Széles körben elterjedt az a vélemény, hogy a tőzsde egyik kulcsfontosságú sikertényezője a kereskedés veleszületett tehetsége. Ez azonban a legmélyebb téveszme. Ahhoz, hogy a spekuláció nyereséges legyen, mindenekelőtt meg kell tanulnia elemezni a piaci helyzetet.
Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan ragadhatod meg a kriptovaluta piac hangulatát az öt legfontosabb piaci mutató segítségével. A grafikonok olvasásának képessége lehetőséget ad a megfelelő kereskedési döntések meghozatalára, és ezáltal a nyereség elérésére.
1. "Piac mélysége"
Ez a mutató szinte minden kriptovaluta tőzsdén elérhető. Megjeleníti a vételi és eladási megbízások arányát. Más szóval, lehetővé teszi, hogy felmérje a keresletet és a kínálatot a piacon jelenleg.
A diagram zöld vonala a vételi megbízások mennyiségét jelzi, a piros vonal pedig az eladási megbízásokat. A kriptovaluta aktuális értéke a diagram legalacsonyabb pontján jelenik meg.
Ha meg szeretné tudni, hogy a kriptovaluta vásárlásának vagy eladásának mekkora része befolyásolja az árváltozást, vigye a kurzort a diagram bármely pontjára.
Például:
Ez az érték azt jelzi, hogy az 1 LTC ára 4,385 USD lesz, ha 291,5 Litecoint vásárolnak a tőzsdén.
A grafikonon az is látható, hogy a legtöbb vételi megbízás Litecoinonként 1,744 dollár volt, az eladási megbízások pedig 5,91 dollárért.
A diagram elemzésekor érdemes megjegyezni, hogy sok eladási ajánlat esetén az ár csökkenő tendenciát mutat. Ez azt jelenti, hogy amikor az árak csökkennek, többen hajlandók vásárolni.
2. "Üvegcsere"
Részletesebben elemezheti a piaci helyzetet a „rendelési könyv” segítségével. Ebben minden megrendelés digitálisan történik.
A bal oldalon a vételi megbízások (Bid), a jobb oldalon pedig az eladási megbízások (Ask). A táblázat tartalmazza a leadott rendelések árát és mennyiségét is.
Az ajánlati könyv a Piac mélységénél részletesebb piaci információkkal látja el a kereskedőt. Az ajánlati könyv kompetens elemzése segít megjósolni az árfolyam további irányát és módosítani kereskedési stratégiáját.
3. "Utolsó licit"
A piaci helyzet teljesebb megértéséhez ajánlatos az „Utolsó kereskedések” mutatóra is figyelni.
Ezen láthatja az összes befejezett tranzakció történetét. Nevezetesen - az összeg, a mennyiség és az idő, amely alatt ezeket a tranzakciókat végrehajtották. Ezzel a mutatóval megjósolhatja a piaci hangulat esetleges változását, és láthatja a nagy szereplők vásárlásait. Ha a táblázatban az „Ask” megbízások (piros) érvényesülnek, ez azt jelenti, hogy egy aktív vételi játékos lép fel a piacon. Ha "Licitál" (zöld) - az aktív játékos eladó.
4. Japán gyertyatartó diagram
A japán gyertyatartók a leggyakoribb módja az árdiagram megjelenítésének. A kereskedők szeretik egyszerűsége és tisztasága miatt. A vonaldiagramokkal ellentétben a gyertyatartó diagramok hasznosabbak a kereskedési döntések meghozatalához. Lehetővé teszik a piac általános képének megtekintését, valamint az ármozgások előrejelzését.
A gyertyatartó teste (téglalap) mutatja a nyitó és záró árat, az árnyékok (vékony vonal) pedig az ár legalacsonyabb és legmagasabb szintjét egy bizonyos ideig (1 perc, 5 perc, 15 perc, 30 perc, 1 óra, 4 óra, 1 nap). ).
Tekintsük az alábbi ábrán látható gyertyát. Látjuk, hogy a gyertyatartó nyitott ára és csúcsa egybeesett, 3930 dollárt tett ki. A záróár 3,696 dollár, a minimum 3,625 dollár volt.
