تحياتي أيها القراء الأعزاء في مدونتنا. اليوم أريد أن أتطرق إلى موضوع مهم للغاية ، من خلال فهمه يمكنك إعادة النظر إلى حد كبير في وجهات نظرك حول السوق ، وفي هذه الحالة لا أبالغ على الإطلاق.

أود اليوم أن أتحدث إليكم عن سبب عدم تحقيق التداول النظامي نتائج إيجابية من نواح كثيرة.

ليس سراً أن الغالبية العظمى من المتداولين في ممارساتهم يستخدمون أو يحاولون استخدام نهج منظم للتداول!

ولكن ، كما تظهر الممارسة ، لا يسمح التداول النظامي لجميع المتداولين بالتداول بثبات وربح في السوق. بطبيعة الحال ، لن يتمكن الجميع من كسب المال ، لأنه لكي يكسب شخص ما ، من الضروري أن يخسر شخص ما.

ومع ذلك ، سيكون من المفيد تحليل بعض النقاط ، وإعادة التفكير التي قد تعطي نتيجة إيجابية.

في هذه الحالة ، لا أريد أن أعتبر عدم الامتثال لإدارة الأموال والأمور السطحية الأخرى. أعتقد أنه سيكون من الأنسب النظر بشكل أعمق في المشكلة ، فكل شخص ، بطريقة أو بأخرى ، يواجه مشاكل نظام التداول.

التداول المنهجي وخداع الذات

في كثير من الأحيان ، يتم تحديد نظام التداول بالاقتران مع بعض طرق التحليل ، ولكن هذا خطأ تمامًا.

أولاً ، دعنا ننظر إلى ماهية طريقة التحليل. في الأساس ، إنها طريقة للتنبؤ بالمسار المحتمل للأحداث بناءً على بيانات معينة. تعتمد أي طريقة على الأنماط التي تمت ملاحظتها في الماضي بتردد معين.

يوجد اليوم عدد كبير من طرق التحليل ، ويستخدمها المتداولون جميعًا في ممارساتهم. لكن طريقة التحليل نفسها تختلف اختلافًا خطيرًا عن نظام التداول ، فإن عدم فهم هذه الحقيقة هو ما يجعل جهود العديد من المتداولين تذهب هباءً في النضال من أجل الربح.

ما هو نظام التداول؟ إنها خطة عمل واضحة يجب اتباعها عند تشكيل شروط معينة. يوجد بالتأكيد في أساس كل نظام طريقة ما لتحليل السوق.

يجب أن تفهم بوضوح أن طريقة التحليل تسمح لك بالتنبؤ ، وأن نظام التداول يحدد أفعالك ، وبالتالي ، لا يمكن اعتبارها واحدة كاملة. إن عدم فهم هذه الحقيقة هو ما يلعب نكتة قاسية مع العديد من التجار.

معنى تحليل السوق هو فقط في التنبؤ ، يمكن أن يكون خاطئًا ، أو يمكنه التنبؤ بشكل صحيح. تم إنشاء النظام بحيث تكون دائمًا جاهزًا لأي سيناريو للأحداث ، ويمكنك اتخاذ قرار واحد صحيح.

في الواقع ، النظام عبارة عن نمط معين من الإجراءات ، لأن القيام بكل شيء وفقًا للنمط أسهل بكثير من محاولة تحليل الوضع في السوق باستمرار. على سبيل المثال ، سأنظر في الإنشاءات الرسومية من سياق التحليل الفني.

أعتقد أن الجميع قد سمعوا عن الأنماط المختلفة وخطوط الاتجاه والمزيد! لذلك ، إذا أخذت هذه الأدوات وبدأت التداول فورًا ، فلن يكون هذا تداولًا نظاميًا بأي حال من الأحوال.

لا تزال طريقة تحليل ، لأنه من أجل الحصول على النظام النهائي ، من الضروري العمل على التخطيطات المحتملة للأحداث ووضع خطة واضحة لنفسك متى وماذا تفعل.

بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى اختيار الأدوات المناسبة التي ستطبق عليها النظام ، وتحديد الإطار الزمني ، وقيم وقف الخسارة وجني الأرباح.

بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج بشكل خاص إلى الانتباه إلى جوانب إدارة الأموال ، لأن هذا هو الأساس الفعلي للتداول المربح. على أي حال ، هناك العديد من الجوانب التي يجب الانتباه إليها!

يجب ألا تفكر كثيرًا ، إذا كانت هناك إشارة على النظام ، فعندئذ فقط تحتاج إلى دخول السوق. إذا لم تكن هناك إشارة ، فلا داعي للبحث عنها باختراع دراجة. كلما أدركت أن أساليب تداول النظام والتحليل ليست هي نفسها ، ستصبح حياتك أسهل كثيرًا.

في الواقع ، يعد نظام التداول أمرًا مفيدًا للغاية ، إذا فكرت في كل شيء بشكل صحيح ، فستكون لديك فرصة للنجاح. لكن ، لسوء الحظ ، يأخذ الناس رؤوسهم في وقت مبكر جدًا ، عادةً بعد أن يفقدوا جزءًا كبيرًا من الإيداع ، أو حتى يدمجونها تمامًا.

بطبيعة الحال ، فإن التجارة النظامية لها مخاطرها الخاصة ، والتي سأتحدث عنها الآن.

• يعتبر السوق بيئة متقلبة للغاية ، لذلك ليس من الصحيح دائمًا رؤيته من خلال أنماط مختلفة. في الواقع ، يمكن أن تكون العديد من الأنماط متشابهة جدًا مع بعضها البعض ، وتتشكل بسبب النوايا المختلفة للمشاركين في السوق. الجزء الأعمق من النمط هو شيء يفعله المتداولون الأكثر تقدمًا ، لكن المتداولين العاديين يتداولون ببساطة بما يرونه.
• يحدث فقط أن الغالبية العظمى من المتداولين يتم شحذهم نفسيًا للعثور على الكأس ونقاط الضعف الأخرى داخل السوق. والنتيجة النهائية لكل هذا هي البحث الأبدي عن الكأس المعجزة بدلاً من دراسة الهيكل الداخلي للسوق. بشكل عام ، يتوقف الشخص عمومًا عن فهم جوهر السوق ؛ بدلاً من ذلك ، يبدأ في التفكير في الأنماط ، ويتصرف مثل الجمهور ، بينما يخسر الجمهور في السوق دائمًا.

بالإضافة إلى ذلك ، أريد أن أفكر في طريقة التداول التقديرية ولماذا هي رائعة جدًا. سأقول على الفور أن طريقة التداول هذه أكثر شيوعًا بالنسبة للفتيات ، لأنها تستند إلى الحدس.

في جوهرها ، يمثل فرصة للتكيف مع ظروف السوق بناءً على الخبرة المكتسبة في الماضي.

يتوقع المتداول الذي يلتزم بهذه الطريقة ، ويحلل السوق ، تشكيل إعداد معين يسمح له بدخول السوق.

تعتمد عمليات الدخول والمخارج وجني الأرباح ووقف الخسائر بشكل أساسي على ظروف السوق الحالية ، ويختار المتداول كل ذلك بناءً على خبرته.

كقاعدة عامة ، تكون المتاجرات أكثر كفاءة في استخدام النهج التقديري ، لأن بيئة المشاعر مقبولة بالنسبة لهن أكثر من الرجال.

في الختام ، أود أن أذكرك بأنه لا ينبغي الخلط بين تحليل السوق والنهج المنتظم للتداول. كلما أسرعت في فهمك ، كلما أسرعت في التخلص من المشاكل النفسية المختلفة!

الوافدون الجدد إلى سوق الأوراق المالية ، سوق الفوركس ، يبدأون بتعلم الأساسيات. الكتب والمحاضرات والمنتديات مستخدمة. بعد اكتساب المعلومات ، يفتحون محطة تداول ، ويطبقون المعرفة في الممارسة ، لكنهم يخسرون أموالهم فقط.

والسبب هو أن مثل هذا التداول عشوائي ، لا يعتمد على الخبرة الشخصية ، ولكن على معرفة العديد من المؤشرات والحدس.

قدرات نظام التداول

التداول المنهجي مفيد بسبب استقراره.

بعد كل شيء ، هذه خوارزمية يتفاعل من خلالها المتداول مع السوق. يستبعد المكون العاطفي للعمل ،مما يزعج الناس بدون نظام.

