A Forex technikai elemző eszközei nem korlátozódnak a pénzügyi eszközök árait feldolgozó algoritmusokra. Vannak más típusú eszközök is, amelyek célja a kereskedési folyamat hatékony megszervezése. Az egyik az Oanda rendelési könyv, amely a kereskedők által nyitott ügyletek és az általuk leadott megbízások számának grafikus megjelenítése.
Az eredmények feldolgozásához csak az Oanda brókeren keresztül tranzakciókat végrehajtó kereskedők tevékenységére vonatkozó információkat használjuk fel. De nagy valószínűséggel megállapíthatjuk, hogy a Forex piac aktív szereplői, akik más brókereken keresztül kereskednek, hasonló arányban bonyolítják le tranzakcióikat, ami lehetővé teszi a kapott információk megbízható elemzéshez és előrejelzéshez való felhasználását. De ez csak a likvid pénzügyi eszközökre igaz (minden USD-vel devizapár), amelyekkel a kereskedők többsége kereskedik.
Ezen az oldalon online megtekintheti az Oanda rendelési könyv eredményét. az Oanda bróker hivatalos weboldala. Két grafikus alakzatot jelenít meg, amelyek egy hagyományos téglalap alakú koordinátarendszert képviselnek, középen az origóval. Így az egyes figurák teljes terét 4 kvadránsra osztjuk. Az árakat az ordináta tengely mentén (függőlegesen), az abszcissza tengely mentén (vízszintesen) pedig az adott árintervallumban lebonyolított tranzakciók volumenének a tranzakciók teljes mennyiségéhez viszonyított százalékos arányát ábrázoljuk.
Az egyik diagram (a bal oldalon) a nyitott megbízások mennyiségi arányait jelöli, a jobb oldali pedig az Oanda ajánlati könyvét a nyitott pozíciók (1. ábra). A diagramok bal fele az eladási megbízások és pozíciók jelzésére szolgál, a jobb fele pedig a vétel jelzésére.
Mindkét diagrammintát Oanda rendelési könyvnek nevezik. Alatta a kiválasztott pénzügyi eszköz gyertyatartó diagramja, amelyen egy napon belül megtekinthető a korábbi értékek (a visszatekeréshez használja a diagram alatti csúszkát). A frissítés gyakorisága 20 perc.
Alapértelmezés szerint a diagramon szereplő értékek összesített összeg nélkül jelennek meg, a tranzakciók teljes mennyiségének abszolút értékét mutatva. Ezenkívül a felhasználó kiválaszthatja az „Összesített összeg” megjelenítési űrlapot, amelyben a napi kereskedési mennyiség összegzése történik.
Egyes esetekben azonban kényelmesebb a „nettó érték” elnevezésű alternatív megjelenítési forma. A grafikon bal és jobb oldala közötti abszolút különbséget mutatja (2. ábra).
A nettó érték fő alkalmazása annak meghatározása, hogy bizonyos pozíciók milyen szinteken érvényesülnek.
Hasznos azonosítani a nyitott rendelési ütemtervből:
A stop-losses a nyitott megbízások diagramjának jobb felső és bal alsó negyedében található (kék színű). Ha nagy mennyiségben halmozódnak fel az aktuális ár közelében, akkor általában hamarosan kiütik őket (3. ábra). Növeli a kiütésük valószínűségét:
A kereskedők a stop loss torlódási szintet használhatják a profit bevételének beállítására.
A nyílt megbízási diagram bal felső és jobb alsó negyedében (narancssárgával megrajzolva) megjelenő bevételi nyereségek (valamint a limit megbízások) klaszterei gyakran támogatási és ellenállási szinteken helyezkednek el. A kulcsszint megerősítése ebben az esetben többszörösen kevesebb stop-loss-t jelent rajta.
Az árfolyam ugyanakkor elmozdulhat egy ilyen kulcsszint felé, de miután majdnem elérte azt, megfordul. Ezért ajánlatos pozíciókat nyitni lefelé az ellenállási szintről és felfelé a támasz szintről.
Az Oanda nyitott pozíciók ajánlati könyvének jobb felső és bal alsó negyedében (4. ábra) lévő hisztogramokból képet kaphat a vesztes ügyletekről (kék rajz). Az ár ugyanakkor elérhet ekkora torlódást, sőt át is törhet rajta, de ekkor a legtöbb esetben megfordul. Ennek oka a következő - a kereskedők tömegesen kezdik lezárni korábbi veszteséges kereskedéseiket nullszaldós vagy minimális haszon mellett. Ennek eredményeként az ár impulzust kap az ellenkező mozgásra.
A nyereséges ügyletek hisztogramként jelennek meg az Oanda nyitott pozíciók ajánlati könyvének bal felső és jobb alsó negyedében (narancssárga színűek). Számos nyereséges ügylet vonzza az árat, mivel a kereskedők elkezdik intenzíven profitálni. Ezért a nyereséges ügyletek felhalmozódása nem nagyon hosszú ideig történik meg - vagy időben zárnak, vagy később veszteségessé válnak (5. ábra).
Az Oanda rendelési könyv egyik módosítása ezen az oldalon található ... Fejlett funkcionalitással rendelkezik, amely a szintek megjelenítését biztosítja (6. ábra):
Ha az ár az MV felett (alatt) van, a trend felfelé (lefelé) mutat.
Ezenkívül a Mini Oanda üveg a következő arányt mutatja:
Az Oanda Mini ajánlati könyv információit nem csak a böngészőből, hanem közvetlenül a MetaTrader4 kereskedési terminálról is megtekintheti. Ehhez elegendő az "MT4 nagyságrendje" jelzőt telepíteni, amely az 1. ábrához hasonló képet fog eredményezni az ártáblázaton. 7.
Az MT4 Oanda rendelési könyvének egyik jellemzője több tucat paraméter beállításának lehetősége, beleértve:
Az MT4 "Glass of Oanda" indikátorának egyik változata letölthető.
Oanda kereskedők nyitott pozíciói. Ebben a cikkben egy hasznos eszközzel ismerkedünk meg, amely segít a jobb kereskedésben.
Az OANDA Ajánlati Könyvről ill megrendelőkönyv(a kereskedők nyitott pozíciói) az Oanda bróker képviseletében.
A portfólió természetesen nem egészen az, amit megszoktunk. Inkább a vásárlói megrendelésekről készült pillanatképek, amelyeket a cég 20 percenként (hétvége kivételével óránként 5, 25 és 45 percben) tesz közzé.
Mivel az Oanda meglehetősen ismert és népszerű bróker, (bizonyos hibahatárral) feltételezhetjük, hogy ez a pillanatkép általános vágás a teljes forex tőzsdére.
Ha jobbak lennének az eszközök, akkor használnám őket. De még nincs más menő. Ezért ezeket a képeket használom, és remélem, hogy az Oanda ügyfelek reprezentatív mintája elég jó.
A logika a következő: 10k dollárral nyithatsz számlát, jó szabályozással és hírnévvel rendelkező brókernél, jómagam is kereskedek rajta, így határozottan nagy az esélye annak, hogy többé-kevésbé gondolkodó kereskedők gyűlnek a szárnyai alá.
Másrészt az egyszerűbb konstrukciókat és könnyebb hozzáférést biztosító brókerek ügyfeleik között több alkalmi szerencsejátékos, bámészkodó és ajándékkereső lesz. Mivel a többség (bárhol is legyen - a házmesterek vagy a professzorok körében) mindig rontja a megoldások átlagos minőségét, ezért szeretnék minél előbb értesülni róla.
Ez a forrás az OANDA-ból származik.
Nem tévedsz: a tömeg mindenhol hülye döntéseket hoz. De egy dolog a döntéseket a kezdeti szakaszban (a vihar előtt) látni, és egészen más megfigyelni azok végét. A megfizethetőbb brókerek esetében azt láthatjuk, hogy a tömeg belekapaszkodik a haldokló trendbe. Ezen is lehet pénzt keresni, de nehezebben. Jobb - amikor a forrongás elején helyzetbe kerülünk.
