Íme egy példa arra, hogy a Wyckoff-módszer elvei alapján a rúdonkénti elemzés segítségével saját maga olvassa a piacot. Ez a példa bemutatja, hogyan lehet kombinálni a háttérfeltételeket vagy a piaci struktúrát, a trendvonalakat, a különböző időkereteket és az egyes sávokat, ahogy fokozatosan kialakulnak a diagramon.
Az alábbiakban az S&P elektronikus mini határidős piac grafikonjai láthatók 3 és 15 perces időkeretekben. A módszer bármely piacon alkalmazható, bármilyen ideig.
Háttér - Az ár a nyitás után erősödött, majd egy órát töltött reakcióban, lassan lefelé sodródva. A hangerő kisebb volt a reakcióban, mint a rally volumene a reggeli mélypontról (piros vonallal jelölve). A szórások általában erősebbek voltak a reakcióknál, és a térfogat visszahúzódott. Magasabb mélypontot (magasabb alsó = HL) állítottak be, és a piac elkezd növekedni. Egy korábbi sikertelen kísérlet után az 1 -es ellenállás feletti áttörésre az ár megtartotta a 2. pontban elért haladást a fénymennyiség (nincs ellátás) tekintetében, és tartotta a korábban húzott YY Demand Line -t is. Mindez optimista.
Vegye figyelembe a háttérre fordított figyelmet. Mindig az előző áreljárás elemzésével kezdjük.
A - Az ár nagy hangerőn átnyomja az ellenállási területet (piros vonal).
B - Következő sáv - a mennyiség értéket tart, de a szórás szűk és közel van a közepén - az eladók potenciálisan belépnek a piacra.
C - Ez a sáv fent van, de a hangerő meredeken csökken. Ez előre jelzi, hogy a ZZ ellátási vonalat nem valószínű, hogy megsértik.
D - Az ajánlat a várt helyre érkezik. D lefelé záró sáv mélyen, nagy hangerőn.
E - Felfelé záró léc a magasságában záródik a D alatti merülés után, jelezve, hogy újabb rally -t próbálnak meg.
A szűk árfolyam és az alacsony volumen azonban azt jelzi, hogy a vásárlók eltűntek, így a rally nem valószínű, hogy nagyon messzire megy.
F - A megnövekedett hangerő és a szóródás enyhe kiszélesedése a trendcsatorna felső részén mutatott aktivitást jelzi, de az eredmény a visszaesésekhez közeli. Ez a Hidden UpThrust ajánlatot jelez.
2. ábra. Bar elemzés, 15 perc
A különböző időszakok kombinálása fontos a kereskedelemben. Tekintsük az 1. ábrát a magasabb időtartamra, 15 percre (2. ábra). Jelenleg (nyíl) éppen a tegnapi zárópont fölött vagyunk, és ami még fontosabb egy olyan területen, amely támogatást nyújtott tegnap reggel és kora délután, de amely most valószínűleg ellenállást mutat (piros vonal). Így a tegnapi háttér a 3 perces 1. ábrán látható aktuális ajánlatokkal együtt indokolja a jó rövid belépést.
Térjünk vissza az 1. grafikonhoz:
G - A piac reagál a korábbi mélypontra E -n és a gyűléseken, de a G -re való átmenet egy keskeny, nagyon alacsony hangerővel rendelkező szórósávon történik. Hiányzik a kereslet; a vevőket egyszerűen nem érdekli a magasabb árak követése.
H - Hidden UpThrust, amely a G zárása alatt záródik a hangerő növelésekor. A piac most zuhanni kezd.
Jó helyek voltak a rövidnadrág beállításához az F&H pontokon.
I - Amikor a piac esik, a hangerő nő. Az I. ütem egy lejtősáv, amely mélypontján zár. A megnövekedett hangerő és a gyenge zárás előre jelzi, hogy az YY trendvonal és a vízszintes támogatási vonal (piros vonal) támogatási szintje nem valószínű.
J - alapvetően ugyanazt a történetet meséli el, mint az I. ütem - az eladók határozottan tisztában vannak a helyzettel (sáv lefelé, megnövekedett hangerő, tartománynövekedés és alacsony zárás), ami azt jelenti, hogy az ár valószínűleg megszakítja a támogatási vonalat, és tovább csökken.
K - A sáv a J után szoros elterjedéssel, a zárás középen van, és a hangerő meglehetősen magas. A következő léc felment. Néhány vásárlás itt lépett be, de a K down bár minden meglévő vételt szélesebb körben árasztott el. Az előző két mélypont alatt zárt a hangerő növekedésénél, jelezve
jelentős ajánlat.