A gyakorlatban a gyertyatartó árnyéka sejteti, hogy mi lesz a további ármozgás. Általában a hosszú árnyék visszafordulást jelez. Leggyakrabban hosszú alsó árnyék után drágulás, hosszú felső árnyék után pedig csökkenés lehetséges.
5. Kereskedelmi mennyiség mutatója
Ez a mutató oszlopokban jelenik meg. Általában a diagramablak alján találhatók. Az egyes oszlopok magassága megfelel egy adott időszak kereskedési volumenének.
A kereskedési volumen helyes elemzése lehetővé teszi a piaci hangulat jövőbeli változásainak előrejelzését. Ha a kereskedési volumen az ár további emelkedésével növekszik, az azt jelzi, hogy a piac támogatja ezt a mozgást. Ha a kereskedések volumene az árak mozgásával együtt esik, az a piac negatív hozzáállását jelzi egy ilyen trendhez. Emellett a túlzottan magas kereskedési volumen küszöbön álló trendváltozást jelezhet.
Következtetésképpen
Ahhoz, hogy a kriptovaluta tőzsdén történő kereskedés nyereséget hozzon Önnek, össze kell kapcsolnia minden tudását, készségeit és intuícióját. Próbáljon minél több tematikus szakirodalmat olvasni, figyelje meg a többi piaci szereplőt. Aztán egy idő után, próbálgatással, felbecsülhetetlen értékű tapasztalatra tesz szert, amely jelentős bevételt hoz.
Jó napot kedveseim. Azt szeretném mondani, hogy jó, hogy fejlődik a piac. Ma a piac mélységéről fogunk beszélni veled. Ennek a fogalomnak több jelentése van.
A kezdő kereskedők értékelni fogják ezt a cikket. Van még valami, ami használható demó- és centszámlákon, és van olyan, amit olyan kezdő kereskedők töltenek le, akik már elértek valamit, és legalább 500 USD-s számlával telepítették a terminálra.
Felhívjuk figyelmét, hogy fontolóra veszünk egy angol kifejezést. És az angolban a szavak nagyon tágasak, mivel kevesebb van belőlük, mint mondjuk az oroszban. Ezért érdemes helyenként megváltoztatni a Market és Depth szavakat, és az "of" elöljárószót hozzáadni, akkor már egy kicsit más jelentésű lesz. Adja hozzá az "in-" előtagot a Depth szóhoz, és egy másik érték jelenik meg
Hogy megszabaduljak a zavartól, a Piac mélységéről fogok beszélni, mint a piac mélységéről, és ugyanezről a szóösszetételről, de a piaci mélység jelentésében.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a piaci mélység része lehet az ajánlati könyvnek, vagy mutató is lehet a diagramon.
Önmagában a pohár tisztán részvény fogalom, határidős ügyletek, opciók, határidős, általában tőzsdei, de nem forex vagy bináris opciók. Beszélhetünk az ajánlati könyvről, mint valami Forex-hez kapcsolódó dologról?
Kezdésként megadom a pohár definícióját. A Depth of Market egy ablak a terminálon, amely két fő részre oszlik, az egyik a vételi megbízásokat tartalmazza árakkal és mennyiségekkel. Fontos! Eladó még egy. Ebben az esetben ez a kereskedés összes résztvevőjének adatait tartalmazza, nem csak a terminál tulajdonosától.
Ezeket az adatokat közvetlenül a rendelések leadásához és elemzéshez is felhasználjuk.
Úgy tartják, hogy csak a rendelési könyv adatai alapján találhat fontosakat.
A megrendelések rendelési könyvben történő feladásához szükséges eszközök rendelkezésre állnak.
Szerintem mindenkit érdekelni fog, hogy le lehet-e tölteni a Market mélységet pohár értelmében. Igen és nem.
Az ajánlati könyv letöltése a tőzsdén nem lehetséges. Be van építve egy terminálba, mondjuk a Quik-be, és teljesen működőképes. Ezért anélkül is használhatja, hogy előzetesen le kellene töltenie.