المبتدئون يخسرون المال في سوق الأسهم يتداولون بدون نظام.إنهم يعتمدون على 5-6 مصادر للمعلومات ، متناقضة أحيانًا مع بعضهم البعض ، وهم يعرفون عشرات مؤشرات الكشف التي لا معنى لها.

هذا هو الطريق إلى خسارة المال ، وليس كسب المال.

ما هو نظام التداول؟ هذه تجارة وفقًا لخوارزمية محددة مسبقًا.ميزته الرئيسية هي استبعاد علم النفس البشري من العملية. يلعب الشخص هنا دور آلة بلا روح ، وتحقيق سيناريو معين.وهذا ما يصل إليه المبتدئون في النهاية ، إذا لم يتركوا التبادل قبل تلك اللحظة.

في سيناريو يكون فيه المتداول لديه خوارزمية خاصة به لأي سلوك في السوق ، فمن الممكن استبعاد حقيقة أنه سيذهب إلى الزئير بسبب العواطف ، ويبالغ في تقدير قوته و "يستنزف" رأس المال في يوم واحد. هذه هي ميزة النظام على الحدس ، ولهذا السبب يجب عليك تطوير نظام التداول الخاص بك.

نظام التداول Kurguzkin

وصف أ. Kurguzkin جوهر التقنية في كتابه ، ورسالته في عدة أطروحات:

• ترجع حركة السعر في السوق الحقيقي إلى الإجراءات المتزامنة لجميع رعاياها في وقت واحد ؛
• العواطف تحكم التبادل.
• حتى استراتيجية التداول الموثوقة لا تستبعد الخسائر.

بناءً على المواقف التي يختلف فيها التوقع الرياضي للسعر عن الصفر ، يعرض على عقد صفقات صغيرة.يجب القيام بذلك للتحقق من ظروف السوق الحالية واكتساب الخبرة.

الميزة الرئيسية لاستراتيجية Kurguzkin هي أنه يمكن دائمًا إعادة فحصها دون أن تفقد نفسك من خلال الاطلاع على البيانات التاريخية للبورصة.

يوافق على أن السوق يتغير كل يوم ، ولكن يمكن دائمًا فهم الاتجاهات العامة المتعلقة بعلم النفس.والشيء الرئيسي بالنسبة للمتداول هو فهم منطقه الداخلي.

انتباه! هذا لا يعني على الإطلاق أنه في حالة ظهور حالتين متطابقتين ، فسيقوم الشخص بالحركة الصحيحة.

الطريقة المنهجية هي الأداة التي يفضلها المتداول. هذا يعني أنه سيتعين عليك إلقاء نظرة على الكثير من الرسوم البيانية التاريخية ، ورسم خريطة ذهنية ، ومقارنتها بظروف السوق الحالية ، ثم بدء التداول.

حول خريطة الوضع

خريطة الموقف - رسم بياني يوضح ديناميكيات الأسعار المبسطة.

يبدأ البحث عن استراتيجية تداول من بنائها ، ولكن هذه ليست سوى الخطوة الأولى. لإنشائه ، تحتاج إلى جمع جميع الأسعار لشريحة الاهتمام في التداولات ، ومتوسط ​​ورسم مخطط. في محطات التداول اليوم ، تتوفر هذه الوظيفة على شريط الأدوات.

تذكر أنه عند إنشاء خريطة موقف ، فإن الهدف ليس الحصول على الكأس. من الناحية العملية ، لا يكاد متخصصو التبادل يرسمون أي مخططات. يتم ذلك لاكتساب الخبرة.

إنه أيضًا إعداد نفسي للعمل. بعد تحليل ديناميكيات الأسعار مسبقًا ، واتجاهات السوق في الماضي والتأكد من أنه يمكن تعلم بعض الدروس من ذلك ، لن يصبح المبتدئ ضحية للعواطف. أولئك الذين لا يثقون في قدراتهم.

أسرار نظام التداول

مصاريف التحويلات

لا يوجد تاجر يعمل مع البورصة بمفرده ، فهو يأخذ عمولة مقابل العمل. أثناء بيع وشراء الأصول ، يتم فقدان المال بسبب الفارق. هذه هي تكاليف المعاملات.إذا لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لهم ، فسيكون التداول أسهل بكثير.

ضع في اعتبارك هذه التكاليف كعامل خسارة عشوائي. بسببهم ، تتحول التجارة المربحة إلى صفقة خاسرة ، لأنهم لا يسمحون بإغلاقها بشكل مربح.

حداثة الإستراتيجية

أنظمة التداول لا تدوم طويلاً.

إلى جانب تكوين السوق ، تختفي الاتجاهات التي كانت بمثابة مصدر للدخل في الماضي. البورصة متقلبة ، لكن هذا لا يعني أن أي محاولة للانخراط في تداول احترافي محكوم عليها بالفشل.

تحليل تغيرات السوق باستمرار ، لا تقتصر على التحليل الفني فقط.تساعد العوامل الأساسية ، رغم اعتبارها غير دقيقة ، على فهم الوضع الحالي للسوق.

تقليل المخاطر

لقد سمع كل متداول مبتدئ محاضرة حول تنويع المخاطر. من الناحية النظرية ، يبدو الأمر بسيطًا جدًا ، لكن في الممارسة العملية ، قد يكون من الصعب التعامل مع المشاعر وينسى المبتدئين هذه التفاصيل.نظرًا لأن استراتيجية التداول لا يمكن أن تعطي نتيجة إيجابية فقط ، فإن تقليل المخاطر لا يصبح أقل أهمية من حساب تكاليف المعاملات.

من الأفضل تقليل المخاطر عن طريق توزيع رأس المال عبر أنظمة تجارية مختلفة.

هذا النهج واسع الانتشار في التداول الآلي. لكن بالنسبة للمبتدئين ، هذا بالتأكيد غير مناسب ، لأن إنشاء استراتيجية تداول يستغرق الكثير من الوقت ويتطلب فهم السوق.

الشيء الرئيسي هو عدم التعامل مع النظام باعتباره الكأس التي تعد بالملايين - يمكنك أن تخسر المال حتى لو كانت لديك استراتيجية جيدة. لا تستسلم للإثارة. تكريس المزيد من الوقت لإدارة الأموال أكثر من ذلك المؤشر الحقيقي لأداء المتداول هو ربح رأس المال السنوي.

أ. تداول بورصة Kurguzkin: نهج منظم: 2009.

كتاب "تداول الأسهم: نهج الأنظمة" هو تعميم لسنوات عديدة من الخبرة في التداول النظامي وتطوير أنظمة التداول الميكانيكية. هذا نوع من الدليل العملي لأبحاث السوق وإنشاء القواعد الخاصة بك لتداول البورصة. ما مدى فعالية هذا المؤشر أو ذاك لأداة صرف معينة؟ ما مدى كفاءة هذه القواعد التجارية أو تلك في وضع السوق الحالي؟ لماذا كل هذا يعمل على الإطلاق؟ يتيح لك الأسلوب المنهجي الإجابة على كل هذه الأسئلة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم إيلاء اهتمام جاد لعنصر مهم من عناصر التداول مثل إدارة الأموال.

النص الأصلي باللغة الروسية © A.A. كورجوزكين ، 2009

كل الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة ، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية ، بما في ذلك التصوير والتسجيل على الوسائط الممغنطة ، أو النشر على الإنترنت ، ما لم يتم الحصول على إذن مكتوب من المالك.

بمساعدة المشروع

تاجر روسي

www.russian-trader.ru

مقدمة

يعتبر سوق الأوراق المالية ظاهرة شديدة التقلب. على الرغم من بساطته الظاهرة ، إلا أن محاولات الاستفادة منه بطريقة بسيطة وواضحة محكوم عليها بالفشل. ومع ذلك ، هناك فرص لتوليد الدخل من تجارة الصرف ، وفي بعض الأحيان يمكن أن تكون الربحية كبيرة. لكن هذه الاحتمالات مخفية بذكاء شديد وبشكل غير واضح ، حيث لا يصل إليها الجميع. إنه أمر مفهوم - الوضع مستحيل عندما يكسب الجميع دائمًا. هناك مواقف عندما يكسب الكثير من الناس لفترة طويلة ، ولكن في النهاية لا يزال يتعين على شخص ما دفع ثمن المأدبة. الفائز هو الذي يتبين أنه مستعد للتغيير ، ولا يسمح لنفسه بأن ينخدع بوهم النجاح الأبدي ، الذي ينتظر باستمرار ضربة من جهة مجهولة. يمكن قول شيء واحد فقط على وجه اليقين حول السعر - سيتغير بطريقة ما. لكن الصورة التي يتغير فيها السعر ، والصورة التي تتغير فيها صورة السعر ، وما إلى ذلك ، ستتغير أيضًا. إذا أصبح أي اتجاه في السوق واضحًا جدًا ، فهو على وشك الانهيار.

