Indeks ameriškega dolarja (USDX, DXY) je indeks vrednosti ameriškega dolarja v primerjavi z drugimi valutami.
Indeks dolarja je odnos ameriškega dolarja (USD) do košarice šestih tujih valut in je tehtani povprečni dolarski odnos v primerjavi z evrom (EUR), japonskim jenom (JPY), funt Sterling (GBP), Kanadski dolar ( CAD), švedska krona (SEK) in švicarski Franc (CHF).
Euro (EUR) - 57,6%
Japonski jen (JPY) - 13,6%
Funt Sterling (GBP) - 11,9%
Kanadski dolar (CAD) - 9,1%
Švedska krona (SEK) - 4,2%
Swiss Franc (CHF) - 3,6%
Glede na obstoj eura v svoji sestavi, indeks dolarja vsebuje valute, ki jih predstavlja 24 držav.
Indeks dolarja je ustvaril JP Morgan leta 1973 in od takrat je bil posodobljen le enkrat, ko je v Evropi uvedla enotno evropsko valuto.
Osnovno vrednost indeksa je prejela raven 100 točk. Na primer, raven 107,5 str. Pomeni, da se je vrednost dolarja povečala za 7,5%, glede na začetni zgodovinski pomen. Marec 1973 je bil izbran kot osnovno obdobje, saj je od takrat največje trgovalne države uvedle plavajoče valutne tečaje. Ta sporazum je bil dosežen na konferenci Smithsonian Institute v Washingtonu. Nadomestila je neuspešno politiko fiksnih tečajev, določena približno 25 let pred tem v Bretton Woodsu.
Indeks se posodablja 24 ur na dan. Na enak način kot indeks Dow-Jones (DJIA) je glavni kazalnik delniškega trga ZDA, indeks USDX daje splošno idejo o mednarodni vrednosti ameriškega dolarja.
Najvišja vrednost je bila dosežena leta 1985, ko je bil tečaj dvignjen nad 150 str. Vsaj padla na vrh krize leta 2008 v regiji 71 str.
Ker indeks dolarja odraža stroške valutne košarice glede na dolar, potem daje bolj razumljivo predstavo o moči ali šibkosti dolarja, kot ko pogledate en par valute.
Mnogi izkušeni trgovci se obrnejo na indeks ameriškega dolarja, preden prodajajo kateri koli valutni par, da bi se izognili trgovanju proti glavnemu trendu. Toda obstaja ena napaka. Delež evra je približno 57,6%. To je zelo pomembna vrednost, zato je stopnja vpliva evropske valute na USDX popolnoma prevladujoča.
Indeks ameriškega dolarja je na voljo za trgovanje vseh 5 delovnih dni v tednu. USDX je na voljo v različnih oblikah. Na primer, aktivna trgovina se pojavi z delniškimi investicijskimi skladi (ETF). Poleg tega se transakcije izvajajo s terminskimi pogodbami in opcijami. Največji obseg trgovanja je osredotočen na interkontinentalno izmenjavo (led).
Obstajata dva priljubljena ETF, ki se takoj odzivata na krepitev ali slabitev ameriške valute: UDN in UUP. Prvi pomeni delo na zmanjševanju, to je prodaja terminskih pogodb USDX, drugi vam omogoča, da vzamete dolge pozicije z rastjo, ki zagotavljajo priložnost, da zaslužite na povečanju dolarskega indeksa. Te ETFS se pritožuje na NYSE ARCA.
Indeks USDX lahko služi kot samostojno trgovalno orodje in nekakšen kazalnik, ki vam omogoča napovedovanje premika ali nadaljnjega trenda. To je pomembno, ker je ameriški dolar osnova za vse svetovne finančne trgovine in neposredno vpliva na vrednost velikega obsega široke raznolikost sredstev, prisiljevanje vseh velikih in majhnih investitorjev, da se rečejo z njim.
BKS Express.
Indeksi so orodje, ki vam omogoča, da dobite popolno sliko države ne le določeno sredstvo, ampak tudi celotno industrijo, državo in celo skupine držav. Predstavljajte si, da je indeks kot gibljivo povprečje za skupino sredstev. Eden najpomembnejših je indeks dolarja.
Na primer, v ZDA so takšni superpolagolni indeksi za delo z delnicami, kot:
Če obstaja veliko indeksov za zaloge, ne morejo priti do podobnega za dolar? Izumil je. Imenuje se tudi - ameriški dolarski indeks, je U.S. Indeks dolarja. Na živo grafiko, jo lahko najdete tako, da izberete oznako DXY..