A Depth of Market a Metatrader4 terminálba is be van építve, de most nem az, amit fent leírtunk. Megrendelés leadható benne, de a többi résztvevő tevékenységéről nem lehet tájékozódni. A tapasztalt kereskedők emlékeznek arra, hogy ezt az információt nagyon rövid ideig, 2002-2003-ban közölték.
2016-ban az Alpari felajánlotta a PRO.ECN.MT4 fiókkal rendelkező ügyfeleknek egy pohár használatát.
Vegye figyelembe, hogy ebben az esetben a Depth of Market egy kiegészítő program, például egy szkript vagy egy Expert Advisor, amelyet le kell tölteni és telepíteni kell a terminálba.
Hadd tegyem hozzá, hogy az MT4 Alpari rendelési könyve élénk vitát vált ki. Sokan vitatkoznak azon, hogy mennyire pontosak azok az adatok, amelyeket a cég az olvasóinak kínál. És sok mindenféle habot emelt ez az újítás. Úgy gondolom, hogy minden újoncnak, aki valamilyen eredményt ér el a piacon, érdeklődnie kell az ajánlati könyvben rejlő lehetőségekről.
A bekezdés végén szeretnék felidézni a Metatrader 5-öt. A brókerek szívesen használják a tőzsdére való hozzáférés biztosítására. Ezért logikus lesz, hogy az üveggel való munka itt hétköznapi dolog.
Már mondtam, hogy a piac mélysége az ajánlati könyv része lehet. Ez igaz. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy számos, a bróker által meghatározott szintet vagy sort határoz meg, amelyeken az árak a spreadtől felfelé és lefelé kerülnek feltüntetésre.
Így mondhatjuk, hogy mondjuk a piac mélysége 20 szint vagy más érték, de a Forexben már 5 szintet vagy még többet mondunk.
Nézd meg ezt a képet, egy pohár a Metatrader 5-től látható. Amint látod, 20 sorból áll felfelé és 20 sorból lefelé. Ez a piac mélysége, az ajánlati könyv részeként.
De nézd meg a képet a Metatrader 4 terminálról, ott már öt szint van feljebb és öt lejjebb. Vagyis a piac mélysége öt szint.
Érdekes módon a PRO.ECN.MT4 számla szórása mindössze 0,5, szerintem ez lehetővé teszi az eredetileg, mondjuk a D1-re kigondolt stratégiák használatát az M5 időkeretében. Ahogy a terjedés teljesen láthatatlanná válik.
A piac mélysége is reprezentálható indikátorként, amit nálunk inkább horizontális volumenként ismerünk.
Nem magyarázom itt sokáig. Szóval itt minden világos.
Vessen egy pillantást erre a képre. Itt látható egy mutató, amely a bitcoin cserékkel működik. Ha szeretné látni, hogy a diagramon hol van a legtöbb rendelés, akkor ez az eszköz megfelel Önnek.
Csak másolja a tanácsadót és a szkriptet a kívánt mappába.
Változók
Level2Depth 1000-5000 nézze meg saját szemével, melyik érték lesz jobb a rendszer számára.
Az AutoScale-t igazra kell állítani.
Kattintson az OK gombra. És megnézzük, melyik webhelyhez kell engedélyezni a hozzáférést. A felhasználókat ezen az ablakon keresztül engedjük fel erre az oldalra:
És ezt a mutatót megkapjuk a diagramon.
Mi hasznos ebben a cikkben? Általános elképzelése van a rendelésállomány és a piaci mélység jelenlegi állásáról. Igyekeztem emlékezni a téma fő szavának minden jelentésére.
Számomra úgy tűnik, hogy most sokkal könnyebb lesz kommunikálni erről a témáról. Ennek a szónak a keresése most sokkal könnyebb lesz.
Szerintem mind a fórum tagjai, mind a barátaid értékelni fogják, hogy az oktatásod előrehalad.
Ezen túlmenően, ennek a cikknek a segítségével most már száz százalékosan tudja, hogyan csökkentheti a szórást, amellyel dolgozik, és váltson alacsonyabb intervallumra egy magasabb intervallum stratégiájával.
