Diabemutató
Dia szövege: A „Bankikockázat-kezelés” tantárgy a hitelintézet biztonságos és magas jövedelmező működésének megszervezésének elméletét és gyakorlatát, a banki kockázatok felmérésének módszereit, főbb típusai kezelésének módszereit tanulmányozza. A kurzus tartalma és felépítése szorosan kapcsolódik a közgazdaságtanhoz, ökonometriához, speciális tudományágakhoz: „Banki tevékenység elemzése”, „Banki tevékenység szervezése”, stb. , hazai és külföldi irodalommal. Különös figyelmet fordítanak a Bázeli Hitelintézet-felügyeleti Bizottság szabályozó dokumentumainak tanulmányozására, amely garantálja az anyag teljesebb asszimilációját, és elsajátítja az üzleti banki dokumentumokkal való önálló munka készségeit.
Dia szövege: BANKI KOCKÁZATKEZELÉS Választható kurzus a "Banki (felső szint)" mesterképzésben Banki Tanszék Pénzügyi és Banktudományi Kar
Dia szövege: 3. témakör. Kockázat értékelése a Value-at-Risk (VaR) koncepciója alapján A VaR fogalma és szerkezeti elemei: időhorizont, számítási periódusok mélysége, konfidenciaszint (konfidenciaszint). A VaR értékelésének megközelítései. A VaR alkalmazásának célja a kockázatkezelésben. A VaR számításának főbb módszerei, előnyei és hátrányai: delta-normál módszer, historikus modellezési módszer, Monte Carlo módszer. A VaR koncepció használatának jellemzői és szükségessége a banki kockázatok felmérésében.
Dia szövege: 2. témakör Kockázatkezelési rendszer és a kockázatkezelési módszertan elvei A kockázatkezelés céljai és célkitűzései. Menedzsment szakaszok: észlelés (azonosítás), értékelés (mérés), monitorozás, korlátozás / ellenőrzés. A banki kockázatkezelési rendszer felépítésének elvei. A banki veszteségek típusai és fedezetük forrásai. Belső ellenőrzési rendszer és elemei. Belső ellenőrzés a bankban és típusai. A bank pénzügyi szerkezetének fogalma és elemei. A kockázatok korlátozásának és kezelésének főbb módjai a bankban: limitálás, fedezeti ügylet, céltartalékképzés, biztosítás stb. Aggregáció a bank kockázatkezelési rendszerében, kockázati mátrix felépítése.
Dia szövege:
Dia szövege: 1. témakör. A banki kockázatkezelés elméleti alapjai A banki kockázatok lényege, összessége, mint a menedzsment tárgya. A kockázatok forrásai (tényezői) és tárgyai. Kockázati besorolás. A banki kockázatok típusai: hitel-, országpiaci, likviditási kockázat, működési kockázat, üzleti hírnév elvesztésének kockázata, stratégiai kockázat. Bizonyos kockázattípusok kapcsolata. A banki kockázatkezelés módszertani megközelítései. RMS, COSO-ERM, Basel (II, III) szabványok. A Basel 2 építőkövei. Végrehajtási reformok Bázel 3.
Dia szövege: VAN KÉPESSÉGEK: - A lehetséges kockázatok előrelátása és azok csökkentésének módjai; - hatékony vezetői döntések meghozatala. A „Bankikockázat-kezelés” tudományág kérdéseinek tanulmányozása a tervezett tantervi foglalkozásokon történik; interjúk során; önálló munkával a tanulási folyamatban.
Dia szövege: HOGY KÉPES: - tudományos alapon, magas elméleti és módszertani szinten elemezni egyes banki műveletek, banki termékek és általában a banki tevékenység minőségét, kockázatait és hatékonyságát; - a gyakorlatban alkalmazni a Bázeli Bizottság és más nemzetközi hitel- és pénzügyi szervezetek ajánlásait a kockázatkezelés fejlesztése terén a bankban; - elemző következtetések megfogalmazása; megalapozott ajánlások és javaslatok kidolgozása a munkahiányok okainak felszámolására és a banki tevékenység gazdasági hatékonyságának növelésére, a számvitel, elemzés és ellenőrzés javítására és fejlesztésére; - kreatívan felhasználni a külföldi tapasztalatokat a vezetés számviteli, elemző és ellenőrzési funkcióinak megszervezésének módszertanának fejlesztése érdekében; - saját hatékony pénzgazdálkodási technikákat.
Dia szövege: Az egyetemisták TUDJÁK: - a banki kockázatkezelés elméleti alapjait; - a banki kockázatok azonosításának, értékelésének, korlátozásának, ellenőrzésének és minimalizálásának módszerei és megközelítései, figyelembe véve a gazdaság ciklikus vonatkozásait; a likviditási, hitelezési, piaci és egyéb kockázatok közötti kapcsolat szorosságának értékelésének módszertani alapjai; - a bankon belüli feltételekre és a főbb kockázatok kezelésére vonatkozó eljárásokra vonatkozó követelmények; - módszertani technikák a bankok normál működésének helyreállítását célzó tervek kidolgozására, a kockázat realizálásának különböző forgatókönyvei alapján.
10. számú dia
Diaszöveg: A tudományág céljai: - a pénzügyi szervezetekben rejlő kockázatok tartalmának és osztályozásának feltárása; - ismerkedjen meg a banki kockázatok azonosításának, felmérésének, korlátozásának, ellenőrzésének és kezelésének módszereivel; - tanulmányozni a bankok által a különböző típusú műveletek kockázatainak fedezésére alkalmazott módszereket. A mesterszakos hallgatók a banki kockázatkezelés fejlesztésének világtapasztalataival is megismerkednek.
11. dia
Dia szövege: CÉL: az egyetemisták elsajátítása a banki kockázatkezelési rendszer megszervezésének elméleti kérdéseiben, a kockázatok azonosítására, felmérésére, korlátozására, ellenőrzésére és minimalizálására szolgáló különféle eljárások alkalmazásának gyakorlati tapasztalatainak tanulmányozása, figyelembe véve a banki tevékenység nagyságrendjét, összetettségét, ill. kockázati profil, a jelenlegi irányítási rendszer értékelésének képességének fejlesztése és a fejlesztési módok gazdaságilag ésszerű meghatározása.