Indeks vključuje košaro tujih valut, katerih stroški se primerjajo s stroški dolarja. Načelo je zelo preprosto. Tukaj imamo delnice kup industrijskih podjetij. Torej, koliko časa morate oceniti vsakega, da bi dobili splošno sliko države industrije? In to je že narejeno za vas - Industrijski indeks Doe Jones na vaši storitvi.
Absolutno isti peteršilj z indeksom dolarja. Želite vedeti, kako se dolar počuti v odnosu do ključnih svetovnih valut? Indeks DXY Hurries za pomoč.
Indeks dolarja vključuje 6 po valutah:
Koliko držav vstopi v indeks? Zdi se, da je šest? Napačen odgovor. Še veliko več, ker se evro uporablja kot nacionalna valuta kar kot v 19 državah EU. Dodaj v to še 5 držav - Japonska, Velika Britanija, Kanada, Švedska in Švica ter dobite skoraj celoten bogat civilizirani svet.
Da, ni dovolj Kitajske, vendar je njihov juan posebna valuta, svetovna rezerva ni imela posebnega odnosa do nje. Posledica tega je, da se DXY šteje za odlično orodje, ki prikazuje globalno vrednost dolarja.
To je to, kar je indeks dolarja dejansko. Države, vključene v indeks, niso enake v svojih gospodarskih priložnostih. Zato je vsak od njih v indeksu dodeljen le lastno delnico, in sicer:
Glede na to, da je evro 19 držav, je delež te valute največje. Potem se japonska cena gre, saj je Japonska ena največjih gospodarstev na planetu.
Zdaj je vprašanje: kaj se bo zgodilo z indeksom, če euro pade? Glede na delež eura v indeksu se lahko šteje za indeks indeks, ki je po tem, da je nemogoče imenovati najbolj uravnoteženo možnost. No, da, o tem malo kasneje.
Dolarski kazalec Open Easy, izpodbijate v grafikonu Live Chart ali TradingView Ticker DXY. - In tukaj je lep človek na vaših zaslonih. Še en oznak za indeks, ki ga lahko srečate - USDX. Indeks se izračuna kot valute, 24 ur na dan 5 dni na teden. Hkrati se izračun izvede v relativni lestvici z začetno stopnjo 100. Kako to razumeti?
Recimo, da sedanja vrednost indeksa 96.95. To pomeni, da je dolar znižal za 3,05% od trenutka lansiranja indeksa (100 - 96,95).
Če je bila vrednost indeksa 120, se je dolar povečal za 20% od trenutka začetka indeksa. Kdaj ste ga začeli? Dolgo časa - azh marca 1973.. Potem so predsedniki vseh vodilnih držav zbrali v Washingtonu in se strinjali, da bodo njihove valute svobodne za pretvorbo v drug drugega. To osnovno obdobjeKot se imenuje, je zaznamovala začetek finančne globalizacije.
Ne potrebujemo ga, ker se urnik izračuna samodejno, vendar nenadoma vas zanima:
DXY \u003d 50.14348112? EUR / USD ^ (- 0,576)? USD / JPY ^ (0.136)? GBP / USD ^ (- 0.119)? USD / CAD ^ (0.091)? USD / SEK ^ (0.042)? USD / CHF ^ (0.036)
Ne pozabite, govorili smo o dolarskem indeksu - ne edina, saj se lahko šteje za toliko kot "anti-evro" indeks, glede na delež eura v njem.
Federal Reserve ima nekaj boljšega, in sicer, trgovinski indeks (TWDI - Trgovinski indeks dolarjev). Ustvarjen je bil, da natančneje prikaže vrednost dolarja v zvezi z drugimi nacionalnimi valutami, ob upoštevanju konkurenčnosti ameriškega blaga in storitev.
Indeks je precej svež, pojavil leta 1998. To je že veliko več valut (tam je juan, in celo ruble), in izgleda kot njihov delež za leto 2016, kot je ta:
Glavna razlika med dvema dolarski indeksi - v svoji košarici je drugače število valut. V primeru indeksa iz FED-a predstavlja veliko več držav in ne vseh industrijskih in finančnih voditeljev, veliko se razvija. Torej je indeks TWDI iz FED bolj globalni odraz vrednosti dolarja glede na svetovne valute.
Hkrati pa delež valut temelji na podatkih o stanju trgovanja, ki se letno posodablja.
V slednjem primeru morate klikniti na povezavo Dnevno: pogled. ali Mesečno :: pogled., odvisno od tega, kaj potrebujete, podatki po dnevih ali mesecih (Opozorilo - tabela z dnevnimi podatki, je zelo, zelo dolgo).
Končno, TWDI Trade in Ponderiran indeks je na voljo na grafu Tradingview. Dtwexm..
