A veszteségek és a nyereség ellenőrzéséhez védelmi megrendeléseket kell leadnia. A veszteség leállítása és a profit bevétele a tőzsdén eltér a forextől. Az eladási vagy vételi megbízásban nincsenek veszteséglezárási és profitfelvételi paraméterek. Elhelyezésükhöz stop parancsot kell beállítani. Tekintsük ezt a folyamatot a kérések QUIK terminálban való elhelyezésének példáján.
Stop loss beállítása.
Uralkali részvényeket vettünk 202,65-ért. A stop loss értéket 201,90-re szeretnénk beállítani. Kattintson jobb egérgombbal a piac mélységére, vagy nyomja meg az F6 billentyűt. Válassza ki az új leállítási sorrendet. 
A csere során a kérelem érvényességi ideje:
1) ma. 2) a választott dátum előtt 3) lemondás előtt.
A stop-nyakkoló aktiválásának feltétele:
Ha vásároltunk, akkor az eladandó tárgyat választjuk, ha a vásárolni kívánt terméket adtuk el. Beírjuk a kívánt árat. A második ár határozza meg a csúszási tartományt, éles volatilitás esetén, amikor az ár egyszerűen átcsúszik az Ön által választott értéken. Eladás esetén ez az érték legyen kisebb, mint az első, vásárlás esetén több. Az összes opció kiválasztása után nyomja meg az enter billentyűt.
Meghibásodási rendelés is történik, csak ebben az esetben, mert. nincs részvényünk, ez új pozíció megnyitásához vezet. Amihez szintén be kell állítania a veszteség leállítását és a profitot.
A profit bevétel beállítása.
A kezdeti műveletek ugyanazok, de a stop limit helyett a profitot választjuk. 
Válassza a vétel vagy eladás lehetőséget, és adja meg a kívánt árat. Itt nincs második árunk, helyette egy második ablak jelenik meg. Maximálistól eltolt paraméterekkel és védő terjedéssel. Offset from max – az az érték, amely akkor kerül ellenőrzésre, amikor az ár a take profit ár fölé emelkedik (trailing stop). Amint eléri ezt az értéket, megrendelése az utolsó kereskedésnél alacsonyabb áron kerül a piacra. Védőszórás (második ár helyett) - csúszás elleni védelem. Ezeket a paramétereket a kereskedési eszköz pénznemében vagy százalékban mérik.
Állítsa le a rendelést(angolról - stop limit) olyan megbízás, amelynek teljesítése az abban meghatározott feltétel bekövetkeztéig halasztásra kerül. Azaz a megbízás addig nem aktív, amíg az értékpapír ára el nem éri vagy átlépi a befektető által előre meghatározott árat. Ezt az árat "stop árnak" nevezik. Ezt követően a stop megbízás piaci vételi vagy eladási megbízássá válik.
A stop megbízás eladási stop megbízásra és értékpapír vásárlási stop megbízásra osztható: Stop megbízás eladásra (Sell stop megbízás) - piaci eladási megbízássá alakul át, amint egy tranzakció a megadottnál nem alacsonyabb áron történik. ár. Az eladási stop megbízás mindig az aktuális piaci ár alá kerül. Jellemzően a veszteségek korlátozására vagy a nyereség védelmére használják, ha hosszabb ideig tart.
Megrendelés leállítása a vásárláshoz (Buy stop order)– piaci eladási megbízássá válik, amint a tranzakció a meghatározott árnál nem alacsonyabb áron történik. A vételi stop megbízást mindig az aktuális piaci ár felett adják meg. Jellemzően a veszteségek korlátozására vagy a nyereség védelmére használják, ha rövid.
Vegyünk egy eladási stop megbízást. Tegyük fel, hogy már vásárolt néhány részvényt. A részvények eladásához és a nyereség eléréséhez meg kell várnia az árfolyamuk emelkedését. A veszteségük korlátozása érdekében eladási stop megbízást adnak. Angolul úgy hívják veszteség megállítása. Egy ilyen megbízás automatikusan életbe lép, amikor az ár eléri a meghatározott szintet, ami nem tér el egy normál limites megbízás működésétől. A stop megbízás közötti különbség az, hogy egy megbízáson belül lehetősége van arra, hogy korlátozza az esetleges veszteséget, és rögzítse azt az árat, amelyen a megbízásának nyereséggel kell zárnia. Stop order profitszerzéssel hívják take-profit.
Nézzük meg ezt a folyamatot egy példán keresztül. Tegyük fel, hogy tételenként 200 rubel áron vásárolt részvényeket. És 220 rubelért szeretné eladni őket. Ugyanakkor korlátozni szeretné az esetleges veszteségeket, és készen áll arra, hogy veszteségesen zárja a pozíciót 180 rubel áron.
Ennek érdekében leállíthat egy stop megbízást, ahol az első részben a 180 rubelnek megfelelő végrehajtási árat adja meg (árcsökkenés esetén), a második részben pedig 220 rubelt (az árat, amelyen nyereséggel adod el a részvényeket). Ha ezen feltételek egyike teljesül, a második törlődik - ez a stop megbízások jelentése.
Ezért, ha nem is követi a pozíciókat és jegyzéseket, növekedés esetén a stop megbízás miatti nyereség fix, egyébként pedig a veszteségek korlátozottak. Vásárlási stop megbízást is adnak. Akkor fog működni, ha a megrendelésben szereplő stop árat elérjük.
Azt is érdemes megjegyezni, hogy ha a megbízás aktívvá vált, akkor annak teljesítése garantált, de a végrehajtási ár nem garantált. Ez akkor lehetséges, ha a részvény árfolyama gyorsan mozog egy adott irányba.
Például egy olyan cégnél, amelynek vagyonát Ön szerezte meg, munkahelyi baleset történhet, ami perek özönével és a részvényárfolyam gyors, részvényenkénti 100 rubelre esésével jár. Ebben a helyzetben előfordulhat, hogy egyszerűen nincs ideje végrehajtani egy stop megbízást 180 rubel áron, és akkor a valós végrehajtási ár például 160 rubel lehet.
A figyelembe vett alkalmazástípusokon kívül van még egy - Trailing-stop (trailing stop). Ez a következőképpen működik: a kereskedő olyan megbízást ad le, amelyben a veszteségeket stop-loss megbízás korlátozza. A stop-loss szint a részvényárfolyamok növekedésével együtt fog mozogni. A növekedés mértéke ugyanabban a kérelemben lesz feltüntetve. Mind rubelben, mind az eszköz értékének százalékában megadható. Ha azonban a részvény árfolyama megáll, és csökkenni kezd, a stop-loss szint rögzítésre kerül, és a helyén marad.
Vegyük ezt a helyzetet példaként. Tegyük fel, hogy 200 rubel/tétel áron vásárolt részvényeket, és korlátozni szeretné veszteségét. 20 rubel alatti stop megbízást kell leadnia. Ha a részvény árfolyama esik és eléri a 180 rubelt, akkor a pozíció zárva lesz. Ha az ár növekedni kezd, és például eléri a 202 rubelt, akkor a stop megbízás 2 rubellel emelkedik. És a stop megbízás ára és a jelenlegi megbízás közötti különbség továbbra is 20 rubel lesz. Ha az ár 240 rubelre emelkedik, a stop megbízás utána 220 rubelre emelkedik.
A stop megbízás csak egy irányba haladhat – a pénzügyi eredmény javítása felé. Felemelés után semmi sem tudja leengedni. Ha visszatérünk a példához: emelkedjen a részvény árfolyama 250 rubelre, ugyanakkor a stop megbízás elérte a 230 rubelt. Ha a részvény árfolyama hirtelen lemegy, és eléri a 200 rubel kezdeti értékét, akkor az Ön pozíciója 230 rubel áron kerül lezárásra.
Hogyan állítsunk be profitot és hogyan állítsunk be veszteséget.
A feltételes megbízás (stop megbízás) egy előre elkészített limites megbízás, amely egy feltétel (stop ár) bekövetkezésekor kerül át a tőzsde kereskedési rendszerébe. A stop megbízás a veszteségek mértékének korlátozására szolgál, ha a tranzakciós árak a várttal ellentétes irányba változnak. Stop ár – a megbízás végrehajtásának feltétele egy eszközre vonatkozó utolsó ügylet árának határértéke formájában.