12. dia
Dia szövege: A tudományág felelőse: a Banktudományi Tanszék egyetemi docense, a közgazdasági tudományok kandidátusa, egyetemi docens Leonovics Tatyana Ivanovna Tel. 209-88-87
13. dia
Dia szövege: 10. témakör. A kockázatok stressztesztjének módszertana bankban A stresszteszt fogalma, típusai és céljai. A stressztesztelési technikák típusai: érzékenységi teszt, forgatókönyv-elemzés, maximális veszteség technika. A stressztesztek forgatókönyveinek típusai: történelmi, hipotetikus, vegyes (kombinált). A stresszteszt eljárására és minőségére vonatkozó követelmények: kvantitatív és kvalitatív elemzés. Általános banki forgatókönyv felépítése a kockázatkezeléshez. A fordított (vissza)tesztelés, fajtái és alkalmazásának szükségessége a banki kockázatok kezelésében válsághelyzetekben. A stresszteszt sajátosságai az egyes kockázattípusokra: hitel, kamatláb, likviditási kockázat, működési kockázat. Algoritmus stresszteszthez. Stressztesztelés fejlesztése a Fehérorosz Köztársaság Nemzeti Bankjában.
14. dia
Diaszöveg: 9. témakör A bank stratégiai kockázatkezelésének sajátosságai A banki stratégia fogalma, típusai, kialakításának megközelítései, a kockázat figyelembevételével. A bank stratégiai vezetése: stratégiai tervezés, főbb szakaszai és céljai. A bankok által a stratégiai menedzsmentben kidolgozott politikák típusai: marketing, versenyképes, választék, ár stb. Megvalósításuk helyessége és hatása a stratégiai kockázatok megjelenésére. A banki stratégia kockázati paramétereinek számszerű (kvantitatív) értékelésének módszerei és stratégiai kockázatkezelési igényük: a stratégiai terv feszültségének együtthatói a korábbi eredményekhez, a piac egészéhez és kiegyensúlyozottságához viszonyítva. Multivaluta stratégiai kockázati mutató.
15. dia
Dia szövege: 8. témakör. Az üzleti hírnévkockázat fogalma és kezelésének jellemzői Egy bank üzleti hírneve, elvesztésének tényezői és következményei. A bank üzleti hírnevének kockázatának felmérésének jellemzői. Ciklikusság a bank üzleti hírnevének kockázatának kezelésében: hódítás, megerősítés, fenntartás és visszaszerzés. A bank üzleti hírnevének felmérésének módszerei: sajtóminősítés, belső statisztikák, összehasonlító elemzések stb. A reklám szerepe az üzleti hírnév kockázatának kezelésében. A bank munkája a médiával, az ügyfelek panaszaival és kritikájával. Válságellenes intézkedések a bank üzleti hírnevének helyreállítására.
16. dia
Dia szövege: 7. témakör. Banki működési kockázatkezelés A működési kockázat fogalma, kategóriái, fajtái. A működési kockázat belső és külső forrásai. A működési kockázatkezelés főbb területei a Bázeli Bizottság dokumentumai szerint. A működési kockázatkezelés sajátosságai. A munkavállalók átfogó felmérésének módszerei. Banki munkatársak motivációs módszerei. Banki személyzet képzése és szakmai továbbképzése. A Bázeli Bizottság ajánlásai a működési kockázatok felmérésére és céltartalék képzésére vonatkozóan. A működési kockázat tőkeszámítási módszerei: alapvető, standardizált (beleértve az alternatív), továbbfejlesztett (fejlett) módszerek. A Bázeli Bizottság követelményei a bankok számára, ha továbbfejlesztett módszereket alkalmaznak a működési kockázat értékelésére. Működési kockázatértékelési módszerek, beleértve a szakértői értékeléseket, pontozókártyákat. A működési kockázat forrásai és a működési veszteségek típusai: közvetlen, közvetett, potenciális és elmaradt haszon (haszon). A bank belső ellenőrzésének szerepe a működési kockázatkezelési rendszerben.
17. dia
Dia szövege: 6. témakör. A bank piaci kockázatának kezelése A piaci kockázat lényege, előfordulásának tényezői és minimalizálása. A piaci kockázatok tipológiája és szerkezeti elemei: árfolyamkockázat, kamatlábkockázat, részvénykockázat, árukockázat. A piaci kockázatok mérési módszerei. Nyereségesség és volatilitás. Hiányelemzés és pénzügyi eszközök időtartama. A piaci kockázatok mértékének felmérésének jellemzői nemzetközi ügyletekben. A devizakockázat értékelése és kapcsolata más banki kockázatokkal. Nyitott devizapozíció mutatója, meghatározott limitek a nyitott devizapozíció méretére. Devizakockázat-kezelés. A kamatkockázat fogalma, típusai és tényezői. Kamatkockázat-kezelési rendszer kiépítése. Módszertani megközelítések a kamatkockázat felmérésére és kezelésének minőségére. A kamatkockázat felmérésének módszerei, a banki standard kamatsokk számítása. Kamatlábkockázat-kezelési rendszer. Kamatlábkockázat fedezeti technikák. A bank eszköz- és forrásportfóliójának kamatlábváltozásokra való érzékenységének felmérése. A bank áru- és részvénykockázatának korlátozására vonatkozó szabványok.
18. dia
Dia szövege: 5. témakör. Banki likviditási kockázatkezelés A bankok likviditásának értékelése az ország jegybankja által és feladatai. A kereskedelmi bankok előtt álló kihívások a likviditás területén. A bankrendszer likviditási szintjének fogalma. Likviditási mutatók, számításuk és elemzésük módszerei. A banki mérleg likviditásának elemzésének módszertana. Likviditáskezelési stratégiák. A bank likvid forrás- és tartalékszükségletének felmérése. A likviditáskezelés és a banki likviditási kockázatkezelés közötti különbség. A jelenlegi rubel és devizapozíció állapotának elemzése, a levelezőszámlán lévő források optimális szintjének meghatározása. A likviditási mutatók szintjei dinamikájának elemzése. A várható likviditás felmérésének módszerei. A bank likviditásának megsértésének okai. A bank monetáris pozícióját befolyásoló tényezők elemzése. A hitel hatása a likviditásra. Likviditási mutatók faktoranalízise. Banki likviditáskezelés. Likviditási koncepció. Likviditáskezelési módszerek. A likviditáskezelés értékelésének kritériumai. A banki likviditás kockázatának mérési módszerei. A banki likviditási kockázatkezelés tényezői és céljai. A likviditási kockázat korlátozásának és ellenőrzésének eszközei. A tartalékstratégiák koncepciója egy bank belső bankpolitikájához a likviditáskezeléshez. A Bázeli Bizottság által javasolt likviditási kockázat jó kezelésének és felügyeletének elvei.
