Pentru un comerciant, un model de inegalitate în formarea prețurilor pentru diferite valute apare din ce în ce mai mult. Arbitrajul Forex profită de cotațiile de preț ale brokerilor individuali și ajută la transformarea acestor discrepanțe de preț în avantajul unui comerciant. După cum probabil ați ghicit, este vorba despre arbitrajul tranzacționării Forex.
Ce este arbitrajul Forex? Arbitrajul triunghiular sau arbitrajul Forex în trei căi este o practică larg răspândită care este utilizată pe piața financiară. Această strategie presupune o abordare sistematică, deoarece chiar și cea mai mică abatere poate determina această strategie să depășească limitele sale.
Este ca, să presupunem că ai folosi o anumită strategie de tranzacționare atunci când intri pe un Forex în creștere, apoi ai văzut că piața va scădea și ai luat aceeași strategie doar pentru o piață ursoaică. Această abordare nu funcționează la schimbul valutar, iar fiecare tendință de piață trebuie abordată individual.
Strategia de arbitraj triunghiular Forex constă din trei pași principali:
În figura următoare, puteți vedea un exemplu despre cum funcționează strategia de arbitraj. În acest exemplu, un comerciant folosește 1.000.000 USD pentru a tranzacționa folosind strategia de arbitraj Forex:
Ca urmare a acestui exemplu, atunci când comerciantul convertește francul elvețian în dolar american, va obține un profit de 1005,22 dolari SUA.
Principalele beneficii pe care le va primi orice comerciant atunci când folosește strategia de arbitraj triunghiular Forex vor fi:
Nu trebuie să aveți un milion de dolari sau conturi la mai mulți brokeri de schimb valutar. Puteți câștiga bani folosind strategia de arbitraj statistic Forex prin tranzacționând mini și micro loturi cu un singur cont de tranzacționare.
Strategia de arbitraj Forex sau tranzacționarea în perechi sau tranzacționarea de convergență se bazează pe statistici și pe legea alternanței. Trebuie să găsiți două perechi valutare legate istoric folosind un calculator de corelare valutară.
Când corelația a două perechi valutare se abate de la o anumită valoare sau scade sub valoarea acesteia, atunci trebuie să cumpărați cea mai slabă pereche valutară și să vindeți cea mai puternică pereche valutară. Când legea alternanței intră în vigoare, numărul de pips din aceste două tranzacții va fi pozitiv.
Sfat: Când prețul unei monede scade și cealaltă crește, un comerciant poate obține beneficii semnificative din investiție. Astăzi, piața Forex a devenit o afacere foarte profitabilă, dar necesită cunoștințe despre trucuri de tranzacționare și reguli moderate. Regulile sunt cunoscute ca moderate deoarece nu sunt dure și rapide. Ele se pot schimba de la o perioadă la alta.
În acest articol, eu, după cum se spune, aprind subiectul. Este prima dată când postez această strategie reală de câștig Forex. Nicăieri pe internet nu am văzut o asemenea descriere a lucrului cu triunghiuri valutare. Adică, există cu siguranță o mulțime de articole pe tema arbitrajului triunghiular, dar nu veți găsi astfel de instrucțiuni pentru a face bani pe el nicăieri altundeva. Am dezvoltat această tehnică acum doi ani, dar nu și-a pierdut actualitatea astăzi. Împărtășesc cu voi absolut gratuit, dragi cititori ai blogului ABC Trader.
Schema de arbitraj triunghiulară diferă de cea convențională prin aceea că în loc de două poziții deschise simultan, există trei poziții deschise. De fapt, de aici și numele prin analogie cu cele trei vârfuri ale triunghiului.
Orice strategie de arbitraj presupune crearea unei bucle închise de poziții care o susțin în echilibru relativ. De exemplu, deschiderea de poziții în direcții diferite pentru același instrument financiar, dar cu brokeri diferiți, este un exemplu de arbitraj clasic. În acest caz, un arbitrager (comerciant) poate prinde chiar și un profit mic, dar garantat, asigurându-se complet împotriva unei pierderi. Să ne uităm la acest punct mai detaliat.