A feltételes megbízások típusai a QUIK rendszerben.
A következő típusú feltételes megbízások vannak a QUIK rendszerben:
« Stop limit» - stop megbízás, amely végrehajtáskor limit megbízást generál.
CÉLJA: A veszteségek mértékének korlátozása, ha a tranzakciók árai a várttal ellentétes irányba változnak.
« Stop ár egy másik értékpapíron” – Stop Limit típusú megbízás, melynek stop ár feltétele egy instrumentumnál ellenőrzésre kerül, és a teljesített limites megbízásban egy másik eszköz szerepel.
CÉLJA: Adott kereskedési stratégiákban használatos, például amikor a határidős kontraktusra vonatkozó stop megbízás feltétele az alapul szolgáló eszköz ára.
« Kapcsolódó alkalmazással» két rendelés ugyanarra a hangszerre, irány és hangerő tekintetében azonos. Az első megbízás Stop Limit típusú, a második limites megbízás. Amikor az egyik kérést végrehajtják, a második törlődik. Ezt a típusú megbízást "O.C.O."-nak is nevezik. (egyik alkalmazás törli a másikat, "egyik alkalmazás törli a másikat").
CÉLJA: Ez a típusú megbízás egy pozíció lezárására szolgál. A stop megbízás a veszteségek rögzítésére szolgál, a limit megbízás pedig a nyereség felvételére. A kapcsolt megbízás előnye, hogy limit és stop megbízás teljesítéséhez a limitek egyszeri zárolásra kerülnek, egy pozíció zárásakor pedig a kapcsolódó megbízás automatikusan törlésre kerül.
« Vegyen profitot” egy olyan megbízás, amelynek feltétele a „végrehajtás, ha az ár egy adott értékkel romlik az elért maximumtól (eladásra) vagy minimumtól (vételre)”. A megbízás a következőképpen működik (példa eladási megbízásra): miután az utolsó tranzakció ára eléri a stop-árakat, megkezdődik az utolsó tranzakció maximális árának meghatározása. Ha az utolsó ügylet ára a maximumról a beállított "behúzást" meghaladó összeggel csökken, akkor limitáras megbízás jön létre, amelynek árfolyama a "védőfelár" értékével alacsonyabb az utolsó ügylet áránál. A "behúzás" és a "védő terjedés" értékei mind árértékben, mind százalékban megadhatók.
CÉLJA: Pozíció zárása egy instrumentumon maximális profittal.
A stop parancs megadása táblázatokban lehetséges:
Árajánlatok tábla (megbízások sora), Megbízások tábla, Stop megbízások tábla, Ügyletek tábla, Összes ügylet tábla, Aktuális paraméterértékek táblázata, Tranzakciós zseb.
Megnyílik a "Stop order" ablak:
Az ablak a beállításoktól függően teljes (jobb) vagy egyszerűsített (bal) alakú lehet. Az egyszerűsített űrlap használatával generált stop megbízás Stop Limit típusú, és az aktuális kereskedési munkameneten belül érvényes. A teljes megrendelési űrlap segítségével különféle típusú stop megbízásokat hozhat létre. A stop megbízások nem tartalmazzák a piaci megbízás típusát. A feltétel (stop ár) bekövetkezésekor a stop megbízás limit megbízás formájában kerül át a kereskedési rendszerbe.
A jelentkezési lap kitöltése:
« Stop rendelés típusa» – az egyik lehetséges rendeléstípus kiválasztása. Speciális mezőket tesz elérhetővé egy adott leállítási megbízás típusához. Ha szükséges, az alkalmazásbeviteli ablak kibontott formában jelenik meg.
« Érvényesség” - ha a „ma” értéket választjuk, akkor az utasítás az adott nap végéig érvényes, ellenkező esetben az „amig…” mezőben kiválasztott dátumig, vagy az utasítás törléséig, ha az érték A „törlésig” van kiválasztva.
MEGJEGYZÉS: A „kapcsolt megbízással” stop megbízások csak az aktuális kereskedési munkamenet során érvényesek.
« Eszköz» – eszköz kiválasztása az ebbe az osztályba tartozó értékpapírok listájáról. Ha meg szeretne találni egy hangszert a listában, írja be a nevének első betűit a billentyűzetről (a kontextus szerinti keresés engedélyezve van a Beállítások/Általános/Tranzakciók menüben).
« kereskedelmi számla” – azon kereskedési számla kódja, amelyre vonatkozóan az utasítás készül. Ha egy fiók van hozzárendelve a felhasználóhoz, a mező automatikusan kitöltésre kerül. Ha több számla is elérhető, akkor a listából kell kiválasztania a kívánt számlát, vagy használnia kell a "Depo számla megadása ügyfélkóddal" beállítást.
« Az alkalmazás aktiválásának feltétele» – válassza ki a megrendelés irányát: „Vásárlás” vagy „Eladás”, és adja meg a stop ár értékét.
« Ha az ár<=» (или «>=) » – szabályozott stop ár feltétel kiválasztása az eszköz utolsó kereskedésének árfolyamához képest. A paraméter manuálisan beállítható a „Stop megbízások más értékpapír feltételével”, más típusoknál automatikusan kiválasztódik: vételi megbízásnál: az utolsó tranzakció ára >= stop árak lett. Ezt a feltételt például arra használják, hogy korlátozzák a rövidre (short) eladott instrumentum áremelkedéséből származó veszteségeket. Eladási megbízás esetén: az utolsó kereskedési ár lett<= стоп-цены. Это условие используется, например, для ограничения убытков от падения цены купленного инструмента.
A stop ár értéke a feltételválasztástól jobbra lévő ablakban jelenik meg.
„Ár” – a megbízás ára a pénzügyi eszköz egy egységére.
"Lot" - a kiválasztott biztonsági eszköz egy tételben lévő egységeinek száma.
„Mennyiség” – az értékpapírok száma tételekben kifejezve.
"Ügyfélkód" - az ügyfél azonosítója a QUIK rendszerben.
"Utasítás" - szöveges megjegyzés az alkalmazáshoz.
A "Tovább>>" gomb megnyomásával kibővített bővített rendelésfelvételi űrlap paraméterei:
"" - annak az eszköznek a neve és osztálya, amelyre a stop ár feltétel ellenőrzése történik. A "Stop ár másik értékpapírhoz" típusú utasítás paramétere.
« Adjon fel kapcsolódó rendelést vételhez (eladáshoz) áron.» - a kapcsolódó limit megbízás végrehajtási ára. "Kapcsolódó megrendeléssel" típusú utasítás paramétere.
« A kapcsolt megbízás részleges teljesítése esetén távolítsa el a stop megbízást» – ha a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a kapcsolódó limit megbízás részleges teljesítése esetén a stop megbízás törlődik. A jelölőnégyzet törlése esetén a kapcsolt megbízás részleges teljesítése esetén a stop megbízás mennyisége a limit megbízás nem teljesített egyenlegének értékére csökken.
« Állítsa be a "nyereségszerzés"- a "Take Profit" típusú megbízás paraméterei:
« Behúzás maximumtól (perc)» – az utolsó ügylet maximális (eladási) vagy minimális (vételi) árából való eltolás értékét állítja be, amelynek elérésekor limit megbízás jön létre. Az ellentételezési érték áreltérésként és százalékban is megadható.
« Állítson be védőréteget» – a megbízás árának további (vezető) eltérését állítja be a megbízást kezdeményező utolsó ügylet árától. A védő spread célja, hogy a létrehozott megbízás árát nyilvánvalóan végrehajthatóra állítsa.
« Hangerő» - a pályázat pénzben kifejezett értékelése. Lehetővé teszi az alkalmazásban szereplő értékpapírok "számának" kiszámítását ismert pénzösszeg esetén. Ehhez írja be a pénzösszeget az "Összeg" mezőbe, majd kattintson a "Mennyiség beállítása" gombra. Ezzel egyidejűleg a "Mennyiség" mezőbe bekerül az újraszámítás eredményeként kapott és a legközelebbi egészre kerekített szám, a "Mennyiség" mezőbe pedig az erre a "Mennyiségre" vonatkozó kérelem pénzbeli értéke. " terület.
