A volatilitás kifejezés a kereskedési árak időbeli ingadozására utal. Úgy gondolják, hogy minél szélesebb az áringadozás tartománya, annál nagyobb a volatilitás. Például egy értékpapír 5, 20, 13, 7 és 17 záróárfolyammal sokkal volatilisabb, mint egy hasonló értékpapír 7, 9, 6, 8 és 10 záróársorozattal. A nagyobb volatilitású értékpapírok kockázatosabbnak tartják, mert azt feltételezik, hogy számukra az árfolyam - felfelé vagy lefelé - jelentősebb lesz a hasonló, de kevésbé volatilis értékpapírok teljesítményéhez képest. A pár volatilitását a hozamok szórásának kiszámításával mérjük. A szórás megmutatja, hogy az értékek mennyire térnek el az átlagtól (átlag).
Minden kereskedő számára fontos, hogy megértse egy értékpapír volatilitását, mivel bizonyos stratégiákhoz és pszichológiai modellekhez a volatilitás különböző szintjei alkalmasak. Például egy Forex kereskedőnek, aki nagy kockázat vállalása nélkül szeretné biztosítani tőkéjének stabil növekedését, azt tanácsolhatjuk, hogy válasszon alacsonyabb volatilitású devizapárt. Másrészt egy erősen volatilis devizapár alkalmas a kockázatot vállaló kereskedőnek, ami lehetővé teszi számára, hogy a volatilis devizapárra jellemző jelentősebb árkülönbséggel pénzt keressen. Az eszközünk által szolgáltatott adatok lehetővé teszik a leginkább volatilis devizapárok azonosítását, valamint megtudhatjuk, hogy a hét mely napjaiban és óráiban figyelhető meg az egyes párok legmagasabb és legalacsonyabb volatilitása. Ez lehetővé teszi a kereskedési stratégia optimalizálását.
A gazdasági és/vagy piaci események, mint például a nemzeti kamatlábak változása vagy a nyersanyagárak zuhanása gyakran ingadozások forrásává válnak a Forex piacon. A volatilitás mértéke a valuták és az egyes gazdaságok eltérő paramétereiből adódik. Egy devizapár, amelyek közül az egyik túlnyomórészt erőforrás-alapú, a másik pedig egy szolgáltatásalapú gazdaság tulajdonában van, erősen ingadozó az egyes országok gazdasági tényezői közötti mély belső különbségek miatt. Emellett a kamatszintek különbsége a devizapár volatilitásának növekedéséhez vezet a hasonló kamatozású országokat képviselő párokhoz képest. Végül, a devizakeresztek (azok a párok, amelyek nem tartalmazzák az amerikai dollárt) és az egzotikus keresztek (azok a párok, amelyek kisebbségi devizát tartalmaznak) valószínűleg nagyobb volatilitást és nagyobb vételi / eladási szpredeket is mutatnak. A volatilitás további tényezői az infláció, az államadósság és a folyó fizetési mérleg hiánya. Az ország politikai és gazdasági stabilitása, amelynek devizáját kereskednek, szintén befolyásolja a Forex piac volatilitását. Emellett a központi bank által nem szabályozott devizák (például a Bitcoin és más kriptovaluták) nagyobb volatilitást mutatnak, mivel spekulatív jellegűek.
Az oldal tetején válassza ki a hetek számát a devizapár volatilitásának kiszámításához. Kérjük, vegye figyelembe, hogy minél hosszabb a kiválasztott időszak, annál alacsonyabb lesz a volatilitás a rövidebb és volatilisabb időszakokhoz képest. Az adatok megjelenítése után kattintson egy devizapárra, hogy megtekinthesse annak átlagos volatilitását naponként, óránként, valamint a pár volatilitásának a hét napjai szerinti bontását.
A bináris opciókkal való sikeres kereskedéshez a kereskedőnek meg kell értenie, mi a devizapárok volatilitása. Az is fontos, hogy megtanuljuk, hogyan hasznosítsuk ezt a tudást a gyakorlatban. Ha nem veszi figyelembe a volatilitási mutatót, akkor még a legjövedelmezőbb stratégiák sem hozzák meg a kívánt bevételt - haszontalanok lesznek.
