Uvajanje vsebine
Vsebina propada
Eden od najpomembnejših konceptov v matematični statistiki in teoriji verjetnosti, ki označuje porazdelitev vrednosti ali verjetnosti naključne spremenljivke. Običajno izražena kot tehtana povprečna vrednost vseh možnih parametrov naključnih varianc. Široko se uporablja pri izvajanju tehnične analize, študije numeričnih vrstic, proučevanje stalnih in dolgoročnih procesov. Pomembno je pri ocenjevanju tveganj, napovedovanje kazalnikov cen v trgovini na finančnih trgih, se uporablja pri razvoju strategij in načinov taktike iger v teoriji iger na srečo.
Matematično pričakovanje jepovprečna vrednost naključne spremenljivke, porazdelitev verjetnosti naključne spremenljivke se upošteva pri teoriji verjetnosti.
Matematično pričakovanje jemerilo povprečne vrednosti naključne spremenljivke v teoriji verjetnosti. Matematično pričakovanje naključne spremenljivke x. oznaka M (x).
Matematično pričakovanje je
Matematično pričakovanje je V teoriji verjetnosti, tehtana povprečna vrednost vseh možnih vrednosti, ki jih ta naključna vrednost lahko sprejme.
Matematično pričakovanje jekoličina del vseh možnih vrednosti naključne variance glede verjetnosti teh vrednosti.
Matematično pričakovanje je Povprečna korist od ene ali druge rešitve, pod pogojem, da se taka rešitev lahko obravnava v okviru teorije velikega števila in na dolge razdalje.
Matematično pričakovanje jev teoriji iger na srečo, količina dobitkov, ki lahko zaslužijo ali izgubijo igralca, v povprečju, v vsakem primeru. V jeziku igralcev na srečo se to včasih imenuje "prednost igralca" (če je pozitiven za igralca) ali "prednost igralnice" (če je za predvajalnik negativna).
Matematično pričakovanje je Odstotek dobička na dobitek, pomnožen s povprečnim dobičkom, zmanjšan zaradi verjetnosti izgube, pomnožen s povprečno izgubo.
Ena od pomembnih numeričnih značilnosti naključne spremenljivke je matematično pričakovanje. Predstavimo koncept sistema naključnih spremenljivk. Razmislite o kombinaciji naključnih spremenljivk, ki so rezultati istega naključnega eksperimenta. Če - ena od možnih sistemskih vrednosti, dogodek ustreza določeni verjetnosti, ki izpolnjujejo aksiomes Kolmogorov. Funkcija, opredeljena v morebitnih vrednostih naključnih spremenljivk, se imenuje skupna zakonodaja. Ta funkcija vam omogoča izračun verjetnosti vseh dogodkov. Zlasti skupna zakonodaja porazdelitve naključnih spremenljivk in ki prevzamejo vrednosti iz seta in so podana z verjetnostjo.
Izraz "matematična pričakovanja" je uvedel Pierre Simon Marquis de Laplas (1795) in se je zgodil iz pojma "pričakovane vrednosti dobitkov", ki se je prvič pojavil v 17. stoletju v teoriji igralnih na srečo v delih Blaise Pascal in krščanske guygens. Vendar pa je prvo popolno teoretično razumevanje in vrednotenje tega koncepta podano s Paching Lvivich Chebyshevom (sredi 19. stoletja).
Zakon o porazdelitvi naključnih številskih vrednosti (distribucijska funkcija in razpon distribucije ali gostota verjetnosti) v celoti opisuje obnašanje naključne vrednosti. Toda v številnih nalogah je dovolj, da poznajo nekatere številčne značilnosti vrednosti v študiji (na primer njeno povprečno vrednost in morebitno odstopanje od njega), da se odzove na dodeljeno vprašanje. Glavne številske lastnosti naključnih spremenljivk so matematična pričakovanja, disperzija, mod in mediana.
Matematično pričakovanje diskretne naključne spremenljivke je količina izdelkov njegovih možnih vrednosti za verjetnost, ki ustreza jim. Včasih se matematično pričakovanje imenuje tehtano povprečje, saj je približno enako povprečjem aritmetične opazovane vrednosti naključne spremenljivke z velikim številom poskusov. Iz določitve matematičnega pričakovanja izhaja, da njegova vrednost ni manjša od najmanjše možne vrednosti naključne spremenljivke in ne več kot največja. Matematično pričakovanje naključne spremenljivke je ne-naključna (konstantna) vrednost.
Matematično pričakovanje ima preprost fizični pomen: če je na ravni črti ena maša, postavitev mase (za diskretno distribucijo), ali "zlaganje" z določeno gostoto (za absolutno neprekinjeno distribucijo), točka, ki ustreza matematični Pričakovanje bo koordinata "Center gravitacije" je naravnost.
Povprečna vrednost naključne variance je število, ki se zdi, da je njen "zastopnik" in ga nadomešča z približno približnimi izračuni. Ko rečemo: "Povprečna operacija svetilke je 100 ure" ali "Povprečna točka stika se premakne glede na cilj na 2 m na desno," To kažemo določeno numerično značilnost naključne spremenljivke, ki opisuje njegovo lokacijo na številski osi, tj "Značilnost situacije."
Iz značilnosti položaja v teoriji verjetnosti, matematično pričakovanje naključne spremenljivke, ki se včasih imenuje preprosto povprečna vrednost naključne spremenljivke.
Razmislite o naključnem znesku H.z možnimi vrednostmi x1, X2, ..., Xn Z verjetnostmi p1, P2, ..., Pn. Označiti moramo nekaj številk položaja vrednosti naključne spremenljivke na osi abscisa, ob upoštevanju dejstva, da imajo te vrednote različne verjetnosti. V ta namen je naravna uporaba tako imenovanih "povprečnih uteženih" iz vrednosti xI., Poleg tega je treba vsako xi vrednost s povprečjem upoštevati pri "teži" sorazmerno z verjetnostjo te vrednosti. Tako izračunamo povprečno naključno spremenljivko X.označujemo M | x |:
To je sekundarna vrednost in se imenuje matematična pričakovanja naključne spremenljivke. Tako smo uvedli v obravnavi enega najpomembnejših konceptov teorije verjetnosti je koncept matematičnega pričakovanja. Matematično pričakovanje naključne sorte se imenuje količina izdelkov vseh možnih vrednosti naključne variance glede verjetnosti teh vrednosti.
H. povezana s posebno odvisnostjo s povprečnimi aritmetičnimi opazovanimi vrednostmi naključne spremenljivke z velikim številom poskusov. Ta odvisnost istega tipa kot odnos med frekvenco in verjetnostjo, in sicer z velikim številom poskusov, povprečnih aritmetičnih opazovanih vrednosti naključne spremenljivke, ki se približuje (konvergiranju v verjetnosti) do matematičnega pričakovanja. Od prisotnosti komunikacije med pogostostjo in verjetnostjo se lahko izpelje kot posledica prisotnosti podobne povezave med povprečnim aritmetičnim in matematičnim pričakovanjem. Dejansko razmislite o naključnem znesku H.značilna številna porazdelitev:
Naj se proizvaja N. Neodvisni eksperimenti, v vsakem od katerih je znesek X.določena vrednost. Recimo, da je ta vrednost x1.pojavil m1.krat, pomen x2.pojavil m2.enkrat, splošna vrednost xI.mI se je enkrat pojavil. Izračunajte povprečne aritmetične opazovane vrednosti zneska X, ki so v nasprotju z matematičnim pričakovanjem M | x |označujemo M * | x \u200b\u200b|:
S povečanjem števila poskusov N.frekvenca pise bo pristopil (zbližala verjetnost) na ustrezne verjetnosti. Zato so povprečne aritmetične opazovane vrednosti naključne spremenljivke M | x | S povečanjem števila poskusov se bo pristopil (v verjetnosti) do matematičnega pričakovanja. Zgornje razmerje med povprečnim aritmetičnim in matematičnim pričakovanjem je vsebina ene od oblik zakona velikega števila.
Že vemo, da vse oblike zakona velikega števila navajajo dejstvo trajnosti nekega medija z velikim številom poskusov. Tukaj govorimo o stabilnosti povprečne aritmetike iz številnih opazovanj iste vrednosti. Z majhnim številom poskusov, aritmetičnega povprečja njihovih rezultatov naključno; Z zadostnim povečanjem števila poskusov postane "skoraj brez nesreče" in se stabilizira, se približuje konstantni vrednosti - matematično pričakovanje.
Lastnost trajnosti povprečja z velikim številom poskusov je enostavna za preverjanje eksperimentalno. Na primer, tehtanje katerega koli telesa v laboratoriju na natančnih lestvicah, dobimo novo vrednost kot rezultat vsakega časa; Da bi zmanjšali napako opazovanja, večkrat tehtamo telo in uporabimo povprečne aritmetične vrednosti. To je enostavno zagotoviti, da je z nadaljnjim povečanjem števila poskusov (tehtanja), povprečna aritmetika reagira na to povečanje, manj in manj in z dovolj velikim številom poskusov skoraj preneha spremeniti.
Opozoriti je treba, da je najpomembnejša značilnost položaja naključne spremenljivke matematično pričakovanje - ni za vse naključne spremenljivke. Ustvarite lahko primere takih naključnih spremenljivk, za katere matematična pričakovanja ne obstaja, saj se ustrezni znesek ali integral preusmeri. Vendar pa taki primeri niso pomembni za prakso. Običajno imajo naključne spremenljivke, s katerimi se ukvarjamo z omejenim področjem možnih vrednot in seveda, matematična pričakovanja.
Poleg najpomembnejših značilnosti položaja naključne spremenljivke - matematično pričakovanje, v praksi včasih druge značilnosti položaja, zlasti moda in mediana naključne spremenljivke, se uporabljajo tudi.