L - A J és K között megjelenő duzzadási térfogat oldalirányba indította a piacot L irányába. Vegye figyelembe a spreadeket és a mennyiséget. A szórások (vagy tartományok) szűkek, a volumen alacsony és visszaeső, amikor a piac megpróbál összeállni. Ez a két bár közvetlenül az L előtt megmutatja a kis vevő érdeklődését (nincs kereslet). L - Hidden UpThrust a hangerő növelésére, mélypontján zárva. A piacon gyenge rally van a reggeli ülés csúcsán az X pontban. Ez egy másik jó hely a rövidítéshez vagy a korábban beállított rövidnadrágokhoz. A diagram utolsó sávja széles térben, növekvő hangerővel, mélypontján záródik. A javaslat teljes ellenőrzés alatt áll.
Ez egy példa arra, hogy bárról rúdra olvassuk a piacot, és saját tette alapján ítéljük meg Richard Wyckoff piacelemzési módszerével. Tartalmaz fontos háttérfeltételeket, több időtartamot, megfelelően megrajzolt trendvonalakat, valamint annak megértését, hogy a kínálat és a kereslet - vevők és eladók - hogyan teljesítenek a grafikonokon.
"Minden ügylet kitörölhetetlen nyomokat hagy a volumen- és árgrafikonokon." Alexander Elder
A piac megértése és nyereséges ügyletek megtalálása minden kereskedő célja. Az ármozgás és a vertikális mennyiségek közötti kapcsolat elemzése drámaian megnöveli az elérés esélyét.
Ebben a cikkben:
- mi a függőleges hangerő
- a mennyiség és az ár elemzésének szabályai
- miről híres Richard Wyckoff;
- mi a Wyckoff módszer és a VSA módszer;
- hol vannak a legjobb helyek, ahol nagyszerű ajánlatokat találhat;
- mi a tavasz és a mélység
- a vertikális mennyiségek elemzésén alapuló kereskedési módszerek előnyei és hátrányai;
Függőleges hangerő- az adott időszakban természetben vagy pénzben kifejezett részvények vagy szerződések teljes száma. A függőleges térfogat általában oszlopdiagramként jelenik meg az árdiagram alatt.
A hangerő tevékenység. A kereskedők a különböző árváltozások során végzett tevékenységének elemzésével a kereskedő elvárásokat épít az események későbbi alakulására.
Függőleges hangerő- alapvető mutató. A 6. ábra az LTCUSD -t mutatja Bitfinexen hangerőszabályzóval.
A hangerőelem két ember - az eladó és a vevő - cselekedeteiből áll. Amikor az ár mozog, a résztvevőknek csak a fele nyer. A másik fele - pénzt veszít, félelmet és elégedetlenséget érez önmagával szemben.
A vertikális kötet önmagában nem tartalmaz elegendő információt a kereskedelmi döntések meghozatalához. A függőleges térfogatot csak az árváltozással együtt elemzik.
Íme az ár és a mennyiség kölcsönhatásának általános szabályai, amelyeket A. Elder fogalmazott meg:
A volumen növekedése az áremelés során még magasabb árakat jósol. Ennek megfelelően az árcsökkenés alatti volumennövekedés még alacsonyabb árakat jósol.
Példa. Nézzük a WTI kőolaj (CLF9 határidős) 30 perces diagramját
Október 31 -én az ár 13: 30 -ról 15: 30 -ra csökken. Ez lelki fájdalmat okoz a vásárlóknak. Gyorsan kezdenek megszabadulni a hosszúaktól, növelik a hangerőt, és még tovább csökkentik az árat.
A hatalmas hangerő, a normál hangerő több mint kétszerese, az esetleges trendváltozásra figyelmeztet.
Példa. A 8. ábra ugyanazt az olajpiacot mutatja. November 14 -én 16:00 órakor a kereskedett szerződések volumene 75002, ami 2,5 -szer több, mint a korábbi időszakokban. Ez a gyertya képezte a nap csúcsát.
Az előző csúcsnál kisebb volumenű emelkedő ár a jelenlegi növekedés végét jósolja. Ennek megfelelően az előző aljánál alacsonyabb volumenű, csökkenő ár a jelenlegi csökkenés befejezését jósolja.
A WTI kőolaj (CLF9) napi grafikonján az ár május 21 -ről 24 -re esik, a mennyiség nő. A május 27 -i 65.80 -as minimumot 307.619 szerződés kötete kísérte, ami kétszer alacsonyabb az átlagos napi volumennél. Ez volt az oka a rövid távú fellendülésnek. Május 30 -tól június 14 -ig az ár visszaesett, de a kereskedési volumen csökken. Ez az ár- és volumenváltozás a nyereség korai előjele volt június végén.