« jutalék» - a közvetítői jutalék összege a megbízás mennyiségéből. A mező kiszámítása automatikusan történik a beállított algoritmus szerint.
Ha valamely feltételes rendeléstípusnál az egyik rendelési tétel nincs megadva, akkor „szürkévé” (inaktív) válik.
Stop-limit megbízás megadása Quikben
« Stop limit» - Stop megbízás, amely végrehajtáskor limit megbízást generál, a veszteségek mértékének korlátozására szolgál, ha a tranzakciós árak a várttal ellentétes irányba változnak.
« Stop rendelés típusa» - a legördülő listából válassza ki a «Stop limit» lehetőséget.
« Érvényesség
« Eszköz» – válassza ki a listából azt a biztosítékot, amelyhez a Stop Limit-et be szeretné állítani. "Kereskedelmi számla
« Az alkalmazás aktiválásának feltétele» ha short pozícióban van, és korlátozni szeretné veszteségeit az áremelkedéskor: válassza a "Vásárlás" lehetőséget, és a "stop limit if price >=" mezőben állítsa be a stop ár értékét, amelynél a megbízás kiváltásra kerül. Ha hosszú, és korlátozni szeretné veszteségeit, amikor az ár esik: válassza az "Eladás" lehetőséget, és állítsa be a "stop limitet, ha az ár<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка.
« Ár» – állítsa be megrendelése teljesítésének értékét.
« Mennyiség
« Ügyfélkód
« Rendelés
Példa a Stop Limit megbízás használatára:
Tegyük fel, hogy 1835 rubelért vásárolt LUKOIL részvényeket, és korlátozni szeretné veszteségeit, amikor az árfolyam csökken. A maximális veszteség, amelyet hajlandó elszenvedni, az egyes részvények árából 10 rubel. Ehhez be kell állítani egy eladási stop limitet, amelyben a stop megbízás aktiválási feltételében az 1825,5 árat kell feltüntetni; rubel, azaz az ár, amelyen a stop megbízás aktiválódik, és a végrehajtási ár 1825 rubel. A vásárlással kapcsolatos helyzetben minden pontosan az ellenkezője történik.
Nyereségmegrendelés beadása a Quikben
« Vegyen profitot” egy olyan megbízás, amelynek feltétele „végrehajtás, ha az ár adott összeggel romlik az elért maximumtól (eladásra) vagy minimumtól (vételre)”. Arra szolgál, hogy pozíciót zárjon le egy eszközön maximális profittal.
A megbízás a következőképpen működik (példa eladási megbízásra): miután az utolsó ügylet ára eléri a stop ár feltételt, megkezdődik az utolsó ügylet maximális árának meghatározása. Ha az utolsó ügylet ára a maximumról a beállított "behúzást" meghaladó összeggel csökken, akkor limitáras megbízás jön létre, amelynek árfolyama a "védőfelár" értékével alacsonyabb az utolsó ügylet áránál. A "behúzás" és a "védő terjedés" értékei mind árértékben, mind százalékban megadhatók.
Nyissa meg a „Megrendelés leállítása” ablakot:
« Stop rendelés típusa» - a legördülő listából válassza a «Nyerekezés» lehetőséget.
« Érvényesség» tegyen egy pontot attól függően, hogy mennyi ideig szeretné elhelyezni az alkalmazást. "Ma" - a jelentkezés az adott nap végéig érvényes, "To" - a jelentkezés a kiválasztott dátumig, "lemondásig" - a jelentkezés visszavonásig érvényes.
« Eszköz
« kereskedelmi számla» – ha több kereskedési számlája van, akkor ki kell választania annak a kereskedési számlának a kódját, amelyre vonatkozóan az utasítás készül. Ha egy fiók van hozzárendelve a felhasználóhoz, a mező automatikusan kitöltésre kerül.
"Megrendelés aktiválási feltétele" ha rövid pozícióban van és fixálni szeretné a nyereségét, válassza a "Vásárlás" lehetőséget, és állítsa be a "nyereség bevétele, ha az ár" mezőt.<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. если вы находитесь в длинной позиции и хотите зафиксировать свою прибыль выберите "Продажа" и установите в поле «тейк-профит, если цена >=» a stop ár értéke, amelynek elérésekor a rendelése kiváltásra kerül.
« Mennyiség» - állítsa be a tételekben kifejezett értékpapírok számát.
« Ügyfélkód» – kliens azonosító a QUIK rendszerben (opcionális).
« Rendelés» – szöveges megjegyzés a megrendeléshez. (nem szükséges).
"A "take profit" beállítása
« Behúzás maximumtól (perc)» – állítsa be az utolsó ügylet maximális (eladási) vagy minimális (vételi) árából az ellenértéket, amelynek elérésekor limitáras megbízás generálódik. Az ellentételezési érték áreltérésként és százalékban is megadható.
« Állítson be védőréteget» – a megbízás árának további (vezető) eltérésének beállítása a megbízást kezdeményező utolsó ügylet árától. A védő spread célja, hogy a létrehozott megbízás árát nyilvánvalóan végrehajthatóra állítsa.
Példa a Take Profit megbízás használatára:
Tegyük fel, hogy 193 rubelért vásárolt Gazprom részvényeket, de legalább 200 rubelért tervezi eladni. Eladó nyereséget kell eladnia, amelyben 200 rubel ára van feltüntetve a stop megbízás aktiválásának feltételében.
Két további lehetőséget is megad:
Az ár növekszik, és elérte a 201 rubelt, majd 200,60 rubelre esett, és újra növekedni kezdett. A profit bevétele ebben az esetben nem válik limites megbízássá - elvégre az ár 40 kopijkával esett a maximumról, és beállítottuk a "max. behúzás" = 50 kopijkát, azaz. a teljesítési feltétel nem teljesült. Ezután az ár 202,20 rubelre emelkedett, majd 201,70 rubelre esett - itt aktiválódik a bevételi nyereségünk, és egy limit eladási megbízást generál a következő képlet szerint számított árral: "az utolsó tranzakció aktuális ára" - "védő spread". Azok. az eladásra szánt megrendelés ára 201,70–0,2 = 201,50 rubel lesz. Meg kell adni a „védőfelárat”, hogy megvédje magát a piaci „csúszástól” a take profit által generált megbízás ára alatt.
A vásárlással kapcsolatos helyzetben minden pontosan az ellenkezője történik.
Take Profit és Stop Limit megbízás megadása Quikben
Take profit és stop limit két megbízás ugyanarra az eszközre. Az első megbízás Stop Limit típusú, a második a Take Profit típusú. A veszteségek rögzítésére stop megbízást, a nyereség rögzítésére pedig profitot vevő parancsot használnak. Ez a típusú megbízás egy pozíció lezárására szolgál. Amikor az egyik kérést végrehajtják, a második törlődik. A stop megbízás és a take profit típusú megbízás teljesítéséhez minden megbízásnál limitek vannak zárolva.
Nyissa meg a „Megrendelés leállítása” ablakot:
« Stop rendelés típusa"- a legördülő listából válassza a "Nyerekezés" lehetőséget
« Érvényesség» tegyen egy pontot attól függően, hogy mennyi ideig szeretné elhelyezni az alkalmazást. "Ma" - a jelentkezés az adott nap végéig érvényes, "To" - a jelentkezés a kiválasztott dátumig, "lemondásig" - a jelentkezés visszavonásig érvényes.
« Eszköz» – válassza ki a listából azt az értékpapírt, amelyre a „Nyesség bevétele”-t el kívánja helyezni.
« kereskedelmi számla» – ha több kereskedési számlája van, akkor ki kell választania annak a kereskedési számlának a kódját, amelyre vonatkozóan az utasítás készül. Ha egy fiók van hozzárendelve a felhasználóhoz, a mező automatikusan kitöltésre kerül.
