Trgovec lahko uporabi katero koli strategijo Forex trgovanja za dosego svojih ciljev. Obstajajo strategije dolgoročnega vlaganja sredstev v finančne instrumente, obstaja pa tudi tako imenovano znotrajdnevno, večinoma špekulativno trgovanje oziroma skalpiranje.
Skalpiranje je trgovanje v kratkem časovnem okviru ali trgovanje znotraj dneva. Trgovec s skalpiranjem kupuje in prodaja valute ves delovni dan. Ob koncu dneva mora trgovec zapreti vse pozicije in ostati dobičkonosen. V nekaterih primerih se posli odprejo več ur, v drugih pa nekaj minut ali celo nekaj sekund. Jasno je, da trgovec ne bo mogel dobiti velikega dobička iz ene transakcije, saj ni časa za znatno zvišanje cene določenega finančnega instrumenta. Hkrati je lahko zaslužek pomemben zaradi velikega števila transakcij, opravljenih čez dan.
Učinkovito skalpiranje ni lahka naloga niti za izkušenega trgovca. Za začetnike je bolje, da se ne lotite trgovanja znotraj dneva, saj morate imeti izkušnje, se hitro odzvati na spremembe kotacij, pravočasno odpreti in zapreti posle na podlagi ustreznih kazalnikov.
Nekateri izkušeni trgovci, ki že dolgo trgujejo znotraj dneva na trgu forex españa, lahko opravijo 100–200 transakcij na dan. Seveda vsi ne bodo ustvarili dohodka, vendar bodo izgube zaradi nedonosnih poslov nepomembne, za kar trgovci vnaprej določijo zaustavitev izgube na majhni razdalji od nakupne cene finančnega instrumenta. Izkazalo se je, da če bodo izgube, bodo minimalne, zaradi velikega števila transakcij, opravljenih čez dan, pa bodo izgube pokrite z dobičkom.
Ni skrivnost, da je valutni trg Forex najbolj likviden, kar daje trgovcem možnost, da se ukvarjajo s skalpiranjem. Dejstvo je, da se lahko cena posamezne valute čez dan spreminja tako v eno kot v drugo smer. Če se recimo cena v enem dnevu spremeni za 60 točk, potem bo razlika med najnižjo in najvišjo ceno v dnevu veliko večja. Če vam uspe ujeti manjša nihanja, ki se seveda dogajajo tekom trgovalnega dne na Forexu, imate lahko na koncu dober dobiček. Od tod izvira želja mnogih trgovcev po uporabi trgovanja znotraj dneva na deviznem trgu.
Na prvi pogled se morda zdi, da je trgovanje znotraj dneva idealna možnost zbiranja kapitala za vsakogar. Pravzaprav je vse veliko bolj zapleteno in nevarno. Trgovec mora čutiti trg, da ne vstopi v veliko število nedonosnih pozicij zaradi ravni tržnega hrupa. Včasih, tudi če izbere pravi trend, trgovec izgubi denar, ker naredi napako pri določanju moči bikov in medvedov. Velikokrat lažje se je zmotiti pri urnem trendu kot pri trendu v daljšem časovnem obdobju.
Nekateri izkušeni trgovci sploh ne oddajajo stop naročil, da bi se takoj odzvali na procese. Razumno je, če ostanete pri monitorju in gledate grafikon sprememb cen, vendar si tega ne more privoščiti vsak. Poleg tega skalpiranje vključuje odpiranje več pozicij hkrati, ki jim je težko slediti. Zato se pri trgovanju znotraj dneva ne splača delati brez zaustavitve izgube.
Če se odločite za trgovanje znotraj dneva, potem vam svetujemo, da delate v tej smeri z demo računom več mesecev.
Trg se nenehno spreminja, rast zamenja padec, ravno je trend, faza nizke volatilnosti je faza. Trg je spremenljiv. V razmerah stalne volatilnosti postane stabilnost ena najpomembnejših lastnosti katerega koli trgovalnega sistema. Trajnost in stabilnost rezultatov.
Preden začnete uporabljati določen trgovalni sistem na pravem računu, je nujno poznati njegovo obnašanje v različnih fazah in tržnih pogojih, kazalnike uspešnosti v primeru ekstremnih dogodkov, da ne le ustvarite dobiček, temveč tudi minimalne izgube. primeru neugodnega spleta okoliščin.
Vsaka donosna strategija trgovanja temelji na konceptu statistične prednosti, ki se lahko izrazi v takšni ali drugačni obliki - povprečni dobiček je večji od povprečne izgube, število donosnih poslov presega število nedonosnih itd. Da bi ugotovili takšno prednost, je treba opraviti nekaj analiz.
Cikel knjig »Strategije trgovanja v akciji« je podroben pregled in rezultati testiranja nekaterih najpogostejših trgovinskih idej na različnih finančnih instrumentih (Forex, kovine, nafta), ki jih trgovci lahko uporabijo kot osnovo za izgradnjo lastnih. donosna strategija trgovanja.
