Именно по этой причине трейдеру необходимо знать торговый объем для грамотного проведения анализа текущей ситуации на рынке. Для определения объема большая часть трейдеров применяет индикатор MFI.
Индикатор Money Flow Index был разработан известным трейдером Б. Вильямсом и представлен широкой публике в книге под названием «Торговый хаос». Этот инструмент представляет собой опережающий осциллятор, который по основным принципам работы очень похож на . Индикатор MFI отражает на торговом графике интенсивность ввода средств, а также интенсивность их вывода.
Индикатор MFI входит в стандартный набор инструментов торговой платформы Метатрейдер 4, благодаря чему вам не придется искать его на просторах интернета.
Для того чтобы запустить индикатор, необходимо найти его в окне навигатора и перенести на используемый валютный график. Где именно можно найти данный инструмент, вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже.
После того, как вы перенесете индикатор MFI на торговый график, перед вами появится окно с настройками, точно такое же как на картинке, размещенной ниже.
Основной сигнал, который выдает данный инструмент, является визуальное расхождение ценового уровня и линии индикатора. Так, например, если ценовой уровень растет, а линия индикатора, наоборот, падает, то это является сигналом того, что ценовой уровень в скором времени совершит поворот. Подобную ситуацию принято называть дивергенцией, как это выглядит на торговом графике, вы можете увидеть на картинке, размещенной ниже.
Индикатор является весьма эффективным, несмотря на то, что он не отражает объем денежных средств, участвующих в сделках. Его сигналы являются достаточно надежными, так как индикатор выдает полную информацию о рынке.
Наиболее эффективным данный инструмент является при торгах на биржевых инструментах, на рынке Форекс его можно использовать для анализа валютных фьючерсов. Стоимость валютной пары соответствует фьючерсам, в то время как биржевые инструменты отражаются в стакане с данными по объему.
Индикатор MFI отражает, куда именно в данный момент происходит инвестирование денег, что, в свою очередь, является основой движения стоимости.
Итак, дорогие подписчики и просто гости блога, я вам рассказала про весьма эффективный инструмент, который обязательно пригодится вам. Теперь вы можете смело использовать данный индикатор при своей торговле.
Обязательно подписывайтесь на мои видео уроки и вы всегда будете в курсе новых инструментов и стратегий.
Надеюсь, эта статья поможет вам научиться грамотно использовать индикатор MFI для проведения анализа рынка, что позволит вам стать действительно успешным трейдером. Перед началом использования данного инструмента протестируйте его на демо-счете.
Даже среди бесплатных можно отыскать что-то сто́ящее.
Как обычно бывает, мониторишь главную страницу App Store, цепляешь оттуда «бесплатные приложения недели» и другие раскрученные программы. Но редко кому удаётся задержаться в памяти iPhone дольше, чем на пару дней. Правда, несколько раз привычная схема дала осечку, чему я только обрадовался.
Вот три приложения из тех, что надолго задержались на моём iPhone.
Кому: иллюстраторам в душе́
Почему: Всегда любил во всех его проявлениях, но до практики дело так и не дошло. Наткнувшись на программу, которая сама пишет красиво, я залип на полчаса. Казалось бы, практическая польза - нулевая, но нет, приложение надолго поселилось в дальней папке рабочего стола. То и дело захожу туда, чтобы запилить какой-нибудь демотиватор, обоину или логотип. Переписка с коллегами теперь неплохо оформлена.
Что делает: Можно выбрать любой фон из представленных или своих фото и добавить туда текст, оформленный по одному из встроенных шаблонов. Вариантов - масса, и все они полностью поддерживают только латиницу, но многие неплохо смотрятся с кириллицей.
Кому: тем, кто делает ремонт
Почему: Мало кто желает платить специалистам за дизайн-проект своей квартиры. В то же время хочется, чтобы ремонт не заканчивался на комбинированных обоях и плинтусах в цвет дверей. Значит, нужны свежие примеры. Гугл выдает плохо отсортированное месиво из рандомных фотографий. Поэтому приложение Houzz, в котором собраны и каталогизированы крутые идеи по дизайну интерьера, казалось мне спасательным кругом. Мои ожидания подтвердились. Houzz - это целая Википедия в мире дизайна.