Minden eszköznek megvan a maga volatilitása, de az összes mögöttes eszköz közül a leginkább ingadozók a devizapárok, ezek a legérzékenyebbek a politikai világban és a különböző országok gazdaságában zajló eseményekre. Ez a folyamat nyomon követhető a Gazdasági naptár megnyitásával bármely bináris opciós bróker oldalán. Ezért érdemes részletesebben elidőzni a kérdéssel: mi a devizapárok volatilitása.
A volatilitás alatt egy eszköz értékének bármely időszakon belüli változását értjük a végső vagy kezdeti árszinthez képest. Ennek a mutatónak a méréséhez egy bizonyos időtartamra a költség max és minimális értékei szükségesek.
Ennek a mutatónak két típusa van:
A devizapárok volatilitásának önálló meghatározásához speciális elemzési programot kell használnia. Ezután a következő műveleteket hajtják végre:
A volatilitás kiszámításához az utolsó néhány gyertya eszközjegyzéseinek átlagos mutatóját veszik figyelembe: N változóként működnek. Így ki kell venni az utolsó 10 gyertya nyitásának/zárásának költségét, meg kell találnia az összeget, majd el kell osztani 10-zel. .
Ez a paraméter számos tényezőtől függ: kezdve a kereskedés mennyiségétől, a piaci helyzetig: különféle spekulációk jelentős nyereség elérése érdekében. Minél nagyobb az eszköz ingadozása, annál valószínűbb a különböző szereplők érdeklődése. Más szóval, mindig lehet pénzt keresni egy változékony piacon.
A volatilitási adatok használata meglehetősen egyszerű a bináris kereskedésben. A gyakorlatban azonban a legtöbb kezdő kereskedő ezt figyelmen kívül hagyja, ami végső soron a tőke elszívásához vezet.
Példaként hozzuk fel a következő helyzetet: számításokkal vagy referenciaanyagokból azt találtuk, hogy egy adott eszköz átlagos volatilitása 100 pip volt.Az eszköz grafikonját vizsgálva a jelenlegi kereskedés során a jegyzések 80 ponttal változtak. felfelé a kezdeti értéktől. Nyilvánvalóvá válik, hogy az eszközkamatláb növekedése a jövőben nem valószínű, ezért nem ajánlott Call pozícióval piacra lépni.
Bár ez a helyzet az Ön irányába változtatható. Meg kell várnia az ár fellendülésének jeleit, majd teljesen ellentétes irányban kell üzletet kötnie.
Ezt a módszert a hosszú távú diagramokon is alkalmazzák. Csak a volatilitást nem egy napra, hanem egy hétre vesszük. Például a kiválasztott eszköz volatilitása 150 p., A hét eleje óta az árfolyam 75 p. felett ment, így nyugodtan számíthat a trend folytatódására, és „a trendet követve” léphet be a piacra.
Alacsony volatilitás idején a kereskedők hosszú ideig fektetnek be. Ezt akár pénzbefektetésnek is nevezhetjük, nem bevételnek. Ahhoz, hogy hosszú távon jó nyereséget érjen el, megfelelő mennyiségű tőkére van szüksége. A befektetők általában részvényekbe fektetnek be – minimális volatilitású eszközökbe.
Egyes kereskedők időszakonként egy bizonyos vállalat részvényeibe fektetnek be (például havi 1000 rubelt), így megóvják a tőkét az inflációtól, és minimális pénzügyi kockázattal a források elvesztésével.
A devizapárok vagy egyéb eszközök volatilitását speciális oldalakon lehet meghatározni. A manuális számítások valójában sok időt vesznek igénybe, ezért az elemzők megpróbálnak speciális erőforrásokat vagy programokat használni számítógépekhez vagy mobileszközökhöz. Vegyük például a mataf webhelyet, itt van a képernyője:
Ez az anatómiai forrás a következő információkat tartalmazza:
Ezenkívül az internetes források oldalain táblázatok találhatók volatilitásmutatókkal. Munkahelyen is jelentkeznek. Íme egy példa egy ilyen táblázatra:
A technikai elemzésben vannak olyan mutatók, amelyek lehetővé teszik a piac ingadozásának mértékének kiszámítását egy bizonyos időpontban:
A szakemberek úgy vélik, hogy a volatilitást az ATR-mutatóval lehet a legkönnyebben mérni. Szerzője, Wells Wilder a „Műszaki kereskedési rendszerek új fogalmai” című könyvében ismertette az indikátor alkalmazásának jellemzőit. Ezt a mutatót gyakran használják a kereskedők a kereskedési stratégiákban.