Predstavljamo vam knjigo "Dolgoročna strategija trgovanja", posvečeno dolgoročnemu sistemu trgovanja s trendi, antipodu strategij pipsiranja in skaliranja. Knjiga vam bo pomagala razumeti prednosti in slabosti strategij, ki sledijo trendom, vam bo pokazala, kje so takšne strategije najbolj učinkovite in donosne, ter vam povedala, kako tak sistem prilagoditi svojemu slogu trgovanja.
Preden dobite odgovor na vprašanje: "Zakaj trgovec potrebuje?", Morate določiti glavne cilje trgovanja. To je ključna točka, saj cilj določa sredstva za njegovo dosego.
Danes obstajajo jasni in skriti cilji. Morda je to želja po vznemirjenju samega procesa trgovanja na deviznem trgu (igre na srečo), pa tudi povsem pomemben cilj - zaslužiti denar.
Zadnji cilj je najbolj priljubljen in zahtevan. Ustvarjanje dobička je glavni motiv za vodenje vsakega podjetja in njegov končni cilj.
Vendar ne pozabite, da na finančnih trgih poleg ustvarjanja dobička obstaja tveganje izgube depozita. Zato morate pred začetkom trgovanja opraviti ustrezno izobraževanje, pridobiti znanje in izkušnje.
Za pridobitev stabilnega dohodka na finančnih trgih je treba izbrati orodje, ki bo zagotovilo doseganje končnega cilja trgovanja. Najbolj zanesljiv način za ustvarjanje dobička na finančnih trgih je ustvariti učinkovit in donosen sistem trgovanja.
Trgovalni sistem (ali trgovalna taktika) je niz posebnih algoritmov, dejanj in navodil, ki temeljijo na različnih vrstah analiz. V vsakem posameznem trgovalnem sistemu so jasno določene vstopne/izstopne točke, časovni intervali, obvladovanje tveganj in upravljanje denarja.
V znanosti je sistemski pristop splošno znan kot metoda pridobivanja izkušenj in znanja ter metoda analize kompleksnih sistemov. Finančni trg je kompleksen sistem, zato je uporaba sistematičnega pristopa pri trgovanju najbolj učinkovita in logična. Sistematičen pristop je učinkovit tudi pri ustvarjanju donosnega trgovalnega sistema. Najprej je treba razumeti strukturo trgovalnega sistema, njegove komponente in procese, ki se v njem odvijajo. Oglejmo si podrobneje, kaj je sestavljen iz dobičkonosnega trgovalnega sistema in kako deluje.
Trgovalni sistem, kot vsak sistem, je sestavljen iz določenih komponent. Praviloma so to trije glavni moduli (bloki):
Pomembno je omeniti, da so vsi trije moduli opisani v množini in to je ključna točka. Sodobni sistemi trgovanja v večini primerov odpirajo, vzdržujejo in zapirajo več pozicij hkrati. Čeprav je primer z enim položajem precej pogost. Oglejmo si podrobneje vsak element trgovalnega sistema.
Ta blok je v prvi vrsti odgovoren za kakovost transakcij. Vsak trgovalni sistem temelji na ideji trgovanja. Ideja trgovanja mora trgovcu dati nekaj prednosti, matematično se to lahko izrazi kot pozitivno matematično pričakovanje.
Trgovec nenehno raziskuje finančne trge, njihove značilnosti in išče stabilne vzorce. Na dinamičnem finančnem trgu se lahko nekateri vzorci spremenijo in funkcije, ki so prej delovale na njem, prenehajo delovati. Zato mora trgovalni sistem kakovostno filtrirati trgovalne signale - to je pomembno razumeti.
V bloku za vnos pozicij se praviloma uporabljajo različni tehnični indikatorji, lahko pa se uporabljajo tudi podatki temeljne analize. V zadnjem času je zelo popularen znanstveni pristop, in sicer teorija verjetnosti, »Data Mining« oziroma pridobivanje znanja v nizu podatkov.
V najpreprostejšem primeru lahko blok "vnos položaja" temelji na signalu enega tehničnega indikatorja. Vendar je izjemno pomembno, da ga ne le pravilno izberete, ampak tudi nastavite ustrezne parametre. Za pravilno nastavitev parametrov lahko uporabite sodobno metodo - to je optimizacija parametrov. Recimo, da lahko sistem trgovanja temelji na tehničnem indikatorju " " ali drsečem povprečju. Za določen finančni instrument lahko ročno izberete obdobje povprečenja indikatorja ali uporabite poseben programski izdelek - optimizator. Vendar je pomembno razumeti, da metoda optimizacije, če se uporablja nerazumno, izgubi svojo učinkovitost in vodi sistem trgovanja do ponovne optimizacije.