Általános szabály: amikor mindenki látja, hogy a trend kialakulóban van, fel kell készülnünk annak korai megfordulására. Ideje kidobni a plusz (véletlenszerű) utasokat. A csere lényege a spekuláció, ami azt jelenti, hogy a pénz egy része másokhoz kerüljön.
Feltételezve, hogy a többség nyer, a kisebbség nem tudja kifizetni a nyereményét. Ezért a mechanizmusnak fordítva kellene működnie: sok hülye pénz kerül fokozatosan az okosabb játékosokhoz. Figyelembe véve a társadalom (bármely ország) IQ szerinti megosztottságát, azt mondhatjuk, hogy a leghülyébbek (80-95%) pénze az okosabb emberekhez kerül.
Cinikusan.
Ennél is cinikusabb, hogy a (szellemi fejlettség szempontjából) gyenge szereplők, befektetők alkotják a többséget. Ez logikus érveléssel is igazolható (a legegyszerűbb módja: saját kereskedési módszereik lennének, különböző belépési és kilépési pontokkal).
Tehát arra a következtetésre jutottunk, hogy az ajánlati könyv egy pillanatkép a jelenlegi összhangról, hogy ki mit csinál a tőzsdén. A mi feladatunk az, hogy először megértsük, mi történik, majd ezt a tudást a saját javára használjuk (belépés és kilépés helyesen nyereséggel).
Nem vagyok híve az összeesküvés-elméleteknek, de kereskedésem során egyértelműen megértettem az összefüggést: amikor a kereskedései nyereségesek (értsd: nagyok és rendszeresen), akkor a tömeg ellen nyitja meg azokat. Nem azért, mert meg akartam mutatni magam, hanem mert most történt, ez volt a te független elemzésed.
Ennek az ellenkezője is igaz: ha engedsz a tömeg (elemzők, szakemberek, bloggerek, fórumok, hírek) befolyásának, a kereskedéseid veszteségeket szenvednek el.
Észrevetted ezt?
Ez a fent említett mechanizmus működése: nincs elég pénz mindenkinek, ezért nyernie kell kisebbség... Ez az üzenet alakítja a trendeket, megadja az alaphangot a hírekre, nemzetközi eseményekre adott reakciókhoz.
Ahhoz pedig, hogy időben átfusson a tömegből a magányosokhoz (mondjuk az okospénz tulajdonosaihoz), el kell tudni olvasni a táblázatot. Az Oanda ügyfeleinek rendelései e táblázatként működnek (hasonlítsa össze megrendeléseiket azzal, amit munkatársaink a brókereinkkel csinálnak – nincs különbség).
Valójában jelenleg a jelek minősége olyan, hogy nincs ok kétségbe vonni a statisztikák megbízhatóságát. Az eszköz segít nekem, biztos vagyok benne, hogy neked is tetszeni fog.
Korlátozások és tippek.
Ez az elemzési technika nem működik minden devizapárnál. Specifikussága miatt elfér csak: EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD, USD / CAD.
A többivel kapcsolatban nem javaslom a rendelési portfólió használatát, mivel az ebből származó következtetések túlságosan megbízhatatlanok lesznek.
A következő tipp az, hogy a hírek megjelenése előtt használja az OANDA adatokat. és megjelenésük után amikor elment a hullám. A mozgás jellege és iránya (a támadási vektor, erről később) könnyen megtalálható lesz a képeken. Az Ön feladata, hogy szembeszálljon a tömeggel, és ne azzal együtt tegye ki a pénzét a kárnak.
Láttad már, hogy pozitív hírek megjelenése után (egy adott deviza esetében) valamiért az ellenkező trendet mutat? Ez jól látható lesz a rendelési könyvben. Nyomatékosan javaslom, hogy a hírek megjelenése előtt mentse el a képeket (legalább 4 óra), hogy össze tudja hasonlítani az utána megjelenőkkel - és a megfelelő irányba haladjon.
További korlát, hogy az amerikai piacok bezárása után a megbízások állománya nem ad megbízható adatokat. Emlékeztetőül: az OANDA amerikai bróker, és pillanatfelvételeket látunk arról, hogyan kereskednek ügyfelei. Ezért a portfólió minősége közvetlenül időtől függ napok.
Ez nem jelenti azt, hogy az amerikai Forex munkameneten kívül nem kapunk megfelelő jelzéseket. Ennek ellenére tartózkodnék attól, hogy döntéseket hozzak az ázsiai ülésen megjelent képekről (hacsak nem erősítik meg a nap folyamán kialakult általános üzenetet).
Szeretném felhívni a figyelmet a kialakult helyzetre mérleggel együtt... Ha azt látja, hogy egy bizonyos szint után egyáltalán nincs mennyiség, az nem jelenti azt, hogy az ár nem megy oda. Jelenleg ez a terület nem érdekes a játékosok számára, azonban ahogy közeledünk hozzá, tevékenység nyomai jelennek meg ott.
Az tény, hogy sok kezdő ürességet lát a képeken, és naivan azt hiszi, hogy itt lesz egy forgáspont.
Sőt, éppen ellenkezőleg - amikor ilyen területeket érek el, akkor inkább a mozgás folytatását fontolgatom, mint a visszapattanást. Emlékezzen a tömegre, aki azt gondolja: mindenki látja ezt a pusztaságot, és mindenki azt hiszi, hogy nincs tovább értelme tovább mozogni. És mivel a többség így döntött, ez azt jelenti, hogy most kiszorulnak.
Megrendelőkönyv.
Vegyünk két pillanatképet – a nyitott megbízásokat és a nyitott pozíciókat. Mindegyik két zónára oszlik: értékesítési és vásárlási zónára, ezek pedig az aktuális ár alapján más területekre vannak osztva.
Nézzük jobbra pillanatkép:
A sorok az egyes irányú tranzakciók volumenét jelzik a végösszeg százalékában. Ne feledje azonnal: a narancs az pozitív üzletek, kék - a pirosban.
Ugyanakkor mindig csak azokról a nyitott ügyletekről beszélünk, amelyek a pillanatfelvétel készítésekor aktívak (amint az ügylet lezárul, az már nem jelenik meg, mivel a kereskedést már nem érinti).
Például a bal felső sarokban az 1,1100 és 1,1200 közötti áron végrehajtott eladási ügyletek mennyiségét látjuk. Mivel az árfolyam jelenleg 1,1050-es szinten van, ezeknek az eladóknak lebegő nyereségük van, amelyet még nem rögzítettek. A jelenlegi ár alatt pedig vannak sikertelen eladói kereskedések: most lebegő veszteségük van. Amint az árfolyam csökken, ezek a kereskedések is narancssárgává válnak.
Ugyanakkor a kép jobb oldalán a "narancssárga" ajánlatok csökkenését láthatjuk majd - az ár csökkent, ami azt jelenti, hogy minden magasabb áron történő vásárlás automatikusan veszteségessé válik. Itt minden egyszerű: tekintse meg az ajánlatokat az aktuális árhoz viszonyítva, így megértheti azok természetét, valamint a lehetséges dinamikát.
Most menjünk tovább bal kép.
Előtte azonban szeretnélek emlékeztetni arra, hogy a tőzsdei szabályok szerint mindig 2 tranzakciót bonyolítasz le (bár számodra ezek egynek tűnnek): például vásároltál EUR/USD-t, figyeld a lebegő profitot, és most szeretné megjavítani. Ehhez megnyomja a Close trade gombot a terminálon, de valójában megbízást ad a brókernek az ellenkereskedés végrehajtására: a vásárlás lezárásához eurót kell eladni.
Ezért minden ügyletnek megvan a maga párja: vásárlással kilépünk az eladásból, és fordítva. Ez segít megérteni a kapcsolatot a bal és a jobb oldali felvételek között.
Az elv ugyanaz: narancssárga jelöli azokat az ügyleteket, amelyek haszonszerzéssel kapcsolatosak (lassítják az árat), kéket pedig veszteségrögzítéssel (gyorsítják a mozgást, az elveszett pénz üzemanyag, erre vagyunk hivatva).