19. dia
Dia szövege: 4. témakör. A hitelkockázat kezelésének elvei és módszerei A hitelkockázat típusai és kezelésük sajátosságai. A hitelkockázat értékelési módszereinek fejlődése. Banki hitelkockázat-kezelési stratégia megalkotása és értékelése. A hitelkockázat-kezelési folyamat megszervezése. A banki hitelkockázat-kezelési rendszerrel szemben támasztott követelmények: integritás, fenntarthatóság, céltudatosság, rugalmasság, egységesség, hatékonyság, megbízhatóság, optimalitás, hatékonyság. Irányítási rendszer funkciói, hitelkockázat-kezelési elvek. A banki hitelkockázat-kezelési rendszer elemei. Hitelkockázat-kezelési elméletek. Banki hitelkockázat-kezelési módszerek, azok tartalma, fókusza és szervezeti formája. Vezérlési kapcsolatok és szintek, horizontális és vertikális kommunikáció. Vezérlőrendszer funkciói. A nagyobb hitelproblémák tipikus forrásai. Banki hitelkockázati tényezők. A hitelportfólió egyes szegmenseinek kezelésének jellemzői. A hitelportfólió minősége. Az ügyfél hitelképességének értékelésére szolgáló minősítési módszerek: hitelminősítés és típusai, az ügyfél hitelképességének diszkrét pontos értékelése, a Standard & Poor’s ügynökség hitelminősítési skálája. Hitelkockázat-kezelési problémák a Belarusz Köztársaság gazdaságának bankszektorában. Módszerek a hitelkockázat minimalizálására. Lehetséges irányok a banki hitelkockázat-kezelési rendszer fejlesztésére. Hitelstrukturálás. A bank hitelállományának racionalizálása, diverzifikálása. Hitelkockázati biztosítás és fedezet. Speciális tartalék képzése a hitelkockázat fedezésére.
1/19
1. dia
Dia leírása:
2. dia
Dia leírása:
A „Bankikockázat-kezelés” kurzus a hitelintézet biztonságos és nagy nyereséges működésének megszervezésének elméletét és gyakorlatát, a banki kockázatok felmérésének módszereit, főbb típusaik kezelésének módszereit tanulmányozza. A „Bankikockázat-kezelés” tantárgy az elméletet és a gyakorlatot tanulmányozza. a hitelintézet biztonságos és rendkívül jövedelmező működésének megszervezéséről, kockázatokról, főbb típusaik kezelésének módszereiről A tantárgy tartalma és felépítése szorosan kapcsolódik a közgazdaságtanhoz, ökonometriához, speciális tudományágakhoz „Banki tevékenység elemzése”, „A banki tevékenység szervezése”. banki tevékenység" stb. hazai és külföldi szakirodalom. Különös figyelmet fordítanak a Bázeli Hitelintézet-felügyeleti Bizottság szabályozó dokumentumainak tanulmányozására, amely garantálja az anyag teljesebb asszimilációját, és elsajátítja az üzleti banki dokumentumokkal való önálló munka készségeit.
3. dia
Dia leírása:
CÉL: egyetemisták banki kockázatkezelési rendszer megszervezésének elméleti kérdéseinek elsajátítása, a kockázatok azonosítására, felmérésére, korlátozására, ellenőrzésére és minimalizálására szolgáló különféle eljárások alkalmazásának gyakorlati tapasztalatainak tanulmányozása, figyelembe véve a bank tevékenységének mértékét, összetettségét és kockázati profilját, a jelenlegi irányítási rendszer értékelésének képessége és annak gazdaságilag ésszerű javítási módjainak meghatározása.
4. dia
Dia leírása:
A tudományág céljai: - feltárni a pénzügyi szervezetekben rejlő kockázatok tartalmát és besorolását, - megismerni a banki kockázatok azonosításának, értékelésének, korlátozásának, ellenőrzésének és kezelésének módszereit, - tanulmányozni a bankok által alkalmazott kockázatok fedezési módszereit. különböző típusú műveletekhez Az egyetemisták megismerkednek a bankok világfejlesztési tapasztalati kockázatkezelésével is.
5. dia
Dia leírása:
Az egyetemisták TUDJÁK: - a banki kockázatkezelés elméleti alapjait, - a banki kockázatok azonosításának, értékelésének, korlátozásának, ellenőrzésének és minimalizálásának módszereit és megközelítéseit, figyelembe véve a gazdaság ciklikus vonatkozásait; a likviditási, hitelezési, piaci és egyéb kockázatok szoros kapcsolatának felmérésének módszertani alapjai, - a belső banki feltételekre és a főbb kockázatok kezelési eljárásaira vonatkozó követelmények, - a bankok normál működésének helyreállítását célzó tervek kidolgozásának módszertani technikái, amelyek különböző alapokon nyugszanak. a kockázat realizálásának forgatókönyvei.
6. sz. dia
Dia leírása:
KÉPES: - tudományos alapon, magas elméleti és módszertani szinten elemezni az egyes banki műveletek, banki termékek és általában a banki tevékenység minőségét, kockázatait és hatékonyságát, - gyakorlatban alkalmazni a banki tevékenységre vonatkozó ajánlásokat. a Bázeli Bizottság és más nemzetközi hitel- és pénzügyi szervezetek a kockázatfejlesztés - bankmenedzsment területén - elemző következtetések megfogalmazása; megalapozott ajánlások és javaslatok kidolgozása a munka hiányosságainak kiküszöbölésére, a banki tevékenység gazdasági hatékonyságának növelésére, a számvitel, elemzés és ellenőrzés javítására, fejlesztésére; - a külföldi tapasztalatok kreatív felhasználása a számviteli, elemzési és ellenőrzési szervezési módszertan fejlesztése érdekében menedzsment funkciók - saját hatékony pénzügyi gazdálkodási módszerek.
7. dia
Dia leírása:
KÉSZSÉGEK RENDELKEZÉSÉHEZ: - A lehetséges kockázatok előrelátása és azok csökkentésének módjai - Hatékony vezetői döntések meghozatala A "Banki kockázatkezelés" tudományág témaköreinek tanulmányozása a tervezett tantervi foglalkozásokon történik; interjúk során; önálló munkával a tanulási folyamatban.