Če izberete prave indikatorje in nastavite optimalne parametre, lahko dosežete visokokakovostne vnose. Kaj je kakovosten vnos? To je točka na grafikonu, ki vam omogoča, da prevzamete pomemben del gibanja cene z minimalnim črpanjem. Poleg tega obstaja en vzorec, ki ga potrjuje praksa sistemskega trgovanja - bolje kot deluje trgovalni signal, manj je takih signalov v smislu količine. Z drugimi besedami, če želite dobiti visokokakovosten signal za vstop na trg, potem se boste morali sprijazniti z dejstvom, da bo takih signalov malo.
Pomembno je najti kompromis med kakovostjo signalov in njihovo količino. Če prejmete samo visokokakovostne signale, bo njihovo število majhno, zato bo dobiček od trgovanja majhen. Veliko slabše je, če kakovost signalov močno pade, medtem ko jih uporabljate več. Takšna dejanja bodo privedla do majhnega dobička, medtem ko se bodo črpanja povečala, grafikon dinamike trgovalnega računa pa bo neprivlačen. Pravilna uporaba optimizatorja vam omogoča, da najdete "zlato sredino" pri nastavitvi trgovalnih signalov.
Torej, blok za vnos pozicij naj bi nam zagotavljal najkakovostnejše signale za vnos pozicij, hkrati pa zagotavljal optimalno število takih signalov. Vendar pa je vstop v pozicijo le del uspešne trgovine. Enako pomembna komponenta je zaključek posla, za katerega je v trgovalnem sistemu odgovoren blok "izhodne pozicije".
Na primeru lahko prikažete pomembnost bloka "izhodne pozicije". Recimo, da ustvarjate trgovalni sistem, ki uporablja . Uspelo vam je najti dober trgovalni signal za vstop v pozicijo. Kakovost bloka "vnos pozicije" je visoka, tako da trgovalni signal omogoča vstop skoraj od začetka oblikovanja glavnega gibanja trenda.
Recimo, da sistem trgovanja zgreši do 10 % razpona trenda. V idealnem primeru lahko vzamete 90% trenutnega trenda, vendar le, če je signal za izhod iz položaja visoke kakovosti. Kakovost signala za izhod iz pozicije je določena z odstotkom trenda, ki je bil sprejet v trgovini. Če izhodni signal in pozicije niso visoke kakovosti, potem bo morda posel pokril le 25% gibanja trenda. Na koncu se bo potencialni dobiček v višini 90% izkazal za le 25% trenda. Hkrati ne poskušajte znova vnesti tekočega trenda, ker boste na ta način poslabšali kakovost vhodnega signala. Recimo, da je bilo leta 2014 le nekaj tako močnih gibanj. Slab izhod iz pozicije izniči kvaliteto signalov za vstop na trg.
Iz tega lahko sklepamo: blok vstopa in izstopa iz pozicij le v kombinaciji lahko da pričakovani rezultat. Še ena potrditev pomembnosti bloka za izstop iz pozicij je obstoj dobičkonosnih trgovalnih sistemov, v katerih se vstop na trg izvaja naključno, vendar je izstop iz njega zelo kakovosten, zato trgovalni sistem vedno prinaša dobiček. To jasno dokazuje dejstvo, da je izhodni blok zelo težko preceniti.
Blok upravljanja pozicij je odgovoren za obvladovanje in nadzor tveganj. To je najbolj zapletena in pomembna komponenta trgovalnega sistema. Glavna naloga tega modula je izbrati optimalno velikost položaja. To je tudi pomembna optimizacijska naloga, saj prevelika pozicija vodi do povečanega tveganja. Veliko tržno tveganje je težko obvladljivo in praviloma prevelike tržne pozicije vodijo v zlom trgovalnega sistema trgovanja.
Obstajajo praktični vzorci, ki kažejo, da ima kateri koli trgovalni sistem optimalno velikost pozicije, ki vam omogoča, da povečate tržno prednost trgovalnega sistema.
Vsak trgovalni sistem je lahko preobremenjen z nepotrebnimi tveganji, zaradi česar bo "združil" depozit. Po drugi strani pa zelo majhna pozicija ne razkrije celotnega potenciala trgovalnega sistema. In to nakazuje, da je treba določiti optimalno vrednost tveganja.
V investicijskih družbah so na tem področju vključeni celotni oddelki za upravljanje tveganj. Poleg tega ima večina hedge skladov strokovnjake, kot so upravitelji tveganj, ki so specializirani za upravljanje tveganj. Obstaja tudi posebna programska oprema, ki uporablja kompleksne matematične modele za obvladovanje tveganj. Vendar je pomembno vedeti, da se tveganje izračuna individualno za določeno strategijo trgovanja ob upoštevanju statističnih značilnosti trgovalnega sistema.