Ezek között a kötetek között Take Profit és Stop Loss megbízások rejtőznek, és ez a tudás lehetővé teszi majd, hogy kompetensebben helyezzük el megállóinkat.
Például a Stop Loss-t mindig kívül helyezem mások megállóinak halmozódásán (a kékek között). A Take Profit pedig egy ilyen klaszter közepén van (a narancsosok között). További részletek ezután következnek, ne aggódj.
A fenti képen látható, hogy a vevőknek elég sok üzletük van (nem mennyiség, hanem mennyiség szerint) az 1,0950-es szinten kiesik (lásd a kék klasztert a bal alsó negyedben?). Feltételezzük, hogy ennek nagy része nyitott Stop Loss vételi megbízásokból áll (azok, amelyeket a bróker a terminálon keresztül kapott és automatikusan végrehajtja azokat).
A kapcsolat a következő: a kereskedő 1,1100-nál nyitott vételt (ezt az ügyletet láthatjuk a jobb oldali képen, ahol a pozíciók vannak), és a Stop Loss a bal alsó négyzetben jelenik meg bal oldali kép(nyitott megbízások) - mivel a kereskedő a vásárlásból veszteséges eladással lép ki (ezért a szín kék).
Azt is rögzíteni fogja a profitot a Take Profit segítségével, ellenértékesítéssel. És ez a sorrend már a bal oldali képen látható. Hol van? Helyesen: be bal felső négyzet... A logika ugyanaz: vettünk, ami azt jelenti, hogy kilépünk magasabb áron (1), kilépünk eladóként (2) és profitot termelünk (3). A narancsok között keressük a rendelésünket.
A képcímkém Vevői megrendelések azt jelenti, hogy ezt az ellenértékesítést azok hajtják végre, akik eredetileg vásárolták.
Ne tévesszen meg az sem, hogy a képen magán az Eladás felirat szerepel (bal oldali terület). Emlékezzünk a tőzsdei tranzakciók kettősségére: a vásárlásból való kilépéshez eladást kell végrehajtanunk.
Ugyanez a helyzet az eladókkal.
1.1200-on eladásra léptünk, a kereskedés a jobb oldali képen jelenik meg (bal zóna, rövid). Jelen pillanatban 1,1050-ig mozdult le az árfolyam, így lebegő profitunk van, ezért kereskedésünk a narancssárgák közé tartozik.
A Stop Lossunk a bal oldali képre, annak jobb felső négyzetére került (future buy): ha az ár eléri, akkor ugyanilyen kötetet kell megvennünk (vagyis vásárolni). Kék szín - mert vesztes vásárlást fogunk végrehajtani.
A Take Profitunk a bal oldali képen jelenik meg a jobb alsó négyzetben, mivel a profitot egy ellentétes vásárlással fogjuk rögzíteni (a szín, mint észrevette, narancssárga lesz).
Próbálja megérteni ezt a láncot, hogy a képek elemzésekor ne legyen eltérés.
Ráadásul, a bal oldali képen A függőben lévő megbízások is összegyűjtésre kerülnek - a bal oldalon az eladáshoz, a jobb oldalon a vásárláshoz.
A színek ebben az esetben a következő fokozatot adják: narancssárga - Profit bevétele és limitáras megbízások (eladás és vásárlás), kék - Veszteség leállítása és megbízások leállítása (eladás és vásárlás).
Ezt a pontosítást azért teszem, hogy megértsd: a bal oldali képen nem minden kötet csak a Stop Loss és Take Profit vonatkozásban van (ezért nem lehet csak képekkel kereskedni, csak kiegészítő szűrőként használhatók a munkastratégiához) .
Fontos jegyzet a bal oldali képen lévő kék kötetek kialakulását illetően (megrendelések): ha észreveszi, hogy ezek a mennyiségek simán és egyenletesen nőnek (egy portfólió dinamikus nézegetésekor), készüljön fel egy meglehetősen erőteljes, egyirányú jelzésre.
Ezzel szemben, ha a volumen gyorsan nő, akkor inkább a volatilitás megugrását feltételezhetjük (általában fontos hírek idején), nem pedig a pár elhúzódó mozgását.
A beállítás leáll.
Mostantól pontosabb utasításokat készíthet arra vonatkozóan, hogy hol helyezze el ésszerűbben a Stop Loss és Take Profitt.
A Stop Loss szintjét úgy választjuk ki, hogy:
- Először, az ár nem véletlenül érte el őt.
- Másodszor biztosra kell menni: ha az ár átlépte ezt a szintet, akkor valószínűleg tovább megy (és nem úgy, hogy elérje a stopunkat, kiesünk a játékból, és az ár visszakerült).
- Harmadszor, szükségünk van egy előzetes sorompóra a megálló védelmére. Vagyis azt akarom, hogy az ár versenyezzen idegenekkel, mielőtt megkapom a Stop Lossomat.
Mindezek a feladatok segítenek megoldani bal lövés(nyílt megbízások) Oanda Ajánlati Könyv.
A nyereséges stop beállításához csak a lövés szükséges felét kell kiértékelnünk (a bal oldalt - ha vásároltunk; a jobbat - ha eladást végeztünk).
Ne feledje, hogy ebben az esetben egy típussal dolgozunk:
Tehát nézzük a bal oldali képet:
Láthatja, hogy hol fogok megállókat tenni: bal oldalon - vételi ügyletnél, jobb oldalon - eladási ajánlatnál.
Általános szabály: az ütközőt csak komoly visszarúgás nélküli mozgás esetén szabad kiütni, és mások parancsai megállíthatják, támaszként vagy ellenállásként működve. Azt is láthatod, hogy kerülöm a kerek számokat, inkább előttük megyek.
A Stop Loss aktiválása nem ölheti meg a befizetését, ezért bölcsen válassza meg az értékét, és ne feledje az MM-et (csak együtt működnek).
Hogyan verhetik le valaki más megállásai az árat?
Vitatkozzunk: az ár megközelítette vásárlásunk Stop Loss-ját, addig a pillanatig csökkent. Valaki másnál működött a stop, mit jelent ez? Helyes: ez egy megbízás a brókernek az eladásra. Minél több eladási időegységre jut, annál alacsonyabb az ár.
Valamikor olyan játékosok jelennek meg a piacon, akiknek (eladó) ügyletei mínuszban voltak, de a jelenlegi visszaesés esélyt ad nekik, hogy kikerüljenek a lehívásból. Rögzítik a kereskedéseket: hol nullszaldós, hol profittal, ami lassítja és kicsit emeli az árfolyamot. A tömeg észreveszi ezt, ami azt sugallja, hogy az ősznek vége, és ideje vásárolni. Ennek eredményeként: az ár emelkedik.
Mondanunk sem kell, hogy ezek a vásárlások a leállások láncindításának eredménye. A tömeg ezt nem látja. A legtöbben azt gondolják, hogy a recessziónak vége, és megkezdődik a fellendülés. Ez vissza fogja kényszeríteni az árat. Talán egy ideig. Talán a tendencia valóban helyreáll. Minden más körülményektől és a vezetőktől függ.
Egy dolog világos: minél többen állnak meg mások az Ön Stop Loss-ja előtt, annál nagyobb az esélye, hogy az ár nem fogja azonnal. Ne feledje: a kék megrendelések felgyorsítják az ár további emelkedését (egyre több eladás vagy vásárlás leállítása). Ezért célszerű az idegenek tömege után megállni (van esély arra, hogy a korábbi megállási hullám felkelti a tömeg érdeklődését, és máris visszaadja az árat).
Hogyan kezeljük a Take Profitot?
Ez a bal oldali kép üres értékekkel. Ezen kiemeltem a vásárlók által felhalmozódott leállásokat (beleértve a Stop Loss-t is). Mit kell tenni, hogy ezek a srácok kikerüljenek a piacról? Csak csökkentse az árat 70-80 ponttal, akkor a tömeg felveszi az üzenetet, összetévesztve egy trenddel.
Érted, hogyan működik ez a pénzkiválasztási mechanizmus?
