نشر المحتوى
طي المحتوى
واحدة من أهم المفاهيم في الإحصاء الرياضي ونظرية الاحتمالات، التي تميز توزيع القيم أو احتمالات متغير عشوائي. عادة ما يتم التعبير عن القيمة المتوسطة المرجح لجميع معلمات التباين العشوائية الممكنة. يستخدم على نطاق واسع في إجراء التحليل الفني، دراسة الصفوف العددية، ودراسة العمليات المستمرة والطويلة الأجل. من المهم في تقييم المخاطر، ويستخدم التنبؤ بمؤشرات الأسعار في التجارة في الأسواق المالية، في تطوير استراتيجيات وأساليب تكتيكات اللعبة في نظرية المقامرة.
التوقع الرياضيمتوسط \u200b\u200bقيمة متغير عشوائي، توزيع احتمالات المتغير العشوائي يعتبر في نظرية الاحتمال.
التوقع الرياضيمقياس متوسط \u200b\u200bقيمة المتغير العشوائي في نظرية الاحتمالية. التوقع الرياضي لمتغير عشوائي عاشر يدل على م (س).
التوقع الرياضي
التوقع الرياضي في نظرية الاحتمالية، متوسط \u200b\u200bالقيمة المرجحة لجميع القيم الممكنة التي يمكن أن تتخذ هذه القيمة العشوائية.
التوقع الرياضيمقدار الأعمال لجميع القيم الممكنة من التباين العشوائي على احتمال هذه القيم.
التوقع الرياضي إن متوسط \u200b\u200bالاستفادة من حل واحد أو آخر، شريطة النظر في مثل هذا الحل في إطار نظرية الأرقام الكبيرة وسافة طويلة.
التوقع الرياضيفي نظرية المقامرة، كمية المكاسب، التي يمكن أن تكسب أو تخسر اللاعب، في المتوسط، في كل سعر. في لغة لاعبين المقامرة، يطلق عليه أحيانا "ميزة المشغل" (إذا كان إيجابيا للاعب) أو "ميزة الكازينو" (إذا كان سلبيا للاعب).
التوقع الرياضي النسبة المئوية للربح على المكاسب المضروبة في الربح المتوسط، ناقص احتمال فقدان مضروب في متوسط \u200b\u200bالخسارة.
واحدة من الخصائص العددية المهمة لمتغير عشوائي هي توقع رياضي. نقدم مفهوم نظام لمتغيرات عشوائية. النظر في مزيج من المتغيرات العشوائية التي هي نتائج التجربة العشوائية نفسها. إذا - واحدة من قيم النظام المحتملة، فإن الحدث يتوافق مع احتمال معين تلبي بديهيات Kolmogorov. تسمى الوظيفة المحددة في أي قيم محتملة للمتغيرات العشوائية قانون التوزيع المشترك. تتيح لك هذه الميزة حساب احتمال أي أحداث من. على وجه الخصوص، القانون المشترك لتوزيع المتغيرات العشوائية وتؤخذ القيم من المجموعة وترد من قبل الاحتمالات.
تم تقديم مصطلح "التوقع الرياضي" من قبل بيير سيمون ماركيز دي لابلااس (1795) وحدث من مفهوم "القيمة المتوقعة للمثنين"، والتي ظهرت لأول مرة في القرن السابع عشر في نظرية المقامرة في أعمال بليز باسكال والأجهاد المسيحية. ومع ذلك، فإن الفهم والتقييم النظري الكامل الكامل لهذه المفهوم يعطى من قبل صياغته تشيبشيف (منتصف القرن التاسع عشر).
يصف قانون توزيع القيم الرقمية العشوائية (وظيفة التوزيع ومجموعة التوزيع أو كثافة الاحتمالات) بشكل كامل سلوك قيمة عشوائية. ولكن في عدد من المهام، يكفي معرفة بعض الخصائص العددي للقيمة قيد الدراسة (على سبيل المثال، متوسط \u200b\u200bالقيمة والانحراف المحتمل من تكنولوجيا المعلومات) للاستجابة للسؤال المعين. الخصائص الرقمية الرئيسية للمتغيرات العشوائية هي التوقع الرياضي والتشتت والدمع والموسيط.
إن التوقع الرياضي للمتغير العشوائي المنفصل هو مقدار المنتجات ذات القيم المحتملة على الاحتمال المقابلة لهم. في بعض الأحيان يسمى التوقع الرياضي متوسط \u200b\u200bمرجح، حيث يساوي تقريبا متوسط \u200b\u200bالقيم الحسابية المتوسطة للمتغير العشوائي مع عدد كبير من التجارب. من تحديد التوقعات الرياضية، يتبع أن قيمتها ليست أقل من أصغر قيمة ممكنة للمتغير العشوائي وليس أكثر من الأكبر. التوقع الرياضي لمتغير عشوائي هو القيمة غير العشوائية (ثابتة).
التوقع الرياضي له معنى فعلي بسيط: إذا كانت هناك كتلة واحدة على خط مستقيم، فبيذ بعض الكتلة (للتوزيع المنفصل)، أو "قابلة للطي" مع كثافة معينة (للتوزيع المستمر تماما)، والنقطة المقابلة للرياضيات سيكون التوقع هو تنسيق "مركز الجاذبية" مستقيم.
متوسط \u200b\u200bقيمة التباين العشوائي هو رقم يبدو أنه "تمثيلي" واستبداله بحسابات تقريبية تقريبا. عندما نقول: "إن متوسط \u200b\u200bعملية المصباح هو الساعة 100" أو "متوسط \u200b\u200bنقطة الاتصال قد تحولت نسبة إلى الهدف إلى 2 متر إلى اليمين،" نحن نشير إلى هذه الخصائص العددية المعينة لمتغير عشوائي تصف موقعه على المحور العددي، أي "سمة الوضع".
من خصائص الموقف في نظرية الاحتمالية، والتوقع الرياضي لملاعب متغيرة عشوائية، والتي تسمى أحيانا ببساطة متوسط \u200b\u200bقيمة متغير عشوائي.
النظر في كمية عشوائية حاءوجود القيم المحتملة x1، X2، ...، XN مع الاحتمالات p1، P2، ...، PNوبعد نحتاج إلى وصف بعض الأرقام موقف قيم المتغير العشوائي على محور ABSCISSA، مع مراعاة حقيقة أن هذه القيم لها احتمالات مختلفة. لهذا الغرض، من الطبيعي استخدام ما يسمى "المتوسط \u200b\u200bالمرجح" من القيم xi.علاوة على ذلك، يجب مراعاة كل قيمة XI مع المتوسط \u200b\u200bمع "الوزن" بما يتناسب مع احتمال هذه القيمة. وبالتالي، نقوم بحساب متوسط \u200b\u200bمتغير عشوائي عاشرنحن نشير م | X |:
هذه هي قيمة ثانوية وتسمى التوقع الرياضي لمتغير عشوائي. وبالتالي، قدمنا \u200b\u200bفي الاعتبار أحد أهم مفاهيم نظرية الاحتمالات هو مفهوم التوقع الرياضي. يطلق على التوقع الرياضي لتنوع عشوائي مقدار المنتجات لجميع القيم الممكنة من التباين العشوائي على احتمال هذه القيم.
حاء المرتبطة بالاعتماد الغريب مع متوسط \u200b\u200bالقيم الحسابية الملحوظة لمتغير عشوائي مع عدد كبير من التجارب. هذا الاعتماد من نفس النوع من العلاقة بين التردد والاحتمال، أي، عدد كبير من التجارب، متوسط \u200b\u200bالقيم الحسابية التي لوحظت الاقتراب من المتغير العشوائي (محتجز في الاحتمال) إلى توقعاته الرياضية. من وجود التواصل بين التردد والاحتمالية يمكن أن يستمد نتيجة وجود علاقة مماثلة بين متوسط \u200b\u200bالتوقعات الحسابية والرياضية. في الواقع، النظر في كمية عشوائية حاءتتميز عدد من التوزيع:
فليكن أنتجت ن. تجارب مستقلة، في كل منها المبلغ عاشريأخذ قيمة معينة. لنفترض أن القيمة x1بدا m1.مرات، معنى x2.بدا m2.مرة واحدة، القيمة العامة xi.ظهرت مي مرة واحدة. احسب متوسط \u200b\u200bالقيم الحسابية المرصوفة بمبلغ X، والذي، على النقيض من التوقع الرياضي م | X |نحن نشير م * | X |:
مع زيادة في عدد التجارب ن.تكرر بي.سيتم الاقتراب (تتلاقم في احتمال) الاحتمالات المناسبة. لذلك، متوسط \u200b\u200bالقيم الحسابية المتغيرة للمتغير العشوائي م | X | بزيادة عدد التجارب، ستقترب (تتلاقم في احتمال) إلى توقعاته الرياضية. العلاقة المذكورة أعلاه بين متوسط \u200b\u200bالتوقع الحسابي والرياضيات هي محتوى أحد أشكال قانون الأرقام الكبيرة.
نحن نعلم بالفعل أن جميع أشكال قانون الأرقام الكبيرة تدخل حقيقة استدامة بعض الوسيلة ذات عدد كبير من التجارب. نحن هنا نتحدث عن استقرار متوسط \u200b\u200bحسابي من عدد من الملاحظات بنفس القيمة. مع عدد صغير من التجارب، المتوسط \u200b\u200bالحسابي لنتائجهم بشكل عشوائي؛ بزيادة كافية في عدد التجارب، يصبح "أي حادث" تقريبا "، واستقرارا، يقترب من قيمة ثابتة - توقعات رياضية.
من السهل التحقق من خاصية استدامة المتوسط \u200b\u200bمع عدد كبير من التجارب بشكل تجريبي. على سبيل المثال، يزن أي جسم في المختبر على المقاييس الدقيقة، نحصل على القيمة الجديدة نتيجة وزنها في كل مرة؛ لتقليل خطأ الملاحظة، فإننا نزن الجسم عدة مرات واستخدام متوسط \u200b\u200bالقيم الحسابية. من السهل التأكد من زيادة الزيادة في عدد التجارب (وزنها)، فإن متوسط \u200b\u200bالتتفاعل الحسابي لهذه الزيادة أقل وأقل ومع عدد كبير بما فيه الكفاية من التجارب تتوقف تقريبا عن التغيير.
تجدر الإشارة إلى أن أهم سمة مميزة لموقف المتغير العشوائي هو توقع رياضي - ليس هناك لجميع المتغيرات العشوائية. يمكنك إنشاء أمثلة لمثل هذه المتغيرات العشوائية التي لا يوجد بها التوقع الرياضي، حيث يتم تحويل المبلغ المقابل أو التكامل. ومع ذلك، مثل هذه الحالات ليست مهمة للممارسة. عادة، فإن المتغيرات العشوائية التي نتعامل معها بمكان محدود من القيم المحتملة، وبالطبع، لديها توقعات رياضية.
بالإضافة إلى أهم خصائص موقف متغير عشوائي - توقعات رياضية، في الممارسة العملية في بعض الأحيان تتم تطبيق خصائص أخرى للموقف، على وجه الخصوص، أزياء ومتوسطة متغير عشوائي أيضا.
يسمى أزياء المتغير العشوائي لها الأكثر احتمالا. تنطبق مصطلح "القيمة الأكثر احتمالا"، بالتحدث بدقة، فقط على القيم المتوقفة؛ لحجم مستمر للأزياء، والقيمة التي تكون فيها كثافة الاحتمالات أقصى الحدود. تظهر الأرقام الأزياء، على التوالي، للمتغيرات العشوائية المتقطعة والمستمرة.