الطريقة الوحيدة لمواكبة هذا التقلب هي البحث باستمرار عن الخصائص الحالية للسوق ، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة حول المخاطر المحتملة ، التجارب التي غالبًا ما تكون مؤلمة ومكلفة. من المهم ليس فقط فهم كيفية تطور الوضع في السياق الحالي ، ولكن أيضًا عدم الانزعاج من التحول التكتوني التالي في النظام المالي ، عندما يتم تدمير السياقات القديمة وولادة سياقات جديدة ، عندما تكون قواعد تغيرت اللعبة تمامًا ولم تعد أساليب العمل القديمة مناسبة.

هذا الكتاب هو نوع من التعميم للخبرة والملاحظات والأفكار التي تمكن المؤلف من تجميعها على مدى عدة سنوات من تداول الأسهم.

الفصل الأول يعطي فكرة عامة عن المقاربة المنهجية لتداول البورصة وأسسها المنطقية والعملية

المزايا التقنية ، حول ميزاته كنوع من النشاط.

يحاول الفصل الثاني فهم ماهية سوق الأوراق المالية ، وما الذي يحدد تحركات الأسعار ، وما هي القوى التي تحرك اللاعبين في سوق الأسهم ، وما الذي ينتج عن كل هذا. هذا نوع من الفهم الأولي للظاهرة التي يجب على متداول النظام التحقيق فيها.

تم تخصيص الفصل الثالث لممارسة هذا البحث ، وكيفية بناء استراتيجية تداول عملية. ومع ذلك ، هنا لن تجد خوارزميات جاهزة مناسبة للاستخدام الفوري ، بل هي عبارة عن مجموعة من المؤشرات للسفر عبر مستنقع تطوير أنظمة التداول ، والتي يسهل ضياعها وإغراقها.

يكشف الفصل الرابع عن عنصر مهم في التداول مثل إدارة الأموال. كما تظهر الممارسة ، غالبًا ما تُفقد الأموال في البورصة ليس بسبب إستراتيجية تداول غير ناجحة ، ولكن بسبب سوء إدارة حجم المركز - على سبيل المثال ، يتم أخذ رافعة مالية كبيرة جدًا ، أو يتم زيادة المركز (المتوسط) مقابل الخسارة. بطريقة أو بأخرى ، المتداول ليس مستعدًا لتطوير الأحداث في اتجاه غير موات لنفسه ، فهو يقيّم بشكل خاطئ المخاطر عندما يغرق التعطش للمال صوت الحذر. نتيجة لذلك - الذعر والقرارات العاطفية وخسارة المال. يوضح الفصل 4 طريقة مباشرة نسبيًا لحساب حجم المركز لتجنب مثل هذه السيناريوهات والتحكم دائمًا في الموقف مع البقاء ضمن الخسائر المقبولة.

المصطلحات والمفاهيم

نظرًا لأن هذا الكتاب مخصص للمتداولين الذين هم بالفعل أكثر أو أقل دراية بمصطلحات سوق الأسهم ، فإنه يستخدم اللغة العامية للمتداول في كل مكان دون تفسير لما يعنيه هذا المصطلح أو ذاك بالضبط.

ومع ذلك ، نظرًا لأن اللغة العامية هي مسألة حساسة وليست هي نفسها في كل مكان ، فلا يزال يتعين الكشف عن بعض المفاهيم بمزيد من التفصيل لتجنب التناقضات وسوء الفهم.

الكأس ، الكأس المقدسة.استراتيجية تداول أسطورية تحقق أرباحًا رائعة. غالبًا ما يتم البحث عن Grail بواسطة متداولي النظام المبتدئين ، محاولين استحضار استراتيجية معجزة بربحية مذهلة في المختبِر. ليس من الصعب بشكل خاص الحصول على Grail على البيانات التاريخية - يكفي أن تأخذ إطارًا زمنيًا أصغر وإضافة المزيد من المعلمات إلى النظام ، وحتى تنسى إضافة تكاليف المعاملات ، ثم بسبب التجهيز الزائد أثناء الاختبار مع أي مجموعة من المعلمات ، فأنت يمكن أن تحصل على ربحية فائقة. بالطبع ، في التداول الحقيقي ، سيختلف مثل هذا النظام من حيث النتائج قليلاً عن النظام القائم على رمي عملة معدنية. ومع ذلك ، فإن خيبة الأمل في الكأس القديمة لا تعلم شيئًا في كثير من الأحيان ، ولكنها تؤدي فقط إلى البحث عن واحدة جديدة.

إطار زمني. الرسم البياني المستخدم للتداول بمعنى مدة شريط أو شمعة فردية (دقائق ، ساعات ، أيام). من المفهوم أن الإطار الزمني يحدد متوسط ​​الوقت الذي يستخدمه المتداول لتقييم الموقف ، ولاتخاذ القرارات ، ونتيجة لذلك ، يميز متوسط ​​وقت شغل المركز. لهذه الأغراض ، هذه المعلمة غير دقيقة للغاية ، حيث يتم التغاضي عن أن كثافة الأعمدة / الشموع على الشاشة يمكن أن تكون مختلفة تمامًا ، يمكنك عرض الرسم البياني الأسبوعي بأشرطة مدتها خمس دقائق ، أو يمكنك اللعب بنشاط خلال اليوم ، تقييم الوضع بآخر ثلاث شموع في الساعة ... بالإضافة إلى ذلك ، هناك طرق لتقديم مخطط لا معنى له على الإطلاق لمفهوم الإطار الزمني ، على سبيل المثال رينكو أو "الخناجر". ومع ذلك ، فإن مفهوم الإطار الزمني شائع ومستخدم على نطاق واسع. في هذا الكتاب ، كلما كان ذلك ممكنًا ، يتم استخدام المصطلح الأكثر تحديدًا "الوقت المميز" ، والذي يشير بوضوح إلى طول الفترة الزمنية التي تصف الموقف ، والتي تحدد أفق اتخاذ القرار.

القيمة المالية. إنه مجرد رسم بياني للتغير في قيمة الحساب ، في عملية تداول النظام.

التراجع. الفترة الزمنية بعد أن بلغ رصيد الحساب ذروته وبدأ في الانخفاض. عند استعادة الحساب إلى مستوى الحد الأقصى السابق ، يُعتبر أن النظام قد خرج من التراجع (خرج الحساب من عملية السحب).

كتف. إنه يميز حجم قرض الهامش المستخدم فيما يتعلق بحقوق الملكية. الرافعة المالية 1: 1 تعني أن المركز مفتوح لضعف مبلغ السيولة ، أي وحدة واحدة من أموالك مقابل وحدة واحدة من الأموال المقترضة. الرافعة المالية 1: 2 تعني أن وحدتين مقترضتين يتم نقلهما إلى وحدة واحدة من رأس المال الخاص بك ، إلخ. مع الاختصار ، ينشأ موقف مربك إلى حد ما ، حيث أن القصير نفسه في أي حجم هو إقراض الهامش ، ومع ذلك ، فإن تعيينات مثل 0: 1 أو 0: 2 قد تسبب الحيرة. لذلك ، من المحتمل أن تعني عبارة "قصير برافعة مالية 1: 1" أن مركز قصير مفتوح بضعف الأسهم.

فنجان. ترتيب الأوامر في نظام الصرف للشراء والبيع ، والذي يمكن رؤيته في المحطة.

MTS ، نظام تداول ميكانيكي. هنالك اثنان-

بعض الفهم لهذا المصطلح. في الحالة الأولى ، يكون مكافئًا لمصطلح "النظام" المستخدم في الكتاب وينطوي على خوارزمية محددة لتلقي إشارات التداول. في الحالة الثانية ، يكون معادلاً لمصطلح "روبوت التداول" ، "آلة البيع" ، ويعني برنامجًا مستقلًا ينفذ إشارات التداول. في هذا الكتاب ، يُفهم مصطلح MTS دائمًا على أنه نظام وليس إنسانًا.