Что делает: Показывает фотки, нет, галереи фоток. Задаём определённый стиль и нужную комнату - получаем кучу примеров оформления помещений, из которых легко подчерпнуть что-то для себя. К некоторым предметам даже проставлены ссылки с ценами, видимо, если что-то конкретное в душу западёт.
Кому: кто хочет научиться экономить
Почему: Всё просто, я хотел контролировать свой бюджет, но не готов был платить за незнакомую программу. Тем более не факт, что моего энтузиазма надолго хватит. Поэтому была скачана и тут же удалена прорва похожих приложений, пока я не добрался до Money Flow. Прикол в том, что до сих пор не возникло необходимости его проплачивать , вполне хватает и стартовых функций. Но за резервное копирование и экспорт операций придётся раскошелиться.
Что делает: Позволяет вести учёт своих доходов и расходов. К таким приложениям обращаешься по нескольку раз за день, поэтому они должны быть удобными и приятно оформленными. У Money Flow плюсы по всем пунктам. В бесплатной версии приложения нет ограничений по операциям или валютам.
На два из трёх вышеперечисленных приложений я наткнулся совершенно случайно. Уверен, что App Store полон и другими сюрпризами. Делимся в комментариях, у кого какие программы осели на рабочих столах.
Название индикатора Money Flow Index переводится, как индекс денежных потоков. Название данного индикатора указывает на то, что этот инструмент является интересным. Среди его особенностей следует отметить, что его построение зависит от объемов (на рынке Форекс это тиковые объемы).
Также отметим, что индикатор MFI сильно похож на индикатор RSI . Вместе с тем, профессиональные трейдеры считают его более серьёзным инструментом, чем индекс относительной силы. Но никто не мешает Вам комбинировать их при анализе на финансовом рынке. Ниже мы рассмотрим описание индикатора MFI, чтобы у Вас появилась возможность применять его в реальной торговле.
Типичная цена рассчитывается по формуле:
(HIGH + LOW + CLOSE) / 3 = TP (Typical Price)
Что касается MF (Money Flow) , то его формула выглядит так:
TP * VOLUME (объем) = MF
Затем, с помощью деления положительного на отрицательный денежный поток, автоматически определяется денежное отношение MR или Money Ratio. Эта формула выглядит так:
POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW = MR (Money Ratio)
И только потом проводится расчёт индекса денежных потоков :
100 - (100 / (1 + MR) = MFI,
Обратите внимание на то, как ведет себя индикатор Money Flow Index по отношению к текущей цене . Если котировки снижаются, а Money Flow Index растёт, это указывает о возможном ценовом развороте в ближайшем будущем. То же самое наблюдается, когда цена растет, индикатор MFI опускается. Значит, скоро произойдет снижение цены.
Рисунок 1. Индикатор Money Flow Index.
Всем нам встречалось такое понятие, как дивергенция (ценовое расхождение). К примеру, у нас формируется новый ценовой максимум, а индикатор Money Flow Index показывает очередной пик, который расположен ниже, чем предыдущий. В итоге можно говорить, что наблюдается дивергенция на Sell. Дивергенция на покупку формируется зеркально.
Рисунок 2. Дивергенция в рамках Money Flow Index.
Настроение рынка может смениться, если индикатор MFI заходит в зоны перепроданности (20) или пееркупленности (80) . Но входить в рынок пока что рановато. Опытные трейдеры предпочитают открывать позиции, когда линия данного индикатора Форекс выходит из вышеупомянутых зон.
Рисунок 3. Зона перекупленности.
В результате сам собой напрашивается вопрос, а как же всё-таки фильтровать торговые сигналы? Конечно же, с помощью какого-нибудь дополнительного индикатора либо в связке с торговой стратегией .
Не лишним будет напомнить, что индикатор MFI работает с объемами . Он есть в стандартном наборе индикаторов торгового терминала МТ4. Не это не позволяет его считать хуже, чем остальные.
Если взглянуть на RSI и MFI, то их поведения по отношению к котировкам очень схожи . Это та же ломаная линия, которая ходит от 100 до 0 и, наоборот, в зависимости от настроения рынка и других внешних факторов. Кроме того, у них схож алгоритм расчета. Отличия состоят в том, что индикатор MFI при расчёте учитывает также объемы.
