Lepo pozdravljeni, dragi bralci našega bloga. Danes se želim dotakniti izjemno pomembne teme, iz razumevanja katere lahko v veliki meri premislite svoje poglede na trg in v tem primeru sploh ne pretiravam.

Danes želim govoriti z vami o tem, zakaj sistemsko trgovanje morda ne prinese pozitivnih rezultatov na več načinov.

Ni skrivnost, da velika večina trgovcev v svoji praksi uporablja ali poskuša uporabiti sistematičen pristop k trgovanju!

Toda, kot kaže praksa, sistemsko trgovanje vsem trgovcem ne omogoča stabilnega in dobičkonosnega trgovanja na trgu. Seveda vsi ne bodo mogli zaslužiti denarja, saj da nekdo zasluži, mora nekdo izgubiti.

Kljub temu bo koristno analizirati nekatere točke, katerih ponovno razmišljanje bi lahko dalo pozitiven rezultat.

V tem primeru ne želim razmišljati o neupoštevanju upravljanja denarja in drugih površnih stvari. Menim, da bi bilo najbolj smotrno, da bi se poglobili v to problematiko, saj se vsak tako ali drugače sooča s težavami sistemskega trgovanja.

Sistemsko trgovanje in samoprevara

Precej pogosto se sistemsko trgovanje identificira v povezavi z neko metodo analize, vendar je to popolnoma napačno.

Najprej razumemo, kaj je metoda analize. V bistvu gre za način napovedovanja možnega poteka dogodkov na podlagi določenih podatkov. Vsaka metoda temelji na vzorcih, ki so bili opaženi v preteklosti z določeno pogostostjo.

Danes obstaja ogromno analiznih metod in trgovci v svoji praksi uporabljajo vse. Toda sama metoda analize se resno razlikuje od trgovskega sistema, pomanjkanje razumevanja tega dejstva je tisto, ki prizadevanja mnogih trgovcev v boju za dobiček izgublja.

Kaj je trgovalni sistem? To je jasen načrt ukrepanja, ki ga je treba upoštevati, ko se oblikujejo določeni pogoji. Absolutno v temelju vsakega sistema je neka metoda tržne analize.

Jasno morate razumeti, da vam metoda analize omogoča napovedovanje, trgovalni sistem pa določa vaša dejanja, zato jih ni mogoče šteti za eno celoto. Nerazumevanje tega dejstva se pri mnogih trgovcih igra kruto šalo.

Pomen tržne analize je le v napovedovanju, lahko je napačno ali pa pravilno napoveduje. Sistem je ustvarjen tako, da ste vedno pripravljeni na vsak scenarij dogodkov in lahko sprejmete eno samo pravilno odločitev.

Pravzaprav je sistem določen vzorec dejanj, saj je narediti vse v skladu z vzorcem veliko lažje kot poskušati nenehno analizirati razmere na trgu. Kot primer bom obravnaval grafične konstrukcije iz konteksta tehnične analize.

Mislim, da je vsak že slišal za različne vzorce, trendne linije in še več! Torej, če vzamete te instrumente in takoj začnete trgovati, potem to nikakor ne more biti sistemsko trgovanje.

Še vedno ostaja metoda analize, saj je za pridobitev končnega sistema treba izdelati možne postavitve dogodkov in si izdelati jasen načrt, kdaj in kaj storiti.

Poleg tega morate izbrati ustrezne instrumente, na katerih boste uporabili sistem, določiti časovni okvir, zaustaviti izgubo in vrednosti prevzema dobička.

Poleg tega morate biti še posebej pozorni na vidike upravljanja denarja, saj je to dejanski temelj dobičkonosnega trgovanja. Vsekakor pa je treba biti pozoren na veliko vidikov!

Ne bi smeli preveč razmišljati, če je v sistemu signal, potem morate šele nato vstopiti na trg. Če signala ni, vam ga ni treba iskati z izumom kolesa. Prej ko boste spoznali, da sistemsko trgovanje in metode analize niso eno in isto, bo vaše življenje veliko lažje.

Pravzaprav je sistemsko trgovanje zelo uporabna stvar, če vse dobro premislite, potem imate možnosti za uspeh. Žal pa se ljudje zelo zgodaj lotijo ​​glave, običajno potem, ko izgubijo pomemben del depozita ali pa ga popolnoma izpraznijo.

Seveda ima sistemsko trgovanje svoje vrste nevarnosti, o katerih bom zdaj govoril.

• Trg je zelo nestanovitno okolje, zato ga ni vedno pravilno gledati skozi različne vzorce. Pravzaprav so si lahko številni vzorci med seboj zelo podobni in nastanejo zaradi različnih namenov udeležencev na trgu. Najgloblji del vzorca je nekaj, kar počnejo naprednejši trgovci, vendar navadni trgovci preprosto trgujejo s tem, kar vidijo.
• Tako se zgodi, da je velika večina trgovcev psihološko izostrena, da najde gral in druge ranljivosti na trgu. Končni rezultat vsega tega je večno iskanje čudežnega grala namesto preučevanja notranje strukture trga. Na splošno človek na splošno preneha razumeti bistvo trga; namesto tega začne razmišljati po vzorcih, deluje kot množica, medtem ko množica na trgu vedno izgubi.

Poleg tega želim razmisliti o diskrecijskem načinu trgovanja in zakaj je tako izjemen. Takoj bom rekel, da je ta način trgovanja bolj značilen za dekleta, saj temelji na intuiciji.

V bistvu predstavlja priložnost za prilagajanje razmeram na trgu na podlagi izkušenj, pridobljenih v preteklosti.

Trgovec, ki se drži te metode, pri analizi trga pričakuje oblikovanje določene nastavitve, ki mu bo omogočila vstop na trg.

V bistvu so vstopi, izstopi, prevzemni dobički in zaustavitve izgube odvisni od trenutnih tržnih razmer, vse to trgovec izbere na podlagi svojih izkušenj.

Trgovke so praviloma bolj kompetentne pri uporabi diskrecijskega pristopa, saj je okolje čustev zanje bolj sprejemljivo kot za moške.

Na koncu vas želim spomniti, da analize trga in sistematičnega pristopa k trgovanju ne smete zamenjevati. Prej ko razumeš, prej se znebiš raznih psihičnih težav!

Novinci na borzi, na trgu forex, začnejo z učenjem osnov. Uporabljajo se knjige, predavanja, forumi. Po pridobitvi informacij odprejo trgovalni terminal, uporabijo znanje v praksi, ampak samo izgubijo svoj denar.

Razlog je v tem, da je takšno trgovanje naključno, ne temelji na osebnih izkušnjah, temveč na poznavanju več kazalnikov in intuicije.

Zmogljivosti trgovalnega sistema

Sistemsko trgovanje je koristno zaradi svoje stabilnosti.