إذا كان لدى موصل التوزيع (منحنى التوزيع) أكثر من أقصى واحد، فإن التوزيع يسمى "Polymodal".
في بعض الأحيان هناك توزيعات تمتلك في الوسط وليس الحد الأقصى، والقلم. وتسمى هذه التوزيعات "antimodal".
بشكل عام، الأزياء والتوالية الرياضية من التباين العشوائي لا تتزامن. في الحالة المعينة، عندما يكون التوزيع متماثل وعادما (أي، فإنه يحتوي على موضة) وهناك توقع رياضي، يتزامن مع الأزياء ومركز التماثل التوزيع.
غالبا ما تستخدم ميزة أخرى مميزة - ما يسمى بموسطة متنوعة عشوائية. عادة ما تستخدم هذه الخصائص فقط للمتغيرات العشوائية المستمرة، على الرغم من أنه من الممكن تحديدها للقيم بشكل متقطع. الوسيط الهندسي هو الفرق في النقطة التي تنقسم فيها المنطقة، منحنى التوزيع المحدود، إلى النصف.
في حالة توزيع مشروط متماثل، يتزامن الوسيط مع التوقعات الرياضية والأزياء.
التوقع الرياضي هو متوسط \u200b\u200bقيمة، متغير عشوائي - السمة العددية لتوزيع الاحتمالية لمتغير عشوائي. التوقع الرياضي الأكثر شيوعا متغير عشوائي س (ث) تحديد مثل Lebek جزءا لا يتجزأ فيما يتعلق بالاحتمال رديئةفي الفضاء الاحتمالية الأولية:
يمكن حساب التوقع الرياضي وكما لا يتجزأ من Lebesgue من حاءمن خلال توزيع الاحتمالات rH.قيم عاشر:
بطبيعة الحال، من الممكن تحديد مفهوم متغير عشوائي مع توقعات رياضية لانهائية. مثال نموذجي هو وقت العودة في بعض الأجور عشوائي.
بمساعدة التوقعات الرياضية، يتم تحديد العديد من الخصائص الرقمية والوظيفية للتوزيع (كإنتظار رياضي للوظائف المقابلة من متغير عشوائي)، على سبيل المثال، إنتاج وظيفة، وظيفة مميزة، لحظات من أي طلب، على وجه الخصوص التشتت، التباين.
الانتظار الرياضي هو سمة موقع القيم العشوائية (متوسط \u200b\u200bقيمة توزيعها). في هذه القدرات، تعمل التمرين الرياضي كمعلمة توزيعية "نموذجية" ودورها يشبه دور لحظة ثابتة - إحداثيات مركز ثقل التوزيع الشامل - في الميكانيكا. من الخصائص الأخرى للموقع، الذي يتم فيه وصف التوزيع بعبارات عامة، الوسيط، وزارة الدفاع، التوقع الرياضي هو أعظم قيمة يتمثل بها وسمة مبتشرة التي تتنبأ إليها هي التشتت - في نظر نظرية الاحتمالات وبعد مع وجود أعظم اكتمال، يتم الكشف عن معنى التوقعات الرياضية من قبل قانون الأرقام الكبيرة (عدم المساواة الشعبية) والقانون المعزز للأعداد الكبيرة.
دع هناك بعض القيمة العشوائية التي يمكن أن تأخذ واحدة من عدة قيم رقمية (على سبيل المثال، عدد النقاط عند إلقاء العظام يمكن أن يكون 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 6). في كثير من الأحيان، ينشأ السؤال في الممارسة لمثل هذا الحجم: ما القيمة التي يستغرقها "في المتوسط" مع عدد كبير من الاختبارات؟ ما سيكون متوسط \u200b\u200bدخلنا (أو خسارة) من كل عملية من العمليات الخطرة؟
قل، هناك نوع من اليانصيب. نريد أن نفهم، من المفيد أم لا للمشاركة فيه (أو حتى المشاركة مرارا وتكرارا، بانتظام). لنفترض أن الفوز في كل تذكرة رابعة، ستكون الجائزة 300 روبل وسعر أي تذكرة - 100 روبل. مع عدد كبير بلا حدود من المشاركة، اتضح ذلك. في ثلاثة أرباع، سوف نخسر، كل ثلاثة خسائر ستكلف 300 روبل. في كل حالة رابعة، سنفوز 200 روبل. (تبلغ تكلفة الفج الجائزة ناقص)، أي في أربع مشاركات نحن في المتوسط \u200b\u200bنفقد 100 روبل، لشخص واحد - في المتوسط \u200b\u200b25 روبل. المجموع في المتوسط \u200b\u200bسيكون معدلات الخراب لدينا 25 روبل / تذكرة.
نحن رمي عظم اللعب. إذا لم يكن حجما (دون تغيير مركز الثقل، وما إلى ذلك)، كم سيكون لدينا جميع النظارات في وقت واحد؟ نظرا لأن كل متغير مقصود على قدم المساواة، فإننا نأخذ حسابي بغباء وحصلنا على 3.5. نظرا لأنه متوسط، ليست هناك حاجة إلى السخط أن 3.5 نقاط لا توجد رمي محددة لن تعطي - حسنا، لا يوجد مكان لهذا المكعب مع مثل هذا الرقم!
الآن نعيد بتعميم أمثلةنا:
بدوره إلى الصورة المعروضة فقط. على لوحة التوزيع الأيسر من المتغير العشوائي. يمكن أن تأخذ قيمة X واحدة من N القيم المحتملة (يتم تقديمها في السطر العلوي). لا توجد قيم أخرى قد لا تكون. تحت كل قيمة ممكنة، يتم توقيع احتمالها أدناه. الحق هو صيغة حيث يسمى M (x) التوقع الرياضي. معنى هذا الحجم هو أنه مع عدد كبير من الاختبارات (مع عينة كبيرة)، فإن متوسط \u200b\u200bالقيمة سوف تسعى جاهدة لهذا التوقع الرياضي للغاية.
دعنا نعود مرة أخرى إلى نفس كوبا لعوب. التوقع الرياضي لكمية النقاط عند الرمي 3.5 (عد نفسها وفقا للبيض، إذا كنت لا تصدق). دعنا نقول أنك ألقيت ذلك عدة مرات. 4 و 6 سقطت. في المتوسط، اتضح 5، وهذا هو، بعيدا عن 3.5. ألقوا مرة أخرى، فقد سقطت 3، وهذا هو، في المتوسط \u200b\u200b(4 + 6 + 3) / 3 \u003d 4،3333 ... بطريقة أو بأخرى من التوقع الرياضي. الآن قضاء تجربة مجنونة - رمي مكعب 1000 مرة! وإذا كان في المتوسط، فلن يكون هناك 3.5 بالضبط، وسوف يكون قريبا من ذلك.
نحن نحسب التوقع الرياضي لليانصيب الموصوف أعلاه. ستبدو الإشارة هكذا:
ثم سيكون التوقع الرياضي كما أنشأنا أعلاه.:
شيء آخر هو أن نفس الشيء "على الأصابع"، دون صيغة، سيكون من الصعب إذا كان هناك المزيد من الخيارات. حسنا، دعنا نقول، سيكون هناك 75٪ من التذاكر الخاسرة، 20٪ من التذاكر الفائزة و 5٪ من مفيدة بشكل خاص.
الآن بعض خصائص التوقع الرياضي.
تثبت ذلك فقط:
يسمح بإجراء مضاعف دائم للحصول على علامة على التوقع الرياضي، وهذا هو:
هذه حالة خاصة من خصائص الحد من التوقع الرياضي.
نتيجة أخرى خطية التوقع الرياضي:
وهذا هو، فإن التوقع الرياضي لمجموع المتغيرات العشوائية يساوي مجموع التوقعات الرياضية للمتغيرات العشوائية.
دع X، Y تكون متغيرات عشوائية مستقلة، ومن بعد:
من السهل أيضا أن تثبت) XY. نفسها مبلغ عشوائي، مع القيم الأولية يمكن أن تأخذ ن.و م.القيم، على التوالي، ثم XY.يمكن أن تأخذ قيم NM. يتم حساب احتمالية كل من القيم بناء على حقيقة أن احتمالات الأحداث المستقلة متغيرة. في النهاية، نحصل على هذا:
في المتغيرات العشوائية المستمرة، هناك هذه الخصائص ككثافة التوزيع (كثافة الاحتمالات). إنها، في جوهرها، تميز الوضع بأن بعض القيم من مجموعة متنوعة من الأرقام الصحيحة القيمة العشوائية تستغرق أكثر في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان. على سبيل المثال، النظر في هذا الجدول:
هنا عاشر- في الواقع متغير عشوائي، f (x)- كثافة التوزيع. اذا حكمنا من خلال هذا الجدول، مع قيمة التجارب عاشرسيكون في كثير من الأحيان عدد قريب من الصفر. فرص تتجاوز 3 أو أن تكون أقل -3 بدلا من النظري النظري.
اسمحوا، على سبيل المثال، هناك توزيع موحد:
هذا يتوافق تماما مع فهم بديهية. على سبيل المثال، إذا حصلنا على توزيع موحد الكثير من أرقام صالحة عشوائية، كل قطعة من القطاع |0; 1| ، يجب أن يكون المتوسط \u200b\u200bالحسابي حوالي 0.5.
خصائص التوقع الرياضي خطي، إلخ، تنطبق على المتغيرات العشوائية المنفصلة، \u200b\u200bوالتي تنطبق هنا.
في التحليل الإحصائي، إلى جانب توقع رياضي، هناك نظام لمؤشرات مترابط يعكس تجانس الظواهر واستقرار العمليات. في كثير من الأحيان، لا يكون لمؤشرات الاختلاف معنى مستقل وتستخدم لزيادة تحليل البيانات. الاستثناء هو معامل الاختلاف، الذي يميز تجانس البيانات، وهو مميزة إحصائية قيمة.
يمكن قياس درجة التباين أو استقرار العمليات في العلوم الإحصائية باستخدام العديد من المؤشرات.
أهم مؤشر تميز بتغير متغير عشوائي هو تشتتوهو الأكثر إغلاقا ويرتبط مباشرة بالتوقع الرياضي. يتم استخدام هذه المعلمة بنشاط في أنواع أخرى من التحليل الإحصائي (اختبار الفرضيات، وتحليل العلاقات السببية، إلخ). مثل متوسط \u200b\u200bالانحراف الخطي، يعكس التشتت أيضا مقياس مبعثر البيانات حول متوسط \u200b\u200bالقيمة.
لغة العلامات مفيدة للترجمة إلى لغة الكلمات. اتضح أن التشتت هو مربع الانحرافات الوسطى. وهذا هو، في البداية يتم حساب متوسط \u200b\u200bالقيمة، ثم يتم التقاط الفرق بين كل مصدر ومتوسط \u200b\u200bالقيمة، يتم تقسيمه في مربع، كما يتم تقسيمه أيضا إلى عدد القيم في هذه المجموعة. الفرق بين القيمة الفردية والمتوسط \u200b\u200bيعكس قياس الانحراف. تم تصميم المربع للتأكد من أن جميع الانحرافات تصبح أرقاما إيجابية للغاية وتجنب الانحرافات الإيجابية والسلبية عند تلخيصها. بعد ذلك، وجود مربعات من الانحرافات، نحسب ببساطة متوسط \u200b\u200bالحساب. الانحرافات الوسطى - الانحرافات. الانحرافات مرتفعة في مربع، ويعتبر المتوسط. تأثير الكلمة السحرية "التشتت" يكمن في ثلاث كلمات.