Az ATR lényege, hogy meghatározza egy kiválasztott időszak átlagos értékváltozási tartományát.
Az Average True Range erős értéket mutat egy trend növekedése vagy csökkenése során, amikor hatalmas eladások vannak, vagy éppen ellenkezőleg, hívási ügyleteket kötnek - ilyenkor a piac nagyon ingadozó.
Az ATR mutatót a következő elv szerint használják:
A kereskedők általában 14 periódusos ATR-mutatót használnak, amelyet különböző tartományok alapján számítanak ki. Az ATR szélsőségei fordulatokat vagy egy új trend kezdetét jelzik.
A devizajegyzések az aktív kereskedési munkamenettől is függenek. Minden tapasztalt kereskedő tudja, mikor kell kereskedni BO-val. A munkamenettől függ, hogy a világ főbb tőzsdéi mikor nyitnak vagy zárnak – ez egy bizonyos deviza dinamikájában is megmutatkozik. Például az EUR nagyon szűk ablakban kereskedik éjszaka, amikor az európai kereskedők alszanak, és minden tőzsde zárva van.
Emellett a volatilitási mutató növekszik, amikor a vonalak keresztezik, például moszkvai idő szerint délután 4 és este 8 óra között, jobb az EUR / USD valutával kereskedni, mivel ebben az időben az amerikai / európai munkamenet keresztezi.
Másrészt az ázsiai szekció során az euró vagy az USD nem mutatja azt a tevékenységet, amely szükséges ahhoz, hogy pluszban kössön szerződéseket. Ha egy eszköz egy szűk oldalsávba kerül, akkor az ingadozása még a 20 p-t sem éri el, Ilyen helyzetben jobb nem lépni a piacra, mehet a mínuszba.
Valójában a nap bármely szakában találhat kereskedésre alkalmas eszközöket, és kamatoztathatja azok ingadozását. Egy kereskedő számára a legfontosabb, hogy tanulmányozza a munkamenet ütemezését, navigáljon a tőzsdék nyitási/zárási időpontjaiban.
Az időzónák befolyásolják a munkamenetek nyitási/zárási idejét: például kialakul a piaci diagram – annak ritmusa. A volatilitás nagymértékben függ egy adott tőzsde működési idejétől. Ebben az időben a tőzsdei játékosok elkezdenek aktívan vásárolni/eladni eszközöket – ez befolyásolja a felfelé/lefelé mozgó jegyzéseket, utat engedve a csökkenő trendnek.
A piac napi ritmusában mozog: a bikák a medvék ellen harcolnak és fordítva.
A kereskedésben 3 nagy munkamenetet szokás megkülönböztetni:
Ennek az időszaknak a leginkább volatilis párja az EUR / JPY, USD / JPY. Kiválóan alkalmasak fejbőrre. Mérsékelt kereskedés folyik AUD / USD, AUD / JPY árfolyamon.
Általánosságban elmondható, hogy az ázsiai ülésszak alatt a piac nyugodt és gyakorlatilag nincs kitéve az ingadozásoknak. A kereskedőknek csak alkalmanként sikerül elkapniuk a japán gazdaság eseményei által okozott erőteljes trendt.
Az európai tőzsdék működése során meghirdetik az értékképzést befolyásoló legfontosabb mutatók többségét. Ennek eredményeként a legtöbb valuta esetében megnő a volatilitás. Szükséges azonban a gazdasági naptár szerinti kereskedés, a gazdasági sajtóközlemény időszakában a kereskedések lezárása.
Szinte minden szakértő egyetért abban, hogy az angol font az egyik legingatagabb valuta, ezért érdemes vele kereskedni: GBP / CHF, GBP / JPY. Például a GBP/JPY devizapár napközbeni ingadozása néha elérheti a 140 pipot.
Jobb, ha egy napon belül kereskedünk az európai valutákkal. Az ilyen kereskedés a rövid vagy középtávú kereskedés szempontjából releváns. Skalpolási stratégiákat is alkalmazhat. A különböző kereskedési taktikát alkalmazó kereskedők szeretnek egy napon belül font sterlingben kereskedni: agresszív, konzervatív vagy mérsékelt (pontos).