Richard Wyckoff a volumen- és árelemzés úttörője. Híres karrierjét 1888 -ban kezdte. Hírvivőként kezdve 40 év alatt vagyonra tett szert, 9,5 hektár földet vásárolt Long Islanden, és kúriát épített ott. Így Wyckoff a General Motors elnökének szomszédja lett.
Wyckoff hetente közzétette a kereskedelmi tanácsokat. A legnagyobb magán előfizetői bázissal rendelkezett a Wall Streeten.
Wyckoff megalapította a Wall Street magazin népszerű tudományos folyóiratát és a Tőzsdei Intézetet is, ahol a Wyckoff -módszer néven ismert kereskedési módszerét tanította.
Wyckoffot érdekelte az ármozgások logikája és a nagy szereplők hatása. A 20. század elején megjelent könyveit a kereskedők továbbra is kereskedelmi útmutatóként tanulmányozzák:
A tranzakciók árának és volumenének elemzése a tranzakciók szalagján a Wyckoff -módszer alapja. Richard Wyckoff nem alkalmazott egyértelmű szabályokat és technikai mutatókat. Elemezte a diagramokat, kiolvasta belőlük a kereslet és kínálat dinamikáját.
Richard Wyckoff módszere feltárja a tőzsde főszereplőinek szándékait. Wyckoff „összetett operátornak” nevezte őket. A Wyckoff kereskedők nyomon követik, hogy a kompozit operátor hogyan hoz létre nagy pozíciót a piac alján (felhalmozás), és eladja a tetején (elosztás).
A Wyckoff módszer szerinti piaci ciklus az ábrán látható
A Wyckoff -módszert továbbra is az arizonai Phoenix Stock Market Intézetében tanítják. Wyckoff követői kibővítették és finomították módszerét, új koncepciókat vezettek be.
A Wyckoff -módszer egyik szakértője David Weiss. Könyvet írt
Tekintsünk egy ábrát, ahol Weiss két napi rúd különböző kombinációit elemzi, még függőleges kötetek használata nélkül is.
A sávolvasási logika bármilyen időkeretben működik. Íme egy példa a 3., 4. ütemekre a Brent olaj határidős BRZ8 5 perces diagramján 4. ábra
David Weiss ezt a rajzot „Hol találom a kereskedési lehetőségeket”
Ezt írta: „megélhet kereskedési tavaszból és mélységes bizalomból”.
Orosz átírásokat használunk - "tavaszi" és "upthrust", hogy ne keverjük össze a terminológiát.
Külön kifejezésként a rugó és a mélység nem jelenik meg Wyckoff eredeti művében. Követői később megfogalmazták és aktív használatba vitték őket.
Nézze meg a videót csatornánkon
A rugók és mélységáramlások fő gondolata:
A rugók / mélységáramok alattomos jellege alapján, amikor megpróbálunk áttörni egy támogatási / ellenállási szintet, valóban nincs igazi eladási / vásárlási nyomás a piacon. Ezért az ár visszamegy.
A rugók és mélységhatárok azonosításához támasz- és ellenállási szinteket kell kialakítani. Ez a folyamat egy kicsit kreatív, mert a szinteket különböző módon építik fel - a gyertyák teste által, de a gyertyák árnyékai által, 3 érintésből, 5 érintésből. Minden kereskedő az évek során kialakította saját elképzelését a szintekről.
Hogyan építsünk fontos szinteket - lásd csatornánkat
Példa. Előttünk az euró-dollár E-mini E7Z8 napi grafikonja
A szubjektivitás elkerülése és a szintek felépítésének megkönnyítése érdekében az indikátort használjuk ... Világosan mutatja:
A 20. század 50 -es éveiben egy Tom Williams nevű fiatalember Angliából Beverly Hillsbe ment, hogy szerencsét keressen. Szerencséje volt. Orvosi végzettséggel munkát kapott egy beteges milliomos gondozásában, aki vagyonra tett szert egy nagy szindikátus részvényeivel.
Tom kérte, hogy tanítsák meg a részvények kereskedelmére is. Aztán felvette a szindikátus. Kapott egy mérő vonalzót, és megmutatta, hogyan kell rajzolni az ár- és a függőleges térfogatábrákat. Ez volt az első felelőssége.
Ma már az olyan szoftverrendszerek, mint az ATAS, néhány másodperc alatt elkészítik a különféle ár- és volumendiagramokat, míg a korábbi kereskedők manuálisan őrizték meg diagramjaikat.