استراتيجية التداول ونظام التداول. يبدو انه،

كلا المفهومين يعنيان نفس الشيء تقريبًا ، ولكن في هذا الكتاب يتم استخدام المصطلحات بمعانٍ مختلفة نوعًا ما: "الاستراتيجية" تعني وصفًا عامًا لمبدأ العمل وجوهره ، ويشير "النظام" إلى تجسيد محدد لهذا المبدأ في شكل من أشكال خوارزمية الإجراءات مع المعلمات العددية المشار إليها صراحة. على سبيل المثال ، يعتبر "الدخول عن طريق اختراق المتوسط ​​المتحرك مع خروج المهلة" مثالاً على وصف الإستراتيجية ، و "الدخول عن طريق كسر متوسط ​​متحرك لمدة 15 يومًا مع خروج

التداول في البورصة هو سلسلة من المعاملات بهدف تحقيق الربح. لن تكون كل الصفقات التي تقوم بها مربحة. تتمثل مهمة المتداول في تحقيق ربح من التداولات الناجحة أكبر من الخسارة من الصفقات غير الناجحة. الخسارة الناتجة هي القاعدة ، فلا داعي للقلق. إنه أمر سيئ عندما تتجاوز الخسارة الربح. هناك قواعد بسيطة لإصلاح الخسارة. على سبيل المثال ، قاعدة 2٪ ، أي إصلاح الخسارة عند الوصول إلى خسارة رأس المال بنسبة 2٪ لكل صفقة. ولكن حتى إذا التزم المتداول بصرامة بمثل هذه القاعدة البسيطة لإدارة المخاطر ، فإنه لا يزال غير قادر على كسب المال - نظرًا لحقيقة أن دخوله في الصفقة لن يكون دائمًا ناجحًا.

إن أبسط شيء يمكن للمتداول القيام به هو إجراء صفقات من أجل الحظ ، بالاعتماد على حدسه. هل هذا النهج ممكن وهل سيكون فعالا؟ يمكنك أن تقول نعم ، ولكن لهذا يجب أن يكون لديك فهم وإحساس بالسوق. في الواقع ، نحن لا نتحدث عن الحدس كنهج بديهي للتداول ، ومع ذلك ، فإن المتداول الناجح سوف يقوم في أي حال بتحليل قدر كبير من المعلومات قبل إجراء المعاملات. هل يمكن للمبتدئ الذي يدخل السوق أن يفعل الشيء نفسه؟ بالطبع يمكن ذلك ، لكن يجب أن يكون لديه نظام قواعد معين لهذا ، والذي يعتمد على تحليل السوق من وجهة النظر ، وتحليل العوامل. يسمى هذا التداول القائم على النظام "نظام التداول".

على عكس التداول الحدسي ، والذي يحدث غالبًا بشكل عشوائي للمبتدئين ، يتضمن نظام التداول التداول وفقًا لنظام اتخاذ القرار. تبدو هكذا:

1. تحديد نقطة الدخول إلى الموقف.

2. تحديد الهدف التقريبي لحركة الأصول وهدف الخروج (إغلاق) المركز (تثبيت الربح) ؛

3. إغلاق المركز في حالة التطور غير المواتي للوضع (إصلاح الخسارة) ؛

4. طريقة تتبع المركز - تغيير معايير الربح والخسارة ؛

5. إدارة المخاطر - تحديد حجم الموقف على أساس معايير المخاطر.

كقاعدة عامة ، نادرًا ما يستخدم المتداول التحليل الأساسي في عمله ، نظرًا لأن السوق نادرًا ما يلجأ إلى الأسباب الأساسية للنمو - فمن الأسهل على المتداول استخدام الصيغة "ينمو - يشتري ، ينخفض ​​- يبيع". لذلك ، لا يجب أن تنجرف في تحليل الأسباب الأساسية لهذه الحركة أو تلك ، فهي كقاعدة عامة غير موجودة. إن تحليل المركز المالي للأصل هو الكثير الذي يشتري بالفعل شركة بهدف الحصول على دخل طويل الأجل من الربح المستلم من العمل أو الأصل. تتمثل مهمة المتداول في تحقيق ربح هنا والآن ، لذلك يستخدم المزيد من التحليل الفني والعوامل.

أمثلة على استراتيجيات تداول النظام

إن أبسط شيء يمكن للمتداول استخدامه هو اتخاذ قرارات بشأن فتح / إغلاق مركز بناءً على التحليل الفني. على سبيل المثال ، قد يعتمد أبسط نظام على تقاطعات المتوسط ​​المتحرك. على سبيل المثال ، تحتاج إلى الشراء عندما يتجاوز المتوسط ​​ذي الفترة الأقصر المتوسط ​​بفترة طويلة من أسفل إلى أعلى ، والبيع إذا تجاوز المتوسط ​​ذي الفترة الأقصر المتوسط ​​بفترة طويلة من أعلى إلى أسفل. مثل هذا النظام فعال للغاية وسيحقق ربحًا عندما يكون الأصل في اتجاه. يبقى فقط لتحديد معلمات هذه المتوسطات. كيف افعلها؟

أحد المبادئ الأساسية للتحليل الفني هو أن التاريخ يعيد نفسه. ما نجح في الماضي قد ينجح في المستقبل. وبالتالي ، يمكنك برمجة هذه القواعد في أحد البرامج المتخصصة ، على سبيل المثال ، TSlab ، Tradematic ، AmiBroker ، WealthLab ، MultiCharts أو Metatrader ، وحساب نتائج التداول لقيم مختلفة لمتوسط ​​المعلمات. تتيح لك البرامج المدرجة القيام بذلك تلقائيًا ، من خلال استعراض معلمات النظام بخطوة معينة. في النهاية ، نتيجة للحساب ، سوف نتلقى قيم معلمات النظام (في حالتنا ، معلمات المتوسطات) ، حيث سيكون الربح من التداول بحد أقصى. تجدر الإشارة إلى أنه عند حساب المعلمات على البيانات التاريخية ، يجب تقسيم الفترة إلى جزأين - في مرحلة مبكرة ، يجب حساب المعلمات (تحسينها) ، وفي الفترة الثانية ، يجب التحقق من المعلمات دون تحسين ، أي لتحديد ما كان سيحدث إذا بدأنا النظام ، وإجراء عملية حسابية على البيانات التاريخية السابقة (تحليل ماذا لو). إذا كان بإمكانك أن ترى أن النظام يحقق ربحًا في الفترة التالية ، فيمكننا أن نستنتج أنه سيكون ناجحًا في المستقبل - أي في المستقبل. إذا كان النظام غير مربح أو انخفضت ربحيته بشكل كبير ، فأنت بحاجة إلى البحث عن معلمات التحسين الأخرى مرة أخرى في قسم المرة الأولى والتحقق منها مرة أخرى في القسم الثاني. إذا لم تتمكن من العثور على مثل هذه المعلمات ، فسيتعين عليك تغيير خوارزمية اتخاذ القرار.

من الممكن بناء نظام اتخاذ قرارات التداول على أساس الاختراق أو الارتداد من المستويات ، أي بناءً على أنماط رسوم بيانية معينة (صور) للسوق. يمكن أن تكون هذه الأنماط عبارة عن مجموعات من الشمعدانات أو الأعمدة.

شكل 1 خطوط الدعم والمقاومة

باستخدام مجموعة متنوعة من التحليل الفني ، يمكنك بناء نظام قوي للغاية لاتخاذ القرار. بل إنه من الأفضل أن يكون لدى المتداول العديد من هذه الأنظمة في ترسانته - فهذا يزيد من قدرة مجموعة من حلول التداول المختلفة التي تحقق ربحًا في ظروف السوق المختلفة.

طريقة أخرى لاتخاذ القرارات هي تحليل العوامل ، الذي يحلل بعض الحقائق (الأحداث والأخبار) التي تؤثر على حركة السعر. إن أبسط نموذج لسلوك السعر في الأخبار هو "الشراء بناءً على الإشاعات ، والبيع بناءً على الحقائق". في الآونة الأخيرة ، اكتسب متداولو الكم شعبية ، والذين ، جنبًا إلى جنب مع تحليل العوامل ، يذهبون إلى أبعد من ذلك ويبدأون في إجراء تحليل كمي لمخطط التجزئة وشريط المعاملات. كقاعدة عامة ، يستخدم المتداولون لغة البرمجة R لمثل هذا التحليل ، مما يسمح ببناء نماذج سوق إحصائية واحتمالية. يكشف مثل هذا التحليل الإحصائي عن شذوذ في السوق - فهو يجد لحظات تراكم أو بيع الأصل ويضع افتراضات حول حركة السعر المحتملة.