« Az alkalmazás aktiválásának feltétele» ha rövid pozícióban van, és fixálni szeretné a nyereségét, válassza a "Vásárlás" lehetőséget, és állítsa be a mezőbe a "hasznot vegyen, ha az ár<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. если вы находитесь в длинной позиции и хотите зафиксировать свою прибыль выберите "Продажа" и установите в поле «тейк-профит, если цена >=» a stop ár értéke, amelynek elérésekor a rendelése kiváltásra kerül. ha rövid pozícióban van, és korlátozni szeretné veszteségeit az áremelkedéskor: válassza a „Vásárlás” lehetőséget, és állítsa be a „stop limit if price >=" mezőben azt a stop ár értéket, amelynél a megbízás kiváltható. ha hosszú pozícióban van, és korlátozni szeretné veszteségeit az árfolyam esése esetén: válassza az "Eladás" lehetőséget, és állítsa be a "stop limit if the price" mezőben.<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка.
« Mennyiség» - állítsa be a tételekben kifejezett értékpapírok számát.
« Ügyfélkód» – kliens azonosító a QUIK rendszerben (opcionális).
« Rendelés» – szöveges megjegyzés a megrendeléshez. (nem szükséges).
Példa a „Nyeremény bevétele és leállítása” típusú megbízás használatára:
Tegyük fel, hogy RNZ0 határidős ügyleteket vásárolt 21 930 rubelért. Azt tervezi, hogy legalább 21940 rubel értékben eladja őket, és 21925 rubel szinten szeretné korlátozni a veszteségeit az ellenkező ármozgás esetén. A veszteségeink korlátozása érdekében meghatározzuk a stop limit aktiválásának feltételeit, ehhez a „stop limit, ha az ár<=» установим значение 21925 рублей. Чтобы зафиксировать полученную прибыль нужно в поле «тейк-профит, если цена >=" jelzi az árat 22940 rubel. Két további paraméter is feltüntetésre kerül: "indent from max" - ez a paraméter azt jelzi, hogy az utolsó tranzakció ára mennyivel lehet alacsonyabb a helyi ármaximumnál; "protective spread" - a take profit trigger árnál mennyivel lesz kevesebb az általa generált eladási limit megbízás ára. A fenti két paraméterrel kapcsolatos további részleteket a "Take Profit megbízás megadása a Quik rendszerben" című részben találja. Ezután adja meg a stop limit megbízás végrehajtási árát - 21925 rubel; A take profit megbízás végrehajtási ára egy számított módszerrel (automatikusan) kerül meghatározásra.
„Kapcsolódó jeggyel” jegytípus megadása a Quikben
« Kapcsolódó alkalmazással» két rendelés ugyanarra a hangszerre, irány és hangerő tekintetében azonos. Az első megbízás Stop Limit típusú, a második limites megbízás. Amikor az egyik kérést végrehajtják, a második törlődik. Ezt a típusú megbízást "O.C.O."-nak is nevezik. (egyik alkalmazás törli a másikat, "egyik alkalmazás törli a másikat"). Ez a típusú megbízás egy pozíció lezárására szolgál. A stop megbízás a veszteségek rögzítésére szolgál, a limit megbízás pedig a nyereség felvételére.
A kapcsolt megbízás előnye, hogy limit és stop megbízás teljesítéséhez a limitek egyszeri zárolásra kerülnek, egy pozíció zárásakor pedig a kapcsolódó megbízás automatikusan törlésre kerül.
Nyissa meg a „Megrendelés leállítása” ablakot:
« Stop rendelés típusa"- a legördülő listából válassza a Kapcsolattal lehetőséget. Alkalmazás."
« Érvényesség
« Eszköz” – válassza ki a listából azt az értékpapírt, amelyre a „Hivatkozással” típusú megrendelést szeretne leadni. Alkalmazás."
« kereskedelmi számla» – ha több kereskedési számlája van, akkor ki kell választania annak a kereskedési számlának a kódját, amelyre vonatkozóan az utasítás készül. Ha egy fiók van hozzárendelve a felhasználóhoz, a mező automatikusan kitöltésre kerül.
« Az alkalmazás aktiválásának feltétele» ha short pozícióban van, és korlátozni szeretné veszteségeit az áremelkedéskor: válassza a "Vásárlás" lehetőséget, és a "stop limit if price >=" mezőben állítsa be a stop ár értékét, amelynél a megbízása kivált.> ha hosszú pozícióban van, és korlátozni szeretné veszteségeit az árfolyam esése esetén: válassza az "Eladás" lehetőséget, és állítsa be a "stop limit if the price" mezőben.<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. «Цена» – установите значение исполнения вашей заявки.
« Mennyiség» - állítsa be a tételekben kifejezett értékpapírok számát.
« Ügyfélkód» – kliens azonosító a QUIK rendszerben (opcionális).
« Rendelés» – szöveges megjegyzés a megrendeléshez. (nem szükséges).
"Adjon meg egy kapcsolt megbízást vételhez (eladáshoz) az áron..." - állítsa be a kapcsolt limites megbízás végrehajtási árát. „Stop megbízás eltávolítása a kapcsolt megbízás részleges teljesítése esetén” – ha azt szeretné, hogy a stop megbízás törölve legyen a kapcsolt limites megbízás részleges teljesítése esetén, jelölje be a négyzetet. Ha azt szeretné, hogy a stop megbízás mennyisége a kapcsolt megbízás részleges teljesítése esetén a limites megbízás ki nem töltött egyenlegének értékére csökkenjen, törölje a jelölőnégyzet bejelölését.
Példa egy „Co. Alkalmazás":
Tegyük fel, hogy RNZ0 határidős ügyleteket vásárolt 21911 rubelért. Azt tervezi, hogy legalább 21920 rubelért eladja őket, és 21901 rubel szinten szeretné korlátozni veszteségeit ellenkező ármozgás esetén. A veszteségeink korlátozása érdekében meghatározzuk a stop limit aktiválásának feltételeit, ehhez a „stop limit, ha az ár<=» установим значение 21901 рублей. Чтобы зафиксировать полученную прибыль в поле «Выставить связанную заявку на продажу по цене..» установим значение 21920 рублей. Далее введем цену исполнения - 21901 рублей и количество лотов, которое хотим продать. Если ваши ожидания оправдаются и цена пойдет вверх, то выставленная вами связанная лимитированная заявка исполнится по цене 21920 рублей, а стоп-заявка будет автоматически снята системой. Если же связанная лимитированная заявка исполнится частично, например только на 30 %, в этом случаи объем стоп-заявки уменьшится до величины неисполненного остатка лимитированной заявки, то есть до 70%.
„Stop ár másik értékpapíron” típusú megbízás megadása a Quik rendszerben
« Stop ár egy másik értékpapíron” – Stop Limit típusú megbízás, melynek stop ár feltétele egy instrumentumnál ellenőrzésre kerül, és a teljesített limites megbízásban egy másik eszköz szerepel. Speciális kereskedési stratégiákban használják, például amikor a határidős kontraktuson a stop megbízás feltétele az alapul szolgáló eszköz ára.
Nyissa meg a „Megrendelés leállítása” ablakot:
« Stop rendelés típusa» - a legördülő listából válassza a «Stop ár másik értékpapírhoz» lehetőséget.
« Érvényesség» Stop megbízások „Kapcsolódó megbízással” csak az aktuális kereskedési munkamenet során érvényesek.
« Eszköz” – válassza ki a listából azt az értékpapírt, amelyre „Stop ár másik értékpapírra” típusú megbízást szeretne adni.
« kereskedelmi számla» – ha több kereskedési számlája van, akkor ki kell választania annak a kereskedési számlának a kódját, amelyre vonatkozóan az utasítás készül. Ha egy fiók van hozzárendelve a felhasználóhoz, a mező automatikusan kitöltésre kerül.
« Az alkalmazás aktiválásának feltétele» Állítsa be a mezőbe if price >=» a stop ár értékét, amelynek elérésekor a rendelése aktiválódik. állítsa be a mezőbe, ha ár<=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. «Цена» – установите значение исполнения вашей заявки.
« Mennyiség» - állítsa be a tételekben kifejezett értékpapírok számát.