ومع ذلك، في شكله النقي، مثل متوسط \u200b\u200bالحساب، أو الفهرس، لا يتم استخدام التشتت. إنه مؤشر إضافي ومتوسط، يستخدم أنواعا أخرى من التحليل الإحصائي. ليس لديها وحدات طبيعية. انطلاقا من الصيغة، هذه هي مربع وحدة قياس البيانات المصدر.
دعنا نقيس المتغير العشوائي ن.مرة واحدة، على سبيل المثال، نقيس سرعة الرياح ونريد العثور على متوسط \u200b\u200bالقيمة. كيف هي القيمة المتوسطة مع وظيفة التوزيع؟
أو سنرمي مكعب اللعب عدة مرات. عدد النقاط التي تقع على المكعب مع كل رمي هي قيمة عشوائية ويمكن أن تتخذ أي قيم طبيعية من 1 إلى 6. متوسط \u200b\u200bالنقاط العصية الحسابية التي تحسب لجميع مشكلات المكعب هي أيضا متغير عشوائي، ولكن مع كبير ن.يسعى إلى عدد ملموس تماما - التوقع الرياضي MX.وبعد في هذه الحالة، MX \u003d 3.5.
كيف خرجت هذه القيمة؟ دع ب ن.اختبارات n1.مرة واحدة سقطت 1 نقطة، n2.مرة واحدة - 2 نقطة وهلم جرا. ثم عدد النتائج التي سقطت فيها نقطة واحدة:
وبالمثل، للنتائج، عندما سقطت 2 و 3 و 4 و 5 نقاط.
لنفترض الآن أننا نعرف قانون توزيع القيمة العشوائية X، وهذا هو، نحن نعلم أن القيمة العشوائية X يمكن أن تأخذ القيم X1، X2، ...، XK مع الاحتمالات P1، P2، ... ، PK.
التوقع الرياضي MX Random Variance X هو:
التوقع الرياضي ليس دائما تقييم معقول لبعض التنوع العشوائي. لذلك، لتقدير متوسط \u200b\u200bالأجور، من المعقول استخدام مفهوم الوسيط، أي مثل هذه القيمة التي يتلقاها عدد الأشخاص الذين يتلقون أقل من المتوسط \u200b\u200bوالراتب وكبير، يتزامن.
الاحتمال P1 هو أن المتغير العشوائي سيكون أقل من x1 / 2، واحتمال P2 هو أن القيمة العشوائية ل X أكبر من x1 / 2، وهو نفسه يساوي 1/2. يتم تعريف الوسيط بشكل فريد وليس لجميع التوزيعات.
الانحراف القياسي أو المعياري في الإحصاء، يسمى درجة انحراف بيانات الملاحظة أو مجموعات من القيمة المتوسطة. يشير إليها رسائل S أو S. يشير الانحراف المعياري الصغير إلى أن البيانات مجمعة حول متوسط \u200b\u200bالقيمة، ومهمة - أن البيانات الأولية تقع بعيدا عن ذلك. الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي لحجم يسمى التشتت. هذا هو متوسط \u200b\u200bعدد اختلافات البيانات الأولية التي تنحرف عن متوسط \u200b\u200bالقيمة. يسمى الانحراف المعياري للمتغير العشوائي مربع الجذر من التشتت:
مثال. في ظل ظروف الاختبار عند إطلاق النار على هدف، احسب التشتت وانحراف Riconductic للمتغير العشوائي:
تفاوت- تتأرجح، تقلب علامة علامة في وحدات المجموع. تسمى القيم العددية المنفصلة للميزة الموجودة في المجموع المتغيرات. إن عدم كفاية القيمة المتوسطة للخصائص الكاملة للمجمع يجعل مكملات القيم المتوسطة للمؤشرات التي تسمح لنا بتقدير حجم هذه الوسيلة من خلال قياس اختلاف (الاختلافات) من علامة الدراسة. يتم حساب معامل الاختلاف بواسطة الصيغة:
تباين الاختلاف (ص) يمثل الفرق بين القيم القصوى والحد الأدنى للميزة في المجمل المشترك. يعطي هذا المؤشر فكرة الأكثر شيوعا عن أقسام السمة التي تمت دراستها، حيث تظهر الفرق فقط بين قيم الحد من الخيارات. يعطي الاعتماد على القيم القصوى للسمة نطاق الاختلاف غير مستقر، شخصية عشوائية.
الانحراف الخطي المتوسطهذا هو المتوسط \u200b\u200bالحسابي للانحرافات المطلقة (الوحدة) لجميع قيم المجاميع المحرن من متوسط \u200b\u200bالحجم:
التوقع الرياضيمتوسط \u200b\u200bمبلغ المال الذي يمكن للمقامرة أن يفوز به لاعب أو يفقده بهذا المعدل. هذا مفهوم مهم للغاية للاعب، لأنه أساسي لتقييم غالبية مواقف اللعب. يعد التوقع الرياضي أيضا أداة مثالية لتحليل تخطيطات البطاقات الرئيسية وحالات اللعب.
لنفترض أنك تلعب مع صديق في عملة معدنية، في كل مرة تقوم فيها بترايب الرهان مقابل دولار واحد، بغض النظر عن ما سوف يسقط. الاندفاع - لقد فزت، النسر - فقدت. فرص ما سوف يسقط الاندفاع واحدا إلى واحد، وأنت تراهن 1 دولار إلى دولار واحد. وبالتالي، فإن التوقع الرياضي صفر، ل من وجهة نظر الرياضيات، لا يمكنك معرفة أنك سوف تتصرف أو تلعب بعد طلقتين أو بعد 200.
فوز الساعة لديك صفر. ربح الساعة هو مقدار الأموال التي تتوقع الفوز بها في ساعة واحدة. يمكنك رمي عملة 500 مرة في غضون ساعة، لكنك لن تفوز ولا تخسرها فرصك ليست إيجابية ولا سلبية. إذا نظرت، من وجهة نظر لاعب جاد مثل هذا النظام من الرهانات. ولكن هذا ببساطة فقدان الوقت.
ولكن لنفترض أن شخصا ما يريد وضع 2 دولار مقابل 1 دولار في نفس اللعبة. ثم لديك فورا يكون لديك صانع مباريات إيجابية في 50 سنتا من كل رهان. لماذا 50 سنتا؟ في المتوسط، راهن واحد فزت، والخسارة الثانية. ضع الدولار الأول - وتفقد 1 دولار، ووضع ثاني فوز 2 دولار. لقد قمت بترفة 1 دولار مرتين وتستمر قدما مقابل دولار واحد. وبالتالي، فإن كل من رهاناتك من الدولار قدمت لك 50 سنتا.
إذا كانت العملة في ساعة واحدة ستسقط 500 مرة، فستكون المكاسب الخاصة بك بالفعل 250 دولارا في المتوسط، فقدت دولار واحد 250 مرة وفزت بدولتين 250 مرة. 500 دولار ناقص 250 دولار هو 250 دولارا، وهو الفوز الكلي. يرجى ملاحظة أن MatchMaker، وهو المبلغ الذي فزت به بنفس المعدل، يساوي 50 سنتا. لقد فزت بقيمة 250 دولارا، مما يجعل رهانا على الدولار 500 مرة، وهو ما يساوي 50 سنتا من الرهان.
التوقع الرياضي لا علاقة له بنتائج قصيرة الأجل. خصمك الذي قرر أن يضربك 2 دولارا ضد رميك في الصف العاشر الأول على التوالي، لكنك تمتلك ميزة الرهانات من 2 إلى 1، مع وجود أشياء أخرى متساوية، تكسب 50 سنتا من كل معدل قدره 1 دولار وبعد لا يوجد فرق، ففوز إما تفقد رهان واحد أو عدة معدلات، ولكن فقط إذا كان لديك ما يكفي من المال لتعويض التكاليف بهدوء. إذا استمرت في تثبيت نفس الوقت، لفترة طويلة من الزمن، فسوف تناسب مكاسبك مجموع المتزايدين في رميات فردية.
في كل مرة، يراهن رهان مع أفضل النتائج (رهان يمكن أن يكون مفيدا على مسافة طويلة)، عندما فرص لصالحك، ستربح بالتأكيد شيئا ما، ولا يهم أن يفقده أم لا في هذا يسلم. وعلى العكس من ذلك، إذا قدمت رهانا بأسوأ نتيجة (رهان غير مربح على مسافة طويلة)، عندما لا تكون الفرص في صالحك، فستفقد شيئا ما الذي فزت به أو فقدته في هذه اليد.
تراهن على أفضل النتائج إذا كان لديك مباراة إيجابية، فهي إيجابية إذا كانت الفرص في صفك. رهان مع أسوأ نتيجة، لديك صانع متزابق سلبي يحدث عندما فرص ضدك. اللاعبون الجادون يصنعون الرهانات فقط مع أفضل النتائج، في أسوأ الأحوال - سوف يرعى. ماذا تعني الفرص لصالحك؟ يمكنك الفوز في نهاية المطاف أكثر مما تجلب فرص حقيقية. والفرص الحقيقية لما سينخفض \u200b\u200bفيه الاندفاع 1 إلى 1، ولكن لديك من 2 إلى 1 بسبب نسبة الأسعار. في هذه الحالة، فرص لصالحك. تحصل بالضبط على أفضل النتائج مع توقع إيجابي من 50 سنتا لكل رهان.
إليك مثال أكثر تعقيدا للتوقعات الرياضية. يكتب الأصدقاء الأرقام من واحد إلى خمسة وتراهن 5 دولارات مقابل 1 دولار لديك لحقيقة أنك لا تحدد الرقم المحدد. هل توافق على مثل هذا الرهان؟ ما هو المباراة هنا؟
في المتوسط، أربع مرات سوف تكون مخطئا. بناء على ذلك، فإن فرص الحقيقة التي تقيم فيها أن الرقم 4 إلى 1. فرص حقيقة أنه مع محاولة واحدة تفقد الدولار. ومع ذلك، فستفوز من 5 إلى 1، إن أمكن تخسر 4 إلى 1.، لذلك، فإن فرص لصالحك، يمكنك أن تأخذ الرهانات والأمل في أفضل النتائج. إذا قمت بإجراء مثل هذا الرهان خمس مرات، فسوف تفقد أربع مرات $ 1 وينفذ 5 دولارات مرة واحدة. بناء على ذلك، بالنسبة لجميع المحاولات الخمس التي تكسبها $ 1 مع توقع رياضي إيجابي قدره 20 سنتا لكل رهان.
اللاعب الذي سيفوز أكثر من يضع، كما هو الحال في المثال أعلاه، يمسك الفرص. وعلى العكس من ذلك، يفسد الفرص عندما يفترض أن يفوز بأقل من وضعه. قد يكون لاعب الرهان إما مدة طالبة إيجابية أو سلبية، مما يعتمد على ما إذا كان يمسك أو يتأخر الفرص.