Kot redni razpored s povprečnimi podatki, ki jih bomo analizirali metode tehnične in sveče analize. Seveda bo glavni interesni indeks povzročil tiste, ki delajo z valutami, ki jih vključuje, in sicer:
Vse, kar nam daje indeks, je splošna ideja o moči ali šibkosti dolarja, saj se lahko šteje za univerzalni kazalnik. Ne pozabite, da je v indeksu delež evra več kot 50%, zato je EUR / USD glavni bolnik. Če morate oceniti stanje dolarja v vseh dolarskih parih - indeks za to je primeren na najboljši možen način.
To je tabela DXY (USDX v nekaterih grafikonih):
In to je urnik evra / dolarja:
Koliko je slika zrcala, kajne? Eno, drugo navzdol, zelo srčkan. Zato mnogi nenehno spremljajo DXY za ne le naključje, temveč tudi neskladja z EUR / USD, za takšno neskladje, se lahko upoštevajo, in kako ga uporabljati, popolnoma dobro vemo.
Če DXY dokazuje večjo nestanovitnost, bo našla svoj odsev v drugih valutah indeks, vzorec P / s v eni tabeli ustreza razčlenitvi drugih.
Ne pozabite, kje je dolar v valutnem paru, je lahko osnovno in citirano valuto (spomnite se lekcije).
Ne pozabite, da ni težko:
Primeri s trgovanjem, 1-tedenski tf. EUR / Urnik USD:
DXY Graf. Če pogledate pozorno, boste videli, da se urnik zrcalje obrnjen, vendar ne identičen - obstajajo pomembna neskladja, različne sveče in različne oblike. Trgovci se naučijo delati na takih neskladnosti, študija korelacij v gibanju sveč EUR / USD in DXY. Včasih gibanje DXY predvideva tako za EUR / USD.
Dolar je tako zabavna valuta, ki jo je mogoče okrepiti tako v slabem kot v dobrih gospodarskih razmerah. Posledica tega je, da je eden od zaposlenih Morgan Stanleyja nekako prišel s temeljno teorijo, kar vam omogoča, da pojasnite ta pojav.
To je bil Stephen Jen, ekonomist in valutni analitik. Razvil je takšno, navidezno smešno teorijo, ki se imenuje "teorija dolarskega nasmeha." To pomeni, da je ameriški dolar, v vseh njenih raznolikosti, vedno drži le treh scenarijev.
Prvi del nasmeha pomeni situacijo, ko vlagatelji iščejo "varno pristanišče" za svoja sredstva, ki je shranjena v dolarjih ali jenu. Ker vlagatelji menijo, da globalno gospodarstvo zavira, se ne mudi, da bi pridobili tvegana sredstva in raje vlagajo v manj tvegane dolarja, tudi če ameriško gospodarstvo ne dokazuje posebnega uspeha. To se zdaj dogaja.
Dolar pade in močno posodablja minimalne vrednosti. To je dno nasmeha, kaže, da je ameriško gospodarstvo šibko, kot šibka njegova nacionalna valuta. V tem scenariju se računovodske stopnje pogosto zmanjšajo, kar lahko vpliva tudi na zmanjšanje dolarja.
Posledično se trg znebi dolarja, nasmeh pa širši.
Dolar je spet priljubljen in spoštovanje zaradi gospodarske rasti v Združenih državah Amerike, ko vlagatelji vidijo svetlobo na koncu tunela. Optimizem je vedno več, trgovci začnejo kupiti dolarska sredstva. Rast BDP ZDA, pričakovanja rasti ključnih tečajev, vse prispeva vlagateljem optimizma.
Ta teorija je dobro preučevana na primeru krize, ki je izbruhnila leta 2008. Na vrhuncu gospodarske krize se je dolar močno okrepil - to je scenarij 1, vlagatelji iz sveta požar so pobegnili v močno valuto. Potem, marca 2009, so vlagatelji prešli na višje čase, in dolar je pokazal impresiven padec.
Kaj se je potem zgodilo? Nova rast dolarja, ki je trajala do poletja 2010, potem, ko je bil cikel ponovljen. Ta teorija je le zasebni primer dejstva, da je vsaka cena ciklične in valute celo tako močne države kot Združene države, ki so nagnjena k valovito gibanje.
Indeks dolarja je makroekonomski kazalnik. Uporablja se za oceno globalnega stanja ameriške valute na višjih časovnih okvirih. Uporablja se bodisi kot dodatek k temeljni analizi ali poiskati neskladja med indeksom in EURUSD na 1-dnevnem TF in višjem.
Študij inflacije in gospodarskih kazalnikov Združenih držav, indeks vam bo omogočil, da dodate drugo spremenljivko v enačbo in bo priložnost za ocenjevanje globalnih obetov za ameriško valuto. Zato je pogost gost na zaslonih poklicnih valutnih trgovcev in analitikov.