Konec koncev je to algoritem, s katerim trgovec komunicira s trgom. Izključuje čustveno komponento dela, ki moti ljudi brez sistema.

Novinci izgubljajo denar na borzi brez sistema. Zanašajo se na 5-6 virov informacij, ki si včasih nasprotujejo, poznajo ducat zastarelih indikatorjev odkrivanja.

To je pot do izgube denarja, ne do zaslužka.

Kaj je sistemsko trgovanje? To je trgovanje po vnaprej določenem algoritmu. Njegova glavna prednost je izključitev človeške psihologije iz procesa. Oseba tukaj igra vlogo brezdušnega stroja, ki izpolnjuje dani scenarij. In do tega na koncu pridejo novinci, če pred tem trenutkom ne zapustijo izmenjave.

V scenariju, ko ima trgovec svoj algoritem za kakršno koli vedenje na trgu, je mogoče izključiti dejstvo, da bo zaradi čustev šel v eksplozijo, precenil svojo moč in v enem dnevu "izčrpal" kapital. To je prednost sistema pred intuicijo, zaradi česar bi morali razviti lasten sistem trgovanja.

Sistem trgovanja Kurguzkin

A. Kurguzkin je v svoji knjigi opisal bistvo metodologije, katere sporočilo je v več tezah:

• gibanje cen na realnem trgu je posledica hkratnega delovanja vseh njegovih subjektov hkrati;
• čustva vladajo izmenjavi;
• tudi zanesljiva strategija trgovanja ne izključuje izgub.

Na podlagi situacij, ko se matematična pričakovanja cene razlikujejo od nič, ponuja majhne posle. To je treba storiti za preverjanje trenutnih razmer na trgu in pridobivanje izkušenj.

Glavna prednost strategije Kurguzkin je, da jo je mogoče vedno znova preveriti brez izgube, tako da pogledate zgodovinske podatke izmenjave.

Strinja se, da se trg spreminja vsak dan, vendar splošne trende, povezane s psihologijo, je vedno mogoče razumeti. In glavna stvar za trgovca je razumeti njihovo notranjo logiko.

Pozor! To sploh ne pomeni, da če se pojavita dve enaki situaciji, bo oseba naredila pravo potezo.

Sistemska metoda je orodje preference trgovca. To pomeni, da boste morali pogledati veliko zgodovinskih grafikonov, sestaviti miselni zemljevid, ga primerjati s trenutnimi tržnimi razmerami in nato začeti trgovati.

Glede zemljevida situacije

Situacijski zemljevid - grafikon, ki prikazuje poenostavljeno dinamiko cen.

Iskanje strategije trgovanja se začne z njeno izgradnjo, vendar je to šele prvi korak. Če ga želite zgraditi, morate zbrati vse cene za interesni segment, povprečje in narisati grafikon. V trgovalnih terminalih je danes takšna funkcija na voljo v orodni vrstici.

Ne pozabite, da ko ustvarite zemljevid situacij, cilj ni dobiti gral. V praksi borzni strokovnjaki skoraj ne rišejo kart. To se naredi za pridobivanje izkušenj.

Je tudi psihološka priprava na delo. Ko smo vnaprej analizirali dinamiko cen, tržne trende v preteklosti in se prepričali, da se lahko iz tega naučimo nekaj lekcij, začetnik ne bo postal žrtev čustev. tisti, ki niso prepričani v svoje sposobnosti.

Skrivnosti sistemskega trgovanja

Transakcijski stroški

Noben trgovec ne dela z borzo sam, za delo vzame provizijo. Pri prodaji in nakupu premoženja se zaradi razmika izgubi denar. To so transakcijski stroški.Če ne bi bilo njih, bi bilo trgovanje veliko lažje.

Upoštevajte te stroške kot naključni faktor izgube. Zaradi njih se dobičkonosna trgovina spremeni v izgubo, saj ne dovolijo, da bi jo donosno zaprli.

Novost strategije

Trgovalni sistemi ne trajajo dolgo.

Skupaj s konfiguracijo trga izginjajo tudi trendi, ki so v preteklosti služili kot vir dohodka. Borza je nestabilna, vendar to ne pomeni, da je vsak poskus profesionalnega trgovanja obsojen na propad.

Nenehno analizirajte tržne spremembe, ne omejujte se samo na tehnične analize. Temeljni dejavniki, čeprav veljajo za nenatančne, pomagajo razumeti trenutne razmere na trgu.

Zmanjšanje tveganj

Vsak trgovec začetnik je slišal predavanje o razpršitvi tveganj. V teoriji je videti zelo preprosto, vendar v praksi je lahko težko obvladati čustva in začetniki na to podrobnost pozabijo. Ker strategija trgovanja ne more dati le pozitivnega rezultata, zmanjševanje tveganj ni nič manj pomembna podrobnost kot obračunavanje transakcijskih stroškov.

Tveganja je bolje zmanjšati z razporeditvijo kapitala po različnih sistemih trgovanja.

Pristop je zelo razširjen v robotskem trgovanju. Toda za začetnike to vsekakor ni primerno, saj ustvarjanje strategije trgovanja traja dolgo in zahteva razumevanje trga.

Glavna stvar je, da sistema ne obravnavate kot grala, ki obljublja milijone – denar lahko izgubite, tudi če imate dobro strategijo. Ne prepustite se navdušenju. Upravljanju z denarjem posvetite še več časa kot zato pravo merilo uspešnosti trgovca je letni kapitalski dobiček.

A.A. Trgovanje na borzi Kurguzkin: sistematičen pristop: 2009.

Knjiga »Stock Trading: A Systems Approach« je posplošitev dolgoletnih izkušenj na področju sistemskega trgovanja in razvoja mehanskih sistemov trgovanja. To je nekakšen praktični vodnik za tržne raziskave in ustvarjanje lastnih pravil za trgovanje na borzi. Kako učinkovit je ta ali oni indikator za določen menjalni instrument? Kako učinkovita so ta ali druga pravila trgovanja v trenutnih razmerah na trgu? Zakaj vse to sploh deluje? Sistematičen pristop vam omogoča, da odgovorite na vsa ta vprašanja. Poleg tega je resna pozornost namenjena tako pomembnemu elementu trgovanja, kot je upravljanje denarja.

Izvirno rusko besedilo © A.A. Kurguzkin, 2009

Vse pravice pridržane. Nobenega dela te knjige ni dovoljeno reproducirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, bodisi elektronsko ali mehansko, vključno s fotokopiranjem in snemanjem na magnetne medije, kakor tudi objavljanje na internetu, razen če obstaja pisno dovoljenje lastnika.