« Ügyfélkód» – kliens azonosító a QUIK rendszerben (opcionális).
« Rendelés» – szöveges megjegyzés a megrendeléshez. (nem szükséges).
« Vegyünk stop árat egy hangszerre» - adja meg annak az instrumentumnak a nevét és osztályát, amelynél a stop ár feltétele szabályozva van.
Példa a „Stop ár egy másik értékpapíron” típusú megbízás használatára:
A „Stop ár másik értékpapíron” típusú megbízás használatára több lehetőség is kínálkozik, nézzük meg mindegyiket részletesebben:
1. Mint tudja, a Quik rendszerben a limitáras megbízások csak az aktuális kereskedési munkamenet során érvényesek, ennek a szabálynak a megkerüléséhez használhat olyan megbízást, mint a "Stop ár egy másik értékpapíron". Tegyük fel, hogy az OAO "Gazprom" részvényenkénti ára jelenleg 191 rubel, Ön úgy gondolja, hogy az árfolyam csökkenő tendenciát mutat, és a jövőben részvényeket szeretne vásárolni, amikor az árfolyam eléri a 171 rubelt. Ehhez ugyanazt az eszközt kell beállítani az "Instrument" és a "Take stop price for the instrument" mezőkben, esetünkben ez a "Gazprom ao". Ezután meghatározzuk az alkalmazás aktiválásának feltételeit 171 rubel, a végrehajtási árat - 171 rubelt, a megvásárolni kívánt tételek számát, és meghatározzuk a "Ma" alkalmazás érvényességét - az alkalmazás a végéig érvényes. aktuális nap, "Cig" - a jelentkezés a kiválasztott dátumig érvényes, "visszavonásig" - a jelentkezés visszavonásig érvényes. Ezután megnyomjuk az „Enter” gombot, és megvárjuk az alkalmazás végrehajtását.
2. Ezzel a megbízással egy másik instrumentum árfolyama alapján vásárolhat vagy adhat el részvényeket Nézzük meg a helyzetet egy határidős ügylet és a Rosneft részvények példáján: Rosneft részvényeket vásároltak Öntől 219,35 rubelért, az RNZ0 határidős ügyletért. 21 915 rubel. Részvények eladását 220 rubel áron tervezi, amikor az RNZ0 határidős ügyletek ára 21 920 rubelre emelkedik. Így, amikor az RNZ0 határidős ügyletek árát 21 920 rubelben határozzák meg, a rendszer automatikusan megrendelést ad a Rosneft részvényeinek 220 rubel áron történő eladására. Ehhez be kell állítania az "Instrument" - "Rosneft" mezőben, a "Take stop price for the instrument" mezőben válassza ki az eszköz osztályát - FORTS határidős ügyletek és az eszköz nevét - "RNZ0". Ezután állítsa be az alkalmazás aktiválásának feltételeit, az ár 21920 rubel, a végrehajtási ár 220 rubel, az eladni kívánt tételek száma, és határozza meg az alkalmazás érvényességi idejét: "Ma" - az alkalmazás érvényes tárgynap végéig, "Cig" - a jelentkezés dátumig érvényes, "lemondásig" - a jelentkezés visszavonásig érvényes. Ezután megnyomjuk az „Enter” gombot, és megvárjuk az alkalmazás végrehajtását.
Ezenkívül az ilyen típusú megbízás normál „Stop Limit”-ként is használható.
A tapasztalt kereskedők gyakran mondják, hogy a tőzsdei kereskedésben a nyereség a kereskedő saját kockázatai feletti ellenőrzési fokának származéka, hiszen a kockázatok nem csak „adottak”, hanem egy ellenőrzött és kezelhető mennyiség. Sőt, a kockázatkezelés egyik legegyszerűbb és legelterjedtebb módja a stop megbízások feladása, amelyeknek több fajtája is van: kapcsolódó megbízással, stop limittel, másik értékpapírra stopárral, profitot venni, profitot venni és stop limittel. Ezenkívül a legnépszerűbbek a stop-limit és a take-profit megbízások, amelyekről ebben a cikkben lesz szó.
Rizs. 1. A stop megbízások típusai
A stop limit a veszteségek leállításához kapcsolódó megbízás típusa. De nem ez az egyetlen feladata az ilyen típusú alkalmazásoknak, hanem a leggyakrabban használt funkció. A helyzet az, hogy limites megbízások (reguláris limitek, nem stop megbízások) segítségével csak a piac alatti vételre és a piac feletti eladásra lehet megbízást adni, és ezek a megbízások mindenki számára láthatóak lesznek (hiszen jelen van az ajánlati könyvben). Limittel piac alatti eladásra és piac feletti vételre (fordítva) nem lehet megbízást adni (pontosabban lehetséges, de azonnal végrehajtják, mivel a legjobb vételi/ajánlati árakon zárnak kétoldalú személytelen árverés szabályai szerint). És csak a piac alatti eladásra és a piac feletti vásárlásra vonatkozó megrendelés leadására stoplimit alkalmazunk. További bónuszuk, hogy nem maguk jelennek meg az ajánlati könyvben, hanem a bróker szerverén tárolódnak.
Kiderült, hogy ha egy kereskedő hosszú pozícióban van, és az árfolyam lemegy (ellene), akkor létfontosságú, hogy a kereskedő rendelkezzen egy veszteségkorlátozó intézkedéssel, amely lehetővé teszi számára, hogy az aktuális piaci ár alatt értékesítsen, és ezáltal kontrollálja. maximális kockázata az ügylet kapcsán (amely leállítással – eladási ajánlatokkal valósul meg).
Ha a kereskedő short pozícióban van, és fennáll annak a veszélye, hogy az árfolyam növekedésnek indul (a kereskedő pozíciójával szemben), akkor kívánatos egy olyan megbízás, amely lehetővé teszi a piac feletti vásárlást (amit vételi stop megbízás leadása).
De senki sem mondta, hogy ahhoz, hogy stop-limit megbízásokat adjon a QUIK-ban (akár vétel, akár eladás), már nyitott pozícióra van szüksége. Nem, a stop-limit megbízások (valamint az egyéb stop megbízások) önmagukban kerülnek feladásra, az árfolyam további emelkedése esetén (például ha az árfolyam egy fontos ellenálláson áttör) long pozíciót lehet nyitni, ill. short pozíció nyitására további árfolyamesés esetén (például egy fontos támaszszint áttörése esetén).
Amikor stop limitet helyez el a kereskedőnél, a kereskedőnek számos mezőt ki kell töltenie, nevezetesen: "Stop megbízás típusa", "Érvényesség", "A megbízás aktiválásának feltétele", "Stop limit ár esetén", "Ár és Mennyiség". A mezők kitöltése után meg kell nyomnia az "Enter" billentyűt. Nézzük meg közelebbről ezeket a területeket. A Stop Order Type mező automatikusan kitöltésre kerül a stop limit megbízás típusával. A következő tétel - "A jelentkezés időtartama" - a "ma" értékre van állítva, ami azt jelenti, hogy az aukciónak az aktuális napon történő lezárása után ez a jelentkezés visszavonásra kerül. A kereskedők általában egy „törlésig” záradékot adnak meg a rendelés lejárati dátumában, ami azt jelenti, hogy a megrendelés mindaddig megmarad, amíg a kereskedő ki nem tölti vagy visszavonja. Az „Eszköz” mezőt az a műszer tölti ki, amelyről az ajánlati könyvből a stop megbízást adják, ezért ennek a mezőnek az értékét nem célszerű megváltoztatni. A „Kereskedési számla” mező automatikusan kitöltésre kerül. De a „Megrendelés aktiválási feltétele” mező már figyelmet igényel a kereskedőtől, hiszen itt kell jelezni, hogy az alkalmazás eladó vagy megvásárolható lesz-e az alkalmazás megfelelő elemeinek kipipálásával.