Если попытаться объяснить, что показывает индикатор, то заявим, что он демонстрирует, насколько привлекательной выглядит актив в глазах участников финансового рынка . Иными словами он показывает интенсивность инвестиций в ту или иную валютную пару. Отметим, что особое значение в анализе его значений многие уделяют динамике движения. Что касается его показаний в конкретный момент, то особой ценности для трейдера он не несет.
Подчеркнём, что индикатор Money Flow Index непременно стоит включить в свою копилку инструментов для технического анализа . Ведь он наглядно показывает, насколько интересной для инвестора есть тот или иной актив. Также не стоит забывать, что этот инструмент позволит, в рамках технического анализа, хорошо отфильтровать входы в рынок , что само собой упростит принятие решения о торговле.
Так, что если Вы давно ищите инструмент для модификации своей торговой системы, то рекомендуем Вам обратить свой взор на индикатор MFI. Ведь поиски достойного помощника для фильтрации торговых сигналов – это тяжело и утомительно.
Внешне данный инструмент имеет много общего с индикаторами Momentum , Stochastic и RSI. Ошибки не будет, если Вы проведете эту аналогию. Вместе с тем, они имеют свои особенности. MFI создавался с целью отслеживать активность купли/продажи валютных пар. То есть, его показания позволяют узнать, с какой интенсивностью крупные инвесторы делают денежные вливания в тот или иной актив. Эта информация в дальнейшем даст понять, куда будет двигаться цена рассматриваемого актива.
Напомним, если Вы ищите возможность скачать индикатор MFI, то поспешим Вас остановить, так как он имеется среди стандартных индикаторов терминала Мета Трейдер 4. В нём имеются свои настройки, позволяющие установить уровни и периоды. Остальных значений в него пока не включили. Если изменить период в отрицательную сторону, тогда данный индикатор станет острее реагировать на поведение цены . В том случае, когда период нарастить, линия получиться более сглаженной. Изначально установлены зоны с отметками 20 и 80.
Выше мы говорили, что индикатор MFI применяет зоны перекупленности/перепроданности, чтобы обозначить вход в рынок. Для подстраховки можно задать максимальные значения . Очень редко до них доходит цена, еще реже их пробивает. Отметим, что если увеличить параметры, не повисит качество торговых сигналов. Просто будете получать меньше торговых сигналов.
Для входа в рынок, дожидаемся, когда цена будет сформирован экстремум, кривая индикатора MFI выйдет за значения 30 или 70, а потом цена покажет разворотную модель, при выходе из критической зоны. Только при таких условиях можно открывать ордер.
Спад активности участников рынка по данному индикатору вычисляется по локальным экстремумам и объемам . Так, после того, как котировка ушла от зоны 30 или 70, можно искать точки для открытия ордеров. Не забывайте применять дополнительные инструменты, позволяющие фильтровать позиции. Надежным инструментом в этом может выступить формирование конвергенции/дивергенции.
Когда Вам удастся наблюдать такую картину, когда валютная пара снижается, а кривая индикатора MFI растет , в таких случаях в скором времени произойдет разворот цены . Кстати, в качестве дополнительных индикаторов можно рассматривать полосы Боллинджера , уровни Фибоначчи либо какой-нибудь еще инструмент, дающий возможность отсеять ложные входы. Хорошим вариантом будет считаться, если применить стратегию усреднения . В общем, применяйте все известные методики трейдинга в связке с данным индикатором и количество успешных сделок на порядок увеличиться.
**Доступно только зарегистрированным пользователям
Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Индикатор: Money Flow Index (MFI) – Индекс денежных потоков, это индикатор скорости движения цен, который напоминает индекс относительной силы (RSI) по сути и по формуле. Основное отличие между этими индексами состоит в том, что Money Flow Index учитывает объем или тиковый объем на валютном рынке. По этой причине Индикатор: Money Flow Index (MFI) принято считать более устойчивым показателем. Его часто используют для измерения денежных потоков в актив или из него.