إذا وضعت 50 دولارا من أجل الفوز بمبلغ 10 دولارات عند احتمال الفوز بالفوز 4 إلى 1، فستتلقى مطابقا سلبيا 2 دولار، لأنك في المتوسط، ستفوز أربع مرات عند 10 دولارات، وسوف تلعب 50 دولارا مرة واحدة، مما يدل على أن الخسارة في رهان واحد سيكون 10 دولارات. ولكن إذا وضعت 30 دولارا من أجل الفوز بجمع 10 دولارات، مع نفس فرص الفوز من 4 إلى 1، ثم في هذه الحالة، لديك انتظار إيجابي قدره 2 دولار، لان فزت مرة أخرى بأربع مرات عند 10 دولارات ويلعب 30 دولارا مرة واحدة، والتي ستحقق ربحا قدره 10 دولارات. تظهر هذه الأمثلة أن الرهان الأول سيء، والثاني هو جيد.
التوقع الرياضي هو مركز أي حالة ألعاب. عندما يشجع مكياج مكاتب مراوح كرة القدم على جمع 11 دولارا للفوز بمبلغ 10 دولارات، وله صانع مباراة إيجابية من كل 10 دولارات بمبلغ 50 سنتا. إذا كان الكازينو يدفع أموال متساوية من خط المقطع في قفل، فإن الانتظار الإيجابي للكازينو سيكون حوالي 1.40 دولار كل 100 دولار، لأن تم بناء هذه اللعبة حتى يفقد كل من وضع هذا الخط في المتوسط \u200b\u200bبنسبة 50.7٪ ويفوز 49.3٪ من إجمالي الوقت. مما لا شك فيه أنه من هذا النوع من الحد الأدنى من المتزايدين الإيجابيين ويجلب الأرباح الهائلة لأصحاب الكازينو في جميع أنحاء العالم. وكما مالك صاحب كازينو فيغاس العالمي، بوب ستوباك، "الألف في المئة من الاحتمال السلبي على مسافة طويلة بما فيه الكفاية سوف تدمر أغنى شخص في العالم".
لعبة البوكر هي المثال الأكثر إرشادية وبصرية من وجهة نظر استخدام نظرية وخصائص التوقعات الرياضية.
إن التوقع الرياضي (القيمة الإنجليزية المتوقعة) في البوكر هو متوسط \u200b\u200bالاستفادة من حل أو آخر، شريطة النظر في مثل هذا القرار في إطار نظرية الأرقام الكبيرة وعصر طويل. لعبة البوكر الناجحة هي أن تأخذ دائما التحركات فقط مع توقعات رياضية إيجابية.
المعنى الرياضي للتوقعات الرياضية عند تشغيل لعبة البوكر هو أننا غالبا ما تصادفنا بقيم عشوائية عند اتخاذ قرار (نحن لا نعرف البطاقات في أيدي الخصم، والتي ستأتي البطاقات على دوائر التداول اللاحقة). يجب علينا النظر في كل حلول من وجهة نظر نظرية الأرقام الكبيرة، والتي تنص على أنه مع عينة كبيرة بما فيه الكفاية، ستستغرق متوسط \u200b\u200bقيمة المتغير العشوائي لتوقعاته الرياضية.
من بين الصيغ الخاصة لحساب التوقعات الرياضية، فإن الأكثر تطبيقا في البوكر هو ما يلي:
عند لعب توقعات الرياضيات البوكر، يمكنك الاعتماد على حد سواء للرهانات و Collev. في الحالة الأولى، يجب أن تؤخذ طي Equiti في الاعتبار، في الثانية - فرص البنك الخاصة بالبنك. عند تقييم التوقع الرياضي بدوره، يجب أن نتذكر أن أضعاف لديها دائما مطابقة صفرية. وبالتالي، فإن تصريف الخرائط سيكون دائما حلا أكثر ربحية من أي خطوة سلبية.
يخبرك في انتظار ما يمكنك توقعه (الربح أو الخسارة) مقابل كل دولار في خطرك. كازينو كسب المال لأن التوقع الرياضي من جميع الألعاب التي تمارسها فيها، لصالح الكازينو. مع سلسلة طويلة بما فيه الكفاية من اللعبة، يمكنك أن تتوقع أن يفقد العميل أمواله لأن "الاحتمالات" لصالح الكازينو. ومع ذلك، فإن اللاعبين المحترفين في الكازينو يحدون من ألعابهم بفواصل قصيرة، مما يزيد من احتمالهم في صالحهم. الأمر نفسه ينطبق على الاستثمار. إذا كان الانتظار الخاص بك إيجابيا، فيمكنك كسب المزيد من المال من خلال صنع العديد من الصفقات في فترة قصيرة من الزمن. في انتظار هذه هي النسبة المئوية للربح الخاصة بك على الفوز، مضروبة في متوسط \u200b\u200bالربح، ناقص احتمالك هو خسارة مضروبة في متوسط \u200b\u200bالخسارة.
يمكن أيضا النظر في لعبة البوكر من وجهة نظر التوقع الرياضي. قد تفترض أن دورة معينة مفيدة، ولكن في بعض الحالات قد تكون بعيدة عن الأفضل، لأنها أكثر ربحية خطوة أخرى. افترض أنك قمت بجمع منزل كامل في بوكر من خمسة متكرر مع تبادل. الرهانات المنافسة الخاصة بك. أنت تعرف أنه إذا رفعت الرهان، فسوف يجيب. لذلك، فإن الزيادة تبدو وكأنها أفضل التكتيكات. ولكن إذا كنت لا تزال ترفع العرض، فإن اللاعبين المتبقيين سيسقطون البطاقات بالتأكيد. ولكن إذا كنت تعادل العرض، فستكون متأكدا تماما من أن اثنين من اللاعبين الآخرين سيصلون بعدك. عند رفع الأسعار، تحصل على وحدة واحدة، وبتكافئ المعادلة - اثنين. وبالتالي، فإن المعادلة يمنحك توقعات رياضية إيجابية أعلى، وسوف تكون أفضل تكتيكات.
يمكن أن يعطي التوقع الرياضي أيضا مفهومه في تكتيكات لعبة البوكر أقل ربحية، وما أكثر. على سبيل المثال، اللعب على يد معين، تعتقد أن خسائرك في المتوسط \u200b\u200bستشكل 75 سنتا، بما في ذلك ante، ثم يجب أن تلعب هذه اليد، لأن إنه أفضل من إعادة التعيين عندما يكون Ante $ 1.
سبب مهم مهم لفهم جوهر التوقع الرياضي هو أنه يمنحك شعورا بالهدوء، بغض النظر عما إذا كنت قد فازت بالعرض أم لا: إذا قمت بتراهن جيد أو أنقذك، فستعرف أنك كسبت أو أنقذ مبلغ معين من المال الذي كان اللاعب أضعف لا يمكن حفظه. من الصعب إعادة تعيين البطاقات إذا كنت مستاء من أن الخصم في البورصة جمع مجموعة أقوى. مع كل هذا، الأموال التي قمت بحفظها، دون تشغيل، بدلا من وضع، إضافة إلى الفوز في الليلة أو لهذا الشهر.
فقط تذكر أنه إذا غيرت يديك، فإن خصمك سيجيب عليك، وكما سترى في المقالة "نظرية البوكر الأساسية" هي مجرد واحدة من مزاياك. يجب أن نفرح عندما يحدث ذلك. يمكنك حتى تعلم الاستمتاع بالتوزيع المفقود، لأنك تعلم أن اللاعبين الآخرين سيفقدون أكثر من ذلك بكثير.
كما ذكرنا في المثال مع لعبة عملة في البداية، فإن عامل الربح بالساعة مترابط مع توقعات رياضية، وهذا المفهوم مهم بشكل خاص للاعبين المحترفين. عندما تقوم بتشغيل لعبة البوكر، يجب أن تقدر عقليا عن مقدار ما يمكنك الفوز به في ساعة اللعبة. في معظم الحالات، ستحتاج إلى أن تستند إلى الحدس والخبرات الخاصة بك، ولكن يمكنك أيضا استخدام بعض الحسابات الرياضية. على سبيل المثال، تلعب مصفص الضغط مع تبادل، ومشاهدة أن المشاركين الثلاثة يقدمون أسعارا في 10 دولارات، ثم قم بتغيير بطاقتين، وهي تكتيكات سيئة للغاية، يمكنك الاعتماد لنفسك في كل مرة وضعوا فيها 10 دولارات، يخسرونها حوالي 2 دولار. كل واحد منهم يجعلها ثماني مرات في الساعة، مما يعني أن الثلاثة يخسرون ساعة حوالي 48 دولارا. أنت واحد من اللاعبين الأربعة المتبقية متساوين تقريبا، وفقا لذلك، يجب أن يقسم هؤلاء اللاعبون الأربعة (وأنت من بينهم) 48 دولارا، وسيكون كل أرباح 12 دولارا في الساعة. معامل عملك في هذه الحالة هو ببساطة تساوي حصتك من مبلغ الأموال التي يتم لعبها في ثلاثة لاعبين سيئين في الساعة.
لفترة طويلة من الزمن، فإن اللاعب الفائز الإجمالي هو مقدار التوقعات الرياضية في توزيع منفصل. كلما لعبت مع توقع إيجابي، كلما زاد الفوز والعكس بالعكس، كلما زاد عدد التوزيعات ذات التوزيع السلبي الذي ستلعبه، كلما خسرت. نتيجة لذلك، يجب أن تكون اللعبة مفضلة، والتي ستكون قادرا على زيادة الانتظار الإيجابي الخاص بك أو لن تكون سلبية، حتى تتمكن من رفع Watch Wisness الخاص بك إلى الحد الأقصى.
إذا كنت تعرف كيفية حساب البطاقات، فقد يكون لديك ميزة على الكازينو، إذا لم تلاحظها ولا ترميك. كازينو يعشق اللاعبين في حالة سكر ولا يتسامح معهم بطاقات. ستتيح لك ميزة مع مرور الوقت للفوز بأكثر من مرة بدلا من أن تخسرها. إدارة رأس المال الخير عند استخدام حسابات التوقعات الرياضية يمكن أن تساعد في استخراج المزيد من الأرباح من مصلحتك وتقليل الخسائر. بدون ميزة لك أفضل إعطاء المال للأعمال الخيرية. في اللعبة في البورصة، تقدم ميزة نظام اللعبة الذي يخلق ربحا كبيرا من الخسارة وفرق الأسعار والعمولات. لن توفر أي إدارة رأس المال نظام اللعبة السيئ.
يتم تحديد الانتظار الإيجابي بقيمة تتجاوز الصفر. أكبر هذا الرقم، أقوى الانتظار الإحصائي. إذا كانت القيمة أقل من الصفر، فإن التوقع الرياضي سيكون سلبيا أيضا. الأكبر الوحدة السلبية، أسوأ الوضع. إذا كانت النتيجة صفر، فستكون التوقع مفاجئة. يمكنك الفوز فقط عندما يكون لديك توقع رياضيات إيجابي، ونظام ألعاب معقول. لعبة الحدس تؤدي إلى كارثة.
يعد التوقع الرياضي مؤشرا إحصائيا شائعا وشائعا إلى حد ما في تنفيذ تبادل التداول في الأسواق المالية. بادئ ذي بدء، يتم استخدام هذه المعلمة لتحليل نجاح التداول. ليس من الصعب تخمين أن هذه القيمة أكثر، كلما سببا أكبر للنظر في تجارة التداول الناجحة. بالطبع، لا يمكن إجراء تحليل عمل المتداول إلا باستخدام هذه المعلمة. ومع ذلك، فإن القيمة المحسوبة في المجموع مع طرق أخرى لتقييم جودة العمل يمكن أن تزيد بشكل كبير من دقة التحليل.