Deci, un comerciant deschide simultan două poziții multidirecționale pe perechea valutară USD/JPE (poate exista o altă pereche valutară sau orice alt instrument financiar aici). Adică cumpără 1 lot USD/JPE (numărul de loturi poate fi și oricare, singura condiție este ca acesta să fie egal pentru ambele poziții deschise) de la brokerul A și vinde simultan 1 lot USD/JPE de la brokerul B Astfel, cu unul Pe de altă parte, el se asigură împotriva pierderii, deoarece se deschid poziții multidirecționale pentru un singur instrument financiar. Pe de altă parte, el poate obține un profit datorită faptului că rata de modificare a cotațiilor pentru brokerii A și B este diferită. Datorită diferenței mici de cotații, suma totală a celor două poziții deschise va varia între o pierdere mică și un profit mic. Comerciantul trebuie doar să aștepte acest profit mic total și să închidă ambele poziții în același timp.
Teoria este descrisă mai sus, dar în practică, nu este atât de ușor să implementezi arbitrajul clasic atât de ușor. Acest lucru se datorează a două obstacole:
Calea de ieșire din această situație a fost arbitrajul triunghiular. Acest tip de arbitraj poate fi utilizat pe piața valutară și nu necesită deschiderea de poziții cu diferiți brokeri. Ce este arbitrajul triunghiular și cum funcționează? Să ne dăm seama.
După cum am menționat mai sus, orice tip de arbitraj în tranzacționare implică crearea unui circuit închis de echilibru din poziții deschise. Un astfel de contur de trei poziții poate fi format, de exemplu, din perechile valutare EUR/USD, EUR/GBP și USD/GBP. Perechile valutare pentru triunghi sunt selectate astfel încât să se echilibreze reciproc.
Când cumpărăm perechea valutară EUR/USD, cumpărăm de fapt EUR pentru USD, adică cumpărăm EUR vânzând USD. Prin vânzarea perechii valutare EUR/GBP, de fapt vindem EUR și cumpărăm GBP. Când cumpărăm perechea valutară USD/GBP, de fapt cumpărăm USD și vindem GBP. Rezultatul este EUR cumpăra, USD vinde, EUR vinde, GBP cumpără, USD cumpără și GBP vinde. Traducând această secvență în limbajul matematicii, folosind semnul „+” pentru cumpărare și semnul „-” pentru vânzare, obținem următoarea expresie:
EUR-USD-EUR+GBP+USD-GBP=0
După cum puteți vedea, cumpărarea de vânzare a aceluiași instrument financiar, precum plus și minus, la matematică, în cele din urmă dă zero. Și zero nu este altceva decât echilibrul dorit al conturului triunghiular.
Trebuie remarcat aici că, spre deosebire de arbitrajul clasic, în acest caz, volumele de poziții deschise nu sunt aceleași.
Rețineți că atunci când este utilizat corect, obțineți cea mai puternică armă pentru a face bani pe Forex. Deci să mergem.
Completez ghilimele (istoric pentru ultimele 2-3 luni) pentru toate cele trei perechi valutare în Excel și construiesc un grafic al soldului total din trei poziții deschise în acesta. Pentru exemplul de mai sus, acestea sunt: EUR/USD - cumpără, EUR/GBP - vinde, USD/GBP - cumpără. Acest grafic îmi arată cum s-ar schimba soldul meu dacă aș menține aceste poziții deschise în ultimele 2-3 luni. În continuare, trebuie să determinați volumul pozițiilor deschise. Pentru perechea EUR/USD iau volumul ca unul, iar pentru celelalte două selectez coeficienții k1 și k2. Ca rezultat, volumele de poziții deschise arată după cum urmează:
EUR/USD - 1 lot
EUR/GBP – (1*k1) lot
USD/GBP – (1*k2) lot
Pentru fiecare triunghi valutar tranzacționat, selectez coeficienți în așa fel încât, pe datele istorice, graficul profitului/pierderii totale din trei poziții deschise (care compun acest triunghi) să arate ca un sinusoid. Adică, graficul ar trebui să devieze de la zero fie pozitiv, fie negativ (la aceleași distanțe), dar trebuie neapărat să revină la zero. Succesiunea și forma abaterilor nu contează, singurul lucru important este că abaterile apar în direcții diferite, aproximativ la aceeași distanță și revin întotdeauna la zero.