8. dia
Dia leírása:
9. dia
Dia leírása:
1. témakör. A banki kockázatkezelés elméleti alapjai A banki kockázatok lényege, összessége, mint a kezelés tárgya. A kockázatok forrásai (tényezői) és tárgyai. Kockázati besorolás. A banki kockázatok típusai: hitel-, országpiaci, likviditási kockázat, működési kockázat, üzleti hírnév elvesztésének kockázata, stratégiai kockázat. Egyes kockázattípusok kapcsolata A banki kockázatkezelés módszertani megközelítései. RMS, COSO-ERM, Basel (II, III) szabványok. A Basel 2 építőkövei. Végrehajtási reformok Bázel 3.
10. dia
Dia leírása:
2. témakör Kockázatkezelési rendszer és a kockázatkezelési módszertan elvei 2. témakör Kockázatkezelési rendszer és a kockázatkezelési módszertan elvei A kockázatkezelés céljai és célkitűzései. Menedzsment szakaszok: észlelés (azonosítás), értékelés (mérés), monitorozás, korlátozás / ellenőrzés. A banki kockázatkezelési rendszer felépítésének elvei. A banki veszteségek típusai és fedezetük forrásai Belső kontrollrendszer és elemei. Belső ellenőrzés a bankban és típusai. A bank pénzügyi szerkezetének fogalma és elemei. A kockázatok korlátozásának és kezelésének főbb módjai egy bankban: limitálás, fedezeti ügylet, céltartalékképzés, biztosítás stb. Aggregáció a bank kockázatkezelési rendszerében, kockázati mátrix felépítése.
11. dia
Dia leírása:
3. témakör. Kockázat költségbecslése a Value-at-Risk (VaR) koncepciója alapján A VaR fogalma és szerkezeti elemei: időhorizont, számítási periódusok mélysége, konfidenciaszint (konfidenciaszint). A VaR értékelésének megközelítései A VaR alkalmazásának céljai a kockázatkezelésben. A VaR számításának főbb módszerei, előnyei és hátrányaik: delta-normál módszer, historikus modellezési módszer, Monte Carlo módszer. A VaR koncepció használatának jellemzői és szükségessége a banki kockázatok felmérésében.
12. dia
Dia leírása:
4. témakör. A hitelkockázat kezelésének elvei és módszerei A hitelkockázat típusai és kezelésük jellemzői. A hitelkockázat értékelési módszereinek fejlődése. Banki hitelkockázat-kezelési stratégia megalkotása és értékelése. A hitelkockázat-kezelési folyamat szervezése A banki hitelkockázat-kezelési rendszerrel szemben támasztott követelmények: integritás, stabilitás, céltudatosság, rugalmasság, egységesség, hatékonyság, megbízhatóság, optimalitás, költséghatékonyság. Irányítási rendszer funkciói, hitelkockázat-kezelési elvek. A banki hitelkockázat-kezelési rendszer elemei A hitelkockázat-kezelés elméletei. Banki hitelkockázat-kezelési módszerek, azok tartalma, fókusza és szervezeti formája. Vezérlési kapcsolatok és szintek, horizontális és vertikális kommunikáció. Vezérlőrendszer funkciói. A nagyobb hitelproblémák tipikus forrásai. Banki hitelkockázati tényezők. A hitelportfólió egyes szegmenseinek kezelésének jellemzői. A hitelportfólió minősége. Az ügyfél hitelképességének értékelésére szolgáló minősítési módszerek: hitelminősítés és típusai, az ügyfél hitelképességének diszkrétpontos értékelése, a Standard & Poor's ügynökség hitelminősítési skálája A hitelkockázat-kezelés problémái a Magyar Köztársaság gazdaságának bankszektorában Fehéroroszország A hitelkockázat minimalizálásának módszerei. Lehetséges irányok a banki hitelkockázat-kezelési rendszer fejlesztésére. Hitelstrukturálás. A bank hitelportfóliójának racionalizálása, diverzifikálása Biztosítás, hitelkockázat fedezése. Speciális tartalék képzése a hitelkockázat fedezésére.
13. dia
Dia leírása:
5. témakör. Banki likviditási kockázatkezelés A bankok likviditási értékelése az ország jegybankja által és feladatai. A kereskedelmi bankok előtt álló kihívások a likviditás területén. A bankrendszer likviditási szintjének fogalma. Likviditási mutatók, számításuk és elemzésük módszerei. A banki mérleg likviditásának elemzésének módszertana. Likviditáskezelési stratégiák. A bank likvid forrás- és tartalékszükségletének felmérése. Különbség a bank likviditáskezelése és likviditási kockázatkezelése között Az aktuális rubel és devizapozíció elemzése, a levelezőszámlán lévő forrásmennyiség optimális szintjének meghatározása. A likviditási mutatók szintjei dinamikájának elemzése. A várható likviditás felmérésének módszerei. A bank likviditásának megsértésének okai. A bank monetáris pozícióját befolyásoló tényezők elemzése. A hitel hatása a likviditásra. Likviditási mutatók faktoranalízise Banki likviditásmenedzsment. Likviditási koncepció. Likviditáskezelési módszerek. A likviditáskezelés értékelésének kritériumai. A banki likviditás kockázatának mérési módszerei. A banki likviditási kockázatkezelés tényezői és céljai. A likviditási kockázat korlátozásának és ellenőrzésének eszközei. A tartalékstratégiák koncepciója egy bank belső bankpolitikájához a likviditáskezeléshez. A Bázeli Bizottság által javasolt likviditási kockázat jó kezelésének és felügyeletének elvei.
14. dia
Dia leírása:
6. témakör. A bank piaci kockázatának kezelése A piaci kockázat lényege, előfordulásának és minimalizálásának tényezői. A piaci kockázatok tipológiája és szerkezeti elemei: árfolyamkockázat, kamatlábkockázat, részvénykockázat, árukockázat. A piaci kockázatok mérési módszerei. Nyereségesség és volatilitás. Hiányelemzés és pénzügyi eszközök időtartama. A piaci kockázatok mértékének felmérése a nemzetközi ügyletekben A devizakockázat értékelése és kapcsolata más banki kockázatokkal. Nyitott devizapozíció mutatója, meghatározott limitek a nyitott devizapozíció méretére. Devizakockázat-kezelés A kamatlábkockázat fogalma, típusai és tényezői. Kamatkockázat-kezelési rendszer kiépítése. Módszertani megközelítések a kamatkockázat felmérésére és kezelésének minőségére. A kamatkockázat felmérésének módszerei, a banki standard kamatsokk számítása. Kamatlábkockázat-kezelési rendszer. Kamatlábkockázat fedezeti technikák. A bank eszköz- és forrásportfóliójának kamatlábváltozásokra való érzékenységének felmérése. A bank áru- és részvénykockázatának korlátozására vonatkozó szabványok.