Ha a megrendelés eladó, akkor a „Stop limit, ha az ár<=» указать цену, при пробитии которой вниз (если выставить цену выше рынка, то условие будет считаться выполненным и заявка выставится сразу, цена, указываемая в этом поле носит название стоп-цена) выставится заявка по цене, указанной в поле «Цена» на количество лот, равное указанному в поле «Кол-во». И вот здесь начинается интересный момент. Дело в том, что для нормального срабатывания стоп-лимита в QUIK нужно указывать цену ниже стоп-цены, причём можно делать такой отступ весьма большим (исполнится все равно по лучшей цене спроса), так как если цена будет выше стоп-цены, то такая заявка будет поставлена в стакан, а уж исполнится ли она из стакана или нет - заранее неизвестно.
Ha egy vételi megbízásnál stop limitet ad meg (a piac feletti vásárlásról van szó) a „stop limit if price >=” mezőben, akkor tükörszerűen meg kell adnia a piac feletti stop árat, és magának a megbízásnak az ára - akár magasabb, mint a stop ár.ár, hogy az a legjobb ajánlati áron, de a megadottnál nem magasabb áron kerüljön végrehajtásra (ha a megbízás valamilyen oknál fogva nem teljesíthető maradéktalanul árak a megadottig, akkor a kitöltetlen egyenleg továbbra is a vételi limit poharába kerül).
Rizs. 2. A stop-limit megbízás leadásához szükséges űrlap kitöltéséhez szükséges mezők
Az ilyen típusú stop megbízásokat arra használják, hogy nyereséget vegyenek fel, amikor az ár eléri a stop árat (a vételi pozíció piaca felett (a nyereség rögzítéséhez eladással) és a shortok piaca alatt (a nyereség vásárlással történő rögzítéséhez)). De elméletileg ez a megbízás nyitott pozíció nélkül is használható (a gyakorlatban a profitot általában kifejezetten profitszerzésre használják).
Ha profitfelvételi megbízást szeretne adni a QUIK-ban, ezt a típust kell kiválasztania a Stop megbízás típusa mezőben. Hagyományosan a profitfelvételi űrlap két részre osztható. A bal oldal hasonló egy stop-limit megbízáshoz, ugyanazokkal a mezőkkel, az egyetlen különbség az, hogy a profitot vételi megbízás akkor indul eladásra, ha az ár nagyobb vagy egyenlő lesz, mint a stop ár (a példában - 180 rubel). , valamint vásárlás esetén, ha az ár kisebb vagy egyenlő, mint a stop ár. Ugyanakkor a stop limitben eladási megbízás akkor történik, amikor az ár eléri a stop árat, amelynek kisebbnek kell lennie vagy egyenlőnek kell lennie az utolsó tranzakció árával, és vételi megbízás akkor történik, amikor az utolsó tranzakció ára eléri. tranzakció nagyobb vagy egyenlő, mint a stop ár.
A take-profit tartalmazza a jobb oldalt is, amelyben ki kell tölteni a "Behúzás a maximumtól" és a "Protective spread" mezőket, valamint meg kell adni e mezők értékeinek mértékegységét (példánkban , "az ár pénznemében", bár a "százalékban" opció is lehetséges ).
Elemezzük, hogyan fog működni az eladásra szánt profit, ha az ár magasabb vagy 180 rubel. (jelenlegi ár - 165 rubel) adott eltolás mellett a 2 rubel maximális értékétől. és 1 dörzsölés védő terjedését. Amikor az ár eléri a 180 rubelt. (ha az ár nem éri el ezt az értéket, akkor a nyereség bevétele nem fog működni) elindul a behúzásszámláló, amely 1 dörzsölésért rendel. a piaci eladási ár alatt (vagyis ez a megbízás automatikusan a legjobb eladási ár lesz), ha az elért maximumtól (180 rubelnél nagyobb vagy egyenlő) az ár a beszámítási érték (2 rubel) alá csökken, így a megadott áron értékesít kötet fog előfordulni eszköz. Azok. ha az ár eléri a 180 rubelt. és 2 rubel alá csökken. 178 rubelig, akkor a rendelés 177 rubelért kerül eladásra. Ha az ár eléri a 180 rubelt. és 1 dörzsölés alá fog csökkenni. vagy tovább növekszik, akkor az eladási rendelés nem kerül feladásra, és a számláló tovább működik, amíg az ár le nem esik 2 rubellel az elért maximumról. lefelé, és ez bármilyen 180 rubelnél nagyobb vagy azzal egyenlő érték lehet. Tehát, ha az ár emelkedik anélkül, hogy ingadozása 2 rubel csökkenne. 190 rubelre, majd 188 rubelre csökken, ekkor 187 rubelre adnak fel eladási rendelést, majd a legjobb ajánlati áron értékesítésre kerül sor. Így a take profit lehetővé teszi, hogy ne rohanjon a profit megszerzésével, lehetővé téve annak felhalmozódását, és lezárja a pozíciót, ha a fordított áringadozások nagyobbak lesznek, mint a jelzettek.
Rizs. 3 Az űrlap kitöltésére szolgáló mezők a bevétel leállítási megbízás leadásához
A QUIK 7 kereskedési terminálban lehetőség van a fenti két típusú stop megbízás kombinálására, mint a stop limit és take profit, így az egyik teljesítésekor a második automatikusan törlődik.Ez nagyon kényelmes, mert ha két megbízást külön-külön bevisz a rendszerbe, akkor az egyik teljesülése esetén a második működőképes marad, és előfordulhat olyan helyzet, amikor például a tranzakciót profitfelvétellel lezárják és nyereséget termel, és a Ekkor az ár az ellenkező irányba fordul, és a stop limit elérésekor aktiválja azt, ami a jutalék nem kívánt üzletét váltja ki. Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében használja a QUIK-ban a profitot vesz és a veszteség leállítását.
Lényegében a "Take profit and stop limit" típusú megbízás megadására szolgáló űrlap (amely a "Stop megbízás típusa" mezőben látható) egyesíti ezeket a típusú stop megbízásokat - azzal az egyetlen különbséggel, hogy a "Megbízás aktiválása" feltétel" mezőben (a példánkban eladásnál (vételnél ennek az ellenkezője lesz igaz)) a stop ár értéke a "nyereség bevétele, ha ár >=" van feltüntetve, ahol a behúzás számláló kezdetének szintje a maximális értékből van beállítva (mellesleg ez a behúzás 0-ra állítható, példánkban - 180 rubel) és "stop limit, ha az ár<=», где указывается значение стоп-цены для стоп-лимит заявки (в нашем примере - 159 руб.). Также в левой части формы ввода тейк-профит и стоп-лимит указывается цена для стоп-лимит заявки и объем обеих заявок. В правой части указывается значение отступа и защитный спред - аналогично описанному примеру при рассмотрении заявки тейк-профит. При исполнении любой из частей данной заявки вторая ее часть снимается автоматически, в чем, собственно, и заключается смысл данного типа стоп-заявок.
Rizs. 4. A stop megbízás leadásához szükséges űrlap kitöltendő mezői profit és stop limit
A QUIK stop-limit és take-profit megbízásai lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy ellenőrizzék kockázataikat a kereskedés során, és lehetővé teszik a nyereség felhalmozódását azáltal, hogy bevezetik az árfolyamot követő profitszerzés elemét, a take-profit megbízások mozgásától való visszavonulás révén.
A stop parancs végrehajtásakor az ITS "QUIK" a következő műveleteket hajtja végre:
A végrehajtott vételi (eladási) stop megbízás feltételeinek teljesülésének megerősítése az, hogy a TS összes tranzakciójának protokolljában szerepel legalább egy tranzakció a megfelelő eszközre vonatkozóan, amely a stop megbízás érvényességi ideje alatt történt, áron. egyenlő vagy nagyobb (egyenlő vagy kisebb), mint a megbízás stop ára .
A stop megbízás QUICK rendszer általi végrehajtása a standard limites megbízás kereskedési rendszerben történő feladásának eljárása. Így a stopár feltétel teljesülése esetén a kereskedési rendszer kap standard limit order a stop megbízás leadásakor megadott paraméterekkel.
Fontolja meg a következő lehetőséget.
Piaci ár: 4.078.
Feladunk: stop rendelést:
Állapot Ár - "Stop ár": 4.05
Akció: Eladás
Aukcióra bocsátott limitált rendelés ára
a "Stop ár" feltétel bekövetkezésekor: 4.04
Mennyiség: 100.