Deschid un triunghi valutar în momentul în care soldul este la una dintre extreme (plus sau minus nu contează), și îl închid în momentul în care soldul revine la zero. Desigur, semnele pozițiilor în curs de deschidere se schimbă în funcție de zona în care am deschis triunghiul. De exemplu, dacă extremul din zona de sold pozitiv va avea: poziția A/B - cumpărare, poziția A/C - vânzare, poziția B/C - cumpărare. Apoi, la extremul din zona de echilibru negativ, este adevărat opusul: poziția A/B - vânzare, poziția A/C - cumpărare, poziția B/C - vânzare.
Profitul la închiderea pozițiilor, după cum ați putea ghici, este egal cu modulul valorii soldului total pe care am deschis triunghiul. În figura de mai sus, valoarea profitului este de aproximativ 275 USD. Repet: indiferent dacă a existat un triunghi deschis în zona de sold pozitiv sau negativ.
Ei bine, aici, poate, pe scurt, asta-i tot. Deși puteți adăuga un astfel de moment ca taxă pentru transferul de poziții sau (schimb în engleză). Pozițiile triunghiulare pot rămâne deschise destul de mult timp, astfel încât valoarea totală a swapului poate fi destul de decentă. În consecință, atunci când alegeți un triunghi valutar, este mai bine să vă concentrați pe pozițiile cu o valoare swap pozitivă (când nu este anulat, ci, dimpotrivă, vă este creditat atunci când transferați poziții în ziua următoare).
În concluzie, încă un punct important. Nu vreau să sfârșești fără nimic. Prin urmare, vă recomand cu tărie să vă antrenați înainte. Cel puțin pe demo, ar trebui să stabiliți momente precum deschiderea simultană a tuturor celor trei poziții (cu o diferență de timp maximă de 3-5 secunde). În practică, am dat peste o situație în care brokerul a întârziat deschiderea pozițiilor (s-a dovedit că intervalul dintre prima și celelalte două poziții a fost mai mare de un minut). În acest minut, prețurile s-au schimbat în așa fel încât tot punctul de arbitraj a fost pur și simplu pierdut. Căutați un broker bun și începeți cu loturile minime, iar când lustruiți în practică întregul mecanism, creșteți treptat volumele.
4 aprilie 2016Salutări, cititori ai blogului meu! Vremurile sunt notoriu dificile în aceste zile. Iată-ne alături și am ajuns la arbitraj. Te-a afectat încă? Toate la timpul lor! Dar nu-ți fie frică. Arbitrajul nu înseamnă neapărat litigii. Uneori, ceva mult mai plăcut și mai profitabil este asociat cu acest cuvânt. Deci, subiectul nostru de astăzi este o strategie de arbitraj pe piața valutară.
Subiectul arbitrajului în legătură cu tranzacționarea pe piețele de valori este prea larg pentru a fi acoperit într-un articol scurt. Există atât de multe tipuri de tranzacționare prin arbitraj, încât un comerciant începător poate fi confuz în cap. Prin urmare, haideți să o facem mai ușor: mai întâi, vom analiza la cel mai simplu nivel ce este în general o tranzacție de arbitraj, iar după aceea vom da scurte exemple practice.
Același activ (poate fi o monedă, un metal prețios, o acțiune, petrol sau altceva) în același timp poate avea cotații diferite pe piețe diferite. Puteți profita de acest lucru cumpărând simultan un activ pe o piață și vinzându-l pe alta. În acest caz, se vorbește de arbitraj spațial.