Nem adtam meg egyetlen stratégiát – ez igaz, de most már tudja, melyik irányba kell keresni a megközelítést.
Számomra úgy tűnik, hogy mára elért némi előrelépést a különböző terminálok fejlesztése terén.
Nagyon remélem, hogy a mai cikk hasznos volt számodra.
A technikai mutatók segítségével felmérjük a piac aktuális állapotát, meghatározzuk a változások bekövetkezésének lehetőségét és a várható elmozdulások irányait. Az elemzés koncepciója az, hogy a keresletet és kínálatot meghatározó különböző erők tükröződnek majd az árfolyamok és a kereskedési volumen dinamikájában. A következő technikai mutatók találtak a legnagyobb alkalmazásra: 1) piac volumene 2) piac mélysége 3) fedezetlen pozíciók mennyisége 4) műveletek hiányos tételekkel 5) bizalmi (bizalmassági) index.
Piac mélysége. A kereskedés során minden nap egyes részvények árfolyama emelkedik, míg mások a tőzsde nyelvén esnek, ezek a részvények állítólag ennek megfelelően haladtak vagy csökkentek. A piac mélysége a promóciós és visszaesési folyamatokhoz kapcsolódik. Lényegében a piacmélység meghatározása nagyon egyszerű: ha egy adott tőzsdei napon az előrejutó részvények száma meghaladja a csökkenő részvények számát, akkor a piac erősnek számít.
A piaci mélységre vonatkozó adatok naponta jelennek meg a pénzügyi sajtóban.
A PIAC MÉLYSÉGE - az a mérték, amellyel egy adott piac képes az áruk beszerzését és értékesítését bővíteni anélkül, hogy azok ára jelentős mértékben változna.
Piac mélysége. A kereskedés során minden nap egyes részvények ára emelkedik, míg mások esnek, vagy más szóval előrelépnek és csökkennek. Ha az előrejutó részvények száma meghaladja a csökkenő részvények számát egy adott kereskedési napon, akkor a piac erősnek minősül. A piac stabilitásának vagy erejének mértéke a növekvő és a csökkenő részvények száma közötti különbségtől függ. Például, ha a szpred csökken, pl. az előretörő részvények száma megközelíti a visszaesések számát, ekkor a piac ereje gyengül. A piac akkor is gyengének számít, ha a csökkenő részvények száma rendszeresen meghaladja a számot
Ez a piac mélységének mérőszáma, amely azt jelzi, hogy képes elnyelni a kereslet és a kínálat váratlan változásait. Például a piac akkor válik illikviddé, ha kevés a vevő és az eladó, és a viszonylag kis tranzakciók is jelentős hatással vannak a piaci árakra.
Piac mélysége által. megbízások - a nem teljesített megbízások száma a vevő oldalán -13 a nyitott megbízások teljes számával -18.
A megbízások szerinti piaci mélység az eladó oldalán van.
Piaci mélység volumen szerint - a vevőoldali mennyiség (410,1 ezer részvény) a nyitott megbízások teljes mennyiségéhez (482,7 ezer részvény) viszonyítva. Ezt a mutatót százalékban is kifejezik.
A piac mélysége mennyiség szerint
Piac mélysége. A kereskedés során minden nap egyes kibocsátások árfolyama emelkedik, míg mások a tőzsde nyelvén esnek, ezek a kibocsátások állítólag ennek megfelelően haladtak vagy csökkentek. A piac mélysége a promóciós és visszaesési folyamatokhoz kapcsolódik. Lényegében egy nagyon egyszerű gondolat áll mögötte: ha az előrehaladott kibocsátások száma meghaladja a csökkentett kibocsátások számát egy adott tőzsdei napon, akkor a piac erősnek számít. Természetesen a piac stabilitásának vagy erősségének mértéke függ az előrehaladó és csökkenő kibocsátások száma közötti szórástól (különbségtől). Például, ha a szpred szűkül, és ezért a csökkenő kibocsátások száma megközelíti az előrehaladottakat, akkor a piac ereje (stabilitása) gyengül. Hasonlóképpen gyengének minősül egy piac, ha a rendszeresen csökkenő kibocsátások száma meghaladja a fejlett kibocsátások számát. Ennek a mutatónak az alapelve, hogy az előrehaladó és a csökkenő kibocsátások száma tükrözi a befektetők megfelelő várakozásait, amikor optimisták, akkor nagy valószínűséggel az előrehaladott kibocsátások „megkerülik” a csökkenőket. Ennek a mutatónak a jelentőségét tekintve érthető, hogy miért jelennek meg naponta a piaci mélységadatok a pénzügyi sajtóban.