غالبا ما يتم حساب التوقع الرياضي في خدمات حسابات المراقبة، مما يتيح لك تقييم العمل الذي يتم إجراؤه بسرعة على الودائع. كاستثناءات، من الممكن إحضار الاستراتيجيات التي يستخدم فيها "التعزيز" للمعاملات غير المربحة. يمكن للمتداول أن يرافق الحظ لبعض الوقت، وبالتالي في عمله قد لا يكون خسائر بشكل عام. في هذه الحالة، لن يكون من الممكن التنقل إلا في الكتيبة، لأن المخاطر المستخدمة في العمل لن تؤخذ في الاعتبار.
في تجارة السوق، يتم استخدام التوقع الرياضي في أغلب الأحيان في التنبؤ بربحية أي استراتيجية تجارية أو عند التنبؤ بإيرادات المتداول بناء على البيانات الإحصائية للتداول السابق.
فيما يتعلق بإدارة رأس المال، من المهم للغاية أن نفهم أنه عند إجراء المعاملات مع توقع سلبي لا يوجد نظام لإدارة الأموال يمكنه بالتأكيد تحقيق أرباح عالية. إذا كنت لا تزال تلعب على البورصة في هذه الشروط، فغالبا ما تفقد أسلوب إدارة الأموال، فستفقد حسابك بالكامل، بغض النظر عن حجمها في البداية.
هذا AXIOM صحيح ليس فقط للعب أو يتعامل مع توقع سلبي، فمن الصحيح أيضا باللعب مع فرص متساوية. لذلك، الحالة الوحيدة عندما تتاح لك فرصة للاستفادة على المدى الطويل، هو إبرام المعاملات ذات التوقع الرياضي الإيجابي.
الفرق بين التوقعات السلبية والتوقعات الإيجابية هو الفرق بين الحياة والموت. لا يهم مدى إيجابية أو بقدر توقع سلبي؛ من المهم فقط أنه إيجابي أو سلبي. لذلك، قبل النظر في قضايا إدارة رأس المال، يجب أن تجد اللعبة مع توقع إيجابي.
إذا لم يكن لديك أي لعبة مثل هذه اللعبة، فلن توفر لك إدارة أموال في العالم. من ناحية أخرى، إذا كان لديك انتظار إيجابي، فيمكنك، من خلال إدارة الأموال المناسبة، قم بتحويلها إلى وظيفة النمو الأسي. لا يهم كم هو القليل من الانتظار الإيجابي! وبعبارة أخرى، لا يهم مدى مربح نظام التداول على عقد واحد. إذا كان لديك نظام يفوز ب 10 دولارات لعقد في معاملة واحدة (بعد خصم العمولة والانزلاق)، يمكنك استخدام أساليب إدارة رأس المال بطريقة تجعلها أكثر ربحية من النظام الذي يظهر ربح متوسط 1000 دولار للمعاملة (بعد الخصومات للعمولة والانزلاق).
لا يهم مدى مربح النظام، وكيف يمكن القول بالتأكيد أن النظام سيظهر الحد الأدنى من الأرباح على الأقل في المستقبل. لذلك، فإن أهم إعداد أن يتعامل المتداول هو التأكد من أن النظام سيظهر توقعا رياضيا إيجابيا في المستقبل.
من أجل الحصول على توقعات رياضية إيجابية في المستقبل، من المهم جدا عدم الحد من درجات حرية نظامك. لا ينجح ذلك ليس فقط بإلغاء أو تقليل عدد المعلمات التي يجب تحسينها، ولكن أيضا عن طريق تقليل النظام قدر الإمكان. كل معلمة تضيفها، كل قاعدة تقوم بها، كل أصغر تغيير تقوم به في النظام تقلل من عدد درجات الحرية. من الناحية المثالية، تحتاج إلى بناء نظام بدائي وبسيط إلى حد ما سيحقق ربحا صغيرا باستمرار بأي سوق تقريبا. ومرة أخرى من المهم أن تفهمها، لا يهم مدى مربح النظام حتى مربح. سيتم كسب الأموال التي تكسبها في التجارة من خلال إدارة أموال فعالة.
نظام التداول هو مجرد أداة تمنحك توقعات رياضية إيجابية حتى تتمكن من استخدام إدارة الأموال. الأنظمة التي تعمل (إظهار ما لا يقل عن الحد الأدنى من الأرباح) فقط في أسواق واحدة أو عدة أسواق أو لديها قواعد أو معلمات مختلفة للأسواق المختلفة، على الأرجح لن تعمل في الوقت الحقيقي لفترة طويلة بما فيه الكفاية. إن مشكلة التجار الأكثر توجوج من الناحية الفنية هي أنهم يقضون الكثير من الوقت والجهود لتحسين قواعد وقيم مختلفة لمعايير نظام التداول. هذا يعطي نتائج عكسية تماما. بدلا من إنفاق القوة ووقت الكمبيوتر لزيادة أرباح نظام التداول، أرسل الطاقة لزيادة مستوى موثوقية الحد الأدنى من الأرباح.
مع العلم أن إدارة رأس المال هي مجرد لعبة رقمية تتطلب استخدام التوقعات الإيجابية، قد يتوقف المتداول عن البحث عن "جريل مقدس" لتجارة التبادل. بدلا من ذلك، يمكنه القيام بفحص طريقة التداول الخاصة به، ومعرفة كيفية تبرير هذه الطريقة بطريقة منطقيا، سواء كان يعطي توقعات حبوب اللقاح. الأساليب الصحيحة لإدارة رأس المال، المطبقة فيما يتعلق بأي أساليب تجارية متوسطة للغاية، ستجعلها الباقي.
إلى أي تاجر لتحقيق النجاح في عمله، من الضروري حل المهام الثلاث الأكثر أهمية :. تأكد من أن عدد المعاملات الناجحة يتجاوز الأخطاء والأخطاء الحتمية؛ قم بتخصيص نظام التداول الخاص بك بحيث يكون إمكانية كسب قدر الإمكان؛ تحقيق استقرار النتيجة الإيجابية لعملياتهم.
وهنا نحن، المتداولون، مساعدة جيدة يمكن أن يكون لها توقعات رياضية. هذا المصطلح في نظرية الاحتمالية هو أحد المفتاح. مع ذلك، من الممكن تقديم تقييم متوسط \u200b\u200bلمعنى عشوائي. يشبه التوقع الرياضي من التباين العشوائي مركز الثقل، إذا كنت تتخيل كل الاحتمالات الممكنة مع النقاط ذات كتلة مختلفة.
فيما يتعلق باستراتيجية التداول، يتم استخدام التوقع الرياضي للربح (أو الخسارة) في أغلب الأحيان لتقييم فعاليته. يتم تحديد هذه المعلمة كمقدار أعمال المستويات المحددة من الربح والخسارة واحتمالات مظهرها. على سبيل المثال، تفترض استراتيجية التجارة المتقدمة أن 37٪ من جميع العمليات سوف تسبب الأرباح، والجزء المتبقي هو 63٪ - سيكون غير مربح. في الوقت نفسه، سيكون متوسط \u200b\u200bالدخل من معاملة ناجحة 7 دولارات، وسيكون متوسط \u200b\u200bالخسارة 1.4 دولار. دعونا نحسب التوقع الرياضي للتجارة على مثل هذا النظام:
ماذا يعني هذا الرقم؟ يشير إلى أن قواعد هذا النظام، في المتوسط \u200b\u200bسوف نتلقى 1.708 دولار من كل معاملة مغلقة. نظرا لأن تقدير التقييم الناتج أكبر من الصفر، فيمكن استخدام مثل هذا النظام للعمل الحقيقي. إذا كان ذلك، نتيجة للحساب، سيكون التوقع الرياضي سلبيا، فهو يتحدث بالفعل عن أضرار في المتوسط \u200b\u200bوأن هذه التجارة ستؤدي إلى الخراب.
يمكن أيضا التعبير أيضا عن مقدار الأرباح لكل معاملة واحدة والقيمة النسبية في شكل٪. على سبيل المثال:
- نسبة الدخل من 1 معاملة - 5٪؛
- النسبة المئوية للعمليات التجارية الناجحة - 62٪؛
- النسبة المئوية للخسارة لكل عملية معاملة - 3٪؛
- النسبة المئوية للمعاملات غير الناجحة - 38٪؛
وهذا هو، سيؤدي متوسط \u200b\u200bالمعاملة بنسبة 1.96٪.
يمكنك تطوير نظام على الرغم من انتشار المعاملات غير المربحة سيعطي نتيجة إيجابية، منذ مو\u003e 0.
ومع ذلك، توقع واحد صغير. من الصعب كسب ما إذا كان النظام يعطي إشارات تداول صغيرة جدا. في هذه الحالة، ستكون عائدها قابلة للمقارنة مع نسبة البنك. دع كل عملية تعطي بمتوسط \u200b\u200b0.5 دولار فقط، ولكن ماذا لو كان النظام يفترض 1000 عملية سنويا؟ سيكون مبلغا خطيرا جدا لوقت صغير نسبيا. إنه يعني منطقيا أن علامة مميزة أخرى على نظام تجاري جيد يمكن اعتبار فترة قصيرة من المواقف.
dic.academic.ru - قاموس الإنترنت الأكاديمي
mathematics.ru - موقع تعليمي في الرياضيات
nSU.RU - الموقع التعليمي لجامعة ولاية نوفوسيبيرسك
webMath.ru هو بوابة تعليمية للطلاب والمتقدمين وأطفال المدارس.
exponenta.ru الموقع الرياضي التعليمي
ru.tradimo.com - مدرسة تجارية مجانية عبر الإنترنت
crypto.hut2.ru - مورد المعلومات متعددة التخصصات
poker-wiki.ru - موسوعة البوكر الحرة
sernam.ru - المكتبة العلمية للطبعة العلمية الطبيعية المفضلة
rESHIM.SU - موقع الإنترنت عن طريق حل دورات التحكم في المهام
uNCX.RU - الفوركس على INCX: التدريب، إشارات التداول، الثقة
slovopedia.com - قاموس موسوعي كبير في القاموس
pokermansion.3dn.ru - دليلك في عالم البوكر
statanaliz.info - معلومات بلوق "تحليل البيانات الإحصائية"
forex Trader.RF - بوابة Forex Trader
megafx.ru - التحليلات الفعلية الفوركس
fx-by.com - الكل للمتداول
خذ الصبر وقراءته ..
اللعبة ذات التوقعات الرياضية الإيجابية هي مفهوم حيوي لجميع المضاربين، وهذا المفهوم الذي تم بناء نظام الإيمان فيه، ولكن لا يمكن بناء المفهوم نفسه على الإيمان. كازينو لا يعمل على الإيمان. يعمل كازينو، إدارة أعماله، بناء على الرياضيات النظيفة. يعرف الكازينو أن قوانين الروليت في نهاية المطاف وسوف تأخذ العظام القمة. لذلك، لا يعطي الكازينو اللعبة للتوقف. كازينو ليس ضد الانتظار، لكن الكازينو لا يتوقف ولعب الساعة، لأنك أطول تلعب لعبته من التوقعات الرياضية السلبية، كلما زاد عدد منظمو الكازينو أن يحصلون على أموالك.