De exemplu, o mare bancă europeană cumpără un dolar pentru a asigura o tranzacție în valoare de câteva miliarde. Dacă această bancă este furnizor de cotații pentru piața Forex, clienții unui număr de birouri de tranzacționare vor primi o creștere pe termen scurt a cotațiilor perechilor cu moneda de bază dolar față de cotațiile acelorași perechi, dar din alte birouri.
Astfel de fluctuații pot fi de foarte scurtă durată, dar puteți câștiga cu succes din ele tranzacționând pe Forex în mai multe birouri de tranzacționare în același timp.
Dacă tranzacționarea se desfășoară pe aceeași piață, atunci profitul poate fi extras din fluctuațiile temporare ale prețului unui activ, iar apoi are loc arbitrajul temporar. De exemplu, puteți cumpăra două contracte: unul pentru a cumpăra aur la 1.100 USD uncia la mijlocul lunii și celălalt pentru a vinde la 1.150 USD la sfârșitul lunii.
Un alt tip de arbitraj este echivalent. Apare adesea pe „piața subțire” și necesită niște calcule aritmetice. De exemplu, un comerciant Forex vede cotația curentă pentru perechea euro-franc egală cu 1,0306. În același timp, perechea dolar-franc se tranzacționează la 0,8774. S-ar părea că, pur aritmetic, cotația perechii euro-dolar ar trebui să fie 1,1746. Dar, de fapt, se poate abate în mod neașteptat puternic, de exemplu, la 1.1723, așa cum sa întâmplat pe 15.01.2015 la închiderea lumânării de 15 minute la 09-59 GMT.
Motivul a fost cea mai puternică intervenție a Băncii Centrale a Elveției pentru a întări francul față de euro. În timpul acestei intervenții, cotațiile multor perechi valutare au trecut de sute de puncte în câteva minute, creând condiții deosebit de favorabile pentru tranzacțiile de arbitraj. Cu cât sunt mai puțini jucători pe piață în acest moment, precum și cu cât sunt mai puternici, cu atât se pot crea situații mai bizare.
Aceste dezechilibre durează uneori literalmente o fracțiune de secundă, dar cu tranzacționarea automată, chiar și acest timp este deja suficient pentru a finaliza o tranzacție. În exemplul de mai sus, perechea euro-dolar ar putea fi cumpărată la 1,1723 aproape fără risc și vândută imediat la 1,1746. Iată, apropo, explicația pentru care casele de afaceri cresc uneori drastic răspândirea atunci când se lansează știri, precum și în ajunul sărbătorilor pe piața „subțire”.
Ei bine, cu ce ajungem? Aproape orice tranzacție speculativă poate fi rezumată sub conceptul de arbitraj! Acest lucru este adevărat, dar de fapt, se folosește de obicei un concept mai restrâns de tranzacționare prin arbitraj: arbitraj spațial și echivalent, de exemplu. accentul se pune pe diferențele de preț pe termen foarte scurt pentru același instrument, dar între piețe diferite, sau pe părțile componente ale aceluiași instrument pe aceeași piață.
Arbitrajul valutar pe piața FORTS este popular printre comercianții ruși. Abrevierea FORTS înseamnă Futures & Options pe RTS, adică. futures și opțiuni ale sistemului comercial rusesc. Sună puțin intimidant, dar nu este chiar atât de dificil.
Futures sunt tranzacții în care vânzătorul și cumpărătorul convin asupra unui anumit preț pentru un activ care urmează să fie livrat la un moment dat în viitor. Există multe exemple de tranzacții futures. Ele pot fi efectuate cu valute, metale, acțiuni, alimente și alte active. Cu toate acestea, doar un mic procent din tranzacțiile futures implică livrarea fizică a unui activ.
Practic, astfel de tranzacții se fac cu produse alimentare, ceea ce îi ajută pe fermieri să fixeze profitabil prețul pentru recolta viitoare. În cele mai multe cazuri, în locul unei livrări reale a unui activ, se încheie un contract pentru diferență mult mai convenabil, sau în abrevierea engleză CFD - contract for difference.