Nem azt állítom, hogy az ár kötelező, most lejjebb fog menni. De láthatjuk, mennyire kiszolgáltatottak ezek a vásárlók. És (legalábbis) ugyanezt a képet látják a komoly játékosok. Természetesen nem mennek pimaszul, de a megfelelő feltételek kivárása után (például az EKB vezetőjének beszéde, az USA-statisztikák közzététele stb.) megpróbálják kicsit megszorongatni a szerencsétlen vásárlókat. .
Ne feledje a vektorról, hogy általában a legkönnyebb termelés felé tereli az árat (és a kék megbízások felhalmozódása egy ilyen mozgás felerősödése).
A továbbiakban: ne gondolja, hogy egy ilyen jel elég ahhoz, hogy a tömeg ellen kereskedjen. Nem fog menni. A siker érdekében szisztematikusan kell megközelítenie az elemzést, és a tiszta értéket kell használnia kereskedési stratégiája szűrőjeként.
A jobb oldali lövésre (ahol a nyitott pozíciók vannak) ez is igaz:
Először az ár ment élesen lefelé, így a narancssárga ajánlatok nagy halmazát láthatjuk a képen (az eladók pozitív tartományban vannak). Ez az állapot nem fog sokáig tartani. Néhány okos kereskedő nyereséggel fedezi a pozíciókat, ez elnyomja az árat, és a tömeg tovább fogja emelni. Néhány óra múlva mindenki veszteséget szenved, aki nem jön ki magától.
A példában: az ár meredeken esett (a képen nagyszámú nyereséges megrendelés látható), majd gyorsan vissza is tért a kiinduló helyzetbe (a fennmaradó rendelések kékre váltanak).
Nem tudjuk, hogy az árat szándékosan mozgatták-e, vagy a tömeg kaotikus viselkedésének eredménye. De tény: ha a piac az extrémum közelében áll(helyi Low vagy High) akkor megteszi új Alacsony vagy magas (túlterhelés vagy kereszt), és a képeken ilyen dinamikát figyelünk meg (sok üzlet pozitív tartományban van), ahogy fent látható, majd készüljünk fel a növekedésre vagy az összeomlásra.
A határig mutatott tevékenység megtévesztés.
Valójában a piac ma nem tud hasznot hozni ennyi kereskedőnek. És ha igen, akkor nagyon hamar le fog esni az árfolyam, így azok, akik nem zártak, stopot vagy lehívást kapnak.
Ügyeljen arra, hogy ne essen ebbe a csapdába, mivel az árak felrobbannak (vagy esnek).
fordítva is igaz - nagyszámú veszteséges ajánlatok:
Láthatjuk, hogyan szenvednek azok a képen látható emberek, akik túl korán (és felfújt áron) vásároltak.
Ahogy esik az ár, egyre rosszabbak: a pszichológia olyan, hogy a kereskedő inkább leüldözi a veszteségeket, mintsem rosszkedvűen bezárja azokat.
Az árjegyzők ezeken az erős férfiakon fognak keresni. Nemcsak azért, mert annyira lehajtják az árat, hogy a szerencsétlenek elkapják a Margin Call-ot, hanem azért is, mert segítségükkel más (eddig sikeresebb) vevőhöz jutnak el.
A lényeg az, hogy a vesztes ügyletek lezárásáig a piacnak nincs erős vágya az árfolyam mozgatására. De amint a veszteségek rögzítése elkezdődik, ez oda fog vezetni láncreakció: az emberek sokáig nem fogadták el az áresést, makacsul növelték a vásárlásaikat (valaki átlagolt, valaki lenyomta), és amikor végre feladni kényszerül, képzelje el, milyen volumenű ellentranzakciókat hajtanak végre a brókerek.
A vásárlás minden lezárása új eladást vált ki (emlékezzen az Ajánlati Könyv jobb és bal oldali képére). És a tömeg nem alszik. Határozottan reagálni fog, ha ilyen, bár helyi visszaesést lát.
Tehát ez a képen látható mínuszos rendelések nagy tömege azt jelzi, hogy az ár nem megy sokkal feljebb. Ellenkezőleg, bármilyen emelkedéssel (az áldozatok felé) még erősebb lesz ugrál le.
Mindkét lehetőség – a nyertes ügyletek nagy csoportjai és a vesztes ügyletek csoportjai – azt mutatják, hogy megtévesztő lépések lehetségesek a piacon.
Profit esetén tehát érdemes elgondolkodni azon, hogy miért van hirtelen ennyi nyertes egy ilyen nehéz játékban (tényleg megtanult manapság pénzt keresni a tömeg?). A nagyszámú veszteséges ügylet esetén pedig érdemes attól tartani, hogy ezek csökkenése (amikor az ár időről időre a túlzsúfoltság javára megy) csak csali az új együgyűeknek. Amint egy kicsit lekuporodik az ár, azonnal még magasabbra pattan, és megöli mások betéteit.
Ezt a visszapattanást pedig maguk a kereskedők váltják ki, amikor nullszaldósan zárnak.
Emlékezik: Ha egyszer egy lehívásban van, használjon ki minden esélyt, hogy kiszálljon belőle (mínusz esetén is) - a lényeg, hogy ne bízzon az ilyen visszafordításokban, amikor a legtöbb mínusz hirtelen pluszba fordul.
fehér bálna.
Ezt nevezem én a gyanúsan nagy tranzakcióknak hirtelen megjelennek a képeken.
Mint érti, a rendelési könyvet dinamikusan kell elemezni: óránként kinyitjuk az oldalt, és tanulmányozzuk mindkét képet. Mi érdekel minket?
Először, maga a dinamika: mi változott? A mennyiségek egy bizonyos szinten növekedtek vagy csökkentek? Vannak a jelenlegi ár közelében felhalmozódó rendelések? Mit tud általánosságban elmondani a helyzetről, ha megnézi a jobb és bal oldali képeket?
Készítsen képernyőképet a portfólióról, illessze be egy Word dokumentumba, és írja le magyarázatait, feltételezéseit, és előre jelezze a helyzet alakulását.
Egy óra múlva (vagy később) ismételje meg az eljárást. Ezáltal gyorsan megtanulod felismerni az értelmes előkészületeket (például híradás előtt), amikor a többség fokozatosan (néha nem nagyon) kerül a támadási vektor alá.
Megértem, hogy a képek egyenkénti elemzése egyszerűen nem érdekes - tedd meg legalább a kereskedés megkezdése előtt (4-5 órával korábban), amikor már eldöntötted, hogy kereskedni fogsz, és nagyjából eldöntötted a célokat. Ez a megfigyelés jó alapot ad a gondolkodáshoz és a későbbi beállításokhoz (SL, TP, lehetséges visszahúzások, mozgás erőssége, vektor).
Másodszor, indulj ki az anomáliából, dolgozz vele tandemben, ne ellene.
Ha dinamikusan elemzi a portfóliót, látni fogja, hogy hirtelen nagyon nagy mennyiség jelenik meg az egyik képen (általában több mint 1,5%, a skála minden kép alján van). Ez egy bizonyos játékos nagyon nagy betéttel.
Általában ezek a srácok tudnak valamit, ami lehetővé teszi számukra, hogy nagy összegeket kockáztassanak nagyon rövid időn belül. Ezért az a feladatunk, hogy megpróbáljunk játszani velük. Ha a képből nem tudod megállapítani a lehetséges szándékukat (nem biztos), akkor legalább próbálj meg nem ellenük állni.
Hogyan? A legbiztosabb az, ha tartózkodunk az üzletkötéstől, amíg egy ilyen bálna a láthatáron van.
Az ilyen karakterek megjelenése a fényképeken meglehetősen ritka, és nem tévesztendő össze az ármozgások miatti mennyiségek szokásos megnyilvánulásával. A jelenlegi ár felfelé vagy lefelé haladva új szinteket nyit meg, ahol felhalmozódhatnak a megbízások (ezeket már régen leadhatták volna, és egy bálna hirtelen nagy mennyiségek jelennek meg az ár közelében).