Moda naključne spremenljivke se imenuje njegova najverjetnejša vrednost. Izraz "najverjetneje vrednost", strogo gledano, velja samo za prekinjene vrednosti; Za neprekinjeno velikost mode je vrednost, v kateri je verjetnostna gostota maksimalna. Številke kažejo modo, za občasne in neprekinjene naključne spremenljivke.
Če ima porazdelitveni poligon (krivulja distribucije) več kot enega največjega, se porazdelitev imenuje "polimodal".
Včasih obstajajo distribucije, ki imajo v sredini, ki niso največja, in minima. Takšne distribucije se imenujejo "antimodalna".
Na splošno, modno in matematično pričakovanje naključne variance ne sovpadajo. V posebnem primeru, ko je distribucija simetrična in modalna (to je moda), in obstaja matematična pričakovanja, sovpada z modo in distribucijsko središčem simetrije.
Pogosto se uporablja druga značilnost - tako imenovani mediana naključne sorte. Ta lastnost se običajno uporablja samo za neprekinjene naključne spremenljivke, čeprav jo je mogoče opredeliti za občaste vrednosti. Geometrijsko mediana je abscisa točke, na kateri je območje, omejena krivulja distribucije, je razdeljena na polovico.
V primeru simetrične modalne distribucije, mediana sovpada z matematičnim pričakovanjem in modo.
Matematično pričakovanje je povprečna vrednost, naključna spremenljivka - numerična značilnost verjetnosti porazdelitve naključne spremenljivke. Najpogostejše matematično pričakovanje naključne spremenljivke X (w) Določena kot integralna integralna v zvezi z verjetnostjo R.v začetnem verjetnem prostoru:
Matematično pričakovanje se lahko izračuna in kot integral Lebesgue h.porazdelitve verjetnosti rh.vrednote X.:
Seveda je mogoče določiti koncept naključne spremenljivke z neskončnim matematičnim pričakovanjem. Tipičen primer je čas vračanja v nekaterih naključnih Wandersih.
S pomočjo matematičnih pričakovanj se določijo številne številčne in funkcionalne značilnosti distribucije (kot matematično čakajo na ustrezne funkcije iz naključne spremenljivke), na primer, ki proizvajajo funkcijo, značilnost funkcije, moments poljubnega naročila, zlasti disperzija, kovarianca.
Matematično čakanje je značilnost lokacije naključnih vrednosti (povprečna vrednost njegove distribucije). V tej vlogi je matematična vadba služi kot "tipični" distribucijski parameter in njena vloga je podobna vlogi statičnega trenutka - koordinate težišča težišča masovne distribucije - v mehaniki. Od drugih značilnosti lokacije, s katerim je distribucija opisana na splošno, mediana, mod, matematično pričakovanje je največje vrednosti, da je to in značilnost sipanja, ki ustreza njemu je disperzija - v mejnih izrekih teorije verjetnosti . Z največjo popolnostjo, se pomen matematičnega pričakovanja razkrije z zakonom velikega števila (Chebyshev neenakost) in okrepljeno zakonodajo velikega števila.
Naj bo nekaj naključne vrednosti, ki lahko vzame eno od več številskih vrednosti (na primer število točk pri metanju kosti je lahko 1, 2, 3, 4, 5 ali 6). Pogosto se vprašanje v praksi pojavi za tako velikosti: kakšno vrednost je potrebno "v povprečju" z velikim številom testov? Kakšen bo naš povprečni dohodek (ali izguba) iz vsakega od tveganih operacij?
Reci, obstaja nekakšna loterija. Želimo razumeti, da je koristno ali ne sodeluje v njem (ali celo večkrat sodeluje, redno). Recimo, da je zmaga vsake četrte vozovnice, nagrada bo 300 rubljev, cena vsake vozovnice pa 100 rubljev. Z brezstopenjskim številnim sodelovanjem se izkaže. V treh četrtletjih bomo izgubili, vsake tri izgube bodo stale 300 rubljev. V vsakem četrtem primeru bomo zmagali 200 rubljev. (Nagrada minus Stroški), to je v štirih sodelovanju, v povprečju smo izgubili 100 rubljev, za eno - v povprečju 25 rubljev. Skupaj v povprečju Stopnje našega uničenja bodo 25 rubljev / vozovnice.
Vrgel smo igranje kosti. Če ni skaliranje (brez premikanja težišča itd.), Koliko bomo imeli vse očala naenkrat? Ker je vsaka različica enako namenjena, vzamemo neumno aritmetiko in dobimo 3,5. Ker je povprečje, ni treba ogorčenosti, da 3,5 točke Ni posebnega meta ne bo dal - No, ni prostora za to kocko s takšno številko!
Zdaj smo posplošili naši primeri:
Obrnite se na samo prikazano sliko. Na levi distribucijski plošči naključne spremenljivke. X Vrednost lahko vzame eno od n možnih vrednosti (podane v zgornji vrstici). Nobena druga vrednost ne sme biti. V vsaki možni vrednosti je njena verjetnost podpisana spodaj. Pravica je formula, kjer se M (x) imenuje matematična pričakovanja. Pomen te velikosti je, da bo z velikim številom preskusov (z velikim vzorcem) povprečna vrednost prizadevala za to zelo matematično pričakovanje.
Ponovno se vrnemo na isto igrivo Kubo. Matematično pričakovanje količine točk pri metanju je 3,5 (preštejte po formuli, če ne verjamete). Recimo, da si ga nekajkrat vrgel. 4 in 6 padla. V povprečju se je izkazalo 5, to je stran od 3.5. Vrgli so še en čas, padlo je 3, to je v povprečju (4 + 6 + 3) / 3 \u003d 4,3333 ... nekako daleč od matematičnega pričakovanja. Zdaj preživite noro eksperiment - vrgel kocko 1000-krat! In če v povprečju ne bo natančno 3,5, bo to blizu tega.
Izračunamo matematično pričakovanje za zgoraj opisano loterijo. Znak bo izgledal takole:
Potem bo matematično pričakovanje, kot smo postavili zgoraj.:
Druga stvar je, da je enako "na prstih", brez formule, bi bilo težko, če bi bilo več možnosti. No, recimo, da bi bilo 75% izgubljenih vozovnic, 20% zmagovalnih vozovnic in 5% posebej ugodne.
Zdaj nekaj lastnosti matematičnega pričakovanja.
Dokaži samo:
Stalni multiplikator je dovoljeno za znak matematičnega pričakovanja, to je:
To je poseben primer lastnosti meje matematičnega pričakovanja.
Druga posledica linearnosti matematičnega pričakovanja:
to pomeni, da je matematično pričakovanje vsote naključnih spremenljivk enako vsoti matematičnih pričakovanj naključnih spremenljivk.
Naj X, Y neodvisne naključne spremenljivke, potem:
Prav tako je lahko dokazati) Xy. sam je naključna količina, z začetnimi vrednostmi n.in m.vrednosti, nato pa Xy.lahko sprejmejo vrednosti NM. Verjetnost vsake od vrednosti se izračuna na podlagi dejstva, da so verjetnosti neodvisnih dogodkov spremenljive. Na koncu smo dobili to:
V neprekinjenih naključnih spremenljivkah obstaja takšna značilnost kot gostota distribucije (gostota verjetnosti). V bistvu je značilna situacija, da nekatere vrednosti iz različnih veljavnih številk naključne vrednosti pogosteje, manj pogosto. Na primer, upoštevajte ta urnik:
Tukaj X.- dejansko naključna spremenljivka, f (x)- gostota distribucije. Glede na ta urnik, z vrednostjo eksperimentov X.pogosto bo številka blizu nič. Možnosti preseči 3 ali biti manj -3 namesto, čisto teoretično.
Naj na primer obstaja enotna porazdelitev:
To v celoti ustreza intuitivnim razumevanju. Na primer, če dobimo enotno porazdelitev veliko naključnih veljavnih števil, vsak od segmentov |0; 1| , Aritmetično povprečje mora biti približno 0,5.
Lastnosti matematičnega pričakovanja so linearnost, itd, ki se uporabljajo za diskretne naključne spremenljivke, ki se uporabljajo tukaj.
V statistični analizi, skupaj z matematičnim pričakovanjem, obstaja sistem medsebojno odvisnih kazalnikov, ki odražajo homogenost pojavov in stabilnosti procesov. Pogosto kazalniki variacije nimajo neodvisnega pomena in se uporabljajo za nadaljnje analizo podatkov. Izjema je koeficient variacije, ki označuje homogenost podatkov, ki je dragocena statistična značilnost.
Stopnja variabilnosti ali stabilnosti procesov v statistični znanosti se lahko meri z več kazalniki.
Najpomembnejši kazalnik, ki označuje spremenljivost naključne spremenljivke, je Dispersion.ki je najbolj blizu in neposredno povezan z matematičnim pričakovanjem. Ta parameter se aktivno uporablja v drugih vrstah statističnih analiz (testiranje hipotez, analiza vzročnih razmerij itd.). Tako kot povprečno linearno odstopanje disperzija odraža tudi merilo raztresenja podatkov okoli povprečne vrednosti.
Jezik znakov je koristen za prevajanje v jezik besed. Izkazalo se je, da je disperzija srednji kvadrat odstopanj. To je sprva izračunana povprečna vrednost, nato pa se razlika med vsako vir in povprečno vrednostjo, je postavljena na kvadrat, je razdeljen tudi na število vrednosti v tem nizu. Razlika med posamezno vrednostjo in povprečjem odraža ukrep odstopanja. Trg je zgrajen, da se zagotovi, da vsa odstopanja postanejo izjemno pozitivna števila in da bi se izognili povezovanju pozitivnih in negativnih odstopanj, ko jih povzamemo. Potem, ko imajo kvadratke odstopanj, preprosto izračunamo povprečno aritmetiko. Srednje - kvadrat - odstopanja. Odstopanja so povišana na trgu, povprečje pa se upošteva. Vpliv čarobne besede "disperzijo" je v treh besedah.