Obstajajo sistemi trgovanja, ki so odlični pri ponovnem vlaganju dobička, obstajajo pa tudi takšni, ki so kontraindicirani, ker ne uspejo. V najpreprostejšem primeru se na primer za eno pozicijo uporabi fiksen znesek v dolarjih. Bolj zapletena možnost - določen odstotek je dodeljen položaju iz portfelja. Najtežja možnost je optimalni "F" itd.
Danes obstaja veliko različnih tehnik obvladovanja tveganj na položajih. Sprva morate sistem trgovanja preizkusiti na preprostih metodah in nato poskusiti uporabiti najbolj zapletene ideje.
V sodobnih sistemih za testiranje trgovalnih strategij obstajajo optimizacijski moduli za določanje optimalnega odstotka dobička za pozicije.
Upravljanje pozicij ne vključuje samo definicij, kot je "velikost pozicij", temveč tudi "metode ohranjanja pozicij". Najenostavnejši primer je uporaba sledijočega stop naročila. To je dinamično stop naročilo, ki se dvigne na ceno, ko se cena premakne v pravo smer. Po eni strani vam omogoča nadzor nad tveganjem, po drugi strani pa pušča možnost, da prevzamete večino gibanja cen.
Zgornji trije moduli so največ, kar je potrebno za ustvarjanje trajnostnega in donosnega trgovalnega sistema. Podatke o učinkovitosti trgovalnega sistema je najbolje pridobiti na konkretnih primerih.
Do danes obstaja veliko vrst trgovalnih strategij, ki se uporabljajo za dolgoročno trgovanje. Običajno se lahko za dolgoročno trgovanje šteje trgovanje s povprečnim držanjem pozicij od enega tedna ali več.
Dolgoročno strategijo trgovanja uporabljajo tako trgovci na valutnem trgu Forex kot menedžerji velikih investicijskih družb. Za slednje so prednostne dolgoročne strategije trgovanja. Takšne strategije trgovanja se praviloma uporabljajo pri upravljanju velikih zneskov. Za dolgoročno strategijo je kakovost poslov pomembnejša od njihove količine. Pomembna zahteva za dolgoročno trgovanje je izbira trgovalnih instrumentov. Če se pri trgovanju na deviznem trgu uporabljajo veliki zneski, potem velika naročila za nakup in prodajo ne bi smela bistveno vplivati na ceno. Te zahteve izpolnjujejo instrumenti z visoko likvidnostjo.
Pomembni so tudi transakcijski stroški - izbrati morate instrumente z minimalnimi razmiki in točkami SWAP, saj zadrževanje pozicije en teden ali več pomeni SWAP pomemben del stroškov trgovanja.
Za zasebnega trgovca je lahko dolgoročno trgovanje na Forex trgu razumna alternativa, če nima prostega časa za intenzivno trgovanje, na primer znotraj dneva.
Za dolgoročno trgovanje na valutnem trgu Forex se lahko uporabljajo metode tehnične in temeljne analize. V večini primerov tehnično analizo pogosteje uporabljajo zasebni trgovci, med profesionalnimi trgovci v družbah za upravljanje pa je najbolj priljubljena temeljna analiza.
Naša študija bo analizirala sistem z vidika zasebnega trgovca, ki želi trgovati na dolgi rok. Najpogosteje je dolgoročno trgovanje različica sistemov, ki sledijo trendom. Praviloma zaslužijo na trendnih gibanjih, ki se ne zgodijo pogosto, vendar jim amplituda takšnih trendov omogoča spodoben zaslužek. Zato je izjemno pomembno, da trgovec ne zamudi takšnega gibanja trenda.
Najboljša možnost bi bil mehanski sistem trgovanja. Za glavno idejo lahko vzamete preprosto definicijo trenda z uporabo indikatorja drsečega povprečja. Seveda drseče povprečje zaostaja za gibanjem cene, vendar ima pomembno prednost - to je posplošitev, in sicer kazalnik povprečne cene za določeno časovno obdobje. Gibanje cen je po svoji strukturi kompleksno, vendar temelji na valovnem gibanju ponudbe in povpraševanja.
Kompleksnost finančnih trgov je v tem, da se cena giblje pod vplivom različnih nihanj v ponudbi in povpraševanju različnih udeležencev na trgu. Recimo, da trgovci znotraj dneva in vse vrste trgovalnih robotov, ki s svojimi naročili ustvarjajo nihanja cen, običajno delujejo na kratkem časovnem intervalu 5 minut. To so kratki valovi ponudbe in povpraševanja. Na ultra kratkem intervalu delujejo različna visokofrekvenčna trgovalna dela, ki ustvarjajo mikro gibanja, ki jih oseba morda sploh ne opazi. To je visokofrekvenčni hrup cene. Večji igralci delajo na urnem intervalu in ustvarjajo lastne valove ponudbe in povpraševanja. Na dnevnih in tedenskih intervalih delujejo veliki vlagatelji, ki s svojimi množičnimi naročili dolgo časa vplivajo na ceno instrumenta.