من المزايا المهمة للتداول النظامي القضاء على العامل البشري - العواطف ، مما يقلل العبء النفسي على التاجر. في حالة اتباع نهج منظم ، تتمثل مهمة المتداول في إيجاد الحلول المناسبة لدخول السوق والخروج منه ، وليس في تتبع حالته. يتيح لك استخدام استراتيجيات تداول الأنظمة أتمتة عملية اتخاذ القرار من قبل المتداول - يمكنه التركيز على تحليل السوق وبناء نماذج للتنبؤ به.

والأهم من ذلك ، أن النهج المنتظم يسمح للمبتدئين بدخول السوق بسلاسة ودون عناء ، ويساعد على قبول الخسائر وتقييم السوق ككل كنموذج معقد ، وليس مجموعة من الحوادث. حتى استخدام أبسط استراتيجيات التداول النظامية سيجعل تداولك فعالاً.

لا يحمي التداول النظامي من العامل البشري

يفتخر أتباع نظام التداول بتفوقهم على المتداولين التقديريين (العشوائيين) ، لأنهم يعرفون كيفية دمج إنجازات الحضارة الحديثة مثل التنقيب عن البيانات والاختبار العكسي والتنفيذ الحسابي في تداولهم. ومع ذلك ، من الناحية العملية ، اتضح أن التعدين في التاريخ يتأثر بالتحيز من أعلى إلى أسفل ، وأن الاختبار الخلفي أقل تضليلًا من أي وقت مضى ، وأن الروبوتات التجارية غارقة في مخاطر فشل البرامج.

في هذا الصدد ، السؤال الذي يطرح نفسه - هل هناك أي ميزة في التداول النظامي على التداول التقديري؟ أو "كلاهما أسوأ"؟

أي توقيت للسوق يعتمد على أي قواعد أو اعتبارات شبه بديهية هو ببساطة تحول في مخططات أسعار السوق إلى أسهم المتداول / الإستراتيجية ، في الغالبية العظمى من الحالات - الخطية. يتم قطع مخطط السعر بإشارات شراء / بيع وإعادة تجميعه ببعض المعاملات ، مما ينتج عنه حقوق ملكية. تتمثل ميزة متداول النظام في أنه يستطيع تنفيذ عدد كبير من هذه التحولات خوارزميًا ، ونتيجة لذلك ، يمتلك عربة من الأسهم ، والتي سيقضيها بعد ذلك بيديه - لوضع استراتيجية التشغيل / الإيقاف - في تمامًا بنفس الطريقة التي يضبط بها المتداول التقديري يديه على مخطط السعر الأصلي. حتى لو كان بارعًا للغاية وكان قادرًا على خوارزمية توقيت الأسهم للاستراتيجيات الفردية ، سينتهي به الأمر مع أسهم في المحفظة ذات ترتيب أعلى (أو حتى عربة منها) ، والتي ، مرة أخرى ، سيتم توقيتها بيديه .

بشكل عام ، الجوهر هو أنه عاجلاً أم آجلاً ، بغض النظر عن مدى قوتنا كمبرمجين ، ما زلنا نصل إلى مستوى اتخاذ القرارات "يدويًا". وهنا يبدأ العامل البشري الكامل. هل تعتقد أن القرارات المتعلقة بتشغيل / إيقاف تشغيل الأنظمة تختلف جوهريًا عن إدخالات / مخارج أدوات المتداول التقديري؟ هل تعتقد أنهم أقل تحميلًا بالعواطف والأحكام المسبقة (التحيز) وليسوا نتاجًا لسباق الربحية السابقة؟ أنا لست متأكدا من هذا. لا تزال المهارة الأساسية لمحلل النظام الناجح هي القدرة على شم حركات التروس في أعماق عنصر السوق بمؤخرته وتعديل بعض المعاملات في الوقت المناسب أو إعادة تجميع محفظة الأنظمة بالطريقة الصحيحة للسوق الحالي النظام الحاكم.

هنا مثل هذه الخوارزمية.

تعليقات:

VNIK:من الضروري فهم جميع مزايا الروبوتات وجميع عيوبها مقارنة بالتداول اليدوي. وبالفعل ، مع مراعاة هذا التحليل ، استخلص الاستنتاجات المناسبة.
والميزة الرئيسية للروبوت هي القدرة على حساب كمية كبيرة من البيانات المختلفة ، بينما يمكن للمتداول أن يتذكر بشكل صحيح ويقيم 5 معلمات فقط في نفس الوقت. إذا كان هناك المزيد من المعلمات ، فسيخسر المتداول على الفور في الوقت المناسب عند اتخاذ قراره ، وهذا عامل مهم للغاية.
لكن بشكل عام ، يعتبر الروبوت هو نفس استراتيجية المتداول اليدوي ، ولكنه أسرع وأكثر دقة وبدون عواطف.
ولا يوجد حتى ما يجادل فيه ...

كينت:ليس كل شيء ميؤوس منه

تفيتشينكو:كما أفهمها ، هذا المقال صادم ، دعوة للطعن. ثم دعونا ننتقد قليلا. 🙂

أولا ، من حيث المصطلحات. هاجر مفهوم الاستراتيجيات "التقديرية" (والتجار) إلى Runet من كتب اللغة الإنجليزية ، بما في ذلك تلك المترجمة إلى الروسية. في المصادر الأولية ، إذا أعطيت السياق بشكل صحيح ، فإن ترجمتها إلى الروسية لا تعني "غير منهجي" ، ولكن "شبه منهجي". بالطبع ، تبدو كلمة "شبه نظامية" سخيفة مثل "شبه حامل" ، لكن التجارة المنفصلة كذلك. بالنسبة للمتداول المنفصل ، فإن بعض قواعد اتخاذ القرار ميكانيكية ، وهو يؤلف بقية القواعد سريعًا ويتغير من صفقة إلى أخرى. إنه غير قادر على إثباتها ، واختبارها ، وفي كثير من الأحيان حتى مجرد التعبير عنها بوضوح. هناك العديد من الأمثلة على هؤلاء المتداولين ، على سبيل المثال ، تقريبًا جميع الأعضاء العاديين في موقع الويب www.russian-trader.com الذي قمت بإنشائه مرة واحدة.

ثانيًا ، لقد أفرطت في تبسيط هيكل وتدرج استراتيجيات الاستثمار ، واختزلت كل شيء إلى المقامرة - عندما يكون التداول كازينو على التلفزيون. إنه كذلك بالنسبة لمعظم المتداولين ، لكن هذه الأغلبية لها تأثير ضئيل على الأسعار. أولئك الذين لديهم تأثير كبير على التسعير ، فهم يستمدون المعلومات ليس من مخططات OHLCV (على الرغم من أنها أيضًا) ، ولكن في المقام الأول مما يسمونه الاقتصاد الكلي والبيانات الأساسية ، والتي تتضمن الكثير من سلاسل البيانات ، بما في ذلك أسعار الأصول المالية الأخرى. .. لغة البرمجة - استخدم البيانات الخارجية. في هذه المرحلة ، يجب أن تعرف أكثر منا ما يسترشد به زملاؤك - مديرو صناديق الاستثمار عند اتخاذ القرارات.

mehanizator:حسنًا ، استيقظ رجل في الصباح ، وفتح المخطط ، ونظر إليه ونظر إليه وقال ، "سأذهب بعيدًا". ما هو شبه جهازي هنا؟

mehanizator:بالنسبة لصناديق الاستثمار ، فإن روحي لا تتأذى ، بالنسبة إلى تاجر خاص بسيط ، أشعر بالإهانة. وهؤلاء المتداولين من القطاع الخاص البسيط الذين لاحظتهم (وأنا أيضًا) ، في الغالبية العظمى من الحالات ، يفعلون فقط ما كتبته - تمشيط البيانات بشكل مفرط ، وإعادة التحسين ، وتنفيذ البرامج النصية المكتوبة على ركبهم.

mehanizator:بالمناسبة ، أنا متأكد تقريبًا من أنه في صناديق الاستثمار يحدث نفس الشيء ، يشارك بعض الأشخاص فقط في إعادة التحسين ، والبعض الآخر يكتب نصوص التنفيذ على ركبهم. حسنًا ، الجميع يرتدون السترات.