Če želite trgovati z ameriškim dolarjem, potem verjetno več kot enkrat opazimo situacijo, ko ni jasno, kaj je katalizator za gibanje dolarja - ponovno ocenjevanje valute ali realno povečanje ali zmanjšanje vrednosti dolar.
Da bi olajšali razumevanje pravega vzroka gibanja dolarjev, banka Federal Reserve uporablja dva indeksa, ki odražata vrednost ameriškega dolarja glede na drugo košaro valute. V obeh primerih te košare obsegajo večino valut glavnih trgovinskih partnerjev Združenih držav.
Indeks dolarja se trguje pod okrajšanim imenom USDX ali DXY. Tudi v članku bom govoril o trgovinskih in tehtanih dolarskih indeksih, ker ga centralna banka uporablja, da oceni vrednost ameriškega dolarja v zvezi z valutami vodilnih držav, ki trgovati s partnerji Združenih držav.
Glavni trgovinski partnerji ZDA
Oba indeksa dolarja sta trgovina in tehtana ter s svojo pomočjo lahko cenite, kdo je trenutno eden od glavnih trgovinskih partnerjev Združenih držav. Sporočilo Tukaj je, da so valute teh partnerskih držav vključene v indeks dolarjev in so njegova komponenta.
Imeli smo že indeks USDX dolarjev, kjer smo dvignili temo izračunavanja indeksa.
V spodnji tabeli si lahko ogledate top 26 ameriških trgovinskih partnerjev v smislu medsebojne trgovine po U.S. Popisnega urada.
Skupni obseg trgovine med Združenimi državami in ostalimi državami, izražen v višini ameriških dolarjev, lahko vidite v prvi vrstici tabele
Tabela glavnih trgovinskih partnerjev Združenih držav
Zdaj pojdite skozi stolpce v zgornji tabeli. Tukaj je prikazano: ocena države, država ali blok, skupna trgovina, neto trgovanje, izvoz in uvoz. Podatki o izvozu in uvozu so podani v skladu s statističnimi podatki ZDA.
Preostale države, ki se nahajajo v tabeli pod čilem (26. mesto), so združene v blok, imenovano "Preostala countries"
Indeks dolarja je najbolj znan in uporabljen v praksi indeks valute. Označena kot USDX ali DXY. Ta pomembna meritev vrednosti dolarja je začela leta 1973 od začetne vrednosti 100.000,00.
Indeks dolarja je postal zelo pomembna dimenzija ameriškega dolarja po sistemu Bretton Woods fiksnega valutnega tečaja (glej zgodovino ameriškega dolarja). Indeks dolarja se je spremenil samo enkrat, potem ko je evro v začetku leta 1999 zamenjal nekatere druge valute iz Evropske unije.
Pogodba o terminskih pogodbah USDX je trenutno trgovanje na največjem borzi na svetu - interkontinentalna izmenjava (led). In postala je eno od glavnih meril za ocenjevanje ameriškega dolarja, na primer v finančnih medijih.
Vrednost indeksa dolarja se izračuna kot povprečna geometrijska vrednost dolarja glede na košarico, ki jo sestavljajo tuji valuti. Ta košarica vključuje valute glavnih trgovinskih partnerjev Združenih držav, za vsakega od katerih se uporabljajo različni povečanje ali zniževanje koeficientov.
Spodnja tabela navaja šest valut, ki danes sestavljajo dolarski indeks, kot tudi odstotek teže vsake valute v košarici.
Mimogrede, mnogi trgovci in ekonomisti verjamejo, da trenutno to košaro ne ustreza dejanskemu stanju, saj se Združene države večinoma s takimi državami, kot so Južna Koreja, Kitajska, Mehika in Brazilija, ki niso vključene v košaro. S Švico in Švedsko se trgovina izvaja bistveno manj.
Kot je navedeno zgoraj, je indeks dolarjev tehtana povprečna geometrijska. Tehtana povprečna vrednost skupine številk z ustrezno skupino W Lestvica se izračuna na naslednji način:
Ta matematično se izračuna z uporabo naslednje enačbe:
V praksi lahko trgovci sami izračunajo indeks dolarja z uporabo programa Excel. Splošna enačba v Excelu bo izgledala takole:
USDX \u003d 50.14348112 * EUR / USD menjalni tečaj ^ (-0.576) * USD / JPY
menjalni tečaj ^ (0,136) * GBP / USD tečaj ^ (-0.119) X USD / CAD
menjalni tečaj ^ (0.091) × USD / SEK tečaj ^ (0.042) * USD / CHF
menjalni tečaj ^ (0.036).