Vendar pa v svoji čisti obliki, kot je povprečna aritmetika ali indeks, disperzija se ne uporablja. To je precej pomožni in vmesni kazalnik, ki se uporablja za druge vrste statistične analize. Celo nima običajnih enot. Sodeč po formuli, to je kvadrat enote merjenja podatkov izvornih podatkov.
Naj merimo naključno spremenljivko N.ko na primer merimo hitrost vetra in želimo najti povprečno vrednost. Kako je srednja vrednost s funkcijo distribucije?
Ali pa bomo vrgli igranje kocke veliko število. Število točk, ki pade na kocko z vsakim vrtanjem, je naključna vrednost in lahko sprejme vse naravne vrednosti od 1 do 6. Povprečne aritmetične pulmone točke, štejejo za vse oddaje kocke, je tudi naključna spremenljivka, vendar z Velika N.prizadeva si za popolnoma betonsko število - matematično pričakovanje MX.. V tem primeru MX \u003d 3.5.
Kako je prišla ta vrednost? Naj bo B. N.testi n1.nekoč padla 1 točko, n2.enkratne točke in tako naprej. Nato število rezultatov, v katerih je ena točka padla:
Podobno je za rezultate, ko je 2, 3, 4, 5 in 6 točk padel.
Recimo, da vemo, da je zakon porazdelitve naključne vrednosti X, to je, vemo, da lahko naključna vrednost X sprejme vrednosti x1, x2, ..., xk z verjetnostjo P1, P2, ... , PK.
Matematična pričakovanja MX naključna varianca X je:
Matematična pričakovanja ni vedno razumna ocena neke naključne sorte. Torej, da ocenite povprečno plačo, je bolj smiselno uporabiti koncept mediana, to je takšna vrednost, da število ljudi, ki prejemajo manj kot mediana, plače in velike, sovpadajo.
Verjetnost P1 je, da bo naključna spremenljivka manjša od X1 / 2, verjetnost P2 pa je, da je naključna vrednost X večja od X1 / 2, enaka in enaka 1/2. Mediana je definirana edinstvena ne za vse distribucije.
Standardno ali standardno odstopanje V statistiki se imenuje stopnja odstopanja podatkov opazovanja ali sklopov povprečne vrednosti. Označene z črkami s ali s. Majhno standardno odstopanje kaže, da so podatki razvrščeni po povprečni vrednosti in pomembni - da se začetni podatki nahajajo daleč od njega. Standardno odstopanje je enako kvadratnim korenom velikosti, ki se imenuje disperzija. To je povprečno število vsote začetnih razlik v podatkih, ki odstopajo od povprečne vrednosti. Standardni odklon naključne spremenljivke se imenuje korenski trg od disperzije:
Primer. Pod pogoji testiranja pri snemanju cilja izračunajte disperzijo in riconductic odstopanje naključne spremenljivke:
Variacija- Oscilacijska, variabilnost znaka znaka agregata. Ločene numerične vrednosti funkcije, ki jih najdemo v agregatu, se imenujejo variante. Insuficienca povprečne vrednosti za popolne značilnosti agregata dopolnjuje povprečne vrednosti kazalnikov, ki nam omogočajo, da ocenijo tipičnost teh sredstev z merjenjem različnih (variacij) preučevanega znaka. Različni koeficient se izračuna s formulo:
Spreminjanje variacije (R) predstavlja razliko med najvišjimi in minimalnimi vrednostmi funkcije v skupnem skupnosti. Ta kazalnik daje najpogostejšo predstavo o oddelkih študije atributa, saj kaže razliko le med mejnimi vrednostmi možnosti. Odvisnost od ekstremnih vrednosti atributa daje obseg variacije je nestabilen, naključni znak.
Srednje linearno odstopanjeto je aritmetično povprečje absolutnega (modula) odstopanj vseh vrednosti analiziranega agregata iz njihove povprečne velikosti:
Matematično pričakovanje jepovprečni znesek denarja, ki ga igralcu igralca lahko zmaga ali izgubi pri tej stopnji. To je zelo pomemben koncept za igralca, ker je bistvenega pomena oceniti večino igralnih situacij. Matematično pričakovanje je tudi optimalno orodje za analizo postavitev glavne kartice in igralnih situacij.
Recimo, da se igrate s prijateljem v kovanec, vsakič, ko je stavna vožnja za $ 1, ne glede na to, kaj bo padla. Rush - zmagal si, orel - izgubljen. Možnosti o tem, kaj bo Rush padel eno na eno, in staviš $ 1 na $ 1. Tako je matematično pričakovanje nič, ker Z vidika matematike, ne morete vedeti, da se boste obrnili ali igrali po dveh posnetkih ali po letu 200.
Vaša watch win je nič. Ura je znesek denarja, ki ga pričakujete, da boste zmagali v eni uri. Lahko vrnete kovanec 500-krat v eni uri, vendar ne boste zmagali in ne izgubite, ker Vaše možnosti niso pozitivne, niti negativne. Če pogledate, z vidika resnega igralca takšnega sistema stavov. Toda to je preprosto izguba časa.
Toda predpostavimo, da nekdo želi dati 2 $ proti vašemu $ 1 v isti igri. Potem takoj imate pozitivno tekmovalca v 50 centih iz vsake stave. Zakaj 50 centov? V povprečju, ena stava, ki ste jo osvojili, druga izguba. Postavite prvi dolar - in izgubite $ 1, postavite drugo - win $ 2. Dvakrat si naredil $ 1 in naprej za $ 1. Tako vam je vsaka od vaših ene dolarjev dala 50 centov.
Če v eni uri bo kovanec padel 500-krat, bodo vaši dobi Winnings že 250 $, ker V povprečju ste izgubili en dolar 250-krat in osvojil dva dolarja 250-krat. $ 500 minus 250 $ je 250 $, kar je skupna zmaga. Upoštevajte, da je matchmaker, ki je znesek, ki ste ga osvojili na enaki stopnji, enak 50 centov. Prejeli ste 250 $, kar je stavo na dolar 500-krat, kar je enako 50 centov od stave.
Matematična pričakovanja nima nič opraviti s kratkoročnimi rezultati. Vaš nasprotnik, ki se je odločil, da bo dal $ 2 proti vam, bi vas lahko premagal na prvih desetih metov v vrsti, vendar ti, ki imajo prednost stavo 2 do 1, z drugimi stvarmi, ki so enake, zaslužite 50 centov iz vsake stopnje $ 1 v vseh okoliščinah. Ni razlike, boste zmagali, izgubite eno stavo ali več stopenj, vendar le, če imate dovolj denarja za tiho nadomestilo stroškov. Če boste še naprej namestili istočasno, bodo vaši dobitki za daljše časovno obdobje ustrezali vsoto matchmakers v posameznih mestih.
Vsakič, stava stava z najboljšim izidom (stava, ki je lahko koristna na dolge razdalje), ko so možnosti za vašo uslugo, boste zagotovo zmagali na njem, in ni pomembno, da bi ga izgubili ali ne v tem roka. In nasprotno, če ste stabili z najhujšim izidom (stava, ki je nedonovljena na dolgi razdalji), ko možnosti niso v vaši uslugi, izgubite nekaj, ne glede na to, kaj ste zmagali ali izgubili v tej roki.
Stavite z najboljšim izidom, če imate pozitivno ujemanje, in je pozitivno, če so možnosti na vaši strani. Stavim z najhujšim izidom, imate negativno tekmovalca, ki se zgodi, ko se zgodi proti vam. Resni igralci stavite le z najboljšim izidom, v najslabšem primeru, ki jih bodo paseli. Kaj pomenijo možnosti za vašo korist? Sčasoma lahko zmagate več, kot prinašate prave možnosti. Resnične možnosti za to, kar bo hitenje padlo od 1 do 1, vendar imate 2 do 1 zaradi razmerja stopenj. V tem primeru, možnosti za vašo korist. Pravzaprav dobite najboljši rezultat s pozitivnim pričakovanjem 50 centov na stavo.
Tukaj je bolj zapleten primer matematičnega pričakovanja. Buddy piše številke od enega do petih in stavo 5 $ proti vašemu $ 1 na dejstvo, da ne določite podane številke. Se strinjate o taki stavi? Kaj je tukaj?
V povprečju se štirikrat napačni. Na podlagi tega so možnosti proti dejstvu, da boste ugibali, da bo številka 4 do 1. možnosti za dejstvo, da z enim poskusom izgubite dolar. Kljub temu pa zmagate 5 do 1, če je mogoče, da izgubite 4 do 1. Zato, možnosti za vašo uslugo, lahkote stave in upanje za najboljši rezultat. Če naredite tako stavo petkrat, v povprečju boste izgubili štirikrat $ 1 in zmagali $ 5 enkrat. Na podlagi tega, za vseh pet poskusov zaslužite $ 1 s pozitivnim matematičnim pričakovanjem 20 centov na stavo.
Igralec, ki bo zmagal več kot dal, kot v zgornjem primeru ujame možnosti. In nasprotno, uničuje možnosti, ko predpostavlja, da bo zmagal manj kot postavlja. Bet igralec ima lahko pozitiven ali negativni izraz, ki je odvisen od tega, ali ujame ali uniči možnosti.