Этот индикатор сравнивает положительные и отрицательные денежные потоки. После этого производится сравнение с ценой и это дает возможность определять силу трендового движения. MFI (так же как RSI) принимает значения от 0 до 100. Для его расчета, как правило, используют 14 свечей.
Индикатор: Money Flow Index рассчитывается по формуле в несколько этапов.
Первый этап – расчет типичной цены:
Типичной ценой при этом является среднее арифметическое максимального, минимального значения цены и цены закрытия.
Typical Price = ((High + Low + Close) / 3)
Где:
High - максимальная цена текущей свечи;
Low - минимальная цена текущей свечи;
Close - цена закрытия текущей свечи;
Второй этап – расчет денежного потока. Его рассчитывают умножением цены и объема. Этот показатель характеризует величину спроса на определенный актив по заданной цене.
Money Flow = (Typical Price) x (Volume)
Volume - объем текущего периода (свечи).
Если актуальное значение типичной цены больше типичной цены прошлого периода, то это называют положительным денежным потоком. Если можно наблюдать обратную ситуацию, то ее называют отрицательным денежным потоком.
Положительный поток рассчитывают как сумму единичных положительных денежных потоков при определенном количестве периодов (для примера можно взять 14 дней, как рекомендуют авторы индикатора).
Отрицательный поток рассчитывают как сумму отрицательных единичных потоков денег за определенный период.
Если Вы используете 14-дневную скользящую среднюю, трейдеры берут сумму денежных потоков за 14 дней. Когда скользящая средняя рассчитана, считают коэффициент «денежного отношения» (Money Ratio), который является отношением положительных денежных потоков к отрицательным.
Money Ratio = (Positive Money Flow / Negative Money Flow)
Сам Money Flow Index (MFI) после этого рассчитывается по формуле:
Money Flow Index = 100 - (100 / (1 + Money Ratio))
Пример Индекса Денежных Потоков:
MFI является сравнением положительных и отрицательных денежных потоков. Когда значение типичной цены за текущий период больше, чем за прошлый, это говорит о притоке денег в актив. Когда текущая цена меньше цены предыдущего периода, это говорит об оттоке денег из актива. При этом с уменьшением периода волатильность индекса будет увеличиваться.
MFI, как правило, используется, как и RSI, для подачи двух основных типов сигналов: дивергенции и перекупленности / перепроданности.
1. Сигналы дивергенции:
Дивергенция - это расхождение графика цены и индикатора за одинаковый период. Как правило, это понятие определяется расхождениями в максимальных и минимальных значениях цен на графике цены и графике индикатора. Дивергенция обычно является предупреждением об развороте трендового движения.
Дивергенция может быть сигналом как для покупок, так и для продаж. Так же, как и другие осцилляторы, он демонстрирует близкие точки разворота тренда. При снижении цены актива происходит превышение положительного денежного потока над отрицательным и на графике в это время цена показывает более низкий минимум, а MFI показывает минимум выше предыдущего. Такая ситуация является показателем того, что объему покупок превышают объемы, которые связаны со снижением цены. Это говорит о слабости нисходящего движения и об его возможном развороте. Так как вложение денег в актив больше.
О развороте восходящего тренда говорят, когда цена показывает максимум выше предыдущего, а Money Flow Index – новое максимальное значение ниже предыдущего.
При этом нужно понимать, что дивергенция может длиться долгое время, но рынок так и не развернется. Поэтому MFI чаще всего применяется вместе с другими индикаторами для подтверждения сигналов.
2. Перекупленность и перепроданность:
MFI также используется для определения зон перекупленности и перепроданности. Перекупленность отмечается в случае, когда значение MFI больше или равно 80. Перепроданность – когда MFI меньше или равняется 20 пунктам. Если индикатор достиг уровня перепроданности, это говорит о возможном развороте, но не является сигналом для продажи, так как при сильном трендовом движении рынок находиться в этом состоянии очень долго. Сигналы для активных действий появляются, когда цены выходит из этих зон.
Так, сигналом для продажи является превышение уровня 80 сверху вниз (когда индикатор находится выше 80), а сигналом на покупку пересечение MFI уровня 20 снизу верх (когда он находится ниже 20).