Ha a piac eléri a 4,05-ös árat, akkor az aukciókon egy 4,04-es áron történő eladásra limitált megbízást adnak, és ha lesz ellenajánlat, akkor az utóbbi árán teljesül. Ha a limites megbízás feladásakor a vételi ajánlat 4,04 árfolyam alatt van, akkor az alkalmazás a rendszerben marad, és a jelentkezések táblázatában láthatja.
A „nyereség bevétele” egy olyan megbízás, amelynek feltétele: „végrehajtás, amikor az ár egy adott összeggel romlik az elért maximumtól (eladás) vagy minimumtól (vétel)”. A megbízás a következőképpen működik (példa eladási megbízásra): miután az utolsó ügylet ára eléri a stop ár feltételt, megkezdődik az utolsó ügylet maximális árának meghatározása. Ha az utolsó ügylet ára a maximumról a beállított "behúzást" meghaladó összeggel csökken, akkor limitáras megbízás jön létre, amelynek árfolyama a "védőfelár" értékével alacsonyabb az utolsó ügylet áránál. A "behúzás" és a "védőfelár" értékek árértékben és százalékban is megadhatók.
CÉL: Pozíció zárása egy instrumentumon maximális haszonnal.
1. példa (értékesítés):
Tegyük fel, hogy részvényeket vettünk 10 rubelért, de legalább 11-et szeretnénk eladni. Eladásra adunk egy take profitot, melyben a stop megbízás aktiválásának feltételében 11p-t tüntetünk fel. Két további paramétert is megadunk - "offset from max" - ez a paraméter azt jelzi, hogy az utolsó tranzakció ára mennyivel lehet alacsonyabb a helyi ármaximumnál, és "védőfelár" - mennyivel lesz kevesebb a take profit trigger árnál. az általa eladásra generált limit megbízás ára. Tegyük fel, hogy beállítjuk az "eltolódást ma-tól"=5kop., a "védőterítés"=2kop. Tételezzük fel, hogy a várakozásaink beigazolódtak, és a piac számunkra kedvező irányba indult el, i. növekszik. Az ár elérte a 11 r. - ezen a ponton aktiválódik a take profitunk, és elkezdi ellenőrizni, hogy az ár tovább fog-e nőni vagy sem. Ugyanakkor ellenőrzi, hogy az értékpapíron az utolsó ügylet ára nem lett-e alacsonyabb a "helyi ármaximum" - "offset from max" -nál. Tegyük fel, hogy az ár emelkedik és eléri a 11.30-at, majd 11.26-ra esik, és újra emelkedni kezd. A profit bevétele ebben az esetben nem válik limites megbízássá, mert az ár 4 kopijkával esett a maximumról, és beállítottuk a "max. behúzás" = 5 kopijkát, azaz. feltétel
teljesítményt nem sikerült elérni. Ezután az árfolyam 11,40-re emelkedett, majd 11,35-re esett - itt aktiválódik a take-profit, és egy limit eladási megbízást generál a következő képlet szerint számított árral: "az utolsó ügylet aktuális ára" - "védő spread". Azok. az eladási megbízás ára 11,35-0,02=11,33 lesz.
Meg kell adni a "védőfelárat" a piaci "csúszás" elleni védelem érdekében a take profit által generált megbízás ára alatt. A vásárlással kapcsolatos helyzetre nézve minden pontosan az ellenkezője.
2. példa (vásárlás):
Tegyük fel, hogy 11 rubelért adtuk el a részvényeket, de nem akarunk 10 rubelnél többet vásárolni. A vásárláshoz haszonvételt teszünk, amelyben 10 rubelt jelezünk a stop megbízás aktiválásának feltételében. Két további paramétert is megadunk - "offset from min" - ez a paraméter azt jelzi, hogy az utolsó tranzakció ára mennyivel lehet magasabb a helyi árminimumnál, "védőfelár" - mennyivel több a take profit trigger árnál, az ár az általa generált limites megbízásból vásárlás lesz. Tegyük fel, hogy "indent from min"=5kop., "protective spread"=2kop. Tegyük fel, hogy a várakozásaink beigazolódtak, és a piac esik. Az ára elérte a 10-et. Ezen a ponton aktiválódik a profit bevételünk, és elkezdi ellenőrizni, hogy az ár tovább esik-e vagy sem. Ugyanakkor ellenőrzi, hogy az utolsó ügylet ára az értékpapíron nem lett-e nagyobb, mint a "helyi árminimum" - "indent from min". Tegyük fel, hogy az ár esik és eléri a 9,30-at, majd 9,34-re emelkedik, és újra csökkenni kezd. A profit bevétele ebben az esetben nem válik limites megbízássá, mert az ár a mélypontról 4 kopijkával nőtt, és beállítottuk a "min. behúzás" = 5 kopejkát, azaz. a teljesítési feltétel nem teljesült. Ezután az árfolyam 9,60-ra esett és 09,65-re emelkedett, itt aktiválódik a bevételi nyereségünk, és a következő képlettel kiszámított árral limitált vételi megbízást generál: "az utolsó aktuális ára
tranzakciók" + "védőfelár". Vagyis a vételi megbízás ára 9,65+0,02=9,67 lesz
Meg kell adni a "védőfelárat", hogy megvédje magát a piaci "elcsúszástól" a take profit order által generált ár felett.
Gyakran feltett kérdés a negatív értékek használata a min/max-tól való eltoláshoz és a védő terjedéshez
A tény az, hogy a take-profit munkáját leíró képletek univerzálisnak bizonyultak, függetlenek a terjedés és behúzás előjelétől, ezért a fejlesztők úgy döntöttek, hogy megtartják ezt az univerzalitást a megvalósításban.
Másik dolog, hogy nehéz olyan életpéldát felhozni, ahol ilyen lehetőséget lehetne alkalmazni az ügyben. Negatív védőfelárat arra használnak, hogy limitáras megbízást adjanak a piacinál "rosszabb" áron. Ebben az esetben azonban nagy valószínűséggel a rendelése nem kerül be a piacra. A negatív árrés arra szolgál, hogy a take-profit működjön, amint a legjobb ár megáll az értékével. Vagyis miután a take-profit elkezdi számolni a min/max-ot, az egyes ügyletek legjobb árának egy adott offsettel (pontosabban a moduljával) kell javulnia, és amint nem javult ennyit, a take-profitot kiváltja a limites megbízás leadása. Talán ez az állapot releváns a szorosban.
Áresés esetén a veszteségek korlátozása és növekedés esetén a nyereség rögzítése érdekében a stop megbízás típusát "kapcsolódó megbízással" használjuk.
A "Kapcsolódó megbízással" típus két megbízást jelent ugyanarra a hangszerre, amelyek iránya és hangereje megegyezik. Az első megbízás "Stop-limit" típusú, a második limites megbízás. Amikor az egyik kérést végrehajtják, a második törlődik. Ezt a típusú megbízást "O.C.O."-nak is nevezik. (egyik rendelés törli a másikat, "egy rendelés törli a másikat").
CÉL: Ez a típusú megbízás egy pozíció lezárására szolgál. A stop megbízás a veszteségek rögzítésére szolgál, a limit megbízás pedig a nyereség felvételére. A kapcsolt megbízás előnye, hogy limit és stop megbízás teljesítéséhez a limitek egyszeri zárolásra kerülnek, egy pozíció zárásakor pedig a kapcsolódó megbízás automatikusan törlésre kerül.
"Stop-limit" típusú megbízás, amelynek stop-áras feltétele egy instrumentumra kerül ellenőrzésre, egy másik instrumentum pedig a teljesített limit megbízásban kerül feltüntetésre.
CÉL: Speciális kereskedési stratégiákban használatos, például amikor a határidős kontraktusra vonatkozó stop megbízás feltétele a mögöttes eszköz ára.
Pályázat "végrehajtáskor" feltétellel
A „teljesítéskor” megbízások feltételes megbízások, az aktiválás feltétele (stop áruk QUIK szerver általi ellenőrzésének megkezdése) egy adott aktív megbízás (a továbbiakban: „feltételes megbízás”) teljesítése. Az ilyen megbízások felhasználhatók például az aktív megbízással nyitott instrumentum pozíciójának lezárására.