Mondanom sem kell, ha a képen (és ez mindig a bal oldali kép lesz a megbízásokkal) észreveszi a bálna függőben lévő megbízásait, akkor az ár nagy valószínűséggel azok végrehajtása felé mozdul el? A példában két 1,5% feletti térfogatsávot látunk, amelyek egyértelműen kiemelkednek a többi közül. Ráadásul megjelentek egyidejűleg, és az előző képeken nem figyelték meg.
Tükörképük azt mutatja, hogy nagy valószínűséggel egy nagy szereplőtől kapott kérelmet a bróker. Ki kell derítenünk, hogy ez a játékos pontosan mit csinál: elad vagy vesz?
Ehhez nézze meg az előző intervallum árdinamikáját (nyissa meg a Meta Trader percdiagramját, és nézze meg, hogyan mozgott az árfolyam), és figyeljen az aktuális árpozícióra is.
Ebben az esetben az ár azonnal csökkenni kezdett, ezért feltételezem, hogy a kereskedő eladást hajtott végre. Ekkor a kék sáv felelős a Stop Loss elhelyezéséért, a narancssárga pedig a Take Profit. Amikor eldöntöttük a diszpozíciót, világossá válik, hogy az árvektor csökkenni fog. Ezen adatok alapján módosítanunk kell az üzleteinket: vagy ugyanolyan hangnemben dolgozunk, mint ez a kereskedő, vagy éppen most lépünk ki a piacról. Ha az üzlet meg volt tervezve, de ez a játékos összekeveri a lapjainkat, akkor jobb, ha kivárjuk.
Fontos: először tanulja meg diagnosztizálni az ilyen helyzeteket, és csak azután próbálja meg ezeket figyelembe venni stratégiájában. A képeken látható bálna kötelező tulajdonsága a nagyon gyors eltűnése (a következő 1-2 frissítésen belül).
A kereskedés során a részvényárfolyamok soha nem állnak meg, folyamatosan mozognak bármely irányba. Bármely eszköz ára számos tényező hatására változik, amelyek közül a legfontosabb a kereslet és kínálat egyensúlya. Ennek a mutatónak az elemzésére az úgynevezett ajánlati könyvet használjuk. Nézzük meg közelebbről ezt az eszközt.
Üvegcsere (angol DOM, a piac mélysége) Egy adott tőzsdei eszköz vételére vagy eladására vonatkozó aktuális megbízások digitális jelzését tartalmazó lista a résztvevők által meghatározott áron. Ez a mutató a kereskedési résztvevők érzelmeit tükrözi, és a kereskedők egyik legfontosabb eszköze. Más nevei is vannak - rendelési könyv, rendelési könyv ( Megrendelőkönyv), piac mélysége ( A piac mélysége), második szint ( 2. szint), a kereskedési terminál ajánlati könyve ( Nyitott könyv).
A rendelési könyv egyszerű szavakkal egy táblázat, amely információkat jelenít meg a vevők és eladók által adott pillanatban leadott rendelésekről.
Egy kereskedés során a tőzsdei platform másodpercenként több ezer megbízást gyűjt az összes résztvevőtől, és összehozza őket. Ugyanakkor az ajánlati könyv csak az aktuális árhoz legközelebb eső limites megbízások megjelenítésének egy formája.
Az ajánlati könyv elemzése lehetővé teszi a kereslet és a kínálat objektív értékelését a kereskedés aktuális pillanatában az érdekelt eszközzel kapcsolatban. A technikusok a rendelési könyvet használják a legkisebb ellenállás vonalának azonosításáraeszközárak mozgása. Ezenkívül az ajánlati könyv segítségével rövid távú előrejelzéseket készíthet, amelyek hatékonyan használhatók a skalpolásban. Általánosan elfogadott, hogy az egyik irányba leadott rendelések gyors eltűnésével az árfolyam hamarosan ugyanabba az irányba mozdul el.
A fő különbség az ajánlati könyv és az árgrafikonok között az, hogy nem biztosítja a piaci adatok vizuális megjelenítését. Csak azokat a beérkezett megbízásokat jeleníti meg, amelyek közel állnak a piachoz, és amelyek teljesítése valamilyen módon befolyásolja a további árazást. Miután kitalálta, hogyan kell olvasni az ajánlati könyvet, a kereskedő belülről kezdi megérteni a piacot, mindig tudja, hol adják le a mennyiségi megbízásokat. Vagyis látni, hogyan alakul az ár valós időben.
Emellett egy modern ajánlati könyv segítségével kijavítható a likviditási egyensúlyhiány, amely egyenlő távolságra lévő megbízásokat érint. Más szóval, felmérhető a kereslet vagy kínálat túlsúlya a piacon, és meghatározható a leglikvidebb árszint.
Nézzen meg egy vizuális videót arról, hogy mi az a piac mélysége, és hogyan működik:
Egy csereeszköz árának növekedése vagy csökkenése a kereslet és kínálat megoszlása miatt következik be. A kereslet és kínálat viszont az aktív piaci szereplők lépéseitől függ.
A pénzügyi piacok bármelyike lényegében egy kétirányú aukció. Tegyük fel, hogy valaki úgy döntött, hogy elad 5 tételt egy bizonyos eszközből. Ehhez meg kell jelennie egy vevőnek, aki kész megvenni az eszköz javasolt mennyiségét a bejelentett áron. Így az eladó és a vevő között tranzakció megy végbe, amelyből másodpercenként nagy számban készül el a tőzsdén.
Az ajánlati könyv vizuális megjelenése a használt termináltól függ, de az általános jellemzők változatlanok maradnak. Kétféle ajánlati könyv létezik – normál és ritka, beleértve a hisztogramot is. A második típust gyakrabban használják egy eszköz likviditásának felmérésére, míg a hisztogram nagyban leegyszerűsíti a volumen érzékelését.
Az ajánlati könyv táblázata két oszlopot tartalmaz: az első az eszköz adásvételére/vételére kért árakat tartalmazza, a második pedig a résztvevők által adott áron kínált eszköz teljes mennyiségét tartalmazza.
Piac mélysége:
A rendelési könyv több zónát tartalmaz:
Fontos megérteni, hogy a kereskedési terminál egyik ajánlati könyve sem képes megjeleníteni az összes aktív megbízást. Ezért csak azok a megbízások férnek bele a látható részbe, amelyek az aktuális árhoz közel helyezkednek el. Ennek ellenére a nagy piaci szereplők megjelenése általában mindig észrevehető alapos megfigyelés mellett.
Videó a rendelési könyv működéséről:
A cseremegbízások három típusa létezik:
Az ajánlati könyv csak a limitált megbízásokat mutatja. A piaci ügyletek nem láthatók, mivel azonnal, a legjobb áron hajtják végre. A feltételes megbízások nem jelennek meg, mert megvárják a szükséges feltételek bekövetkeztét, amelyek mellett limitált vagy piaci megbízások lesznek.
A piac mélységét tükröző rendeléseket szintén kis, közepes és nagy csoportokra osztják. Ez a felosztás feltételes, és egy adott tőzsdei minimumon lévő instrumentum átlagos napi kereskedési volumenéhez viszonyítva történik. Például, ha az RTS index határidős ügyleteinek átlagos volumene 1 millió kontraktus munkamenetenként, akkor a 2-5 ezer kontraktusra vonatkozó megbízás nagy rendelésnek minősül, és szorosan figyelemmel kell kísérni.
Ilyen átlagos napi rendelési mennyiség mellett ezek a következőkre oszthatók:
A típusokra és mennyiségekre való felosztáson túl az ajánlatokat stratégiai céljuk szerint agresszív és passzív kategóriákra is felosztják.
Passzívnak nevezzük azokat a vételi/eladási megbízásokat, amelyek statikusan érték szerint egymás melletti árakon vannak elhelyezve, és nem mozognak, hanem valamilyen árjegyet védenek, és nem mutatnak agressziót. A piaci mélység passzív megbízásokat mutat, amikor a piac megközelíti az erőteljes grafikus támogatási vagy ellenállási szintet. A bikák és a medvék konfrontációja következtében a szint megdől, vagy visszapattannak róla az idézetek.