مقدمة:أتفق تمامًا ، المرحلة التالية هي أتمتة الغريزة مع مؤخرتك =) وإذا لم تكن مزحة ، فهذا يعني دائمًا تقلبًا ، ويبدو أن هذا قد تمت مناقشته بالفعل ، ومن المتوقع أن يكون التقلب أفضل بكثير من السعر. وفقًا لذلك ، يحول النظام الحاجة إلى توقع السعر إلى الحاجة إلى توقع التقلب.

مقدمة:وبشكل عام ، فإن النظام الذي يعمل في أي ظروف ، حتى مع مراعاة التكيف مع ظروف السوق الحالية ، هو ظاهرة غير محتملة. حتى فقط لسبب أن الحملان التي تأكلها تنتهي في النهاية.

الدب الأخضر:من المنطقي أن يلتزم المنظم باختيار نظام واحد ، بحد أدنى من القرفصاء على التاريخ. حسنًا ، إنه IMHO.

الدب الأخضر:"تعتقد أن القرارات المتعلقة بتشغيل / إيقاف تشغيل الأنظمة تختلف اختلافًا جوهريًا عن I / O." من حيث المبدأ ، تم استبدال المشكلة بالفعل "نسبيًا" ، يتم إجراء اختبار رجعي للأنظمة (إذا كان هناك أكثر من نظام واحد بطريقة ما) ، يتم منح الأفضل أكبر قدر من المال ، وأولئك الذين هم أسوأ من أقل ولا شيء للغرباء .. .

الدب الأخضر:أو هنا إشارة أخرى - متوسط ​​إشارة الأنظمة. بحيث يتم إعطاء الأفضل درجة أعلى ، بحيث يكون الأسوأ أقل.

تفيتشينكو:وفقًا لملاحظاتي المتواضعة ، في المصطلحات الغربية ، التصنيف إلى ثلاثة أنواع من التجار واسع الانتشار - "منهجي" ، "تقديري" ، "حدسي". ولكنه شائع الاستخدام ، والتصنيف إلى نوعين. يعتبر التداول "الميكانيكي" المتباين مقابل ما يسمى بالتداول "التحليلي" نهجًا شائعًا لدى مناهضي الميكانيكا مثل جو دينابولي. يمكن لأتباع استراتيجيات التداول الميكانيكية التغلب على هذه الثنائية (على سبيل المثال ، نفس شواجر) ، ولكن غالبًا ما يقسمون خصومهم إلى مجموعتين - "تقديرية" و "حدسية". الفرق في درجة العشوائية.

في التصنيف الثلاثي ، "التقديرية" هي تلك التي تختلط فيها الميكانيكا بنوبات من "البصيرة التحليلية". على سبيل المثال ، يتداول شخص ما بنظام ميكانيكي بالكامل QQQCrash ، فهو يخشى الوقوع في حالة من الذعر والانهيار على غرار عام 2008 ، لكنه لا يعرف كيفية حل هذه المشكلة. لذلك ، قبل كل صفقة ، يقوم بتكوين قاعدة إضافية جديدة ، على سبيل المثال ، لجعل الرسم البياني يبدو مثل "فنجان بمقبض". وفي الصفقة التالية ، لم يعد "كوب بمقبض" يريد ، أعطه "رأسًا وكتفين". النظام موجود ، ولكن يتم تسوية التأثير النظامي عن عمد. هذا هو التداول "شبه النظامي".

في التصنيف الثلاثي ، "الحدسي" هم أولئك الذين لديهم "رؤى" مستمرة فقط. في توطين Runet - "التعرض" لـ "خطة Doll" التالية ، قبل كل معاملة إصدار جديد من مؤشر "Ataman" ، إلخ. "تحليلات". بمعنى ما ، سيكون من الصحيح القول إن الحدس هم أشخاص عالقون في نموذج سلوك تاجر مبتدئ ، في عشوائية شبه كاملة.

قرأت هذا التصنيف في كتاب بعض النجوم الغربية. الآن بدأت في البحث ، لا يمكنني العثور على من كان. من حيث المبدأ ، فإن نتائج التداول الحدسي والتقديري هي نفسها ، وبالتالي ، في معظم الحالات ، يكون التصنيف من نوعين كافياً لوصف التداول.

mehanizator: Tvitchenko ، بشكل شامل 🙂

كينت: GreenBear: "تعتقد أن القرارات المتعلقة بتشغيل / إيقاف تشغيل الأنظمة تختلف اختلافًا جوهريًا عن I / O." من حيث المبدأ ، تم استبدال المشكلة بالفعل "نسبيًا" ، يتم إجراء اختبار خلفي للأنظمة (إذا كان هناك أكثر من نظام واحد بطريقة ما) ، يتم منح الأفضل أكبر قدر من المال ، وأولئك الذين هم أسوأ حالًا ولا شيء للغرباء ... "

"GreenBear: أو هنا آخر - متوسط ​​إشارة الأنظمة. كلما كانت النتيجة أفضل ، كانت النتيجة أسوأ ، كانت أقل ".

هذه الأساليب سيئة وحتى لا معنى لها

مقدمة:وصف طرق جيدة لتجميع سلة من الأنظمة =)

كينت:كل نظام في حد ذاته ، IMHO ، أفضل طريقة ، حسنًا ، بالطبع ، هناك بعض المحاذير

تفيتشينكو:متى يجب إزالة النظام من المزاد؟ - من الضروري هنا تحديد ما تشعر به حيال التداول. كيف تستثمر أو أتيت إلى "معاقبة الكازينو". إذا كان الأمر يتعلق بالاستثمار ، فهناك معايير - المؤشرات الأساسية لربحية الصناعة المالية. عليك أن تعرفهم حتى لا تعلق في الغيوم.
أحدها هو ما يسمى الربحية "الخالية من المخاطر" المعروفة. يشير إلى العائد على السندات الحكومية. أكتب "خالية من المخاطر" بين علامات الاقتباس لأن الدول لديها الحق في إعلان التخلف عن السداد ، وبالتالي إرسال سندات "خالية من المخاطر" إلى "سلطات استشعار السوق العميقة" (ج) mehanizator.
بالنسبة للأوراق المالية ، أي المعيار الذي لا جدال فيه للأسهم هو الاستثمار السلبي في الشراء والاحتفاظ. بحكم التعريف ، فهذا يعني ضمنيًا أن الاقتصاد يجب أن ينمو ، مما يعني أن قيمة الأسهم / الأسهم يجب أن تزداد ، وهو ما يحدث بشكل أساسي في الممارسة العملية. تعمل مؤشرات السوق الواسعة كمعايير مقارنة لكل من الربحية والخسائر (التراجع).
إذا كان لدى النظام تراجع أكبر من "الشراء والاحتفاظ" ، وإذا كانت الخسارة أكبر من تلك الخاصة بمؤشرات أفضل الأسهم - S & P100 ، و Nasdaq100 ، وما إلى ذلك ، فمن الواضح أنه من المشكوك فيه أن تراهن عليه. إذا كان الانسحاب أقل ربحية ، فإن قرار استخدام النظام من عدمه هو قرار شخصي بحت ، ويعتمد فقط على المتطلبات التي حددتها لنفسك. أولئك. كم أنت رائع في عينيك. :)

تفيتشينكو:مصلحة الخمول البحت - ما هي "صرير الأداء"؟ على الأرجح ، يحدث هذا عندما يكون برنامج الاختبار الخلفي منفصلاً (على سبيل المثال ، Excel) ، يكون النظام الأساسي للمستخدم للوسيط منفصلاً (على سبيل المثال ، ROX) ، ومن أجل ربطهم وبدء "التسجيل التلقائي" ، يكون هناك برنامج ثالث تم إنشاؤها (مثبتة بشكل منفصل أو كإضافة إلى أحد هذين البرنامجين) سكربتات التنفيذ هي نفسها المسماة "وحدات التداول الآلي"؟

mehanizator:حسنًا ، عادةً ما يكون لدى الروبوت: مصدر بيانات وخوارزمية نفسها ونظام تنفيذ الأوامر.