يجب أن يكون للمتداول مفهوما للتوقعات الرياضية. اعتمادا على من لديه ميزة رياضية في اللعبة، يطلق عليه إما ميزة اللاعب - انتظر إيجابي، أو ميزة منزل المقامرة - انتظار سلبي. لنفترض أننا نلعب معك إلى النسر أو على نطاق واسع. لا أنت ولا لدي مزايا كل فرص 50٪ للفوز. ولكن إذا نشرنا هذه اللعبة في كازينو، فإنه يزيل 10٪ من كل كونا، فستفز فقط 90 سنتا لكل دولار خسارة. تتحول هذه الميزة إلى منزل المقامرة إليك كمعلم توقعات رياضية سلبية قوية. وليس نظام تحكم واحد، على رأس المال، لا يمكن لأي استراتيجية التغلب على اللعبة مع توقع سلبي.
في الألعاب ذات التوقعات الرياضية السلبية، لا يوجد نظام إدارة أموال (استراتيجية) مما يجعلك الفائز.
قطعة مثيرة للاهتمام من الروليت، مقدمة كل المقامرة، سنشكلها. لذلك، كازينو، يصرخ، الضوضاء والعواطف والفخامة الموضحة، لكننا سنركز على الروليت. دعونا نحسب التوقع الرياضي للعبة في الروليت، إذا كنت تلعب أحمر أسود فقط (في التداول بالمناسبة لفترة طويلة أو قصيرة). لذلك على الروليت هناك فقط 38 حقول لعبة - 36 رقما (18 حقلا أحمر و 18)، بالإضافة إلى اثنين من الصفر (خذ ريل مع اثنين من الصفر). وبالتالي، فإن احتمال الفوز في رهان على الأحمر أو الأسود هو حوالي 0.45 (18/38). في حالة نتيجة إيجابية للمراهنة، فإننا نضمن عرضها، وفي حالة الفشل، نفقد كل شيء مزود. أوه نعم، في حالة انخفاض صفر، نفقد أموالهم أيضا. من هنا لدينا توقع رياضي سلبي. يمكن أن تسمى هذه اللعبة غير المواتية بسبب وجود اثنين من الصفر بين حقول اللعب، عندما تسقط منها محاولة محاولة لدينا الكازينو. تعد خلية واحدة حوالي 2.6٪ من عجلات الروليت، وهناك خلايتين أكثر من 5٪، فمن هذه النسبة المئوية من مالكي الكازينو الذين هم في المتوسط \u200b\u200bمن كل معاملة، لذلك مضخ الكازينوهات ببطء الأموال من العملاء، وكسب عقود عديدة.
بالطبع، لكازينو، هذه اللعبة مع توقعات رياضية إيجابية، مع اثنين من الصفر كازينو سيتلقى لاعب نقدي في عشرين حالة من 38. وأكثر من ذلك، ستستمر اللعبة، كلما زاد عدد الكازينو أرباحا.
هل ما هو التوقع الرياضي للألعاب المالية؟ تمتلك المراهنة على الأدوات المالية جميع السمات الخارجية للقمار، يتم رش البورصات ذات الأسهم برش روليت صفر لعدد كبير من مكونات الاحتمالات - انتشار، بورصة الأسهم، وسيط العمولة، رسوم الاشتراكية لاستخدام محطة الصرف، رسوم تحويل الأموال إلى الحسابات والضرائب بنسبة 13٪ في الأساس على الأرباح المستقبلية في المجموع هي نظائر غريبة من الروليت صفر. هذا يعطي سببا للحديث عن التوقعات الرياضية السلبية، في البداية غير مواتية للاعب (المتداول).
أريد أن تفهم - لا توجد طريقة إدارة رأس المال، لا استراتيجية، لا يمكن أن تتحول الانتظار السلبي في إيجابية. هذه ملاحظة مخلصة تماما. لا توجد أدلة رياضية لهذا البيان. ومع ذلك، هذا لا يعني أن هذا لا يمكن أن يحدث. بالطبع، في المقامرة، يمكن للمشارك الوصول إلى النطاق الترددي، والتصادف، ووقف اللعبة، ونتيجة لذلك، مثل هذا الشخص هو الفائز في الأساس. ولكن إلى متى هو السبب في اللعبة؟ ...
لذلك، الحالة الوحيدة عندما تكون لديك فرصة للفوز على المدى الطويل، هي لعبة ذات توقعات رياضية إيجابية.وبعد أعتقد أنه يمكنك الفوز عادة باستخدام الاستخدام المتكرر بنفس الحجم وفقط في غياب حاجز امتصاص العلويوبعد سوف يتوقف لاعب لعب القمار الذي يبدأ من 100 دولار من اللعب إذا نمو حسابه إلى 101 دولار. يسمى هذا الهدف الأعلى (101 دولار) الجدار الماصة. لنفترض أن اللاعب يضع دائما 1 دولارا 1 دولارا على اللون الأحمر للروليت حيث 18 خطوط حمراء، 18 خطابا سوديا، شرائط صفرية، مع صفر المال يذهب إلى كازينو. وبالتالي، فإن اللعبة تذهب مع توقعات رياضية سلبية طفيفة. لدى اللاعب فرصا أخرى لمعرفة كيفية أن ينمو حسابه إلى 101 دولارا وسيقوم اللاعب بالتوقف عن اللعب مما سينخفض \u200b\u200bحسابه إلى الصفر، ولن يلعب اللاعب من أجله. إذا لعب اللاعب على الروليت مرارا وتكرارا، فسيكون ذلك ضحية توقعات رياضية سلبية. إذا كنت تلعب مثل هذه اللعبة مرة واحدة فقط، فإن بديه ما لا مفر منه للإفلاس، بالطبع، غير قابل للتطبيق، إذا لعبها، فسوف أقول ذلك قوة حصيرة سلبية. ستكون التوقعات هي الحد الأقصى الضعيف. الفرق بين التوقعات السلبية والتوقعات الإيجابية هو الفرق بين حياة وفيات إيداعك.
عندما تفهم أن اللعبة لديها توقعات رياضية سلبية، فإن عدم الرهان سيكون أفضل رهان. تذكر ذلك لا توجد استراتيجية لإدارة الأموال التي يمكنها تحويل لعبة خاسرة في الفوزوبعد لنفترض أنك لا يزال يتعين عليك الرهان في اللعبة مع توقع سلبي، ستكون أفضل استراتيجية " استراتيجية الحد الأقصى للشجاعة » وبعد بمعنى آخر، تحتاج إلى جعل معدلات قليلة قدر الإمكان (على عكس لعبة مع توقع إيجابي، حيث يجب أن تضع كلما قدر الإمكان، فمن المستحسن عدم الخروج من اللعبة على الإطلاق). لذلك كلما زادت المحاولات، كلما زاد احتمال أن تخسرها. لذلك، مع الانتظار السلبي، هناك احتمال أقل لفقدان، إذا تم تقصير طول اللعبة (أي، عندما يقترب عدد المحاولات 1). إذا كنت تلعب اللعبة حيث توجد فرصة قدرها 49٪ من الفوز 1 دولار و 51٪ يفقدون دولار واحد، فمن الأفضل أن تجعل محاولة واحدة فقط. كلما زاد عدد الرهانات التي ستفعلها، كلما أرجح الاحتمال الذي تخسره (مع احتمال خسارته، يقترب من ثقة بنسبة 100٪ عندما تقترب اللعبة إلى ما لا نهاية مع حصيرة سلبية. الانتظار).
إن منظمي اللعبة، كازينو - لن يخبر المتداول عن الانتظار عن المنحنى، "إنهم" سوف يخبرون المتداول بإمكانية الفوز وستجد أسبابا مختلفة للتاجر لتقديم رهان. الاستماع إلى منظمي اللعبة والعدد الهائل من Acouchns الذين يتلقون اللجنة ليسون في مخاطر متداولهم الأموال يعتقدون أنه من المهم تحليل الجدول والأخبار، قم بالشرطات على Pheenaucke من تلك التحليل وبالتالي العثور على اللحظة المناسبة لفتح المواقف وهذا ما يفترض أنه يزيد من موثوقية استراتيجيات موضعك (إذا كان الأمر كذلك) وهزيمة السوق. لكن الحقيقة تكمن في حقيقة أن 97٪ على الأقل من الأشخاص الذين يحاولون ابتكار نظم استراتيجية التداول يحاولون ببساطة العثور عليها إشارة الإدخال المثاليوبعد إن إشارة الإدخال هذه عاجزة ضد التوقعات السلبية الأولية الأولية. في الواقع، يتحدث التجار دائما تقريبا عن أنظمتهم الذين لديهم عامل موثوقية لا يقل عن 60٪. ولكن في الوقت نفسه مفاجأة لهم لماذا لا يكسبون المال، على المدى الطويل المتداولين يفقدون المال! فهم، حتى النظام مع نسبة مئوية عالية من المكاسب ذات التوقعات الرياضية السلبية هي الطريق إلى أي مكان، وأفضل شيء يجعل المتداول هو البقاء على شريط الانتصارات ولم يعد يدخل السوق.
تفاصيل أخرى مثيرة للاهتمام، دعنا نقول أنك تبدأ اللعبة من دولار واحد، الفوز بأول رمي وكسب الدولار. في المرمى التالية، قمت بوضع الحساب بأكمله (2 دولار)، ولكن هذه المرة التي تفقدها وتفقدها. لقد فقدت المبلغ الأولية من دولار واحد ووصل الدولار، والحقيقة هي أنه إذا كنت تستخدم فاتورة 100٪، فسوف تترك اللعبة بمجرد مواجهتها خسارة حدث لا مفر منه. من هذا التدفق قاعدة مهمة، إذا كنت لا تزال تبدأ اللعبة، فقم بتشغيل نفس الرهانات، وأخذ أرباحك لنفسك. لا تدخل السوق بأسعار كبيرة مع رياضيات سلبية
يخبر المتداولون على المدى القصير باستمرار نوع أنا متداول يوم ناجح. أنا أدخل السوق والخروج منه عدة مرات في اليوم. وتقريبا كل يوم كسب المال. لكن لأحد أمس فقدت الربح السنوي تقريبا وهو مستاء للغاية. تنشأ مثل هذه الأخطاء نتيجة للتغيير في المراهنة، فخ باستخدام الكتفين والتداول العاطفي. اختيار المدخل والأرباح لبعض الوقت والتنزيف حسابات في النهاية، وهذا هو مصير الأغلبية الساحقة من التجار الذين يلعبون ولكن مجال حصيرة سلبية. التوقعات.
كيف يحارب المتداولون السوق؟ محاولات الانكسار بالتوقعات الرياضية السلبية هي نفس سلسلة الرهانات وفقا لنفس الأحداث ". هذا مثال للإثارة الكلاسيكية، حيث يحاول المشاركون استخدام السلسلة. الحالة الوحيدة التي تؤديهم إلى الخسارة مع هذا النهج هي عندما يكون هناك الكثير من الرسوم المتماثلة في صف واحد في السلسلة. سلسلة، أصغر أفضل - أكثر كفاءة من اللعبة العمياء، ومع ذلك، لا توفر السلسلة توقعا رياضيا إيجابيا.