A piacról leadott megbízásokat (piaci megbízásokat) agresszívnek nevezzük. Általában az ilyen megrendelések az árak motorja. Vannak másfajta agresszív megbízások is: korlátozottak, ugyanakkor folyamatos mozgást mutatnak a változó árak mögött. Az ilyen megbízások általában hirtelen megjelennek az ajánlati könyvben, és amikor a piac bármilyen irányba ugrik, folyamatosan az aktuális értékre törekednek, tolják az árakat. Az ilyen megbízások mozgása hosszú ideig képes fenntartani a piac irányát.
A passzív és agresszív megbízások gyakran kölcsönhatásba lépnek egymással, és a piac mélysége ezt a kölcsönhatást tükrözi. Ha a támasztószint megszakad, ellenállásvonallá válik. Az ajánlati könyvben ugyanakkor a következő szituációt láthatjuk: a passzív megbízások sűrűsödése leküzdve, majd egy agresszív eladó lép be a játékba, aki a legközelebbi Ask szinteken ad le rendeléseket. Így most ahhoz, hogy a piac felfelé forduljon, át kell törni az ellenállást, amelyet sok kereskedő aktívan óvni kezdett.
A passzív sűrűséget a veszteség stop beállítására is használják: ha egy pozíció nyitása után megjelenik egy nagy eladó, és az árfolyam lefelé mozog, akkor a stop megbízás nyugodtan beállítható 1-2 ponttal magasabbra, mint ennek az eladónak az árfolyama. Ha egy nagy megbízást „felfal” a piac, érdemesebb az üzletet lezárni, mert a tehetetlenség minden bizonnyal felfelé húzza a jegyzéseket.
Az ajánlati könyv gyakorlati értéke a kereskedő számára abban rejlik, hogy a kereskedés során láthatja, hogy a résztvevők milyen nyomást gyakorolnak az eszköz értékére. Az ajánlati könyv gyors olvasásának képessége lehetővé teszi a piaci szereplők gyenge pontjainak befolyásolásának módját.
A kereskedők az ajánlati könyv elemzésével lehetőséget kapnak arra, hogy saját szemükkel lássák azokat a tényezőket, amelyek kulcsfontosságúak az instrumentum értékének alakulásában, és felfogásuk szerint racionális a piacra lépés és kilépés. A rendelési könyv gyakorlatilag az egyetlen eszköz, amely a görbét megelőzve működik, ellentétben a szokásos matematikai mutatókkal.
A piac mélysége gyakran ajánlott kiegészítő elemzőeszközként. Például a technikai elemzés eredményei alapján erős szinteket állapítottak meg. Ha meg szeretné tudni, hogy mekkora a valószínűsége az idézőjelek fellendülésének, tekintse meg a legközelebbi limit megbízások listáját.
Ha az eladások összvolumenje nagyobb, mint a vásárlásoké, akkor a szinttel együtt ez egy erős jelzés, amellyel üzletet lehet kötni. Ellenkező esetben a piac bizonytalanságban van, és tartózkodnia kell a megbízás megnyitásától.
Figyelembe véve a piac mélységét, a következő pontokra kell figyelnie.
Az adatfolyam olvasása közben kövesse nyomon az átlagosnál több rendelést. A nagyméretű kérelmet a benyújtása összefüggésében veszi figyelembe. Ilyen esetekben figyelmet érdemel:
Az árdiagramon szereplő idézetek néha olyan csatornamozgásokat mutatnak, amelyekkel kereskedni lehet. Tehát amikor túl sok eladási megbízás összpontosul a csatorna felső határa közelében, nagyon valószínű, hogy a kereskedők az eszközt az alsó határ közelében vásárolták meg. Ebben az esetben a visszaváltott mennyiségeket a felső határon igyekeznek eladni, amiből az következik, hogy a csatorna tetejére érve az ár lefelé lendületet fog mutatni, amit az aktív eladások váltanak ki.
Egy ilyen alkalmazás látható és rejtett részeket tartalmaz. Például 98,00 áron 150 tételt kínálnak eladásra - ez a látható rész. Abban a pillanatban, amikor a bejelentett 150 tétel eladásra kerül, azonnal megjelenik egy azonos megrendelés. Ez így megy a teljes kötet megváltásáig, és az egész kötet egy rejtett rész.
Ez a megbízáseladási algoritmus nagyon nagy megrendelések elfedésére szolgál, hogy ne okozzon áringadozást. lehetővé teszi a rejtett részek és a látható részek 100:1 arányú használatát. A piaci szereplők azonban saját algoritmusaikhoz folyamodnak, hogy különböző paraméterekkel rendelkező jéghegy-rendelést hozzanak létre. A rendelési könyvben észrevehetők, ha egy rendelés többször megismétlődik.
A megbízási szalag (1. szint) a már befejezett tranzakciók nyomon követésére szolgál. A népszerű pénzváltó terminálban „ Névtelen tranzakciók táblázata". A szalag megkönnyíti az ismétlődő rendelések megtekintését jéghegy rendelésekben.
Rendelési könyv (balra) és rendelési szalag (jobbra):
A vétel-vadászat és az eladás-vadászat algoritmusok a jéghegy-megrendelések alternatívái. A kereskedők maguk írják őket, hogy pozíciókat toborozzanak, vagy fenntartsák a szükséges szintet.
A Buy-hunt rendszer szerint minden ajánlatot egy bizonyos áron, illetve az alatt vásárolunk meg. Az eladás-vadászat hasonló akciókat von maga után, csak éppen ellenkező irányba: egy bizonyos ár felett minden elérhető licitre van kiárusítás.
Amikor egy új mozgás, friss impulzus támad a piacon, az ajánlati könyv egyenlege kicsit másképp néz ki, mint a normál áringadozások esetén. Például az árak növekedést mutatnak, de jelenleg némi korrekció történt a legutóbbi csúcshoz képest.
A bullish trend újraindulása előtt és csak az ellenállás áttörése következtében a piac mélysége így néz ki: szinte nincs vevő, de az átlagos volumenű eladási megbízások nagy sűrűsége alakul ki. Annak ellenére, hogy a lefelé irányuló rendelések száma jóval nagyobb, az ár valószínűleg továbbra is folyamatosan nő. Ez annak köszönhető, hogy a piac mennyiségről mennyiségre mozog.
A piac szerkezete olyan, hogy az árak a játékosok tömegével szemben mozognak. Amikor a többség eladni szándékozik, különösen növekvő tendencia mellett, nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a rendeléseiket abszorbeálják. Az ilyen eladási megbízások jól láthatóak az ajánlati könyvben, ezért ajánlatos a vételi megbízásokat korrekciót követően azonnal megnyitni, amikor a megújuló növekedés jelei megjelennek, azaz az ajánlati könyv egyenlegének elmozdulása.
A nagyon nagy piaci kereskedőknek az OTC piacon történő pozíciónyitás lehetőségének hiányában különféle machinációkkal kell pozíciókat beállítani az ajánlati könyvben, hogy ne észleljék őket. Ezen technikák egyike egy olyan algoritmus beépítése, amely rendszeres időközönként vásárol/elad egy bizonyos számú eszközt piaci áron. Ez lehet egyenlő mennyiség egy rögzített időintervallumban, vagy változó (10, 20, 30 tétel) véletlenszerű időközönként (például 3–20 másodperces tartományban).
A pozíciók toborzási technológiája azon alapul, hogy limit megbízásokat adnak az egyik piaci irányba, hogy ez az oldal az erő látszatát keltse, míg a pozíciók a másikon halmozódnak fel. Egy ilyen algoritmus különösen a tetején lévő volume ask, alul a jéghegy licit segítségével valósul meg. Ahogy a jéghegy megtelik, a felülről érkező nagy kérést eltávolítják, és alá egy nagy licit kerül. Azok a résztvevők, akik kezdetben lefelé nyitottak, kénytelenek bezárni pozícióikat, ezáltal felfelé tolják az idézeteket.