Če seštejemo vse zgoraj navedene mehanizme v različnih časovnih okvirih, potem bomo na koncu dobili kompleksno dinamično strukturo - finančni trg. Zato je zelo pomembno, da izberete svoj časovni okvir in opravite teste na njem.
Pri dolgoročnem trgovanju se dnevno obdobje najpogosteje uporablja za analizo, raziskovanje in samo trgovanje. Če vzamete dnevna nihanja trgovalnega instrumenta in uporabite drseča povprečja, lahko dosežete pozitiven rezultat. Za to je primeren tudi preprost sistem trgovanja, vendar z natančno določenimi parametri.
Za dolgoročno trgovanje se uporabljajo različne raziskovalne metode. In ena izmed njih je spektralna analiza nihanja cen. Pravzaprav je to poskus najti najmočnejša in najstabilnejša nihanja med vsemi možnimi možnostmi. Izvedena je bila na primer spektralna analiza dnevnih nihanj valutnega para EUR/USD. Rezultat se je izkazal tako - glej sl. 1.
To je spektralna moč menjalnega tečaja po metodi maksimalne entropije. Z drugimi besedami, ta grafikon daje odgovor na vprašanje, katera nihanja cen so najbolj stabilna in močna.
Kot je razvidno iz sl. 1 najmočnejša nihanja valutnega para EUR/USD padejo na naslednja obdobja: 28, 35,55 in 107 dni. Za osnovo lahko vzamete indikator drsečega povprečja in uporabite najdene vrednosti za nastavitev obdobja indikatorja. Drseča povprečja bodo definirala cenovne valove z danim obdobjem, ki jih lahko uporabite kot trgovalni signal.
Obstaja preprost, a učinkovit sistem trgovanja, ki temelji na dveh drsečih povprečjih. Uporablja dejstvo prečkanja drsečih povprečij kot signal gibanja trenda. Vendar je pomembno izbrati prava obdobja povprečenja. Najpogosteje uporabljena obdobja so 5 in 20 dni za povprečenje. Razmislite o takšnem sistemu trgovanja.
Za osnovo vzemimo preprosto drseče povprečje s periodo 5 dni in ga imenujemo hitro drseče povprečje. Drseče povprečje z obdobjem 20 dni imenujemo počasno drseče povprečje. V tem primeru bomo presečišče teh drsečih povprečij obravnavali kot trgovalni signal.
Vstop v dolgo pozicijo se zgodi, če je hitro drseče povprečje ustavilo počasno drseče povprečje od spodaj. Hitro drseče povprečje (rdeča črta) je postalo višje od počasnega drsečega povprečja (modra črta). Po križu se odpre dolga pozicija.
Izhod iz dolge pozicije se zgodi, če je hitro drseče povprečje ustavilo počasno drseče povprečje od zgoraj navzdol. Hitro drseče povprečje (rdeča črta) je postalo nižje od počasnega drsečega povprečja (modra črta) in po presečišču bo dolga pozicija zaprta.
Do vstopa v kratko pozicijo pride, če je hitro drseče povprečje ustavilo počasno drseče povprečje od zgoraj navzdol. Hitro drseče povprečje (rdeča črta) je postalo nižje od počasnega drsečega povprečja (modra črta) in po preseku se bo odprla kratka pozicija.
Do izhoda iz kratke pozicije pride, če je hitro drseče povprečje ustavilo nižje počasno drseče povprečje od spodaj. Hitro drseče povprečje (rdeča črta) je postalo višje od počasnega drsečega povprečja (modra črta) in po preseku bo kratka pozicija zaprta.
Kot lahko vidite, je signal za vstop v dolgo pozicijo enak signalu za zapiranje kratke pozicije. In signal za vstop v kratko pozicijo je enak signalu za zaprtje dolge pozicije. Ta sistem trgovanja je obraten in vključuje stalno prisotnost na trgu. Za to vrsto sistema je ključ do obvladovanja tveganja izbira optimalne velikosti pozicije. Ker je sistem trgovanja obraten, stop-loss ni uporabljen. Izstopite lahko le ob trgovalnem signalu, ne pa, ko dosežete stopnjo stop-loss. To pravilo velja tudi za prevzem dobička.
Preizkusimo sistem trgovanja na najbolj likvidnem instrumentu finančnega trga - na valutnem paru EUR/USD. Upoštevamo razmik na ravni 2 točk. Vsi testi se izvajajo na dnevnih svečah (D1). Testiranje poteka v programu Wealth lab-4.
Oglejmo si splošni grafikon trgovalnega računa.
Donosnost za navedeno obdobje z vzvodom 1:10* je znašala +16%, povprečna letna donosnost je bila približno 1,3%. Regresijska črta kaže postopno povečanje števila. Nihanja valutnega para se izravnajo, kontni grafikon raste postopoma. Visoke donosnosti ni opaziti, opaziti pa je stabilnost rasti. Močan zlom evra v letu 2008 je trgovalni sistem zaznal z minimalnimi izgubami, kar posledično kaže na stabilnost trgovalnega sistema.