Tom jól teljesített, majd a Tőzsdei Intézetbe küldték, hogy tanulmányozza a Wyckoff -módszert. Ott nap mint nap ott fedezte fel Tom a tőzsde igazi mechanikáját.
Miután megértette az ár és a mennyiség elemzésének bölcsességét, Tom személyes számlájára kezdett kereskedni, és gazdag emberként visszatért szülőhazájába, Angliába. Kicsit több mint 40 éves volt.
A kereskedést folytatva Tom oktatási tevékenységet folytatott. Fejlesztése a VSA módszer.
A Volume Spread Analysis a Wyckoff módszer egyszerűsített változata. A VSA a következőkön alapul:
Tom Williams üzletét most Gavin Holmes, tanítványa, utódja és a Trading in the Shadow of Smart Money című könyv szerzője folytatja.
A Wyckoff és a VSA módszerek egyik fogalma az abszorpció vagy az abszorpció. Ha figyelembe vesszük ezt a folyamatot az ATAS platform használatával, a piac tisztábbá válik. Csináljuk.
Így, A vevők felszívódása- a hosszú pozíciók lezárásának leküzdésének és új rövid pozíciók megnyitásának folyamata. Összetett definíció, amelyben a fő szó a „leküzdés”. A vevők sikeresen „ülnek ki” abban az időben, amikor egyes kereskedők profitot vesznek fel a régi hosszú pozíciókból, míg mások új rövid pozíciókat nyitnak árcsúcson.
Jelek:
A vevők felszívódása leggyakrabban az ellenállási zóna tetején van.
Abszorpció az eladók felszívódása- a rövid pozíciók lezárásának és új hosszú pozíciók megjelenésének leküzdésének folyamata. Az eladók abszorpciós zónája általában a támaszvonalnál van. Az eladók felvásárlásának egyik fő jellemzője, hogy az árak ismételten nem emelkedtek. Az eladók felszívódása leggyakrabban lefelé irányuló bontással ér véget.
Jobb, ha nagy képernyőn nézi a sávhalmazokat a napi diagramon, a részletek túl nagyok.
Október 23 -án a hangerő felfelé mozog, a delta pozitív - a vevők megjelenésének jelei.
Október 24 -én a sáv zárása magasabb, mint az előző napi zárás és maximális hangerő, de a hangerő és a delta kisebb. A vevők megpróbálják növelni a nyomást.
Október 25 -én, az előző napi zárás ellenére, a maximális kereskedési mennyiség az október 24 -i maximális kereskedési volumen szintjén történik - ebben a pillanatban vigyáznia kell, és várnia kell a következő napot.
Október 28 -án a piac egyensúlyba kerül, és készen áll egy új irányú mozgás elindítására - ezt jelzi a harang alakú rúd.
Az október 29 -i zárás a zárás és az előző napi maximális hangerő szintje alatt van, a delta negatív. Az eladók felszívtak minden vevőt és ideges eladót, akik bezárták pozícióikat. A piac a kiegyensúlyozott 66,73 -as zóna közepétől fog elmozdulni. Mivel a zárás ezen szint alatt van, az árcsökkenés valószínűsége nagyobb, mint az emelkedés valószínűsége. A függőleges térfogatú módszerek előnyei és hátrányai
"A nagy győzelmek néha kis előnnyel kezdődnek" Sara J. Maas
A különleges projekt ötödik anyagában az olvasók megismerkedhetnek a diagramok fő típusaival, megtudhatják, mi az időkeret, és tanulmányozhatják egy japán gyertyatartó szerkezetét is.
A műszaki elemzésben a diagram alapvető elem. A diagramok az árváltozásokat jelenítik meg egy adott időszakban.
A kereskedők körében a legnépszerűbbek a gyertyatartók, a lineáris diagramok, valamint a hisztogramok (oszlopok).
Ez a legegyszerűbb és talán a legkevésbé informatív típusú grafikon. Egy ilyen diagram csak egy bizonyos időszak záróárait jeleníti meg.
A vonaldiagram így néz ki:
Vonaldiagram
Egy ilyen diagramon az ársor az áraknak és a zárási időnek megfelelő pontok összekapcsolásával alakul ki. Az ilyen típusú kijelző fő hátránya, hogy nem árul el információkat az ármozgás tartományáról.
Például, ha a napi időkeretet választja, akkor a diagram minden pontja csak a nap záró árát jeleníti meg. Így egy ilyen diagramon a nap folyamán bekövetkező árfolyamok mély- és csúcspontjai nem láthatók, és a nyitóár sem ismert.
Egy ilyen grafikon informatívabb, mint a lineáris. A sávok függőleges vonalak sorozata, amelyek mindegyike illusztrálja az árváltozásokat egy adott időszakban.
