményeként csak azokat a tranzakciókat veszi figyelembe, amelyekben legalább 70-80 pontos eltérés van a korrelált devizapárok között. Miért van szükség erre? Mivel nem tudja, hogy a devizapárok meddig mennek el egymástól, nem lehet teljesen biztos abban, hogy mikor konvergálnak újra, és ez negatív következményekkel járhat a betétére nézve, mivel a nyitott pozíciókon nagy veszteségek halmozódhatnak fel.
Az eltérés átlagos értékének eldöntése után meg kell érteni a pozíciók be- és kilépésének szabályait. Ha a divergencia elérte a maximumot, egyszerre két pozíciót kell nyitni: a drágább devizapárt (a felül lévőt) el kell adni, és az olcsóbbat (az alsót) meg kell venni. A Take profitot sem használják fel a stratégiában. A nyitott pozíciókból akkor lépünk ki, amikor a devizapárok grafikonjai a nulla ponton keresztezik egymást. A korrelált devizapárok további eltérése esetén a veszteségek felhalmozódásának elkerülése érdekében függőben lévő zárolási megbízásokat használhat. Például nyitott egy vételi pozíciót az EURUSD-n, és eladásra tette fel 100 pont távolságra a nyílt ügylettől. Most, ha az ár elér egy függőben lévő megbízást, a veszteségek összege változatlan marad, függetlenül attól, hogy az ár hol mozog. Ugyanezt kell tenni a második devizapárnál - GBPUSD. A függőben lévő vételi megbízást 100 pont távolságra kell elhelyezni a nyílt eladási ügylettől. Fontos, hogy időben feloldja a pozíciókat, amikor az árfolyam az Ön irányába megy.
Kereskedési eszköznek a következő devizapárok vehetők fel: EURUSD és GBPUSD, AUDUSD és NZDUSD, EURAUD és EURNZD, valamint bármely más devizapár és CFD kontraktus, ahol magas a korreláció. Az időkeret M5-től H1-ig használható. Ugyanakkor minél magasabb az időkeret, annál ritkábban jelennek meg a jelzések, de annál nagyobb lesz a bevételi nyereség. Javasoljuk, hogy az M15 vagy H1 időkeretet használja a napközbeni terheléstől függően. Ezenkívül ne feledkezzünk meg a szabályokról. Az összes nyitott pozíció teljes tétele nem haladhatja meg a befizetés 10%-át.
A gyakorlatban a páros kereskedési stratégia elképesztő eredményeket mutat, de eleinte meglehetősen nehéz megszokni az indikátorok működését, ezért először gyakorolnia kell, mielőtt elindítja a rendszert valódi számlán. Ne feledje, hogy ennek a módszernek nincsenek egyértelmű szabályai, a kereskedési bejegyzéseket szem határozza meg, és nem lehet ellentétes a józan ésszel. Reméljük, hogy tippjeink segítenek Önnek egy nyereséges stratégia kialakításában. Talán megtalálja vagy kifejleszti saját jobb mutatóit, amelyek segítenek sikereket elérni a Forexben. Jövedelmező üzleteket kívánunk!
Általában mindenki hallott erről, de senki sem tudja, hogyan kell helyesen használni.
Láttam, hogy a kereskedők bonyolult fedezeti stratégiákkal állnak elő a korreláció alapján, de ebből általában semmi jó nem sül ki.
Szeretnék elmondani egy egyszerű és logikus stratégiát a korreláció gyakorlati alkalmazására, amely valóban működik. De először tisztázzuk a fogalmakat.
Nem mélyedünk el a korrelációs számítások elméletében, ha szeretné, ezt az információt Ön is megtalálhatja a neten. Ehelyett a koncepció lényegét szeretném kiemelni.
Tehát leegyszerűsítve, forex korreláció- Ez a devizapárok mozgásának szinkronizálásának mutatója. Sőt, minél magasabb a korrelációs érték, annál több pár mozog együtt.
Van még inverz korreláció amikor a párok szinkronban, de ellentétes irányban mozognak, például EUR/USD és USD/CHF.