ربما سمعت جميعكم عن Martingale، هذه استراتيجية محسنة للسلسلة. هنا يبدأ اللاعب بحد أدنى رهان، وعادة من 1 دولار، وبعد أن يضاعف كل خسارة الرهان. من الناحية النظرية، يجب أن يفوز في وقت أقرب أو في وقت لاحق، ثم تحصل على كل من الدولار المفقود بالإضافة إلى دولار واحد. بعد ذلك، يمكنه مرة أخرى أن يجعل الحد الأدنى من الرهان والبدء أولا. يعتمد المفهوم الأساسي لطريقة Martingale على حقيقة أنه مع انخفاض المبلغ، نتيجة للأضرار، فإن إمكانية تعويض عن الخسائر إما تزيد أو تظل هي نفسها. هذا هو نوع شعبي لإدارة رأس المال لاعبين المقامرة. يشبه النظام المضاعف وكأنه فوز بفوزه حتى تعرف أن الشريط الفشل الطويل سيممر من قبل أي لاعب، كما لو كان غنيا. اللاعب الذي بدأ مع 1 دولار والخاسر 46 يجب أن يسلم الصف 47 من 70 تريليون دولاروهذا أكثر من تكلفة العالم بأسره (حوالي 50 تريليون). من الواضح أنه سينتهي بكثير من المال أو سيعزز القيود المفروضة على إيداعه أو كازينو. أعتقد أن النظام المضاعف عديم الفائدة إذا كان لديك توقعات رياضية سلبية ومخاطر للغاية من أجل استخدام هذا النظام لأموالك.
في استمرار لانهائي، فإن اللعبة ذات التوقعات الرياضية السلبية هي غيرها. ولكن مع عدد محدود من السلسلة، هناك احتمال الخروج من الفائز. إما أن تحتاج إلى البحث عن حصيرة. لعبة إيجابية حيث ستكون الأرباح الممكنة أكثر من خسارة محتملة للرهان.
معظم المتداولين يموتون من أحد الرصاصتين هو الجهل والعواطف. تلعب Profanes على NATE، فرض في المعاملات التي هم - نتيجة للتوقعات الرياضية السلبية - يجب تخطيها. إذا كانوا البقاء على قيد الحياة، ثم، فإننا أقوى، نبدأ في تطوير أنظمة حية. ثم، مما تسبب في نفسه، وضعوا رؤساء من الخندق - وينخفض \u200b\u200bتحت الرصاصة الثانية. من الغطرسة، وضعوا الكثير على صفقة واحدة وتطير خارج اللعبة بعد سلسلة الخسائر القصيرة. لدى العاطفية التأثير الأكثر مباشرة على النتيجة المالية التي حصل عليها المستثمر، إلى لاعب درجة أكبر من المضاربات المالية. والسلوك العاطفي لشخص، وأكثر أهمية سيكون هناك رفض التوقع الرياضي للنتائج المالية لتجارتها من الواقع. بالنسبة للمقامين، والتي لديها توقعات رياضية سلبية، فإن النتائج المالية التي تم الحصول عليها تحت تأثير العواطف هي جنازة الوديعة.
كقاعدة عامة، تكون أي لعبة مع أرباحات المال، سواء كان ذلك في اليانصيب، ومعدلات على مضمار السباق، وفي المراهنات، آلات اللعب، إلخ، هي ألعاب ذات توقعات رياضية سلبية لاعب. ليس من السهل تنظيم كازينو هذه الألعاب لك. خصوصية المتداول المتوسط \u200b\u200bهو أنه غير قادر على حساب كل الأشياء الصغيرة التي تتوقعه في المستقبل، لأن مستقبله محدد مسبقا.
أريدك أن تفهم - المشاركة في أي من الألعاب ذات التوقعات الرياضية السلبية لا يمكن اعتبارها مصدر دخل مستقر.
ما يجب القيام به؟ الجميع يقرر نفسه، لقد وجدت أن الانتظار إيجابي رياضيا على خيارات البورصة، ولكن حتى هناك تغييرات مستمرة على قواعد وسطاء اللعبة وتبادلها تؤدي إلى انخفاض قوي في الدخل النهائي. يقلل الروليت الصفر القابل للطي على الانتشار والعجائب والوسطاء وغيرها من البرامج الأخرى من الربح النهائي، لكنه يستخدم خيارات ولا يمكنك بناء نظام حصري فقط في هذا "كازينو القرن الحادي والعشرين".
ابحث عن إيجابي رياضيا في انتظار أي طرق!
أعتقد ذلك، وهو مفتاح كسب المال في السوق المالية هو أن يكون له نظام مع وجود توقع رياضي إيجابي عالي، باستخدام هذا النظام من المهم للغاية استخدام حجم الموضع المحدد في البداية، للعمل بدقة وفقا للقواعد ومرارا وتكرارا أطول فترة ممكنة لمواصلة اللعبة وحصلت على أصل منظمي هذا "الكازينو".
في معظم الحالات، لا يزال التوقع الرياضي لا يميز مبلغ عشوائي تماما. في الممارسة العملية، هناك متغيرات عشوائية لها نفس التوقعات الرياضية، ولكن اتخاذ القيم المختلفة بشكل حاد. في بعض هذه القيم، انحرافات من التوقع الرياضي صغيران، وللآخرين، على العكس من ذلك، مهم، أي. بالنسبة لبعض تشتت لقيم المتغير العشوائي حول التوقع الرياضي، فإنه ليس رائعا بالنسبة للآخرين.
على سبيل المثال، دع القيم العشوائية X و Y تعطى من قبل قوانين التوزيع التالية:
التوقعات الرياضية لهذه المتغيرات العشوائية هي نفسها وتساوي الصفر. ومع ذلك، فإن طبيعة توزيعها مختلفة. تأخذ القيمة العشوائية ل X القيم التي تختلف قليلا من التوقعات الرياضية، والقيمة العشوائية للقيم Y، تختلف اختلافا كبيرا من التوقع الرياضي.
يشير المنطق أعلاه والمثال إلى جدوى إدخال هذا التحدي بمتغير عشوائي، مما أدى إلى تقدير مقياس تشتت القيم العشوائية حول توقعاته الرياضية، خاصة وأنه في الممارسة العملية غالبا ما يتعين عليه تقييم مثل هذا التشتت. على سبيل المثال، تحتاج Artilleryrs إلى معرفة مدى Cunniching القذائف بالقرب من الهدف الذي يتم فيه إجراء إطلاق نار.
للوهلة الأولى، قد يبدو أنه لتقدير الانتثار، أسهل طريقة لحساب جميع القيم الممكنة لانحراف متغير عشوائي، ثم العثور عليها في المتوسط. ومع ذلك، هذا المسار لا يعطي أي شيء، ل متوسط \u200b\u200bقيمة الانحراف لأي متغير عشوائي هو صفر. يتم تفسير ذلك من خلال حقيقة أن القيم المحتملة ل X-M [X] يمكن أن يكون لها علامات إيجابية وسالبة.
تجنب تغيير علامات الانحرافات عاشر أنا. - M [X]، إذا قمت باستبدالها بالقيم المطلقة أو بناء مربع. استبدال انحرافات قيمها المطلقة غير عملي، لأن الإجراءات ذات القيم المطلقة، كقاعدة عامة، تسبب صعوبات. لذلك، من الضروري استخدام القيمة (X-M [X]) 2 (أكثر بدقة، متوسط \u200b\u200bالقيمة) لتوصيف تشتت القيم العشوائية.
تعريف. يسمى التشتت (الانتثار) للمتغير العشوائي في انتظار الرياضيات للانحراف المربع للمتغير العشوائي من التوقعات الرياضية:
قوانين توزيع الاحتمالات المتغير العشوائي X و (X-M [X]) 2 هي نفسها. دع M [x] م.، ثم سيكون DSV DSV رؤية
,
(5.5)
تشتت NSW
تشتت 
.
(5.6)
من التعريف، يتبع أن تشتت القيمة العشوائية هي القيمة ليست عشوائية (ثابتة). ثم يمكن تحويل صيغة التشتت على النحو التالي.
في هذا الطريق،
.
(5.7)
هذه هي الصيغة الرئيسية لحساب التشتت.
القيمة العشوائية وتوقعاتها الرياضية لها نفس البعد، لكن التشتت له البعد من مربع المتغير العشوائي. يمكن تجنب العيب إذا كنت تستخدم الحجم يساوي الجذر التربيعي من التشتت:
.
(5.8)
وتسمى هذه القيمة العشوائية الانحراف التربيعي المتوسط متغير عشوائي.
مثال 5.4. يتم إعطاء DSV X من قبل قانون التوزيع التالي:
قرار . طريقة 1.
الطريقة 2.
مثال 5.5. يتم تعيين NSV X بواسطة كثافة التوزيع التالية:
ابحث عن التشتت D [X] بطريقتين ومتوسط \u200b\u200bالانحراف التربيعي.
قرار . طريقة 1.
الطريقة 2.
,
متوسط \u200b\u200bالانحراف التربيعي
لاحظ بعض خصائص التشتت.
ملكية 1. تشتت القيمة الثابتة هي الصفر:
في الواقع، ل m [c] \u003d c، ثم d [c] \u003d m [c-m (c)] 2 \u003d m [c-c] 2 \u003d m \u003d 0. هذه الخاصية واضحة، ل القيمة الدائمة تأخذ قيمة واحدة فقط، وبالتالي، لا تشتت حول التوقع الرياضي.
ملكية 2. يمكن إجراء مضاعف دائم لعلامة تشتت، وتناولها في مربع:
D \u003d C 2 D [X].
في الواقع، ل يمكن إجراء مضاعف دائم لعلامة التوقع الرياضي،
ملكية 3. إن تشتت مجموع اثنين من المتغيرات العشوائية المستقلة تساوي مقدار شتتات هذه الكميات:
d \u003d d [x] + d [y].
في الواقع، بالنظر إلى خصائص التوقع الرياضي، نحصل
ملكية 4. تشتت اختلاف اختلاف متغيرين عشوائيين مستقلين يساوي مجموع تشتيتهم:
d \u003d d [x] + d [y].
في الواقع، بحكم الخصائص 3 D \u003d D [X] + D [-Y]. وفقا للممتلكات 2، نحصل
في السابق، تم تقديم مفهوم انحراف متغير عشوائي من توقعاته الرياضية. هذا المتغير عشوائي
اتصلت في بعض الأحيان متغير عشوائي تركزت وبعد عرض أعلاه (الممتلكات 5)، أن التوقع الرياضي لمتغير عشوائي هو الصفر. العثور على تشتت لمتغير عشوائي تركز. بناء على خصائص التشتت، نحصل
في هذا الطريق، تشتت متغير عشوائيعاشر وتركز متغير عشوائي X-M [X] يساوي بعضها البعض.
في بعض الأحيان يكون من المناسب استخدام المتغيرات العشوائية التي تركز على الأبعاد. نقسم قيمة X-M [X] للانحراف التربيعي المتوسط \u200b\u200bلنفس البعد. يسمى المتغير العشوائي الذي تم الحصول عليه حديثا متغير عشوائي قياسي :
.
(5.9)
القيمة العشوائية القياسية لديها الخصائص التالية: 1) m [z] \u003d 0، 2) d [x] \u003d 1.
في هذه المقالة، سننظر في هذا المؤشر الهام للمتداول كنسبة من أرباح المخاطر والتوقعات الرياضية. سنقول السبب، خلافا للرأي الشعبي، فإن مفتاح النجاح لا يتوقع فقط الاتجاه المستقبلي للسوق.