Porazdelitev donosnosti transakcij je naslednja:
Na sl. 3 jasno kaže, da je sistem trgovanja v trendu. Pogoste izgube v višini 1 % ali manj, kar je izravnano s široko paleto donosnih poslov. Dobičkonosni posli so v širokem razponu od +1% do +13%. To nakazuje, da sistem trgovanja "lovi" dolge trende.
Zlati test (XAU/USD)
Trg plemenitih kovin je najbolj likviden med trgi surovin. Na tem trgu je sistem trgovanja pokazal zanimiv rezultat.
Donos za navedeno obdobje z vzvodom 1:10 je znašal +43,5 %, povprečna letna donosnost je bila približno 6,1 %. Rdeča regresijska črta se počasi dviguje. Pomembno je, da grafikon trgovalnega računa raste, čeprav počasi, a vztrajno. Tveganja, ki jih trgovalni sistem prevzame, so minimalna. To je eden redkih trgovalnih sistemov, ki imajo takšno stabilnost rasti. Število transakcij je majhno, vendar je njihova kakovost visoka. In to je najboljša možnost za trgovanje z velikimi zneski na likvidnem trgu.
Porazdelitev donosnosti transakcij je naslednja.
V tem primeru vidimo drugačno sliko: širok razpon donosnih poslov od 1% do 15% in majhen razpon negativnih poslov kaže, da ima sistem trgovanja trendni značaj. Za razliko od rezultatov na valutnem paru EUR/USD pa je večina dobička na zlatu pridobljena s srednjeročnimi transakcijami v razponu do +3%. To je bolj nihajni sistem. Namesto tega gre za nekakšen kombiniran sistem z znaki trendnih in nihajnih sistemov.
Za zaključek poglejmo obnašanje trgovalnega sistema med hipotekarno krizo, ko je prišlo do močnih premikov na deviznem trgu. Razmislite o propadu in vzponu evra med krizo leta 2008 kot primer.
Najmočnejši padec se je začel avgusta 2008. Julija 2008 je valutni par EUR/USD dosegel rekordno vrednost 1,6000. To se je zgodilo 15. julija 2008. 28. julija 2008 so drseča povprečja presegla, zato je trgovalni sistem dal signal za odprtje kratke pozicije pri ceni 1,5680. 23. septembra je bil posel sklenjen pri 1,4700. Na sl. 14 trgovina je označena z zeleno puščico zgoraj levo. Nato je sistem dal signal za vstop v dolgo pozicijo, ko so se drseča povprečja ponovno prekrižala. Ta nakupni signal se je izkazal za napačnega. Večina dobička iz prejšnje trgovine je bila namenjena trgu (rdeča puščica na sliki 6). Kasneje pa se je trgovalni sistem spet močno pomaknil navzdol, kar je bilo pravzaprav dno krize. Posledično se je sistem trgovanja znižal z 1,3800 na 1,2800.
Čez nekaj časa je trgovalni sistem ob okrevanju zabeležil dobiček
EUR/USD po zlomu.
Prvi impulz rasti je bil dosežen z odprtjem dolge pozicije v aprilu
2009 po ceni 1,3240. Pozicija je bila junija 2009 zaprta pri 1,4100. Nato sta bili zabeleženi dve izgubi - dve rdeči puščici na sl. 7. Po tem je trgovalni sistem uspešno prevzel nov močan zagon rasti - premik valutnega para EUR/USD iz 1,4100 na 1,4500. Tako je bil razkrit trendni značaj trgovalnega sistema. Število donosnih in izgubljenih poslov je bilo 50% do 50%, vendar je povprečni dobiček skoraj dvakrat večji od povprečne izgube.
Ti primeri prikazujejo priložnosti, ki jih tak dolgoročni sistem trgovanja odpira vlagateljem. Dobičkonosnost je zmerna, vendar tveganja niso visoka in strategija vam omogoča delo z velikimi zneski.
Glavna ugotovitev, ki jo dajejo rezultati testa, je, da lahko tak sistem zasluži denar. Zasluži tako pri rasti kot pri padcu trga, kar ji daje pomembno prednost pred klasično naložbeno strategijo Buy & Hold (kupi in zadrži). Z drugimi besedami, sistem ima določeno matematično prednost in stabilnost. Toda donosnost sistema, pridobljena med preskusi, za trgovca ni privlačna.
Preden začnete služiti s tem sistemom, morate rešiti eno težavo. Problem povečanja dobičkonosnosti. Če želite to narediti, morate optimizirati sistem - z analizo in izbiro parametrov in nastavitev. Ponujamo vam, da samostojno optimizirate in prilagodite sistem sebi in svojemu slogu trgovanja.