S pomočjo projekta

ruski trgovec

www.russian-trader.ru

Uvod

Trg vrednostnih papirjev je izjemno nestanoviten pojav. Kljub navidezni preprostosti so poskusi izkoriščanja od tega na preprost in očiten način obsojeni na neuspeh. Kljub temu obstajajo priložnosti za zaslužek z borznim trgovanjem, včasih pa je donosnost lahko pomembna. A te možnosti so skrite zelo spretno in neočitno, kjer ne pridejo vsi. To je razumljivo - situacija je nemogoča, ko vsi vedno zaslužijo. Obstajajo situacije, ko veliko ljudi zasluži dolgo časa, a na koncu mora nekdo še vedno plačati za banket. Zmaga tisti, ki se izkaže za pripravljenega na spremembe, ki se ne pusti zavajati iluziji večnega uspeha, ki nenehno čaka na udarec z neznane strani. O ceni lahko z gotovostjo trdimo le eno – na nek način se bo spremenila. Spremenila pa se bo tudi podoba, v kateri se spreminja cena, in podoba, v kateri se spreminja podoba cene itd. Če je kateri koli trend na trgu postal preveč očiten, je blizu propada.

Edini način, da sledite takšni nestanovitnosti, je nenehno raziskovanje trenutnih lastnosti trga, pa tudi pridobivanje izkušenj o možnih tveganjih, izkušnjah, ki so pogosto boleče in drage. Pomembno je ne le razumeti, kako se razmere razvijajo v trenutnem kontekstu, ampak tudi, da nas ne zajame naslednji tektonski premik v finančnem sistemu, ko se stari konteksti uničijo in se rodijo novi, ko pravila igra se popolnoma spremeni in stare metode dela postanejo neustrezne.

Ta knjiga je nekakšna posplošitev izkušenj, opažanj in razmišljanj, ki si jih je avtor nabral v večletnem trgovanju z delnicami.

Prvo poglavje daje splošno predstavo o sistematičnem pristopu k trgovanju na borzi, njegovih logičnih temeljih in praktičnih

tehnične prednosti, o njenih značilnostih kot vrsti dejavnosti.

Drugo poglavje poskuša razumeti, kaj je borza, kaj določa gibanje cen, katere sile poganjajo borzne akterje in kaj iz vsega tega izhaja. To je neke vrste začetno razumevanje pojava, ki ga mora raziskati sistemski trgovec.

Tretje poglavje je posvečeno praksi te raziskave, kako zgraditi uporabno strategijo trgovanja. Vendar pa tukaj ne boste našli že pripravljenih algoritmov, primernih za takojšnjo uporabo, temveč gre za zbirko kazalcev za potovanje po močvirju razvoja trgovalnih sistemov, v katerem se zelo enostavno izgubite in utopite.

Četrto poglavje razkriva tako pomemben element trgovanja, kot je upravljanje denarja. Kot kaže praksa, se denar na borzi zelo pogosto izgubi zaradi neuspešne strategije trgovanja, temveč zaradi slabega upravljanja velikosti pozicije - na primer vzame se prevelik finančni vzvod ali se pozicija poveča (povpreči) proti izgubi. Tako ali drugače trgovec ni pripravljen na razvoj dogodkov v neugodni smeri zase, napačno ocenjuje tveganja, ko žeja po denarju zaduši glas previdnosti. Posledično - panika, čustvene odločitve, izguba denarja. Poglavje 4 opisuje razmeroma preprost način izračuna velikosti položaja, da bi se izognili takšnim scenarijem in skoraj vedno nadzorovali situacijo, medtem ko ostajajo znotraj sprejemljivih izgub.

Pogoji in koncepti

Ker je ta knjiga namenjena trgovcem, ki že bolj ali manj poznajo borzno terminologijo, povsod uporablja trgovski sleng brez pojasnila, kaj točno pomeni ta ali oni izraz.

Ker pa je sleng občutljiva zadeva in ni povsod enak, je treba nekatere pojme vseeno podrobneje razkriti, da se izognemo neskladjem in nesporazumom.

Gral, sveti gral. Mitska strategija trgovanja, ki prinaša fantastičen denar. Iskanje grala pogosto zanesejo sistemski trgovci začetniki, ki poskušajo pričarati čudežno strategijo z neverjetno dobičkonosnostjo v testerju. Pridobiti gral na preteklih podatkih ni posebej težko - dovolj je, da vzamete manjši časovni okvir in sistemu dodate več parametrov ter celo pozabite dodati stroške transakcije, potem pa zaradi preobremenitve med testiranjem s katerim koli naborom parametrov lahko dobite super dobičkonosnost. Seveda se bo pri resničnem trgovanju tak sistem glede rezultatov malo razlikoval od sistema, ki temelji na metanju kovanca. Kljub temu razočaranje nad starim gralom pogosto nič ne nauči, ampak vodi le v iskanje novega.

Časovni okvir. Graf, ki se uporablja za trgovanje v smislu trajanja posamezne palice ali sveče (minute, ure, dnevi). Razume se, da časovni okvir določa določen povprečni čas, ki ga trgovec uporablja za oceno situacije, za sprejemanje odločitev in posledično označuje povprečni čas zadrževanja pozicije. Za te namene je ta parameter zelo nenatančen, saj je spregledano, da je gostota palic/sveč na zaslonu lahko popolnoma različna, tedenski grafikon lahko prikažete na zaslonu s petminutnimi palicami ali pa aktivno igrate znotraj dan, oceno stanja po zadnjih treh urnih svečah ... Poleg tega obstajajo načini predstavitve grafikona, za katerega koncept časovnega okvira sploh ni smiseln, na primer Renko ali "bodala". Kljub temu je koncept časovnega okvira priljubljen in široko uporabljen. V tej knjigi je, kadar je le mogoče, uporabljen bolj specifičen izraz »karakteristični čas«, ki jasno označuje dolžino časovnega intervala, ki opisuje situacijo, ki postavlja obzorje za odločanje.

Pravičnost. Je le graf spremembe vrednosti računa, v procesu trgovanja sistema.

Črpanje. Časovno obdobje po tem, ko je lastniški kapital na računu dosegel vrhunec in začel upadati. Ko se račun povrne na raven prejšnjega maksimuma, se šteje, da je sistem zapustil črpanje (račun je izstopil iz črpanja).

Ramo. Zaznamuje velikost uporabljenega kritnega posojila glede na lastniški kapital. Vzvod 1: 1 pomeni, da se pozicija odpre za dvakratni znesek lastniškega kapitala, t.j. 1 enota vašega denarja za 1 enoto izposojenega denarja. Finančni vzvod 1: 2 pomeni, da se 2 izposojeni enoti preneseta na 1 enoto vašega kapitala itd. S kratkim se pojavi precej zmedena situacija, saj je kratko posojanje v katerem koli obsegu marginalno posojanje, vendar bi oznake, kot sta 0: 1 ali 0: 2, povzročile zmedo. Zato bi moral izraz »kratko z vzvodom 1:1« verjetno pomeniti, da je kratka pozicija odprta pri dvakratnem lastniškem kapitalu.

pokal. Vrstni red naročil v menjalnem sistemu za nakup in prodajo, ki si ga lahko ogledate v terminalu.