الدب الأخضر:كينت. اسمح لي أن أختلف معك يا سيدي! تولد مجموعة من الأنظمة الضعيفة إشارات إيجابية أكثر من أي نظام على وجه الخصوص. الشيء الرئيسي هو أن الأنظمة غير مترابطة.

كينت:بالنظام (mts) أعني خوارزمية تستغل أوجه القصور المحددة في السوق
إذن ، وبطريقة واضحة ، فإن لجنة الأنظمة لا معنى لها ، مثلها مثل عملية الوزن

كينت:"إذا كان لدى النظام تراجع أكبر من" الشراء والاحتفاظ "، إذا كانت الخسارة أكبر من تلك الخاصة بمؤشرات أفضل الأسهم - S & P100 ، و Nasdaq100 ، وما إلى ذلك ، فمن الواضح أن ذلك مشكوك فيه للمراهنة عليه. »تفيتشينكو

نختلف أيضا
إذا كان الاسترداد مقبولًا ، فمن الضروري جدًا اللعب
على سبيل المثال ، دع النظام يفلس مع احتمال 10٪ سنويًا ، مع احتمال 90٪ أنه يعطي ، على سبيل المثال ، 100٪ سنويًا ، ولماذا لا تلعب مثل هذا النظام؟

كل شخص لديه تفضيلاته الخاصة ، بالطبع ، ولكن النظر فقط إلى الحد الأقصى هو أمر خاطئ

كينت:جرين بير: كينت. اسمح لي أن أختلف معك يا سيدي! "

نعم ليس سؤالًا) لذلك من المثير للاهتمام مناقشة الأمر!

حافة:يا لها من مناقشة رائعة ، من الجيد أن يكون هذا الموقع))
اسمح لـ 5 كوبيك.)

سلسلتي المنطقية هي سبب ضرورة التداول بطريقة حسابية ، أي وفقًا لمجموعة من القواعد الواضحة (يمكنك استخدام يديك ، لكن البرمجة أسهل).

الفرضية هي:
السوق هو ظاهرة اجتماعية تعكس التفاعل المعقد للعديد من الناس ونفس منطق السلوك (حتى لو كان في شكل روبوتات).

إذا افترضنا أن هذه الظاهرة الاجتماعية المعقدة لها خصائص معينة ثابتة في الوقت المناسب ، أي الأنماط ، فأنت بحاجة إلى محاولة العثور عليها ،
بناء نموذج ، ومثل أي نموذج في العلم ، يجب أن يكون له قيمة تنبؤية ذات دلالة إحصائية على فترات زمنية طويلة ، أي يجب أن يتنبأ بالأحداث في السوق مع احتمال أكثر من 50٪ ، أفضل من ذلك في شكل تنبؤات بتغيرات الأسعار (وإن لم يكن ذلك فقط).

إذا لم يكن الأمر كذلك ، ولم يكن للسوق ثوابت من حيث المبدأ ، أو كانت هذه الأنماط معقدة ، لكنها معقدة للغاية بحيث لا يمكننا العثور عليها ونمذجتها - لأغراضنا ، لا يوجد فرق ، وفي كلتا الحالتين لا معنى لذلك التجارة بشكل منهجي ، ولكن أيضًا التداول الحدسي غير النظامي لن يكون مجرد يانصيب ، بل سيكون أسوأ ، لأنه الخسائر متناظرة مع المكاسب.

كيف يمكن تصميم السوق؟ وما الثوابت التي يمكن أن يكون لها؟

حسنًا ، دعنا نترك ديناميكيات الكم لهذا الرجل ، لقد نسيت لقبه.

يمكنك بناء نموذج سببي خطي ، والتحقق من الماضي والمراقبة في المستقبل ، فقط هذا النوع من العمل مع البيانات الخارجية ، ولكن فقط على المستوى النوعي الواقعي.

مثل: "إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ، فإن الأسواق تنخفض خلال الأشهر الستة المقبلة."
"إذا انخفضت أسعار المعادن والأسمدة - ينخفض ​​الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي"
أو "إذا كان الصقيع في الولايات المتحدة أقل من 15 درجة مئوية لمدة أسبوعين - فإن سعر خام غرب تكساس الوسيط سيزداد الأسبوع المقبل"
أو بيتر لينش
"إذا كان الجين. ظهر مدير الشركة على غلاف مجلة فوربس - ستنخفض أسهم الشركة العام المقبل "
"إذا توقفت أنت وجيرانك عن الذهاب إلى Crossroads وبدأت في الذهاب إلى Magnit ، فسترتفع أسهم Magnet وستنخفض X5."

إلخ. نحن هنا نمذجة سببية الظواهر ، بدون رقم ، على العلاقة المزعومة للحقائق.

يمكنك جعل هذه النماذج غير خطية ، مثل
"إذا حدث A ، وفي نفس الوقت B أكبر من C ، وكان سبتمبر في التقويم ، فعندئذٍ D."

النهج الثاني هو إطلاق العنان للقوة الكاملة للطرق الكمية في السوق.

قسّم أي بيانات رقمية إلى قيم منفصلة وقم بعمل سلسلة منها.

في التداول الموضعي ، نقوم بتحليل زيادات الأسعار.

في الإحصائيات. المراجحة - سلسلة من الزيادات في نسب السعر من 2 أو سلة من الأصول.

في الخيارات - مكونات السعر المستخرجة منه وفق نموذج معين (Black-Scholes ، على سبيل المثال).

على أي حال ، ينتهي بنا الأمر بسلسلة زمنية.

وهنا بطريقة ودية ، من الضروري التحقق من ثباتها ، بالمعنى الواسع لثبات بعض خصائصها.

وبعد ذلك ، ستعطي اختبارات Dickey-Fuller ، والارتباط التلقائي ، وتحليل RS ، وما إلى ذلك ، إجابة عما إذا كانت السلسلة ثابتة في بعض الخصائص في الماضي.

وهذه هي النقطة الأكثر دقة في رأيي.

ثم نبني نظامًا أو أكثر يستغل هذه الخاصية الثابتة لسلسلة زمنية من الأسعار.

مثل ، التباين المستمر لعدد من الزيادات في نسب الذهب / الفضة ، على سبيل المثال

إذا نجحت ، فنحن سعداء ، إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسنقوم بترقية النموذج والنظام ، والبحث عن ثوابت أخرى لسلسلة أسعار أخرى.

هنا سلسلة منطقية

دوبراشيف:أنا أتفق مع EdgeStone.
بالطبع ، لا أحد يضمن لنا أن الأنماط الموجودة في التاريخ ستستمر في العمل وتجلب لنا الربح. لكن هناك مثل هذا الاحتمال. إذا توقف نظامنا فجأة عن العمل ، فسيبدأ يانصيب ، حيث تكون تكلفة التذكرة عبارة عن مصروف عمولة.
إذا لم تكن العمولات كبيرة ، وكانت الأموال وإدارة المخاطر معقولة ، فلا داعي للقلق في هذا اليانصيب أيضًا. في النهاية ، نحن قادرون على تمييز نظام 2 حاد عن نظام 0 حاد ، والتوقف عن لعب اليانصيب.
إذا كنا نتوقع قيمة حادة بمقدار 2 ، ولكننا حصلنا على 0 (أو حتى أسوأ) ، فهذا ليس مجرد عذر لإزالة النظام ، ولكن أيضًا للتفكير فيما إذا كان لدينا خطأ (على الرغم من أننا ربما كنا غير محظوظين. والآن تغيرت خصائص السوق)

كينت:"أولئك. يجب أن تتنبأ بأحداث السوق باحتمال يزيد عن 50٪ ”EdgeStone

التعديل ، 50٪ اختياري ، أمر إلزامي> 0 بما في ذلك الفواتير
MO = الربح * (تواتر الربح) - الخسارة * (تكرار الخسارة)

حافة:لقد شكل فريقنا الصغير أيديولوجية معينة للتداول ،
الدليل النظري الذي تم تقديمه في كتاب طالب ضد الهشاشة.
لكن من الصعب جدًا تنفيذ هذه الفكرة عمليًا بدون خوارزمية.
لكن يبدو لي أن هذا النهج يقضي على أوجه القصور التي وصفها ألكساندر ، لكنه يتعارض مع رأي كينت بأنه لا جدوى من تداول مجموعة من الأنظمة.
لذلك ، من المثير للاهتمام سماع آرائك وانتقاداتك.