Különböző megközelítések léteznek a technikai elemzéshez, beleértve a szimbólum részvényekre vonatkozó adatok felhasználását, a piaci mutatókat, mint például a piaci volumen, a piac mélysége, a "fedetlen" pozíció, a hiányos tételek kereskedése, a bizalmi index. Valószínűleg az egyik legismertebb technikai elemzési eszköz a diagramkészítés. Egyes szakértők úgy vélik, hogy a részvényárfolyam-görbék bizonyos adatokat szolgáltatnak a piac egészének lehetséges jövőbeli trendjeiről.
PIAC MÉLYSÉGE – lásd PIAC MÉLYSÉG
A piac mélysége annak a szintnek a mértéke, amelyre a piac jelentős árváltozások nélkül képes felvenni az eladásokat és vásárlásokat.
AZ ÉRTÉKPAPÍR-PIAC MÉLYSÉGE -
Egy adott típusú értékpapír piacának mélysége attól függ, hogy mekkora ügyletet tud felfogni az árak észrevehető változása nélkül.
A szórás nagysága a piac viszkozitását, a másik két pár közvetve a piac mélységét jellemzi.
A fenti példa azt mutatja, hogy a tranzakciós költségek általában a tranzakció mennyiségének két endogén paraméterétől és a végrehajtására szánt időtől függenek. Amíg a tervezett kereskedés volumene nem haladja meg a piac legjobb ajánlatának volumenét, addig a likviditási kockázat endogén összetevője nulla, a tranzakciós költségeket pedig a megfigyelt szpred nagysága határozza meg. Amint azonban a kereskedés volumene nagyobb, mint a piac legjobb megbízásának volumene, a tranzakciós költségek növekedni kezdenek, és a piac mélysége határozza meg (ha az ügyletet azonnal végrehajtják). Ha a piac nem elég likvid, és a tervezett tranzakció volumene jelentős, akkor a realizált spread értéke többszörösen eltérhet a megfigyelttől.
A piaci mélység az a megbízási folyamat, amely az ár adott összeggel történő megváltoztatásához szükséges.
A marketing a fejezet utolsó részében olvasható, a gyorsan elavult célok, politikák, stratégiák és programok birodalma. Minden cégnek időnként újra kell értékelnie a piac általános megközelítését a marketingrevízióként ismert technikával (598. o.). Ezt nevezik stratégiai irányításnak. Érdekesség, hogy a szerző ragaszkodik ahhoz, hogy a marketingellenőr teljes szabadságot kapjon arra, hogy bárkivel a vállalaton belül és kívül is beszélgetést folytasson, bármilyen dokumentáció elemzése során stb. A marketing-audit a cég tevékenységének minden aspektusának mélyreható tanulmányozása, a marketing környezettől a marketing funkcionális összetevőiig. Ajánlások, amelyek
A MICEX kereskedési résztvevői, ellentétben például a NYSE-vel, nagyobb mélységet látnak a piacon, különösen a legjobb tíz legjobb vételi árat és a tíz legjobb eladási árat a vételi és eladási mennyiségekkel együtt. Ugyanakkor, az RTS-től vagy a NASDAQ-tól eltérően, a résztvevőket megfosztják attól a lehetőségtől, hogy megtudják, ki áll pontosan egy adott alkalmazás mögött. Ennek a kereskedési rendszernek számos előnye van, de vannak hátrányai is. Különösen, ha az értékpapír gyengén likvid, akkor a vételi megrendelés bedőlhet
A közgazdaságtanban a piaci mélység alatt az üzleti tevékenység azon mértékét értjük, amely nem okoz árváltozást, tükrözi a likviditást és a piac azon képességét, hogy növelje az áruk vételét és eladását anélkül, hogy az áruk ára jelentős mértékben változna, azaz a piac mennyire amelyet ez a piac képes kiterjeszteni. A tőzsdei piac mélységének különböző nevei vannak, például: "Piacüveg", "II. szint", "Az árak mélysége", "Megbízások könyve", anélkül, hogy torzítaná e meghatározás gazdasági jelentését.