MTS, mehanski trgovalni sistem. Obstajata dve-

nekaj razumevanja tega izraza. V prvem primeru je enakovreden izrazu "sistem", ki se uporablja v knjigi in pomeni poseben algoritem za sprejemanje trgovalnih signalov. V drugem primeru je enakovreden izrazu "trgovalni robot", "prodajni avtomat" in pomeni avtonomni program, ki izvaja trgovalne signale. V tej knjigi izraz MTS vedno razumemo kot sistem in ne robota.

Strategija trgovanja in sistem trgovanja. Zdi se, da

oba pojma pomenita približno isto stvar, vendar se v tej knjigi izraza uporabljata v precej različnih pomenih: pod "strategija" je mišljen splošen opis načela delovanja, njegovega bistva, "sistem" pa je specifično utelešenje tega načela. v obliki algoritma dejanj z eksplicitno navedenimi številčnimi parametri. Na primer, »vstop s prelomom drsečega povprečja z izstopom s časovno omejitvijo« je primer opisa strategije in »vstop z prelomom 15-dnevnega drsečega povprečja z izstopom

Trgovanje na borzi je veriga poslov z namenom ustvarjanja dobička. Vsi posli, ki jih naredite, ne bodo donosni. Naloga trgovca je povečati dobiček iz uspešnih poslov kot izgubo iz neuspešnih poslov. Posledična izguba je norma, ni razloga za skrb. Hudo je, ko izguba presega dobiček. Obstajajo preprosta pravila za odpravo izgube. Na primer, pravilo 2 %, to je določitev izgube, ko je dosežena 2 % kapitalska izguba na posel. Toda tudi če se trgovec striktno drži tako preprostega pravila upravljanja tveganj, še vedno ne bo zaslužil - zaradi dejstva, da njegovi vpisi v posel ne bodo vedno uspešni.

Najpreprostejša stvar, ki jo lahko naredi trgovec, je trgovati za srečo, pri čemer se zanaša na svojo intuicijo. Ali je ta pristop možen in ali bo učinkovit? Lahko rečete da, a za to morate imeti razumevanje in občutek za trg. Pravzaprav ne govorimo o intuiciji kot o intuitivnem pristopu k trgovanju, vendar bo uspešen trgovec v vsakem primeru analiziral veliko količino informacij, preden bo opravil transakcije. Ali lahko novinec, ki šele vstopa na trg, naredi enako? Seveda lahko, a za to mora imeti določen sistem pravil, ki temelji na analizi trga z vidika in faktorski analizi. To sistemsko trgovanje se imenuje "sistemsko trgovanje".

Za razliko od intuitivnega trgovanja, ki se začetnikom pogosto zgodi naključno, sistemsko trgovanje vključuje trgovanje v skladu s sistemom odločanja. Izgleda takole:

1. Določitev vstopne točke na položaj;

2. Določitev približnega cilja gibanja sredstev in cilja izstopa (zapiranja) pozicije (fiksacija dobička);

3. Zapiranje pozicije v primeru neugodnega razvoja situacije (popravljanje izgube);

4. Način sledenja pozicije - spreminjanje parametrov dobička in izgube;

5. Upravljanje s tveganji – določanje velikosti pozicije na podlagi meril tveganja.

Trgovec pri svojem delu praviloma redko uporablja temeljno analizo, saj se trg redko obrača na temeljne razloge za rast - trgovcu je lažje uporabiti formulo "raste - kupi, pade - prodaj". Zato se ne bi smeli zanesti z analizo temeljnih razlogov za to ali ono gibanje, praviloma ne obstajajo. Analiza finančnega položaja sredstva je lot, ki dejansko kupi podjetje z namenom dolgoročnega dohodka iz dobička, ki izhaja iz poslovanja ali sredstva. Naloga trgovca je ustvariti dobiček tukaj in zdaj, zato uporablja bolj tehnično in faktorsko analizo.

Primeri sistemskih strategij trgovanja

Najpreprostejša stvar, ki jo lahko uporabi trgovec, je sprejemanje odločitev o odprtju/zapiranju pozicije na podlagi tehnične analize. Na primer, najpreprostejši sistem bi lahko temeljil na prehodih z drsečim povprečjem. Na primer, morate kupiti, ko povprečje s krajšim obdobjem preseže povprečje z veliko obdobje od spodaj navzgor, in prodati, če povprečje s krajšim obdobjem preseže povprečje z veliko obdobje od zgoraj navzdol. Tak sistem je precej učinkovit in bo prinesel dobiček, ko je sredstvo v trendu. Ostaja le še določiti parametre takšnih povprečij. Kako narediti?

Eno glavnih načel tehnične analize je, da se zgodovina ponavlja. Kar je delovalo v preteklosti, je lahko uspešno v prihodnosti. Tako lahko ta pravila programirate v enem od specializiranih programov, na primer TSlab, Tradematic, AmiBroker, WealthLab, MultiCharts ali Metatrader, in izračunate rezultate trgovanja za različne vrednosti povprečnih parametrov. Navedeni programi vam omogočajo, da to storite samodejno, tako da z določenim korakom preidete skozi parametre sistema. Na koncu bomo kot rezultat izračuna prejeli vrednosti sistemskih parametrov (v našem primeru parametrov povprečja), pri katerih bo dobiček od trgovanja največji. Upoštevati je treba, da je treba pri izračunu parametrov na zgodovinskih podatkih obdobje razdeliti na dva dela - v prejšnji fazi je treba parametre izračunati (optimizirati), v drugem obdobju pa parametre preveriti brez optimizacije. , torej ugotoviti, kaj bi se zgodilo, če bi sistem zagnali, z izračunom na podlagi prejšnjih zgodovinskih podatkov (analiza kaj-če). Če vidite, da sistem prinaša dobiček v naslednjem obdobju, lahko sklepamo, da bo uspešen tudi v prihodnje – torej v prihodnosti. Če je sistem nerentabilen ali njegova donosnost postane bistveno nižja, morate v prvem časovnem razdelku znova poiskati druge parametre optimizacije in jih ponovno preveriti v drugem. Če takšnih parametrov ne najdete, boste morali spremeniti algoritem odločanja.

Sistem odločanja o trgovanju lahko zgradite na podlagi preboja ali odboja od ravni, torej na podlagi nekaterih vzorcev (številk) grafikonov na trgu. Ti vzorci so lahko kombinacije svečnikov ali palic.

Slika 1 Podporne in uporne črte

Z uporabo različnih tehničnih analiz lahko zgradite zelo zmogljiv sistem odločanja. Še bolje je, če ima trgovec v svojem arzenalu veliko takšnih sistemov - to poveča zmožnost nabora različnih trgovinskih rešitev, ki dajejo dobiček v različnih tržnih razmerah.