نحن نتحدث عن استراتيجيات مع عدم تناسق إيجابي.
استراتيجيات الزخم ، والاستراتيجيات التي تضع استمرار الحركة ، واستغلال الجمود ، واستمرار السلسلة السعرية هي أكثر قابلية للكسر بحسب طالب ، خاصة في الأطر الزمنية القصيرة.
الإسكندر كان لديه مقال رائع حول هذا الموضوع.
يبدو لي أن فرضية أخرى عادلة:
ما هي خاصية سعر الأصول السائلة التي تكون ثابتة دائمًا؟
التغييرات ، الحركات ، أي - السعر سيتغير دائما.
يمكن أن تكون الحركات مختلفة في فترات مختلفة ، ويمكن أن يتغير تشتتها ، و "الطول الموجي" الشرطي للحركات ، وما إلى ذلك.
من المهم أن نفهم أن العودة إلى المتوسط ​​في الأسابيع والأيام ، قد تكون اتجاهات جيدة لساعات و 15 دقيقة ، وقد تكون هناك اتجاهات لأشهر ، وعودة إلى المتوسط ​​لساعات ، واتجاهات لمدة 15 دقيقة.

الفكرة هي أنه على أداة سائلة واحدة (ES ، YM ، Si ، عقود Apple الآجلة ، إلخ) نقوم باختبار العديد من أنظمة تتبع النبضات و / أو الاتجاه والتحقق من صحتها باستخدام منطق إدخال / إخراج مختلف ، على أطر زمنية مختلفة ، مع إعدادات مختلفة حتى بالنسبة للأنظمة ذات المنطق المماثل.
نتيجة لذلك ، نحصل على مجموعة من الأنظمة ذات مؤشرات مماثلة للتاريخ مثل سورتينو ، وشارب ، وعامل الاسترداد ، ونسبة الربحية إلى منطقة جميع عمليات التراجع (مثل نسبة البحيرة) ، ولكن في نفس الوقت ، تختلف الأنظمة المضمنة في الحافظة قدر الإمكان في المنطق والأطر الزمنية والإعدادات المتشابهة وفقًا لمنطق الأنظمة ، أي الأنظمة الأكثر ارتباطًا والمصممة خصيصًا للأسواق المختلفة ، ولكن في نفس الوقت تتماشى مع الحد الأدنى من متطلبات معايير الأسهم في كل فترة تحقق متبادل.
يمكننا رسم أوزان الأنظمة بناءً على الحد الأقصى للتراجع ، أو تقلب رأس المال ، أو ببساطة إيجاد حل في exel ، ربما هناك خيارات أخرى.

بعد ذلك ، عندما تكون هناك حركات طويلة لا لبس فيها ، فإنها ستحدث أولاً في إطارات زمنية صغيرة ، ثم في إطارات زمنية متوسطة ، إلخ.
هذه هي الحركات التي سنتخلص منها مع معظم الأنظمة.
مثال: ارتفاع سعر الدولار من صيف 14 ، ثم انخفاضه من 15 فبراير إلى الصيف.
أولئك. سنتخذ اتجاهات سلسة طويلة ،
نبضات أسعار حادة في الأيام والساعات ، علينا أيضًا العمل باستخدام أنظمة سريعة في أطر زمنية قصيرة.

في حالة الجوانب الجانبية ، في بعض الأطر الزمنية ، قد يكون لدينا حركات بطول كافٍ على البعض الآخر للتعويض عن الخسائر الجانبية لبعض الأنظمة مع ربح أنظمة أخرى.

والنقطة الثانية المهمة ، في مسيرة عشوائية ، في بعض ديناميكيات السوق الممزقة ، في نوع من "مستنقع" السوق ، سوف تتكبد مثل هذه المحفظة خسائر ،
ولكن نظرًا للاختلاف في منطق التداولات ، نظرًا لاختلاف إعدادات الأنظمة التي تعمل على أطر زمنية مختلفة ، غالبًا ما تقف أنظمتنا في مثل هذه الأسواق في اتجاهين متعاكسين ، بعضها باختصار ، والبعض الآخر لفترة طويلة ، بشكل عام ، وهذا سيؤدي إلى انخفاض عام في صافي المركز في مثل هذه الأسواق.
أولئك. في سوق غير مريح بالنسبة لنا ، بسبب مجموعة الأنظمة ، سيكون لدينا مركز قريب من الصفر في معظم الأوقات ، وعندما تبدأ حركة حقيقية ، والتي ستستمر في جميع الأطر الزمنية ، فإن حجم مراكزنا أن تكون كبيرة.
وبالتالي ، يتم تحقيق نفس عدم التناسق الإيجابي.
حيث نضع التوقعات من جانبنا.

هل هذا المنطق صحيح أم أن هناك ثغرات؟
لا أستطيع معرفة ذلك بالكامل.
من فضلك انتقد
ما هي أفكارك حول هذا النهج؟

الدب الأخضر:تستغل شركة EdgeStone، Kent أوجه القصور في السوق وليس التوقعات. بشكل عام ، من أجل التعرف على تحركات الدولار والسوق في نهاية العام الماضي ، كان يكفي وجود محفظة من الأدوات غير المرتبطة ، وعدم إنتاج آلاف الأنظمة 🙂.
في رأيي ، لا يمكن لمجموعة (لجنة) الأنظمة أن تشمل السيد وأم مختلفين في مختلف العاملين لأن لديهم ارتباطًا وثيقًا للغاية. يكفي واحد tf مع فترات مختلفة أمي والسيد.

دوبراشيف: EdgeStone ، أنا أيضًا أحب استراتيجيات الزخم. أولاً ، هذه الاستراتيجيات على وجه التحديد هي التي تعطي معامل Sharpa أعلى (على الأقل مما رأيته) مقارنةً بالاستراتيجيات مع الارتداد إلى المتوسط. بالإضافة إلى ذلك ، عادة ما تكون استراتيجيات الزخم أقل في السوق ، مما يعني أن مخاطر السوق (مثل تعطل الفلاش) تنخفض وتظهر المزيد من الأموال المجانية لتداول الاستراتيجيات الأخرى. عيب هذه الاستراتيجيات هو أنك بحاجة إلى سيولة جيدة لفتح مركز بسرعة. لذلك ، كلما زادت الأموال ، زادت صعوبة متابعتها.
أنا شخصياً أؤيد إزالة الشعر ، خاصةً عندما يحسن بشكل كبير من سلاسة العدالة.
الخطر الوحيد الذي أراه هو إذا فتحت 10 من استراتيجياتك على أداة واحدة مركزًا برافعة مالية قصوى ، وفي هذه اللحظة سيقفز السوق بقوة في الاتجاه المعاكس.
يبدو لي أنه من الضروري هنا تحديد الحجم الأقصى للمركز بشكل عام (وليس لاستراتيجية منفصلة) لكي أكون أكثر ثقة بأن جميع المخاطر تحت السيطرة.

حافة:دوبراشيف
نعم ، أنا أتفق مع كل شيء ، يتم تحديد حجم المركز من خلال إجمالي رأس المال ، أو بواسطة Callie ، أو على سبيل المثال ، فقط من أقصى انخفاض ،
ونعم ، في نفس الوقت ، من المهم مراقبة الحد الأقصى للرافعة المالية إذا كانت جميع الأنظمة في نفس الاتجاه ، فلا ينبغي أن تكون كبيرة ، وأعتقد أنه لا يزيد عن 3 في أي حال.

حافة:الدب الأخضر
بالنسبة للدولار العام الماضي ، تمامًا كأبرز مثال على الاتجاهات الواضحة ،
عند الحديث تحديدًا عن الدولار ، نجح هذا النهج في السنوات السابقة ويعمل في عام 2015.

وأعني فقط استراتيجيات الأم ، وتتبع الاتجاه ، الذي يستغل القصور الذاتي ، واستمرار سلسلة الأسعار ،

بالنسبة لمثل هذه الأنظمة ، يمكنك تحديد الأصول وفقًا لـ Hirst ، على سبيل المثال ،
دولار؟ Apple مثال على هذه الأصول.

حسنًا ، لم تكن هناك أيضًا فكرة واضحة ، لست متأكدًا فيها من أن أي ارتداد يعني دافعًا على إطار زمني أصغر داخل القناة.

يوجيني 888:من المؤكد أن تجارة Algo لا تقضي على العامل البشري ، لكنها تقلل منه بشكل كبير.