Négy árértéket használnak minden egyes sáv ábrázolásához:
Rúd szerkezete
A sáv függőleges vonala a kiválasztott időkereten belüli ármozgási tartományt jeleníti meg. A felső pont a maximális árértéket tükrözi, az alsó pedig a minimumot. A bal oldali vízszintes vonal a nyitott (O) árat, a jobb oldali pedig a zárási árat jelenti.
Az ilyen típusú diagramok előnyeiből meg kell jegyezni, hogy részletesebb képet ad az ármozgásról egy bizonyos időintervallumon belül. Pontosabban, a sáv megjeleníti a nyitott és a záró ár közötti különbséget. Ezenkívül az ilyen típusú diagramok használatakor részletesebb képet kaphat az árak volatilitásáról (figyelve a piac csúcs- és mélypontja közötti különbségre). Többek között egy ilyen diagram egyértelműen mutatja az árréseket ( rések).
Ez így néz ki:
Oszlopdiagram
A legtöbb technikai elemzési technika alkalmazható erre a grafikonra. Például, ha egy sor egymást követő mélypontot vagy csúcsot összekapcsolunk egy ilyen diagramon, akkor azonosíthatunk egy trendet, és felépíthetünk egy trendvonalat.
Ezenkívül az oszlopdiagramon meglehetősen kényelmes a támogatás és az ellenállás szintjének meghatározása az ár mélypontjai és csúcsai alapján.
Ezenkívül a sávdiagram kényelmes, ha az ármagasságok és mélypontok alapján elemzi a kereskedési tartományt, kényelmes azonosítani vele a pillanatokat. piaci konszolidáció... Például csökkenő tendenciában a bővülő kereskedési tartomány (ahol minden következő sáv nagyobb, mint az előző) az értékesítési nyomás növekedését jelzi (medvék). Vagy fordítva, ha minden következő ütem kisebb, mint az előző, akkor ez a piac konszolidációját és a szűkítő tartományból való lehetséges küszöbön álló áttörést jelzi.
A sávok akkor hasznosak, ha sok adatnak valahogy el kell férnie egy kis területen. Másrészt egy ilyen gráfot kis léptékben nem nagyon érzékelnek.
Ezért sok kereskedő a japán gyertyatartót részesíti előnyben.
Ez talán a legnépszerűbb diagramtípus a hagyományos pénzügyi eszközök és a kriptovaluták technikai elemzésében.
Minden egyes gyertyatartó rajta tükrözi az ármozgást egy bizonyos időszakon (időkeret).
A gyertya fő elemei a gyertya nyitó (Nyitott, O) és záró (Bezárás, C) árai, valamint a maximális (Magas, H) és a minimális (Alacsony, L). Az utolsó kettő a gyertyaárnyék fontos alkotóeleme.
A felső gyertyatartó függőleges vonal, amely megmutatja a különbséget a magas és a záró között egy bullish (zöld) gyertya esetében, valamint a magas és a nyitott közötti különbséget a medve (piros) gyertya esetében.
A gyertyatartó teste téglalap, általában zöld vagy piros színű. Ez utóbbi célja a bullish és a bearish gyertyák megkülönböztetése. Néha fehér tölteléket használnak a bullish gyertyákhoz, és fekete töltetet a medve gyertyákhoz.
A japán gyertyatartó előnyei között szerepel:
Továbbá az ilyen típusú diagramok kétségtelen előnye, hogy segítségével meglehetősen könnyű azonosítani a trendet, valamint meghatározni a trend gyengülésének és megfordításának lehetséges pillanatait.
Ezenkívül a japán gyertyatartók jól láthatók rések- árrések, amelyek a piaci erőviszonyok jelentős változását jelzik. Ezek fontos jelzések lehetnek a trend folytatásához vagy a megfordítás megerősítéséhez.
Amint azt korábban említettük, a technikai elemzésben használt diagramok tükrözik a főbb árváltozásokat, amelyek egy bizonyos időtartam alatt, időkeretnek nevezve történtek. Az árváltozások egy adott időkeretben való megjelenítéséhez gyertyatartó és oszlopdiagramok alkalmasak.
A kereskedők körében a legnépszerűbb időkeretek közé tartozik:
Egyes platformok más időtartamokat is tartalmazhatnak, például: három perc, két vagy három óra, hat óra stb.
Valószínűleg minden kezdő kereskedő először felteszi a kérdést: "hogyan válasszuk ki a megfelelő időkeretet?" Lehetetlen erre egyértelmű választ adni, mivel ezt vagy azt a lehetőséget nagymértékben meghatározza a kereskedő által választott stratégia.