Drug način odločanja je faktorska analiza, pri kateri se analizirajo določena dejstva (dogodki, novice), ki vplivajo na gibanje cen. Najpreprostejši model vedenja cen v novicah je »kupuj na govoricah, prodaj na dejstvih«. V zadnjem času postajajo vse bolj priljubljeni kvantni trgovci, ki skupaj s faktorsko analizo gredo še dlje in začnejo delati kvantitativno analizo tik grafikona in traku transakcij. Za takšno analizo trgovci praviloma uporabljajo programski jezik R, ki omogoča gradnjo statističnih in verjetnostnih tržnih modelov. Takšna statistična analiza razkrije anomalije na trgu – poišče trenutke kopičenja ali prodaje sredstva in predvideva možna gibanja cen.

Pomembna prednost sistemskega trgovanja je odprava človeškega faktorja – čustev, kar zmanjšuje psihološko obremenitev trgovca. V primeru sistematičnega pristopa je naloga trgovca najti prave rešitve za vstop in izstop s trga, ne pa sledenje njegovemu stanju. Uporaba sistemskih strategij trgovanja vam omogoča avtomatizacijo odločanja s strani trgovca - lahko se osredotoči na analizo trga in gradnjo modelov za njegovo napovedovanje.

In kar je najpomembneje, sistematičen pristop omogoča začetniku nemoten in neboleč vstop na trg, pomaga sprejeti izgube in oceniti trg kot celoto kot kompleksen model in ne nabor nesreč. Tudi z uporabo najpreprostejših sistemskih strategij trgovanja bo vaše trgovanje učinkovito.

Sistemsko trgovanje ne ščiti pred človeškim faktorjem

Adepti sistemskega trgovanja se ponašajo s svojo superiornostjo nad diskrecijskimi (naključnimi) trgovci, saj znajo v svoje trgovanje vključiti dosežke sodobne civilizacije, kot so podatkovno rudarjenje, backtesting in algoritemsko izvajanje. Vendar se v praksi izkaže, da rudarjenje datumov od vrha do dna vpliva na pristranskost, testiranje za nazaj je malo manj zavajajoče kot kdaj koli prej, trgovski roboti pa so preobremenjeni s tveganji okvar programske opreme.

V zvezi s tem se postavlja vprašanje – ali obstaja kakšna prednost pri sistemskem trgovanju pred diskrecijskim? Ali pa "oboje slabše"?

Vsak tržni čas, ki temelji na kakršnih koli pravilih ali napol intuitivnih premislekih, je preprosto preoblikovanje grafikonov tržnih cen v lastniški kapital trgovca/strategije, v veliki večini primerov - linearno. Cenovni grafikon je razrezan s signali nakupa/prodaje in je ponovno sestavljen z nekaterimi koeficienti, kar ima za posledico lastniški kapital. Prednost sistemskega trgovca je v tem, da lahko algoritemsko izvede celo tono takšnih transformacij in posledično ima vagon lastniškega kapitala, ki ga bo nato s svojimi rokami iztekel – da bi izdelal strategijo vklopa/izklopa – v popolnoma na enak način kot diskrecijski trgovec meri svoje roke na izvirni cenovni grafikon. Tudi če je zelo zvit in zna algoritmizirati čas lastniškega kapitala posameznih strategij, bo na koncu dobil portfeljski lastniški kapital višjega reda (ali celo vagon le-teh), ki ga bo, spet, tempiran z rokami. .

Nasploh gre za to, da prej ali slej, ne glede na to, kako močni programerji smo, vseeno pridemo na raven sprejemanja odločitev »na roke«. In tu se začne celoten človeški faktor. Ali menite, da se odločitve o omogočanju/onemogočitvi sistemov bistveno razlikujejo od vstopov/izstopov za orodja diskrecijskega trgovca? Ali menite, da so manj obremenjeni s čustvi in ​​pristranskosti in niso produkt dirke v pretekli dobičkonosnosti? o tem nisem prepričan. Ključna veščina uspešnega sistemskega analitika je še vedno sposobnost, da s svojo ritjo zavoha gibanje zobnikov v globinah tržnega elementa in pravočasno prilagodi nekaj koeficientov ali pa ponovno sestavi portfelj sistemov na pravi način za trenutni. tržni režim.

Tukaj je takšna algoritmizacija.

Komentarji:

VNIK: Razumeti je treba vse prednosti robotov in vse njihove slabosti v primerjavi z ročnim trgovanjem. In že ob upoštevanju te analize naredite ustrezne zaključke.
In glavna prednost robota je sposobnost izračunavanja velike količine različnih podatkov, medtem ko si trgovec lahko pravilno zapomni in oceni le 5 parametrov hkrati. Če je parametrov več, bo trgovec pri svoji odločitvi takoj izgubil čas, kar je zelo pomemben dejavnik.
Toda na splošno je robot enaka ročna strategija trgovca, le hitrejša, natančnejša in brez čustev.
In ni se niti kaj prepirati ...

Kent: ni vse tako brezupno

Tvitchenko: Kot razumem, je ta članek šokanten, povabilo k izzivu. Potem pa malo kritizirajmo. 🙂

Prvič, v smislu terminologije. Koncept "diskrecijskih" strategij (in trgovcev) se je v Runet preselil iz knjig v angleškem jeziku, vključno s tistimi, prevedenimi v ruščino. V primarnih virih, če je pravilno podan kontekst, v ruščini ne pomeni "nesistematično", ampak "polsistemsko". Seveda se "polsistemsko" sliši smešno kot "polnoseča", a diskretna trgovina je. Za diskretnega trgovca so nekatera pravila odločanja mehanska, preostala pravila pa sestavi sproti in se spreminja od posla do posla. Ni jih sposoben utemeljiti, preizkusiti in pogosto celo preprosto jasno artikulirati. Primerov takšnih trgovcev je veliko, na primer skoraj vsi redni člani spletnega mesta www.russian-trader.com, ki ste ga enkrat ustvarili.