Esența unui astfel de contract este foarte simplă. De exemplu, dacă o tranzacție futures a fost încheiată pentru a cumpăra o monedă la un anumit preț și prețul real pe piață sau spot a crescut, cumpărătorul realizează un profit. În mod similar, dacă prețul pieței scade, cumpărătorul va avea o pierdere.
Definiția unei opțiuni este oarecum similară cu definiția unui futures (se negociază un preț fix al unui activ), dar diferența este că cumpărarea unei opțiuni nu impune cumpărătorului nicio obligație: acesta are dreptul de a cumpăra sau vinde un activ la un preț fix, dar nu este obligat să facă acest lucru.
Unicitatea tranzacționării opțiunii este că deținătorul opțiunii în perioada anterioară expirării acesteia nu va întârzia niciodată să închidă o tranzacție în pierdere, deoarece a plătit deja prețul opțiunii pentru acest drept, în timp ce profitul potențial nu este limitat până când comertul este inchis. Atât futures, cât și opțiunile sunt destul de populare pe piața valutară din Rusia. Pentru a lucra cu ei, există o secțiune urgentă a RTS. Să ne uităm la un exemplu practic.
Arbitrajul asupra FORTS constă în principal în tranzacționarea divergenței între instrumente corelate. De exemplu, puteți lua un futures pe acțiunile Sberbank și vă puteți opune acțiunilor VTB. Să presupunem că în momentul în care acțiunile Sberbank cresc, VTB ar trebui să scadă. Pe baza acestei logici, puteți construi un algoritm, ale cărui rezultate pot fi văzute mai sus.
În mod similar, puteți încerca să tranzacționați futures dolar-ruble împotriva RTS. Aceste două instrumente se corelează foarte bine, ceea ce este vizibil chiar și cu ochiul liber.
Draga cititorule! Nu încerc să vă schimb sistemul de valori sau să impun o nouă viziune pe piață. Sarcina mea este să vă ofer simplu și ușor baza a tot ceea ce vă va ajuta să vă formați propria strategie de tranzacționare în viitor. Dacă ați găsit ceva interesant pentru dvs. în această scurtă excursie în comerțul prin arbitraj, vă sugerez să deveniți un abonat regulat al blogului meu. Să facem lumea mai bogată împreună!
În condiții de instabilitate a pieței, comercianții Forex folosesc arbitrajul. Această strategie vă permite să valorificați schimbările bruște și pe termen scurt ale prețurilor. Cum să câștigi venituri folosind arbitrajul și de ce interzic brokerii?
Arbitraj (din francezul arbitraj „decizie echitabilă”) – mai multe tranzacții de schimb care implică cumpărarea unui activ pe o bursă și vânzarea pe alta. Profitul vine din fluctuațiile prețurilor. În mod ideal, prețurile companiilor de brokeraj și piața valutară interbancară ar trebui să se potrivească, dar în practică există discrepanțe. Acest lucru se datorează diferitelor motive:
Există întotdeauna fluctuații de preț și puteți implementa oricând arbitrajul Forex. Când se utilizează strategii conservatoare, 1 tranzacție va aduce venituri nesemnificative, iar pentru a crește profitul, un comerciant ar trebui să facă mai multe tranzacții de schimb.
Tranzacțiile de arbitraj sunt numite strategii fără risc: profitabilitatea depinde de volumul poziției, creșterea și scăderea pieței nu au impact - aceasta este o diferență semnificativă față de tranzacționarea Forex tradițională. Cu toate acestea, există riscuri și pierderi, acestea fiind asociate cu următorii factori:
Notă! Dintre toți brokerii Forex care operează în Federația Rusă, puțini îndeplinesc criteriile pentru o companie cu adevărat de înaltă calitate. Liderul este - Alpari!
Peste 20 de ani pe piața Forex;
- 3 licente internationale;
- 75 unelte;
- retragerea rapidă și convenabilă a fondurilor;
- peste două milioane de clienți;
- educatie gratuita;
Alpari este brokerul #1 conform Interfax! Tot ce ai nevoie pentru a începe - doar înregistrează-te pe site!