Helyzet: az idézetek erős ellenálláshoz közeledtek, és amint látható, hamarosan megtörik azt. Ha ebben az időben belenéz a rendelési könyvbe, észre fogja venni az agresszív és passzív megbízások interakcióját. Ilyen helyzetben három taktikai lépés közül választhat:
Néha a piac mélyén az ártáblázat szabálytalan intervallumokra rétegződését láthatja - olyan tartományokba, amelyekben az árak hiányoznak. Ez gyakran azt jelzi, hogy a piac több domináns csoportra szakadt. Mindegyikük saját céljait követi a kiválasztott eszközzel kapcsolatban. Az ilyen időközönként történő megrendelés felgyorsíthatja az érték konszolidációját a frissített szinten, vagy tömeges műszervásárlást válthat ki. Ha azonban a megbízás nem elég nagy, akkor az ajánlat egyszerűen a piaci csoportok megbízásai között lóghat, és figyelmen kívül hagyásra kerül.
A piac mélysége az eszközeladások kezdetét vagy a felfelé irányuló kitörési potenciál felhalmozódását jelzi. Ilyen helyzetben a kereskedőknek szóló klasszikus ajánlásoknak megfelelően meg kell próbálnia csatlakozni a legnagyobb csoporthoz, hogy garantált profitot kapjon.
Tíz évvel ezelőtt a tőzsdei kereskedők el sem tudták képzelni munkájukat az ajánlati könyv adatainak felhasználása nélkül. De korunkban a részvényárfolyamok hatékonysága megkérdőjeleződik. Évről évre egyre kifinomultabb kereskedési stratégiák jelennek meg a piacon, amelyek megmutatják megbízhatóságukat és jövedelmezőségüket. A kereskedési megközelítések folyamatos fejlesztése miatt a piaci szereplők kevésbé veszik igénybe az ajánlati könyv használatát.
Sokan már nem tartják hasznosnak a rendelési táblázatot, és ennek több jó oka is van.
Van még lehetőség az ajánlati könyv hatékony felhasználására? Természetesen igen. De figyelembe kell venni, hogy a munka termelékenysége csak akkor növekszik, ha egy kereskedő megtanulja egyszerre több műszer leolvasását kombinálni. Például a piac mélyéről származó adatokat ki kell egészíteni az ajánlati szalagról vagy az ártáblázatról származó számokkal. Ebben az esetben valódi tőzsdei jelentéseket kaphat, és tranzakcióit a nyereségesség növelésének stratégiájával összhangban nyithatja meg.
A mai napig nem mutatnak be teljes értékű ajánlati könyvet a Forexen, és ez tőzsdei eszköz. Ugyanakkor egyes kereskedési központok analógiát nyújthatnak a kereskedési terminálok és a piaci mélység tekintetében. Az a néhány cég, amelyik piaci megbízásokat mutat be kereskedőinek, valamelyik tőzsde adatait használja fel, vagy kizárólag saját ügyfelei megbízásait mutatják be.
A résztvevők megbízásait csak egy piacon, például a MICEX-en belül kell ellenőrizni és elszámolni. Ebben az esetben az oldal valós időben rögzíti a kliens minden tevékenységét, ami lehetővé teszi, hogy ezeket az adatokat a felhasználók termináljain megjelenítse. A Forex viszont egy olyan rendszer, amely számos piac gyűjteménye. És talán az egyes piacokról érkező megrendeléseket külön-külön is figyelembe lehet venni.
Néha a nagy brókerek adatokat mutatnak be a piaci szereplők megbízásairól egy adott pénzügyi eszközre vonatkozóan. A kijelző lehet Piac mélysége, vagy például kétszínű indikátor, amely százalékban mutatja a vásárlók és eladók arányát.
Természetesen az ilyen információk nem tükrözik a tényállást. Az pedig, hogy jelenleg több eladó vagy vevő van az eszközre a cégben, nem jelentheti azt, hogy hasonló hangulatok uralkodnak az egész Forex piacon. Ezért ne használjon hivatkozási alapként olyan jelzést, amely a társaság belső ügyeire vonatkozó adatokon alapul.
Az ajánlati könyv és a megrendelőszalag nélkülözhetetlen segítői a napon belüli és a swing kereskedőnek. A közép- és hosszú távú kereskedés nem jelenti ezeknek az eszközöknek a használatát, azonban az ajánlati könyv információinak megértése segíthet a piaci helyzet jobb megítélésében és a legkedvezőbb kockázat/nyereség aránnyal rendelkező ügyletek nyitási pillanatainak kiválasztásában.
Nagyon sokféle helyzet alakulhat ki a piac mélyén.
A kialakuló ciklikus minták rögzítésével és memorizálásával olyan szinten sajátíthatja el az ajánlati könyv használatának készségeit, amely elegendő lesz saját kereskedése jövedelmezőségének és stabilitásának céltudatos növeléséhez.
Ha hibát talál, válasszon ki egy szövegrészt, és nyomja meg a gombot Ctrl + Enter, és biztosan megjavítjuk! Nagyon köszönjük a segítséget, nagyon fontos nekünk és olvasóinknak!
A kereskedési terminál megfelelő grafikonjai által tükrözött árdinamikán kívül számos más tényező is felhasználható a piac jelenlegi állapotának elemzésére. Ez a cikk foglalkozik Piac mélysége mutató amely egyértelműen mutatja a kereskedők kereskedelmi tevékenységét. Segítségével megtudhatja a nyitott ügyletek számát, a függőben lévő megbízásokat, a stop megbízásokat és néhány más fontos paramétert, amelyek segítségével megjósolhatja, hogyan fog viselkedni a piac a közeljövőben.
Megjegyzendő, hogy számos ilyen mutató létezik, és ezek a felsorolt piaci paraméterek tükrözésére irányulnak csak bizonyos brókereknél. Ezért csak ezen brókerek ügyfelei férhetnek hozzájuk. Ez a cikk áttekinti a SharkFX MT4 „Piac mélysége” mutatóját. Ennek megfelelően csak az ezen a brókeren keresztül kereskedő kereskedők által nyitott megbízásokról ad tájékoztatást. Az indikátor használatához kizárólag zárt klub tagjai férhetnek hozzá, ezért Önnek a megfelelő engedélyezési eljáráson kell átesnie.
Az MT4 "Piac mélysége" jelzőjét erről a linkről töltheti le .
Miután ezt a technikai elemző eszközt alkalmazta az árdiagramon, egy vagy két hisztogramot jelenít meg (a beállításoktól függően), amelyek a különféle típusú ügyletek mennyiségét jelenítik meg – SellLimit, BuyLimit, SellStop, BuyStop, ProfitSellers, ProfitBuyers, LossSellers, LossBuyers (ábra . 1). Valójában ezek a hisztogramok a szintén SharkFx szakemberei által kifejlesztett ProOanda eszköz egyszerűsített változatai.
A megjelenített adatok rendszeres időközönként, óránként 3-szor frissülnek. ábrán. Az 1. ábra a piac mélységének klasszikus megjelenítési sémáját mutatja (2. ábra), de a beállításokban módosítható (például eltávolíthatja a hisztogram egyes részeit, vagy áthelyezheti őket a diagram másik helyére).
A bal felső sarokban (1. ábra) található egy menü gombokkal, amelyek segítségével válthatunk a következők között:
A menümező az aktuális információk frissítésének időpontját is megjeleníti.
Több tucat megváltoztatható paraméter lehetővé teszi, hogy ezt az információs eszközt bármilyen kereskedési stílushoz testreszabja. A legfontosabb paraméterek a következők:
Ugyanakkor a piac mélységének megjelenítése nagyon eltérő lehet. Például az Alpari indikátora nem hisztogramként, hanem három oszlopból és több vezérlőelemből álló táblázatként mutatja be a térfogatokról szóló információkat (3. ábra).
A telepítési folyamat szinte minden Piac mélysége mutató esetén ugyanaz. A kereskedő általában egy futtatható telepítőfájlt (.exe) kap, amelynek elindítása után követnie kell a javasolt utasításokat és meg kell adnia a kért adatokat (a kereskedési terminál elérési útja, bejelentkezési név és jelszó stb.).