Če postavite 50 dolarjev, da bi osvojili 10 $ po verjetnosti zmage 4 do 1, boste prejeli negativno ujemanje-termin 2 $, ker V povprečju boste zmagali štirikrat na 10 $ in boste igrali $ 50 enkrat, kar kaže, da bo izguba v eni stavi 10 $. Ampak, če postavite 30 $, da bi osvojili $ 10, z enakimi možnostmi za zmago 4 do 1, potem v tem primeru imate pozitivno počakati $ 2, ker Še enkrat osvojite štirikrat na 10 $ in igra 30 $ enkrat, ki bo dobiček v višini $ 10. Ti primeri kažejo, da je prva stava slaba, druga pa je dobra.
Matematično pričakovanje je središče kakršne koli igralne situacije. Ko Bookmaker spodbuja nogometne navijače, da bi povečali 11 $ za zmago 10 $, ima pozitivno tekmovalca iz vsakih 10 $ v višini 50 centov. Če igralnica plača enaka denar iz prehodne črte v pritrdilni strani, bo pozitivno čakanje igralnice približno 1,40 $ vsakih 100 $, ker Ta igra je zgrajena tako, da vsi, ki na to linijo nalagajo v povprečju 50,7% in zmaga 49,3% celotnega časa. Nedvomno je to takšne minimalne pozitivne matchmakers in prinaša ogromne dobičke v lastnike igralnic po vsem svetu. Kot lastnik lastnika podjetja Vegas World Casino, Bob Stupak, "Tisostnik odstotkov negativne verjetnosti na dovolj dolgi razdalji bo uničil najbogatejšo osebo na svetu."
Poker igra je najbolj okvirni in vizualni primer z vidika uporabe teorije in lastnosti matematičnega pričakovanja.
Matematično pričakovanje (angleška pričakovana vrednost) v Poker je povprečna korist od ene ali druge rešitve, pod pogojem, da se taka odločitev lahko obravnava v okviru teorije velikega števila in dolgo oddaljenega. Uspešna poker igra je, da vedno premaknete samo s pozitivnim matematičnim pričakovanjem.
Matematični pomen matematičnega pričakovanja pri igranju pokra je, da se pogosto srečujejo z naključnimi vrednostmi pri odločanju (ne vemo, katere kartice v rokah nasprotnika, katere kartice bodo prišle na naslednji trgovalni krogi). Vsak od rešitev z vidika teorije velikih števil, ki navaja, da bo z dovolj velikim vzorcem, se bo povprečna vrednost naključne spremenljivke prizadevala za njegovo matematično pričakovanje.
Med zasebnimi formulami za izračun matematičnih pričakovanj, najbolj uporabljena v Poker je naslednja:
Ko igrate poker matematično pričakovanje, lahko računate na obe za stave in colov. V prvem primeru je treba upoštevati delno equiti, v drugem - lastnih možnosti banke banke. Pri ocenjevanju matematičnega pričakovanja na vrsti, je treba spomniti, da je zlobno vedno nič ujemajočega. Tako bo izpust zemljevidov vedno bolj donosna rešitev kot katera koli negativna poteza.
Čakanje vam pove o tem, kaj lahko pričakujete (dobiček ali izguba) za vsak dolar na vaše tveganje. Casino zasluži denar, ker matematično pričakovanje vseh iger, ki se izvajajo v njih, v korist igralnice. Z dovolj dolgimi serijami igre lahko pričakujete, da bo stranka izgubila svoj denar, ker je "verjetnost" v korist igralnice. Vendar pa strokovni igralci v igralnici omejujejo svoje igre s kratkimi intervali, s čimer se poveča verjetnost v njihovo korist. Enako velja za naložbe. Če je vaše čakanje pozitivno, lahko zaslužite več denarja tako, da naredite številne transakcije v kratkem času. Čakanje je to vaš odstotek dobička na zmago, pomnožen s povprečnim dobičkom, minus Vaša verjetnost je izguba, pomnožena s povprečno izgubo.
Poker se lahko obravnava tudi z vidika matematičnega pričakovanja. Lahko domnevate, da je določen tečaj koristen, vendar je v nekaterih primerih morda daleč od najboljšega, ker je to bolj donosno drugo potezo. Recimo, da ste zbrali polno hišo v pet-ponavljajočegarjevem pokru z izmenjavo. Vaše tekmeceve stave. Veš, da če dvigneš stavo, bo odgovoril. Zato se povečanje izgleda kot boljše taktike. Ampak, če še vedno dvignete ponudbo, bodo preostali dve igralci zagotovo spustili karte. Ampak, če izenačite ponudbo, boste popolnoma prepričani, da bodo drugi igralci prispeli po tebi. Ko dvignete cene, dobite eno enoto in preprosto izenačite - dva. Tako vam izenačevanje daje večjo pozitivno matematično pričakovanje in bo najboljša taktika.
Matematično pričakovanje lahko podeli tudi koncept, ki ga v pokrahni taktiki manj dobičkonosna, in kaj še več. Na primer, igranje na določeni strani, verjamete, da bodo vaše izgube v povprečju predstavljale 75 centov, vključno z ante, nato pa je treba igrati, ker je treba igrati, ker Bolje je, kot je ponastavitev, ko je ante $ 1.
Drug pomemben razlog za razumevanje bistva matematičnega pričakovanja je, da vam daje občutek miru, ne glede na to, ali ste osvojili ponudbo ali ne: če ste naredili dobro stavo ali vam rešili, boste vedeli, da ste zaslužili ali shranili določeno količino denarja, ki ga je igralec šibkejši, ni bilo mogoče shraniti. To je veliko težje ponastaviti kartice, če ste razburjeni, da je nasprotnik v izmenjavi zbral močnejši kombinaciji. Z vsem tem, denar, ki ste ga shranili, brez igranja, namesto da bi dal, dodal na vašo zmago na noč ali za mesec.
Ne pozabite, da če spremenite roke, bi vam nasprotnik odgovoril, in kot boste videli v članku "Temeljni poker Teorem" je le ena od vaših prednosti. Veseli se, ko se to zgodi. Lahko se celo naučite uživati \u200b\u200bv izgubljeni porazdelitvi, saj veste, da bi drugi igralci izgubili veliko več.
Kot je bilo omenjeno v primeru z igro kovancev na začetku, je urni dejavnik dobička medsebojno povezan z matematičnim pričakovanjem, ta koncept pa je še posebej pomemben za poklicne igralce. Ko boste igrali Poker, morate mentalno oceniti, koliko lahko zmagate v uri igre. V večini primerov boste morali temeljiti na vaši intuiciji in izkušnjah, vendar lahko uporabite tudi nekaj matematičnih izračunov. Na primer, igrate lobol z izmenjavo in si oglejte, da trije udeleženci dosežejo 10 $, nato pa zamenjajo dve kartici, ki je zelo slaba taktika, lahko računate zase, da vsakič, ko postavijo 10 $, izgubijo Približno 2 $. Vsak od njih je osemkrat na uro, kar pomeni, da vse tri izgubljajo na uro približno 48 $. Vi ste eden od preostalih štirih igralcev, ki so približno enaki, zato morajo ti štirje igralci (in vi med njimi) razdeliti 48 $, vsak dobiček pa bo 12 $ na uro. Vaš urni koeficient v tem primeru je preprosto enak vašemu deležu od zneska denarja, ki se igra v treh slabih igralcih na uro.
V veliko časovnem obdobju je skupni zmagovalni igralec znesek matematičnih pričakovanj v ločeni porazdelitvi. Bolj ko igrate s pozitivnim pričakovanjem, bolj zmaga in obratno, več distribucij z negativnim pričakovanjem, ki jih boste igrali, bolj boste izgubili. Posledica tega je, da je treba igro prednostno, ki bo lahko maksimirala vaše pozitivno čakanje ali ne bo negativna, tako da lahko dvignete svojo uro wisness na maksimum.
Če veste, kako prešteti kartice, boste morda imeli prednost v igralnici, če ga ne opazijo in vas ne vržejo ven. Casino obožujejo pijance igralce in ne prenašajo štetja kartic. Prednost vam bo sčasoma omogočila, da bomo zmagali več kot enkrat, kot da bi izgubili. Dobro upravljanje kapitala Pri uporabi matematičnih izračunov pričakovanj lahko pomaga pridobiti več dobička iz vaše koristi in zmanjšati izgube. Brez koristi bolje dajte denar za dobrodelne namene. V igri na borzi, prednost daje igralni sistem, ki ustvarja velik dobiček kot izguba, razlika in provizija. Nobeno upravljanje kapitala ne bo rešilo slabega igralnega sistema.
Pozitivna čakajoča se določi z vrednostjo, ki presega nič. Večja to število, močnejše statistično čakajo. Če je vrednost manjša od nič, bo tudi matematično pričakovanje negativno. Večji negativni modul, slabši položaj. Če je rezultat nič, potem je pričakovanje nenadoma. Lahko zmagate samo, če imate pozitivno matematično pričakovanje, razumni sistem igre. Intuicijska igra vodi do katastrofe.
Matematično pričakovanje je dokaj priljubljen in priljubljen statistični kazalnik pri izvajanju menjalnega trgovanja na finančnih trgih. Prvič, ta parameter se uporablja za analizo uspeha trgovanja. To ni težko uganiti, da je bolj ta vrednost, bolj razlog za razmislek o trgovanju uspešno trgovino. Seveda se analiza dela trgovca ne more izvesti samo s tem parametrom. Vendar pa lahko izračunana vrednost z drugimi načini ocenjevanja kakovosti dela bistveno poveča točnost analize.
Matematično pričakovanje se pogosto izračuna v storitvah spremljanja računov, ki vam omogočajo hitro ocenjevanje dela, opravljenega na depozitu. Kot izjeme, je mogoče prinesti strategije, v katerih se uporablja "ojačitev" nedonosnih transakcij. Trgovec lahko nekaj časa spremlja srečo, zato v svojem delu ne sme biti izgube na splošno. V tem primeru ne bo mogoče krmariti samo v bataljonu, ker se tveganja, ki se uporabljajo pri delu, ne bodo upoštevana.