Ezenkívül a két különböző időkeretre készített diagram elemzése teljesen eltérő eredményeket adhat.
Tehát az XEM / USD pár napi diagramján egy kifejezett csökkenő trend látható:
Ugyanakkor a lefelé irányuló mozgást követő 15 perces diagramon egy oldalirányú (lapos) már látható:
Nyilvánvaló, hogy ezek egymást kizáró jelek. Ezért a döntések meghozatalához a kereskedőnek átfogóan kell figyelembe vennie a képet, különböző időkeretekre váltva. Például az általános trend megtekinthető egy heti vagy napi grafikonon, a belépési pont és egyéb részletek pedig az "alacsonyabb" vagy, mint mondják, kisebb időkereteken határozhatók meg.
Az időkeret nagyságától függően a kereskedők stratégiái több kategóriába sorolhatók:
Szakadék(az angol résből - résből) - olyan helyzet, amikor a diagram elemek záró és nyitó ára között jelentős különbség van. Különösen hiányosságok láthatók a sáv- és gyertyatartókon.
Konszolidáció- egy éles trendmozgás felfüggesztése, amelyben az ár meglehetősen szűk tartományban mozog oldalra. A konszolidáció azt jelentheti, hogy a piac egy ideje egyensúlyban van a kereslet és kínálat közelítő egyenlősége miatt.
Doji- gyertyatartó, amelynek gyakorlatilag nincs teste, mivel a nyitó- és záróárak közel azonosak. A felső és az alsó árnyék hosszától függően egy ilyen gyertyatartó keresztnek, plusz jelnek vagy fordított keresztnek tűnhet. A külön -külön vett doji semleges jel, és a minta bullish vagy bearish jellege egy ilyen gyertyatartó részvételével megítélhető a korábbi árdinamika és a jövőbeli megerősítés alapján.
Iratkozzon fel a ForkLog híreire a Telegramon: ForkLog Live - a teljes hírcsatorna, a ForkLog - a legfontosabb hírek és közvélemény -kutatások.
Hibát talált a szövegben? Válassza ki, és nyomja meg a CTRL + ENTER billentyűkombinációt
Iratkozzon fel a Forklog híreire
Ez a cikk példát mutat a Bar-by-Bar módszerre, saját cselekedetein alapulva, ahogy Richard Wyckoff tanította tanfolyamán. Ez a példa Gary Dayton -tól, a Wyckoff -módszer szakértőjétől mutatja be, hogyan lehet integrálni a piaci struktúrát, a trendvonalakat, a különböző időkereteket és az egyes árrúd -sorozatokat. Ez a módszer minden piacon, bármely időszakban működik.
Az ár a nyitás után emelkedett, majd egy órát reagált, lassan lefelé sodródott. A hangerő kisebb volt a reakcióban, mint a rally volumene a reggeli mélypontokból (piros vonallal jelölve). A szórások általában szorosabbak voltak a reakcióknál, és ahogy a reakció előrehaladt, a térfogat csökkent. Magasabb mélypontok (HL) alakultak ki, ahogy a piac elkezdett gyülekezni és gyűlni.
Egy korábbi, sikertelen kísérlet után az ellenállás feletti áttörésre az 1. pontban került sor, az ár a fényerősség 2. pontján elérte az elért határokat (nincs ajánlat), és a korábban meghúzott YY keresleti vonal fölött is tartott. Mindez optimista (bullish jelek).
Figyeljük meg, hogyan összpontosítunk a meglévő háttérre. Elemzésünket mindig azzal a helyzettel kezdjük, amely a bal oldali háttérben rejlik.
A különböző időtartamok kombinálása több információt nyújt a Háttér elemzéséhez. Tekintsük az 1. ábrát magasabb időtartam, 15 perc szempontjából. Elemzésünkben most (a nyíllal jelölten) a tegnapi zárás feletti árfolyamatot nézzük, és ami még fontosabb, azon a területen, amely tegnap délelőtt és reggel támogatást nyújtott, de amely most valószínűleg ellenállást fejt ki (piros vonal). Így a tegnapi ülés háttérfeltételei összekapcsolódnak a 3 perces diagramon látható áramellátási jelekkel, és jelzést adnak a rövid pozícióhoz.
Térjünk vissza az 1. grafikonhoz:
És most a kérdés-mit adna a K és L rudak kínálatának és keresletének rúdonkénti elemzéséhez?
A válasz Gary Dayton -tól a spoiler alatt van.