Vannak olyan online szolgáltatások is, amelyek a tranzakciók mennyiségéről adnak tájékoztatást mindenkinek, aki szeretné. Az egyik az OANDA, amiről részletesen írnak.
Nem nehéz elképzelni, milyen előnyt jelent a kereskedőnek az az információ, hogy hol vannak a nagy résztvevők, és egyben a Forex kis szereplőinek többsége. Ha standard tőzsdéről beszélünk, akkor az ilyen adatok ott továbbra is megtekinthetők, ha belenézünk a hírfolyamba, keresünk egy bizonyos áron átmenő nagy tranzakciókat, átnézünk a limitárjegyzések üvegén, figyelünk a nagy tételekre stb. .
De a Forexen a brókerek nem kínálnak ilyen lehetőséget, ami sokkal nehezebbé teszi a kereskedést. Ez arra kényszeríti a kereskedőt, hogy szinte vakon navigáljon, kizárólag a globális alapvető tényezőkre és a bevált technikai elemzési technikákra támaszkodva. Emiatt rendkívül kényelmetlen a munkavégzés, különösen azoknak, akik hozzászoktak a világ nagy országaiban működő modern hibrid tőzsdék kényelmes környezetéhez.
Sok bróker azonban igyekszik javítani a kereskedői feltételein, lehetővé téve számukra, hogy továbbra is hozzáférjenek a fontos információkhoz. Különös figyelmet kell fordítani az Oanda üvegre, amelyet az azonos nevű brókercég értékesített. Webhelye a weben található: http://fxtrade.oanda.co.uk. Amint a domainből is látszik, a szolgáltatás az Egyesült Királyságban található, amely nagyon szigorúan ellenőrzi a pénzügyi cégek szabványait, ami a garancia a pontos adatokra és magának a cégnek az átlátható munkájára.
Mit kínál ez az angol bróker a kereskedőknek? A szolgáltatásszervezők bevezettek egy nem szabványos Forex funkciót, amely lehetővé teszi a többi résztvevő nyitott pozícióinak megtekintését az Oandában. Vagyis a kereskedők most már jól látják, hol található a hosszú és rövid függőben lévő megbízások felhalmozódása, és egyben kapnak adatokat a vevők és eladók pillanatnyi arányáról. Sőt, a szolgáltatás azt is lehetővé teszi, hogy megnézze, milyen árakon nyitották meg a most tartózók többségét.
Most pedig nézzük meg, hogyan működik. Egyébként maga az oldal tartalmazza a Forex megbízási portfóliók kialakításának leírását, de ez gépi fordítással történt, így a hétköznapi kereskedők számára nem lesz könnyű megérteni a képernyőképen található két fő diagram értelmezését. lent.
Emellett tőlük jobbra egy online árdiagram és egy 16 kereskedési eszközt tartalmazó lista található, amelyeknél megtekintheti a kereskedők nyitott pozícióit Oandában.
Most nézzük külön az Oandában lévő nyitott megbízások diagramját és az aktuális pozíciókat tartalmazó ablakot. Már mindegyik sokat mond, de együtt lehetővé teszik, hogy sikeresen dolgozzon anélkül, hogy a piacot egyéb tényezők elterelnék.
Kezdjük az elsővel, és így néz ki.
A diagramot hagyományosan 4 részre osztja a függőleges tengely, amely a vásárlásokat és az eladásokat határolja, valamint egy vízszintes zöld vonal, amely az aktuális árat mutatja. Következő, mit mond valójában ez a vízszintes hangerő-oszlopdiagram? Az összes Forex résztvevő függőben lévő megbízásait jelzi, amelyekről az Oanda megbízható adatokkal rendelkezik, vagyis ezek mind Take Profit, Stop Loss, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop és Sell Stop.
Most pedig nézzük meg, hogyan használhatjuk ezt fel saját céljainkra. Tehát a fenti GBP / USD diagramon látható jelenlegi ár 1,4951. Annak a kereskedőnek, aki meg akarja érteni, hol kell üzletet kötnie, meg kell értenie az erőviszonyokat. Ebben segít a függőleges vonal, ami tőle jobbra van, az vételi, a bal oldali pedig eladási megbízásokat indít el. Az aktuális ár feletti rendelések a jegyzések emelkedése esetén aktiválódnak. Ezzel szemben a zöld vonal alattiak akkor váltanak ki, ha az ár esik, és eléri őket. A jobb oldalon az árszintek jelölései láthatók. Most nézzük meg a fent közzétett konkrét diagramot, ahol a kereskedők pozíciói láthatók Oandában.
Mindenekelőtt a jelenlegi 1,4900-as árfolyam alatti vételi megbízások nagy mennyisége vonja fel a figyelmet, és ugyanaz a lenyűgöző mennyiség elhalasztva, de már eladásra kerül, magasabban a jelenlegi 1,5100-as jegyzéseknél. Az ilyen hosszú volumensávok abnormálisan nagy számú megbízást jeleznek, valószínűleg a nagy résztvevők ezeken a szinteken szabták meg korlátaikat.
Ennek megfelelően, ha az árfolyam csökkenni kezd, és megközelíti az 1,4900-as szintet, akkor ennek megérintése nagy mennyiségű vásárlást vált ki, ami óhatatlanul felfelé hajtja a jegyzéseket. Ezért elég, ha a kereskedő egyszerűen vásárol az úton, hogy elérje ezt a szintet, és tudja, hogyan reagál a piac. Ugyanez igaz az ellenkező sorrendben az eladási ügyletek esetében, ha az ár emelkedik és megközelíti az 1,5100-at, ahol hatalmas mennyiségű, árcsökkenést okozó ügylet köt - ezek a Longist Take Profits, Sell Limit bankok stb.
Ez az egyszerű információ jelentősen javíthatja a kereskedő eredményeit, hiszen most már pontosan tudja, hol találhatók a jelentős támogatási és ellenállási szintek, és többé nem kell "hittel" belépnie, remélve, hogy a grafikonon található szint méltó ellenállást fog nyújtani.
A következő grafikon egy eltérő piaci helyzet felmérését teszi lehetővé, nevezetesen a már nyitott és jelenleg megtartott pozíciók egyenlegét. A vízszintes sávok elhelyezkedése és mérete mutatja, hogy hol és milyen mennyiségben vásároltak bikát, illetve adták el a medvéket.
Ez az információ különösen hasznos egy trend kialakításánál, mivel lehetővé teszi annak erősségének felmérését. A pozíciók aktív felhalmozódása egyrészt az árfolyam szorítását jelzi, ami azt jelenti, hogy a trend erős és csatlakozhat hozzá. A fenti képernyőképen az Oanda indikátor az euró-dollár nyitott pozícióit jeleníti meg. A diagramon jól látható, hogy az eladók (narancssárga csíkok a bal felső sarokban az ár felett) túlsúlyban voltak a vásárlókkal szemben, és ez a tendencia folytatódik, így az EUR / USD nyugodtan lehet rövid.
Miután megértette, mit jelentenek az egyes grafikonok külön-külön, hatékonyan cselekedhet, ha előrejelzéseit mindkettőjük teljesítményére alapozza. Ez azt jelenti, hogy ha egy kereskedő azt látja, hogy az egyik fél aktívan növeli a mennyiséget az Oanda "Nyitott pozíciók" diagramján, és ugyanakkor a "Nyitott megbízások" diagram azt jelzi, hogy nincs közeli erős szint a mozgás, amely akadályozhatja a trendet, akkor biztonságosan beléphet a piacra és megtarthatja pozícióját.
És fordítva, ha az Oanda "Nyitott megbízások" diagramja azt mutatja, hogy az árfolyam közeledik hozzá (ideális esetben alacsony volumennél), akkor nyugodtan elhelyezheti az aktuális trenddel ellentétes irányt, felismerve, hogy egy trendváltozás, korrekció, ill. legalább egy erős rövid távú impulzus, amelyet be lehet és kell is bevinni a munkába.