V tržni trgovini se matematična pričakovanja najpogosteje uporablja pri napovedovanju donosnosti katere koli trgovinske strategije ali pri napovedovanju dohodka trgovca, ki temelji na statističnih podatkih o svojem prejšnjem trgovanju.
Kar zadeva upravljanje kapitala, je zelo pomembno razumeti, da pri transakcijah z negativnim pričakovanjem ni sheme upravljanja denarja, ki lahko zagotovo prinese visoke dobičke. Če boste v teh pogojih še naprej igrali na borzi, potem ne glede na način upravljanja denarja boste izgubili celoten račun, ne glede na to, kako velik je na začetku.
Ta aksiom je res ne samo za igranje ali se ukvarja z negativnim pričakovanjem, velja tudi za igranje z enakimi možnostmi. Zato je edini primer, ko imate dolgoročno priložnost, je zaključek transakcij s pozitivnim matematičnim pričakovanjem.
Razlika med negativnimi pričakovanji in pozitivnimi pričakovanji je razlika med življenjem in smrtjo. Ni pomembno, kako pozitivno ali do negativnega pričakovanja; Pomembno je, da je pozitivno ali negativno. Zato morate pred upoštevanjem vprašanj upravljanja s kapitalom najti igro s pozitivnim pričakovanjem.
Če take igre nimate, potem vam ne bo upravljanje denarja na svetu rešilo. Po drugi strani pa, če imate pozitivno čakanje, potem lahko s pravilnim upravljanjem denarja spremenite v funkcijo eksponentne rasti. Ni pomembno, kako malo je pozitivno čakati! Z drugimi besedami, ne glede na to, kako dobičkonosna trgovalni sistem temelji na eni sami pogodbi. Če imate sistem, ki zmaga 10 dolarjev za pogodbo v eni transakciji (po odbitku provizije in zdrsa), lahko uporabljate metode upravljanja kapitala na tak način, da je bolj donosno od sistema, ki kaže povprečni dobiček $ 1000 za transakcijo (po odbitkih za provizijo in zdrs).
Ni pomembno, kako dobičkonosna je bila sistem, in kako zagotovo je mogoče reči, da bo sistem pokazal vsaj minimalni dobiček v prihodnosti. Zato je najpomembnejša priprava, da lahko trgovec zagotovi, da se zagotovi, da bo sistem v prihodnosti pokazal pozitivno matematično pričakovanje.
Da bi imeli pozitivno matematično pričakovanje v prihodnosti, je zelo pomembno, da ne omejujemo stopnje svobode vašega sistema. To se doseže ne le z odpravo ali zmanjševanjem števila parametrov, ki jih je treba optimizirati, ampak tudi z zmanjšanjem sistema, kolikor je to mogoče. Vsak parameter, ki ga dodate, vsako pravilo, ki ga naredite, vsaka najmanjša sprememba, ki jo opravljate v sistemu, zmanjšuje število stopenj svobode. V idealnem primeru morate zgraditi dokaj primitivni in preprost sistem, ki bo nenehno prinesel majhen dobiček skoraj vsak trg. In spet je pomembno, da razumete, ni pomembno, kako dobičkonosna je sistem, dokler ni donosna. Denar, ki ga zaslužite v trgovini, bodo zaslužili učinkovito upravljanje denarja.
Trgovski sistem je samo orodje, ki vam daje pozitivno matematično pričakovanje, da boste lahko uporabili upravljanje denarja. Sistemi, ki delujejo (kažejo vsaj minimalni dobiček) le na enem ali več trgih ali imajo različna pravila ali parametre za različne trge, najverjetneje ne bodo delovale v realnem času dovolj dolgo. Problem večine tehnično usmerjenih trgovcev je, da porabijo preveč časa in prizadevanja za optimizacijo različnih pravil in vrednot parametrov sistema trgovanja. To daje popolnoma nasprotne rezultate. Namesto porabe moči in računalniškega časa za povečanje dobička sistema trgovanja, pošljite energijo za povečanje ravni zanesljivosti minimalnih dobičkov.
Poznavanje tega, da je upravljanje kapitala le numerična igra, ki zahteva uporabo pozitivnih pričakovanj, trgovec lahko ustavi iskanje "sveti gral" menjalnega trgovanja. Namesto tega lahko opravi preverjanje njegove metode trgovanja, izvedeti, kako logično je utemeljil to metodo, ne glede na to, ali daje pričakovanja cvetnega prahu. Pravilne metode upravljanja kapitala, ki se uporabljajo v zvezi z vsemi, celo zelo pomembnostjo trgovinskih metod, jih bo vse ostalo.
Za vsakega trgovca, da uspe v svojem delu, je treba rešiti tri najpomembnejše naloge :. Poskrbite, da število uspešnih transakcij presega neizogibne napake in napačne izračune; Prilagodite svoj trgovalni sistem, tako da je možnost zaslužka čim pogostejša; Doseči stabilnost pozitivnega rezultata njihovega poslovanja.
In tukaj smo, delovni trgovci, dobra pomoč ima lahko matematično pričakovanje. Ta izraz v teoriji verjetnosti je eden ključnih. Z njim je mogoče podati povprečno oceno v nekaj naključnega pomena. Matematično pričakovanje naključne variance je podobno težišču, če si predstavljate vse možne verjetnosti s pikami z različno maso.
V zvezi s strategijo trgovanja se matematično pričakovanje dobička (ali izgube) najpogosteje uporablja za ocenjevanje njene učinkovitosti. Ta parameter se določi kot znesek del določenih ravni poslovnega izida in verjetnosti njihovega videza. Na primer, razvita trgovinska strategija predvideva, da bo 37% vseh operacij povzročilo dobiček, preostali del pa 63% - bo nedonosen. Hkrati bo povprečni dohodek iz uspešne transakcije 7 $, povprečna izguba pa bo 1,4 dolarjev. Izračunamo matematično pričakovanje trgovine na takem sistemu:
Kaj pomeni ta številka? Predlaga, da bomo po pravilih tega sistema v povprečju prejeli 1.708 dolarjev iz vsake zaprte transakcije. Ker je ocena, ki izhaja ocenjevanje, večja od nič, se lahko tak sistem uporablja za resnično delo. Če bo zaradi izračuna matematično pričakovanje negativno, že govorimo o povprečni škodi, takšna trgovina pa bo vodila do rušenja.
Znesek dobička na eno transakcijo se lahko izrazi tudi in relativna vrednost v obliki%. Na primer:
- odstotek dohodka 1 transakcije - 5%;
- odstotek uspešnega trgovanja - 62%;
- odstotek izgube na 1 transakcijo - 3%;
- odstotek neuspešnih transakcij - 38%;
To pomeni, da bo povprečna transakcija prinesla 1,96%.
Sistem lahko razvijete, da bo kljub razširjenosti nedonosnih transakcij dala pozitiven rezultat, saj je ME\u003e 0.
Vendar pa je eno pričakovanje majhno. Težko je zaslužiti, če sistem daje zelo malo trgovalnih signalov. V tem primeru bo njegov donos primerljiv z odstotnim odstotkom bank. Naj vsaka operacija da v povprečju le 0,5 dolarjev, ampak kaj, če sistem prevzame 1000 operacij na leto? To bo zelo resen znesek za relativno majhen čas. Logično pomeni, da se lahko še en razlikovalni znak dobrega trgovalnega sistema šteje za kratek čas držanje položajev.
dic.academic.ru - akademski internet slovar
mathematics.ru - Izobraževalna stran v matematiki
nSU.RU - Izobraževalna spletna stran Državne univerze Novosibirsk
webmath.ru je izobraževalni portal za študente, prosilce in učence.
eXPONENTA.RU Izobraževalna matematična stran
rU.Tradimo.com - Brezplačna spletna trgovska šola
crypto.Hut2.ru - Multidisciplinarna informacija Vir
poker-wiki.ru - Poker's Free Encyclopedia
sernam.ru - Znanstvena knjižnica najljubših naravnih znanstvenih razlik
reshim.su - spletna stran z reševanjem nalog Nadzor tečajev
unfx.ru - Forex na UNFX: usposabljanje, trgovski signali, zaupanje
slovopedia.com - Veliki enciklopedijski slovar slovesa
pokermansion.3DN.RU - Vaš vodnik v svetu Poker
statanaliz.info - Informacijski blog "Statistična analiza podatkov"
forex Trader.RF - Portal Forex trgovec
megafx.ru - dejanska analiza forex
fx-by.com - vse za trgovca
Vzemite potrpežljivost in ga preberite ..
Igra s pozitivnim matematičnim pričakovanjem je ključni koncept za vse špekulante, ta koncept, na katerem je zgrajen sistem vere, vendar sam pojem ne more biti zgrajen na veri. Casino ne dela na veri. Casino deluje, upravlja svoje poslovanje, ki temelji na čisti matematiki. Igralnica ve, da bodo na koncu zakoni rulete in kosti vzeli vrh. Zato igralnica ne daje igri, da se ustavi. Casino ni proti čakanju, toda casino se ne ustavi in \u200b\u200bigra ure, ker daljše igrate svojo igro negativnih matematičnih pričakovanj, bolj so organizatorji igralnic prepričani, da bodo prejeli vaš denar.