A legingatagabb munkamenetek: amerikai/európai. Közvetlenül érintik az összes devizapárt. A volatilitás mutatója a hét napjától is függ:
A kereskedés legjobb napjai a hét közepe: szerda / csütörtök. Pénteken, moszkvai idő szerint este 8-ig az aktivitás mindig folytatódik, de nem olyan aktívan, mint szerdán. Aztán a piacok fokozatosan bezáródnak.
Számos egyéb tipp is segít jó bevételhez jutni a BO kereskedésből:
A volatilitás fontos mutató, amely meghatározza a tranzakciók sikerét. A volatilitás kiszámítható manuálisan, vagy speciális oldalak, programok, táblázatok segítségével, vannak olyan technikai mutatók is, amelyek nagyban megkönnyítik a kereskedő munkáját. A kereskedőnek meg kell tanulnia meghatározni a volatilitást a napszaktól függően. Ha ezt a képességet kidolgozzák, akkor a BO kereskedésből származó tranzakciók jövedelmezősége jelentősen megnő.
Valójában, bár sokan tudnak valamit a volatilitásról, viszonylag kevés kereskedő tudja, hogy kereskedésük sikere nagymértékben függ attól, hogy helyesen azonosították-e azon párok volatilitását, amelyekkel jelenleg kereskedni fognak.
Mi a volatilitás valójában, leegyszerűsítve? Ha azt mondod, hogy ez egy devizapár tevékenysége, akkor igazad lesz. Pontosabban félig igazuk van.
Mivel a volatilitás az ármozgások átlagos tartománya a minimális értékektől a maximális értékekig egy bizonyos időtartam alatt.
A „középkategória” az, amit a kezdetektől fontos megérteni. És ez a megértés és a tudás felhasználásának képessége segít biztonságosabbá és jövedelmezőbbé tenni az Önét vagy a Forex piacot.
Még több - a devizapiaci volatilitás meghatározásának képessége közvetlenül a kereskedés előtt segít kiválasztani a megfelelőt a kereskedéshez, és nem kell elcsüggedni... Ez különösen igaz
Fent említett, A volatilitás az ármozgások átlagos tartománya a minimális értékektől a maximális értékekig egy bizonyos időtartam alatt.
Először is, értsük meg, mi a volatilitás, leegyszerűsítve...
Vegyünk egy egyszerű, az iskolából ismerős példát. Hogyan számoltad ki az átlagot? Tegnapelőtt 3 ötöst kapott, tegnap 4-et, ma pedig 1-et. Átlagosan hány ötöst kapott három nap alatt? Nyolc? Nem, nem helyes! Ez lesz a végösszeg.
Az átlagot pedig a következőképpen számítjuk ki: a mennyiséget elosztjuk az idővel. Vagyis 3 + 4 + 1 = 8/3. Összességében az egy nap alatt kapott ötösök átlagos száma - 2,66666666666667! Ez az aritmetika. Azt is kiszámolhatja, hány ötöst kapott óránként, percenként, másodpercenként ...
Ezért hazánkban az átlagos fizetés 30 000 rubel! Ne higgy nekem? És ez igaz! Valahol a központban egy autóértékesítési vezető 50 000 rubelt kap, a külterületen pedig egy lakatos Ványa bácsi - 10 000. 50 000 + 10 000 / 2 = 30 000!
Ezért az a kereskedő, aki nem tudja, mi a devizapiac volatilitása, szabadidejében leül, és tudja, hogy az EUR / USD, az egyik legvolatilisabb pár, kereskedésbe kezd. Bár jelen pillanatban a pár egyáltalán nem ingatag...
És ha azt mondják, hogy az euró / dollár átlagosan naponta 70-100 pontot halad át, akkor feltétlenül adja meg, hogy mikor ... Egy napra az átlagértéket óránként veszik.
És ez ugyanaz, mint a fizetésnél - egy órában egy pár 10 pontot érhet, a másikban pedig 50! Átlagos érték - 30 ...
És ne felejtsd el a pillanatot A volatilitás nem azt jelenti, hogy az árak szigorúan egy irányba mozognak.
Az európai és az amerikai szakaszon valóban 70 vagy több pontot is elérhet a pár, a csendes-óceáni és ázsiai szakaszokon viszont előfordulhat, hogy a 20 pontos korlátot sem lépi át.
Szóval gondold át, mi fog történni, ha az ázsiai ülésen kereskedni vagy stratégiát keresel?