K - A sáv a J után szoros terjedést képez, a zárás középen van, és a hangerő meglehetősen magas. A következő léc fent van. Néhány vásárlás itt lépett be, de K minden létező vételt elárasztott egy szélesebb szélessávú léccel. A korábbi mélypont alatt zárja a volumennövekedést, ami jelentős ajánlatokat jelez.
L - A J és K közé eső duzzadó térfogat miatt a piac oldalirányban az L pont felé halad. Vegye figyelembe a spreadeket és a mennyiségeket. A szórások (vagy tartományok) szűkek, a volumen alacsony, és visszahúzódik, amikor a piac felzárkózni próbál. Az L előtti két bár kevés vevő érdeklődését mutatja (nincs kereslet). L - Rejtett mélységáram a hangerő növelésénél, mélyponton zárva. A piacon gyenge rally van a reggeli ülés csúcsáig az X pontban. Ez egy másik jó hely a rövidítéshez vagy a meglévők kiegészítéséhez. A diagram utolsó sávja egy lefelé mutató sáv széles körben, növekvő hangerővel, mélyponton zárva. A javaslat teljes ellenőrzés alatt áll.
Ez egy példa a rúdonkénti olvasásra, a helyzet saját megítélése alapján, Richard Wyckoff piacelemzési módszerével. Ez magában foglalja a háttérben meglévő feltételeket, különböző időkereteket, trendvonalakat, valamint annak megértését, hogy a kínálat és a kereslet - vevők és eladók - hogyan jelennek meg a diagramokon.
További példák a grafikonok Wyckoff -elemzésével - az Ellátási és Keresleti Intézet fórumán
A VSA elemzés olyan elemzés, amely a kereskedési volumenek vizsgálatán alapul. Ez az információ lehetővé teszi az idézetek mozgási irányának pontosabb meghatározását. A piaci volumen -elemzés elméletét eredetileg Richard Wyckoff javasolta, majd a következő évtizedekben Tom Williams dolgozta ki. Angolból lefordítva a Volume Spread Analysis (VSA) a szórás és a térfogat elemzése, amelyben a szórás a gyertyák magas és alacsony közötti távolsága, a térfogat pedig az egy gyertyán belüli vásárolt vagy eladott eszközök teljes összege.
A kötet elemzése meglehetősen nehéz egy kezdő számára. Például a napi forgalom meghaladja az 5,1 ezer milliárdot. dollár, és a legtöbb devizapár rendkívül likvid likvid manipulációs eszköz, amellyel meglehetősen bonyolulttá és költségessé válnak. Ezért a VSA -t leggyakrabban mérsékelt volatilitású és a trendek követéséhez elegendő likviditással rendelkező pénzügyi eszközökön használják. A VSA módszer kereskedésének fő eszköze a kullancs mennyisége. Azt jelzi, hogy hányszor változott az érték egy korlátozott időtartam alatt. A sávok elemzése VSA és kullancsmennyiség -adatok alapján a következőképpen történik:
Hangerő az aktuális sávon. A kapott értékeket összehasonlítják a múltbeli sávok térfogatának mutatóival;
Terjedés. A mécses magas és alacsony tartományát becsülik;
Bár befejezési költsége. A rúdérték változásának intenzitása széles skálán azt jelenti, hogy a piacon a tranzakciók volumene meglehetősen nagy.
A befektetőket a kereskedelmi forgalom vezérli, amikor a jegyzések eléri a csúcsot (felhalmozási időszak), és magas áron értékesítik az eszközöket, és amikor a mennyiség a minimumra csökken (forgalmazási időszak), alacsony költséggel vásárolnak.
Például a gyors felfelé irányuló mozgás után a kereskedési volumen csökkenni kezdett, mivel a nagy szereplőket nem érdekli a további emelkedő trend, és leállítják az eszközök vásárlását. A részvényárfolyam a kis kereskedők és spekulánsok miatt egy ideje felfelé mozog, majd visszafelé gurul, ezáltal jelzést adva a befektetőknek, hogy ideje eladni az üzletet.
A VSA módszertanában vannak kifejezések, minták és osztályozások. A sikeres kereskedés ilyen módon történő végrehajtásához a kereskedőnek tanulmányoznia kell a stratégia minden jellemzőjét és minden buktatóját. A térfogatelemzés során használt minták csak ilyenek. A VSA módszer abban különbözik a klasszikus technikai elemzési módszertől, hogy nincsenek mutatók a megfordulásra vagy a trendmegtartásra. Ennek alapján a következő mintákat lehet megkülönböztetni:
1. A teljesítmény adatai;
2. A gyengeség adatai.
Az erősségi mintázatok olyan mutatók, amelyek az áremelkedési tendencia küszöbön álló kezdetére vagy kitartására utalnak. A gyengeségi minták a spread bizonyos kombinációi, amelyek jelzik, hogy egy eszköz ára a közeljövőben csökkenni fog, és tovább csökken.