Bármely tőzsdén vannak olyan vásárlók, akik megrendelést adnak a legalacsonyabb áron történő megvásárlásra, másrészt vannak olyan eladók, akik a lehető legnagyobb hasznot akarják elérni az eladásból. Együtt passzív szindikátust alkotnak. Ezek növelik az eszköz likviditását, megbízásaikat limitáras megbízásnak nevezik. Ezeket a megbízásokat a Piac mélysége tükrözi az aktív piaci szereplők kényelme érdekében, akik azonnal, a legjobb áron vásárolnak árut.
A piaci mélység (ajánlati könyv) egy adott instrumentum vételére és eladására vonatkozó limitáras megbízások adatainak táblázatos tükrözése, minden táblázat tükrözi a vételre/eladásra kínált eszközök árát és mennyiségét. Ennek a módszernek a használata lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy egy adott időpontban felmérjék egy instrumentum likviditását, elsősorban a támogatottság és ellenállás valós szintjének meghatározására szolgál, különféle elemzési módszerek segítségével. A tőzsdén tehát leggyakrabban a piaci mélység fogalmát használják, ezek többféle típusban jeleníthetők meg: standard ajánlati könyv, ritka ajánlati könyv hisztogrammal. Ez utóbbi típus hozzájárul az eszköz likviditásának jobb felméréséhez, a hisztogram pedig képet ad a mennyiségről. De ennek ellenére egyfajta "piaci mélység" is jelen van a Forexben.
Az online forex árazást jelenleg egyetlen likviditási szolgáltató sem képviseli. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a Forex az egyik leggyorsabb, illetve leglikvidebb piac, a feldolgozásra szánt információ mennyisége kolosszális, nem olyan egyszerű a terminálban eljuttatni az ügyfélhez. Ezért a kereskedőknek nem kell mást nézniük, mint a piac mélységének megjelenítését a nagy brókerek részéről. Természetesen számos hátrányuk és előnyük is van.
Az ajánlati könyvek megjelenítésének előnye, hogy az adatok stop loss-ban (egy portfóliókezelés során a veszteségek korlátozásának módja, kedvezőtlen árfolyamváltozás esetén egy pozíció zárása) és profitfelvételben (kedvező pozíció zárására vonatkozó megbízás) jelennek meg. árváltozás). A mínuszok közül az adatok megjelenítését emelném ki, az adatok 20 perces késéssel jelennek meg, és százalékban is megjelennek. Természetesen a piac mélysége minden kereskedő számára fontos, mert csak ez egy vezető mutató, az összes többi művelet csak egy olyan képlet sorozata, amely a kezdeti árfolyamon alapul, és amely kezdetben nem tud gyorsan reagálni vagy előre jelezni jövőbeli viselkedését. .
| Értékeld a bejegyzést |
A pénzügyi piacok soha nem állnak meg. Ha megnézed bármelyik értékpapír diagramját, láthatod, hogy az árfolyama kisebb változtatásokkal is folyamatosan ingadozik. Vagyis mindig van valamilyen tevékenység a piacon.
A volatilitás alatt az áringadozások amplitúdóját értjük egy bizonyos időszakon belül. Általában olyan kifejezéseket használnak, mint az erős vagy gyenge ingadozás. Vagyis a volatilitás lehet magas vagy alacsony. Mit jelent?
Képzeljük el, hogy egy bizonyos időszakban az áringadozás csak 5-10 pont. Aztán például néhány fontos statisztika közzététele után az ár jobban ingadozni kezd, és a tartomány 50-100 pontig bővül.
Ha összehasonlítjuk az első helyzetet a másodikkal, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy az első esetben gyenge, míg a második esetben erős volt a volatilitás.