15. dia
Dia leírása:
7. témakör. Banki működési kockázatkezelés A működési kockázat fogalma, kategóriái, fajtái. A működési kockázat belső és külső forrásai. A működési kockázatkezelés főbb területei a Bázeli Bizottság dokumentumai szerint. A működési kockázatkezelés sajátosságai. A munkavállalók átfogó felmérésének módszerei. Banki munkatársak motivációs módszerei. Banki személyzet képzése és szakmai továbbképzése. A Bázeli Bizottság ajánlásai a működési kockázatok felmérésére és céltartalék képzésére vonatkozóan. A működési kockázat tőkeszámítási módszerei: alapvető, standardizált (beleértve az alternatív), továbbfejlesztett (fejlett) módszerek. A Bázeli Bizottság bankokkal szemben támasztott követelményei a továbbfejlesztett működési kockázatértékelési módszerek alkalmazásakor A működési kockázat felmérésének módszerei, beleértve a szakértői értékeléseket, a pontozókártyák elkészítését. A működési kockázat forrásai és a működési veszteségek fajtái: közvetlen, közvetett, potenciális és elmaradt haszon (haszon) A bank belső ellenőrzésének szerepe a működési kockázatkezelési rendszerben.
16. dia
17. dia
Dia leírása:
9. témakör A bank stratégiai kockázatkezelésének sajátosságai A banki stratégia fogalma, típusai és kialakítási megközelítései, a kockázat figyelembevételével. A bank stratégiai vezetése: stratégiai tervezés, főbb szakaszai és céljai A bankok által kidolgozott politikák típusai a stratégiai menedzsmentben: marketing, versenyképes, választék, ár stb. Megvalósításuk helyessége és hatása a stratégiai kockázat kialakulására Módszerek A kockázati paraméterek számszerű (kvantitatív) értékelése bankstratégia és stratégiai kockázatkezelési igényük: a stratégiai terv stresszhányadosai a korábbi eredményekhez, a piac egészéhez és kiegyensúlyozottságához viszonyítva. Multivaluta stratégiai kockázati mutató.
18. dia
Dia leírása:
10. témakör. A kockázatok stressztesztjének módszertana bankban A stresszteszt fogalma, típusai és céljai. A stressztesztelési technikák típusai: érzékenységi teszt, forgatókönyv-elemzés, maximális veszteség technika. A stresszteszt forgatókönyveinek típusai: historikus, hipotetikus, vegyes (kombinált) A stresszteszt eljárására és minőségére vonatkozó követelmények: kvantitatív és kvalitatív elemzés. Általános forgatókönyv felépítése egy bank számára a kockázatkezelésben Vissza (back) tesztelés, fajtái és alkalmazásának szükségessége a banki kockázatok kezelésében válsághelyzetekben A stresszteszt sajátosságai az egyes kockázattípusokra: hitel-, kamat-, likviditási kockázat , működési kockázat. Stressztesztelési algoritmus Stressztesztelés fejlesztése a Fehérorosz Köztársaság Nemzeti Bankjában.
19. dia
Dia leírása:
A pénzügyi kockázat egy olyan esemény valószínűségi jellemzője, amely hosszú távon veszteséghez, bevétel elmaradásához, elmaradáshoz vagy többletbevételhez vezethet a hitelintézet külső és belső fejlődés hatására végzett szándékos intézkedései következtében. bizonytalan gazdasági környezetben. A banki kockázatok meghatározásához célszerűnek tűnik egy logikai lánc felépítése, amely megmutatja, hol vannak a pénzügyi kockázatok, mik azok, és különösen az általános gazdasági kockázatok hogyan alakíthatók át a bankok pénzügyi kockázataivá. Ehhez és a kockázatok besorolásának tisztázásához számos saját kritériumot dolgoztunk ki, amelyeket a kockázati rendszernek teljesítenie kell:
Egy adott szervezet céljának való megfelelés. Mint minden kereskedelmi struktúra, a bankok is a profittermelést tűzték ki célul, egyúttal a banktársaságok céljai felé.
A szervezetekhez hozzáadódik a kezelésre vagy tárolásra átvett ügyfelek folyószámláin elhelyezett pénzeszközök és értékek biztonságának biztosítása.
A szabályozáshoz való viszonyulás, i.e. felosztás külsőre és belsőre. A külső kockázatok csak a tevékenységben vehetőek figyelembe, míg a belső kockázatok azok tanulmányozásával, minimalizálásával befolyásolhatók, illetve adott esetben ezek kiküszöbölése is lehetséges.
A banki működés feltételeinek való megfelelés (futamidő, fedezet, fizetési pénznem, a hitelezés aránya nagy és kis hitelfelvevőkhöz, részvényesekhez és bennfentesekhez).
A kockázati rendszer elfogadhatósága a későbbi irányítás és ellenőrzés számára.
Aktív és passzív műveletekhez és egy bizonyos szerkezeti egységhez tartozással. Tehát a bankoknál a kockázatok három nagy részlegben jelentkeznek: Hitel, Treasury és Operations. A hiteldivízió főként hitelezési kockázatokkal néz szembe. Aktív tevékenysége során a Treasury devizakockázatot, kamatlábkockázatot, portfóliókockázatot, likviditási kockázatot, hitelkockázatot és egyebeket vállal. Az operatív irányítás elsősorban a működési és transzfer kockázatokhoz kapcsolódik.
A banki pénzügyi kockázatok rendszere szüntelenül kapcsolódik a bankrendszer és a bankjogszabályok fejlesztéséhez, javításához. Nyugaton a banki kockázatok vizsgálatának rendszere meglehetősen széles körű fejlődésen ment keresztül, amely elválaszthatatlanul összefügg a világbankrendszerben lezajló folyamatokkal, amelyekben a kockázat elkerülhetetlen része a banki tevékenységnek.
A 70-es évek végén - a múlt század 80-as évek elején a nyugati pénzügyi rendszert a bankok jövedelmezőségének stabil növekedése jellemezte, amit számos rendkívül kedvező körülmény segített elő: alacsony kamatozású forrásbevonás lehetősége, alacsony verseny. , vertikális integráció és a nyújtott szolgáltatások széles skálája. Ezt elősegítette a betétekre fizetett kamat bankfelügyelet által meghatározott felső határa is. Az alacsony kamatozású forrásbevonás a bankkartellek létrejöttét is szolgálta. A kartellben részt vevő bankok általában megállapodtak egymás között a betéteseknek fizetett kamatról. Ezen túlmenően a banki struktúrákon átmenő jelentős mennyiségű csekk beszedési folyamata során a bankok gyakorlatilag ingyenes kötelezettségeket vállaltak.