A deviza korreláció annak köszönhető, hogy kevés valuta lehet egy párban. Például, ha figyelembe vesszük az EUR / JPY és az AUD / JPY, azt látjuk, hogy mindkét esetben van egy jen, amely a korreláció forrása. Így ha a jen deviza erősödni kezd, akkor mindkét pár ugyanabba az irányba fog elmozdulni.
De a korreláció még nagyobb forrása maga a dollár (USD). Szinte minden pár függ tőle, és ha például elkezd növekedni, akkor más párok (még azok is, amelyek összetételében nincs dollár) közvetlenül vagy fordítottan korrelálnak vele.
Mihez kapcsolódnak a valuták?
Logikusan nekünk, kereskedőknek ez az összefüggés csak fáj, mert. jelentősen korlátozza a munkaeszközök számát. Nem fogsz egyszerre EUR/USD-t eladni és GBP/USD-t vásárolni, mivel számomra ez minden józan ész nélkülözhetetlen. Ez a Forex egyik komoly hátránya más piacokhoz képest, de okosan használható.
Ezt a stratégiát könnyű megérteni, de nem mindenki tudja a gyakorlatban megvalósítani, mert. szigorúságot és kitartást igényel.
Mire van szükségünk? Gyakorlatilag semmi, csak a párok közötti összefüggés jelenlétének megértése. Szintén nem fogunk korrelációs táblákat használni, szerintem már most nyilvánvaló számodra, hogy az AUD / USD, EUR / USD és GBP / USD korrelál egymással.
A stratégia lényege: A devizapárok korrelációját használjuk a devizaközi jelek forrásaként. Például, ha van egy jele az euró/dollár árfolyamra, a jelzések megerősítése érdekében további elemzést kell végeznie a font/dollár (és más párok) vonatkozásában. Ha a font ugyanabba az irányba jelez, nagyobb bizalommal vásárolhat eurót.
Ez a stratégia még jobban működik jelszűrőként. Például soha nem fogok eurót venni, akármilyen erős is a jelzés, ha a font áttört egy fontos szintet, és ennek egyetlen módja a lefelé mutató út.
Az igazat megvallva, bármennyire is próbáltam szavakkal leírni ennek a stratégiának a lényegét, mégis valahogy nem meggyőzően hangzik, így lent lesz néhány valós példa, ami segít mindent a helyére tenni.
A fő párod elemzésekor nem mindig tudsz kiválasztani egy bizonyos szintet, de ha más korrelált hangszereket elemezsz, biztosan találsz valami érdekeset.
Elemezzük ezt az esetet részletesebben.. A dollárindex (DXY) áttört egy fontos szintet, majd visszagurult erre a szintre, ez az úgynevezett "retest". Ez egy általános minta a technikai elemzésben, és mint tudjuk, ez egy vételi jelzés. És mivel a dollárindex fordított korrelációt mutat a fonttal, számunkra ez egy jelzés a font eladására, és amint látható, a font ennek megfelelően reagált.
Kifejezetten az "Egyéb"-t tettem a második helyre, hogy véletlenül se maradjon le erről az információról, mert. az is fontos.
Jelek keresése a következővel: devizapár korrelációs stratégiák Ez nem csak a diagramon lehetséges, hanem más forrásokból is. Ez lehet bármilyen szimbólum jel, amely korrelál a pároddal. Például az euróval való kereskedés során óvatosnak kell lenni, ha fontról szóló hírek jönnek ki, mert. A GBP/USD pár volatilitása mindenképpen hatással lesz az EUR/USD árfolyamra. Ezenkívül ne vásároljon fontot, amikor a vásárlók 70%-a eurót keres... Általában a jel bármi lehet.
Vegyük ezt a példát. Tegyük fel, hogy GBP/USD-vel kereskedünk, és van vételi jelünk. A -t elemezve némi "bizonytalanságot" látunk a fontnál, azonban ha a korrelált párokat nézzük, a helyzet drámaian megváltozik.
Egyébként ebben a helyzetben három párral több jelzést hittem volna, még akkor is, ha egyértelmű eladási jelzés volt a fontnál.
Nagyon jó példa. Láttál már mintát, de nem vagy biztos a minőségében? Tehát a többi pár ellenőrzése nagyszerű lehetőség a talált minta minőségének megerősítésére, és ha a minta minden páron „görbe”, akkor jobb, ha nem cseréli ki.