كم مرة تلقت الربح نتيجة لسلسلة الفوز من المعاملات، فقد فقدت كل شيء في العديد من الصفقات غير المربحة. لقد سمحت بالمعاملات غير المربحة لتنمو إنشاء توقف كبير جدا من الخسائر (أو أسوأ)، على أمل أن تتكشف السوق، ولكن في الوقت نفسه عندما فتحت صفقة وذهبت في الاتجاه المربح لمجرد نقاط قليلة فقط أغلقها على الفور فقط من أجل الحصول على ربح صغير.
إذا فعلت ذلك، فأنت لست وحدك، فهي واحدة من المشاكل الرئيسية للعديد من المشاركين في السوق.
غالبا ما يتم حلق التجار على استراتيجية سريعة الإصدار ولا تسمح أبدا بالمعاملات المربحة للنمو، مما يؤثر سلبا على ميزان الحساب فحسب، بل أيضا على الحالة النفسية للتاجر. الحقيقة هي أن الناس لديهم ميل طبيعي يريدون دائما أن يكونوا دائما على حق، لأنه يسبب الشعور بالرضا. لقد تم تدريسنا في ارتكاب الأخطاء بشكل سيء، لذلك نحاول تجنب الخسائر مع كل القوة، على الرغم من أن هذا غير صحيح. يجب أن ينظر المتداول في تداولها من حيث الاحتمالية التي ستساعد المتداول على المدى الطويل لتحقيق ربح.
يتم احتساب أرباح مخاطر الموثوقية من خلال وزن الفوز المحتمل فيما يتعلق بالخسائر المحتملة. في المثال أدناه، يتم إعطاء معلومات حول سلسلة من المعاملات، حيث كانت 50٪ فقط من المعاملات مربحة، ولكن في الوقت نفسه ما زال المتداول ربحا من 10 آلاف دولار.
ربح نسبة روزال هو جزء فقط من هذا اللغز. النظام التجاري، الذي يمنح نسبة المخاطر إلى الربح 1: 2، ولكن عدد المعاملات المربحة هو 2 فقط من أصل 10، ثم هذه الاستراتيجية غير مربحة. هذا يقودنا إلى مفهوم مهم ... التوقع الرياضي. هذه الاستراتيجية غير المربحة مع 2 من أصل 10 معاملات مربحة لها انتظار سلبي -400 دولار، في حين أن الاستراتيجية المعروضة في الجدول أعلاه لها توقعات رياضية إيجابية قدرها 1000 دولار. دعونا معرفة ذلك بالتفصيل والنظر في المعادلة التي يمكنك من خلالها حساب التوقع الرياضي للأرباح.
ربما، سمعت مرارا وتكرارا من المتداولين الآخرين، مثل هذه الآكلة بمثابة "يجب أن تكون أرباح مخاطر المخاطر أكبر من 1: 2 لإثبات الربح في التداول" أو ما شابه ذلك. والحقيقة هي أن ما يسمى masurolinization في الاستراتيجية يمنحك فهم حيث يكون الخط في استراتيجية التداول الخاصة بك. يوفر تحصيل قيمة تقريبية للمبلغ العادي الذي يمكنك الفوز به أو تخسره في المعاملة.
يتكون التجسيد من أربعة عناصر:
المعاملات المربحة - W٪
معاملات الخسارة - L٪
متوسط \u200b\u200bالأرباح - AVE W
فقدان الأوسط - AVE L
يمكن حساب التوقع الرياضي لاستراتيجية التداول وفقا للصيغة التالية:
ذوبان حصيرة \u003d (W٪ * AVE W) - (L٪ * AVE L)
لذلك فإن MatchMake في مثالنا لسلسلة من 10 صفقات هي:
(0,5*3000) – (0,5*1000) = 1500 – 500 = 1000
هذا مثال على استراتيجية تداول لها مواكب إيجابية. أتمنى أن تفهم أن حجم العينة من 10 الصفقات غير كافية للتحليل. في الواقع، يعتبر التجار مئات المعاملات من أجل الحصول على فكرة عن كيفية عمل النظام، والتجارة التجريبية هي واحدة من أساليب جمع البيانات. حتى هذه البيانات لا تضمن أنه في المستقبل، سيتم تكرار البيانات التاريخية، ولكن هذه هي طبيعة المخاطر. ومع ذلك، فإن مذكرات المتداول تعطينا معلومات مفيدة يمكننا استخدامها لحساب ربحية استراتيجيتنا.
يجب مراقبة باستمرار كيف تعمل استراتيجية التداول الخاصة بك ومدى فعالية ذلك. الآن أنت تفهم أن المتداول يمكن أن يكون لديه معاملات غير مربحة أكثر من 50٪، ولكن في الوقت نفسه يمكنه كسب، لأنه يسمح له باتخاذ نسبة خطورة له الربح في المعاملة. يمكنك التفكير في فعالية استراتيجيتك بعد تلقي عدد كاف من البيانات التاريخية، والتي يمكنك الحصول على أفضل نسبة للمخاطر لاستراتيجيتك. هناك وجهة نظر بديلة، وهي أنه مع عدد كبير من المعاملات الإيجابية، يمكن تسجيل ربح صغير، ولكن شريطة أن يكون حجم المعاملات المتوسطة غير المربحة أيضا. ومع ذلك، فإن معظم المتداولين لديهم مؤشر مرتفع للمعاملات المربحة، لذلك يجب عليهم البحث عن المعاملات مع نسبة مخاطر مقبولة إلى الأرباح.
تعد التوقع الرياضي وحجم الموقف عوامل هما مهمة، حيث يعتمد النجاح في التداول. يميل التجار المحترفون إلى الحصول على فهم قوي للتوقعات الرياضية وإدارة رأس المال، والذي، إلى جانب الانضباط ولوائح التجارة الخاصة به، قادرين على تحقيق ربح من التداول في الأسواق المالية. إنهم نسعى جاهدين للحفاظ عليه باستمرار عن مزاشر إيجابي واستخدام حجم الموقف الذي يتوافق مع مخاطرها. إذا كنت تتداول وفقا لاستراتيجية التداول الخاصة بك ولا يمكن أن تكون الربح، فقد تحتاج إلى الذهاب إلى الحساب التجريبي لعرض نوع أرباح المخاطر وأي نوع من المال في استراتيجية التداول الخاصة بك.
مرحبا بالجميع!
يلعب التوقع الرياضي دورا مهما في التداول. العديد من التقليل من هذا المؤشر. من الممكن تماما فهم التحليل الأساسي والتقني، ولكن عند التداول مع حصيرة سلبية. ستكون المتداول ينتظر محكوم عليه بالفشل. ولكن في الوقت نفسه، الكثيرون معقدة للغاية من خلال مهمتهم ومحاولة حساب حصيرة. في انتظار وجود مكان عدم الحاجة على الإطلاق وتحت الظروف المثالية. هنا تحتاج إلى فهم شيء واحد، لا توجد شروط مثالية في التداول. في هذه المقالة، لن أحملها بالصيغ المملة الموضحة في مواقع أخرى. سأتحدث فقط عن كيفية متى وفي الحالات التي يستحقها النظر في حصيرة. توقع.
صيغة واحدة كمثال ما زلت أقدمك للقبض على الجوهر. هذا هو أحد الخيارات التي يكون فيها مؤشر حصيرة. التوقعات.
عند حساب حصيرة. الصيغة التالية تتيح التوقعات: احتمال الربح * على متوسط \u200b\u200bالأرباح من معاملة واحدة ناقص احتمال الأضرار * متوسط \u200b\u200bالخسارة من معاملة واحدة.وإذا، على سبيل المثال، فكر في حقيقة أن لدينا 50 إلى 50 معاملة إيجابية وسالبة، مع متوسط \u200b\u200bربح 500 نقطة، ومتوسط \u200b\u200bفقدان 250، ثم صيغة النموذج: (0.5 * 500) - (0.5 * 250) \u003d 250 - 125 \u003d 125.
في هذه النسخة المثالية من حصيرة. الانتظار إيجابي. وفي الواقع، غريب جدا عندما يحاولون أخذ ظروف مثالية وإثبات أنك بحاجة إلى القيام بذلك. على سبيل المثال، يجب أن تكون كل معاملة بالضرورة 1 إلى 2 على الأقل (فقدان الربح). أو الربح الأوسط بالضرورة أعلى من متوسط \u200b\u200bالخسارة. لن نكون قادرين أبدا على تحديد احتمالية معاملة مربحة / غير مربحة. كل الأهمية اللازمة يمكننا تقييم Posthactum فقط في حالة الإحصائيات. لن تتمكن التجارة من ضمان احتمال واحد أو آخر من خلال المعاملة والربح.
أقول كل هذا محاولة لحساب حصيرة إيجابية أو سلبية. في انتظار PostFactum، بالنظر إلى المؤشرات المذكورة أعلاه فقط، ليس صحيحا تماما. الكثير من العوامل تؤثر على نتائج إيجابية. من الأهمية بمكان أن تبقي الإحصاءات بكفاءة فقط، اكتب نتيجة تفصيلية ومحاولة معرفة سبب اتخاذها هذه أو تلك النتيجة. ربما على تكوين التداول الحالي معاملات إيجابية للغاية. أو بزيادة في المؤشر، المخاطر على الأرباح تكون النتيجة إيجابية. في هذه الحالة، من المهم أن تأخذ في الاعتبار حقيقة أن مؤشر الربح الذي نحتاجه بالفعل سيكون له ما يبرره والصفقة التي سيتم تشغيلها. لأنه يبدو من وجهة نظر حصيرة. التوقعات خرجت كل شيء، ولكن في الواقع، في التجارة الحقيقية، لن تصل الأداة إلى أرباحنا، حيث تحولت إلى مبالغ فيها، أو لم نأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى.
يمكنني أيضا أن أقول ما يلي حتى لو قمت بإجراء المعاملات 1 إلى 1، ثم في بعض الحالات، يمكن تبريرها تماما إذا كانت هناك معاملات أكثر إيجابية من السلبية. في بعض التكوينات، توجد معاملات من 1 إلى 1، مع نتيجة إيجابية وفقا لهذه التكوينات. لذلك، في بعض الحالات، ليس من الضروري أن تثق بكل شيء مكتوب. وعندما أرى بيان أنه يمكنك كسبه في السوق فقط عندما يكون خطر الربح أقل من 1 إلى 2، فإنني يبدو غريبا.
والآن، مثال بسيط آخر في الحالات التي تستحق النظر في حصيرة. توقع. على سبيل المثال، عند استخدام مثل هذا المؤشر ك ATR. لنفترض أن الأداة تجاوزت رقم ATR بأكثر من 100٪، ثم في هذه الحالة، من الغباء أن تدخل موضعا، لأنه من وجهة نظر حصيرة. في انتظار احتمالية الانعكاس أعلاه. إما أن نذهب إلى الموقف الذي لا يسمح لك ATR بإغلاق الموضع، ويقول، 1 إلى 3. على سبيل المثال، إذا فهمت أن الأداة مرت 90٪ من ATR، فمن الواضح أنك لا تستطيع التقاط هذا الربح مخططا له دون انتهاك حصيرة. توقع. هذه رياضيات عادية ضدها غبي.
في التداول، يجب أن تحاول دائما أن تتزاوج. كان الانتظار إيجابيا. وعندما تحلل البيانات الإحصائية الخاصة بك، لا تنسى ذلك وإجراء تعديلات على التداول الخاص بك.
سوف تنهي هذا. آمل أن تكون قد اشتعلت جوهر انعكاس 🙂 اشترك في أخبار الموقع، حتى الآن.
مع خالص التقدير، ستانيسلاف ستانيشفسكي.