Megjegyzendő, hogy a nyugat-európai és az egyesült államokbeli túlzottan szigorú engedélyezési gyakorlat, az új bankok megjelenését mesterségesen visszafogó, esetenként bankkartellek létrejötte miatt a külső verseny jelentősen korlátozott volt, vagyis a verseny. az egyes belső piacok eltérő banki joghatóságából származnak. A bankközi verseny mérséklésében szerepet játszott az egyes banki funkciók ellátására jogosult intézmények száma is. Például Finnországban, amelynek lakossága 1984-re 4,8 millió volt, 7 kereskedelmi bank, 272 takarékpénztár, 371 szövetkezeti bank és egy 3500 fiókkal rendelkező Posta Bank működött. Ez az egész összetett bankrendszer csak a bankok közötti, a betéti kamatokra vonatkozó megállapodásoknak (a forrásbevonás költségeinek szabályozására), valamint a jegybank által a különböző típusú bankok között felosztott piaci szegmenseknek való megfelelésnek köszönhetően maradt stabil. korlátozzák versenyüket (például a szövetkezeti bankok a mezőgazdasági ipart, a takarékpénztárak a fogyasztókat, a nagy kereskedelmi bankok az ipart szolgálták ki). A svájci és a nyugatnémet bankok között évtizedeken át, egészen 1985-ig létezett „úri megállapodás” egymás belső pénzügyi piacaira való kölcsönös behatolás tilalmáról. Sok hasonló példa van a banki gyakorlatban. Ezenkívül különféle akadályok akadályozták meg a piacon „külső” bankokat abban, hogy alacsony költséggel vonzzanak forrásokat, néha ezek a korlátok a nemzeti valutában történő hitelkibocsátás (külföldi bankok számára) vagy fiók megnyitásának tilalmában nyilvánultak meg.
A bankok által nyújtott szolgáltatások körének bővülése oda vezetett, hogy a bankok univerzálissá váltak, kielégítve a társadalom nagy részének pénzügyi szükségleteit; a hagyományos bankok a pénzügyi szolgáltatások "szupermarketjévé" nőttek. A banki szolgáltatások bővítéséhez és a banki tevékenység jövedelmezőségének növeléséhez járulnak hozzá az olyan „kiegészítő” szolgáltatások is, mint a tőzsdeügynöki tevékenység, a biztosítási közvetítés és hasonlók. Megjelentek a nemzetközi banki műveletek, amelyek magukban foglalják:
kölcsönnyújtás export műveletekhez,
hitelnyújtás rezidensek nemzetközi tranzakcióihoz, pénzátutalások és befektetési szolgáltatások nyújtása számukra,
hozzáférés megnyitása a nemzetközi tőke- és pénzpiacokhoz, hogy új forrásokat vonzanak be.
Oroszország modern bankrendszere 1989-ben kezdett kialakulni, 5 speciális bank létrehozásával, majd kereskedelmi bankok kezdtek aktívan formálódni. Összesen több mint 2500 jött létre, és 2005.02.01-ig 145511 maradt, a többi nem bírta a versenyt, és megszűnt. A kereskedelmi bankok, valamint a hitel- és bankrendszer egésze Oroszországban meghatározóak és az egyik fő tényező a gazdaság megőrzésében és fejlődésében, a beruházási programok, köztük az állami programok végrehajtásában és előmozdításában, valamint az ipari szektorok egyre erősödő összeolvadásában. termelési és banki tőke pénzügyi-ipari csoportok formájában ...
A gazdaság függő elemeként az orosz bankok is ki vannak téve a globális pénzügyi válságok hatásának. Pénzügyi válságok 1997-98 Délkelet-Ázsia, Dél-Amerika és Oroszország feltörekvő piacai egyértelműen bizonyították a bankok pénzügyi kockázatkezelési problémájának összetettségét. Az ilyen válságok sikeres leküzdése a pénzügyi és hitelintézetek piaci pozícióinak erősítését biztosítja, ezért a válság nemzetközi pénzpiaci következményeinek maximális mérséklése az ilyen struktúrák számára kiemelt jelentőségű feladat; ugyanakkor a banki ügyfeleknek ismerniük kell szolgáltatójuk kockázatkezelési gyakorlatát is a pénzügyi gazdálkodás hatékonyságának javítása érdekében.
Olyan helyzetben „amikor a kereskedelmi bankok működési feltételei megváltoztak, céljaik elérése csak a gazdálkodás minőségének megváltoztatásával válik lehetségessé. tőkeár, tőkepiaci hatékonyság, portfólió vagyonkezelés, jövedelmezőség és kockázat kompromisszuma stb. A közgazdasági irodalomban nincs egységesség egyes fogalmak (megbízhatóság, stabilitás, stabilitás stb.) értelmezésében, ami korántsem elegendő a módszertani fejlesztések alkalmazásához.
Így a hatékony pénzügyi kockázatkezelési rendszer működésének alapja ezek besorolása.
Véleményünk szerint a legértékesebb a banki kockázatok Peter S. Rose által javasolt besorolása12, amely a kereskedelmi bankok következő hat fő kockázati típusát és négy további típusát azonosítja. P. Rose a következőképpen hivatkozik a kockázatok fő típusaira:
Hitel kockázat
Likviditási egyensúlyhiány kockázata
Piaci kockázat
Kamatkockázat
A nyereség elvesztésének kockázata
Fizetésképtelenségi kockázat
A többi fontos kockázati típushoz Rose P. további négy típust sorol fel, amelyeket a következőképpen határoz meg:
Inflációs kockázat
Devizakockázat
Politikai kockázat
Visszaélés veszélye
Ennek a besorolásnak az az előnye, hogy ez a rendszer magában foglalja mind a bankon belüli, mind a bankon kívül felmerülő, tevékenységét érintő kockázatokat. Ugyanakkor egy ilyen besorolást a kereskedelmi bankok a bővítése miatt jelenleg gyakorlati alkalmazásra nem használhatnak, ami azt jelenti, hogy a kockázati csoportok, alcsoportok felosztásával, a kockázati csoportok sajátosságaitól függően részletesebb besorolásra van szükség. a bank által végzett műveletek.