Примечание: Не нужно путать индикаторы Money Flow Index и Chaikin Money Flow Indicator. Это совершенно разные показатели.
Это делается путем анализа как цены, так и объема . Расчет MFI генерирует значение, которое затем отображается как линия, которая перемещается в диапазоне 0-100, что делает его осциллятором . Когда МФО повышается, это указывает на увеличение покупательного давления. Когда он падает, это указывает на увеличение давления на продажу. Индекс денежного потока может генерировать несколько сигналов , в первую очередь: перекупленности и перепроданности , дивергенций и отказов.
Индикатор индекса денежного потока (MFI) был создан Джином Куонгом и Avrum Soudack.
Существует четыре отдельных шага для расчета индекса денежных потоков . Следующий пример - для MFI периода 14 : 1. Вычислите Типичную цену . (High + Low + Close ) / 3 = Typical Price (Типичная цена ) 2. Рассчитайте Raw Money Flow (поток необработанных денег ) Typical Price x Volume = Raw Money Flow 3. Рассчитайте Money Flow Ratio (коэффициент денежного потока ) (14 Period Positive Money Flow ) / (14 Period Negative Money Flow ) - Positive Money Flow (положительный денежный поток ) рассчитывается путем суммирования денежного потока всех дней в период , когда Типичная цена выше , чем предыдущий период Типичной цены . - Negative Money Flow (отрицательный денежный поток ) рассчитывается путем суммирования денежного потока всех дней в период , когда Типичная цена ниже предыдущей Типичной цены . 4. Рассчитайте the Money Flow Index (индекс денежных потоков ) 100 - 100 / (1 + Money Flow Ratio ) = Money Flow Index )
Индекс денежного потока (MFI) на самом деле очень похож на индекс относительной силы (RSI) . RSI является ведущим индикатором , используемым для измерения импульса . MFI по существу является RSI с добавленным аспектом объема . Из-за его близкого сходства с RSI, MFI можно использовать очень похожим образом.
Когда импульс и цена растут достаточно быстро, на достаточно высоком уровне, в конечном итоге безопасность будет считаться перекупленной . Обратное тоже верно. Когда цена и импульс падают достаточно далеко, их можно считать перепроданными . Традиционная территория перекупленности начинается выше 80, а перепроданная территория начинается ниже 20. Однако эти значения субъективны, и технический аналитик может установить любые пороговые значения, которые они выбирают.
Расхождение MFI происходит, когда есть разница между тем, что указывает действие цены и что указывает MFI. Эти различия можно интерпретировать как надвигающийся разворот . В частности, существуют два типа расхождений: медвежий и бычий.
Бычье расхождение MFI – когда цена делает новый минимум, но MFI делает более низкий минимум.
Медвежье расхождение MFI - когда цена делает новый максимум, но MFI делает более низкий максимум.
Отказоустойчивость - это еще одно событие, которое может привести к развороту цены. цены. Единственное, что нужно помнить о неудачных колебаниях, это то, что они полностью независимы от цены и полагаются исключительно на MFI. Отказоустойчивые колебания состоят из четырех «шагов» и считаются либо бычьими (возможность покупки), либо медвежьей (возможность продажи).
Бычье MFI неудачные качели
Медвежьи MFI неудачные качели
Цена финансового инструмента и его корреляция с импульсом являются очень важным показателем для любого технического аналитика . Из-за этого индекс денежных потоков (MFI) может быть очень ценным инструментом технического анализа. Разумеется, MFI не следует использовать в качестве единственного источника для сигналов или установок трейдеров. MFI можно комбинировать с дополнительными индикаторами или анализом диаграммных паттернов для повышения его эффективности.
Период времени, который будет использоваться при расчете MFI. 14 по умолчанию.
Может переключать видимость MFI, а также видимость ценовой линии, показывающей фактическое текущее значение MFI. Также можно выбрать цвет линии MFI, толщину линии и визуальный стиль.
Устанавливает количество десятичных знаков, которые должны быть оставлены по значению индикатора перед округлением. Чем больше это число, тем больше десятичных точек будет на значении индикатора.
Переключает видимость значения индикатора на вертикальной оси.
Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.
Масштабирует индикатор либо вправо, либо влево.