Kaj lahko naredimo in na kaj moramo biti pozorni pri optimizaciji sistema? Izberite obdobja drsečega povprečja, ki bodo zmanjšala število lažnih signalov. Na primer, to so lahko kombinacije MA z obdobji 10 in 20 (1 do 2) ali 15 in 45 (1 do 3) itd.
Izberite obseg pozicije, razmerje med obsegom pozicije in kapitalom, ki vam omogoča neboleče prenašanje črpanja sistema.
Uporabite načelo prilagodljivega izhoda - bodisi na vzvratni signal ali na prevzem dobička. Po analizi trendnih obdobij določite optimalno raven prevzemnega dobička.
Optimizirajte samo taktiko dela s sistemom - morda ni vredno biti ves čas na trgu, vendar je vredno sistem zagnati šele po dolgih obdobjih neskladja, s čimer se znatno zmanjša število lažnih signalov in poveča verjetnost dobičkonosne posle. Poleg tega vam bo ta pristop omogočil vzporedno uporabo več trgovalnih instrumentov.
Prav tako je vredno analizirati obnašanje sistema na različnih instrumentih. Glede na to, da je sistem v trendu, bi morali trgovalni instrumenti imeti tudi dovolj volatilnosti.
Ena glavnih strategij za delo na borzi Forex je dolgoročno trgovanje. Kot že ime pove, je to dokaj dolgotrajen proces, ki ima številne značilnosti: načrtovanje ne poteka v enem trgovalnem dnevu, temveč za obdobje enega tedna ali več, in ni treba opraviti veliko majhnih transakcij med dan, ki je primeren za trgovce začetnike ali tiste, ki se v času licitacije ukvarjajo z drugim delom.
Prednosti te strategije vključujejo izjemno nizke stroške: z dolgoročno strategijo bo poraba za stroške znašala približno 1% sredstev na 100 transakcij. Zato je za ustvarjanje dobička dovolj doseči razmerje uspešnih in neuspešnih poslov 56/44. Pri trgovanju znotraj dneva lahko stroški znašajo do 5%, pri skalpiranju (veliko število transakcij v kratkem času) pa do 20%. Vendar pa je zaradi majhnega števila transakcij pri dolgoročnem trgovanju skupni dobiček manjši kot pri bolj dinamičnih strategijah trgovanja, zato optimalna strategija vključuje zbiranje znatnih sredstev.
Kljub navidez večji stabilnosti in nižjim stroškom je dolgoročno trgovanje, tako kot vsaka druga Forex strategija, tvegano. Da bi zmanjšali verjetnost izgub, je vredno uporabiti naslednje metode:
Najverjetneje dolgoročno trgovanje na forex trgu trgovcu ne bo zagotovilo tistih čudovitih odstotkov dobička, ki jih tako aktivno pokrivajo borznoposredniške družbe, da bi pritegnile nove stranke, in v začetnih fazah trgovanja jih bo treba zadovoljni z majhnim dohodkom. Vendar, kot lahko vidimo, je ta strategija bolj stabilna in, kar je prav tako pomembno, pušča čas za druge dejavnosti poleg trgovanja.
| Ocenite to objavo |
Praviloma lahko vse trgovce pogojno razdelimo v dve veliki skupini: dnevne trgovce (trgovanje znotraj dneva) in dolgoročne trgovce (sklepanje do 10 poslov na leto). Skoraj vsi začetniki ne začnejo s kratkoročnim trgovanjem, saj želijo biti nenehno na trgu in skleniti od 100 do 300 transakcij na mesec ali celo več. Kasneje se mnogi od njih začnejo zavedati, da je včasih bolje preskočiti nekaj dvomljivih signalov in izbrati enega, vendar bolj kakovostnega, ki lahko prinese več dobička. Takšni trgovci so zavezani dolgoročnemu trgovanju. Dovolj dolgo lahko čakajo na pravi trenutek za vstop na trg, da trgovanje ostane odprto tedne ali celo mesece. Drugi trgovci postanejo vešči kratkoročnega trgovanja, ko ugotovijo, da je statistika na njihovi strani in med nekaj sto zaključenimi posli prevlada število donosnih nad izgubljenimi. Oglejmo si glavne razlike med kratkoročnim in dolgoročnim trgovanjem ter kako uspeti na obeh področjih trgovanja.
nastavite meje dobička in izgube za ta dan, po kateri ta dan ne trgujete več.
Dobra pomoč trgovcu znotraj dneva bo knjiga praktičnega trgovca Larryja Williamsa "Dolgoročne skrivnosti kratkoročnega trgovanja", v kateri avtor deli svoje izkušnje pri spodbujanju depozita z 10.000 $ na 1 milijon $ na leto. Larry Williams v svoji knjigi govori o osnovnih načelih kratkoročnega trgovanja, treh ciklih časa in cene, optimalnih vstopnih in izstopnih točkah in še marsičem.