V Excelu se ti izračuni lahko izvedejo za vsako komponento posebej. Izračunajte tehtano hitrost posebej za vsak valutni par, nato pa pomnožite glavni faktor 50.14348112 na tehtano povprečno stopnjo.
Morda izgleda tako
Kot je mogoče videti na zgornji tabeli, s teoretičnimi izračuni, smo pridobili, da bo indeks USDX enak 96.63935446. V bližini je indikatorja USDX 96.65, nameščenega na Intercontinental Exchange ali ledu.
Drug pomemben dolarski indeks je trgovinski in tehtani dolar ali TWDI indeks, ki ga izračuna in objavi Zvezna rezervna banka od leta 1998. Ta indeks predstavlja veliko širše vrednotenje ameriškega dolarja, to vključuje 26 valut tukaj, in to omogoča sistem zveznega rezervata, da oceni, kako konkurenčno ameriško blago v proizvodih drugih držav.
Delež valut v TWDI trgovini in tehtano indeksno košarico od leta 2016 izgleda takole:
V tabeli so nekatere države označene z zvezdico. To pomeni, da so valute teh držav vključene v košaro indeksa dolarja.
Če govorimo o razlikah med indeksi TWDI in USDX, je eden od glavnih različno število valut, ki so vključeni v košarico. Zato je indeks TWDI dolarjev bolj globalna vrednost dolarja v primerjavi z valutami drugih držav.
Tukaj morate izbrati vsak dan: Pogled ali mesečno: Pogled. Tudi podatki o indeksu TWDI si lahko ogledate na grafikon Tradingview za DTWEXM TILEX.
Indeks USDX dolarjev lahko predstavlja trgovcu o tem, koliko je dolar padel ali padel glede na izhodišče leta 1973.
Na primer, če ima indeks trenutno vrednost 96,65, potem to pomeni, da je dolar znižal za 3,35% glede na košaro šestih valut od leta 1973. Podobno, če je vrednost indeksa dolarja 115, potem lahko pomeni, da je dolar okrepil za 15% glede na indeks USDX iz izhodišča, tj. Od ustanovitve indeksa.
Indeks USDX dolarjev se lahko trguje s posredniki, ki ponujajo trgovinske pogodbe za razliko (CFD) do indeksa dolarja.
Največji forex posredniki ponujajo možnost trgovanja CFD:
CFD-ji so izpeljani finančni instrumenti, katerih strošek se določi z vrednostjo osnovnega sredstva terminske pogodbe, na kateri je na voljo USDX, s katerim se trguje na interkontinentalni borzi.
Vsak posrednik ima svoje pogoje za CFD do indeksa dolarja, zato se prepričajte, da so ti pogoji primerni za vas.
Trgovci lahko uporabijo dinamiko indeksa dolarja, kot je USDX, da bi razumeli, kako se vrednost ameriškega dolarja spremeni glede na druge valute, vključene v indeks. Če na primer, če USDX raste, to pomeni, da se vrednost dolarja raste. Če pade USDX, se bo ameriški dolar zmanjšal v ceni na deviznem trgu.
Podatki o kazalniku se lahko uporabijo tudi za določitev moči drugih valut, na primer, evro, tehtana povprečna vrednost, katerih v indeksu USDX bo 57,6%.
Druga ključna stvar je razumevanje, kako je gibanje indeksa dolarjev povezano z gibanjem komponent, vključenih v indeks. Na primer, vzamemo valutni par USD / JPY. Pred poševnico je po Slash - JPY. Torej, v zvezi z indeksom USDX dolarjev, valutni par, ki je v našem primeru po poševanju (to JPY) bo pozitivno povezan z indeksom USDX. To je, če bo indeks USDX rasel, bo JPY hkrati rasla v vrednosti in nasprotno - če indeks pade, potem JPY pade.
V nasprotju s tem, ko je valutni par citat kot EUR / USD, to je, ko je dolar po poševnici, nato pa bo USDX in valutni par iz te komponente (v tem primeru, so EUR), bodo povrniti korelatine. To pomeni, da se bo, ko bo USDX padel, se bo eur giblje v nasprotni smeri.
Zaključek
Indeks ameriškega dolarja se uporablja predvsem za ocenjevanje globalnega stanja "ameriškega" v velikih trgovalnih obdobjih. Ne morem reči, da je to dovolj za popolno analizo smeri gibanja na dolarjih ali drugih valutah, vključenih v indeks, vendar kot dodatek k temeljni analizi, je to mogoče uporabiti.
Če trgujemo za dolgo časa, potem indeks dolarjev ne more biti boljši kot gospodarski kazalniki ZDA in bodo dali koncept globalnih ameriških valut možnosti.
Namen njihove vloge je dati relativno zastopanje vrednosti ameriškega dolarja. S pomočjo analize tega kazalnika je lažje razumeti resnične vzroke rasti ali padca svojih tečajev.