Trgovec mora imeti pojem matematičnega pričakovanja. Odvisno od tega, kdo ima matematično prednost v igri, se imenuje bodisi prednost igralca - pozitivno čakanje, ali prednost igre na srečo - negativno čakajo. Recimo, da se igramo z vami na eegle ali široko. Niti ti niti nimam prednosti vsakih 50% možnosti za zmago. Ampak, če objavimo to igro v igralnici, ki odstranjuje 10% od vsake Kone, potem boste zmagali le 90 centov za vsak dolar za izgubo. Ta prednost igralne hiše se zateka za vas kot igralca močno negativno matematično pričakovanje. In ne enoten nadzorni sistem, preko kapitala, nobena strategija ne more premagati igre z negativnim pričakovanjem.
V igrah z negativnim matematičnim pričakovanjem ni sheme upravljanja denarja (strategija), ki vas bo naredila zmagovalca.
Zanimiv kos rulete, sprednji del vseh iger na srečo, ga bomo oblikovali. Torej, casino, kriki, hrup, čustva in razkošno, vendar se bomo osredotočili na ruleto. Izračunamo matematično pričakovanje igre v ruleti, če igrate samo rdečo črno (v trgovanju z načinom, kako je dolga ali kratka). Torej na ruleti je le 38 igralnih polj - 36 številk (18 rdeče in 18 črnih polj), kot tudi dve ničle (vzemite relat z dvema ničlo). Tako je verjetnost zmage na stavi na rdečo ali črno približno 0,45 (18/38). V primeru pozitivnega izida stave podvojimo svojo ponudbo, v primeru neuspeha pa izgubimo vse, kar je na voljo. Oh ja, v primeru ničelne padce, prav tako izgubimo svoj denar. Od tu imamo negativno matematično pričakovanje. Ta igra se lahko imenuje slabosti zaradi prisotnosti dveh nič med igralnimi polji, ko padeš, iz katerega naša ponudba vzame igralnico. Ena celica je približno 2,6% koles na rulete, dve celici pa je več kot 5%, to je odstotek lastnikov igralcev, ki so v povprečju od vsake transakcije, zato igralnice počasi črpajo denar od strank, zaslužijo več desetletij.
Seveda, za casino, to igro s pozitivnim matematičnim pričakovanjem, z dvema nič casino bo prejela denar igralca v dvajsetih primerih od 38. in bolj bo igra nadaljevati, več igralnica bo prejela dobiček.
Ali je matematično pričakovanje finančnih iger? Stave na finančne instrumente imajo vse zunanje atribute iger na srečo, se borza se razpršijo z ruleto nič za veliko število verjetnostnih komponent - širjenje, borza komisije, posrednik Komisije, naročnino za uporabo menjalnega terminala, pristojbina za prenos sredstev Računi in v bistvu 13% davek na prihodnje dobičke v agregatu so značilni analogi iz rulete nič. To daje razlog za pogovor o negativnih, prvotno neugodnih matematičnih pričakovanjih za igralca (trgovec).
Želim, da bi razumeli - brez metode upravljanja kapitala, brez strategije, ne more spremeniti negativnega čakati na pozitivno. To je popolnoma zvest pripomba. Za to izjavo ni matematičnih dokazov. Vendar to ne pomeni, da se to ne more zgoditi. Seveda, v igrah na srečo, lahko udeleženec doseže pasovno širino, naključja in samo ustavi igro, kot rezultat, taka oseba je v bistvu zmagovalec. Ampak za to, kako dolgo je vzročno z igro? ...
Zato je edini primer, ko imate dolgoročno zmago, je igra s pozitivnim matematičnim pričakovanjem.. Mislim, da lahko ponavadi zmagate s ponavljajočim se uporabo enake velikosti in samo v odsotnosti zgornja absorpcijska pregrada. Igralni igralec, ki se začne od 100 $, bo prenehal igrati, če njegov račun raste do 101 dolarjev. Ta zgornji cilj (101 dolarjev) se imenuje vpojna pregrada. Recimo, da igralec vedno postavi 1 dolar na rdečo barvo rulete, kjer 18 rdeče črte, 18 črnih črte, 2 ničelni trakovi, z ničelnim denarjem gre v igralnico. Tako se igra gre z rahlim negativnim matematičnim pričakovanjem. Igralec ima več možnosti, da vidi, kako bo njegov račun narasel na 101 dolarjev, igralec pa bo prenehal igrati, kot se bo njegov račun zmanjšal na nič, igralec pa ne bo igral. Če igralec spet in znova igra na ruleti, bo žrtev negativnega matematičnega pričakovanja. Če igrate tako igro samo enkrat, potem je aksiom neizogibnega stečaja, seveda, se seveda ne uporablja, če ga igrajo, potem bom rekel tako moč negativne mat. Pričakovanja bodo najvišja šibka. Razlika med negativnimi pričakovanji in pozitivnimi pričakovanji je razlika med življenjem in smrtjo vašega depozita.
Ko razumete, da ima igra negativno matematično pričakovati, bo pomanjkanje stave najboljša stava. Zapomni si to brez strategije upravljanja denarja, ki bi lahko izgubili igro pri zmagi. Recimo, da še vedno morate staviti v igro z negativnim pričakovanjem, bo najboljša strategija " strategija Maksimalnega poguma » . Z drugimi besedami, morate narediti čim manjših stopenj (v nasprotju z igro s pozitivnim pričakovanjem, kjer bi morali dati čim pogosteje, je priporočljivo, da sploh ne gremo iz igre). Torej več poskusov, večja je verjetnost, da bo z negativno čakajo, da boste izgubili. Zato, z negativnim čakanjem, je manj možnosti za izgubo, če je dolžina igre skrajšana (to je, ko se število poskusov približuje 1). Če igrate igro, kjer obstaja možnost 49% zmaga 1 dolar in 51% izgubi 1 dolar, potem je najbolje, da naredite samo en poskus. Več stav, ki jih boste storili, bolj verjetno je verjetnost, da izgubite (z verjetnostjo izgube, približuje 100% zaupanja, ko se igra približuje neskončnosti z negativno mat. Čakajoči).
Organizatorji igre, Casino - ne bodo povedali trgovcu o čakanju krivulje, "da bodo trgovcu povedali o možnosti, da bi zmagali in našli različne razloge za trgovca, da bi stavo. Poslušanje organizatorjev igre in veliko število acouchns, ki prejmejo Komisijo, ki ni na tveganjih njihovega denarnega trgovca, verjame, da je za uspešno igro pomembno, da analiziramo urnik, novice, risanje pomišljajev na Fenaucke teh analiz in s tem Iskanje pravega trenutka, da odprete položaje in to naj bi povečalo zanesljivost vaših strategij položaja (če je) in premagati trg. Toda resnica je v tem, da je vsaj 97% ljudi, ki poskušajo izumiti sisteme trgovanja, preprosto poskušajo najti popoln vhodni signal. Ta vhodni signal je nemočen pred začetnim matematično negativnim pričakovanjem. Pravzaprav trgovci skoraj vedno govorijo o svojih sistemih, ki imajo faktor zanesljivosti vsaj 60%. Toda hkrati jih presenetijo, zakaj ne zaslužijo denarja, v dolgih trgovcih izgubijo denar! Razumeti, celo sistem z visokim odstotkom dobitkov z negativnim matematičnim pričakovanjem je pot do nikamor, najboljša stvar, da bi trgovec, da ostane na traku zmag in ne več vstopa na trg.
Še ena zanimiva podrobnost, recimo, da začnete igro iz enega dolarja, zmagamo s prvim metom in zaslužite dolar. Na naslednjem metu položite celoten račun (2 dolarjev), toda tokrat izgubite in jih izgubite. Izgubili ste začetno količino 1 dolarja in 1 dolarja, dejstvo pa je, da če uporabljate 100% račun, boste zapustili igro takoj, ko naletite na izgubo, ki je neizogiben dogodek. Od tega toka pomembno pravilo, če še vedno začnete igro, potem igrajte iste stave in vzemite svoj dobiček sami sebi. Ne vstopajte na trg z velikimi stopnjami z negativnim matematiko
Nenehno kratkoročni trgovci povejo tipa I sem uspešen dan trgovec. Vstopim na trg in se odpravim iz tega večkrat na dan. In skoraj vsak dan zaslužijo denar. Toda za enega včeraj sem izgubil skoraj letni dobiček in je zelo razburjen. Takšne napake se pojavijo kot posledica spremembe stave, past z uporabo ramena in čustvenega trgovanja. Izbor vhoda, zaslužka za nekaj časa in odvajanja računov na koncu, to je usoda velike večine trgovcev, ki se igrajo, ampak področje negativne mat. Pričakovanja.
Kako se trgovci borijo na trg? Poskusi refrakcije negativnega matematičnega pričakovanja so enake serije stav po enakih "dogodkih". To je klasičen primer razburjenja, kjer udeleženci poskušajo uporabiti serijo. Edini primer, ki jih vodi do izgube s tem pristopom, je, ko je v seriji veliko enakih pristojbin v vrsti. Serija, manjša je boljša - bolj učinkovita kot slepa igra, kljub temu, serija ne zagotavlja pozitivnega matematičnega pričakovanja.
Vsi ste verjetno slišali za Martingale, to je izboljšana strategija serije. Tukaj se igralec začne z minimalno stavo, običajno iz 1 dolarjev, in po vsaki izgubi podvoji stavo. Teoretično, prej ali slej bi moral zmagati in nato dobiti vse izgubljene plus en dolar. Po tem lahko ponovno opravi minimalno stavo in najprej začne. Osnovni koncept metode Martingale temelji na dejstvu, da kot znesek zmanjša, kot posledica odškodnine, možnost odškodnine za izgube se poveča ali ostaja enaka. To je priljubljena vrsta upravljanja kapitala za igralce iger na srečo. Sistem podvojitve izgleda kot zmaga, dokler ne ugotovimo, da bo vsak igralec uničil dolg trak, kot da bi bil bogat. Igralec, ki je začel z 1 dolarjem in poraženec 46, bi moral dostaviti 47. razred 70 bilijonov dolarjevIn to je več kot stroški celotnega sveta (približno 50 bilijona). Jasno je, da se bo veliko zgodilo z denarjem ali pa bo okrepil omejitve njegovega depozita ali igralnice. Mislim, da je sistem podvojitve neuporaben, če imate negativno matematično pričakovanje in je preveč tvegano, da bi uporabili ta sistem za svoj denar.