Ez a stratégia kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a piaci helyzetet különböző szemszögekből szemléljük. Például ami nem látszik az eurón/dolláron, az jól látható a fonton vagy a dollárindexen.
A cikk olvasása közben valószínűleg olyan kérdése van, miért ne kereskedhetne azzal az eszközzel, amelyiken a jel tisztább?
Tehát jobb, ha a már megszokott párral kereskedünk, és nem rohanunk még egyszer a hangszerek között.
Ezen talán mindenen. Várom észrevételeiket.
A korreláció a pénzügyekben annak statisztikai mérőszáma, hogy két különböző eszköz hogyan mozog egymáshoz képest. Pozitív korreláció van az azonos irányba mozgó eszközök között. Például pozitív korreláció van a kanadai dollárnak az USA dollárhoz viszonyított értéke és a kőolaj amerikai dollárban denominált ára között. Ezzel szemben negatív korreláció van az ellentétes irányba mozgó eszközök között. Ez a negatív korreláció általában az EUR/USD árfolyam és az USD/CHF árfolyam között áll fenn.
A devizakorrelációk erősen befolyásolják a portfólió devizapárjainak általános volatilitását – és így a tartással kapcsolatos kockázatot is. Ennek eredményeként a devizakorrelációk használatának elsajátítása minden komoly forex kereskedő számára kulcsfontosságú eleme a devizakockázat-kezelésnek. A devizapárok devizakorrelációjának fogalmának megértéséhez a kereskedőnek először meg kell értenie, hogy a piaci korreláció hogyan befolyásolja a valuták értékét.
Mivel Kanada a legnagyobb olajszállító, valutáját közvetlenül befolyásolhatják a kőolaj árának ingadozásai. Ha a kőolaj ára emelkedik, az áru árának emelkedése általában növeli a kanadai dollár értékét más devizákkal szemben. A kanadai dollár relatív értéke tehát pozitívan korrelál a kőolaj árával.
Másrészt az USA-dollár negatívan korrelál az olaj árával, mivel az Egyesült Államok nettó olajfogyasztó a világpiacon. Az egyes devizák és a kőolaj árának piaci korrelációja miatt az olajár megugrása negatívan befolyásolja az USD/CAD devizapárt.
A devizapárok korrelációja a devizák közötti kölcsönös függésből adódik, ami abból adódik, hogy egymáshoz képest értékelték őket, és párban kereskedtek velük. Például az EUR/GBP devizapár olyan árfolyamok származéka, mint az EUR/USD és a GBP/USD. Így az a kereskedő, aki hosszú EUR/USD és short GBP/USD, valójában long EUR/GBP, mivel hosszú és rövid dollárpozícióik hatékonyan kiegyenlítik egymást. Ezen túlmenően az EUR/GBP árfolyam korrelál a pár mindkét összetevőjének az USA-dollárral szembeni árfolyamával, pozitívan korrelálva az EUR/USD-vel és negatívan a GBP/USD-vel.
A Forex devizapárok két nemzeti valutából állnak, amelyeket egymással szemben értékelnek. Számos különböző elem közvetlenül befolyásolja a két nemzeti valuta közötti értéket, például a kamatkülönbözetet, a két ország közötti kereskedelmi mérleget, valamint azt, hogy az ország termelő vagy fogyasztó, valamint számos egyéb tényező.
A devizakorreláció akkor következik be, amikor két vagy több devizapár árfolyamszintjei egymáshoz képest gyakran következetes irányban mozognak. Ez lehet pozitív korreláció, amikor az ár- vagy árfolyamszint hajlamos azonos irányba mozdulni, vagy negatív korreláció, amely akkor jelentkezik, ha az árfolyamszint ellenkező irányba mozdul el. A korreláció hiánya akkor is előfordulhat, ha a devizapárok egymástól függetlenül, teljesen véletlenszerű irányban mozognak egy bizonyos időszakon keresztül.
Pozitív korreláció – Amikor két devizapár ugyanabba az irányba mozog, tehát ha az egyik pár felfelé, akkor a másik felfelé mozdul. Például az EUR/USD/GBP/USD arány pozitív, mert ha nő a dollár iránti kereslet, akkor mindkét devizapár szintje csökkenni fog. Ezzel szemben, ha az amerikai dollár iránti kereslet csökken, akkor mindkét devizapár szintje emelkedni fog.