Különösen az érdeklődő olvasók számára találtam egy összehasonlító táblázatot a párok volatilitásáról a különböző Forexekben. Használhatod csalólapként:
Amint látható, a táblázat néhány devizapár összehasonlító volatilitási jellemzőit tartalmazza. De nem mindenkinek. De mi van akkor, ha olyan párral szeretne kereskedni, amely nem szerepel a táblázatban? A legegyszerűbb megoldás az, ha nem kereskedünk ezekkel a párokkal, igaz? Tréfa!
A Meta Trader4 terminálban két mutató található, amelyek segíthetnek bármely devizapár volatilitásának meghatározásában. ez - ATR jelző(Átlagos valós tartomány) és Heiken Ashi jelző.
ATR volatilitás jelző- bemutatja a piaci aktivitást a történelemben és a jelenlegi időben, és Heiken Ashi jelző- megadja, hogyan mozgott az ár egy bizonyos gyertyatartón, és megmutatja az átlagos értéket. A teljes kép megértéséhez együtt használják őket.
Nem fogok részletesen foglalkozni ezekkel a mutatókkal, különösen az ATR-t nem könnyű megérteni a kezdők számára. Talán külön cikkeket fogok írni ezekkel a mutatókkal való munkáról. De ha valakit most érdekel a megértés, akkor a Google tele van információval, kérdezzen...
Amint látja, van egy nagy plusz - nemcsak a párok volatilitását mutatja, hanem a trend irányát, erejét, valamint a pillanatnyi legmagasabb piaci volatilitást is...
Most foglaljuk össze. Ő vezeti Önt a bináris opciókkal és a Forex valutákkal való sikeres kereskedésben is:
És most egy csalólap a legingatagabb devizapárokhoz:
Nem fogok beszélni a "holtszezonról", vagyis arról, hogyan viselkednek a devizapárok, amikor az ülések időpontjai metszik egymást. Itt mindenki levonhat egy egyszerű következtetést – a leginkább ingadozó párok azok az országok devizái lesznek, amelyekben az ülés jelenleg zajlik.
És a cikk végén érdemes felhívni a figyelmet a csalólap egy jellemzőjére, vagy inkább egy párra - GBP / CHF... Észrevetted, hogy ez a pár minden munkamenetben volatilis, bár úgy tűnik, hogy nem kapcsolódik sem az euróhoz, sem a dollárhoz, sem a jenhez?
De csak az avatatlanoknak tűnik így. Sőt, mennyire összefügg! Ezeket a devizapárokat kereszteknek nevezzük. És a számítás bennük a következő - GBP / USD * USD / CHF. A jobb megértéshez javaslom, hogy olvassa el a devizapárokat.
Jól, Remélem, egyszerű szavakkal elmagyaráztam, mi is valójában a volatilitás? Ha szeretné jövedelmezőbbé tenni kereskedését a pénzpiacon, akkor ne hagyja figyelmen kívül a volatilitást és - egy csalólap segít!
Mi a volatilitás? Ennek a kifejezésnek kettős jelentése van. Jelentős áringadozások leírására, valamint a mögöttes eszköznek az említett ingadozásokra való hajlamának leírására használják.
A volatilitás fogalma nagyon gyakran nemcsak a szakirodalomban található meg. A „széles tömegek” tőzsdei kereskedés iránti érdeklődésének rohamos növekedése miatt a terminológia és a kereskedési szleng a hétköznapi beszélgetésekben is hallható.
De vajon mindannyian teljesen megértjük ennek a kifejezésnek a jelentését, és képesek vagyunk-e válaszolni a következő kérdésre: – Mi az a volatilitás?
A valuta volatilitását, mint minden más eszközt, az a pontok száma jellemzi, amennyivel az eszköz ára egy bizonyos idő alatt változik. Ez a jellemző nagyon eltérő a különböző kereskedési eszközök esetében. A forex kereskedők számára ez a jellemző különösen fontos, mivel a világ devizapiaca sokkal dinamikusabb, mint más piacok. A Forex volatilitása komoly kutatások tárgya. De ezeknek a vizsgálatoknak az eredményei a legtöbb esetben csak a már megtörtént tények megállapítását teszik lehetővé, és bizonyos fokú hibával rendszerezzük a kereskedési eszközöket e kritérium szerint.
De még ez a megközelítés sem védi meg a kereskedőket a számítási hibáktól. Az a tény, hogy bármely devizapár volatilitása jelentősen megváltozhat nemcsak egy kereskedési nap, hanem akár egy kereskedési munkamenet során is.