Drugič, preveč ste poenostavili strukturo in stopnjevanje naložbenih strategij in vse skupaj zreducirali na igre na srečo – ko je trgovanje na televiziji igralnica. Za večino trgovcev je, vendar ta večina malo vpliva na cene. Tisti, ki veliko vplivajo na cene, ne dobijo informacij iz grafikonov OHLCV (čeprav tudi od njih), temveč predvsem iz tako imenovanih makroekonomskih in temeljnih podatkov, ki vključujejo veliko nizov podatkov, vključno s cenami drugih finančnih sredstev ... Programski jezik - uporabite zunanje podatke. Tukaj bi morali bolje kot mi vedeti, kaj vodijo vaši kolegi - upravljavci investicijskih skladov pri odločanju.

mehanizator: No, moški se je zjutraj zbudil, odprl grafikon, ga pogledal in pogledal in rekel: "Na dolgo bom šel." kaj je tu polsistemsko?

mehanizator: Za investicijske sklade me duša ne boli, žal mi je preprostega zasebnega trgovca. In tisti preprosti zasebni trgovci, ki sem jih opazil (in tudi sam), v veliki večini primerov delajo samo to, kar sem napisal – pretirano prečesavanje podatkov, ponovna optimizacija, skripte izvajanja, napisane na kolenih.

mehanizator: Mimogrede, skoraj sem prepričan, da se v investicijskih skladih dogaja enako, le da se nekateri ukvarjajo s ponovno optimizacijo, drugi pa na kolenih pišejo izvedbene skripte. no, vsi so v jaknah.

uvod: Popolnoma se strinjam, naslednja faza je avtomatizacija nagona s tvojo rit =) In če ni šala, potem je to skoraj vedno napovedovanje volatilnosti, in zdi se, da je bilo o tem že razpravljano, volatilnost je napovedana veliko bolje kot cena. V skladu s tem sistem pretvori potrebo po napovedi cene v potrebo po napovedi nestanovitnosti.

uvod: In na splošno je sistem, ki deluje v kakršnih koli pogojih, tudi ob upoštevanju prilagajanja trenutnim tržnim razmeram, malo verjeten pojav. Tudi samo zato, ker se jagnjeta, ki jih poje, sčasoma končajo.

zeleni medved: logično je, da je organizator dolžan izbrati en sistem, z minimalnim počepevanjem na zgodovino. pa je IMHO.

zeleni medved:"Mislite, da se odločitve o vklopu/izklopu sistemov bistveno razlikujejo od V/I." načeloma je problem že prepisan "relativno", naredi se backtest sistemov (če jih je nekako več kot 1) najboljši dobi največ denarja, tisti ki so slabši kot manj in nič za tujce ...

zeleni medved: ali tukaj je še en - povprečen signal sistemov. tisti, ki so boljši, dobijo višjo oceno, tisti, ki so slabši, pa manj.

Tvitchenko: Po mojih skromnih opažanjih je v zahodni terminologiji precej razširjena razvrstitev v tri vrste trgovcev - "sistemski", "diskrecijski", "intuitivni". Vendar se pogosto uporablja in razvršča v dve vrsti. Primerjava "mehanskega" trgovanja proti tako imenovanemu "analitičnemu" trgovanju je pristop, ki je priljubljen pri antimehanistih, kot je Joe DiNapoli. Privrženci mehanskih strategij trgovanja se lahko obvladajo s tem dualizmom (na primer isti Schwager), vendar svoje nasprotnike pogosto delijo v dve skupini - "diskrecijski" in "intuitivni". Razlika je v stopnji naključnosti.

V trojni klasifikaciji so "diskrecijski" tisti, pri katerih je mehanika pomešana z napadi "analitičnega vpogleda". Človek na primer trguje s popolnoma mehanskim sistemom QQQCrash, boji se, da bi leta 2008 zašel v panični kolaps, vendar ne ve, kako rešiti to težavo. Zato pred vsakim poslom sestavi novo dodatno pravilo, na primer, da bo grafikon videti kot "skodelica z ročajem". In na naslednji posel, "skodelica z ročajem" ne želi več, mu dajte "glavo in ramena". Sistem obstaja, vendar se sistemski učinek namerno izravnava. Takšno je "polsistemsko" trgovanje.

V trojni klasifikaciji so »intuitivni« tisti, ki imajo le neprekinjene »vpoglede«. Pri lokalizaciji runeta - "izpostavljenost" naslednjega "načrta lutke", pred vsakim poslom nova različica indikatorja "Ataman sentiment" itd. "analitika". V nekem smislu bi bilo pravilno reči, da so intuitivci ljudje, ki so obtičali v modelu vedenja neofitnega trgovca, v skoraj popolni naključnosti.

To klasifikacijo sem prebral v knjigi neke vestern zvezde. Zdaj sem začel iskati, ne najdem, kdo je bil. Načeloma so rezultati intuitivnega in diskrecijskega trgovanja enaki, zato v večini primerov za označevanje trgovanja zadostuje razvrstitev dveh vrst.

mehanizator: Tvitchenko, izčrpno 🙂

Kent: GreenBear: "Mislite, da so odločitve o vklopu/izklopu sistemov bistveno drugačne od I/O." načeloma je problem že prepisan "relativno", naredi se backtest sistemov (če jih je nekako več kot 1) najboljšim se da največ denarja, tistim slabšem in nič za tujce ... "

"GreenBear: ali tukaj je še en - povprečni signal sistemov. boljši kot je višji rezultat, slabši tem nižje."

takšne metode so slabe in celo nesmiselne

uvod: Opišite dobre metode za zbiranje košarice sistemov =)

Kent: vsak sistem sam po sebi, IMHO, najboljša metoda, no, seveda obstaja nekaj opozoril

Tvitchenko: Kdaj je treba sistem odstraniti z dražbe? - Tukaj je treba ugotoviti, kako se počutite glede trgovanja. Kako investirati ali ste prišli "kaznovati igralnico". Kar zadeva naložbe, potem obstajajo merila uspešnosti - osnovni kazalci donosnosti finančne industrije. Morate jih poznati, da ne lebdite v oblakih.
Ena izmed njih je dobro znana tako imenovana dobičkonosnost »brez tveganja«. Nanaša se na donos državnih obveznic. Pišem "brez tveganja" v narekovajih, ker imajo države pravico razglasiti neplačilo in s tem poslati "brez tveganja" obveznice vašemu "organizatorju, ki globoko zaznava trg" (c).
Za lastniške vrednostne papirje t.j. delnice so neizpodbitno merilo – pasivno vlaganje kupi in drži. Po definiciji je implicirano, da mora gospodarstvo rasti, kar pomeni, da se vrednost delnic/delnic povečuje, kar se v bistvu dogaja v praksi. Široki tržni indeksi služijo kot primerjalna merila za dobičkonosnost in izgube (črpanje).
Če ima sistem črpanje večji od tistega pri "kupi in drži", če je izguba večja od indeksov najboljših delnic - S & P100, Nasdaq100 itd., potem je očitno, da je dvomljivo staviti na njem. Če je črpanje manj nedonosno, je odločitev o uporabi sistema ali ne izključno osebna in je odvisna samo od zahtev, ki si jih predstavljate. tiste. kako si kul v lastnih očeh. :)

Tvitchenko:Čisto prazni obresti - kaj so "škripi izvedbe"? Verjetno je to takrat, ko je program za backtesting ločen (na primer Excel), je uporabniška platforma posrednika ločena (na primer ROX), in da bi jih povezali in začeli "samodejno beleženje" je tretji program ustvarjeni (ločeno nameščeni ali kot dodatek k enemu od teh dveh programov). Izvedbeni skripti so enaki kot se imenujejo "moduli za samodejno trgovanje"?

mehanizator: No, običajno ima robot: vir podatkov, sam algoritem in sistem za izvajanje naročil.

zeleni medved: Kent. Naj se ne strinjam z vami, gospod! ansambel šibkih sistemov ustvari več pozitivnih signalov kot kateri koli sistem posebej. Glavna stvar je, da sistemi niso povezani.