Majoritatea comercianților se confruntă cu costuri atunci când transferă active de la o bursă la alta. Impozitarea trebuie luată în considerare: taxa fiscală depășește uneori profitul dintr-o tranzacție Forex. În acest sens, mulți comercianți își creează un portofoliu de investiții de rezervă pentru a diversifica riscurile.
Interesant! Tranzacțiile de arbitraj sunt considerate strategii tip model.
Consilier expert TradingView.
Acest tip de strategie presupune prezența a 2 conturi în diferite companii de brokeraj. Arbitrajul încrucișat începe cu o comparație a cotațiilor, aceasta se poate face manual, dar un consilier de arbitraj ușurează sarcina. Analizând, de exemplu, perechea valutară USD/EUR, puteți observa fluctuații de preț, după ce a văzut care, comerciantul trebuie să treacă la tranzacții.
Achizitia unui lot pe bursa nr.1 si vanzarea pe santierul nr.2 se fac in acelasi volum, ceea ce permite minimizarea riscurilor. După ce a blocat diferența dintre cotații, comerciantul a rămas cu același activ și a primit venituri. Este necesar să așteptați până se potrivesc prețurile de pe platforme, după care puteți vinde lotul la primul schimb și cumpărați pe al doilea.
Fapt! Strategia de arbitraj este un ciclu închis de operațiuni, este necesar să se deschidă poziții multidirecționale pentru aceeași monedă.
După tranzacția prin brokerul #1, există un profit de 12 puncte, iar prin platforma #2 - o scădere de 4. Venitul real este de 8 puncte în 3 secunde. Este important să luați în considerare răspândirea. Dacă cotațiile pentru perechea valutară sunt 1,3038/1,3048, adică spread-ul este 10, operațiunile de schimb vor provoca o pierdere.
Prețurile care se schimbă rapid sunt cuplate cu spread-uri fluctuante. Pentru diferite companii de brokeraj, valoarea sa este diferită, ceea ce este important de luat în considerare înainte de a începe o tranzacție.
Arbitrajul triunghiular se numește rata în trei puncte sau încrucișat, deoarece în tranzacție sunt implicate 3 valute. Strategia este mai riscantă decât cea încrucișată din cauza creșterii numărului de tranzacții:
Rata încrucișată nu necesită deschiderea unui cont la un al doilea broker, toate tranzacțiile sunt efectuate pe același schimb.
Arbitrajul începe prin a compara citatele din 3 perechi, de exemplu:
Orice pereche poate fi aleasă, principalul lucru este că se compensează reciproc. Dacă notăm vânzarea unui activ cu simbolul „-”, cumpărarea cu „+” și moneda A, B, C, atunci esența ratei încrucișate poate fi exprimată prin formula B-A-B+C +A-C=0.
Arbitraj încrucișat ținând cont de spread.
Analizând cotațiile pentru 2 perechi, trebuie să calculați rata la rata încrucișată. Dacă EUR/USD = 1,4000 și GBP/USD = 1,7000, atunci GBP/EUR = 1,7000 / 1,4000 = 1,2142, iar rata încrucișată a brokerului este 1,2243. Mulți comercianți analizează datele timp de 3-4 luni, reprezentând profitul și pierderile totale din 3 poziții. În funcție de modul în care curba se abate de la 0 (EUR / USD), coeficienții a și b sunt selectați pentru perechile rămase.
Comerciantul efectuează o serie de tranzacții:
Profitul este de 1,7 USD – 1,4 x 1,2243 USD = 0,0140 USD. Dacă volumul comenzii este standard, atunci venitul este de 140 USD.
Strategia de arbitraj necesită o execuție competentă:
Pentru comercianții începători, strategia este cea mai potrivită, deoarece efectuând tranzacții fără riscuri cu un lot minim, puteți crește rapid soldul contului.