Indeks dolarja se šteje za tipičen instrument na terminskem trgu, poleg uporabe v analitiki. Na nihanjih grafov zaslužijo najmanj pri "skokih" dolarja tečaja (se odraža v rasti grafikonu / padec valutnih parov s sodelovanjem dolarja). Oznaka dolarskega indeksa - DXY.
Indeks dolarja prenese vrednost ameriške valute
Ta kazalnik je predstavljen kot razmerje med šestimi velikimi valutami z USD. V košarici so vključeni - Euro (EUR), Yen (JPY), funt Sterling (GBP), kanadski dolar (CAD), švedski kron (SEK), švicarski Franc (CHF). Denar upošteva sredstva tistih držav, ki so obstoječi ameriški partnerji v trgovini, in zato vplivajo na njegovo gospodarstvo.
Indeks dolarja je razvil JP Morgan leta 1973 in posodobljen le enkrat, ko so evropske države prestopile na eno samo valuto. Kot osnovo je bil osnovni kazalnik vzet - 100, povečanje ali padec vrednosti dolarja je bila določena glede na to številko. Referenčna točka je bila sprejeta marec 1973, ko se je večina držav preselila v plavajoči potek nacionalnih valut.
Indeks dolarja je posodobljen 24 ur na dan. V kombinaciji z drugimi indeksi, kot so DJIA (Indeks Dow-Jones), vam ta kazalnik omogoča, da spremljate osnovne trende vrednosti dolarja v dinamični obliki. Njegova najvišja vrednost je leta 1985, ko je vrednost dosegla 150 str., In najmanj - za leto 2008, ko je bil zabeležen padec na 71 p.
Vrednost indeksa dolarja je geometrijsko tehtana indikator glavnih valut sveta. Strokovnjaki včasih opozarjajo na visoko osredotočanje na evropski trg, t.j., evro prevladuje nad vsemi drugimi valutami. To je posledica uporabe evra kot nacionalne monetarne enote v državah Evropske unije, od katerih vsaka prispeva k razmerju in lahko vpliva na položaj več kot Kanada, ki je eden največjih ameriških trgovinskih partnerjev.
Pomen valute različnih držav, vključenih v košarico:
Formula indeksa dolarja je zapletena za zaznavanje ali ročni izračun, zato se ne uporablja v trgovini na drobno, in se osredotočajo predvsem na kazalnike kazalnikov, ki so vključeni v trgovalne platforme posrednikov, ki zagotavljajo dostop do tega orodja.
Če želite ustvariti "lastno" orodje za delo z indeksom dolarja, lahko uporabite to formulo za izračun:
USDX \u003d 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036.
Na denarno politiko Fed in svetovnega gospodarstva močno vpliva dinamika dolarskega indeksa in svetovnega gospodarstva, zato se ta instrument trgovanja aktivno uporablja trgovci na trgu forex. Opazovanje sprememb tega kazalnika lahko izvede vlogo tehničnega kazalnika, ki bo odražala vpliv temeljnih dogodkov na vrednost ameriškega dolarja v primerjavi z drugimi valutami v košarici (predvsem evro).
Odvisnost tujih valutnih parov iz dejanskega poteka dolarja se je seznanila s trgovci na trgu Forex, vendar ne vsi delajo bistvo tega vprašanja in išče orodje za napovedovanje sprememb v dolarskem tečaju in njen odnos z drugim svetom valute. Eden od načinov za analizo situacije je spremljanje sprememb v indeksu dolarjev v določenem časovnem obdobju (najpogosteje na dan na dan).
Izkušeni trgovci uporabljajo indeks dolarja na naslednji način:
Če je Graf DXY jasno viden trendu naraščanja, nato pa na valutnih parih, kjer je dolar kotirana valuta, morate poiskati odpiranje signala (Prodaja). V praksi obstajajo situacije, ko ni jasnih signalov za vstop na trg na enega od grafov, potem je priporočljivo, da se vzdržijo trgovine in čakati na primernejši trenutek. Dodatni kazalniki in kazalniki iz gospodarskega koledarja se lahko uporabijo za potrditev signala, kot tudi analitike.
Mnogi trgovci, celo imajo bogate izkušnje na valutah in delniških trgih, ki jih resno zanima vprašanje - dolarski indeks, kaj je to?
Dejansko orodje, ki označuje USDX ali DXY, ne opravlja praktične koristi za mnoge, saj ne trguje skoraj ne na spletnem mestu. Izjema je le intercontinantenatexchange omrežje, kjer je USDX trgovanje v okviru trgovinske pogodbe (terminske pogodbe). Drugi menijo, da je dovolj resna pomoč pri analizi in celo graditvi trgovinske strategije na njem.