Kent: s sistemom (mts) mislim na algoritem, ki izkorišča specifične neučinkovitosti na trgu
potem je na očiten način sistemski odbor brez pomena, prav tako tehtanje

Kent:»Če ima sistem upad večji od tistega pri 'kupi in drži', če je izguba večja od indeksov najboljših delnic - S & P100, Nasdaq100 itd., potem je očitno, da je dvomljivo staviti na to. »Tvitčenko

se tudi ne strinjam
če je okrevanje sprejemljivo, potem je zelo potrebno igrati
Recimo, naj gre sistem v stečaj z verjetnostjo 10 % na leto, z verjetnostjo 90 % daje recimo 100 % letno in zakaj ne bi igrali takšnega sistema?

vsak ima seveda svoje preference, a gledati samo na maxdown je napačno

Kent: GreenBear: Kent. Naj se ne strinjam z vami, gospod! "

Ja, brez vprašanja) bolj zanimivo je razpravljati!

EdgeStone: Kako dobra razprava, dobro je, da je ta stran tam))
Dovolite svojih 5 kopejk.)

Moja logična serija je, zakaj je treba trgovati algoritemsko, t.j. po nizu jasnih pravil (lahko uporabite roke, vendar je lažje programirati).

Hipoteza je naslednja:
Trg je družbeni fenomen, ki odraža kompleksno interakcijo mnogih ljudi in isto logiko vedenja (četudi v obliki robotov).

Če predpostavimo, da ima ta kompleksen družbeni pojav določene lastnosti, invariantne v času, t.j. vzorce, potem jih morate poskusiti najti,
zgraditi model, in kot vsak model v znanosti bi moral imeti statistično pomembno napovedno vrednost v dolgih časovnih intervalih, t.j. bi morali napovedati dogodke na trgu z verjetnostjo večjo od 50 %, bolje kot to v obliki napovedi sprememb cen (čeprav ne samo).

Če temu ni tako in trg načeloma nima invariant ali pa ti vzorci so, vendar so tako zapleteni, da jih ne moremo najti in modelirati - za naše namene ni pomembno, v obeh primerih nima smisla trgovati sistematično, ampak tudi nesistemsko intuitivno trgovanje ne bo le loterija, ampak še huje, ker izgube so simetrične z dobički.

Kako je mogoče modelirati trg? In kakšne invariante lahko ima?

No, pustimo kvantno dinamiko tistemu tipu, pozabil sem njegov vzdevek.

Lahko zgradite linearni vzročni model in preverite preteklost in opazujete prihodnost, prav takšno delo z zunanjimi podatki, vendar le na kvalitativni, stvarni ravni.

Na primer: "Če Fed dvigne obrestne mere, bodo trgi padli v naslednjih šestih mesecih."
"Če cene kovin in gnojil padejo - avstralski dolar pade v primerjavi z USD"
ali "Če je v ZDA 2 tedna zmrzali pod 15 stopinj - cena WTI raste naslednji teden"
Ali Peter Lynch
»Če gen. direktor podjetja se je pojavil na naslovnici Forbesa - delnice podjetja bodo naslednje leto padle "
"Če ste vi in ​​vaši sosedje nehali hoditi v Razpotje in ste začeli hoditi k Magnitu, bodo delnice Magnita narasle in X5 padle."

itd. Tu modeliramo vzročnost pojavov brez števila na domnevni povezavi dejstev.

Te modele lahko naredite nelinearne, kot npr
"Če se je zgodilo A in je hkrati B več kot C in je september na koledarju, potem D."

Drugi pristop je sprostitev celotne moči kvantitativnih metod na trgu.

Vse številčne podatke razrežite na diskretne vrednosti in jih naredite niz.

Pri pozicijskem trgovanju analiziramo rast cen.

V stat. arbitraža - niz prirastkov v razmerjih cen 2 ali košarica sredstev.

V opcijah - sestavni deli cene, pridobljene iz nje po določenem modelu (na primer Black-Scholes).

V vsakem primeru na koncu dobimo časovno vrsto.

In tukaj ga je treba na prijateljski način preveriti za stacionarnost, v širšem smislu za invariantnost nekaterih njegovih lastnosti.

In potem bodo Dickey-Fullerjevi testi, avtokorelacija, RS-analiza itd. dali odgovor, ali je bila serija v preteklosti v nekaterih lastnostih stacionarna.

in to je po mojem mnenju najbolj občutljiv trenutek.

Nato zgradimo sistem ali več, ki izkoriščajo to stacionarno lastnost časovne vrste cen.

Na primer konstantna variance za številne prirastke razmerja zlato/srebro

Če deluje, smo veseli, če ne, pa bomo model in sistem nadgradili ter poiskali druge invariantke za druge cenovne serije.

Tukaj je logična serija

dobrachev: Se strinjam z EdgeStone.
Seveda nam nihče ne zagotavlja, da bodo vzorci, najdeni v zgodovini, še naprej delovali in nam prinašali dobiček. Vendar obstaja taka možnost. Če naš sistem nenadoma preneha delovati, se začne loterija, kjer je strošek vstopnice strošek provizije.
Če provizije niso velike, denar in upravljanje tveganj pa razumno, potem tudi pri tej loteriji ni razloga za skrb. Sčasoma lahko ugotovimo razliko med sistemom oster 2 in ostrim 0 sistemom in prenehamo z igranjem loterije.
Če smo pričakovali ostro 2, a prejeli ostro 0 (ali še slabše), potem to ni samo izgovor za odstranitev sistema, ampak tudi za razmišljanje o tem, ali imamo napako (čeprav smo morda imeli le smolo in ravno zdaj so se lastnosti trga spremenile)

Kent:"tisti. mora napovedati tržne dogodke z več kot 50-odstotno verjetnostjo ”EdgeStone

dopolnitev, 50 % neobvezno, obvezno MO> 0, vključno z računi
MO = dobiček * (pogostost dobička) - izguba * (pogostnost izgube)

EdgeStone: Naša majhna ekipa je oblikovala določeno ideologijo trgovanja,
katerega teoretična utemeljitev je podana v Talebovi Antifragilnosti.
Toda to idejo je zelo težko praktično uresničiti brez alga.
Toda zdi se mi, da ta pristop odpravlja pomanjkljivosti, ki jih je opisal Alexander, vendar je v nasprotju s Kentovim mnenjem, da nima smisla trgovati z ansamblom sistemov.
Zato je zanimivo slišati vaša mnenja in kritike.