Brokerii echivalează arbitragerii cu escrocii prin blocarea unui cont de depozit. Alții creează un sistem pas cu pas de protecție împotriva tranzacțiilor de arbitraj: încetinesc operațiunile, folosesc requote. Aceste măsuri sunt ușor de explicat - deschiderea ordinelor pe cotații învechite duce brokerul în roșu.
Strategiile de arbitraj sunt recunoscute pe bună dreptate ca fiind una dintre cele mai de încredere de pe orice piață, deoarece vă permit să câștigați bani din mișcările prețurilor, ca atare, fără a fi legat de o direcție specifică. La fel ca majoritatea celorlalte abordări, primele tactici de arbitraj au apărut pe piețele de acțiuni și de mărfuri și abia după anii 80 ai secolului trecut a început procesul de optimizare a acestora pentru Forex.
În parte, acest lucru s-a datorat apariției târzii a pieței valutare moderne, dar motivul principal constă încă în arhitectura pieței Forex, dar astăzi, desigur, nu vom arunca praful din istorie, ci vom lua în considerare cele mai populare strategii de arbitraj.
Deci, prima tehnică care se găsește în orice forum, sau chiar mai rău - în seminarii, se numește „triplu arbitraj”. Se reduce la tranzacționarea a trei perechi valutare în speranța de a prinde divergența dintre rata sintetică a celei de-a treia perechi și prețul actual real. Această abordare nu aduce rezultate, așa că nici măcar nu vom pierde timpul cu descrierea ei detaliată.
Desigur, uneori se întâmplă ca cineva să fi făcut bani pe un triunghi, dar în realitate totul se reduce la un calcul eronat al volumului comenzilor.
Printre comercianții Forex începători, o ștampilă negativă a fost „lipită” de strategiile de arbitraj, deoarece mulți le înțeleg ca pe un joc privind diferența de cotații a mai multor DC, care apare din cauza defecțiunilor tehnice. De fapt, această abordare nu are nimic de-a face cu arbitrajul.
Înainte de a explora mai departe, să ne amintim ce este Forex? De regulă, acest termen este înțeles ca piața valutară spot sau, cu alte cuvinte, piața interbancară, iar acest lucru este absolut adevărat. Dar există și contracte futures pe valută pe burse, a căror dinamică a prețurilor poate diferi de tendința de pe piața spot.
Nu este deloc necesar să aveți capital serios pentru astfel de tranzacții, deoarece în prezent pe CME (Chicago Mercantile Exchange) puteți începe tranzacționarea cu un contract în euro cu doar 500 USD, iar tranzacțiile pe o piață interbancară reală pot fi înlocuite cu un centru de tranzacționare (denumit în continuare DC) cu spread-uri și comisioane mici.
Pentru a evita confuziile, reamintim că în acest caz, spread-ul (în continuare îl vom scrie între ghilimele) nu înseamnă diferența dintre ask și bid, ci diferența dintre prețurile a două sau mai multe instrumente. Poate că aceasta este una dintre cele mai fiabile modalități de a multiplica probabilitatea unei tranzacții profitabile, minimizând în același timp riscurile. Înainte de a deschide comenzile, va trebui să efectuați mai multe acțiuni:
După cum puteți vedea, din cauza corelației mari, parțial datorită algoritmului de calcul al indicelui dolarului, „spread”-ul este tranzacționat într-un anumit interval de cele mai multe ori, testând periodic limitele. Acesta este principalul pentru majoritatea strategii de arbitraj pe Frex.
Chiar la începutul publicației, am menționat că nu este absolut important pentru arbitrageri în ce direcție va merge prețul. În raport cu situația cu coroana, aceasta va însemna următoarele - perechea „pre” usdx / usdsek va scădea dacă:
Drept urmare, rezultatul financiar al speculatorului va depinde doar de cât de repede crește sau scade cererea de contracte individuale, dar nu contează dacă piața s-a format acolo - urcătoare sau ursară. Apropo, o astfel de strategie de arbitraj a ajutat fondurile să economisească zeci de miliarde de dolari în timpul crizelor cu tendințele lor prelungite.