A piac gyengeségének vagy erősségének meghatározásához a következő mutatókat használják:
1. Elterjedés (keskeny, közepes vagy széles)
2. Sávok (Down bar vagy Up bar)
3. A záróár részének elemzése a sávban (felső, középső, alsó)
4. Hangerő minden sávon
A teljesítményszámoknak saját jellemzőik vannak:
"A" teljesítményjellemzők:
Egy ilyen minta azonosításával a kereskedő is profitál, és megértheti, hogy a piac milyen irányba mozdul el a jövőben. Ennek vagy annak a jellemzőnek az időben történő megtalálása lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy viszonylag rövid idő alatt jelentős nyereséget érjen el.
"B" teljesítményjellemzők:
A csökkenő trendi sáv erősségi mintázatát ismételten ellenőrizni kell, mivel néha hamis jeleket ad, és a diagram gyorsan le fog esni. A felfelé irányuló sáv erősségi mintáit könnyebb észrevenni, mint a csökkenő tendenciát azonosítani, mivel ez erősen kiemelkedik, és az a kereskedő, aki a piacon végrehajtott tranzakciók mennyiségének elemzési módszerét használja, azonnal meghatározza a tendenciát.
Az ellátás hiánya:
Most nézzük a piaci gyengeséget. Elég problematikus a tőzsde gyengeségének meghatározása. Az ilyen mintáknak vannak sajátosságaik. Annak érdekében, hogy időben felismerjék őket, szükség van bizonyos készségek és tapasztalatok felhalmozására.
A piaci gyengeségnek megvannak a sajátosságai:
Minden tulajdonságnak megvannak a sajátosságai.
Gyengeségi jellemző "A":
Gyengeségi jellemzők "B":
Ez a jel gyengébb, ezért a gyengeség egyéb jelei általában várhatók.
Megbízhatósági jellemzők:
A fő jel az, hogy a sávnak a hullám tetején kell lennie. Álbizalomjellemzők: - széles körben elterjedt; - az ár zárása alul; - halk a hangerő. A fő feltétel ugyanaz, mint a bizalom esetében - a sávnak a tetején kell lennie. Stop hangerő jellemző:
Sok kereskedő, aki csak most kezdi használni a VSA módszert, ezzel csak a kereskedési volumen hisztogramjának elemzését érti, ami helytelen. Természetesen ez az egyik fő tényező a VSA módszerrel történő kereskedés során, de ne felejtsük el, hogy a gyertyatartó szórás ugyanolyan fontos.
Jobb hangerőszabályzó
Ez a mutató hisztogram, amelynek elemei az ármozgástól függően színt váltanak. Alapvetően ezt a mutatót nem használják külön, nem tud jeleket adni az üzletkötéshez, de az üzlet megkötésének vagy kilépésének pillanatának elemzéseként, valamint a fordulópontok keresése során tökéletes. Nem szabad teljesen megbízni a VSA módszerben, mert ez egy primitív eszköz, amely nem tudja megkülönböztetni a híreken kialakított mintát a valódi tranzakcióktól, amelyekben nagy volumenek vesznek részt. A VSA -nak kiegészítő eszközként kell működnie, amely megmondja a kereskedőnek, hogyan kell viselkednie nehéz helyzetben. Ezenkívül az ilyen módon kereskedésben használt eszközök nem tudják kimutatni a piacon végrehajtott tranzakciók volumenének valós összegét. A befektetőt csak arra kérjük, hogy ismerkedjen meg azzal, hogy az eszköz értéke hányszor változott. Ennek ellenére ez nem teszi lehetővé megbízható információk beszerzését, és a kereskedő nem képes megkülönböztetni a kis ügyleteket és a több millió dolláros tranzakciókat. Ennek ellenére ezt a problémát könnyű megoldani, elegendő valós adatokat importálni a határidős piacról.
Ezt az elemzési módszert a gyakorlatban meg is ismerheti, ha megnyitja.
Az Oroszországi Értékpapírpiac Szövetségi Bizottságának engedélyei az érvényesség korlátozása nélkül, bróker tevékenységek végzésére N045-03996-100000, 2000.12.21 .; az értékpapírok kezelésével kapcsolatos tevékenységek végrehajtása N045-04091-001000 (2000.12.21.); a 2000. december 27-i N045-04359-000100 letétkezelési tevékenységek végrehajtására; a kereskedői tevékenységek végrehajtására N045-04046-010000 (2000.12.21.);
Adatvédelmi irányelvek