Orodje je na voljo trgovcem, zahvaljujoč JP Morgan, ki je prvič uporabil za določitev skoraj enakih izračunanih odnosov, ki se uporabljajo danes. To se je zgodilo leta 1973.
Potem so bili analitiki podjetja, po analogiji z najbolj priljubljenimi indeksi, ponudili možnost, da oceni pravo moč ali šibkost, ki dokazuje dolar pred košaro vrvi.
Naloga je bila ugotoviti, katere valute imajo največji vpliv na vedenje USD (ameriški dolar - ameriški dolar). Ta seznam je vključeval valutne pare, ki odražajo stroške vrednosti dolarjev valut držav z največjim trgovinskim prometom iz Združenih držav.
V času ustvarjanja indeksa so bili glavni trgovinski partnerji Združenih držav predstavljali naslednji seznam:
Dokaj pomembnega pogoja, uporaba valutnega para pri izračunu indeksa ameriškega dolarja je bila tudi njena neodvisnost - plavajočo tečaj, ki ga določajo trenutne gospodarske razmere in tržne razmere, pomanjkanje vrednosti, ki je vezana na druge valute.
Edina sprememba izračuna indeksa je bila narejena z izginotjem nemške blagovne znamke in nastanka celotne evropske valute.
Tako se danes USDX izračuna z naslednjimi valutnimi pari:
Kot vse druge indekse DXY upošteva tehtani učinek vsake valutne pare. Za vsako valute v košarici, ki tehta (močna pri izračunu srednje geometrijskih) koeficientov, določenih na podlagi deleža držav pri prometu pri prometu iz Združenih držav Amerike se uporablja. Sestavljajo:
V skladu s tem je formula za izračun indeksa videti takole:
USDX \u003d KN * Weur * WJPY * WGBP * WCAD * WSEK * WCHF.
Uporablja:
KN \u003d 50.14348112.
Večina ekonomistov, ki vedo, kako naj bi bil dolarski indeks prepričan, da je ta kazalnik izgubil ustreznost in ne odraža obstoječih realnosti. Navajajo, da so glavni trgovinski partnerji Združenih držav Amerike danes daleč od Švedske ali Švice. Protievropsko (takšno ime je prejel USDX zaradi izrecnega prehoda na računovodstvo za evropske valute) indeks po njihovem mnenju zahteva popravek, ob upoštevanju povečanega deleža v trgovinskem prometu držav, kot so Brazilija, Mehika, Tajvan, Avstralija , Južna Koreja in, seveda, Kitajska. Slednje za leto 2016 je predstavljalo 21,56% kot del tresterja 26 držav - glavnih trgovinskih partnerjev, ki so bistveno presegli celo prispevek držav evroobmočja.
Vendar pa ima uporaba tečaja kitajskega juana za določitev indeksa dolarja nekaj tehničnih težav, saj ni vključena v število prosto zamenljivih valut (njegov tečaj, kljub prisotnosti swap linij s centralnimi bankami več držav, ostaja pod togo nadzor).
Trgovci na forex trgu lahko uporabijo indeks za:
Mnoga posredniška podjetja, ki ponujajo trgovce CFD Trading Orodja vključujejo seznam orodij (razlike pogodbe) in USDX (DXY).
To pomeni, da ponudnik postane cenovno ugoden zaključek transakcij za izpeljan finančni instrument, katerega osnovna cena je strošek indeksnih terminskih pogodb, s katerimi se trguje na IntercontinenteExchange Exchange.
Za ruske trgovce, takšne storitve zagotavljajo vodilne na trgu, kot so Alpari, Robocorex, Instaforex, itd, vendar pred začetkom trgovalnih orodij, je treba skrbno seznaniti s ponudniki ponudnika, saj se lahko precej občutno razlikujejo.
Ena od strategij trgovine z indeksom temelji na temeljnih določbah, ki se imenujejo "teorija dolarskega nasmeha".
Predlagal ga je Economist Stephen Jen in na podlagi edinstvenih lastnosti dolarja kot rezervne valute.
V skladu z določbami teorije razvoj dogodkov na trgih ustreza tri lok s fazami vedenja dolarjev:
Za ta scenarij, ki se je razvil v kriznem obdobju, ki se je začel leta 2007. Na vrhu sredi leta 2008 je bil dolar okrepljen. Gibanje voznika je želja vlagateljev, da vlagajo v stabilnost. S postopnim upočasnitvijo v kriznih procesih je želja po hitrejšem in pomembnem dobičku ponovno prevladala, in poudarek pozornosti, ki se je preselil v visoko donosno premoženje. Pretok kapitala je povzročil impresiven padec valute ZDA, ki se je začela marca 2009. Nastajajoča proizvodnja gospodarstva ZDA iz krize je izrazila rast zanimanja za dolar in njena nova krepitev je tretji del scenarija, ki je potekal do poletnih mesecev leta 2010.