Egy aktív megbízás végrehajtása több, különböző típusú „végrehajtásra” megbízás aktiválását okozhatja.
A QUIK rendszer kétféle megbízást biztosít "végrehajtásra": " Stop limit kérésre"És" Szerezzen nyereséget megrendeléssel A megbízási feltétel teljesítése után "Stop Limit" és "Take Profit" típusú megbízásokat generálnak, szabványos paraméterkészlettel az ilyen típusú megbízásokhoz.
A "végrehajtás szerinti" megbízások listájának és aktuális állapotának megtekintéséhez használja a Stop rendelési táblázat.
Az "Osztály", "Eszköz", "Számla", "Ügyfélkód", "Utasítás" paraméterek a "teljesítéskor" megbízáshoz a megbízás feltételéből kölcsönzöttek.
Az alkalmazás "végrehajtásra" iránya mindig ellentétes az alkalmazás feltételével. Például, ha egy feltételes megbízásnak „vásárlási” iránya van, akkor a „végrehajtási” megbízás „eladás” lesz.
Ha a „végrehajtásra” szóló megbízás aktiválásakor a rendelkezésre álló pénzösszeg nem elegendő a megbízás teljesítéséhez, akkor az ilyen megbízás nem aktiválódik, és „Törölt” lesz.
Ha egy feltételes megbízást a kereskedési rendszer törölt vagy elutasított, akkor a „teljesítéskor” kapcsolódó összes megbízás törlésre kerül.
A „teljesítéskor” megbízás a Megbízások táblázatában a „Megbízás leállítása végrehajtáskor” helyi menüelem kiválasztásával adható meg. A megbízás beviteli ablakban balra a „teljesítéskor” megbízás paramétereinek megadására szolgáló mezők találhatók. ", jobb oldalon pedig a rendelési feltétel paraméterei.
A tőzsdei kereskedés magában foglalja az eszköz megszerzésére vagy eladására irányuló műveletek végrehajtását, azzal a céllal, hogy a penziós ügylet során nyereséget érjenek el. A kereskedés megkezdéséhez először megrendelést kell leadnia. Piaci vagy normál, akkor használatos, ha egy kereskedő folyamatosan jelen van a monitor közelében, és minden műveletet kézi üzemmódban hajt végre. A kereskedés automatizálása érdekében stop megbízásokat és nyitott pozíciókat használnak meghatározott limitekkel.
Korlátozott pozíciók
Ezzel a művelettel korlátokat állítanak fel az értékes eszközök értékére, amelyek alatt a kereskedési platform képes lesz ügyfél nélkül, automatikus üzemmódban végrehajtani a tranzakciót. Először a rendelési könyvre duplán kattintva hívja fel a rendelési ablakot.
A kereskedelmi művelet típusának (vásárlás vagy eladás) kiválasztása után feltüntetjük az árat. Egy eszköz eladásakor fel van tüntetve a maximális ár, amelyen a tranzakció lezajlik (ebben az esetben a kereskedő a piac esésére számít). A példában az Aeroflot cég részvényeinek árfolyama 188,35-nél van feltüntetve - ez a maximális ár, amelyen a tranzakció megtörténik, előtte az alkalmazás sorban áll. Értékpapír vásárlásakor meg kell adni azt a minimális árat, amelyen a kereskedő véleménye szerint célszerű üzletet kötni. Mindkét esetben a „Piac” jelölőnégyzet bejelölésével az ügyfél azonnal, a pályázatban megadott számú tételt vásárolhatja meg a legjobb áron. Az állás azonnal, sorbaállás nélkül bezárásra kerül.
Az üveg segítségével nyomon követheti a műveleteit, de kényelmesebb követni őket diagram segítségével. A kereskedési platform alapértelmezés szerinti beállításakor használt sablonok némelyike olyan diagram színpalettát használ, amelyben a gyertyák zöld és piros színűek. Ez kényelmes a trendek megfigyeléséhez, de zavarhatja a rendelések követését. Javasoljuk a színkitöltés eltávolítását, ekkor a növekedés fehérként, az esés pedig fekete gyertyaként jelenik meg, érdemesebb a vonal színét feketében választani.
Egy ilyen diagramon a rendelések és az ajánlatok jobban láthatóak lesznek, de ezek színpalettáját is módosítani kell. Ehhez kattintson duplán a gyertyára a diagramszerkesztő meghívásához, és lépjen a "Speciális" fülre. Ebben ki kell pipálni a rendelések és ajánlatok megjelenítéséhez szükséges tételeket, és szükség szerint módosítani kell a kitöltési színt.
Állítsa le a rendeléseket
Ez a művelet a kereskedés automatizálására szolgál, hogy a program lezárhassa az ügyletet, rögzítve az optimális nyereségszintet vagy minimalizálva a veszteségeket.
Leállítási megbízást az F6 gombbal, az eszköztár ikonjával, vagy a megbízókönyvre jobb gombbal megnyíló listából a megfelelő tétel aktiválásával hozhat létre.
Ennek a megbízásnak többféle típusa létezik, de a kezdeti szakaszban használjon stop limitet (a veszteségek minimalizálása érdekében), és vegyen fel profitot, hogy a műveletet nyereséggel fejezze be. Ha vásárlás történt, akkor a veszteség elkerülése érdekében a legalacsonyabb eladási árat kell feltüntetni, ha az eszköz kezd olcsóbbá válni. Eladáskor a fordított sorrend fordítva történik - vagyis a maximális ár kerül feltüntetésre.
Ezután töltse ki a stop limit mezőt - ez jelzi az eszköz árát, amelynek elérésekor automatikusan megnyílik a penziós ügylet pozíciója. Az „ár” mezőbe írja be a legrosszabb árat, amelyen a kereskedő készen áll az aktuális ügylet lezárására. Ha módosítani kell a limitek vagy árak méretét, ezt a stop orders ablak felhívásával teheti meg (a panelen lévő ikonnal vagy az ablakok létrehozásának menüjéből). Egy aktív rendelésre duplán kattintva visszatérhet annak beállítási ablakához és szerkesztheti azt. Ebben az esetben a régi nyitott pozíció törlésre kerül, és az új bejegyzésre kerül.
Vegyen fel profitmegrendeléseket
A profit rögzítéséhez hozzon létre még egy stop megbízást, de a típus kiválasztásakor adja meg a "take profit" kifejezést. Ha az eszközöket vásárolták, akkor a beállítások ablakban meg kell adni a profit bevételi árat (a maximum árat, amelynek elérésekor eladási pozíció nyílik), a minimumtól való eltolást és a védőfelárat.
Bizonyos eltérések esetén a kereskedés lezárására védő spread szolgál. Például, ha a take profitot 189,00-on belül határozták meg, és a spread 0,5, akkor a művelet akkor fejeződik be, amikor a részvény árfolyama 188,50 és 189,00 között van. Egy ilyen lépés lehetővé teszi az ügylet kudarcának elkerülését, ha abban a pillanatban, hogy a kereskedési eszköz eléri a kívánt árat, nincs szükség a piacon.
A minimumtól való beszámítást arra használjuk, hogy a korrekció pillanatát le tudjuk ültetni, az eszköz árának további emelkedésére számítva. Például a take profit 1890,00-ban van beállítva, és ennek elérése után a növekedés folytatódott, ebben az esetben a rendszer nem ad fel eladásra rendelést. Egy bizonyos időintervallumban mindenképpen csökkenés kezdődik, a minimális ellentételezés beállítása határozza meg az eszközár-csökkenés mértékét a csúcsérték elérése után, amikor a kereskedési platform automatikusan eladási megbízást hoz létre.
Annak érdekében, hogy ne adjon le több stop megbízást, érdemes kombinált megbízást alkalmazni (take profit és stop limit). Ezen túlmenően ez a típus lehetővé teszi a részvények értékesítését nemcsak egyértelműen meghatározott értékeken, hanem piaci áron is, azonnal a minimális vagy maximális küszöb áttörése után.