Govorimo o strategijah s pozitivno asimetrijo.
Strategije zagona, strategije, ki nalagajo nadaljevanje gibanja, izkoriščanje inercije, vztrajnost cenovnih nizov so po Talebu bolj antifragilni, zlasti na kratkih časovnih okvirih.
Alexander je imel odličen članek na to temo.
Druga teza se mi zdi poštena:
Katera lastnost cene likvidnega sredstva je vedno nespremenljiva?
Spremembe, premiki t.j. - cena se bo vedno spreminjala.
Gibanja so lahko v različnih obdobjih različna, spreminja se lahko njihova razpršenost, pogojna »valovna dolžina« gibov itd.
Pomembno je razumeti, da je vrnitev na povprečje v tednih in dnevih verjetno dobri trendi za ure in 15 minut, lahko pa obstajajo trendi za mesece, vrnitev na povprečje za ure in trendi za 15 minut.

Ideja je, da na enem tekočem instrumentu (ES, YM, Si, Apple futures, itd.) testiramo, navzkrižno potrjujemo več sistemov za sledenje impulzov in/ali trendov z različno vhodno/izhodno logiko, v različnih časovnih okvirih, z različnimi nastavitvami celo za sisteme s podobno logiko.
Kot rezultat dobimo portfelj sistemov s podobnimi kazalniki Sortino, Sharpe, Recovery faktorjem v zgodovini in razmerjem donosnosti na območje vseh črpanj (kot je Lake-Ratio), hkrati pa je sistemi, vključeni v portfelj, se kar najbolj razlikujejo po logiki, časovnih okvirih, podobnih nastavitvah glede na logiko sistemov, t.j. najbolj nekorelirani sistemi, prilagojeni različnim trgom, a hkrati vzdržujejo minimalne zahteve za parametre lastniškega kapitala v vsakem intervalu navzkrižne validacije.
Lahko narišemo uteži sistemov na podlagi največjega črpanja ali nestanovitnosti njihovega lastniškega kapitala ali preprosto najdemo rešitev v exelu, morda obstajajo druge možnosti.

Potem, ko pride do nedvoumnih, dolgih premikov, se bodo najprej zgodili na majhnih časovnih okvirih, nato na srednjih itd.
To so premiki, ki jih bomo odvzeli z večino sistemov.
Primer: dvig dolarja od poletja 14. in nato padec od 15. februarja do poletja.
tiste. ubrali bomo dolge gladke trende,
Ostri impulzi cen ob dnevih in urah, prav tako moramo delati s hitrimi sistemi v kratkih časovnih okvirih.

V primeru bočnih, v nekaterih časovnih okvirih, lahko imamo dovolj dolge premike na drugih, da nadomestimo stranske izgube nekaterih sistemov z dobičkom drugih.

In druga pomembna točka, v naključnem sprehodu, v neki raztrgani tržni dinamiki, v nekakšnem tržnem "močvirju" bo tak portfelj imel izgube,
toda zaradi razlike v logiki poslov, zaradi različnih nastavitev sistemov, ki delujejo v različnih časovnih okvirih, bodo naši sistemi na takih trgih pogosto v nasprotnih smereh, nekateri na kratko, nekateri v dolgi, na splošno bo to vodilo v splošno zmanjšanje neto položaja na takih trgih.
tiste. na za nas neprijetnem trgu bomo zaradi ansambla sistemov imeli večino časa skoraj ničelno pozicijo, in ko se bo začelo pravo gibanje, ki se bo nadaljevalo v vseh časovnih okvirih, bo obseg naših pozicij biti velik.
Tako se uresniči enaka pozitivna asimetrija.
Kjer postavljamo pričakovanja na svojo stran.

Je ta logika pravilna ali obstajajo luknje?
Ne morem ga popolnoma razbrati.
Prosim kritizirajte
Kakšno je vaše mnenje o tem pristopu?

zeleni medved: EdgeStone, Kent izkorišča neučinkovitost trga, ne napovedi. Na splošno je bilo za ulov gibanja dolarja in trga konec lanskega leta dovolj imeti portfelj nepovezanih instrumentov in ne izdelati na tisoče sistemov 🙂.
Ansambel (komisija) sistemov po mojem mnenju ne more vključevati različnih gospoda in mame na različnih tf, ker imata zelo visoko korelacijo. ena tf z različnimi menstruacijami mama in mr je dovolj.

dobrachev: EdgeStone, všeč so mi tudi strategije zagona. Prvič, ravno te strategije dajejo višji Sharpin koeficient (vsaj po tem, kar sem videl) v primerjavi s strategijami z povratkom na povprečje. Poleg tega je strategij zagona običajno manj na trgu, kar pomeni, da se tržna tveganja (kot so hitri zlomi) zmanjšajo in se pojavi več prostih sredstev za trgovanje z drugimi strategijami. Pomanjkljivost takšnih strategij je, da potrebujete dobro likvidnost, da lahko hitro odprete pozicijo. Zato je več denarja, težje mu je slediti.
Osebno se zavzemam za deverzifikacijo, še posebej, če močno izboljša gladkost lastniškega kapitala.
Edino mesto, kjer vidim tveganje, je, če 10 vaših strategij na enem instrumentu odpre pozicijo z največjim finančnim vzvodom in bo v tem trenutku trg močno skočil v nasprotno smer.
Zdi se mi, da je tukaj treba določiti največjo velikost pozicije na splošno (in ne za ločeno strategijo), da bi bili bolj prepričani, da so vsa tveganja pod nadzorom.

EdgeStone: dobrachev
Da, strinjam se z vsem, velikost pozicije je določena s celotnim lastniškim kapitalom, s strani Callie ali, na primer, samo iz največjega znižanja,
In ja, hkrati je pomembno spremljati največji finančni vzvod, če so vsi sistemi v isti smeri, ne sme biti velik, mislim, da ne več kot 3 v vsakem primeru.

EdgeStone: GreenBear
Za dolar lani, tako kot najbolj presenetljiv primer izrazitih trendov,
Če govorimo posebej o dolarju, je ta pristop deloval v prejšnjih letih in deluje v letu 2015.

In mislil sem samo na strategije mame in sledenje trendom, ki izkoriščajo vztrajnost, vztrajnost cenovnih nizov,

Za takšne sisteme lahko izberete sredstva po Hirstu, npr.
dolar? Apple je primer takšnih sredstev.

No, tudi ni bilo očitne misli, v kateri nisem prepričan, da je kakršna koli srednja reverzija impulz na manjšem časovnem okviru znotraj kanala.

eugeny888: Algo trgovanje zagotovo ne odpravlja človeškega faktorja, ga pa bistveno zmanjša.