Egy érdekesebb példa - 1640,20-ról 1641,30-ra emelkedett, ugyanakkor az ezüst 34,90-ről 34,60-ra esett. Ezalatt az arany 110, az ezüst 30 ponttal mozdult el. Véleménye szerint melyik eszköznek van nagyobb a volatilitása? Így van, ezüst. Az aranynál nem nagy a 110 pontos változás 1641-nél, az ezüstnél viszont 36,6-nál sokkal komolyabb a 30 pontos változás.
Az általunk vizsgált mutató nagyon fontos a tőzsdei kereskedők számára. Az alacsony volatilitású eszközök általában kevéssé érdeklik mind a spekulánsokat, sem a befektetőket. Bár számukra bizonyos előnyöket adhatnak.
Miért változnak a volatilitás?
Milyen tényezők befolyásolják a piacokat, és miért változik az ársávok köre? A helyzet az, hogy a piac valódi emberek, akik reagálnak arra, ami történik. A volatilitás csökkenése figyelhető meg például néhány fontos statisztikai adat megjelenése előtt. Egyébként nagyon gyakran ilyenkor alakul ki a Háromszög minta.
A volatilitás növekedése ezzel szemben bizonyos adatok nyilvánosságra hozatala, a cégek, a gazdasági vagy pénzügyi intézmény képviselőinek nyilatkozatai után figyelhető meg. A volatilitás bővülése még a trend kezdete előtt megfigyelhető.
A magas volatilitás előbb-utóbb alacsonyra változik, ahogy a piaci aktivitás fokozatosan elhalványul, a kereskedők és a befektetők határozzák meg az irányt.
A volatilitás mérésének többféle módja van. Az első – a legegyszerűbb – csupán a piaci állapot felmérése matematikai számítások használata nélkül. Bármely grafikonra nézve kellő pontossággal meg lehet mondani, hogy a jelenlegi volatilitás mennyivel nagyobb vagy kisebb, mint a múltbeli áringadozások tartománya.
A volatilitást vagy az átlagos valós tartomány méri.
Hivatkozzunk az ábrára. Ez egy grafikon egy közepes mérési mutatókészlettel. Egy ilyen eszköz nagyon kényelmes, mivel minden számítást maga végez, és az eredményt görbe formájában állítja elő, amelyet az árdiagramtól különálló ablakban ábrázolnak.
Sajnos sok kezdő kereskedő a tőzsdén és más piacokon nem teljesen érti ennek az algoritmusnak a célját. Úgy vélik, hogy a görbe ingadozása egy trend jelenlétét jelzi. De a valóságban ez messze nem így van.
Az ATR indikátorgörbe a piaci volatilitás változását mutatja, és semmi köze a trendekhez. Amikor ez a görbe növekszik, a piacon megnövekszik a volatilitás, ami egyébként jól látható a képernyőképenken. Az áringadozások tartománya egy bizonyos időszakon belül megnő. Azokban a pillanatokban, amikor az ATR indikátorgörbe csökken, a volatilitás csökken a piacon.
Egy másik igen érdekes eszköz a volatilitás mérésére.
Fő célja nem a kínálat szélességének meghatározása, hanem trendek és piaci megfordulási lehetőségek felkutatása. Ez az eszköz azonban tükrözheti a volatilitás változásait is.
A képen három csík látható, ebből kettő rugalmas csatornát alkot. Az extrém görbék a piaci volatilitást mutatják, és – mint az ATR esetében – a dinamikában is. Amikor eltérnek, az oszcillációs tartomány kitágul. Következésképpen, amikor ezek a sávok konvergálnak, a volatilitás csökken.
Most, hogy a kereskedők tudják, mi az a volatilitás, és hogyan mérhető, térjünk át a napi kereskedésben való használatára vonatkozó ajánlásokra.