A fent említett tanulmányok alapján elkészíthető ún. szintén nem más, mint ajánlás jellegű, hiszen még a „söprő járásáról” ismert GBP/JPY pár is, amelyet éppen nagy volatilitása miatt „sárkány”-nak neveztek, „szelídséget” tud mutatni, és legfeljebb 50 pontot enged át egy kereskedés során.
Illékony párok- azok a párok, amelyek árfolyamának ingadozása egy kereskedés során elérheti a 200-300 pontot is, nagyon népszerűek a devizapiaci spekulánsok és a bináris opciós piac üzemeltetői körében. Az ilyen eszközökkel való kereskedés magas profitot ígér a kereskedő számára. De nem szabad elfelejtenünk, hogy az ilyen műveletek kockázata nagyon magas. Nyilvánvalóan ilyen körülmények között nagyon fontos egy kereskedési eszköz volatilitási szintjének világos megértése.
A devizapár volatilitás mutatója nagyon fontos technikai elemzési eszköz. Különböző szoftveres implementációkkal rendelkezhetnek, és az összes ismert kereskedési platform alapkonfigurációjában szerepelnek.
Egy adott szoftvertermék kiválasztása minden kereskedő személyes ügye. Íme az egyik népszerű Mataf volatilitás-kalkulátor.
Mint már említettük, a volatilitás-kalkulátorok különböző formájúak lehetnek, de a működésük algoritmusa, pl. ugyanaz a számítási módszertanuk. Ezek a szoftvermodulok a következő mutatókat számítják ki a kiválasztott kereskedési eszközhöz:
A beérkező információk mintavételi szélessége lehetővé teszi, hogy nagy biztonsággal kijelenthessük, hogy a számológép által számított mutatók pontosan tükrözik a valós képet.
De még így is nagyon kockázatos a kapott mutatók feltétel nélküli felhasználása. Béke, beleértve pénzügyi, nem áll meg. Nagyon nehéz megjósolni a devizaárváltozásokat (legalábbis azok tartományát) utólagos információk alapján.
A gyakorlatban a kereskedési eszköz volatilitási mutatóit a stratégiai tervezésben általában a kereskedési alapul szolgáló eszköz kiválasztásának szakaszában használják. Például a nagy volatilitású párok nem ajánlottak kezdőknek a tőzsdei kereskedésben.
A kereskedési stratégia kiválasztásakor a volatilitás mutatóját is figyelembe kell venni. Például a nagy volatilitás időszakaiban a bináris opciók scalping stratégiái magas hozamot biztosíthatnak - "
Üdvözlöm, blogom vendégei! Természetesen hallotta már azt a legendát, hogy Soros György 1992-ben ledobta az angol fontot.
Pontosabban nem annyira hozzájárult ehhez az eseményhez, mint inkább felhasználta kereskedésében. És amiatt, hogy milyen árfolyam-ingadozások, úgynevezett volatilitás fordulnak elő, és hogyan kell erre felkészülni, ez a mai témánk. Tehát a legingatagabb Forex párok.
A volatilitás szempontjából a devizapárok több csoportra oszthatók:
Az első csoport (GBPJPY, GBPCHF) rendkívül likvidek, a nemzetközi kereskedelemben használatosak és népszerűek a kereskedők körében.
A párok második csoportja (EURZAR, GBPMXN), bár elméletileg több bevételre tesz szert, rosszul megjósolhatóak, és több száz pontot is elérhetnek. De a forex piacon ritkán kereskednek velük.
Végül a harmadik csoportra általában nem jellemző a rekord volatilitás. A rendkívül fontos politikai és gazdasági események miatt azonban időről időre éppen ők tapasztalják a történelem legnagyobb ingadozásait. A kezdő kereskedők számára hasznos lehet a népszerű párok átlagos napi volatilitását bemutató, több éves adatok alapján összeállított táblázat.
Itt látható, hogy a legnagyobb mozgások közben következnek be. Ezért, ha az átlagos napi volatilitás már az amerikai ülésszak kezdete előtt kimerült, akkor aligha számíthatunk az aktív, azonos irányú mozgás folytatódására, ha nem várhatók fontos hírek. Azon kereskedők számára, akiknek kereskedési rendszerében a volatilitás szerepel a kereskedési jelzések alapjául szolgáló tényezőként, a myfxbook erőforrás ajánlható.