Az alkalmazás szempontjából irányadóbb és gyakorlatiasabb a Sheremet AD, Shcherbakov GN 13 besorolása, amelynek előnye egy bizonyos kockázati rendszer létrehozása, beleértve bizonyos típusú kockázatokat, és a kockázatok külső és belső felosztását tekintik. alapon. Ez lehetővé teszi a bankon kívül felmerülő, a bank működési tevékenységét érintő kockázatok és a bankon belül a bank „termelési” tevékenysége során felmerülő kockázatok elkülönítését. Ez az alapvető különbség a két kockázati osztály között meghatározza a bankok hozzáállását, az ellenőrzési módszereket és a menedzsment képességeit.
A javasolt konstrukcióban a kockázatokat a bank belső és külső környezetéhez való viszony típusa szerint a következők szerint osztályozzák:
a gazdasági jogszabályok instabilitásával és a jelenlegi gazdasági helyzettel, a befektetési feltételekkel és a haszon felhasználásával kapcsolatos kockázatokat.
külső gazdasági kockázatok (kereskedelem és ellátás korlátozásának lehetősége, határok lezárása stb.).
a politikai helyzet romlásának lehetősége, az országban vagy régióban bekövetkező kedvezőtlen társadalmi-politikai változások veszélye.
a természeti és éghajlati viszonyok megváltozásának lehetősége, természeti katasztrófák.
piaci viszonyok, árfolyamok ingadozása stb.
Belső:
aktív tevékenységgel kapcsolatos (hitel, deviza, piac, elszámolás, lízing, faktoring, készpénz, levelezőszámla kockázata, finanszírozás és befektetés stb.)
a bank kötelezettségeihez kapcsolódóan (betéti és betéti műveletek kockázatai, lehívott bankközi hitelek)
a bank eszköz- és forráskezelésének minőségével kapcsolatos (kamatlábkockázat, kiegyensúlyozatlan likviditás kockázata, fizetésképtelenség, tőkeszerkezeti kockázatok, tőkeáttétel, elégtelen banki tőke)
pénzügyi szolgáltatások értékesítésének kockázatával kapcsolatos (operatív, technológiai, innovációs, stratégiai, számviteli, adminisztratív, visszaélési, biztonsági kockázatok).
A nyugati kockázatkezelési gyakorlattal ellentétben Oroszországban csak a közelmúltban adott ki utasításokat az Orosz Föderáció Központi Bankja 2004. június 23-án kelt 70-T „A tipikus banki kockázatokról” című levél formájában, amelyben 10 csoport A kockázatokat megkülönböztetik: hitel-, ország-, piac-, részvény-, deviza-, kamat-, likviditási, jogi, reputációs kockázat és stratégiai.
Emellett a jegybank azt javasolta, hogy a kereskedelmi bankok három fő szinten gyakorolják az ellenőrzést a kockázatok felett: egyéni (alkalmazotti szinten), mikro- és makroszinten.
Az egyéni szintű kockázatok közé tartoznak az egyes munkavállalók jogellenes vagy hozzá nem értő döntéseinek következményeiből adódó kockázatok.
A mikroszint kockázatai közé tartoznak a likviditási és tőkecsökkentési kockázatok, amelyek a vezetői apparátus döntései alapján alakulnak ki.
A makroszintű kockázatok közé tartoznak a bankon kívüli makrogazdasági és szabályozási környezet által előre meghatározott kockázatok.
A főbb dokumentumokat, amelyek a nyugati vállalatok kockázatkezelőit a gyakorlatukban vezérlik, a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság14 dolgozta ki, és ezeket Bankfelügyeleti alapelveknek nevezik. Jelen dokumentum 25 alapelvet tartalmaz, amelyek megvalósítása a hatékony bankfelügyelet biztosításának minimális szükséges feltétele, valamint azokhoz a Bázeli Bizottság ajánlásai, valamint a legjobb nemzetközi banki és banki gyakorlat alapján tett megjegyzések. felügyelet. A bázeli alapelvek között szerepel a banki kockázatokkal kapcsolatos 6-15. Az orosz banki pénzügyi beszámolás integrálása a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) kétségtelenül tovább fog fejlődni ezen elvek orosz gyakorlatban történő alkalmazása során.
Az Oroszországban működő nemzetközi könyvvizsgáló cégek a Bázeli Bizottság ajánlásai alapján saját kockázati besorolást dolgoznak ki, erre példa a PricewaterhouseCoopers által készített 15> 15 kockázati térkép (egy kereskedelmi bank pénzügyi kockázatainak részletes szerkezete), GARP néven.
A Bank of Russia szabályzata: LEVÉL az Orosz Föderáció Központi Bankjától a T-től "A tipikus banki kockázatokról"
A Bank of Russia szabályozása: Banki kockázat alatt azt a lehetőséget értjük, hogy a hitelintézet veszteségeket szerezhet vagy romlik a likviditása belső tényezőkhöz kapcsolódó kedvezőtlen események következtében (a szervezeti struktúra összetettsége, az alkalmazottak képzettségi szintje, szervezeti változások, személyzet fluktuációja) stb.) és (vagy) külső tényezők (egy hitelintézet gazdasági feltételeinek változása, alkalmazott technológiák stb.).
A legtöbb besorolás közös jellemzői A kockázatok felosztása belső és külsőre A külső kockázatok csak a tevékenységben vehetőek figyelembe A belső kockázatok azok tanulmányozásával, minimalizálásával befolyásolhatók, esetenként pedig kiküszöbölhetők.
Külső kockázatok: "Ország (regionális) kockázat": a különböző országokban vagy országcsoportokban minden adott pillanatban a külső kockázatok súlyosságának speciális kombinációja és specifikus mértéke természeti katasztrófa kockázatok jogi (jogalkotási) kockázatok versenykockázatok politikai kockázatok gazdasági kockázatok iparág kockázatokat
Seremet és Scserbakov: Külső: a gazdasági jogszabályok instabilitása és a jelenlegi gazdasági helyzet, a befektetési feltételek és a profit felhasználása. külső gazdasági kockázatok (kereskedelem és ellátás korlátozásának lehetősége, határok lezárása stb.). a politikai helyzet romlásának lehetősége, az országban vagy régióban bekövetkező kedvezőtlen társadalmi-politikai változások veszélye. a természeti és éghajlati viszonyok megváltozásának lehetősége, természeti katasztrófák. piaci viszonyok, árfolyamok ingadozása stb.