Negatív korreláció – A negatív korreláció a pozitív korreláció ellentéte, mivel a devizapárok szintjei általában fordítottan mozognak egymással. Például negatív korreláció az EUR/USD és az USD/JPY devizapár között. Amikor az USA-dollár iránti kereslet növekszik, a devizapárok gyakran ellentétes irányba mozognak, az USD/JPY általában növekszik, mivel az USA-dollár a pár fő valutája, és az EUR/USD csökken, mivel az USA-dollár a devizapárban.
A világgazdaság dinamikus természetéből adódóan a korrelált devizapárokban változások következnek be, és nagyon fontossá teszik a devizapárok közötti korreláció kiszámítását a devizapiaci kockázatkezelés szempontjából, ha több devizapárban lévő pozíciók is érintettek. A korreláció változása napi szinten több devizapár esetében is előfordulhat, ami viszont befolyásolhatja a kereskedő hosszú távú korrelációs előrejelzéseinek pontosságát. A korrelációk változásának okai között szerepel az egyes országok központi banki monetáris politikájának változása, a kőolaj- vagy más nyersanyagár-ingadozásokra való érzékenység, valamint a politikai és gazdasági tényezők.
Tekintettel arra, hogy minden Forex kereskedésben devizapárok szerepelnek, megfelelő korrelációkezelés hiányában jelentős kockázati tényező lehet egy devizaportfólióban. Lényegében minden forex kereskedő több devizapárban foglal pozíciót, és hatékonyan részt vesz a kereskedési korrelációban, akár tudja, akár nem.
Példaként arra, hogy a korreláció hogyan növelheti a kockázatot két devizapár kereskedése során, vegyük figyelembe azt a helyzetet, amikor a kereskedő a számlaegyenleg kockázatának két százalékával rendelkezik kereskedésenként egy kereskedési tervben. Ha egy kereskedő hosszú EUR/USD és egy másik long GBP/USD ugyanazon USD összegért, úgy tűnik, hogy két pozíciót vett fel, egyenként két százalékos kockázattal. A két devizapár azonban a gyakorlatban erősen pozitívan korrelál, így ha az euró gyengül az amerikai dollárral szemben, akkor a font sterling is hajlamos gyengülni a dollárral szemben. Így a kereskedő által vállalt teljes kockázat nagyjából megegyezik a GBP/USD vagy EUR/USD árfolyam négy százalékos kockázatával.
Ezzel szemben, ha egy kereskedő rövid pozíciót ír be EUR/USD-ben és long pozíciót GBP/USD-ban, akkor az egyes ügyletekben rejlő kockázatok bizonyos mértékig megszűnnek a két devizapár pozitív korrelációja miatt. Az erősen pozitívan korrelált devizapárok ellentétes pozícióinak felvállalása tökéletlen fedezet lehet, mivel a portfólió általános kockázata csökken.
A devizapárok közötti összefüggések pontatlanok, és az egyes országok gazdaságának, a jegybanki monetáris politikának, valamint a politikai és társadalmi feltételeknek a folyamatosan változó alapjaitól függenek. A valutakorrelációk véletlenszerűen erősödhetnek, gyengülhetnek, vagy bizonyos esetekben szinte teljesen meghiúsulhatnak.
A pénzügyi világban a korrelációt általában számszerűsítik és egy Forex korrelációs táblázatban jelenítik meg egy +1 és -1 közötti skálán, ahol:
0 - nincs összefüggés. Ezért két nulla korrelációjú devizapár azt jelenti, hogy a két pár teljesen véletlenszerűen és egymástól függetlenül fog viselkedni egymással szemben.
+1 – Teljesen pozitív korrelációnak felel meg, és arra utal, hogy a két devizapár az esetek 100 százalékában ugyanabba az irányba mozog.