Itt található egy táblázat az online volatilitás értékeiről, amelyet egy adott átlagolási időszakra számítanak ki. Például:
Vannak más hasznos volatilitási statisztikák is ugyanazon az oldalon.
A devizapárok volatilitását számos tényező befolyásolja. Példák a következőkre:
Nem mindegyik releváns egy adott időszakra vonatkozóan. Sőt, egyes tényezők ritkán megjelenhetnek, ezért a tapasztalatlan kereskedők gyakran nem veszik ezeket figyelembe. Megesik, hogy az alacsony volatilitású devizapárok percek alatt több száz pontot mozgatnak meg.
Az euró-svájci frank párok volatilitásában különösen éles kiugrás következett be 2015. január 15-én, amikor a svájci jegybank -0,25%-ról -0,75%-ra csökkentette a látra szóló betétek kamatát, és leállította azokat a beavatkozásokat, amelyek korábban támogatták a svájci frankot. az euró-frank pár alacsonyabb szintje 1,2000 körüli.
A Svájci Központi Bank egy ideig nem engedte meg a frank túlzott erősödését, ami megnehezítheti a külgazdasági tevékenységet. Amikor azonban az intervenciók szokásossá váltak, és a nagy spekulánsok profitáltak belőlük, úgy döntöttek, hogy másként kell eljárni: leállítják az intervenciókat, és tovább csökkentik a frankbetétek kamatát.
Ennek eredményeként a frankot biztonságos menedéknek tekintő befektetők nagy része elkezdett megszabadulni tőle, devizatartalékait más devizára váltva, ami izgalmat és pánikot keltett. Azon a napon az EURCHF pár olyan ugrásokat hajtott végre (amplitúdójuk elérte a 3500 pontot), hogy számos nagy pénzintézet csődbe ment.
Egy másik példa az európai devizapárok rendkívüli volatilitására a híres brit. 2016. június 24-én a GBPUSD hozzávetőleg 1800 pipet tört a napi csúcs és mélypont között, ami minden idők csúcsa ennél a párnál.
A 2008-2009-es pénzügyi válság előtt hagyományosan a GBPJPY volt a legingadozóbb a világ tartalékvalutáinak keresztpárjai között. Ez az akkoriban népszerű carry trade stratégiának volt köszönhető, amely Anglia és Japán közötti különbségen alapult.
Ha a fontnál 5,75%-ot ért el az árfolyam (2007 nyarán), akkor a jennél 0 és 0,5% között mozgott. A brit és japán árfolyamok közötti legnagyobb eltérés időszakában a GBPJPY pár volatilitása olyan mértékű volt, hogy a napi több ezer pontos ingadozás senkit sem lepett meg. A 2008-2009-es jelzáloghitel-válság elmélyülésével a Bank of England kamata aktívan csökkent, ma már csak 0,25%, aminek köszönhetően a GBPJPY volatilitása már nem a régi.
Így egy-egy konkrét gazdasági és politikai helyzet kontextusában kell beszélni a leginkább volatilis devizapárokról. Az erők elrendezésének megváltozása azonnal felboríthatja a tőkemozgás szokásos sémáját, és a „nyugodt” párok még a tapasztalt kereskedőket is meglephetik „hintával”.
Előrejelzésként azt feltételezhetjük, hogy komoly sokkok várnak a jenre, hiszen a külső adósság GDP-hez viszonyított arányát tekintve Japán világelső lett, ami már meghaladta a 400%-ot. A lassú gazdasági növekedéssel (évi 1% alatti) együtt ez óriási kockázatot jelent a nemzeti valuta stabilitására nézve.
Egy kereskedő számára azonban nem a devizapárok volatilitásának abszolút mutatói a fontosak, hanem az, hogy véletlenszerű tényezőket vegyen figyelembe egy kereskedési stratégiában. Senki nem tudja megmondani, mi lesz holnap, de a helyes kockázatkezelési rendszer ill a kereskedő önfegyelme nem engedi meg a katasztrofális következményeket a betét tekintetében, még akkor sem, ha mulasztás történt. És hogyan lehet megtanulni, hogyan kell hozzáértően kereskedni, befektetni és figyelembe venni a kockázatokat, olvassa el ezt a blogomban. Iratkozzon fel a frissítésekre, és kapjon működési információkat. Sok sikert mindenkinek!