Van Grüning és Bratanovich Lehetséges banki kockázatok Pénzügyi hitel Likviditás Kamatláb Piac Deviza Működési Üzleti Stratégiák Belső rendszerek Technológiai Menedzsment Hibák és csalás Üzleti Piac Jogi Üzletpolitika Pénzügyi Infrastruktúra Rendkívüli politikai fertőzések a pénzügyi válság miatt Bankválság Egyéb exogén kockázatok
Kockázat besorolása A hitelkockázat annak kockázata, hogy a hitelintézet veszteségeket szenved el a hitelintézettel szembeni pénzügyi kötelezettségeinek az adós által a szerződésben meghatározottak szerint történő nemteljesítése, idő előtti vagy hiányos teljesítése miatt.
Hitelkockázat A hitelkockázat koncentrálódása abban nyilvánul meg, hogy egy adott hitelfelvevőnek vagy kapcsolódó hitelfelvevők csoportjának nagy értékű kölcsönöket nyújtanak, valamint a gazdaság bizonyos ágazataihoz vagy földrajzi területéhez tartozó hitelintézetek adósai. régiókban, vagy számos egyéb kötelezettség fennállása esetén, amelyek kiszolgáltatottá teszik őket egy és ugyanazon gazdasági tényezővel szemben.
Kockázat besorolása A piaci kockázat annak kockázata, hogy a hitelintézet veszteséget szenved el a hitelintézet kereskedési portfóliójában lévő pénzügyi eszközök és származékos pénzügyi eszközök piaci értékének, valamint devizaárfolyamának és (vagy) nemesfémeinek kedvezőtlen változásai miatt. külső
Kockázat besorolása A likviditásvesztés kockázata annak a veszteségnek a kockázata, amely abból ered, hogy a hitelintézet nem tudja maradéktalanul biztosítani kötelezettségeinek teljesítését. A likviditási veszteség kockázata a hitelintézet pénzügyi eszközeinek és pénzügyi kötelezettségeinek egyensúlytalanságából (ideértve a hitelintézet egy vagy több szerződő fél általi pénzügyi kötelezettségeinek idő előtti teljesítését is) és (vagy) előre nem látható igény arra, hogy a hitelintézet azonnali és egyszeri teljesítse pénzügyi kötelezettségeit.
Kockázat besorolása A működési kockázat annak a veszteségnek a kockázata, amely a hitelintézet tevékenységének jellegével és mértékével és/vagy a banki műveletek és egyéb ügyletek lebonyolítására vonatkozó belső eljárásokra és eljárásokra vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaival való összeegyeztethetetlenségből eredő veszteségek kockázata, ezek megsértése a hitelintézet alkalmazottai és más személyek (illetéktelenség, nem szándékos vagy szándékos cselekvés vagy tétlenség miatt), a hitelintézet által használt információs, technológiai és egyéb rendszerek működőképességének (jellemzőinek) aránytalansága (nem megfelelősége) és azok meghibásodása (meghibásodása), valamint külső események hatására;
Az Orosz Föderáció Központi Bankjának levele T "A tipikus banki kockázatokról" kockázati csoportok: hitel, biztosítás, piac, részvény, valuta, kamat, likviditás, jogi, üzleti hírnév elvesztésének kockázata és stratégiai. három fő szinten gyakorolni a kockázatok feletti ellenőrzést: egyéni szint: az egyes munkavállalók jogsértő vagy inkompetens döntéseinek következményeiből adódó kockázatok mikroszint: a menedzsment apparátus döntéseiből adódó likviditási és tőkecsökkentési kockázatok makroszint: a makrogazdasági, ill. bankon kívüli szabályozó jogi feltételek.
A kockázat bármely struktúra tevékenységének szituációs jellemzője, amely tükrözi annak kimenetelének bizonytalanságát és meghibásodása esetén a lehetséges kedvezőtlen következményeket, A kockázat egy esemény jövőbeni megvalósításának bizonytalansága.
A kockázatok előfordulási tényezői szerint a következőkre oszlanak: Gazdasági: Politikai: - gazdasági válságok - politikai - a külső adósság stabilitásának növekedése - pénzügyi innovációk - jogalkotás - inflációs folyamatok - a Nemzeti Bank monetáris politikája - a banki kiadások növekedése - zárás határok
A politikai és gazdasági kockázatok lehetnek külső és belsőek, a külsőek közé tartoznak a bank külső környezetében bekövetkezett változásokhoz kapcsolódó kockázatok, amelyek nem függnek közvetlenül a bank tevékenységétől. A belső kockázatok azok, amelyek közvetlenül egy adott bank tevékenységével kapcsolatban merülnek fel.
A külső kockázatok azok a politikai, jogi, társadalmi és általános gazdasági kockázatok, amelyek: - az ország gazdasági válságának súlyosbodása esetén, - politikai instabilitás, háború, - külföldi fizetési tilalom, - adósságkonszolidáció, - bevezetése esetén. embargóról stb. A külső kockázatok hatása a bank teljesítményére kiemelkedően nagy, ezek kezelése a legnehezebb, esetenként pedig lehetetlen. Ezek értékeléséhez a fő logikai elemzési módszerekben használják őket.
A belső kockázatok azok, amelyek közvetlenül egy adott bank tevékenységével kapcsolatban merülnek fel. Minél szélesebb az ügyfelek, partnerek, banki kapcsolatok, banki műveletek, szolgáltatások köre, annál több belső kockázat kíséri munkáját. A külső kockázatokhoz képest a belső kockázatok jobban ki vannak téve az azonosításnak és számszerűsítésnek.
A belső kockázatoknak három típusa van: 1) személyi kockázatok (munkavállalói kockázatok), i. személyi kockázatok. Vannak mennyiségi és minőségi személyes kockázatok. A kvantitatív az alkalmazottak felkutatásával és munkába való bevonásával kapcsolatos összes kockázatot jelenti. A minőségi kockázatok szakmai színvonalhoz és jellemvonásokhoz kapcsolódnak; 2) a bankok anyagi és technikai bázisához kapcsolódó anyagi és technikai kockázatok, annak mértéke; 3) a strukturális és eljárási kockázatokat az első és a második típusú kockázatok kölcsönhatása jelenti. Ezek között vannak speciális kockázatok: · a banki gépek használatához kapcsolódó kockázat. Az ügyfelek előnyben részesítik az „élő érintkezést” a túlnyomórészt gépi kapcsolattartás helyett.
A devizakockázat csökkentésének módszerei a következők: 1. Hitel kibocsátása egyik devizában törlesztési feltétellel egy másik devizában 2. Határidős devizaügyletek 3. Határidős devizaügyletek 4. Devizaswap és devizaopciók 5. Banki források diverzifikációja külföldi valuta