V neskončnem nadaljevanju je igra z negativnim matematičnim pričakovanjem nezahtevna. Toda z omejenim številom serije, obstaja verjetnost za izhod iz zmagovalca. Ali morate iskati mat. Pozitivna igra, kjer bo možna dobiček več kot morebitna izguba 1 stave.
Večina trgovcev umira iz ene od dveh krogel, nevednosti in čustev. Profani se igrajo na Nate, ki nalagajo v transakcije, ki jih - kot posledica negativnega matematičnega pričakovanja - bi bilo treba preskočiti. Če preživijo, potem smo močnejši, začnemo razvijati sisteme. Potem pa se je povzročilo, da so glave iz jarka - in spadajo pod drugo kroglo. Od arogance, da so preveč posel in odleti iz igre po krajši niz izgub. Čustvenost ima najbolj neposreden vpliv na finančni rezultat, ki ga je pridobil investitor, na večji igralec iz finančnih špekulacij. In čustveno vedenje osebe, bolj pomembno, da bo zavrnitev matematičnega pričakovanja finančnih rezultatov svoje trgovine iz realnosti. Za igre na srečo, ki ima negativno matematično pričakovanje, so finančni rezultati, pridobljeni pod vplivom čustev, pogreb depozita.
Praviloma, vsaka igra z denarnimi dobitki, je to loterije, cene na dirkališčih in v stavorskih, igralnih strojih itd., So igre z negativnim matematičnim pričakovanjem za igralca. Casino ni lahko organizirati teh iger za vas. Posebnost povprečnega trgovca je, da ne more izračunati vseh majhnih stvari, ki jih pričakujejo v prihodnosti, saj je njegova prihodnost vnaprej določena.
Želim, da razumete - sodelovanje v kateri koli od iger z negativnim matematičnim pričakovanjem ni mogoče obravnavati kot vir stabilnega dohodka.
Kaj storiti? Vsakdo se odloči za sebe, našel sem matematično pozitivno čakanje na borznih možnostih, vendar tudi obstajajo stalne spremembe pravil igralnih posrednikov in izmenjav vodi do močnega zmanjšanja končnega dohodka. Zložljiva nična ruleta na namazih, čudes, posrednikov in drugih malenkovih močno zmanjšuje končni dobiček, vendar uporablja možnosti in samo lahko zgradite sistem MAT + v tem "igralnici 21. stoletja".
Poiščite matematično pozitivno čakajo na kakršne koli!
Mislim, da je ključ do tega, da denar na finančnem trgu, je, da ima sistem z visoko pozitivno matematično pričakovanje, z uporabo tega sistema je izredno pomembno, da uporabite prvotno določeno velikost položaja, da deluje strogo v skladu s pravili in večkrat. Kolikor je mogoče, nadaljevati igro in zaslužiti s poreklom organizatorjev tega "igralnica".
V večini primerov matematično pričakovanje še vedno ne značilno naključno količino. V praksi obstajajo naključne spremenljivke, ki imajo enaka matematična pričakovanja, vendar jemljejo močno različno vrednote. V nekaterih teh vrednotah so odstopanja od matematičnih pričakovanj majhna in za druge, nasprotno, pomembna, t.j. Za nekaj razpršenosti vrednosti naključne spremenljivke okoli matematičnega pričakovanja, to ni super za druge.
Na primer, dovolite, da naključne vrednosti X in Y dobijo naslednji zakoni o distribuciji:
Matematična pričakovanja teh naključnih spremenljivk so enake in enake nič. Vendar pa je narava njihove distribucije drugačna. Naključna vrednost X ima vrednosti, ki se malo razlikujejo od matematičnega pričakovanja, naključno vrednost Y - vrednosti, se bistveno razlikujejo od matematičnega pričakovanja.
Zgoraj navedena utemeljitev in primer kaže na izvedljivost uvedbe takšnega izziva naključne spremenljivke, ki bi ocenila merilo razpršenosti naključnih vrednosti okoli matematičnega pričakovanja, zlasti ker je v praksi pogosto oceniti takšno disperzijo. Na primer, artileyryrs mora vedeti, kako cunniching lupine blizu cilja, za katero se izvaja streljanje.
Na prvi pogled se zdi, da je mogoče oceniti razprševanje, najlažji način za izračun vseh možnih vrednosti odstopanja naključne spremenljivke in nato poiščite povprečje. Vendar pa ta pot ne daje ničesar, ker Povprečna vrednost deformacije za vsako naključno spremenljivko je nič. To je razloženo z dejstvom, da imajo lahko možne vrednosti X-M [X] pozitivne in negativne znake.
Izogibajte se spreminjanju znakov odstopanj x. jAZ. - M [x], če jih zamenjate z absolutnimi vrednostmi ali zgradite kvadrat. Zamenjava odstopanj njihovih absolutnih vrednosti so nepraktične, ker Ukrepi z absolutnimi vrednostmi, praviloma povzročajo težave. Zato je treba uporabiti vrednost (X-M [X]) 2 (natančneje, njeno povprečno vrednost), da se označi disperzijo naključnih vrednosti.
Opredelitev. Disperzija (razprševanje) naključne spremenljivke se imenuje matematična čakajo na kvadratni odklon naključne spremenljivke od matematičnega pričakovanja:
Zakoni porazdelitve verjetnosti naključne spremenljivke X in (X-M [X]) 2 so enaki. Naj m [x] m., potem bo razpršenost DSV imela pogled
,
(5.5)
nSW dispersion.
dispersion. 
.
(5.6)
Iz opredelitve izhaja, da je razpršenost naključne vrednosti vrednost ni naključna (konstantna). Potem se lahko disperzijska formula pretvori na naslednji način.
V to smer,
.
(5.7)
To je glavna formula za izračun disperzije.
Naključna vrednost in njeno matematično pričakovanje imata enako dimenzijo, toda disperzija ima dimenzijo kvadrata naključne spremenljivke. Pomanjkljivost se lahko izognete, če uporabljate velikost, ki je enaka kvadratni koren iz disperzije:
.
(5.8)
Ta naključna vrednost se imenuje srednje kvadrate naključna spremenljivka.
Primer 5.4. DSV X je podan z naslednjim distribucijskim pravom:
Sklep . 1. način.
2. način.
Primer 5.5. NSV X je nastavljen z naslednjo gostoto distribucije:
Poiščite disperzijo d [x] na dva načina in povprečno kvadratno odstopanje.
Sklep . 1. način.
2. način.
,
Povprečno kvadratno odstopanje
Opomba Nekatere lastnosti disperzije.
Lastnina 1. Razpršenost konstantne vrednosti je nič:
Dejansko, ker. M [C] \u003d C, nato D [C] \u003d M [C-M (C)] 2 \u003d M [C - C] 2 \u003d M \u003d 0. Ta lastnost je očitna, ker Stalna vrednost traja le eno vrednost, zato ni razprševanja okoli matematičnega pričakovanja.
Lastnina 2. Stalni multiplikator se lahko izvede za disperzijski znak, ki ga jedo na kvadrat:
D \u003d C2 D [X].
Dejansko, ker. Stalni multiplikator se lahko izvede za znak matematičnega pričakovanja,
Lastnina 3. Razpršenost vsote dveh neodvisnih naključnih spremenljivk je enaka količini disperzij teh količin:
D \u003d d [x] + d [y].
Dejansko, glede na lastnosti matematičnega pričakovanja, dobimo
Lastnina 4. Razpršenost razlike dveh neodvisnih naključnih spremenljivk je enaka vsoti njihovih disperzij:
D \u003d d [x] + d [y].
Dejansko, na podlagi lastnosti 3 d \u003d d [x] + d [-y]. V skladu z nepremičnino 2 dobimo
Pred tem je bil uveden koncept odstopanja naključne spremenljivke iz matematičnega pričakovanja. Ta naključna spremenljivka
Včasih se imenuje centrirana naključna spremenljivka . Zgoraj je bilo prikazano (premoženje 5), da je matematično pričakovanje naključne spremenljivke nič. Poiščite razpršenost centrirane naključne spremenljivke. Na podlagi lastnosti disperzije dobimo
V to smer, razpršenost naključne spremenljivkeX. in centrirano naključno spremenljivko X-M [X] enaka drug drugemu.
Včasih je priročno, da uporabite brezrazsežne naključne spremenljivke. Razdelimo vrednost X-M [x] za povprečno kvadratno odstopanje iste dimenzije. Novodobljeno naključno spremenljivko se imenuje standardna naključna spremenljivka :
.
(5.9)
Standardna naključna vrednost ima naslednje lastnosti: 1) M [Z] \u003d 0, 2) D [X] \u003d 1.
V tem članku bomo obravnavali tako pomemben kazalnik trgovca kot razmerje med dobičkom tveganja in matematičnim pričakovanjem. Povedali bomo, zakaj, v nasprotju s priljubljenim mnenjem ključ do uspeha ne predvideva le prihodnje usmeritve trga.
Kolikokrat je dobiček prejel kot rezultat zmagovalne serije transakcij, ste izgubili vse v več nedonosnih poslih. Dovolili, da so nedonosne transakcije, da rastejo vzpostavitev zelo velikih izgub (ali slabše, to je brez njih), v upanju, da bo trg odvija, vendar hkrati, ko ste odprli dobo in je šla v dobičkonosno smer, ki jih je le nekaj točk Takoj je zaprl samo, da bi dobili majhen dobiček.