-1 - Negatív korrelációt jelent, ami azt jelenti, hogy a két devizapár az esetek 100 százalékában ellentétes irányban mozog
Az alábbi szemléltető devizakorrelációs táblázat kiszámítása 2016. szeptember 20-án történt. Segítségével gyorsan kiértékelhető a korreláció több különböző devizapár között egy órától egy évig terjedő időszakra vonatkozóan:
A fenti kiválasztott devizakorrelációs táblázat minden cellája azt a korrelációs együtthatót mutatja, amely a bal oldali függőleges oszlopban látható devizapár árfolyama és az EUR/USD árfolyam feletti megfelelő vízszintes sorban látható időszakban megfigyelt árfolyam között van kiszámítva. asztal. Ezenkívül minden korrelációs együttható színkódolt, ahol a piros a devizapárok közötti pozitív, a kék pedig a negatív korrelációt jelöli.
A pozitív korreláció piros színnel jelenik meg, és azt jelenti, hogy a devizapárok általában ugyanabba az irányba mozognak. Más szóval, amikor az egyik pár árfolyama felmegy, általában a másik pár árfolyama is emelkedik. A negatív korreláció kék színnel látható, és azt jelenti, hogy a két devizapár ellentétes irányban mozog.
0,0-0,2- Nagyon gyenge a korreláció, a mozgások rendkívül véletlenszerűek
0,2-0,4— Kis érték gyenge vagy alacsony korrelációja
0,4-0,7- közepes korreláció
0,7-0,9- Erős és magas korreláció
0,9-től 1,0-ig– Nagyon erős korreláció, a mozgások összefüggenek egymással
A korrelációs együtthatók kiszámítása
Két árfolyam korrelációs együtthatóját általában a következő matematikai képlettel számítják ki:
Az egyszerű összefüggések saját maga kiszámításához használhat egy általános táblázatkezelő számítógépes programot, például a Microsoft Excelt. Az Excelnek van egy korrelációs függvénye, amelyet a következőképpen lehet bevinni egy táblázat cellájába:
KORREL(tartomány1, tartomány2).
Ezután a táblázat felső sorában vízszintesen felsorolhatja az időkereteket, például egy hónap, három hónap és hat hónap. A korrelációs leolvasások időkeretének megváltoztatása általában átfogóbb képet ad a devizapárok közötti korreláció különbségeiről és hasonlóságáról az időben.
Az alábbiakban felsoroljuk azokat az egyes lépéseket, amelyeket megtehet a korrelációs táblázat felállításakor:
Ahogy korábban említettük, ha egynél több devizapárral kereskedik, a forex kereskedő tudatosan vagy tudattalanul részt vesz a kereskedési devizakorrelációban. A Forex korrelációs stratégia alkalmazásának egyik módja a kereskedési tervben a korreláció használata a kockázat diverzifikálására. Ahelyett, hogy egyetlen devizapárban nagy pozíciókat venne fel, egy kereskedő két kis pozíciót is felvehet mérsékelten korrelált párokban, ezáltal valamelyest csökkenti az általános kockázatot, ahelyett, hogy az összes tojást egy kosárba tenné.
Ezenkívül a forex kereskedő két pozíciót hozhat létre erősen korrelált párban, hogy növelje kockázatát, miközben növeli a potenciális nyereségét, ha a kereskedés sikeres. A Forex piacon a korreláció használata is hatékonyabbá teszi a kereskedőt, mivel hajlamos elkerülni az olyan pozíciók megtartását, amelyek a negatív korreláció miatt kiegyenlíthetik egymást, ha nem szeretne részleges fedezetet.
A sok országban működő nagyvállalatok devizakockázatát felügyelő kockázatmenedzserek gyakran egy devizatáblázatot használnak annak meghatározására, hogyan lehet a legjobban fedezni egy vállalat devizaárfolyam-kockázatát. Különböző külföldi vállalatokra alkalmazva egy ilyen korrelációs devizák táblázat segíthet megmutatni a kockázatkezelőnek, hogyan tudja a legjobban ellensúlyozni vállalata árfolyamkockázatát határidős, határidős és opciós ügyleteken keresztül.
Manapság számos olyan technológia létezik, amely lehetővé teszi a korreláció automatikus kiszámítását, javasoljuk, hogy ismerkedjen meg néhányukkal.
A Forex kereskedők számos korrelációs stratégiát alkalmaznak. Az egyik ilyen stratégia két erősen korrelált devizapárt foglal magában, például GBP/USD és EUR/USD. A stratégiát legalább 15 percig használják. A Forex Trader arra vár, hogy a párok korrelációja a fő támogatási vagy ellenállási szint közelében kerüljön ki a korrelációból.