Prenesite brezplačno knjigo Larry Williams "Dolgoročne skrivnosti kratkoročnega trgovanja"
Srednjeročno trgovanje je križanec med kratkoročnim in dolgoročnim trgovanjem. Več kot polovica vseh igralcev na deviznem trgu je srednjeročnih trgovcev. Trgovanje se običajno izvaja na časovnih okvirih H4 in D1, trajanje transakcije pa je od enega dneva do nekaj tednov. Dober primer takšnega trgovanja je strategija. Za srednjeročne trgovce ni potrebe po velikem kapitalu, dovolj je imeti vsaj 500-1000 $ na računu, medtem ko je tveganje zmanjšano v primerjavi s kratkoročnim trgovanjem in število transakcij se poveča na 30 na mesec. v primerjavi z dolgoročnim trgovanjem. Pri trgovanju s srednjeročnimi strategijami lahko več let povečujete začetni kapital, nato pa ga po želji kombinirate z dolgoročnim trgovanjem. Glavna stvar je opazovati upravljanje denarja in ne tvegati več kot 1-2% depozita v eni transakciji. Donosno trgovanje za vas!
Trgovanje na trgu je pogojno razdeljeno na dve vrsti: kratkoročno in dolgoročno. Hkrati so metode, principi in celo dobički teh vrst popolnoma drugačni.
Predstavlja trgovanje v dolgih časovnih okvirih: več dni - več let. Drugo ime dolgoročnega trgovanja je pozicijsko. Mnogi menijo, da je ta vrsta dela na trgu najlažja glede na izvedena dejanja: trgovec sklene posel, odda preprosto naročilo za dobiček in naročilo, ki omejuje izgube, načrtuje zaslužek od sto do tisoč točk. To je vse. Po mesecu in pol (ali več) trgovec pogleda, katero naročilo je delovalo - omejiti izgube ali ustvariti dobiček. Rezultat dolgoročnega trgovanja na Forex trgu je bodisi soliden dohodek bodisi manjše izgube (odvisno od števila točk, na katere je bila postavljena Stop Loss). Nedvomna prednost pozicijskega trgovanja je, da lahko trgovec sklene posel vnaprej, kadarkoli, če je zadovoljen z višino zaslužka, ki ga že ima.
Na prvi pogled je vse zelo preprosto, a v resnici ni. Pred sklenitvijo posla in oddajo naročila za določeno število točk dobička mora trgovec resno in podrobno analizirati razmere na trgu. Treba je razumeti, ali se lahko valuta, s katero se trguje, trenutno premika v pravo smer in ali se bo to gibanje nadaljevalo tudi v prihodnosti. Z drugimi besedami, trgovec mora razumeti, kako realno je dvigniti ali znižati želene točke dobička. Praviloma je dovolj, da poklicni trgovci pogledajo mesečni/tedenski grafikon valutnih gibanj, opravijo malo analize in naredijo prave zaključke.
Ena največjih slabosti dolgoročno forex trgovanje je valutna zamenjava, postavlja resno omejitev za pozicijske trgovce - depozit. Igralec lahko odpre takšno pozicijo, ko bo gibanje potekalo predvsem proti, posledično bo trgovec redno izgubljal pri zamenjavi. Znesek pologa mora biti čim večji, da bi ga izgubili pri operaciji zamenjave. To je razloženo z dejstvom, da pozicijski trgovec ne more ves čas zmagovati, popravek je neizogiben tudi ob ugodnem trendu, izgubi pa bo s prenosom trgovalne pozicije na naslednji dan. Čeprav so izgube pri zamenjavi običajno majhne, so precej pogoste. Omeniti velja, da lahko na zamenjavi zaslužite, če se trg premika v pravo smer.
Tako so izgube pri prevračanju minimalne, vendar če trgovec na začetku izbere smer, mora imeti trden depozit, ki lahko prenese gibanje cene proti njemu.
Dolgoročno trgovanje na Forexu ima še eno očitno prednost: tu je veliko težje izgubiti (seveda, če svoj denar porabljate pametno). Trgovec lahko s trgovanjem le 1-3% vrednosti depozita popolnoma zaščiti - in tudi neugodna gibanja stotin ali tisoč točk zanj ne bodo močan udarec (ob pravilnem upoštevanju pravil upravljanja denarja).
Če povzamemo zgoraj navedeno, lahko ugotovimo, da ta vrsta trgovanja ni primerna za nepotrpežljive trgovce. Igralcem, ki ne morejo ali ne marajo čakati, svetujemo, da izberejo trgovanje znotraj dneva. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da dolgoročno trgovanje na Forexu privlačen le, če je v obtoku dovolj velika količina denarja.
Moj članek bo zanimiv in še posebej koristen za trgovce začetnike, upam, da jim bo pomagal odgovoriti na vprašanje o vrstah računov Forex, njihovih značilnostih in pogojih. Začeti znova. Forex račun je depozit, katerega sredstva uporabljamo za špekulativne operacije na trgu...