Če ste to storili, potem niste sami, je eden od glavnih problemov številnih udeležencev na trgu.
Trgovci so pogosto zanke na strategiji za hitro sprostitev in nikoli ne dovoljujejo njihovih donosnih transakcij, ki rastejo, kar negativno vpliva na ne le stanje na računu, temveč tudi na psihološko stanje trgovca. Dejstvo je, da imajo ljudje naravno težnjo, ki želijo vedno prav, saj povzroča občutek zadovoljstva. Učili smo se, da bi naredili napake slabo, zato se trudimo, da se izognemo izgubam z vsemi, čeprav to ni pravilno. Trgovec mora preučiti svoje trgovanje v smislu verjetnosti, ki bo trgovcu na dolgi rok pomagal ustvariti dobiček.
Dobiček tveganja za zanesljivost se izračuna s tehtanjem možne zmage v zvezi s potencialnimi izgubami. V spodnjem primeru so podane informacije o vrsti transakcij, kjer je bilo le 50% transakcij donosno, vendar hkrati je trgovec še vedno prejel dobiček 10 tisoč dolarjev.
Dobiček rosalnega razmerja je le del te sestavljanke. Trgovski sistem, ki daje razmerje tveganja v dobiček 1: 2, vendar je število dobičkonosnih transakcij le 2 od 10, potem je taka strategija nedonosna. To nas pripelje do pomembnega koncepta ... matematično pričakovanje. Ta nedonosna strategija z 2 od 10 dobičkonosnih transakcij ima negativno čakanje - 400 dolarjev, medtem ko je strategija, prikazana v zgornji tabeli, pozitivno matematično pričakovanje 1000 dolarjev. Podrobno ugotavljamo in upoštevamo enačbo, s katero lahko izračunate matematično pričakovanje dobička.
Verjetno ste večkrat slišali od drugih trgovcev, kot je aksioma kot "dobiček tveganja tveganja, mora biti večji od 1: 2, da bi dobiček pri trgovanju" ali podobno. Resničnost je takšna, da vam tako imenovana maskavna strategija razume, kje je linija v vaši strategiji trgovanja. Materializira daje približno vrednost povprečnega zneska, ki ga lahko osvojite ali izgubite v transakciji.
Materializacija je sestavljena iz štirih elementov:
Dobične transakcije - W%
Transakcije z izgubo - L%
Povprečni dobiček - Ave w
Srednja izguba - ave l
Matematično pričakovanje strategije trgovanja se lahko izračuna v skladu z naslednjo formulo:
Mat thawing \u003d (w% * ave w) - (l% * ave l)
Torej je tekma v našem primeru serije 10 poslov:
(0,5*3000) – (0,5*1000) = 1500 – 500 = 1000
To je primer strategije trgovanja, ki ima pozitivno matchmaker. Upam, da razumete, da velikost vzorca 10 poslov ne zadostuje za analizo. Pravzaprav trgovci menijo na stotine transakcij, da bi dobili idejo o tem, kako deluje sistem, in demo trgovina je eden od metod zbiranja podatkov. Tudi ti podatki ne zagotavljajo, da se bodo zgodovinski podatki v prihodnosti ponovili, vendar je to narava tveganja. Kljub temu nam pri trgovcu daje koristne informacije, ki jih lahko uporabimo za izračun donosnosti naše strategije.
Nenehno spremljate, kako deluje vaša strategija trgovanja in kako učinkovita je. Zdaj razumete, da lahko trgovec nima nedonosnih transakcij, več kot 50%, vendar hkrati lahko zasluži, saj mu omogoča, da prevzame svoje razmerje tveganja, da dobiček v transakciji. Učinkovitost vaše strategije lahko razmislite po prejemu zadostnega števila zgodovinskih podatkov, ki jih lahko dobite najboljše razmerje med tveganjem za vašo strategijo. Obstaja alternativno stališče, ki je, da se z velikim številom pozitivnih transakcij lahko zabeleži majhen dobiček, pod pogojem, da je velikost povprečne nedonosne transakcije majhna. Vendar pa ima večina trgovcev visok pokazatelj dobičkonosnih transakcij, zato bi morali iskati transakcije s sprejemljivim razmerjem tveganja na dobiček.
Matematična pričakovanja in velikost položaja sta dva pomembna dejavnika, na kateri je uspeh pri trgovanju odvisen. Strokovni trgovci imajo ponavadi dobro razumevanje matematičnega pričakovanja in upravljanja kapitala, ki lahko skupaj s disciplino in lastnimi predpisi o trgovanju lahko prinesejo dobiček iz trgovanja na finančnih trgih. Prizadevajo si, da nenehno vzdržujejo pozitivno motnje in izkoristijo velikost položaja, ki ustreza njihovim tveganjem. Če trgujete po vaši strategiji trgovanja in ne morete dobiček, boste morda morali iti na demo račun, da si ogledate, kakšen dobiček tveganja in kakšen denar v vaši strategiji trgovanja.
Pozdravljeni vsi skupaj!
Matematično pričakovanje ima pomembno vlogo pri trgovanju. Mnogi podcenjujejo ta kazalnik. Popolnoma lahko razume temeljno in tehnično analizo, vendar pri trgovanju z negativno mat. Trgovec čaka, da bo obsojen na neuspeh. Toda hkrati so mnogi preveč zapleteni zaradi njihove naloge in poskusite izračunati mat. Čakam tam, kjer ni nujno, da ni potrebe in v idealnih pogojih. Tukaj morate razumeti eno stvar, ni idealnih pogojev za trgovanje. V tem članku ga ne bom naložil z dolgočasnimi formulami, ki so opisane na drugih mestih. Pravkar bom govoril o tem, kako in v kakšnih primerih je vredno razmisliti o mat. pričakovanje.
Ena formula kot primer bom še vedno dal, da ujamete bistvo. To je ena od možnosti, v katerih je kazalnik mat. Pričakovanja.
Pri izračunu mat. Naslednja formula zahteva pričakovanja: verjetnost dobička * v povprečnem dobičku iz ene transakcije minus verjetnosti odškodnine * Povprečna izguba iz ene transakcije.In če na primer upoštevamo dejstvo, da imamo 50 do 50 pozitivnih in negativnih transakcij, s povprečnim dobičkom v višini 500 točk, in povprečno izgubo 250, nato pa formula obrazec: (0,5 * 500) - (0,5 * 250) \u003d 250 - 125 \u003d 125.
V tej popolni različici mat. Čakajo pozitivno. In v resnici, zelo čudno, ko poskušajo sprejeti idealne pogoje in dokazati, da morate to storiti. Na primer, da mora biti vsaka transakcija mora biti vsaj 1 do 2 (izguba do dobička). Ali je srednji dobiček nujno nad povprečno izgubo. Nikoli ne bomo mogli natančno določiti verjetnosti donosne / neprofitne transakcije. Vsi potrebni po pomembnosti lahko ocenjujemo samo Postctum o stanju statistike. Trgovina ne bo mogla zagotoviti ene ali druge verjetnosti s transakcijo in za dobiček.
Vse to povem, da poskuša izračunati pozitivno ali negativno mat. Čakam na Postctum, glede na zgoraj navedene kazalnike, ne povsem prav. Veliko dejavnikov vpliva na pozitivne rezultate. To je bolj pomembno, da samo kompetentno ohraniti statistike, napišite podroben rezultat in poskusite ugotoviti, zakaj je izkazalo to ali da rezultat. Morda na trenutnih trgovskih formacijah premalo pozitivnih transakcij. Ali s povečanjem kazalnika, bi bilo tveganje za dobiček rezultat pozitiven. V tem primeru je pomembno, da se upošteva dejstvo, da bo kazalnik dobička, ki ga potrebujemo, bo utemeljen in da se bo ponudba sprožila. Ker se zdi z vidika mat. Pričakovanja Vse je prišlo, vendar v resnici, v resničnem trgu, instrument ne bo dosegel našega dobička, saj se je izkazalo, da je precenjeno, ali pa ne upoštevamo drugih dejavnikov.
Prav tako lahko rečem, da tudi, da tudi, če opravljate transakcije od 1 do 1, potem v nekaterih primerih so lahko absolutno utemeljene, če obstajajo bolj pozitivne transakcije kot negativne. V nekaterih mojih formacijah so transakcije od 1 do 1, s pozitivnim rezultatom po teh formacijah. Zato v nekaterih primerih ni treba zaupati vsem, kar je napisano. In ko vidim izjavo, da lahko zaslužite na trgu le, če tveganje za dobiček ne bo manj kot 1 do 2, potem za mene sliši čudno.
In zdaj, še en preprost primer v kakšnih primerih je vredno razmisliti o mat. pričakovanje. Na primer, ko uporabljate tak kazalnik kot ATR. Recimo, da je orodje za več kot 100% preseželo njegovo številko ATR, nato pa je v tem primeru neumno vstopiti v položaj, ker z vidika mat. Čakajo na verjetnost zgoraj. Bodisi, da gredo na položaj, ko ATR ne omogoča zapiranje položaja, recimo, 1 do 3. Na primer, če razumete, da je orodje opravljeno 90% njegovega ATR in očitno ne morete dvigniti tega dobička brez kršenja mat. pričakovanje. To je navadna matematika, na katero se neumna.
V trgovanju morate vedno poskusiti pariti. Čakanje je bilo pozitivno. In ko analizirate svoje statistične podatke, ne pozabite na to in prilagodite svojo trgovsko pravico.
To bom končal. Upam, da ste ujeti bistvo mojega razmišljanja 🙂 Naročite se na novice na kraju samem, do sedaj.
S spoštovanjem, Stanislav Stanishevsky.