Na trgu vrednostnih papirjev lahko indeksi delnic služijo ocenitvi trenda (smeri prevladujočega trenda). Enaka vloga valute molze (zlasti za orodja v parih z USD) je sposobna izvesti dolarski indeks.
Daje idejo o moči ali šibkosti ameriške valute in lahko pojasni sliko v negotovosti na trgu.
Pravzaprav obstaja korelacija med obnašanjem USDX in gibanja ustreznih valutnih parov. Na primer, za paro, kjer je dolar osnovna valuta, je treba upoštevati povečanje indeksa (in v večini primerov se res zgodi) cena rasti orodja je neposredna korelacija. V parih, kjer je dolar valuta kotabit, poteka postopek vračanja, na primer, v par / USD par, z rastjo indeksa dolarja, je treba izračunati, da se pade na tečaj - povratne korelacije.
Korelacija valutnega bazena Gradnja strategij temelji na razlika v vedenju DXY in potek korelacijskega para.
Svetujem vam, da si ogledate videoposnetek na temo:
Najenostavnejši trgovalni sistem pomeni sprejemanje odločitev na podlagi opažanj grafikonov instrumentov in analizo vsake vrstice.
Na primer, Candleov medved nastane na DXY. V parih z neposredno korelacijo je treba upoštevati podobno sliko in na parih z nasprotjem - nasprotno, t.j. Bull Candle. Trgovec še naprej analizirati, na primer, USD / JPY in EUR / USD grafika. Če slika ustreza pričakovanjem - transakcija se ne izvede.
Signal za vstop v položaj postane videz neskladnosti - nedoslednosti vrst palic na urnikih orodja. Torej, če je bik opazil z medvedjo svečo dolarskega indeksa na dolar-jenu in medveda za evro-dolar, odprte pozicije za nakup EUR / USD in prodajo USD / JPY. V nasprotni smeri se transakcija doseže v obratni smeri sveč na grafikonih.
Izhod iz položaja se lahko izvede, ko je dosežen določen raven dobička (z določitvijo ustavitvene izgube in prevzemanja dobička), pravočasno (držite položaj, ki je odprt za določeno število obdobjih grafov) ali drugih pogojev.
Analiza takšne strategije trgovanja kaže sprejemljive rezultate (dobičkonosna trgovanje) za skoraj vse stranke z USD pari. Vendar obstajajo izjeme.
Praviloma so povezane z nizko korelacijo par in indeksa dolarja. Zmanjšanje števila napak je lahko posledica izračuna korelacijski koeficient (ali pridobivanje pripravljenih vrednosti na specializiranih virih). Menijo, da je optimalno razmerje doseženo, ko je absolutna vrednost (z obrnjeno korelacijo, njena vrednost ima nasprotni znak) tega koeficienta v območju od 0,6 do 0,95. Z večjim obsegom je močna odvisnost in skoraj popolna odsotnost neskladnosti, z manj šibkimi povezavami in videzom množice lažnih signalov, kar vodi do izgube trgovanja.
Če korelacijski koeficient leži v zgornjih mejah, lahko dobri rezultati dajejo strategijo z izračunom sintetičnega menjalnega tečaja. Temelji na dejstvu, da je večja razlika med korelacijskimi vrednotami, višja je verjetnost začetka nasprotnega gibanja - za njihovo pomoč.
V skladu s tem je vrednost USDX in korelacijskega koeficienta zgrajena izračunana (sintetična) potek poteka izbrane valute (predhodno pridobivanje vseh vrednosti na eno).
Nato se izračuna odstopanje realnih in sintetičnih instrumentov, odvisno od njegove velikosti, odločitev, da se odpre trgovalni položaj. Za določitev neskladja se lahko uporabijo različne metode - izračun srednjega ali standardnega odstopanja, odnosov itd.
Standardno odstopanje v taki strategiji ima prednost, saj olajša formalizacijo pravil trgovine.
Sintetični tečaj še vedno deluje v algoritmih seznanjenega trgovanja, ko se transakcije istočasno izvajajo na izbranem orodju in dolarskem indeksu (v primeru neposredne korelacije - v primeru inverzne - v eni smeri).
Uporaba rezultatov TWDI TWDI indeksa TWDI namesto USDX. Odločen je v zvezi z valutami 26 držav in je značilna višja natančnost. Podatke za izračun na uradni spletni strani (http://www.federalreserve.gov/releases/h10/weights/ - toka, http://www.federalreserve.gov/releases/h10/summary/ - zgodovinsko).