A várható volatilitás meghatározásához ajánlatos a következő tényezőket figyelembe venni:
Tehát mit nyer a kereskedő, ha tudja, mekkora a jelenlegi volatilitás a piacon? Ez lehetővé teszi, hogy hozzáértő és kiegyensúlyozott döntéseket hozzon. Ugyanaz az ATR mutató nemcsak az aktuális tartomány tartományát mutatja, hanem a dinamikai helyzetet is. Amikor döntéseket hoz, például egy adott részvény megvásárlásáról, biztos lehet benne, hogy ennek a kereskedési eszköznek a volatilitása növekedni fog. Így a kereskedő trend hiányában is képes lesz keresni.
A legjobb megoldás az, ha a volatilitási adatokat más technikai és grafikus elemző eszközökkel együtt használjuk. Az ATR indikátor oszcillátorokkal vagy trendmérő műszerekkel együtt használható annak megértésére, hogy a piac irányt fog-e mozogni vagy sem. Ha nincs trend, az oszcillátorok segítenek a tartományban dolgozni, és az ATR azt jelzi, hogy a csatornán belüli volatilitás mikor fog növekedni vagy csökkenni.
Ha a Bollinger Bands jelzőt használja, akkor nem csak a tartományról, hanem a piac egészének állapotáról is kaphat adatokat. Ez egy sokoldalúbb eszköz, amely lehetővé teszi a megfelelő piaci döntések meghozatalát. Ennek az algoritmusnak az a megkülönböztető jellemzője, hogy trendi és sima időszakokban is dolgozhat vele.
A volatilitási adatok felhasználhatók függőben lévő megbízások, valamint olyan megbízások, mint például a veszteség leállítása és a profit felvétele is.
A volatilitás nagyon hasznos a döntéshozatalban. Erről fentebb írtunk. De van még néhány tényező, amire szeretnénk felhívni a figyelmet. A volatilitás nagyságának ismerete lehetővé teszi a kockázatok kiszámítását a piaci pozíció megnyitásakor.
Minél nagyobb a volatilitás, annál nagyobb a kockázat. Annak ellenére, hogy nincs abban a helyzetben, hogy befolyásolja az áringadozások terjedését, ennek a paraméternek a ismeretét felhasználhatja kockázatainak minimalizálására, például védelmi megbízások alkalmazásával. Is. A kereskedési kockázatok csökkentése a tranzakció volumenének csökkentésével is lehetséges.
Egy másik fontos szempont az aktuális trend teljesítménytartalékának meghatározása.
A volatilitás egy adott kereskedési eszköz iránti érdeklődés elemzésére is használható. Minél nagyobb a volatilitás, annál nagyobb a játékosok érdeklődése a részvények iránt.
Sok befektető próbál kisebb volatilitású eszközöket választani. Elvileg ez teljesen logikus. Azonban a volatilisabb piacokon lehet nagy nyereséget elérni.
Ennek a jelenségnek a magyarázata meglehetősen egyszerű. Ha egyformán fektet be stabil növekedésű és nagy volatilitású eszközökbe, ennek eredményeként a második típusú eszközök eladásakor a profitot a csúcson rögzítheti. Ez a volatilisabb eszközökkel való kereskedés titka.
Markowitz portfólióelmélete azonban ennek éppen az ellenkezőjét állítja. Ennek megfelelően különösen ajánlott a befektetőnek olyan, kisebb volatilitású, azonos hozamgörbével rendelkező eszközt választani. Ez a kijelentés sok tőzsdei kereskedő számára axiómává vált. És ennek van logikus indoka is. Ha sürgősen készpénzre van szüksége, egy stabil eszköz eladása sokkal jövedelmezőbb lehet, mint egy ingadozó eszköz. Utóbbi ára ugyanis lehet magasabb, mint az eladáskori istállóé, vagy lényegesen alacsonyabb is.
Sok hivatásos befektető és kereskedő azonban továbbra is előnyben részesíti a volatilis eszközöket a stabilakkal szemben. A sürgős készpénzigény melletti érvelést bőven ellensúlyozza az az érv, hogy egy eszközt csúcsingadozások mellett is el lehet adni, és nagy nyereséget lehet elérni.
Ha hibát talál, válasszon ki egy szövegrészt, és nyomja meg a gombot Ctrl + Enter, és biztosan megjavítjuk! Nagyon köszönjük a segítséget, nagyon fontos nekünk és olvasóinknak!