Ha ez a két pár kilép a korrelációból, az egyik pár hajlamos követni a másikat egy jelentős fordulat után. Ennek megfelelően egy lehetséges kereskedési stratégia lehet vételi jelzés generálása, ha a két pár közül az egyik nem tud alacsonyabb mélypontot elérni, vagy eladási jelzést, ha az egyik pár magasabb csúcsot produkál.
Más kereskedési stratégiák magukban foglalhatják a visszafordítások és a folytatási minták megerősítését erősen korrelált devizapárok használatával. Például, ha az amerikai dollár általában erősödik, az EUR/USD el kell kezdenie az eladásokat. Ezen a ponton a GBP/USD csökkenése megerősíti az USA-dollár csökkenő trendjét, az AUD/USD zuhanása pedig újabb megerősítése a dollár csökkenő trendjének. Ennek a stratégiának egy változata magában foglalhatja az ügyletbe lépés elkerülését, ha két másik erősen korrelált devizapár nem erősíti meg a céldevizapárnál tapasztalt megfordulást vagy trend folytatódását.
A Forex kereskedők korrelációt is használhatnak portfóliójuk diverzifikálására. Például ahelyett, hogy két GBP/USD kontraktust vásárolna, egy kereskedő vásárolhat egy GBP/USD kontraktust és egy AUD/USD kontraktust, mivel ezek a párok pozitívan korrelálnak, bár nem elég jól. A tökéletlen korreláció alacsonyabb kockázati kitettséget tesz lehetővé, és diverzifikálja a kereskedő portfólióját, mivel az ausztrál dollárt egyetlen szerződésen belül a font sterling váltja fel.
A 2008-as pénzügyi válság óta a nagy és kis devizapárok korrelációi folyamatosan változnak. A társadalmi-politikai kérdések, valamint az egyes országok központi bankjai által elfogadott monetáris politika hirtelen változásai megváltoztatták vagy megfordították egyes devizapárok hagyományos korrelációit.
Ezen túlmenően az olaj- és nyersanyagárak közelmúltbeli csökkenése jóval erősebbé tette a korábban gyenge korrelációkat néhány olyan devizapáron, amelyekben olyan devizaárfolyamok is szerepelnek, mint az AUD, CAD és NZD. Egy másik közelmúltbeli esemény, amely az egész devizapiacot meglepte, a Svájci Nemzeti Bank intézkedése volt, amellyel 2015 januárjában véget vetett az euró svájci frankkal szembeni önjelölt árfolyamának. Ez az esemény számos korrelációt jelentősen megváltoztatott, bár átmenetileg. egyes devizapárok esetében.
A devizapiac jelenleg negatív irányadó kamatokkal néz szembe Japánban és az eurózónában, valamint gyenge fellendüléssel az Egyesült Államokban, mivel a Federal Reserve fokozatosan emeli a kamatokat. Emellett a piac az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésével is foglalkozik, amely rendkívüli instabilitást hordoz magában az olaj- és nyersanyagpiacokon.
Míg a korreláció hirtelen megváltozása jelentős kockázatot jelenthet a valutákkal való kereskedés során, a hirtelen változások a kereskedő javára is használhatók. Az erősen korrelált devizapárokba irányított azonos pozíciók felhasználhatók a nyereség összekapcsolására, valamint az idő- és kilépési pontok megadására, míg az ellentétes pozíciók erősen negatív korrelációjú devizapárokban a profit növelése érdekében jelentős piaci mozgás esetén.
Lényegében az árfolyam-korrelációk tudatában csak pozitívum lehet egy kereskedő számára, legyen az fundamentális elemző vagy technikai elemző. Annak megértése, hogy a különböző devizapárok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és miért mozognak egyes párok párhuzamosan, míg mások jelentősen eltérnek, lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy mélyebben megértse a devizapiac hatását. A devizapár-korreláció használata további betekintést nyújthat a forex kereskedőnek a bevett portfóliókezelési gyakorlatokba, mint például a diverzifikáció, a fedezés, a kockázatcsökkentés és a nyerő ügyletek megduplázása.
